Как настроить стохастик осциллятор. Параметры стохастика

Stochastic Oscillator – один из самых востребованных технических индикаторов, присутствующий в большинстве терминалов. В чем кроется секрет его популярности? Дело в том, что он быстрее всех других осцилляторов показывает ближайшее поведение актива. Вот почему сделки, заключенные по его сигналам, в большинстве случаев оказываются успешными и приносят трейдеру хорошую прибыль.

На основе такого инструмента создана система «Два Стохастика» («Two snakes»). Она дает хорошие результаты при трейдинге бинарными опционами. Использовать ее могут как новички финансового рынка, так и профи. В рамках этой статьи мы подробно остановимся на ней.

Общее описание стратегии

Принципы рассматриваемой нами системы Стохастик основываются на идентичности сигналов , но каждый из них имеет свои параметры настроек. Такая стратегия берет во внимание настроение рынка, объем приобретенных или проданных активов, регулярность трейдинговых операций. Заключать сделки можно по самым популярным видам активов:

• валютные пары;
• сырье;
• акции;
• индексы.

Стратегия «Два Стохастика» для бинарных опционов реализуется на основе сигналов, которые поступают от индикаторов. Оптимальное время таймфрейма – 5-15 минут. Как было сказано выше, при открытии ордеров можно применять все самые популярные виды активов, но максимальную эффективность стратегия Стохастик Осциллятор обеспечивает при трейдинге валютными парами.

Подготовка к торговле по этой «Two snakes» происходит в несколько шагов. Для начала откройте терминал и выберите подходящий актив, как это представлено на скрине:

Как видно, здесь выбрана валютная пара EUR/USD. Затем задается временной интервал, например, в 15 минут:

Теперь после установки таймфрейма, следует активировать Stochastic Oscillator, кликнув для этого щелчком мыши по названию. Заметьте, что нам потребуется два индикатора, вот почему требуется активировать его 2 раза:

Торговые правила

Важно, чтобы осцилляторы функционировали правильно, вот почему нужна их дополнительная настройка. Для этого потребуется щелкнуть по иноке в виде шестеренки. В открывшимся окне выберите вкладку Inputs. Для первого инструмента задайте следующие параметры работы – 21, 9 и 9, а для второго – 9, 3 и 3:

В ходе технического анализа потребуется брать во внимание расхождение и схождение средних скользящих осциллятора, их направление, а также пересечение уровней перекупленности и перепроданности (80 и 20).

Важно запомнить следующее: вторая линия Стохастика (представлена пунктиром) более подвижна и отличается повышенной чувствительностью к изменениям рынка. Вот почему ей нужно уделять особое внимание при анализе.

Сигнал на приобретение/продажу опциона трейдер получает, когда линии осциллятора выходят из области перепроданности/перекупленности. Однако для заключения более прибыльных сделок, следует выждать момент, когда произойдет правостороннее либо левостороннее пересечение Стохастика. Чтобы лучше понять это, приведем наглядный пример:

Покупка опциона CALL

Чтобы приобрести опцион на повышение, сначала дождитесь сигнала от медленного Стохастика (настройки 9, 3 и 3). Нужно, чтобы его синяя линия пересеклась с красной снизу вверх и находились при этом в зоне перепроданности (от 0 до 20). В этот момент важно получить сигнал от второго индикатора (настройки 21, 9 и 9). Его линии должны пересечься аналогичным образом – снизу вверх и идти вверх, не покидая при этом область перепроданности:

Покупка опциона PUT

При заключении сделок на понижение стоимости сигналы идентичны, но зеркальны. А значит, сначала нужно дождаться, когда линии осциллятора с настройками 9, 3 и 3 пересекутся сверху вниз в области перекупленности. Входить в сделку требуется в момент, когда аналогичный сигнал дал второй Стохастик с настройками 21, 9 и 9:

Данная система – оптимальный выбор для торговли классическими бинарными опционами, где нужно определить – повысится или понизится стоимость на актив по истечении определенного временного интервала. Однако такую систему можно использовать и для заключения ордеров по типу «Одно касание». Ведь благодаря полученным сигналам можно понять, достигнет ли стоимость на актив удаленной цели в выбранном направлении или нет.

«Two snakes» можно с успехом применять при торговле опционами Out-Range. Индикаторы дадут ясное представление о том, выйдет ли ценовой уровень выбранного актива за пределы установленного канала или нет.

Сроки экспирации

Система «Two snakes» не предусматривает жестких временных ограничений по исполнениям ордеров. Но наибольшую эффективность стратегия Стохастик Осциллятор показывает именно в краткосрочном периоде. Вот почему рекомендуется заключать сделки со сроком экспирации от 1 до 15 минут. При более длительных временных периодах эффективность стратегии снизится.

Прибыльность системы

Такая стратегия обеспечивает достаточно высокую доходность. Как показывает практика, около 70-80% заключенных по ней контрактов приносят прибыль. Соответственно, погрешность стратегии не превышает 30%, что является хорошим показателем. Вместе с тем она отличается простой в анализе и подразумевает возможность заключать краткосрочные сделки, которые пользуются наибольшей популярностью на сегодняшний день.

Манименеджмент

Данная стратегия подразумевает простую схему управления депозитом. Объем одной сделки не должен превышать 2-3% от суммы на вашем торговом счете. Подобные условия являются классическими при трейдинге на финансовом рынке. Что касается количества одновременно открытых контрактов, то эта цифра не должна превышать 7-8. Придерживаться подобного условия несложно ввиду короткого срока истечения опционов.

Итоги

Рассмотренная нами сегодня система отличается высокой результативностью и одновременно с этим является достаточно простой. Вот почему ее применяют не только опытные трейдеры, но и новички. Впрочем, последние нередко используют специальную программу «Советник Мартингейла со Стохастиком». Однако такой вариант показывает не столь высокую эффективность. Вот почему лучше всего избегать использования таких программ и проводить самостоятельный анализ сигналов. Тогда вы будете получать максимальную отдачу от данной системы.

Стохастик настолько популярен, что присутствует по умолчанию в большинстве торговых терминалов. Большая часть трейдеров ограничивается стандартными приемами работы с осциллятором, существенно ограничивая себя. Сегодня рассмотрим малоизвестные методы работы со Stochastic и несколько индикаторов, которые способны заменить стандартный Стохастик.

Принцип работы и настройка осциллятора

Если описать принцип его работы доступно, то можно сказать, что индикатор Стохастик оценивает положение цены закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенный период. Если постоянно обновляются максимумы, то осциллятор «прилипнет» к верхней границе зоны перекупленности, если идет обновление минимумов, то к нижней границе зоны перепроданности.

Важно понимать логику его работы. Если, например, на графике сформируется несколько белый свечей подряд с малым телом, то Stochastic вполне может уйти в зону перекупленности. Хотя на рынке в это время ничего не происходит.

Это не все описание индикатора Стохастик. После добавления на график вы увидите 2 линии, строятся они следующим образом:

• сплошная линия – в настройках обозначается как период %K, обозначает отрезок на истории в пределах которого Stochastic будет выполнять анализ;
• прерывистая линия – период %D, получается в результаты применения скользящей средней к значениям %K;
• замедление – параметр, используемый для сглаживания значений осциллятора.

Что касается того, как настроить индикатор Стохастик для точного входа, то параметры придется подбирать в зависимости от рабочего таймфрейма :

• для крупных временных интервалов, старше Н4 подходят стандартные параметры 5, 3, 3, не рекомендуется сильно увеличивать период. Значение выше 9-10 приводит к сильному запаздыванию сигналов;
• для часовых графиков поискать оптимальный период можно в диапазоне 13-20;
• на m5-m30 неплохо себя показывают периоды 8-13.

Это лишь перечень часто используемых периодов. Подбор настроек придется выполнять вручную под вашу торговую стратегию. В вопросе, как работает индикатор Стохастик период влияет на задержку осциллятора. Чем больше период, тем медленнее реагируют линии на движение цены.

Методы работы

Классический метод работы – торговля при выходе цены из зон перепроданности и перекупленности. Его мы разбирали в статье, так что повторяться не будем, а сосредоточимся на остальных методах применения осциллятора.

В работе желательно учитывать:

• дивергенции и конвергенции – расхождение/схождение. Имеет смысл добавить на график 2 Stochastic, один будет использоваться для поиска дивергенций, а второй для работы на выход линий из зон перепроданности/перекупленности. Настройка Стохастика для поиска дивергенций должна отсеивать мелкие незначительные движения;

Дивергенция не всегда заканчивается разворотом графика и сменой тренда, но движение как минимум замедлится. Так что если вы работаете на форекс и прогноз не оправдался, то у вас будет шанс как минимум выйти с небольшим убытком или даже прибылью.

• положение линий относительно уровня 50,0. Если линии находятся в диапазоне 50,0-100,0, то предпочтение следует отдать ставкам на рост, если в диапазоне 0-50,0 – падению актива. Есть даже простая торговая стратегия на D1, настройки Stochastic применяются нестандартные 200, 3, 3, а вход в рынок выполняется в момент пересечения линиями уровня 50,0. Например, для ставки на рост сделка заключается при пересечении уровня снизу-вверх, а выход из сделки после того, как линии выйдут из зоны перекупленности, т.е. пересекут уровень 80,0. В работу можно брать сигналы в виде отбоя от срединной линии;

• некоторые выполняют технические построения непосредственно на осцилляторе. Иногда пробой трендовой линии на индикаторе происходит раньше, чем сигнал возникает на ценовом графике. Работают простейшие построения – горизонтальные уровни поддержки/сопротивления, а также трендовые линии. При построении трендовых линий желательно, чтобы экстремумы, по которым они будут строиться, находились по разные стороны от уровней 80 или 20;

• торговля по Стохастику возможна на основании анализа направления его линий. Установлено, что если линии вышли, например, из зоны перепроданности, то они скорее всего доберутся до уровня 50. Так что можно работать с осциллятором на старшем временном интервале, а точки входа искать на таймфрейме поменьше;

На скриншоте выше видно, что из 7 таких ситуаций только одна закончилась возвратом цены в зону перекупленности. Работу можно построить следующим образом:

• на D1 ищем момент выхода линий осциллятора из зон 80-100 или 0-20;
• переходим на часовой график и там ищем тренд. Если на дневном графике движение занимает всего лишь пару свечей, то на часовом таймфрейме мы можем увидеть сильный тренд .

Еще одно преимущество Stochastic в том, что он не перерисовывается. Положение линий может меняться только в рамках еще не закрытой свечи, на истории показания не меняются.

Индикатор Стохастик подходит и для бинарных опционов, и для форекс. Проблемой может стать разве что подбор срока истечения опциона. Даже если сигнал в целом будет прибыльным, то из-за неверно выбранного срока экспирации опцион может закрыться вне денег.

Stochastic + RSI

Различных вариантов этого осциллятора насчитывается не один десяток. На их фоне выделяется гибрид RSI и Stochastic. От обычной версии этих индикаторов он отличается повышенной чувствительностью по отношению к движениям графика.

На скриншоте темная толстая линия соответствует модифицированному индексу относительной силы. Когда стандартный RSI рисует новый максимум/минимум, модифицированный RSI достигает отметки 100 и 0 соответственно.

Синяя линия соответствует осциллятору Stochastic, на скриншоте сравнение стандартного и модифицированного выполнено с одинаковыми параметрами. Видно, что он гораздо меньше реагирует на случайные колебания цены .

Использовать индикатор Стохастик + RSI можно так же, как и стандартные версии осцилляторов:

• добавить уровни перекупленности/перепроданности вручную и работать на выходе линий из них;
• торговать на пересечении срединного уровня.

С дивергенциями работать на этом индикаторе не получится по той причине, что он практически не задерживается в области значений 20-80.

Настройки модифицированного Стохастика для бинарных опционов подбирать придется по той же схеме, что и при работе со стандартными индикаторами. В настройках просто появился еще один пункт, соответствующий индексу относительной силы.

Индикатор Laguerre как аналог Stochastic

Индикатор Laguerre интересен историей своего создания. Автор этого индикатора работал в сфере, связанной с обработкой аэрокосмических сигналов. Методы, используемые при работе с сигналами он применил к финансовому рынку.

Внешне осциллятор немного похож на обычные индикаторы Стохастик и RSI. Отображается в отдельном окне, линия так же, как и у них быстро достигает максимумов и минимумов редко задерживаясь надолго в области промежуточных значений.

Если сравнить с обычным индикатором Стохастик, то Laguerre выигрывает за счет менее резкой реакции на случайные колебания цены.

Стратегия на индикаторах Стохастик и Laguerre может использоваться одна и та же. В свободном доступе есть даже модифицированная версия Laguerre, в которой точками разного цвета отмечаются места пересечения индикатором уровней 25 и 75 соответственно. Пересечение уровня 25 снизу-вверх – сигнал для ставок на рост, выход из зоны перекупленности – неплохая возможность для продаж.

При работе с Laguerre учтите, что запаздывание никуда не делось . Но по сравнению со стандартным Stochastic сигналы все же получаются более удачными.

Заключение

Запомните – ни один алгоритм (за редким исключением) не может использоваться как готовая торговая стратегия. Та же ситуация и с вопросом как пользоваться индикатором Стохастик. Он отлично подходит в качестве фильтра в ТС, например, при поиске точки завершения коррекции, но если брать в работу все его сигналы, то заработать не получится.

Не пренебрегайте стандартными инструментами торгового терминала. Несмотря на солидный возраст многие из них до сих пор отлично работают, индикатор Стохастик – отличное тому подтверждение.

Многие трейдеры совершают большую ошибку, не доверяя базовым классическим индикаторам. Ведь потому они и стали таковыми, что дают верные и надежные сигналы уже много лет. В этой статье мы рассмотрим один из самых известных и популярных стандартных индикаторов — Stochastic Oscillator. Вы узнаете, что такое стохастик, где его найти, как настроить и как эффективно использовать в техническом анализе.

Стохастик располагается под основным ценовым графиком валютной пары EURUSD.

Трейдеры давно заметили, что цена на рынке меняется не хаотично, а в определенной последовательности. Поэтому, проанализировав движение рынка в прошлом, можно дать прогноз на будущее. Исходя из этого были созданы математические формулы, которые легли в основу индикаторов. Вначале их было очень много, но проверку временем прошли несколько. Среди них и стохастик. Он разработан в 50-х годах ХХ века экономистом Джорджем Лейном. Вот уже более 60 лет стохастик остается одним из лучших торговых индикаторов за всю историю трейдинга.

Его успех обусловлен прежде всего тем, что стохастик относится группе осцилляторов (система, совершающая колебательные движения с определенной периодичностью). Это значит, что он дает сигналы на опережение. Это весомое преимущество перед остальными торговыми индикаторами, особенно трендовыми. Кроме того, осциллятор универсален. Стохастик применяется как в «Форекс», так и на бинарных опционах. Также он эффективен с любым активом.

Как работает стохастик

С помощью стохастика трейдер может выявить момент, когда цена слишком низкая или слишком высокая.

Полосы индикатора движутся в промежутке от 0 до 100. Если линия находится в самом низу возле отметки 0, цена достигла своего минимума. А, если в верху, приближаясь к значению 100, цена на данный момент максимальна. Как правило, в такой ситуации довольно точно можно предсказать дальнейшее движение графика. Поэтому сигналы стохастика имеют высокий процент точности.

Как я уже отмечал, в основе работы стохастического осциллятора лежит математическая формула. Но трейдеру не нужно делать никаких расчетов. Все вычисления происходят полностью автоматически. Трейдеру требуется уметь различать сигналы осциллятора и знать принцип его работы.

Индикатор располагается под основным ценовым графиком и состоит из двух линий:

1. % D — сглаживающая линия. SMA или простая скользящая средняя. По умолчанию значение выставляется 3 дня.
2. %К — короткая линия, расчет которой происходит по формуле (Текущая Ц — наименьшая Ц)/(Наивысшая Ц-наименьшая Ц), где Ц цена.

Тренд подтверждается выходом линий за уровни перекупленности или перепроданности.

Эти линии находятся в закрашенной зоне (см. скриншот). Все, что выше нее — перекупленность, ниже — перепроданность. Выход линий из этой зоны и есть сигнал для покупки опциона. Но это утверждение верно только при наличии сильного тренда. При боковой тенденции выход линий за пределы закрашенной области не всегда означает, что цена пойдет в нужном направлении. Поэтому стохастиком следует пользоваться только при выраженном росте, либо во время падения цены на актив. Следует также помнить, что выход линии из области подтверждает тенденцию, а не опровергает.

Стратегий, основанных на показателях стохастика, очень много. В одной статье перечислить их все невозможно. Я покажу самые распространенные и надежные методы использования осциллятора.

Дивергенция

Дивергенция — расхождение основного графика и стохастика. Это самый надежный сигнал для входа на рынок. Но далеко не все инвесторы умеют распознавать дивергенцию вовремя и теряют возможность для выгодных вложений денежных средств.

Рассмотрим виды дивергенции:

1. Ценовой график идет вниз, а линии стохастика движутся вверх. После такой ситуации, как правило, происходит разворот тренда, и цена ползет вверх. Значит, открываем контракт Call.
2. Основной график движется вверх, а стохастик вниз. Это тоже говорит о скором развороте тренда, но в обратном направлении. Покупаем опцион Put.
3. Стохастик минимален, его линии уверенно ползут вверх. Цена достигла максимального значения и начала медленное снижение. Это сигнал для контракта «Вниз».
4. Стохастик максимален при минимальной цене. Линия индикатора растет, а цена на основном графике снижается. Лучший момент для входа на рынок — цена достигла своего минимума и начала повышаться. Значит, покупаем опцион «Вниз».

Пример дивергенции на графике.

Пересечение линий индикатора

Еще один сильный сигнал для входа на рынок — пересечение полос %К и %D в зонах перекупленности или перепроданности. Пересечение бывает с правой и с левой стороны. Считается, что правосторонее надежней. Но не стоит открывать контракт, до тех пор пока линии не выйдут из зон прекупленности или перепроданности. Еще имеет значение вид пиков индикатора. Если они острые, изменение цены произойдет быстро. Округлые формы максимумов и мимнимумов говорят о вялом движении рынка.

Направление линий

Полосы стохастика движутся от уровня перекупленности и обратно. Но они могут менять направление, приближаясь к центральному уровню 50. Таким образом, стохастик, вышедший из зоны перекупленности, скорее всего достигнет отметки 50, и, вероятно, дойдет до уровня перепроданности. На этом можно выстроить довольно эффективную стратегию торговли на небольших периодах. Например, если индикатор вышел из зоны перекупленности и находится на отметке 70, трейдер может сделать вывод, что линия дойдет до уровня 50. Это утверждение работает и в обратном направлении — от зоны перепроданности к уровню 50 и до зоны перекупленности.

Stochastic RSI

Индикатор Stochastic RSI или РСИ — индекс относительной силы. Это разновидность стохастического осциллятора. Принцип работы обоих индикаторов одинаков, но РСИ представляет собой более сглаженную и ровную картину. При этом трейдера не сбивают с толку многочисленные рыночные шумы.

RSI показывает хорошие результаты при сроках не ниже 15 минут. Сигналы подаются точно также, как и в предыдущих случаях — при выходе тренда из уровня пекупленности покупаем опцион «Вниз», а из зоны перепроданности — «Вверх».

Сравнение обычного стохастика (сверху) и RSI (снизу).

Как настроить стохастик

Стохастический осциллятор — один из базовых индикаторов, поэтому он встроен в каждый торговый терминал. Отдельно его скачивать не нужно. Откройте любой график для торговли бинарными опционами. Найдите кнопку «Индикаторы». Выберите Stochastic . Если вы используете длительные таймфреймы, вам больше подойдет Stochastic RSI (Стохастик RSI). Так вы исключите ненужные посторонние шумы.

Немного по-другому открывается Стохастик в терминале Meta Trader 4. В верхнем меню выберите вкладку «Вставка». Далее «Индикаторы» — «Осцилляторы» — Stochastic Oscillator.

Значок настройки индикатора — шестеренка над графиком.

В настройках стохастика мы видим 4 вкладки:

1. параметры;
2. цвета;
3. уровни;
4. отображение.

Непосредственно в работе нам нужны 1 и 3 вкладки: «Параметры» и «Уровни». Цвета и отображение можно настраивать по своему усмотрению. На показатели индикатора они никак не влияют.

Открываем «Параметры». Здесь устанавливаются следующие настройки:

1. Период %К — основная сплошная линия индикатора. Устанавливается в зависимости от того, какой вы используете таймфрейм. Например, если вы поставите значение 5, индикатор покажет данные за последние 5 минут.
2. Период %D — пунктирная линия, скользящая средняя относительно основной линии.
3. Замедление — параметр сглаживания линии периода %К. Используется для отсева постороннего рыночного шума. Если вы выставите значение 1, график будет очень частым и ломанным. При увеличении значений, например до 3, линии будут более плавными.
4. Цены с двумя вариантами — Low/High (расчет по ценовым минимумам и максимумам, т.е. вместе с хвостами японских свечей на графике) и Close/Close (по ценам открытия и закрытия, т.е. без хвостов). Чаще всего используется первый вариант, так как он более информативен. В терминалах он и стоит по умолчанию.
5. Метод МА — для настройки скользящей средней периода %D.

Чаще всего трейдеры настраивают первые 3 параметра. Значения стохастика, заданные по умолчанию — 5, 3, 3.

Универсальных настроек, которые бы подходили под все активы и таймфреймы, не существует. Найти оптимальные значения может только сам трейдер и только опытным путем. Для экспериментов подойдет любой брокерский демо-счет. Но лучше оставить стандартные настройки. Они максимально подходят под большинство стратегий. В последствии, когда опыта будет достаточно, можно попробовать поиграть с параметрами стохастика.

Перейдем к вкладке «Уровни». Здесь можно задать значения для зоны перекупленности и перепроданости. Стандартные настройки выглядят следующим образом:

1. перекупленность — значение от 80 и выше;
2. перепроданность — ниже 20.

Но эти цифры не обязательны. Некоторые трейдеры выставляют другие значения, например, 70/30. Но здесь нужно быть осторожней. Сужение области приведет к увеличению числа торговых сигналов. Однако, среди них будет много ложных. И, наоборот, расширение зоны существенно сократит количество оповещений об удачных моментах. Поэтому параметр «Уровни» лучше вообще не трогать, а оставить настройки по умолчанию.

Сочетание стохастика с другими индикаторами

Стохастик, как и все осцилляторы, хорошо работают и с трендовыми индикаторами.

Подведем итог

Стохастик — хороший инструмент в арсенале трейдера. Но это лишь вспомогательный элемент. Не стоит полагаться только лишь на показатели стохастика. Перед покупкой опциона обязательно делайте тщательный глубокий технический анализ. Как и любой другой, даже самый надежный индикатор, стохастический осциллятор может ошибаться.

Один из самых популярных индикаторов в мире трейдеров – это Стохастик, он же Stochastic. Этот один из самых популярных осцилляторов в мире поможет нам понять, когда начнется изменение цены и появится возможность для входа. Он используется в бинарных опционах, форексе, при торговле акциями, фьючерсами и так далее.

Индикатор Stochastic позволяет нам выявить несколько ключевых вещей:

• чрезмерно низкий или высокий уровень цены;
• дивергенции;
• сигналы на подъем или снижение цены.

Выглядит он вот так:

Ну а теперь разберемся, что это за чудо такое и почему с его помощью процент ваших удачных сделок резко вырастет.

История Стохастика

Осциллятор Стохастик был разработан аж в 1950х годах, так что он очень старый, с бородой. Создал его знаменитый экономист Джордж Лейн (George Lane). Основная идея, что лежит в его основе – это измерение так называемого “моментума” (momentum) – того, насколько сильно меняется цена актива.

Как правило, за изменением моментума следует изменение цены – а значит, рождается отличная возможность для торговли.

Моментум – это разница между текущей ценой и ценой, что была определенное число периодов назад.

Лейн дал несколько интервью, в которых отмечал, что Стохастик отображает, в первую очередь, изменение цены. Представьте себе ракету, которая несется ввысь. Прежде чем она сможет развернуться, ей нужно притормозить, верно? Вот так и моментум всегда меняется перед тем, как меняется и сама цена.

Формула

Знать эту формулу вам вообще не обязательно, ведь на живом графике Стохастик, как и любые другие индикаторы, вычисляется автоматически. Но, взглянуть на нее, для общего понимания, не помешает.

У Стохастика всего 2 линии, назовем их %K и %D. Вычисляются они вот так:

(Текущая цена закрытия – Наименьшая цена) / (Наивысшая цена – Наименьшая цена) * 100 = линия %K
Простая скользящая средняя (SMA) за 3 дня от %K = линия %D

Как пользоваться Стохастиком

Стохастический осциллятор состоит из двух линий, которые отображаются в шкале от 0 до 100.

• Первая линия, она же %K, отображает текущую цену закрытия по отношению к выбранному вами диапазону цены.
• Вторая линия (%D) – это обычная простая скользящая средняя (SMA), вычисляемая на основе линии %K.

Параметры Стохастика можно изменять по вашему желанию. Но об этом мы поговорим чуть позже.

Все еще непонятно, что к чему? Не удивительно – ведь это теория, и она довольно скучна. Теперь выбросьте ее из головы – мы переходим к практике.

Стратегия Стохастика для бинарных опционов

Давайте рассмотрим на конкретных примерах, чем нам может помочь Стохастик в нашей веселой бинарной торговле. По статистике, это один из самых популярных индикаторов на платформе того же , что не удивительно.

Такие осцилляторы и просты для понимания, и при нужной настойчивости дают хорошие результаты.

Перекупленность и перепроданность

Основной сигнал, который генерирует Стохастик – это перекупленность или перепроданность.

• Все что выше 80 – перекупленность.
• Все что ниже 20 – перепроданность.

Эти значения, окрашенные сиреневым, кстати, можно поменять. Второй популярный вариант после 80/20 – это 70/30.

Лучшее применение Стохастика – когда линии выходят за зону перекупленности или перепроданности на этапе роста или падения цены (тренда). А вот если тренд отсутствует, то выход линий за пределы вовсе не всегда означает соответствующего движения цены.

Помните: в сильном тренде выход линий Стохастика за границы окрашенной области лишь подтверждает тренд, а не опровергает его.

Вот как на этих скриншотах, смотрите.

Тренд идет вверх

Тренд идет вниз

Дивергенция

А эта интересная ситуация встречается частенько. В ней цена идет в одну сторону, а Стохастик – в другую. Это сигнал о том, что движение цены очень скоро кардинально изменится.

Цена вниз, Стохастик вверх

Видите – цена идет вниз, а Стохастик рвется вверх. Это и есть дивергенция. И Стохастик прав – доверяйте ему. Как видим, совсем скоро цена начинает движение вверх.

Цена вверх, Стохастик вниз

Зеркальная ситуация – цена идет вверх, а индикатор упрямо клонится в противоположном направлении. И он сработает.

Минимальная цена, максимальный Стохастик

Еще одна схема, что встречается очень часто. Цена идет вниз, Стохастик показывает движение вверх – типичная дивергенция. Теперь, остается дождаться, пока цена не дойдет до минимального уровня и не начнется рост – вот здесь-то и покупайте опцион Call (“Вверх”).

Максимальная цена, минимальный Стохастик

Здесь все наоборот. Цена доходит до максимального значения, а Стохастик, напротив, до минимального. Такое расхождение – признак того, что цена развернется.

Стохастик RSI (РСИ)

Стохастический осциллятор RSI – это более сглаженная разновидность обычного индикатора Стохастик. Она вобрала в себя все лучшее от базового стохастика и индикатора RSI – индекса относительной силы.

В результате, получается более ровная и сглаженная картинка, которая хорошо работает на таймфреймах от 15 минут. А вот для более детализированных лучше все же использовать базовую версию.

Разница между двумя стохастиками проста и очевидна:

Принцип использования точно такой же: необходимо обращать внимание на выход линий за пределы закрашенной области во время тренда.

Каждый такой выход будет означать подтверждение существующего тренда и представляет собой отличную точку для покупки опциона PUT или CALL.

Например.

Тренд вверх

Тренд вниз

Торговля по Стохастику в бинарных опционах

Для нас, любителей бинарников, Стохастик – то, что доктор прописал. Я люблю этот индикатор, он весьма хорош.

Основное его использование — перекупленность и перепроданность. Не менее важной является и дивергенция.

Принцип использования на спокойном рынке очевиден. Опционы PUT или CALL выбираются в зависимости от того, в какой зоне находится стохстик:

Важно понимать. Стохастик — это лишь простая математическая формула. Он может использоваться только как дополнение к . Как помощь — но не как основа для торгов.

Не работайте со стохастиком при очень низкой волатильности. Когда рынок находится в “боковом” движении, а свечи попросту топчутся на месте и имеют малый размер.

Настройки и параметры

Выбрать Стохастик или Стохастик RSI на живом графике элементарно. Щелкните на кнопке Indicators и выберите Stochastic или Stochastic RSI.

Щелкните на значке в виде шестеренки, чтобы открыть параметры индикатора.

Популярные значения выглядят так:

• Length = 14;
• %D = 3;
• %K = 1.

А это популярные значения для версии RSI:

• %K = 3;
• %D = 3;
• RSI Length = 14;
• Stochastic Length = 14.

Изменять эти параметры я бы не советовал. Умные люди уже настроили все, как надо, так что ваша задача не пытаться найти секретные числа, которые вас сразу обогатят – а практиковаться и еще раз практиковаться.

Итак, подведем итоги. Стохастик – один из самых популярных индикаторов, далеко не только для бинарных опционов. Но не используйте его слепо. Он должен дополняться основами технического анализа. И тогда, с его помощью, можно добиться хороших результатов.

Математические алгоритмы, свечные и графические паттерны выступают неизменной основой в грамотном анализе графиков на финансовых рынках. При помощи инструментов технического анализа трейдеры прогнозируют разворот или продолжение движения цены, в этой статье тщательно разберём способы оценки будущей стоимости актива по Стохастику . Индикатор относится к категории популярных и простых технических инструментов, он может выступать основой торговой стратегии или играть роль фильтра сигналов. Прогнозирование рынка с помощью Стохастика не требует от трейдера специальных знаний, осцилятором успешно пользуются новички и опытные трейдеры.

Кто создал индикатор Стохастик для биржевых рынков

Отцом стохастического индикатора на финансовых рынках является Dr. George C. Lane, глава Investment Educators. Сам осциллятор считают усовершенствованием и развитием идей Ларри Вильямса, в отличие от его осциллятора индикатор Стохастик не так резко реагирует на поведение цены, т.к. он фильтрует ценовой шум , что снижает вероятность ложных сигналов.

Как и многие великие трейдеры Джордж Лэйн заинтересовался биржевой торговлей по чистой случайности. Изначально он собирался стать врачом, но интерес к трейдингу настолько захватил, что Лэйн приобрёл место на бирже и начал торговать. Позже он разработал всемирно известный осциллятор.

Есть версия, что индикатор Стохастик изобретен с помощью формулы, которую металлурги использовали при плавке руды, по ней якобы рассчитывался объем известняка, который добавляли в руду, чтобы на выходе получилась сталь. Версия ничем не подтверждается, но и опровергнуть ее сложно.

Вершиной карьеры Джорджа стал пост главы Investment Educators Inc. Лейна однозначно стоит отнести к , хотя он и не стал легендой, как тот же Вильямс, Демарк, Ганн и т. д. Летом 2004 года автор одного из самых популярных осцилляторов в мире скончался.

Подробное описание Стохастика, сигналы и формула индикатора

Oscillator Stochastic (рус. Стохастик ) — технический инструмент анализа графиков на финансовых рынках, является индикатором демонстрации позиции котировки в текущем моменте относительно зоны цен на заданный период в прошлом. Stochastic Oscillator используется для прогнозирования , главным сигналом начала смены тенденции является вход двух Moving Average в зону перекупленности за уровень 80 или область перепроданности под уровень 20, сигнал усиливается, когда скользящие средние пересекаются между собой в сигнальных зонах.

Технические составляющие форекс индикатора Стохастик в терминале MT4:

• основная скользящая линия «%K», сплошная;
• сигнальная скользящая линия «%D» пунктирная;
• границы движения осцилятора «0 — 100»;
• сигнальные уровни задающие зону перекупленности и перепроданности «20» и «80».

Согласно интервью с Лейном, стохастический осциллятор не следует за ценой и не зависит от , алгоритм его построения ориентируется на актива, а именно на разницу цен между бычьими и медвежьими импульсами, т.е. ценами Close текущей свечи на выбранном таймфрейме относительно цены предыдущих свечей в рамках этого же таймфрейма.

Разберём какие сигналы на Форекс генерирует индикатор Стохастик. Классический сигнал – пересечение и выход линий из зоны перепроданности/перекупленности.

Второй тип сигналов, которые генерируются Стохастиком это дивергенции и конвергенции. Отрабатывают они достойно, не хуже, чем на , RSI или . Рекомендовано брать в работу те схождения и расхождения, которые образовались в сигнальных зонах.

Конвергенция по индикатору Стохастик в картинках

Дивергенция по осцилятору в картинке

Сигнальный уровень 50 в индикаторе можно использовать как буферную зону. Если линия Стохастика его пересекла, то прогнозируется, что она доберётся до 80 или 20. Сигнал отрабатывает с большей вероятностью когда линии индикатора вышли из зон перекупленности или перепроданности.

Помните, использование всех индикаторов, не только Стохастика, требует применения дополнительных фильтров, например, сигналов. Входить в рынок только по осциллятору не грамотно.

Метод расчета Stochastic Oscillator и его виды

В зависимости от используемой расчетной формулы есть несколько типов Стохастика. Разберем самые популярные.

Классический расчет индикатора ведется в следующем порядке:

• рассчитывается %K линия

%К = 100 (Close i — Low n / High n — Low n),

• полученные значения сглаживаются с помощью , так рассчитывается вторая линия по Стохастикам.

В формулах для расчета значений осцилятора используются следующие обозначения:

• Close i – цена закрытия текущей свечи;
• Low N – самое малое значение Low за определенный период;
• High N – самое большое значение цены High за тот же период;
• на 100 значение индикатора умножается для того, чтобы значение попадало в диапазон 0-100, так удобнее работать.

По такой формуле рассчитывается тот Стохастик, который включен в большинство торговых терминалов . Но есть и другие способы расчета, они менее популярны, но дают примерно тот же результат.

Может использоваться следующая формула:

Линия %D рассчитывается по тому же принципу, как в обычных Стохастиках.

Подробно о настройках в Стохастике

Рассмотрим подробно набор параметров в вкладках окна настроек стохастического осцилятора:

1. Основная «Кривая %K» — задаёт период расчета в индикаторе.
2. Сигнальная «Кривая %D» — параметр сигнальной кривой, которая является мувингом от %K.
3. Замедление — настройка добавочного сглаживания кривых %D, %K.
4. Цена — цены свечей или бароы для построения маркера индикатора, Low/High (самая низкая и самая высокая) или Close/Close (цена закрытия).
5. Метод МА — способ расчета кривой %D, строится как и стандартный Moving Average.
6. Закрепить минимум/максимум — границы коридора в котором двигаются линии индикатора.

Настройки в Стохастике подбираются самостоятельно , но в зависимости от временного периода для основных валютных пар опытные участники рынка выделяют такие значения основной кривой — для крупных таймфреймов старше Н4 лучше не выбирать большой период, диапазон значений 5-9 будет оптимальным, для часового временного интервала советуют от 13 до 21, на таймфрейме M30 рекомендуют от 8 до 13. Нужно понимать, что указанные границы диапазонов не закреплены жестко, это значения при установки которых вероятность точного сигнала по Стохастику выше, чем при остальных параметрах.

Еще один важный фактор – уровни перепроданности и перекупленности, чаще всего используют значения 30 и 70 (для валютных пар со средней волатильностью), 20 и 80 – для пар с высокой волатильностью.

Как установить осциллятор в терминале MT4

Стандартная версия индикатора вшита в платформу MetaTader4,5 по умолчанию. Найти его можно на верхней панели инструментов в строке "Осцилляторы — Stochastic Oscillator .

Если трейдер скачал в сети решил поторговать с модифицированным Стохастиком, то установка ведётся в таком порядке (в примере устанавливается мультитаймфреймовая версия индикатора):

• в самом терминале через меню Файл переходим в каталог данных;
• теперь файл индикатора нужно поместить в папку Indicators;
• MetaTrader4 после этого перезагружается. Если все сделано правильно, то новый индикатор появится в окне Навигатора в левой части торговой платформы.

Теперь форекс индикатор Стохастик можно перетянуть мышкой на график и начать тестирование инструмента.

Стохастический осцилятор с	Стохастик с показом дивергенций и конвергенций
При пересечении линий %D и %K трейдерам поступает звуковой сигнал из торгового терминала MetaTrader4	Эта версия индикатора отображением сигнальными маркерами образовавшиеся дивергенцию или конвергенцию на ценовом графике и осциляторе.

Отличия Stochastic от индикатора RSI

Форекс осциляторы имеют долю визуальной схожести и различия. Например метод отображения сигналов на разворот тренда в Стохастиках и RSI практически одинаковый, но какой из этих индикаторов лучше? Оба индикатора имеют границы движения линии от 0 до 100, но по Стохастику сигнальные зоны уже чем в RSI на 10 единиц, это объясняется тем, что Stochastic более чувствителен к рыночному шуму .

Следующее отличие индикаторов заключается в количестве сигнальных линий, в Стохастике вместо одного применяется два маркера, и их пересечение в зоне перекупелнности или перепроданноси является сигналом для открытия ордера точнее чем по , конкретно это отличие придает преимущество стохастическому осцилятору. Схожесть инструментов основана на том, что их строго не рекомендовано применять для входов против основного тренда.

Какой тип стохастиков лучше медленный, быстрый или полный

Стохастический осцилятор существует три варианта: быстрый строится из %D и %K , для лучшего понимания назовём эти показатели так — %D быстрый и %K быстрый это говорит о том, что они относятся к быстрому типу стохастиков, а %D медленный и %K медленный свидетельствует о том, что эти коэффициенты принадлежат к медленному типу индикатора.

%K быстрый (классический), является основным при расчете трех видов инструмента, формула расчета расписана выше. %K медленный рассчитывается, как moving average от %K быстрый на три свечи при стандартных настройках. При сглаживании %D быстрый применять настройку сглаживания с периодом три, то он будет идентичен %K медленный. %D медленный является мувингом от %K медленный если он рассчитан с периодом три.

Для расчета полного типа Стохастика применяется три параметра:

1. число периодов для примененное при расчете первоначального %K;
2. Эффект усреднения, на первоначальную линию %K происходит наложение еще одного мувинга.
3. Последний параметр полного стохастика это число периодов которое применяется для для расчета линии %D.

В сравнении с быстрым или медленным стохастиком полный более адаптивный и выполняет роль более оптимизированного типа индикатора.

Простые стратегии со стохастиком для Форекс

Технически индикатор Стохастик на Форекс можно использовать на любых временных интервалах , от минутного до месячного. Автор рекомендовал применять его на дневных и недельных таймфреймах, но большинство современных трейдеров торгует внутри дня и успешно применяют Stochastic на временных интервалах вплоть до m5-m15. Правда, на мелких таймфреймах часто появляются ложные сигналы, так что без дополнительных фильтров не обойтись.

В пользу возможности работы на мелких таймфреймах говорит и тот факт, что создатель форекс индикатора успешно работал на 3-минутных графиках, из этого можно сделать вывод — основной секрет осцилятора заключается все же в том, чтобы подобрать удачные настройки.

Для примера приведем пару стратегий на основе индикатора Стохастик, тактики простые и приносят стабильный доход при соблюдении правил работы.

Стратегия PSAR + Stochastic

Используется индикаторы Параболик (0,01; 0,2) и Стохастик с уровнями, установленными на отметках 65 и 35, настройки 7, 10, 4. Понадобится и ЕМА100 в качестве фильтра сигналов.

Правила работы для покупок следующие:

• Параболик перескакивает под цену;
• Стохастик в это время пересекает уровень 65 снизу-вверх;
• валютный график расположился над ЕМА100.

StopLoss выносится за пределы PSAR либо на расстояние 100 пунктов, прибыль фиксируется по ситуации на рынке. Для продажи условия зеркальные.

Тактика CCI + Stochastic

Для работы понадобятся Стохастик (8, 3, 3) и CCI с уровнями ±100, период 14. Работа ведется на 15-минутном либо часовом таймфрейме, валютная пара EUR/USD.

В работу берется только первый сигнал, сформировавшийся на стадии открытия европейской после 08:00 мск. Для продаж нужно, чтобы линия Стохастика была выше уровня 80, а линий CCI – выше уровня +100. Как только линии покидают диапазон, заключается сделка на продажу.

Тейк-профит не используется, вместо этого Стоп-Лосс перемещается вслед за ценой. Для сделок на покупку правила противоположные.

Простая стратегия EMA+Stochastic

В стратегии помимо индикаторов ЕМА используется осцилятор Stochastic. Для работы понадобится 3 ЕМА с периодами 4, 13 и 50, а также индикатор Стохастик с параметрами 12, 9, 5 и уровнями 20, 40, 60 и 80.

Для покупок нужно, чтобы мувинги выстроились по старшинству, а пунктирная линия осциллятора пересекла уровень 60 снизу-вверх. Закрывается сделка как только график опустится ниже ЕМА50 или пунктирная линия Стохастика пересечет уровень 60 сверху-вниз.

Секретные фильтры сигналов Стохастика

Типичным сигнал по Стохастику, который прогнозирует трейдерам разворот рынка является пересечение линий за сигнальными уровнями, но мало кто обращает внимание на то, как выстраиваются маркеры %K и %D. Упуская в анализе этот технический фактор, трейдеры совершают ложные входы. Чтобы снизить процент убыточных сделок достаточно научиться читать индикатор и начать фильтровать сигналы.

Первый фильтр по осцилятору — сигнал на Buy сформирован в случае, если обе линии Стохастика вошли в сигнальную зону под 20 уровень и поднимаются вверх пробивая его при этом линия %К пересекает линию %D снизу вверх. Сигнал на начало нисходящего формируется, когда две линии пробили границу 80 и разворачиваясь прорывают ее стремясь вниз, при этом линия %K пересекает линию %D сверху вниз.

Второй фильтр сигналов Стахастика — сигнал к открытию покупок формируется когда линии осцилятора выходят из сигнальной зоны под 20 уровнем и пробивают его, в этот момент маркер %К пересекает %D снизу вверх, только когда %D начал движение вверх. Сигнал на сформирован, когда линии Stochastic Oscillator зашли за границу 80 и следуют обратно вниз пробивая этот уровень сверху, в этот момент маркер %K перешагивает %D сверху вниз, но только когда %D начнет опускаться к уровню 50.

Среди профессиональных трейдеров на западе, которые торгуют с стохастиком, этот фильтр называется правилом правостороннего пересечения, ориг. англ. — Right-Sided Crossover, применяется он не только на Стохастиках, но и на других индикаторах.

Заключение

Джорджу Лэйну удалось создать на редкость удачный технический индикатор, его эффективность доказана десятилетиями использования трейдерами всего мира, именно по этому Стохастик включен практически во все торговые терминалы и сервисы анализа биржевых графиков.

Тем не менее это не Грааль, не нужно слепо полагаться на сигналы этого индикатора, всегда ищите подтверждение со стороны других инструментов и фильтруйте сигналы по указанным правилам. В умелых руках Стохастик превращается в достойный генератор сигналов для входа против текущей тенденции.