Главная Франшиза услуг Индикатор скользящая средняя (индикатор Moving Average). Индикатор Moving Average - средняя скользящая

Индикатор скользящая средняя (индикатор Moving Average). Индикатор Moving Average - средняя скользящая

Суть главы - Скользящее среднее (Moving Averages) - основной индикатор форекса , о котором Ч.Лебо и Д.Лукас в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» справедливо заметили, что «больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми».

Ч.Лебо и Д.Лукас о значении Moving Averages

Цитата из книги Ч.Лебо и Д.Лукаса о значении индикатора скользящих средних на рынке форекс

Это правда. Как правдой является то, что Ч.Лебо и Д.Лукас не написали - 19 из 20 проигрались на форексе, так же в основном применяя все те же... скользящие средние. Согласитесь, здравый смысл подсказывает, что здесь, что то "не то", если индикатор хвалят со всех сторон, но он не помогает улучшить статистику и результат вашей работы на форексе.

По Masterforex-V, чтобы попасть в число 1 из 20 успешных трейдеров нужно "что-то изменить и исправить" в скользящих средних таким образом , чтобы данный индикатор, имеющий самые большие потенциальные возможности (в этом Ч.Лебо и Д.Лукас правы на 100%), приносил вам стабильную прибыль.

Что конкретно нужно "исправить" в Moving Averages для получения профита? По аксиомам любой науки, чтобы осознанно выйти на ноу-хау и получить принципиально новый полезный продукт, нужно сначала определить полный перечень проблем, которые предстоит успешно решить.

Проверка ноу-хау так же очень проста : новый продукт должен свободно решать каждую из первоначальных проблем.

В этой главе я раскрою 7 причин проигрышей тех трейдеров, которые используют Moving Averages и вы поймете, что дело не в замене "простой" на "экспоненциальную скользящую среднюю", ни в "сглаживании скользящей средней" и прочих "косметических инновациях", а в фундаментальных проблемах, которые так и не разрешил никто из классиков forex. Неточность этих теоретических воззрений на Moving Averages и оборачивается потерей реальных денег на форексе;

Для нетерпеливых можно сразу открыть конец этой главы - инновации скользящих средних в ТС Masterforex-V , в которой даны практические рекомендации по которым уже много лет работают трейдеры Академии.

Задача (проблема) №1, решив которую вы разберетесь в Moving Averages лучше всех классиков форекса.

Красиво было на бумаге, да споткнулись об овраги - именно так можно охарактеризовать чувства тех проигравших трейдеров, которые открывали сделки по "скользящим средним", взятым из книг, а рынок форекса оказывался совершенно иным.

Например,

посмотрите на рисунок, как, якобы свободно и легко, можно получать прибыль при пересечении 2-х скользящих средних. Этот график кочует по всем учебникам форекса, взятым из книги Джона Дж. Мэрфи (Murphy John J.) «Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9
ниже пример из ТС МФ как совершенно обратное показывает реальный рынок форекс: 11 раз за несколько дней скользящие средние пересекали друг друга в противоположные стороны, принося трейдеру одни лишь убытки по каждой открытой им сделке.

Murphy John и Masterforex-V о Moving Averages

Murphy John и Masterforex-V дали противоположные сигналы на форексе одних и тех же скользящих средних

Как все просто в учебниках и как трудно все в жизни. Впрочем, это везде, не только на форексе. Посмотрите, как все понятно на первом рисунке: в такой то точке ставь на "sell", в такой то - на "buy", потом снова на "sell" и т.д. Любой новичок, глядя на первый рисунок, наверное, решит, что за несколько дней работы на форексе он будет удваивать свой депозит, затем купит самый последний iPhone, потом Land Cruiser и Lamborghini, яхту и остров где-нибудь на Карибах.

А реальность почему то иная. Дело не в валютной паре евро/доллар, ни в , ни в дополнительных подсказках индикаторов rsi, parabolic sar или MACD - не помогут они, т.к. так же основаны на все тех же скользящих средних. Посмотрите на 3 следующих примера различных валютных пар и вы окончательно убедитесь, что в среднем по 7-12 раз за 2 торговых недели скользящие средние могут пересекать друг друга в обе стороны, разоряя депозиты тех трейдеров, которые не знают или поняли секреты веера скользящих средних MF.

Masterforex-V о Moving Averages

Примеры Masterforex-V, как скользящие средние дают сигналы на "buy" и "sell", приводя в убытки трейдеров форекс

«Увидеть и понять проблему означает наполовину решить её, если же не видишь проблему, это значит, что она в тебе самом» , - учили древние. Поняли проблему скользящих средних? Ведь понять ее означает пройти половину пути для того, чтобы ее решить. То, что не смогли Джон Мэрфи (John Murphy) и Билл Вильямс (Bill M. Williams), Том Демарк (Tom DeMark), Льюис Борселино (Lewis J. Borsellino) и Ларри Вильямс (Larry Williams).

Выводы:

Это флэт, при котором в отличие от тренда, скользящие средние не работают по правилам классических учебников. Скорее наоборот, пересечение более быстрой МА более медленную в одну сторону часто говорит о скором развороте и необходимости открытия сделки в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону раскрытия МА. Это ситуация тренда на более мелком ТФ по отношению ко флэту на более крупном ТФ.

Выводы:

нельзя рассматривать МА отдельно от флэта и тренда, как это делается во всех классических учебниках по форексу;
Флэт длится на форексе больше времени, нежели тренд.
до тех пор, пока вы не поймёте чёткие границы, где оканчивается флэт и начинается тренд (и наоборот - тренд переходит во флэт) - не открывайте реальный торговый счёт на форексе - проиграетесь, как закономерно проигрывались перед вами 19 трейдеров из 20.

В задачах (проблемах) №2-7 еще подсказки, а внизу главы ответ решения данной проблемы скользящих средних, к которой вас подвожу для успешной торговли на форексе, бинарных опционах и биржевой торговле. Ведь технический анализ абсолютно одинаковый для всех рынков.

Задача (проблема) №2: на каком ТФ ставить индикатор скользящих средних и что делать если на разных ТФ идут сигналы в противоположные стороны?

В своих книгах классики форекса предлагают совершенно разные ТФ на своих "рабочих графиках" по которым торгуют и ставят скользящие средние

графики Д1 изображены у Демарка и Джона Мэрфи;
терминалы Д1 и W1 у Билла Вильямса;
практически все таймфремы (ТФ) от М5 (для торговли внутри торгового дня) до W1 у Эрика Наймана.

Но главный вопрос «классики» обходят стороной - что делать трейдеру, если на разных таймфреймах мувинги (МА) развёрнуты в разные стороны? Например: если

на м5 скользящие средние говорят: "вверх",
на н1 так же вверх,
на w1 вниз?

Задачка из главы книги Masterforex-V о Moving Averages

Практикум Masterforex-V о скользящих средних: "buy" или "sell".

Ответ на данную проблему частично дал в « » Александр Элдер (о достоинствах и недостатках этого метода А.Элдера - отдельная глава), но, как показано на данном примере, метод Элдера... тут не поможет.

Так, "buy" или "sell" вы бы открыли бы по EURUSD в ситуации на картинке? Ответ внизу главы.

Задача (проблема) №3. Есть сильные тренды, а есть тренды слабые. Рассмотрим самый простой вид тренда - сессионный.

На европейской сессии 13.02.2006 суперкороткие сделки на sell по фунту и евро
На американской сессии 13.02.2006 суперкороткие сделки на buy по тем же валютным парам
На европейской сессии 14.02. 2006 длинную сделку sell (на всю торговую сессию)
На американской сессии 14.02.2006 суперкороткие сделки на buy по тем же валютным парам

Ни в одном классическом учебнике по форексу не даются критерии отличия сильного тренда от слабого.

«позволить прибыли течь» при сильном тренде
суперкороткие сделки для получения 10-20 пунктов профита, т.к. движения валютных пар ограничено и это видно при первых движениях

Применение данной методики на ежедневных торгах в Академии трейдинга MasterForex позволяет усомниться в правильности слов Ч.Лебо и Д.Лукаса, утверждавших в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», что Moving Average« всегда показывают направление тренда, однако не измеряют, насколько силен или слаб тренд». Тем более, если к признакам сильного тренда Moving Averageдобавляются признаки сильного тренда, взятые из других систем тех анализа форекса

Задача (проблема) №4. Недостатки Moving Average оказывают влияние на другие технические индикаторы на форексе построенные на основе скользящих средних.

Поэтому они будут обманывать вас во время торгов ЕЩЕ БОЛЬШЕ, чем обманывает во время торгов Moving Average.

Возникают закономерные вопросы:

Зачем авторы добавляли к скользящим средним (Moving Average) каждый своё?
Почему так много разных индикаторов, а значит и их разработчиков? Почему усовершенствование предыдущего не удовлетворило последующего из авторов?
Какой же недостаток заложен в самих скользящих средних, что их надо так много и безуспешно усовершенствовать, а значит не давать в первозданно чистом виде?

Каждое очередное "усовершенствование" все так же несовершенно. Иначе откуда бы взялось только в одной программе Метатрейдер десятки технических индикаторов, большая часть из которых очередное усовершенствование все тех же скользящих средних. Так это только отобранных разработчиками программ Метатрейдер, а сколько было отсеяно технических индикаторов, не вошедших в Программу. Читателей я за смущаю сейчас окончательно: не вошло ещё больше, чем попало туда.

Значит, сколько профессионалов тратит время, понимая, что не годится то, что есть. Сами сравните, поставив внизу графика осцилляторы. На выбор. Хоть все. Они показывают, практически, одно и то же! Получается, более поздний разработчик, осознавая недостатки предыдущего, создал, что то новое и своё, которое выдаёт то же самое, что было уже у предыдущего автора.

Когда я задал в виде семинара эту задачу ученикам, один из них, в прошлом военный, пошутил: "это происходит потому, что все они идут одним и тем же путём, совершенствуя поршневой двигатель, вместо того, чтобы заменить его реактивным".

Задача (проблема) №5. Согласно Джону Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9) в классическом форексе считается аксиомой, что точка входа в сделку - это пересечение более быстрой МА более медленную.

Например, Джон Мерфи если скользящая средняя 10 пересекает 40 сверху вниз = открытию сделки sell . Можно привезти тысячи примеров, когда открытие сделки по этой формуле (см. часть примеров на рис. выше), было или слишком поздним (при стратегической и тактической коррекции трендов, тем более при стратегических разворотах) или ошибочным (во флэте).

О том, как действует во флэте эта «аксиома» Moving Average можно увидеть на графиках приведённых выше.

В итоге получается замкнутый круг между длинной периода (чтобы исключить влияние «рыночного шума») и запаздыванием МА от реального изменения рынка. И данная проблема никем до сих пор не решена.

чем выше цифра МА (100, 200) тем слабее она реагирует на рыночный шум, но и сильнее запаздывает при разворотах
чем меньше цифра МА (5, 10) тем сильнее она реагирует на рыночный шум и может перепутать обычную коррекцию с сильным и стремительным разворотом.

Задача (проблема) №6. Усовершенствование скользящих средних приводит ещё к более негативным результатам для трейдеров.

То, что МА запаздывают, признают все теоретики и трейдеры форекса, но методы решения данной проблемы по меньшей мере являются половинчатыми.

Вместо простых МА - Simple Moving Average - простое скользящее среднее - предлагаются «усовершенствованные» вариации:

Exponential Moving Average - экспоненциальное скользящее среднее
Smoothed Moving Average - сглаженное скользящее среднее
Linear Weighted Moving Average - линейно-взвешенное скользящее среднее

Самый убийственный удар по любителям поменять МА из простых на экспоненциальное и прочие вариации скользящих средних, как средству оптимизации МА, нанёс все тот же Джон Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков», Глава 9), опубликовав статистику Хокхаймера из статьи "Компьютеры помогут вам в игре на фьючерсных рынках" (1978 г ежегодник "Коммодитиз"), в которой анализируется эффективность различных ТА с 1970 по 1976 год на различных фьючерсных рынках и сделав вывод:

«Итак, проведённые исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее».

Аналогичный вывод о превосходстве простых сделали Ч.Лебо и Д.Лукас:

«Несмотря на кажущуюся изощрённость взвешенных и экспоненциальных скользящих средних, практически каждый тест, который мы видели или проводили самостоятельно, показывал превосходство простой скользящей средней над прочими в смысле торговых результатов».

И чёткое объяснение Ч.Лебо и Д.Лукаса, почему подобное происходит с экспоненциальными средними:

«Результатом обычно являются дорогостоящие дёргания. Это должно подтверждать теорию, которой мы долго придерживались: любой метод вхождения, являющийся результатом невразумительных вычислений, несёт больше отрицательных моментов, чем положительных. Фьючерсная торговля является больше искусством, нежели наукой, и математическая изощрённость не гарантирует прибыльности метода»

Эти выводы - настоящая «бомба» под любителей отмахнуться от проблемы МА, заменив простые МА экспоненциальными, сглаженными или линейно-взвешенными скользящими средними, например, для Эрика Наймана, который в «Малой энциклопедии трейдера» настоятельно рекомендует «для применения экспоненциальную скользящую среднюю», т.к.

«МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя "лает" как собака - первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчёта средней. По сравнению с простой средней ЕМА реагирует на изменение одного значения курса один раз - при его получении. Поэтому ЕМА является более предпочтительной для применения».

Примечание: как видно на рисунках вверху цена заставляла пересекать МА по 11 раз, (как впрочем, где Найман видел собак, которые не могут «лаять» более 1-2 раз?) Можно представить, сколько трейдеров проиграло свои депозиты, следуя рекомендациям «кинолога » форекса Эрика Наймана.

Чтобы не быть голословным привожу ниже графики н1 евро/доллара с 17 по 24 апреля 2006г чтобы каждый мог, сравнив простые и экспоненциальные скользящие средние, самостоятельно ответить на вопрос: Являетсяли «ЕМА более предпочтительной для применения», чем простая МА, как уверяет Эрик Найман? Или разница между ними минимальная, что ещё раз убеждает в том, что усовершенствования простой МА на экспоненциальную, сглаженную и линейно-взвешенную скользящую среднюю - всего лишь игры теоретиков форекса, практически ничего не дающие реальному трейдеру для дополнительного получения профита.

EMA

SMA

Правильно указав на различие простой МА от ЕМА, Джон Мерфи и Хокхаймер вместе с тем НЕ сделали главный вывод, который отчётливо следует из опубликованной ими статистики - оба варианта скользящих средних мало чем отличаются друг от друга и имеют одинаковые недостатки.

МЕТОД Джона Мерфи открытия сделок ПОСЛЕ пересечения более быстрой МА более медленную слишком запаздывает. Смотри приведённые выше графики пересечения 10 и 40 МА, по которым отчётливо видно, что пересечение скользящих средних происходит тогда, когда часто почти половина пути УЖЕ пройдена
НЕ ВЕРНА у Джона Мэрфи так называемая «оптимизация», что нужно открывать сделку не после первого пересечения 10 и 40 МА, а после второго. Могу привести сотни примеров, когда ПЕРВОЕ пересечение МА давало сотни пунктов профита, а второе пересечение происходило во флэте, суть которого - затухание предыдущего ОСНОВНОГО движения, на котором почему то, согласно Мэрфи, открывать сделку не стоило. И как поступать в ситуации, когда МА по 12 раз пересекают друг друга, как на приведённых выше примерах? С какого 2 раза по Мэрфи?
Как Джон Мэрфи может предлагать подобную «оптимизацию» скользящих средних, если ПОСЛЕ «оптимизации» получаются следующие результаты

Таблица 9.5

вид товарного актива	наилучшая комбинация	чистая аккумулированная прибыль или убытки	максимальная последовательность убытков	общее сделок	кол-во прибыльных сделок	кол-во убыточных сделок
английский фунт
немецкая марка
японская йена
швейцарский франк

Результат, как вы ведёте, по валютным парам у Джона Мерфи после его «оптимизации» хуже чем, 50/50. Из 608 сделок - 322 убыточные.

Искусственной у Джона Мэрфи является попытка соединения МА и временных циклов, используя «мистику» цифр Фибоначчи (он ИСКУСТВЕННО на свой вкус выбирает цифры Фибоначчи, применяя их в ОДНИХ случаях, а в других про них «забывая», как в случае с 10 и 40 скользящей средней).
у Джона Мэрфи нет универсальной комбинации МА - для каждого примера он приводит РАЗЛИЧНЫЕ комбинации скользящих средних (то 10 и 40, то 1-21, то 13-34-144, то 4-9-18 и т.п.)

Могу сделать как трейдер печальные выводы об изложенной Джоном Мэрфи методике применения скользящих средних (применительно к форексу, так как Мэрфи приводятся примеры валютных пар)

если применяются различные комбинации скользящих - как у трейдера у Джона Мэрфи нет своей «рабочей» комбинации скользящих средних, используемых им на ежедневной торговле на рынке
если для различных графиков нужны РАЗЛИЧНЫЕ МА - идёт явная подгонка Джоном Мэрфи на исторических примерах различных рыночных ситуаций под различные комбинации скользящих средних.
При такой ситуации сами оцените вывод Джона.Мэрфи о своём методе «Конечно, нет никакого сомнения, что с помощью таких графиков можно получить достоверный прогноз» (???). И каким может быть этот «достоверный прогноз» у Дж.Мэрфи, если нет универсального инструмента для анализа рынка, а на истории он использует РАЗЛИЧНЫЕ МА?
Впрочем, Джон Мэрфи никогда и не скрывал факта, что он НЕ трейдер, а «технический аналитик», «преподаватель Нью-Йоркского института финансов», руководство которого «весной 1981 года обратилось ко мне с просьбой организовать курс по техническому анализу».

Моё отношение к «аналитикам» я не скрывал никогда - чему «аналитик» может научить новичка или опытного трейдера, если он не способен научить себя тому же самому, чему пытается он других обучать (работе на бирже). Вы видели когда-нибудь, чтобы даже самого талантливого автора детективов (не юриста) пригласили преподавать в юридический ВУЗ? А на форексе подобное - чуть ли не правило (см. о преподавателях географии в Академии биржевой торговли Форекс клуба). Парадокс «обучения» форексу на курсах ДЦ в том и заключается, что за основы взята книга того же Джон Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков») и книги Эрика Наймана. Количество ошибок, недостатков и неточностей Джона Дж. Мэрфи по одной главе его книги были показаны. Количество ошибок по всей книге Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков» исчисляется сотнями. Все ошибки и неточности Мэрфи перекочевали в курсы лекций преподавателей различных ДЦ. Как итог - минимум 19 трейдеров из 20 проигрывают свои депозиты.

«При анализе 6-дневного графика цен - 1-8; 8-13; 8-21; 1-21;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 55-144 и 89-144.
При анализе 1-дневного графика цен - 8-13; 8-21; 1-55; 1-89;
противоречий не наблюдается.
При анализе 3-часового графика цен - 34-55; 1-89; 1-144; 8-89;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 13-144 и 21-144.
При анализе 1-часового графика цен - 1-34; 34-55; 1-144; 8-89;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 55-89.
При анализе менее чем 15-минутного графика цен - 34-144; 1-144; 1-55»

Вопрос, если у трейдера на терминале стоит график д1, то КАКИЕ МА необходимо выбрать

8-13?
Или 8-21?
Или 1-55?
Или 1-89?

Или какую МА трейдер не выбрал бы - результат от подобных «рекомендаций» этого «финансового бестселлера» будет один (недаром 19 из 20 трейдеров проигрываются с завидной регулярностью по всему миру). И какую комбинацию использует при торговле сам Эрик Найман?

Любой реальный трейдер напишет

СВОЮ рабочую комбинацию цифр МА
Лишь затем добавит, что ТАК ЖЕ можно использовать и другие цифры МА …
(впрочем как Джон Мэрфи или руководящий сотрудник АКБ «Укрсоцбанк» и другие «аналитики») так ведь не пишет.. Э.Найман никакой своей рабочей комбинации МА не имеет и пишет лишь «финансовые бестселлеры, где в лёгкой и доступной форме изложены основные понятия и приёмы успешного (???) трейдинга (по словам издательства Альпина).

Задача (проблема) №7. Как соотнести общее правило любого бизнеса (купить дешево - продать дорого) с правилами работы со скользящими средними?

Вывод - надо знать чёткие правила условий при которых можно работать против правил скользящих средних (т.е. наоборот тому, что учат классики технического анализа, правилам работы против основной тенденции Чарльза Доу, против правил скользящих средних Джона Мэрфи, Ч.Лебо и Д.Лукаса, Эрика Наймана и всех учебников форекса). И эти правила ни в одном произведении о форексе не изложены.

Пример практической работы против правил скользящих средних из Академии трейдинга Masterforex-V 19/04/2006 (в режиме он-лайн)

Обратите внимание на 19.04.2006г.

MasterForex-V «закрыл селы, по евро на 1.2286, т.к. ….» (Далее объяснение на основе каких подсчётов был высчитал локальный пик, который был всего на 2 пункта ниже)
MasterForex-V « фунт хочет вверху поставить зигзаг… сходит вверх фунт (1.7853 = пивоту)
Участник Академии P. «а я попал в замочек»
MasterForex-V «я выйду, подсказка как я бы работал вечером с замком … (и далее конкретные рекомендации, почему можно раскрыть замок на локальном пике вечером этого дня»)
MasterForex-V «Пока писал фунт пробил вверх пивот 1.7853 о котором писал Надеюсь помог заработать. »

последовало уточнение, что максимальный точка хода фунта = 1.7938-46 ( Rich рис с объяснением. Локальный пик был 1.7938. Т.е. открывая сделку в районе 1.7853 был правильно рассчитан запас хода по фунту на торговую сессию в 85-93 пункта)
hawt 19.04 в 22.16 открывает ветку 20.04.2006 под названием «смерть евро» (Уточняю - речь идёт о рекомендациях по торговле только на один день 20.04.2006г, в процессе которого (см график) евро упало более чем на 112 пунктов на восходящем внутринедельном тренде с 1.2396 до 1.2284, соответственно союзник евро - фунт в тот же день упал на 186 пунктов с 1.7938 до 1.7752)

Вопрос: постарайтесь, глядя на приведённый график, понять правила, на основе которых делались выводы о развороте евро и фунта против доллара за несколько часов ДО начала разворота и за пол суток до пересечения 10 МА 40-ю вниз, и вы поймёте ряд правил работы против разворота скользящих средних

И с этой точки зрения постарайтесь по иному посмотреть на выводы Чарльза Доу и Джона Мэрфи о том, что можно видеть тенденцию только (???) с ее середины, т.к.

« ни одна система, следующая за тенденцией, не предполагает захватить самую вершину или основание рынка, то есть самое начало нисходящей или восходящей тенденции. Попытки сделать это малоперспективны».

(Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков Глава 2 )

Краткие выводы:

"Веер скользящих средних MF": ноу-хау ТС Masterforex-V для получения профита.

Ноу-хау МФ называется веером скользящих средних Masterforex-V и состоит из 4-х простых скользящих средних 8, 21, 34, 55, позволяющих решать многие проблемы технического анализа трейдинга, перечисленных выше.

1. Так выглядит "веер скользящих средних MF" на тренде и флете, позволяющий онлайн отличить флет от тренда.

"правильный веер MF" - тренд
"не правильный веер MF" - флет

Веер скользящих средних Masterforex-V

Отличие тренда от флета на форексе через веер скользящих средних Masterforex-V.

2. "Веер скользящих средних MF" - лишь один из инструментов анализа рынка из "синтеза бинарных закономерностей Masterforex-V. Например, на графиках выше, вы видите индикатор АО Зотика, каждое движение которого дает подсказку следующего движения

АО Зотика и веер средних Masterforex-V

Синтез бинарных закономерностей Masterforex-V: индикаторы форекс должны дополнять друг друга.

3. Ответ на задачу №2

Почему? Ответ дают другие инструменты и индикаторы синтеза бинарных закономерностей МФ.

Веер Moving Averages Masterforex-V на крипторынке.

Веер скользящих средних МФ работает на всех финансовых рынках, в т.ч. и по криптовалютам. Ниже приведен график 2-х недельного роста биткоина к доллару США (BTCUSD) с конца июня до конца июля 2018г. Обратите внимание на те же нюансы, которые мы онлайн подсказывали на закрытом форуме Академии Masterforex-V

дивергенция АО Зотика 28 июня с невозможностью закрепления под уровнем скопления ордеров 5816
пробитие НК н8, как элемента подготовки для разворота вверх волны н8. Вершина волны А под 233МА
дивергенция на волне В (флет, неправильный веер МА)
разворот тренда, волна С н8 вверх, правильный веер скользящих средних МФ
невозможность закрепиться НАД уровнем 8288, дивергенция, подготовка к походу вниз (обратите внимание, как цена закреплялась ПОД уровнем 8288, указанном МФ).

Итог работы закрытого форума Masterforex-V по одной только сделке buy BTCUSD: почти+ 2000 пунктов (или $2 тыс. по 0.1 лоту). Главное, вы осознанно берете профит, понимая каждое движение рынка.

На Форекс. Большинство трейдеров используют в своих стратегиях скользящие средние. Moving Average является стандартным индикатором, который присутствует по умолчанию в каждом торговом терминале MT4, однако не все новички на Форекс понимают, какой выбрать период скользящей средней для , а какой лучше всего подойдет для торговли на дневном таймфрейме. В этой статье вы узнаете, что собой представляет индикатор скользящие средние, какие существуют его разновидности, а также научитесь правильно применять этот индикатор в своей торговой системе. Если вы еще не нашли надежного брокера, то смотрите на нашем портале.

Что такое скользящая средняя?

Итак, скользящей средней называется индикатор, показывающий усредненное значение цены в течение определенного промежутка времени. Например, если вы установили MA с периодом 12, то получите среднюю цену за последние 12 баров. Как только образовывается очередная свеча, из расчета отбрасывается значение первого бара, и расчет начинается со второй по тринадцатую свечу и так далее.

Таким образом, с помощью скользящей средней можно увидеть более сглаженное движение цены по сравнению с обычным графиком. Считается, что когда цена ниже скользящей средней, наблюдается нисходящий , и наоборот, когда цена выше скользящей средней, перед вами восходящий тренд. Следует учитывать, что чем выше период индикатора Moving Average, тем тренд является более долгосрочным. Так, скользящая средняя, период которой равен 200, на считается достаточно сильным инструментом, так как учитывает движение цены за целый год.

Какие бывают виды скользящих средних?

Выделяют следующие разновидности индикатора Moving Average:

экспоненциальная;

сглаженная;

линейно-взвешенная.

Самыми распространенными считаются простая (SMA) и экспоненциальная (EMA) скользящие средние. Их основные отличия мы рассмотрим немного позже, а пока познакомимся с другими разновидностями скользящих средних, которые хоть и редко используются на , но понимание их особенностей не будет лишним. Кто знает, возможно, данные знания пригодятся вам при разработке вашей торговой системы. Если на графике установить две скользящие средние с одинаковым периодом – простую и сглаженную, то в последнем случае создается впечатление, будто вы указали больший период. Сглаженная скользящая средняя учитывает не только указанное в настройках количество баров, но также рассматривает и другие свечи, которые находятся за пределом выставленного периода, но придает им меньшее значение. Таким образом, вы получаете более сглаженный вид скользящей средней. Такую разновидность индикатора можно применять для определения долгосрочного тренда, при этом лучше всего указывать в параметрах более продолжительный период. Линейно-взвешенная MA отличается тем, что она придает особое значение последним барам. При этом учитывает она их следующим образом: 4n – последний бар, 2n – предпоследний бар, n – следующий за ним бар, n/2 – менее значимый бар и так далее. Такая скользящая средняя имеет прямую зависимость от последних значений цены, что делает ее более резкой, поэтому трейдеры используют ее очень редко.

Простая скользящая средняя

Данный вид скользящей средней считается наиболее популярным среди трейдеров, торгующих на более высоких . Перед тем, как приступить к ее использованию, необходимо понимать, как она рассчитывается. К примеру, вы установили на дневной график SMA с периодом 5. При этом в расчет попадает сумма значений цены последних пяти баров, деленных на их количество, то есть на пять. В результате вы получите среднюю цену за последние пять баров. От установленного периода SMA зависит ее реакция на изменение цены. Чем больше период SMA, тем медленнее реагирует данный индикатор на изменение цены.

Экспоненциальная скользящая средняя

Метод простой скользящей средней имеет один существенный недостаток – она придает одинаковое значение каждому бару вне зависимости от того, насколько далеко он находится от текущей цены. Если недавно вышло какое-нибудь важное , выражающееся в появлении свечи с большим телом или длинным хвостом, которая явно выделяется из общего движения цены, то такая свеча также будет учтена SMA, что приведет к значительным искажениям на графике. Поэтому простую скользящую среднюю рекомендуется устанавливать на дневные графики с периодом не менее 200 свечей. В этом случае выход новостей не оказывает на индикатор особого влияния, а SMA получается более сглаженной. А вот для внутридневной торговли чаще всего применяют экспоненциальную скользящую среднюю, которая во время расчета придает наибольшее значение последним барам, что делает этот индикатор более восприимчивым к изменениям цены. EMA имеет что-то общее со взвешенной скользящей средней. Она также придает каждому значению ценового бара определенный вес, но рассчитывается немного иначе и по сравнению со взвешенной скользящей средней EMA имеет более сглаженный вид. Таким образом, экспоненциальная MA придает набольшее значение последним барам и является более динамичной и чувствительной к последним изменениям рынка.

Какую выбрать скользящую среднюю для торговли?

Если вы торгуете преимущественно внутри дня, то вам стоит отдать предпочтение экспоненциальной скользящей средней, так как она быстрее улавливает последние изменения рынка, что увеличивает вероятность войти в сделку в начале зарождающегося тренда. Главным недостатком EMA является то, что в период консолидации может образовываться много ложных сигналов. Простую скользящую среднюю лучше применять на дневных графиках для определения долгосрочного тренда, так как SMA является слишком медленной для внутридневной торговли. Таким образом, оба этих метода имеют свои плюсы и минусы, поэтому применять их в чистом виде без подтверждения дополнительных инструментов не стоит. Необходимо использовать определенные фильтры, например, определять на старших таймфреймах при помощи SMA долгосрочную тенденцию на рынке, а затем искать точки входа на младших таймфреймах, установив на график EMA. Сейчас можно найти множество различных , использующих скользящие средние. Более подробно стратегии на скользящих средних будут рассмотрены в отдельной статье, а пока попытаемся разобраться с тем, как устанавливать на график индикатор Moving Average, какой применять период скользящих средних и как их использовать в торговле.

Как устанавливать на график индикатор скользящие средние?

Чтобы установить на график индикатор скользящие средние, необходимо выбрать в панели инструментов торгового терминала MT4: Индикаторы – Трендовые – Moving Average. В результате откроется окно индикатора, в котором вы можете произвести необходимые настройки параметров:

выбрать метод усреднения и период;

задать значение сдвига, если нужно, чтобы скользящая средняя находилась немного выше или ниже графика цены;

указать, по каким ценам производить расчет индикатора: по ценам закрытия (Close) или открытия (Open), максимальным (High) или минимальным (Low) значениям цен, а также можно рассчитывать среднее значение от средней точки бара, трети, четверти и т. д.;

выбрать цвет и толщину линии.

Как правило, трейдеры выбирают между EMA и SMA, расчет производят по ценам закрытия бара, а сдвиг используют крайне редко.

Индикатор MA является классическим и самым первым трендовым индикатором. Свою аббревиатуру он получил от полного названия Moving Average, что в переводе означает «скользящая средняя», также он известен под сленговыми названиями «машка» и «мувинг». Многие профессиональные трейдеры используют в той или иной форме индикатор MA, и это не удивительно, так как нет ничего более объективного на рынке, чем средняя цена за период.

Существует множество вариантов построения скользящих средних, но самыми распространёнными являются простые, при расчёте которых каждый бар имеет одинаковый вес, и экспоненциальные, в которых последняя цена оказывает на итоговое значение большее влияние, чем предыдущие.

Что необходимо принять во внимание, настраивая индикатор MA

Новичкам рекомендуется начинать работу с перечисленных вариантов и не усложнять себе жизнь сложными формулами, тем более они входят в стандартный пакет терминала MetaTrader. Одним из преимуществ «мувингов» является простота в настройке, в частности, требуется задать всего четыре параметра:

Период – количество баров (свечей), цены которых будут приняты в расчёт. Обращаем внимание, что это не единицы времени, новички начинают путаться на минутных графиках;
Сдвиг – смещение полученной линии на заданное количество баров. Если значение положительное, то рассчитанный график сместится вправо, если отрицательное, то влево;
Метод MA – в данном списке перечислены методы построения, о чём шла речь выше;
Применить к – выбор цены или инструмента, значения которого будут использованы в качестве базы расчёта. Данный пункт следует рассмотреть подробнее, на рисунке ниже представлен соответствующий развёрнутый список:

Если с блоком №1 всё интуитивно понятно, это различные варианты базовой цены, то блок №2 предоставляет широкие возможности для построения стратегий. Если выбрать «Previous Indicator Data» или «First Indicator Data», то в качестве базы «мувинг» будет использовать значения предыдущего или самого первого индикатора в окне соответственно.

Варианты стратегий, в которых индикатор MA является основой

Самая первая методика, с которой сталкиваются начинающие, предлагает торговать на пересечении быстрой и медленной линии индикатора. Объективно, такой подход имеет логическое обоснование, так как краткосрочная тенденция всегда опережает долгосрочную, равно как и нахождение цен длительное время выше своего среднего значения свидетельствует о развороте тренда. На рисунке ниже представлен пример подобных сигналов:

При настройке использовались экспоненциальные скользящие с периодами 120 (среднесрочная тенденция) и 12 (краткосрочная) баров, в данном случае один бар равен часу, так как не бывает ситуаций, чтобы за час не поступило ни одной котировки. Недостатки подобных стратегий лежат на поверхности, во-первых, формируется большое количество ложных сигналов во время боковика, во-вторых, сигналы существенно запаздывают относительно самой тенденции.

Пытаться исправить перечисленные минусы бесполезно, так как они являются следствием особенностей формулы, поэтому необходимо либо опираться на статистику, балансируя между «запозданием» сигналов и математическим ожиданием, либо менять подход, в частности, одним из подобных вариантов является отказ от быстрой линии и торговля на отбой и пробой среднесрочной тенденции. На рисунке ниже представлен пример входов на отбой:

В рассмотренном примере скользящая средняя представляет собой динамический уровень сопротивления, поэтому паттерны следует рассматривать как сигналы на продажу. По сравнению с пересечением линий такой подход генерирует более точные сигналы, но при одном условии – если у трейдера остаточно опыта, чтобы отличить истинный отбой. При торговле на пробой используется похожая тактика:

Последний вариант самый сложный из всех перечисленных, так как вероятность разворота тренда в общем случае ниже вероятности продолжения, более того, распознать истинный пробой под силу только опытным спекулянтам, учитывая тот факт, что классические свечные паттерны плохо работают на современном рынке и необходимо использовать объёмный анализ.

И в завершение отметим, что индикатор MA также может использоваться лишь для определения текущей тенденции, без попыток использовать конкретные сигналы. В этом случае учитывается просто угол наклона мувинга с большим периодом расчёта (как правило за 200 дней), а сигналы генерируют другие индикаторы или методы. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Индикатор Moving Average в терминале MetaTrader 4

Скользящая средняя является одним из самых популярных индикаторов в , который используется большинством трейдеров.

Для того, чтобы нанести этот индикатор на график, нужно в торговом терминале MT4 пройти на вкладку «Вставка» в главном меню, выбрать из списка «Индикатор», далее «Трендовые» и указать индикатор «Moving Average». Или же другой вариант, в окне «Навигатор» выбрать вкладку «Индикаторы», найти именно этот инструмент и переместить на график выбранной валютной пары.

Перед нанесением на график, автоматически отобразится окно настроек будущей Moving Average.

Для настройки индикатора скользящей средней используется следующие важные параметры:

Период;
Сдвиг;
Метод moving average;
Зона свечи или бара к какой будет применяться скользящая средняя (цена закрытия, открытия, высшая или низшая точка бара, среднее значение цены свечи и т.д.).
Для наглядности и визуализации в настройках также можно выбрать цвет линии, ее толщину и тип (пунктир, точка пунктир и т.д).

Одним из этих параметров на который нужно обратить особое внимание, это какая из moving average будет нанесена на график, т.е. какой метод построения для нее будет выбран.

В МТ4 представлено 4 метода построения:

simple (простая)
exponential (экспоненциальная)
linear- eighted (линейно-взвешенная)
smoothed (сглаженная)

Более подробную информацию о каждом методе построения мы рассмотрим ниже, а сейчас для примера, коротко опишем основной принцип их различия между собой.

Главное отличие всех методов скользящих средних между собой — это разная оценка веса различных ценовых баров. Что это значит? Для примера, moving average с простым методом построения одинаково распределяет вес для каждого из баров в заданном периоде.

Экспоненциальный метод скользящей средней — придает больший вес именно значениям последних ценовых баров, а взвешенный и сглаженный методы по разному оценивают вес различных ценовых свечей, первая большой вес отдает первым ценам из заданного периода, а уже новым – меньший, вторая же наоборот.

Для выбора периода moving average, как мы уже рассматривали выше, здесь нет чётких рекомендаций, здесь все индивидуально и зависит от таймфрейма и вида используемой торговли: краткосрочной или долгосрочная.

Стоит просто помнить о простом правиле, чем меньший период вы выберете, тем скорее будет изменяться скользящая средняя, и по этому может выдавать ложные сигналы. И, наоборот, для получения более достоверных сигналов используется более длинный период, но при таком подходе не забывайте учитывать и размер самого таймфрейма на котором торгуете.

Параметр «Сдвиг» применяется очень редко, его используют для построения канала путём смещения показателя MA на несколько периодов в определенную сторону. Рекомендуется устанавливать этот параметр равный 1.

Для построения скользящей средней нужно понимать и придерживаться нескольких простых правил:

Для длинного интервала времени, на котором строится moving average, нужно выбирать меньший период. Для дневного графика период должен быть не больше 89, для недельного графика не больше 21, так как больше уже не имеет смысла ставить.
Чувствительность скользящей средней напрямую зависит от её длинны (т.е. периода), чем больше длина, тем меньшую чувствительность имеет данная MA.
Moving Average с очень маленьким периодом будет давать большое количество ложных сигналов, а скользящая с очень большим периодом будет всегда опаздывать, поэтому при анализе рынка и применении этого индикатора, это нужно учитывать.
На рынке с боковым движением нужно использовать скользящую среднюю с периодом большим, чем обычно.

Виды скользящих средних на валютном рынке Форекс

Ну что же, теперь давайте более подробно остановимся на видах построения moving average, которые выводятся из методов ее построения и показываются на ценовом графике.

Существуют три основных вида:

простая moving average (SMA);
линейно-взвешенная (WMA);
экспоненциальная скользящая средняя (ЕМА).

А в недавнем времени появилась ещё одна — адаптивна скользящая средняя (АМА).

Самая простая и в то же время примитивная из 4-х перечисленных – это SMA, она рассчитывается по простой формуле, которая сводится к вычислению среднего арифметического значения всех цен за указанный период:

Для примера, чтобы построить SMA с периодом 24 по ценам закрытия, необходимо взять предыдущие 24 баров сложить цены закрытия и разделить на количество периодов 24.

Самым сложным в данном расчёт является оптимальный выбор периода, так он является главным параметром SMA и отвечает за точность и реальность показателя простой скользящей средней. Наряду с простотой построения SMA имеет и большой недостаток, она очень восприимчива к ценовым шипам и может выдать фальшивые сигналы для входа в рынок, так все цены при ее расчёте имеют одинаковый вес.

Чтобы убрать этот недостаток была придумана линейно-взвешенная moving average или просто взвешенная (WMA). Это модифицированная SMA, с одной особенностью, в которой последняя цена имеет больший вес. Формула для расчёта средней взвешенной имеет такой же вид как для SMA, но с множителем в числителе, который указывает значение веса цены за прошедший период:

Вес цены подбирается таким образом, что дальняя цена имеет меньший вес, чем последняя. Использование WMA убирает часть недостатков SMA, но не устраняет их полностью. Среди недостатков WMA можно отметить запаздывание на входе и выходе тренда, много фальшивых сигналов при боковом тренде.

Из всех существующих скользящих средних, экспоненциальная (ЕМА), имеет наибольшую популярность среди трейдеров. ЕМА является разновидностью средней взвешенной, её особенность состоит в том, что она придаёт больший вес последним ценам и меньший – старым, при этом влияние старых цен убывает экспоненциально. Исходя из такой особенности, мы получаем более качественное сглаживание.

Формула для расчёта экспоненциальной moving average (ЕМА) имеет такой вид:

ЕМА является самой надёжной из всех имеющихся, и благодаря своей чувствительности она лучше реагирует на и при этом даёт меньше ложных сигналов. В зависимости от величины периода зависит и вес, который придается последним ценам, он падает ровно в столько раз, во сколько раз увеличивается период.

Адаптивная скользящая средняя – из всех перечисленных самая новая (отсутствует в торговом терминале), она была разработана Перри Кауфманом и была представлена сообществу в 1995 году. АМА строится на основе экспоненциальной средней, но в отличие от нее, адаптивная, более чувствительна к тренду, разница в вычислении АМА от ЕМА заключается лишь в адаптивном аспекте сглаживания.

Скачать индикатор адаптивной moving average можете по ссылке

При установке его на график, трейдеру будет представлены следующие параметры для заполнения:

Создавая эту moving average, автор преследовал цель решить проблемы запаздывания и большое количество ложных сигналов. В какой-то мере ему это удалось, адаптивная скользящая средняя дает меньше ложных сигналов и быстрее реагирует на движение цены, она более эффективно следует ценовому движению (при этом каждую тенденцию на рынке отображает разным цветом).

Для торговли на рынке Форекс, скользящая средняя является самым универсальным трендовым индикатором и отличным инструментом для анализа. Только подумайте, сколько прибыли, только один этот индикатор, принес трейдерам за всю историю существования валютного рынка Форекс. Поэтому как не крути, а без него трейдерам не обойтись. А какую из moving average использовать в техническом анализе, будет зависеть от того какого стиля торговли вы придерживаетесь.

Важно всегда помнить, что не существует идеального индикатора, как и нет идеальной торговой стратегии, риск присутствует всегда. По этому, прежде чем использовать какой-либо индикатор его нужно сначала изучить и протестировать на демо-счёте.

Как продолжение этой темы, а именно с практической стороны эффективного применения индикатора moving average, можете ознакомиться со следующими проверенными торговыми стратегиями: или прибыльная .

Ну что же, друзья трейдеры, надеюсь информация про индикатор скользящая средняя была для Вас полезна, особенно для начинающих трейдеров и Вы более осознано будете подходить к работе с этим трендовым инструментом.

Напоследок, в следующей статье про форекс индикаторы, мы рассмотрим лучшую выборку эффективных инструментов для . Не пропустите этот уникальный материал, а для этого подписывайтесь на обновления !

На сегодня все, всем удачи и до встречи в новых статьях на сайт!

С уважением, Александр Сивер

Скользящее Среднее (Moving Average, сокращенно MA) — биржевой индикатор, отражающий среднее значение ценового показателя выбранного актива за определенный временной период. В расчете индикатора Moving Average используется математическое усреднение цены актива за выбранный период, который обычно обозначается в скобках после названия индикатора. Полученное среднее значение находится в прямой зависимости от движения цены.

Стандартный индикатор терминала .

Биржевые трейдеры на практике используют несколько видов индикатора Скользящая Средняя:
— простое (арифметическое) скользящее среднее — Simple Moving Average,
— экспоненциальное скользящее среднее — Exponential Moving Average,
— сглаженное скользящее среднее — Smoothed Moving Average,
— взвешенное скользящее среднее — Linear Weighted Moving Average.

Значение индикатора Moving Average может быть вычислено для любого последовательного набора данных, например: цены открытия и закрытия, максимальная и минимальная цены, объем торгов, значения других индикаторов. Иногда индикатор MA применяется для вычисления самих скользящих средних.

Главное различие между разными видами индикатора Moving Average : весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. При использовании Простого Скользящего Среднего цены за период имеют одинаковый вес. Экспоненциальные и взвешенные Скользящие Средние акцентируют внимание на последних ценах.

Сигналы индикатора Moving Average

Чаще всего при использовании Скользящее среднее происходит сопоставление его динамики с динамикой ценового графика. Сигнал на покупку (buy) возникает, когда ценовой график находится выше значения индикатора MA, если же цена проходит ниже скользящего среднего, мы получаем сигнал к продаже (sell) . Подобная система торговли не может быть использована на рынке в качестве основной, так как имеет заметную задержку от начала трендового движения, однако Скользящую среднюю часто используют в качестве фильтрующего индикатора для определения тенденции рынка.

По аналогии с ценовым графиком Скользящая Средняя может применяться и к индикаторам. Если выбранный индикатор (чаще это будет осциллятор) поднимается выше своего скользящего среднего , будет продолжаться. Если индикатор опускается ниже MA, продолжится нисходящее движение.

Формула для расчета индикатора Moving Average:

Индикатор Simple Moving Average или простое Скользящее Среднее рассчитывается как простое среднее от цены закрытия (открытия и т.д.) за выбранное количество периодов.

SMA = SUM(CLOSE, N)/N,

где:
— SUM - сумма;
— CLOSE (i) - цена закрытия текущего периода;
— N - число периодов расчета.

Индикатор Exponential Moving Average или Экспоненциальное Скользящее Среднее рассчитывается с помощью добавления к предыдущему значению индикатора MA определенной доли текущей цены закрытия. В случае EMA больший вес имеют последние цены закрытия.

EMA = (CLOSE(i)*P)+(EMA(i-1)*(100-P)),

где:
— CLOSE(i) — цена закрытия текущего периода;
— EMA(i-1) — значение MA предыдущего периода;
— P — доля значения цен.

Индикатор Smoothed Moving Average или Сглаженное Скользящее Среднее рассчитывается в два этапа:

Первое значение индикатора рассчитывается по аналогии с простым мувингом:

SUM1 = SUM(CLOSE, N),

SMMA(i) = (SUM1-SMMA(1)+CLOSE(i))/N,

где:
— SUM - сумма;
— SUM(1) - сумма цен закрытия (отсчет от предыдущего бара);
— SMMA (i — 1) - SMA предыдущего бара;
— SMMA (i) - SMA текущего бара за исключением первого;
— CLOSE (i) - текущая цена закрытия;
— N - период сглаживания.

Индикатор Linear Weighted Moving Average или Линейно-взвешенное Скользящее Среднее рассчитывается следующим образом: последним данным отдается больший вес, ранним - меньший. LWMA рассчитывается как умножение каждой из цен закрытия на определенный весовой коэффициент.