Индикатор Momentum Pinball и стратегия. Фильтрация ложных сигналов индикатора Momentum Pinball

Простая, но в то же время эффективная форекс стратегия Momentum Pinball была разработана американским трейдером Линдой Брэдфорд Рашке. В ее основе лежат такие понятия, как перепроданность и перекупленность рынка. Перепроданность предусматривает тот факт, что на рынок влиты такие объемы активов (то есть проданы участниками рынка), которые приводят к дисбалансу его состояния. Как результат, повышается цена на актив, стимулирующая к обратным операциям, то есть на покупку инструмента. Аналогично с перекупленностью: игроками закуплены такие объемы инструментов, что дальше они не готовы их покупать. Как следствие, цена инструментов снижается, чтобы восстановить равновесие, а значит можно сыграть на ее отскоке, и получить прибыль в результате совершения сделок на продажу.

Стратегия Momentum Pinball предусматривает использование одноименного индикатора. Данный индикатор вместе со вспомогательным шаблоном вы можете загрузить на свой компьютер по следующей ссылке:

Скачать архив с шаблоном и индикторами momentum-pinball.rar (скачиваний: 1751)

После загрузки папки с шаблоном, разархивируем ее. Файл с расширением.tpl копируем в папку торгового терминала Metatrader с шаблонами c:\Program Files\MetaTrader 4\templates\ , а файлы с расширением.ex4 и.mq4 копируем в папку c:\Program Files\MetaTrader 4\experts\indicators\.

Перезапускаем . Открываем график любой валютной пары, устанавливаем тайм-фрейм D1, то есть 1 день, так как Momentum Pinball - это дневная стратегия форекс. Правой кнопкой мыши кликаем по графику. Выбираем меню Шаблон и из открывающегося списка - Strategy_pinball . Загружается шаблон со светлым окном и окном индикатора. В окне индикатора мы видим ломанную кривую, которая и показывает состояние рынка. Значения 30 и 70 с правой стороны представляют собой уровни перепроданности и перекупленности соответственно.

Как читать индикатор для стратегии Momentum Pinball?

Как было сказано выше, Momentum Pinball работает на тайм-фрейме D1, то есть позволяет прогнозировать дневную цену. Допустим, индикатор Momentum Pinball переходит за уровень либо 30, либо 70. Для того, чтобы стратегия сработала, необходимо дождаться закрытия дневной свечи ниже уровня 30 в случае перепроданности, или выше уровня 70 в случае перекупленности. Закрытие свечи за пределами коридора 30-70 является сигналом к действию на отскок цены.

Совершение сделок на покупку.

Как только мы замечаем, что при закрытии дневной свечи индикатор Momentum Pinball останавливается ниже уровня 30 , следует быть готовым к открытию сделки на покупку.

Для этого дожидаемся завершения первого часа нового дня, при этом рекомендуется открыть еще одно окно с графиком выбранного валютного инструмента и установить на нем таймфрейм 1 час. Ориентируясь по закрытой часовой свече, устанавливаем по цене максимума данного часа плюс 10 пунктов (отступ примерно в 10 пунктов для открытия сделок на часовых графиках является рекомендуемым, но не обязательным). То есть, если в течение часа максимум цены достиг 1,3541, то цена ордера Buy Stop будет составлять 1,3551. Stop Loss же устанавливается на минимум часовой свечи минус 10 пунктов. Если минимум свечи был на уровне 1,3517, то стоп-лосс устанавливаем на уровне 1,3507.

Если ситуация на рынке стабильна и на нее серьезно не влияют какие-то форс мажорные факторы, то ордер сработает. Закрывать сделку по тейк профиту можно в течение дня, максимум - к концу следующего дня.

Максимальный take profit в нашем примере можно было бы взять на уровне 1,3653. Прибыль в этом случае составляет более 100 пунктов (изображение увеличивается по клику):

Совершение сделок на продажу.

Принцип совершения сделок на продажу по форекс стратегии Momentum Pinball аналогичен. Как только видим, что на дневном графике при закрытии дневной свечи индикатор останавливается выше уровня 70 , готовимся к на продажу.

Дожидаемся закрытия первой свечи на часовом графике и устанавливаем отложенный ордер Sell Stop по цене минимума часа минус 10 пунктов. Stop Loss устанавливается по максимуму часа плюс 10 пунктов (изображение кликабельно):

В нашем примере в течение первого дня можно было бы взять тейк-профит, правда небольшой, а вот к концу второго дня цена снижается от цены открытия оредра на 300 пунктов.

Рекомендация: после открытия сделки в течение дня рекомендуется следить за ценой. После необходимого импульса может начаться ее коррекция ввиду влияния других факторов. Поэтому при видимом изменении цены не в нашу пользу лучше закрывать сделки с тейк-профитом, не дожидаясь окончания дня.

Дневные стратегии Форекс хороши и эффективны, однако для достижения лучших результатов и снижения рисков рекомендуется работать как минимум с двумя различными стратегиями.

И в заключение предлагаем Вам посмотреть видео, объясняющее работу стратегии Momentum Pinball - возможно, восприятие видеоинформации будет более эффективным, чем текстовое описание:

Тема этой статьи посвящена интересной форекс стратегии, в основу которой положениндикатор Моментум, являющийся показателем перекупленности/перепроданности рынка. Этот технический инструмент может успешно использоваться в качестве основы эффективной торговой стратегии. Автором этой торговой стратегии является известный трейдер и автор ряда книг – Линда Б. Рашке – автор популярной книги – Биржевые секреты. Высокоэффективные стратегии краткосрочной торговли

Не путайте данный индикатор Моментум со встроенным в торговом терминале MetaTrader 4 стандартным индикатором.

Эта торговая система не требует постоянного присутствия трейдера перед монитором компьютера, достаточно всего на 5-10 минут один раз в сутки заглянуть в терминал, что бы провести анализ рыночной ситуации и выставить ордера .

Готовый шаблон стратегии Моментум и индикатор можно скачать :

Напомню всем, что после распаковки архива шаблона «strategy_pinball.tpl» ее необходимо переместить в папку «templates», находящуюся в корневом каталоге Мета Трейдер 4. А индикатор Моментум следует скопировать в «experts/indicators», после чего перезапустить торговый терминал и открыть график с выбранной вами валютной парой с временным периодом - D1.

После загрузки шаблона на ценовой график получим следующий вид:

Как вы знаете, основной принцип работы индикатора Momentum Pinball – это определение состояния рынка, перекуплен он или перепродан. При этом, индикатор Моментум в этой стратегии форекс должен иметь следующие параметры:

А на вкладке «Уровни» необходимо добавить еще два уровня:

Уровень 30 - при пересечении этой линии сверху вниз, является сигналом о перепроданности рынка.

Уровень 70 - при пересечении этой линии снизу вверх, является сигналом перекупленности рынка.

Правила входа в торговую позицию по стратегии Momentum Pinball

В этой торговой системе используются два графика цены – дневной временной период (D1), являющийся основным временным периодом, на который загружается готовый шаблон и используется, главным образом, для технического анализа рынка и отслеживания сигналов перепроданности / перекупленности рынка. Второй временной период (H1) используется для установки отложенных ордеров для открытия торговой позиции на основе информации от дневного временного периода.

Рассмотрим алгоритм открытия торговой позиции по этой стратегии на основе конкретной рыночной ситуации.

Для анализа рынка используем первый график, и если на нем есть сигнал о перекупленности или перепроданности рынка, то ожидаем закрытия торгового дня и на следующий день, на открытии, переходим на часовой график.

Далее ожидаем закрытия первого часа на втором графике (первой японской свечи) и устанавливаем отложенный ордер Sell Stop на ее минимуме, а на максимуме этой свечи защитный ордер Stop-loss .

Примечание: если величина свечи, на которой мы устанавливаем отложенные ордера, не превышает минимум 20 пунктов, то торговую позицию открываем сразу рыночным ордером.

Рекомендация! При использовании этой торговой стратегии обязательно следует проводить диверсификацию торговли на разных валютных парах одновременно. И если по одной валютной паре эта стратегия принесет убыток, то по другой валютной паре она восстановит баланс его и даже перекроет убыток, тем самым, в совокупности может значительно улучшить результат торговли и уменьшить риск.

— очередная стратегия Линды Рашке (напомню, что раньше мы рассматривали ее стратегии: , ), эта торговая системадостаточна простая и не является долгосрочной, но тем не менее позволяет при правильном ее использовании, получать прибыль на рынке Forex. Хотя сразу хочу предупредить, что сделки бывают не так часто (т.к. сигналы мы получаем на дневном интервале).

Стратегия Momentum Pinball — мультивалютная (т.е. подходит для любой валютной пары), сделки заключаются по сигналам 2-х интервалов: D1 и H1

Для торговли по ней, нам необходимо будет установить на график выбранной валютной пары всего один индикатор форекс:

1) Индикатор Momentum Pinboll (MomPinboll.mq4) с параметрами: PeriodRSI -3, PeriodROC — 1, так же добавляем уровни 70 и 30

Этот индикатор находится в свободном доступе в интернет и предназначен именно для торговли по описываемой системы.

Его формула выглядит приблизительно так: MomPinboll = однопериодный ROC / трёхпериодный RSI , или другими словами: индикатор форекс MomPinboll основан на моментуме рынка (разность между сегодняшней и вчерашней ценами закрытия) — используется индикатор Rate of Change (ROC) с периодом 1, деленном на RSI (с периодом 3)

Для удобства установки индикатора MomPinboll, рекомендую скачать шаблон Metatrader 4 в конце описания стратегии Momentum Pinball

Теперь давайте рассмотрим при каких условиях мы будем заключать сделки.

Сделки на ПОКУПКУ по стратегии форекс Momentum Pinball заключаем, если:

1. Индикатор MomPinboll оказался в момент закрытия дневной свечи ниже уровня перепроданности 30 .

2. На следующий день ждем закрытия первой ЧАСОВОЙ свечи

3. Устанавливаем ордер Buy Stop выше максимума закрытой часовой свечи с отступом как минимум 10-15, максимум — 20 пунктов (не забывайте что торговля ведется по итогам закрытия дневной свечи). Расстояние зависит от волатильности валютной пары, чем она выше, тем соответственно и больше отступ для выставления отложенного ордера.

Обычно цена на рынке не должна возвращаться к стоп-лоссу, но если вас выбивает по стоп-лоссу, то необходимо установить отложенный ордер на покупку по цене первого ордера повторно. В большинстве случаев второй ордер закрывается с прибылью и с хорошей прибылью, если ордер конечно открывается повторно.

5. Если на закрытие второго торгового дня (дня открытия сделки) мы имеет прибыль по открытой позиции, то есть несколько вариантов закрытия сделки:

а) закрываем сделку полностью

б) закрываем часть сделки, а остальную переставляем в уровень безубыточности

в) сделку оставляем открытой и на следующий день на ночь и выходить из нее будем немного выше максимума 2-го дня.

г) открытую сделку необходимо закрывать обязательно максимум в конце третьего дня!

6. При желании, вы можете просто использовать Трейлинг-Стоп для сопровождения торговой позиции (стандартный МТ4 или ) на расстоянии 30-50-70 пунктов.

Для сделок на продажу — обратные условия!

Пример с сигналом на дневном графике:

Большинство из нас привыкли слышать об успешных мужчинах трейдерах. Однако в числе тех, кто добился успеха на валютном рынке, есть и женщины. Одна из них Линда Рашке является создателем нескольких прибыльных торговых стратегий.

В этой статье мы поговорим о её «детище» - стратегии Momentum Pinball . На сегодняшний день её опробовали уже десятки тысяч трейдеров по всему миру. Одной из привлекательных особенностей Momentum Pinball является её простота. Однако, обо всём по порядку.

Какие индикаторы используются в стратегии Momentum Pinball

Стратегия Momentum Pinball относится к разряду индикаторных стратегий, однако индикатор для неё следует устанавливать отдельно, он не встроен в торговую платформу. Называется индикатор, так же как и сама торговая система, скачать и установить его не составляет труда.

На экране индикатор располагается под графиком цены. Сам он представляет собой кривую линию, которая рисуется в определённом диапазоне. Для нас важными являются уровни 30 и 70, обозначенные прерывистыми линиями.

Когда линия индикатора расположена ниже отметки 30, рынок находится в зоне перепроданности, а если выше уровня 70 - перекупленности. В первом случае стоит ждать роста цены, а во втором её падения. Линда Рашке рекомендует использовать данные сигналы на дневном таймфрейме, чтобы они были максимально точными.

Скачать Momentum Pinball можно прямо здесь:

Как торговать по Momentum Pinball

Система Momentum Pinball является краткосрочной системой, несмотря на то, что сигналы индикатора рассматриваются в контексте графика D1. Для торговли используется также график Н1. Таким образом, после получения сигнала со старшего таймфрейма, трейдер выставляет ордера уже на младшем графике. По словам разработчика стратегии, это позволяет «взять от рынка максимум» и в то же время подстраховаться от неожиданных разворотов цены, которые часто происходят на младших таймфреймах.

Для открытия SELL сделки:

• Свеча закрывается на таймфрейме D1, линия Momentum Pinball находится выше отметки 70, то есть в зоне, где дальнейшие покупки невозможны.

• Отложенный ордер Sell Stop устанавливается ниже минимального значения первой часовой свечи на расстоянии 15-20 пунктов.
• Защитный ордер Stop Loss располагают на таком же количестве пунктов от максимума первой часовой свечи.

Для открытия BUY сделки:

1. Свеча закрывается на таймфрейме D1, линия Momentum Pinball находится ниже отметки 30, то есть в зоне, где дальнейшие продажи невозможны.
2. Перейдя на Н1, следует дождаться закрытия первой свечи.
3. Отложенный ордер Buy Stop устанавливается выше максимального значения первой часовой свечи с отступом в 15-20 пунктов.
4. Защитный ордер Stop Loss располагают на таком же количестве пунктов от минимума первой часовой свечи.

Нужно сказать, что на практике цена редко возвращается к уровню установленного защитного ордера, однако, если такое всё же происходит, рекомендуется снова установить Buy Stop или Sell Stop на том же уровне.

Когда фиксировать прибыль?

Для фиксации прибыли по Momentum Pinball рекомендуется использовать один из следующих способов. Отслеживание прибыльности сделки следует производить в конце второго торгового дня.

1. Если в конце дня сделка перешла в плюс, её можно полностью закрыть.
2. Если в конце дня по сделке есть прибыль, её можно и оставить открытой.
3. Для сделки использовать встроенный в терминал Trailing Stop, позволяющий фиксировать прибыль частично по мере продвижения цены в нужном направлении.

Открытой держать сделку следует не более 3 дней. В конце третьего дня её нужно закрыть, вне зависимости от размера прибыли.

Плюсы и минусы

Как и любая другая, стратегия Momentum Pinball не лишена как плюсов, так и минусов. К числу достоинств данной методики можно отнести:

1. Универсальность. Momentum Pinball демонстрирует хорошие результаты на любой валютной паре. Однако лучше выбирать для торговли инструменты с хорошей волатильностью.
2. Простота. Использовать данную стратегию могут даже новички. Сигналы, которые она генерирует, настолько однозначны, что ошибиться при входе в рынок практически невозможно.
3. Для торговли по стратегии нет необходимости проводить много времени перед экраном, достаточно проанализировать рынок всего один раз в сутки - на момент закрытия дневной свечи. Отслеживать прибыль также можно в конце дня.

Что же касается недостатков системы, то самым главным из них является небольшое число сделок, поскольку для входа в рынок оценивается дневной график. Тем не менее, это не мешает получать хорошую прибыль при соблюдении всех вышеперечисленных условий.

Чтобы определиться с уровнем выставления стоп-лосс, следует протестировать стратегию на демо-счёте, поскольку для разных валютных пар этот показатель может несколько различаться. Впрочем, следует тестировать на демо до применения их на реальных депозитах.

Эта торговая стратегия была разработана известным американским трейдером по имени Линда Брэдфорд Рашке . Суть этой стратегии заключается в использовании так называемых моментов перекупленности и перепродоанности рынка. Конечно это все условно, но все таки этот фактор успешно используется во многих торговых стратегиях.

Итак, каким же образом состояния перекупленности и перепроданности используются в этой стратегии? Первым делом стоит отметить, что в данной стратегии основным таймфреймом является дневной. То есть поиск точки входа начинается с его анализа. Каким образом это происходит? Надо сказать, что эта стратегия очень проста в освоении и применении. Нужно использовать только один индикатор. Чтобы скачать его, нажмите . Чтобы он правильно работал обязательно нужно скопировать файл индикатора в папку experts/indicators/, которые находятся в папке, куда был установлен Metatrader.

После того, как Вы скачали этот индикатор и установили его на дневной график, можно приступать к анализу (параметры индикатора должны быть 3, 1). С помощью данного индикатора мы ищем состояния перекупленности и перепроданности на рынке. На самом индикаторе мы должны использовать уровни 30 и 70.

На следующем примере видно, что на свече, которая отмечена красной вертикальной линией, индиктор пересек уровень 70. Это говоорит нам нам о состоянии перекупленности в конце данного дня. Поэтому мы должны рассматривать эту ситуацию для открытия короткой позиции, то есть мы должны продавать.

После того, как мы увидели сигнал в конце дня на дневном графике, нам нужно перейти на часовой график. На часовом графике нужно провести анализ всего первой свечи, то есть нужно дождатся закрытия первого часа. После закрытия первого часа дня, выставляется отложенный ордер. Вот как это выглядит.

После закрытия первой свечи на часовом графике, нам нужно выставить ордер (в данном случае на продажу) на 10 пунктов дальше от минимума (для продажи) или максимума (для покупки) этой свечи. Стоп-лосс будет располагатся на противоположной стороне также на 10 пунктов дальше от минимума (для продажи) или максимума (для покупки) этой же свечи.

Позиция должна быть закрыта либо в конце первого, либо в конце второго дня после открытия позиции. Больше двух дней позиция удерживатся не должна. Использование трейлинг-стопа остаётся на Ваше усмотрение, но лучше менее 50 пунктов не использовать, так как более меньший трейлинг-стоп может срывать прибыльные сделки.

Стратегия действительно хорошо работает, но имеет такую особенность, что сделки заключаются не часто. Однако прибыль все равно будет при торговле по данной стратегии. Так что её применение уже будет зависеть от личных качеств трейдера.