(индикатор Money Flow Index), по-русски звучит как «Индикатор индекс денежных потоков», является популярным классическим техническим индикатором объёма, который измеряет скорость движения цен, с которой деньги вкладывают в определенный финансовый инструмент (валюта, товар и т.д.) и выводят из нее. Другими словами, он определяет интенсивность покупок или продаж. Индикатор входит в стандартный набор торгового терминала Метатрейдер.

Установка индикатора на график в торговом терминале Метатрейдер

Для того, чтобы установить индикатор в торговом терминале Метатрейдер на наш график необходимо зайти в меню:

«Вставка» – «Индикаторы» – «Объемы» – «Money Flow Index»

Появляется окошко с настройками индикатора:

Во вкладке “Параметры” можно задать следующие параметры:

«Период» – обозначает период, которой используется при расчете индикатора (по-умолчанию: 14). Запомните: чем меньше значение периода, тем волатильней индикатор, и наоборот.

«Стиль» — Цвет, форма и толщина кривой линии индикатора

«Закрепить минимум/максимум» — минимальное и максимальное значения индикатора
Во вкладке “Уровни” можно задать параметры:

Здесь необходимо задать уровни перекупленности и пепрепроданности (по-умолчанию уровень перепроданности -20, уровень перекупленности — 80). Так же в параметре «Стиль» можно задать цвет, форму (пунктирная, сплошная линия и т.д.) и толщину линий перекупленности и перепроданности.

Нажимает кнопку “ОК”.

В торговом терминале Метатрейдер появился график индикатора, в виде кривой линии, в отдельном окошке ниже графика цены. Так же мы можем наблюдать и установленные два важных уровня уровень перекупленности (80) и уровень перепроданности (20).

Описание индикатора MFI

Часто, из-за своих характерных особенностей, индикатор MFI относят к типу осцилляторов. Если присмотреться на график торгового терминала Метатрейдер, то можно заметить, что он состоит из кривой линии и шкалы со значениями от 0 до 100.

Индикатор Индекс денежных потоков часто сравнивают с осциллятором RSI. И он действительно похож на него, и по смыслу и по расчету, разница лишь в том, что индикатор «Индекс денежного потока» учитывает объем торгов (а точнее тиковый объем).

Индикатор достаточно устойчив и хорошо подходит для измерения силы денежного потока вводимого или выводимого из определенного финансового инструмента (валюты, товара и т.д.). По своей сути он сравнивает разницу между положительными и отрицательными денежными потоками. Если текущая цена периода выше цены за предыдущий период, то говорят о положительном потоке денег (участники рынка больше покупают товар, валюту, акции и т.д.). И наоборот, если цена текущего периода ниже цены за предыдущий период, то говорят об отрицательном денежном потоке (участники рынка больше выводят свои денежные средства из данного актива).

Таким образом, индикатор сопоставляет денежные потоки на покупку и на продажу, чтобы оценить силу текущего движения. А учет показателей объемов, используемый при расчете индикатора, дает более надежный результат, что позволяет применять его в качестве показателя для определения мощности потоков денежных масс, перетекающих в некий финансовый инструмент (валюта, акция, товар и т.д.), или выводимых из него.

Расчет индикатора

Расчет индикатора не вызывает никаких трудностей, но тем не менее состоит из нескольких шагов:
В первую очередь необходимо определить “Типичную цену” (Typical Price, TP) данного периода.

TP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

Вторым делом, рассчитывают величину денежного потока (Money Flow, MF). Не путайте ее с самим Индексом денежных потоков.

— Если текущая типичная цена больше предыдущей, то денежный поток считается положительным.
— Если текущая типичная цена меньше предыдущей, то денежный поток считаться отрицательным.

Положительный денежный поток (POSITIVE MONEY FLOW) - это сумма значений всех положительных денежных потоков за выбранный период (по умолчанию в Метатрейдер-14).

Отрицательный денежный поток (NEGATIVE MONEY FLOW) - это сумма значений всех отрицательных денежных потоков за выбранный период (по умолчанию в Метатрейдер-14).

Мы определились с терминами и теперь нам необходимо определить денежное отношение (Money Ratio, MR), путем деления положительного денежного потока на отрицательный денежный поток:

MR = POSITIVE MONEY FLOW / NEGATIVE MONEY FLOW

И наконец, определим значение индикатора MFI с помощью “Денежного отношения” (Money Ratio, MR):

MFI = 100 — (100 / (1 + MR))

HIGH - максимальная цена текущей свечи/бара

LOW - минимальная цена текущей свечи/бара

CLOSE - цена закрытия текущей свечи/бара

VOLUME - объем текущей свечи/бара

Замечание

При расчете индикатора используют «объем», но как мы знаем, на рынке форекс, когда говорят «объем» подразумевают именно «тиковый объем». Напомним, что тиковый объем – это количество колебаний цены за некоторый промежуток времени, а не объем в его денежном выражении! Каждое такое колебание цены – это одна совершенная сделка на форексе, причем не важно, на какую сумму она была совершена – на 1 доллар или 10 тысяч долларов. Соответственно важность каждого такого “тика” разная. Таким образом «тиковый объем» может искажать итоговые результаты при расчете индикатора, поэтому рекомендуют использовать индикатор на более крупных временных периодах – таймфреймах. Чем больше таймфрейм, тем более верным будет результат расчета, так как большие временные периоды “сглаживают” показатели объемов.

Индикатор Индекс денежных потоков — Сигналы

Существует два основных типа сигнала, которые дает индикатор Money Flow Index для открытия позиций (сделок):

1. Дивергенция

Для начала, необходимо определиться с термином «Дивергенция» и её видами. Так, под “дивергенцией” понимают расхождение в направлении между графиком цены и графиком индикатора за определенный промежуток времени, которые определяются по локальным экстремумам (максимумам или минимумам). Считается, что дивергенция говорит о скором развороте тренда. Таким образом, образование дивергенций между графиком цены и графиком индикатора используют для открытия новых позиций (сделок).

Существует два вида дивергенций:

Бычья дивергенция — является сигналом на покупку

Медвежья дивергенция — является сигналом на продажу

Бычья дивергенция подразумевает под собой ситуацию, когда график цены образует очередной минимум, который ниже предыдущего минимума , а соответствующий ей график индикатора MFI образует очередной минимум, который выше предыдущего минимума . Смотрите рисунок ниже:

В данном случае цена финансового инструмента (валюта, акция, товар и т.д.) уменьшается, в то время как значение положительного денежного потока больше значения отрицательного денежного потока. То есть на рынке в данный момент преобладают покупатели! Нисходящий тренд слабеет, что, скорее всего, приведет к развороту цены вверх. В основном, это происходит из-за больших поступлений денежных средств (на покупку) по сравнению с объемами вывода денежных средств.

Усиливающий сигнал:

Если на графике индикатора, линия восходящего тренда (которая соответственно сходится с линией тренда на графике цены) строится по двум минимумам, причем первый минимум расположен ниже уровня перепроданности (ниже 20) а второй минимум расположен выше уровня перепроданности , то это считается подтверждением, усиливающим сигнал на покупку.

Медвежья дивергенция подразумевает под собой ситуацию, когда график цены образует очередной максимум, который выше предыдущего максимума , а соответствующий ей график индикатора образует очередной максимум, который ниже предыдущего максимума . Смотрите рисунок ниже:

В данном случае цена финансового инструмента (валюта, акция, товар и т.д.) увеличивается, в то время как значение положительного денежного потока меньше значения отрицательного денежного потока. То есть, на рынке в данный момент преобладают продавцы! Восходящий тренд слабеет, что, скорее всего, приведет к развороту цены вниз. В основном, это происходит из-за уменьшающихся поступлений денежных средств (на покупку) по сравнению с объемами вывода денежных средств.

Усиливающий сигнал — индикатор Money Flow Index

Если на графике индикатора MFI, линия нисходящего тренда (которая соответственно расходится с линией тренда на графике цены) строится по двум максимумам, причем первый максимум расположен выше уровня перекупленности (выше 80) а второй максимум расположен ниже уровня перекупленности , то это считается подтверждением, усиливающим сигнал на продажу.

Замечание:

Часто индикатор индекс денежных потоков не дает четких сигналов для входа в сделку, а дивергенция может тянуться достаточно длительное время. Поэтому рекомендуется использовать дополнительных индикаторы, графический анализ, фигуры, модели и т.д. для определения точек входа в сделку.

2. Перекупленность/перепроданность

Вторым важным типом сигнала является работа на уровнях перекупленности и перепроданности. Так, значения индикатора MFI расположены в диапазоне от 0 до 100. При этом, по умолчанию в Метатрейдере в настройках индикатора, зона перекупленности находится от 80 до 100, а зона перепроданности находится от 0 до 20. Значения 80 называют уровнем перекупленности , а значение 20 уровнем перепроданности .

Правило гласит:

Открывать сделку на продажу необходимо, когда график индикатора находится в зоне перекупленности (по умолчанию в Метатрейдере выше 80) а затем пересекает уровень перекупленности (по умолчанию в Метатрейдере ровно 80) сверху вниз.

Открывать сделку на покупку необходимо, когда график индикатора находится в зоне перепроданности (по умолчанию в Метатрейдере ниже 20) и затем пересекает уровень перепроданности (по умолчанию в Метатрейдере ровно 20 ) снизу вверх.

Замечание:

1. Если значение индикатора Money Flow Index находятся выше уровня перекупленности (по умолчанию выше 80), то это сигнализирует о возможной новой потенциальной вершине. И наоборот, значения индикатора Money Flow Index, которые находятся ниже уровня перепроданности (по умолчанию ниже 20), сигнализируют о возможном новом потенциальном минимуме.

1. Правильная установка уровней перекупленности и перепроданности является одной из главных задач. Так, например, если мы установим зону перекупленности на уровне 90, то мы рискуем пропустить много сигналов для заключения сделок на продажу. И наоборот, если мы установим зону перекупленности на уровне 70, то мы получим много ложных сигналов для продажи, что может привести к убыткам. Те же правила действуют и для зоны перепроданности, все аналогично.

Вывод:

Все зависит от Вашей торговой стратегии, Вашей манеры работы. Значения индикатора уровней перекупленности и перепроданности по умолчанию (уровень перекупленности 80, уровень перепроданности 20) во многих случаях рекомендуется оставлять без изменений.

Дополнение — Индикатор MFI

В дополнение, хотелось бы добавить еще пару характерных особенностей поведения индикатора индекс денежных потоков:

— если каждый новый максимум цены подтверждается новым максимумом индикатора, то это подтверждает силу восходящего тренда;

-если каждый новый минимум цены подтверждается новым минимумом индикатора, то это подтверждает силу нисходящего тренда;

Заключение

Индикатор MFI является очень полезным индикатором, который имеет превосходство по сравнению с другими индикаторами и осцилляторами, – это его стойкость (устойчивость). Индикатор Money Flow Index, как и другие индикатора объемов, часто используют как дополнение к трендовым индикаторам и осцилляторам. Тем не менее Индикатор индекс денежных потоков часто используют и самостоятельно.

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор MFI Индекс денежного потока (Money Flow Index) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Money Flow Index (MFI) - это один из лучших осцилляторов, который оценивает рыночную активность. Данный индикатор рассчитывает интенсивность продаж и покупок. Он демонстрирует полученные значения в виде динамического мувинга, который колеблется в диапазоне 0 - 100.

Из-за своей эффективности и простоты, индикатор MFI успешно используется для поиска точек входа во время торговли цифровыми опционами. Давайте подробно рассмотрим суть этого аналитического инструмента.

Что собой представляет индикатор?

Принцип работы индикатора Индекс денежного потока имеет мало отличий от иных осцилляторов, которые применяются для рыночного анализа. Когда его сигнальный мувинг располагается в нейтральной области (между 20 и 80), на рынке сохраняется равновесие между ставками на продажу и на покупку.

Когда мувинг входит в нижнюю область (под 20 уровень), то финансовый актив является перепроданным. Самый вероятный исход событий после генерации данного сигнала состоит в развороте стоимости вверх. В подобные моменты инвесторы активно приобретают цифровые опционы КОЛЛ.

Пересечение критической верхней границы (80 отметка в индикаторном поле Money Flow Index) говорит, что финансовый инструмент стал перекупленным и вскоре котировки направление изменят на противоположное. Во время перекупленности инвесторы отрывают короткие позиции и приобретают опционы ПУТ.

Увеличить

На скриншоте выше желтыми участками обозначены примеры данных сигналов. Оттуда видно, что отрабатываются сигналы неплохо, а торговые сделки, открытые по ним, чаще всего становятся удачными.

Money Flow Index Билла Вильямса обеспечивает с большой точностью возможность определять моменты котировочных разворотов. С его помощью можно заметить ослабление действующего тренда и войти на рынок удачно. Кроме сигналов перепроданности и перекупленности для этого можно применять сигнал дивергенции.

Его суть следующая: когда график стоимости и индикаторный мувинг расходятся, то в ближайшее время будет происходить смена тенденции рынка. Контртрендовые сделки можно открывать только в ситуации, когда в индикаторном поле и на графике образованы по 2 последовательных экстремума, но мувинги, которые их соединяют, направляются в разные стороны.

На скриншоте ниже показан наглядный пример по сигналам дивергенции. Желтыми участками выделены области, в которых можно заключать сделки на приобретение опционов ПУТ. Синими галочками обозначаются моменты, где сделки закрываются.

Увеличить

После переноса индикатора MFI на рабочий график, перед пользователем будет открыто окно, как на скриншоте ниже.

Увеличить

Этот инструментарий имеет только одну настройку, которая отвечает за используемый период времени. Данный параметр по умолчанию равен 14. Если Вы только начинаете торговлю и нет опыта работы с MFI, то не рекомендуется этот параметр изменять.

Профессиональные инвесторы могут настроить индикатор в соответствии с используемой торговой тактикой. Уменьшение периода времени инструмента сможет его чувствительность увеличить, но в итоге будет образовываться много ложных сигналов. Увеличение данного показателя поможет отсеять рыночный шум, но могут быть пропущены важные сигналы. После настройки индикатора нужно нажать на кнопку «Ок», затем MFI начет функционировать.

Сигналы

На живом графике стоимости актива MFI изображается в виде кривой под графиком в отдельном окне. Индикаторная кривая MFI колеблется в пределах 0 - 100, с условными областями перекупленности и перепроданности, которые соответствуют уровням 20 и 80. Этот период по умолчанию равен 14, в основном его не меняют. При необходимости, как и в иных индикаторах, MFI имеет свои настройки, регулируемые под собственные нужды.

Увеличить

Рассчитывается индикатор в несколько этапов. Вначале высчитывается типичная стоимость за определенный период и величина денежного потока (положительная и отрицательная). Когда значение типичной стоимости меньше предыдущего периода, то она считается отрицательной, а если больше - положительной.

MFI индикатор генерирует несколько стандартных сигналов. Когда кривая находится в области перекупленности (выше 80 периода) и перепроданности (ниже 20 периода), считается, что скоро развернется рынок в противоположную сторону и необходимо приобретать соответствующие цифровые опционы.

Вторым видом индикаторных сигналов является дивергенция. Когда индикаторный рост соответствует падению стоимости или падение MFI приходится на повышение стоимости, то в подобных ситуациях необходимо подготовиться к возможному развороту стоимости.

Правила использования индикатора

Выше мы говорили про ситуацию, когда наблюдается расхождение в движении индикатора и стоимости актива. К примеру, если актив растет, то падает индикатор, или MFI растет - падает актив. Эти классические случаи дивергенции или расхождения.

Подобные сигналы есть у всех инструментов, поэтому рассмотрим необоснованность движения, в итоге которого осуществляется разворот в движении стоимости. В ситуации с MFI это довольно мощный сигнал (многие инвесторы вообще считают, что этот сигнал единственный).

Увеличить

На скриншоте выше видно, как индикаторное локальное движение вверх сопровождалось нисходящим и боковым движением стоимости актива. Это верный знак того, что «кто-то врет». При подобной ситуации нужно дождаться начала яркого и выраженного движения в одну из сторон и зайти по данному движению.

На скриншоте ниже показан второй вариант дивергенции, который считается более классическим. Там в расчет берется 2-е величины, а вход осуществляется против основного движения стоимости.

Увеличить

Для открытия сделок подобных вариантов возникает не много. Они отличаются высокой надежностью, поэтому можно говорить про их довольно высокую прибыльность.

Еще один способ использования MFI индикатора заключается в работе с областями перекупленности и перепроданности. Данные области установлены на 80 и 20 периодах соответственно. Правила работы с этими областями не отличаются от базовых правил торговли с перекупленностью и перепроданностью.

При следующих условиях поступают торговые сигналы:

• На понижение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается выше 80 периода.
• На повышение нужно открывать сделку, когда инструмент располагается ниже 20 периода.

С одной стороны, все довольно просто, но существует ряд важных моментов, которые нужно рассмотреть. Первый нюанс заключается в том, что правильную точку входа тяжело подобрать, когда стоимость действительно готова развернуться. Зато имеется два подхода, у каждого из которых есть свои приверженцы.

Часть инвесторов говорит, что ставку необходимо заключать в тот временной момент, когда MFI пересек снизу-вверх 80 мувинг. В данный момент следует открывать сделку на понижение. На скриншоте ниже представлен пример подобного подхода.

Увеличить

Иная часть инвесторов говорит, что недостаточно простого пересечения. Нужно дождаться, пока мувинг выйдет к экстремальным показателям и возвратится к норме. В данный временной момент нужно выбирать покупки.

На практике это имеет следующий вид. MFI поднимается выше 80 уровня, а сделка открывается в тот момент времени, когда индикатор сверху вниз пересекает мувинг, возвращаясь к нормальным позициям. Данный подход стал более безопасным и распространенным в торговом плане. На скриншоте ниже показан пример подобного подхода.

Увеличить

Оба подхода очень рискованные. Инвесторы часто говорят, что в подобной торговле можно открывать сделки только 2 или 3 свечи вперед.

Индикатор MFI Индекс денежного потока (Money Flow Index) — описание и настройка

5 (100%) 3 голос

Это делается путем анализа как цены, так и объема . Расчет MFI генерирует значение, которое затем отображается как линия, которая перемещается в диапазоне 0-100, что делает его осциллятором . Когда МФО повышается, это указывает на увеличение покупательного давления. Когда он падает, это указывает на увеличение давления на продажу. Индекс денежного потока может генерировать несколько сигналов , в первую очередь: перекупленности и перепроданности , дивергенций и отказов.

ИСТОРИЯ

Индикатор индекса денежного потока (MFI) был создан Джином Куонгом и Avrum Soudack.

РАСЧЕТ

Существует четыре отдельных шага для расчета индекса денежных потоков . Следующий пример - для MFI периода 14 : 1. Вычислите Типичную цену . (High + Low + Close ) / 3 = Typical Price (Типичная цена ) 2. Рассчитайте Raw Money Flow (поток необработанных денег ) Typical Price x Volume = Raw Money Flow 3. Рассчитайте Money Flow Ratio (коэффициент денежного потока ) (14 Period Positive Money Flow ) / (14 Period Negative Money Flow ) - Positive Money Flow (положительный денежный поток ) рассчитывается путем суммирования денежного потока всех дней в период , когда Типичная цена выше , чем предыдущий период Типичной цены . - Negative Money Flow (отрицательный денежный поток ) рассчитывается путем суммирования денежного потока всех дней в период , когда Типичная цена ниже предыдущей Типичной цены . 4. Рассчитайте the Money Flow Index (индекс денежных потоков ) 100 - 100 / (1 + Money Flow Ratio ) = Money Flow Index )

ОСНОВЫ

Индекс денежного потока (MFI) на самом деле очень похож на индекс относительной силы (RSI) . RSI является ведущим индикатором , используемым для измерения импульса . MFI по существу является RSI с добавленным аспектом объема . Из-за его близкого сходства с RSI, MFI можно использовать очень похожим образом.

ЧТО ИСКАТЬ

Перекупленности / перепроданности

Когда импульс и цена растут достаточно быстро, на достаточно высоком уровне, в конечном итоге безопасность будет считаться перекупленной . Обратное тоже верно. Когда цена и импульс падают достаточно далеко, их можно считать перепроданными . Традиционная территория перекупленности начинается выше 80, а перепроданная территория начинается ниже 20. Однако эти значения субъективны, и технический аналитик может установить любые пороговые значения, которые они выбирают.

Дивергенция

Расхождение MFI происходит, когда есть разница между тем, что указывает действие цены и что указывает MFI. Эти различия можно интерпретировать как надвигающийся разворот . В частности, существуют два типа расхождений: медвежий и бычий.

Бычье расхождение MFI – когда цена делает новый минимум, но MFI делает более низкий минимум.

Медвежье расхождение MFI - когда цена делает новый максимум, но MFI делает более низкий максимум.

Неудачные колебания

Отказоустойчивость - это еще одно событие, которое может привести к развороту цены. цены. Единственное, что нужно помнить о неудачных колебаниях, это то, что они полностью независимы от цены и полагаются исключительно на MFI. Отказоустойчивые колебания состоят из четырех «шагов» и считаются либо бычьими (возможность покупки), либо медвежьей (возможность продажи).

Бычье MFI неудачные качели

1. MFI падает ниже 20 (считается перепроданным).
2. MFI отскакивает назад выше 20.
3. MFI отступает, но остается выше 20 (остается выше перепроданности)
4. MFI выходит выше своего предыдущего максимума.

Медвежьи MFI неудачные качели

1. MFI поднимается выше 80 (считается перекупленной)
2. MFI падает ниже 80
3. MFI немного повышается, но остается ниже 80 (остается ниже перекупленности)
4. MFI падает ниже своего предыдущего минимума.

РЕЗЮМЕ

Цена финансового инструмента и его корреляция с импульсом являются очень важным показателем для любого технического аналитика . Из-за этого индекс денежных потоков (MFI) может быть очень ценным инструментом технического анализа. Разумеется, MFI не следует использовать в качестве единственного источника для сигналов или установок трейдеров. MFI можно комбинировать с дополнительными индикаторами или анализом диаграммных паттернов для повышения его эффективности.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ В TRADINGVIEW

1. Перейдите на страницу
2. На целевой странице введите символ и нажмите «Запустить диаграмму»
3. На панели инструментов в верхней части диаграммы выберите «Индикаторы» и выберите тот, который вы хотите добавить в таблицу.
4. Чтобы внести изменения в свой индикатор, вам необходимо получить доступ к окну форматирования.
5. Вы можете получить доступ к окну форматирования, нажав кнопку «Формат» в заголовке диаграммы рядом с именем индикатора или щелкнув правой кнопкой мыши по индикатору в самой диаграмме и выбрав «Формат».

INPUTS (вводы)

Length

Период времени, который будет использоваться при расчете MFI. 14 по умолчанию.

STYLE

MFI

Может переключать видимость MFI, а также видимость ценовой линии, показывающей фактическое текущее значение MFI. Также можно выбрать цвет линии MFI, толщину линии и визуальный стиль.

Precision (точность)

Устанавливает количество десятичных знаков, которые должны быть оставлены по значению индикатора перед округлением. Чем больше это число, тем больше десятичных точек будет на значении индикатора.

PROPERTIES (свойства)

Last Value on Price Scale (последнее значение по шкале цен)

Переключает видимость значения индикатора на вертикальной оси.

Arguments in Header (аргументы в заголовке)

Переключает видимость имени и настроек индикатора в верхнем левом углу диаграммы.

Scaling (пересчет)

Масштабирует индикатор либо вправо, либо влево.

Торговый объем выполняет роль основы для любого изменения ценового уровня на валютном рынке. Чем выше уровень активность участников рынка, тем больше торговый объем, который, достигнув определенного размера, усиливает господствующую тенденцию или меняет ее на противоположную.

Именно по этой причине трейдеру необходимо знать торговый объем для грамотного проведения анализа текущей ситуации на рынке. Для определения объема большая часть трейдеров применяет индикатор MFI.

Индикатор Money Flow Index был разработан известным трейдером Б. Вильямсом и представлен широкой публике в книге под названием «Торговый хаос». Этот инструмент представляет собой опережающий осциллятор, который по основным принципам работы очень похож на . Индикатор MFI отражает на торговом графике интенсивность ввода средств, а также интенсивность их вывода.

Принято считать, что денежный потолок обладает положительным значением в момент, когда ценовой уровень растет (на рынке господствуют покупатели), а в момент, когда ценовой уровень снижается (на рынке господствуют продавцы), денежный поток обладает отрицательным значением. Индикатор MFI использует описанное выше взаимоотношение для того, чтобы отразить на графике торговые объемы и настроение крупных инвесторов.

Установка и оптимизация индикатора

Индикатор MFI входит в стандартный набор инструментов торговой платформы Метатрейдер 4, благодаря чему вам не придется искать его на просторах интернета.

Для того чтобы запустить индикатор, необходимо найти его в окне навигатора и перенести на используемый валютный график. Где именно можно найти данный инструмент, вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.

После того, как вы перенесете индикатор MFI на торговый график, перед вами появится окно с настройками, точно такое же как на картинке, размещенной ниже.

Применение индикатора MFI

Основной сигнал, который выдает данный инструмент, является визуальное расхождение ценового уровня и линии индикатора. Так, например, если ценовой уровень растет, а линия индикатора, наоборот, падает, то это является сигналом того, что ценовой уровень в скором времени совершит поворот. Подобную ситуацию принято называть дивергенцией, как это выглядит на торговом графике, вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.

Индикатор является весьма эффективным, несмотря на то, что он не отражает объем денежных средств, участвующих в сделках. Его сигналы являются достаточно надежными, так как индикатор выдает полную информацию о рынке.

Наиболее эффективным данный инструмент является при торгах на биржевых инструментах, на рынке Форекс его можно использовать для анализа валютных фьючерсов. Стоимость валютной пары соответствует фьючерсам, в то время как биржевые инструменты отражаются в стакане с данными по объему.

Индикатор MFI отражает, куда именно в данный момент происходит инвестирование денег, что, в свою очередь, является основой движения стоимости.

Итак, дорогие подписчики и просто гости блога, я вам рассказала про весьма эффективный инструмент, который обязательно пригодится вам. Теперь вы можете смело использовать данный индикатор при своей торговле.

Обязательно подписывайтесь на мои видео уроки и вы всегда будете в курсе новых инструментов и стратегий.

Надеюсь, эта статья поможет вам научиться грамотно использовать индикатор MFI для проведения анализа рынка, что позволит вам стать действительно успешным трейдером. Перед началом использования данного инструмента протестируйте его на демо-счете.

Индикатор Money Flow Index (MFI) это трендовый индикатор, который позволяет указать на точки рынка, где движения цены не соответствуют тем объемам, которые находятся сейчас в активной стадии. Например, если цена актива растет, а объемы MFI указывают снижение – возникает противоречие, что цена движется неподкрепленная деньгами, что чревато скорым прекращением такого движения.

Money Flow Index переводится на русский язык, как «Индекс Денежного Потока». Изначально Билл Вильямс создавал этот индикатор для рынка акций, где с помощью Индекса предполагалось отслеживать объемы вложения капитала в конкретную акцию. В дальнейшем MFI доказал свою состоятельность для любого рынка и стал очень популярным.

Описание и настройка

Все современные платформы предоставляют возможность работы с MFI. В данной статье я буду говорить о данном индикаторе с точки зрения живого графика. Это одна из лучших онлайн платформ на сегодняшний день, которая используется бесплатно и не требует установки. На живом графике, в списке индикаторов выбираем «Money Flow» и добавляем инструмент на график.

Настройки индикатора очень просты. Фактически мы можем изменить только:

1. Период построения. По умолчанию этот период составляет 14, но его можно изменить. Чем больший период вы установите, тем менее чувствительным будет индикатор. Что касается классического применения, то большинство трейдеров применяют Индекс Денежного Потока на интервале от 10 до 21 свечи назад.
2. Уровни. У индикатора есть уровни перекупленности и перепроданности. Трейдер может настраивать их значение по своему усмотрению.
3. Внешнее оформление. Можно добавлять дополнительные линии, настраивать цвета, заливки, толщину линий и так далее.

Внешне индикатор выглядит следующим образом.

Интерпретация money flow

В общем случае Money Flow Index как индикатор указывает на то, что если значения индикатора находятся в районе уровня «50» - то на рынке спокойная ситуация и происходит плавное развитие цены, без резкого сброса денег на рынок. Как только мы говорим о попадании кривой линии в зоны перекупленности или перепроданности, то на рынке происходит отклонение от средних (нормальных) значений, что позволяет говорить о каком-то пике, который может быть не подкреплён финансами.

В общем случае падение объемов будет сопровождаться падением котировок на ценовом графике. Обратите внимание на пример ниже, где это отчетливо видно.

Казалось бы, Грааль! Заходить только по направлению движения индикатора и вот оно счастье. Но не все так просто и об этом мы будем говорить в практической части статьи.

Обращаю ваше внимание на тот факт, что достаточно часто рост котировок цены сопровождается падением показателей MFI. И наоборот, можно встретить ситуации, когда индикатор растет, а цена падает. Это есть отклонение от нормы и достаточно мощное предупреждение для трейдера о готовности к торговле.

Как использовать MFI на практике

Переходим к практической части статьи. Здесь я постараюсь рассказать обо всех возможностях использования Money Flow Index на всех самых популярных рынках (включая форекс и бинарные опционы). Если какой-то из методов будет не до конца раскрыт или упущен – оставляйте в комментариях заявки и вопросы – обзор будет дополнен. Итак, приступаем к изучению торговых сигналов от денежного потока.

Дивергенция – главный сигнал

Выше я уже говорил о частых ситуациях, когда мы наблюдаем расхождение в движении цены актива и индикатора. Например, актив растет – индикатор падает. Или Money Flow растет – актив падает. Это все классические случаи расхождения или дивергенции. Такие ситуации практически у каждого инструмента будут говорить о необоснованности движения, в результате чего будет происходить разворот в движении цены. Но в случае с MFI это очень мощный сигнал (многие трейдеры и вовсе говорят, что это единственный сигнал).

На рисунке выше видно, как локальное движение индикатора вверх сопровождалось боковым и нисходящим движением цены актива. Это верный признак того, что «кто-то врет». В таком случае мы просто ждем начала движения (яркого и выраженного) в одну из сторон и заходим по этому движению.

Второй вариант дивергенции (ниже на рисунке) более классический, когда в расчет берутся две вершины и вход осуществляется против основного движения цены.

Таких вариантов для открытия сделок возникает не очень много, но они отличаются высокой надежностью, что позволяет говорить про их высокую прибыльность.

Уровни перекупленности и перепроданности

Следующий принцип применения индикатора MFI заключается в работе с зонами перекупленности и перепроданности. Улучшение эти зоны установлена на уровне 80 и 20 соответственно. Принцип работы с данными уровнями Ничем не отличается от принципа, который является базовым при работе с перекупленности и перепроданности. Торговые сигналы поступают при следующих условиях:

1. Открываю сделку на понижение, когда индикатор находится выше 80.
2. Открываем сделку на повышение, когда индикатор находится ниже 20.

С одной стороны Все очень просто, с другой стороны здесь есть ряд очень важных моментов, которую я хочу рассмотреть. Первый момент заключается в том, что очень тяжело подобрать правильную точку входа, когда цена действительно готова развернуться. Здесь есть два подхода, каждый из которых имеет своих приверженцев. Часть трейдеров говорит о том, что сделку следует открывать в тот момент времени, когда индекс денежного потока только пересекает целевую линию. Например, MFI пересек линию 80 снизу вверх - сразу открывать сделку на понижение. Пример такого подхода представлен ниже.

Другая часть трейдеров говорит о том, что простого пересечения недостаточно. Необходимо дождаться пока линия выйдет в экстремальные значения и вернется к норме. В этот момент времени будет происходить в покупка. На практике это выглядит следующим образом. Индекс денежного потока поднимаются выше 80, разделка мы открываем этот момент времени, когда индикатор пересекает газовую линию сверху вниз, возвращаясь тем самым к нормальным значением. Этот подход является более распространенным и более безопасным в плане торговле. Пример такого подхода к открытию сделок приведено ниже.

Оба подхода являются в достаточно рискованными. Дело в том, что такой метод применения индикатора MFI подходит для краткосрочной торговли. Фактически мы ищем на графике локальные уравнение соответствует, на основе которых нельзя делать глобальные выводы о перспективах того или иного актива. Трейдеры часто говорят о том, что такой подход позволяет открывать сделки максимум на две или три свечи вперед.

Работа по тренду

Третий и наиболее перспективный способ использование Money Flow Index на практике заключается в работе с трендовой частью. Однако для этого следует провести точную настройку. Прежде всего мы отказываемся от уровни перекупленности и перепроданности, оставляя в работе только один уровень - 50. Это среднее значение, где индекс денежного потока имеет нормальный показатель. В общем случае мы будем говорить о том, что если индикатор находится выше уровня 50, ту на рынке восходящий тренд и нужно открывать сделки на повышение. Если линия опускается ниже 50, то открываем сделки на понижение. Проблема заключается в том, что базовые настройки будут приводить к большому количеству ложных сигналов. Избавиться от этого можно только увеличив период построения. Например, можно установить в период 50. После этого происходит торговля по классическим правилам, пример которых представлен на рисунке ниже.

Мы видим что как только происходит пересечение уровня 50, рынок продолжает движение в направлении этой тенденции. Важный момент заключается в том, что мы подошли к работе с базовыми аспектами рынка, где на первый план выходит мне скоротечность сделки, а ее надежность. Поэтому такие сделки следует открывать на продолжительное экспирации. Если мы говорим о рынке форекс, то здесь после установки стоп лосса следует ли держать позицию открытой минимум одни сутки. Если говорить о бинарных опционах, то здесь подойдут долгосрочные контракты, экспирация которых будет не меньше, чем 2 дня.

Возможности и недостатки

MFI один из лучших индикаторов объема, но вместе с этим он обладает существенными недостатками. Если обратите внимание на рисунки, которые я приводил в рамках данной статьи, то на них видно, что очень часто MFI либо опаздывает за рынком, либо очень сильно его опережает. Поэтому его использование в качестве самостоятельного инструмента допустимо только в том случае, если вы хотите открывать в долгосрочной позиции. Для скальпирования, краткосрочной и среднесрочной торговли такой инструмент в качестве самостоятельного используются крайне редко.

Невзирая на тот факт, что money flow index имеет ряд конструктивных недостатков, он также не лишен и многих достоинств, которые стоит отметить. Прежде всего, скажем, что данный индикатор очень похож на RSI, но в отличие от своего “сородича” Money Flow Index помимо учета самой цены, учитывает и торговую активность, а этот аспект, в любом случае, приводит к общему повышению качества торговых сигналов.

Кроме всего прочего, можно дополнительно отметить, что Money Flow весьма прост в настройке. Вам только лишь необходимо будет установить один параметр и не придется долгое время искать оптимальные настройки для многих переменных. Плюс ко всему, показания Money Flow не перерисовываются. Это значит, что его работу можно будет оценить на истории и уже после этого понять, подходит ли данный алгоритм к Вашей системе торговли.

Если закрыть глаза на некоторые недостатки money flow index можно отчетливо говорить что MFI может стать достаточно хорошим оружием в арсенале каждого трейдера в борьбе за прибыль. Естественно, не стоит ожидать, что каждый сигнал MFI будет приносить прибыль, всегда будет существовать определенный процент убыточных сделок. В данном случае необходимо особое внимание уделить манименеджменту, чтобы несколько небольших убытков не оставили Вас в стороне от рынка. Представленный в статье "индюк" был создан уже достаточно давно, тем не менее, многие трейдеры и по сей день применяют его в условиях рынка, извлекая прибыль.

Понравился материал? Расскажи друзьям

Всем привет! Я Андрей Скворцов! В трейдинге 5 лет. Фондовая биржа, форекс бинарные опционы - как учит печальный опыт - хеджируем риски. В проекте с момента основания. Консультирую начинающих трейдеров. На этом пожалуй и все...спасибо... всем удачи!