График Каги (Kagi chart) — торговые стратегии, описание и применение. График каги

Графики Каги были придуманы в Японии ещё в 19 веке и предназначались для отслеживания динамики цен на рис. Если учесть тот факт, что для азиатского региона рис всегда являлся важнейшей культурой, от которой зависела жизнь миллионов людей, то логично предположить, что для мерила цен на столь важный продукт японцы просто объективно не могли придумать нечто бесполезное и вредное.

Вопреки распространённому заблуждению, графики Каги названы не в честь своего создателя, а, внимание – во имя деревяшки. Это не шутка, в Японии "каги" называется специальный инструмент из доски или брусков в форме английской буквы "L", (или русской буквы "Г", тут как посмотреть), который применялся в типографиях для выравнивания листов.

На рисунке ниже представлен пример графика Каги в MT4 , поэтому необходимость в комментариях на предмет того, почему данный термин удачно прижился на товарном, а позже и на всех остальных рынках, просто отпадает автоматически.

Немного ниже мы ещё вернёмся к индикатору, который применялся для построения вышеупомянутого графика, но пока напомним несколько важных теоретических аспектов и начнём, пожалуй, с графической составляющей. В оригинале данный тип графиков строится жирными и тонкими линиями , соответственно, толстая линия получила название Янь и отображает участки, на которых рынок был восходящий. Тонкая линия, как противоположность, называется Инь и фиксирует снижение цен.

Ну что сказать, японская специфика - энергии, Дао и прочее, поэтому европейцам гораздо проще использовать цветовое обозначение соответствующих трендов. Хотелось бы отметить, что подобные аналогии японцами были выбраны не случайно и очень точно описывают весь принцип построения графиков, в частности:

• если толстая линия преодолевает последний минимум (в оригинале данная точка называется "талия"), происходит переворот Янь в Инь;
• если тонкая линия преодолевает последний максимум ("плечо"), происходит переворот Инь в Янь.

Другие наработки японцев:

Главное отличие графиков Каги от обычных заключается в том, что они не используют систему координат время-цена и учитывают лишь цену и сам факт движения, т.е. по своему предназначению похожи на ренко-графики , но с отличным алгоритмом построения, который на практике сводится к нескольким простым правилам:

1. Если текущая свеча (которую все привыкли видеть на обычном графике, далее по тексту обозначим её C(i)) закрылась выше предыдущей (далее C(i-1)), то проводим вверх вертикальную линию;
2. Если C(i) закрылась ниже C(i-1) сверх допустимого коэффициента реверсировки, то сначала проводим короткую горизонтальную линию, после чего отрисовываем вниз до цены закрытия C(i) вертикальную линию – так образуется талия;
3. Если C(i) закрылась ниже C(i-1), то продолжаем вниз вертикальную линию;
4. В случае реверсной ситуации, т.е. при перевороте Янь в Инь и образовании плеча, алгоритм будет полностью обратный;
5. Если свеча C(i) прошла в противоположную сторону расстояние, меньшее, чем коэффициент корректировки, то на графике Каги ничего не отображается, а мы продолжаем ждать, пока новая свеча не прояснит ситуацию.

Коэффициент реверсировки – допустимое значение в пунктах, на которое может отклониться цена, не изменив при этом направление линий Инь или Янь, при этом, чем меньше таймфрейм, тем данный параметр становится важнее.

К слову, оптимальным таймфреймом для обработки цены и дальнейшей разметки графиков Каги на Форекс, является дневка (D1), в крайнем случае можно использовать H4. На всех младших периодах количество ложных сигналов будет неприемлемо высоким, а старшие (недели и месяцы) являются просто бесполезными в плане извлечения спекулятивной прибыли.

Построение графиков Каги в Metatrader 4

Прежде чем некоторые читатели начнут строить теории заговора "почему этих графиков нет в MT4, хотя они встречаются в других биржевых платформах", напомним, с точки зрения кода и функционала терминал MT весьма "кривой" (мнение автора). Необходимость закачивать для каждого таймфрейма свой архив котировок только усугубляет ситуацию, поэтому удивляться отсутствию графиков Каги в главной панели не нужно.

Расстраиваться тоже не нужно, так как программисты создали специальные индикаторы для построения Каги в MT4, один из которых как раз и представлен на рисунке ниже:

Называется он весьма просто – "Kagi_ind " (скачивайте бесплатно и без регистрации выше), в частности, на момент написания статьи была доступна седьмая версия алгоритма, которая и прикреплена ниже. К слову, маловероятно, что кто-то придумал более совершенную модификацию, так как:

• данный тип графика сам по себе исключает возможность экспериментов;
• в упомянутый индикатор уже встроен единственный адекватный фильтр – скользящая средняя .

В окне настроек индикатора Каги , пользователь может задать коэффициент реверса через параметр "delta", а также период и тип скользящей средней.

Теперь скажем пару слов о том, для чего вообще нужен "мувинг". Как уже отмечалось, график Каги строится по ценам закрытия последних свечей, но очень часто на рынке встречаются ловушки, которые профессионалы называют "ложными пробоями". Когда же новичок видит подобную формацию, он не может её отличить от истинного перелома тренда, в результате чего заключает сделку и ловит стоп-лосс.

Подобные ситуации являются камнем преткновения во всех стратегиях, поэтому для отсева ложных колебаний авторы индикатора Каги решили строить линии Инь/Янь не на ценах закрытия, а на значениях скользящей средней. Если же потребность в фильтре отсутствует, то можно задать Period_MA=1, в результате чего на рабочем окне будет представлен классический график Каги.

Многие трейдеры ежедневно находятся в поиске вспомогательных инструментов, которые бы позволили им отбросить так называемый рыночный шум на форекс.
Действительно, наличие рыночного шума, постоянные боковые движения умудряются сбить с толку даже опытных профессионалов.

Единственный верный путь избавится от подобного шума – это отвязать движение цены от временного отрезка, а производить построение на основе пройденного расстояния, а не временных рамок.

Индикатор график «Каги» - это инструмент технического анализа, который позволяет отвязать движение цены от временного промежутка и выстраивать знаменитый график «Каги» на основе пройденных ценовых диапазонов.

Стоит заметить, что индикатор Каги делает свое построение как непосредственно на ценовом графике, так и под ним в виде отдельной линии.

Сам по себе инструмент универсален и может наноситься трейдером на любую валютную пару или акцию, а также на любой тайм фрейм.

Установка индикатора график «Каги»

Индикатор график Каги относится к пользовательским разработкам, которая была реализована в новой версии популярной торговой платформы, а именно МТ5.

Поэтому для того чтобы воспользоваться индикатором и сделать самостоятельное построение данного типа графиков вам понадобится выполнить скачивание файла инструмента в конце статьи, а затем произвести его установку.

Установка индикатора в МТ5 практически аналогична установке индикаторов во всем привычную МТ4, а именно вам потребуется сбросить скачанный файл индикатора в соответствующую папку каталога данных терминала.

Для этого запустите торговый терминал МТ5 и в верхнем левом углу перейдите в меню «Файл». Среди появившегося списка опций найдите и запустите строку с названием «Открыть каталог данных».

После получения доступа к каталогу вы увидите список системных папок платформы, среди которых разыщите папку с названием Indicators и сбросьте в нее скачанный файл индикатора графика «Каги».

Для того чтобы терминал смог увидеть установленный файл его потребуется перезапустить, после чего инструмент появится в панели навигатор в разделе «Индикаторы».

Для того чтобы индикатор отобразился на графике необходимо перетащить название инструмента, причем лишь после обновления графика инструмент сможет отобразиться корректно.

Краткая история. Практика применения индикатора

Впервые графики «Каги» были созданы в 1878 году на честь открытия Токийской фондовой биржи.

Однако европейцы и американцы, как и мы собственно, в том числе смогли узнать об этом типе графиков лишь в конце 1994 года, когда была опубликована знаменитая книга Стива Нисона посвящённая свечному анализу и этому типу графиков в том числе.

Если взглянуть на график Каги, вы можете увидеть что он состоит из ломанных линий разной толщины. Так, толстая линия называется «Yang», а тонкая линия имеет название «Yin».

Стоит заметить, что толщина линии изменяется в момент, когда цена преодолевает свои сформированные максимумы и минимумы , что указывает на активизацию трендового движения.

Как уже отмечалось, линии графика Каги отвязаны от единицы времени, а привязаны к расстоянию в пунктах или процентах, которые преодолевает цена.

Если говорить о практике применения данного индикатора, то тут все довольно просто. Если тонкая растущая линия сменяется толстой – открываем позицию на покупку, а если широкая падающая линия сменяется тонкой – открываем позицию на продажу.

Также на графиках «Каги» как и на привычных нам ценовых графиках можно наносить трендовые линии, строить каналы и открывать позиции на их пробой или отбой.

Настройки индикатора график «Каги»

Благодаря настройкам индикатора вы можете увидеть на графике специальные ценовые метки в момент перелома линий, а также влиять непосредственно на построения графика и его цветовую гамму.

Так в строке kagi typeвы можете выбрать тип построения графиков каги, а именно авторский или классический.

Переменная price type позволяет выбрать, по каким ценам будет происходить построение, а в строке doorstep вы можете задавать расстояние в пунктах для построения графика каги.

Благодаря переменной levels on off вы можете включить или отключить появление ценовых меток в момент разворота. Переменные color yin и color yang позволяют изменять цвет тонкой и толстой линии, а в строке width yin и width yang вы можете задать толщину этих линий.

В заключение стоит отметить, что благодаря индикатору Каги вы не только сможете сделать построение легендарного графика, но и взгляните на рынок совершенно под другим углом, без навязчивого рыночного шума и флет а.

— это японская технология анализа рынка, основанная на анализе цен по предыдущим торгам, которая, как и , является удобным средством для определения текущего тренда. Он показывает направление изменения цены в виде тонких и толстых вертикальных линий, которые соединены между собой горизонтальными отрезками, имеющими одинаковую длину.

Этот метод анализа рынка зародился еще в конце 19 века в Японии. В то время в этой стране только зарождалась торговля на фондовом рынке, и внимательные восточные спекулянты начали разрабатывать новые средства аналитики. Вслед за японскими свечами в инструментах технического анализа появился график каги.

В 1870-х годах в Японии активно шла торговля рисом и график kagi стал достойной альтернативой имеющимся на тот момент инструментам при определении котировок на это продукт.

На графиках цены отображение каги имеет вид L-образной фигуры. Такая форма имеет аналогию с внешним видом специальной дощечки для выравнивания бумаги, предназначенной для печатной продукции. Эта дощечка на японском языке называлась kagi, и отсюда было взято название и для нового инструмента анализа фондовых котировок.

Принципы построения графика каги

Во время анализа не следует проводить аналогию элементов этого графика с барами или японскими свечами – график каги не имеет временной оси и формируется без взаимосвязи с временным интервалом.

Он выглядит как непрерывная ломаная линия, изменяющая свое направления в строго горизонтальном или вертикальном порядке. В своей структуре график kagi включает четыре типа линий, две из которых вертикальные, и еще две –горизонтальные:

Схематично на графике эти лини отображаются со следующими определениями:

• «Янь» — толстая вертикальная линия;
• «Инь» — тонкая вертикальная линия;
• Плечо – горизонтальная линия, посредством которой линия роста цены соединяется с линией падения;
• Талия – еще одна горизонтальная линия, которой соединяются вертикальные линии падения с линией роста цены.

Поскольку график каги традиционно не зависит от временных показателей, то формирование линий происходит до тех пор, пока не проявятся признаки смены тенденции.

Построение графика происходит по следующим принципам:

• Ориентир по величине котировок – в этом случае линии графика строятся на основании цены закрытия или открытия торгового таймфрейма, либо на основании пиковых значений цены.
• Критерии разворота и параметры порога – это та дистанция, которая должна быть пройдена трендом в обратном направлении от зафиксированной ранее отметки для построения новой линии Янь или Инь. Этот параметр обычно устанавливается либо в процентах, либо в пунктах.

При отсутствии влияния фактора времени вертикальная линия продлевается до тех пор, пока цена не изменит свое направление. В случае разворота вслед за вертикальной линией график каги формирует горизонтальную линию для перехода к линии падения или роста.

Что показывает график каги?

Этот инструмент может использоваться трейдерами как самостоятельное средство анализа. При этом график каги может демонстрировать высокую эффективность при определении точек входа в рынок.

Вертикальные линии графика каги могут отображать определенный временной период, но его длительность не регламентируется конкретными параметрами. Этот график во время формирования линий показывает силу и объем тренда, а также волатильность.

Оживленность на рынке демонстрируется толстыми вертикальными линиями, а спад объемов торговли – тонкими линиями. Кроме этого, график каги может показывать трейдеру точки разворота тренда, образовывая линии «плечо» и «талия».

Анализ на основе этого индикатора базируется на том, что линии графика демонстрируют изменения настроений игроков рынка. При этом сила тенденции ослабевает, и жирная линия графика сменяется на тонкую – так происходит при снижении активности и уменьшении объемов торгов. И наоборот, если на рынок выходят крупные игроки с внушительными инвестициями, тонкая линия графика сменяется на толстую линию.

Правила открытия позиций по сигналам графика каги основаны на изменении направлений линий. Однако при этом рассчитывать параметры отложенного ордера достаточно проблематично, так как график не привязан ко времени.

• При смене интересов участников торговли толщина линий изменяется вместе с направлением их формирования. При этом осуществляется переход из одной линии в другую посредством горизонтальных линий «плечо» или «талия».
• Кроме того, линии Янь и Инь могут демонстрировать усиление или разворот тенденции. Усиление тенденции обозначается увеличением толщины линии, которая при этом не прекращает свое вертикальное движение.
• При ослабевании объемов торговли толстая линия преобразуется в тонкую с сохранением направления построения.

Кроме этого, на основе изменений толщины линий трейдер может принимать решение о наступлении времени для закрытия позиций.

Краткое описание индикатора Каги для МТ4

Индикатор каги, так же, как и график kagi, отображается вертикальными и горизонтальными линиями различной толщины. Простой алгоритм работы этой категории индикаторов позволяет без затруднений инсталлировать их в торговый терминал MetaTrader 4. При этом разные версии индикатора могут отображаться с разной степенью комфортности для трейдера:

1. Непосредственно на графике цены.
2. В отдельном окне индикатора.

При этом практичность анализа по графикам kagi может разительно отличаться. При установке индикатора в отдельном окне необходимо установить в параметрах настроек длину линии изгиба, цветовую схему и обязательно самый важный параметр – тип порога.

Недостаток фиксированного ценового порога заключается в том, что трейдеру постоянно приходится проводить сравнение сигналов индикатора с фактическими котировками активов.

В то же время более прогрессивное программное обеспечение позволяет использовать процентное соотношение порога, что облегчает анализ.

Одновременно с этим индикатор каги, установленный в окне с графиками котировок, более практично демонстрирует соотношение линий графика и баров. При этом нет необходимости применять эти сигналы к реальному времени.

Сигналы индикатора Каги

Сразу необходимо отметить, что сигналы, которые продуцирует индикатор Kagi, подходят только для динамичного рынка и высоковолатильных валютных пар, на графиках которых отмечаются частые изменения тренда.

Для работы в спокойном рынке и во время затяжного флета сигналы этого индикатора не актуальны, и для определения точек входа потребуется дополнительное подтверждение другими аналитическими инструментами. Однако в этих ситуациях индикатор kagi может демонстрировать текущее настроение рынка посредством толщины вертикальных линий.

Что касается корректного распознавания сигналов, то точнее всего об этом высказался все тот же Стив Нисон в своей книге: «На Янь – покупать, на Инь продавать». Однако здесь требуется внести некоторые корректировки, так как толщина линий может меняться и при восходящем и падающем тренде.

Поэтому покупать следует после того, как индикатор образовал плечо или талию толстой линией, за которыми следует вертикальная линия такой же толщины. Аналогично включаются и сделки на продажу.

Кроме этого, некоторые модификации индикаторов каги обладают и дополнительными сигналами в виде изменения цвета. При возрастании объемов торговли и повышении волатильности, сигналы индикатора меняют цвет вместе с толщиной линий, иллюстрируя тем самым рост или падение котировок.

Заключение

Многие трейдеры считают стратегию с применением графиков каги безиндикаторной. Однако это утверждение может быть верным при самостоятельном построении графика, что достаточно сложно по причине трудоемкости процесса и сложного алгоритма расчета. Да впрочем, в этом и нет необходимости, так как уже давно разработан индикатор каги, демонстрирующий достойную эффективность.

Но в любом случае самостоятельное и комплексное применение графика каги и основанных на нем сигналов индикатора каги делает трейдинг более перспективным.

Нестандартные виды графиков на Форекс представлены в методах индикаторами Ренко и Каги. Графики Ренко и Каги имеют японское происхождение и обладают рядом преимуществ перед классическим свечным анализом.

Трейдеры смогли опробовать графики в деле еще в 1994 году, когда была опубликована работа С.Нисона, в которой наряду с тонкостями аналитики по японским свечам были упомянуты графические построения Каги и Ренко.

Основной фишкой линий Каги является возможность анализировать ценовое движение без привязки по времени, что позволяет не реагировать на рыночные шумы, чем грешит свечной график.

Как читать линии Каги: построение и вид

График Каги достаточно прост и может быть построен без применения компьютерных технологий. Внешний вид являет собой конструкцию, состоящую из набора вертикальных линий и горизонтальных отрезков, которые их соединяют.

Каждая вертикаль отображает ценовое изменение и, в случае существенного движения цены, на графике возникает новая вертикаль, соединенная с предыдущей горизонтальным отрезком (все одинаковые по длине).

Линии Каги имеют различную толщину и определяют рыночные тенденции. Толстая линия (ян) показывает вершины и впадины при росте и указывает восходящее движение. Тонкая (инь) – последовательно падающие экстремальные значения в нисходящем тренде. Верхние точки смены направлений линий называют плечами, а нижние – талией. Линии ян и инь взаимозаменяемы – инь превращается в ян, когда превышает предшествующее плечо, а ян становится инь, если окажется ниже предыдущей талии. Расположение плеч и талий указывает на ключевые уровни поддержки\ сопротивления.

Методика построения графика Каги:

1. Задать уровень разворота (в % или пунктах) – значение роста или падения цены для изменения направления движения.
2. На графике выставляется начальная цена.
3. Проводится сравнение цен при закрытии – текущей и предыдущего временного цикла.
4. Тонкие вертикали вверх рисуются на росте рынка, когда текущая цена закрытия больше предыдущей (на падении рисуется вертикаль вниз).
5. Равенство рассматриваемых цен не меняет рисунка графика. Не изменяется графическое изображение и в случае, когда ценовое движение в противоположном направлении не превышает установленного порога.
6. Если рынок в росте, а цена закрытия падает на величину порога и более, то на график наносится горизонтальный отрезок (линия перегиба), а вертикаль опускается вниз до новой цены закрытия. Также наносятся горизонтальные линии при падении рынка и росте цены закрытия.
7. Благодаря горизонтальным линиям появляются вершины и впадины. Толщина линий меняется с толстой на тонкую и, наоборот, в зависимости от направленности рынка.

Практическое применение графика Каги

Анализ по Каги дает наглядное представление о распределении спроса и предложения на рынке. На растущем рынке график показывает последовательность линий ян, на падающем – линии инь сигнализируют о превышении предложения над спросом. Чередующиеся линии ян и инь говорят о состоянии равновесия.

График Каги используется для долгосрочных стратегий. Преобразование тонкой линии в толстую говорит о том, что цены преодолели предыдущий максимум и на рынке присутствует бычий тренд. Если же трансформация произошла в обратную сторону (толстая линия стала тонкой), то сигнал медвежий.

Основные правила аналитики по Каги:

1. Вход на покупку осуществляется в начале линии ян, на продажу – в начале инь. Здесь необходимо дождаться окончательного формирования фигуры плечо или талия.
2. Обязательно выделять урони поддержки\сопротивления.
3. В случае когда на графике наблюдается последовательное повторение 8-10-ти фигур плечо или талия, то следует ожидать движения цен в обратном направлении (разворотные тенденции).

График Каги онлайн можно использовать, установив на МТ4 или МТ5 индикатор график Каги.

Индикатор на терминалах МТ4 и МТ5 работает на одинаковых принципах, но в МТ5, за счет более широкого функционала, его настройки обладают большей гибкостью.

На графике можно выполнять необходимые дополнительные построения (наносить уровни, строить каналы, временные зоны и т.п.).

Настройки индикатора позволяют установить все нужные функции (porog, procent,size), а также:

• выбрать тип построения линий Каги (классический или авторский);
• выбрать цветовую гамму;
• выбрать расстояние между линиями в пунктах;
• управлять ценовыми метками в периоды разворотов;
• изменять цвета и толщину линий.

Плюсы и минусы Каги

Сильные и слабые стороны анализа по линиям Каги:

• методика применима для всех типов финансовых рынков;
• график не реагирует на ценовые разрывы (гэпы);
• идентифицирует уровневые пробои – последовательный пробой двух или трех фигур (талия, плечи), после которых отмечается ускоренное ценовое движение;
• индикаторы дают более точные сигналы на вход/выход в рынок благодаря нестандартной разметке (не следует ожидать 100% точности);
• хорош для среднесрочной и долгосрочной стратегии. Непригоден для внутридневной торговли (для «краткосрочки» подойдет график Ренко);
• в дефиците учебно-методическая литература для углубленного изучения графика Каги и его практического применения в работе трейдеров.

Многие трейдеры скептически относятся к построениям Каги и считают его примитивным из-за того, что они не отображают объемы. Стоит отметить, что на заре внедрения в технический анализ японских свечей, сторонники линейных графиков также воспринимали их в штыки. Все потенциальные возможности графика Каги в настоящее время еще не изучены.

Такие виды графиков на рынке Форекс как Каги и Ренко не могут в полной мере заменить традиционный анализ по свечам и барам, но полезны в качестве дополнительных методов усовершенствования торговых стратегий. Скачать график Каги можно в свободном доступе.

Как определить направление тренда, используя технику из Японии, появившуюся ещё в 1870 году? Как торговать по этой технике? Как настроить лучший терминал MT4 для торговли на Форекс с применением такого метода анализа? Обо всем этом в статье о графике Каги и индикаторе для MT4.

Графическое представление правил построения графика Каги

Существует мнение, что график Каги появился в семидесятые годы девятнадцатого века, когда фондовый рынок Японии находился на начальном этапе развития. График Каги – это ряд соединенных вертикальных линий, чья толщина и направление приращения которых зависит от динамики цен. Время на Каги не учитывается.

Одна из японских книг говорит о Каги следующее: «Свечные графики превосходят столбиковые точно также, как ключевые (Каги от ключа с головкой похожей на букву «L») превосходят циферно-пунктовые.

Этот график открывает новые методы анализа, недоступные без него.

В США график Каги стали известны по желанию , он издал книгу «За гранью свечей», где и рассмотрел особенности этого графика.

Скачать

График Каги иллюстрирует действие сил спроса-предложения. Последовательность из толстых линий говорит о том, что спрос на данном этапе превышает предложение, это значит, что рынок растет. Последовательность из тонких линий говорит нам, что предложение доминирует над спросом и рынок падает. Если толстые и тонкие линии чередуются, то это свидетельствует о равновесии на рынке в такие моменты предложение равно спросу.

Основной торговый сигнал график Каги изображает тогда, когда изменяется толщина линии: когда линия была тонкой, а стала толстой, нужно покупать, а когда с толстой на тонкую нужно продавать.

Если мы наблюдаем последовательность возрастающих максимумов и минимумов, то это значит, что у нас на графике сильный восходящий тренд, когда на графике появляются понижающиеся минимумы и максимумы можно говорить о слабости рынка.

Смотреть видео обзор статьи

График Каги. Построение.

Алгоритмическая таблица построения графика Каги

Эти графики обычно основывают на цене закрытия. Для начала принимают пороговую величину разворота. Это тот минимум движения цены, который нужен для того, чтобы построить в новом столбце новую .

Этим порогом может быть 3 доллара. Это значит, что для разворота, например, восходящей линии или правильнее сказать для нанесения новой нисходящей линии цена сегодняшнего закрытия должна опуститься на минимальных 3 доллара. Обратите внимание, что для нанесения разворотной линии на графике изменение должно равняться величине порога или превосходить его.

Если цена продолжает движение в некотором направлении, то длина вертикали, изображенной на графике увеличивается. Когда появляется разворот цен на некоторую выбранную заранее величину, которая называется коэффициент реверсировки, то на графике появляется новая вертикальная линия в новом столбце.

Когда цены преодолели уровень предыдущего минимума или максимума, толщина линии на графике Каги меняется. Толстую линию называют «янь», а тонкую «инь». Короткая горизонтальная линия графика Каги – это линия изгиба.

Индикатор Каги: решение MT4 Каги.

График Каги в Метатрейдер 4. Готов к использованию.