Главная Франшиза магазинов Индикатор MFI Индекс денежного потока (Money Flow Index) — описание и настройка. Индекс облегчения рынка BW MFI. Что имел в виду под облегчением Б.Вильямс

Индикатор MFI Индекс денежного потока (Money Flow Index) — описание и настройка. Индекс облегчения рынка BW MFI. Что имел в виду под облегчением Б.Вильямс

Билл Вильямс, автор известной книги «Торговый хаос», предложил много хороших индикаторов, вошедших в большинство распространенных торговых терминалов. Одним из таких индикаторов является Market Facilitation Index или Индекс Облегчения Рынка , сокращенно обозначающийся как BW MFI (не путать с MFI - индексом денежного потока). Этот индикатор основан на оценке движения цены и того проторгованного объема, который заставил котировки двигаться.

Расчет MFI довольно прост и состоит из одной формулы:

BW MFI = (HIGH - LOW) / VOLUME

Индикатор вычисляется как диапазон изменения цены за период, умноженный на проторгованный в периоде объем. На графике индикатор выглядит как разноцветная гистограмма в отдельном окне.

Цвет каждого столбика гистограммы выбран не просто так. В зависимости от соотношения индикатора и объемов торгов Билл Вильямс поделил все бары (или японские свечи) на четыре возможных группы:

Зеленый бар возникает, когда BW MFI растет на растущем объеме. Такая динамика рынка обозначает, что в торги включаются новые участники, толкающие котировки в текущем направлении. Активность игроков и приток новых денег говорит о том, что движение активно развивается и в нем необходимо участвовать. Такой бар не используется для входа в рынок, так как движение уже идет, и пытаться догнать его может оказаться рискованно. Но он используется для подтверждения ранее выполненного входа и удержания позиции.

«Фальшивый» бар появляется, когда BW MFI вырастает на падающем объеме. Это говорит о том, что движение развивается не за счет притока новых участников, а лишь из-за отсутствия сопротивления, с другой стороны. Во время малых объемов торгов даже средние по размеру заявки покупателей или продавцов способны временно изменить баланс и сдвинуть котировки. Такие движения стоит расценивать просто как бессистемные колебания, которые сами по себе ничего не значат.

«Увядающий» бар можно увидеть на графике, когда и объемы торгов и BW MFI уменьшаются. Такой бар сигнализирует о том, что у участников рынка пропадает интерес к данному активу. Все, кто хотел войти в позицию уже вошли и ожидают движения, а новых участников не прибавляется. Такой бар может быть предвестником боковой коррекции. Часто такой бар появляется в конце первой волны Эллиота, которые также предлагал использовать Билл Вильямс.

«Приседающий» бар является самым интересным с точки зрения использования индикатора. Такой бар возникает, когда BW MFI снижается, но объемы торгов растут. Это говорит о том, что новые участники встречают сильное сопротивление с противоположной стороны. Согласно Биллу Вильямсу, все основные тренды заканчиваются «приседающим баром», который находится среди одного из трех баров в вершине или основании.

Торговля с использованием BW MFI

Индикатор можно использовать в самых различных комбинациях с другими инструментами технического анализа. Сам Билл Вильямс предлагал систему подсчета волн Эллиота с подтверждением начала и окончания волн с помощью индикаторов BW MFI, MACD, Fractals и уровней Фибоначчи. (ССЫЛКИ) Подробнее об этом можно прочесть в книге «Торговый хаос».

В упрощенном варианте предлагается следующий вариант использования: Если «приседающий» совпадает с пин-баром , а также находится в предполагаемой целевой зоне текущей волны Эллиота и на индикаторе MACD имеется дивергенция, то разворот рынка должен быть с вероятностью 99%.

Кроме того, Билл Вильямс предлагает следующую самостоятельную стратегию торговли по «приседающему бару». В случае его появления, выставляется отложенный ордер на покупку (Buy Stop) чуть выше максимума и на продажу (Sell Stop) чуть ниже минимума. Как правило, рынок в течение двух следующих баров пробивает максимум или минимум «приседающего» и идет в том направлении.

Логика такой стратегии достаточно простая: если объемы растут, но движение не идет, значит в данный момент происходит борьба покупателей и продавцов. Когда одна сторона побеждает и продвигает цену в своем направлении, другая вынуждена в спешке закрывать свои позиции, чтобы не уйти глубоко в минус, и этим толкает котировки еще дальше. Учитывая такую логику, имеет смысл торговать по «приседающему» на таймфрейме не меньше 4-часового, а лучше на дневном.

BW MFI простой индикатор с глубоким смыслом, который может дать дополнительную информацию о рынке в каждый момент времени. Обязательно стоит изучить его тем, кто торгует с использованием волн Эллиота и всем тем, кто хочет пополнить свой арсенал эффективным инструментом.

БКС Экспресс

Индикатор Market Facilitation Index (Индекс облегчения рынка) взвешивает цены по объему торговли,он был предложен, как и многие современные , Биллом Вильямсом, определяет ценовую амплитуду за указанный период.

Инструмент ориентирован на опытных игроков, поскольку не предлагает готовых сигналов для совершения операций. Напротив, индекс показывает информацию, которая нуждается в правильном анализе со стороны игрока.

Формула расчёта индикатора MFI

Расчет Индекса облегчения рынка ведется по формуле:

BW MFI = (HIGH – LOW)/VOLUME,
где HIGH - максимальное значение цены текущего бара;
LOW - максимальное значение цены текущего бара;
VOLUME - объем торгов на текущем баре.

Как пользоваться.

Обычно игрок не знает как пользоваться инструментом. Наилучшие результаты он показывает в сочетании с другими . Лучше всего соизмерять МФИ с паритетом между покупателями и продавцами.

На первый взгляд инструмент не дает полезной информации, но если знать что это такое, можно получить большую выгоду.

Интерпретация и описание сигналов, которые полезны трейдеру:

Рост BW и volume. Рынок пускает новых игроков. Это значит, что они открывают позиции и рассчитывают на продолжение текущего курса. По сочетанию с другими индикаторами индекс Билла Вильямса покажет покупать, продавать или отказаться вовсе от вхождения на рынок.

Соразмерное падение BW и volume. Актив перестал быть интересен быкам и медведям. Уход из активной торговли вызывает бестрендовый рынок.

Интересно и полезно, в тему статье о MFI!

Рост BW при одновременном падении volume. Инвесторы покидают рынок, поднимается волатильность, которая может обернуться тем или иным образом. Могут быть валютные интервенции, спекуляции. Лучше не входить на рынок, от новых сделок отказаться.

Падение BW при одновременном росте volume. Быки и медведи сражаются между собой, при этом объем торгов высокий. Никакого планомерного изменения цен не происходит.

Использование инструмента подразумевает высокий уровень грамотности трейдера и готовность самостоятельно ставить эксперименты. Удачные решения закрепляются и становятся основанием выигрышных стратегий.

Резюме об индикаторе.

Ориентированный на профессиональных трейдеров с многолетним стажем и хорошими познаниями в области алгоритмов на рынке Форекс, данный инструмент не рекомендован новичкам.

Те пользователи, которые в полной мере научатся применять индикатор получат значительную прибыль.

Подобные тенденции обычно весьма скоротечны и трудно предсказуемы. Уменьшение значения индикатора и рост объема сделок, совершающихся на рынке, отражает упорную борьбу «быков» и «медведей» при равных силах.

Прорыв этого бара обычно оказывает непосредственное влияние на дальнейшую тенденцию изменения цен. Падение и BW MFI, и объема соответствует , т. е. утрате интереса трейдеров к сложившийся ситуации и ожидании «лучших времен».

Одним из вариантов применения взвешивания цены по объёму торговли может служить индикатор Market Facilitation Index (MFI) – Индекс облегчения рынка , разработанный Биллом Вильямсом. Инструмент помогает отслеживать амплитуду ценового изменения, основываясь на показателях volume.

Успех данной операции целиком и полностью зависит от знаний и опыта пользователя-аналитика. Дело в том, что MFI не генерирует готовых сигналов, по которым открывается возможность немедленного входа в рынок. Здесь речь может идти, скорее всего, о наборе аналитической информации, нуждающейся в правильной идентификации. Но обо всём по порядку.

Алгоритм нахождения Market Facilitation Index довольно прост:
BW = (High – Low) / volume,
где High – максимальная цена текущей свечи,
Low – минимальная котировка последнего таймфрейма,
volume – текущий оборот торговли.

Из формулы видно, что индекс соизмеряет образовавшуюся ширину канала (High – Low) торгуемого актива и объёмом продукта, участвующего в сделках (volume). Вместе с тем, индекс облегчения рынка не требует от пользователя предустановки параметра времени, так как индикатор базируется на тиковых данных информационной системы и визуально представляет собой линейный график (в первоначальном исполнении).

Таким образом, абсолютные показатели MFI малозначительны и имеют вес только в сравнении с характеристиками других чартов, например, ценовых либо иных . Причём в прогнозировании наиболее приемлемыми считаются пиковые значения, как более полно удовлетворяющие условиям развития трендовой динамики.

Автор индекса Билл Вильямс настоятельно рекомендует соизмерять направление движения MFI и паритет между покупателями и продавцами в создавшейся рыночной обстановке. Здесь уместно помнить о существенной разнице между значением термина «volume» для FOREX и рынка капитала в целом.

Для валютного конвертирования понятие объёма тесно связано с торговой активностью участников биржевой игры, для фондового товарооборота «volume» – это величина финансового обращения всех трансакций.

В отношении рынка FOREX необходимо ещё отметить выражение «тиковый объём» – текущее количество изменений котировки актива за выбранный период либо, что равнозначно, частота обновления ценового потока.

Интерпретация сигналов Market Facilitation Index (BW MFI).

1). Наблюдается одновременный рост BW MFI и volume. На рынок приходят новые участники, что отражает повышение объёма. Подтянувшиеся игроки открывают позиции в надежде на продолжение текущей динамики курса ценности.

2). Имеется соразмерное падение BW MFI и volume. Продавцы и покупатели охладели к рассматриваемому активу. Интерес снижается, игроки уходят из активной торговли (объём падает), что обычно приводит к бестрендовому рынку (trendless market).

3). Возрастание BW MFI и падение volume. Настали сложные времена. Инвесторы уходят с рынка и не поддерживают наметившуюся волатильность. Возможны спекуляции или валютные интервенции. От новых сделок лучше отказаться до выяснения причин.

4). Снижение BW MFI и увеличение volume. Наметилась борьба между «быками» и «медведями» при высоком объёме торгующих, то есть совершается много сделок, не ведущих к планомерному изменению цен. Постепенное уменьшение числовых показателей BW MFI говорит о паритете сил между покупателями и продавцами. Оформление ценового бара в этом случае, Билл Вильямс называет «приседающим» и считает пробитие указанного уровня важным фактором для аналитического прогнозирования дальнейшего курса актива.

На рисунке 1 продемонстрирована работа индикатора Market Facilitation Index для дневного графика индекса Доу Джонса. Для полноты картины в нижней области помещён указатель объёмов (volume).

Хорошо видно, как в случае снижения котировки (синяя стрелка вниз), полоса MFI образует череду новых восходящих пиков (синий отрезок на кривой инструмента) на волне стабильно высоких показателях объёма торговых операций. При зарождении восходящей тенденции (красная стрелка вверх) Индекс облегчения рынка вновь на подъёме (синий луч) при достаточно высокой активности игроков.

Другой вариацией графического представления BW MFI является гистограмма в виде столбиковой диаграммы. Названное отображение служит наиболее полным визуальным источником информации о текущих рыночных настроениях и балансе сил между «быками» и «медведями».

Рисунок 2 демонстрирует столбиковый график Индекса облегчения рынка для дневного чарта валютной пары USD/CHF.
Цвета диаграммы распределены следующим образом:

1). MFI вверх и volume вверх – зелёный.

2). MFI вниз и volume вниз – коричневый.

3). MFI вверх, но volume вниз – синий.

4). MFI вниз, но volume вверх – розовый.

Цифрой 1 и стрелкой вниз на графике котировки отмечено значимое падение стоимости актива на фоне роста индекса и объёма (зелёный столбец).

Следующей цифрой 1, но стрелкой вверх выделено увеличение курса, так же при возрастании MFI и volume (зелёный пик).

Цифра 2 и разнонаправленная коричневая стрелка указывают на падение индекса и объёма сделок, что говорит о флэте (коричневая полоса).

Цифра 3 и синяя разнонаправленная стрелка установлена в момент, когда MFI повышается, но volume направлен вниз. На рынке неопределённость. Есть время, чтобы подтянуть стопы либо выйти из позиции (синяя вертикаль).

Цифрой 4 и разнонаправленной розовой стрелкой зафиксирован период образования «приседающего» бара, где индекс идёт вниз, а объёмы торгов повышаются. Как только цена пробьет нижний уровень свечи, – возможно открытие на понижение (розовый шип BW MFI).

Чтобы оценить эффективность для своей торговой системы, трейдер обязан опробовать аналитический инструмент на исторических данных. И совсем не обязательно, что первый набор осцилляторов и всевозможных технических указателей рынка позволит принимать правильные решения и окунуться в дилинг.

Метод проб и ошибок никто не отменял. И кто знает, быть может, именно Market Facilitation Index окажется тем недостающим звеном, которое соединит воедино всю цепь представлений начинающего аналитика о финансовых механизмах. В конечном счёте, торговую систему приходится модернизировать не один раз, добавляя всё новые и новые фильтры либо отказываясь от устаревших. , как и абсолютных рыночных индикаторов вряд ли существует. Индекс облегчения рынка (MFI) не является исключением.

Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс

Индикатор MFI Индекс Облегчения Рынка ) – удобный индикатор, с помощью которого оценивают состояние текущего рыночного тренда. Измерение осуществляется на основании сопоставления изменений цены и объема за определенный временной промежуток. Автором данного инструмента является легендарный трейдер , описавший его в своей книге «Торговый хаос ».

Аналитик утверждает, что разработанный им индекс облегчения рынка моделирует ситуацию объективнее, чем все современные стохастические осцилляторы и трендовые индикаторы.

Принцип работы Market Facilitation Index

Индекс предназначен для определения поведения рынка после резкого или незначительного изменения объема. Он рассчитывается по простой формуле:

MFI = (High — Low) / Volume, где High – это максимальное значение цены (диапазона) за определенный период (Volume), а Low – это минимальное значение.

Разработчик сравнивает индикатор с энергией, которая движет рынком. Индекс способен проконтролировать каждый пункт изменения цены в течение одного тика и сделать точные расчеты эффективности рынка за каждый промежуток времени, определенный таймфреймом.

Как только у представителей одной из групп – покупателей, продавцов, нейтральных игроков – снижается либо растет интерес, это сразу отображается на продуктивности рынка. Подобные изменения сразу сказываются на общем объеме. На основании показаний индикатора можно прогнозировать укрепление тенденции либо скорую смену ее вектора.

Индикатор MFI рассчитывается, как соотношение разницы ценовых экстремумов к объему бара за один тик. Сам по себе этот показатель не имеет особого значения. Истинная его ценность может быть определена только в сравнении с предыдущим индексом. Именно на основании этого сопоставления оценивают меру готовности рынка к новым вызовам цены.

Например, если текущий Market Facilitation Index больше предшественника, значит, имел место быть рост ценового движения на тик и, соответственно, облегчение рынка увеличилось.

Исходя из полученной информации, можно определить примерный уровень торговых возможностей в конкретный временной период. Важным преимуществом индикатора является привязанность к текущей волатильности, что позволяет производить оценку максимально объективно, в соответствии с реальным положением дел на рынке.

Индикатор MFI может быть задействован практически на любых таймфреймах, начиная от минутных и заканчивая недельными.

Инструмент присутствует в составе большинства популярных торговых платформ. На стандартном графике MFI мы наблюдаем вертикальные полосы, окрашенные в один из четырех цветов:

зеленый – означает, что в данный отрезок времени рост демонстрировали и MFI и объем;
коричневый – снизились и MFI и объем;
синий — MFI растет, объем падает;
розовый – MFI падает, объем растет.

Данные цвета считаются классическими, но ничто не мешает пользователю выбрать более для него симпатичные.

Применение в торговле

Изменение объемов происходит прежде, чем рынок начинает на это реагировать, поэтому использование индекса облегчает ведение торговли. Индикатор MFI наглядно демонстрирует трейдеру начало движения котировок.

Индикатор входит в состав популярной торговой платформы . Находится в группе стандартных инструментов под названием «Билла Вильямса». Индикатор располагается в отдельном окне и выглядит в виде столбиков разного цвета. Расцветку можно поменять в его свойствах. В зависимости от того, как изменяется объем и индекс, происходит раскраска баров.

Зеленый бар прорисовывается при растущем индексе и объеме. В этот момент происходит активное движение рынка по определенному тренду. Количество совершаемых трейдерами сделок постоянно увеличивается, и котировки продолжают движение в выбранном направлении. Для входа в рынок этот бар бесполезен так, как оптимальная точка уже упущена, и открывать сделку уже очень рискованно. Если трейдер видит зеленый бар, уже находясь в рынке, то это подтверждает верность принятого решения.
Коричневый бар появляется при падении объема и значений индикатора. Показывает трейдеру, что движение рынка плавно замедляется. В торговле используется только в качестве получения дополнительной информации.
Голубой бар сигнализирует, что активность рынка возрастает, но при этом объемы снижаются. Для совершения сделок не применяется.
Появление розового бара происходит при снижении MFI и возрастающем объеме. Он сигнализирует о завершении движения рынка в выбранном направлении. Этим баром заканчиваются все тренды.

Стратегия Market Facilitation Index

Установив индикатор на дневной график популярного инструмента, легко заметить, что розовые бары находятся в точках начала разворотов рынка. Трейдер должен наблюдать за движением котировок и показанием инструмента. При появлении соответствующего бара, трейдер входит двумя отложенными ордерами на покупку и продажу. Приказы выставляются недалеко от экстремумов розового бара. Обычно рынок пробивает максимум или минимум сигнальной свечи, цепляет ордер трейдера и продолжает движение в нужном направлении. При срабатывании отложенного ордера, второй стоп приказ рекомендуется удалить.

Если после того, как трейдер вошел в рынок, появился бар зеленого цвета, то этот сигнал считается доказательством правильно выбранного направления сделки. Вход был совершен до того, как главные участники рынка начали его двигать. Момент появление розового бара сравнивается со сжатой пружиной, которая не может выдержать напряжения и скоро выплеснет всю энергию. Объемы увеличиваются, а котировки остаются в узком диапазоне, что приводит к резкому толчку и продолжительному движению рынка в направлении импульса.

Интерпретация индикатора MFI

Теперь, давайте рассмотрим, что же означает появление полосы того или иного цвета.

Заключение

Как уже было сказано вначале, сам автор считает индикатор MFI наиболее правдивым на сегодняшний день мерилом состояния рыночных изменений. С данным утверждением можно спорить, но и достоинства индикатора отрицать сложно. Это действительно эффективный инструмент, с помощью которого можно четко видеть настроения продавцов и покупателей в исследуемый период, а также определять вектор и характер текущей тенденции.

Одним из главных его плюсов является наглядность – ориентируясь на полосы, опытный трейдер способен оценить примерную расстановку сил в считанные секунды.

Также стоит отметить относительную независимость инструмента от длины таймфрейма и конъюнктуры рынка. Тем не менее использовать MFI в качестве самостоятельного индикатора не рекомендует даже Вильямс. В сочетании с другими аналитическими индикаторами, индикатор MFI принесет намного больше пользы. Также стоит отметить, что инструмент более эффективен при работе на фондовых рынках.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

Торговый объем выполняет роль основы для любого изменения ценового уровня на валютном рынке. Чем выше уровень активность участников рынка, тем больше торговый объем, который, достигнув определенного размера, усиливает господствующую тенденцию или меняет ее на противоположную.

Именно по этой причине трейдеру необходимо знать торговый объем для грамотного проведения анализа текущей ситуации на рынке. Для определения объема большая часть трейдеров применяет индикатор MFI.

Индикатор Money Flow Index был разработан известным трейдером Б. Вильямсом и представлен широкой публике в книге под названием «Торговый хаос». Этот инструмент представляет собой опережающий осциллятор, который по основным принципам работы очень похож на . Индикатор MFI отражает на торговом графике интенсивность ввода средств, а также интенсивность их вывода.

Принято считать, что денежный потолок обладает положительным значением в момент, когда ценовой уровень растет (на рынке господствуют покупатели), а в момент, когда ценовой уровень снижается (на рынке господствуют продавцы), денежный поток обладает отрицательным значением. Индикатор MFI использует описанное выше взаимоотношение для того, чтобы отразить на графике торговые объемы и настроение крупных инвесторов.

Установка и оптимизация индикатора

Индикатор MFI входит в стандартный набор инструментов торговой платформы Метатрейдер 4, благодаря чему вам не придется искать его на просторах интернета.

Для того чтобы запустить индикатор, необходимо найти его в окне навигатора и перенести на используемый валютный график. Где именно можно найти данный инструмент, вы можете увидеть на картинке, расположенной ниже.

После того, как вы перенесете индикатор MFI на торговый график, перед вами появится окно с настройками, точно такое же как на картинке, размещенной ниже.

Применение индикатора MFI

Основной сигнал, который выдает данный инструмент, является визуальное расхождение ценового уровня и линии индикатора. Так, например, если ценовой уровень растет, а линия индикатора, наоборот, падает, то это является сигналом того, что ценовой уровень в скором времени совершит поворот. Подобную ситуацию принято называть дивергенцией, как это выглядит на торговом графике, вы можете увидеть на картинке, размещенной ниже.

Индикатор является весьма эффективным, несмотря на то, что он не отражает объем денежных средств, участвующих в сделках. Его сигналы являются достаточно надежными, так как индикатор выдает полную информацию о рынке.

Наиболее эффективным данный инструмент является при торгах на биржевых инструментах, на рынке Форекс его можно использовать для анализа валютных фьючерсов. Стоимость валютной пары соответствует фьючерсам, в то время как биржевые инструменты отражаются в стакане с данными по объему.

Индикатор MFI отражает, куда именно в данный момент происходит инвестирование денег, что, в свою очередь, является основой движения стоимости.

Итак, дорогие подписчики и просто гости блога, я вам рассказала про весьма эффективный инструмент, который обязательно пригодится вам. Теперь вы можете смело использовать данный индикатор при своей торговле.

Обязательно подписывайтесь на мои видео уроки и вы всегда будете в курсе новых инструментов и стратегий.

Надеюсь, эта статья поможет вам научиться грамотно использовать индикатор MFI для проведения анализа рынка, что позволит вам стать действительно успешным трейдером. Перед началом использования данного инструмента протестируйте его на демо-счете.