Что такое volume на бирже. Индикатор объема Volumes и его модификации на рынке Форекс. Правила использования индикатора

Алгоритм индикатора Volumes позволяет увидеть в увеличении объема зарождающийся тренд. В чем особенности этого инструмента, и как его применять в трейдинге?

Определение тикового объема

Volumes на графике.

Одна из аксиом технического анализа состоит в том, что в основе любых рыночных ценовых движений лежит нарушение равновесного соотношения между продавцами и покупателями. Грубо говоря, когда количество заявок на покупку актива приближенно равно числу сделок на продажу, на рынке наблюдается флэт. Если по одному из видов таких ордеров возникает перевес, боковое движение сменяется бычьим или медвежьим трендом.

На рынках ценных бумаг, деривативов и товарно-сырьевых торговых площадках можно наглядно отследить количество капитала, затраченного на открытие позиций в настоящий момент времени, либо пребывающего в заранее запланированном состоянии в отложенных ордерах в виде статистических показателей объема. Статистика публикуется на сайтах различных бирж. Кроме того, индикатор Volumes позволяет на графике увидеть данные объемов денежных средств по открытым или отложенным сделкам.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Определение объема как рыночного или торгового показателя, имеющее базовый характер, означает количество контрактов, заключенных по сделкам покупки и продажи валюты, ценных бумаг, фьючерсов и прочих объектов маржинальной торговли за определенный временной период.

При этом различают биржевые, то есть реальные объемы в виде количественного значения и суммы контактов как открытых, так и отложенных для каждого ценового уровня и тиковые объемы. Последние имеют вид только общего количественного показателя сделок обоих типов за указанный временной период.

Как ясно из описания, индикатор Volumes не слишком активно используется на валютном рынке Форекс. Но на Форекс невозможно оценить реальные показатели объемов торгов по причине отсутствия локальной географической привязки совершаемых на нем операций к конкретной биржевой площадке и круглосуточному характеру торгов по всему миру.

Однако, здесь существует возможность анализа так называемого тикового объема. Под этим термином следует понимать простой показатель числа торговых операций, рассчитываемых за единицу времени.

Значение тикового объема не может быть выражено четкой суммой и иметь конкретную направленность, поэтому оценка объема возможна только на основе анализа взаимной динамики баров цены. Поэтому Volumes и включен в число технических индикаторов торгового терминала МТ4.

Важные закономерности в динамике рынка

Сильные рыночные движения возникают в моменты сдвига баланса между спросом и предложением под давлением технических, экономических и иных рыночных факторов.

Данные объема способны отобразить силу рыночного движения, либо его ослабление. Сильный рыночный импульс возникает на почве повышенного интереса к рынку со стороны профессиональных игроков и сопровождается увеличением массы тиковых торговых объемов, тогда как их снижение означает ослабление такого интереса, выравнивание баланса между спросом и предложением и отмечается входом рынка во флет.

Теоретически должно наблюдаться совпадение объемов спроса и предложения, иначе становится невозможным исполнения рыночных заявок по причине отсутствия контрагентов. Чем выше спрос, тем более быстрым будет исполнение заявок по низким ценам при усилении объемов сделок на покупку, то есть рынок получит бычий импульс.

При возрастании количества предложений по текущим ценам рынок начинает движение к условной точке равновесия, преодоление которой наступает в момент начала доминирования предложения над спросом. Итогом этого становится рост объемов предложения, то есть продаж и усиление медвежьих настроений на рынке.

Описание сигналов

Индикатор Volume в торговой платформе МТ4 имеет вид столбиковой гистограммы в отдельном окне под графиком цены:

1. Зеленый столбик гистограммы индикатора означает рост тикового объема.
2. Красный – его снижение.

Анализировать по индикатору Volumes следует взаимное расположение соседних столбиков, то есть положение каждого из них выше или ниже предшествующего и величина отклонения от усредненных котировок. При этом всем тикам независимо от типа счета придается одинаковый вес по причине отсутствия данных о реальных денежных потоках.

Рост значений столбиков гистограммы означает усиление рыночной активности и повышение вероятности преодоления текущего уровня резистенс или саппорт. Повышение тикового объема может также косвенно указывать на усиление тенденции. Тем не менее, определение направления рыночного по одному лишь индикатору Volumes не представляется возможным.

Еще одним сигналом инструмента являются резкие колебательные движения на графике индикатора в период низковолатильного спокойного рынка. Такие движения указывают на возможный выход из консолидации в ближайшем будущем.

Особенности применения на Форекс

В принципе, при попытке анализа показаний индикатора практически невозможно понять, какое значение объема принимать за малую величину, полагать нормальным или считать большим.

Также не ясно, в какой период торгов наблюдается наибольшая активность по данному инструменту (разумеется, без взгляда на сам ценовой график, только по индикатору), ведь высокие столбики наблюдаются на протяжении всего торгового периода.

Важно! Данный индикатор на рынке Форекс носит сугубо информационный характер и не может служить инструментом для создания торговой системы.

Объективные принципы анализа объемов реальных денежных потоков, отлично зарекомендовавшие себя на фондовом или срочном рынках, не работают на международном валютном рынке Форекс. Здесь нет строгих правил для истолкования и интерпретации данных объема по причине его тикового характера и потому, что здесь многое обусловлено общей ситуацией, складывавшейся на валютном рынке, за последние несколько дней или даже недель.

Столбики гистограммы Volumes изображают не реальные денежные суммы объемов по совершаемым сделкам, а лишь только количественный показатель ценовых изменений. Поэтому он не в состоянии продемонстрировать разницу между сделками на несколько долларов или даже центов и торговыми оборотами на многие миллионы долларов США. Анализ объемов на Форекс в его традиционном для технического анализа понимании просто лишен практического смысла.

Для многих не секрет что рынок форекс это нерегулируемая биржа, на которой фактически невозможно отследить реальные объемы торгов. Для того что бы хоть как то понимать силу движения и поддержку этого движения реальными крупными игроками умельцами было придумано такое понятие как тиковый объем.

Концепция метода расчета состоит в том, что измеряется колебание цены за определенное время.

Если колебание высокое, скорее всего в этом движении вовлечено большое количество игроков.

Торгуй по крупному только с ведущим брокером.

Однако многие трейдеры, особенно которые пришли с фондовой биржи не могут принять такую концепцию расчета объема, поскольку там он измеряется в денежной массе и активах, которые были проданы или куплены за день.

Так же индикатор может отчетливо показать момент, когда рынок начал терять силу или короткое время движется по инерции. Концепция заключается в том, что при движении рынка вниз или вверх игрокам нужно постоянно вливать деньги, причем, чем выше опускаем или поднимаем цену, тем больше игроки должны покупать или продавать.

Отсюда появляется закономерность, что при стабильном тренде объемы должны постоянно расти (это можно увидеть по столбикам гистограммы, они постоянно увиличиваются) а в момент откатов, или полного ослабления тренда постепенно начинают уменьшаться. Более детально вы можете увидеть данное нарастание и угасание на картинке ниже:

Индикатор Volume может стать просто находкой для тех, кто торгует на пробой уровней поддержки и сопротивления. Ведь при торговле на пробой уровней существует такое понятие как ложный пробой – когда цена пробивает уровень и тут же возвращается назад.

Такого рода ситуации можно отфильтровать путем определения реально ли зашли деньги (крупные игроки) в рынок или нет. Если произошел пробой , а гистограмма индикатора начала расти - это значит, что пробой подтвержден крупным вливанием денег. Если объем не вырос, рынок движется по инерции и скорее всего, вернется назад (нет крупных игроков в рынке).

Скачать шаблон стратегии -

Рассмотрев функционал индикатора и предназначение объемов можно сделать вывод, что это полезный инструмент, который позволит всегда следовать за крупными игроками и убережет от входа в конце тенденции. Помните, индикатор Volume не показывает точку входа, а служит верным помощником в качестве определения силы тех или иных игроков.

Индикатор объемов представляет собой гистограмму, показывающую количество или объем сделок совершенный на рынке Форекс за определенный период времени.

Когда говорят об , обычно подразумевают тиковые или фьючесрные объемы…

В основном на финансовых рынках под объемами понимают общее количество проторгованных контрактов по конкретному инструменту за определенный период времени.

Так, например, если за день на рынке было куплено и продано 20 тыс. контрактов, то говорят, что объем торгов составил 20 тыс.

Однако такой подход применим лишь к фондовому рынку. На рынке Форекс дела обстоят несколько иначе. Здесь невозможно отследить общую сумму сделок на рынке, выраженную в стандартных лотах, поэтому трейдеры используют так называемые тиковые объемы.

На следующей картинке вы можете сравнить гистограмму тикового и фьючерсного объема:

Технически, разница между ними в том, что тиковые объемы отображают общее количество изменений цены за определенный период времени. Например, если за час цена менялась 120 раз, то тиковый объем составит 120, в то время как количество проторгованных контрактов будет совсем другим.

А визуально, как видите, они практически не отличаются. И если предположить, что фьючерсные объемы — истина, то высокая степень корреляции позволяет нам использовать данные предоставляемые тиковыми объемами практически без потери эффективности.

Теперь что касается индикаторов…

На данный момент индикатор реальных объемов (фьючерсных) для МТ4 существует только на сайте кластердельты. Остальные индикаторы будут на основе тиков.

Стандартный индикатор Volumes

В терминале MetaTrader 4 есть стандартный индикатор объемов, который называется Volumes.

Описание индикатора Volumes гласит, что на графике значение объема соответствует количеству тиков в одой свечке. Таким образом, если в терминале выбран часовой таймфрейм, то один столбик на индикаторе объемов укажет количество тиков на рынке за один час.

Столбики индикатора Volumes в стандартных настройках могут быть окрашены в зеленый или красный цвет.

Столбик зеленого цвета указывает на то, что количество тиков на рынке по выбранной валютной паре увеличилось за последний час по сравнению с предыдущим часом.

Красный столбик , наоборот, указывает на то, что количество тиков на рынке за последний час уменьшилось по сравнению с предыдущим.

Существует также и альтернативный вариант индикатор с дополнительным функционалом.

Better Volume 1.5 + Alerts

К сожалению , стандартный индикатор объемов Volumes в МТ4 не всегда соответствует ожиданиям трейдеров, поэтому предлагаем скачать альтернативный вариант индикатора объемов - Better Volume. Это один из лучших на данный момент, а точнее наиболее популярный индикатор объемов для торгового терминала MetaTrader.

От предыдущей версии индикатора Better Volume 1.4 отличается более широкими возможностями настройки.

Данный индикатор объемов существенно отличается от стандартного Volumes, и он не просто показывает динамику тиковых объемов на рынке, но и расшифровывает ее, предоставляя трейдеру уже готовые торговые сигналы. Далее мы перейдем к расшифровке сигналов индикатора Better Volume.

Расшифровка сигналов Better Volume

Индикатор окрашивает вертикальные столбики объемов в голубой, желтый, зеленый, красный и белый цвета.

Голубых столбиков в гистограмме индикатора Better Volume больше всего. Голубой столбика означает, что ничего особенного на рынке не произошло и объемы торгов соответствуют стандартным значениям для своего временного периода. Торговля идет спокойно и без тенденций к смене тренда.

Появление желтого столбца означает, что объем торгов на рынке очень мал. Такой столбец всегда имеют очень маленькую высоту. Снижение объемов происходит обычно в то время, когда текущий тренд подходит к своему завершению. Желтый столбик может также означать окончание коррекции на рынке.

Зеленый столбик означает присутствие больших объемов на рынке. При этом величина свечи, соответствующей зеленому столбику обычно небольшая. Такая ситуация является типичной, когда крупные хедж фонды закрывают свои позиции или открывают новые. Появление зеленого столбика на индикаторе объемов также говорит о возможной смене тренда. Однако это не значит, что цена сразу резко развернется. Разворот цены может произойти позднее из-за эффекта инерции рынка.

Красный столбик на графике объемов обычно выделяется своей высотой. Появление такого столбика обычно означает сильный перевес покупателей на рынке. Такая ситуация обычно случается, когда на рынок резко выходят покупатели. Вслед за красным столбиком может последовать разворот тренда с медвежьего на бычий или же глубокая бычья коррекция.

Белый столбик выполняет те же функции, что и красный. Различие лишь в том, что его появление означает резкую активизацию продавцов на рынке. Вслед за белым столбиком может следовать разворот рынка вниз после восходящего тренда или же глубокая медвежья коррекция.

Диаграмма индикатора Better Volume также включает в себя скользящую среднюю, основное назначение которой – разделение столбиков объемов по высоте.

В заключении хотелось бы отметить, что индикатор Better Volume дает трейдерам фактически базу для построения собственной торговой системы. Ведь несмотря на его простоту, он апеллирует к фундаментальной информации – торговым объемам на рынке, которые всегда имеют огромное влияние на направление движения цены, а также на формирование и затухание трендов.

Объемов считаются главным средством технического анализа. Они позволяют как прогнозировать вектор движения цены, так и найти предполагаемые точки входа в рынок и выхода из него.

В процессе технического анализа они работают на следующих уровнях:

• Помощь в поиске сигналов для входа в рынок.
• Поиск точек для выхода из позиции.
• Определение момента возможного разворота рынка.
• Определение направления движения цены.

Важно помнить, что индикатор сам по себе не торгует. Только от самого трейдера зависит то, как он распорядится полученной информацией: слепо ей доверится, перепроверит с помощью нескольких источников или проигнорирует.

Индикаторы Форекс могут дать лишь до половины успеха, связанного с вероятностью получения правильного сигнала. Конечный результат зависит от трейдера и правильного, а также, что немаловажно, своевременного толкования сигналов индикаторов.

Индикаторы объемов и их разновидности

Объем используемого актива определяет уровень активности крупных игроков рынка.

Объем, когда речь заходит о Форексе, есть общее число сделок (и соответственно, количество средств) используемых в сделках в рамках определенного промежутка времени.

Этот параметр указывает на:

• Наличие высокого интереса к определенной цене.
• Количество операций на заданную единицу времени.

Из-за специфики спекулятивной валютной торговли на Форексе есть лишь тиковый объем. Он показывает число сделок за определенный промежуток времени. А вот вовлеченные суммы он не показывает, поскольку по нему не удастся узнать число контрактов за одну сделку.

Объем важен не только в срезе сиюминутного решения о входе в позицию, но и для глобального анализа текущей ситуации на рынке, например, для подтверждения сильного тренда.

Индикаторы объемов Форекс позволяют получить информацию, рассчитанную из объемов торгов. К таким индикаторам можно отнести:

• Стандартный индикатор объема на Форекс Volumes. Позволяет выявить активность рынка и определить предполагаемый этап разворота.
• Индикатор On Balance Volume (OBV). Дает возможность быстро реагировать на те изменения, которые происходят с уровнем стоимости на актив и его объемом.
• Accumulation / Distriburion (A/D). Он показывает уровни накопления и распределения средств. Дает возможность подтвердить или опровергнуть информацию о силе наблюдаемой тенденции.
• Money Flow Index (MFI) позволяет узнать уровень интенсивности рыночного оборота. Этот индикатор, а также следующий (но каждый – по-своему) подтверждают или опровергают тренд.
• Volume Accumulation. Он занимается вычислением распределения или аккумуляци стоимости актива. Дате возможность найти точки входа благодаря прогнозированию разворота вектора цены.
• Absolute Strenght Histo позволяет не только узнать тиковый объем, но и уловить момент разворота. Очень полезный фильтр для ложных сигналов.
• Azzx EMA Volume интересен идеей, заложенной в него – идеей разложения тикового объема. Находит, какой из его частей играет ключевую роль в ценообразовании, за счет чего
• Normalized Volume – еще один очень полезный фильтр сигналов, который не может использовать самостоятельно, зато очень полезен в качестве дополнения к техническому анализу.
• Price Volume Trend (PVT) показывает как объем, так и вектор цены. Дает много ложных сигналов, но полезен в сочетании с фильтром.
• Volume Ticks Separate. Дает понять, каково текущее состоянии рынка – тренд (а также понять, насколько он сильный) или флэт.

Методы анализа индикаторов объемов

Есть два метода для анализа объемов:

1 Сравнение уже существующих баров. Работа проводится с историей.

Бар - это фигура графического анализа, которая применяется для отображения изменения стоимости актива.

Сравнивают последний и предпоследний прошлые бары. Полученная по данному методу информация позволит сделать вывод о ситуации на рынке за конкретный промежуток времени и в определенный момент.

2 Анализ тенденции изменения объема в целом.

Этот метод обеспечивает анализ показателей объема за интересующий период. Посредством него делают выводы об общей активности на рынке или ее отсутствии в определенные временные промежутки.

Правила для анализа объема:

1. Форма графика соотносится с литерой V.
2. Уровень объема пропорционален интересу к активу.
3. Объем нужно соотносить с волатильностью.

Волатильность - это показатель степени изменчивости торговых цен за взятый промежуток времени.

1. В нерабочее время (ночью или в обед) небольшие изменения объема могут оказать большее воздействие, чем обычно.
2. На особые периоды следует обратить внимание и в более глобальном смысле, например, в окончание календарного года объемы сделок тоже сильно растут.
3. Максимальные значения объемов можно толковать как знак разворота тренда и достижения ценой важных уровней.

Индикатор объемов Volumes

Он позволяет делать выводы об активности инвесторов за определенный период времени. Делает он это за счет подсчета числа транзакций. Volumes соотносят с анализом движения цены актива для прогнозирования разворота.

На графике он отображается в виде столбиков, которые пропорциональны показателям объемам по высоте. Такой формат еще называют гистограммой. В MetaTrader ее столбики окрашены в красный и зеленый цвета. Каждый столбик соответствует определенному торговому периоду (от минуты до месяца). Каждый соответствует отдельному бару или свече на графике котировок.

Формула для расчета

Объем = количество сделок за определенный период.

Подтверждение тренда при помощи данного индикатора

• Рост объемов означает восходящий тренд.
• Падение означает нисходящую тенденцию.

Если стоимость растет, но объемы падают, это значит, что спрос уменьшается. Такая ситуация является признаком ослабления тренда.

Индикатор объема Volumes

On Balance Volume (OBV)

Показывает скорость изменения цены и объема. Смена направления по индикатору OBV предшествует движению цены, что делает его удобным для прогнозирования.

Иногда изменение показателей объема не сопровождает рост или снижение цены, а опережает их. В торговой платформе индикатор OBV отображается одной линией, которая следует за трендом.

Иногда крупные игроки совершают действия, направленные против толпы. Общий объем изменяется, но курс еще не успевает на это среагировать. Так что OBV нередко показывает главные развороты тренда.

Используется для подтверждение тренда:

• Когда значения OBV растут, в наличии восходящий тренд;
• Когда OBV падает, значит тренд нисходящий.

Иногда график индикатора и график инструмента разнонаправлены. Это называется дивергенцией, и она позволяет определить точки возможного разворота стоимости.

Ключевую роль играет направление движения индикатора, а не цифры.

Индикатор объема On Balance Volume (OBV)

Сигналы на основе OBV

1. Индикатор объемов достигает нового низа. Означает большую вероятность дальнейшего снижения цен. Значит нужно открывать сделки на продажу
2. Когда OBV добирается до нового верха, стоимость, вероятно, будет расти, что дает основание открывать сделки на покупку.
3. Особое внимание нужно обратить на расхождения с графиком цены:
   • Сильный сигнал для продажи, если цена дошла до верха, а индикатор – нет.
   • Если индикатор достигает минимума с силой большей, чем цена, это сильный сигнал для покупки.

Accumulation Distribution (A/D)

Данный индикатор работает с разницей между всеми случаями, когда цена добирается до верха (для дней, когда она в целом стала выше); и разницей между всеми случаями, когда она дошла до низа, если в тот день она понизилась в целом. Первый случай принято называть накоплением, второй – распределением.

Рост A/D означает покупку, а когда индикатор падает - на рынке происходит продажа актива. Расхождение между индикатором A/D и ценой актива говорит о будущем изменении стоимости. Обычно тогда цена следует за индикатором в его направлении. Если индикатор падает, а цена долгое время росла, значит, скоро она развернется и тоже начнет движение вниз.

Индикатор подтверждает либо не подтверждает текущую тенденцию. Тренд подтверждается, если он однонаправлен с вектором движения данного индикатора. И наоборот, скорый разворот наблюдается в случаях, когда индикатор идет в другую сторону относительно цены.

Индикатор объема Accumulation Distribution (A/D)

Индикатор Money Flow Index (MFI)

Он позволяет оценить интенсивность инвестирования и получения прибыли. MFI можно использовать для определения перекупленности и перепроданности актива и для нахождения точек разворота.

Перекупленность - это резкое повышения стоимости актива, когда прогнозируется ее снижение.

Перепроданность - это ситуация слишком резкого и быстрого понижения цены, когда предполагается ее разворот вверх.

Правило использования индикатора одно: нужно дождаться, когда индекс начинает движение в противоположном направлении, чем график стоимости актива.

Анализ индикатора MFI

Работа с сигналами следующая:

• Если индекс MFI поднимается выше 80, значит наступила перекупленность. Продавать пора, когда начинается движение вниз.
• Если индекс MFI опускается ниже 20, значит, речь идет о перепроданности. Покупать нужно, когда сигнал начнет движение вверх.

Динамика индикатора должна подтверждать динамику тренда, в противном случае его импульс мал и возможен разворот.

Индикатор объема Money Flow Index (MFI)

Volume Accumulation (VA)

За тот или иной период есть максимальная и минимальная цены. Если тенденция восходящая, то цены закрытия ближе к максимуму, а если нисходящая – к минимуму. Одновременно с тем, чтобы улавливать эту информацию, данный индикатор фиксирует и объемы торгов, которые выше, чем средний показатель в обоих случаях.

Три способа использования данного инструмента анализа:

• Если актив закрылся выше среднедневного уровня, это верный признак накопления. Соответственно, чем ниже закрытие (и ближе к нижнему дневному экстремуму), тем интенсивнее распределение.

Накопление - это когда спрос больше, чем предложение.

Распределение – это когда спрос меньше, чем предложение.

• Рост стоимости сопровождается ростом объемов. Если это не так, тренд скоро закончится.
• Можно найти рыночные вершины (максимальные ценовые значения) и основания (минимальные ценовые значения).

Индикатор Чайкина Volume Accumulation

• тенденция подтверждается, если наблюдается однонаправленность на восходящем тренде. Тренд нисходящего типа подтверждается при условии разнонаправленности.
• тренд опровергается, если на восходящей тенденции график стоимости и индикатор расходятся; нисходящий тренд опровергается, если они однонаправленные.

Absolute Strenght Histo

Он называется также индикатором разворота цены и объёма. Его задача – определение господствующей тенденции и фильтрация сигналов от основного индикатора.

Цветовая дифференциация важна. Зеленая гистограмма указывает на восходящий тренд, красная – на нисходящий.

Входить стоит при смене цвета по следующим правилам:

• Смена с красного на зеленый – значит, следует открывать сделку на покупку.
• Смена с зеленого на красный означает возможность открытие сделки на продажу.

С помощью данного инструмента торгуют на смене направления тренда. Если появившийся сигнал на продажу выше предыдущего, на него не стоит обращать внимания, равно как и на появления сигнала на покупку ниже предыдущего.

Важный недостаток индикатора – он работает с запаздыванием. Но это компенсируется мультивалютностью и возможностью работать на любых таймфреймах.

Запаздывающие индикаторы сигнализируют о движении цены уже после того, как оно началось. К ним относится большинство индикаторов вообще. Это главная причина использования .

Данный индикатор более пригоден как дополнительный фильтр в трендовой торговле, но никак не для работы во флете и не как основной инструмент анализа..

Azzx EMA Volume

Этот инструмент распределяет тиковые объем. Графически он выглядит как три полосы с разными цветами.

Зеленая – показывает тиковый объем. Синяя говорит о нисходящей тенденции, а красная, наоборот – о тренде на повышение. Основной полосой является та, что находится сверху. Вероятность продолжения движения цены пропорциональна увеличению тикового объема.

Величина периода индикатора обратно пропорциональна скорости его реагирования на изменения рыночной ситуации. Чем больше период, тем на более затяжные тренды реагирует инструмент, что пригодится тем, кто использует среднесрочные и долгосрочные стратегии торговли.

Как и предыдущий индикатор объема, этот больше подойдет на роль дополнительного фильтра. Лучше всего его сочетать с индикаторами из другой группы, например с вроде MACD или Stochastic.

Normalized Volume

Предназначается исключительно для отсечения ложных сигналов. Собственные он не производит вообще. При расчете используется число сделок, но не контрактов, заключенных за сделку. Этот индикатор позволяет определить силу тренда.

Normalized Volume отражается в окне нижней части графика

Тенденция сопровождается высокими объемами. Значит, если текущий объем выше среднего - линия индикатора растет, а если меньше - то понижается.

Точка отсчета – единица. Если этот индикатор выше, значит и другие показывают правильную картину, если ниже, значит по остальным индикаторам сигнал ложный.

Price Volume Trend (PVT)

Это многофункциональный технический индикатор Форекс. Он берет во внимание и объем, и направление тренда.

Чтобы исключить ложные сигналы данный индикатор нужно фильтровать, скажем, с помощью осцилляторов. Однако, этот индикатор объема весьма точен, учитывает и число сделок и их влияние на изменение цены.

Направление индикатора подтверждает вектор движения тренда. Если же значение большое (в любую сторону), то вероятна ситуация перекупленности или перепроданности.

Если показатели индикатора и наблюдаемая ситуация на графике не совпадают, значит сила тренда невелика и растет вероятность смены его направления.

Торговые сигналы довольно просты. Сигналы PVT на покупку:

• полоса инструмента идет вверх;
• вход в зону перепроданности с последующим выходом оттуда.

Сигналы PVT на продажу:

• полоса инструмента идет вниз;
• достижение зоны перекупленности и выход оттуда.

Данный индикатор нужно фильтровать, поскольку он дает много ложных сигналов.

Volume Ticks Separate

Этот индикатор объема часто заменяет собой стандартный индикатор объема из торгового терминала. Позволяет понять, кого больше – продавцов или покупателей за счет разделения сделок.

Высокое значение указывает на тренд, низкое – на флэт.

Графически он выглядит так: есть столбцы, которые отображают закрытые бары, и они могут быть одно- или двухцветными. Когда столбик красный на всей длине, значит, продавцов больше. Если есть синяя верхушка, покупателей больше. Также индикатор указывает объем в числах.

Информация о среднем объеме позволяет определить тренд и оценить уровень его силы за счет сравнения с разными периодами.

Если тенденция на повышение, то объем растет в целом, но уменьшается в периоды коррекции. Если тенденция на понижение, объем тоже увеличивается, а уменьшается в периоды откатов наверх. Такая простота сделала этот индикатор универсальным для всех таймфреймов и валютных пар.

Какой индикатор объемов выбрать

Желательно ограничиться одним-двумя индикаторами объема, чтобы еще использовать трендовый индикатор и осциллятор. Больше 4 одновременно применять не стоит, делая ставку на какой-то один, чтобы не было путаницы. Также очень важно проводить тестирование каждого выбранного индикатора.

Индикатор Volume надежен и позволяет отсекать ложные сигналы. А On Balance Volume индикатор подойдет лишь как дополнительный инструмент анализа. Согласно описаниею индикатор On Balance Volume имеет достаточно слабый сигнал.

При всех положительных чертах A/D нужно помнить и о его недостатках.

• Гэп не учитывается.

Гэп является разрывом на графике цены. Появляется как следствие большой разницы между закрытием одного промежутка и открытием нового.

• A/D иногда пропускает сигналы.
• Относительно низкая чувствительность.

Главное преимущество индикатора MFI перед другими индикаторами является его устойчивость. Для уменьшения ложных сигналов лучше использовать его с трендовыми индикаторами.

Пример использования индикатора объемов в торговой стратегии «Торговля на объемах»

Стратегия «Торговля на объемах» требует дисциплины и ответственности.

Методология проста: нужно поймать момент роста объема, после которого обычно наблюдается разворот тренда – и входить в сделку в нужном направлении. Всегда ориентироваться надо на свечу на большом объеме.

1. Если она растущая, то покупать актив стоит на понижение.
2. Если она падающая, то покупать актив рекомендуется на повышение.

Рекомендуется также добавлять к сделке новые по выставленным параметрам, если график цены пошел в нужную трейдеру сторону. Сильная сторона стратегии в том, что с ее помощью можно работать даже во время выхода новостей и на любой платформе.

Здравствуйте.

В этой статье, я хочу продолжить тему горизонтальных объемов, которую я начал совсем недавно, вот она:

Большую часть знаний про анализ горизонтального объема я почерпнул у А.Шевелева, который на мой взгляд является настоящим корифеем объемного анализа, на моем блоге сразу 4 больших обзора его материалов, ссылки на которые вы можете найти здесь, если это Вам интересно: Также мне сильно помогли книги Далтона и Стедлмайера(первооткрыватель профиля рынка).

Важно помнить, что объемный профиль рынка рассматривается для определения приоритета входа при торговле в том или ином направлении и является дополнительным способом оценки силы покупателей или продавцов на рынке.

Объемный профиль представляет из себя количество лотов купленных и проданных по каждой цене за определенный уровень, схематически представим это так. Допустим это 5ти минутная свеча роста с ценами от 10 до 15 долларов за килограмм картошки 🙂 :

За 5 минут цена выросла с 10 до 15 долларов, и за эти 5 минут было куплено и продано 100 кг. картошки, отобразим это в виде вертикального объема:

А теперь давайте дополним все это информацией о том, что по цене 10 рублей купили — 40 кг, по цене 11 рублей — 20 кг, по ценам 12, 13, 14, 15 было куплено по 10 кг. Если мы распределим эти данные в виде гистограммы по каждой цене, то мы получим следующую картину:

Фактически это те же 100 кг, только гистограмма разбита по цене, а не по времени! У нас получился объемный профиль одной 5 минутной свечи. По такому же принципу строятся объемные профили любых тайм фреймов.

Что самое важное в объемном профиле?

1. Максимальный объем. Почему он важен? Максимальный объем показывает нам, что какой-либо ценовой уровень интересен участникам рынка и он может выступать уровнем, который будет отталкивать цену в будущем, если она снова будет такой. Откуда появился этот интерес абсолютно не важно, важно что он есть и он может возобновиться в будущем.
2. Закрытие свечи относительно максимального объема. Внимание, наша свеча закрылась по цене 15 рублей, а максимальный объем картошки был проторгован по цене 10 рублей о чем это говорит? О том, что покупатели готовы покупать картошку не смотря на выросшую цену, они выкупили все «предложение» картошки по цене 10, 11, 12, 13, 14, 15 рублей. Вполне вероятно, что они и дальше продолжат скупать картошку по все более высокой цене! Если бы свеча была красной и она закрылась по 10 рублей, то мы могли бы сказать, что цена была остановлена этим объемом спроса, который появился по цене 10 рублей и это сигнал к тому, что нужно подождать чем закончится эта остановка. Если цена закрылась где-то по середине на росте или падении то лучше просто дождаться того, куда пойдет цена, от этого объема или снова попытается пройти его. То есть это неопределенность!

Давайте я приведу примеры конкретных профилей, которые можно легко использовать. Пример из терминала МетаТрейдер4 и индикатором с сайта MQL5(VP-V6):

Цена находится на уровне поддержки(про уровни читать ):

А теперь давайте посмотрим как выглядит объемный профиль этого же участка графика, в котором я открыл сделку на покупку:

Если мы внимательно посмотрим то становится понятно, что 3 дня цена торговалось в диапазоне и там было совершено очень много сделок, которые могут дать нам импульс для движения!

В момент выхода из этого диапазона мы видим профиль называемый «b»:

Он говорит нам, что на рынке пришло время покупать! Почему? Давайте подумаем, что 3 дня происходило на рынке, когда цена была в диапазоне. Люди открывали позиции, кто-то в рост, кто-то расчитывал на дальнейшее снижение, то есть за 3 дня и предыдущие периоды в том числе была накоплена определенная масса открытых позиций участников рынка, а к чему это приведет, когда цена выйдет импульсом вверх? Верно! Это приведет к тому, что те кто продавал там снизу начнут закрывать свои позиции потому что они оказались не правы и это приведет к еще большему росту цены, а значит мы должны присоединяться к этому движению, потому что оно будет идти пока баланс снова не восстановится и не образуется либо новый диапозон, либо не произойдет, какая-то резкая смена тенденции и мы увидим профиль «p» обратный этому профилю! Так и происходит:

В этом и состоит самый простой способ применять объемный профиль дня! Если мы видим на рынке диапазон и профиль похож на «D» то мы ждем изменения его на «b» или «p», естественно очень важно чтобы при покупке цена была у поддержки, а при продаже она была у сопротивления!

Конечно помним что для покупок при появлении профиля «b» цена обязательно должна закрыться выше диапазона и ниже при появлении профиля «P», если цена выскакивает вверх или вниз, но возвращается в диапазон, то баланс сохраняется!

В данной ситуации профили чередовались следующим образом:

Конечно же профили могут иметь непонятную форму и быть, как пример это день 29 июля, но в данной ситуации верно отнести его к профилю «b».

Максимальные объемы можно использовать, как зоны для входа в позицию, смотрим этот же пример:

Надеюсь данная статья была кому-то полезна!

Напомню Вам, что объемный профиль может быть построен во многих торговых терминалах, таких как ThinkorSwim, MT4, MT5, NinjaTrader, Volfix, ATAS, SB-Proffesional, Market Delta.

Пример составления торгового плана с использованием объемного анализа.