Главная Коммерческий транспорт VSA индикатор «Better Volume» – лучший индикатор определения объёмов. Какой индикатор объема применить для MetaTrader4. Сигналы индикатора Better Volume

VSA индикатор «Better Volume» – лучший индикатор определения объёмов. Какой индикатор объема применить для MetaTrader4. Сигналы индикатора Better Volume

Индикаторы горизонтальных объемов для MT4 и 5, при ведении торгов на валютном рынке, дают ощутимые преимущества, так как позволяет трейдерам наблюдать за настроением участников Форекс. Если ценовое движение не находит подтверждения в объемах, то можно предположить, что цена начнет делать разворот. Если же тренд наоборот, подтверждается высокими вливаниями, то индикатор нам указывает о дальнейшем ценовом движении.

Что такое горизонтальные объемы и зачем они нам нужны?

Давайте рассмотрим простой пример. Представьте себе недавно отстроенный жилой многоэтажный дом (10 этажей), в который потихоньку заселяются люди. На каждом этаже этого сооружения, находится определенное количество одинаковых квартир, но проходит время и мы видим, что больший спрос вызывают квартиры средних этажей (с 4-го по 6-й), а не самых верхних или нижних.

Здесь, можно провести аналогию с – как раз эти этажи (4-6) являются зоной стоимости, то есть наиболее привлекательным уровнем для совершения торговых сделок.

Как же происходит формирование горизонтальных объемов по индикатору в MT4 и 5 версий?

Как правило, гистограмма горизонтальных объемов формируется с левой стороны, где каждый тик инструмента торговли является отдельной гистограммой. Гистограмма горизонтальных объемов для конкретного ценового уровня, к примеру, 148990 (как на примере ниже), указывает количество определенных (или другого инструмента), которые были куплены или проданы.

В нашем примере с фьючерсными контрактами, это количество равняется 6257.

Если в заявочном стакане, напротив цены 148990 Вы увидите количество выставленных на продажу контрактов равное, предположим 200, и их начинают постепенно разбирать (к примеру, приобрели 100 контрактов), то на это же число (100) будет увеличиваться и гистограмма напротив данного уровня цен.

Использование горизонтальных объемов, показывает интерес к определенному уровню, а также суммарный объем, набранный в течение дня.

Чем больше будет объем, тем сильнее интерес, вызываемый данным уровнем, но здесь следует помнить, что цена будет ходить от одного объема к другому. Следует всегда понимать, где в текущий момент находится цена по отношению к предыдущему большому объему.

Как раз, ценовое расположение относительно предыдущих больших объемов и используется как индикатор направления движения.

Другими словами, если значение текущей цены ниже, чем предыдущий максимальный объем, то будет лучше отдать предпочтение торговле в «шорт», а когда цена, наоборот, выше, чем предыдущий максимальный объем, то торговлю лучше вести в «лонг».

Но чтобы все это делать более комфортно и быстро можно использовать индикатор горизонтальных объемов для MT4 и 5. При этом такой индикатор не единственный алгоритм, их существует очень много, и скачать их можно абсолютно бесплатно. Предлагаем рассмотреть некоторые из таких индикаторов горизонтальных объемов для МТ4 и 5.

Индикатор горизонтальных объемов ClusterDelta_VolumeProfile, настраиваем и используем

Алгоритм ClusterDelta_VolumeProfile, служит индикатором горизонтальных объемов, а точнее профиля объемов. Выглядит индикатор на графике, как сравнительная гистограмма, построенная на основе суммы объемов по каждой цене по заданному периоду. Максимальные значения объемов профиля, обычно служат в будущем.

Чтобы Вам было более понятно, откуда появляются значения для объемов, обратите внимание на картинку ниже, на которой тот же график (сверху) отображен в виде кластеров. Здесь профиль объема (слева), представлен в цифровом виде рядом с ценой на зеленом фоне.

На красном фоне, Вы увидите максимальные значения цифрового профиля (красный фон), соответствующие максимальным линиям гистограммы (также красные). Все профильные данные выводятся на торговый график.

Касательно настроек, то у данного индикатора их достаточно много:

Более подробно о каждом настраиваемом параметре индикатора, Вы сможете узнать после его скачивания (сделать это можно абсолютно бесплатно) из прилагаемой инструкции.

Индикатор горизонтальных объемов VP_Position для MT4 и 5

Индикатор горизонтальных объемов для MT4 и 5 VP_Position, может быть размещен как непосредственно на графике терминала, так и примагничен к любой из его сторон (левая/правая).

Этот индикатор, который можно скачать бесплатно, так же, как и предыдущий имеет много различных настроек:

касательно размещения его на графике, то при значении «0» индикатор будет находиться непосредственно на графике.
при значении «1» — размещение слева,
при значении «2» — справа.
не забудьте о параметре «Forex_Shift», определяющем количество пунктов сдвига графика вниз или вверх.

Эта переменная, может быть положительного и также отрицательного значения. Она предназначается для учета форвардных пунктов (разница цены фьючерса и спота) во время размещения профилей объема на Форекс-инструментах.

Индикатор горизонтальных объемов ТРО и TPO Range. Применение на графике MT4

Следующий индикатор горизонтальных объемов для MT4 и 5, также можно скачать бесплатно. Называется он TPO (он же Time Price Opportunity). Сегодня, в сети встречаются две версии данного алгоритма, это непосредственно ТРО и TPO Range. Первая версия, выстраивает рыночный профиль через равные временные интервалы, а TPO Range дает возможность строить объемное распределение за любой из периодов, который необходим пользователю.

Как мы уже сказали, версия ТРО выстраивает профиль по определенному интервалу времени. На рисунке ниже, Вы можете видеть пример, где каждый из кластеров выстроен за 1 час.

Прозрачные прямоугольники, это распределение по уровням. Здесь чем чаще будет совершаться колебание цены на уровне, тем он будет иметь больший вес при построении диаграммы.

Прямоугольники залитые синим цветом, обозначают «моду», так называемый максимум распределения. Если говорить откровенно, то именно ради нее индикатором и проводятся все вычисления, так как горизонтальные скопления тиковых объемов являются свидетельством сильного уровня, выступающего, как правило, сопротивлением или поддержкой.

Базовый вариант индикатора горизонтальных объемов TPO можно очень эффективно , то есть в тех случаях, когда во внимание будут приниматься лишь самые свежие импульсы цены. А вот для среднесрочного прогнозирования лучше использовать индикатора горизонтальных объемов TPO Range.

Давайте установим TPO Range на предыдущую разметку:

Теперь Вы можете отслеживать распределение горизонтальных объемов по разным масштабам, меняя рабочий диапазон индикатора самостоятельно, посредством перемещения на графике вертикальных пунктирных линий, как на примере ниже.

Как видите, ценой достаточно четко был отработан уровень поддержки (на графике выше – «S»), после чего она, как по нарисованному шаблону, отбилась от уровня «R» (сопротивление).

Подводя итоги можно сказать, что использование индикаторов горизонтальных объемов для MT4 и 5, скачать которые Вы можете бесплатно, это позволяет определять потенциал сделок, обнаруживать уровни стоп приказов, позиции входа в рынок, когда необходимо передвинуться в без убыток, либо покинуть позицию и тому подобное.

Горизонтальные объемы и их применение на Форекс

Здравствуйте, уважаемые читатели моего блога! Сегодня я решил продолжить тему торговли на финансовых рынках и подробнее остановиться на объемах. Этой информацией многие трейдеры пренебрегают, максимум – используется стандартный индикатор объема из набора МетаТрейдера4. Этим они просто лишают себя мощнейшего аналитического инструмента , ведь именно от проторгованного объема зависит поведение цены. Я рекомендую не отказываться от использования этой информации, а для начала ознакомиться с основами VSA и уже потом для себя решать, стоит ли включать ее в свою ТС.

Классификация объемов

В зависимости от того, как они отображаются на графике, выделяют:

В торговле можно сочетать оба типа volumes или ограничиться только одним из них. Отмечу, что в МетаТрейдере4 с этим дела обстоят не очень хорошо. Индикатор горизонтальных объемов в стандартном наборе отсутствует, есть только пара инструментов для отображения вертикальных объемов.

Есть еще одна классификация в зависимости от того, откуда данные берутся:

Несмотря на то, что индикаторы объема для МТ4 дают только тиковые данные, их можно использовать в работе. Если сравнить гистограммы для реальных данных с СМЕ и тиковых данных в МТ4, то выяснится, что очертания обеих гистограмм очень похожи. Нас не интересует конкретное значение объема на каждой свече, эта информация бесполезна. В работе важна динамика изменения объёмов , всплески активности на рынке, то есть очертания гистограммы в целом .

Откуда брать информацию?

В МетаТрейдере4 в стандартном наборе индикаторов ситуация с объемами плачевная, доступны всего лишь 4 алгоритма, да и те дают возможность работать только с тиковыми данными. Помимо МТ4 поработать с этой информацией можно и через другие терминалы.

Например, в ATAS есть возможность поработать с футпринтом. Вообще в терминале неплохо реализован кластерный анализ графика . Минус только в том, что демо выдается на ограниченное время. После его истечения придется заново регистрировать учебный аккаунт.

Для QUIK есть неплохие индикаторы горизонтального/вертикального объемов. На sb-professional.com масса информации, правда, их терминал теперь платный . Из терминалов отмечу еще NinjaTrader и ToS .

Смотреть данные по фьючерсным объемам можно и здесь . Правда, работать с информацией не особо удобно, да и временная задержка присутствует.

Раньше в свободном доступе был отличный набор индикаторов от Кластер Дельта , но с 2013 года они стали платными . Причем сами индикаторы можно и скачать, но работать они будут только если вы пополните счет на сайте clusterdelta.com , в противном случае доступ к информации будет запрещен.

Мне наработки Кластер Дельта нравились тем, что трейдер получал все, что вообще нужно для работы по VSA. Тут и обычные, и горизонтальные объемы, и дельта объема. В принципе, если трейдер в работе использует VSA постоянно, то можно и оплатить доступ, но новичкам экспериментировать лучше в том же МТ4. Рассчитывать на то, что индикаторы Кластер Дельта взломают, не стоит. Дело в том, что оплачивается доступ к информации с сайта . Взломанный индикатор просто не получит к ней доступа.

Если вы только начали знакомство с объемами, то вполне можно ограничиться бесплатными инструментами для МТ4 либо других торговых терминалов.

Краткий обзор индикаторов

В этом разделе я очень коротко пройдусь по основным индикаторам, которые каждый может скачать бесплатно и опробовать в МТ4. В принципе, все они однотипные, равно как и методы работы с ними.

Индикатор Volumes – стандартный инструмент из МетаТрейдера4

Настроек у него нет никаких , можно только менять толщину линий гистограммы и их цвет. На графике индикатор вертикального объема строится в «подвале».

Цвет столбца гистограммы указывает на то, в каком направлении было больше тиков (то есть изменений цены). Если столбец красный , то при формировании свечи цена чаще понижалась, чем повышалась.

Могут быть ситуации, когда белой свече соответствует красный столбец в окне индикатора.

Относится к категории пользовательских индикаторов. Гистограмма совпадает на 100% с гистограммой стандартного Volumes. Основное преимущество Better Volumes в том, что столбцы окрашиваются в разные цвета в зависимости от ситуации на рынке , потому его и называют “лучший индикатор для вертикальных объемов в МТ4”. На скриншоте ниже видно, что гистограммы совпадают с точностью до пункта.

Расшифровка цветов столбцов гистограммы выглядит так:

В настройках индикатора есть такой пункт как MAPeriod – период скользящей средней.

Строится мувинг непосредственно по гистограмме в окне индикатора, линию скользящей средней можно считать динамическим уровнем для определения значимости объема. Если столбец гистограммы находится над ней , считается, что значения индикатора выше среднего.

Индикатор VWAP

О нем упомяну вскользь, так как объем в нем используется только опосредованно, для расчета положения линий на графике. Это не индикатор фьючерсных объемов (или тиковых), а обычная скользящая средняя , просто объем используется в расчетной формуле. На каждой свече цена перемножается с volume, и произведение этих величин делится на суммарный объем.

На графике получаем конверт линий, их можно использовать, например, как замену полос Боллинджера и работать на отбой от них. В сети этот индикатор есть и для терминала МетаТрейдер4, и для МТ5.

Индикаторы для работы с горизонтальными объемами

В сети есть много алгоритмов такого типа. Одни строят профиль рынка по заданным периодам, другие показывают общую проторговку за выбранный промежуток времени. Смысла подробно расписывать особенности каждого не вижу, потому приведу несколько таких алгоритмов в виде списка. В принципе, показывают они одно и то же , а значит являются взаимозаменяемыми:

Как применять эту информацию в торговле

Для удобства я разделю использование horizontal и vertical volumes на 2 отдельных раздела, но это не значит, что в торговле они должны использоваться раздельно. Вы можете сочетать оба типа индикаторов.

Работа со стандартным индикатором Volumes

Торговать можно по сигналам Better Volume, в таком случае ориентируйтесь на цвет столбца гистограммы, а также на конфигурацию свечи на графике. Но и стандартный индикатор Volumes, отображающий не реальный market volume, а тиковые данные, может неплохо работать.

В любом материале, посвященном VSA, вы будете сталкиваться с такими фразами как «значимый или большой объем». При этом в окне с гистограммой нет никаких критериев, которые бы помогли ранжировать данные и определить, какой столбец гистограммы можно считать большим, а какой не выходит за пределы нормы.

Я рекомендую нанести уровень/уровни на индикатор самостоятельно . Для этого уменьшите масштаб и на глаз нанесите на гистограмму горизонтальную линию так, чтобы большая часть столбцов оказалась под ней. Таким образом мы отсечем действительно значимые колебания цены от обычного ценового шума.

При работе обращайте внимание на:

Рекомендую сочетать объемные индикаторы с другими методиками анализа рынка и индикаторами.

Например, если добавить к той ситуации, что разобрана на скриншоте выше, MACD, то увидим, что незадолго до пробоя была дивергенция по MACD , что усиливает вероятность истинности пробоя. Подробнее о том, я рассказывал ранее.

Использование горизонтальных объемов

Они используются главным образом для того, чтобы определять РОС (point of control) – прямая линия чертится через максимальное значение гистограммы и получаем уровень . Как правило, такие уровни отрабатывают всегда. Не с точностью до пункта, цена может немного не дойти до него, выполнить заброс за него, но остановка на нем все же происходит.

Как вариант, при работе внутри дня можно строить несколько РОС и торговать на отбой либо на пробой получившихся горизонтальных каналов. Уровни отрабатывают даже если на рынке появится ГЭП, цена все равно будет учитывать положение РОС – ключевых уровней для крупных игроков. Подробнее о том, читайте в отдельной статье.

Теперь небольшой пример использования объемов в работе внутри дня :

Как и при торговле на отбой от стандартных уровней поддержки/сопротивления, рекомендую учитывать разворотные свечные паттерны , это важный элемент в понимании происходящего на рынке. рассматривает этот вопрос досконально , рекомендую ознакомиться с ней.

Не забывайте, что на истории работать с таким инструментом как горизонтальный/вертикальный объем легко, без проблем можно обосновать любой вход в рынок. Настоящие сложности начинаются, когда нужно спрогнозировать поведение графика в ближайшее будущее, определить истинным ли является пробой поддержки/сопротивления. Помочь с этим может только постоянная практика .

Выводы

Объемы в торговле важны, использоваться могут и как основа торговой стратегии, и как один из дополнительных фильтров (пример – оценка истинности пробоя уровня). Я не призываю вас отказываться от собственных торговых методов и тут же начинать торговать только на основании VSA, но присмотреться к этому методу анализа рынка стоит .

Я же на этом буду заканчивать свой обзор, надеюсь, он был для вас полезным. Подписывайтесь на обновления моего блога, это далеко не последняя тема, которую я бы хотел обсудить с вами. До связи!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter

Приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы с вами продолжим знакомиться с фондовым рынком и проанализируем процесс выбора купли/продажи активов, представ...

Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня решил обратить внимание на очень популярный, но многими недооцененный информационный сервис investing.com. С ним...

Здравствуйте, дорогие друзья! В прошлых материалах мы подробно рассматривали инвестиции в акции компаний. Внимательные читатели помнят, что тогда же я...

Рассмотрим, что понимают под объемом на финансовом рынке, зачем его определять и какие индикаторы объемов Форекс можно использовать при торговле.
Знать значение нужно для выявления активности движения денежной массы, которая в настоящее время находится на рынке. Объем Форекс указывает на настроение крупных игроков, следование за которыми принесет прибыль.

Индикаторы объема и их виды

Индикаторы объема Форекс разделяют на две группы:
сглажено идущие за ценой (A/D, OBV);
осцилляторные (осциллятор Чайкина, Клингера).

Все Форекс индикаторы объемов работают по общим правилам:
1. Снижение указывает на потерю интереса крупных игроков к данному активу. В большинстве случаев график движется в небольшом ценовом диапазоне или разворачивается.
2. Повышение говорит о росте активности «больших денег». Тренд значительно усилится или развернется.
3. Плавное снижение может вызвать резкое изменение цены.
4. В экстремумах при растущем значении может начаться разворот движения.

Объемы на Форекс имеют вид гистограммы, указывающей на количество или размер сделок, заключенных на финансовом рынке за определенный промежуток. Настоящее значение на Forex определить невозможно ввиду децентрализации рынка. Торговля должна вестись по относительному значению, которое определяют объемы фьючерсов и тиков.

Объемы фьючерсов и тиков

Объемы Форекс – размер купленных/проданных контрактов за выбранный промежуток времени по каждому инструменту. Вычислить суммарный размер сделок нельзя. Участники рынка пользуются тиковыми значениями.
Разница между значениями на тиках и фьючерсах видна на рисунке.

Объем тиков равен количеству изменений стоимости актива в определенный промежуток времени. К примеру, если стоимость изменялась 240 раз, то значение равно 240, но размер заключенных контрактов отличен. Визуально видно, что разница между двумя видами незначительная. Если за истину принять фьючерсное значение, то грамотная корреляция допускает применение объема тиков без проблем.

На сегодня фьючерсные значения для MetaTrader 4 доступны на clusterdelta.com (можно посмотреть объемы Форекс онлайн). Представленные индикаторы в платформе основаны на тиках.

Volumes

MT4 предлагает стандартный индикатор объемов Форекс Volumes. Указанное значение показывает число тиков в одной свече. Столбики значений имеют два цвета:
красный – количество тиков уменьшилось относительно предыдущей свечи;
зеленый — повысилось.

Часто индикатор объема Форекс Volumes не устраивает торгующих трейдеров. Существует улучшенная альтернатива – Better Volume. Он более популярен у опытных участников рынка, торгующих в MetaTrader 4. Отличие заключается в расширенном интерфейсе настроек. Better Volume расшифровывает сигналы, экономя время и повышая скорость реакции трейдера.

Индикатор состоит из столбиков разных цветов:
голубой – стандартный размер: ничего не происходит на рынке;
желтый – низкое значение: завершение коррекции;
зеленый – высокое значение при небольшой свече: основные игроки набирают позицию или ее закрывают, в будущем вероятен разворот;
красный – высокие столбики: резкое появление покупателей, подтверждает бычий настрой.
белый – резкая активизация медведей: может начаться разворот на падение или усилиться нисходящая тенденция.

На диаграмме видна скользящая средняя, разделяющая высоту столбики.

On Balance Volume

Показатель балансового forex объема, который подтверждает изменение тренда во время дивергенции или продолжение движения при отсутствии аномального поведения. Кривая построена на дневном показателе во время закрытия. Если вчера проторговано больше, то значение минусовое, и наоборот. Чтобы отфильтровать ложные сигналы, отсчет начинается с 10 тыс. Не стоит обращать внимание на числовое значение, для анализа на финансовом рынке важно направление движения.

При торговле индикатор не используется самостоятельно. Он должен накладываться на второй сигнал (MA с различными периодами). Эксперты говорят, что компьютер лучше и точнее анализирует OBV, чем цену.

Volume Rate of Change

Индикатор скорости изменения форекс объема вычисляется аналогично PROC. Расшифровка сигналов следующая: во всех экстремумах начинает резко расти объем Forex. VROC показывает значение силы движения.

Рассчитывается по формуле:
(текущее значение – n –ое значение)/ процентное изменение n-ого значения

Во время торговли открытие позиции происходит по нулевой отметке. Покупка должна происходить при пересечении нулевого значения снизу вверх, а продажи – сверху вниз.
Торговля не имеет устойчивую прибыль и требует модернизации. Рекомендую добавить выходы при превышении значений определенных экстремумов индикатора, как у осцилляторов.

Индикатор объема покупки и продаж Forex создан для краткосрочной торговли. Дж. Клингер хотел выделить краткосрочные тенденции в долгосрочном тренде. Это важно для торговли во время откатов, отбирая движения против основной тенденции. Осциллятор является хорошей механической системой торговли.

Тренд определяет суммарное значение 3-ех баров: два максимума/минимума и цена закрытия. При превышении суммы за прошлый период происходит аккумуляция, за настоящий период – дистрибуция. Когда суммы равны — тренд сохраняется.

Индикатор изображен в форме осциллятора: разница двух EMA за 35 и 55 дней с наложением сигнальной линии MA, параметры которой определяет трейдер.
Осциллятор показывает силу финансовых вливаний в актив и их вывод.

Сигналы:
пересечение нулевой отметки (покупка – снизу вверх, продажа наоборот);
аналогичное пересечение сигнальной линии.

Основной минус – много позиций против основной тенденции. Советую применять в дополнение к индикатору Вильямса при подтверждении перекупленности/перепроданности и MCAD – для трендов.

В заключение подчеркну, что любой Форекс индикатор объема не может точно дать сигнал. Его следует использовать с другими индикаторами. Торговые forex объемы являются фундаментальной информацией: они влияют на направление и формирование тренда, указывают на затухание движения. Не стоит их игнорировать!

Метки: ,

Торговля в направлении интереса крупных игроков – мечта любого трейдера. Технические методы обработки тиковых объемов помогают видеть отсутствие или наличие внимания рынка к данному активу. На этом принципе и строятся проверенные торговые стратегии, максимально приближенные к реальному рыночному движению.

То что, мы сегодня считаем тиковым объемом Форекс, представляет собой количество ценовых тиков за единицу времени, где собственно тик – факт изменения цены актива на один базовый пункт. Тик работает как статистический счетчик колебаний и с суммой денег в сделках никак не связан.

Но даже при том, что на Форекс нет «реальных» объемов (о них можно почитать здесь ) общие методы анализа VSA () можно использовать и для тиковых объемов. В любом случае, резкий тиковый бросок означает или появление на рынке крупного игрока, или резкий вход консолидированного рыночного объема в определенном направлении, то есть стоит ждать сильного ценового движения.

Среднерочная проверенная торговая стратегия с анализом тиковых объемов по методике TDI+MACD

Торгуем: любые трендовые валютные пары (обычно 2) со стабильной волатильностью (нормальный результат дают EUR/USD, USD/JPY, AUD/USD, GBP/USD – не рекомендуется).

Таймфрейм: для входа – Н1, для удержания позиции – Н4.

Набор индикаторов довольно пестрый, но сигналы довольно наглядные. Покажем установки по умолчанию:

Экспоненциальные скользящие средние работают как трендовые индикаторы. Индикатор тикового объема Better Volume применяется в качестве объемного фильтра. Для входа в сделку «сигнализаторы» TDI должны быть одного цвета. Свеча, под которой все столбцы одного цвета, считается сигнальной.

Важно: Если на индикаторах TDI наблюдаются столбцы разного цвета, то надежность сигнала падает.

Покупка:

цена должна быть выше EMA(60) и двигаться к EMA(200);
гистограмма MACD должна быть выше FastEMA и окрашена в зеленый цвет;
«Сигнализаторы» TDI должны быть зеленого цвета;
индикатор Better Volume должен быть выше своего мувинга на сигнальной свече.

Продажа:

цена ниже EMA(60) и движется к EMA(200);
гистограмма MACD движется ниже FastEMA и окрашена в красный цвет;
столбцы «сигнализаторов» TDI красного цвета;
BetterVolume выше своего мувинга на сигнальной свече.

Важно: так как стратегия среднесрочная, то стопы – обязательны!

Стопы ставим или выше/ниже скользящей средней на расстоянии минимум 10-15 пунктов, или за ближней точкой коррекции, или за сигнальной свечей без учета роста объемов. Можно тралить вдоль линии средней. Профит – в зависимости от ваших целей по прибыли, но не менее среднедневного диапазона торгуемого актива.

Данная торговая тактика хорошо фильтруем среднесрочный тренд и позволяет открывать в неделю примерно 3-4 сделки продолжительностью от 2 до 4 дней (в среднем). При разумном манименеджменте (до 3% на сделку) дает стабильную прибыль около 10% в месяц.

Проверенная торговая стратегия на базе VSA – тиковая система SynthVol

Торгуем: любую валютную пару со стабильной волатильностью, а также все мало политизированные инструменты (фьючерсы, индексы).

В стандартном шаблоне много индикаторов, но некоторые их них несут только информационную нагрузку и могут быть отключены без потери эффективности.

Базовый разворотный уровень строится автоматически как уровень цены Лондон+НачалоАмерики прошлого дня, на котором было сосредоточено не менее 75% торгового объема (и выше). Уровни азиатских пар лучше привязывать к открытию Японской сессии (вход самых больших объемов).

Торговыми сигналами считается пробой индикатором MFI(10) границ ключевых зон 25-75 (и разворот после этих уровней), который подтверждается появлением цветного тика на индикаторе SonicR PVA Vol.

Продажа:

Разворот сверху вниз линии MFI(10) из зоны 75-100 или от средней линии вниз в комплекте с красным тиком на SonicR PVA Vol.

Важно: Чем больше амплитуда тика – тем сильнее сигнал. Если цвет тика на индикаторе MFI(10) не соответствует направлению сделки – надежность такого сигнала резко падает.

Покупка:

Разворот снизу вверх линии MFI(10) из зоны 0-25 или от средней линии вверх в комплекте с зеленым тиком на SonicR PVA Vol.

Стоп рекомендуется на уровне 30-35% от ADR(10), Тейк-профит - 50% от ADR(10).

Система SynthVol воспринимается как проверенная торговая стратегия только на стабильном рынке, поэтому обязательно обращаем внимание на важные новости способные развернуть рынок. Перед, после и во время новостей не входим, открытые сделки контролируем.

Торговля без стопов на периоде выше М15 – противопоказана. Риск держим не более 2-3% на сделку. Для более точного расчета лота в состав системы входит индикатор LotSizeCalculator.

Суть системы – торговля ведется только с ценовыми уровнями, подтвержденными реальным объемом, и вход вместе с крупными сделками. Такие проверенные торговые стратегии обычно позиционируются как многофункциональные (периоды от М5 до Н4) и стабильно работают как на тренде, так и в широком флете. Издержки анализа тиковых объемов – действительно надежных точек входа система дает довольно мало, а на мелких периодах появляется много «ложных» сигналов.

Асимметрия «Быки-Медведи»

Еще один представитель проверенных торговых систем на тиковых объемах строится на оценке рыночной асимметрии, то есть смещение рыночной цены от некоторого «центрального» момента. Чем меньше такое отклонение, тем стабильнее рынок (флет), а торговый интерес для трейдера представляют именно аномальные значения. Их появление означает некоторое сильное воздействие, вызывающее ценовую реакцию и задача индикатора асимметрии SkewnessEViews с помощью статистической оценки дать об этом предварительный сигнал. Процесс торгов на самом деле представляет собой постоянный поиcк баланса между «быками» и «медведями», поэтому для точек наибольшего отклонения используем соответствующий индикатор BearBullBalance.

В индикаторе асимметрии нас будет интересовать только отклонение от центральной линии, желательно – выход линии за границы критических зон, направление линии значения не имеет. При этом цвет гистограммы индикатора BearBullBalance должен совпадать с направлением возможной сделки (кто доминирует, туда и торгуем). Если в течении одного дня на рынке доминируют быки – гистограмма BearBullBalance голубого цвета, если медведи – красного. Если цвет гистограммы серый, то сделку не открываем – ждем, пока рынок определится.

Стопы – за ближайшим локальным экстремумом, тейк-профит – по условиям манименджмента или закрываем при появлении сигнала разворота.

Проверенные торговые стратегии, построенные на фундаментальных рыночных принципах, могут с одинаковым успехом применяться на любом активе, особенно в качестве дополнительной системы контроля при удержании уже открытых сделок.

И в качестве заключения …

В любом случае понимание динамики тиковых объемов поможет лучше «видеть» текущее состояние рынка и правильность своих торговых решений.

Трейдеры всегда были очарованы объемом рынка. Появлялись различные торговые стратегии по объёмам. В то же время, объем на Форекс — сложная концепция, индикаторы объёмов на Форекс действительно существуют. Использование трейдерами индикатора объема в mt4 подобно любому индикатору объема на других рынках.

Когда трейдеры фокусируются на объеме, они хотят выявить секреты рынка. Или, где «умные деньги» покупают или продают?

Мы все знаем, что Валютный рынок сложен. Его ликвидность является самой большой в мире.

Более чем семь триллионов долларов перетекают на рынке Форекс в дневном объеме. Несмотря на такой объем, рынок нестабилен. Или, может быть, это из-за этого.

Для Форекс трейдера, стратегии торговли объёмами немного сложнее, чем другие. Для этого есть причина.

В то время как другие индикаторы / осцилляторы имеют прямую интерпретацию, индикатор объема — относителен. Таким образом, платформа mt4 предлагаемая индикатор Volume, может быть интерпретирована.

Но есть несколько стратегий индикаторов объёма на форекс. И различные индикаторы, которые используют объем рынка.

В этой статье мы рассмотрим наиболее важные способы использования объема на Форекс. Вот с чем мы будем иметь дело в этой статье:

Различные способы использования индикатора Форекс Объема.
Как использовать временной сегментированный объем — один из лучших способов определения разворотов.
Почему индикатор объема является таким мощным торговым инструментом и как использовать его на рынке Форекс.
Как торговать с индикатором On-Balance Volume.
Несколько трюков при использовании форекс индикатора объема Чайкина (Chaikin Forex volumes indicator).

В любом случае, в начале нужно сказать одно, на рынке Форекс объем — сложен.

То, что вы видите на спот-рынке Форекс, не является фактическим торгуемым объемом. Это просто объем, торгуемый вашем брокером.

Что такое объем на форекс и почему беспокоятся трейдеры?

Индикатор Форекс объема регистрирует «необычную активность» при сравнении с другими барами. Это — признак высокого спроса.

Поэтому неудивительно, что начался сильный тренд. Такой простой торговой стратегии объема иногда достаточно, чтобы оказаться на правильной рыночной стороне.

Зачем всё усложнять?

Но действительно ли это постоянно? Поскольку Форекс объем относителен, ответ — нет.

Тем не менее, если трейдеры понимают вычисления индикатора объема, они понимают рынок. Формула выглядит следующим образом:

Индикатор объема = общая стоимость / количество транзакций за данный период

Поэтому неудивительно, что при торговле объемом ищут шипы, так как они обычно приводят к поворотным моментам.

Торговля с помощью индикатора сегментированного объема

Одним из самых популярных ценовых и временных осцилляторов является . Он был разработан в 1950-х годах и отражал состояние рынка в те годы. Этот осцилятор работает с условиями перекупленности и перепроданности.

Однако осциллятор объема не имеет уровней перекупленности или перепроданности. Вместо этого, он имеет простую линию.

Эта линия действует как уровень колебаний для соответствующей безопасности. Он хорошо работает и для Форекс пар.

Одним из лучших осцилляторов Форекс объема является Time Segmented Volume (TSV). Дон Уорден хотел увидеть, где рынок имеет большую активность. И там, где её нет.

Следовательно, TSV отличается от индикатора объема mt4. Это более видно в отображении вершин или оснований.

Одной из лучших стратегий торговли объемом с TSV является . Это расхождения между ценой и индикатором объема.

Выше — дневной график EUR / GBP. На нём показана дивергенция между TSV и ценой.

В то время как фактическая цена сделала второй минимум, TSV не подтвердил это. Это сила этого индикатора Forex объема: он показывает прорыв до его возникновения.

По статистике, 80% всех рыночных ордеров полностью автоматизированы. Это затрудняет чтение графических паттернов.

Из-за этого, традиционные установки технического анализа работают не так, как раньше. Торговля изменилась.

Когда это происходит, говорят, что давление на бар не оказывает никакого давления. Следовательно, рынок готовится к прыжку.

Выше приведена диаграмма EUR / USD. Здесь показано отсутствие давления на продажу.

Чтобы это произошло, трейдеры ищут следующее:

Объем меньше, чем последние две свечи.
Спреды сужаются.
Цена закрывается ниже предыдущей свечи.

Уменьшающийся объем вместе с сужающимися спредами подсказывает, что рынок готовится к прыжку. Так оно и произошло.

Мощные торговые стратегии объема, такие как эта, показывают идеальные условия для выхода в рынок. Прямо перед прорывом.

Очевидно, что при отсутствии спроса на повышающихся барах, условия противоположны.

Как торговать с индикатором балансового объема (индикатор on-balance volume)

On-Balance Volume (OBV) — это совокупный инструмент, основанный на объеме. Проще говоря, это линия.

Однако эта линия является специальной по нескольким причинам. Во-первых, она отображается внизу диаграммы, но это не осциллятор.

Во-вторых, она показывает связь между количеством транзакций и ценовыми движениями. Следовательно, она показывает объем.

И наконец, трейдеры используют эту линию для подтверждения тренда, или для выявления разворотов.

— Если индикатор OBV повышается, тренд бычий. Когда он падает, цена также должна упасть.

Таким образом, трейдеры смотрят на OBV, чтобы быть точными при прогнозировании безопасного движения. В нашем случае, движение валютной пары.

Период OBV может быть скорректирован. Фактически, его метод расчета зависит от рассматриваемого периода.

Чтобы оценить мощность этого профильного индикатора объема, посмотрите на его вычисление. Если текущая цена закрытия выше предыдущей, текущий объем добавляется к OBV.

Если он не изменился, объем остается неизменным. И вычитается, если закрытие произошло ниже.

Из-за этих характеристик он отражает ценовое действие. Следовательно, при возникновении дивергенции, это мощный сигнал разворота.

В приведенном выше примере по AUD / USD показан раст цены. Но Форекс Объем OBV снижается.

Теперь, это — опасная территория для спекулянтов, играющих на повышение. Рынок колеблется.

Внимательный просмотр левой стороны диаграммы показывает, что OBV имитирует цену и не более, следовательно, медведи будут использовать эту возможность для продажи пары.

Торговля с форекс индикатором объема чайкина (индикатор chaikin volatility (chv))

Возможно лучшим индикатором объема будет индикатор Чайкина, созданный Марком Чайкиным (Marc Chaikin). Это комбинация между и осцилятором импульса (momentum oscillator).

Если точнее, то он измеряет импульс линии накопления / распределения с MACD. Трейдеры используют его для прогнозирования изменений в тенденциях.

Когда импульс изменяется, это первый знак «колебания» тренда. Таким образом, если трейдеры будут знать заранее, когда это произойдет, они будут размещать позиции соответственно.

Трейдеры используют Индикатор объема Чайкина как на положительной, так и на отрицательной территории. Стратегия индикатора объема заключается в том, чтобы покупать или продавать, когда он пересекается с положительной на отрицательную или отрицательную на положительную территорию.

Также с индикатором Чайкина работает и дивергенция, однако, поскольку мы уже показали, как работает расхождение с индикатором Forex volume, мы сосредоточимся на стратегии пересечений.

Вот как выглядит этот индикатор на графике. Он полностью отличается от индикатора Forex volume на .

Как объяснялось ранее, идея заключается в покупке или продаже, когда Чайкин пересекает нулевой уровень. Но он дает несколько сигналов. Многие из них, ложные.

Как фильтровать сигналы индикатора объема Чайкина

Ответ заключается в добавлении уровней. Как и любой индикатор объёма, индикатор Chaikin можно редактировать.

Чтобы отфильтровать ложные сигналы, трейдеру необходимо выполнить несколько шагов. Во-первых, определить область, окружающую нулевой уровень. Или, область интересов.

Во-вторых, посмотреть как осциллятор объема совершает прорыв через него, это будет рыночным направлением.

И наконец, использовать сигналы только в направлении предыдущего прорыва и игнорировать остальные.

Давайте рассмотрим приведенную выше диаграмму и интерпретируем ее. Это четырехчасовой график EUR / JPY.

Определенная область здесь находится между -25k и + 25k. Прорыв выше или ниже этих двух линий определяет рынок.

Мы должны использовать этот прорыв для фильтрации сигналов. Таким образом, в левой стороне индикатор объемаЧайкина вырос выше 25 тыс. Это бычий сигнал.

Трейдеры покупают только на перекрестии над нулевым уровнем. С другой стороны, когда осциллятор опускается ниже -25k, начинается медвежья среда.

Анализ и интерпретация объёма открывают ворота к различным возможностям. Трейдеры стремятся сформировать представление о том, что делают профессионалы, это именно то, что называется VSA.

Лучший индикатор объёма вmt4 предлагает также интерпретировать время, а не только цену. Вот почему трейдеры используют TVS, как было написано в этой статье.

Тем не менее, независимо от индикатора объема, стратегия для всех одинакова. Поиск лучших мест для продажи или покупки валютной пары.

На рынке Форекс не существует индикатора, который показывает полный объём, он лишь показывает объёмы с которыми работает брокер.

Нет такой стратегии, которая лучше чем другая. Объемы относительны, особенно на Валютном рынке Форекс.

Но, во всяком случае, они представляют собой одну из немногих возможностей, когда трейдеры могут обнаружить движение до того, как оно произойдет. Если быть более ясным, анализ прайс экшн говорит многое о будущем движении.

Когда бычье ценовое действие растет вместе с объемом, трейдеры внимательно наблюдают, а когда объема не хватает, все надеются на исчезновение движения.

Многие трейдеры вообще не используют торговые стратегии объёма. Они просто добавляют индикатор объёма на график и анализируют шипы. Таким образом, они используют объем в качестве подтверждения для своей стратегии.

Другими словами, некоторые сделки просто «откидываются», если отсутствует объем или, если объем находится на спаде.

С другой стороны, если объем растет, он просто усиливает торговлю. Каждый хочет торговать в том же направлении, что и крупные игроки.

Вот почему индикатор объема на Форекс настолько популярен среди Форекс трейдеров Forex. Особенно среди розничных.