Force index описание. Индикатор Force Index – инструмент для определения тренда от А. Элдера. Среднесрочная интерпретации Индекса Силы

Тремя составными частями Индекса Силы являются основные компоненты рыночной информации: направление изменения цены, размер ценового движения и объем торгов. По мнению автора, когда Индекс Силы сглаживается (MA), результат этих измерений может с достаточной точностью определить значительные изменения в балансе сил между быками и медведями. Считается, что Индекс Силы является одним из лучших индикаторов, в которых скомбинированы показатели цены и в единую величину.

Совокупность всех трех значений представляется в числовом и графическом видах и позволяет определить силу быков при повышательном движении и силу медведей при понижательном. Чем значительнее разность цен и большее количество сделок заключается, тем существеннее сила. Если текущий бар закрывается по цене выше предыдущей, то сила положительна. Если ниже — то сила отрицательна. Фактически определяется разница текущей цены и предыдущего закрытия для выявления преобладания группы покупателей или продавцов. Для более точной информации используется объем торгов.

Из-за децентрализованного характера рынка Форекс на каждой торговой площадке свои объемы торгов и, естественно, никто не собирает эти объемы воедино. Единственное, что мы можем знать наверняка, так это количество самих сделок, то есть тиковый объем. А количество сделок и реальный объем - это разные вещи, ведь 10 совершенных сделок 0,01 совсем не то же самое, что 10 сделок с объемом 100 лотов. Поэтому нередки ситуации, когда тиковые объемы не совпадают с реальными и поэтому относительно рынка Форекс Индекс Силы немного «привирает».

Использование индикатора

Что касается использования индикатора Индекс Силы, то оно довольно многогранно. При этом используют в основном для анализа два индикатора с разными периодами:

Двухдневное экспоненциальное скользящее среднее Индекса Силы используется для определения Силы продавцов и покупателей в краткосрочном периоде, в то время, как 13-дневное используется для анализа среднесрочной тенденции.

Сигналы определения текущего тренда

Мы можем определить долгосрочные изменения в силе продавцов и покупателей, используя 13-периодную скользящую от Индекса Силы. Индекс Силы длинного периода указывает на превосходство покупателей, когда находится над центральной линией. Когда же он ниже нуля, сильнее являются продавцы.

Если же 13-периодный индикатор колеблется в районе нуля, то скорее всего рынок является не трендовым, поэтому не стоит полагаться на трендовые индикаторы, которые, как правило, в такой ситуации дают ложные сигналы.

Сигналы определения силы тренда и вероятности его завершения

Индекс силы может указывать на окончание тренда:

• Окончание восходящего тренда при изменении знака индикатора с положительного на отрицательный и расходящихся направлениях цены и индикатора;
• Окончание нисходящего тренда при изменении знака индикатора с отрицательного на положительный и сходящихся направлениях цены и индикатора.

Если индикатор Force Index показывает боковое движение, то это говорит о том, что изменение цены на исследуемого периода не подтверждается падением или ростом объема торгов, что можно интерпретировать как вероятность разворота текущей ценовой тенденции. Также о развороте тренда может говорить боковое движение индикатора, при котором наблюдается высокий объем торгов и небольшое изменение цен.

Когда 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает нового максимума, восходящий можно считать подтвержденным. Такое поведение индикатора означает, что текущее движение имеет силу, и цены и дальше будут расти на большом объеме. Когда восходящий тренд начинает терять силу, цены либо растут более медленными темпами, либо этот рост происходит на значительно более тонком объеме. В этом случае 13-периодная скользящая Индекса Силы показывает все более и более низкие максимумы и в конце концов пересекает центральную линию сверху вниз. Это и будет окончательным сигналом того, что восходящий тренд исчерпал себя.

Сигналы на совершение сделок

При использовании совместно с коротким Индексом Силы других, следующих за трендом индикаторов, его эффективность может быть значительно увеличена. Например, при использовании любого другого следующего за трендом индикатора для идентификации восходящего тренда, можно найти наилучшие точки для покупки, когда двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы падает. Когда другой трендовый индикатор показывает нисходящую тенденцию, растущая двухдневная скользящая средняя от Индекса Силы покажет наилучший момент для принятия решения о продаже.

Для того чтобы найти краткосрочный откат внутри растущего тренда, подождите, пока двухдневная экспоненциальная скользящая средняя от Индекса Силы выйдет в отрицательную зону. Эта точка, которая, скорее всего, будет локальным минимумом среднесрочного тренда, является идеальной для покупки.

Система вполне годится как для ручной, так и для автоматизированной торговли. При этом она очень проста и имеет довольно большой потенциал для модернизации опытными трейдерами. Например, можно заменить простой фильтр долгосрочного тренда более эффективным, также можно использовать доливки по мере накопления профита на внутридневных графиках (на часовых, например). Вот простой пример доливок по индикатору к первоначальной сделке по паре USDCAD, рассмотренной ранее:

Также можно поэкспериментировать и с фильтром краткосрочного тренда. Например, использовать предложенный выше способ, основанный на нахождении Force Index(13) выше или ниже нулевой линии.

Сигналы дивергенций

— это расхождения в динамике индикатора и цены. Она характерна для большинства осцилляторов (индикаторов, колеблющихся в диапазоне) и считается признаком разворота движения. Бычья дивергенция возникает, когда ближайшие минимумы цены понижаются, а соответствующие локальные минимумы индикатора повышаются. Бычья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вверх.

Медвежья дивергенция возникает, когда максимумы цены повышаются, а соответствующие вершины индикатора понижаются. Медвежья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вниз.

Если более высокий максимум гистограммы 13-периодной скользящей Индекса Силы говорит о значительной вероятности продолжения текущего восходящего движения, то бычья дивергенция между 13-периодной скользящей Индекса и ценой является сильным сигналом для открытия коротких позиций. Таким образом, если цены достигают еще одного более высокого максимума, а 13-периодная скользящая Индекса Силы достигает более низкого максимума, это значит, что покупатели теряют контроль над рынком и продавцы готовы заступить на их место и взять власть в свои руки.

При использовании дивергенций в качестве сигналов для открытия сделки необходимо наличие дополнительных подтверждений. Во время сильного тренда на рынке, не смотря на дивергенции, цена может длительное время продолжать двигаться в направлении основного движения.

Заключение

Использование индикатора Force Index — это пример построения торговой системы из одноименных индикаторов с применением различных параметров (чем достигается получение различных свойств индикатора). Индекс силы работает несколько лучше на инструментах, так как умножение объема происходит на разницу цен закрытия свечей. При работе на рынке Forex или другом рынке, где применяется тиковый объем сделок, помните, что в классическом расчете Индекс Силы учитывает денежный объем.

Работая на коротких таймфреймах, трейдер рискует пропустить момент, когда в игру вступят . Их крупные сделки могут элементарно затеряться среди множества мелких контрактов остальных игроков. Чтобы избежать подобной ситуации, рекомендуется использовать периоды не короче дневных, чтобы объемы успевали уравновеситься. В остальном Force Index — это удобный и простой в управлении инструмент, который способен хорошо вписаться в любую . Если вас заинтересовал Индекс Силы, то на форуме по ссылке ниже вы найдете еще немного полезной информации по нему, в том числе и множество различных модификаций этого замечательного индикатора.

С уважением, Дмитрий аkа Silentspec

В мире трейдинга и валютных рынков развитие новых методов анализа происходит постоянно. Создаются новые техники и индикаторы. И одним из самых известных создателей таких индикаторов можно назвать Александра Эдлера. Его главная и самая известная разработка индикатор Индекс Силы (Force Index) описан в книге Trading For A Living by Dr Alexander Elder.

Индикатор Индекс Силы (Force Index): определение и формула

В мире трейдинга и валютных рынков развитие новых методов анализа происходит постоянно. Создаются новые техники и индикаторы. И одним из самых известных создателей таких индикаторов можно назвать Александра Эдлера. Его главная и самая известная разработка Индекс Силы (Force Index) описан в книге Trading For A Living by Dr Alexander Elder.

Это осциллятор, который создан для измерения силы покупателей на рынке при восходящих трендах и силы продавцов при нисходящих. Индекс Силы рассчитывается на основе трех основных составных частей: направлении изменения цены, размере движения цен и объеме торгов. Согласно словам автора, данный индекс должен сглаживаться скользящими средними. В результате Force Index способен достаточно точно определять изменения в противовесе покупателей и продавцов.

Трейдеры считают, что Force Index – один из самый точных индикаторов, который объединяет комбинацию показателей цены и объема в одном индикаторе.

Индекс Силы рассчитывают по формуле:

Raw Force Index I = Volume x (Close i – Close i-1)

Force Index = EMA (Raw Force Index, N)

где:
Volume - текущий объем, на Forex это «тиковый объем»;
Close i - цена закрытия текущей свечи;
Close i-1 - цена закрытия предыдущей свечи;
EMA - экспоненциальное скользящее среднее. Этот тип указан в работе автором индикатора. Трейдер может использовать также остальные виды скользящего среднего.

То есть Индекс Силы рассчитывается как разница текущего значения цены закрытия и предыдущего, умноженная на объем (на валютном рынке на валютный объем). Положительную силу рынка характеризирует закрытие торгов при цене выше предыдущей. Если же цена закрытия меньше цены закрытия это говорит об отрицательном рынке. Таким образом, на силу рынка влияют не только направление и величина, но и объем. С ростом объема растет индекс. Таким образом, получается, что стремительные изменения цен на небольших объемах и незначительные изменения цен на больших объемах часто приводят к аналогичным значениям Force Index.

Пример индикатора можно увидеть на графике:

Индикатор Индекс Силы (Force Index): применение и недостатки

Force Index – индекс, который определяет движущую силу рынка на основе объема и изменения цен. Как правило, этот индикатор используется для дневных графиков. Он является мерой преобладания силы продавцов или покупателей на рынке. Объем используется для получения более точных данных показателя. Период для расчета чаще всего выбирают 2 или 13, как предлагал Александр Элдер. Но время от времени трейдерами используются и периоды больше 20.

При восходящем тренде изначально цены растут на сильных объемах. Когда линия Индекса Силы с периодом 13 обновляет максимум, это подтверждает восходящую тенденцию. Если же тренд теряет силу, это проявляется в снижении темпов его роста или уменьшении объема. Далее можно наблюдать менее высокие максимума индикатор. И, в результате, пересечение им центральной линии сверху вниз. Это является сигналом для начала продаж. Соответственно, при пересечении линией индикатора графика цены снизу вверх, это является сигналом для покупок.

То есть основное использование Force Index состоит в определении, кто на данный момент имеет большую силу на рынке – продавцы или покупатели.

Принято считать, что покупки нужно совершать, когда двухпериодная экспоненциальная скользящая средняя от индикатора Force Index размещена в отрицательной зоне. Аналогично, продавать – когда она находится в положительной зоне. При этом покупать стоит только в направлении тренда. Именно для этого, по словам автора, используется период равный 13 для скользящей средней. Когда эта линия входит в отрицательную зону – на рынке преобладают продавцы.

Часто трейдеры также используют дивергенции Индекса Силы и графика цены. Именно с их помощью определяют самые важные точки разворота тренда.

При интерпретации сигналов Force Index очень большое значение имеет тип движения – краткосрочный или среднесрочный. Период 13 более точно указывает возможность продолжения среднесрочных трендов.

Краткосрочная интерпретация Индекса Силы

Период 2 используется для определения краткосрочных тенденций. Такой индикатор принято считать самым точным в виде гистограммы. Когда линия индикатора пересекает линию нуля снизу верх – это является сигналом о силе покупателей, сверху вниз – о силе продавцов.

Использования Force Index с другими индикаторами увеличивает его эффективность. Таким образом, можно отыскать лучшие точки для входа (при падении линии тренда) и выхода (при росте).

Лучший момент для закрытия позиций можно найти при входе линии Индекса Силы в отрицательную зону при восходящем тренде. Именно эту точку можно считать локальным минимумом среднесрочного тренда и она лучший момент для покупок. В этом случае можно использовать Stop-Loss, чтобы уберечь свои вложения от потерь.

Если же 2-дневная скользящая средняя от Force Index демонстрирует вход в положительную зону при нисходящем тренде, это – хороший сигнал для продаж. Этот момент называют локальным максимумом.

Короткую скользящую среднюю от Индекса Силы иногда используют для добавлений к открытым позициям. Это можно осуществлять каждый раз при вхождении индикатора в отрицательную зону при восходящем тренде (сигнал на покупку) и при схождении индикатором в положительную зону при нисходящем тренде (сигнал на покупку).

При рассмотрении более продолжительных промежутков времени нужно использовать еще один сигнал. Самые минимальные значения скользящей индикатора за долгий период (для примера, 30 свечей) говорят о большой силе продавцов. В таком случае очень вероятно дальнейшее снижение.

Когда скользящее среднее от Force Index с периодом 2 находится в отрицательной зоне, продажи для открытых позиций необходимы, если индекс становится положительным. Соответственно, открытые позиции в положительной зоне необходимо закрывать, когда индекс становится отрицательным. Так трейдеры ловят экстремальные значения для закрытия позиций.

Среднесрочная интерпретации Индекса Силы

В случае осуществления среднесрочных торговых операций необходимо использовать экспоненциальное скользящее среднее от Force Index с периодом 13.

Определение текущего тренда происходит аналогично индикатору с периодом 2. Значения над центральной линией говорят о преобладании покупателей, под центральной линией – о превосходстве продавцов. Если же значение Force Index приближенно к центральной линии, это говорит о флете на рынке.

С помощью Индекса Силы также можно подтвердить продолжение тренда. Об этом сигнализирует достижение скользящей индикатора нового максимума. Если же восходящее движение теряет силу, цены снижают скорость роста, скользящая от Force Index демонстрирует снижение максимумов. В результате, индикатор пересекает центральную линию.

Также часто используют дивергенцию Индекса Силы и графика цен. Если максимум цены больше предыдущего, а максимум индикатора меньше, это говорит о необходимости продаж, поскольку покупатели теряют силу.

Если же новый минимум цен меньше предыдущего, а минимум индикатора больше прошлого – это говорит о снижении силы тренда и является сигналом для покупок.

Недостаток Force Index

На валютном рынке принято использовать «тиковый объем», который не всегда совпадает с реальным. Поэтому стоит очень осторожно воспринимать сигналы.

Индикатор Force Index – это эффективный индикатор, который пользуется большой популярностью среди опытных трейдеров. Его создателем является известный на весь мир трейдер Александр Элдер. Название индикатора дословно переводится как «индекс силы», главным его предназначением является определение силы медведей и быков.

Индикатор Force Index выдает информацию о направлении тренда, об объеме сделок, а также о характере движения ценового уровня. Предлагаю вашему вниманию еще несколько эффективных индикаторов, найти их вы можете и .

Особенности индикатора Force Index

В случае если последняя свеча на графике закроется выше предыдущей, то линия индикатора устремится вверх, если ниже, то она пойдет вниз. На движение линии индикатора Force Index оказывает также влияние объем сделок.

Элдер уверяет, что индекс силы лучше всего отражает борьбу между быками и медведями на рынке Форекс. При этом, индикатор Force Index с периодом 2 позволяет с достаточно высоким уровнем точности определить подходящие точки для входа в рынок, а с периодом 13 отображает даже незначительные колебания ценового уровня.

Индикатор рассчитывается по следующей формуле:

Итак, Индекс силы рассчитывается путем вычисления разницы между предыдущими значениями цены и текущими, после чего этот результат умножается на тиковый объем.

Особенность данного индикатора заключается в том, что он учитывает объем во время определения индекса силы. А ведь на самом деле, любое трендовое движение на рынке Форекс сопровождается повышением объемов сделок: быки и медведи, создавая свои ордера, еще больше подталкивают ценовой уровень.

Цена закрытия последнего пара отображает, кто же все-таки одержал победу на рынке: покупатели или продавцы.

Индикатор Foreх Index интегрирован в торговую платформу MT4. Чтобы открыть его, вам необходимо перейти в директорию Вставка/Индикаторы/Осцилляторы/Forex Indeх.

После этого перед вами появится такое же окно, как на картинке, представленной ниже.

Здесь есть всего 1 настройка – период, значение которой определяется в зависимости от вашей тактики ведения торгов, именно об этом мы и поговорим далее.

Как правильно использовать индикатор Force Index

Создатель индикатора рекомендовал создавать сделки на покупку в том случае, если линия индикатора с параметром 2 поднимется выше нуля, предвещая тем самым скорую коррекцию тренда. Сделку на покупку рекомендуется открывать сразу после закрытия первой свечи после выхода линии индикатора Force Index в плюсовую зону.

Сделку на продажу рекомендуется открывать как только линия индикатора опустится ниже нулевого уровня, а на графике закроется первая свеча. При этом, нужно следить за направлением тренда на более высоком тайм-фрейме, чтобы всегда входить в рынок по направлению тренда, а не против него.

Если линия индикатора колеблется возле нулевого уровня и постоянно пересекает его, то это говорит о том, что на рынке флэт. В это время, конечно же, лучше не использовать данный индикатор.

Если вы решили использовать данный индикатор для ведения торгов, рекомендую вам использовать валютные пары с высокой волатильностью. Для этого заранее выберите валютную пару, узнайте в какое время суток она активна и только тогда приступайте к торговле.

Предлагаю вашему вниманию еще один способ применения индикатора Force Index. Речь идет о входе в рынок при дивергенциях. Для этого вам необходимо внести в настройку индикатора значение 13.

Итак, обратите внимание на рисунок, представленный выше. Как вы видите, у ценового уровня появляется новый локальный максимум, в то время как линия индикатора устремляется вниз. Именно такие расхождения и являются сигналами для открытия ордеров.

Расхождение, представленное на рисунке, которое называется медвежьей дивергенцией, сигнализирует о возможных продажах валютной пары.

В случае если на рынке наблюдается бычья дивергенция, то есть тренд нисходящий, а линия индикатора движется вверх, это означает, что рынок обновляет локальный минимум и, скорее всего, рынок скоро сменит свое направление. Бычья дивергенция говорит о том, что на рынке происходит покупка валютной пары.

Для использования индикатора в полную силу, рекомендую установить на валютную пару Force Index и с параметром 2, и с параметром 13.

Обратите внимание на рисунок, представленный выше, если индикатор с периодом 2, говорит о том, что пора открывать сделку на покупку, а на индикаторе с периодом 13 наблюдается дивергенция, то с открытием ордера лучше пока повременить.

Плюсы и минусы индикатора Force Index

Согласно утверждениям опытных трейдеров, которые применяют Force Index для ведения торгов, основным его достоинством является высокий уровень точности сигналов, а также отсутствие перерисовок. Данный инструмент можно использовать для работы с любой валютной парой, самые лучшие результаты он показывает во время использования на тайм-фрейма от Н1 до H4. Несмотря на это, индикатор Force Index неплохо показывает себя и в процессе использования для ведения долгосрочных торгов.

Индикатор Force Index, как и любой другой подобный инструмент, обладает и некоторыми недостатками. Основным минусом этого инструмента является небольшое запаздывание, в некоторых случаях индикатор выдает сигнал тогда, когда он является уже очевидным. Совместное применение индикатора Force Index с другими инструментами технического анализа позволяет справится с данной проблемой.

Надеюсь, эта статья поможет вам стать действительно успешным трейдером на рынке Форекс. Подписывайтесь на мою рассылку и вы всегда будете в курсе всех эффективных индикаторов и стратегий.

Финансового рынка. Как известно, опять же, из постулатов Доу : тренд должен подтверждаться, а объем, соответственно, подтверждает тренд. Исходя из названия индикатора, можно догадаться, что чем больше значение индекса, тем сильнее тренд. Именно для определения силы тренда и применяют данный индикатор.

Разработал данный индикатор Александр Элдер, один из самых авторитетных трейдеров в мире. Свои идеи он описал в книге, которая считается бестселлером – «Как играть и выигрывать на бирже. И при этом индикатор считается относительно новым, ведь книга вышла в свет в 1993 году.

Так как индекс силы Элдера использует в своей формуле объемы сделок, то применительно к валютным парам, его сложно будет использовать, так как на валютных парах отображается тиковый объем, который может не совпадать с реальным объемом. Следовательно, лучшее применение индикатора будет для рынка акций.

Расчет индикатора

Формула индекса силы чрезвычайно проста и понятна. Он рассчитывается как произведение объема сделок на разность измеряемых цен базового актива (обычно это цена закрытия) текущего периода и предыдущего. На графике индикатора значения отображаются в виде экспоненциальной скользящей средней выбранного трейдером периода.

где EMA – экспоненциальная скользящая средняя с периодом n;

Volume – объем сделок;

P t , P t-1/ – цена текущего и предыдущего периодов соответственно.

Как пользоваться индексом силы Элдера

Обычно используют два периода для индикатора – это краткосрочный период (обычно выбирают равный 2) и долгосрочный период (выбирают равный 13). Краткосрочный период используют для получения сигналов входа в сделку, а долгосрочный – для определения силы текущего тренда. Стоит отметить, что близкие значения индикатора к нулю означают либо об окончании тренда, потери его силы, либо о том, что в данный момент на рынке преобладает боковой тренд.

Сигналы, получаемые индикатором EFI:

EFI прекрасно определяет силу тренда, поэтому, на мой взгляд, лучше всего использовать его как фильтр сигналов, получаемых от другого индикатора. Таким образом может получиться неплохая торговая стратегия.

(FRC) позволяет определить, насколько сильны быки при подъеме рынка или медведи при его падении. Индекс силы разработал и впервые использовал в своей торговле широко известный трейдер Александр Элдер .

Для расчета значений FI используется направление цены, ценовые колебания (волатильность) и объемы сделок. Используя параллельно с FI короткую (быструю) скользящую среднюю, трейдер может определить наиболее выгодные моменты для входа в рынок или выхода из него, а используя длинный (медленный) мувинг – грядущую смену тенденции.

Force Index дает трейдеру следующие сигналы:
● покупка – индикатор опустился ниже нулевого уровня, тренд – восходящий.

Как видно на скриншоте, для определения точек входа нужно сначала определить направление тренда, и только после этого открывать длинные позиции при падении значений индикатора ниже нулевого уровня. Все четыре позиции закрыты с прибылью.

Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex

● продажа – индикатор поднялся выше нулевого уровня, тренд нисходящий.

Аналогично длинным позициям – сначала определяем тренд и ценовой канал, потом ищем точки входа для открытия сделок на продажу. Несмотря на незначительный вход значений FI в положительную зону (выше уровня 0), первая сделка закрывается в профит. Две следующие также прибыльные.

● восходящая тенденция продолжится, если FI поднимается к новой высоте.
● нисходящая тенденция продолжится, если FI продолжит падение к новой глубине.
● смена тренда - располагается на том же уровне на протяжении какого-то временного промежутка. Так происходит в случае изменения цены, которые не подкрепляются достаточными изменениями торговых объемов.

На скриншоте видно, что отрезок индекса относительной силы А-В характеризуется малой волатильностью. Цена колеблется в узком коридоре (флэт), после чего идет смена тренда с нисходящего на восходящий.

Использование базируется на утверждении, что сила любого рыночного движения определяется его направлением, размахом и объемами. При закрытии текущей свечи выше предыдущей, это говорит о том, что сила рынка является положительной величиной, если свеча закрывается ниже – сила рынка является отрицательной величиной. Чем больше разброс цен, тем больше сила как абсолютная величина. Аналогично для объемов сделок – сила рынка растет при увеличении торговых оборотов.

Индикатор очень прост для понимания и дает хорошие сигналы.