Описание индикатора Force Index Elder и стратегии на его основе. Force Index — описание индикатора и одной из стратегий на нем

Экспирация в стратегиях с EFI

Экспирация при сигнале тренда

Краткосрочная торговля : возможна; несмотря на то, что турбо-торговля отличается повышенными рисками, используя EFI сдополнительными инструментами, можно добиться хорошего результата.
Среднесрочная экспирация : рекомендована; EFI лучше работает и демонстрирует сигналы трендов именно на таком временном отрезке, позволяя изучить тенденцию и сделать прибыльные ставки; стоит всегда перепроверять сигналы индикатора с помощью других инструментов.
Долгосрочная экспирация : возможна; в данном случае сигналы EFI стоит проверять с помощью дополнительных инструментов, технического и фундаментального анализов.

Экспирация при сигнале подтверждения тенденции

Краткосрочная торговля : возможна; экспресс-торговля отличается повышенными рисками, поэтому только используя EFI сдополнительными инструментами, можно добиться хорошего результата.
Среднесрочная экспирация : рекомендована; EFI лучше работает и демонстрирует качественные сигналы подтверждения трендов на таком временном отрезке, позволяя изучить рынок и сделать прибыльны ставки; стоит всегда перепроверять сигналы индикатора с помощью других инструментов.
Долгосрочная экспирация : возможна; в данном случае сигналы подтверждения трендов EFI стоит проверять с помощью дополнительных инструментов, технического и фундаментального анализов.

Экспирация при сигнале расхождения EFI с ценой

Краткосрочная торговля : допускается; EFI способен выдавать качественные сигналы расхождения с ценой; рекомендуется дополнять его другими инструментами.
Среднесрочная экспирация : рекомендуется; EFI способен выдавать хорошие сигналы на данном интервале, определяет моменты дивергенции и конвергенции; рекомендуется дополнять его другими инструментами.
Долгосрочная экспирация : допускается; EFI хорошо демонстрирует ценовые расхождения; это дает продуктивную торговлю; стоит перепроверять его данные дополнительными индикаторами и стратегиями, материалами технического и фундаментального анализов.

Начиная работать на рынке бинарных опционов, отдельно изучите особенности экспирации, которая способна улучшить результаты торгов. Для этого рекомендуем выбирать удобный терминал одного из популярных брокеров Олимп Трейд, предлагающий экспирацию от 1 минуты и до 1 часа. Переходите на официальный сайт брокера прямо сейчас и начните работать продуктивнее.

Файлы для скачивания

Платформа Метатрейдер 4 (мт4) – скачать .

Индикатор EFI для платформы мт4 - .

Индикатор индекс силы (Force Index) объединяет объем и динамику движений цены. Он был разработан Александром Элдером и представлен в книге «Trading for a Living» (на русском языке книга получила название «Как играть и выигрывать на бирже»). Элдер исходил из того, что для оценки силы каждого движения необходимо учесть его направление, пройденное расстояние и объем. В итоге, в основу индикатора индекс силы легли простые принципы:

• если цены закрытия растут, то сила положительна; если цены закрытия падают — отрицательна;
• чем сильнее изменения цены, тем больше сила;
• чем выше объем, тем больше сила.

Расчет значений индикатора индекс силы (Force Index)

Базовое значение индикатора силы рассчитывается как разница последнего и предыдущего закрытия умноженная на объем:

FI = ((CLOSE c — CLOSE c-1)) * VOL

FI — базовый индекс силы (индикатор силы с периодом 1)
CLOSE c — текущая цена закрытия
CLOSE c-1 — предыдущая цена закрытия
VOL — объем

Чаще всего Force Index рассчитывается за определенный период, превышающий 1. В таком случае используется скользящая средняя от базового значения:

FI n = EMA n(FI)

FI n — индекс силы с периодом n
EMA n(FI) — n-периодная экспоненциальная скользящая средняя базового индикатора за последние n периодов

Индикатор индекс силы - применение

Из методики расчета индикатора видны элементы, влияющие на индекс силы. Повышение цены говорит о превосходстве покупателей (базовый индекс будет положителен). Причем чем больше рост цены, тем вероятно сильнее покупатели и тем больше будет рост индикатора. Падение цен свидетельствует о превосходстве продаж (базовый индекс будет отрицателен) и чем сильнее падение, тем ниже опустится индикатор силы. Существенное влияние на значение индикатора силы оказывает объем: чем выше объем, тем сильнее изменения цены влияют на значение Force Index. Объем становится своего рода подтверждением важности ценовых движений.

Определение тренда с помощью индикатора индекс силы

Force Index можно использовать для определения направления тренда. Общие принципы интерпретации просты: когда индекс силы достигает положительных значений, это говорит о восходящем тренде; отрицательные значения свидетельствуют о направленном движении вниз; значения близкие к нулевой линии являются признаком боковых движений.

Изменяя настройки периода можно определить как долгосрочную тенденцию (используя больший период) так и краткосрочную (используя меньший период для расчета значений индикатора). Повышение периода ведет к сглаживанию значений индикатора и более редким пересечениям нулевой линии. Снижение периода повышает чувствительность индикатора к последним изменениям цены. По умолчанию используется индекс силы с периодом 13, который был рекомендован Элдером для определения направления движения.

На графике отмечены участки в которых Force Index указывает на наличие направленного движения, график акций Oasis Petroleum Inc. (OAS), D1

Дивергенция индикатора индекс силы

Дивергенция — это расхождения в динамике индикатора и цены. Она характерна для большинства осцилляторов (индикаторов, колеблющихся в диапазоне) и считается признаком разворота движения. Бычья дивергенция возникает когда ближайшие минимумы цены понижаются, а соответствующие локальные минимумы индикатора повышаются. Бычья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вверх.

Бычья дивергенция индикатора силы, график акций Realty Income Corp. (O), D1

Медвежья дивергенция возникает когда максимумы цены повышаются, а соответствующие вершины индикатора понижаются. Медвежья дивергенция говорит о наличии предпосылок к развороту движения вниз.

Медвежья дивергенция индикатора силы, график акций The Kroger (KR), D1

При использовании дивергенций в качестве сигналов для открытия сделки необходимо наличие дополнительных подтверждений. Во время сильного тренда на рынке, не смотря на дивергенции, цена может длительное время продолжать двигаться в направлении основного движения.

Определение коррекций движения с помощью индикатора индекс силы

Для нахождения подходящих точек входа при наличии направленной тенденции, Элдер рекомендовал использовать индекс силы с периодом 2. Для начала необходимо определить приоритетное направление движения, например, с помощью 13 EMA ( с периодом 13). Если рынок движется вверх (находится выше 13 EMA), сигнал на покупку возникает, когда индекс силы с периодом 2 опускается ниже нуля. И наоборот, если рынок движется вниз (находится ниже 13 EMA), сигнал на продажу возникает, когда индекс силы с периодом 2 поднимается выше нуля. Эти же сигналы можно использовать и для наращивания уже открытых позиций.

Сигналы (отмечены линиями) при сочетании 13 ЕМА и индекса силы с периодом 2, график акций Procter & Gamble (PG), D1

Индикатор индекс силы на рынке форекс (Внимание пользователям MetaTrader!)

При расчете значений индикатора индекс силы существенным фактором является объем сделок. Так как на рынке форекс транслируемые данные не отражают полный объем сделок (нет общих данных учитывающих объем сделок на всех площадках), то вероятно неверное построение индикатора. Полноценно применять индикатор индекс силы можно на биржевых инструментах. Для тех, кто торгует на рынке форекс и хотел бы применять индикаторы объема можно порекомендовать использовать для анализа фьючерсы. Движения инструментов рынка форекс практически идентичны соответствующим фьючерсам, которые торгуются на биржевых площадках и транслируются с полными достоверными данными по объему торгов.

Как видно из примера ниже, отличается даже направление динамики изменения объемов.

Сравнение EUR/USD и фьючерса евро (6E) на примере анализа динамики объемов 5-минутного графика

Сочетание цены и объема позволяет определить потенциальную силу движения и возможные точки разворота. Краткосрочный индекс силы помогает определить точки входа во время коррекции движения. Force Index с более длительным периодом наглядно показывает степень преобладания одной из сторон, а также моменты вероятного ослабления доминирования. Как и другие индикаторы, индекс силы желательно сочетать с другими методами анализа поведения цены. Например, в качестве подтверждения сигналов индикатора можно использовать реакцию на ближайшие уровни поддержки и сопротивления.

Индикатор Force Index был создан Александром Элдером для измерения силы быков и медведей. Индикатор Индекс Силы совмещает в себе информацию об объеме, направлении движения курса валюты и характере движения.

Если цена закрытия свечки выше предыдущей, значит, Force Index растет. При увеличении объема, также Индекс Силы возрастает. Если величина в пунктах предыдущей свечки больше величины текущей свечи, значит, Force Index возрастает.

А. Элдер считал, что Индекс силы лучше всего отражает сглаженный, усредненный вид борьбы быков и медведей на финансовых рынках. При этом, Force Index с параметром периода — 2 показывает точные моменты входа в рынок, а с периодом 13 — указывает на краткосрочное направление движения финансового инструмента.

Лучше всего индикатор Force Index применять на старших таймфреймах: Н4, D1.

Формула расчета Force Index

Force Index (i) = VOLUME (i) x ((MA (Ap PRICE, N, i) — MA (Ap PRICE, N, i-1)),

где FORCE INDEX (i) - текущее значение Индекса силы;

VOLUME (i) - объем на текущей свечке;

MA (Ap PRICE, N, i) - простая, взвешенная, экспоненциальная скользящая средняя за N периодов для текущей свечи;

MA (Ap PRICE, N, i-1) - простая, взвешенная, экспоненциальная скользящая средняя для предыдущей свечи;

Ap PRICE - тип цены, который используется в расчетах;

N - период сглаживания.

Из формулы расчета индикатора Force Index следует, что он высчитывается путем нахождения разницы между предыдущими ценами и текущими, и этот результат умножается на тиковый объем.

Уникальной разработкой Элдера было то, что он учитывал объем при вычислении индекса силы. Ведь действительно, сильные трендовые движения любого финансового инструмента, в большинстве случаев, сопровождаются повышением объема сделок: покупатели и продавцы своими сделками толкают цену дальше.

Цены закрытия текущего и предыдущего периодов ценового диапазона определяют победившую сторону в торгах: либо быки толкают рынок вверх, либо медведи уносят рынок вниз.

Применения индикатора Force Index на практике

Элдер рекомендовал покупать финансовый инструмент, если индикатор Force Index с периодом 2 с плюсовой зоны опустился ниже нуля, показывая коррекцию. Вход на покупку следует осуществить на закрытии свечи, которая образовалась при входе Force Index (2) обратно в плюсовую зону. Естественно, на большем таймфрейме, Force Index (2) будет затрагивать и микродвижения, что нужно будет фильтровать дополнительными инструментами. Главное, при этом учитывать направление движение цены и не входить против него. Хорошим дополнительным сигналом для уверенных покупок финансового инструмента является подтверждение растущего объема.

Для продаж любого финансового инструмента следует входить в рынок, когда индикатор Force Index с периодом 2 поднялся с минусовой зоны выше нуля. Вход на продажу следует делать на закрытии свечи, которая образовалась при входе Force Index (2) обратно в минусовую зону. При этом, также нужно смотреть за направлением текущей тенденции на более старшем таймфрейме и обязательно входить в рынок только по движению финансового инструмента, а не против него. Также, подтверждающим сигналом для хороших продаж являются растущие объемы, для рынка Форекс – тиковый объем.

Если же индикатор Force Index пересекает нулевую отметку несколько раз, значит, на рынке наблюдается флэт: нет преобладающей силы между быками и медведями. Флэт также можно распознать, если наблюдается одновременный рост цены и индикатора Force Index, а объем сделок низкий. Не подтверждение объемом любого импульсного движения на рынке, может свидетельствовать о скором развороте текущей тенденции.

Индикатор Force Index, как и большинство осцилляторов, показывает сигналы на вход при дивергенциях.

Медвежья дивергенция индикатора Force Index появляется тогда, когда цена обновляет свои вершины, а Индекс Силы делает вершину ниже предыдущей. Таким образом, выходит расхождения между показаниями цены и индикатором Force Index, которое сигнализирует о возможных продажах валютной пары.

Бычья дивергенция индикатора Force Index возникает тогда, когда цена обновляет свои низины, а Индекс Силы осуществляет падение, которое выше предыдущего. Таким образом, выходит расхождение цены и индикатора Force Index, которое сигнализирует о возможных покупках валютной пары.

Преимущества и недостатки индикатора Индекс силы

Преимущества индикатора Force Index:

Главным преимуществом индикатора Force Index является его не перерисовываемость и четкость сигналов, которые неплохо работают на дневных графиках любой валютной пары. Многие трейдеры используют индикатор Force Index в долгосрочных стратегиях торговли на валютном рынке Форекс.

Недостатки индикатора Force Index:

Существенным недостатком индикатора Force Index является запаздывание данных. К сожалению, Индекс Силы показывает сигнал на вход тогда, когда это уже очевидно. Чтобы избежать данной проблемы, следует использовать индикатора Force Index совместно с другими индикаторами рынка Форекс.

Таким образом, мы с вами ознакомились с функционированием знаменитого индикатора Элдера — Force Index. Надеемся, что вы учтете все его плюса и минуса при работе на валютном рынке Форекс.

В мире трейдинга и валютных рынков развитие новых методов анализа происходит постоянно. Создаются новые техники и индикаторы. И одним из самых известных создателей таких индикаторов можно назвать Александра Эдлера. Его главная и самая известная разработка индикатор Индекс Силы (Force Index) описан в книге Trading For A Living by Dr Alexander Elder.

Индикатор Индекс Силы (Force Index): определение и формула

В мире трейдинга и валютных рынков развитие новых методов анализа происходит постоянно. Создаются новые техники и индикаторы. И одним из самых известных создателей таких индикаторов можно назвать Александра Эдлера. Его главная и самая известная разработка Индекс Силы (Force Index) описан в книге Trading For A Living by Dr Alexander Elder.

Это осциллятор, который создан для измерения силы покупателей на рынке при восходящих трендах и силы продавцов при нисходящих. Индекс Силы рассчитывается на основе трех основных составных частей: направлении изменения цены, размере движения цен и объеме торгов. Согласно словам автора, данный индекс должен сглаживаться скользящими средними. В результате Force Index способен достаточно точно определять изменения в противовесе покупателей и продавцов.

Трейдеры считают, что Force Index – один из самый точных индикаторов, который объединяет комбинацию показателей цены и объема в одном индикаторе.

Индекс Силы рассчитывают по формуле:

Raw Force Index I = Volume x (Close i – Close i-1)

Force Index = EMA (Raw Force Index, N)

где:
Volume - текущий объем, на Forex это «тиковый объем»;
Close i - цена закрытия текущей свечи;
Close i-1 - цена закрытия предыдущей свечи;
EMA - экспоненциальное скользящее среднее. Этот тип указан в работе автором индикатора. Трейдер может использовать также остальные виды скользящего среднего.

То есть Индекс Силы рассчитывается как разница текущего значения цены закрытия и предыдущего, умноженная на объем (на валютном рынке на валютный объем). Положительную силу рынка характеризирует закрытие торгов при цене выше предыдущей. Если же цена закрытия меньше цены закрытия это говорит об отрицательном рынке. Таким образом, на силу рынка влияют не только направление и величина, но и объем. С ростом объема растет индекс. Таким образом, получается, что стремительные изменения цен на небольших объемах и незначительные изменения цен на больших объемах часто приводят к аналогичным значениям Force Index.

Пример индикатора можно увидеть на графике:

Индикатор Индекс Силы (Force Index): применение и недостатки

Force Index – индекс, который определяет движущую силу рынка на основе объема и изменения цен. Как правило, этот индикатор используется для дневных графиков. Он является мерой преобладания силы продавцов или покупателей на рынке. Объем используется для получения более точных данных показателя. Период для расчета чаще всего выбирают 2 или 13, как предлагал Александр Элдер. Но время от времени трейдерами используются и периоды больше 20.

При восходящем тренде изначально цены растут на сильных объемах. Когда линия Индекса Силы с периодом 13 обновляет максимум, это подтверждает восходящую тенденцию. Если же тренд теряет силу, это проявляется в снижении темпов его роста или уменьшении объема. Далее можно наблюдать менее высокие максимума индикатор. И, в результате, пересечение им центральной линии сверху вниз. Это является сигналом для начала продаж. Соответственно, при пересечении линией индикатора графика цены снизу вверх, это является сигналом для покупок.

То есть основное использование Force Index состоит в определении, кто на данный момент имеет большую силу на рынке – продавцы или покупатели.

Принято считать, что покупки нужно совершать, когда двухпериодная экспоненциальная скользящая средняя от индикатора Force Index размещена в отрицательной зоне. Аналогично, продавать – когда она находится в положительной зоне. При этом покупать стоит только в направлении тренда. Именно для этого, по словам автора, используется период равный 13 для скользящей средней. Когда эта линия входит в отрицательную зону – на рынке преобладают продавцы.

Часто трейдеры также используют дивергенции Индекса Силы и графика цены. Именно с их помощью определяют самые важные точки разворота тренда.

При интерпретации сигналов Force Index очень большое значение имеет тип движения – краткосрочный или среднесрочный. Период 13 более точно указывает возможность продолжения среднесрочных трендов.

Краткосрочная интерпретация Индекса Силы

Период 2 используется для определения краткосрочных тенденций. Такой индикатор принято считать самым точным в виде гистограммы. Когда линия индикатора пересекает линию нуля снизу верх – это является сигналом о силе покупателей, сверху вниз – о силе продавцов.

Использования Force Index с другими индикаторами увеличивает его эффективность. Таким образом, можно отыскать лучшие точки для входа (при падении линии тренда) и выхода (при росте).

Лучший момент для закрытия позиций можно найти при входе линии Индекса Силы в отрицательную зону при восходящем тренде. Именно эту точку можно считать локальным минимумом среднесрочного тренда и она лучший момент для покупок. В этом случае можно использовать Stop-Loss, чтобы уберечь свои вложения от потерь.

Если же 2-дневная скользящая средняя от Force Index демонстрирует вход в положительную зону при нисходящем тренде, это – хороший сигнал для продаж. Этот момент называют локальным максимумом.

Короткую скользящую среднюю от Индекса Силы иногда используют для добавлений к открытым позициям. Это можно осуществлять каждый раз при вхождении индикатора в отрицательную зону при восходящем тренде (сигнал на покупку) и при схождении индикатором в положительную зону при нисходящем тренде (сигнал на покупку).

При рассмотрении более продолжительных промежутков времени нужно использовать еще один сигнал. Самые минимальные значения скользящей индикатора за долгий период (для примера, 30 свечей) говорят о большой силе продавцов. В таком случае очень вероятно дальнейшее снижение.

Когда скользящее среднее от Force Index с периодом 2 находится в отрицательной зоне, продажи для открытых позиций необходимы, если индекс становится положительным. Соответственно, открытые позиции в положительной зоне необходимо закрывать, когда индекс становится отрицательным. Так трейдеры ловят экстремальные значения для закрытия позиций.

Среднесрочная интерпретации Индекса Силы

В случае осуществления среднесрочных торговых операций необходимо использовать экспоненциальное скользящее среднее от Force Index с периодом 13.

Определение текущего тренда происходит аналогично индикатору с периодом 2. Значения над центральной линией говорят о преобладании покупателей, под центральной линией – о превосходстве продавцов. Если же значение Force Index приближенно к центральной линии, это говорит о флете на рынке.

С помощью Индекса Силы также можно подтвердить продолжение тренда. Об этом сигнализирует достижение скользящей индикатора нового максимума. Если же восходящее движение теряет силу, цены снижают скорость роста, скользящая от Force Index демонстрирует снижение максимумов. В результате, индикатор пересекает центральную линию.

Также часто используют дивергенцию Индекса Силы и графика цен. Если максимум цены больше предыдущего, а максимум индикатора меньше, это говорит о необходимости продаж, поскольку покупатели теряют силу.

Если же новый минимум цен меньше предыдущего, а минимум индикатора больше прошлого – это говорит о снижении силы тренда и является сигналом для покупок.

Недостаток Force Index

На валютном рынке принято использовать «тиковый объем», который не всегда совпадает с реальным. Поэтому стоит очень осторожно воспринимать сигналы.