Индикатор Билла Вильямса для бинарных опционов – Индекс облегчения рынка – MFI. Индекс облегчения рынка (MFI)

Билл Вильямс, автор известной книги «Торговый хаос», предложил много хороших индикаторов, вошедших в большинство распространенных торговых терминалов. Одним из таких индикаторов является Market Facilitation Index или Индекс Облегчения Рынка , сокращенно обозначающийся как BW MFI (не путать с MFI - индексом денежного потока). Этот индикатор основан на оценке движения цены и того проторгованного объема, который заставил котировки двигаться.

Расчет MFI довольно прост и состоит из одной формулы:

BW MFI = (HIGH - LOW) / VOLUME

Индикатор вычисляется как диапазон изменения цены за период, умноженный на проторгованный в периоде объем. На графике индикатор выглядит как разноцветная гистограмма в отдельном окне.

Цвет каждого столбика гистограммы выбран не просто так. В зависимости от соотношения индикатора и объемов торгов Билл Вильямс поделил все бары (или японские свечи) на четыре возможных группы:

Зеленый бар возникает, когда BW MFI растет на растущем объеме. Такая динамика рынка обозначает, что в торги включаются новые участники, толкающие котировки в текущем направлении. Активность игроков и приток новых денег говорит о том, что движение активно развивается и в нем необходимо участвовать. Такой бар не используется для входа в рынок, так как движение уже идет, и пытаться догнать его может оказаться рискованно. Но он используется для подтверждения ранее выполненного входа и удержания позиции.

«Фальшивый» бар появляется, когда BW MFI вырастает на падающем объеме. Это говорит о том, что движение развивается не за счет притока новых участников, а лишь из-за отсутствия сопротивления, с другой стороны. Во время малых объемов торгов даже средние по размеру заявки покупателей или продавцов способны временно изменить баланс и сдвинуть котировки. Такие движения стоит расценивать просто как бессистемные колебания, которые сами по себе ничего не значат.

«Увядающий» бар можно увидеть на графике, когда и объемы торгов и BW MFI уменьшаются. Такой бар сигнализирует о том, что у участников рынка пропадает интерес к данному активу. Все, кто хотел войти в позицию уже вошли и ожидают движения, а новых участников не прибавляется. Такой бар может быть предвестником боковой коррекции. Часто такой бар появляется в конце первой волны Эллиота, которые также предлагал использовать Билл Вильямс.

«Приседающий» бар является самым интересным с точки зрения использования индикатора. Такой бар возникает, когда BW MFI снижается, но объемы торгов растут. Это говорит о том, что новые участники встречают сильное сопротивление с противоположной стороны. Согласно Биллу Вильямсу, все основные тренды заканчиваются «приседающим баром», который находится среди одного из трех баров в вершине или основании.

Торговля с использованием BW MFI

Индикатор можно использовать в самых различных комбинациях с другими инструментами технического анализа. Сам Билл Вильямс предлагал систему подсчета волн Эллиота с подтверждением начала и окончания волн с помощью индикаторов BW MFI, MACD, Fractals и уровней Фибоначчи. (ССЫЛКИ) Подробнее об этом можно прочесть в книге «Торговый хаос».

В упрощенном варианте предлагается следующий вариант использования: Если «приседающий» совпадает с пин-баром , а также находится в предполагаемой целевой зоне текущей волны Эллиота и на индикаторе MACD имеется дивергенция, то разворот рынка должен быть с вероятностью 99%.

Кроме того, Билл Вильямс предлагает следующую самостоятельную стратегию торговли по «приседающему бару». В случае его появления, выставляется отложенный ордер на покупку (Buy Stop) чуть выше максимума и на продажу (Sell Stop) чуть ниже минимума. Как правило, рынок в течение двух следующих баров пробивает максимум или минимум «приседающего» и идет в том направлении.

Логика такой стратегии достаточно простая: если объемы растут, но движение не идет, значит в данный момент происходит борьба покупателей и продавцов. Когда одна сторона побеждает и продвигает цену в своем направлении, другая вынуждена в спешке закрывать свои позиции, чтобы не уйти глубоко в минус, и этим толкает котировки еще дальше. Учитывая такую логику, имеет смысл торговать по «приседающему» на таймфрейме не меньше 4-часового, а лучше на дневном.

BW MFI простой индикатор с глубоким смыслом, который может дать дополнительную информацию о рынке в каждый момент времени. Обязательно стоит изучить его тем, кто торгует с использованием волн Эллиота и всем тем, кто хочет пополнить свой арсенал эффективным инструментом.

БКС Экспресс

Индикатор Market Facilitation Index (Индекс облегчения рынка) взвешивает цены по объему торговли,он был предложен, как и многие современные , Биллом Вильямсом, определяет ценовую амплитуду за указанный период.

Инструмент ориентирован на опытных игроков, поскольку не предлагает готовых сигналов для совершения операций. Напротив, индекс показывает информацию, которая нуждается в правильном анализе со стороны игрока.

Формула расчёта индикатора MFI

Расчет Индекса облегчения рынка ведется по формуле:

• BW MFI = (HIGH – LOW)/VOLUME,
• где HIGH - максимальное значение цены текущего бара;
• LOW - максимальное значение цены текущего бара;
• VOLUME - объем торгов на текущем баре.

Как пользоваться.

Обычно игрок не знает как пользоваться инструментом. Наилучшие результаты он показывает в сочетании с другими . Лучше всего соизмерять МФИ с паритетом между покупателями и продавцами.

На первый взгляд инструмент не дает полезной информации, но если знать что это такое, можно получить большую выгоду.

Интерпретация и описание сигналов, которые полезны трейдеру:

Рост BW и volume. Рынок пускает новых игроков. Это значит, что они открывают позиции и рассчитывают на продолжение текущего курса. По сочетанию с другими индикаторами индекс Билла Вильямса покажет покупать, продавать или отказаться вовсе от вхождения на рынок.

Соразмерное падение BW и volume. Актив перестал быть интересен быкам и медведям. Уход из активной торговли вызывает бестрендовый рынок.

Интересно и полезно, в тему статье о MFI!

Рост BW при одновременном падении volume. Инвесторы покидают рынок, поднимается волатильность, которая может обернуться тем или иным образом. Могут быть валютные интервенции, спекуляции. Лучше не входить на рынок, от новых сделок отказаться.

Падение BW при одновременном росте volume. Быки и медведи сражаются между собой, при этом объем торгов высокий. Никакого планомерного изменения цен не происходит.

Использование инструмента подразумевает высокий уровень грамотности трейдера и готовность самостоятельно ставить эксперименты. Удачные решения закрепляются и становятся основанием выигрышных стратегий.

Резюме об индикаторе.

Ориентированный на профессиональных трейдеров с многолетним стажем и хорошими познаниями в области алгоритмов на рынке Форекс, данный инструмент не рекомендован новичкам.

Те пользователи, которые в полной мере научатся применять индикатор получат значительную прибыль.

Подобные тенденции обычно весьма скоротечны и трудно предсказуемы. Уменьшение значения индикатора и рост объема сделок, совершающихся на рынке, отражает упорную борьбу «быков» и «медведей» при равных силах.

Прорыв этого бара обычно оказывает непосредственное влияние на дальнейшую тенденцию изменения цен. Падение и BW MFI, и объема соответствует , т. е. утрате интереса трейдеров к сложившийся ситуации и ожидании «лучших времен».

Индикатор Money Flow Index представляет собой осциллятор, сравнивающий положительные и отрицательные движения денежных средств по активу за выбранный период. Этот индикатор во многом напоминает осциллятор RSI, но с существенным отличием — Money Flow Index учитывает еще и объем торгов, то есть связывает понятие цены с денежными средствами, образовавшими текущую цену. В торговом терминале QUIK индикатор Money Flow Index обычно отображается в новой области снизу графика цены и представляет собой кривую красную линию, пересекающую уровни 20 и 80 — уровни перепроданности и перекупленности (п/п).

Рис. 1. Отображение индикатора Money Flow Index в торговом терминале QUIK

Логика индикатора Money Flow Index

В своем построении Money Flow Index использует понятие типичной цены (Typical price) — частного от деления суммы максимальной, минимальной и цены закрытия на 3. Считается, что типичная цена дает более полную характеристику процесса, происходящего с инструментом, чем цена закрытия. Базовым понятием при расчете Money Flow Index будет выступать Money Flow (денежный поток), который определяется произведением типичной цены взятого периода на объем торгов за указанный период.

Money Flow(i) = Tp(i)*Volume(i), где Money Flow(i) — величина денежного потока за период, Tp(i) — типичная цена за период, Volume(i) — объем торгов за период.

Следующий шаг — отнесение текущего денежного потока либо к положительному (Positive Money Flow), либо к отрицательному денежному потоку (Negative Money Flow). Если текущая типичная цена больше предыдущей, то Money Flow положителен, если же типичная цена меньше — значение денежного потока приписывается к отрицательному.

На этом этапе вычисляют денежное отношение (Money Ratio) как частное от деления суммы положительных денежных потоков за указанный период на сумму отрицательных денежных потоков за аналогичный период.

Money Ratio = ∑(Positive Money Flow(i))/∑(Negative Money Flow(i)).

Финальный этап вычисления индикатора — вычисление непосредственно Money Flow Index как разности 100 и частного от деления 100 на сумму 1 и денежного отношения.

Money Flow Index = 100 - (100/(1+Money Ratio).

Стоит отметить, что Money Flow Index не носит в своем расчете модели усреднения, а выбор периода является лишь временным отрезком, на котором выделяются положительный и отрицательный денежные потоки для их дальнейшего сравнения. Следовательно, индикатор Money Flow Index является синхронным с ценой, а в некоторых ситуациях — даже опережающим.

Если актив растет в текущем периоде, то к значению положительного денежного потока прибавляется произведение типичной цены периода на объем торгов, и значение Money Flow Index увеличивается.

Если же цена актива снижается, то к значению отрицательного денежного потока прибавляется произведение типичной цены на объем торгов, и значение Money Flow Index снижается.

Торговые сигналы индикатора Money Flow Index

Подобно индикатору RSI, Money Flow Index подает три типа сигналов. К ним относятся выход из зон п/п, дивергенция и образование фигур.

Так как Money Flow Index — это типичный осциллятор, то самым распространенным сигналом будет выход линии индикатора из зон перекупленности/перепроданности. Причем, когда начинается тренд, Money Flow Index, как и все остальные осцилляторы, способен «залипнуть» в соответствующей зоне п/п.

Следовательно, этот индикатор нуждается в трендовом фильтре — трендовом индикаторе. Как пример — система индикаторов Bollinger Bands и Money Flow Index. Bollinger Bands будет выполнять роль указателя тренда, показывая тенденцию наклоном своей средней линии и фильтруя показатели Money Flow Index (только покупки при растущей средней линии Bollinger Bands и только продажи — при снижающейся). Сделка совершается в момент изменения наклона средней линии трендового индикатора, либо когда цена доходит до линий границ Боллинджера — при условии, что в это время происходит выход из зон п/п по индикатору Money Flow Index. Стоп-приказы выставляются за локальными экстремумами. А фиксация прибыли осуществляется при смене направления средней линии Bollinger Bands.

Рис. 2. Сигналы на совершение сделок по индикаторам Money Flow Index и Bollinger Bands

Самый сильный сигнал к совершению сделок дает индикатор Money Flow Index, образуя дивергенцию с ценой. Так называется ситуация, когда в рамках текущего тренда цена образует новый экстремум, который не дублируется экстремумами индикатора. Этот сигнал носит несколько опережающий характер. Сделка совершается при выходе линии индикатора Money Flow Index из зон п/п с выставлением стоп-приказа за последним локальным экстремумом.

Рис. 3. Сигнал на совершение сделок по индикатору Money Flow Index при дивергенции с ценой

Индикатор Money Flow Index так же, как и цена, может быть подвержен классическому техническому анализу. Кроме того, он может так же образовывать тренды и фигуры, причем иногда даже опережая цену на несколько периодов. Сделки совершаются при пробитии линий индикатора своей трендовой линией после разворотных фигур с размещением защитной остановки за последним локальным экстремумом.

Рис. 4. Сигнал на совершение сделки по индикатору Money Flow Index при образовании фигуры «Голова и плечи».

Отображение индикатора Money Flow Index в торговом терминале QUIK

Для того чтобы вывести индикатор Money Flow Index, необходимо в окне графика цены нажать клавишу Insert. Затем в появившемся окне «Добавление графика» следует из списка индикаторов, доступных в QUIK, выбрать Money Flow Index. После чего следует нажать клавишу «Добавить».

Рис. 5. Выбор индикатора Money Flow Index из списка окна «Добавление графика»

По выполнении указанных действий в окно графика актива ниже ценовой области добавится новая область, в которой будет находиться кривая красная линия индикатора Money Flow Index, а также две параллельные синие линии — уровни 20 и 80 — границы зон перекупленности/перепроданности. В базовом варианте индикатор представлен с периодом расчета, равным 3.

Рис. 6. Базовое отображение индикатора Money Flow Index в торговом терминале QUIK

Для редактирования настроек индикатора следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E. Затем в появившемся диалоговом окне «Редактирование настроек графика» следует выбрать область с индикатором Money Flow Index. Далее необходимо перейти во вкладку «Свойства», где можно изменять цветовые настройки индикатора в поле «Цвет линии», выбирая интересующий цвет и толщину линии.

Рис. 7. Редактирование настроек отображения индикатора Money Flow Index

Для редактирования периода расчета индикатора Money Flow Index следует кликнуть по вкладке «Параметры» и в поле «Количество периодов» указать искомое значение. Значение по умолчанию равно 3, но нередко для поиска менее частых, но более верных сигналов используется параметр 14. Чтобы изменения вступили в силу, следует нажать на клавишу «ОК».

Рис. 8. Редактирование параметров расчета индикатора Money Flow Index

Вывод

Индикатор Money Flow Index — это своеобразная вариация RSI, учитывающая объем торгов. Отсюда и проистекают свойства этого индикатора. Поскольку значение объема сложно переоценить для анализа актива, Money Flow Index более предпочтителен для проведения анализа, чем RSI. Ознакомились с описанием индикатора Money Flow Index, но по-прежнему остались вопросы? Регистрируйтесь на портале «Открытие Брокер », чтобы получать полезную информацию из первых рук! Поможем разобраться во всех нюансах, расскажем, как получать прибыль из сигналов индикатора и строить собственные стратегии на основании Money Flow Index.

Здравствуйте, уважаемые читатели! Представляю Вам индикатор BW MFI (Market Facilitation Index, с англ. Индекс Облегчения Рынка), разработанный Биллом Вильямсом. На страницах своего блога я уже рассмотрел большинство его индикаторов, в конце поста на них будут приведены ссылки.

Итак, расчет индикатора BW MFI довольно простой (кстати, приставка BW – это инициалы автора, дабы не путать его с другим индикатором ), рассчитывается разность между самой высокой ценой бара и самой низкой, затем полученное значение делится на тиковый объем той же самой свечи:

BW MFI (i) = (High (i) – Low (i))/Volume (i);

Индикатор строится виде гистограммы в нижней части графика.

BW MFI является стандартным для терминала mt4 («Вставка» – «Индикаторы» – «Билла Вильямса» – «Market Facilitation Index»). Запустим его:

В индикаторе не предусмотрены изменения каких-либо настроек, кроме как стилей гистограмм. Это и понятно из его формулы, расчет идет только по текущему бару, и дальнейшее сравнение идет только с предыдущем баром.

Значение гистограмм:

1. Если объем и полученое значение индикатора BW MFI (i) последнего бара больше, чем на предыдущем:

Volume (i) > Volume (i-1);

BW MFI (i) > BW MFI (i-1)

То гистограмма растет и она зеленого цвета. Это означает, что крупные игроки входят в рынок, следуем их примеру и открываем позиции в направлении движения бара.

2. Если наоборот, объем и BW MFI последнего бара меньше, чем на предыдущем, то гистограмма коричневого цвета (крупные игроки не заинтересованы в дальнейшем движение цены). Советую лезть на забор (вне рынка), если открыты сделки можно подумать о их закрытии или же переводим в безубыток.

3. Если ВW MFI растет на небольших объемах, то есть значение индикатора на последнем баре больше, чем на предыдущем, а значение объема меньше, то гистограмма голубого цвета (крупные игроки вне рынка, цена движется по инерции за счет мелких спекулянтов).

4. Если текущее значение индикатора меньше, чем на предыдущем баре, а объем вырос, то гистограмма розового цвета (идет борьба между покупателями и продавцами и неизвестно куда двинется цена вверх или вниз).

Оставайтесь в этом случае также вне рынка, нужно дождаться закрытия бара и смотреть куда двинется цена, Билл Вильямс называл такой бар «Приседающим». Если на последующих барах растет объем и BW MFI (гистограмма зеленого цвета), входим в рынок в сторону движения цены.

Вот, собственно и весь индикатор.

Я индикатором BW MFI вообще не пользуюсь, так как считаю, что для сравнения объема и значений индикатора одного бара к сожалению недостаточно. Но я вас не отговариваю, возможно, вы сработаетесь и найдете в нем свою изюминку, хотя, пожалуй, нет… не найдете вы в нем ничего. До свидания.

Индикатор MFI (Money Flow Index) – это индикатор индекса денежного потока, который демонстрирует динамику текущего тренда на рынке Forex.

Торговый индикатор MFI очень похож на технический индикатор RSI (индекс относительной силы), но в отличии от (Relative Strength Index), MFI использует в своём алгоритме рыночный объём. Когда индекс денежного потока находится в пределах от 0 до 100, трейдеры часто используют стандартные методики входа в рынок:

1. Когда показатель индикатора MFI падает ниже 20 – это означает, что рынок перепродан.
2. Если показатель MFI находится выше отметки 80 – рынок является перепроданным.

– это снижение торговых и неторговых рисков в игре на бирже. Индекс денежного потока очень прост для понимания и достаточно эффективен в определении тренда на графике для снижения торговых рисков. Конечно, использовать лишь данный технический индикатор на рынке Forex нельзя, но, как вспомогательный фактор он работает отлично, подтверждая бычьи или медвежьи настроения котировок валютных пар. Давайте теперь разберёмся в принципах работы индикатора MFI.

Принцип работы индикатора MFI

Принцип действия технического индикатора MFI заключается в измерении приходящих на валютный рынок денег для покупки и продажи финансового инструмента (валюты). Если сравнивать MFI и RSI, то опытные трейдеры предпочитают использовать Money Flow Index, потому как данный индикатор демонстрирует торгуемый объем, который позволяет точно определять тренд, в то время, как Relative Strength Index фокусируется исключительно на колебаниях цены. Возростающий денежный поток образовывается, когда новая ценовая котировка является более высокой, чем предыдущее среднее значение цены. Можно найти значение средней цены путём определения дневного максимума и минимума, а также цены закрытия для заданного дня, делением этой суммы на 3.

Как рассчитывается Money Flow Index

Данная формула не требует сложных программных вычеслений. Денежный поток эквивалентен среднесрочной цене и объёму торгов. Во-вторых, производится расчёт факторов, вызываемых денежным коэффициентом, который формируется делением бычьего денежного потока на медвежий (максимум и минимум цены). Бычий тренд развивается, когда существующая средняя цена находится выше, чем за анализируемый период. Медвежий тренд развивается, когда средняя цена находится ниже предыдущего анализируемого периода. Вы можете определить значение индкатора MFI по формуле:

MFI = 100 – 100 / (1 + коэффициент цены)

Средневзвешенный RSI

Поскольку индикатор индекса денежного потока (MFI) – это производный вариант технического индикатора рынка Forex – Relative Strength Indicator, Money Flow Index трейдеры часто называют средневзвешенным RSI. Последней частью индекса денежного потока является традиционная формула RSI. Индикатор MFI добавляет шаг рассчёта cоотношением сырого денежного потока, прибавленного к коэффициенту цены, основанному на объёме. Сырым денежным потоком служит объём в $1, для безопасности в тот день, когда вы используете MFI или средневзвешенный RSI.

Коэффициент денежного потока

Коэффициент денежного потока – это фундамент индикатора MFI. После того, как вы рассчитаете среднюю цену и сырой денежный потока, вы сможете определить коэффициент денежного потока, который сравнивает соотношение бычьего денежного потока с медвежьим потоком денег. Когда вы получили коэффициент денежного потока, вы сможете рассчитать MFI по вышепреведённой формуле.

Индексация

Для использования индикатора MFI, как сильного индикатора безопасного тренда, вы должны установить обоснованные периоды индекса. Например, вы можете установить период с таймфреймом в 1 день, но это слишком короткий период для определения сильных трендов. Если вы активно торгуете на бирже Forex (например, используете скальпинг) и вам не нужен исключительно сбор статистических данных, – вы не должны ставить большой период, например, 120 дней. Почему? Потому что, занимаясь краткосрочной торговлей и используя такой высокий временной период индикатора MFI, вы наверняка пропустите возможность обнаружить короткие тренды и получить на этих небольших колебаниях котировок прибыль. Рассматривая временной промежуток сроком от 14 до 21 дня, этого уже будет достаточно, чтобы определить тренд и получить преимущество при заходе в сделки, пока оно еще существует.