Главная Бизнес-идеи Скачать скользящую среднюю wma вма для mt4. Индикатор WMA (взвешенное скользящее среднее). Пересечение скользящей средней с ценой

Скачать скользящую среднюю wma вма для mt4. Индикатор WMA (взвешенное скользящее среднее). Пересечение скользящей средней с ценой

Терминала надо ввести только одно значение - период и у вас на графике появится серьезный инструмент для увеличения прибыльности торговли. Дальше мы расскажем, по какой формуле работает индикатор WMA, какой период выбирать под разные ситуации рынка и стили торговли.

Начнем с истории индикатора. Обычный индикатор «скользящая средняя» показывает среднее число из данных за определенный период. Например, вы торгуете на графике с масштабом М1 и в окне у вас помещается график за последние несколько дней. Вы добавляете на график индикатор Moving Average и период для него. Стандартный период в 10 единиц будет значить, что для построения одной точки графика MA используются прежние 10 значений средней цены. То есть, для построения одной точки на 19:00 берется информация за 18:59, 18:58 и т.д. В результате получим усредненное значение, с помощью которого можно спрогнозировать и движение графика. Но такой индикатор больше смотрит в прошлое, и чтобы сделать его более «быстрым» изобрели Weighted Moving Average.

Принцип работы WMA

Индикатор WMA работает по такому же принципу, но у каждого значения теперь есть свой вес. Каждая цена умножается на коэффициент, который зависит от «свежести» цены и выставленного периода индикатора. При периоде в 10 единиц построение точки на 19:00 выглядит следующим образом: средняя цена в 18:59 умножается на 10, в 18:58 на 9, 18:57 на 8, и так до достижения коэффициента 1. Полученные числа суммируются и делятся на сумму коэффициентов (в нашем случае, на 55), в результате - средняя взвешенная цена состоянием на 19:00.

Пример индикатора на графике.

Так строится каждая точка на графике торгового терминала, вы получаете кривую линию, которая отличается от обычного графика котировок отсутствием резких скачков и лесенок, присущих и барам. Индикатор WMA позволяет уверенно определить тренд, если вы собираетесь закрыть сделку в течение нескольких часов после открытия . Индикатор можно использовать и в качестве вспомогательного инструмента для фильтрации шумов и поиска хорошего момента для входа. Есть успешные трейдеры, которые пользуются WMA и другими видами скользящего среднего, чтобы определить тренд и начать торговлю, но для этого надо уметь определять сигналы индикатора и правильно их интерпретировать.

Как использовать WMA?

Как пользоваться индикатором WMA? Индикатор быстро реагирует на изменения рынка, в отличие от медленного сглаженного скользящего среднего. Если ожидается изменение тренда или резкий скачок цен - индикатор WMA предупредит об этом самым первым . Но из-за такой скорости реагирования на любые изменения во время частых скачков цены точно определить тренд будет немного труднее. Поэтому индикатор хорошо подходит для быстрой торговли в течение дня или нескольких дней.

Пользоваться им надо, как и другими . Один индикатор WMA позволяет увидеть тренд и значимые колебания цен, чтобы на основе этих данных принять решение об открытии позиции. Напомним, что тренд - это стойкое движение цены в одном направлении . Если кривая индикатора скользящего среднего напоминает прямую линию, направленную вверх или вниз, то вряд ли она будет меняться без сильных на то причин. Поэтому, увидев четкий тренд, вы можете этим воспользоваться и открыть прибыльную позицию.

Для точного определения тренда надо выставить период в 100 или 200 единиц, исключить шумы и получить самую правдивую картину тренда . Индикатор WMA в таком виде можно уверенно использовать как самостоятельный инструмент, даже если у вас нет большого опыта в торговле. Система достаточно проста: смотрим, где сейчас находится цена относительно индикатора. Если вы наблюдаете, восходящий тренд и цена находится выше линии индикатора - смело покупайте. Если тренд нисходящий и цена ниже индикатора - продавайте. В остальных случаях надо просто подождать, или применить другие способы для определения тренда.

Для торговли внутри дня или на графике Н1 хорошо подходит способ, в котором индикатор WMA не один - мы добавляем несколько индикаторов с разными периодами. Это позволяет сравнить разные показания насчет активности и направления трендов, чтобы принять наиболее правильное и выгодное решение. Чтобы использовать такую , добавьте на график три индикатора: быстрый с периодом 10, средний с периодом 33 и медленный с периодом 100 . Теперь ждем, когда сформируется «букет»: линии должны расположиться в порядке возрастания или убывания «скорости» индикатора. Например, при восходящем тренде вверху окажется индикатор 10, посередине - 33, внизу - 100. Стойкое расположение индикаторов в таком порядке означает, что можно спокойно покупать и ожидать дальнейшего повышения цены.

Пример динамического канала.

Индикатор WMA можно использовать для построения динамического , с помощью которого можно определить уровни поддержки. Для этого надо добавить один индикатор, а в меню «уровни» добавить два дополнительных уровня. Чтобы выбрать правильный уровень, надо взять период наибольшего колебания цен за последний день и разделить на два . Например, у вас есть колебание в 50 , вы делите на 2 и получаете число 25. Одному уровню указываете значение +25, другому -25. В результате вы будете наблюдать цену в определенном коридоре. Выход цены за пределы этого коридора будет означать близящуюся перемену тренда.

Если вы ищете, где скачать индикатор WMA для MT4, можете расслабиться. Это один из самых распространенных индикаторов, поэтому он встроен в терминал по умолчанию . Для того добавить индикатор на график, надо зайти во вкладку «Вставка > Индикаторы > Трендовые > Moving Average». Дальше откроется окно добавления нового индикатора, где вы можете указать его период, выбрать его внешний вид, настроить дополнительные уровни и сдвиг по времени. Если по какой-нибудь причине вы не можете найти данный инструмент, скачайте его по ссылке ниже.

Здравствуйте, уважаемые читатели блога сайт! Без преувеличения, самым популярным индикатором, который трейдеры всего мира используют в торговле, является moving average — индикатор скользящей средней. О нем и пойдет речь в этой статье.

Вы узнаете, как настраивать и подбирать оптимальные параметры для наиболее эффективного применения индикатора. Так же, разберем различные стратегии торговли по скользящим средним. Приступим!

Индикатор скользящей средней (moving average) показывает усредненное значение цены, за выбранный трейдером период времени. Период устанавливается в настройках индикатора.

Индикатор moving average относится к классу трендовых индикаторов , которые помогают определять наличие тренда и торговать в нём.

Существуют несколько видов скользящих средних:

Простое скользящее среднее (Simple Moving Average/SMA)
Экспоненциальное скользящее среднее (Exponential Moving Average/EMA)
Сглаженное скользящее среднее (Smoothed Moving Average/SMMA)
Линейно-взвешенное скользящее среднее (Liner Weighted Moving Average/LWMA)

Принципы торговли по каждому из этих видов скользящих одинаковые. Разница состоит лишь в методе расчета скользящего среднего, поэтому мы не будем углубляться в формулы, т.к. нас интересует, как торговать при помощи индикатора moving averenge.

Выглядит индикатор скользящей средней на графике так:

Прежде чем перейти к настройке индикатора скользящей средней, добавьте его на график инструмента. Покажем, как сделать это в самом популярном терминале для торговле на форекс .

Для этого нужно в окне «навигатор» найти индикатор Moving Average. После двойного клика по нему, появятся настройки.

Для того чтобы настроить индикатор, необходимо понять принцип торговли по нему.

Самым важным параметром в настройке скользящей средней, является ее период. Чтобы подобрать подходящий период, нужно следовать правилу.

Правило подбора периода скользящей средней

Поскольку moving average относится к группе индикаторов тренда, то необходимо подобрать такой период, чтобы при пересечении линии индикатора, цена находилась как можно дольше над ним (в случае роста рынка), или под ним (когда рынок падает). Т.е. скользящая средняя должна выступать в роли надежной динамической . Продемонстрируем на примере.

Обратите внимание, как много раз цена касалась линии скользящей и отскакивала от нее. Не важно, росла цена или падала, в обоих случая явно просматривалась надежная поддержка или сопротивление со стороны индикатора.

Это говорит о том, что период подобран верно. Ничего хитрого в этом нет. Всё делается «на глаз». Меняете значение периода в настройках индикатора.

И смотрите результат.

Задача, методом перебора, найти значения, когда скользящая средняя будет наилучшим образом выступать в роли поддержки и сопротивления , как на примере выше.
По своему опыту заметим, что будет это простоя скользящая средняя, экспоненциальная, или какая-нибудь другая — особой роли не играет. Можете не зацикливаться на этом.

Главное помнить, что чем выше период скользящей средней, тем меньше цена ее будет пересекать. Сигналов на вход будет тоже меньше. На сленге трейдеров, такие скользящие называются длинными .

В случае, когда период индикатора достаточно мал, цена будет часто пересекать среднюю, и возрастет количество ложных сигналов. Скользящие средние малого периода, называются короткими .

Стратегии торговли по скользящим средним

Давайте разберем самые популярные стратегии торговли по индикатору moving average. Все стратегии достаточно просты для понимания, и не имеют сложностей в торговле. Первая, простая и наиболее популярная — торговля на пересечение ценой индикатора скользящей средней.

В какую сторону цена пересекает индикатор, в ту сторону и ведется торговля. Эта стратегия реверсная — подразумевается постоянное нахождение в позиции. Открытие одной позиции, является закрытием предыдущей сделки.

Пересечение скользящей средней с ценой

Описание:

Пробой скользящей средней вниз — сделка на продажу
Закрытие сделки на продажу и вход в покупку
Закрытие сделки на покупку и переворот в продажу
Закрытие покупки и открытие сделки на продажу
Закрытие сделки на продажу и переворот в покупку
Закрытие покупок и открытие сделки на продажу

Как и все трендовые индикаторы, индикатор moving average не является исключением, и выдает ложные сигналы на отрезке 2-3 и 4-6. Убытки, полученные в этих точках, с лихвой перекрываются прибылью на отрезках 1-2, 2-4, 6-7-…

Перейдем к следующей популярной стратегии.

Пересечение скользящих средних

Эта тоже достаточно популярная классическая стратегия торговли по индикатору moving average. Рассмотрим ее на примере двух скользящих средних с периодами 24 и 100.

Суть стратегии заключается в том, чтобы открывать покупки, когда короткая скользящая средняя пересекает длинную снизу вверх. В обратном случае, открываются сделки на продажу.

Следующая стратегия на пересечение скользящих средних использует длинную скользящую за основу, а короткую за вспомогательную.

Стратегия торговли от длинной скользящей средней с короткой вспомогательной

Для торговли по этой стратегии, нужно добавить на график цены два индикатора moving average: большого и малого периода.

Научитесь торговать. Пройдите .

Суть стратегии заключается в следующем: скользящая средняя большего периода определяет, в какую сторону открывать сделки , а скользящая с малым периодом, подсказывает когда открывать и закрывать сделки .

Алгоритм работы по такой стратегии очень прост:

Ждать пересечение скользящих средних.
Если короткая скользящая пересекает длинную, то покупаем. Закрытие покупок происходит при пересечении ценой сверху вниз короткую скользящую.
Если короткая скользящая средняя пересекает длинную сверху вниз, то открываются сделки на продажу. Закрытие продаж происходит, когда цена пересекает короткую скользящую среднюю наверх.

В следующей стратегии, которую мы рассмотрим, используются уровни скользящей средней.

Скользящая средняя с уровнями

Добавьте на график индикатор moving average, и, в окне настроек перейдите на вкладу «Уровни». Введите значения уровней и нажмите добавить.

Обращаем ваше внимание. Для того чтобы получить уровни по обе стороны от скользящей средней, нужно вводить уровни и с положительным и с отрицательным значением.

Здесь, показаны значения для простой скользящей средней с периодом усреднения 24.

Суть торговли по этой стратегии в заключение сделок от верхнего и нижнего уровня к центральной скользящей.

Каналов (конвертов) скользящей средней можно построить большое количество. Необязательно ограничиваться двумя как на примере. Пробуйте, экспериментируйте!

В стратегии GMMA используется массив коротких и длинных экспоненциальных скользящих средних (EMA).

Периоды коротких средних: 3,5,8,10,12,15

Периоды длинных средних: 30, 35, 40, 45, 50, 60

Сделки заключаются в периоды схождения (компрессии) коротких скользящих средних в сторону группы длинных.

Когда группы скользящих средних «входят» друг в друга, сделки не открываются.

Заключение

Вот мы и разобрали, как торговать по индикатору moving average. Вы узнали об основных системах торговли по скользящим средним. Тестируйте, торгуйте и придумывайте свои методы. А если у вас остались вопросы по материалу, то как всегда, приглашаем в комментарии:)

Удачной торговли!

Лидирующий брокер на рынке FOREX -

Скользя́щая сре́дняя (скользя́щее сре́днее ; moving average , MA ) - трендовый технический индикатор, который показывает усреднённую (в том или ином смысле) цену финансового инструмента за некоторый промежуток времени. Термин скользящая средняя означает, что набор усредняемых значений непрерывно движется (“скользит”) во времени. Скользящая средняя отражает тенденцию изменения цен и сглаживает их несущественные колебания.

Это самый известный из технических индикаторов, но в печати постоянно появляются статьи о новых способах вычисления и новых модификациях скользящих средних. Среди победителей чемпионатов по автоматизированной торговле первые места часто занимают торговые роботы на основе скользящих средних .

Простая скользящая средняя (SMA)

Простая скользящая средняя (Simple Moving Average , SMA ) вычисляет арифметическое среднее цен финансового инструмента, учитывая только заданное число (\(n\) ) последних баров (свечей):

\[\text{SMA}_t (n) = \frac{1}{n} \sum_{i=0}^{n-1}{p_{t-i}} = \frac{p_{t} + p_{t-1} + p_{t-2} +\ldots + p_{t-n+1}}{n} .\]

Здесь \(p_t\) - цена того бара, для которого вычисляется значение скользящей средней; \(p_{t-1}\) - цена на предыдущем баре и т.д.

В качестве \(p_t\) обычно берётся цена закрытия (Close) каждого бара (свечи), но могут использоваться любые другие параметры:

цена открытия Open;
максимальная цена High;
минимальная цена Low;
медианная цена (High+Low)/2, т.е. средняя точка, равноудалённая от минимума и максимума бара (median price );
“типичная” цена (High + Low + Close)/3 (typical price );
взвешенная цена (High + Low + 2∙Close)/4 (weighted price );
значение любого другого технического индикатора.

Теперь рассмотрим пример вычисления простой скользящей средней SMA(5) по ценам закрытия часового графика (таймфрейм H1, рис.1, на оси абсцисс показано время закрытия каждой свечи). Для определённости положим, что сейчас 10:15, т.е. последняя свеча на графике соответствует отметке времени 10:00. Для этого мы возьмём текущую цену закрытия \(\text{Close}_t\) последней свечи (она на самом деле пока не закрылась, т.к. час ещё не закончился) и цены закрытия четырёх предыдущих свечей: \(\text{Close}_{t-1}\) , \(\text{Close}_{t-2}\) , \(\text{Close}_{t-3}\) и \(\text{Close}_{t-4}\) (соответствующие отметкам времени 9:00, 8:00, 7:00 и 6:00), сложим все эти пять значений и разделим на 5. До 11:00, пока час не закончился, значение \(\text{Close}_t\) изменяется с приходом каждой новой котировки, в результате значение SMA также непостоянно. Но с началом следующего часа (начиная с 11:00), после закрытия \(t\) -й свечи величина \(\text{Close}_t\) и значение SMA(5) для отметки времени 10:00 зафиксируются навсегда.

Рис. 1. Пример вычисления SMA(5) на часовом графике

Чтобы вычислить SMA(5) для следующего часа (отметка времени 11:00), мы возьмём текущую цену закрытия (11:00) и цены закрытия предыдущих свечей с 7:00 до 10:00, сложим их и снова разделим на 5.

Таким образом, “временно́е окно” шириной в 5 свечей, определяющее диапазон усреднения, будет “скользить” с течением времени слева направо. Чем больше ширина этого окна (период усреднения \(n\) ), тем сильнее сглаживаются (фильтруются) колебания цен. В пределе при очень большом \(n\) скользящая средняя SMA превратится в горизонтальную прямую линию, высота которой будет пренебрежимо мало меняться с приходом каждой следующей котировки. Пользы от такой линии будет не слишком много, разве что нас заинтересует среднее значение цены со дня ввода валюты в обращение. Наоборот, при минимальном периоде (\(n=1\) ) скользящая средняя вообще перестанет что-либо усреднять; для любой свечи её значение окажется равным рассматриваемому параметру этой свечи, т.е. мы получим обычный график, построенный, например, по ценам закрытия.

Отметим, что для первых \(n-1\) свечей (баров) на графике значение скользящей средней не определено; линия индикатора начинает рисоваться с \(n\) -й свечи.

Чем сильнее мы сглаживаем колебания цены (т.е. чем больше значение \(n\) ), тем с большей задержкой реагирует средняя линия на каждое резкое изменение котировки. На рис.2 для примера показан график цен закрытия и две простые скользящие средние SMA(5) и SMA(10). Рассмотрим гипотетическую ситуацию, когда цена некоторого инструмента долгое время оставалась равной 1.0000, а в некоторый момент времени (соответствующий 11-й свече на рис.2) скачком выросла до 1.1000 (т.е. на 1000 пунктов). Линии обеих SMA до 10-й свечи включительно, очевидно, совпадали с графиком цены (поскольку среднее арифметическое нескольких одинаковых значений равно каждому из них). Начиная с 11-й свечи, на которой произошёл скачок цены, средние линии начинают линейно возрастать: наклон SMA(5) круче, чем наклон SMA(10). К 15-й свече средняя SMA(5) достигла нового устоявшегося значения цены, а SMA(10) сделала это только на 20-й свече. Важный вывод: простая средняя даёт задержку на (\(n-1\) ) свечей.

Рис. 2. Реакция SMA на мгновенный скачок цены

Другой пример (рис.3): пусть цена, долгое время остававшаяся постоянной, стала расти по линейному закону, начиная с 11-й свечи, и закончила свой рост на 15-й свече. Как будут вести себя средние линии? SMA(5) приняла устоявшееся значение на 19-й свече, а SMA(10) - на 24-й. Снова получили задержку на \(n-1\) .

Рис. 3. Реакция SMA на линейный скачок цены

Третий пример (рис.4): с 11-й свечи начался и продолжается до сих пор линейный рост цены. Рассмотрим любое мгновенное значение, например, 17-ю свечу, с ценой закрытия 1.1400. Средняя SMA(5) достигла этого значения только на 19-й свече, с задержкой на 2 интервала. Задержка для SMA(10) составила 4.5 интервала. Таким образом, на линейный рост цены простые средние реагируют с задержкой \((n-1)/2\) .

Рис. 4. Реакция SMA на линейный рост цены

Иногда скользящую среднюю линию смещают по вертикали и/или горизонтали. Вертикальное смещение, как правило, выражают в процентах или долях от исходного значения SMA. Другими словами, умножают SMA на коэффициент \((1+a)\) , где \(a\) может изменяться от -1 до 1 (от -100% до 100%). Положительное значение \(a\) соответствует смещению линии индикатора вверх, а отрицательное - вниз.

Чтобы сместить линию на графике вправо (в будущее), для вычисления \(t\) -го значения SMA берут бары с \((t-b)\) по \((t-b-n+1)\) включительно. Например, при \(b=3\) величина SMA(5) для свечи 15:00 (на часовом графике) складывается из цен закрытия свечей с отметками времени 12:00, 11:00,..., 8:00.

При отрицательном \(b\) линия индикатора смещается влево (в прошлое). Например, при \(b=-2\) величина SMA(5) для свечи 10:00 (на часовом графике) складывается из цен закрытия свечей с отметками времени 12:00, 11:00,..., 8:00.

С учётом смещения по вертикали и горизонтали формула для SMA принимает вид:

\[\text{SMA}_t (n, a, b) = \frac{1+a}{n}\cdot\sum_{i=0}^{n-1}{x_{t-b-i}} = \frac{1+a}{n}\cdot (x_{t-b} + x_{t-b-1} + \ldots + x_{t-b-n+1}) .\]

Взвешенная скользящая средняя (WMA)

В формуле для простой скользящей средней цены закрытия всех \(n\) свечей входят с одинаковым весом \(1/n\) , т.е. изменение цены предпредпредпоследней, к примеру, свечи на десять пунктов отразится на величине SMA так же, как и изменение цены закрытия последней свечи на те же самые 10 пунктов. При небольших значениях \(n\) это не доставляет затруднений, но если, например, на часовых графиках \(n=100\) , то многим покажется несколько надуманным тот факт, что свеча, закрывшаяся 99 часов назад, влияет на текущее значение индикатора так же, как и последняя свеча.

Поэтому при больших периодах усреднения чаще используют такие правила вычисления средних, когда недавние цены оказывают на значение индикатора бо́льшее влияние, чем отдалённые. В самом общем случае:

\[\text{WMA}_t(n) = \frac{1}{W}\cdot\sum_{i=0}^{n-1}{w_i p_{t-i}} = \frac{1}{W}\cdot (w_0 p_t + w_1 p_{t-1} + w_2 p_{t-2} + \ldots + w_{n-1} p_{t-n+1}),\]

где \(w_i\) - некоторые постоянные весовые коэффициенты, их количество равно периоду усреднения \(n\) , а их сумма даёт знаменатель \(W\) :

При \(w_i = 1\) взвешенная скользящая средняя превращается в простую скользящую среднюю.

Взвешенную среднюю, как и простую, также иногда сдвигают по вертикали и горизонтали:

\[\text{WMA}_t (n, a, b) = \frac{1+a}{W}\cdot\sum_{i=0}^{n-1}{w_i x_{t-b-i}} = \frac{1+a}{W}\cdot (w_0 x_{t-b} + w_1 x_{t-b-1} + \ldots + x_{t-b-n+1}) .\]

Разумеется, как и в случае SMA, для вычисления WMA можно использовать не только цены закрытия, но также любые другие параметры ценовых баров.

Линейно-взвешенная скользящая средняя (LWMA)

Для взвешенной скользящей средней \(\text{WMA}(n)\) часто используют весовые коэффициенты \(w_i = n-i\) , в этом случае индикатор называется линейно-взвешенной скользящей средней (Linear-Weighted Moving Average , LWMA ):

\[\text{LWMA}_t (n, a, b) = \frac{2\cdot(1+a)}{n(n+1)}\cdot\sum_{i=0}^{n-1}{w_i x_{t-b-i}} = \frac{2\cdot(1+a)}{n(n+1)}\cdot \left(n x_{t-b} + (n-1) x_{t-b-1} + \ldots + x_{t-b-n+1}\right) .\]

Например, при \(n=3\) ; \(a=0\) ; \(b=0\) получаем:

\[\text{LWMA}_t (3) = \frac{3 x_t + 2 x_{t-1} + x_{t-2}}{6} .\]

Треугольная скользящая средняя (TMA, TriMA)

Треугольная скользящая средняя (Triangular Moving Average , TMA , TriMA ) - это вариант взвешенной скользящей средней, весовые коэффициенты которой имеют вид треугольника. Например, для периода \(n=7\) используются веса 1, 2, 3, 4, 3, 2, 1 (делённые на сумму этих чисел, т.е. на 16). Таким образом, наибольший вес имеет цена на том баре, который попадает в середину окна усреднения; а веса всех остальных баров убывают линейно по мере удаления (в обе стороны) от этого среднего бара.

TMA лучше сглаживает ценовые колебания, чем LWMA, но имеет большее время задержки.

Треугольная скользящая средняя может быть вычислена как простая скользящая средняя (SMA), рассчитанная по значениям простой скользящей средней (SMA).

Для чётных значений периода \(n\) :

\[\text{TMA}_t (n) = \text{SMA} \left(\text{SMA}(p, \frac{n}{2}+1), \frac{n}{2} \right) ,\]

т.е. простая скользящая средняя с периодом \(n/2\) , построенная по значениям простой скользящей средней с периодом \((n/2)+1\) , построенной по ценам закрытия баров (или по любым другим).

Для нечётных значений периода \(n\) :

\[\text{TMA}_t (n) = \text{SMA} \left(\text{SMA}(p, \frac{n+1}{2}), \frac{n+1}{2} \right) ,\]

т.е. простая скользящая средняя с периодом \((n+1)/2\) , построенная по значениям простой скользящей средней с периодом \((n+1)/2)\) , построенной по ценам закрытия баров (или по любым другим).

Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя (Exponential Moving Average , EMA ) - это вариант взвешенной скользящей средней, она имеет бесконечный период усреднения \(n\) и весовые коэффициенты \(w_i\) , быстро убывающие с ростом \(i\) . Строго говоря, для точного вычисления EMA потребовалось бы просуммировать бесконечное количество значений (точнее, цены закрытия всех свечей с того дня, когда впервые был определён курс той или иной валюты). Но благодаря быстрому уменьшению величины коэффициентов, нет никакой необходимости суммировать их все, т.к. влияние отдалённых свечей на значения экспоненциальной средней пренебрежимо мало.

На практике для нахождения EMA применяют рекуррентную формулу, т.е. выражают очередное значение экспоненциальной средней \(\text{EMA}_t\) через её предыдущее значение \(\text{EMA}_{t-1}\)

\[\text{EMA}_t (\alpha) = \alpha \cdot p_t + (1 - \alpha)\cdot\text{EMA}_{t-1} .\]

Открыв скобки и перегруппировав слагаемые, можно записать эту формулу в другом виде:

\[\text{EMA}_t (\alpha) = \text{EMA}_{t-1} + \alpha \cdot \left(p_t - \text{EMA}_{t-1} \right) .\]

В величине \(\text{EMA}_{t-1}\) заложено влияние всех предыдущих цен. Чем больше весовой коэффициент \(\alpha\) , тем бо́льший вес приобретает текущая цена \(p_i\) и тем меньше мы учитываем предыдущие цены. При \(\alpha = 0\) совсем не учитывается текущая свеча. При \(\alpha = 1\) мы игнорируем все предыдущие свечи.

\[\alpha = \frac{2}{ n + 1 } .\]

При \(n=1\) получаем \(\alpha = 1\) , т.е. обычный график цен закрытия. C увеличением \(n\) значение \(\alpha\) уменьшается. В отличие от SMA, период экспоненциальной скользящей средней \(n\) не обязан быть целым числом.

Для расчёта самого первого значения EMA обычно рекомендуется использовать формулу для SMA с тем же периодом. Но иногда (как например, в штатном индикаторе программы MetaTrader) в качестве самого первого значения \(\text{EMA}_t\) просто берут цену закрытия \(t\) -й свечи.

Как и другие скользящие средние, EMA иногда смещают по вертикали и/или горизонтали, а вместо цен закрытия используют любые другие параметры свечей. В общем случае:

\[\text{EMA}_t (n, a, b) = (1+a)\cdot \left(\alpha\cdot p_{t-b} + (1-\alpha)\cdot \text{EMA}_{t-1}\right) .\]

На рис.5 показано, как реагирует EMA при \(n=5\) на скачок цены. Для сравнения там же показана SMA с тем же периодом. Видно, что экспоненциальная средняя быстрее реагирует на изменение цены, но дольше принимает новое установившееся значение.

Рис. 5. Сравнение реакции SMA(5) и EMA(5) на скачок цен

При увеличении периода \(n\) простая средняя практически не уступает экспоненциальной (рис.6).

Рис. 6. Сравнение реакции SMA(15) и EMA(15) на скачок цен

На линейный рост цены и простая, и экспоненциальная средняя даже при малых \(n\) реагируют практически одинаково (рис.7). Именно для этого была подобрана формула, связывающая эффективный период \(n\) и весовой коэффициент \(\alpha\) .

Рис. 7. Сравнение реакции SMA(5) и EMA(5) на линейный рост цены

Итак, при малом периоде \(n\) (большом значении \(\alpha\) ) экспоненциальная средняя быстрее следует за ценой (т.к. с бо́льшим весом учитывает последнюю свечу по сравнению с предыдущими), и поэтому быстрее реагирует на направленное движение цен, чем простая скользящая средняя с тем же периодом. Но EMA с большим периодом \(n\) (т.е. при малом \(\alpha\) ) практически теряет это преимущество.

На рис.8 сравнивается поведение SMA(35), EMA(35) и LWMA(35) на 10-минутном графике EUR/USD (17 декабря 2009 года). EMA заметнее реагирует на изменения цены, чем SMA, но LWMA ещё более подвержена колебаниям цен. Значит ли это, что LWMA лучше? Нет, мы же ведь хотели отфильтровать случайные колебания цен. Тогда лучше SMA? Давайте посмотрим внимательнее. Часто пробитие ценой скользящей средней идентифицируется трейдерами как конец тренда (и, возможно, начало нового, в противоположном направлении). В 08:30 белая свеча закрылась выше SMA(35), что могло быть воспринято как сигнал на закрытие коротких позиций. Однако, на самом деле нисходящий тренд продолжился. По LWMA мы бы закрылись ещё раньше, в 06:50. Только ориентируясь на экспоненциальную среднюю, мы бы увеличили свою прибыль.

Рис. 8. Сравнение SMA(35), EMA(35) и LWMA(35)

Получается, лучше применять EMA? Вряд ли можно однозначно ответить на этот вопрос. В рассмотренном примере это так. В других случаях может оказаться наоборот. Ответ зависит от текущей ситуации, торгуемого инструмента, набора конкретных параметров... Каждый трейдер должен сам, в результате кропотливого тестирования, выбирать параметры используемых им индикаторов. Должен быть готовым дисциплинированно придерживаться этого выбора, несмотря на случайные потери. И должен быть готовым отказаться от него, когда увидит, что рынок изменился и пора снова начинать с тестирования.

Считается, что если на некотором графике заметны циклы периодичностью \(M\) (часов, дней, недель,...), то наилучшим периодом усреднения будет \(n = 1 + M/2\) . Например, если соседние пики/впадины цены расположены друг от друга на расстоянии 20 дней, то на дневных графиках (таймфрейм D1) лучше строить скользящие средние с периодом 11. При таком выборе ширины окна усреднения оно захватывает ровно половину свечей, составляющих один цикл цены. Единица в формуле учитывает, что число промежутков между \(n\) свечами равно \(n-1\) .

Кроме того, не следует забывать, что́ именно мы усредняем и какой смысл имеет то или иное значение \(n\) . Например, на 10-минутных графиках (таймфрейм M10) значение \(n\) , равное 144, соответствует усреднению цен за сутки (144 - это 24 часа, умноженные на 6). А на 15-минутных графиках (таймфрейм M15) суткам будет соответствовать \(n=96\) .

Надо помнить ещё один факт: если значения технического индикатора вычисляются по рекуррентной формуле (как в случае экспоненциальной скользящей средней), т.е. для нахождения значения индикатора на очередном баре используются значения этого индикатора на предыдущих барах, то становится важным, с какого бара мы начали выполнять вычисления и как выбрали начальные значения индикатора на самых левых барах на графике. Другими словами, существует некоторое время установления, в течение которого показания индикатора не следует принимать в расчёт, поскольку они сильно зависят от начальных условий. По мере продвижения по графику вправо влияние начальных условий уменьшается.

Использование скользящих средних

Скользящие средние входят в группу трендовых индикаторов, т.е. показывают наличие и направление тренда. Для идентификации тренда обычно используют следующие признаки:

Наклон скользящей средней (вверх, вниз, вбок). Например, если MA имеет заметный и постоянный наклон вниз, то это указывает на медвежий тренд. Если вверх - тренд бычий. Если у линии нет постоянного наклона, она колеблется то вверх, то вниз - боковой тренд (флет). Размах этих колебаний позволяет судить о ширине ценового коридора.
Положение группы подряд идущих свечей (баров) относительно скользящей средней. Если они над MA (независимо от её типа), то тренд бычий. Снизу - медвежий. По обе стороны - тренд отсутствует (флет).
Положение двух скользящих средних с разными периодами друг относительно друга. Если быстрая MA (с меньшим периодом) выше медленной (с большим периодом) - тренд бычий. Наоборот - медвежий. Если обе средние переплетены и часто пересекаются - флет.

Приведённые выше признаки перечислены в порядке от самого быстрого к более медленному (при прочих равных условиях). Например, цена пробьёт свою скользящую среднюю раньше, чем пересечётся пара скользящих средних (т.к. линейный график цены совпадает со скользящей средней, имеющей период 1).

Взаимное положение трёх скользящих средних. Если все три линии находятся в правильном порядке , это говорит о наличии тренда. Для восходящего (бычьего) тренда правильный порядок - когда самая быстрая линия (с наименьшим периодом) расположена выше двух других, а самая медленная (с наибольшим периодом) - ниже двух других. Линия с промежуточным периодом в этом случае находится где-то посередине. Для нисходящего (медвежьего) тренда - наоборот, быстрая линия должна быть внизу, а медленная - вверху. При боковом тренде правильный порядок нарушается и линии располагаются произвольно. Вместо трёх можно использовать бо́льшее количество скользящих средних.
Положение скользящей средней по отношению к конверту цен (ценовому коридору). Если MA проходит внутри конверта и достаточно далека от его границы - значит, тренд отсутствует. Если вблизи верхней границы конверта или, тем более, за пределами конверта выше его верхней границы - тренд нисходящий. Наоборот, если MA находится вблизи нижней границы конверта или ниже этой границы - тренд бычий. Технический индикатор конверт (envelope) будет рассмотрен позже.

Если трейдер обнаружил на графике наличие тренда - это ещё не означает, что он должен тут же открывать позицию. Для поиска наилучшей точки входа обычно применяют специальные методы.

Свойства скользящих средних

Скользящая средняя (не имеет значение, простая, взвешенная или экспоненциальная) является линейным преобразованием, т.е. скользящая средняя от ряда данных, образованного взвешенным суммированием других рядов, раскладывается на взвешенную сумму (с теми же коэффициентами) скользящих средних, рассчитанных по исходным рядам данных:

\[\text{MA} (a_1 \cdot P + a_2 \cdot R) = a_1\cdot\text{MA}(P) + a_2\cdot\text{MA}(R) .\]

Это значит, например, что скользящую среднюю, рассчитанную по медианным ценам (H+L)/2, можно представить в виде полусуммы двух скользящих средних, рассчитанных по максимумам и минимумам в отдельности. А скользящая средняя, рассчитанная по “типичным” ценам (H+L+C)/3, расписывается как среднее арифметическое трёх скользящих средних, рассчитанных по максимумам, минимумам и ценам закрытия.

\[\text{MA}^{(n_1)} (\text{MA}^{(n_2)} (P)) = \text{MA}^{(n_2)} (\text{MA}^{(n_1)} (P)) ,\]

т.е. при двойном усреднении ряда цен не имеет значения, какая скользящая средняя вычисляется первой, а какая - второй. Причём эти скользящие средние могут быть разного типа.

Аналогичное верно для любого количества усреднений.

Наконец, третье правило: скользящая средняя с периодом \(n\) , рассчитанная для баров с таймфрема \(M\) , примерно эквивалентна скользящей средней с периодом \(n/k\) , рассчитанной для баров с таймфрейма \(M\cdot k\) , где \(k\) - любое число. Например, скользящая средняя с периодом 100 для минутного графика - примерно совпадает со скользящей средней с периодом 20 для 5-минутного графика. Можно записать наоборот: скользящая средняя с периодом \(n\) , рассчитанная для баров с таймфрема \(M\) , примерно эквивалентна скользящей средней с периодом \(n\cdot k\) , рассчитанной для баров с таймфрейма \(M/k\) . Заметим, что речь не идёт о точном совпадении, поскольку при вычислении средней линии на младшем таймфрейме учитываются промежуточные значения цен, которые отсутствуют (спрятаны внутри бара) на старшем таймфрейме.

Скользящие средние для изменения цены

При вычислении скользящих средних любого типа усредняются це́ны за некоторый промежуток времени, т.е. подавляются те случайные колебания, период которых несколько раз укладывается в пределы полосы усреднения. Из школьного курса физики мы знаем, что любой реальный сигнал, в том и числе и график цены, можно представить в виде суммы синусоидальных колебаний кратной частоты (так называемых гармоник ). Нулевая частота - это постоянная составляющая сигнала (горизонтальная линия, проведённая через среднее арифметическое всех цен за рассматриваемый период времени). Первая гармоника сигнала (основная) - синусоида некоторой частоты, которая больше других представлена в исходном сигнале. Вторая гармоника - синусоида частоты, которая в два раза больше основной. Третья гармоника - синусоида с частотой, которая в три раза больше основной и т.д. Чем больше гармоник мы сложим, тем точнее воспроизведём исходный сигнал.

Набор этих колебаний-гармоник называются спектром сигнала. Если сигнал совсем не похож на периодический (т.е. на нём не прослеживаются равноотстоящие друг от друга максимумы и минимумы), то частота основной гармоники получается совсем маленькой, в результате частоты всех остальных гармоник отстоят друг от друга на небольшую величину. Такие сигналы имеют богатый спектр: чтобы их воспроизвести без существенных искажений, требуется сложить большое число синусоид. Сигналы, более похожие на периодическое колебание, имеют бедный спектр, т.е. состоят из малого числа гармоник.

Индикатор скользящая средняя работает в качестве фильтра низких частот : в результате вычисления среднего значения по нескольким соседним свечам отфильтровываются (подавляются) высокочастотные гармоники сигнала. Остаётся постоянная составляющая и колебания вокруг неё, имеющие небольшую частоту.

Но во время торговли нам не важна постоянная составляющая (если только мы не анализируем на истории какие-либо значимые уровни). Нас больше всего интересует изменение цены, поскольку именно на этом изменении мы собираемся заработать. Поэтому было бы хорошо вместе с высокими частотами отфильтровать также и постоянную составляющую цены. Для этого потребуется разработать и подключить к торговому терминалу специальный индикатор. Но есть и более простой способ: если мы используем терминал MetaTrader 4/5 или NinjaTrader 7, то можно вывести график обычной скользящей средней в отдельном окне (как, например, MACD или стохастик). Тогда кривая индикатора будет автоматически промасштабирована таким образом, чтобы в окне индикатора поместился весь график. Другими словами, постоянная составляющая сигнала никак не повлияет на смещение графика индикатора по вертикали, что нам и требовалось. Но к сигналу индикатора будет добавлена произвольная постоянная составляющая, зависящая от ширины окна (вернее, от размаха того участка графика, который в эту ширину попал), что доставляет некоторые трудности.

Такие скользящие средние будем называть дифференциальными , т.к. они зависят от изменения цены.

На рис.9 показаны пять экспоненциальных скользящих средних с периодами 5, 13, 21, 35, 51, которые построены, как обычно, на графике цены, а ниже - те же скользящие средние, но в отдельном окне. Допустим, наша торговая система заключается в том, что мы покупаем, когда быстрая EMA(5) пересечёт медленную EMA(51) снизу вверх. И продаём, если пересечение сверху вниз. Пересечение этих (и любых других) скользящих средних в отдельном окне происходит на несколько свечей раньше, чем пересечение обычных EMA, т.е. нам удалось ослабить один из основных недостатков скользящих средних - их запаздывание. Обычно этого удаётся достичь существенным уменьшением периода усреднения, но тогда резко возрастает число ложных сигналов. А мы достигли того же результата, просто подавив постоянную составляющую сигнала, при этом число ложных пересечений несколько увеличилось, но не так сильно, как при использовании скользящих средних с малым периодом.

Рис. 9. Сравнение дифференциальных скользящих средних с обычными

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (DEMA)

Двойная экспоненциальная скользящая средняя (Double Exponential Moving Average , DEMA ) - попытка уменьшить время задержки, присущее экспоненциальной (и любой другой) скользящей средней.

Патрик Мюллой (Patrick Mulloy) в 1994 году в своей статье “Smoothing Data with Faster Moving Averages”, опубликованной в февральском номере журнала “Technical Analysis of Stocks & Commodities”, предложил следующую формулу:

\[\text{DEMA}_t (n) = 2\cdot\text{EMA}_t - \text{EMA}_t (\text{EMA}) .\]

Другими словами, мы от удвоенного значения экспоненциальной скользящей средней отнимаем значение экспоненциальной скользящей средней (с тем же периодом), построенной не по ценам закрытия, как обычно, а по значениям такой же экспоненциальной скользящей средней (т.е. используем двойное сглаживание). Задержка разницы этих средних оказывается меньше, чем задержка каждой средней в отдельности.

Приведённая формула может быть получена в результате следующего рассуждения. Рассмотрим ошибку - разницу между ценой закрытия и экспоненциальной скользящей средней,построенной по ценам закрытия:

Усредним ряд этих ошибок с помощью экспоненциальной скользящей средней, имеющей тот же период:

\[\text{EMA}_t (E, n) = \frac{2}{n+1} \cdot E_i + \left(1 - \frac{2}{n+1}\right)\cdot\text{EMA}_{t-1} (E, n) .\]

Теперь, чтобы уменьшить величину ошибок \(E_t\) , прибавим сглаженный ряд ошибок к значениям обычной экспоненциальной скользящей средней:

\[\text{DEMA}_t (n) = \text{EMA}_t (n) + \text{EMA}_t (E, n) .\]

В результате после несложных преобразований получим вышеприведённую формулу для вычисления DEMA:

\[\text{DEMA}_t (n) = \text{EMA}_t + \text{EMA}_t (p - \text{EMA}) = \text{EMA}_t + \text{EMA}_t - \text{EMA}_t (\text{EMA}) = 2\cdot\text{EMA}_t - \text{EMA}_t(\text{EMA}) .\]

Тройная экспоненциальная скользящая средняя (TEMA)

Тройная экспоненциальная скользящая средняя (Triple Exponential Moving Average , TEMA ) - ещё одно изобретение Патрика Мюллоя:

\[\text{TEMA}_t (n) = 3\cdot\text{EMA}_t - 3\cdot\text{EMA}_t (\text{EMA}) + \text{EMA}_t (\text{EMA} (\text{EMA})) .\]

Переменная скользящая средняя (VMA)

Переменная скользящая средняя (Variable Moving Average , VMA ) - это обычная экспоненциальная скользящая средняя

\[\text{EMA}_t (\alpha) = \alpha \cdot p_t + (1 - \alpha)\cdot\text{EMA}_{t-1} ,\]

в которой параметр сглаживания \(\alpha\) регулируется автоматически, в зависимости от волатильности ценовых данных. Чем волатильность выше, тем чувствительнее постоянная сглаживания, используемая для расчета. Чувствительность повышается за счет присваивания большего веса текущим данным.

Индикатор VMA описан в статье Тушара Чанда (Tushar Chande), опубликованной в мартовском номере журнала “Technical Analysis of Stocks and Commodities” за 1992 год.

В стандартном варианте коэффициент \(\alpha\) вычисляется по формуле

\[\alpha = 0.078 \cdot \text{VR} ,\]

где \(\text{VR}\) - коэффициент волатильности (Volatility Ratio ).

Коэффициент волатильности может определяться различными способами, например, с помощью индикатора VHF(12).

Сглаженная скользящая средняя (SmMA)

Сглаженная скользящая средняя (Smoothed Moving Averages , SmMA )

На рис.10 на часовках валютной пары GBP/USD показаны для сравнения четыре скользящие средние с периодом 20: простая (SMA), экспоненциальная (EMA), линейно-взвешенная (LWMA) и сглаженная (SmMA).

Рис. 10. Четыре скользящие средние с периодом 20: простая (SMA), экспоненциальная (EMA), линейно-взвешенная (LWMA) и сглаженная (SmMA)

Нетрудно видеть, что SmMA оказалась самой медленной из них, а LWMA - самой быстрой; EMA несколько отстаёт от LWMA; простая SMA отстаёт от экспоненциальной EMA, но оказалась быстрее, чем сглаженная SmMA.

Тем не менее, надо понимать, что недостаток бо́льшего запаздывания компенсируется уменьшением ложных колебаний.

Аллигатор Билла Вильямса

Аллигатор (Alligator ) Билла Вильямса (Bill Williams) представляет собой набор трёх сглаженных (smoothed) скользящих средних, построенных по медианным ценам (High+Low)/2:

сглаженная скользящая средняя с периодом 13, смещённая на 8 баров вправо (синяя линия - челюсть аллигатора);
сглаженная скользящая средняя с периодом 8, смещённая на 5 баров вправо (красная линия - зубы аллигатора);
сглаженная скользящая средняя с периодом 5, смещённая на 3 бара вправо (зелёная линия - губы аллигатора).

SWMA

Sine-Weighted Moving Average

Least Squares Moving Average

Большинство трейдеров начинают именно с индикатора скользящих средних. Он максимально прост в использовании, но при этом обладает высокой эффективностью. Обычно все сводится к тому, что трейдер просто задает период скользящей средней в настройках, добавляет ее на график и даже не задумывается о том, какой метод сглаживания применяется, а это очень важно.

Почему? Все зависит от того, для каких именно целей Вы используете МА. Если в рамках индикаторной стратегии, это одно. Но если Вы пытаетесь построить торговую систему с нуля, то, чтобы она действительно приносила профит, очень важно понимать, какой метод сглаживания используется и в каких ситуациях лучше применять. Хотите разобраться в этом всего за несколько шагов?

Тогда жмите кнопку "изучить " прямо сейчас, чтобы бесплатно получить обучающее руководство и узнать, какую скользящую среднюю необходимо применить в той или иной ситуации.

Существует огромное количество индикаторов для технического анализа рынка Форекс . Только встроенных в торговый терминал МетаТрейдер 4 внушительная база, а если учесть и различные модификации, и сторонние индикаторы Форекс , то в целом можно насчитать больше тысячи инструментов для анализа и прогнозирования цены валютных пар. Некоторые индикаторы в виду своей практичности и эффективности становятся самыми популярными и востребованными среди трейдеров. Одним из таких представителей является индикатор скользящая средняя . Существует этот индикатор уже несколько десятилетий, и даже во времена биржевой торговли в ямах и отсутствия персональных компьютеров аналитики проводили расчёты по аналогии индикатора скользящей средней.

В данном обзоре мы рассмотрим одну из модификаций скользящей средней, которая именуется как WMA или Weighted Moving Average , а переводится как взвешенная скользящая средняя.

Что такое индикатор WMA?

Прежде всего, стоит разобрать общий принцип скользящих средних – отображение линейного показателя средних ценовых значений за указанный период . Чаще всего в расчет берётся цена закрытия периода, например, часа торгов и из нескольких подобных значений определяется средний показатель.

Изучить »

Индикатор WMA является трендовым индикатором , он условно сглаживает график цены и позволяет визуально оценить тренд , проанализировать основные моменты и сделать предположения на счет дальнейших движений цены инструмента. Сглаживание графиков и отображение в виде средних значений убирает излишние шумы и недостатки импульсивного барного или свечного графика.

Метод расчёта индикатора WMA

Основным отличием взвешенной скользящей средней является метод расчёта . Индикатор WMA рассчитывает показатель средневзвешенного за указанный в настройках период. При этом, в отличие от простой скользящей средней в WMA наибольший приоритет отдаётся последним значениям цены, что ближе к текущей, а наименьший вес отдаётся первым значением.

Образно формула взвешенной скользящей средней выглядит следующим образом:

Weighted Moving Average = (5C1+4C2+3C3+2C4+1C5)/(1+2+3+4+5)

В данном случае С – это цена закрытия периода. Период устанавливается в настройках индикатора, и он обозначает, сколько баров/свечей от текущей цены будет участвовать в расчете.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Индикатору WMA" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Такой метод расчета и отображения данных значительно эффективнее, чем стандартный тип скользящей средней, поскольку последним значениям цены придаётся больший вес. Отсюда скользящая средняя линия более детально следит за графиком цены и лучше отображает текущее положение дел . Индикатор WMA хоть и является запаздывающим, как и все типы индикаторов технического анализа, но в сравнении с другими типами СС является самым быстрым.

Применение индикатора WMA

Индикатор скользящая средние используются многими трейдерами по всему миру, как для анализа различных торговых инструментов , так и для трейдинга. Кроме того, WMA являются составной частью огромного количества систем и торговых роботов . Многие используют скользящие средние в качестве фильтра или как основной источник сигналов . Математическое усреднение цены работает эффективно на многих рынках и успешно применяется прибыльными трейдерами .

С помощью индикатора WMA можно определять тренд и его переломы, изменения, находить уровни поддержки и сопротивления и даже определять точки входа в позицию с минимальным риском. Использование нескольких типов скользящих средних в совокупности существенно расширяет возможности.

Сигналы по индикатору

Сразу стоит заметить, что не рекомендуется основываться только на сигналы скользящих средних и торговать исключительно с применением этого индикатора. Лучше собрать совокупную систему с другими индикаторами и применением паттернов Price Action , уровней поддержки и сопротивления или графических формаций.

Простейшие сигналы по скользящей средней предполагают:

Стратегия по индикатору WMA

Рассмотрим простую и наглядную стратегию Форекс , которая строится на базе индикатора WMA, а также нескольких сопутствующих индикаторах. Для торговли используем дневные графики и преимущественно самые ликвидные валютные пары . Лучше всего стратегия работает на евро-долларе . В первую очередь нужно нанести на график 5 индикаторов WMA с периодами 5, 15, 30, 60 и 90. Также добавляем индикаторы RSI и MACD для фильтрации сделок и определения момента выхода.

Первым сигналом на вход в позицию является поочередное расположение скользящих средних с учетом периода . Если сверху вниз периоды понижаются, значит, тренд нисходящий и следует определять сделки в Селл. Смотрим на индикатор RSI , который должен спуститься ниже значения 40 для нисходящих направлений и выше значения 60 для открытия сделок в лонг. В этот же момент гистограмма индикатора MACD должна опуститься ниже нулевого значения и направленна вниз. На таком симбиозе сигналов и открывается сделка. Конечно, на дневном графике дождаться совпадения всех параметров достаточно сложно, однако прибыль по такой позиции может приятно удивить.

Закрывать сделку стоит по осцилляторам . Например, нисходящая позиция закрывается, когда линия индикатора РСИ приблизится к значению 60, а гистограмма индикатора МАКД начнет переходить в положительные значения.

Для большинства трейдеров скользящие средние – один из первых индикаторов, с которыми они познакомились. Он максимально прост в использовании, но при этом обладает высокой эффективностью. В данной статье мы подробней остановимся на индикаторе WMA.

Суть скользящих средних

Обычно все сводится к тому, что трейдер просто задает период скользящей средней в настройках и добавляет ее на график. Как правило, он зачастую даже не задумывается о том, какой метод сглаживания применяется, а это очень важно.

Почему? Суть заключается в том, для каких именно целей Вы используете МА. Если Вы где-то нашли индикаторную стратегию и просто пользуетесь ею, то это одно, но если Вы пытаетесь построить торговую систему с нуля, то желательно понимать, какой метод сглаживания используется и в каких ситуациях лучше применять.

Типы скользящих

Коротко пройдемся по основным типам скользящих средних и отличиям их друг от друга. Обратите внимание на пункт в настройках индикатора, который называется «Метод МА» – доступно 4 варианта сглаживания. В них существенно отличается расчетная формула.

Разберем подробно каждый из них:

Расчет значений WMA

В настройках параметр «Период», отвечает за то, сколько свечей будет взято в расчет по формуле, для отображения средней скользящей на графике. Вес свечей убывает с 1 по 8, у 1-й максимальный, а у 8-й – минимальный.

Мы выяснили, что вес свечей изменяется по линейной зависимости, на него влияет заданный период. Рассмотрим расчет на примере периода 6:

Использоваться будут только цены ближайших 6 сформированных свечей;
Расчет текущего значения Weighted Moving Average будет вестись по формуле: WMA = №1*6+№2*5+№3*4+№4*3+№5+2+№6*1/6+5+4+3+2+1.

В числителе каждое слагаемое – это произведение соответствующей свечи на ее вес. В знаменателе – сумма весов. Для периода, например, 15 в числителе и знаменателе было бы по 15 слагаемых
.

Сравнение скользящих средних

Если разработчики дали бы возможность трейдерам самим выбирать тип МА – это бы значительно упростило жизнь рыночному игроку. Пока что, для наглядности, сравним разные типы скользящих средних с одним и тем же периодом, на одном и том же участке графика, но разными методами расчета.

Несколько особенностей:

Зная особенности работы каждого из типов МА, можно сформулировать ряд правил по их использованию:

При мелком периоде крайне важна скорость реакции скользящей средней. Поэтому здесь мы бы порекомендовали использовать либо ЕМА, либо WMA. Видно, что ЕМА немного запаздывает, но критической разницы нет;
Учитывайте, что во время флета WMAиз-за своей скорости будет генерировать максимальное количество ложных сигналов;
На крупных периодах смысл в быстрой реакции скользящей средней на изменение цены теряется. Поэтому можно использовать как SMA, так и ЕМА, WMA. При крупных периодах скользящие средние используются чаще всего для идентификации тренда, так что небольшая разница в реакции простительна. Чаще важно направление МА, а не ее положение относительно цены.

Что же касается SmMA, то в торговле ее используют чрезвычайно редко. Просто знайте, что есть такой тип скользящей средней и особенности ее расчета.

Как использовать WMA в торговле

Коротко перечислим самые распространенные варианты использования МА (в том числе и WMA). Итак, приступим:

Используем «букет» МА. Добавляем на график несколько скользящих средних с разными периодами и ловим тренд в самом начале. На его формирование будет указывать расхождение МА (по этому принципу работает Аллигатор Билла Уильямса). Самое сложное – подобрать периоды скользящих средних;
МА с крупным периодом могут использоваться для идентификации тренда. Например, скользящие средние с периодом 200 на D1 часто применяются для этого. Если МА направлена вверх, и цена выше нее, – на рынке восходящий тренд;
МА могут использоваться в роли границ канала, в котором движется цена. Для этого в настройках просто нужно добавить пару уровней со знаком «+» и «–». Торговать можно на отбой от границ этого динамического канала;
Самый распространенный вариант – вход на пересечении быстрой и медленной МА. Иногда так удается поймать неплохое движение цены.

Перечисленные варианты использования подходят не только для WMA, но и для других типов скользящих средних.

В момент пересечения WMA с периодом 12 средней скользящей с периодом 24, снизу вверх, следует открывать покупку. Такой стиль торговли отлично подходит для WMA, важна быстрая реакция на поведение цены

В заключение

WMA – всего лишь один из видов скользящих средних. От остальных он отличается необычным расчетом текущего значения МА. В расчетной формуле каждой свече присваивается свой «вес». Все зависит от того, насколько близко она расположена к текущему моменту. Таким образом, учитывается предположение о том, что дальняя история на цену влияет все слабее.

В остальном это та же МА, к ней применимы все те же методы, которые работают с простыми либо экспоненциальными скользящими средними. Просто учитывайте описанные особенности в работе.