Индикатор ATR. Измеряем волатильность рынка. ATR-индикатор: описание и использование на "Форекс"

Как известно, рынок проводит большую часть времени во , поэтому в арсенале стратегий важно иметь не только и , но и флетовую стратегию. Сегодня мы с вами познакомимся именно с такой торговой системой – стратегией MA + ATR. Входить в сделки мы будем по сигналам скользящей средней, а для уменьшения количества ложных входов будем использовать индикатор ATR. Несмотря на свою простоту, стратегия ATR + MA заслуживает внимания трейдеров, так как она имеет большой процент прибыльных сделок. Убытки появляются во время затяжных трендовых движений, но благодаря Форекс индикатору ATR удается снизить убыточность стратегии и сделать ее более эффективной.

Индикатор MA – поиск сигналов

Во флетовой стратегии MA + ATR используется экспоненциальная с периодом 14.

Идея стратегии MA + ATR заключается в том, что цена во флете время от времени откланяется от скользящей средней, но затем снова возвращается к ней. Именно от границ образованного канала мы и будем входить в сделки, как показано на рисунке ниже.

Индикатор волатильности ATR – отсеиваем ложные сигналы

Следует помнить, что стратегия MA + ATR является флетовой, поэтому она будет сливать в . Чтобы снизить процент убыточных сделок, мы будем использовать фильтр – Форекс ATR. Для этого добавляем на график индикатор ATR со стандартными настройками.

А затем в настройках индикатора ATR во вкладке «Уровни» добавляем уровень 0.0014 и жмем OK.

Именно этот уровень 0.0014 и будет являться нашим фильтром при заключении сделок, но это значение не является постоянным. Его нужно вручную подбирать для каждой , а также в зависимости от последних рыночных изменений.

Что показывает индикатор ATR? Он показывает всплески волатильности цены в зависимости от активности рынка. Чем выше волатильность, тем активнее ведет себя рынок, что может быть выражено большими трендовыми движениями на графике. Если волатильность минимальна, значит на графике отсутствует высокая активность, и можно спокойно торговать по нашей стратегии.

Таким образом, если индикатор ATR находится выше уровня 0.0014, то такие сигналы пропускаем. Рассмотрим на примере. На рисунке ниже мы видим, как флет сменился нисходящим трендом, но мы не стали входить в сделку по сигналу MA, так как значение ATR в этот момент было больше 0.0014.

Вполне естественно, что из-за индикатора ATR мы иногда будет пропускать и хорошие прибыльные сделки, но в целом тестирование стратегии MA + ATR показало, что при добавлении фильтра количество ложных сигналов заметно сократилось, а эффективность стратегии улучшилась.

Когда выходить из сделок?

В стратегии MA + ATR используется фиксированный стоп-лосс – 22 пункта и тейк-профит – 30 пунктов (для четырехзначных котировок). Как вы видите, тейк-профит немного больше стоп-лосса, за счет этого, а также за счет большего числа прибыльных сделок удается повысить матожидание стратегии.

Особенности стратегии MA + ATR

• Рекомендуется торговать только на таймфрейме H1. На более мелких таймфреймах увеличивается количество ложных сигналов, а на D1 не удается отфильтровывать сделки при помощи индикатора ATR, так как он показывает изменение волатильности в конкретный момент времени и не работает на дневных графиках;
• Лучше входить не сразу на пробитии канала MA, а дожидаться формирования еще одной свечи, поскольку иногда индикатор ATR немного запаздывает и в момент пробития может быть ниже уровня 0.0014, тогда как при появлении еще одной свечи значение ATR становится выше уровня;
• Не забывайте время от времени вручную подбирать уровень ATR, анализируя данные котировок на истории.

Выводы

Таким образом, флетовая стратегия MA + ATR является простой и прибыльной торговой системой. Вы можете сочетать ее с другими трендовыми стратегиями и получать прибыль практически на любом движении. Данная стратегия подойдет для начинающих трейдеров, главное, соблюдайте и не рискуйте в одной сделке более 5% от депозита. Профитной торговли!

Как всем известно, волатильность представляет собой уровень изменчивости цен. Для того чтобы определить возможный риск, необходимо знать все, что связано с данным показателем. Осуществляя контроль за уровнем волатильности, можно заметить, как стоимость той или иной валюты начинает резко меняться в определенный временной промежуток. Это означает, что ее уровень высок. Если же цена сильно не изменяется, а лишь наблюдаются небольшие колебания, это свидетельствует о низкой волатильности. Как же правильно измерять ее уровень?

С данной целью разрабатываются специальные диаграммы или осцилляторы. С их помощью можно проследить за рыночными колебаниями в разные периоды времени: как за недели и месяцы, так и за часы и даже минуты. Например, трейдерами активно используется такой инструмент, как ATR. Что он собой представляет и как работает?

Что такое ATR и для чего он создан?

Average True Range состоит из одной кривой флуктуирующей. Например, при торговле с валютной парой GBP/USD целесообразно установить его диапазон от 5 до 29 пунктов. На «пиках», просматривающихся в кривой, вы сможете визуально увидеть "Подсвечники", расширяющиеся в размерах, что свидетельствует о прочности рыночной позиции. Если низкие значения сохраняются на протяжении определенного временного периода, то рынок консолидируется, и прорыв может быть спрогнозирован.

Как выставляется график?

Понимание того, как работает ATR-индикатор (формула расчета и т.д.), позволит рассмотреть в деталях, как этот генератор используется на рынке «Форекс» и как следует читать различные графические сигналы, которые генерируются на графиках. Как использовать ATR на рынке «Форекс»?

Например, ATR с настройкой периода "14" можно представить на 15-минутном графике для валютной пары GBP/USD. На данной диаграмме ATR будет отображаться как линия красного цвета. Значение этого осциллятора в данном случае будет варьироваться от 5 до 29 "пунктов".

ATR-индикатор: как пользоваться на «Форексе»?

Ключевыми точками отсчета являются lowpoints или долгие периоды с низкими значениями. С этим индикатором лучше работать в течение более длительных временных рамок, то есть на ежедневной основе. Вместе с тем более короткие периоды также могут быть размещены, и торговля с их помощью тоже может быть успешной. Следует помнить только о том, что ATR-индикатор пытается передать ценовую волатильность, а не сообщает о ценовых направлениях. Осциллятор традиционно используется в тандеме с другими или импульса, позволяющими установить остановки и оптимальные поля точки входа.

Возможные погрешности

Как и в случае с любым техническим индикатором, диаграмма ATR никогда не будет на 100 % достоверной. Ложные сигналы могут возникать из-за отставания качества скользящих средних, но положительные сигналы при этом остаются достаточно последовательными. В общей сложности это позволяет «Форекс»-трейдерам получить полезную информацию для совершения сделок. Определенный опыт в умении интерпретации и понимания сигналов ATR должен быть разработан в течение долгого времени. Кроме того, обязательно и дополнение данного инструмента любым другим индикатором. Это рекомендуется для дальнейшего подтверждения возможных изменений тренда.

Понимание вышеуказанных принципов позволит вам проиллюстрировать простую торговую систему, которую можно выстроить используя ATR-индикатор. Настройка его включает в себя вышеуказанные параметры, разделенные по периодам.

Ключевые моменты

«Форекс»-трейдеры должны сосредоточиться на ключевых моментах и возможностях ATR, которые включают в себя «пики» lowpoints. Как и любой технический индикатор, данная диаграмма имеет определенный процент погрешностей в сигналах, которые она выдает. Вместе с тем правильно интерпретированные сигналы могут быть достаточно последовательными и полезными.

Нижеуказанная торговая система предназначена в большей степени для образовательных целей. Технический анализ включает в себя предыдущее поведение цен и одновременно пытается прогнозировать будущие цены. Вместе с тем общеизвестно и то, что прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов при такой же активности рынка. Учитывая эту оговорку, следует читать построенные графики. ATR-индикатор по Герчику включает в себя следующее. Зеленые круги на диаграмме иллюстрируют оптимальные точки входа и выхода, а овалы того же цвета указывают на прорыв или разворот, который неизбежен при текущей тенденции рынка. Такое использование анализа ATR наиболее эффективно в комбинации с синими линиями

Условия

Простая торговая система будет реализована при наличии следующих условий.

Определите свою точку входа, когда линия RSI опустится ниже отметки "30" (нижнего предела линии), и добавьте 25 "пипсов" (значение ATR должно составить "1.5X").

Настройте BuyLimit не более чем на 2-3 % от вашего счета.

Поместите стоп-лосс на 25 "пунктов" (при значении ATR в "1.5x") ниже точки входа.

Определите точку выхода, когда RSI пересекает верхний предел линии "70" и сопровождается снижением значения ATR от предыдущего пика.

Шаги "2" и "3" представляют собой взвешенные принципы управления рисками и денежными ресурсами, которые должны быть использованы в торговых операциях. Эта простая торговая система может обеспечить прибыльную торговлю на 100 "пунктов". Однако следует непременно помнить, что прошлое не является гарантией на будущее. Тем не менее изучение последовательностей является вашей целью, а эти данные технический анализ и показатели ATR вам успешно предоставят.

Волатильность на рынке иногда может работать против трейдера. Для того, чтобы исключить периоды низковолатильного рынка, идеально подходит индикатор ATR.

ATR (от англ. аббревиатуры Average True Range – истинный средний диапазон) – индикатор технического анализа, который показывает волатильность рынка в настоящий момент времени. Как пользоваться индикатором ATR, чтобы от сделки к сделке увеличивать профит, как установить его в терминале и какой профит он может обеспечить – узнайте из нашего руководства!

Жмите "изучить " прямо сейчас, чтобы бесплатно получить руководство и узнать, как работает индикатор.

Индикатор ATR (также Average True Range) был разработан для того, чтобы с легкостью определять волатильность валютных пар на Форекс . Именно расчет изменчивости рынка является основной задачей данного индикатора. Сам ATR относится к индикаторам технического анализа .

Принцип работы индикатора ATR

Индикатор ATR – стандартный индикатор Форекс , который установлен практически во все торговые платформы, в том числе и MetaTrader4. Индикатор был разработан Дж. Уэллсом Уайлдером, который презентовал его публике в 1978 г. Многие трейдеры Форекс изначально восприняли его холодно, но со временем он приобрел широкую популярность на валютном рынке Forex. Индикатор Average True Range в переводе с английского означает «истинный средний диапазон» .

Данный индикатор позволяет трейдеру наиболее точно спрогнозировать будущее изменение цены для того, чтобы трейдер самостоятельно вычислил те места, куда нужно установить Стоп Лоссы и Тейк Профиты. Однако, индикатор не сможет вычислить направление линии тренда . Индикатор ATR имеет вид скользящего среднего, а отображается он в отдельном окне торгового термина MetaTrader4.

Изучить »

Что такое скользящее среднее?

Важным моментом является тот факт, что индикатор ATR постоянно стремится вверх при сильном движении цены , независимо от того, куда она пойдет. Например, цена находится в нисходящем тренде – индикатор идет вверх, в восходящем – все равно вверх.

Что это значит? Описание индикатора ATR говорит нам о том, что, если он падает, то изменчивость рынка снижается. Можно сделать вывод, что, если индикатор находится очень низко, то, соответственно, и волатильности практически нет. Цена подготавливается к наступающему рывку. Напоминаю, сам индикатор не может показать направление движения цены.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "ATR" и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Использование индикатора ATR

Как пользоваться индикатором ATR? После того, как Вы установили средний уровень диапазона, сигнал о покупке сформируется именно в тот момент, когда индикатор Average True Range пробьет его снизу вверх. Полученный должен совпасть как с младшими таймфреймами, так и со старшими. Хотите получать дополнительные сигналы? Можно смело использовать ATR совместно с индикатором CCI .

Используется индикатор, как уже говорилось выше, для того, чтобы получить информацию о будущем изменении цены, чтобы позже выставить необходимые Стоп-Лоссы и Тейк-Профиты . После того, как Вы получили необходимые данные с индикатора, необходимо открывать позицию. Далее Вам следует разместить все Стоп-Лоссы наравне с экстремумами цен, которые представлены на графике Форекс . Тейк-Профиты устанавливаются на уровнях сопротивления/поддержки. Данные, которые предоставил Вам индикатор Average True Range, помогут Вам обойти все рыночные «шумы» (кратковременные маневры цены). Достижение ценой выставленного Стоп-Лосса означает увеличение диапазона цены. После этого Вам необходимо закрывать все убыточные сделки. Вот таким способом ATR индикатор Форекс помогает Вам устанавливать Стоп-Лоссы на максимально возможном расстоянии, избегая рыночных «шумов». Индикатор предоставляет возможность четко проанализировать происходящую волатильность торгового инструмента, а также выявить размер открытия сделки.

Индикатор Average True Range очень чувствителен к изменению временных периодов. Мы уже выяснили, что стандартным для него является 14 дней. Если Вы выставляете значение ниже, то сам индикатор получает меньше данных для своей работы. Что это означает? Индикатор ATR становится наиболее чувствительным к любым ценовым маневрам.

Если Вы повысили значение, то можно заметить, как скользящая средняя индикатора становится более сглаженной.

Описание индикатора Average True Range дает нам понять, что он имеет ряд недостатков. Один из них – запоздание . Связано оно с использованием скользящей средней. Если период ATR большой, то он может указать прошлую изменчивость рынка, а не текущую, которая нам и нужна. Поэтому рекомендуется его использовать в паре с различными торговыми инструментами, например, паттернами GBP/JPY .

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "ATR" и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Какие выводы можно сделать? Индикатор ATR не поможет Вам в прогнозировании, он предназначен для измерения волатильности. Вы не узнаете, куда пойдет цена – вверх или вниз, но, тем не менее, он поможет Вам стать успешным трейдером, покажет, где и когда нужно выставлять Стоп-Лоссы , а также Тейк-Профиты . Удачной торговли!

Всем привет!

Многие начинающие трейдеры, «вкусив плоды» первых побед, перестают обращать внимание на набор стандартных индикаторов в Метатрейдер 4. Новички сутками сидят в сети, пытаясь отыскать супер-мега способ быстрых профитов, они не понимают, что результат успешной работы с любым индикатором (тем более из стандартным), зависит от знания его принципов работы и умение рационально их спользовать. Сегодня мы поговорим об одном стандартном, но достойным внимания, (Average True Range, или как его называют средний истинный диапазон).

Он был придуман ещё в 1978 году (разработчик Дж. Уэллс Уайлдер) и до сих пор создатели терминала МТ4 не собираются исключать его из своих списков, а это уже что-то да значит;-). Сначала индикатор использовали при торговле на товарных рынках, позже стали применять и на бирже Форекс.

Для того, чтобы поместить индикатор ATR на ценовой график необходимо в главном меню торгового терминала выбрать вкладку:

«Вставка » \ «Индикаторы » \ «Average True Range »

Давайте рассмотрим особенности и описание индикатора ATR при трейдинге.

Индикатор ATR является показателем волатильности, он определяет средний истинный диапазон. Его значение складывается из трёх величин:

• разница между минимальным, максимальным значением цены на текущий момент;
• разницы цены предыдущего закрытия и текущего максимума;
• разницы меж текущим минимумом и ценой предыдущего закрытия.

Проще можно сказать, что смысл индикатора ATR – в определении диапазона резкого изменения цены за промежуток времени. Можно также выразиться, что ATR показывает скорость изменения цены. Если его значение направлено вверх, это значит, что на рынке «зашевелились» быки, т.е. происходят какие-то изменения связанные с покупками, если вниз – активизировались медведи (продажа). Любое активное движение ATR сигнализирует о расширении диапазона свечек.

Экстремальные значения (верхний или нижний край графика индикатора ART) указывают на возможность разворота тренда, их можно сравнить из зонами перекупленности или перепроданности. Необходимо помнить, что индикатор ATR не предсказывает (!) продолжительность направление движения, он только обозначает уровень активности (или волатильности) на рынке.

• Низкий уровень ATR – значит, торговля слабая, ведётся в маленьком диапазоне;
• Высокий – диапазон широкий, торговля активная.

Если индикатор ATR долгое время «стелется», как почти прямая линия, то значит, скоро следует ожидать «рывка» в каком-то направлении. Чем больше значение ATR, тем больше вероятность , и наоборот.

Как применять индикатор ATR при торговле на рынке Форекс?

Чаще всего используется данный индикатор с периодом 14. Это значение в стоит по умолчанию. Как для меня, лучший способ использования индикатора ATR при отслеживании сигналов .

То есть, если Вы видите на графике, что цена образует новые максимумы, а линия в окне ATR снижается (или же наоборот), отсюда и имеем проявление дивергенции. Наглядно на рисунке ниже.

Другой пример использования индикатора ATR.

За таким своеобразным методом фильтрации (приведенным ниже), можно отсечь не трендовые колебания рынка. Открывать сделку необходимо в направлении движения выбраной валютной пары. Тренд можно определить по середине диапазона. Если посмотреть на график, где установлен индикатор ATR, справа увидите два значения – внизу и вверху (к примеру, 0,0009 и 0,0026). Сложите их и разделите пополам – получите середину диапазона. После Вы можете зайти в свойства индикатора ATR и в окне «Уровни» прописать полученное значение для добавления этого уровня. Для разных валютных пар оно будет разным.

Так как эти значение для разных периодов (или промежутков) цены меняются, то понятно, что сигналы на вход в рынок будут появляться не часто.

После этого, как установили средний уровень диапазона, сигнал для входа в покупку будет тогда, когда линия ATR пробьёт этот серединный уровень снизу вверх, на продажу – сверху вниз. Сигнал должен быть одинаковым как на более старших таймфреймах так и на более младших. Для более чёткого входа можно добавить входящий в набор МТ4 (это комбинация МА с периодом 34, 55). Тогда открывать ордер следует при пересечении линией CCI среднего уровня снизу вверх (если собрались покупать) или сверху вниз (в случае продаж).

Стоп лосс для открытых позиций выставляем на уровне локальных экстремумов на графике цены, а тейк профит на . Также можно использовать трейлинг стоп с перемещением ордера на определенное количество пунктов в сторону движения цены, основываясь на волатильности .

Как видим, друзья, индикатор ATR дает возможность трейдеру четко увидеть и проанализировать текущую , также поможет правильно определить размер позиции.

А Вы используете индикатор ATR в своей торговле на Форекс? Знаете ли Вы другие рациональные способы его использования? Буду благодарен если поделитесь своим опытом в комментариях;-).

Наконец, обучающее видео как можно использовать индикатор ATR при торговле на Форекс:

Удачи и прибыльной Вам торговли!

С уважением, Александр Сивер

Здравствуйте, дорогие читатели!

Мы продолжаем знакомиться с техническими индикаторами и я хочу рассказать о довольно интересном их представителе. Это индикатор ATR (Average True Range) , что в переводе на русский значит «средний истинный диапазон» .

Ниже в статье я расскажу о пользе этого индикатора, о формулах и методике расчета, мы также поговорим о том, как надо и как не надо использовать индикатор ATR в торговле.

Конечно, непременно стоит упомянуть о том, кем и когда был создан этот инструмент. Индикатор ATR был создан Дж. Уэллсом Уайлдером. Впервые он упоминается в книге «Новые концепции в технических торговых системах», датированной 1978 годом. На этом я предлагаю закончить углубляться в историю так как, уверен, что Вам это не столь интересно, а перейти непосредственно к разбору данного технического индикатора.

Описание индикатора ATR

Индикатор ATR был создан для одной основной цели — определение волатильности (изменчивости) рынка . Я специально выделил это предложение, чтобы подчеркнуть его важность. Расчет показателя волатильности — это основная задача индикатора. Любые другие способы использования этого индикатора, которые Вы сможете найти в интернете или в литературе — это второстепенные, несущественные, а порой даже противопоказанные к применению способы. Волатильность финансового инструмента — это очень важный статистический показатель, его всегда необходимо учитывать в торговле. На блоге есть статья, по этой теме, и Вы можете ознакомиться с ней, кликнув по этой ссылке . Я настоятельно рекомендую это сделать, потому что это действительно важно.

Индикатор ATR — является стандартным индикатором любого торгового терминала, а также применим к абсолютно любому типу рынков, начиная с товарно-сырьевых и заканчивая валютным. Для примера я покажу, как выглядит индикатор в программах MetaTrader и QUIK. Это валютный и Российский Фондовый рынок соответственно.

Глядя на рисунки, Вы можете заметить, что индикатор АТР относится к классу осцилляторов. Это значит, что кривая индикатора колеблется в пределах каких-либо значений. Почему так неопределенно? Потому что показания волатильности — это не статические показания, они постоянно меняются в зависимости от текущей рыночной ситуации.

Забегая немного вперед, мне уже сейчас хочется рассмотреть один из неправильных способов применения индикатора ATR . Вы можете встретить метод, в котором предлагают торговать по этому индикатору с использованием уровней перекупленности/перепроданности. Это полный бред! Хотя это и осциллятор, но у него нет таких постоянных уровней перекупленности/перепроданности, которые мы привыкли видеть как, например, у стохастика или RSI. Вы сами можете понаблюдать за тем, как меняются показания индикатора АТР, переключая различные тайм-фреймы и даже масштаб графика.

Давайте вернемся и поговорим о методике расчета индикатора.

Формула расчета индикатора ATR

1. разница между текущим максимумом и текущим минимумом (|High — Low|);
2. абсолютное значение разницы текущего максимума и предыдущего закрытия (|High — Closej-1|);
3. абсолютное значение разницы текущего минимума и предыдущего закрытия (|Low — Closej-1|).

Для определения истинного диапазона берется максимальное значение из полученных трех. Затем рассчитывается средний истинный диапазон:

ATR = Moving Average (TRj, n),

Где TRj = максимальное из трех значений.

Если разница между текущими максимум и минимумом велика, то для расчета ATR будет использовано именно это значение. Если же эта разница мала, то для расчета будут использоваться одно из двух других значений.

Уверен, что после прочтения того, что я только что написал, у многих «супер-трейдеров» появился вопрос: зачем мне вся эта чушь с непонятными формулами и методиками расчета?. Ответ очень прост: если Вы намереваетесь использовать какой-либо инструмент в торговле, то надо его досконально изучить, понять методику расчета, сигналы и способы его использования. Это суждение относится не только к конкретно взятому индикатору ATR, но и ко всем другим индикаторам, и методам анализа, независимо от того, что он анализирует (график, цену, объем).

Параметры индикатора ATR

У индикатора АТР есть только один параметр — период «n». Это число свечей (баров), значения которых необходимо использовать для расчета значения волатильности. По умолчанию используется параметр «14». Для дневных графиков я использую ATR=7.

К сожалению, нет однозначных рекомендаций, какой параметр использовать для построения данного индикатора. Все зависит от конкретно взятого финансового инструмента и тайм-фрейма. Некоторые валютные пары более волатильны, чем другие, поэтому при торговле на них можно позволить сделать индикатор менее чувствительным, увеличив его период. На других же, в силу исторически низкой волатильности, можно этот параметр уменьшить, для того, чтобы сделать АТР более чувствительным к изменениям цены.

Читаем индикатор ATR правильно

Когда Вы добавите на график индикатор ATR, то увидите кривую линию и некие цифровые значения. Как понять, что это за цифры такие, и что показывает линия? Сейчас я расскажу и покажу на примере то, как правильно читать и понимать информацию, которую дает нам индикатор. Рассмотрим график:

Первое, что мы здесь можем отметить — это параметр ATR и его текущее значение . Честно сказать — это самая полезная информация, которую мы можем получить от этого индикатора. Лично для меня интересно только текущее значение, на кривую я даже не смотрю.

Максимальные и минимальные значения ATR — это максимальная (минимальная) историческая волатильность, начиная с 2007 г. по этой валютной паре.

Среднее значение ATR — средняя историческая волатильность, т. е. это среднее значение за период с 2007 года по текущий день (март 2014). По умолчанию этой линии нет в настройках индикатора и ее надо добавлять в ручную. Зачем она нужна, расскажу немного позже.

Важно! Надо понимать, что максимальное, минимальное и среднее значение волатильности рассчитываются исходя из конкретного исторического периода. Т. е. если я буду рассматривать, например, только текущий или прошлый год, эти значения будут совершенно иные, если я переключусь на тайм-фрейм выше или ниже текущего (дневного), данные тоже будут другими. Это все основано на исторических свойствах волатильности. Если Вы прочитали статью, ссылку на которую я давал выше, то прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю.

Теперь давайте разбираться с кривой индикатора, что она показывает и как ею пользоваться.

Сигналы индикатора ATR

Основной и самый важный сигнал индикатора ATR заключается в том, что если значения индикатора растут, это показывает нам увеличение волатильности на рынке, а если снижаются — это говорит о том, что волатильность уменьшается. Речь идет именно о диапазоне свечи, а не о ее направленности . На многих сайтах Вы можете встретить суждение о том, что если растут значения индикатора, значит должна расти и цена. Это полная чушь! Растет или уменьшается не цена, а именно размер самих свечей. Индикатор не показывает направления движения цены на рынке. Да, бывает, что направления совпадают.

На основании вышеизложенного мы можем сделать первый и основной вывод: индикатор ATR не подходит для определения направления движения цены . Для этого необходимо использовать другие индикаторы или методы анализа.

В «интернетах» также пишут, что экстремально низкие и высокие значения могут сигнализировать о развороте тренда. Еще одно суждение далекое от действительности. Не верите? Давайте проверим!

Для примера я взял все тот же дневной график валютной пары NZDUSD и отметил наиболее важные ценовые экстремумы, с которых начинались сильные движения на рынке. Посмотрите, сколько раз начало новой тенденции и разворот предыдущей совпадали с экстремальными значениями индикатора ATR? Я насчитал всего два. Вас устраивает такая статистика? Лично меня — нет!

Вывод номер два: не рекомендуется применять индикатор ATR для определения точек разворота тренда . Возможно, с этим выводом Вы не согласитесь, так как положительная статистика все же есть. Конечно, дело Ваше использовать его для этих целей или нет, но я настоятельно не рекомендовал бы этого делать. Для определения перелома тенденции на рынке есть более надежные инструменты.

Некоторые товарищи в интернете предлагают использовать АТР для определения дивергенции. Честно сказать, я сколько ни пытался строить дивергенции с его помощью, у меня не получилось, хотя опыт в этом деле есть довольно приличный. Для следующего примера я позаимствовал изображение с одного такого сайта. Дабы не казаться предвзятым ссылку на сайт я «замылил» и немного подправил разметку графика так, как вижу ее я. Вот этот график:

Увидев этот график, у меня сразу же появилось несколько вопросов: почему вход осуществлялся в бай, был на уровне сопротивления, а не от той прекрасно проведенной автором линии тренда? И почему дивергенция построена именно так, а не, допустим, так, как провел ее я? И почему автор, используя медвежью дивергенцию, вообще вдруг решил покупать, ведь дивергенция — это же разворотный сигнал?

Ну да ладно, речь не о том, кто и как торгует, а о том, что не стоит применять индикатор ATR для определения дивергенций . Точнее сказать, может быть и можно, но я бы не стал этого делать. Если у Вас есть положительный опыт в этом деле, пожалуйста, поделитесь им, рассказав об этом в комментариях. Желательно, прикрепив график с разбором конкретных торговых ситуаций.

Как Вы могли заметить, выше я рассказал о сигналах, которые не стоит использовать. Но есть еще одна прекрасная возможность использования индикатора ATR.

Руководствуясь особенностями индикатора, мы можем грамотно выставлять стоп приказы. В одной из своих статей я уже рассказывал об этой фишке. Также настоятельно рекомендую прочитать ее. А фишка заключается в том, что мы рассчитываем наши стоп-приказы, основанные на волатильности. Допустим, мы разрабатываем свою торговую систему. Мы определились с точкой входа, и теперь надо выяснить, где логичнее было бы разместить стопы и тейки? Проще всего это сделать, посмотрев на показания ATR. Значение АТР на момент открытия позиции — это будет нашим стоп-лоссом (конечно, желательно добавить еще несколько пунктов в виде фильтра), для определения цены закрытия сделки с прибылью (тейк-профита), надо взять несколько значений ATR. Продемонстрирую на своем примере:

Открытие сделки на продажу осуществлялось на пробой сигнального бара по цене 0,3570. По стратегии стоп-лосс был размещен за минимум бара (0,8431), в пунктах стоп составил 74 пипса. На момент открытия сделки значение ATR было равно 70 пунктам. Как видите, мой стоп-лосс «укладывается» в значение среднедневной волатильности. Для определения уровней тейк-профитов я взял тоже значение АТР и увеличил его в 2 и 3 раза, в результате у меня получилось два целевых уровня, на которых я могу выставить тейк-профит.

Но это еще не все. Существует еще один классный способ определения уровня фиксации прибыли с применением индикатора ATR. Его особенность заключается в том, что тейк-профит мы выставляем на основании показаний индикатора на старшем тайм-фрейме. Так, для того, чтобы применить данный метод в моей ситуации, мне надо переключиться на недельные графики (так как я открывал сделку на дневном графике) и посмотреть значение АТР. На тот момент времени ATR=146 пипсам. Это и будет уровень моего тейк-профита.

Мы подобрались к завершению статьи, и давайте резюмируем.

— довольно интересный технический индикатор, который позволяет узнать волатильность за определенный период. Это его основная цель и задача. Также на основании полученных данных о волатильности мы можем грамотно и логически обоснованно выставлять стоп-приказы. Для определения направления движения цены, разворота тренда, дивергенций, зон перекупленности/перепроданности индикатор АТР не походит . Для решения этих задач лучше воспользоваться другими методами и инструментами. Конечно, это всего лишь мое скромное мнение, и я не претендую на истину в последней инстанции.

На этом все. Если у Вас остались вопросы, или Вы в чем-то не согласны, а может быть у Вас есть свой собственный практический опыт применения индикатора ATR в своей торговле, то расскажите нам об этом в комментариях.

Также если данная статья Вам понравилась, информация в ней была полезна для Вас, и Вы нашли ответ на свой вопрос, то Вы можете отблагодарить автора, поделившись ссылкой на статью в одной (или нескольких) социальных сетях.

Спасибо за внимание. Успехов в торговле!