Oanda открытые позиции трейдеров. Индикатор биржевой стакан. Ограничения и советы

Нетрудно представить, какое преимущество дает трейдеру информация о том, куда стоят крупные участники, а заодно и большинство мелких игроков на Форекс. Если говорить о стандартной бирже, то там такие данные просмотреть еще можно, заглядывая в ленту, выискивая крупные сделки, проходящие по определенной цене, просматривая стакан лимитных котировок, обращая внимание на большие лоты, и так далее.

Но на Форекс брокеры не предлагают такой возможности, что существенно затрудняет торговлю. Это заставляет трейдера ориентироваться практически вслепую, рассчитывая лишь на глобальные фундаментальные факторы и проверенные приемы технического анализа. Работать вследствие этого крайне неудобно, особенно тем, кто привык к комфортной среде современных гибридных бирж, работающих в крупных странах мира.

Необычный сервис

Тем не менее, многие брокеры пытаются улучшить условия для своих трейдеров, позволяя им получить все-таки доступ к важной информации. В частности, стоит обратить внимание на стакан Oanda, которые реализовала одноименная брокерская компания. Ее сайт находится в Сети по адресу http://fxtrade.oanda.co.uk. Как можно видеть по домену, располагается сервис в Великобритании, которая очень строго контролирует стандарты работы финансовых фирм, что является гарантом точных данных и прозрачной работы самой компании.

Что же предлагает трейдерам этот английский брокер. Организаторы сервиса реализовали нестандартную для Форекс возможность, которая позволяет смотреть в Oanda открытые позиции других участников. То есть теперь трейдеры могут четко видеть, где находится скопление отложенных ордеров в лонг и в шорт, а заодно получают данные о соотношении покупателей и продавцов в текущий момент. Причем сервис позволяет даже посмотреть, по каким именно ценам открывалось большинство тех, кто удерживает сейчас свои сделки.

Основные рабочие окна

Теперь рассмотрим то, как это работает. К слову, на самом сайте есть описание того, как формируются портфели заказов Форекс, но сделано оно машинным переводом, поэтому рядовым трейдерам будет непросто разобраться в интерпретации двух основных графиков, которые расположены скриншоте ниже.

Кроме того, справа от них рядом размещен онлайн график котировок и список из 16 торговых инструментов, для которых можно посмотреть в Oanda открытые позиции трейдеров.

Как работать с сервисом

Теперь рассмотрим отдельно график открытых заказов в Oanda и окно с текущими позициями. Каждый из них уже говорит о многом, но вместе они позволяют успешно работать, даже не отвлекаясь на другие факторы, влияющие на рынок.

Открытые заказы

Начнем с первого и выглядит он следующим образом.

График условно разделяет на 4 части вертикальная ось, разграничивающая покупки и продажи, а также горизонтальная зеленая линия, которая отображает текущую цену. Далее, что вообще говорит эта диаграмма с горизонтальными полосками объемов? Она указывает отложенные заявки всех участников Форекс, о которых имеет достоверные данные Oanda, то есть это все Тейк-профиты, стоп-лосс, бай-лимит, селл-лимит, бай-стоп и селл-стоп.

Теперь разберем, как это можно использовать в своих целях. Итак, текущая цена, как видно на представленной выше диаграмме GBP/USD 1,4951. Трейдеру, который желает понять, где ему стоит заключать сделку, нужно разобраться с балансом сил. В этом помогает вертикальная линия, все, что от нее справа - спровоцирует срабатывание заказов на покупку, а то, что слева, соответственно, - на продажу. Заказы, которые расположены выше текущей цены, сработают, если котировки будут расти. И, наоборот, те, которые ниже зеленой линии, сработают, если цена упадет и достигнет их. Справа видны обозначения ценовых уровней. Теперь рассмотрим выше размещенный конкретный график, где видны в Oanda позиции трейдеров.

Прежде всего, в глаза бросается большой объем заказов на покупку ниже текущей цены на уровне 1,4900 и такой же внушительный объем отложен, но уже на продажу, выше от текущих котировок на уровне 1,5100. Такие длинные полоски объема говорят об аномально большом количестве заказов, скорее всего, что на этих уровнях расставили свои лимитки крупные участники.

Соответственно, если цена начнет снижаться и приблизиться к уровню 1,4900, то коснувшись его, она спровоцирует выплеск большого объема покупок, что неизбежно погонит котировки наверх. Поэтому трейдеру достаточно просто покупать на подходе к этому уровню, зная, как среагирует рынок. То же самое справедливо в обратном порядке для сделок на продажу, если цена подрастет и приблизится к 1,5100, где размещен огромный объем сделок, вызывающих снижение цены - это Тейк-профиты лонгистов, Sell Limit банков и так далее.

Эта простая информация способна улучшить результаты трейдера в разы, так как теперь он точно знает, где располагаются значимые уровни поддержки и сопротивления, и ему больше нет нужды входить «на веру», надеясь, что обнаруженный на графике уровень окажет достойное сопротивление.

Открытые позиции

Следующий график дает возможность оценить другую ситуацию на рынке, а именно баланс текущих позиций, которые уже открыты и удерживаются на данный момент. Расположение горизонтальных полос и их размер показывает, где и в каком количестве закупались быки или продавали медведи.

Эта информация особенно полезна при развитии тренда, так как позволяет оценить его силу. Активное наращивание позиций с одной стороны укажет на то, что цену задавливают, а, значит, тенденция сильна и можно к ней присоединиться. Выше на скриншоте Oanda индикатор отображает открытые позиции по евро-доллару. На графике четко видно, что продавцы преобладали (оранжевые полосы слева вверху над ценой) над покупателями и тенденция эта сохраняется, поэтому EUR/USD можно смело шортить.

Комбинация двух диаграмм

Разобравшись с тем, что обозначает каждый график по отдельности, можно эффективно действовать, основывая свои прогнозы на показателях их обоих в совокупности. То есть, если трейдер видит - одна из сторон активно наращивает объем на графике Oanda «Открытые позиции» и при этом диаграмма «Открытые заказы» говорит, что по направлению движения нет близлежащего сильного уровня, который может воспрепятствовать тренду, то можно смело входить в рынок и удерживать позицию.

И наоборот, если график Oanda «Открытые заказы» показывает - цена приближается к нему (в идеале на пониженных объемах), то можно смело ставать в противоход текущей тенденции, осознавая, что сейчас на рынке состоится смена тренда, коррекция или как минимум образуется сильный краткосрочный импульс, который можно и нужно брать в работу.

• 
• 

Стакан заявок (ордеров) от брокера OANDA — многие о нем слышали, но не все знают, как по этому индикатору правильно ориентироваться, интерпретировать показатели и прогнозировать рынок Форекс.

Заинтересованным Форекс трейдерам Брокер OANDA предоставляет бесплатный доступ к обзору объемов сделок находящихся в рынке за последние 24 часа.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Разберём стакан Оанды по типам сделок

• Пример №1

График Оанды «Открытые позиции (Buy и Sell)»

• Сектор «А» отображает ордера «Sell», которые находятся в «+», т.е. являются прибыльными относительно текущей цене на примере №1.
• Сектор «B» отображает сделки «Buy» которые находятся в «-», т.е. являются убыточными относительно текущей цене на примере №1.
• Сектор «С» отображает сделки «Sell», которые находятся в «-», т.е. являются убыточными относительно текущей цене на примере №1.
• Сектор «D» отображает сделки «Buy» которые находятся в «+», т.е. являются прибыльными относительно текущей цене на примере №1.

График Оанды «Ордеры (все типы отложенных ордеров)»

• Сектор «А1» отображает «Sell limit».
• Сектор «В1» отображает отложенные ордера «Buy stop».
• Сектор «С1» отображает отложенные сделки «Sell stop».
• Сектор «D1» отображает «Buy limit».

Как анализировать стакан Оанды и прогнозировать рынок?!

Разберем правило анализа. Возьмём валютную пару GBP/USD в подходящий момент для точного прогноз, в окне просмотра графика (указан зеленой стрелкой) установив ползунок на время 16:30 видно, что пара находится на уровне 1.5971, тот же уровень цены (указано черной стрелкой) виден в блоке «Открытые позиции», где наблюдается большое количество «Sell» (сектор А) в данный момент находящихся в прибыли «+», и сравнительно меньшее количество «Buy» (сектор «B») в «-», т.е. убыточные позиции — «Пример №2».

• Пример №2

Видна большая разница между открытыми прибыльными Форекс ордерами Sell и убыточными Buy (короткие и длинные). На основании длительных наблюдений действующих Форекс трейдеров и личного опыта, цена в подобных ситуациях должна пойти вверх с целью перекрыть большое количество прибыльных позиций трейдеров, т.е. сделать из основной массы прибыльных позиций – убыточные.

Что и наблюдается на изображении ниже. В период с 16:30 до 20:20 цена прошла вверх (откатила) с 1.5971 на 1.6047 (черная стрелка) по паре GBP/USD, теперь видна четкая разница между прибыльными позициями «Buy» и убыточными «Sell», цена прошла вверх на 85 пунктов за указанный выше временной период (красный прямоугольник). Убыточных позиций стало в разы больше чем прибыльных, что на руку рыночным .

• Пример №3

Рынок, основную массу плюсовых позиций трейдеров, искусственным движением в обратную сторону делает отрицательными (убыточными), грубо говоря если видим большую грядку плюсовых открытых ордеров на протяжении 40-70 пунктов и заполненным количеством по ценовым уровням на 2.0% (синий квадрат на примере №4), то ждём отката цены в противоположную сторону направления тренда. Часто такие развороты наблюдаются днем, с 9:00 и до вечера, примерно до 22:00 по Киеву. В этом и есть суть анализа рынка по стакану заявок Оанда .

Для отображения чистой разницы между перевесом положительных и отрицательных позиций, можно поставить галочку напротив типа «Чистое значение», тогда стакан заявок Оанда отобразит чистую разницу между позициями.

• Пример №4

На практике Форекс трейдеры пользуются только чистым значением отображения и без нарастающего итога, т.к. этот тип анализа индикатор Оанды отображает наиболее ясно и по нему легче спрогнозировать рынок. Стакан заявок Оанды имеет набор отображения позиций по четырнадцати валютным парам, золоту и серебру.

Инсайдерская информация, куда торгует толпа -индикатор

Выше описанный принцип интерпретации, анализа и прогноза рынка Форекс по стакану заявок Оанды подходит ко всем отображаемым финансовым инструментам брокером Оанда.

Стоит отметить. что данный индикатор не постулат и четкое правило для дальнейшего развития движения цен на рынке, при сильном однонаправленном тренде индикатор объемов Оанда малоэффективен и не стоит полностью полагаться на его показатель, даже если он показывает вам 100% будущий откат цен. Относительно хорошо экран объемов работает при спокойном дневном тренде. Данные обновляются с интервалом в 1 час. Советуем пользоваться им, как дополнительным индикатором. Стакан заявок Оанда показывает позиции только клиентов крупнейшего западного Брокера OANDA , но есть моменты, когда это дает движение рынку и стакан отрабатывает прогноз, т.к. мышление основной массы трейдеров практически одинаково и картина выставленных ордеров по всем брокерам имеет общую схожесть.

Есть программа отображающая стакан ордеров брокера Oanda на русском языке, обращайтесь к администрации сайта через свой комментарий к статье.

Любой участник финансового рынка задействует разные методы анализа настроения рынка для поиска необходимой точки для входа в рынок. Ведь, в самом начале знакомства с азами трейдинга, игрок должен научиться грамотно, определять наиболее оптимальное место для входа и выхода операции.

Сегодня речь пойдет об одной из систем, которая позволяет анализировать заявки на приобретение и на продажу на рынке, представленные в стакане заявок – Уровень 2.

И так, для начала следует заработаться с тем, что представляет собой биржевой стакан. Это таблица, которая включает в себя данные, стоимость и объемы об установленных лимитных ордерах на приобретение или же продажу за территорией спреда по выбранному инструменту на установленную глубину. Они в свою очередь в ближайшее время будут выполнены, и спровоцируют движение стоимости в определенную сторону.

Как выглядит биржевой стакан:

Положительные стороны биржевого стакана

Этот инструмент чаще всего используется более опытными игроками, которые заключили не пару сделок. Преимуществами применения биржевого стакана на практике, являются следующие факторы:

• По числу лимитных заявлений, и по ордерам рынка, можно грамотно спрогнозировать сторону движения стоимости.
• Игрок отслеживания заявки самых мощных игроков, сможет провести поиск наиболее выгодных точек для вхождения в рынок, и выхода из него.
• Благодаря использованию биржевого стакана, трейдер сможет ориентироваться на рынке, отталкиваясь от настроения его участников, что позволит понимать причины снижения скорости тренда. Как вы видите, использование такого инструмента, существенно повышают шансы на заключение прибыльной операции.

Следует отметить, что стакан задействуется в больше степени на биржевых площадках трейдинга. На рынке Форекс, данный метод встречается крайне редко, в результате чего, на МТ4 эта опция отсутствует.

Но, оснащена этим инструментом анализа рынка, при этом львиная доля брокерских компаний не задействует биржевой стакан. Причиной такой ситуации, является то, что присутствует большая ликвидность рынка, в результате чего, заявления образуются и исчезают за считанные секунды, а это усложняет анализ рыночной ситуации.

Касательно того, какие брокеры готовы предоставить своим клиентам биржевой стакан, среди зарубежных компаний нужно отметить SaxoBank, Oanda, среди отечественных Альпари , ИнстаФорекс , РобоФорекс и т.д. при этом доступ к инструменту осуществляется в режиме онлайн. Ниже представлен пример, как выглядит стакан у брокера Oanda:

Более того, трейдер не должен забывать, что рынок Форекс – это внебиржевой рынок, и в стакане представлены данные касательно клиентов одной брокерской компании. Проще говоря, перед вами открывается не общая картина о состоянии всего рынка. Среди игроков популярностью пользуется система трейдинга по стакану, с применением скальпинговой тактики.

Скальпинг стратегия по ценовому стакану

Суть этой стратегии заключается в том, чтобы отслеживать появление в стакане крупных ордеров на приобретение или продажу финансового актива, реализация которых становится причиной импульсного движения стоимости. В такие моменты инвесторы и открывают торговые позиции. Правило работает также в обратную сторону, когда стоимость начинает подъедать первую поддержку, это свидетельствует о том, что импульс начинает затихать.

Скальпинг по стакану – весьма эффективный подход к биржевой торговле, который характеризуется отсутствием значительного эмоционального переживания. В связи с этим, чтобы упростить размещение своего ордера, инвесторы активно используют специализированный софт, который также зачастую называют приводом для скальпинга.

Автоматизация процесса выставления ордеров, а также поиска оптимальных точек для открытия сделки позволит улучшить результативность. Настройки программного обеспечения всегда можно поменять согласно правилам, используемой стратегии.

Кроме того, многие эксперты рекомендуют использовать графики поводыри, такие инструменты характеризуются внушительной корреляцией, используемого финансового актива. Также поводыри отличаются движением на опережение, которое становится дополнительным сигналом и позволяет вкладчику не пропускать импульс на финансовом активе.

Как правило, применяется сразу пару сопутствующих инструментов, поскольку схожее движение с большой долей вероятности свидетельствует о начале движения на используемом активе. Рабочее окно подобного софта выглядит следующим образом:

Как вы можете заметить, чтобы добиться результата, необходимо оперативно проводить анализ информации от нескольких поводырей, также следует мгновенно принимать важнейшие решения. Разумеется, что с психологической нагрузкой справится далеко не каждый, поэтому скальпингом и занимаются единицы.

Также есть смысл сказать о том, что многие скальперы отказывают от ручной работы, доверяя полностью автоматизированным роботам. Если софт действительно стоящий, то инвестор будет зарабатывать, затрачивая минимум свободного времени.

Ключевые принципы дейтрейдинга трейдинга

В основу внутридневной торговли заложены принципы краткосрочного трейдинга, если интерпретировать по-другому, то каждая сделка должна закрыться до окончания торгового дня. Временной интервал инвестор выбирает самостоятельно, отталкиваясь от размера торгового счета, психологической подготовки и собственных предпочтений.

Однако чем меньше временной промежуток, тем более высокий накал торгового процесса. Работать в режиме «повышенной внимательности» смогут далеко не все, ведь всегда нужно оперативно реагировать на сложившуюся рыночную ситуацию.

В заключении необходимо сказать о том, что скальпирующие системы трейдинга, активно применяются на всех финансовых рынках, в том числе и на Форекс.

Помимо ценовой динамики, отражаемой соответствующими графиками в торговом терминале, для анализа текущего состояния рынка можно использовать и ряд других факторов. В этой статье будет рассмотрен индикатор «Стакан цен» , наглядно демонстрирующий торговую активность трейдеров. С его помощью можно узнать количество открытых сделок, отложенных ордеров, стоп-приказов и некоторых других важных параметров, позволяющих спрогнозировать, как поведет себя рынок в ближайшем будущем.

Стоит отметить, что существует несколько таких индикаторов и ориентированы они на отражение перечисленных параметров рынка лишь у конкретных брокеров. Поэтому и доступ к ним имеют лишь клиенты данных брокеров. В этой статье будет рассмотрен индикатор «Стакан» для MT4 от SharkFX. Соответственно, предоставлять он будет информацию только по ордерам, открытым трейдерами, торгующими через этого брокера. Доступ к пользованию индикатором предоставляется исключительно для членов закрытого клуба, поэтому потребуется пройти соответствующую процедуру авторизации .

Скачать индикатор «Стакан» для MT4 можно по этой ссылке .

Как работает индикатор «Стакан цен»

После применения этого техинструмента анализа к ценовому графику на нем отображается одна или две гистограммы (в зависимости от настроек), визуализирующие объемы различных типов сделок – SellLimit, BuyLimit, SellStop, BuyStop, ProfitSellers, ProfitBuyers, LossSellers, LossBuyers (рис. 1). По сути, эти гистограммы являются упрощенной версией инструмента ProOanda, также разработанного специалистами SharkFx.

Отображаемые данные обновляются через одинаковые промежутки времени 3 раза в час. На рис. 1 приведена классическая схема отображения «Стакана цен» (рис. 2), но ее можно изменить в настройках (например, убрать те или иные части гистограммы или переместить их в другое место на графике).

В левом верхнем углу (рис. 1) размещено меню с кнопками, посредством которых можно переключаться между:

• левым (ORD) и правым (POS) стаканом;
• чистым значением (NET) и всеми ордерами (ALL).

В поле меню отображается и время, когда была обновлена текущая информация.

Настройки индикатора «Стакан цен»

Несколько десятков изменяемых параметров позволяют настроить этот информационный инструмент под любой стиль торговли. Самыми важными параметрами являются:

• Глубина – суммарное количество (сверху и снизу текущей цены) отображаемых гистограммных столбцов;
• Скрыть_Ордера/Позиции_МеньшеЧем – минимальный объем ордера/позиции, который будет отображен на гистограмме;
• ОбрезатьЗначение_Ордера/Позиции_До – всем объемам, превышающим заданное значение, будут присвоено это значение;
• МакетОтображения – задает визуализацию гистограмм (классический – аналогичный ProOanda; упрощенный – половины гистограмм, расположенные у правого и левого края окна ценового графика);
• ОтображениеСтаканов – одно- или двухстороннее;
• Отступ/Расстояние – задает дистанцию между стаканами и от стаканов до краев окна ценового графика (используется при классической визуализации гистограмм);
• ЗначенияПриНаведенииМыши – отображать ли значение уровня при наведении на него указателя мыши;
• ОтображатьИменаДанных – отображать ли названия квадрантов гистограмм;
• ОтображатьСуммарныйПроцент – отображать ли суммарное значение уровней в каждом квадранте;
• НавигацияПоИстории – активировать ли доступ к просмотру истории обновления гистограмм;
• ПрятатьКнопкиПриМинимайзе – отображать ли кнопки меню при его минимизации;
• ШагБыстройПеремотки – на сколько баров перемещаться при перемотке;
• ШкалаЗначений – отображать ли на гистограмме вертикальную шкалу;
• ВеличинаДеления_Ордера/Позиции – шаг вертикальной шкалы;
• ШиринаДеления_Ордера/Позиции – длина деления шкалы по горизонтали (в пикселях);
• Позиция/Сдвиг – задание угла окна ценового графика, в котором будет отображено меню, и его сдвига (в пикселях);
• РазмерПанелиПоУмолчанию – параметры отображения меню при запуске терминала и после смены таймфрейма;
• ГорячаяКлавиша_СкрытьПанель – задает клавишу, выполняющую скрытие меню;
• ДанныеПоУмолчанию – задание активной по умолчанию кнопки меню при загрузке терминала или после смены таймфрейма;
• КнопкаФильтраNET – отображать ли чистое значение объемов;
• ЦветоваяСхема – настройки для светлого и темного фона окна ценового графика;
• РаскраскаУровней – задание окраски столбцов гистограмм;
• ПользовательскиеЦветаУровней – задание персональных цветов для окраски уровней;
• БрокерИспользуетЛетнееВремя – необходим ли переход между летним и зимним временем;
• АлертПриПолученииСвежихДанных – активировать ли звуковое оповещение при обновлении данных;
• ЗвуковойФайл – путь к аудиофайлу алерта.

Индикаторы «Стакан цен» от других брокеров

При этом визуализация «Стакана цен» может быть самой различной. Например, индикатор от Альпари представляет информацию об объемах в виде не гистограммы, а таблицы с тремя столбцами и несколькими органами управления (рис. 3).

Практически одинаковым у всех индикаторов «Стакан цен» является процесс установки. Как правило, трейдер получает исполняемый установочный файл (.exe), после запуска которого необходимо следовать предлагаемым инструкциям и вводить запрашиваемые данные (путь к торговому терминалу, логин и пароль учетной записи и др.).

Существуют и онлайн-сервисы, предоставляющие информацию об объемах сделок любому желающему. Одним из них является OANDA, о котором подробно написано .