Как пользоваться биржевым стаканом. Что такое биржевой стакан (стоит ли его применять) — как работает. Агрессивные и пассивные заявки

Стакан заявок (ордеров) от брокера OANDA — многие о нем слышали, но не все знают, как по этому индикатору правильно ориентироваться, интерпретировать показатели и прогнозировать рынок Форекс.

Заинтересованным Форекс трейдерам Брокер OANDA предоставляет бесплатный доступ к обзору объемов сделок находящихся в рынке за последние 24 часа.

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Разберём стакан Оанды по типам сделок

• Пример №1

График Оанды «Открытые позиции (Buy и Sell)»

• Сектор «А» отображает ордера «Sell», которые находятся в «+», т.е. являются прибыльными относительно текущей цене на примере №1.
• Сектор «B» отображает сделки «Buy» которые находятся в «-», т.е. являются убыточными относительно текущей цене на примере №1.
• Сектор «С» отображает сделки «Sell», которые находятся в «-», т.е. являются убыточными относительно текущей цене на примере №1.
• Сектор «D» отображает сделки «Buy» которые находятся в «+», т.е. являются прибыльными относительно текущей цене на примере №1.

График Оанды «Ордеры (все типы отложенных ордеров)»

• Сектор «А1» отображает «Sell limit».
• Сектор «В1» отображает отложенные ордера «Buy stop».
• Сектор «С1» отображает отложенные сделки «Sell stop».
• Сектор «D1» отображает «Buy limit».

Как анализировать стакан Оанды и прогнозировать рынок?!

Разберем правило анализа. Возьмём валютную пару GBP/USD в подходящий момент для точного прогноз, в окне просмотра графика (указан зеленой стрелкой) установив ползунок на время 16:30 видно, что пара находится на уровне 1.5971, тот же уровень цены (указано черной стрелкой) виден в блоке «Открытые позиции», где наблюдается большое количество «Sell» (сектор А) в данный момент находящихся в прибыли «+», и сравнительно меньшее количество «Buy» (сектор «B») в «-», т.е. убыточные позиции — «Пример №2».

• Пример №2

Видна большая разница между открытыми прибыльными Форекс ордерами Sell и убыточными Buy (короткие и длинные). На основании длительных наблюдений действующих Форекс трейдеров и личного опыта, цена в подобных ситуациях должна пойти вверх с целью перекрыть большое количество прибыльных позиций трейдеров, т.е. сделать из основной массы прибыльных позиций – убыточные.

Что и наблюдается на изображении ниже. В период с 16:30 до 20:20 цена прошла вверх (откатила) с 1.5971 на 1.6047 (черная стрелка) по паре GBP/USD, теперь видна четкая разница между прибыльными позициями «Buy» и убыточными «Sell», цена прошла вверх на 85 пунктов за указанный выше временной период (красный прямоугольник). Убыточных позиций стало в разы больше чем прибыльных, что на руку рыночным .

• Пример №3

Рынок, основную массу плюсовых позиций трейдеров, искусственным движением в обратную сторону делает отрицательными (убыточными), грубо говоря если видим большую грядку плюсовых открытых ордеров на протяжении 40-70 пунктов и заполненным количеством по ценовым уровням на 2.0% (синий квадрат на примере №4), то ждём отката цены в противоположную сторону направления тренда. Часто такие развороты наблюдаются днем, с 9:00 и до вечера, примерно до 22:00 по Киеву. В этом и есть суть анализа рынка по стакану заявок Оанда .

Для отображения чистой разницы между перевесом положительных и отрицательных позиций, можно поставить галочку напротив типа «Чистое значение», тогда стакан заявок Оанда отобразит чистую разницу между позициями.

• Пример №4

На практике Форекс трейдеры пользуются только чистым значением отображения и без нарастающего итога, т.к. этот тип анализа индикатор Оанды отображает наиболее ясно и по нему легче спрогнозировать рынок. Стакан заявок Оанды имеет набор отображения позиций по четырнадцати валютным парам, золоту и серебру.

Инсайдерская информация, куда торгует толпа -индикатор

Выше описанный принцип интерпретации, анализа и прогноза рынка Форекс по стакану заявок Оанды подходит ко всем отображаемым финансовым инструментам брокером Оанда.

Стоит отметить. что данный индикатор не постулат и четкое правило для дальнейшего развития движения цен на рынке, при сильном однонаправленном тренде индикатор объемов Оанда малоэффективен и не стоит полностью полагаться на его показатель, даже если он показывает вам 100% будущий откат цен. Относительно хорошо экран объемов работает при спокойном дневном тренде. Данные обновляются с интервалом в 1 час. Советуем пользоваться им, как дополнительным индикатором. Стакан заявок Оанда показывает позиции только клиентов крупнейшего западного Брокера OANDA , но есть моменты, когда это дает движение рынку и стакан отрабатывает прогноз, т.к. мышление основной массы трейдеров практически одинаково и картина выставленных ордеров по всем брокерам имеет общую схожесть.

Есть программа отображающая стакан ордеров брокера Oanda на русском языке, обращайтесь к администрации сайта через свой комментарий к статье.

В нем я постараюсь ответить на часто задаваемые вопросы, а также привести примеры использования этого инструмента на практике.

Навигация по частям:

→ Стакан ордеров Оанда ч.1 - Описание инструмента;

Кто такая Оанда?

Оанда — это один из крупнейших американских брокеров, предоставляющих услуги на рынке Форекс. Является членом 8 регулирующих организаций на финансовых рынках.

Клиентская база этого брокера построена таким образом, что она является репрезентативной выборкой для оценки всего рынка Форекс. Представьте себе, что Оанда — это 1% всех трейдеров на рынке. И если четверть из них захочет купить евро, с высокой вероятностью четверть из 99% остальных трейдеров также будет покупать евро.

Более простым примером, который я приводил ранее, будет сравнение данных Оанды с результатами экзит-полов. Как известно, параллельно с выборами всегда проводятся экзит-поллы и, обычно, результаты последних всегда близки к результатам самих выборов. А теперь представьте, что данные Оанды — это экзит-полл, а весь Форекс — это и есть выборы.

Именно понимание этого дает нам право использовать стакан ордеров от брокера Оанда в качестве источника торговых сигналов.

Для нас важно запомнить, что синие ордера — ускоряют движение, а оранжевые — замедляют. Почему так, поговорим позже.

В правом стакане отображаются открытые сделки трейдеров на текущий момент. Это сделки, которые ранее были открыты, но до сих пор еще не закрыты.

Опять таки, в левой части находятся сделки на продажу, а в правой — на покупку.

Схема правого стакана:

В этом стакане синий цвет — это убыточные сделки, а оранжевый — прибыльные. Это — важно, запомните.

Итак, мы определили, в чем разница между левым и правым стаканом, далее левый стакан я буду называть открытыми приказами , а правый - открытыми позициями , а оба стакана вместе — просто стаканом .

Как формируется стакан

Новый слепок стакана формируется каждые 20 минут. И… внимание!, выкладывается в общий доступ в хх:05, хх:25, хх:45 минут каждого часа. Это означает, что часовая свечка может начаться, а первый стакан к ней появится только через 5 минут.

Меня часто спрашивают, что отображается в стакане, объемы, или количество сделок. Отвечаю, в стакане Оанда отображены объемы, но в виде процентов.

Порядок формирования стакана:

• Определяется суммарный объем по валютной паре, отдельно для приказов и для позиций;
• Сделки распределяются по округленным уровням. Например, сделки по ценам: 1.1250, 1.1251, 1.1249 в стакане Оанда отображаются на уровне 1.1250;
• Определяется процент сделок от общего объема на каждом из этих уровней.

В итоге мы получаем данные в таком виде: Ценовой уровень - процент от объема. Если собрать эти уровни по порядку — получится стакан.

Обычно, один столбик объемов в стакане имеет от 0 до 2%. Поэтому, на картинке есть сетка с шагом 0,5%:

Сетка объемов может помочь нам определить важные уровни. Например, важными можно считать уровни, объем которых превышает 0,5%. Я выделил эту зону на изображении сверху.

Однако, вы не должны бездумно отсеивать объемы которые меньше 0,5%. Бывает, что и они дают полезную информацию.

Немного истории стакана. Изначально стакан Оанды был более точный, такой как на картинке ниже.

Но потом, по каким-то своим причинам, им пришлось «смазать» данные. И, как видите, сейчас погрешность может составлять от 5 до 20 пунктов. Но, скажу по правде, трейдингу это не сильно мешает, и в каком-то плане даже стало легче определять уровни.

Маржинальная торговля и стакан

Маржинальная торговля подразумевает две сделки вместо одной. Сперва вы покупаете, а потом, для закрытия этой сделки, вы должны продать.

Именно за счет этого формируется связь между левым и правым стаканом. Например, если в левом стакане выбивают пачку стоп лоссов, то из правого стакана пропадет часть сделок. Правда сложно сказать, какие конкретно сделки были выбиты.

Будет хорошо, если вы сами поймете, как формируется связь между этими стаканами. Ранее я уже публиковал эти картинки, но думаю ничего страшного не произойдет, если я продублирую.

Как отобразятся ваши сделки в стакане Оанда:

Какие выводы вы должны из этого сделать?:

• Если выбивают стоп лоссы на продажу (левый стакан) — это значит, что из рынка выбили покупателей, и, наоборот, если выбили стоп лоссы на покупку — это значит, из рынка ушли продавцы;
• На одну открытую сделку может приходиться два объема отложенных приказов. А если будет выставлен только стоп лосс - то один объем. А если и стоп лосс не ставить — 0 объемов. Все это вносит небольшую погрешность в связь между стаканами;
• Наличие в стакане лимитных ордеров и стоп ордеров не означает, что они будут исполнены, если цена туда дойдет. Их можно передвинуть, либо отменить. Логичным будет предположение, что стакан ордеров допускает некоторые манипуляции. Например, на фондовых рынках стакан с лимитными ордерами сильно роботизирован, и его эффективность упала. К счастью, стакан Оанды таким не страдает, но, повторюсь, манипуляции возможны.
• Новые открытые сделки в стакане появляются только, если по этим уровням прошлась цена. Открытые сделки не могут спонтанно появится где-то ниже, или выше цены.

Стакан в динамике

Очень важным этапом в анализе Стакана является анализ динамики его формирования.

В инструменте проведите мышкой по графику. В левом стакане вы заметите, как на определенных уровнях растут объемы, на других — падают, а на некоторых, и вовсе, ничего не происходит. Из этого можно сделать вывод, что если на каком-то уровне активно появляются сделки, значит уровень — интересен, и цена будет с ним взаимодействовать.

В правом стакане мы будем видеть, что на каких-то уровнях покупки закрываются быстрее, чем продажи, или наоборот.

Очень ценную информацию можно извлечь, когда цена сперва сходила вверх/вниз, а потом вернулась на изначальную позицию. Если сравнить стаканы с одинаковой ценой, но после каких-то манипуляций, часто становится понятным, в чем была суть этих манипуляций.

Чистое значение и Масштабирование

Чистое значение — это разница между продажей и покупкой. Подробнее на картинке:

«Чистое значение» помогает находить уровни, на которых доминируют либо покупки, либо продажи.

Многие полагают, что равенство покупок и продаж (в чистом значении почти пусто) нейтрализует ценовой уровень, и он перестает быть интересным. Полностью согласиться с этим утверждением я не могу, но, в какой-то степени, доля правды в этом есть.

В левом стакане при включенном чистом значении хорошо видны «зубики» со стоп лоссами, однако, их не хуже видно и без чистого значения. Бывают еще ситуации, когда, наоборот, чистое значение вредит, например:

В правом стакане (открытые сделки) чистое значение работает лучше. Вблизи цены правый стакан всегда выглядит «напичканным», и сложно разобрать, кто доминирует на уровнях: продавцы, или покупатели? Чистое значение очень хорошо в этом помогает, убедитесь сами:

Более подробно о применении чистого значения поговорим в следующих частях руководства.

Стакан также можно увеличить, нажав на кнопочку «масштаб» .

В результате диапазон охватываемых цен сократится примерно в два раза, а сами цены прорисуются более детально.

Масштаб хорошо использовать для более точного определения уровней скопления. Но почему-то сами уровни мне проще улавливать без масштаба. Возможно, дело привычки, а возможно, при растягивании объемы визуально становятся меньше. Наши глаза любят нас обманывать…

Пытались ли Вы хоть раз ответить на вопрос, по какой причине цена увеличивается либо уменьшается? А главное – какие факторы оказывают на нее влияние?

Чтобы разобраться в этом, необходимо повнимательнее присмотреться к так называемому биржевому стакану, который базируется на основном принципе ценообразования.

Что представляет из себя биржевой стакан?

Что такое стакан на бирже? Все биржевые площадки напоминают традиционный рынок, в рамках которого происходит взаимодействие покупателей и продавцов. При этом первые стремятся сделать выгодное приобретение, а вторые – реализовать свой товар подороже.

Данные продавцы и покупатели не проявляют активность до того момента, пока их заявки не будут исполнены. Благодаря таким игрокам рынка возрастает ликвидность инструмента. Вместе с тем, все их заявки – это ликвидные ордера.

В том случае, если на рынке присутствует множество лимитных ордеров, появляется еще одна группа. Только она уже не пассивная, а активная. Ее участники не желают ждать у моря погоды и готовы осуществлять покупки по текущей цене.

Участники активной группы приобретают лимитные заявки, которые принадлежат пассивным игрокам. Причем покупаются они по самой выгодной рыночной стоимости. Именно по этой причине их заявки – это рыночный ордер.

Примечательно, что биржевой стакан не содержит рыночных ордеров. Ведь последние осуществляются в мгновение ока.

Теперь же попробуем дать наиболее точное определение биржевому стакану. Итак, этот индикатор представляет из себя таблицу, которая содержит информацию о лимитных ордерах на приобретение и на реализацию по определенному инструменту . В каждой ячейке таблицы представлены данные, которые касаются стоимости и количества тех активов, которые выставлены на реализацию либо покупку.

К слову, в терминологии игроков рынка биржевой стакан фигурирует и под другими названиями. В данном случае речь идет о Стакане заявок, Книге приказов, Глубине рынка, Втором уровне, Стакан торгового терминала…

Благодаря биржевому стакану, трейдеры дают наиболее точную оценку ликвидности того или иного инструмента за определенный временной отрезок. Но, по большому счету, применяют они его для тех целей, чтобы определить реальные поддерживающие и сопротивляющиеся уровни. Тем не менее, есть немало аналитических методов Глубины рынка. К примеру, большой популярностью пользуется скальпинг не безе участия стакана.

Как создается Глубина рынка?

Все сделки на биржевой площадке совершаются следующим образом: трейдер оставляет посредством торгового терминала соответствующую заявку. В ней содержатся параметры намечающейся сделки. То есть, она отражает приобретение либо реализацию, требуемое количество активов и желаемую стоимость. Как только приказ появляется на биржевой площадке, тут же осуществляется поиск встречной заявки, по которой можно осуществить сделку.

В том же случае, если обнаружить встречную заявку не удается, приказ перемещается в так называемую «Книгу ордеров». После чего вновь необходимо найти встречную заявку. На этот раз она попадает в биржевой стакан. Длинный перечень заявок формируется, согласно следующему принципу. В качестве основы выступает очередность. Сначала учитывается предлагаемая стоимость, а потом учитывается время появления на биржевой площадке.

Лучшие форекс брокеры

Альпари – бесспорный лидер на рынке форекс и на сегодняшний день лучший брокер для трейдеров из России и стран СНГ. Главное достоинство брокера – надежность, подтвержденная 17-ю годами работы. Альпари дает трейдерам возможность зарабатывать и выводить прибыль.

Roboforex – международный брокер высочайшего уровня с лицензиями CySEC и IFCS. На рынке с 2009 г. Предоставляет целый ряд инновационных инструментов и платформ как для трейдеров так и для инвесторов. Славится отличной бонусной программой в которую входят бесплатные 30$ для новичков.

В таблице стакана цен сосредоточено 2 столбика. Один из них отражает стоимость реализации либо приобретение актива. Другой – количество заявок, которые предлагают игроки рынка.

Что же касается верхнего блока существующего формата Глубины рынка, то там содержатся заявки, которые реализуются. А вот нижний блок отображает заявки, ориентированные на приобретение актива. При этом рыночная стоимость и наиболее привлекательные цены, которые выставляют продавцы и покупатели, сосредоточены на стыке между сферой заявок продавцов и сферой заявок покупателей. Процентное соотношение между наиболее привлекательными ценами приобретения и реализации – это биржевый либо рыночный спред.

Заявки, которые участвуют в биржевых торгах, могут быть:

1. ограниченными (это традиционные заявки, которые отражают тип актива, стоимость и предполагаемый объем намечающейся сделки);
2. рыночной направленности (это те заявки на приобретение либо реализацию актива по существующей лучшей рыночной стоимости и требуемого количества);
3. условными (это все заявки, за исключением ограниченных, которые предусматриваю выполнения определенных правил, установленных игроком рынка).

В стакане находятся лишь ограниченные биржевые заявки. Ведь заявки рыночной направленности осуществляются мгновенно по существующей рыночной стоимости. При этом условные остаются вне зоны видимости до тех пор, когда не будут исполнены определенные правила. Только тогда они станут ограниченными либо рыночными.

Глубина рынка и объемы заявок в нем

Заявки, которые содержит Глубина рынка, бывают огромными, средними и небольшими. Так, если среднее количество по фьючерсу на такой индекс, как РТ, достигает одного миллиона контрактов в сутки, то заявка от двух до пяти тысяч контрактов считается огромной. Иначе говоря, подобный ордер требует пристального внимания.

Но, как правило, в торгах фигурируют заявки среднего размера. Они предусматривают от двухсот до пятисот контрактов. Причем эти ордера также давят на стоимость. Но учитывать данное давление необходимо только при том раскладе, если накопиться определенное количество средних заявок. Когда речь идет о заявках, которые включают от десяти до пятидесяти контрактов, то они остаются практически незамеченными. По этой причине они почти не влияют на рынок.

Все о пассивных и агрессивных заявках в котировочном стакане

Пассивные ордера статично сосредоточены на ценах, которые являются практически идентичными. Одним словом, они находятся на одном месте и отвечают за сохранность определенного уровня. Более того, они не проявляют агрессии. В Глубине рынка появляются пассивные ордера на том этапе, когда рынок испытывает сильный графический уровень. Он может быть, как сопротивляющимся, так и поддерживающим.

Использование биржевого стакана

Изучив котировочный стакан, трейдеры будут знать, какие факторы повлияли на формирование существующей стоимости, каким образом разместились текущие заявки на приобретение и реализацию активов, при каких ценовых уровнях и каком количестве рациональнее выполнять вход на биржу. Торговля по стакану обладает преимуществом, поскольку анализ стакана является опережающим индикатором рынка.

Так, если рядом с верхним пределом канала сосредоточилось слишком большое количество заявок на реализацию, то с определенной долей вероятности можно утверждать, что трейдерами была произведена скупка активов на нижнем пределе канала. И они стремятся реализовать их на верхнем пределе канала. Следовательно, в скором времени рынок окажется у верхнего предела, после чего произойдет спад. Спровоцируют его большое количество продаж.

Предусмотрен ли биржевой стакан цен в системе «Форекс»?

Существует хороший технический инструмент, с помощью которого можно выводить в терминал МТ4 некоторые брокерские ордера.

К сожалению, сейчас провайдеры ликвидности не предлагают самодостаточный онлайн-стакан цен в системе «Форекс». Впрочем, это объяснимо. Они не желают открывать карты перед мелкими игроками рынка. Не исключено, что в отдаленной перспективе какой-нибудь регулятор заставит их пойти на этот шаг. И то не факт.

Вместе с тем, по сравнению с другими рынками, «Форекс» отличается большей ликвидностью и оперативностью. Это же сколько данных потребуется проанализировать, а затем переслать их в терминал трейдера. По большому счету, эта задача труднореализуемая.

Терминал МТ4, а также МТ5 располагают определенным стаканом цен. Но, он не содержит адекватной либо более-менее реалистичной информации.

Именно поэтому трейдерам, которые торгуют посредством «Форекс» остается уповать на крупные брокерские стаканы. Так как они располагают обширной клиентской базой и содержат полезные данные.

В отношении биржевого стакана, они обладают как неоспоримыми «+», так и «–». Они следующие:

• выводится информация, касающаяся стоп-лосов и тейк-профитов (трейдеры биржи нервно курят в сторонке);
• обновление информации происходит не в режиме реального времени (интервал обновлений достигает двадцати минут);
• отображается информация только в процентном соотношении, но не в реальных цифрах.

Что ж, настало время подвести жирную черту под вышесказанном и сделать кое-какие выводы. Итак, какое значение имеет стакан на бирже для трейдеров?

Ответ – очень большое. Так как это уникальный и единственный в своем роде индикатор, который действует на опережение. При этом другие инструменты и в подметки ему не годятся. Ведь они основаны на математической формуле, в основе которой заложена определенная стоимость. Грубо говоря, использовать их для прогнозирования цен нельзя.

Биржевой стакан или как его часто называют в народе стакан цен это еще один весьма удобный инструмент для трейдинга. Изначально стакан цен использовался на бирже (кстати, до сих пор его использование именно на бирже наиболее актуально, но об этом чуть ниже). Сейчас его можно встретить и в для торговли на рынке Форекс (в частности он есть в терминалах МТ4 и МТ5).

Что же представляет собой классический биржевой стакан? На самом деле ничего заумного в нем нет. Стакан цен это всего лишь список ордеров на покупку и на продажу расположенных в порядке возрастания/убывания. Все вы знаете, что такое отложенные ордера (а если не знаете, рекомендую ознакомиться со статьей “ “). Так вот когда трейдер выставляет подобного рода отложенный ордер на покупку или на продажу, он тут же вносится в базу электронной торговой площадки и когда цена финансового инструмента приближается к цене открытия этого ордера, он отображается в стакане цен.

В верхней части биржевого стакана красным цветом отображаются ордера на продажу, а в нижней части, зеленым цветом, ордера на покупку. Лучшие из предлагаемых цен на продажу и покупку формируют текущие значения Bid и Ask или иными словами спред.

Так почему же использование стакана цен на бирже более актуально, чем на рынке Форекс? Нет, конечно, на Форекс его тоже весьма удобно использовать, но на бирже стакан цен можно превратить в действительно мощный инструмент для добывания денег. Все дело здесь в отношении объёма выставляемых заявок к среднему дневному объёму торгов по рассматриваемому финансовому инструменту. Впрочем, здесь давайте подробнее.

Чем больше размер выставленной заявки, тем больше ее влияние на цену финансового инструмента в случае исполнения. Это логично и спорить с этим никто, надеюсь, не станет. Вопрос в том, насколько большим должен быть этот объём, для того чтобы действительно оказать какое-то влияние на цену, а не оказаться каплей в безбрежном океане финансов. Возьмем, к примеру, фьючерс на индекс ММВБ с его средним оборотом в 1000000 контрактов в день. В этом случае появившаяся в биржевом стакане заявка на 2000-5000 контрактов (0,2-0,5% от дневного оборота) будет считаться достаточно крупной и действительно может оказать существенное влияние на цену в случае своего исполнения. Заявки в 200-500 (0,02-0,05% от дневного оборота) контрактов при этом также не следует выпускать из виду, т.к. их влияние хоть и меньше, но тоже имеет место быть. А вот заявочки до 100 контрактов особого влияния на цену оказать уже не смогут, поэтому на них, как правило, никто не обращает внимания.

Средний оборот рынка Форекс составляет свыше 5000000000000 долларов в день. Поэтому, во-первых, заявок способных реально повлиять здесь на цены несравненно меньше чем на бирже. А во вторых на Форекс само понятие объем заменяет т.н. тиковый объем, отображающий не реальное количество купленных/проданных в единицу времени, а количество изменений тиков котировки в единицу времени. А это как вы понимаете не совсем одно и то же и, следовательно, стакан цен теряет ряд своих преимуществ описанных выше.

С вами Анна Александровна, автор сайта о бинарных опционах сайт. Ранее я писала статью, где рассказывала, как можно зарабатывать, торгуя по Биткоину . Там я упомянула о маркетмейкерах, которые манипулируют рынком, выставляя стенки из ордеров. У некоторых читателей, возник логичный вопрос, как называется таблица со стенками? А отсюда и следующие вопросы, как её анализировать, и где это всё посмотреть в режиме реального времени. Поэтому я решила провести ликбез о биржевом стакане , для постоянных читателей и простых посетителей моего сайта. Пожалуй, приступим…

Таблица со стенками называется биржевой стакан . Он помогает визуализировать рыночное настроение покупателей и продавцов. Основной принцип ценообразования находится внутри этого стакана котировок. Продавцы хотят продать дороже, а покупатели хотят купить дешевле. И те и другие преследуют одну цель - заработать. Ниже приведена картинка, которая отображает суть работы стакана.

Самих трейдеров условно можно разделить на два вида: активные и пассивные. Активные совершают сделки по текущей цене, пассивные выставляют свою цену и ждут, когда она сработает. Сделки активных трейдеров не отображаются в стакане котировок, вы только можете наблюдать, как они постепенно «съедают» ордера выставленные пассивными трейдерами. Сделки на покупку и продажу - это то, что двигает цену актива.

Вот само определение. Биржевой стакан – это схема заявок на приобретение (bid) и продажу (ask) ценных бумаг или криптовалюты на бирже. Стакан, или как его ещё называют на сленге игроков, ведро, показывает информацию о стоимости и количестве. Биржевой стакан дает информацию трейдеру о спросе и предложении, которое есть на рынке в данный момент. В техническом анализе, на основе данных из таблицы заявок, трейдер может составить на живом графике линию поддержки и сопротивления, по которой пойдет актив.

Анализ биржевого стакана

Во всех учебниках пишут, если ордера, не исполнившись, отменяются, это говорит, что актив пойдет в направлении отмененных ордеров. Если появляются крупные ордера, это сигнализирует, что актив пойдет в противоположном направлении от стенки. Такая тактика будет хорошо работать, если торговать в короткие позиции, на опционах оптимальным временем экспирации будет сделка сроком на 1 час.

Всё бы хорошо, следили бы за ордерами, да зарабатывали легкие деньги. Но на бирже легких денег не бывает. Крупные игроки могут создавать ложные ордера, будоражить рынок, затем просто их отменять. Ввести в заблуждение и остричь мелких торговцев. Поэтому начеку нужно быть всегда.

Биржевой стакан онлайн

Этим хорошим вопросом о поиске задаются трейдеры, которые перешагнули начальный уровень. Безусловно, видя глубину и настроение рынка, можно делать довольно точные прогнозы относительно движения цены. Ни один из поставщиков ликвидности, такое конкурентное преимущество мелким торговцам давать не хочет. Было бы не плохо, если бы регулятор обязывал давать полную статистику о спросе и предложении, а пока имеем то, что имеем.

Если вы торгуете у брокера бинарных опционов по биткоину, то биржевой стакан онлайн, вы можете наблюдать на любой крупной бирже, например btc-e или huobi . Криптовалюта здесь конечно вне конкуренции, информацию можно найти самую подробную и без задержек. Все ордера и сделки проходят в режиме онлайн, глубина рынка тоже показывается. Для более полной картины, вы должны использовать стаканы котировок всех крупных бирж, а не одной.

Нечто подобное есть и у forex в МТ5. Так же я нашла портфель заказов оанда . В Портфеле заказов и суточной сводке открытых заказов и позиций клиентов форекса, от оанда вы можете выбрать интересующую вас валютную пару, серебро или золото, и увидеть интересующий вас биржевой стакан онлайн. Только здесь вы увидите данные о «стоп лосах» и «тейк профитах», которые обновляются, с 20 минутной задержкой. И статистика здесь вся в процентах, а не в реальных цифрах. Такая информация окажется полезной для торговцев, практикующих скальпинг на forex. Минимальную информацию о настроении рынка здесь можно получить, но информация с 20 минутной задержкой может быть не всегда актуальной. Возможно, кто-то из Вас, сможет применять эту информацию у своего брокера бинарных опционов.

Наблюдая за таблицей сделок, видя поведение других участников рынка, можно с большой долей вероятности спрогнозировать направление движения цены. Биржевой стакан - это прерогатива мелких трейдеров, крупные игроки, или как их еще называют маркетмейкеры, редко пользуются этим инструментом. Всё из-за того, что изменение курса для них оказывается совсем незначительным. Активные пользователи стакана котировок расширяют функционал стандартного стакана при помощи дополнительных программ. Эти программы персональные разработки, и в открытом доступе я их не видела. Думаю, что толковому программисту не составит труда реализовать ваши пожелания. Надеюсь, что эта информация окажется полезной для вас и поможет увеличить количество ваших успешных сделок.