Главная Бизнес в интернете Использования объёмов в практике торговли. Простые стратегии торговли по объемам

Использования объёмов в практике торговли. Простые стратегии торговли по объемам

Наверное, вы не раз замечали, что при открытии сделки цена неожиданно уходила в минус, выбивая ваш стоп-лосс, а затем двигалась в нужном направлении. При этом создавалось впечатление, будто , или за вами кто-то наблюдает. Ваши опасения вполне оправданы, так как помимо мелких трейдеров на рынке присутствуют маркет-мейкеры – крупные игроки с многомиллионным состоянием. Они видят скопление ордеров на важных ценовых уровнях и буквально двигают рынок в нужном им направлении, создавая ложные пробои уровней. В результате срабатывают трейдеров, а рынок внезапно разворачивается и уходит в другом направлении, выбивая их стоп-лоссы и принося огромные прибыли маркет-мейкерам. Однако существует специальная методика, которая позволит вам отслеживать на графике действия маркет-мейкеров и следовать за ними, извлекая из этого дополнительную прибыль. Такая методика получила название VSA – торговля по объемам на Форекс.

Что такое VSA?

Volume Spread Analysis (VSA) – это анализ торгового объема, который используется в сочетании с формой и размером свечи. Форекс устроен таким образом, что мы видим только изменение цены в единицу времени, но не можем определить реального объема, а это является очень важным, если вы хотите на валютном рынке. Чтобы попытаться сделать рынок хоть немного прозрачней, необходимо открыть счет у . В результате вам откроется доступ к данным об объемах, а также вы сможете получать необходимую информацию о настроениях рынка. В VSA вводится понятие спреда, которое подразумевает расстояние между максимумом и минимумом свечи. В свою очередь спред может быть узким, средним или широким.

Что дает применение VSA?

Маркет-мейкеры не могут зайти в рынок незамеченными. Они всегда оставляют за собой следы, которые выражаются в величине объема и форме . После того, как вы научитесь применять VSA на практике, результаты ваших торговых систем улучшатся не менее чем на 30%. Независимо от используемых , с помощью VSA вы сможете находить точные входы в сделки, научитесь вовремя выходить из открытых позиций, а также сократите вероятность срабатывания стоп-лоссов. Кроме того, вы сможете фильтровать ложные пробои уровней. Первое время вам будет довольно не просто освоить все тонкости торговли по объемам на Форекс, но со временем вы сможете использовать приемы VSA на полном автомате.

На каких таймфреймах лучше всего работает VSA?

Поскольку VSA предполагает использование краткосрочных импульсов, то его лучше применять на низких таймфреймах до H1. На торговля по объемам на Форекс не показывает хороших результатов, поэтому эта стратегия будет особенно интересна тем трейдерам, кто торгует внутри дня.

Как определять объем?

Для того чтобы использовать приемы VSA, необходимо видеть реальные объемы на Форекс. Существует много индикаторов, которые определяют объемы, но самым популярным является тиковый индикатор объема Better Volume, скачать его совершенно бесплатно вы можете .

Кульминация покупок и продаж

Ни один индикатор не может предугадать окончание тренда, но с помощью VSA вы можете определить конец текущей волны. Многие трейдеры считают, что при достижении рынком новых вершин следует продолжение тренда. При этом все может указывать на дальнейший рост: выход положительных и прогнозы ведущих аналитиков, но маркет-мейкеры могут воспользоваться благоприятной ситуацией на рынке для закрытия своих позиций. Кульминацией покупок или продаж является дисбаланс между спросом и предложением, который приводит к развороту рынка. Если вы видите, что рынок достиг новых вершин и индикатор показывает высокий объем, при этом произошло близкое закрытие бычьей свечи с широким спредом к максимальным значениям, а следующая свеча закрылась с узким спредом и высоким объемом, то это кульминация покупок. Следует закрыть покупки и рассматривать входы в продажи.

Когда наблюдается последовательный рост объема, цена достигла минимальных значений на графике, а вслед за этим происходит формирование свечи с узким спредом, но относительно высоким объемом, это говорит о возникновении кульминации продаж. В этом случае необходимо выйти из продаж и искать входы в покупки.

Каждая совершаемая сделка отображается на финансовом рынке в виде тика – черточки на графике, соответствующей цене сделки и ее объему. Она доступна для просмотра всем участникам торгов и может «наметанному глазу» трейдера рассказать многое. Большой прошедший объем сделки в определенном направлении может предсказать будущие движения, его появление означает, что маркетмейкеры, обязанные поддерживать ликвидность инструмента и «проводящие» крупные сделки в интересах институциональных инвесторов раздробленными малыми объемами, забыв об осторожности, не маскируют объемы. Это может означать, что они получили инсайдерскую информацию и спешат «заскочить» в рынок перед значительным движением на грядущих новостях, или случилась катастрофа и маркетмейкеры избавляются от какой-то позиции в срочном порядке. На анализе объемов построено много стратегий. Рынок Форекс предоставляет только характеристику количественного объема, суммируя количество сделок за выбранный промежуток времени. Такой объем малоинформативен, поэтому не используется «в одиночку». К сожалению, информацию о количестве прошедших средств, в силу специфики устройства международного межбанковского валютного рынка, не найти.

Трейдеры нашли выход из создавшегося положения, используя информацию об объемах торговли с сайта и отчетов Чикагской биржи СМЕ, торгующей валютными фьючерсами. Как всякая биржа, СМЕ ведет подробный учет всех сделок, а ценовые колебания валюты Форекс и фьючерсов по направлениям развития тенденций полностью совпадают.

Понятие объемов профиля рынка

Стратегия строится на анализе профиля рынка, который представлен в виде учета «проторгованных» объемов контрактов инструмента на каждом ценовом уровне за выбранный промежуток времени. Таким образом, горизонтальное отображение помогает трейдеру визуально наблюдать ценовые уровни, к которым у трейдеров в процессе торгов был «особый интерес».

Как «добываются» гистограммы таких объемов? На бирже СМЕ основным валютным парам соответствуют фьючерсы, по которым биржа непрерывным потоком транслирует ленту всех сделок со значением цен и объемов. Соответствующее программное обеспечение фиксирует цены и «набивает» ими объемы по заданному пользователем промежутку времени и выкладывает в виде гистограммы с цветами, обозначенными в настройках, и фильтрами объемов (максимальные подчеркивать, минимальные пропускать).

Параметры стратегии

Определяем направление торговли от максимального объема недели, если он «внизу» - мы станем покупать, если вверху - будем продавать.

Все сделки осуществляются ниже, если это покупки ценового уровня максимального объема, или выше, если это продажи, или при возврате котировок выше/ниже максимального уровня, если выполняется условие по росту вертикального объема. Помощь в определении времени сделки трейдеру оказывает установленный индикатор объема по часовому рабочему таймфрейму . При падении (росте) цены ниже/выше максимального горизонтального объема трейдер начинает отслеживать вертикальные объемы. Сделка происходит после закрытия часовой свечи при импульсном росте вертикального объема, составившем более 25% от предыдущего. Направление свечи не играет роли, важен факт захода цены за максимальный объем. Фиксация прибыли происходит по максимальным уровням проторгованного объема «противоположной стороны». В основном такие уровни находятся по визуальному восприятию гистограммы, но для новичков подойдет способ симметрии. Гистограмма объемов представляется в виде параболы, один край которой лежит на нашем входе (максимальном уровне), второй протягиваем на противоположную сторону, где обозначился максимальный объем, третий по значимости. В таком случае цели по прибыли делят на две части, одну ставят в районе оси симметрии параболы, вторую - на противоположном краю.

Индикаторы профиля рынка

Стратегии анализа объемов уже 40 лет. На сегодняшний день многие фирмы предлагают соответствующее программное обеспечение. На слуху Volfix и Ninja trader, первые дают триал период, потом просят деньги, вторые предлагают его бесплатно. Можно устроить «бесконечный демо режим» платформы tws от Interactive Brokers или обратится к бесплатным индикаторам ClusterDelta.

Заостряя внимание на ценовых колебаниях, новички, а иногда и профессионалы, часто упускают такой важный момент трейдинга, как торговля на Форекс по объемам. Объем — это величина, которая наиболее точно описывает общее состояние рынка. Как научиться анализировать объемы и заключать сделки на основании полученных данных?

Чем важны объемы?

Баланс движущих сил является основой любого рынка, и валютный – не исключение. Действия продавцов и покупателей приводят к постоянным изменениям котировок, вследствие которых устанавливается уровень цен, наиболее интересный для обеих сторон. Такое поведение рынка связано с большими объемами сделок.

Суть этих процессов описывали многие известные трейдеры, и первым изложил информацию Ричард Вайкофф в своей теории о Volume Spread Analysis, тактике, применяющейся для торговли по объемам. Впоследствии многие крупные торговцы дорабатывали и усовершенствовали стратегию. В качестве обучающих материалов можно использовать книгу «Хозяева рынков» Тома Уильямса, работы Дональда Кассиди и других авторов.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Задача торгующего состоит в том, чтобы повторить сделки крупных трейдеров. Когда гиганты появляются на рынке, на графике сразу же наблюдается рост объемов, так как в ставку заходят огромные суммы.

Для справки! Открытие позиций крупными торговцами способно дать движение рынку. Также серьезный рост объемов наблюдается перед закрытием сделки, если в торговлю вступает такой же сильный противник с другой стороны.

Принципы торговли

Неопытный торговец может решить, что объем – конкретное понятие, имеющее единственное определение, то есть, это количество заключенных сделок на протяжении каждой свечи. Но существует еще несколько значений этого термина:

реальный, существующий в данный момент;
биржевой — показывает количество акций, которые были наторгованы;
количественный – процент совершенных сделок за определенное время;
тиковый – показатель колебаний цены за один период.

Формирование объемов подразумевает выполнение ряда требований.

Уровни цены

Торговля по объемам наиболее эффективна во флете, когда цена колеблется в границах ключевых уровней. В период сессии США происходит наибольшее число сделок, а значит формируются самые крупные объемы.

Используя способность рынка отскакивать и возвращаться в прежнюю позицию, можно находить ключевые уровни цены.

Сделки

Как только начинается приближение к ключевым ценовым уровням, можно входить в рынок, применяя стратегию пипсовки. При этом прибыль возрастает на 8-10 пунктов, а если успеть к только что образованному объему, можно рассчитывать даже на 40 пп.

Важно! Ценовой пробой – также хороший момент для вхождения, но пробиваться стоимость должна не менее, чем на 10 пипсов.

Какая нужна стратегия?

Специалисты рекомендуют выбирать такую систему торговли, которая бы подходила к европейской сессии. Связано это с тем, что конец работы американских бирж и начало лондонских совпадает. Наибольшее количество сделок, а значит и самая высокая волатильность, будет наблюдаться в этот период.

Новый ценовой уровень, как правило, формируют хедж-компании, стиль которых отличается частыми проколами, сбивающими стоп-лоссы. Специфика торговли заключается в анализе работы американских трейдеров и нанесении уровней на графики.

Для торговли по объемам используют следующие стратегии:

При пробое большинство свечей показывают направление основного тренда. Волатильность высокая. В момент пробития объем возрастает, после этого цена будет двигаться в нужном направлении. Подходит для длинных и коротких позиций.
Акции по тренду. Повышение стоимости постепенное, при каждом последующем скачке «Выше» объем увеличивается, при откатах – уменьшается. Развития событий следует ждать утром, а входить в рынок после 11-12 часов. Следить за изменением стоимости акций нужно непрерывно. Следует учитывать большое количество ложных скачков. Объем используется в качестве индикатора для выбора прибыльной позиции.
Новостные всплески. После выхода новостей наблюдаются резкие развороты, нарушение баланса между спросом и предложением. Объемы возрастают почти на 500%. Позицию нужно открывать против движения при коротких стопах.

Эти и другие стратегии можно использовать на любых таймфреймах. Основное правило для каждой из них – искать момент роста объема и принимать решение об открытии позиции на его основе.

Для справки! Существуют такие понятия, как горизонтальный/вертикальный объем, что отражается на гистограмме.

Отличие их состоит в активности торговли, при этом первый указывает на более сильную сторону («быки» или «медведи»), а второй предназначен для оценки ценовых колебаний в пределах свечи. Эти факторы используют для выбора стратегии.

Индикаторы

При такой торговле определение индикатора также играет не последнюю роль. Самым лучшим считается Better Volume, так как с его помощью можно использовать различные оттенки для столбиков. BV эффективен на фьючерсных сделках. Ведет он себя как тень ситуации на рынке: если объем не меняется, индикатор также не реагирует.

На графике четко видно массовое скопление, после которого происходит откат с движением в противоположную сторону. Благодаря этому индикатору трейдер выясняет, чем на данный момент занимаются маркет-мейкеры: покупками или продажами. А это значит, что следует идти за ними, но следить за возможными разворотами.

Второй по популярности – это MFI, измеряющий мощь оттока на рынок валюты или ценных бумаг. По своей специфике он аналогичен RSI, но предназначен для торговли по объемам. Этот индикатор создал Билл Уильямс, он предназначен для слежения за тиковыми изменениями. MFI подает сигналы, когда идут большие вложения с обеих сторон. Если он растет, количество участников увеличивается. Когда падает – интерес трейдеров снижается. В первом случае позиции нужно открывать, во втором – закрывать.

Анализ объемов на Форекс позволяет получить данные о соотношении сил продавцов и покупателей. Если знать правила торговли, и двигаться в нужную сторону, за самым сильным участником, прибыль обеспечена.

Торговля на форекс привлекает возможностью забыть о ежедневных походах на работу, крике начальника и начать работать дома или вовсе перебраться в одну из теплых стран. Но уже после первой недели новичок получает холодный душ в виде потери до половины депозита или его полного слива.

Порой после открытия, казалось, выверенной до мелочей позиции рынок сразу же разворачивается против вас? Нет за вами никто не наблюдает (если конечно вы не наткнулись на нечестную «кухню»). А проблема в том, что при проведении технического анализа учитывались не все аспекты рынка. Важна каждая мелочь. Да, цена учитывает все, но как правильно расшифровать поступающие сигналы? После серьезных потерь кажется, что упорядоченные графики превращаются в беспорядочное движение. Здесь очень полезными будут объемы торгов, которые уберегут от открытия ордеров в конце тенденции и даже помогут уловить момент разворота. Что это такое, как использовать объемы в форексе? Ответы вы получите в этой статье. А еще мы ознакомим вас с на основе объемов со сниженными рисками.

Что такое объемы?

Понятие объемов пришло с фондовых и фьючерсных бирж – именно с локальных площадок, имеющих физический адрес. Здесь под этим термином подразумевается внутридневной оборот по выбранному инструменту — количество наторгованных лотов (каждый лот – 100 000 единиц выбранной валюты). При расчете важно помнить, каждая сделка – это покупка для одного спекулянта и продажа для другого. Например, вы продали 3 лота, еще один игрок продал семь лотов, еще два участника купили по четыре лота, и один приобрел два лота. Проведя нехитрые математические операции мы вычисляем, что оборот по инструменту составил 10 лотов (а не 20).

Но форекс – внебиржевой рынок, он не имеет конкретного адреса и физической привязки. В системе мы видим лишь котировки, которые поступают с разных физических бирж. Эх, если бы можно было собрать данные отдельных площадок в одном место… Но увы, здесь нет привычного стакана цен, как и отсутствует информация о заключенных сделках, а потому реальные объемы недоступны.

К счастью, и на форексе есть инструмент, позволяющий пусть и косвенно оценить активность участников рынка – тиковые объемы, которые показывают количество изменений цены (тиков) за выбранный период времени.

Как правило, каждое изменение цены – это заключенная сделка. Но важно помнить, что одна сделка может быть заключена как на один лот, так и на десять, а контракты объемом в 10 – 20 тысяч единиц валюты (дробленые лоты) на высоколиквидных рынках могут и не сдвинуть цену с места.

Между реальными и тиковыми объемами будет отличие. Но многие исследователи, среди которых и основатель популярной стратегии торговли по объемам, Том Вильямс, доказали, что это отличие (в 5-10%) дает минимальную погрешность, и при отсутствии доступа к реальным объемам можно смело использовать тиковые.

Взаимосвязь цены и объема

В сети приведено много доводов как в пользу того, чтобы торговать, используя объемы, так и против их использования. Большинство начинающих трейдеров, как и значительная часть спекулянтов со стажем игнорируют этот инструмент.

Однако важно помнить, что за каждым изменением цены, за каждой сделкой стоят реальные , которые вливают реальные деньги в рынок. Объемы показывают активность рынка, интерес участников к определенным ценовым уровням. Объем, как и цена, находятся в непосредственной зависимости от спроса и предложения. При повышенном спросе на товар возрастает и объем продаж, а вместе с ними и цена. При снижении спроса к активу снижается и цена, и объем продаж. Если же на рынке отметился переизбыток продавцов, то цена падает, а вот объемы остаются на прежнем уровне. Зная интерес, можно строить успешную торговлю.

Именно объемы показывают ликвидность актива – интерес к нему со стороны игроков. Часто возникает ситуация, когда на рынок заходит большая масса игроков (обычно подобные условия появляются перед или после выхода важных новостей, а также при достижении психологического уровня) и просто сносит цену с места, пробивая порой все мыслимые и немыслимые уровни.

С другой стороны торговля по объемам – не панацея. Стоит помнить, что в любой момент может появиться крупный игрок, который сдвинет рынок в нужную для себя сторону. Однако игнорировать такой важный инструмент однозначно нельзя

Где и как смотреть объемы на Форекс?

Если вы решили строить торговые стратегии с использованием объемов, можете пойти по одному из двух путей: простому, используя тиковые объемы на рынке , которые можно получить непосредственно в торговом терминале, или искать способы узнать реальные объемы торговли на локальных площадках.

Тиковые объемы:

Индикатор Better Volume

Не просто измеряет количество тиков, а в дополнение еще и рассчитывает их соотношение к ценовому диапазону свечи. Полученный результат сравнивается с предыдущими рассчитанными значениями. В результате индикатор показывает не только размер объемов в виде столбцов, но и дает достаточно точные сигналы для трейдера:

большой красный столбец (под бычьей свечой) – сигнализирует о начале/завершении бычьего тренда;
красный столбец под медвежьей свечей предупреждает о коррекции;
большой белый столбец (под медвежьей свечой) – сигнал о начале/завершении медвежьего тренда;
большой зеленый объем под свечой с небольшим ценовым диапазоном – говорит о входе на рынок крупных игроков и сигнализирует о завершении тренда;
большой пурпурный столбец сообщает о коррекции на рынке;
желтый объем – сигнал о предстоящем развороте/коррекции.

VPFX и VPFX Range

Это горизонтальные индикаторы объема. В отличие от вертикальных, они показывают не текущие объемы, а предоставляют информацию об интересе участников рыка к каждому ценовому уровню за определенный период времени. Такой анализ по объемам значительно упрощает поиск уровней поддержки и сопротивления.

Что касается реальных объемов Форекс – к сожалению такую информацию не получится посмотреть, даже за большие деньги. Однако можно взять реальные объемы с одной из крупнейших бирж – Чикагской товарной биржи CME Group.

Прежде чем перейти к источникам, напомним – данные CME Group не учитывают крупные сделки, которые совершаются в Азии, Европе, и даже США. Но в целом психология десятков тысяч трейдеров, как профессионалов, так и новичков схожа, поэтому в целом информация с Чикагской биржи отражает настроения рынка в целом. Но и здесь важно помнить – объемы можно использовать только для торговли во время американской сессии.

Посмотреть объемы с Чикагской биржи можно:

Стратегии объемов Форекс

При использовании объемов в анализе рынка можно получить одни из самых точных сигналов, и, как это ни странно, сигналы, которые дают объемы достаточно просто интерпретируются.

В сети можно найти достаточно много стратегий торговли по объемам, но все они сводятся к одним и тем же принципам:

поиск уровней поддержки – объемы помогают намного быстрее находить ценовые уровни, к которым проявляется наибольший интерес. В пределах этих уровней и стоит вести торговлю;
поиск точек разворота или пробоя ценовых уровней.

Отметим, что полагаться на одни лишь объемы, а лучше их рассматривать совместно с другими инструментами. И еще одно – всегда перед открытием сделки выполняйте расчет объема сделки, рекомендовано не рисковать больше 1-2% от капитала. Здесь все просто – высчитываем стоимость пункта и умножаем на размер столосса – полученная сумма не должна быть больше 2% от депозита.

Интерпретация соотношений цены и объема на форексе

В целом при торговле с использованием объемов следует запомнить несколько правил:

объемы нужно всегда оценивать исходя из недавних графиков;
обычно объемы опережают цену и позволяют своевременно заметить значительные движения рынка и его развороты;
в нормальной ситуации объемы растут с повышением цены, большой свече соответствует большой объем. Любое отклонение от нормы может говорить о развороте тенденции.

На сегодня торговля по объемам принадлежит к одной из самых популярных методик. Это связано с тем, что ее использование дает объективное понимание рынка и возможность входить в начале сильных импульсных движений, а не под их завершение. Наиболее оптимальным считается применять этот вид анализа на торговле фьючерсами, однако преимущества его все же настолько велики, что трейдеры пытаются использовать этот метод где только можно. К примеру, очень популярна в последнее время торговля валютными инструментами по объемам VSA на Форекс.

Базисные понятия

Любые методики работы по объемам, так или иначе, основаны на следующих основополагающих моментах.

Любой рынок двигают и разворачивают большие или, как еще говорят, «умные» деньги. Это справедливо для все торговых площадок и торгуемых финансовых инструментов.
Большие деньги на рынке появляются с приходом крупного игрока или «оператора» рынка.
Цена является производной от объема, то есть - крупным игрокам нужно реализовывать свои интересы и в связи с этим, они на каких-то определенных участках рынка будут значительно увеличивать торговый объем.

Наращивание торгового объема может происходить одномоментно, когда на рынок поступает очень крупный ордер, так и постепенно, когда наращивание происходит частями, так сказать, порционно. В последнем случае крупный игрок обычно «накачивает» рынок на спадах. Происходит это потому, что при необходимости купить, к примеру, крупный пакет на несколько миллиардов, сделать это на росте будет попросту невозможным. Соответственно, большие игроки дожидаются, пока рынок немного выдохнется, произойдет какая-то коррекция или откат, после чего он входит в удобный для себя момент и начинает двигать цену, реализуя свой интерес.

Таким образом, трейдерам важно понимать, что на определенных участках в рынке начинает увеличиваться объем, а значит - есть хорошая возможность «вскочить в поезд», то есть, примкнуть к новому движению в самом его начале.

Все явления и процессы в рынке с точки зрения объемов рассматриваются как с позиций накопления объема, так и динамики его перемещения. То есть, нужно усвоить, что рынок не стоит на месте, он динамичен, соответственно, динамична цена и уж конечно динамичен сам объем.

Виды торгового объема на финансовых рынках

Торговый объем можно рассматривать в двух его основных проявлениях - через горизонтальный и вертикальный срез. С каждым из них стоит познакомиться ближе, так как это позволит лучше понимать природу явлений на рынке, а значит - даст возможность действовать более результативно.

Горизонтальный срез

Несмотря на кажущуюся сложность используемых понятий и терминов, разновидности торгового объема не представляют из себя что-либо трудное для понимания. Как правило, горизонтальный срез - это всего лишь уровни, которые были сформированы при движении цены, к примеру, объем дня, объем недели и так далее.

Вертикальный срез

Под вертикальным срезом понимают объем, который формируется на свечке, поскольку свеча - это всегда определенный диапазон цены. Соответственно, трейдерам должно быть интересно, какой объем происходил в этом конкретном диапазоне.

На основе вертикального среза создана очень эффективная методика торговли по объемам - VSA. В ней есть всего около десяти торговых сигналов, которые замечательно себя отрабатывают, если постичь глубинный смысл того, что же такое объемы на Форекс. Ниже представлена торговля VSA по объемам на видео.

Тренд и балансовая отчетность

Важно понимать, что объем торгуется не сам по себе. То есть, трейдер не входит в рынок сразу, как увидит накопление объема. Как и с ценой, объем также необходимо отрабатывать по тренду, который можно наблюдать на рынке. Если трейдер хочет понимать логику крупных денег, то для начала следует усвоить простой факт - каждый крупный игрок является юридическим лицом. Что дает понимание этого момента? Дело в том, что каждое юридическое лицо вынуждено вести финансовую отчетность (!), которую они выдают (публикуют) через определенные временные интервалы.

Таким образом, направление финансового потока в рынке, то есть тренд рынка, равно как и коррекционные движения находят свое отображение в балансовой отчетности. Поэтому для ведения эффективных действий трейдеру нужно уметь читать различные финансовые документы для понимания происходящего на рынке, а не просто пытаться угадать дальнейшее направление цены рассматривая ее график, или еще хуже, отталкиваясь от значений запаздывающих индикаторов.

Это должно объяснить, почему технический анализ (ТА) является наименее эффективной методикой прогнозирования цены, ведь последователи ТА пытаются обнаружить какие-то каналы, три вершины или три низины (голова - плечи), вместо того чтобы понять - за графиком всегда лежат большие деньги и, соответственно, балансовая отчетность, так как любой крупный игрок вынужден сводить торговый баланс по тем операциям, которые он проводил за определенный временной интервал, к примеру, за финансовый квартал.

При этом, крупному игроку, чтобы свести баланс по тем торговым операциям, которые были ним осуществлены за определенный промежуток времени, ему нужно закрыть часть позиций. Именно отсюда исходит логика коррекционного движения, которое возникает на той или иной торговой площадке - на фондовом рынке, на сырьевых биржах, на межбанковском рынке и так далее.

То есть образование каких-то фигур на графике цены происходит не в силу непонятных закономерностей ценового движения, а из-за того, что крупные игроки покрывают свои позиции и закрывают часть размещенных ордеров, а все они юридические лица - банки, хедж-фонды, транснациональные корпорации и так далее.

Какие бывают виды балансовой отчетности

Каждой торговой площадке соответствуют какие-то свои особенности подачи отчетности, поэтому в рамках изучения основ торговли по объемам, следует вкратце познакомиться с основными из них.

Фондовые рынки

Чтобы познакомиться с основными видами финансовой отчетности, которая может быть полезна трейдеру для изучения, нужно для начала обратить свое внимание на фондовые рынки. Тут есть так называемые «сезонные отчетности», причем этот самый «сезон» длится всего лишь один месяц, а проводят его один раз в квартал. Соответственно, в году получается четыре сезона отчетности.

Каждый, кто торгует на американских фондовых биржах знает, что большие деньги тут можно заработать именно в сезон отчетов, потому что их публикация всегда сопровождается какими-то сильными движениями. Фактически, отчет становится катализатором движения рынка. Но! Логика больших денег на рынке будет следующая. Чем меньше времени остается до закрытия очередного временного интервала относительно фондового рынка, чем меньше времени до начала сезона отчетности, тем больше вероятность того, что крупные игроки начнут фиксацию своих позиций, что приведет к сильным коррекционным движениям относительно того тренда, который наблюдался в последний квартал-полгода.

Это нужно повторить для лучшего понимания. Наибольшая вероятность глубоких коррекций возникает перед новым отчетным периодом, потому что все стремятся зафиксировать прибыль и закрыть позиции, чтобы свести по ним баланс и провести реинвестирование.

Далее, после того как начали выходить отчеты по тем или иным компаниям, которые обязаны предоставить для ознакомления свои балансы. И не сделать этого нельзя, поскольку таков регламент биржи. В этом отчете излагается информация о прибылях и убытках фирмы, а также о дивидендах, что есть самым основным. Если дивиденды увеличиваются, то это всегда позитивный знак и акции данной компании начинают активно покупать, и наоборот.

Кроме того, после выхода отчета, на рынке открывается новый временной интервал и именно в этот период можно отследить движения свежих денег в рынок. В этот момент трейдер должен внимательно следить за новыми ценовыми импульсами, так как они с высокой долей вероятности укажут направление, в котором будут двигаться цены в ближайшие несколько месяцев.

Сырьевые рынки

На сырьевых рынках происходит все то же самое. Здесь также возникают коррекции перед выходом новой отчетности и зарождаются новые тренды в начале нового торгового периода. Единственное отличие от фондового рынка лежит в специфике самой природы торговых инструментов. То есть, здесь, как нигде больше, играет роль сезонность, поскольку наиболее активные ценовые движения припадают на время сбора урожая.

Межбанковский валютный рынок

Торгуя на межбанковском рынке валютными фьючерсами нужно учитывать, что здесь не существует официальных сезонов отчетности как на фондовом рынке. Это объясняется самой природой межбанковского, то есть - вне биржевого рынка, и нет какой-то единой площадки, которая бы аккумулировала данные и выдавала их.

И все же банки вынуждены сводить балансы, а значит важная для трейдера отчетность тут также имеется. Естественно, нужно знать, когда именно банки сводят свою отчетность, так как это поможет находить перспективные точки входа и выхода. На межбанковском рынке следует особо обращать на финансовый квартал, полугодие и самая важная информация подводится за финансовый год. Коррекционные движения, которые возникают перед выходом этой информации, называются на трейдерском жаргоне - отсечкой.

Только нужно учитывать, что финансовый календарь отличается от обычного, поэтому временные зоны там нужно высчитывать для каждого торгового инструмента отдельно. К примеру, йена начинает свой торговый год в апреле, такая же ситуация обстоит и с британским фунтом. У евро новый финансовый год стартует уже с октября месяца, поэтому в последние десять дней сентября стоит ожидать сильных корректирующих движений, а новый финансовый квартал уже начнется в январе, полугодие в апреле и так далее.

Итог

Даже приведенные выше знания, могут позволить хорошо работать в долгосрочной перспективе, определяя новый тренд на больших таймфреймах еще в самом его начале. Однако более глубокое понимание сути торговли по объемам позволит эффективно действовать даже внутри дня. В зависимости от предпочтений, можно использовать этот вид анализа текущей ситуации, как при торговле фьючерсами на биржах, так и на межбанковском валютном рынке. По понятным причинам, торговля валютными инструментами по объемам VSA на Форекс становится с каждым днем все популярнее, так как результаты ее применения делают соотношение «риск - прибыль» очень приятными для трейдеров.