9 полезных форекс индикаторов для поиска разворота тренда

Есть ли у вас ваша любимая стратегия по нахождению разворота тренда?

Разворот тренда - это одинаково важно, как при входе в рынок, так и при выходе из него. А если уметь определять лучшие развороты, наиболее мощные, то это явно будет путь к большому успеху.

И напротив: если вы будете ложно трактовать движение рынка, это может принести серьезные проблемы. Это что-то типа шаг вперед – два шага назад. Для трендовых трейдеров сила многовекторного подхода очень реальна. С помощью набора разнообразных инструментов вы сможете найти надежный разворот тренда с подтверждением.

Поэтому здесь главный вопрос: какие лучшие инструменты для поиска разворота тренда?

Думаю, если вы уже торгуете определенное время, у вас уже есть определенные общие наработки в плане того, как находить развороты рынка. Например, можно полагаться на скользящую среднюю. Здесь можно почитать несколько похожих статей на данную тему:

Но вы же не хотите останавливаться на достигнутом. Поэтому я предлагаю еще некоторые соображения на этот счет:

Оценить силу сигналов различных инструментов, которые вы используете в своем анализе

Принимая во внимание сказанное выше, ниже я рассмотрю 9 полезных инструментов, комбинируя которые, можно найти лучше развороты тренда.

Инструменты Price Action

Price action – это очень важно. Это надежная основа любой стратегии трейдинга.

Похожие статьи:

1. Точки опоры

Для того, чтобы качественно анализировать график, нам нужны простые, практичные и полезные инструменты. Это именно то, что мы получим, используя точки опоры.

Что такое точки опоры применимо к нашей задаче? Откройте любой график и вы увидите, что цена не движется по прямой линии. Она движется волнами. Начальные и конечные точки этих волн и есть точки опоры.

Так вот, есть много способов, чтобы определить изменение направления тренда. Но в то же время лучше сосредоточиться на каком-то одном, чтобы не тонуть в множестве вариантов.

Как только вы найдете на графике такие вот точки опоры, то последовательные более высокие максимумы означают бычий тренд. А последовательные минимумы один за одним означают медвежий тренд.

Показанный выше пример показывает, что не всегда разворот рынка может быть столь очевидным. Но со временем вы накопите достаточный опыт и сможете использовать ценовые точки опоры для нахождения потенциальных разворотов на рынке.

2. Трендовые линии

Трендовые линии играют важную роль в целях поиска потенциальных разворотов тренда на рынке. Линия тренда отслеживает сам тренд.

Базовым сигналом, сигнализирующим разворот тренда является прорыв линии тренда.

Но часто на рынке можно наблюдать ложные развороты, и это явление достаточно частое. Следовательно, ключом к пониманию разворота является размер линии тренда.

На графике линии тренда можно строить, соединяя точки опоры, описанные выше. Но это один из способов, которых множество.

Как правило, всегда трейдеры учатся строить линии тренда на исторических данных. И поэтому кажется, что идеальные линии тренда очень просто найти.

Но это только на первый взгляд и можно попасть в ловушку. Поэтому нужно разработать надежный метод построения трендовых линий, который бы не давал сбоев. Когда вы это сделаете, то сможете строить трендовые линии в режиме онлайн.

Трендовая линия в примере ниже

Комбинирование точек опор с трендовыми линиями – это отличный метод.

Читайте также:

3. Ценовые каналы

Ценовые каналы формируются за счет расширения параллельной линии от трендовой линии.

Большинство трендов проходит через фазу канала. Во время этой фазы цена отталкивается от линии тренда и параллельной ей линии. Эта параллельная линия больше известна как линия канала.

Чтобы находить развороты при помощи таких каналов ищите на графике проскакивание линии канала.

Обратите здесь внимание, что этот подход предсказывает разворот рынка в будущем, в отличие от трендовых линий, прорыв которых сразу влечет за собой изменение направления движения тренда.

Сбалансированный подход в данном случае следующий: отслеживаем проскакивание линии канала в качестве предупреждения. Затем находим прорыв трендовой линии в качестве подтверждения.

Читайте также:

Технические индикаторы

Инструменты price action, безусловно, полезны, но технические индикаторы форекс тоже могут помочь в поиске разворота тренда. Технические индикаторы также очень хорошо подходят для отслеживания большого количества инструментов. Вы можете легко сделать четкие критерии для поиска потенциальных разворотов.

4. Скользящая средняя

Трейдеры, торгующие по тренду, могут находить развороты тренда, используя промежуточную долгосрочную скользящую среднюю. Мой излюбленный способ использования скользящей средней – наблюдать за направлением ее движения.

Сила скользящих средних заключается в том, что можно использовать некоторые из них для отслеживания изменения тенденции. Но если использовать слишком много скользящих средних, это может превратиться в недостаток.

Если вы только начинаете и не знаете, с чего начать, попробуйте скользящую среднюю с периодом 50. Для отслеживания коротких трендов, вы можете использовать скользящую среднюю с периодом 20.

5. Канал дончиана

Канал дончиана по праву считается мощным инструментом для отслеживания тенденций.

Фактически, канал дончиана базируется на price action. Но он не является типичным индикатором с трудной для понимания формулой. Здесь все достаточно просто.

Канал дончиана состоит из двух линий. Верхняя и нижняя линии. Это самая высокая и самая низкая цена, достигнутая в прошлом. Это означает, что диапазон цен определяется с учетом исторических данных. Как на практике применяется индикатор канала дончиана, вы можете почитать .

Давайте посмотрим, как работает канал дончиана:

6. Скользящая средняя MACD

При укреплении тренда две скользящие средние с разными периодами будут расходиться. Когда сила тренда будет падать, две скользящие средние будут сходиться.

В целом более подробную информацию о MACD можете почитать здесь:

Использование MACD необходимо для обнаружения на графике . Дивергенция – это мощный сигнал на разворот рынка. Это случается, когда цена и осциллятор противоречат друг другу.

Технически определить на графике дивергенцию можно при помощи двух точек. Но если использовать три опорные точки, как в примере выше, то можно существенно улучшить качество сигнала.

Инструменты объема

Объем является важным инструментом подтверждения.

Но так как они не относятся напрямую к price action, они часто дают ранние сигналы, которые могут быть недостаточно надежными.

С другой стороны, при правильном использовании они могут предоставить отличную возможность войти в рынок раньше, чем остальные.

7. On balance volume - индикатор балансового объема (OBV)

Ключевой вывод относительно индикатора балансового объема состоит в том, что нужно игнорировать его значения, а просто сосредоточиться на направлении движения индикатора.

Если цена и индикатор OBV растут, то бычий тренд достаточно силен. Но когда OBV начинает падать, то это может быть сигнал об опасности, так как в дальнейшем может быть разворот тренда.

Мне нравится работать с OBV с использованием показаний MA с длительным периодом. Скользящая средняя поможет определить тренд OBV, который также важен, как и тренд на рынке.

В приведенном ниже примере показан уклон движения OBV (зеленый фон – это движение вверх, а красный – вниз).

Читайте также:

8. Осциллятор объема

Осциллятор объема – это очень удобный инструмент, но при его использовании вы должны быть очень осторожными. Так как он основан на данных объема, его нужно интерпретировать по-разному в зависимости от показателей осцилляторов типа MACD или RSI ().

Положительное значение вовсе не означает, что бычья цена на рынке имеет сильную поддержку. Оно означает, что тренд в любом направлении может быть достаточно сильным. Отрицательное значение означает слабую силу тренда.

Зная эти особенности, трейдеры могут использовать дивергенцию для поиска потенциальных разворотов на рынке

Использование осциллятора объема является более сложным, чем использование ценовых осцилляторов.

9. Экстремумы объемов

Большой объем – это признак того, что тренд может идти только в одном направлении.

При восходящем тренде экстремально высокий объем может быть результатом «горячих» покупок. «Горячая» покупка означает, что все покупатели находятся в рынке, они купили. Если здесь нет покупателей, то у рынка только один путь – вниз.

Та же логика работает и на падающем рынке. Экстремальный объем могли забрать все продавцы. Если нет больше продавцов, рынку остается только расти.

Вы можете обнаружить экстремально высокий объем в ретроспективе. Однако в режиме реального времени вы можете колебаться при принятии решения.

Чтобы решить эту проблему, нужен какой-то более надежный способ определения большого объема. Один из способов – использовать полосы Боллинджера, при помощи которых можно анализировать объемы данных.

• Просмотров: 17980
• 13.11.2016 в 20:12

Аналитика рынка Форекс, просто лишена смысла без всевозможных индикаторов направленности или направления тренда, иначе говоря трендовых индикаторов.

Относящиеся к инструментам технического анализа, индикаторы направления (или же направленности) и силы тренда, в основном применяются при расчетах в сфере трендовых рынков.

Трендовые индикаторы — определяем направление и устойчивость (силу) тренда на Forex

По своей специфике, все трендовые индикаторы разделяют на 3 типа:

• это индикаторы тренда (т.е. трендовые индикаторы силы и общего направления тренда)
• и наконец, психологические индикаторы тренда.

Применяя трендовые индикаторы в анализе рынка Форекс, необходимо четко понимать, к какой группе они относятся, так как каждому индикатору присущи свои индивидуальные особенности.

К индикаторам тренда относят:

• все ,
• популярный ,
• далее, индикатор направленного движения, (т.е. или directional system) и не только.

Все эти трендовые индикаторы, очень помогают в биржевой торговле сохранять и удерживать длинные позиции непосредственно на восходящем тренде и наоборот короткие - в нисходящем.

Однако МИНУС таких трендовых индикаторов в том, что они постоянно запаздывают в момент смены тренда!!

К трендовым осцилляторам можно отнести:

• индекс силы (с англ. force index),
• (с англ. stochastic)
• скорость изменения (с англ. RoC), и прочие.

Они выявляя периоды перекупленности/перепроданности, помогают определять области разворота трендов. Трендовые осцилляторы, дают хороший результат в горизонтальных каналах, так как они помогают достаточно точно определять развороты цены у нижних или верхних его границ.

Минус этих осцилляторов в том , что они выдают ранние сигналы на продажу при повышающемся тренде и преждевременные сигналы для покупки в момент понижающегося тренда.

Устанавливаем и разбираем индикатор силы тренда

Психологические индикаторы Форекс , к которым относятся:

• бычье соглашение (с англ. bullish consensus),
• индикатор вовлеченности (с англ. commitments of traders, COT) и тому подобные, оценивают общую ситуацию рынка.

Они передают в целом настрой рынка на падение или рост цены и на то как будет меняться он.
Индикаторы из различных групп зачастую расходятся в . К примеру, в период продолжительного подъема цены трендовые индикаторы растут, давая сигнал на покупку. В то время как осцилляторы подают сигналы перекупленности, тем самым предлагая продавать.

Противоположная ситуация, происходит при продолжительном падении цен. Все трендовые индикаторы понижаются, подавая сигналы на продажу.

Индикаторы направления тенденции и силы тренда. Особенности использования на Форекс

Сила любого бычьего тренда характеризуется его полным объемом, потом направлением и расстоянием. Когда реальная стоимость закрытия превышает предыдущую, то сила тренда считается положительной. Но если происходит противоположная ситуация, в этом случае сила будет отрицательной.

Более того, существует определенная тенденция: чем больше уровень изменения стоимости — тем больше сила.

В определении, индикаторы силы тренда как правило равны разнице данной стоимости и прошлой цены самого закрытия помноженной на общий текущий объем. Опираясь на индикатор силы тренда, Вы можете , которая будет расположена вокруг главной (центральной) линии нулевого уровня. И когда рынок Форекс закрывается на сравнительно высоком уровне, тогда индикатор положительный и он должен находиться над линией.

А когда рынок Форекс закрывается на довольно низком уровне, в этом случае индикатор силы будет отрицательным и обычно размещается под самой линией. Также индикатор силы тренда может быть нулевого значения, но только в том случае, если цена не менялась.

Индикатор направления тренда и силы тренда может меняться в интервале от -100 — +100, но все он зависит уровня текущей стоимости по отношению ко всем скользящим средним.

Кратко подводя итоги, следует отметить то, что главной целью в расчете индикаторов силы и направленности тренда является сопоставление текущей рыночной стоимости актива с несколькими скользящими средними.

Индикатор силы и направленности (т.е. направления) тренда при анализе применяет данные 3-х видов, таких как:

1. направление конфигурации цены;
2. объем в совокупности операций;
3. величину конфигураций.

Помимо этого, с индикаторами силы тренда в совокупности применяют другие индикаторы со сглаженными MA (), что бывает вполне оправданно. При всем этом сглаживание всей скользящей средней за короткий отрезок времени применяется для того, чтобы уточнить моменты открытия и фиксации ордеров. При продолжительном периоде данный индикатор употребляется для контроля главных конфигураций в силе медведей и быков.

В основном тренды состоят из нескольких чередующихся . Тут импульс играет главную роль в оценке силы тенденции. Также, необходимо знать, когда замедляется тренд. Снижение импульса не всегда становится причиной разворота, но он дает заранее предупреждающий сигнал, что что-то поменялось и тренд может развернуться либо консолидироваться.

Ценовой импульс соотносится со значением и направлением цены. Сопоставление ценовых колебаний лучше помогает трейдерам анализировать ценовой импульс.

Еще индикатор силы, в большинстве случаев необходим для того, чтоб можно было предвещать, как длительно будет растягиваться отдельно взятая рыночная тенденция и, будет ли она длиться вообще.

На рисунке показан трендовый индикатор MACD, определяющий силу и направление текущего тренда

Лучшие трендовые индикаторы Forex. Обзор алгоритмов

Из всего перечня трендовых индикаторов на бирже Forex более часто используются несколько видов:

• известный всем ,
• Average Directional, ()
• Standart Deviation,

При всем этом данные индикаторы используются не только лишь тогда, когда нужно высчитать скользящее среднее. Каждому отдельному индикатору имеется своя формула, по которой делают расчет того, либо другого показателя.
В основном работу начинать с трендовыми индикаторами стоит тогда, когда происходит скрещение графика цены и графика индикатора (так именуемая традиционная точка входа).

Также для работы с трендовыми индикаторами финансовых рынков нужно осознавать, что они способны указывать направление полосы тренда только в прошедшем и в данном времени, и это далеко не значит, что такая тенденция будет длиться и в дальнейшем

Крайне важно понимать это правило рынка Форекс: — помните, стоимость (цена) всегда ведет за собой биржевой индикатор, а не наоборот!

Главные характеристики и внедрение в торговлю индикаторов тренда на Форекс

Направление или движимый курс тренда – скорее, один из важнейших свойств при торговле на бирже, конкретно торговля по тренду дает возможность избежать огромных убытков и заработать высокую прибыль. В стандартном способе программа работает последующем образом, она указывает, в каком конкретно направлении движется тренд (цена) на определенном временном интервале.

Позиции открываются по тренду, при восходящем происходит покупка, а при нисходящем продажа. При всем этом, следует учесть время пребывания на рынке , если сам индикатор указывает, что в течении 1 часа стоимость вырастает, это не означает, что так будет длиться весь торговый день.

Потому для прогноза длительности тенденции и вероятности разворота необходим такой показатель как сила рыночного тренда.

Сила тенденции позволяет достаточно точно предсказать, как длительно продлится та, либо другая тенденция. Чаще сила измеряется в процентном эквиваленте, чем ниже сумма процента, тем выше возможность разворота, тем быстрее следует фиксировать вашу сделку и напротив.

А вот прогноз, пожалуй, один из важных и самых недостоверных характеристик, который может описать индикатор тренда, предсказывает направление движении цены малость с опережением.

В итоге вы получаете возможность оценить последующие перспективы и принять правильное решение об открытии позиции. Этот показатель отличается меньшей точностью и служит быстрее в информативных целях.

Возможность разворота – этот показатель достаточно плотно сплетен с силой тренда, в основном при ее ослаблении и появляется возможность разворота, что изображается графически в виде перемены цвета полосы трендового индикатора. Достаточно нужная функция, благодаря которой всегда можно своевременно уйти с рынка и избежать больших рисков.

Обзор индикатора ADX

Большинство торговых стратегий рассчитано на торговлю по тренду. Всем известно выражение "trend is your friend", которое применяет на подавляющее число опытных трейдеров. Трендовая торговля популярней торговли разворотов только потому, что продолжение ценового движения случается значительно чаще, чем развороты локальных, а уж тем более глобальных трендов. Для того чтобы облегчить процесс извлечения прибыли из трендовой торговли можно применять индикаторы для трендовой торговли. Важно понимать, что ни один индикатор не в состоянии привести трейдера к несметным рыночным богатствам из-за того, что профессиональная торговля помимо входов в включает в себя и другие немаловажные факторы, такие как торговую психологию и управление рисками. Однако некоторые трендовые индикаторы заслуживают внимания и вполне могут занять свое место в торговой системе, так как выдержали испытание временем, оставаясь популярными среди трейдеров. В данной статье будут показаны принципы и перспективы четырех торговых стратегий на основе наиболее популярных трендовых индикаторов. Нижеописанные стратегии подходят для всех без исключения, поэтому их можно легко адаптировать под себя создавая собственную торговую стратегию.

Скользящее среднее как трендовый индикатор

Создавая одну плавную линию, скользящее среднее сглаживает данные по цене. Индикатор отображается на графике в виде линии, которая отражает среднюю цену за определенный период времени. То, какую именно скользящую среднюю будет использовать в совей торговой стратегии зависит от таймфрейма на котором он торгует. Для трейдеров и инвесторов, которые предпочитают следовать за долгосрочным трендом наиболее популярными выбором является 200-дневная и 50-дневная простые скользящие средние. Существует несколько способов для использования скользящего среднего. Первое это наблюдение углом образующейся линии. Если скользящее среднее в течение длительного времени в основном двигается горизонтально, то цена вероятней всего находится не в тренде, а некотором торговом диапазоне. Если линия скользящей средней на графике находится под углом вверх, то имеет место бычий тренд. Скользящее среднее не делает никаких прогнозов, а просто показывает направление цены в пределах определенного временного диапазона. Для того чтобы с помощью скользящего среднего спрогнозировать будущую цену наблюдают за пересечением скользящих средних, например 200-дневной и 50-дневной. Дополнительным сигналом на покупку, в рамках существующей торговой системы, является пересечение 50-дневной скользящей средней вверх 200-дневной скользящей средней, а сигнал на продажу возникает при таком же пересечении вниз. Временные интервалы скользящего среднего и рабочие таймфреймы настраиваются трейдером индивидуально в зависимости от используемой торговой системы.

Еще одним способом использования скользящего среднего является пересечение линии индикатора ценой. Дополнительный сигнал на продажу возникает когда цена пересекает скользящую среднюю линию сверху вниз и наоборот, дополнительным сигналом на покупку будет пересечение снизу вверх. Следует принять во внимание факт того, что цена более волатильна нежели значение скользящего среднего из-за чего данный метод использования индикатора дает большое число ложных сигналов. Однако, в отличие от пробоев индикатор дает хорошее подтверждение для точек входа на отбой. На графике ниже показано как 100-дневная скользящая средняя работает в роли уровня поддержки.

Трендовый индикатор на основе схождения и расхождения скользящих средних (MACD)

MACD это осцилирующий индикатор, который двигается вокруг нуля. Он является индикатором следования тренду, а так же индикатором импульса. Одной из базовых стратегий, применяемой на основе MACD, это наблюдение за тем на какой стороне от нуля находится линия индикатора. Если линия находится выше нуля в течение продолжительного промежутка времени, то вероятней всего тренд восходящий, а если ниже - нисходящий. Подтверждение идей на покупку появляется, когда MACD пересекает ось вверх, а подтверждение точек входа на продажу, когда происходит пересечение вниз. Индикатор имеет две линии - медленную и быструю. Когда быстрая линия пересекает медленную линию снизу вверх возникает дополнительный сигнал на покупку, а когда сверху вниз - сигнал на продажу.

Индекс силы (RSI) в роли трендового индикатора

Поскольку изменение значений RSI происходят в границах от 0 до 100, он является осцилирующим индикатором. Одним из способов интерпретации показателей индикатора RSI это считать, что когда значение RSI больше 70 это означает то, что цена для покупки завышена и бумага находится в состоянии перекупленности, а когда значение индикатора менее 30 то это означает, что цена находится в состоянии перепроданности или слишком низка для продажи. Одним из примеров использования данного индикатора является подтверждение покупки возле точки перепроданности, в то время когда тренд идет вверх, и продажи возле точки перекупленности, когда бумага падает. Предположим, что в акции идет хороший восходящий тренд. Дополнительны сигналом к покупке будет при падении значения индикатора ниже 50 с последующим возвратом выше этого уровня. Данное движение RSI будет означать, что в цене произошел , и появилась возможность зайти по тренду, который возобновил свое движение. Отметка в 50 используется из-за того, что обычно индикатор не достигает при восходящем тренде уровня в 30 если не возникает опасности разворота. Дополнительный сигнал в шорт индикатор показывает по аналогии с сигналами в лонг. или индикатор скользящего среднего могут помочь установить направление тренда, и то в каком направлении заходить в позиции.

Добрый день, уважаемые трейдеры! Сегодня поговорим о понятии, которое знакомо без исключения каждому из вас – о тренде! Что это такое, как определять его направление, какой он бывает – все это основы основ, которые в рамках данной статьи нам не интересны! О чем же тогда поговорим? О важнейшей на наш взгляд характеристике – силе тренда! Это то, что должен знать и уметь определять любой биржевой спекулянт, который хочет играть и выигрывать!

– это степень его продолжительности и стабильности. Определяется с помощью оценки объема операций, волатильности, восхождения/нисхождения, благодаря которым можно проанализировать реальные намерения быков и медведей.

Опытные трейдеры редко доверяют исключительно визуальному восприятию тренда, поскольку настроения продавцов и покупателей меняются очень стремительно. Для того чтобы принять решение об открытии позиции, нужно не только обнаружить зарождение новой тенденции, а еще и оценить ее силу. Если войти в рынок, поймав сильное движение, можно получить отличный профит. Цепочка зависимостей такая: чем сильнее тренд, тем дольше он будет длиться, тем сложнее его развернуть в противоположенном направлении, тем незначительней откаты и тем больше можно заработать.

Определить силу нового движения цены можно 3-мя способами:
С помощью трендовой линии.

С помощью поддержки/сопротивления.

С помощью индикаторов силы тренда.

Использовать первый способ очень легко, а показания его довольно точные. Во-первых, нужно протянуть трендовую линию по двум-трем максимумам (для медвежьего рынка) или минимумам (для бычьего). Во-вторых, оцените угол наклона. В-третьих, проанализируйте движение цены. Вывод: если угол близок к отметке в 45% и свечи (бары) «тянутся» к линии, то перед нами сильный тренд!
Второй способ тоже достаточно точный и его легко применять. Для того чтобы определить силу восходящего движения, нужно:
провести уровни сопротивления и поддержки,

оценить, как вела себя цена около них. Для бычьего рынка: если цена приблизилась к сопротивлению, откатилась, а затем пробила, то тренд – сильный. Если линия сопротивления не пробита после двух-трех попыток, то слабый! Движение на пробой формируется обычно 3-5 свечами. Для медвежьего рынка ситуация зеркальная: если цена снизилась до уровня поддержки, затем сделала откат, а потом пробила его, то можно говорить о силе медведей. Если же за 2-3 движения пробоя не произошло, то о слабости.

Третий способ оценки силы, является самым популярным среди трейдеров и занимает одно из основных мест в . Речь, конечно, идет об использовании индикаторов, показывающих силу тренда, то есть инструментов, которые графически или в процентном выражении указывают стабильность движения цены.
Как показывает практика, этот способ самый точный и удобный в использовании. Анализ по трендовой линии и сопротивлению/поддержке сопряжен с субъективностью трактования сигналов. Использование индикаторов лишено этого недостатка.

Сказать точно, сколько всего существует таких индикаторов, вряд ли получится. Различия между ними состоят в чувствительности, графическом отображении, типе, применимости на разных . Но в основу заложены одни и те же математические функции, о которых поговорим подробней.

Математика и функции

В основе технического анализа рынков лежат психология и математика. Первая утверждает, что трейдеры – это обычные люди, которые в похожих ситуациях будут поступать одинаково. Математика же предлагает инструментарий для числового и графического отображения их намерений.
Математические функции в разном сочетании заложены в основу любого индикатора. Инструменты для определения силы тренда обычно используют средне взвешенные показатели цены. Определяют среднюю цену с учетом объема операций. Это максимально точная характеристика, на которую не оказывает существенного влияния таймфрейм. Зависимость следующая: если средняя цена сделки выше цены за предыдущий период, то на рынке восходящее движение, сели наоборот, то нисходящее (рынок медвежий). Показателем силы является диапазон изменения: чем выше, тем сильнее тренд.
Для построения графика используются математическая функция скользящей средней. Числовые и графические показатели индикаторов силы тренда – это не что иное, как разница между средневзвешенной ценой текущего периода и прошлого, которая умножается на объем операций. Или другими словами совокупный прирост (снижение) денежного объема торговых операций.

Исходные данные индикаторов

Каждый участник рынка подбирает торговую стратегию «под себя»! Выбирает таймфрейм, торговый инструмент (акции, фьючерсы, опционы, валютные пары и прочее) и средства анализа (индикаторы, индексы и т.п.).

Прежде чем начинать использование индикатора для определения силы тренда нужно задать такие параметры:

метод, которым будет строиться скользящая средняя: простой, экспоненциальный, сглаженный, линейно взвешенный;
количество периодов, которое будет учитываться в расчете;
способ определения чувствительности;
временные отрезки, по которым происходит проверка данных.

Какие устанавливать, должен решить сам трейдер на основании стиля игры, таймфрейма и индикатора.

Средний DX (ADX) (для скальпирования).
CPM_3_CurrentPair (сила тренда в процентах).
Bears Power и Bulls Power.
Aroon (без перересовки).
SMA.
IVAR.
Индикатор тренда Ишимоку.

Теперь подробно рассмотрим каждый из них: особенности, как находить точки выход/выхода, анализировать силу тренда.

Средний DX (ADX): предсказывает будущее!

Особенности: для любого таймфрейма, осциллятор, без прорисовки по графику цены.

В нашем рейтинге лучших индикаторов для определения силы тренда, ADX занимает почетное первое место вполне заслуженно. Ведь он способен предсказывать силу едва зарождающегося движения, то есть работает на опережение, а не следует за ценой, что крайне важно для поиска точки входа в рынок.

Графически представлен тремя линиями: линия ADX, и две линии +DMI и –DMI. Они располагаются между уровнями 0 и 100. Большую часть времени они колеблются в диапазоне от 10 до 50. Если линия ADX опустилась до уровня 20 и ниже, то это свидетельствует о том, что на рынке флэт. Чем выше главная линия осциллятора, тем сильнее движение цены. Диапазон от 40 до 100 говорит о силе тренда, продолжении движения или прорыве психологического уровня поддержки или сопротивления.

Сильной стороной Average Directional Movement Index является то, что его можно применять на абсолютно любом таймфрейме: от торговли внутри дня до инвестирования. Сигналом к открытию позиции является пробой уровня 40 основной линией, к закрытию, снижение ниже этого уровня. Лучше избегать входа в рынок, если ADX не пробил отметку 40, а лишь коснулся ее. Это явный признак слабости тренда и возможной консолидации.

CPM 3 Current Pair: удачный апгрейд!

Особенности: отражает силу тренда в процентах или баллах, переделан с классического CurrencyPowerMeter.

Этот необычный индикатор очень удобен в использовании и легок в восприятии. Дело в том, что в отличие от прочих, показывает силу движения в процентах (или баллах). Но это еще не все! Визуально CPM 3 CurrentPair – это две цветные шкалы.

Одна более узкая – отражает ситуацию на младших таймфреймах, другая – более широкая – на старших! Это очень удобно! Индикатор показывает не только силу, а еще и направление тренда, что так же является существенным преимуществом.

Bears Power и Bulls Power: надежная классика!

Особенности: лучше использовать в паре, осцилляторы, визуально – гистограммы.

На самом деле это два отдельных индикатора! Bears Power нужен для анализа силы нисходящего тренда, а Bulls Power – восходящего. Правда, их советуют применять одновременно, потому что данные одного графика подтверждают данные другого!

Сила Медведей и Сила Быков – это индикаторы, разработанные гением трейдинга – Александром Элдером. Они являются противоположностью друг к другу. В основе – экспоненциальная скользящая средняя (EMA) с периодом 13 и экстремумы цены. Разница между максимальной ценой и EMA характеризует силу быков. Разница между минимальной ценой и EMA – сила медведей.

Гистограмма индикаторов строится относительно уровня 0. Когда сильны быки, Bulls Power располагается выше нуля, когда слабы – ниже. Если на рынке господствуют медведи, то Bears Power расположен ниже уровня 0. Если инициативу перехватывают быки, то выше. Лучше всего использовать их вместе со скользящей средней, которая будет подтверждать сигналы индикаторов и указывать направление тренда.

Лучшее время для входа характеризуется:
восходящим движением EMA;
Bears Power растет и приближается к нулю, но еще не достиг его;
Bulls Power растет и находится выше линии нуля;
наличием дивергенции быков.
Лучше не открывать позицию, если Сила Медведей уже находится в положительной зоне.

Закрывать позицию стоит если:
ЕМА снижается;
Сила Быков приближается к отрицательной зоне;

Как видите, все довольно просто. Главное, чтобы показания индикаторов не противоречили друг другу.

Aroon – ранний свет зари без перерисовки!

Особенности: осциллятор, без перерисовки, отражает силу тренда и прогнозирует разворот цены, подходит для любого таймфрейма.

У каждого трейдера есть инструменты технического анализа, которыми он предпочитает пользоваться. И это не странно! Так каждый индикатор отражается по-своему. Многие из них рисуют линии непосредственно на графике цены, другие выводят результаты анализа под ним. Такие называют индикаторами «без перерисовки».

Самым удобным среди инструментов без перерисовки является Aroon. Он заслужил приверженность армии трейдеров. Разработан американцем индийского происхождения. Название дал автор. В переводе с санскрита Aroon означает «ранний свет зари». Это название очень точно отражает суть инструмента. Ведь кроме способности отражать силу тренда, он способен «предсказать» новое движение, еще на его «заре».

Индикатор представлен двумя линиями: Aroon up (синяя) и Aroon down (красная), которые являются отражением количества временных интервалов между появлениями экстремумов цены. Из этого следует, что единственным существенным параметром, который должен установить трейдер перед началом применения, – это период расчета. По умолчанию установлено значение параметра – 14. Если торговля ведется на дневных свечках, то можно его не менять. Если же трейдер собирается торговать внутри дня, то значение надо изменить на 25.

Значимыми уровнями для Aroon являются 30, 50 и 70, при пересечении которых он будет давать сигналы к открытию позиции.

Возможные варианты расположения красной линии:

между 70 и 100 – сильный восходящий тренд;

между 50 и 70 – высокая вероятность возникновения сильного восходящего движения;

между 30 и 50 – слабый тренд.

от 0 до 30 – консолидация.

Возможные варианты для синей:

между 70 и 100 – сильный нисходящий тренд;

между 50 и 70 – высокий потенциал сильного нисходящего движения;

между 30 и 50 – слабый тренд.

от 0 до 30 – консолидация цены.

Пользоваться индикатором Арун просто, сигналы его очень точные и своевременные. Вероятность запаздывания сигнала существует только тогда, когда происходит резкое изменение цены. Но это слабость любого индикатора.

SMA: все гениальное просто!

Особенности: трендовый индикатор, гасит рыночные «шумы».

SMA – это простая скользящая средняя. О принципах расчета мы говорили ранее. Если прочие индикаторы используют в расчете средние показатели в сочетании с прочими параметрами, то SMA оперирует непосредственно значениями цены. Какую именно цену использовать решает трейдер, но чаще всего выбирают данные закрытия.

Кроме того, перед использованием нужно установить период расчета. Это означает, что нужно выбрать количество значений, по которым будет рассчитываться среднее значение. Это влияет на чувствительность индикатора. Чем больше период, тем меньше индикатор реагирует на изменение цены. И наоборот, меньший период, дает большую чувствительность.

SMA нивелирует моментные решения продавцов и покупателей. Отражает только общие настроения, что позволяет принимать решения на основании реальной ситуации, которая сложилась на рынке.

Для того чтобы определить силу тренда, нужно провести две вертикальные линии на графике: через текущую свечу и двадцатую влево от нее. Теперь определите значения цены в точках пересечения скользящей средней с вертикальными линиями. Вычитаем из большего меньшего. Условно назовем это число переменной «А».

После чего наступает самый сложный момент – определение референсного значения этого параметра для данного вида торгового инструмента (валютной пары, акции, опциона и т.д.). Делать это придется опытным путем. То есть нужно сделать несколько таких «замеров» за разные периоды и вычислить нормальное значение (переменную В).

Единственным существенным недостатком простой скользящей средней является то, что все значения цены равны по значимости. Многие трейдеры не одобряют этого, так как считают, что более старые по времени цены должны быть менее существенными! Этого недостатка лишена экспоненциальная средняя.

IVAR: сложные алгоритмы – простой результат!

Особенности: индикатор на основе индексов вариации, без прорисовки, определяет только силу тренда, но не направление.

Для того чтобы понимать суть алгоритма, с помощью которого ведется расчет индикатора, нужно иметь представление о том, что такое «фрактальная временная функция». Но понимание сути не обязательно для эффективного его использования, поэтому мы не станем вдаваться в подробности, а поговорим сразу об использовании этого инструмента технического анализа.

IVAR не рисует на графике цены. Данные отражаются в отдельном окне. Перед началом работы устанавливается только степень, в которую будет возводиться двойка для расчета индекса вариации (по умолчанию 5) и количество баров в текущем таймфрейме (по умолчанию 1000).

ivar индикатор

График индикатора – это линия, которая колеблется относительно уровня 0,5. Если она находится ниже его, то тренд сильный, если выше – слабый, скорее всего рынок вошел во флэт. В периоды, когда линия максимально приблизилась к значимому уровню, лучше не открывать позицию, это ситуация неопределенности.

Поскольку IVAR не позволяет определить направление тренда, то его рекомендуется использовать с другими инструментами анализа, чтобы добиться максимальной отдачи. Например, он хорошо «работает в паре» с индикатором Rubicon.

Ichimoku Kinko Hyo – японское качество для анализа рынка!

Особенности: трендовый индикатор, используют самостоятельно без дополнительных аналитических средств.

Это не просто индикатор, который позволяет определить силу тренда, он дает возможность комплексно оценить сложившуюся на рынке ситуацию по конкретному торговому инструменту. Довольно сильно рисует на графике цены, поэтому не понравится трейдерам, которые предпочитают индикаторы без прорисовки.

Установив Ишимоку на график, участник рынка увидит:

Быструю линию (Tenkan-sen).

Медленную линию (Kijun-sen).

Линия закрытия свечи, которая скорректирована на период, установленный для расчета медленной линии (обычно 26).

Облако Ишимоку, которое состоит из заштрихованной области и линий поддержки и сопротивления (Senkou Span A и Senkou Span B).

А теперь обо всем по порядку!

Быстрая средняя и медленная средняя позволяют оценить текущее положение на рынке и найти точки для входа и выхода. Сигнал на покупку актива – быстрая пересекает медленную линию снизу вверх. Когда происходит наоборот, пересечение сверху вниз – это сигнал к продаже. Линия закрытия нужна для определения долгосрочной тенденции на рынке.

Силу тренда определяют с помощью облака. Его цвет зависит от того какая линия находится сверху: Senkou Span A или Senkou Span B. Если выше расположена В, то облако окрасится в оранжевый цвет, если А – в розовый или голубой в зависимости от торгового терминала! Оранжевый цвет – показатель медвежьего рынка, розовый (голубой) – бычьего. Признаками слабости тренда является то, что облако очень тонкое и цена находится около него или пробила его. Возможен разворот тренда. Когда свечи (бары) располагаются внутри облака, это свидетельствует о флэте. Признак сильного тренда – это расширяющееся облако, от которого отдаляется график цены.

Индикатор Ишимоку сложный только на первый взгляд. Если его изучить, то он станет мощным оружием трейдера на нелегком поприще биржевого дела.

Сильный тренд – это золотая жила для каждого трейдера. Определить направление и «серьезность» зарождающегося движения помогают индикаторы силы тренда. Бесценный опыт и практика многих поколений биржевых спекулянтов подарил нам богатый инструментарий для анализа рынка и важнейшей его составляющей. Выбор настолько велик, что каждый трейдер может подобрать индикатор «по вкусу»: с прорисовкой и без, график или шкалу с процентами. Решать, чем пользоваться только вам! Главный показатель правильного выбора инструмента анализа – неуклонно растущий депозит.