MACD. Торговля с использованием индикатора MACD. Индикаторы MACD как основа торговой системы

Индикаторы теханализа

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Я не знаю другого такого индикатора, который бы давал такое множество сигналов, как MACD. Ведь в этом инструменте объединяются трендовые и осциллирующие характеристики, которые можно использовать по отдельности, но лучше вместе.

В этой статье собраны 10 сигналов индикатора МАКДи, и это самое полное руководство по использованию МАКД в интернете.

Вот, что вы сегодня узнаете:

Интересно? Тогда прошу на борт и приятного чтения!

Почему MACD работает?

Полное описание индикатора вы найдете по ссылке. В статье вы получите фундаментальное понимание принципов построения и работы МАКДи, без которого сегодняшний материал понять будет сложно.

Прежде всего хочется пояснить, почему большинство начинающих трейдеров терпят неудачу. Проблема №1 – недостаток терпения .

Трейдер имеет ряд установок, при соблюдении которых нужно открывать позицию. Но ведь так тяжело дождаться исполнения всех их. Результат – вход в рынок без ясного и четкого сигнала.

Другая крайность – удержать удачно открытую позицию до достижения целевого уровня профита. Одни начинающие трейдера имеют проблемы с входом, другие с выходом, третьи – и с тем, и с другим.

Индикатор MACD работает с обеими проблемами. Поскольку он является трендовым, то бишь отстающим, то заставляет трейдера «терпеть» в ожидании установки на открытие и закрытие позиции, пока продолжается тренд.

Главный аргумент, почему МАСД идеально подойдет начинающему трейдеру

• при умелом использовании, МАКД не даст торговать против тренда, так как является трендовым индикатором, и укажет точку лучшего входа в тренд, так ка имеет качества опережающего осциллятора.

Пересечение нулевого уровня

Данная группа торговых сигналов идентична стратегии пересечения двух скользящих средних, которую вы естественно знаете.

Со стандартными настройками индикатора – 12, 26, 9 – пересечение линией MACD нулевого уровня вверх отвечает на ценовом графике пересечению 12-периодной EMA 26–периодной вверх, где EMA – экспоненциальная скользящая средняя. Это бычий знак на покупку, либо закрытие короткой позиции.

Пересечения нулевого уровня вниз соответствует уходу 12 EMA ниже 26 EMA. Это медвежий признак для продажи, либо для закрытия длинной позиции.

Рассмотрим пример этих двух сигналов на графике.

Преимущество данной установки – она трендовая. Следуя ей за 10 месяцев акции AIG упали с $767,4 до $25,2, а MMM выросли с $50,33 до $80,44. Согласитесь, вы бы заработали хорошие деньги, не прилаживая больших усилий.

Недостатком данной установки – она трендовая. Да-да, вы не ослышались. Ведь 75% времени рынок пребывает в боковом тренде, и ваши доходы будут вертеться в долгосрочной перспективе около $0.

Пересечение сигнальной линии

Следующую пару сигналов я б отнес к промежуточной: они являются трендовыми, поскольку следуют за линией MACD и опережающими, поскольку срабатывают быстрее, чем предыдущая пара сигналов.

Мы получаем бычью установку, когда линия МАКДи пересекает свою 9-периодную EMA вверх (зеленая линия на графике ниже). Этот знак призван опередить пересечение MACD нулевого уровня.

Открытие сделки по пересечению сигнальной линии сэкономила бы вам $5,54, чем если бы вы ждали пересечения нулевого уровня.

Медвежья установка возникает наоборот, когда линия MACD уходит ниже своей 9-периодной скользящей средней.

Преимуществом данного сигнала несомненно является опережающий фактор, в чем вы могли убедиться на примере выше.

Явным недостатком здесь будет очень частые погрешности, то есть вы можете получить медвежий признак пересечения сигнальной линии во время небольшой коррекции восходящей тенденции.

Уже знакомый нам график акций MMM, которые росли непрерывно 10 месяцев. За этот период мы получили 7 ложных (красные стрелочки) медвежьих сигналов пересечения сигнальной линии и только один (зеленая стрелочка) правильный.

Использование МАКД гистограммы

Здесь мы пользуемся MACD исключительно, как осциллятором. Другими словами, используем его возможности измерять моментум, то есть замедление либо ускорение движения цены бумаги.

Для удобства у вас должен быть установлен в торговой платформе индикатор MACD color, который изображает гистограмму в разных цветах.

Бычий указатель на покупку возникает, когда после серии ярко-красных баров появляется 2 подряд темно-красных бара. Открытие позиции на втором баре.

Медвежий указатель получаем, если после серии ярко-зеленых баров гистограммы возникает 2 подряд темно-зеленых бара. Вход так же на втором баре.

На примере выше, мы видим шесть действительно неплохих установок для открытия позиций: три на покупку (красные стрелки) и три на продажу (зеленые стрелки).

Преимущество этих установок – они подают опережающие сигналы, подобно осцилляторам RSI или CCI, что позволяет войти в рынок в самом начале тенденции.

Недостаток – на трендовом рынке MACD histogram будет просто лихорадить от ложных сигналов.

Комбинация сигналов или формула успеха

Как вы уже, наверное, догадались, мы объединим трендовые и осциллирующие качества индикатора MACD в одну систему. Свойства трендового индикатора будем пользовать для фильтра, а осциллятора – для подачи сигналов.

P.S.: для подачи сигналов вы можете использовать либо пересечение МАКДи сигнальной линии, либо гистограмму.

Ниже представлены примеры первого варианта: индикатор MACD + histogram.

Итак, установки для покупок:

Установки для продаж:

Объединение трендового индикатора и осциллятора в одном инструменте MACD – бесспорное преимущество. Причем явных недостатков здесь нет. Остальной вопрос в системе риск менеджмента.

А теперь ответьте, пожалуйста – данный торговый подход ничего вам не напоминает? Конечно, стратегию свинг трейдинга, которая детально описана на этом сайте. Мы торгуем откаты следуя при этом за основной тенденцией.

Дивергенция

Это настолько признанный и важный сигнал, что под него была написана отдельная статья, в которой описано, как пользоваться правильно дивергенцией на индикаторе MACD.

В основе возникновения этого сигнала лежит принцип накопления и распределения денег в торговом инструменте. Другими словами, если вы будете следовать дивергенции, то будете так же торговать в сторону «больших денег».

Бычью дивергенцию мы наблюдаем, когда цена бумаги на графике продолжает обновлять минимумы, а линия МАКДи нет.

Когда на графике вы видите, что цена показывает новый максимум, но на индикаторе МАКД эти же максимумы понижаются, то перед вами признак медвежьей дивергенции.

Дивергенции основываются на затухании импульса движения цены (заканчивается бензин, образно). Поэтому всегда нужно искать подтверждения разворота тренда на графиках, поскольку никто не знает, сколько времени импульс будет «затухать» (на сколько хватит еще бензина). Пример такого подтверждения – цена пробивает важный уровень и закрепляется за ним, как это показано на графиках.

МАКД + линия тренда + уровни поддержки и сопротивления

Все ситуации с пользованием MACD ил его гистограммы, которые мы рассмотрели раньше, ориентированы на то, что индикатор подает знак, и трейдер открывает позицию. Но, повторю известное изречение (по крайней мере, известное читателям данного блога 😛):

Биржевой индикатор создан для индикации подходящей торговой ситуации. Трейдер открывает сделку по цене, которая является королевой на графике.

Если вы знаете и понимаете, что цена актива движется не хаотично, а от уровня к уровню, то MACD станет вам сильным помощником в идентификации пробоя или отбоя этих самых уровней.

На графике выше, мы видим линию поддержки, которую цена тестирует в третий раз и пробивает только тенями свечей (ложный пробой). На MACD histogram видно череду красных баров, что говорит о затяжном периоде продаж акции, за которым должна последовать очередь покупок. Заметьте, что в этой череде красных баров до уровня, обозначенного красной стрелочкой, уже было 2 признака для открытия длинной позиции (два темно-красных бара подряд).

Когда цена подошла к линии поддержки и протестировала ее, гистограмма начала рисовать красивую картину повышающихся минимумов. Вход в рынок необходимо сделать на закрытии свечи, отвечающей второму темно-красному бару (красные стрелочки).

Стоп лосс ставим под минимум предыдущей свечи (синяя стрелочка), а тейк профит определяем по ближайшему уровню сопротивления (зеленая линия).

Рассмотрим еще один пример, где индикатор МАКДи может указать на ложный пробой и уберечь от плохой сделки.

Это та же акция GME, только с немножко удлиненной историей данных. Уровень поддержки, который был виден на предыдущем графике, тестируется ценой опять. На первый взгляд весьма удачно — медвежья свеча закрывается ниже линии (красный указатели на графике).

Но, MACD гистограмма показывает другую картину. Бары длительное время пребывают ниже нулевого уровня, а последующая пятерка (за стрелочным указателем) рисует картину повышающихся минимумов.

Краткие выводы

• при использовании MACD, нужно помнить, что это в первую очередь трендовый (отстающий) индикатор, и все его сигналы в больший или меньшей степени отстают от цены на графике;
• чтобы использовать индикатор MACD по максимуму, комбинируйте его трендовые и осциллирующие установки;
• дивергенция покажет вам самый сильный и достоверный признак скорого разворота тренда;
• постигнув правила чтения цены графиков, ваша прибыль в трейдинге станет неминуемым событием — с индикаторами или без них.

Теперь, когда вы узнали все подробности, как работать с индикатором MACD правильно, я хочу получить от вас в комментариях обратную связь. Будьте активными и успешными, читая блог о трейдинге!

Применение торговой стратегии MACD-Stochastic предполагает анализ двух индикаторов, взаимодополняющих друг друга, что позволяет повысить достоверность генерируемых ими сигналов. Оба используемых основных индикаторов (еще могут потребоваться одна или две EMA) являются осцилляторами, возможности которых заключаются в сигнализации о:

• состоянии перепроданности и перекупленности текущего актива;
• предстоящих трендовых разворотах;
• формировании локальных ценовых минимумом и максимумов;
• силе текущего тренда.

Из особенностей этих индикаторов-осцилляторов можно отметить зависимость достоверности их сигналов от:

• выбранного периода торговли (зависит напрямую);
• характера рынка (лучше торговать при средней волатильности)

Параметры индикаторов MACD и Stochastic

Правильность задания параметров инструментов финансового анализа – одно из основных условий прибыльной торговли.

Чаще всего MACD-параметры остаются установленными по умолчанию:

• EMA (12);
• EMA (26);
• SMA (9).

Индикатор MACD может применяться к более продолжительному таймфрейму, чем тот, на котором будет вестись торговля (если трейдер торгует на 4-часовом периоде, то MACD устанавливается на дневном графике).

Stochastic-параметры по умолчанию следующие:

• %К – 5;
• %D – 3;
• замедление %К – 3;
• метод построения скользящей средней – simple (SMA);
• цены, по которым ведется расчет – максимумы/минимумы;
• уровни цен – 20% и 80%.

Индикатор Stochastic применяется к графику, на котором будет вестись торговля. Уменьшение значений его параметров %К, %D и замедления %К приводит к идентификации менее краткосрочных трендов.

Смотри видео MACD Стохостик

Принципы анализа по стратегии Stochastic-MACD

Примером будет торговля на таймфрейме H1. Оба используемых осциллятора применяются с исходными параметрами – MACD к H4-графику, Stochastic к H1-графику. Сначала анализируются сигналы MACD-индикатора на выявление текущего тренда (рис. 1). Например, на восходящий (нисходящий) тренд указывает расположение баров выше (ниже) нулевой линии, что является сигналом для открытия сделок на покупку (продажу).

Затем исследуется индикатор Stochastic для выявления благоприятных моментов для совершения сделок. Такими моментами являются пересечения линий в областях перепроданности (актив покупается) или перекупленности (актив продается). Сделки необходимо совершать лишь в направлении, определенном по MACD-индикатору – если тренд идентифицирован как восходящий (нисходящий), то следует игнорировать сигналы на продажу (покупку).

Чтобы снизить количество ложных сигналов, ведущих к убыточным сделкам, на основном графике (H1) можно построить EMA (200). Покупать актив в этом случае следует, если текущая цена выше линии EMA, а продавать – если линия EMA выше текущей цены.

Стоп-лоссы, ограничивающие убытки, устанавливаются на ближайших уровнях поддержки (для покупки) или сопротивления (для продажи).

Закрытие сделки происходит при:

• вероятности смены тренда, идентифицируемой индикатором MACD;
• пересечении линий Стохастика в противоположной зоне (для сделки на покупку это будет зоной перекупленности).

Возможен также переворот сделки, если комбинация индикаторов MACD-Stochastic и EMA способствует этому.

Альтернативная стратегия MACD-Stochastic

Другой вариант торговли предполагает применение Stochastic и MACD к одному графику, на котором производится торговля. У них также сохраняются стандартные настройки. Дополнительно потребуется построить две EMA с периодом 5, одна из которых будет применена к ценам закрытия, а другая – открытия.

Покупать следует после пересечения линией Стохастика уровня 20% вверх и закрытия текущего бара MACD выше предыдущего (сигнальная линия должна быть ниже). Стоп-лосс размещается под предыдущей свечой, но не ближе 20 пунктов от уровня открытия сделки (рис. 3).

Продавать следует при переходе Стохастика из области 80% вниз и закрытии текущего бара MACD ниже предыдущего (сигнальная линия должна располагаться над текущим баром). Стоп-лосс устанавливается над предыдущей свечой (20+ пунктов от уровня продажи).

Закрывается сделка при демонстрации любым индикатором сигналов, противоположных ее направлению.

На рис. 4 показан еще один пример применения описанного метода торговли. Сначала открывается сделка на покупку (левая вертикальная красная линия), затем сделка переворачивается (средняя вертикальная красная линия) с фиксацией прибыли (сначала закрывается, после чего актив продается), потом сделка закрывается (правая вертикальная красная линия).

Ограничения стратегии Stochastic-MACD

Этот метод торговли предполагает анализ нескольких индикаторов на разных таймфреймах, на что требуется до нескольких минут времени трейдера. Поэтому применение этой стратегии оправдано только на часовых и более длинных периодах – лишь в этом случае удастся без спешки выявить сигналы и заключить высокоприбыльные сделки. К тому же, чем длиннее период графика, тем меньше возникает ложных сигналов в комбинации индикаторов MACD-Stochastic, поэтому она:

• предоставляет более реальную информацию о текущем состоянии рынка;
• дает максимально вероятный краткосрочный прогноз по движению актива.

Еще одна особенность стратегии MACD-Stochastic, обусловленная ее применением к длинным таймфреймам – небольшое количество сделок за торговую сессию. Поэтому и ее доходность, с учетом прибыльных и убыточных сделок, невысокая, но стабильная.

Каждый трейдер рано или поздно начинает экспериментировать с техническими индикаторами, пытаясь найти «тот самый», который позволит открывать сделки, как минимум, со 100% прибыльностью. Зачастую, результатом таких изысканий становится график, испещренный сигналами всевозможных «суперприбыльных» индикаторов настолько, что напоминает картины абстракционистов.

Лучшее – враг хорошего, и, к сожалению, многие классические индикаторы становятся забытыми, хотя их эффективность не уступает, а порой даже превосходит все форекс граали. Сегодня мы поговорим об одном из таких индикаторов, а именно, MACD.

MACD — индикатор для начинающих

Индикатор MACD – это аббревиатура, расшифровывающаяся как Moving Average Convergence Divergence, что переводится как Схождение Расхождение Скользящих Средних. Его название правильно произносится как «Эм Эй Си Ди», хотя в русскоязычном сегменте Форекс можно встретить сленговое наименование «Макди». Индикатор MACD был изобретен в 1979 году трейдером Джералдом Аппелем для торговли на фондовом рынке, затем, как и многие другие индикаторы, «перебравшись» на валютный рынок Форекс.

MACD – это, по своему, уникальный индикатор, поскольку сочетает в себе качества трендового индикатора и осциллятора. С его помощью можно определить дальнейшее направление цены, потенциальную силу ценового движения, а также точки возможного разворота тренда.

Применение в индикаторе скользящих средних и сглаживание полученных сигналов обусловило наличие в MACD характерного для трендовых индикаторов качества – запаздывания сигналов. Вряд ли это можно считать существенным недостатком. – это, безусловно, плохо, для трендовой торговли – наоборот, поскольку позволяет отсеивать шумы и ложные движения.

Наряду с этим, MACD является опережающим индикатором, что присуще осцилляторам, и позволяет заранее определить точки ценовых разворотов.

Еще один очень важный момент – индикатор MACD идеально подойдет . Качества трендового индикатора не даст новичку торговать против тренда, а качества опережающего осциллятора дадут возможность открыть сделку в самом начале тренда и закрыть сделку в момент его окончания.

Как установить индикатор MACD на график?

MACD является стандартным индикатором платформы MetaTrader 4. Для его установки нужно зайти во вкладку «Вставка – Индикаторы – Осцилляторы – MACD».

После этого появится окно настроек индикатора. Пока мы оставим стандартные настройки и вернемся к ним чуть позже для подробного разбора.

В итоге, мы получаем индикатор MACD на графике в следующем виде.

Параметры индикатора

Рассмотрим параметры индикатора MACD более подробно. Как понятно из рисунка 2, для настройки индикатора необходимо указать периоды для трех скользящих средних и по какой цене их строить.

Возникает справедливый вопрос: если в параметрах индикатора указываются только скользящие средние, то откуда берутся эти синие столбики в подвале? В этом и состоит суть индикатора MACD. Для ее понимания установим на график две экспоненциальных скользящих средних ЕМА с периодами, как в индикаторе MACD, то есть, 12 и 26.

Как видно из рисунка 4, высота столбика гистограммы соответствует расстоянию между ЕМА 12 и ЕМА 26. При этом, если более быстрая скользящая средняя (в нашем случае ЕМА 12) находится выше более медленной (ЕМА 26), то столбики гистограммы будут находиться выше нулевой линии индикатора MACD. В противном случае столбики гистограммы будут ниже нулевой линии.

При пересечении двух скользящих средних гистограмма индикатора MACD будет реагировать пересечением нулевой линии из положительной зоны в отрицательную и наоборот. Именно поэтому индикатор и называется Схождение Расхождение Скользящих Средних.

А откуда берется красная пунктирная линия? Эту линию иногда называют сигнальной. Существует ошибочное мнение, что эта скользящая средняя сглаживает цену. На самом деле, эта линия является средним значением гистограммы. То есть, берутся последние цены закрытия баров (по умолчанию 9) и рассчитывается их среднее значение.

Как правильно настроить параметры MACD?

По умолчанию мы получаем индикатор MACD с параметрами 12, 26, 9. Изменяя эти параметры, можно регулировать скорость реакции индикатора на изменение цены и частоту подачи торговых сигналов. Мы рассмотрим два варианта – увеличение и уменьшение параметров.

• Увеличение параметров индикатора MACD

При увеличении параметров, индикатор MACD будет подавать торговые сигналы реже, а также будет отфильтровывать ложные сигналы. Однако, иногда это будет приводить к тому, что индикатор не будет реагировать на начало некоторых потенциально прибыльных ценовых движений.

• Уменьшение параметров индикатора MACD

При уменьшении параметров, будет прямо противоположный эффект. Индикатор станет более чувствительным к ценовым движениям, торговые сигналы будут появляться чаще, однако, и количество ложных сигналов увеличится.

Какие торговые сигналы дает индикатор MACD?

Теперь пора перейти к самому главному – какие торговые сигналы будет давать нам индикатор MACD . Итак, MACD может давать четыре основных торговых сигнала.

1. Определение направления и силы тренда

Если гистограмма находится выше нулевой линии и максимумы столбиков гистограммы последовательно повышаются, то на рынке присутствует восходящий тренд. Соответственно, для нисходящего тренда имеет место зеркальная ситуация. Этот метод определения тренда на периодах Daily и старше был предложен Александром Элдером в стратегии «Трех экранов».

Кроме того, этот метод позволяет оценить силу тренда. Логика процесса проста. Чем больше расстояние между скользящими средними, тем выше столбик гистограммы, а соответственно, тренд более устойчив.

Рис. 5. Определение тренда

2. Локальные минимумы и максимумы гистограммы

Образование локальных минимумов и максимумов на гистограмме свидетельствует, что цена начинает . Обратите внимание, что разворот цены нельзя определить по показаниям только одного индикатора, он должен быть подтвержден и другими признаками.

Рис. 6. Начало коррекции или ценового разворота

3. Пересечение MACD с нулевой линией

Как мы писали выше, пересечение гистограммой нулевого уровня соответствует пересечению скользящих средних, что в классическом трейдинге трактуется как сигнал для входа в рынок.

То есть, если гистограмма MACD пересекает нулевой уровень сверху вниз – это является сигналом на продажу, если снизу вверх – это сигнал на покупку.

Стоит отметить очень важный момент. Среди трейдеров нет однозначного мнения. Некоторые считают этот торговый сигнал самым сильным, который можно получить от МАCD. Некоторые трейдеры утверждают, что торговля на пересечении скользящих средних – это полный бред. Мы считаем, что этот метод будет работать только при правильном подборе параметров индикатора и используемого таймфрейма в дополнении с подтверждением от других индикаторов.

Рис. 7. Пересечение гистограммой нулевого уровня

4. Использование дивергенций

Дивергенция на Форекс – это расхождение между направлением цены и направлением индикатора, что трактуется как предпосылка к скорому развороту тренда.

В случае с MACD, дивергенция определяется между направлениями цены и последовательно повышающимися или понижающимися столбиками гистограммы. Обратите внимание, что пики гистограммы считаются только выше или только ниже нулевого уровня. При пересечении нулевой линии гистограммой, дивергенция считается разряженной.

Здравствуйте, дорогие читатели!

Как вы уже поняли из названия, статья будет посвящена одному из самых популярных технических индикаторов — индикатору MACD . На основе этого индикатора строится большинство механических (индикаторных) торговых систем. Чем же обусловлена такая его популярность у трейдеров? Дочитайте статью до конца и обязательно найдете ответ.

В этой статье я также отвечу на ряд вопросов, возникающих у начинающих трейдеров, которые впервые столкнулись с данным индикатором, а именно:

• Как работает индикатор MACD?
• Как правильно его настроить?
• Как установить индикатор MACD на график?
• Какие сигналы показывает МАCD, и как их интерпретировать?
• Как правильно торговать с помощью индикатора?

И многие другие. Но обо всем по порядку.

Описание индикатора MACD и принцип его работы

MACD — это аббревиатура с английского Moving Average Convergence Divergence . Что в переводе означает Схождение Расхождение Скользящих Средних . Прочитав только одно название, мы понимаем, что в основе индикатора лежат .

Данный индикатор относится к классу осцилляторов, однако его основной задачей является определение тренда. Но также, как и осциллятор, МАКД может показать нам и возможную точку входа в рынок.

Как работает индикатор MACD?

Существует два способа построения данного индикатора:

1. Линейный MACD.
2. MACD-гистограмма.

Линейный MACD

Это тот самый индикатор, который входит в стандартный набор торгового терминала MetaTrader. Кстати, для того, чтобы его добавить необходимо либо зайти в меню «вставка» — «индикаторы» — «осцилляторы» — « MACD» .

Либо же в окне «Навигатор» (Ctrl+ N) открыть «Индикаторы» — « MACD» .

И после того, как вы его прикрепите к графику, появится окно с настройками индикатора.

Давайте разберем их более подробно, тем более что, разобравшись с ними, мы поймем, каким образом он рассчитывается. Как вы видите из рисунка выше, для того, чтобы настроить индикатор необходимо указать период 3 средних скользящих и по какой цене строить эти скользящие средние (по-умолчанию это цена закрытия). Оставим стандартные настройки и взглянем, что у нас получилось на графике:

Возникает справедливый вопрос: «Что это за столбики под графиком, и при чем здесь скользящие средние?». Для того, чтобы на него ответить, прикрепим к нашему графику две экспоненциальные скользящие средние с тем же периодом усреднения, который мы указывали в настройках индикатора MACD (12 и 26).

Давайте измерим расстояние между мувингами на любом баре. Ну, допустим, у нас получилось 30 пипсов . Затем под графиком, непосредственно под тем баром, где мы производили замеры отложим эти 30 пипсов. Причем, если быстрая ЕМА на графике находится выше медленной ЕМА, то эти 30 пунктов МАCD будет рисовать выше «0» в сторону положительных значений, а если быстрая ЕМА находится ниже медленной ЕМА, то и столбик будет находиться в стороне отрицательных значений (ниже «0»).

А в тех местах на графике цены, где происходит пересечение скользящих средних, MACD- гистограмма также переходит из отрицательных значений в положительные (и наоборот, в зависимости от пересечения). Это явление носит название пересечение нулевой линии .

Теперь, я думаю, вам стало понятно, почему индикатор называется схождение расхождение скользящих средних .

Осталось только разобраться для чего нужен третий мувинг (на моем графике это линия красного цвета). Многие считают, что эта скользящая средняя сглаживает цену, но это предположение ошибочно. На самом деле эта линия не среднее значение цены, а это среднее значение самой гистограммы MACD (синие столбики). Проще говоря, берем последние n-цен закрытий баров (в нашем случае это 9 столобиков) и считаем среднее значение.

MACD-гистограмма

Есть еще один метод построения индикатора MACD — в виде гистограммы. Да-да, все верно, хотя я и называл линейный МАКД гистограммой, на самом деле он относится к классу трендовых индикаторов. Но существует также другой индикатор, который в MetaTrader 4 находится в пользовательских индикаторах и называется « OsMA» .

Отличие MACD-гистограммы в том, что она измерят расстояние между сигнальной линией и линией MACD и откладывает это расстояние от нулевой линии. Соответственно, если МАCD выше сигнальной линии, то столбики гистограммы выше 0, в противном случае — наоборот.

Вот как это выглядит на графике:

С теорией разобрались. Пора переходить к практике.

Сейчас мы поговорим об интерпретации сигналов индикатора и о том, как торговать с его помощью.

Сигналы индикатора MACD

1. Определение тренда. Если MACD находится выше нулевой линии и максимумы баров гистограммы повышаются, то на рынке сейчас бычий тренд. Для медвежьего тренда наоборот. Такую концепцию определения тренда на дневных и выше барах предложил А. Элдер (стратегия «три экрана»).

2. Образование локальных максимумов или минимумов на MACD-гистограмме (текущий максимум бара гистограммы закрывается ниже/выше предыдущего бара) сигнализирует о том, что текущее движение заканчивается, и рынок либо уходит в коррекцию, либо разворачивается.

Но важно помнить — для того, чтобы рынок развернулся нужно нечто большее, чем просто показание какого-то индикатора.

3. Образование «впадин». В некотором роде это продолжение предыдущего сигнала, когда, к примеру, на гистограмме формируется максимум, затем бары начинают опускаться, после появляется бар с максимумом выше предыдущего бара, и при этом не происходит пересечение MACD с нулевой линией. В этом случае мы можем предположить, что данное движение было коррекционным, и оно закончилось. Этот сигнал является слабым и дает много ложных входов в боковом движении.

4. Пересечение MACD с нулевой линией. Это равносильно пересечению скользящих средних. Если МАCD пересекает линию сверху вниз, то это сигнал на продажу. Если же снизу вверх — сигнал на покупку. Во многих источниках пишут, что этот сигнал самый сильный из всех сигналов, которые можно получить от индикатора. Я с этим в корне не согласен, потому что торговля на пересечении мувингов — полнейший бред!

Недостатки индикатора MACD

А недостатки у него такие же, как и у скользящих средних. Он очень серьезно запаздывает в трендах и дает много ложных сигналов в боковых движениях.

Естественно, МАCD, также как и большинство технических индикаторов, рассчитан для анализа на старших тайм-фреймах (от дневного). На младших тайм-фреймах качество сигналов соответствующее. Кстати, параметры 12−26−9 изначально рассчитаны под дневные графики, и для торговли с его помощью необходимо «подгонять» параметры как под соответствующий временной интервал, так и под валютную пару.

Вот мы и добрались до финиша. В завершении статьи я в очередной раз хотел бы напомнить о том, что сигналы любых индикаторов должны лишь подтверждать ваше предположение. Ищите основные сигналы в техническом анализе, новостях , свечных паттернах и др. Поверьте, это важно.

На этом мы закончим статью и подведем итог.

Я постарался рассказать вам все, что знаю об индикаторе MACD. Хороший ли это индикатор? Да, хороший (один из лучших, по-моему мнению). Использую ли я сейчас этот индикатор в торговле? Нет. Почему? Потому что все технические индикаторы рассчитываются на прошлых показаниях цены (на рынке важно лишь только то, что происходит в данный момент времени у правой границы графика) и серьезно искажают информацию, которую предоставляет цена. Но о своем отношении к техническим индикаторам я также писал в этой статье , если интересно, можете перейти по ссылке и почитать.

Надеюсь, что информация в ней была полезна для вас.

Стратегия MACD предусматривает применение двух индикаторов – MACD и Stochastic. Используя комбинацию из двух индикаторов, трейдер значительно повышает свои шансы на получение прибыли, чем в случае раздельного применения индикаторов. Проведя так называемый перекрёстный анализ данных, полученных от индикаторов, можно с высокой вероятностью открыть и закрыть прибыльную сделку на Форекс.

В нашей стратегии мы будем комбинировать 2 индикатора, озвученные выше. Давайте для начала рассмотрим их сигналы по отдельности.

Комбинированный индикатор можно скачать по следующей ссылке - MACD-combo .

Брокеры Форекс, рекомендуемые для торговли - Forex4you и Alpari .

Индикатор Стохастик

Стохастик – один из наиболее известных индикаторов, которые широко применяются в техническом анализе финансовых рынков, в частности Форекс. На фоне остальных популярных индикаторов Stochastic выделяет простота использования. В основе данного индикатора лежит применение основной линии (индикатора K%), которая показывает положение цены относительно ценового диапазона за некоторое количество последних периодов. Другими словами, так становится понятным положение котировки (цены) относительно её максимального и минимального значений. Стандартно в качестве базовой настройки используется промежуток в 14 единиц (периодов), т.е. К% равно 14.

Основная линия индикатора используется совместно с индикатором D%, представляющей собой скользящую среднюю.

Осциллятор Стохастик имеет значения от 0 до 100. Суть сигналов – близость к 0 говорит о перепроданности рынка, нужно искать точки входа в длинные позиции. Близость к уровню 100 – сигнал о перекупленности рынка, значит, трейдер должен искать точки входа в короткие позиции. Основная часть работы направлена поиск максимальных и минимальных значений в областях перекупленности и перепроданности.

Индикатор MACD

Данный индикатор в 1979 г. придумал Джеральд Аппель как инструмент задания времени на рынке акций. Индикатор MACD хорош, но имеет не очень широкую распространённость как прогнозируемый инструмент из-за некоторых недоработок.

Индикатор определяет направление и силу тенденции. Но, используя данный индикатор, стратегия MACD позволяет по-разному определять точки входа и выхода с рынка.

Как происходят расчёты в самом индикаторе? От 12-типериодной скользящей средней происходит вычитание 26-периодной. Полноту картины завершает добавление сигнальной линии. Если значение, полученное в результате этих манипуляций, расположено над сигнальной линией, это расценивается как бычье пересечение, т.е. можно ожидать рост цены. Такое пересечение возникает вследствие скачка, который появляется после движения быстрой скользящей линии относительно медленной.

Принцип торговли по стратегии MACD

Дополнительно нам будет нужна экспоненциальная скользящая средняя с периодом 200 (ЕМА 200). Трейдер ищет пересечения индикаторов, происходящие не позже 2-х свечей. Самый важный момент – бычье или медвежье пересечение Stochastic должно иметь место в первую очередь. То есть сначала оцениваем сигнал от Стохастика, потом от MACD.

Настройки индикаторов:

1. Стохастик – период %К 13, период %D 5, замедление 3. Добавляем уровень 50.

3. ЕМА – период 200.

Покупаем при пересечении линий Стохастика и MACD, линии при этом направлены вверх. Стохастик расположен ниже уровня 50, а MACD_combo (его гистограмма) – выше нуля.

Основное преимущество применения MACD_combo и Стохастика в данной стратегии – возможность находить тенденции. Эти 2 индикатора отлично совмещаются между собой, поскольку каждый их них имеет свой диапазон применения. Стохастик сравнивает Close (цены закрытия) с диапазоном колебаний цен за нужный промежуток времени, а MACD_combo игнорирует рыночные рывки.

Бычий сигнал Стохастика наблюдается при пересечении основной линии К с уровнями перепроданности или перекупленности, что предвещает разворот цены. примерно такой же эффект мы наблюдаем, используя стандартный MACD.

Оба индикатора лучше работают на долгосрочных периодах – от Н1 и выше.

Пример покупки по стратегии MACD

Пример продажи по стратегии MACD

Пользуйтесь данной стратегией и зарабатывайте, и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит