Главная Регистрация ООО Торговые сигналы, анализ VSA. Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу

Торговые сигналы, анализ VSA. Индикатор VSA читает рынок как открытую книгу

Торговые сигналы VSA способны в существенной мере улучшить стратегию трейдера и усовершенствовать его мастерство. Лучшие технические анализаторы современности непременно включают в себя обзор объёмов. Наиболее распространённой и доступной среди этих технологий является техника VSA. Эти сигналы были изобретены Р. Вайкоффом, после чего Том Вильямс доработал и усовершенствовал их. В настоящее время торговые сигналы VSA Вайкоффа являются одним из наиболее распространённых способов получения точных сведений для входа на рынок.

Технология считается универсальной и без проблем применяется на абсолютно любых торговых площадках. Предлагаем рассмотреть основную логику команд и способ их анализа. Это позволит лучше проникнуть в механизм функционирования программы и разобраться в ней.

Если говорить обобщённо, VSA нельзя отнести к стратегиям в прямом смысле данного понятия. Это методика обозревания рынка, которая позволяет осознавать его внутренние механизмы и основные факторы, влияющие на ценовые колебания. Самой важной функцией считается интерпретация действий крупных игроков, что даёт возможность следовать за их тактикой и выигрывать.

Основой VSA является механизм спроса и предложения. В зависимости от реального объёма открытых и отложенных ордеров, система определяет действия глобальных специалистов. Как правило, такие игроки оказываются правы в своём выборе. Они владеют более достоверной информацией о состоянии площадки и могут предсказывать, или даже формировать, рыночное движение. Способ Вайкоффа даёт возможность понимать логику ведущих торговцев и следовать за ними.

VSA анализ не требует установки дополнительных программ. Трейдеру будет вполне достаточно обычных показателей объёма и ценового графика.

Предлагаем наглядно ознакомиться с VSA Методом Вайкоффа (торговые сигналы). Видео покажет главные особенности:

Главные принципы VSA

Методика имеет в своей основе три важных принципа. Понимая их, можно грамотно овладеть торговыми сигналами VSA и зарабатывать благодаря им:

Суть техники проста – определить тип рынка, на котором происходит деятельность. Если преобладают покупатели, он называется сильным, если продавцы – слабым. В первом случае цена поднимается, и трейдеру будет выгодно идти за трендом (покупать для последующей продажи), во втором она станет падать, торговцу стоит продавать.

Какими бывают торговые сигналы VSA?

Существует два противоположных типа торговых сигналов VSA: SOT и SA. Они возникают в зависимости от ситуации и помогают принять верное решение о моменте выхода и выставлении позиции.

SOT обозначает продажу попытки. Когда ценность начинает своё движение вверх, но усилия не дают результат и попытка купить продана. При этом слева на графике разность объёмов предыдущего и настоящего бара почти незаметна для человеческого глаза.

SA – «зеркальный» сигнал SOT. Он указывает покупку попытки, момент, когда стоимость по прогнозу должна была опуститься, но прекратила своё движение. Специалисты не советуют воспринимать эти сигналы как чёткое руководство к действию. При их появлении стоит тщательно обдумать свою стратегию.

SOT является действиями профессионального игрока, который продаёт так незаметно, что почти не меняет состояние рынка. Сигнал может служить хорошим показателем, однако, лишь в случае его грамотного применения. Новичка, который недостаточно разобрался в системе, он только запутает. Во время анализа сравните силу реализации и приобретения. Не стоит привязываться к одному бару, осматривайте всю левую сторону графика.

С помощью SOT специалисты сбивают с толку менее обученных продавцов, а сами зарабатывают на выгодном ценовом движении. SOT может часто появляться на графике, однако не каждый из них должен считаться торговым.

Используя методику VSA, трейдер быстро научится определять настроение торговцев и сможет предсказать будущую стоимость актива. Новичку, который только начинает свою деятельность на Форекс, стоит получить хотя бы основополагающие знания о сигналах к торговле.

Вконтакте

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодняшняя тема – это VSA (VOLUME SPREAD ANALYSIS). Вы узнаете, что такое объем, зачем его применять, а также разновидности классических сигналов VSA-анализа. Если вы знакомы с техническими уровнями, то как можно применять эту методику в совокупности с ними на примерах.

Ежедневно на финансовых рынках огромное количество денег переходит из рук в руки. Мы видим движение цены на графике и пытаемся применять очень много способов для того, чтобы загнать это движение в какие-то рамки, тестируя механические торговые системы на исторических данных.

Все мы ищем какие-то совпадения и причинно-следственные связи, для того, чтобы составить свою торговую стратегию.

Формализация процесса своего анализа является, безусловно, важным процессом, но если мы спросим у нескольких трейдеров то или иное понятие, то будет несколько разных мнений. Почему так происходит?

Потому что большинство людей понятия не имеют, в чем первопричина движения цены. В этой статье мы вам расскажем как раз о первопричине всего происходящего — объеме.

Из данной статьи вы узнаете:

Смысл применения анализа объемов на рынке

Спросите себя, знаете ли вы, что движет ценой? Скорее всего, ответ последует незамедлительно, и это будет что-то типа: покупатели и продавцы или спрос и предложение!

Это утверждение кажется логичным! Но мы вам ответим, что это не совсем так…

Движение может быть как при отсутствии спроса или предложения, так и при его наличии.

Сразу поясним эту ситуацию на примере яблок:

Допустим, вы занимаетесь выпечкой пирогов с яблоками и это конек вашего заведения. Обычно вы покупаете 1000 кг яблок, и продавцы с радостью продают вам их оптом по одной цене (скажем по 5-7). На графике это будет выглядеть как бар с маленьким телом на большом объеме, потому что спрос соответствует предложению.

Но, представим, что сейчас не сезон для продажи яблок. Все же, вы находите продавцов, которые готовы вам их продать. К сожалению, у каждого из них только небольшая партия товара, и у каждого своя цена.

Естественно, продавцы знают, что из-за отсутствия предложения этого товара, но присутствии спроса на него, они могут повышать цены на столько, сколько хотят.

Что мы видим, когда на рынке есть 200 кг яблок и покупатель нуждается в покупке всего доступного товара? Бар с большим телом и, в данном случае, без объема, который обычно присутствует на рынке!

Что мы увидим, если у продавцов все-таки есть 1000 кг яблок и каждый из них установил разную цену? Мы увидим растущий бар с большим спредом на объеме!

Что если на рынке предложения нет, но изредка появляется кто-то, кто готов отдать то, что у него есть, но по цене выше, чем продавали ранее? Мы видим несколько баров растущих на очень низком объеме.

Смотрим картинку, на которой изображен схематически рост цен без объема. То есть, в поисках удовлетворения потребности покупателя или еще проще — в поисках продавца.

Покупатель скупает все, что есть в наличии у продавцов до тех пор, пока не наберет 200 нужных ему килограммов яблок.

Зачем мне торговля по объемам, разве недостаточно одного лишь графика цены? — спросите вы, раз и с ним, и без него цена может двигаться в том или ином направлении?

А теперь задайтесь вопросом, почему от нас так тщательно прячут информацию об размерах позиций во время аккумуляции? Стоит ли скрывать то, что так не важно? Стали бы на рынке появляться скрытые заявки? Мы не думаем.

Задумайтесь и вы о том, какая цель игроков на финансовом рынке? Эта цель заработать деньги. Но, что будет, если всем будет доступна информация о том, что большой покупатель набирает позицию, он покупает инструмент в большом количестве?

Все начнут покупать перед ним и не дадут набрать достаточное количество актива. Как вы думаете? Выгодно всем рассказать, какой замечательный инструмент объем?

Посмотрите, где я купил! Видите, какая большая у меня позиция? Присоединяйтесь! Нет! Поэтому «размер операций», то есть объем стараются тщательно скрывать от большинства игроков, на которых как раз и собираются заработать деньги.

Конечно, нюансов в объемном анализе рынка много и, возможно это может казаться сложным. Но мы думаем, это того стоит. Спросите себя, хотите ли вы покупать то, что никому не нужно и продавать тогда когда никто не продает? Хотите ли видеть места, где игроки проявляют или не проявляют активность?

А вы знали, что слабость рынка проявляется в основном в восходящих барах, а сила в нисходящих? Еще момент, когда-то замечали за собой оценку рынка в таком контексте: «Ну, уже очень много цена прошла, пора разворачиваться»? Мы думаем, что да.

Наша задача рассказать вам о том, как на самом деле рынок воспринимает цену и как понять, что она интересна рынку, и она принята трейдерами или отвергнута с точки зрения интереса покупать в том или ином месте. Мы научимся позиционировать этот интерес и эту активность и присоединяться к победившей стороне с помощью VSA-анализа.

Автором VSA — анализа (VOLUME SPREAD ANALYSIS) является Том Уильямс, последователь Ричарда Вайкоффа, который при изучении именно его методики создал собственную стратегию по работе с объемами. Метод Вайкоффа и VSA считаются классикой в области анализа и используются миллионами.

Вам интересно? Тогда давайте разбираться в объемном анализе рынка. Хотелось бы отметить еще то, что на рынке Форекс объем тиковый, и показывает не величину позиции, а именно повышенную активность при высоком объеме и отсутствии активности при низком объеме, а еще один полезный метод анализа — анализ горизонтальных объемов . Особенно в сочетании с вертикальными объемами эффект мы можем получить по-истине ошеломляющий.

Вы можете анализировать показатели размеров позиций игроков на валютных фьючерсах, это конечно сделает ваш анализ в разы эффективнее, но не стоит забывать, что стопроцентных сигналов VSA или любой другой торговой системы не бывает, поэтому необходимо контролировать свои риски.

Основные понятия при анализе вертикального объема

Спрэд бара в анализе VSA — это разница между его минимумом и максимум, то есть расстояние от хай до лоу. В анализе объемов рынка спреду и положению цены закрытия уделяется много внимания.

Выделяют узкий спред (маленькие бары), средний (среднестатистические бары) и широкий (бары больше средних, паранормально большие). Размер определяется по сравнению с предыдущими и схож с определением среднего АТР.

Мы считаем, что достаточно сравнить показатели спреда по отношению к предыдущим 5-14, потому что рынок меняется достаточно быстро и информация по волатильности, которая была месяц назад — может быть уже не актуальна. В классическом объемном анализе рынка сравнивают за 20-30 дней.

Ну и конечно на рынке есть восходящие бары, так называемые Ап-бары (бычьи), и нисходящие (медвежьи), я думаю что это все уже знают.

Исходя из положения цены закрытия бара, можно выделить: низкую цену закрытия (в нижней трети), закрытие в области середины и высокое закрытие (закрытые под свой максимум, если это восходящий бар, и под свой уровень лоу, если он нисходящий).

Показатели размера позиций по объему могут быть следующими:

1. очень (экстремально) низкий;
2. низкий;
3. средний (среднестатистический);
4. высокий;
5. крайне высокий (экстремальный).

Вы уже поняли то, что наличие или отсутствие объема может восприниматься двояко, и что нас интересуют именно те ситуации, когда что-то не соответствует среднему показателю за какой-то период, например за месяц.

Пару моментов, которые необходимо учитывать при использовании VSA-анализа. Само по себе появление объема не должно учитываться в изоляции от общего рыночного фона.

Каждый раз перед входом в рынок трейдер должен задаваться вопросом — а на правильной ли я стороне?

Рынок достаточно силен для входа в покупки или достаточно ли слаб для того, чтобы я продал? Когда мы будем говорить о сильном рынке, будем подразумевать то, что он готов к росту под давлением покупателей (повышению).

Когда мы с вами будем говорить о проявлениях слабости рынка, будем иметь ввиду то, что цена может продолжить (начать) снижение под давлением продаж это раз.

И второй момент: объем необходимо позиционировать, то есть смотреть, как рынок будет реагировать на повышение рыночной активности (повышенный объем) или ее отсутствии.

Классические модели VSA-анализа

Признаки силы на бычьих (восходящих) барах

Характеристика модели «Сила А»:

1. восходящий, среднестатистического размера
2. закрытие выше середины, в идеале, ближе к уровню хай (в случае если он растущий).
3. Объем выше среднестатистического за период 15-20 дней и, что очень важно, выше, чем в предыдущем баре.

В то же время, экстремальный показатель появляться не должен, так как эти сигналы VSA могут говорить о том, что спрос покупателей полностью удовлетворяется продавцом.

Появление «Сила А» — сигнал о готовности тренда продолжаться, так как спрос на инструмент растет.

Характеристики модели «Реверс аптраст»

1. Нисходящий или восходящий бар (не принципиально), но при появлении сигнала на растущем сигнал будет гораздо сильнее.
2. Он обновил исторический минимум, что может говорить о сборе стопов.
3. Размер (спред) большой.
4. Закрытие должно быть выше середины (в верхней части).
5. Объем высокий или экстремальный.

Такой бар — сигнал о возможном развороте цены. Так как медвежьи стопы скорее всего собраны (об этом свидетельствует высокий показатель объема), и цена пошла вверх. То есть, продавцы не смогли удержать цену ниже минимума.

Характеристики модели «реверс псевдо аптраст»:

1. Окраска (направление цены) не принципиальна, но гораздо лучше если бар будет бычьим.
2. Он обновил минимум.
3. Он большого размера, с ценой закрытия выше середины.
4. Объем низкий или экстремально низкий. Требует подтверждения далее или до его появления должны быть другие признаки силы рынка.

Бар может появиться в том случае, если крупный игрок уже не поддерживает движение. (Вы бы могли это понять, если бы не использовали сигналы VSA-анализа?).

Сила на медвежьих (нисходящих) барах

Сильный игрок становится в основном против текущей тенденции. Институциональные игроки любят покупать когда дешево. Почему? Да потому, что это выгодно.

В то время когда основная масса пытается догнать цену и успеть продать, крупные игроки уже могут начинать выкупать инструмент, чтобы набрать позицию по хорошей цене.

Поэтому, часто признаки силы могут появляться еще в нисходящем движении в виде некоторых сигналов из VSA-анализа, что может нам дать понимание того, что нужно внимательнее следить за разворотными паттернами. Давайте познакомимся с признаками силы на нисходящих барах.

Характеристика модели сила «Б»:

1. Нисходящий, маленького или очень маленького размера.
2. Закрытие должно произойти в верхней части.
3. Объем обязательно должен быть высоким.

Особенности модели: для принятия торгового решения о входе в позицию одного этого признака силы не хватает, поэтому нужно ждать появления других признаков.

Сила «Б» может говорить о том, что большой покупатель выкупает все предложение. У продавца недостаточно сил на то, чтобы преодолеть цену открытия, удерживая цену лимитными ордерами.

Признаки отсутствия предложения (продавцов):

1. Нисходящий.
2. Маленького размера (маленький спред. редко среднестатистический размер).
4. Должен быть закрыт в нижней части.

На этот сигнал нужно обращать внимание в особенности там, где возможно окончание коррекции к восходящему движению. После появления бара, который говорит об отсутствии давления продаж тренд вверх, вероятнее всего, продолжится.

А мы с вами знаем, что движение вверх может идти как при наличии активности покупателей, также как и при отсутствии продавца, который в силах удовлетворить спрос.

Характеристики модели «Останавливающий объем»:

1. Нисходящий (медвежий) бар.
2. Обязательно должен обновить минимум.
3. По размеру, в основном, ничем не отличается от среднестатистического. Но редко бывает больше.
4.Закрытие должно быть выше его середины.
5. Наличие экстремально высокого объема, желательно самого высокого за период около месяца.

Этот бар должен иметь подтверждение. То есть, далее должны появиться дополнительные признаки силы, потому, что иногда одного этого признака не хватает и движение может иметь инертный характер.

Как может проявляться слабость рынка

Проявление слабости на рынке может появиться еще до полного его разворота. При зрелом, уже устоявшемся и длительном тренде, в момент когда он становится явным, зачастую крупных игроков там уже нет или они давно фиксируют свои позиции в зашедших в рынок покупателей.

То есть, те умные деньги, которые раньше покупали, находятся уже на медвежьей стороне. Разворачивать рынок им не выгодно, потому что они могут зафиксировать прибыль по лучшей цене, поэтому позволяют ему идти вверх.

Обычно в такой момент рынок движется по инерции, на страхе тех, кто боится упустить мнимую прибыль, рассчитывает на продолжение восходящего движения и вступает в игру уже в самом конце. Знакомая ситуация, правда?

Часто замечали, что в моменты, когда вы заходите в рынок по направлению видимого восходящего движения, вдогонку, цена сразу начинает движение против вас? Это потому, что вы не учитываете ранние проявления слабости рынка.

Слабость на бычьих барах может проявляться в нескольких моделях VSA-анализа, давайте их рассмотрим.

Характеристики модели слабость «Б»:

1. Это может быть только восходящий бар.
2. Он маленького или очень маленького размера (идеально, когда очень маленький спред).
3. Закрытие должно быть близко к уровню лоу.
4. Объем должен быть высокий или экстремальный.

Этот бар является признаком того, что покупатели уперлись в сильное предложение, которое не пускает цену вверх.

Характеристики отсутствия спроса:

1. Бычий (восходящий) бар.
2. Маленький размер.
3. Низкий или экстремально низкий объем.
4. Закрытие ближе к лоу.

Этот признак может предупреждать о возможном окончании коррекции на фоне нисходящего тренда.

Характеристики бара с останавливающим объемом:

1. Это восходящий бар.
2. Размер средний и больше.
3. Закрытие близко к уровню хай, но не под самое максимальное значение.
4. Сопровождается выбросом экстремального объема, желательно самого высокого за анализируемый месяц.

Этот бар должен иметь дополнительное подтверждение, потому что движение после его появления может иметь инертный характер.

Характеристика модели Ап-траст:

1. Направление и окраска бара не является принципиальным, то есть он может быть как нисходящим, так и восходящим.
2. Он должен обновить максимум, который ему предшествует.
3. Большой размер и чем больше тем лучше (возможно паранормальный).
4. Закрыт в нижней части.
5. Появление его сопровождается выбросом экстремального объема.

Большой бар, обновивший максимум на объеме, говорит о возможном сборе стопов покупателей, которые не в силах были удержать свои позиции.

Характеристики модели псевдо Ап-траст:

1. Направление бара не принципиально важно. Он может быть как восходящим, так и нисходящим.
2. Он должен обновить предшествующий ему максимум.
3. Этот бар всегда на много больше среднего, то есть спред широкий.
4. Объем низкий или экстремально низкий.
5. Закрытие должно произойти в нижней его части.

Это сильный признак, но тем не менее, требующий дополнительного подтверждения. И еще один момент — развороты такого характера могут быть не долгосрочными.

Проявление слабости рынка на нисходящих барах (сила продавцов)

Основные характеристики модели слабость «А»:

1. Бар нисходящий.
2. Размер среднестатистический.
3. Закрытие ближе к минимуму.
4. Объем средний или высокий.

Этот бар говорит нам, что предложение с рынка не удалено и продавцы все еще активны и сильны.

Ну вот мы и познакомились со всеми моделями для анализа объемов. Пришло время применить это на практике, проанализировав график.

Торговля по объемам — это не совсем торговая система, чтоб вы понимали, этот вид анализа, который применяется для поиска места к которому можно привязать свою точку входа.

Давайте еще раз подумаем о том, что для нас объем? Это, прежде всего, приложенное усилие, а его отсутствие — отсутствие усилия!

Давайте приведем пример, понятный многим: для того чтобы машина ехала вверх, ей нужна тяга. Нужно, чтобы водитель регулярно ее пришпоривал, создавая силу тяги поднимающую машину.

Если водитель перестанет «давить на газ», двигатель, скорее всего, заглохнет, и машина начнет замедляться. Она в состоянии проехать какое-то расстояние по инерции, но мы же движемся под горку и значит, что силы, которые действуют на машину, очень быстро ее остановят.

При этом нельзя со стопроцентной уверенностью сказать, где она остановится, но то что она это сделает, сомнений ни что не вызывает. Как и тот факт, что если не прилагать каких-либо усилий для того, чтобы она осталась на месте, она под воздействием собственной массы может покатиться назад.

Даже, если исключить из нашего примера подъем вверх и предположить, что машина просто катиться по инерции на довольно ровной поверхности, рано или поздно, если ее не «подгонять», она остановится.

А если наша машина достаточно сильно разогналась и на всей скорости влетела в стену?! В хорошую такую бетонную или кирпичную стену. «Все зависит от массы машины, скорости, толщины стены и так далее…» — скажет опытный водитель.

В принципе, да. Но в сущности, итог будет предсказуемым, машинка либо вообще не пробьет эту стену, либо пробив потеряет то, что приводило ее в движение, и встанет где-то рядом со стеной.

Так происходит и с приложенными усилиями или отсутствием прилагаемых усилий на финансовых рынках. Если движение на рынке происходит без объема, то рано или поздно оно остановится, в случае если будет даже не большое сопротивление.

А если усилие прилагается, то вероятнее всего движение цены продолжится. Если показатель объема экстремальный и цена не идет вверх или вниз, значит, вероятнее всего, там стена.

Практическое применение VSA-анализа

Конечно, на графике цены не так много идеальных моделей, поэтому будем работать с тем, что нам дал рынок. Если быть точнее, проанализируем часть графика пары фунт/доллар.

1. Экстремальный объем на UP-баре на фоне продаж может говорить о том, что предложение на рынке не удалено, появляется внутренний бар отсутствие результата, в случае если усилие приложено покупателем.

Мы можем предположить, что он был поглощен продавцом, а точнее спрос был удовлетворен.

2. Объем на нисходящем баре, с большим спредом с хвостиком, может говорить о наличии спроса. Данная модель — сила на нисходящем баре, признак возможной остановки движения.

Опять имеем уход цены в боковик или внутренний бар. Это значит, что усилие приложенное продавцом для движения вниз не принесло результата, и было поглощено большим покупателем.

3. После экстремального объема на нисходящем баре с большим телом (2) после долгого движения вниз, мы видим внутренний бар, также с большим показателем объема. Это подтверждение модели остановки движения.

Мы уже можем с большей точностью говорить о том, что позиция набрана покупателем. В данном случае, можно предположить, что цену держит большой лимитный покупатель.

Бар с маленьким телом вовлек игроков, которые не выдержали и решили присоединиться к нисходящему движению, в страхе упустить его.

Поясню. Вы часто хотите продать то, что можно было продать лучше вчера? После бара с большим телом все будут ждать откат. А тут мы имеем просто шикарную ситуацию! Откат и узкий спред! Можно зайти! На самом деле такая ситуация чаще всего является признаком грядущего разворота рынка.

Теперь мы имеем нижнюю границу диапазона, подтвержденную сильным интересом игроков, и можем смотреть реакцию на этот уровень.

4. Бар, закрытый в верхней части с хвостом, на большом объеме явился тестом предложения, которое было поглощено покупателем. Еще один признак силы и модель Сила Б.

5. После роста, появляется бар на большом объеме с маленьким телом на фоне продаж. Это признак слабости бычьего рынка. Экстремальный объем зачастую является не самым лучшим признаком для продолжения движения и говорит о наличии крупного игрока противоположной стороны.

6. Рост без объема может говорить о нескольких вещах — отсутствие интереса больших денег в покупке инструмента (в данном случае), или отсутствие крупного игрока противоположной стороны. После мы видим повышение, подтверждение слабости рынка.

Применение технического анализа в совокупности с VSA

Давайте представим, что на рынке имеется какой-то технический паттерн. Например, цена стоит у какого то ценового уровня. Вы ответите мне, почему это происходит? Нет. Этому есть та или иная причина.

Их может быть несколько: отсутствие интереса торговать по этой цене (отсутствие активности и, как следствие, объема) и наличие большого усилия, при удержании цены крупным игроком.

Наличие объема может быть причиной и может быть следствием, то есть, или на рынке появился игрок, или на рынке была набрана позиция, и игрок ее защищает (удерживает цену выше или ниже своей позиции, или защищает свою прибыль). Наличие вертикального объема может обозначать присутствие крупных денег в конкретном периоде (баре), а присутствие всплеска горизонтального объема может показать точечно, где конкретно зашел в рынок этот объем, поэтому рекомендуем изучить и эту тему.

Давайте рассмотрим на примере:

Это технические уровни поддержки и сопротивления . Все, конечно, замечательно и можно торговать от них, но с учетом показателей объема все гораздо осмысленнее.

Ответьте на вопрос хотите ли вы купить то, что никому не нужно? Или продать, когда не продает никто? Я бы не хотела.

На картинке цена ходит четко от уровня к уровню, и я могла бы написать, что мы могли продать на вершине, купить внизу, но это мы сейчас видим как все красиво. Давайте рассмотрим все так, как бы мы смотрели в реальности.

1. Рассмотрим с точки зрения фона — цена снижалась и объем начал повышаться. После его повышения цена ушла в боковик. Этот бар остановил движение, и цена ушла в боковик. Цена пошла против основного движения.

2. В области предыдущего экстремума возникла точка 2, в которой объем проявился в виде нисходящего бара. На фоне продаж это логичная точка для защиты позиции. Мы ищем реакцию в той области она есть, значит продавцы еще в рынке.

3. Ситуация в точке 3 реакция на уровень с объемом на нисходящем баре. Цену отгоняют от того уровня. Предложение, к которому мы можем привязать позицию, не удалено можно продавать.

4. Очень низкий объем после сильного движения внутри широковолатильного канала. Что делать здесь? Это может быть признаком того что никто не хочет покупать или никто не продает больше. Ждем подтверждение направления! Цена идет выше, значит, это был признак слабости медвежьего рынка или отсутствие предложения.

5. Даун-бар на объеме обновивший максимум сила на нисходящем баре. Стопы, скорее всего, собраны, а стопы собирают только за уровнями. Высокие показатели объема нам говорят, что стопы там были и продавец поглотил много ликвидности. Есть реакция на уровень.

6. Рост на низком объеме до точки 6 говорит о не заинтересованности больших денег в росте цен. Удержание на повышенном объеме — возможен пробой. Учитывая то, что цена находилась в канале достаточно долгое время. При подходе к уровню после удержания объем повышается, что усиливает признак пробоя.

Мы очень надеемся, что эта статья о торговле по объемам поможет вам лучше читать рынок.

Применяйте знания по VSA на практике:

1. Анализируйте с помощью него поведение игроков около значимых уровней. Позиционируйте активность рыночных игроков по отношению к общему рыночному фону.
2. Уточняйте свои уровни, если они вызывают у вас сомнения и реакцию на них с точки зрения наличия или отсутствия интереса игроков.
3. Применяйте сигналы VSA с рынка фьючерсов для торговли на валютном рынке и ваша торговля может выйти на новый уровень.

Получи дополнительные знания из вебинара Александра Герчика! Узнай роль уровней в эффективности торговой системы!

Предлагаемый ниже материал является конспектом вебинара эксперта VSA Себастьяна Манби, прошедшего 24 апреля 2010, и посвященного торговым сигналам слабости VSA – Sign of Weakness (SOW).

Не открывайте длинные позиции с сигналами слабости в ближайшем фоне. Сигнал слабости может быть быстро перечеркнут силой, если рынок все еще бычий. Что вам нужно делать – идти за последними индикациями рынка, а если они не ясны – руководствоваться направлением тренда.

Сигнал слабости VSA №1.

Ап-бар с узким спредом, закрытие в середине или внизу, объем может быть крайне высоким или крайне низким. Слабость всегда зависит от ап-баров потому что профессиональные продажи должны продавать на всплеске спроса. Это значит, что публика становится покупателями, когда видит, что цена идет вверх и вверх, и для нее это значит упущенная возможность. Когда публика становится настроенной по-бычьи, профессионалы могут увидеть возможность для прибыли и стать медведями.

Если ап-бар на узком спреде закрывается в середине или внизу с крайне высоким или очень низким объемом, это означает слабость. Не забывайте, что это активность профессиональных денег или их отсутствие. Если объем высок на узком ап-баре, это может подсказывать о наличии предложения. Что то должно быть накрывает верхушку рынка, и это или продажи или недостаток спроса профессиональных денег, только две вещи могут сделать это. Если объем высок – это предложение, если малый – это отсутствие спроса.

Еще одна вещь на которую стоит обращать внимание – это уровень сопротивления слева, который является недавней историей. Отсутствие торговых диапазонов слева с ценой на новых максимумах может означать конец растущего рынка (End of a rising market – VSA sign of weakness).

Сигнал слабости VSA №2.

Рынки постоянно торгуются, и внезапное движение вниз заблокирует многих покупателей в убыточных позициях, и они будут надеяться и верить, что цена поднимется и они смогут выйти с малыми потерями или без них. И если после снижения цена поднимается вверх, любой уровень сопротивления потребует усилия, чтобы быть преодоленным для дальнейшего роста цены, потому что нужно преодолеть продажи от тех заблокированных трейдеров. И если цена будет подниматься к старой вершине на узком спреде и малом объеме, вы сможете это увидеть, я обвел на графике эту ситуацию овалом.

VSA Сигнал слабости 2. Приближение к старой вершине на малом объеме

Это означает, что старая вершина не будет преодолена, потому что нет спроса со стороны профессиональных денег. Они не хотят поддерживать цены на этом уровне. И когда вы видите два, или хотя бы один узкий ап-бар с закрытием в середине, с объемом меньшим чем предыдущие два, это – кричащий знак слабости. Вам следует искать вход в короткие, или если вы в лонгах, вам надо выходить, потому что бомба тикает и готова взорваться. Так как если рынок не собирается пойти вверх, он значит пойдет вниз, вот что вам надо увидеть на этом графике.

Продолжение следует…

Хочу поприветствовать всех уважаемых читателей и посетителей нашего сайта. Сегодня у нас на поверку дня очень интересная тема, но для более продвинутых трейдеров, которые доверяют не показаниям индикатора, а цене. Сегодня мы с вами разберем торговые сигналы VSA.

Сразу отмечу, что я не буду парить мозг разными картинками. В этой статье вы найдете видео, где я детально покажу вам, как выглядят те или иные сигналы VSA.

Пожалуй, начну издалека. Методика VSA является достаточно интересной и обширной темой, которая основывается на понимании рынка. Тут нет такого, что индикатор дал сигнал и вы бездумно входите, нет! Здесь все основано именно на анализе объема и цены. Условно, сигналы метода VSA делятся на сигналы силы и слабости.

Для начала, стоит разобраться, что такое сила и слабость в рамках VSA. Сила – это склонность рынка к росту, слабость – это его склонность к падению, на этом точка. Не бывает силы падения рынка или слабости роста – это все относится к разряду разговорного жанра, но никак не к VSA.

Для начала бы хотелось отметить, что для принятия того или иного решения, вы должны находить сигналы силы или слабости на фоне . Например, цена подошла к уровню сопротивления и вы хотите войти в продажи. Для этого вам нужно посмотреть по ходу восходящего движения и найти там признаки слабости, то есть, склонность рынка к падению. Если, например, есть касание сильного и в самом восходящем движении есть признаки слабости с точки зрения VSA, то это будет являться для нас более сильным сигналом для продаж, чем просто касание.

Само по себе использование VSA даст нам возможность значительно улучшить наши торговые результаты. Итак, прежде чем рассмотреть, какие существуют сигналы VSA, вы должны понять, что слабость мы ищем в восходящем движении, а силу в нисходящем.

Сигналы

Итак, первый момент. Это ап-бар, который имеет широкий (но не очень широкий) спред и высокий объем, при этом закрытие у него близко к максимуму. В данном случае, мы имеем сигнал силы, особенно если после этого бара цена двинется выше. Это будет признаком того, что крупный игрок поддерживает текущее движение.

Такого же рода даун-бар с широким объемом и спредом будет считаться для нас признаком слабости, так как его появление обусловит дальнейшее снижение цены.

Второе, на что стоит обратить внимание, это бары с мелким спредом, но высоким объемом. Ап-бар, имеющий мелкий спред, но высокий объем будет являться признаком слабости. Потому как, если мы имеем высокий объем, то почему спред сузился. В данном случае, такого рода даун-бар будет для нас признаком силы. Но об этом я более подробно расскажу в видео.

Третий момент, на который стоит обратить внимание – это ап-траст и реверс ап-траст. Фактически, это пин-бар, чтобы вы лучше понимали. Это бар, который имеет очень маленькое тело и длинный хвост. Истинный ап-траст или реверс ап-траст появляются на высоком объеме. Ап-траст свидетельствует нам о слабости рынка, а в свою очередь реверс ап-траст, говорит нам о его возможной силе.

Есть еще псевдо ап-траст и псевдо реверс ап-траст. Это все то же самое, но в данный момент фигура появляется на низком объеме. Такого рода фигура требует дополнительного подтверждения, в виде дальнейшего движения рынка.

Есть еще такие сигналы, на которые стоит обратить свое внимание – это нет спроса и нет предложения. Ап-бар, с небольшим спредом и объемом – это нет спроса и является признаком слабости. В свою очередь, нет предложения – это даун-бар с мелким спредом и объемом – это признак силы.

Еще один крайне важный сигнал – это кульминация. Для кульминации характерен бар с очень большим объемом, очень большим спредом и закрывается он не на самом минимуме или максимуме. Данный сигнал обычно появляется на экстремумах рынка и сигнализирует нам о том, что текущее движение себя изживает.

Но вы должны понимать, что появление кульминации это еще не значит, что цена прям возьмет и по щелчку пальца развернется, вовсе нет. Цена еще некоторое время может двигаться по инерции, прежде чем начнется разворот. Кульминация говорит нам о том, что, как минимум, некоторое время цена не будет двигаться в сторону тенденции.

Смотреть видео обзор про торговые сигналы VSA

По сути, кульминация является сильнейшим признаком силы и слабости (в зависимости от лота сделки). В общем, обо всем этом более детально вы узнаете непосредственно из видео.

Вы должны понимать, что объем – это активность! Высоким объем, является фактом того, что крупный игрок поддерживает движения, но при этом чрезмерный объем говорит нам о том, что все не так гладко в рамках этого движения.

Почему стоит заниматься VSA

Чтобы провести анализ VSA, вы должны улавливать бары с крупным объемом и спрашивать себя, что конкретно цена делала в этот момент. Высокий объем на баре говорит об активности, а сам характер бара говорит нам о том, кто конкретно был активен, покупатель или продавец.

Просто смотрите, когда человек, например, использует свечные паттерны – это одно, но когда он и с точки зрения VSA понимает, что творится в этом паттерне – это уже абсолютно иные вещи. Стоит понимать, что один конкретный объем нам толком ничего не скажет, все нужно смотреть именно в совокупности. Нужно оценивать фон, смотреть за трендом, следить за уровнями.

VSA – это не четкий план, где дано, что вы делаете и когда. Это целая методика, которая еще плюс ко всему до чертиков субъективна, именно в этом ее сложность и она не подойдет новичкам. Тем не менее, факт остается фактом – если научиться грамотно использовать элементы VSA в своей торговле, то это в значительной мере улучшит ваши результаты. Конечно, для всего этого нужна практика, но, поверьте, игра стоит свеч!

Торговые сигналы VSA одинаково хорошо работают абсолютно на любых рынках. Дело в том, что они основаны на движении цены. Все рынки относительно схожи, везде есть покупатели и продавцы, которые ведут себя схожим образом.

Да, может немного отличаться характер движения, но сути дела это не меняет. Сигналы метода VSA дадут вам понимание того, что в тот или иной момент времени делает крупный игрок, и это может дать вам серьезное преимущество на фоне остальных трейдеров.

Метод Volume Spread Analysis, выявляющий манипуляции и сделки «умных денег», стремительно набирает популярность, но если ещё 5 - 6 лет назад трейдеры изучали рынок самостоятельно, то сегодня некоторые функции может взять на себя индикатор VSA.

Чтобы сразу направить мысль в верном направлении, вспомним немного теории. К сожалению, многие начинающие трейдеры понимают под VSA просто анализ гистограммы объёмов, что не совсем верно. Безусловно, она является важнейшим звеном данной методики, но не меньшее значение здесь играет спред свечи.

Под спредом в данном случае понимается не разница между ценами ask и bid, а диапазон свечи от High до Low. Читая аналитику на специализированных форумах очень часто можно встретить фразы на подобие «свеча короткая – сигнал ложный», или «цену слишком сильно размазали, разумно не открывать сделку». Всё это не субъективные мнения, а выводы именно на основе VSA.

Индикатор VSA, измеряющий спред свечей

В настоящее время существует несколько подобных алгоритмов (их может создать даже новичок в программировании – достаточно вычесть из максимума свечи минимум), поэтому простейшие версии рекомендовать сегодня не станем, вместо этого рассмотрим один интересный экземпляр под названием VSA WSD HISTOGRAM.

Пёстрая разметка немного шокирует, так как главной целью сторонников Volume Spread Analysis является торговля на чистом графике, но не следует торопиться с выводами, дело в том, что данный индикатор VSA не использует никаких дополнительных формул, и вся эта «живопись» применяется только для лучшего восприятия паттернов.

Каждый бар в гистограмме – это и есть спред, он же указан справа в информационном табло (белыми цифрами). Серые ромбы над барами указывают на нейтральность ситуации, а вот зелёные и красные, напротив, показывают, так называемую, дивергенцию:

если появился зелёный ромб – это бычий сигнал;
если появился красный ромб – медведи сильнее.

Кроме этого, индикатор VSA WSD HISTOGRAM измеряет длину свечных теней, на гистограмме эти величины представлены зелёными и красными барами, а в информационном табло эксперт показывает только значения для текущего бара (напротив переменной wick).

Отключить данную функцию нельзя, но если она перегружает график, в настройках всегда можно уменьшить толщину линий. Но мы не рекомендуем игнорировать столь ценную информацию, так как во многих свечных паттернах во внимание принимаются пропорции между телом свечи и её тенями, а вручную их измерять очень накладно по времени.

Что касается остальных настроек, то здесь и рассказывать нечего, при помощи переменной ShowText можно разрешать/запрещать выводить на экран основную текстовую информацию, а параметр MA_Length отвечает за период скользящей средней, измеряющей среднюю величину спреда (по умолчанию её период равен 100). Остальные параметры предназначены для настройки цветовой гаммы.

Индикатор VSA для анализа объёмов

Как уже отмечалось, анализ спреда – это важная составляющая рассмотренного сегодня метода, но без изучения динамики объёмов она теряет всякий смысл. Это даже интуитивно понятно, ведь диапазон свечи на графике виден невооруженным глазом, а самая ценная информация о мотивах крупных спекулянтов и рыночной толпы может быть получена только из объёмов.

Специально для этой цели был создан индикатор Better Volume, присваивающий барам стандартного Volumes определённые цвета в зависимости от появившегося паттерна. В настоящее время данный индикатор VSA корректно работает во всех версиях терминала MetaTrader (созданы версии mq4 и mq5), а самая свежая модификация представлена на графике следующим образом:

Белый цвет присваивается бару при появлении медвежьей свечи на больших объёмах. Подобную ситуацию часто можно наблюдать на излёте медвежьего тренда, т.е. когда к продажам подключаются непрофессионалы под влиянием эмоций, либо в момент массового срабатывания стоп-приказов у покупателей. Также белый бар может свидетельствовать о зарождении нового даун-тренда.

Красный бар по своему смыслу является антиподом предыдущего, так как формируется на бычьих свечах с большим объёмом. По нашим наблюдениям перечисленные паттерны формируются на валютных парах с одинаковой частотой как в начале, так и в момент завершения тенденции.

Если индикатор VSA нарисовал зелёный бар, значит, на рынке прошёл крупный объём во флете, иначе говоря – у соответствующей свечи был низкий спред. Это один из самых сложных паттернов во всех смыслах этого слова, так как, во-первых, на истории не редко можно увидеть ложные сигналы, а во-вторых, подобное явление может быть связано не с деятельностью крупных операторов рынка, а с обычным «новостным хаосом».

Бары жёлтого цвета характерны для свечей с небольшим объёмом и низким спредом, как правило, они появляются во время «ночного флета» (период низкой активности торгов), но если подобный паттерн появился во время работы основных площадок, он может свидетельствовать о завершении тренда (даже толпа потеряла интерес к движению).

И последний паттерн, который идентифицирует индикатор VSA, представлен пурпурным баром на гистограмме объёма. Автор утверждает, что этот сигнал появляется на серии свечей с большим объёмом, но практика показала – данное явление встречается настолько редко, что им можно пренебречь.

Перед написанием статьи были планы рассмотреть дополнительно сигнальный индикатор VSA (со стрелками на паттернах), но в процессе тестирования нескольких алгоритмов стало очевидно, что они бесполезны, и вместо того, чтобы помочь новичку, окончательно его запутают.

Связано это с тем, что положения «анализа объёмов и спредов» не являются руководством к действию и не подкреплены строгими правилами, многое здесь зависит от общей ситуации, наблюдавшейся на протяжении последних дней (и даже недель). Другими словами – в первую очередь необходимо учитывать контекст, и только после этого смотреть, как вписывается отдельный паттерн в общую картину.

В качестве примера подобной ситуации можно привести ежемесячный ажиотаж на валютном рынке до и после публикации статистики Non-Farm Employment Change. Разумеется, паттерны, сформированные на подобных новостях, часто являются ложными, более того, даже спустя несколько дней на рынке может отдавать «эхо».

Опытный трейдер в данном случае разбераёся с ситуацией, а вот индикатор VSA – нет, так как представляет собой примитивный алгоритм, это даже не нейросеть, обученная с учётом аналогичных всплесков в прошлом. Поэтому рекомендуем трезво оценивать возможности подобных инструментов.

И ещё один важный нюанс, о котором следовало бы упомянуть в самом начале, связан с типом объёма. Дело в том, что в терминале MetaTrader4 используются тиковые данные, т.е. в баре гистограммы Volumes отражаются не реальная сумма объёма по всем сделкам, а просто количество изменений цены.

К сожалению, это обстоятельство несколько искажает результат анализа, так как стираются границы между небольшими сделками и операциями на миллионы долларов. Данную проблему можно решить очень просто - импортом сведений по реальным объёмам с фьючерсного рынка. Источник:

Социальные кнопки для Joomla