Главная Кадровый учет Тиковый профиль рынка для МТ4 — как рассчитывается и используется. Market Profile: ключ к пониманию рынка

Тиковый профиль рынка для МТ4 — как рассчитывается и используется. Market Profile: ключ к пониманию рынка

Я уже рассматривал весьма интересный и точный индикатор market profile для MT4 . А так как у всех трейдеров запросы и предпочтения разные, сегодня мы ознакомимся ещё с одной аналогичной разработкой, которая помогает лучше понять происходящие на рынке.

Итак, данный алгоритм так и называется - индикатор Market Profile. Как нетрудно догадаться, он показывает распределение торговой активности в рамках определённого интервала.

Скачать индикатор Market Profile для MetaTrader 4 Вы можете вот здесь:

Следует отдать должное разработчикам - настройки данного инструмента значительно проще и понятнее для простого пользователя по сравнению с параметрами TPO и TPO_range, в частности, трейдер может оптимизировать следующие функции:

Session — сессия, в рамках которой будет строиться профиль рынка. По умолчанию здесь установлено значение Daily, но среднесрочники и долгосрочники могут выбрать неделю и месяц;
StartFromDate — дата, начиная с которой индикатор Market Profile начнёт размечать на графике гистограммы. Данная переменная непосредственно связана с функцией StartFromCurrentSession, значение которой должно быть равно «false» (если задать «true», то эксперт примет за начальную дату текущее число);
SessionsToCount — количество сессий, которые следует строить на графике, например, если необходимо рассчитать три гистограммы, задаём здесь цифру «3», если две, то «2» и т.д.;
ColorScheme — цветовая гамма разметки (по умолчанию используется градиент от синего к красному);
MedianColor и ValueAreaColor — цвета медианы и контура стоимостной зоны.

Особенности индикатора Market Profile

В принципе, представленный алгоритм не вызывает никаких вопросов, поскольку его код работает корректно, а графическая разметка не загружена лишними построениями и уровнями. Поэтому внимание следует обратить лишь на два момента - окно с предупреждением об ошибках и особенности стоимостного контура.

Начнём с ошибок. Они появляются в тот момент, когда пользователь пытается установить данный инструмент на слишком большой/малый таймфрейм. Например, задаёт в настройке Session = Daily и цепляет алгоритм к графику H1 или H4 (в этом случае даже классический биржевой профиль рынка потеряет всякий смысл, так как разметка разных дней сольётся в «кашу»).

На мой взгляд, программисты поступили правильно, когда добавили в код подобное ограничение, так как в этом случае терминал не зависает при построении гистограмм (обрабатывает намного меньше данных), при этом качество моделирования остаётся приемлемым.

Что касается особенностей контура рыночного профиля, то здесь всё просто - программа самостоятельно отсеивает участки, выходящие за пределы нормального распределения, и выделяет рамкой только ту область, в которой сосредоточен наибольший объём.

Небольшое отступление. Еще пара интересных индикаторов :

Как использовать индикатор Market Profile на Форекс

Прежде чем применять рассмотренный алгоритм на практике, следует учесть одно важное обстоятельство - он выполняет исключительно информационную функцию и не несёт в себе никаких скрытых возможностей (которые иногда обнаруживаются у стандартных технических индикаторов).

Первая стратегия предполагает торговлю на пробой контура распределения. Логика здесь предельно проста - если участники рынка проявляли интерес к определённому диапазону, вполне вероятно, что в его пределах была набрана позиция для дальнейшего движения.

Вторая стратегия ориентирована на анализ зон индикатора Market Profile, которые могут использоваться в качестве целевых уровней для , тейк-профитов и стоп-лоссов. Полагаю, более подробные комментарии в данном случае излишни, поскольку мы плавно переходим к теме .

И последняя стратегия применяется крайне редко, но упомянуть о ней следует. Дело в том, что при помощи профильной гистограммы можно , т.е. чем она шире, тем выше будут потенциальные риски.

Недостаток этой системы заключается в том, что она фактически дублирует показания свечи старшего таймфрейма (чем шире диапазон «старшего» бара - тем выше волатильность), но некоторым новичкам нравятся красивые графические эффекты - это их право. Такая тенденция прослеживается .

Подводя итог, хотелось бы кратко перечислить основные сильные стороны индикатора Market Profile:

Прежде всего, данный инструмент очень прост в настройке (набор параметров подобран весьма удачно);
он не грузит терминал;
программисты создали версии алгоритма для MT4 и MT5 (вследствие чего область его применения значительно расширилась);
и последний плюс - рассмотренный рыночный профиль работает на всех активах, доступных в ДЦ.

Основная часть работы каждого трейдера - анализ рынка.

От того, насколько правильно трейдер может оценить и интерпретировать рыночную ситуацию, зависит то, получит он прибыль или нет.

Сегодня существует много различных методов анализа рынка. Один из них - объёмный анализ, а самый любимый способ объемного анализа осуществляется с помощью горизонтальных объемов, а точнее специальных индикаторов, отображающих горизонтальный объем.

Анализ объёмов может помочь трейдеру приблизиться к пониманию логики рыночных процессов и выстроить прибыльную торговую стратегию.

Почему объёмы важны для качественного анализа рынка?

Торговля на финансовых рынках - это, по сути, постоянное перераспределение средств между участниками торгов.

Для открытия любой позиции нужен контрагент - трейдер, который совершает противоположную сделку такого же объёма.

Например, если вы решили купить 10 лотов по EUR/ USD, для открытия ордера нужно, чтобы кто-то в этот же момент хотел продать 10 лотов данной валютной пары.

К счастью, рынок Форекс отличается огромной ликвидностью, поэтому проблем с открытием позиции практически никогда не возникает (если вы не торгуете большими объёмами).

О больших объёмах. На всех финансовых рынках присутствуют крупные игроки, которые располагают солидным капиталом.

Действия крупных игроков могут оказывать серьёзное влияние на курс валюты или другого финансового инструмента. Поэтому для обычного трейдера важно понимать, когда на рынок входит крупный игрок и что он собирается делать.

Более того, еще до реализации каких-то действий крупный игрок может показать свое присутствие в виде накоплений объема в определенных областях.

Что такое профиль рынка (Market profile)

Профиль рынка - это индикатор, который показывает количество проторгованных контрактов на каждом ценовом уровне торгового инструмента.

Горизонтальные объёмы так эффективны?

В объёмном анализе используются два основных вида объёмов: вертикальные и горизонтальные.

Вертикальные объёмы могут показывать, сколько раз менялась цена за определённый период времени (тиковые объёмы), или же отображать количество совершённых сделок за период. Вертикальные объёмы представлены в виде столбиков внизу графика.

Горизонтальные объёмы отображаются в виде гистограммы (горизонтальных столбиков), которая располагается слева или справа ценового графика.

Каждый столбик профиля рынка показывает, какой совокупный объём был проторгован участниками рынка на данном уровне цены.

Такое отображение очень удобно, так как гистограмма позволяет легко визуально определить всплески объёмов, помогая в короткие сроки понять, что же происходит на рынке.

Рыночный аукцион: основные понятия

Профиль рынка был разработан трейдером Чикагской товарной биржи Питером Стейдлмайером, который также предложил концепцию рыночного аукциона.

Суть её заключается в том, что финансовые рынки находятся в состоянии аукциона, в процессе которого игроки конкурируют между собой в поисках цены, которая их устроит. Исходя из этого, на рынке можно увидеть две основные фазы: баланс и дисбаланс.

Фаза баланса

Любая цена подчиняется законам спроса и предложения. Как правило, равновесие на рынке устанавливается тогда, когда спрос соответствует предложению.

В этой ситуации цена устраивает большинство участников рынка. В случае с финансовыми рынками, на уровне равновесной цены начинается фаза баланса.

В балансовом состоянии торговый инструмент стоит либо практически на месте, либо в достаточно узком коридоре.

Используя горизонтальные объёмы, вы можете чётко увидеть, что в каждой фазе баланса накапливаются большие объёмы. Вот что может происходить в рынке в этот момент:

Игроки фиксируют прибыль с открытых ранее позиций.
Открываются новые позиции с расчётом, что цена вскоре начнёт движение в каком-то направлении.
Крупные игроки держат цену и набирают свои огромные позиции.

Дисбаланс

Баланс на рынке не может длиться вечно, поэтому рано или поздно происходит выход из зоны проторговки. Это, как правило, импульсное движение, которое начинает двигать цену в определённом направлении.

В движении могут быть откаты, но основной целью рынка является следующая фаза баланса, то есть следующая ценовая область, которая будет устраивать большинство участников торгов.

Сильным импульсам часто предшествует накопление больших объёмов, а на протяжении самого движения объёмы существенно меньше.

Какие преимущества дают горизонтальные объёмы?

Компания Gerchik & Co предлагает своим клиентам индикатор профиля рынка Real Market Volume .

Индикатор использует реальные данные по объёмам торгов с чикагской биржи CME. Вы можете использовать данные по объёмам для более глубокого анализа рынка.

Вот какие преимущества даёт индикатор горизонтальных объёмов:

Есть два основных вида отображения индикатора горизонтальных объёмов для МТ4 Real Market Volume: динамический и плавающий.

Динамический отображает общее количество накопленного объёма по ценовым уровням, начиная с выбранного момента в прошлом до текущей даты (не более чем за 30 дней).

Плавающий профиль показывает объёмы за выбранный промежуток времени. Например, можно настроить отображение проторгованных объёмов за торговую сессию или день. Плавающих профилей может быть неограниченное количество, поэтому вы можете установить их на каждый день.

Сочетание динамического и плавающего профиля рынка позволяет более точно определить сильные уровни и то, как меняется ситуация на рынке.

Динамический профиль показывает общий интерес игроков к ценовым уровням, определяя сильные зоны, в которых цена получает поддержку или сопротивление.

А несколько плавающих профилей позволяют отследить смещение зоны стоимости и перераспределение крупных объёмов на рынке.

Примеры использования профиля рынка

Горизонтальные объёмы с реальной биржи могут стать отличным дополнением практически к любой торговой системе.

В любых трендовых или уровневых стратегиях объёмы помогут более точно определить сильные уровни, на которые реагирует цена. В случае с трендовым движением анализ объёмов поможет поймать момент смены тенденции.

На представленном выше графике пары GBP/ USD установлены плавающие профили. Каждый профиль показывает объёмы, проторгованные за 1 день. На графике чётко видно восходящее трендовое движение.

При этом в моменты консолидации (остановки цены) или краткосрочных откатов наблюдается накопление больших объёмов. В то время как импульсные движения вверх сопровождаются незначительными объёмами.

Всплеск объёма на пике движения останавливает цену и приводит к откату. При этом на уровне максимального объёма формируется зона сопротивления.

Это становится очевидным, так как цена опять подходит к этому уровню, тестирует его, снова наблюдается всплеск крупных объёмов, и происходит смена тенденции.

Накопление большого объёма, после которого цена уходит вниз от точки контроля (уровня максимального объёма за торговую сессию), свидетельствует о том, что на рынке поменялась расстановка сил. Теперь больше инициативы за продавцами, поэтому стоит рассматривать вход в шорт.

Если в этот момент вы получаете сигнал на вход по вашей торговой системе, то анализ горизонтальных объёмов позволит подтвердить сигнал и усилить его значимость.

Как видно из дальнейшего развития ситуации, можно было открыть короткую позицию и получить неплохое соотношение риска к прибыли: как минимум 1 к 4.

Следующий пример - часовой график валютной пары EUR/ USD.

Здесь мы видим продолжительную проторговку цены в определённом диапазоне. После накопления большого объёма цена уходит вверх в поисках новой зоны стоимости.

Проторговки цены формируют две новые зоны стоимости, которые постепенно повышаются. Кстати, во время проторговок и накопления объёмов цена также формирует небольшой восходящий канал с последовательно повышающимися high и low.

У восходящего движения хороший потенциал, что и подтверждается последующим импульсом.

Использование профиля рынка для повышения эффективности торговли

Профиль рынка (или горизонтальные объёмы) - мощный инструмент для внутридневного трейдера.

Независимо от того, какую стратегию вы используете, объёмы всегда помогут улучшить прибыльность торговли и понимание рынка в целом.

Финансовые рынки большей частью спекулятивны, здесь огромное значение имеет поведение игроков и то, какими объёмами они торгуют.

Крупные игроки, располагающие солидным капиталом, могут манипулировать рынком и двигать цену под себя.

Обычным трейдерам крайне невыгодно торговать против крупных игроков. Поэтому горизонтальные объёмы - один из самых эффективных способов распознать присутствие крупного игрока на рынке и подготовиться к возможному развитию ситуации.

Профиль рынка нельзя воспринимать как обычный технический индикатор. Все индикаторы работают постфактумно, то есть выдают определённый показатель уже на основании прошедших ценовых движений. Из-за этого существует такое явление, как запаздывание индикатора.

Что же касается профиля рынка, то он отображает актуальную информацию по реальным объёмам, проторгованным на рынке точно в конкретный момент. Поэтому горизонтальные объёмы очень хорошо отрабатывают и позволяют ловить сильные импульсные движения.

Market Profile - это индикатор, предназначенный для терминала MetaTrader 4. Основные его назначением является анализ рынка на основе проторгованного и пикового объемов биржи. То есть трейдер, который использует данный индикатор, получает информацию о проторгованном объеме, складываемом из рыночного и профильного. Для чего нужны собранные инструментом данные? Об этом мы расскажем далее.

Назначение

В первую очередь Market Profile служит для того, чтобы определить появление на рынке крупных игроков, которые вызывают резкий скачок спроса или предложения для определенной валютной пары. Кроме того, вливание или покупка больших объемов валюты приводит к перестройке, которая, в свою очередь влияет на тренд. То есть помимо единовременного скачка, на котором можно заработать короткими позициями, данный инструмент подойдет также любителям длинных сделок.

Индикатор полезен еще и тем, что он может определять уровни, на которых чаще всего задерживалась цена за прошлый торговый день, а также отображает детальный график распределения цен по времени. Также он умеет следить за внезапными тиками и оперативно обновлять данные о стоимостных зонах.

Все вышеуказанные возможности будут полезны любому трейдеру, работающему с MT4. Собирая и анализируя информацию можно выявить моменты вхождения в рынок крупных игроков и, тем самым, совершить успешные сделки на бирже.

Интерфейс и использование

Market Profile разрешается подключить к минутным и дневным графикам (от M5 до D1), при этом составляемый индикатором рыночный профиль будет отображаться для месячных и недельных. Чем более низкие таймфреймы вы используете, тем выше будет точность получаемой информации. Для более удобной работы с Market Profile в нем реализованы три варианта цветовой схемы блоков профилей.

Помимо версии для наиболее популярного терминала MT4 у индикатора также есть версия для MT5. На более ранних вариантах MetaTrader 4 работать он не будет.

Ключевые особенности

предоставляет информацию о рыночном профиле и проторгованном объеме;
помогает определить момент вхождения в рынок крупных игроков;
подключается к графикам в дипазоне от M5 до D1;
предлагает сразу три цветовых схемы временных сегментов на выбор;
работает с MetaTrader версии 4 и 5.

9.2. Лента 9.3. Стакан 9.4. Объемы (горизонтальные и вертикальные) 9.5. Принцип интерпретации объема и ОИ 9.6. Рыночный профиль 9.7. Дельты и накопительные дельты 9.8. Кластерный анализ 9.9. Анализ биржевых отчетов СМЕ 9.10. Анализ отчетов СОТ 9.11. Анализ рыночных настроений

Этот подход был разработан Питером Стедлмайером, и его гениальная идея оказалась проста: он всего лишь применил испокон веку известный статистический инструмент, кривую нормального распределения, к рынку.

Основные принципы, лежащие в основе рыночного профиля, включают в себя:

объём - это естественное выражение рынка (здесь и далее объём представлен не в виде количества торгуемых контрактов по данной цене, а как интерес к данной цене во временном промежутке - торговая плотность)
рынок имеет два измерения - вертикальное и горизонтальное
рыночный профиль - это реляционная база данных, которая содержит двухразмерный рынок и постоянно сравнивает его горизонтальную и вертикальную активность
рыночный поток цикличен и состоит из четырёх шагов.

В общем, рыночный профиль (Market Profile, далее просто МР) можно представить как наглядную базу данных, которая даёт представление о вертикальной и горизонтальной активности рынка. То есть мы начинаем видеть некую торговую плотность (очень похоже на торговые облъёмы) и начинаем понимать внутреннюю динамику рынка, что в итоге поможет провести более объективную оценку рынку, в отличии или дополнительно к многочисленным методам теханализа.

А в общем саму идею преобразования барового графика цены в МР можно увидеть на следующем рисунке:

Принципы рыночного профиля, и рынка в целом.

1. Цена движется в сторону согласия. Движение цены это двоякий процесс, рынок движется вверх, пока есть покупатели, потом цена становится привлекательной для продавцов, и рынок разворачивается, пока не иссякли продавцы.

2. В процессе торгов рынок создает экстремумы (или несправедливую цену) и в дальнейшем он пытается установить справедливую цену или ценность (value). И в последствии цена стремится оттолкнуться от несправедливой цены и сформировать ценность, или пройти ее и создать нечто новое.

3. Баланс и Дисбаланс. Чтобы способствовать процессу торговли в плане распределения товаров и услуг (как основная функция рынка), рынок движется от баланса к дисбалансу, и обратно и так далее. Это его основная модель поведения - в одной сессии или в долгосрочной перспективе. Сбалансированный рынок - когда объем спроса равен объему предложения, когда рынок нашел справедливую цену, тогда он распределяется вокруг нее. Несбалансированный рынок - превалирует покупка или продажа. Рынок движется в определенную сторону, до тех пор пока не получит отпор с противоположной стороны. Когда рынок движется направленно, он ищет справедливую цену вокруг, которой мог бы распределиться.

4. Time Frame (по П. Стедлмайеру) - это силовые точки во времени, которые заставляют принимать людей решение. Например, конец торговой сессии, или выходные, либо даты выхода каких-либо важных данных.

5. Цена может быть выше, ниже или среди ценности. Нужно сказать, что несправедливые High и Low, а также зона ценности, одновременно существуют для разных перспектив (долгосрочной, среднесрочной, и краткосрочной), то есть Несправедливый краткосрочный High, может находиться в зоне ценности в долгосрочной перспективе, для этого используются дополнительные графики рыночного профиля.

Рассмотрим основные понятия на рисунке:

1. Справедливая цена - Fair Price

2. Несправедливый High, Unfair High

3. Несправедливый Low, unfair low

4. Зона ценности, Value Area

5. Зона начального баланса, Initial Balance

7. Расширенный Диапазон, Range Extension

Каждый символ на графике MP представляет собой Time-Price Opportunity (TPO) (или Временно-Ценовую Возможность) . TPO - это возможности созданные рынком по определенной цене в определенное время. TPO - основные единицы для анализа дневной активности, которые могут как приниматься рынком, так и отвергаться. Отвергнутые зоны представляют собой установленные несправедливые High - Low, расстояние между которыми представляет собой диапазон, в котором развивается ценность (value area).

Обычно каждая буква характеризует интервал 30 минут, и расстанавливается на вертикальной шкале в соответствии с ценой, если новый TPO (другая буква) появится по этой же цене, где были предыдущие TPO, то происходит как бы наслоение.

Плюсы данного типа графиков:

сразу видна общая картина распределения ценности
с помощью этих графиков можно увидеть долгосрочную ценность на рынке

Рассмотрим подробнее, как рыночный профиль представляет информацию. Вместо изображения каждого получасового сегмента в виде бара (картинка приведена выше), каждый такой сегмент, в зависимости от текущего времени, обозначается своей буквой, а затем располагается специальным образом. Следующие рисунки помогут окончательно понять, как график цены перестраивается в предмет нашего изучения - Профиль рынка (МР):

Насчёт рынка: мы придерживемся того, чтобы применять его только на биржевом, желательно на инструменте с высокой ликвидностью. Автор идеи сам много лет проработал трейдером на "полу" Чикагской биржи и совместил воедино сведения, многие из которых недоступным "электронным" трейдерам. Хотя желающие могут его попробовать и на валютных парах форекс, но в дальнейшем будем рассматривать только биржевые инструменты.

Имея богатый практический опыт, мы разрабатываем эффективные торговые программы для «Форекс» и предлагаем самые благоприятные условия для сотрудничества. Уверены: Вы останетесь довольны своим выбором.

Хотите купить индикатор?

На нашем сайте во множестве вариаций представлены индикаторы «Форекс», активно применяющиеся для составления надежных прогнозов дальнейшего изменения цены и, следовательно, правильного стратегического направления. Они одинаково полезны – как для новичков, так и профессионалов, поскольку позволяют предотвратить принятие ошибочных решений.

У нас можно в любое время скачать Market Profile, который:

Отображает профили и объемы разных временных периодов;
Автоматически выделяет зону стоимости, а также области преобладания покупок или продаж;
Позволяет отслеживать активность «умных денег» на ценовом графике;
Имеет переменные настроек, защищенные от ввода некорректных значений;
Отличается удобством применения;
Способствует повышению эффективности торговли;
Доступен в различных версиях для платформы MT4.

Ищете профиль для МТ4?

Должны отметить, что предлагаемый нами профиль (или горизонтальные объемы) является мощным инструментом для внутридневного трейдера. Показывая распределение торговой активности в рамках определенного интервала, он позволяет быстро распознавать появление крупного игрока на рынке Forex и подготовиться к дальнейшему развитию ситуации. Горизонтальный объем формирует для трейдеров актуальную информацию о заинтересованности участников рынка к тому или иному диапазону цен. Независимо от того, какую стратегию Вы используете, объемы всегда помогут улучшить прибыльность торговли и понимание рынка «Форекс» в целом.

«Маркет Профиль» не следует воспринимать в качестве обычного технического индикатора, поскольку он отображает актуальную информацию по фактическим объемам рынка в конкретный момент. Представленный алгоритм имеет корректно работающий код и графическую разметку, не загруженную лишними построениями и уровнями. Это позволяет ловить сильные импульсные движения в режиме реального времени.

При взаимодействии с нами Вы получите самые эффективные инструменты для торговли на валютном рынке «Форекс».

Настройки индикатора