Избавляемся от рыночных шумов. Индикатор Trend Filter. Описание и оптимальные настройки алгоритма, плюс стратегия торговли

Как часто, дорогой наш читатель, перед вами стоит задача определить текущее состояние рынка? Думаю, что ответ будет таким: «Каждый раз, когда я захожу на Forex, когда ищу точки входа для открытия сделок и момент для закрытия сделки с прибылью». Получается, что все решения и действия трейдера обусловлены состоянием рынка и движением цены в конкретный период времени. Существует немало торговых методов, систем и инструментов, способных фильтровать те или иные настроения рынка. Об одном из таких инструментов, Trend Filter, мы и поговорим сегодня.

Подробнее об инструментах, необходимых для проведения качественного технического анализа, можно узнать у специалистов Академии Форекса. Какие типы инструментов, для чего они предназначены, как ими пользоваться, вы можете узнать, бесплатно общаясь с нашими трейдерами-преподавателями в режиме онлайн. Мы поможем вам выбрать тот инструмент, который более всего будет соответствовать вашему характеру, темпераменту и стилю торговли. От вас нам нужны только контактные данные:

Trend Filter – это индикатор, «наблюдающий» за трендом и показывающий флетовые его участки, зоны неопределенности, перепроданности/перекупленности. Этот мультивалютный инструмент можно использовать в торговле кроссами и валютными парами, зависимыми от доллара. Индикатор очень эффективен и одинаково хорошо справляется со своей задачей на всех таймфреймах. Естественно, что показатели кривой индикатора изменяются в соответствии с текущим состоянием рынка на выбранном таймфрейме.

Установка и настройка свойств Trend Filter

Устанавливается в MetaTrader 4 индикатор Trend Filter точно так же, как и другие инструменты стандартного пакета, встроенного в терминал. Но этого инструмента вы там не найдете, вам нужно будет скачать его с нашего сайта. После скачивания и распаковки архивного файла с Trend Filter, загрузите терминал. Теперь перетащите инструмент на график из окна «Навигатора» или следуя по пути: «Вставка → Индикаторы → Пользовательские → Trend Filter»:

Рисунок 1. Перенос файла индикатора Trend Filter на график в МТ4

Первое, что вы увидите перед тем, как инструмент установит свое окно на основном графике, это окно его настроек:

Рисунок 2. Окно настроек индикатора Trend Filter на графике в МТ4

Давайте рассмотрим, какие свойства есть у индикатора Trend Filter, какие из них можно изменить, а какие изменять не рекомендуется:

Рисунок 3. Вкладки со свойствами Trend Filter в окне его настроек

В стандартных настройках его свойства во вкладках имеют следующие параметры:

• «О программе» - см. рисунок 2.
• «Общие» – ничего не меняем, всю политику оставляем без изменений.
• «Входные параметры» – не изменяем:

1. параметр «Nbars» = 89, это период, который и будет анализировать алгоритм индикатора; в основе этого алгоритма лежит принцип скользящей средней; уменьшение данного параметра уменьшит время запаздывания сигналов, но снизит их качество.
2. параметр «MA_Period» = 9, он отвечает за уровень сглаживания кривой скользящей средней; с его помощью можно регулировать число флетовых участков тренда, которые показывает индикатор; увеличение этого параметра снизит количество заходов кривой в зону перепроданности/перекупленности.

В основную задачу индикатора Trend Filter входит указание на доминирование флетового или трендового движения. Если его кривая попадает в зону перепроданности/перекупленности, значение уровней этой зоны он не конкретизирует.

• «Цвета» – на этой вкладке пользователь может изменить цветовую передачу сигналов; «по умолчанию» заданы – желтый, зеленый и красный цвета.
• «Уровни» – здесь ничего не стоит менять, уровни в работе этого инструмента важны только для его алгоритма, но не для трейдера.
• «Отображение» – на этой вкладке можно указать таймфреймы для отображения окна Trend Filter. Поскольку индикатор работает на любом таймфрейме, едва ли здесь есть необходимость что-то изменять.

После установки и настройки индикатора Trend Filter на график, окно терминала МТ4 приобретет следующий вид:

Рисунок 4. Внешний вид рабочего окна в МТ4 после установки индикатора Trend Filter

Как можно увидеть на рис.4, индикатор размешается в отдельном окне, «в подвале» окна основного графика. Мы видим, что индикатор рисует одну единственную кривую линию, сегменты которой окрашены в разные цвета. Сейчас мы с вами рассмотрим значение каждого такого сегмента и узнаем, что это все означает и как это поможет трейдеру в торговле.

В целом, Trend Filter – это индикатор, принцип работы которого интуитивно и наглядно вполне понятен даже новичку торговли на Форекс:

• Желтая линия

Эта линия формируется во время трендового движения и показывает активную фазу тренда. Она движется от нижней границы окна индикатора Trend Filter по направлению к верхней его границе и обратно. У этих краев она трансформируется в зеленую (у верхней границы) или красную (у нижней границы) линию.

• Красная линия

Ее можно увидеть в самом низу окна индикатора и говорит, о формировании пассивной фазы флета или о начале нисходящего тренда.

• Зеленая линия

Индикатор рисует ее у верхней границы своего рабочего окна. Ее появление свидетельствует о том, что начинает формироваться пассивная фаза восходящего тренда или начинается его боковое движение.

Оценивая состояние рынка, алгоритм Trend Filter выводит результаты этой оценки в виде линии, меняющей цвет, в соответствии с существующей рыночной тенденцией. Смену тенденции помогает выявить и наклон линии индикатора. Так, если она наклонена вниз – котировки снижаются, вверх – наблюдается их рост. Эксперты журнала ForTrader.org отмечают, что этот инструмент обладает еще одним большим преимуществом – он не перерисовывается. Поэтому, если бар закрылся, а индикатор показывает растущий тренд, значит, алгоритм в этом уверен на все 100%.

Как работать с индикатором Trend Filter?

Торговать с индикатором Тренд Фильтр можно любым валютным инструментом на любом таймфрейме. В качестве отдельного инструмента его использовать не рекомендуется, поскольку он лишь показывает направление тренда, не указывая приблизительно возможную точку входа в рынок. Сочетая его с осцилляторами традиционного вида, можно получить неплохой результат торговли. Большей эффективности от него можно добиться, если включить его в вашу торговую систему.

Вы можете проверить его эффективность на примере торговой системы «Снайпер», спецкурс которой Академия Форекса предоставляет абсолютно бесплатно. С ее помощью мы научим вас за 30 календарных дней получить прибыль свыше 57% от депозита. Поскольку эта торговая стратегия вообще не нуждается в каких-либо индикаторах или осцилляторах, дополнив ее инструментом Trend Filter, можно быть уверенным в получении высокой прибыли. Полный спецкурс «Снайпер» мы вышлем на ваш электронный ящик, если вы оставите нам его адрес:

Пример торговли с Trend Filter

Trend Filter гармонично «впишется» в любой стиль торговли. Давайте проверим это на очень простом примере. Наш торговый подход будет базироваться всего на двух инструментах. Один из них – это индикатор Trend Filter, а другой – недавно рассмотренный нами индикатор XCode.

Первый будет показывать нам состояние тренда, а второй – подавать сигналы о возможном входе в рынок с продажей/покупкой. Наша главная задача, следить за сигналами этих двух индикаторов. Для открытия сделки нам необходимо, чтобы выполнялись два важных условия:

1. От XCode мы ждем появления на графике красной или синей стрелочки – ловит момент формирования новой тенденции.
2. От Trend Filter ждем прорисовку только желтой линии – именно она позволит нам открывать сделку в начале новой тенденции. Если желтая линия начнет модифицироваться в красную (на нисходящем тренде) или зеленую (на восходящем тренде) линию, для нас это станет сигналом на закрытие сделки.

Итак, давайте смотреть на показания индикатора XCode, а при смене тенденции смотреть, линию какого цвета строит индикатор Trend Filter. Затем будет решать, имеет ли смысл открывать сделку или мы немного опоздали с принятием важного решения. В процессе торговли могут складываться разные ситуации, сейчас мы постараемся их рассмотреть.

Ситуация 1: Нельзя покупать!

Мы не входим с покупкой, когда XCode показывает синюю стрелку (Trend Up Buy), а кривая Trend Filter окрашена в красный или зленый цвет. Такая ситуация не должна рассматриваться вами, как сигнал к открытию сделки на покупку:

Рисунок 5. Пример поиска точек входа на покупку по сигналам Trend Filter и XCode

Ситуация 2: Нельзя продавать!

Предположим, что XCode нарисовал нам на основном графике красную стрелку (Trend Dn Sell) в тот момент, когда линия индикатора Trend Filter окрашена в красный или зеленый цвет. Это не повод открывать сделку на продажу, такие ситуации нас не должны интересовать:

Рисунок 6. Пример поиска точек входа на продажу по сигналам Trend Filter и XCode

Ситуация 3: Запаздывание сигналов

На практике часто случается, что XCode подает сигнал на Buy/Sell, а нужный сигнал от индикатора Trend Filter запаздывает. Какое решение следует принимать трейдеру в такой ситуации? Обратите внимание на рис.7, где представлена подобная ситуация – есть сигнал на покупку, но кривая Тренд Фильтр запаздывает и еще окрашена в красный цвет. В данный момент нельзя открывать сделку, поскольку неизвестно, как далее поведет себя цена.

Рисунок 7. Пример входа в рынок при запаздывании сигналов Trend Filter

А далее мы видим, что кривая становится желтой, а сигнал на покупку от XCode сохранился. Если рискнуть и открыть Buy-позицию с ценой 1.1595, а закрыть ее по цене 1.1620 – когда желтая кривая изменится и станет зелёной, то можно заработать 25 пунктов. Конечно, такую сделку можно назвать рискованной, но вопросы риска всегда требуют субъективного решения.

Ситуация 4: Идеальный вход в рынок

Когда от XCode получен сигнал на Buy/Sell, а кривая Trend Filter окрашена в желтый цвет – это идеальный момент для входа в рынок. Причем, на покупку она должна быть направлена снизу вверх, на продажу – сверху вниз:

Рисунок 8. Пример входа в рынок и выхода из него по сигналам Trend Filter и XCode

По рисунку 8 можно увидеть, сигнал XCode на продажу совпал с началом прорисовки желтой линии индикатора Trend Filter, что является идеальным моментом для входа в рынок по продаже. На этой сделке, на таймфрейме М30, «не жадничая», мы бы заработали 168 пунктов. Если говорить о «жадности», то можно было бы попытаться удерживать позицию, не измени стрелка индикатора на основном графике.

На рис.8 видно, что мы могли бы и дальше держать сделку и закрыться где-то в районе цены 1.1566, чтобы получить еще больше прибыли. В условиях нашего эксперимента сделка закрывается, когда индикатор Тренд Фильтр изменит свой цвет с желтого на зеленый или красный – что мы и сделали. Заметьте, что открывая сделку произвольно, мы не выставляли целевых уровней, а изучали слаженность и эффективность работы этих двух индикаторов. Подробное видео о работе с Trend Filter можно увидеть ниже:

Подводим итог

Индикатор Trend Filter очень простой визуально, но очень интересный в работе. Он универсальный и поможет трейдеру получить весомую прибыль в комбинации с любыми другими инструментами или торговыми системами.

В паре с индикатором XCode он прекрасно отработал сделку по продаже. Суть торговли сводится к совпадению сигналов этих двух индикаторов. Когда Хcode подает сигнал о смене тренда, кривая Тренд Фильтр должна быть окрашена в желтый цвет – это и есть сигнал входить в рынок. Инструмент очень интересный. Экспериментируйте с ним, высказывайте свое мнение относительно его эксплуатации.

Всем удачных сделок и до скорой встречи!

Посудите логически, ведь если у вас трендовая торговая система, то работа по ней в рамках флета может быть чревата негативными результатами. Соответственно, многие интересуются, есть ли фильтр флета, который четко позволит вам понять, какая фаза рынка сейчас на рынке.

В данном случае, если вы рассчитываете получить лучший индикатор, или фильтр, который будет говорить вам об этом заранее, то я должен вас разочаровать. Запомните одну простую прописную истину – никто не знает, куда пойдет цена. Будь вы даже трейдер с огромным капиталом и информационным обеспечением, вы все равно на 100% не будете знать, куда рынок пойдет в тот или иной момент.

В рамках этого вопроса у меня нет желания знакомить вас с различными фильтрами. Тут не будет всяких и прочих индикаторных инструментов, которые будете указывать нам на появление флета. Я более вам того скажу, что индикаторы тут не лучшие помощники, потому как они говорят о появлении флета, когда это итак визуально понятно.

Вообще, что такое флет с визуальной точки зрения? Если говорить простым языком – это боковое движение рынка.

Обратите внимание на рисунок выше! Тут мы можем видеть флет. Обратите внимание на тот факт, что у цены нет явного направленного вектора движения, она движется в боковом направлении.

Окей, а что же может означать образование флета с точки зрения рыночной механики? Если говорить простым языком, то флет может указывать нам на то, что спрос и предложение в моменте находятся в динамическом равенстве. То есть, нет глобальных сил, которые были бы заинтересованы в резком росте или падении цены. На этом мы будет строить наш фильтр для форекс и других рынков.

Как правило, флет является прекрасной почвой для действий . Это обусловлено высоким уровнем ликвидности в рамках флета, которая жизненно необходима крупному игроку для накопления и распределения своей позиции. Соответственно, если вы торгуете во флете, то должны понимать, что это рассадник разных обманных манипуляций и вытряхиваний.

Ближе к делу

Ну что же, теперь давайте рассмотрим фильтр флета, о котором я вам хотел рассказать. Сразу хочу вам сказать, что появление этого фильтра для форекс и другого на графике еще не означает, что на рынке наверняка будет флет. Но, как показывает практика, в большинстве случаев, после появления данной формации, цена некоторое время пребывает во флете. Что же это за паттерн? Встречайте – это кульминация спроса или предложения!

По сути дела, это один из базовых элементов VSA, который прекрасно применим на практике в качестве нашего фильтра на форекс и не только. Появление кульминации – это далеко не показатель того, что появится флет, Тем не менее, приблизительно в 70% случаев, после появления кульминации начинает формироваться флет.

Смотреть видео про технический анализ

Тем не менее, есть и порядка 30% случаев, когда после кульминации происходит резкий разворот рынка или же цена инерционно продолжает двигаться в сторону объема. Однако если вы видите, что появилась кульминация – это для нас может быть сигналом к тому, что есть высокая вероятность появления консолидации. В данном случае, если у вас трендовая система и вы держите позицию, то при появлении кульминации лучше закрыть позицию или выставить ее в , соответственно и фильтром боковика эта формация может выступить и на форексе, и на других рынках.

Давайте с вами рассмотрим, как выглядит кульминация. По сути дела, кульминация – это свеча, которая имеет огромный объем. Сам спред свечи чаще тоже очень большой, но в редких случаях спред может быть и мелким. В целом, появление кульминации на графике вы ни с чем не спутаете!

Обратите внимание на рисунок выше! У нас тут кульминация предложения, так как мы получаем медвежью свечу с очень большим спредом и закрытием далеко от минимума. При этом отметьте, что данной свече сопутствовал огромный объем. Примечательно, что после появления кульминации цена некоторое время двигалась во флете. Таким образом, цена сама нам подсказала все заранее.

Но, опять же, не забывайте, что я вам сказал. После появления кульминации цена может или резко развернуться, или некоторое время еще двигаться инерционно в сторону объема. Тем не менее, чаще всего после сильной кульминации цена некоторое время двигается во флете.

Примеры

В общем, я думаю, вы поняли, что за фильтр флета я вам предлагаю, тем не менее, давайте с вами рассмотрим, как работать с ним на практике.

В данном случае, мы будем с вами использовать интервалы D1 и Н1. На дневном интервале мы будем искать глобальные границы консолидации, а на часовом интервале мы будем совершать вход, чтобы иметь возможность выставить стоп поменьше.

Это дневной график. Красной стрелочкой я выделил потенциальную кульминацию предложения. У нас очень большой спред у медвежьей свечи, и при этом закрывается она далеко от минимума. Обратите внимание, что этому сопутствует очень большой объем.

Черными стрелочками же я отметил области потенциальной глобальной консолидации. При этом вы видите, что по середине у нас прерывистая линия. Здесь я обозначил некую медиану консолидации. В целом, для дневного графика этот уровень слабоват, но относительно часового он нам может быть очень интересен. Теперь можно переходить на часовой интервал и смотреть потенциальные сделки. При этом, по стандарту возьмем математическое ожидание 1 к 3. При этом, когда цена проходит расстояние, равное двум стопам, то можно перевести сделку в безубыток.

Тут у нас часовой интервал, и мы видим, что у нас цена закрепляется под глобальным уровнем, при этом формируется формация с низковатым объемом, что может говорить нам об отсутствии спроса. Мы ждем следующей свечи для подтверждения. Следом у нас приходит бычья свеча с небольшим спредом и мелким объемом – это нет спроса, что является для нас сигналом, для возможных продаж. Стоп мы устанавливаем за хай ап-траста, что составило бы 25 пунктов, соответственно, тейк у нас 70 пунктов. Выход был бы по тейку, приблизительно на зеленой отметке. Идем далее.

Тут у нас снова появилась возможность для входа. В данном случае мы видим, что цена подходит к поддержке на возрастающем объеме и крупных медвежьих свечах. Это признак того, что, скорее будет пробой уровня, нежели отскок от него. Затем, у нас формируется бычья свеча на резко упавшем объеме – это нет спроса, который в нисходящей тенденции является весьма сильным сигналом.

Затем у нас появляется ап-траст, на возросшем объеме, что является показателем слабости рынка. Ну и результатом ап-траста у нас становится медвежья свеча, которая уверенно закрепляется ниже уровня – это и есть наш вход в рынок! Стоп ставим за хай пробойной свечи, что составило бы порядка 50 пунктов, соответственно, тейк у нас 150 пунктов. Выход был бы по тейку приблизительно на зеленой отметке.

Тут у нас еще один потенциальный сигнал! Прошу заметить, что пробой уровня происходил на общем росте объема, указывая нам на то, что участники рынка были заинтересованы в подъеме цены. Первая красная стрелочка – это медвежья свеча с низким спредом и упавшим объемом, что указывает нам на дефицит предложения, что в рамках восходящего движения является явным признаком силы.

После у нас формируется спринг на возросшем объеме – это признак силы. Затем еще один спринг, объем еще больше вырос. Ну и в конченом итоге появляется третий спринг подряд, у которого объем вырос еще больше, вот на нем и будем совершать вход. Стоп мы ставим на красную отметку, что составило бы порядка 40 пунктов, соответственно, тейк у нас составил бы 120 пунктов. Выход состоялся бы по тейку, приблизительно на зеленой отметке.

Выводы

Ну вот, это далеко не все сделки, которые могли бы быть. Тем не менее, даже эти 3 сделки принесли бы нам порядка 340 пунктов. Пару-тройку таких сделок в месяц, и вы уже будете в шоколаде. Например, риск у вас 2% от депозита, соответственно, вы стремитесь в сделке получить 6%. Парочка таких сделок уже дают нам 12% от депозита, а этого более, чем достаточно для хорошей жизни. Парадокс, но чем меньше, тем лучше, подумайте об этом!

Собственно, вот такой вот фильтр флета, и, это некий альтернативный взгляд.

Послесловие

В трейдинге существуют задачи, которые, как раз, требуют лучшего индикатора фильтра бокового движения на форекс. Их целью может быть простая фильтрация боковиков, от других трендов на истории. Чтобы вы лучше себе представляли, какого рода задачи это могут быть, вспомните индикатор ZigZag, который мало применим в реальном времени, но на истории он отлично помогает фильтровать волны Эллиотта на форексе и других рынках. Для нашего случая, фильтрации на форексе подойдут переплетающиеся скользящие средние разных периодов или Аллигатор. Также я встречал несколько пользовательских индикаторов годных для задач фильтрации на истории форекс.

Конечно же, вам решать, стоит ли использовать это, но, надеюсь, материал был вам полезен!

Цена любого рыночного актива в каждый момент времени может находиться в одном из трех состояний – расти (восходящий тренд), падать (нисходящий тренд), незначительно колебаться вокруг определенного уровня (флет). Наиболее полезными для трейдера являются периоды тренда – на них всегда можно заработать (а при неправильной или бессистемной торговле и потерять весь капитал). А вот состояния флета не только бесполезные, но и опасные, поскольку не позволяют точно определить, в каком направлении будет двигаться рынок. Поэтому от торговли в периоды флета большинство трейдеров предпочитают воздержаться. Для этого они используют индикаторы «Форекс-фильтры флета» , сигналы которых обеспечивают четкую идентификацию периодов тренда и бокового движения цены.

Далее в статье будут рассмотрены различные технические инструменты определения флетовых состояний с подробным описанием принципа действия и условий применения. Все они не могут использоваться в качестве самостоятельного индикатора, а выполняют исключительно функцию фильтрации ложных сигналов других технических инструментов

Индикатор-фильтр флета Trend_and_Flat (скачать )

После его установки на ценовой график формируется подвальное окно (рис. 1), в котором отображаются области трех цветов:

• красная – указывает на нисходящую тенденцию на данном периоде;
• зеленая – указывает на восходящую тенденцию на данном периоде;
• серая – указывает на боковое движение на данном периоде.

Фильтр флета Pulse_Flat (скачать )

Отображается в подвальном окне в виде гистограммы, у столбцов которой может изменяться цвет, направление и расстояние от нулевого уровня (рис. 2):

• красные столбцы, направленные от нулевого уровня вниз, указывают на нисходящий тренд;
• синие столбцы, направленные вверх от нулевого уровня, указывают на восходящий тренд;
• зеленые точки на нулевом уровне – это сигнал бокового движения цены.

Расстояние столбцов от нулевого уровня прямо пропорционально силе тренда.

Фильтр флета для форекс iVAR (скачать )

Этот технический инструмент анализа основан на вычислении индекса вариации, являющегося производным от фрактальной размерности. Значение этого индекса может находиться в интервале от 0 до 1. При применении к финансовому инструменту индикатор iVAR формирует под ценовым графиком подвальное окно (рис. 3), в котором отображается кривая, описывающая траекторию вокруг центрального уровня 0,5.

Трактовка этих сигналов следующая:

• если кривая находится под уровнем 0,5, то на рынке тренд;
• если кривая приближается к уровню 0, то текущий тренд заканчивается;
• если кривая находится над уровнем 0,5, то на рынке флет;
• если кривая приближается к уровню 1, то вероятно формирование сильного тренда;
• если кривая колеблется возле уровня 0,5, то на рынке состояние неопределенности.

Индикатор форекс-фильтр флета Xaser (скачать )

После применения к графику финансового инструмента под ним формируется окно, в котором отображается кривая, состоящая из прямолинейных, повышающихся и понижающихся участков (рис. 4). Если кривая находится на нулевом уровне, то в течение этого периода на рынке состояние флета. Рост кривой от нулевого уровня вверх указывает на набор очередным трендом силы, а падение к нулевому уровню вниз является сигналом утраты текущим трендом силы.

Сделки рекомендуется открывать при движении линии индикатора вверх от нулевого уровня. А если она начинает снова приближаться к нулевому уровню, двигаясь вниз, то это указывает на необходимость закрытия сделки и фиксации прибыли. На рис. 4 благоприятные моменты для открытия позиций указаны галочками, а моменты их закрытие обозначены красными вертикальными прямыми.

Индикатор фильтра флета MA_SquizeMA_Ed (скачать )

Линии этого технического инструмента отображаются непосредственно на ценовом графике (рис. 5). Его алгоритм основан на скользящих средних, схема вычисления которых была несколько адаптирована для лучшей реакции на флет. С этой целью в индикатор было введено отображение еще двух линий – желтого и коричневого цвета.

Когда индикатор отображает 4 линии – красную, синюю, желтую и коричневую – это означает то, что актив находится в состоянии флета и от сделок лучше воздержаться. Дополнительно MA_SquizeMA_Ed показывает динамическую ширину канала бокового движения (она пропорциональна расстоянию между желтой и коричневой линией).

Индикатор форекс-фильтр флета Alligator

Этот технический инструмент входит в стандартный набор индикаторов торговой платформы MetaTrader. Отображается он в окне ценового графика в виде трех кривых разного цвета – зеленого, красного и синего (рис. 6). Сигналом начала флета является переплетенное состояние этих линий при практически горизонтальном движении.

Лучший фильтр флета

Среди описанных технических инструментов нельзя выделить какой-либо один, обладающий полным преимуществом над остальными. Каждый из них оптимален в определенной рыночной ситуации и в комбинации с конкретными техническими инструментами. Трейдер выбирает набор технических инструментов, по сигналам которых он будет торговать, исходя из используемой стратегии, личных предпочтений и результатов тестирования на исторических данных или на демо-счете.

Порядка 3/4 всего времени котировки на форекс находятся в состоянии флета, для которого характерны колебания в узком ценовом диапазоне. В этот период группа трендовых индикаторов генерирует в основном ложные сигналы, торговля по которым, в лучшем случае, не принесет прибыли, а в худшем обеспечит стабильный убыток. Чтобы избежать таких неприятных последствий, целесообразно применять так называемые индикаторы форекс фильтр флета , которые обеспечивают оперативную идентификацию этих малоамплитудных состояний, в течении которых торговать с использованием трендовых инструментов технического анализа не следует.

Следует отметить, что существуют не только индикаторы, но и готовые торговые стратегии, позволяющие стабильно зарабатывать даже и на флетах. Поэтому рассматриваемые в рамках этой статьи индикаторы фильтры флета позволяют трейдерам получать прибыль буквально круглосуточно – во время тренда по трендовым торговым стратегиям, а во время флета по флетовым торговым стратегиям. А переход с торговли по одной стратегии на торговлю по другой стратегии осуществляется по сигналам фильтра флета.

Состояние флета формируется тогда, когда силы медведей (продавцов) и быков (покупателей) становятся практически эквивалентными. В результате цена начинает колебаться вокруг определенного ценового уровня. Эти колебания обусловлены входом на рынок (открытием позиций) или уходом с него (закрытием позиций) новых игроков, которые ненадолго нарушают паритет. При этом размах таких колебаний может быть существенным, поэтому даже флет иметь высокую волатильность.

Лучшие фильтры флета

Далее будут рассмотрены типичные представители категории индикаторов фильтров флета, которые позволяют с определенной степенью точности определять начало и конец бокового движения котировок. Знание окончания флета позволяет не только исключить убытки, вовремя закрывая позиции, открытые по флетовым торговым стратегиям, но и дополнительно заработать на пробое диапазона, который нередко представляет собой импульс значительной амплитуды.

Полосы Боллинджера

Их основной является скользящая средняя, показывающая текущий тренд. Дополнительно алгоритм этого индикатора фильтра флета производит расчет текущей волатильности, пропорционально величине которой определяется расстояние, на котором вверх и вниз от скользящей средней строятся две линии, являющиеся границами канала (рис. 1).

Сигналом формирования флета является резкое сужение этого канала (между зелеными вертикалями). При узкой полосе Боллинджера флет продолжается (между правой зеленой и красной вертикалями), а ее резкому расширению (после красной вертикали) предшествует ценовой импульс, пробивающий флетовый канал.

Parabolic SAR

Его алгоритм также основан на вычислении скользящих средних, но для визуализации результатов расчета использован особый метод – точки выше или ниже цены. В первом случае тренд нисходящий, во втором – восходящий.

Сигналом флета является малое расстояние между соседними точками. На рис. 2 зелеными вертикалями выделен участок, на котором уменьшается расстояние между точками Parabolic SAR, что указывает на формирование флета. Период флета ограничен правой зеленой и красной вертикалью. После красной вертикали расстояние между точками Parabolic SAR начинает увеличиваться, что указывает на завершение флета.

RSI

Этот осциллятор демонстрирует относительную силу тренда. А так как во время флета сила тренда минимальна, то и находиться кривая RSI будет в этот период между границами зон перекупленности и перепроданности.

На рис. 3 участок флета ограничен зеленой и красной вертикалями. Зеленая вертикаль соответствует выходу RSI из зоны перепроданности, после которой завершился нисходящий тренд. Красная вертикаль соответствует входу RSI в зону перепроданности, после чего начался восходящий тренд.

Envelopes

Отображается в виде канала, границами которого являются скользящие средние, рассчитываемые по одинаковому алгоритму, но смещенные относительно друг друга по вертикали. При этом алгоритм расчета скользящих средних модифицирован таким образом, что при боковом движении цены они рисуются практически горизонтальными линиями.

Таким образом, признаком флета является горизонтальное расположение канала Envelopes (на рис. 4 такой участок выделен красными вертикалями). Для корректной идентификации начала и завершения флетовых периодов необходимо правильно задавать величину смещения границ канала, которая, в общем случае, напрямую зависит от текущей рыночной волатильности.

Standard Deviation

Одна из его возможностей, которая позволяет идентифицировать флет, заключается в расчете волатильности актива. Для этого вычисляется модуль амплитуды колебаний котировки относительно скользящей средней.

Во время флета котировки находятся на маленьком расстоянии от скользящей средней, поэтому величина Standard Deviation будет находиться близко к нулю. Таким образом, флетовое состояние на индикаторе Standard Deviation выглядит как практически горизонтальная линия, которая располагается непосредственно возле нулевого уровня (на рис. 5 флет ограничен красными вертикалями).

Force Index

Выполняет количественное выражение отношения между силой быков и силой медведей. Помимо, вектора цены, в алгоритме используется волатильность (амплитуда колебаний) и торговые объемы. Отображается в виде кривой, колеблющейся вокруг нулевого уровня.

Признаком флета является практически горизонтальное движение кривой Force Index вдоль нулевого уровня с небольшими подъемами и спадами. На рис. 6 такой флетовый участок выделен красными вертикалями.

Заключение

Все перечисленные лучшие индикаторы флета являются встроенными в каждый торговый терминал МетаТрейдер. Помимо них, в окне «Навигатор» можно найти еще более десятка аналитических инструментов, которые с успехом могут применяться для идентификации флетов. Чтобы проверить, подходит тот или иной из них для выявления флетовых периодов, достаточно найти на ценовом графике участок с явным флетом и применить к данному графику проверяемый индикатор. Если на этом участке поведение индикатора будет отличным от поведения в течение трендов, то его вполне можно использовать в качестве фильтра флета на форекс.

Трейдер использует индикатор Trend Filter для определения рыночной ситуации. Это трендовый алгоритм, который удобно скачать, установить и использовать. Запускается в отдельном окне.

Что покажет индикатор trend filter.

Запустив индикатор, пользователь увидит всего одну линию, которая может менять цвет на зеленый во время восходящего тренда, на красный во время нисходящего или быть желтой во время неопределенности.

Трейдер может настраивать индикатор по:

• Nbars. Период, за который Trend Filter выдает необходимую информацию. Повышение периода к движению рынка одновременно снижает чувствительность показателя.
• MA_Period. Настраивается период скользящей средней. Показатель сглаживает возможные индикаторные сдвиги.

Одно из преимуществ индикатора в возможности настроить его по собственному вкусу и руководствуясь собственным стилем торгов.

Настройки:

Nbars=89 - период индикатора

MA_Period =9 - период скользящей средней для сглаживания (степень сглаживания).

Индикатор показывающий зону тренда - , неперерисовывающий предыдущие значения, неплохая замена индикатора SSRC.

Любители агрессивных торгов обычно уменьшают Nbars, делая индикатор более чувствительным к изменениям цен на коротких дистанциях. Трейдер получит больше сигналов, но следует помнить: количество переходит в качество и наоборот.

Фильтр не показывает конкретные зоны перекупленности и перепроданности. Это его преимущества и отличительные черты от других индикаторов.

Особенности инструмента.

Пользователи и специалисты выделяют следующие особенности инструмента:

• Не перерисовывается после закрытия бара. Восходящая или нисходящая динамика, отображаемая индикатором сохраняется. Уверенность трейдера помогает зарабатывать больше денег.
• Интуитивная понятность для пользователя. Сам автор рекомендует при желтых линиях не покупать и не продавать, на красных продавать, а на зеленых открывать длинную позицию. Все понятно и ничего дополнительно учить не придется.

Важно: лучше ориентироваться по уровням, а не цветам. К сожалению, что пользователи не настраивают границу, после которой линия меняет цвет. В результате индикатор не всегда несет правильную информацию.

Другие стратегии.

Некоторые советуют покупать после того, как был достигнут уровень -0,5, а закрывается после достижения 0.95.

Можно продавать после достижения 0.5, а закрывать сделку когда красная линия превратится в желтую.

Наконец, можно сочетать сразу несколько одинаковых индикаторов, но с разными настройками. Это удобно и позволяет трейдеру получать больше полезных сигналов.

Важно: обязательно следует воздержаться от торговли во время появления важных новостей, способных поднять или обрушить цену.