Extreme TMA System - простая прибыльная торговая стратегия. Extreme TMA System — бесспорно прибыльная форекс стратегия

Triangular Moving Average (TMA) - это индикатор каналов, сохраняющий свою актуальность на различных таймфреймах (без перерисовки). Он строится на основании скользящих средних. Индикатор появился сравнительно недавно, поэтому разработчики метатрейдеров пока не включают его в инструментарий. При этом ТМА доступен для бесплатного скачивания.

Важной особенностью индикаторы от других подобных инструментов заключается в том, что для оценки вероятностей использует дважды сглаженные скользящие средние. За счет этого трейдер сможет точнее определить текущее направление движения тренда. Кроме того, благодаря описанной особенности индикатор менее чутко реагирует на ложные сигналы.

Из-за высокой популярности ТМА в Сети появилось множество его модификацией. Некоторые из имеющихся версий индикатора позволяют разрабывать новые стратегии работы с бинарными опционами. Среди них следует выделить модификацию RSI TMA Centered Bands. Его особенности будут рассмотрены ниже.

Условия торговли

RSI TMA Centered Bands - это гибридный инструмент, вобравший в себя характеристики канального ТМА и осциллятора RSI. Новое сочетание получилось удачным, так как позволяет одновременно оценивать:

• вероятность изменения направления тренда в сторону роста либо падения;
• степень перекупленности или перепроданности выбранного опциона.

Данный индикатор сигнализирует о скором изменении направления тренда вверх, когда линия осциллятора поднимается над центральной линией ТМА. О вероятном падении стоимости актива сообщается график, на котором RSI описается ниже линии ТМА.

Кроме того, на перекупленность актива указывает ситуация, когда линия RSI находится над верхней линией индикатора ТМА; перепродан - линия RSI под нижней линией ТМА.

В рассматриваемой модификации используется осциллятор с малым периодом. По умолчанию показатель равен трем. Поэтому не рекомендуется применять RSI TMA Centered Bands к периоду свыше двух свечей.

Использование дополнительных фильтров

RSI TMA Centred Bands включает в себя два фильтра, которые сглаживают сигналы друг друга. Но для проверки получаемых следует использовать дополнительные инструменты. Среди возможных вариантов подобных сочетаний стоит рассмотреть каналы Кельнера.

Если использовать комбинацию RSI TMA Centred Bands с указанным инструментом, то для покупки Put опциона следует дождаться одновременного появления на графике двух составляющих:

• линия RSI расположилась над верхней линией ТМА;
• текущая цена поднялась над верхней полосой канала Кельнера.

Для покупки Call опциона следует дождаться обратной ситуации:

• RSI опустился под нижнюю линию ТМА;
• цена расположилась под нижней полосой канала Кельнера.

Используя описанное сочетание, следует обращать внимание на разворотные свечные модели. При этом не рекомендуется торговать в периоды высокой волатильности рынка, обусловленной выходом новостей.

Индикатор ТМА считается в среде трейдеров прибыльным инструментом. Его можно использовать в различных стратегиях. Однако этот индикатор не способен полностью защитить трейдера от убыточных сделок. Поэтому при работе с ТМА необходимо всегда использовать другие инструменты анализа рынка.

Перемещения котировок, отображаемые на графике торгового терминала, образуют траектории, находящиеся внутри определенных границ. Ими ограничивается канал – зона, в которой в которой цена будет находиться определенное время, после чего покинет ее с формированием новых границ. Для их построения используются различные методики, среди которых TMA-канал, индикатор которого и будет рассмотрен ниже, заслуживает внимания трейдеров, предпочитающих торговать на рынке с низкой волатильностью.

Настройка индикатора каналу ТМА

Еще одним преимуществом этого инструмента теханализа является высокая степень достоверности генерируемых сигналов на любых таймфреймах, включая минутные. Необходимо лишь правильно подобрать параметры (рис. 2), используемые в вычислениях алгоритма:

• Timeframe – не рекомендуется изменять стоящий по умолчанию 0, показывающий, что на каждом таймфрейме производится перерасчет алгоритма;
• HalfLenght – определяет количество свечей, цены которых используются при сглаживании центральной скользящей средней;
• AtrMultiplier – определяет среднее расстояние от центральной скользящей средней до внешних границ канала (чем больше значение, тем дальше границы);
• AtrPeriod – чувствительность границ к ценовым колебаниям (чем меньше значение, тем сильнее график реагирует на ценовую динамику);
• BarsToProcess – количество свечей, начиная с текущей, цены которых будут проанализированы алгоритмом (значение 0 указывает на необходимость анализа всей доступной истории);
• Alerts – активировать ли подачу звуковых сигналов при пересечении ценой границы канала.

Особенность индикатора заключается в реализации алгоритма трижды сглаженной скользящей средней (это указано и в полном названии индикатора – Triangular Moving Average). Поэтому она в наибольшей степени подходит для анализа участков бокового движения цены с множеством разворотов и без выраженного тренда. На ценовом графике сглаженная скользящая средняя отображается в центре между двумя другими линиями – границами канала (рис. 1).

Они располагаются на определенном среднем расстоянии от центральной скользящей средней и могут быть после расчета сглажены с другим коэффициентом. Такая гибкость настроек позволяет подстроить траекторию границ под соответствие любой цикличности рынка, чем достигается высокая точность повторения между его реальным поведением и сигналами индикатора. Поэтому до начала торговли следует тщательно подойти к настройке индикатора канала TMA, выполняемой изменением переменных HalfLenght, AtrMultiplier и AtrPeriod. При этом желательно добиться хорошего совпадения с основными максимумами, минимумами и флетовыми участками.

Стратегия торговли по каналу ТМА

Так как он предназначен для низковолатильных участков рынка, то и подходящими являются все торговые стратегии, ориентированные на работу в относительно стабильном канале. В общем случае подавляющая их часть предполагает:

• покупку при сближении цены и нижней границы;
• продажи при сближении цены и верхней границы.

Такие флетовые участки формируются практически ежесуточно – во время отсутствия на рынке американских и европейских бирж. В это время на рынке либо вовсе нет активных сессий, либо они влияют на котировки, не содержащие валюту страны, очень незначительно. Таким образом, во время азиатской сессии чрезмерных изменений на евро, американские доллары, рубль, английский фунт и т. п. – происходить не будет (повлиять могут глобальные фундаментальные факторы). А вот котировки с японской йеной и другими азиатскими валютами могут быть достаточно волатильными.

Таким образом участки с относительно низкой волатильностью возникают ежесуточно по будням с 21.00 (GMT), когда заканчивается американская сессия, по 5.00 (GMT), когда открывается европейская сессия. По Москве это период с 00.00 по 8.00. И на подавляющей части РФ этот период приходится на глубокую ночь. Научившись хорошо работать во время таких затиший нужно быть готовым к возможной работе исключительно по ночам.

Важно выполнить корректную настройку индикатор канала ТМА именно под особенности азиатской сессии. На рис. 3 видно, что хорошо идущие по экстремумам границы канала (вне участка, выделенного красными прямыми), построенного при настройках по умолчанию, становятся очень широкими во время азиатской сессии (выделенный участок).

Решением этой задачи (приближения границ канала к формируемым ценовом экстремумам) может быть и не изменение параметров, а переход на младший таймфрейм. На рис. 4 видно, что в этом случае возникает довольно много возможностей для открытия позиций в течение 8-ми флетовых часов.

Видео

Стратегия Extreme TMA System давно пользуется популярностью и бурно обсуждается и совершенствуется на многих форекc форумах. Отзывы о ней - в самой превосходной степени.

Решил и я не проходить мимо этой бесспорно прибыльной форекс стратегии и сделать её обзор на сайте . Стратегия Extreme TMA System может показаться на первый взгляд очень сложной для понимания, но смею заверить вас в обратном и, дочитав эту статью до конца вы в этом убедитесь и даже новичок на рынке форекс, изучив правила работы с этой торговой системой сможет торговать по ней прибыльно.

В принцип работы стратегии Extreme TMA System положено то наблюдение, что цена при трендовом движении вверх или вниз движется не по прямой, а совершает некоторые откаты к определенным экстремумам, делает незначительные по общему направлению тренда развороты к определенным ценовым уровням. На словах - сложно и расплывчато, но на деле всё очень просто.

Быстрая навигация по статье:

Индикаторы торговой системы Extreme TMA System

На рисунке ниже вы можете видеть основные индикаторы, которые мы будем использовать при анализе потенциальных сигналов для входа в рынок. На основном графике цена представлена в виде свечей Heiken Ashi, синего цвета для бычьего тренда, красного - для медвежьего. Индикатор ExtremeTMALine рисует каналы для экстримальных значений цены на трех таймфреймах: M15 (канал из белых пунктирных линий), H1 (канал из оранжевых линий) и Н4 (канал из фиолетовых линий). Такое отображение каналов для 3-х таймфреймов на одном графике очень удобно, так как не требует переключаться на соответствующие таймфреймы, а позволяет проводить анализ сигналов на одном графике. В нижнем «подвальном» окне терминала нарисована гистограмма индикатора TmaSlope состоящая из столбиков ярко-зеленого, зеленого, ярко-красного, красного и серого цветов. В правом нижнем углу терминала индикатор TmaSlope выводит цифровые показания для трех таймфреймов (картинка увеличивается):

Сигналы стратегии Extreme TMA System для входа в рынок

Анализируем сигналы на вход по следующим шагам:

Шаг_1. При анализе сигналов на покупку-продажу мы первым делом обращаем внимание на показания индикатора TmaSlope в правом нижнем углу терминала.

Есть три варианта в показаниях индикатора TmaSlope и в зависимости от них - варианты входа в рынок:

Шаг_2. После того, как на основании показателей индикатора TmaSlope определились с направлением входа (см. шаг 1), следим за тем, когда цена пробьет границу хотя бы одного из каналов индикатора ExtremeTMALine: пробивает нижнюю границу - покупка, пробивает верхнюю границу - продажа. Более сильный сигнал следует ожидать при пробое всех трёх каналов для трёх таймфреймов (М15, Н1 и Н4), а также когда цена при пробое далеко уходит за границу канала.

Шаг_3. Теперь ждем смены цвета свечи Heiken Ashi на соответствующий: синий цвет - покупаем, красный - продаем. Одновременно смотрим на гистограмму TmaSlope: если столбики гистограммы увеличиваются - покупаем, если столбики гистограммы уменьшаются - продаем.

Шаг_4. При работе на таймфрейме младше Н4, например, М15 будем фильтровать сигнал по показаниям TmaSlope на Н4. Если TmaSlope на Н4 меньше -0.25, будем продавать. Если TmaSlope на Н4 больше 0.25, будем покупать. Если TmaSlope на Н4 находится между -0.25 и 0.25, можно рассматривать любые сигналы на более младшем таймфрейме.

Выход из позиции

Вариант_1. Выходим из позиции, когда гистограмма TmaSlope входит в зону между уровнями -0.25 и 0.25.

Вариант_2. Выходим из позиции, когда цена достигнет противоположной стороны канала индикатора ExtremeTMALine.

Stop Loss выставляем по стандартной схеме: немного выше ближайшего локального максимума для продаж и немного ниже ближайшего локального минимума для покупок.

Минимальный Take Profit - половина ширины канала ExtremeTMALine на М15.

При торговле по стратегии Extreme TMA System можно применять один из трех вариантов торговли:

1. Консервативный: Закрываем 1/2 ордера при достижении 20 пунктов прибыли и переставляем Stop Loss второй половины в безубыток. Полностью закрываем ордер, когда цена достигнет противоположной границы канала индикатора ExtremeTMALine, или когда столбик на гистограмме TmaSlope закроется в противоположную сторону.
2. Средний риск: Переставляем Stop Loss в безубыток после достижения 20 пунктов прибыли. Полностью закрываем ордер, когда цена достигнет противоположной границы канала, но пока граница канала не достигнута используем трейлинг-стоп, равный половине ширины канала.
3. Агрессивный: Переставляем Stop Loss в безубыток после достижения 30 пунктов прибыли. Полностью закрываем ордер, когда цена достигнет противоположной границы канала, но пока граница канала не достигнута используем трейлинг-стоп, равный 1/3 ширины канала.

Стратегия Extreme TMA System на первый взгляд может показаться очень сложной, но уверяю вас, что это не так. При незначительных тренировках на демо-счете по алгоритму анализа сигналов стратегии описанному выше, вы уже очень скоро поймете принцип работы и сможете достаточно успешно применять Extreme TMA System в торговле на форекс.

Скачать Extreme TMA System

Скачать Extreme TMA System

Изначально, индикатор TMA создавался как рисующий, но многие жаловались на изменение данных индикатора при появлении новой свечи. По многочисленным просьбам ТМА был изменен и была убрана функция, при которой индикатор смотрит вперед и берет в расчет еще не существующие бары. В итоге появилась данная версия, пример успешного применения на практике, вы можете посмотреть в прибыльной торговой системе "Победа ".

Пример индикатора на графике:

Индикатор TMA-Fair способен показывать на графике одновременно 3 полезных действия:

• Направление тренда - средняя линия TMA показывает куда в данный момент направлен тренд.
• Волатильность - ширина канала показывает на сколько сильно движение. К тому же, края канала являются по сути уровнями поддержки и сопротивления. Очень часто цена отбивается от них. И в своей стратегии торговли, учитываете это свойство индикатора.
• Перекупленность/перепроданность - автор утверждает, что смена направления канала является по сути сигналом того что рынок перекуплен или перепродан. По мне, так это спорное мнение, хотя может быть в коде присутствует осцилятор...

Параметры индикатора

В параметрах менять ничего не нужно, кроме возможности получать сигналы. Их можно включить в графах "аллерты".

Еще один важный параметр это ATRPeriod - это количество баров, которые берутся в расчет. Вы можете изменить их количество для оптимизации индикатора. Чем меньше количество периодов - тем чаще и некачаственнее будут сигналы.

Разница между индикаторами TMA bands и TMA fair

На скрине ниже разница между стандартным TMA bands который перерисовывается (сплошные линиии) и TMA-Fair , у которого отключена функция перерисовки:

Но перед тем как использовать его, прочтите высказывание трейдера относительного данного индикатора - "ТМА в принципе должен перерисовываться, поскольку это заложено в его концепции: ТМА - это сглаженная МА. И сглаживается она по последним N свечам, т.е. каждой новой свечой пересчитываются эти N точек. И важное в индикаторе - это его наклон, по которому можно увидеть, куда направлен тренд за последние N свечей и его скорость. И раз уж последней свечой можно сломать весь предыдущий тренд, то индикатор просто обязан перерисовываться, иначе теряется его смысл. И почему всем (ну или многим) очень мешает эта перерисовка...
И это касается не только ТМА. Посмотрите темы про индикаторы - люди не разобравшись в природе индюка, первым делом спрашивают, а не рисует ли он? Т.е. их заботит не назначение индикатора, а совершенно другое."

Extreme TMA System, стратегия основанная на колебательных движениях валюты. Рынок никогда не движется только вверх или вниз, внутри каждого тренда существуют внутренние колебания, так называемые коррекции и откаты. Вот именно на этой простой истине и построена данная форекс стратегия Экстрим Систем. На самом деле нисколько она не экстремальна, а даже очень эффективная. Комплекс индикаторов, требующий к установке просто поражает своим количеством и в то же время вся подборка имеет свой логический смысл. Что в наше время достаточная редкость. Чтобы стратегия Экстрим Систем выдала вам сигнал, комплекс её индикаторов буквально сканирует каждый пунктик движения валютного инструмента. При небольших стопах в 20-30 пунктах с целями до 100-150, система более чем достойна нашего с вами внимания.

Правила торговли по стратегии Экстрим Систем:

1. Итак, в любой форекс стратегии вначале следует определять тренд, в сторону которого мы будем открывать свои сделки. Для этих целей мы используем индикатор ТМА Slope. Разделен он на определенные уровни 0.25 и -0.25. Если гистограмма индикатора находится между этими уровнями, считается что тренда как такового нет и торговать не рекомендуется. На некоторых сайтах встречается информация о том, что позволяется в данных случаях торговать в любом направлении. Однако, насколько нам известна методология самого автора торговой стратегии - торговля только по тренду. А значит покупка только если ТМА Slope выше уровня 0.25 и продажа рассматривается только после пересечения гистограммой уровня -0.25. Обязательно запомните - если тренд не определить - значит торговать нельзя!

2. Смотрим на границы канала Extreme TMA , так как обычно цена движется внутри канала (он является своеобразным отображением волатильности и направленности рынка), то выход цены за его пределы с высокой долей точности означает сигнал в обратную выходу сторону. И чем дальше цена вышла, тем соответственно лучше и качественней готовящийся сигнал.

3. Теперь смотрим в какой цвет окрашены свечи, если синие - покупаем, красные - продаем. Обязательно индикатор ТМА Slope должен расти или падать ниже/выше указанных ранее уровней.

4. Стоп лосс устанавливается по локальным минимумам и максимумам, но не менее 20 пунктов. Фиксация открытой позиции происходит по достижению противоположной границы канала ТМА Экстрим. Не забывайте передвигать в безубыток.

5. Рекомендованный таймфрейм М15, однако перед входом в позицию рекомендуется сверить готовящуюся сделку, переключившись на Н4, если ТМА Slope указывает на то же направление, следует рассматривать сделку как высокоточную.