Конверты (Envelopes). Индикатор Envelopes описание
Конверт (индикатор Envelopes) получается в результате существования на графике одновременно двух и более скользящих средних форекс, одна из них находится вверху от некоторого центра, а другая внизу.
Этот индикатор можно получить прямо вместе с и сразу воспользоваться индикатором, так же скачать его можно на моем блоге в этой статье чуть ниже. Конверты (индикатор Envelopes) очерчивают верхние, а также нижние границы обычного колебания цен валюты. Сигнал к продаже появляется тогда, когда рынок перемещается к зоне верхнего рубежа полоски, а сигналом к покупке считают достижение цены нижней границы. На выбор подходящей величины расхождения рубежей полосы влияет . Чем выше волатильность, тем больше смещение.
Применение конвертов (индикатор Envelopes) основывается на простом понимании закономерностей действующих на рынке: если давление покупателей или продавцов выталкивает цены к экстремальным значениям, а именно к верхней или нижней части полосы, они обычно останавливаются и возвращаются к более реальным уровням, также как при использовании полос Боллинджера.
Траектория отбивки бильярдного шара от бортов стола очень похожа на трекеторию движения цены в конверте во время флета
Скачать
Такое описание мы находим у Акелис С в Техническом анализе от А до Я. Скачать индикатор можно путем нажатия на кнопку соц сетей и вам станет доступна ссылка
Работа при помощи конверта (индикатор Envelopes), который формируется полосами вокруг инструмента – это широко применимый способ сглаживания непродолжительных дерганий, которые проявляются во всех системах движения по тренду. Очень многие если не большинство трейдеров, когда-либо использовали этот подход. По сути, все пакеты программного обеспечения, предлагают вам посмотреть на конверты (индикатор Envelopes), на базе скользящих средних.
Торговля при помощи конвертов (индикатор Envelopes).
Конверты (индикатор Envelopes) могут быть самыми обычными или настолько сложны насколько вы их себе представляете.
Наиболее простой выход – это машка с полосами, границы которых строятся через процент от значения машки на интервале.
Внутри полос действует область, которая теоретически работает как некоторый буфер, который сдерживает цены внутри себя. Такое происходит только в случает если рынок обнаруживает себя , (то есть ). С началом тренда полоса . При или завершении тренда цены возвращаются обратно внутрь полос и движутся по направлению скользящей средней.
Существует также фиксированный долларовый конверт (индикатор Envelopes) по обеим сторонам скользящей. Например, на расстоянии 50 пунктов.
Такой фиксированный долларовый конверт (индикатор Envelopes) используется , (то есть по нему размещают стоплоссы) Он менее пригоден, как способ снова войти в рынок.
Смотреть
Важно понимать, что полосы индикатора служат простой цели, чтобы внутри них содержались и фиксировались движения цены во время ценового диапазона или флета другими словами. Когда происходит прорыв, за границы полос – это должно быть сигналом о начале тренда, так как цена больше не находится внутри конверта (индикатор Envelopes).
Торговые правила для конверта (индикатор Envelopes).
Индикатор Envelopes описание
Существует столько правил торговли, сколько правил построения. Правила основаны на той идее, что конверт (индикатор Envelopes) заключает в себе множество ценовых изменений рынка. При этом выход за любую из полос считается ценовой аномалией и на неё нужно реагировать.
А вот и традиционные правила торговли для конвертов (Envelopes).
- Занимаем позицию при прорыве, в его направлении тогда, когда пересекается полоса. Это дает сигнал о том, что наступило время развития тренда.
- Выходите из рынка или меняйте позицию на противоположную, когда противоположная полоса была пересечена.
Большая часть этой статьи составлена по материалам книги Лебо Ч. Компьютерный анализ фьючерсных рынков. Так вот автор этой книги пишет о том, что пересечения лучше использовать, когда свеча закрывается за границами. Свечи часто будут дергаться, но закрываются они, обычно, внутри полосы.
Ещё один вариант работы с конвертом (Envelopes):
Автор пишет, что испытывает совершенно непреодолимый скептицизм к реверсивным системам, поэтому отдает предпочтение второму набору правил. Второй набор предусматривает, что, когда цены зашли внутрь полос – это значит, что рынок в нейтральной зоне, поэтому новые торги можно начать только тогда, когда появится новый прорыв. Есть и другой мотив, который не очень понятно сформулирован в книге. Попробую его сформулировать по-своему. Допустим, мы открылись на понижение на прорыве. А рынок пошел против нас. Когда мы больше рискуем:
- Когда ждем только пересечения средней линии или
- Когда ждем пересечения с противоположной границей?
Ответ очевиден: риск выше во втором случае.
Индикатор Envelopes настройки
Самый простой пример настройки – это десятидневная скользящая средняя с удаленными на пять процентов полосами.
Ещё один пример настройки – это когда, например, десятидневная скользящая средняя окружается границами, скажем в 50 пунктов или 1500 долларов, что, практически, одно и то же.
Вариации двух описанных конвертов (Envelopes), вероятно можно назвать бесчисленными. Так как скользящее среднее может сглаживаться одним или другим способом.
Есть ещё одна возможность — применять скользящие средние пиков с одной стороны и впадин с другой стороны. Должны они проходит по разным сторонам средней построенной по ценам закрытия.
Индикатор Envelopes удобные настройки
Как уже замечалось настройки на фиксированном расстоянии в количестве, скажем, 50 пунктов от скользящей средней, используются с простой целью, чтобы размещать на границах приказы на завершение потерь (стоплоссы). Это более логичное предназначение для такого вида конвертов (Envelopes), чем входить в сделку по сигналам.
Кроме того, что скользящее среднее может сглаживаться по-разному, к тому же процент цен, который содержится внутри полос вполне может измениться по мере того, как трейдер заинтересовался одной или другой позицией.
Для длинной — один процент, для короткой — другой.
Уклонять исследование нужно в направлении повышения волатильности по направлению тренда. Например, мы имеем , тогда полоса может быть на уровне пяти процентов выше скользящего и на десять процентов под ним.
Он говорит, что самое широкое тестирование, которое ему приходилось видеть, проводилось на периоде с 1960 до 1978 года. Оно было опубликовано в статье Ирвина и Угрига в одном из выпусков Review Of Research in Futures Markets. Авторы применяли прорыв полос для входа, а выход осуществляли при пересечении машки внутри конверта (Envelopes). Они применяли второй набор правил, который описан раньше. После чего они проводили оптимизацию системы для поиска лучших комбинаций. Вот выявленные ими значения, которые они определили самыми прибыльными.
| Товар | Скользящая средняя | Процент полосы |
| Зерно | 45 дней | 3.2% |
| Соевые бобы | 20 | 4.0 |
| Пшеница | 39 | 4.2 |
| Сахар | 36 | 4.8 |
| Медь | 39 | 1.0 |
| Какао | 43 | 6.2 |
| Живой крупный рогатый скот | 15 | 1.8 |
| Живые свиньи | 10 | 2.1 |
Если небрежно взглянуть на сегодняшние рынки, то они покажут, что данные, которые тут приводятся больше не подходят для использования. Таким образом, этот пример иллюстрация тщетности оптимизации. Как скользящие средние, конверты (Envelopes) хорошо работают на трендовых рынках и показывают не лучшие результаты на тех рынках, что проявляют непостоянство своего направления движения. При этом лучший конверт (Envelopes) со временем должен меняться. Частая оптимизация для нахождения правильных значений неэффективна.
Торговля внутри конверта (Envelopes)
В свете сказанного техникой торговли, которая редко обсуждается, является применение этих полос, как инструмент, определяющий . В итоге, торговать нужно внутри инсрумента. Этот метод автор книги Компьютерный анализ… использовал очень успешно, когда график переходит в боковик. Торговые правила самые простые:
- Нужно покупать, когда цена коснулась нижней полосы,
- Если рынок пошел против вас и цена закроется за нижней границей полосы, то нужно быстро выходить с небольшими убытками.
- Если торговля начнет двигаться в направлении вашего прогноза, а так чаще всего и будет, то нужно оставаться в прибыли до границы верхней полосы
- Тут нужно поменять торговую сделку по правилам 1 и 2 только наоборот.
Подход показывает себя при взгляде со стороны эффективным, так как дает вам возможность получить большую прибыль и смириться с . Наиболее трудным является определения факта того, что рынок сейчас в состоянии флета.
А как это узнать?
Существует объективный метод . Если ADX снижается, торговля внутри конверта (Envelopes) может быть очень доходной.
Если он поднимается, то рынок в тренде и тогда лучше применять подход конверта, который следует за трендом.
Форекс индикатор Envelopes – технический инструмент для торговли. Применяется многими трейдерами. Представляет собой гибкий канал, внутри которого цены изменяются. Границами данного коридора являются две огибающие линии. Большинство торговцев считают, что данный инструмент представляет собой одну из версий . Присутствует много сходств, хотя имеются и серьезные отличия. Индикатор Envelopes скачать бесплатно можно в конце нашей статьи.
Принцип работы индикатора относительно прост. Но перед использованием нужно внимательно ознакомиться с тонкостями применения. Описание индикатора Envelopes включает в себя рассмотрение принципа его работы. Он не очень сложный: вне зависимости от силы колебаний цена вернется к прежнему тренду. Причина подобного поведения рынка очень проста.
Рисунок 1. Использование индикатора Envelopes
Кроется она в психологии трейдера. Чем больше колеблется цена – тем больше торгующих закрывают свои ордера. Тем самым происходит фиксация доходности. Причем чем больше закрытий, тем короче промежуток до стабилизации стоимости. Отдельно нужно остановиться на конверте. Образуется он только при наличии пары Moving Average. Они могут быть 3 видов:
- обычные;
- возрастающие по экспоненциальной;
- средневзвешенными.
Смещение происходит на определенную величину – коэффициент, маркируемый как Envelopes. Он измеряется в процентах. Изменение происходит вниз и вверх – все зависит от Moving Average. Причем она может быть размещена в центре на специальном графике. Практикуется подобное для наглядности, это упрощает трейдинг и мониторинг цен.
Причем обычный расчет, применяемый в большинстве случаев, не учитывает волатильность. Хорошим решением является использование усредненного промежутка цен. Обозначается он английской аббревиатурой ATR. В таком случае границы будут подвижными, что позволяет оптимизировать использование конверта в торговле.
Установка и настройка индикатора Envelopes
Процесс настройки индикатора Envelopes несложный, но требует определенного навыка и грамотного подхода. Вне зависимости от торговой программы параметры идентичны. Например, при использовании терминала MetaTrader следует воспользоваться меню во вкладке «вставка». Далее выбираем раздел «индикатор», «осцилляторы». Основные параметры настройка которых требуется:
Рисунок 2. Настройка параметров в программе MetaTrader
Особое внимание уделить нужно параметру настройки Deviation. Он представляет собой коэффициент отличия рассматриваемой величины от Moving Averange. Именно данный показатель оказывает прямое влияние на то, какой величины будет канал. Лучше всего не ставить параметр более, чем 2%. Иначе представление о волатильности существенно исказится.
При необходимости можно легко настроить толщину, а также цвет линий. Важно при установке параметров внимательно ознакомиться с волатильностью. Многие трейдеры формируют собственную тактику, нужно не забывать определять величину таймфрейм.
Торговля с индикатором Envelopes
Разобраться, как пользоваться индикатором Envelopes, просто. В первую очередь перед использованием нужно определиться с тактикой. Многие пользователи разрабатывают свою собственную. Два наиболее распространенных способа:
Рисунок 3. Установка сигнала на продажу
Причем подобная работа в рамках двух линий подразумевает следующее:
Рисунок 4. Установка сигнала на покупку
Стандартная тактика очень проста и не составит труда самостоятельно её освоить. Необходимо продавать валюту в момент, когда она находится рядом с верхней границей. И приобретать – когда стоимость валюты минимальна. Существует много аналогов инструмента, но использование Envelopes более удобно по причине возможности определить боковое движение.
Горизонтальные линии дают возможность установить, когда именно возникнет сдвиг рыночной цены в одну из сторон. Если наступает флэт, то трейдеры в пределах установленных позиций могут смело торговать. Вероятность потерпеть неудачу минимальна. Но важно внимательно следить за колебаниями. Если коридор начинает изменять свое положение – нужно подготовиться к колебанию цен, смене тенденции.
Использование индикатора Конверт в случае тактики с пробитием канала очень простое. При преодолении ценой MA нижней границы коридора открывается позиция на приобретение. В случае касания в нижней части – оформляется продажа. Стратегия индикатора Envelopes заключается в достижении границы. После этого сделка должна быть закрыта. Но существует серьезный минус подобной стратегии – сигналы могут запаздывать. Что приводит к невозможности присоединиться к движению в начале.
При пробое сразу же закрываться не всегда выгодно. Так как стоимость может продолжить изменяться в прежнем направлении. Существует два варианта:
- пропустить разворот;
- реагировать на сигналы – но в таком случае гарантии успешного завершения сделки нет.
Работу c индикатором Envelopes нужно совместить с каким-либо другим индикатором, наример, осциллятором . Если ряд торговых сигналов будет идентичен – то вероятность успешной сделки повышается. Так можно повысить КПД торговли.
Пример применения индикатора в торговой системе
Ознакомиться с использованием инструмента лучше на практике. Лучшее решение – это закрытие сделки не сразу после касания одной из границ. Но только при обратном пробое, когда цена уже возвратилась в канал. Ещё одно решение – использование индикатора в качестве обычного фильтра либо для определения направления изменения стоимости.
Рисунок 5. Сигналы на покупку и продажу
Существует аналог с обычной скользящей. Всегда возникает вопрос выбора – не участвовать в трендовом движении или стараться отсекать сигналы, не влияющие на изменение цен. Первый метод применим лишь в случае среднесрочных и долгосрочных сделок. Второй же метод уместен лишь в случае скальпинга.
Рисунок 6. Алгоритм продажи и покупки
Итоги
Использовать инструмент необходимо с осторожностью. Так как он не лишен недостатков. Самый серьезный – постоянное запаздывание. Так как не всегда возможно перестроиться на изменение волатильности сигналов достаточно быстро. Это существенно понижает точность представляемой информации.
Всем привет!
В одной из предыдущих статей мы уже знакомились с таким индикатором, как . Также мы разбирали и один из представителей канальных индикаторов, а именно . Эти индикаторы заслужено имеют огромную популярность среди трейдеров финансовых рынков. Они включены в огромное количество и принесли не один десяток процентов прибыли. А что, если объединить идеи данных индикаторов? На этот раз мы будем разбирать такой простой, но универсальный классический индикатор, как Envelopes, или Конверты Скользящих Средних.
Характеристики индикатора
Описание
Технический индикатор Конверты Скользящих Средних, или просто Конверты для краткости (Envelopes), образуется двумя скользящими средними, одна из которых смещена вверх, а другая — вниз. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы трейдер определяет исходя из средней рынка: чем она выше — тем больше смещение.
Envelopes определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен инструмента. Самая простая интерпретация — сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке при достижении ею нижней границы. Применение технического индикатора Envelopes основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (то есть верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такая логика породила целое семейство торговых систем, которые называются системами возврата к среднему значению, или Reversal Systems, дословно - разворотные системы. Такой же принцип используют и для интерпретации такого индикатора, как , о котором в блоге уже была статья.
История
Как известно, к торговле на финансовых рынках существует несколько различных подходов. Это и различные виды арбитража, и современные типы систем, основанные на анализе Big Data и Data Mining, это анализ макроэкономических показателей и прочее. Но есть три универсальных простых подхода, которые доказали свою в течение многих лет. Это трендовые системы (Trend trading), когда трейдер определяет наличие тренда, выжидает откат от основного движения и входит в сделку с расчетом на продолжение тренда:
Трендовая торговля хороша, когда есть эти самые тренды. Когда на рынке затяжной флэт, trend trading приносит затяжные просадки.
Это система возврата к среднему значению (Mean Reversal trading), когда трейдер определяет среднее (справедливое) значение цены инструмента и выжидает отклонения от этого значения, чтобы войти в сделку в расчете на возврат цены к своему среднему значению:
Чтобы понять, когда следует входить в сделку, когда цена уже достаточно ушла от справедливой цены, как правило, используются различные методы построения каналов вокруг средней и различные фильтры, вроде того или иного осциллятора. Такая торговля в свою очередь хороша, когда на рынке все спокойно. При тренде системы, построенные по этому принципу, будут сливать или топтаться на месте. построен по этому принципу (он использует полосы Боллинджера), при этом он использует особенность рынка форекс - спокойный рынок на Азиатской . Если попробовать торговать по такой стратегии на любом рынке, в том числе в Европейскую сессию, вы потерпите убытки. В зависимости от текущей волатильности цена может очень далеко уйти от , к тому же такие системы работают хорошо, когда эта самая справедливая цена не сильно изменяется во времени (находится примерно на одном уровне). В случае рынка справедливая цена всегда идет за трендом, что не всегда просто учесть в торговле.
Есть еще одна простая концепция, которая нам понадобится сегодня. Это momentum trading, то есть торговля моментума, торговля импульсов. Импульсы в отличие от тренда или флета не требуют дополнительной подготовки. То есть вам не нужно анализировать и решать, тренд сейчас или флет, подходящее ли сейчас время для торговли импульса. Оно подходящее всегда - есть импульс, значит торгуем его.
То есть в общем случае мы зафиксировали импульс, который что-нибудь пробил, и вошли в сторону в расчете на продолжение движения. Такая торговля очень похожа на трендовую, но она носит более краткосрочный характер. Как правило, при такой торговле характерно использование каналов или локальных экстремумов. Вход в сделки в основном происходит стоповыми ордерами. Самый известный пример, который приходит на ум - торговля по методу Ричарда Денниса.
Такова была изначальная логика применения индикатора. Но ничего не стоит на месте, и трейдеры обнаружили, что Конверты можно с успехом использовать и в Mean Reversal трейдинге. Кроме того, индикатор используется и для трендовой торговли - по нахождению цены у границы индикатора судят о завершении отката от основного тренда. Так что, как вы видите, сфера применения Конвертов очень широка.
Расчет
Прежде чем приступать к исследованию, нужно узнать, с чем же мы имеем все-таки дело. Как устроен данный индикатор, какова формула его расчета. Тут на самом деле все просто:
UPPER BAND = SMA (CLOSE, N) *
LOWER BAND = SMA (CLOSE, N) * Где:
UPPER BAND
— верхняя линия индикатора;
LOWER BAND
— нижняя линия индикатора;
SMA
— простое скользящее среднее;
CLOSE
— цена закрытия;
N
— период усреднения;
K / 1000
— величина отклонения от среднего (в десятых долях процента).
Индикатор включает в себя три скользящие средние, но средняя из них (та самая справедливая цена) во многих платформах почему-то не наносится. Как видите, формула довольно проста.
Параметры
Период индикатора
— изменение количества периодов n усреднения МА, по умолчанию = 20. Периоды устанавливаются так же, как и для скользящих средних.
Сдвиг
- аналогично скользящим средним, можно сдвинуть Конверты относительно текущего бара вглубь истории (отрицательное число), либо вправо в будущее (положительное число).
Метод MA
- метод расчета скользящей средней;
Применить к
- цена для расчета Конвертов. Так же аналогично параметру скользящего среднего рекомендуется строить индикатор по цене закрытия (Close);
Отклонения
— величина сдвига k, по умолчанию равно 0,1. Оптимальное значение сдвига (выраженного в процентах) зависит от волатильности инструмента. Чем больше волатильность, тем выше значение сдвига. Параметр нужно подбирать визуально под конкретный рынок и таймфрейм, но обычно применяют от 0,05 до 0,5.
Достоинства и недостатки
Недостатками индикатора считают те же, что и у скользящих средних - запаздывание индикатора при определении тренда. Тем не менее, индикатор все же представляет из себя канал, поэтому как обычную скользящую среднюю его используют редко. Чаще все же Envelopes используется в импульсных системах и системах возврата к среднему. К слову о последнем варианте - для определения точки разворота все же лучше подходят более сложные канальные индикаторы, в формуле которых заложена адаптация ширины канала к текущей рыночной волатильности.
Пробой полосы
Простой сигнал покупки возникает, когда цена закрывается выше Скользящей средней, а сигнал продажи возникает, когда цена опускается ниже Скользящей средней.
Мы уже обсуждали, какие проблемы возникают с торговлей на основе Скользящей средней. Чтобы ограничивать число убыточных сделок, некоторые технические аналитики предлагают добавлять фильтр к скользящим. Они добавляют линии, которые находятся на определенном расстоянии выше и ниже её, формируя конверты. Сделки заключаются только в том случае, когда цена продвигается через эти линии, называемые «конвертами», потому что они окружают первоначальную линию мувинга. При пробое одной из линий Конверта можно более уверенно судить о наличии новой тенденции.
На рисунке выше зелеными кружками обозначены пробои, которые продолжились, и с которых можно было взять хотя бы небольшой профит. Красным обозначены . Как видно, и тех и других примерно одинаковое количество, поэтому на первый план выходит правильное соотношение к профиту, которое и будет генерировать прибыль трейдера. Как мы видим, если цена пробила канал и не вернулась обратно в ближайшие несколько свечей, довольно часто можно рассчитывать на продолжительный тренд. Поэтому важно пользоваться , ставить по возможности короткие стопы, довольно рано переводить стопы в безубыток и не ограничивать по позиции. Идеально устанавливать стоп лосс немного дальше уровня возврата в канал, а отложку на небольшом расстоянии от свечи пробоя. Если пробойная свеча закрыта на слишком большом расстоянии от канала, такую сделку лучше пропустить. Тейк профит лучше не использовать вообще, а применять аккуратный по теням свечей вслед за ценой. Ну и использование перевода стопа в избавит от лосей в половине случаев ложных пробоев.
Отскоки от линий Envelopes
Среди первых сторонников этой стратегии был Честер Кельтнер. Еще в 1960 году он в своей «Как делать деньги на товарных рынках» описал идею , используя немного более сложные вычисления. Вместо того, чтобы использовать закрытие для вычисления Скользящей средней, он использовал типичную цену, которая определяется как среднее значение максимума, минимума и закрытия. И вместо построения конвертов с помощью фиксированного процента, Кельтнер изменял ширину конверта, приспосабливая ее 10-дневной простой Скользящей средней дневного диапазона (максимум минус минимум).
Конверты определяют верхние и нижние границы нормального диапазона колебаний цен. При достижении верхней границы - сигнал к продаже, нижней - к покупке. Сигнал к продаже возникает тогда, когда цена достигает верхней границы полосы, а сигнал к покупке — при достижении ею нижней границы. Выбор оптимальной относительной величины смещения границ полосы определяется волатильностью рынка: чем она выше — тем больше смещение. Применение конвертов основано на естественной логике поведения рынка: когда под давлением особо рьяных покупателей или продавцов цены достигают экстремальных значений (т.е. верхней или нижней границы полосы), они часто стабилизируются, возвращаясь к более реалистичным уровням. Такой же принцип используется при интерпретации полос Боллинджера.
Позже, Джон Боллинджер, взяв за основу идею конвертов Скользящей средней и Полос Кельтнера, разработал свои полосы, которые окружают простую Скользящую среднюю и расположены на два стандартных отклонения выше и ниже Скользящей средней.
На рисунке выше обозначены пробои, после которых цена возвращалась обратно в канал и шла как минимум до его середины. Нетрудно заметить, что раз торговля идет внутрь канала, потенциальная прибыль в этом случае ограничена. А вот стоп лосс наоборот должен быть шире, чтобы дать возможность цене еще немного просесть перед разворотом. Ложные пробои каналов случаются чаще, но торговать их сложнее из-за соотношения профита к риску не в пользу профита. Поэтому выезжают при такой торговле именно на точности входа, на проценте прибыльных сделок. Если у пробойной системы вполне может быть всего 40 процентов прибыльных сделок, то тут должно быть, как минимум 60%. Если вы посмотрите на любого инструмента, то легко убедитесь, что истинные прорывы сопровождает, как правило, повышенная волатильность, тогда как ложные случаются в спокойное время - из этого и нужно исходить при построении своей системы. Торгуя «в нужное время», можно значительно повысить этот самый процент прибыльных сделок. Яркий пример - подавляющее большинство ночных скальперов. Они используют ложные пробои каналов в ночное время, когда волатильность на рынках мала в сочетании с широкими стопами и небольшими целями по прибыли. Неприятным моментом при торговле по такому принципу в случае не совсем удачной конструкции торговой системы может быть слишком широкий стоп лосс, который в случае форс-мажорной ситуации (а на рынках такое не редкость) съедает всю прибыль, накопленную за месяц. Чтобы такого не случилось, все должно быть разумно. Система со средним профитом в 6 пунктов и средним убытком с 40 пунктами довольно сложна для работы в плане и в перспективе может принести много убытков при незначительном изменении характера рынка. Конечно, желательно стремиться к соотношению 1 к 1, но чаще всего в таком типе систем это недостижимо. Что еще стоит иметь ввиду, так это максимальный убыток по системе. Если он больше, чем в три раза превышает средний, то стоит задуматься перед торговлей такой системой.
Заключение
Конверты Скользящей средней являются полезным инструментом для определения тренда, когда он сформируется. Кроме того, конверты могут пригодиться для распознования с высокой вероятностью разворотных моментов в краткосрочных трендах. Трейдеры на любом финансовом рынке могут выгодно применять этот технический инструмент при должной сноровке и опыте.
С уважением, Дмитрий аkа Silentspec
Индикатор Envelopes по внутренней структуре и своему визуальному оформлению очень близок к линиям Боллинджера, однако имеет свои особенности. Иногда индикатор называют «индикатором Конвертом» или «огибающими линиями». Зачастую Индикатор Envelopes, сокращается трейдерами до обычного «Конверта».
Индикатор Envelopes, полное описание
Конвертом, аналитики индикатор Envelopes прозвали не случайно. В визуальном восприятии, он выглядит парой . На графиках средние формируют в неком определённом месте — полосу. Именно эта полоса индикатора Envelopes играет ключевую роль: в зависимости от её границ, вычисляется настоящая волатильность рынка Форекс. К слову, в работе с индикатором Envelopes используются стандартные параметры.
Так, например, период «переходов» (moving) равняется четырнадцати (Simple MA), однако часто используют отклонение в одну десятую процента.
Благодаря этому стандартному отклонению, две скользящие линии индикатора всегда находятся на чётком расстоянии и всегда проходят параллельно друг к другу. В некоторых случаях (для удобства пользования индикатора Envelopes) настраивается прорисовка и обозначение средней (центральной) полосы, от которой происходит отсчёт смещение средних.
Основное сходство индикатора Envelopes и состоит в диапазоне изменения показателей цены. В обоих случаях это поле располагается в границе, как первой, так и второй линий индикаторов. В случае, если цена на рынке Форекс поднимается и подходит к верхней границе (первая скользящая средняя), то необходимо открывать краткосрочные позиции. Если же цена на валюту опускается к нижней скользящей средней, то индикатор Envelopes сигнализирует трейдерам о необходимости открытия длинных позиций.
Индикатор Envelopes, применение
Принцип использования индикатора Envelopes заключается в основополагающем принципе движения цен:
каким бы ни был сильным скачок цен, значение ВСЕГДА ВОЗВРАЩАЕТСЯ к первоначальному.
Как правило ситуации, когда значение цены резко опускается или поднимается зависят от деятельности «медведей» (на подъём) и «быков» (на снижение). В этом случае показатели достигают максимума – экстремума.
Иными словами, преимущественное количество времени, цена на активы находится в стабильном, среднем состоянии, а экстремумы возникают в результате нарушения равновесия продавцами или покупателями.
Индикатор Envelopes , в визуальном плане, охватывает график цены своеобразной «лентой». Если на рынке Форекс отмечаются мощные движения цены на активы, вполне реальной может быть ситуация с переходом цены за пределы индикатора (скользящих средних). Такая же ситуация с выходом за границу «ленты», происходит и на полосах Боллинджера. Однако всё равно, в итоге, цены возвращаются на исходные позиции.
Анализ и интерпретация результатов и показателей индикатора Envelopes
Всегда стоит учитывать, что сигналы от индикатора Envelopes могут считаться реальными , если цена на покупку или продажу пересекла границы конверта индикатора. Хотя, даже в этом случае, необходимо подтвердить показатели индикатора Envelopes посредством старта трендового движения на другом индикаторе.
Максимально эффективным вариантом работы, станет запуск индикатора Envelopes во флэте.
В это время трейдинг ведётся внутри «ленты». Покупка активов совершается при касании цены с нижней линией, а продажа – при касании верхней. Если же индикатор показывает, что цена пробила границу, то трейдер должен немедленно закрывать свои позиции. В вышеописанном варианте, пределы индикатора Envelopes служат одновременно и рамками .
Нередко ситуация складывается таким образом, что трейдер получает значительное число недостоверных сигналов от индикатора Envelopes. В таком случае необходимо быть уверенным в своих действиях и перестраховаться. Суть заключается в том, что необходимо принять выжидательную тактику. После того как цена коснулась одного из мувингов, надо дождаться пока цена полностью пробьёт его и возвратиться обратно в канал цены. Таким образом, происходит пробитие мувинга с противоположной стороны.
Таким образом, обычный расчёт показателей с помощью индикатора Envelopes заключается в следующем:
Для наивысшей полосы канала цены: UP = (1+U/100) * SMA (CLOSE, N),
Для нижней полосы канала цены: LB = (1-D/100) * SMA (CLOSE, N).
UP и LB – это, соответственно, верхняя с нижней границы в канале цены
U – это процентное выражение верхнего отклонения
N – это период усреднения,
CLOSE – это показатель цены при закрытии
SMA – это отражение скользящей средней
D – процентное выражение нижнего отклонения.
Устанавливая и оптимизируя индикатор Envelopes «под себя» , трейдер всегда должен быть осмотрителен с настройками индикатора. Дело в том, что если установить MA более чем на два процента, то сигналы, поступающие от индикатора Envelopes не смогут предоставить полноценной картины о волатильности рынка Форекс. Это объясняется широким каналом в котором находится цена. При этом, трейдер попросту не сможет определиться со временем открытия или же закрытия позиций.
Оптимальным является диапазон отклонений индикатора Envelopes от одной десятой процента до двух. Трейдер не обязательно должен использовать стандартные скользящие. Вполне рационально будет применение экспоненциальных или же взвешенных скользящих средних, в зависимости от осведомлённости и рыночных условий.
Стоит отметить, что положительные результаты достигаются при использовании комплекса индикаторов. Как правило, в него входят осцилляторы, например, MACD. Это обычный осциллятор с двумя средними, которые экспоненциально сглаживаются. Принцип заключается в вычислении наиболее быстрой из наиболее медленной средней. Затем показатели стандартизируются и усредняются для исключения возможных погрешностей.
Таким образом, комплекс индикатор Envelopes+MACD используется на основании сопоставления сигналов от первого и второго индикатора. Они должны совпадать. В этот момент необходимо открывать позиции.
Как и во всех ранее описанных случаях, трейдер не должен полностью полагаться на показатели индикаторов, поскольку это всего лишь дополнение к аналитической работе, . Важную роль в успехе трейдинга играет брокер, с которым работает трейдер, а также собственные знания и осведомлённость участника рынка Форекс в принципах работы биржи.
Envelopes
Индикатор Envelopes представляет собой сочетание трех экспоненциальных скользящих средних (ЕМА), в котором серединное скользящее среднее является указателем тренда, а верхнее и нижнее — границами диапазона «нормального поведения цены» в рамках текущего тренда, которые выполняют роль зон перекупленности/перепроданности (п/п), иными словами — осцилляторную функцию. Границы Envelopes подбираются трейдером так, чтобы цена находилась в них около 90% времени, то есть удаление этих границ может различаться в зависимости от волатильности анализируемого актива. В базовом варианте индикатор строится с периодом усреднения ЕМА, равным 20, и отклонением вверх и вниз на 2%. Индикатор Envelopes выводится в торговом терминале QUIK непосредственно на график актива.
Рис. 1. Отображение индикатора Envelopes в торговом терминале QUIK
Логика индикатора Envelopes
Индикатор Envelopes образуется нанесением ЕМА (обычно с периодом 20) на график цены, после чего рассчитываются верхние и нижние границы (обычно со сдвигом вверх и вниз на 2%). Верхняя линия равна значению серединной линии, умноженному на сумму единицы и частного от деления коэффициента сдвига на сто.
ЕМАверх = ЕМАсередина*(1+k/100), где ЕМАверх - верхнее скользящее среднее, ЕМАсередина — серединное скользящее среднее, k — коэффициент сдвига.
Нижняя линия равна значению серединной линии, умноженному на разность единицы и частного от деления коэффициента сдвига на сто.
ЕМАниз = ЕМАсередина*(1-k/100), где ЕМАниз — нижнее скользящее среднее, ЕМАсередина — серединное скользящее среднее, k — коэффициент сдвига.
Направление тренда определяется наклоном серединного скользящего среднего, то есть если наклон вверх, то это восходящий тренд, если наклон вниз — нисходящий. Если серединное скользящее среднее представляет собой горизонтальную линию, то в рынке боковик. Границы конверта представляют собой зоны п/п, то есть на растущем тренде по серединному ЕМА целесообразно покупать от нижней границы, а на падающем — продавать от верхней границы.
Торговые сигналы индикатора Envelopes
Индикатор Envelopes может использоваться как самостоятельно, так и в комплексе с дополнительными индикаторами — при конструировании торговых стратегий.
В самостоятельной форме индикатор Envelopes дает сигнал на покупку, когда серединное ЕМА изменяет свой наклон (цена будет ниже этой ЕМА при нисходящем тренде и выше — при восходящем, так как усредненная модель часто может несколько запаздывать). Сделка совершается в направлении наклона ЕМА на открытии следующей свечи, а стоп размещается за последним локальным экстремумом. Фиксация прибыли происходит при последующем изменении наклона серединного ЕМА. Следует отметить, что от границ конверта можно выполнять доливки к имеющейся позиции, а также перезаходы по тренду — в случае выхода по стопу. Сделка от границ совершается при касании ценой границы индикатора (при восходящем серединном ЕМА — только покупки от нижней границы, при нисходящем серединном ЕМА — только продажи от верхней границы) на открытии следующей свечи, если это открытие происходит в границах индикатора.
Если серединное ЕМА показывает боковик, то можно совершать сделки как от верхней границы (продажи), так и от нижней границы (покупки). Но это более рискованно, так что целесообразнее дождаться тренда и работать в соответствии с ним.
Рис. 2. Сигналы на совершение сделок по индикатору Envelopes
Индикатор Envelopes может давать ложные сигналы, когда начинается новый тренд, так как в это время цена пробивает границы конверта и может начать двигаться в направлении этого пробоя. Для фильтрации подобных ситуаций Envelopes можно использовать с дополнительными осцилляторами, например, RSI, совершая сделку по тренду после того, как RSI образует дивергенцию с ценой — на открытии следующей свечи, когда серединное ЕМА изменит свой наклон. Сделки от границ конверта совершаются в случае, если RSI выходит из соответствующей зоны п/п, при этом защитный стоп размещается за локальным экстремумом. Подобное использование Envelopes будет давать меньшее количество сигналов, но они будут более верными.
Рис. 3. Сигналы на совершение сделок по торговой системе Envelopes и RSI
Отображение индикатора Envelopes в торговом терминале QUIK
Для того чтобы нанести индикатор Envelopes на график цены, следует нажать клавишу «Insert» и выбрать соответствующий индикатор из представленного в окне «Добавление графика» списка. После этого следует нажать клавишу «Добавить».
Рис. 4. Выбор индикатора Envelopes из списка окна Добавление графика
По выполнении указанных действий на графике актива появятся три линии индикатора. Базовый параметр усреднения ЕМА, взятый по умолчанию, равен 20 периодам, а коэффициент смещения верхних и нижних ЕМА — 2.
Рис. 5. Индикатор Envelopes
Для редактирования индикатора Envelopes следует нажать сочетание клавиш Ctrl+E, и в появившемся окне «Редактирование настроек графика» выбрать область с искомым индикатором, а затем перейти на вкладку «Свойства», чтобы отредактировать цветовые настройки линий индикатора. Но трейдеры на практике часто оставляют базовый красный цвет.
Рис. 6. Редактирование цветовых настроек индикатора Envelopes
Для редактирования параметров расчета индикатора Envelopes следует кликнуть по вкладке «Параметры» и указать в поле «Количество периодов» искомое значение для усреднения. Для изменения коэффициента смещения следует ввести необходимое значение в поле «Коэффициент». Коэффициент подбирается так, чтобы цена выходила за границы конверта не более 10% времени.
Рис. 7. Редактирование настроек параметров индикатора Envelopes
Вывод
Индикатор Envelopes является более простой формой индикатора Bollinger Bands, которая не просто использует смещения, но и рассчитывает стандартное отклонение. Несмотря на более простую методику расчета, Envelopes — весьма эффективный индикатор, выполняющий в некотором роде функции линий поддержки и сопротивления классического технического анализа.
