Macd пересекает нулевой уровень настройки. Пересечение нулевой линии. Сигналы линейной MACD

С появлением IT-технологий участники торгов на финансовых рынках получили возможность графическим путем анализировать состояние цены активов.

Для этих целей были разработаны специальные инструменты - индикаторы "Форекс", представляющие собой математические функции. Их расчет и построение выполняется автоматически на основе различных показателей, таких как торговые объемы, цена, время и другие.

Одним из таких инструментов является MACD-индикатор. Как пользоваться и для чего он нужен? Об этом поговорим в этой статье.

Индикатор MACD: описание

Одними из самых распространенных и популярных по сей день индикаторов являются скользящие средние. После их появления торговля на рынке "Форекс" просто перевернулась. Ведь данный индикатор мог с высокой долей вероятности определить тренд актива и предугадать разворот цены.

Со временем начали появляться и другие индикаторы, в основе которых лежали скользящие средние. Одним из самых удачных их них является инструмент, который называется MACD-индикатор, что означает расхождение и схождение скользящих средних. Он был разработан одним из самых известных аналитиков прошлого времени, Джеральдом Аппелем, в 1979 г. А в 1986 г. гистограмма к MACD была добавлена Томасом Эспреем.

Как известно, все индикаторы подразделяются на три типа:

• осцилляторы;
• трендовые;
• индикаторы других типов.

Трендовые, как уже видно из названия, предназначены для определения настоящего движения цены. Для этой задачи могут использоваться как простые, так и сложные индикаторы. Во всяком случае, задача у них одна - определить господствующий в данный момент ценовой тренд.

Осцилляторы используются в обратном случае, когда нет четкого направления цены либо идет боковой тренд. В таком случае они с большей вероятностью могут предопределить текущий тренд в краткосрочной перспективе.

MACD-индикатор относят к осцилляторам. В то же время он с успехом проявляет и свои трендовые свойства. Однако использовать его только в качестве трендового индикатора будет неправильным решением. Поэтому наилучшим вариантом будет применение нескольких в сочетании друг с другом.

Как работает индикатор

Индикатор MACD следит за действиями скользящих средних. Как правило, есть две их разновидности - быстрая и медленная. Основываясь на их построении, индикатор показывает на гистограмме тренд цены.

Более быстрая скользящая средняя намного чаще меняет построение, ведь она быстрее реагирует на изменение цены. Медленная скользящая, напротив, реже изменяет свое направление. Таким образом, кода две эти линии пересекаются, образуется сигнал на предполагаемый разворот тренда. Это можно увидеть в момент сближения двух скользящих средних на гистограмме, которую формирует MACD-индикатор.

Как пользоваться этим? В момент пересечения двух скользящих средних следует открывать сделку. Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную снизу верх, то это сигнал на покупку. Если же сверху вниз, формируется сигнал на продажу.

Однако трейдеру стоит быть очень внимательным перед открытием позиций. У каждой стратегии и торговой системы есть свои недостатки. Данный аналитический инструмент не является исключением. Индикатор довольно сильно запаздывает за реальной ценой актива из-за того, что быстрая скользящая средняя отстает от цены, ведь она формирует кривую, анализируя прошлые цены актива. Соответственно, если на рынке волатильность слишком высокая, есть большая вероятность того, что индикатор даст сигнал о завершении тренда с опозданием.

Но у данного индикатора есть свой большой плюс. MACD хорошо себя показывает при определении силы тренда. Трейдеры редко торгуют при пересечении скользящих средних, надеясь на разворот тренда. Напротив, они используют сильные стороны данного индикатора, дабы оставаться в прибыли.

Для чего служит индикатор MACD? В руках умелого трейдера индикатор MACD может стать весьма грозным оружием. С помощью него можно определять не только точку входа в рынок, но и точку выхода из нее. Все это возможно благодаря тому, что MACD весьма неплохо показывает как конвергенцию, так и дивергенцию. А это сигналы, которые дадут знать о развороте цены заранее, тем самым предостерегая трейдера от возможной потери средств.

Однако стоит помнить, что цена и индикатор могут расходиться, причем долгое время. Для решения данной проблемы следует использовать MACD-индикатор в сочетании с другим индикатором технического анализа для уточнения сигнала или его подтверждения. Это называется фильтрацией сигналов.

Установка индикатора

Индикатор MACD является одним из основных инструментов технического анализа. Таким образом, его можно найти среди стандартных индикаторов терминала MetaTrader. Чтобы установить индикатор на график, достаточно выбрать его из нужного списка и перетащить на график либо наложить на него через меню.

После установки индикатора его необходимо настроить.

Настройка индикатора MACD заключается в том, что нужно внести параметры трех скользящих средних. Первые две - быстрая и медленная - устанавливаются на основной график. Третья ставится вместе с гистограммой ниже графика. Также вносится параметр наложения скользящих средних.

Сразу возникает вопрос о том, зачем вообще нужны скользящие средние на графике, ведь есть гистограмма, которая вполне может давать сигналы. Ответ довольно простой: скользящие средние и гистограмма взаимосвязаны и составляют единое целое. Это видно по тому, как при изменении положения двух скользящих средних гистограмма также меняется в соответствии с ситуацией.

Виды индикатора MACD

С момента создания индикатора MACD прошло достаточно много времени, за которое было придумано более двадцати модификаций и улучшенных версий, что формируют группу под названием "MACD-индикаторы "Форекс"".

Среди них есть такие, которые отображают одновременно графики разных таймфреймов в отдельном окне, что является очень информативной функцией. Другие меняют цвет при изменении тренда или подают звуковой сигнал. Есть и такие, что помогают трейдеру в определении дивергенций, и есть модификации, объединяющие в себе несколько индикаторов.

Одним из наиболее популярных инструментов такого типа является индикатор MACD с двумя линиями и гистограммами. Отличие данного индикатора от оригинала состоит в том, что у него присутствуют две гистограммы и две линии. Все они рисуются в одном окне индикатора. Условно его можно разделить на две части - основную и дополнительную. Основная часть - стандартный MACD, а дополнительная - тот же индикатор строится на основе других настроек и служит уточнением сигнала или сглаживанием помех.

Еще одной разновидностью инструмента является индикатор MACD Colored. Математическая формула этих инструментов одинаковая. Единственным отличием модификации от стандартного MACD является исполнение графики, а именно - гистограмма выполнена цветной. Несмотря на небольшие изменения, этот индикатор позволяет по-другому воспринимать визуальную информацию, что также помогает трейдеру в принятии решений.

Использование MACD

В первую очередь стоит отметить, что данный индикатор больше служит для долгосрочной перспективы. Таким образом, правильнее торговать с его использованием на старших таймфреймах и следовать тренду, нежели применять его для краткосрочных сделок. Можно использовать этот инструмент для анализа и открытия сделок на средних таймфреймах. При этом обязательно должен быть подтверждающий сигнал от другого индикатора.

Весьма интересным способом используется индикатор MACD, линии которого являются уровнями поддержки и сопротивления. Казалось бы, причем тут MACD? С помощью данного индикатора вполне можно определить уровни, на которых цена может развернуться. Для этой задачи достаточно воспользоваться шкалой MACD.

Казалось бы, все достаточно просто. Если есть сигнал на покупку или продажу при пересечении, то нужно открывать сделку. Но если слепо следовать только показаниям одного индикатора, то можно оказаться, мягко говоря, не в очень хорошей ситуации. Как показывает практика, чаще всего цена после пересечения скользящих средних откатывается в противоположную сторону. А поскольку сигналы запаздывающие, то трейдер может оказаться в минусе.

Решением этой проблемы может послужить совместное использование таких индикаторов, как RSI или Stochastic, которые могли бы уточнить сигнал. Такая торговля подразумевает сложную систему из нескольких индикаторов, что требует определенного опыта.

Гистограмма MACD

Не столь важно, каким инструментом анализа пользуется трейдер. Всегда есть возможность его дополнить или усовершенствовать. MACD-индикатор не является исключением. Поначалу он представлял собой индикатор без гистограммы, сигналы получались только при пересечении его линий. Индикатор благодаря добавлению гистограммы приобрел совершенно иное значение, так как на ней располагается еще и сигнальная линия. Таким образом, гистограмма используется для показа разницы между сигнальной линией и скользящими средними, она основана на сглаживании этих двух линий.

В процессе торговли гистограмма может подавать ряд различных сигналов. А именно:

• если есть пересечение нулевого уровня, то существует вероятность смены тренда;
• когда медленная скользящая пересекает быструю, появляется сигнал на покупку или же на продажу, в зависимости от того, в какую сторону произошло пересечение;
• сигналом на изменение тенденции может послужить расхождение цены и индикатора.

Если индикатор и цена находятся в расхождении, это еще не означает точного сигнала на открытие сделки. Это лишь знак того, что тренд ослабевает и нужно ждать однозначного подтверждения.

Дивергенция

Говоря более простым языком, дивергенция является расхождением индикатора и цены актива. Что это значит? Если максимум цены не подтверждается максимумом индикатора, проявляется медвежья дивергенция. И наоборот, если при минимальной цене нет подтверждения от минимума индикатора, происходит бычья дивергенция.

Возникновение дивергенции служит сигналом о развороте цены или же ослаблении ее текущего движения. На более старших таймфреймах такие сигналы возникают редко. Но они более точные, если сравнивать их с сигналами на средних таймфреймах и ниже.

В каком случае могут возникать подобные дивергенции? Бычья дивергенция возникает тогда, когда верхний пик цены не был подтвержден пиком на индикаторе. Медвежья дивергенция образуется при обратных условиях: когда нижнее значение цены не подтверждено снижением на индикаторе. Из опыта можно сказать, что не следует открывать сделку до тех пор, пока не будет явного сигнала на разворот цены, иначе существует риск потери инвестиций.

Возникновение дивергенции помогает трейдерам оценить ситуации на рынке и заранее узнать о ближайшем развороте цены. Таким образом, если на графике цена пошла верх, а индикатор показывает вниз, нужно готовиться к тому, что цена в ближайшее время упадет.

Сигналы линейной MACD

Если появились так называемые максимумы и минимумы на графике актива, то нужно готовиться к появлению сигнала от индикатора. На его основе созданы различные торговые форекс-стратегии. MACD-индикатор помогает распознавать предположительное время для входа в сделку.

Основа торговли с использованием данного индикатора строится на пересечении двух скользящих средних. Однако гистограмма на этом индикаторе дана не зря, именно она играет ключевую роль: если кривая цены на ней пересекла нулевой уровень сверху вниз, то, скорее всего, цена пойдет вниз, что является сигналом на продажу. И наоборот.

Однако трейдеру не стоит зацикливаться лишь на текущей цене актива. Нужно анализировать предыдущее движение. Если цена продолжительное время находилась ниже нулевого уровня, а после пересекла его снизу верх, то планируется разворот цены. Если же цена пересекла нулевой уровень, а после снова вернулась к нему, то это, скорее всего, просто корреляция и не будет никакого разворота. Это важно учитывать.

Индикатор MACD, описание которого говорит в его пользу, тем не менее, вполне может давать и не совсем точные сигналы на открытие сделки. Все зависит от таймфрейма и настроек, которые трейдеры со стажем подбирают опытным путем, и от запаздывания инструмента.

Следует заметить, что при подаче индикатором сигнала есть только вероятность того, что случится разворот, поэтому всегда необходимо ожидать от других индикаторов подтверждающих сигналов и только после этого принимать решения.

Сигналы гистограммы MACD

Если MACD в целом дает преимущества в обнаружении тренда и определении действительной цены актива на данный момент, то у гистограммы MACD немного другая функция. Она помогает понять и проанализировать ситуацию на рынке в целом. Что это значит?

Гистограмма - это инструмент, который показывает баланс между покупателями и продавцами в данный момент. Она не указывает на направление цены, а помогает ее предугадать, анализируя психологию массы на рынке. Многое будет зависеть от того, как настроить индикатор MACD.

Как же все происходит? Если на гистограмме образовался наклон, это вовсе не служит сигналом того, что образуется нисходящий тренд. Это лишь указывает на то, что продавцы начали действовать более агрессивно, нежели покупатели. И все наоборот, если гистограмма поднялась.

Если на графике видно, что цена растет, а гистограмма направлена вниз, это указывает на сильный сигнал в сторону продавцов, то есть сигнал вниз. Следовательно, восходящий тренд слабеет и нужно отыскивать точку входа в рынок.

Сигналы индикатора MACD помогают уловить максимумы и минимумы еще до их появления. А уже при их возникновении следует готовиться к действию. Именно готовиться, а не открывать позиции. Увидев на восходящем тренде, что цена достигла максимума, а индикатор еще нет, трейдеру следует быть готовым к тому, что следующий максимум цены будет выше предыдущего. То же самое касается и нисходящего тренда.

Использование индикатора на бинарных опционах

Еще одной замечательной чертой данного индикатора является та, что он отлично подходит не только для валютной торговли на рынке "Форекс", но и для торговли активами на бинарных опционах.

Использовать его лучше на очень волатильных активах либо во время повышенной волатильности рынка.

Перед входом в сделку необходимо сделать анализ движения цены на всех таймфреймах. Также нужно соблюдать некоторые правила:

• если сделка заключается на пятиминутном интервале, то экспирацию нужно выставлять от пяти до двадцати пяти минут;
• если трейдер работает на часовом таймфрейме, то экспирация выбирается в конце дня;
• при торговле турбо-опционами продолжительность сделки планируется от одной до трех минут.

Здравствуйте, дорогие читатели!

Как вы уже поняли из названия, статья будет посвящена одному из самых популярных технических индикаторов — индикатору MACD . На основе этого индикатора строится большинство механических (индикаторных) торговых систем. Чем же обусловлена такая его популярность у трейдеров? Дочитайте статью до конца и обязательно найдете ответ.

В этой статье я также отвечу на ряд вопросов, возникающих у начинающих трейдеров, которые впервые столкнулись с данным индикатором, а именно:

• Как работает индикатор MACD?
• Как правильно его настроить?
• Как установить индикатор MACD на график?
• Какие сигналы показывает МАCD, и как их интерпретировать?
• Как правильно торговать с помощью индикатора?

И многие другие. Но обо всем по порядку.

Описание индикатора MACD и принцип его работы

MACD — это аббревиатура с английского Moving Average Convergence Divergence . Что в переводе означает Схождение Расхождение Скользящих Средних . Прочитав только одно название, мы понимаем, что в основе индикатора лежат .

Данный индикатор относится к классу осцилляторов, однако его основной задачей является определение тренда. Но также, как и осциллятор, МАКД может показать нам и возможную точку входа в рынок.

Как работает индикатор MACD?

Существует два способа построения данного индикатора:

1. Линейный MACD.
2. MACD-гистограмма.

Линейный MACD

Это тот самый индикатор, который входит в стандартный набор торгового терминала MetaTrader. Кстати, для того, чтобы его добавить необходимо либо зайти в меню «вставка» — «индикаторы» — «осцилляторы» — « MACD» .

Либо же в окне «Навигатор» (Ctrl+ N) открыть «Индикаторы» — « MACD» .

И после того, как вы его прикрепите к графику, появится окно с настройками индикатора.

Давайте разберем их более подробно, тем более что, разобравшись с ними, мы поймем, каким образом он рассчитывается. Как вы видите из рисунка выше, для того, чтобы настроить индикатор необходимо указать период 3 средних скользящих и по какой цене строить эти скользящие средние (по-умолчанию это цена закрытия). Оставим стандартные настройки и взглянем, что у нас получилось на графике:

Возникает справедливый вопрос: «Что это за столбики под графиком, и при чем здесь скользящие средние?». Для того, чтобы на него ответить, прикрепим к нашему графику две экспоненциальные скользящие средние с тем же периодом усреднения, который мы указывали в настройках индикатора MACD (12 и 26).

Давайте измерим расстояние между мувингами на любом баре. Ну, допустим, у нас получилось 30 пипсов . Затем под графиком, непосредственно под тем баром, где мы производили замеры отложим эти 30 пипсов. Причем, если быстрая ЕМА на графике находится выше медленной ЕМА, то эти 30 пунктов МАCD будет рисовать выше «0» в сторону положительных значений, а если быстрая ЕМА находится ниже медленной ЕМА, то и столбик будет находиться в стороне отрицательных значений (ниже «0»).

А в тех местах на графике цены, где происходит пересечение скользящих средних, MACD- гистограмма также переходит из отрицательных значений в положительные (и наоборот, в зависимости от пересечения). Это явление носит название пересечение нулевой линии .

Теперь, я думаю, вам стало понятно, почему индикатор называется схождение расхождение скользящих средних .

Осталось только разобраться для чего нужен третий мувинг (на моем графике это линия красного цвета). Многие считают, что эта скользящая средняя сглаживает цену, но это предположение ошибочно. На самом деле эта линия не среднее значение цены, а это среднее значение самой гистограммы MACD (синие столбики). Проще говоря, берем последние n-цен закрытий баров (в нашем случае это 9 столобиков) и считаем среднее значение.

MACD-гистограмма

Есть еще один метод построения индикатора MACD — в виде гистограммы. Да-да, все верно, хотя я и называл линейный МАКД гистограммой, на самом деле он относится к классу трендовых индикаторов. Но существует также другой индикатор, который в MetaTrader 4 находится в пользовательских индикаторах и называется « OsMA» .

Отличие MACD-гистограммы в том, что она измерят расстояние между сигнальной линией и линией MACD и откладывает это расстояние от нулевой линии. Соответственно, если МАCD выше сигнальной линии, то столбики гистограммы выше 0, в противном случае — наоборот.

Вот как это выглядит на графике:

С теорией разобрались. Пора переходить к практике.

Сейчас мы поговорим об интерпретации сигналов индикатора и о том, как торговать с его помощью.

Сигналы индикатора MACD

1. Определение тренда. Если MACD находится выше нулевой линии и максимумы баров гистограммы повышаются, то на рынке сейчас бычий тренд. Для медвежьего тренда наоборот. Такую концепцию определения тренда на дневных и выше барах предложил А. Элдер (стратегия «три экрана»).

2. Образование локальных максимумов или минимумов на MACD-гистограмме (текущий максимум бара гистограммы закрывается ниже/выше предыдущего бара) сигнализирует о том, что текущее движение заканчивается, и рынок либо уходит в коррекцию, либо разворачивается.

Но важно помнить — для того, чтобы рынок развернулся нужно нечто большее, чем просто показание какого-то индикатора.

3. Образование «впадин». В некотором роде это продолжение предыдущего сигнала, когда, к примеру, на гистограмме формируется максимум, затем бары начинают опускаться, после появляется бар с максимумом выше предыдущего бара, и при этом не происходит пересечение MACD с нулевой линией. В этом случае мы можем предположить, что данное движение было коррекционным, и оно закончилось. Этот сигнал является слабым и дает много ложных входов в боковом движении.

4. Пересечение MACD с нулевой линией. Это равносильно пересечению скользящих средних. Если МАCD пересекает линию сверху вниз, то это сигнал на продажу. Если же снизу вверх — сигнал на покупку. Во многих источниках пишут, что этот сигнал самый сильный из всех сигналов, которые можно получить от индикатора. Я с этим в корне не согласен, потому что торговля на пересечении мувингов — полнейший бред!

Недостатки индикатора MACD

А недостатки у него такие же, как и у скользящих средних. Он очень серьезно запаздывает в трендах и дает много ложных сигналов в боковых движениях.

Естественно, МАCD, также как и большинство технических индикаторов, рассчитан для анализа на старших тайм-фреймах (от дневного). На младших тайм-фреймах качество сигналов соответствующее. Кстати, параметры 12−26−9 изначально рассчитаны под дневные графики, и для торговли с его помощью необходимо «подгонять» параметры как под соответствующий временной интервал, так и под валютную пару.

Вот мы и добрались до финиша. В завершении статьи я в очередной раз хотел бы напомнить о том, что сигналы любых индикаторов должны лишь подтверждать ваше предположение. Ищите основные сигналы в техническом анализе, новостях , свечных паттернах и др. Поверьте, это важно.

На этом мы закончим статью и подведем итог.

Я постарался рассказать вам все, что знаю об индикаторе MACD. Хороший ли это индикатор? Да, хороший (один из лучших, по-моему мнению). Использую ли я сейчас этот индикатор в торговле? Нет. Почему? Потому что все технические индикаторы рассчитываются на прошлых показаниях цены (на рынке важно лишь только то, что происходит в данный момент времени у правой границы графика) и серьезно искажают информацию, которую предоставляет цена. Но о своем отношении к техническим индикаторам я также писал в этой статье , если интересно, можете перейти по ссылке и почитать.

Надеюсь, что информация в ней была полезна для вас.

Индикатор MACD (Метод Скользящих Средних Схождения/Расхождения) был разработан, и впервые предложен к использованию, Джеральдом Аппелем в 1978 году. На текущий момент является одним из наиболее распространенных индикаторов, совмещая в себе четко выраженные черты трендового инструмента и, частично, осциллятора.

Индикатор MACD описание

MACD представляет из себя банальную разницу между экспоненциальными скользящими средними (EMA) с периодами 12 и 26, рассчитанную по ценам закрытия и выложенную на нулевую прямую в виде гистограммы.

Как видим из примера работы MACD, при пересечении скользящих средних происходит пересечение нулевой линии на гистограмме индикатора MACD.

Как работает индикатор MACD

Поведение двух вообще (EMA и EMA в данном случае) обладает интересными особенностями. После пересечения, при условии продолжения развития тенденции, расстояние между ними постоянно увеличивается, но как только тренд теряет свою силу и останавливается, оно начинает быстро сокращаться, посылая сглаженный и довольно качественный сигнал о начале новой фазы в развитии тренда – коррекции, после которой тренд или продолжится или развернется.

На представленном примере отмечены момент роста гистограммы MACD в момент рост расстояния между двумя скользящими средними и моменты движения гистограммы к нулевому значению в момент сужения расстояния между двумя скользкими средними.

Стратегия торговли MACD

Почему так важно понимать находимся мы в тренде или в коррекции? Потому что, это абсолютно разные торговые условия и, соответственно, необходимо уметь вовремя и оперативно сменить тактику работы в зависимости от изменяющейся ситуации на рынке.

Существуют следующие основные типы поведения гистограммы индикатора MACD:

a) (восходящий тренд)

b) (нисходящий тренд)

c) (коррекция при восходящем тренде)

d) (коррекция при нисходящем тренде)

Высота гистограммы определяется силой текущего импульса.

Смена направления движения гистограммы MACD является качественным сглаженным сигналом на наступление новой фазы в развитии тренда. В нижеуказанном примере мы получаем высоко вероятностные сигналы на начало коррекции, а затем на ее окончание, т.е. попытки возобновления восходящего тренда.

6. Сигнал, поступающий при смене направления движения гистограммы тем более качественен, чем дольше длилось предыдущее движение.

Дивергенция MACD

Рассмотрим такой пример (см. рисунок ниже). Мы наблюдаем некий тренд. Он состоит из трех импульсов A, B, C и двух коррекций. При нормально развивающемся тренде мы бы хотели видеть, что импульс B сильнее A, а C сильнее B. В таких условиях мы могли бы диагностировать постоянно растущий спрос на наш инструмент и естественно предположить с высокой долей вероятности, что тренд скорее всего продолжится, чем развернется. А вот если бы импульс C оказался слабее B, то мы бы вынуждены были констатировать снижение энтузиазма на покупку и в момент начала изменения направления диаграммы предположить начало коррекции или разворота тенденции с очень высокой долей вероятности. Такое расхождение в направлении движения максимумов цены и индикатора называется дивергенцией MACD (расхождением).

Опять-таки напомню, что любой сигнал, посылаемый инструментами технического анализа, справедлив только в тех временных рамках в которых его можно наблюдать. Поэтому, нельзя считать подобный сигнал, наблюдаемый на минутном графике, началом разворота глобальной тенденции.

В представленном примере на валютной паре EUR/USD отмечено два сигнала: первый момент формирования дивергенции на покупку, здесь гистограмма MACD не подтверждает формирования нового минимума, в то время на графике цены мы видим продолжения падения, это и является сильным сигналом для покупки. Рассматривать открытие позиции на покупку стоит в момент выхода сигнальной линии из области гистограммы. Следующий момент формирования потенциальной дивергенции на продажу, здесь, если цена сможет обновить локальный максимум, скорее всего значения индикатора MACD не успеют этого сделать и будет расхождение между графиком цены и графиком индикатора, что является сигналом на продажу, потому что сформированный сигнал формируется выше нулевой линии.

В работе с индикатором MACD необходимо учитывать, что никакая тенденция не существует сама по себе, а лишь является составной частью трендов из более высоких временных рамок. Следовательно, грубой ошибкой является использование индикатора в каком-то конкретном временном диапазоне с отрывом от общей картины, происходящего на рынке. Причем, сигналам из разных временных рамок нужно уметь дать соответствующие приоритеты.

Торговля по индикатору MACD

Интересным вариантом стратегии MACD является поиск графических моделей типа разворотной . В какой-то момент действительно такая модель отлично видна на графике MACD и можно пробовать по ней открывать позиции в момент пересечения сигналом линии области гистограммы MACD. Причем довольно часто мы не будем видеть, каких либо интересных идей для торговли с самого графика цены.

В качестве примерам отработки графической модели «голова и плечи» на значения индикатора рассмотрим пример на часовом графике валютной пары EUR/USD. Как видим, сформировалась очень качественная и четкая модель на MACD выполненная по всем правилам самой фигуры технического анализа. На самом же графике цены такой модели нет. Существует мнение более опытных трейдеров, что в такие моменты можно пробовать торговать сам график MACD без анализа графика цены. Момент входа в рынок стоит рассматривать, когда красная сигнальная линия выходит из области гистограммы. В результате цена действительно движется в направлении отработки модели «голова и плечи».

Индикатор MACD стратегия линии тренда

Еще одним уникальным и довольно интересным вариантом работы по MACD является построение линий тренда на самой гистограмме. Тест этих линий будет выступать либо качественной поддержкой, либо качественным сопротивлением от которых можно ожидать отскок и развития движения в противоположном направлении.

В качестве примерам построение линий тренда на гистограмме MACD рассмотрим недельный график . Как видим, действительно в моменты касаний линий тренда происходят отскоки котировок евро и незначительные движение в сторону ожиданий. Самый последний тест линии сопротивления стал довольно серьезным и спровоцировал сильное движение по евро вниз . Единственное, что очень важно в момент применения этого метода именно опыт построения таких линий и навыки графического анализа в целом.

Индикаторы теханализа

Приветствую вас, читатели блога о трейдинге. Я не знаю другого такого индикатора, который бы давал такое множество сигналов, как MACD. Ведь в этом инструменте объединяются трендовые и осциллирующие характеристики, которые можно использовать по отдельности, но лучше вместе.

В этой статье собраны 10 сигналов индикатора МАКДи, и это самое полное руководство по использованию МАКД в интернете.

Вот, что вы сегодня узнаете:

Интересно? Тогда прошу на борт и приятного чтения!

Почему MACD работает?

Полное описание индикатора вы найдете по ссылке. В статье вы получите фундаментальное понимание принципов построения и работы МАКДи, без которого сегодняшний материал понять будет сложно.

Прежде всего хочется пояснить, почему большинство начинающих трейдеров терпят неудачу. Проблема №1 – недостаток терпения .

Трейдер имеет ряд установок, при соблюдении которых нужно открывать позицию. Но ведь так тяжело дождаться исполнения всех их. Результат – вход в рынок без ясного и четкого сигнала.

Другая крайность – удержать удачно открытую позицию до достижения целевого уровня профита. Одни начинающие трейдера имеют проблемы с входом, другие с выходом, третьи – и с тем, и с другим.

Индикатор MACD работает с обеими проблемами. Поскольку он является трендовым, то бишь отстающим, то заставляет трейдера «терпеть» в ожидании установки на открытие и закрытие позиции, пока продолжается тренд.

Главный аргумент, почему МАСД идеально подойдет начинающему трейдеру

• при умелом использовании, МАКД не даст торговать против тренда, так как является трендовым индикатором, и укажет точку лучшего входа в тренд, так ка имеет качества опережающего осциллятора.

Пересечение нулевого уровня

Данная группа торговых сигналов идентична стратегии пересечения двух скользящих средних, которую вы естественно знаете.

Со стандартными настройками индикатора – 12, 26, 9 – пересечение линией MACD нулевого уровня вверх отвечает на ценовом графике пересечению 12-периодной EMA 26–периодной вверх, где EMA – экспоненциальная скользящая средняя. Это бычий знак на покупку, либо закрытие короткой позиции.

Пересечения нулевого уровня вниз соответствует уходу 12 EMA ниже 26 EMA. Это медвежий признак для продажи, либо для закрытия длинной позиции.

Рассмотрим пример этих двух сигналов на графике.

Преимущество данной установки – она трендовая. Следуя ей за 10 месяцев акции AIG упали с $767,4 до $25,2, а MMM выросли с $50,33 до $80,44. Согласитесь, вы бы заработали хорошие деньги, не прилаживая больших усилий.

Недостатком данной установки – она трендовая. Да-да, вы не ослышались. Ведь 75% времени рынок пребывает в боковом тренде, и ваши доходы будут вертеться в долгосрочной перспективе около $0.

Пересечение сигнальной линии

Следующую пару сигналов я б отнес к промежуточной: они являются трендовыми, поскольку следуют за линией MACD и опережающими, поскольку срабатывают быстрее, чем предыдущая пара сигналов.

Мы получаем бычью установку, когда линия МАКДи пересекает свою 9-периодную EMA вверх (зеленая линия на графике ниже). Этот знак призван опередить пересечение MACD нулевого уровня.

Открытие сделки по пересечению сигнальной линии сэкономила бы вам $5,54, чем если бы вы ждали пересечения нулевого уровня.

Медвежья установка возникает наоборот, когда линия MACD уходит ниже своей 9-периодной скользящей средней.

Преимуществом данного сигнала несомненно является опережающий фактор, в чем вы могли убедиться на примере выше.

Явным недостатком здесь будет очень частые погрешности, то есть вы можете получить медвежий признак пересечения сигнальной линии во время небольшой коррекции восходящей тенденции.

Уже знакомый нам график акций MMM, которые росли непрерывно 10 месяцев. За этот период мы получили 7 ложных (красные стрелочки) медвежьих сигналов пересечения сигнальной линии и только один (зеленая стрелочка) правильный.

Использование МАКД гистограммы

Здесь мы пользуемся MACD исключительно, как осциллятором. Другими словами, используем его возможности измерять моментум, то есть замедление либо ускорение движения цены бумаги.

Для удобства у вас должен быть установлен в торговой платформе индикатор MACD color, который изображает гистограмму в разных цветах.

Бычий указатель на покупку возникает, когда после серии ярко-красных баров появляется 2 подряд темно-красных бара. Открытие позиции на втором баре.

Медвежий указатель получаем, если после серии ярко-зеленых баров гистограммы возникает 2 подряд темно-зеленых бара. Вход так же на втором баре.

На примере выше, мы видим шесть действительно неплохих установок для открытия позиций: три на покупку (красные стрелки) и три на продажу (зеленые стрелки).

Преимущество этих установок – они подают опережающие сигналы, подобно осцилляторам RSI или CCI, что позволяет войти в рынок в самом начале тенденции.

Недостаток – на трендовом рынке MACD histogram будет просто лихорадить от ложных сигналов.

Комбинация сигналов или формула успеха

Как вы уже, наверное, догадались, мы объединим трендовые и осциллирующие качества индикатора MACD в одну систему. Свойства трендового индикатора будем пользовать для фильтра, а осциллятора – для подачи сигналов.

P.S.: для подачи сигналов вы можете использовать либо пересечение МАКДи сигнальной линии, либо гистограмму.

Ниже представлены примеры первого варианта: индикатор MACD + histogram.

Итак, установки для покупок:

Установки для продаж:

Объединение трендового индикатора и осциллятора в одном инструменте MACD – бесспорное преимущество. Причем явных недостатков здесь нет. Остальной вопрос в системе риск менеджмента.

А теперь ответьте, пожалуйста – данный торговый подход ничего вам не напоминает? Конечно, стратегию свинг трейдинга, которая детально описана на этом сайте. Мы торгуем откаты следуя при этом за основной тенденцией.

Дивергенция

Это настолько признанный и важный сигнал, что под него была написана отдельная статья, в которой описано, как пользоваться правильно дивергенцией на индикаторе MACD.

В основе возникновения этого сигнала лежит принцип накопления и распределения денег в торговом инструменте. Другими словами, если вы будете следовать дивергенции, то будете так же торговать в сторону «больших денег».

Бычью дивергенцию мы наблюдаем, когда цена бумаги на графике продолжает обновлять минимумы, а линия МАКДи нет.

Когда на графике вы видите, что цена показывает новый максимум, но на индикаторе МАКД эти же максимумы понижаются, то перед вами признак медвежьей дивергенции.

Дивергенции основываются на затухании импульса движения цены (заканчивается бензин, образно). Поэтому всегда нужно искать подтверждения разворота тренда на графиках, поскольку никто не знает, сколько времени импульс будет «затухать» (на сколько хватит еще бензина). Пример такого подтверждения – цена пробивает важный уровень и закрепляется за ним, как это показано на графиках.

МАКД + линия тренда + уровни поддержки и сопротивления

Все ситуации с пользованием MACD ил его гистограммы, которые мы рассмотрели раньше, ориентированы на то, что индикатор подает знак, и трейдер открывает позицию. Но, повторю известное изречение (по крайней мере, известное читателям данного блога 😛):

Биржевой индикатор создан для индикации подходящей торговой ситуации. Трейдер открывает сделку по цене, которая является королевой на графике.

Если вы знаете и понимаете, что цена актива движется не хаотично, а от уровня к уровню, то MACD станет вам сильным помощником в идентификации пробоя или отбоя этих самых уровней.

На графике выше, мы видим линию поддержки, которую цена тестирует в третий раз и пробивает только тенями свечей (ложный пробой). На MACD histogram видно череду красных баров, что говорит о затяжном периоде продаж акции, за которым должна последовать очередь покупок. Заметьте, что в этой череде красных баров до уровня, обозначенного красной стрелочкой, уже было 2 признака для открытия длинной позиции (два темно-красных бара подряд).

Когда цена подошла к линии поддержки и протестировала ее, гистограмма начала рисовать красивую картину повышающихся минимумов. Вход в рынок необходимо сделать на закрытии свечи, отвечающей второму темно-красному бару (красные стрелочки).

Стоп лосс ставим под минимум предыдущей свечи (синяя стрелочка), а тейк профит определяем по ближайшему уровню сопротивления (зеленая линия).

Рассмотрим еще один пример, где индикатор МАКДи может указать на ложный пробой и уберечь от плохой сделки.

Это та же акция GME, только с немножко удлиненной историей данных. Уровень поддержки, который был виден на предыдущем графике, тестируется ценой опять. На первый взгляд весьма удачно — медвежья свеча закрывается ниже линии (красный указатели на графике).

Но, MACD гистограмма показывает другую картину. Бары длительное время пребывают ниже нулевого уровня, а последующая пятерка (за стрелочным указателем) рисует картину повышающихся минимумов.

Краткие выводы

• при использовании MACD, нужно помнить, что это в первую очередь трендовый (отстающий) индикатор, и все его сигналы в больший или меньшей степени отстают от цены на графике;
• чтобы использовать индикатор MACD по максимуму, комбинируйте его трендовые и осциллирующие установки;
• дивергенция покажет вам самый сильный и достоверный признак скорого разворота тренда;
• постигнув правила чтения цены графиков, ваша прибыль в трейдинге станет неминуемым событием — с индикаторами или без них.

Теперь, когда вы узнали все подробности, как работать с индикатором MACD правильно, я хочу получить от вас в комментариях обратную связь. Будьте активными и успешными, читая блог о трейдинге!

Индикаторы теханализа

Доброго времени суток, читатели блога о трейдинге. На этой странице вы найдете самый полный и подробный обзор технического индикатора МАСД. 80% информации бралось с англоязычных ресурсов, основываясь на ваших вопросах в комментариях и электронной почте.

Вот краткое содержание статьи:

Поистине, подробное описание индикатора, неправда ли? Причем вся информация подкреплена множеством поясняющих графиков. И прошу заметить несколько моментов:

Индикатор MACD, как это принято на просторах русскоязычного интернет пространства, я буду называть также: МАСД, или МАКД, или МАКДи – дабы не повторяться.

Можно ли индикатор МАКД «обзывать» осциллятором, как я это уже сделал, мы обсудим в разделе «FAQ».

Теперь, когда у вас обострилась жажда знаний, мы приступим к разбору.

История

Теханализ приобрел прекрасное дополнение благодаря работам Gerald Appel – аналитика, инвестора и управляющего инвестиционной компанией, под контролем которой более полумиллиарда средств.

Джеральд Аппель MACD, если можно так выразиться, был изобретен в 1970 году для выявления:

1. направления тренда (основываясь на скользящих средних, но об этом потом),
2. моментума – «скорости» движения цены по тренду (основываясь на расстоянии между скользящими средними).

В 1986 году Thomas Aspray усовершенствовал индикатор, добавив к МАКД гистограмму, что позволило

Опережать сигналы, подаваемые линией MACD.

Этот технический индикатор, как уже стало понятно с истории его создания, имеет две разновидности:

1. Индикатор МАСД с двумя линиями или просто линейный (на рисунке ниже он первый сверху);
2. Гистограмма МАСД (на графике она посредине).

Чаще всего эти виды MACD на большинстве торговых платформ показываются в одном окне, как это видно на графике в самом низу.

Подробное описание линейного МАКДи и гистограммы вы получите ниже. А сейчас бы хотелось уточнить важный момент, о котором мало говорят.

Весь биржевой «инструментарий» спекулянта можно разделить на:

1. процентный ценовой (PPO – percent price oscillator);
2. абсолютный ценовой (APO – absolute percent oscillator).

Например, акция Х за пять дней выросла с $20 до $25, то есть на $5, а Y с $50 до $55 – так же на $5. Значения равные, но мы знаем, что более дорогим бумагам «легче» получить прирост в $5, чем более дешевым.

Если мы полученные значения выразим в процентном отношении, то будет ясно, что акция Х выросла на 25% (($25 — $20) / $20 * 100%), а Y всего на 10%.

Индикатор МАКД является именно абсолютным ценовым осциллятором, в отличие от RSI или стохастика, которые выражают цену в процентном отношении.

Не используйте MACD для сравнительного анализа двух торговых инструментов или секторов рынка (включая индекс).

Индикатор МАКДи с двумя линиями

Теперь давайте разберем, что собой собственно представляет линия MACD. Для этого мы разберем ее аббревиатуру.

1. MA – значит moving average или скользящие средние;
2. C – convergence или конвергенция (схождение);
3. D – divergence или дивергенция (расхождение).

Какое отношение трендовый индикатор – скользящая средняя – имеет к MACD? Самое прямое. Он рассчитывается по их значениям.

Формула MACD линейной:

12-периодная EMA – 26-периодная EMA,

где EMA – это экспоненциальная скользящая средняя.

Как построить MACD на графике? Нанесем две EMA с периодами 12 (быстрая) и 26 (медленная), как это изображено на графике ниже.

Значения индикатора МАКДи равняются разнице значений быстрой и медленной скользящих средних.

В момент, когда 12 и 26-периодная EMA пересекаются между собой, то их значения цены равны. А это значит, что их разница равна нулю. В этот момент линия МАКДи пересекает нулевой уровень , который еще зовется – центральная линия.

Дивергенция скользящих средних (буква D в аббревиатуре) происходит, когда расстояние между двумя EMA увеличивается – цена «набирает» импульс, то есть тренд развивается с большей скоростью. Линия МАКД отдаляется от нулевой линии.

Конвергенция скользящих средних (буква C в аббревиатуре) наоборот возникает при сближении двух EMA – импульс утихает, а тренд замедляется. Линия MACD приближается к нулевому уровню.

Восходящий тренд мы наблюдаем, когда МАСД выше центрального уровня, а нисходящий – когда ниже.

Описание индикатора MACD histogram

Перейдем к дополнению, которое сделал Thomas Aspray к индикатору Джеральда Аппеля. Суть здесь в следующем – на значениях линии MACD построена ее собственная 9-периодная экспоненциальная скользящая средняя, которая называется – сигнальная линия . Что это дает? Более ранний сигнал изменения тренда.

На рисунке выше, если бы вы открыли позицию по сигналу пересечения линии МАСД с ее 9 EMA (сигнальной линией), то выиграли бы дополнительных $2 на акцию, сравнительно с пересечением линией МАКД нулевого уровня.

MACD гистограмма строится в виде столбиковой диаграммы и отображает взаимодействие линии МАСД с ее 9-периодной скользящей средней.

Расчет MACD гистограммы:

Линия МАКДи – 9 EMA (сигнальная линия)

Гистограмма также имеет нулевой уровень, и все что мы говорили выше о линейной MACD подойдет и здесь, только лишь с небольшой разницей – берется во внимание не 12 и 26 EMA, а сигнальная линия и сама МАСД.

Хочу заметить один важный момент, который необходимо понять и запомнить:

По линейной MACD мы можем анализировать направление тренда и ускорение/замедление импульса цены акции, поскольку все данные берутся непосредственно с графика.

Гистограмма призвана только подать более ранний сигнал. Для анализа цены акции она не подходит, поскольку свои данные берет с линейной МАКД.

Для примера посмотрите график ниже акций Agilent Tech. Линия MACD на протяжении 21 месяца показывает восходящий тренд. За этот период гистограмма успела подать 5 сигналов о завершении тренда.

Сигналы и точки входа

Более подробно этот раздел мы рассмотрим в следующей статье. Сейчас мы только подытожим все выше сказанное.

Итак, сигналы индикатора MACD:

1. Пересечение нулевой линии – соответствует пересечению 12 и 26 EMA между собой. Если МАСД уходит ниже центрального уровня, то рисуется точка входа в короткую позицию, если выше – длинную позицию.
2. Пересечение сигнальной линии – соответствует пересечению гистограммой нулевого уровня. Если гистограмма МАКД выше центрального уровня, то мы получаем точку входа в длинную позицию, если ниже – короткую.
3. Дивергенция – для этого сигнала я написал вообще отдельную статью. Он мой любимый и самый сильный. Изучение и понимание его даст вам очень большое преимущество на рынке.

Модификации индикатора MACD

Ввиду своей популярности, МАКДи приобрел некоторые усовершенствования, которые облегчают работу трейдера. Вот некоторые из них:

• Цветной MACD histogram или color – ничего особенного здесь нет. Это та же гистограмма, только цветная (кстати, она и изображена на всех графиках). В настройках вы можете указать любой цвет столбцов выше и ниже нулевого уровня, а также цвет усиления/замедления импульса. У меня стоят следующие значения:

Ответы на часто задаваемые вопросы

А. Выходя из того, что МАКД строится на значениях скользящих средних – индикатора, который является безусловно трендовым (запаздывающим), правильнее всего его будет отнести именно в эту группу.

Но умение гистограммы хорошо реагировать на импульс (моментум) движения цены является истинно признаком осцилляторов – опережающих индикаторов. Но заметьте, MACD не имеет зон перекупленности и перепроданности, поскольку является абсолютно ценовым.

Q. Как определить начало тренда по индикатору MACD

A. В момент, когда МАКДи пересекает нулевой уровень снизу вверх начинается восходящий тренд, когда наоборот – нисходящий.

Но этот вопрос можно развернуть еще более глобально – как определить волну Эллиота по MACD? В своей книге «Торговый хаос» Билл Уильямс рекомендует настройки МАКД 5,34,5 для выявления волн на графике, при условии, что весь цикл вмещается в 140 свечей. В общем, если вам это интересно, то можете попробовать.

Q. Как лучше всего применять МАКД?

A. Лично мое мнение – применять MACD как фильтр тренда. Другой вариант – использование сигналов дивергенции.

Выводы

1. MACD – абсолютный ценовый индикатор, который не подходит для сравнения двух бумаг;
2. Линейная МАСД является несомненно трендовым (отстающим) индикатором. Он подходит для анализа тренда и импульса цены акции, поскольку свои значения получает с графика;
3. Гистограмма МАКД с большей вероятностью можно назвать осциллятором. Больше подойдет для принятия торговых решений;
4. Дивергенция – один из самых сильных сигналов в трейдинге. MACD прекрасно отображает его;
5. Цветной MACD, combo, с точками входа – эти и другие модификации сильно упрощают работу трейдера.

Друзья, вот это и все. Уверен у вас найдутся вопросы, которые вы можете свободно задавать в комментариях. А у нас по биржевому индикатору MACD еще две большие темы: как применять и дивергенция . Удачи и будьте успешными!

А это вы знаете: как часто выплачиваются дивиденды по акциям?