Главная Бизнес-идеи Как рассчитывается фондовый индикатор параболик. Параболик и другие индикаторы. Использование индикатора Parabolic SAR

Как рассчитывается фондовый индикатор параболик. Параболик и другие индикаторы. Использование индикатора Parabolic SAR

Применяемых в современном трейдинге, дают ответ на вопрос, когда входить в рынок. Они показывают те или иные сигналы, на основе интерпретации которых, трейдер принимает решение о том, открывать ему позицию сейчас или дождаться более благоприятного момента. Если же попытаться использовать эти индикаторы для поиска точек выхода по принципу смены сигнала (закрывать позицию SELL, когда сигнал к продаже сменяется сигналом к покупке, и закрывать позицию BUY, в момент смены сигнала к покупке, сигналом на продажу), то они дадут сильнейшее запаздывание, ведущее только лишь к убыткам.

Кардинально другую картину рисует нам индикатор Parabolic SAR. Он, можно сказать, специально создан для определения точек выхода из позиции (аббревиатура SAR означает Stop And Revers – остановка и разворот). Создатель этого индикатора Велес Вайлдер стремился к тому, чтобы полностью устранить его запаздывание. И надо сказать, это ему почти удалось. По крайней мере, этот индикатор запаздывает гораздо меньше большинства остальных, что делает его превосходным помощником в поиске точек выхода.

Parabolic SAR – трендовый индикатор, показывающий трейдеру какой в данный момент превалирует на рынке. Однако не это есть его основная функция. Тем более что его показания теряют всякий смысл во время движения цены в боковом коридоре, при флэте. Основную силу этот индикатор приобретает при наличии тренда и сила эта состоит не столько в идентификации тренда как такового, сколько в раннем определении точек смены тренда (читай точек выхода из позиций).

При восходящем тренде, индикатор Parabolic SAR рисуется под графиком цены (он изображается в виде точек, каждая из которых соответствует своей свече на ценовом графике). Когда тренд меняет направление или наступает , индикатор «перескакивает» на противоположную сторону от цены. То есть при нисходящем тренде Parabolic SAR рисуется уже над ценовым графиком.

Каждая точка индикатора Parabolic SAR может служить трейдеру уровнем для установки ордера стоп-лосс. Так как в момент пересечения ценой этой точки индикатор показывает смену тренда (ну или его коррекцию). Собственно показания индикатора многие трейдеры используют для установки .

Сам Велес Вайлдер рекомендует использовать Parabolic SAR в первую очередь для определения точек выхода. Например, можно использовать этот индикатор в качестве трейлинг стопа, просто устанавливая ордер стоп лосс на каждое следующее значение индикатора который в свою очередь движется вслед за ценой.

Лучше всего данный индикатор показывает себя в периоды сильных трендов, а во время флэта даёт массу ложных сигналов. Поэтому лучше всего использовать его вместе с индикаторами, показывающими силу тренда (например, с ADX).

Подтверждение индикатора большим является еще одним секретом успешного его использования. Например, положение Parabolic SAR выше цены на таймфрейме Н1, подтверждаемое аналогичным его положением на таймфрейме Н4, говорит об относительной силе нисходящего тренда.

Пример использования индикатора Parabolic SAR с ADX

Как уже говорилось выше, наилучших результатов можно достичь, если использовать Parabolic SAR совместно с другими индикаторами отражающими силу тренда, например с ADX.

Так как Parabolic SAR показывает наилучшие результаты в периоды сильного тренда, то смотрим на показания индикатора ADX, который как раз эту силу и оценивает. Интерпретируются значения ADX следующим образом:

Значения ADX меньше 25 говорят о слабо выраженной тенденции (цена, скорее всего во флэте или в вяло текущем тренде).
Значения ADX больше 25 говорят о тренде, а значения более 30 уже о достаточно сильном тренде. Однако обратите внимание, что слишком высокие значения ADX (выше 50) также могут говорить о смене текущего тренда.

Таким образом, показателям индикатора Parabolic SAR с большой степенью вероятности можно доверять при значениях ADX от 30 до 50.

На рисунке приведён пример совместного использования этих двух индикаторов. Обратите внимание на интервал выделенный двумя вертикальными прямыми. Этот интервал характеризуется значениями ADX в интервале от 30 до 50, кроме этого он начинается сигналом Parabolic SAR о начале восходящего тренда, а заканчивается сигналом о начале нисходящего тренда.

Если совершить открытие и закрытие позиции в соответствии с сигналом Parabolic SAR (то есть купить в точке 1 и продать в точке 2), то можно получить хорошую прибыль в размере около 75 пунктов.

Пример использования индикатора Parabolic SAR со скользящей средней

Аналогичным образом можно использовать Parabolic SAR и со (MA), которая, по самой сути своей, является превосходным индикатором, показывающим как направление, так и силу тренда. Направление тренда показывает положение MA относительно цены, если МА ниже цены, то тренд восходящий, если ниже то – нисходящий. А крутизна наклона МА говорит нам о силе существующей тенденции, чем круче её наклон, тем сильнее тренд.

Обратите внимание на рисунок выше. Как видите, показан всё тот же фрагмент ценового графика, но с добавлением индикатора Moving Average (скользящая средняя). В данном случае МА выступает дополнительным индикатором подтверждающим наличие сильного восходящего тренда. Как видите, незадолго до рассматриваемого интервала, цена пересекла её снизу вверх и на протяжении всего интервала находилась выше неё. Обратите также внимание на крутизну наклона скользящей средней, он составляет приблизительно 45 градусов, что также свидетельствует о силе восходящего тренда.

Установка и настройка Parabolic SAR в МТ4

Торговый терминал MetaTrader4 располагающий широким арсеналом всевозможных предустановленных в него индикаторов, конечно же, не обделил своим вниманием и Parabolic SAR. Для того чтобы установить этот индикатор, требуется кликнуть на пункт меню «Вставка» и перейти по вкладкам: Индикаторы -> Трендовые -> Parabolic SAR.

Настройка индикатора включает в себя всего два параметра. Первый параметр «Шаг» регулирует чувствительность индикатора, чем он меньше, тем более сглаженным рисуется индикатор и наоборот, чем больше шаг, тем более чутко индикатор реагирует на каждое ценовое движение. Рекомендованное разработчиком значение шага равно 0,02 (оно и стоит в настройках индикатора по умолчанию).

Второй параметр «Максимальный шаг» оказывает влияние на расстояние между ценой и значением индикатора. Чем он больше, тем больше и это расстояние. Вполне резонно устанавливать значение максимального шага в зависимости от текущей цены на рынке (чтобы исключить ложные показания индикатора, даваемые под влиянием случайных ценовых движений).

Индикатор Parabolic SAR (Полное название индикатора – Parabolic Stop and Reverse) - Это трендовый индикатор Forex , который показывает направление тренда и говорит трейдерам о том, что движение цены прекращает свое направление и разворачивается. Он был создан задолго до начала широкого использования компьютеров, и тем не менее, до сих пор остается полезным и популярным техническим инструментом для торговли на финансовых рынках.

Основные характеристики индикатора Parabolic SAR

Данный индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером и основан на времени и цене. Используется Parabolic SAR для определения торговых возможностей на вход в рынок . Также индикатор используется для эффективного определения мест, где можно установить как обычный стоп лосс , так и использовать метод скользящего стопа. Важным аспектом индикатора является SAR (стоп и разворот), который отслеживает направление движения рынка.

В восходящем тренде Parabolic SAR отображается под ценой, и до тех пор, пока он будет находиться именно там, это будет сигналом, что восходящий тренд имеет силу. В нисходящем тренде Parabolic SAR отображается над ценой, и до тех пор, пока он будет находиться над ценой, это будет сигналом о том, что нисходящий тренд имеет силу. В этом и заключается работа данного индикатора: он предполагает новое направление цены. Это означает, что индикатор, который ранее располагался ниже цены на восходящем тренде, меняет свое расположение и отображается выше цены, когда на рынке начинается нисходящий тренд.

Торговля с использованием индикатора Parabolic SAR включает в себя следующие сигналы:

Если точки PSAR находятся выше графика цены – присутствует нисходящий тренд.
Если точки PSAR находятся ниже графика цены – присутствует восходящий тренд.

Концепция его использования легко понятна с первого взгляда.

На рисунках ниже видно, что Parabolic SAR отображается в виде набора пунктирных точек, где каждая точка появляется вместе с новой свечой. То есть, если индикатор был установлен на таймфрейм H1, то новая точка, как и новая свеча, будет появляться с промежутком в 1 час. Когда цена находится выше точек Parabolic SAR, трейдеры должны удерживать только длинные позиции. После того, как точки Parabolic SAR начинают располагаться выше цены, пора изменять торговые позиции на короткие.

Индикатор Parabolic SAR позволяет быть в рынке все время.

Принципы торговли с помощью индикатора Parabolic SAR

Стоит повторить что, когда индикатор находится ниже цены, мы открываем длинную позицию, а, когда он находится выше цены, открываем короткую позицию. Как только индикатор появляется выше цены, все длинные ордера ликвидируются, а как только индикатор появляется ниже цены, все короткие ордера ликвидируются.

Тем не менее, торговать с Parabolic SAR не так просто и не вся торговля с использованием сигналов разворота, исходящих от Parabolic SAR, может быть прибыльной.

Разработчик данного индикатора Parabolic SAR – Дж. Уэллс Уайлдер дает несколько советов касаемо торговли этим инструментом. Он предлагает использовать Parabolic SAR, в первую очередь, для трейлинг-стопов и нахождения наилучших точек выхода из рынка.

Использование индикатора Parabolic SAR трейдерами Forex заключается в простой установке стоп-ордера на уровне самых последних точек SAR, появляющихся на графике. А затем, перемещении стоп-ордера вместе с каждой новой точкой SAR до того момента, пока будет продолжаться тренд. После того, как индикатор Parabolic SAR изменит свое положение – точки SAR появятся на противоположной стороне от графика цены и позиция закроется.

Уэллс Уайлдер не рекомендует использовать Parabolic SAR в качестве самостоятельного индикатора. Основной причиной этого является тот факт, что Parabolic SAR может легко создавать пилу (ложные сигналы) в периоды консолидации рынка.

Работает Parabolic SAR лучше в периоды сильных трендов, которые, по оценкам самого Уайлдера, происходят примерно в 30% времени. Таким образом, трейдерам будут нужны другие индикаторы рынка Форекс для выявления периодов сильных трендов.

Уэллс Уайлдер разработал для себя еще один трендовый индикатор – ADX (Average Directional Index), – который показывает, какие тенденции является доминирующим и насколько они сильны. Зная тенденции и их силу, трейдеры рынка Forex могут брать от Parabolic SAR соответствующие сигналы и игнорировать ложные. Как можно определить наличие тренда, если вы не хотите использовать ADX? Попробуйте использовать EMA (Exponential Moving Average) с периодом 50. Если график цены будет располагаться выше нее, то на рынке присутствует восходящий тренд, если ниже – нисходящий тренд.

Пример торговли с Parabolic SAR indicator

Рис.1 Parabolic SAR на 4-часовом таймфрейме, графика EUR/CAD

Давайте посмотрим на рисунок 1 . На 4-часовом графике валютной пары EUR/CAD присутствует индикатор Parabolic SAR (с параметрами по умолчанию).

Он отображается на графике в виде точек. Наиболее распространенный цвет индикатора по умолчанию - зеленый, но здесь он был изменен на синий. Когда индикатор находится ниже цены, нужно открывать длинную позицию , а, когда он находится выше цены, нужно открывать короткую позицию . Как только индикатор появляется выше цены, все длинные ордера ликвидируются. Если индикатор появляется ниже цены, все короткие ордера ликвидируются.

Это говорит о том, что индикатор дает нам сигналы для входа и выхода из рынка. Он особенно удобен для применения внутридневным и свинг-трейдерам , которые ищут конкретные точки входа и выхода. Именно поэтому, в случае, когда сделка идет против желаемого направления, индикатор хорошо определит момент, когда нужно выйти из позиции.

Установка стоп лосс

Еще одним полезным аспектом Parabolic SAR является его использование для обнаружения области стоп лосс, а также его применение в качестве скользящего стопа. Рисунок 2 был специально увеличен, чтобы сделать индикатор более заметным, а его применение в качестве стопа и в качестве скользящего стопа более наглядным.

На этом рисунке изображен 4-часовой график валютной пары AUD/JPY , которая в начале мая 2014 года находилась в бычьем тренде (Parabolic SAR тоже давал сигнал на покупку), после чего 14 мая 2014 года сигнал оказался медвежьим. Тщательно рассмотрев этот график, можно увидеть, что красная вертикальная линия показывает, где индикатор сигнализирует об исходе бычьего тренда и начале нового медвежьего тренда. Далее валютная пара гораздо быстрее начала двигаться вниз, нежели она до этого двигалась вверх.

Рис.2 Полезное применение Parabolic SAR

На графике верхняя стрелка указывает момент завершения бычьего тренда и появление медвежьего сигнала. Левая стрелка показывает, где Parabolic SAR впервые появляется выше цены, генерируя сигнал на продажу. Место, где появилась первая "точка", используется в качестве области стоп лосс. Далее индикатор движется вдоль графика, описывая овальную кривую. Фактическая цена входа для данного торгового сигнала была на уровне 95,53. Согласно индикатору, стоп-лосс устанавливается на уровне 96,09. Точечное значения SAR, предоставляет нам фактическую цену и время (для этого поместите курсор мыши на точку SAR).

Стрелка вниз показывает, как индикатор скользит за ценой и помогает трейдеру перемещать его стоп лосс вслед за ним, поскольку цена продолжает двигаться в прогнозируемом направлении. Это дает вам гарантию в том, что вы не берете лишний риск в вашей торговле, и что вы одновременно с этим фиксируете некоторую часть вашей прибыли.

Подводя итоги, стоит отметить что:

При входе в рынок стоп лосс размещается чуть выше/ниже первой точки индикатора SAR.
Метод скользящего стопа позволяет вручную (или с помощью автоматизированных программ) перемещать ваш стоп лосс вслед за движением индикатора, размещая его на пару пунктов ниже/выше за последней точкой SAR.

Настройки для Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR разработан для того, чтобы правильно держать уровень стоп-лосс и перемещать его, приспосабливаясь к новым ценам, защищая, таким образом, свою прибыль.

Формула Parabolic SAR включает в себя «фактор ускорения», который позволяет быстро реагировать на изменения рынка, как только тренд набирает силу. В начале, новые точки Parabolic SAR размещаются близко друг к другу, но затем, по мере продолжения тренда, они располагаются реже. Parabolic SAR имеет две переменные: шаг и макс шаг. Параметры, рекомендованные У. Уайлдером: шаг 0,02, максимальный шаг 0,2.

Шаг устанавливает чувствительность этого индикатора. Если шаг слишком высокий, то Parabolic SAR становится более чувствительным и переключается назад и вперед чаще, при этом более низкий шаг делает его более сглаженным. Максимальный шаг устанавливает подушку между ценой и Parabolic SAR. Чем выше макс шаг, тем ближе будет располагаться скользящий стоп к цене.

Когда пространство между точками индикатора Parabolic SAR значительно увеличивается, это означает, что формула ускорения для SAR уже работает. Таким образом, если вы упустили точку входа, было бы лучше его пропустить и ожидать следующую возможность на вход, например, с помощью индикатора Stochastic .

Parabolic SAR является лишь математической интерпретацией цены. Несмотря на то, что он помогает определить начальное место для стоп-ордера, иногда он не может являться окончательным или лучшим вариантом. Трейдеры рынка Форекс, которые также ориентируются на уровни поддержки /сопротивления , круглые цифры, линии тренда и т.д. могут найти лучшее место для расстановки стоп-ордера.

Данный индикатор не очень полезен в спокойных, вяло текучих рынках. Лучше использовать его только на трендовых и волатильных активах и временно отказываться от таких, когда они находится во флэте . Игнорируя ситуацию на рынке, вы подвергнете себя частым разворотам в непредсказуемых/боковых рынках, что, конечно же, не желательно. Этот индикатор относится к трендовым и прекрасно работает, когда используется с целью поймать крупное движение или сигнал на его разворот.

SAR хорошо использовать в торговле на коррекциях. Иногда одной коррекции может быть достаточно, чтобы взять с рынка приличную прибыль, прежде чем появится еще один сигнал, соответствующий доминирующему тренду.

Еще один способ увеличения надежности Parabolic заключается в подтверждении его сигналов на двух таймфреймах. Если сигнал от индикатора Parabolic SAR на меньшем таймфрейме совпадает с сигналом Parabolic SAR на более высоком таймфрейме, то такой сигнал имеет более высокую вероятность получения прибыли.

Расчет формулы индикатора Parabolic SAR

SAR довольно тяжело рассчитывается в силу определенных факторов, которые необходимо учитывать, потому что в расчете присутствуют такие переменные как если/то. Тем не менее, представленный ниже пример дает общее представление о том, как рассчитывается этот индикатор. Так как формулы для растущего и падающего SAR не являются одинаковыми, расчет выполняется в двух направлениях. Одно из них – вычисление растущего SAR, а другое – падающего SAR.

Растущий SAR

Предыдущее значение SAR : Значение SAR за предыдущий период.
Крайняя точка (КТ) : Самая высокая цена в текущем восходящем тренде.
Коэффициент ускорения (КУ) : Начиная со значения 0,02, КУ увеличивается на 0,02 каждый раз, когда крайняя точка делает новый максимум. КУ может достигнуть максимума 0,20, независимо от того как долго продолжается восходящий тренд.
Текущее значение SAR = Предыдущее значение SAR + предыдущее значение КУ (Предыдущее значение КТ - Предыдущее значение SAR)

Коэффициент ускорения умножается на разницу между крайней точкой и предыдущим периодом SAR. Затем, полученный результат добавляется к значению SAR предыдущего периода. Однако, SAR никогда не может быть выше минимумов двух предыдущих периодов. Если SAR будет выше одного из этих минимумов, то используется наименьшее из этих двух значений SAR.

Падающий SAR

Предыдущее значение SAR: Значение SAR за предыдущий период.
Крайняя точка (КТ): Самая низкая цена в текущем нисходящем тренде.
Коэффициент ускорения (КУ): Начиная со значения 0,02, КУ увеличивается на 0,02 каждый раз, когда крайняя точка делает новый минимум. КУ может достигнуть максимума 0,20, независимо от того как долго продолжается нисходящий тренд.
Текущее значение SAR = Предыдущее значение SAR - предыдущее значение КУ (Предыдущее значение SAR - Предыдущее значение КТ)

Коэффициент ускорения умножается на разницу между крайней точкой и предыдущим периодом SAR. Затем полученный результат отнимается от значения SAR предыдущего периода. Заметим, что SAR никогда не может быть ниже максимумов двух предыдущих периодов. Если SAR будет ниже одного из этих максимумов, то используется наибольшее из этих двух значений SAR.

Самостоятельный расчет SAR

Как уже упоминалось выше, Parabolic SAR придумали за долго до распространения компьютерной техники. Поэтому трейдеры самостоятельно в ручную рассчитывали значения индикатора. Если вам это интересно, вы можете воспользоваться предложенной ниже формулой, что бы самому по пробовать провести расчет значения этого инструмента.

Сначала определите изначальную позицию (P(initial)), является ли она длинной или короткой. По умолчанию ProSticks предполагает, что позиция длинная.

Определите изначальный Stop-and-Reversal (SAR(initial)).

Если P(initial) длинная, то SAR(initial) = L(t-1) Если P(initial) короткая, то SAR(initial) = H(t-1).

Определите изначальный (EP(initial)).

Если P(initial) длинная, то EP(initial) = MAX (High(t), High(t-1)) Если P(initial) короткая, то EP(initial) = MIN (Low(t), Low(t-1)).

Определите «фактор ускорения» - Acceleretion Factor (AF(t)). Установите изначальный Acceleretion Factor AF(initial), увеличивая значение на AF(initial) на каждый период, вплоть до предела, который устанавливается новой Extrime Price, пока не будет закрыта позиция.

Если P(t) = новая позиция, то AF(t) = AF(initial) Если EP(t) = EP(t-1), то AF(t) = AF(t-1).

Подсчитайте AFD(t) путем умножения AF(t) на абсолютное значение разницы между EP(t) и SAR(t).

AFD(t) = AF(t) ABS (EP(t) – SAR(t)).

Определите P(t), EP(t) и SAR(t). где, n-длина текущей позиции.

Ведь большинство из них отлично помогут вам справиться с ситуацией в период затишья.

Но что делать, когда график пошел в одну из сторон. В этом случае логично применять . Это настолько очевидно, насколько и не понятно. Потому что трендовых индикаторов довольно много, какой из них выбрать нужно подумать!

В этой статье я расскажу об отличном Parabolic SAR, если по-русски, то Параболик САР. По сути, этот индикатор готовая простая хорошо-настраиваемая механическая торговая система. Основа особенности индикатора состоит в том, что система не дает стоять вне . В этой системе просто не предусмотрено состояние «забора».

Система позволяет торговать как на покупку, так и на продажу, при этом она отлично подходит для рынка Форекс, а также применять её на рынке акций, в одну или обе стороны вполне допустимо. Также она позволяет достичь уникальных правил генерации перемещения стоп приказов.

Скачать все виды Параболика

Параболик по умолчанию установлен в и скачивать его не потребуется, но я хочу предложить вам скачать все разновидности этого индикатора:

Скачать

Индикатор Parabolic SAR.

Смотреть видео от Инсты

Вот смотрите видео от компании instaforex про индикатор Параболик SAR:

Такая система торговли была разработана Уэллсом Уалдером в 1978 году. Первоначальное название просто SAR Stop and Revers можно перевести как разворот после остановки.

Она и отражает смысл индикатора, который нужен для определения , для текущей тенденции и открытия в эти моменты коротких или длинных позиций. С этой точки зрения техника SAR ближе к . Он предназначен для открытия , который в данный момент господствует и позволяет торговать и на понижение и на повышение.

Линия SAR определяет значение Stop цены в любой момент времени

SAR(0) =SAR(*-1) +K(t) 1

Где t и t-1 – это текущий момент на один шаг назад во времени, а X(t) – это экстремум цены на интервале в течение которого значение индикатора будет изменяться по заданному сценарию. Иными словами X(t) равно:

Минимальной цене при работе на повышение X(t)=Minimum

Наибольшей цене при работе на понижение X(t)=Maximum. При этом максимумы и минимумы цены ищутся на временном промежутке между срабатыванием предыдущего сигнала SAR t0 и текущим моментом. K(t) – это фактор ускорения или особый шаг изменения стоп цены. Этот множитель влияет на скорость, с которой следует сдвигать по открытой позиции от рыночного поведения цен на актив. Она увеличивается с появлением каждого экстремума по формуле.

K(t) = Step + (n-l)- Step 2

где n – количество экстремумов, которые были достигнуты за промежуток времени от открытия позиции до текущего момента. Сразу после того, как выработан сигнал открытие K(t) совпадает со Step, который имеет величину около 0,02 Step – это параметр, определяющий минимум изменения шага движения цены стоп. Видно, что рост экстремумов вызывает увеличение скорости движения цены стоп, а стоп цена с большей скоростью стремится к действующей цене.

Выбор величины параметра на уровне 0,02 значит, что стоп цена закрытия позиции будет двигаться на 2% от разницы между экстремумом точки предыдущего периода и текущим закрытием позиции.

Например, если открытая длинная позиция сопровождается минимальной ценой, и она повышается три дня подряд, то скорость изменения величины шага SAR увеличится по формулам ранее обозначенным, на величину Step на каждом следующем шаге.

При этом, есть предельное значение величины стоп. Это значение может определяться вторым параметром индикатора parabolic, обычно, который обозначается в прикладных пакетах , как, например, Maximum. Эта величина определит максимальное значение функции K(t). По умолчанию Maximum равен 10 Step. Это значит, что K(t) выродится в постоянную величину, для этого нужно, чтобы экстремум сменился десять раз.

Таким образом, множитель K(t), который характеризует скорость переноса стопа – это величина, зависящая от времени, прошедшей с момента открытия позиции или появления сигнала на графике на её открытие. В начале K(t) близок к Step, с него и начинается отсчет, затем со временем K(t) увеличивается и стремится к 288.

Maximum. Естественно, что индикатор Parabolic SAR полностью определяется двумя параметрами: величина начального шага Step и конечное значение шага Maximum, если их подобрать, то можно настроить торговую систему для выбранного актива в период .

Смена одного сигнала и выработка другого производятся тогда, когда цена Price(t) значения Stop = SAR(i). Это должно приводить к закрытию одной позиции и открытию новой в противоположную сторону по стоп цене.

При открытии новой позиции счетчик экстремумов обнуляется, а в качестве значения индикатора для рекуррентной формулы 1 берется противоположное экстремальное значение цены, завершенного промежутка времени .

Таким образом, если до времени t идет игра на повышение X(t)=Minimum, и в момент открывается противоположная позиция, то расчет стоп цены на другой день по начальному значению индикатора проводится именно последнее значение экстремума цены. Maximum . В результате на другой день цена стоп перескакивает наверх, как это видно на рисунке:

SAR(0)=Maximum при t

Формулы и рисунок показывают, что стоп цена в начале всегда дальше цены входа в позицию, чем ближайший минимум при торговли наверх и ближайший максимум, торгуя вниз.

Дальнейший расчет идет по формуле 1, и цена быстро устремляется к действующим ценам. Таким образом сначала линия SAR близка к построению параболы. Это справедливо для развивающей тенденции, во время которой экстремумы постоянно обновляются. Отсюда идет название Parabolic .

В завершающих стадиях расчета, когда изменение шага переноса цены стало постоянным и равняется предельному значению Maximum, формула 1 для SAR аналогична формуле для экспоненциальной скользящей средней. EMA с периодом n девять дней с той разницей, что на месте X(t) в формуле экспоненциальной скользящей стоят котировки закрытия дня P.

EMA(t) =EMA{t-l) +K,K=2/(n + l) = 0,2 3

Соответственно после того как тенденция наберет силу и продолжится, SAR меняется, как 9-дневная с разницей лишь в том, что отличие от EMA не изменяет направление.

Эти особенности индикатора Parabolic видны на рисунке 1, где значения SAR представлены точками. Для сравнения приведена EMA(9) показана сплошной линией. Действительно, точки SAR на одних участках могут напомнить параболу, а на других — изображены, как смещенная вниз экспоненциальная скользящая средняя.

Если после открытия позиции цены не проявят тенденции к быстрому движению, а топчутся на одном месте. То быстрое приближение цены стоп, которая равна SAR, к действующим ценам дает сигнал на сокращение риска закрытием позиции. Если наоборот цена устремилась в нужную сторону, то цены стоп, которые равны SAR, стремятся вслед за ценами так быстро, как быстро движется рынок. В любом случае индикатор Parabolic SAR не позволяет оставаться вне позиции.

Из рисунка, который приведен тут, отлично видно, что при пересечении с линией котировок EMA (9) с нулевой производной, линия же SAR терпит разрыв. В момент разрыва по текущей цене совершаются операции купли-продажи бумаг и сменяются открытые позиции на противоположные.

Новое значение SAR, которое вычисляется по формуле, точно обозначает цену стоп на вновь открываемой позиции. В соответствие с формулами представленными выше в случае длинной позиции точки SAR находятся под линией котировок и движутся вверх. А при короткой позиции, наоборот, линия SAR располагается выше текущих цен и направляется вниз.

Точки SAR Параболика

Особенность точек SAR – это обозначение цены стоп в момент открытия позиции, кроме того она предназначена для перемещения её только в направлении игры на покупку или продажу. Эта особенность привлекла многих биржевых игроков.

Некоторые аналитики считают, что параболическая система отлично определяет точки выхода из рынка. Эта смена акцентуации отображена в новом названии средства Stop&Revers – Parabolic Time Price System, которое часто используется и не содержащее первоначального смысла техники SAR.

Поэтому говорим, что индикатор SAR нужен не только для того, чтобы определить , эту задачу можно решить и самостоятельно, сколько для определения вероятных точек остановки или/и разворота тенденции.

Техника SAR дает отличные результаты при торговле на завершающей стадии тенденции и по тенденции в ходе стремительного развития.

Если точка входа в позицию была обозначена разрывом SAR, оказалась верной, то индикатор позволит «выбрать» почти всю на сильном тренде вверх или вниз.

Рис. 1 иллюстрирует эту особенность средства. В другие времена, когда , последовательное применение техники SAR приведет к убыткам. Эти убытки хотя и не так значимы, тем не менее со временем накапливаются и становятся чувствительными потому что цены большую часть находятся в игровом диапазоне.

Сигналы по Parabolic SAR

Теперь несколько сигналов, которые дает данный индикатор подробнее. Сигналом на покупку может быть разворот. То есть на анализируемом баре аналитическое средство в виде индикатора находится ниже цены, а на предыдущем выше.

Сигналом на продажу может быть также разворот, когда на анализируемой свече индикатор выше цены, а на предыдущей свече ниже.

Не против покупки индикатор выступает тогда, когда цена находится выше индикатора. А не против продажи, когда цена находится ниже индикатора.

Вот смотрите видео вебинар, который очень подробно все объясняет, его ведет А. Дроздов:

Настраиваемые параметры индикатор parabolic sar.

Данный модуль обладает настраиваемыми параметрами. Шаг увеличения индикаторной скорости. И максимальный коэффициент скорости сближения индикатора с ценой.

Этот индикатор был разработан Велесом Вайлдером (1976-й год), который в своё время создал не менее знаменитые DMI, RSI . Сейчас рыночному гуру уже за семьдесят, он на пенсии и, надо думать, не бедствует, - живёт в Новой Зеландии на Южном острове. О своём опыте он рассказывает в написанной им книге «Мудрость веков в получении богатства». Теоретик признаёт, что если бы он в юности знал, что написано в этой книжке, то был бы сегодня значительно богаче. Ныне индикаторы Вайлдера считаются базовыми и входят в большое число программ технического анализа.

Аббревиатура SAR расшифровывается, как stop and revers, т.е., остановка и разворот. Задача индикатора – установка перемещающихся ценовых остановок для длинных, коротких позиций . Сам разработчик рекомендовал сначала «поймать» тренд, а потом по нему торговать с параболиком. Если индикатор движется ниже цены, то следует покупать, если выше – продавать. На практике РSAR чаще всего используют для выставления stop-loss .

Как работает PSAR?

Математическая формула достаточно сложная, приводить её здесь нет смысла, т.к. в торговых терминалах индикатор можно установить автоматически. Чтобы запустить параболик на Метатрейдере 4, зайдите в «навигацию» (желтая звёздочка сверху), затем в пользовательские индикаторы и откройте Parabolic. Получится картинка.

Во вкладке «настройки» увидите 2 задаваемых параметра: шаг, максимальный шаг. Чем выше вы установите шаг , тем РSAR будет чувствительнее к малейшим колебаниям цены. Однако слишком высокое значение вызывает частые колебания параболика. Результатом может быть большое количество ложных сигналов (нет в природе идеальных индикаторов!).

Настройка «максимальный» шаг «отвечает» за регулировку индикатора во время движения. Чем ниже устанавливаемое вами значение, тем дальше индикатор будет располагаться от цены. Автор этого инструмента рекомендовал ставить шаг 0,02, а максимальный шаг – 0,2 (так и стоит в терминале в настройках по умолчанию). Одна из интересных особенностей этого технического инструмента в том, что его сигналы зависят не только от показываемой цены валютной пары, но и от продолжительности тренда.

РSAR в торговле

1. Следует не забывать , - индикатор лучше всего использовать для закрытия позиции. Этот момент тоже не менее важен, чем вход в рынок. Что толку в правильном входе, если ордер не был закрыт вовремя? Конечно, можно и открывать позиции, пользуясь параболиком (как это показано на рисунке). Но лучше, если его показания будут подтверждены иными индикаторами.

Как видно, входить лучше всего при пересечении ценой точек параболика. Вся прелесть этого индикатора в том, что он прост в использовании. Правда, хорошо работает только при трендовой торговле (когда явственно выражено направление движения цены). Как считает автор, на трендовое движение приходится 30% от всех рыночных колебаний цены. Так что при параболик, если использовать его, как единственный индикатор, запросто «обеспечит» большое количество неверных сигналов. Можно, конечно, изменить настройки, но тогда появится риск слишком поздно войти в рынок. Так что экспериментируйте! Возможно, сумеете настроить индикатор так, как вам надо.

2. Parabolic SAR , как рекомендовал его создатель, лучше всего использовать в «союзе» с иными техническими инструментами. Ниже представлен вариант совместной работы РSAR с другим индикатором, имеющимся в стандартном наборе 4-го Метатрейдера, - осциллятором Stochastic .

Ещё один вариант использования PSAR, но уже вместе со скользящими средними. Их параметры:

красная ЕМА с периодом 10;
зеленая ЕМА с периодом 25;
синяя ЕМА: период 50.

У PSAR следует установить шаг (step в настройках) равный 0,05. А максимальный шаг – 0,2. Для удобства точки параболика можно сделать оранжевыми. Как только быстрая скользящая средняя (ЕМА 10 красного цвета) пересечёт две другие МА25 и МА50, можно открывать сделку на покупку. При условии, что точки PSAR находятся ниже цены.

3. Вход на продажу осуществляется при противоположной ситуации, как это показано ниже. Но в любом случае открывать ордер необходимо после того, как часовая свеча закроется. Также на графике отчетливо видно, где надо устанавливать стоп ордера и когда лучше всего закрывать позицию. Впрочем, стопы можно выставлять и на ближайших к открытию экстремумах (максимумам цены и её минимумам).

Если цена движется в нужную вам сторону, то лучше применить технику трейлинг стопа. То есть, после прохождения ценой 50-ти пунктов от открытия, ставим «безубыток». Затем постепенно перетаскиваем свой stop loss следом за рынком. Такая техника оградит от возможных убытков и позволит получить гарантированную прибыль.

4.Применение параболика для выхода из позиции . Для примера можно рассмотреть дневной график пары евро/доллар (первый рисунок). Видно. Что цена сначала стремительно падает. Понятно, что трейдеров, сумевших вовремя войти в короткую позицию, интересует, как долго продолжится падение. Здесь как раз PSAR и ответил на этот вопрос. После того, как индикатор нарисовал три точки ниже цены, сделку на продажу можно закрывать.

Необходимо в заключение сделать вывод, как лучше использовать Parabolic SAR:

бычий тренд индикатор показывает, размещаясь ниже движения цены;
при медвежьем тренда SAR – выше цены;
во время разворота индикатор меняет своё положение, - этот момент считается благоприятным для входа в рынок (чем ближе к цене подходит индикатор, тем больше вероятность смены тренда);
часто защитные стопы выставляют на уровне, который показывает параболик;
чем больше расстояние между точками параболика, тем сильнее тренд (в момент его образования);
большинство экспертов рекомендует использовать данный инструмент на временных промежутках, начиная от H1. На более мелких таймфреймах работа индикатора будет нестабильной, даже несколько хаотичной, из-за рыночного «шума».
следует учитывать небольшое опоздание индикатора. Поэтому сделку имеет смысл закрывать, не дожидаясь пересечения точек ценой; достаточно видеть плотное приближение;
не стоит доверять параболику при явно выраженном боковом движении.

Еще записи по теме

Сколько раз в своей жизни вы торопились с точкой выхода из рынка и закрывали сделку слишком рано? Нет ничего обиднее, чем преждевременный выход из рынка. Ведь упущенная прибыль – это то же самое, что потерянная прибыль. Правильно определить точки входа и выхода и получить от рынка максимальную прибыль поможет индикатор технического анализа Parabolic SAR.

Индикатор строится он на ценовом графике и напоминает параболу, что и отразилось в его названии. Parabolic SAR создан специально, чтобы устранять эффект запаздывания, который выявляется при использовании многокомпонентных индикаторных систем.

Хотите узнать о Parabolic SAR подробнее и выжимать от каждой сделки максимум?

Тогда жмите "изучить " прямо сейчас, чтобы бесплатно получить пошаговое руководство и зарабатывать на движении тренда!

Индикатор Parabolic SAR находится в категории индикаторов, относящихся к техническому анализу . Аббревиатура SAR , находящаяся в конце названия, означает «stop and reverce» («остановка и разворот»). Данный индикатор Форекс имеет одну уникальную черту – он предназначен для того, чтобы найти для трейдера точку выхода из сделки. Этим Параболик САР и выделяется на фоне остальных индикаторов.

Как рассчитывается индикатор Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR производит расчет по нескольким формулам, отвечающим за длинные и короткие позиции . Рассмотрим каждую из них.

Формула, предназначенная для длинных позиций

SAR – индикатор, i – период ) равна разнице наибольшего значения цены прошедшего периода (HIGH – значение цены, i – 1 – обозначение прошедшего периода ) и значения индикатора Параболик САР прошедшего периода (SARi-1 ), которая в последствие умножается на сумму фактора ускорения (AF

В итоге мы получаем такую формулу:

SARi = (HIGHi-1 – SARi-1) * AF + SARi-1

Формула, предназначенная для коротких позиций

Значение индикатора для определенного периода (SAR – индикатор, i – период ) равна разнице наименьшего значения цены прошедшего периода (LOW – значение цены, i - 1 – обозначение прошедшего периода ) и значения индикатора SAR прошедшего периода (SARi-1 ), которая в последствие умножается на разницу фактора ускорения (AF ) и значения индикатора прошедшего периода.

Стоит отдельно сказать про фактор ускорения AF – это определенный шаг, по которому закрывается позиция. Для него рекомендуется значение 0,02 .

Однако, индикатор Parabolic SAR требует более точного расчета. AF рассчитывается по следующей, наиболее сложной формуле.

Фактор ускорения (AF ) равен сумме максимума (постоянно равен 0.2 ) с произведением числа периодов (i ) и шага изменения цены (0.02 ).

У нас получается следующая формула:

AF = 0.2 + i * 0.02

Изучить »

Описание индикатора Параболик САР

Ищете наиболее простое описание индикатора Параболик САР? Данный индикатор анализирует трендовые рынки . Его построение происходит непосредственно на ценовом графике. Параболик САР очень схож по принципу работы с индикатором скользящая средняя – единственная разница в том, что движение индикатора происходит с достаточно большим ускорением , меняя положение по отношению к ценам. На восходящем тренде индикатор Параболик САР находится ниже цены, а нисходящем – выше.

Если происходит пересечение ценой Параболика, то случается разворот индикатора. Дальнейшие его значения будут располагаться в обратной стороне от цены. Что же будет тогда с точкой отсчета? Она сместится на максимальную/минимальную (в зависимости от обстоятельств ) цену за прошедший период. Тот факт, что Параболик САР развернулся, сигнализирует нам о коррекции или развороте тренда.

Использование индикатора Parabolic SAR

Индикатор Параболик САР очень точно определяет моменты, когда нужно уходить с рынка. Длинные позиции (формула которых представлена выше) необходимо закрыть в тот момент, когда цена опустится за линию индикатора, а короткие (формула которых также представлена выше) – при подъеме цены выше индикатора. Если затрагивать вопрос, как пользоваться Parabolic SAR, то ответ будет такой: необходимо постоянно следить за направлением индикатора, держа открытыми только те позиции, которые находятся на его пути . Часто Параболик используется вместо Trailing Stop (линия скользящего стопа).

При открытии длинной позиции, индикатор будет двигаться только вверх. На его траекторию никак не влияет направление движения цены. Сама величина линии Parabolic SAR напрямую зависит от величины движения цены.

Как пользоваться Parabolic SAR наиболее эффективно? Необходимо совмещать его с иными индикаторами технического анализа. Есть достаточно много индикаторов, с которыми можно его совместить, но главное помнить правило Параболика: принцип его работы состоит в том, чтобы определять направление тенденций на рынке, а также отслеживать изменения в них . То есть, чтобы было понятнее, необходимо совмещать Параболик САР с теми индикаторами, которые будут определять силу тренда. Например, таким может послужить индикатор ADX (средний направленный индекс). Они помогут Вам находить наилучшие точки входа и выхода из сделки.

Если Вы будете использовать Параболик с аналогичными индикаторами, определяющими направление тренда, то Вы получите только еще один сигнал, подтверждающий тренд.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Parabolic SAR" и освоить индикатор в несколько простых шагов Изучить »

Использование Parabolic SAR вместе с ADX

Как уже было сказано выше, для работы с Параболиком отлично подходит индикатор ADX . Почему? ADX предоставит Вам всю информацию о различных ценовых колебаниях, которые помогают определить силу тренда. Сильный тренд означает скорые серьезные изменения, слабый – вполне возможно, что рынок останется во флэте.

Помните, что линия ADX не должна достигать 50 пунктов и выше, так как вполне вероятно изменение направления тренда. Значения от 0 до 25 означают достаточно слабый рынок, который будет находиться во флэте. Показатели выше 25 – тенденции сильны, в них можно торговать. Но наиболее благоприятным считается ADX выше 30 пунктов, так как в эти моменты рынок очень сильный, а значит можно использовать Параболик для трейдинга.

Индикатор Параболик, а именно его расчет, на Форексе опирается исключительно на цену и таймфреймы. Он очень полезен, когда Вы ищете точки входа в сделку, а также определяете зоны для установки Стоп-Лоссов .

Параболик САР изначально находится в наборе инструментов торговой платформы MT4. Поэтому, будьте уверены, процесс его установки не займет много времени. Данный индикатор на графике Форекс представлен набором точек. То, как выглядит Параболика в торговом терминале MetaTrader4, Вы можете увидеть на скриншоте.

Трейдеры часто используют индикатор Parabolic SAR для того, чтобы отобразить нынешний тренд, а также увидеть точки, где, возможно, произойдет разворот тренда. Грубо говоря, Параболик поможет Вам словить развороты.

Напомню, что индикатор Параболик сигнализирует о точках входа на покупку тогда, когда цена поднимается вверх . Для продажи используется аналогичный принцип, только цена должна идти вниз.

Parabolic SAR предоставляет трейдеру гибкость в изменении настроек. Вас не устраивает стандартные позиции? Можете установить самостоятельно все так, чтобы Вам было удобно! Если индикатор Параболик становится на расстоянии от цены – его реакция замедляется, а Вам поступает намного меньше сигналов, но эти сигналы наиболее достоверны. Если же данный индикатор находится ближе к маневру цены, то реакция его значительно быстрее, но они менее правильные.

Параметры индикатора Parabolic SAR

Parabolic SAR имеет всего два пункта настроек, а именно:

Шаг (уже известный нам FA – фактор ускорения);
Максимум.

Фактором ускорения мы называем значение, определяющее то, насколько чувствителен будет индикатор Параболик. За что отвечает чувствительность? Заглянем в описание индикатора Параболик САР. Так вот, отвечает она за реакцию на маневр цены. Происходит слежение по принципу «точка экстремума». Каждый раз, когда цена достигает такой точки, Parabolic SAR изменяется. Если в факторе ускорения выставлено значение 0.02, то изменится он, соответственно, на 0.02.

Высокая чувствительность шага способствует наиболее близкому следованию индикатором за ценой, что позволит ему раньше определить направление рыночной тенденции. Однако, такой способ, как правило, приводит к тому, что учащаются ложные сигналы. Можно, конечно, постоянно использовать наименее чувствительный фактор, тогда Параболик будет выдавать меньше ложных сигналов, но в этом случае мы, возможно, будем входить в тренд в тот момент, когда он находится на пике.

Что же скрывается за «максимумом»? Сам «максимум» сужает приспосабливание Parabolic SAR на точках экстремума.

Каждый, кто начинает пользоваться индикатором Параболик САР, должен постоянно иметь ввиду следующие моменты:

Если точка появляется под ценой – возможен рост тренда ;
Если точка появляется над ценой – возможно начало нисходящего тренда .

Данный индикатор является очень полезным инструментом на рынке Forex. Главное научиться грамотно использовать его, уметь сочетать со сторонними индикаторами, правильно интерпретировать его сигналы, и тогда Ваша торговля станет наиболее эффективной! Успешных торгов, трейдер!