Фигуры разворота и продолжения тренда. Лучшие точки входа в сделку. Паттерн «Бриллиант», или лучшие друзья трейдеров это…. Что представляет собой фигура

FOREX– финансовый рынок, на котором трейдеры получают доход с помощью правильной оценки движения ценовых графиков. Прибыльный способ прогнозирования предлагает система анализа рынка — . Котировочные колебания оставляют за собой узор. Когда графическая модель повторяется в рынке, она приобретает вид фигуры, называемой паттерн, эти формации носят различный названия: , Двойная вершина, паттерн Форекс Бриллиант, и т.д . Стратегия прогнозирования рынков PriceAction позволяет трейдеру работать и получать доход зная дальнейшее движение рынка после окончания формирования графических моделей.

Форекс Бриллиант понятие и характеристика

Преимущества получения дохода на Форекс по методики :

• система не требует установки дополнительных индикаторов на график;
• и прогноз формаций может провести даже начинающий трейдер;
• паттерны имеют высокий процент отработки сигнала.

Система имеет в своем арсенале множества графический моделей и свечных паттернов, каждый из них обладает уникальными характеристиками. В этой статье вы научитесь определять и получать доход на финансовых рынках изучив паттерн форекс Б риллиант (Ромб, Алмаз или Diamond pattern)

Лучший, на мой взгляд, брокер — для дейтрейдинга , для скальпинга .

Графическая модель PriceAction паттерна Форекс Бриллиант

Форекс Бриллиант – это диапазон ценовых колебаний, внешне напоминающих фигуру ромб. Формация возникает из-за того, что периоды ценового расширения/сужения примерно равны по времени и амплитуде. Фигура сигнализирует трейдерам об окончании текущего тренда и начале формирования платформы для новой противоположной тенденции.

Паттерн Бриллиант проявляется в следующих ситуациях:

• в период затухания долгосрочного тренда;
• в диапазоне важного ценового ;
• в период годовой отчетности на финансовых рынках;
• вблизи на долгосрочных таймфреймах.

Факт появления разворотных моделей на графике торгового актива, в том числе и форекс бриллианта, дает трейдеру сигнал возможности смены рыночной тенденции , который нужно рассматривать с другими триггерами рынка указанными в списке выше.

Теперь поговорим о том, как строить и определять Алмаз на графике . Как найти модель в рынке?

Паттерн Форекс бриллиант определяется по следующей схеме:

• трейдер наблюдает за развитием восходящего/нисходящего тренда и дожидается момента, когда цена перестанет целенаправленно двигаться вверх или вниз;
• через крайние точки сформированного диапазона проводятся две параллельные линии;
• на полученную формацию накладываются еще четыре линии, придающие ценовой амплитуде вид ромба

Техника построения модели на графике . Белые линии: поддержка/сопротивление, определяют границы коррекционного движения после восходящего тренда. Голубые линии, проведенные по крайним точкам модели — линии поддержки и сопротивления (границы паттерна) определяют фигуре окончательно сформированный вид и дают трейдеру возможность для поиска точки входа.

Примечание: чем старше таймфрейм, тем больше силы имеет фигура бриллиант.

Точки входа, StopLoss и TakeProfit

Разберем по которому трейдеры получают профит после определения модели Форекс бриллиант на графике . Для сделок на продажу точки входа образуются после пробоя линии поддержки. Входы производятся, как по текущей цене — ордер Sell, так и отложенным ордером SellStop.

Пример входа на продажу . В представленной рыночной ситуации варианты точек входа сформированы в после пробоя ценой линии поддержки.

Ордер Sell и SellStop устанавливается в точках:

1. Sell — после закрытия тела свечи на таймрфейме H1 за границами формации;
2. Sell — в момент тестирования ценой пробитой линии поддержки и закреплению за ней — истинный пробой;
3. SellStop — на расстоянии 15-30 пунктов (по 4-х значной котировке) от текущей цены.

Для входа на покупку необходимо дождаться пробой уровня сопротивления. Как и в сделках на продажу, входить можно по рыночной цене или через ордер BuyStop.

Ордер Buy и BuyStop размещается в следующих ситуациях:

1. Buy — после закрытия тела свечи на таймрфейме H1 за границами формации;
2. Buy — в момент тестирования ценой пробитой линии сопротивления и закреплению за ней- истинный пробой;
3. BuyStop - на расстоянии 15-30 пунктов (по 4-х значной котировке) от текущей цены.

Куда установить ? Ордер ограничения убытков грамотно размещать за крайнюю точку тени свечи волны, которая находится в границах модели, схема выставления стопов изображена на примерах выше. Где правильно разместить TakeProfit? Опытные участники финансовых рынков придерживаются классического правила формирования целей получения прибыли, где потенциал ожидаемого профита равен 80% диапазона графической фигуры.

PriceAction – это система прогнозирования финансовых рынков, с помощью которой на Форекс способен получать достойных доход даже начинающий трейдер, достаточно научиться выявлять форекс паттерны, такие, как Бриллиант и знать алгоритмы торговли свечных моделей . Не забывайте делиться полученными результатами в комментариях.

Удачной торговли!

Добрый день, дорогие читатели нашего сайта и просто те, кто хочет добиться успеха на финансовом рынке. Сегодня мы с вами немного углубимся в графический анализ, и рассмотрим паттерн бриллиант.

В общем-то, графический анализ является одним из наиболее популярных способов прогнозирования финансовых рынков. Его использует огромное количество трейдеров, отмечу, что делают это они достаточно неплохо.

В чем состоит вообще суть графического анализа? Нам необходимо найти какой-то графический паттерн в условиях рынка, и уже с его помощью понять, как настроен рынок, и куда теоретически он двинется. Стоит понимать, что даже наличие красивого паттерна не является гарантией того, что рынок действительно двинется в необходимую сторону.

Вообще, сам по себе трейдинг просто сводится к вероятности, любая открытая вами сделка не может гарантировать того факта, что она наверняка закроется с прибылью. Даже самые качественные паттерны порой не отрабатывают ценой, это нужно просто принять. Но в долгосрочной перспективе, качественные сделки дадут вам возможность в конечном итоге выходить победителем из многих рыночных передряг.

Определяя паттерны, бережно относитесь к собственному капиталу

Вы должны понимать, что в рамках графического анализа существует просто огромное количество паттернов. Основная ошибка новичков состоит в том, что они считают, якобы, для качественного трейдинга необходимо использовать все паттерны, но это большая ошибка. Поэтому я и рассматриваю модели только выборочно, как, например,

Как говорится, стоит бояться не того человека, который знает тысячу приемов, а того, кто один прием оттачивал тысячу раз, точно так же и в рамках трейдинга. Вам совершенно не обязательно использовать десятки разных паттернов, потому как вы попросту запутаетесь. Опытные трейдеры обычно используют несколько формаций, которые наиболее понятны и близки им.

Вы можете сказать, мол, но таким же образом будет упускаться много моментов, когда можно было хорошо заработать. Да, вы правы, но не нужно жадничать, всех денег мира вы все равно не заработаете. Иногда лучше упустить возможность и остаться при своих деньгах, чем залезть в непонятную сделку и получить убыток в ней.

Основная задача трейдинга сводится даже не к заработку денег, а чтобы вы, в результате активных торговых действий, не теряли деньги и оставались при своих – эта ваша основная задача!

Смотреть

Определение паттерна бриллиант и основы работы с ним

Не стоит брать для себя кучу разных паттернов, возьмите несколько, поймите их суть и научитесь их грамотно применять. Хочу отметить один важный момент, многие новички пытаются применить формации графического анализа на низких интервалах, но делать этого не нужно. Все формации, которые находятся ниже Н1, являются слабыми и процент отработки у них не так велик.

Да, конечно, есть те люди, которые умудряются торговать на низких интервалах, но наверняка у них внушительный опыт, новичкам же это делать совсем не обязательно. Ввиду отсутствия опыта и навыков, они наверняка наделают много ошибок.

Что касается паттерна бриллиант, то он действительно интересен и одновременно сложен для восприятия. Скажем так, данная фигура весьма объемна и начинающий трейдер далеко не всегда сможет найти его в рамках рынка. Скажем так, флаги, вымпелы и прочее, ищутся куда проще. Вот ещё тоже очень просто найти.

Могу сказать, что паттерн бриллиант несколько похож на фигуру ромб и суть у них схожа, но, опять же, бриллиант является более крупной и объемной фигурой. Эта разворотная формация, которая образуется на дне или на вершине тренда. Проведя линии по максимумам и минимумам рынка, вы должны получить нечто похожее на ромб, вот вам пример ниже!

Вот тут мы видим, что я провел трендовые линии и соединил их, в итоге у нас получилась вот такая фигура, которая внешне напоминает бриллиант, затем мы видим, что граница бриллианта пробивается вверх, и цена уже затем двигается по восходящему тренду, то есть, разворот состоялся, а фигура отработала.

Стратегия торговли

Что может служить для нас потенциально точкой для входа. Когда вы нарисуете бриллиант и видите, что цена пробивает одну из границ бриллианта, в таком случае, вы можете войти непосредственно на пробое границы.

Хочу отметить вам один важный момент, бриллиант совершенно не обязательно должен иметь красивую и ровную форму. Да, конечно, в книжке все будет красиво, но вы должны понимать, что там показаны идеальные паттерны, которые встречаются весьма редко.

Короче, суть достаточно проста, нам необходимо найти саму фигуру бриллиант, что уже будет говорить нам о том, что потенциально может говорить нам о смене тренда. Затем мы дожидаемся пробоя одной из границы фигуры, и открываем позицию в эту сторону.

Из примера вы можете видеть, что фигура бриллиант является весьма глобальной и размашистой. Кроме того, применять ее на интервале ниже часового не имеет смысла, так как процент отработки будет невероятно низок. Данная фигура формируется в условиях рынка очень редко, кроме того, посредством ее применения стоп лоссы будут весьма внушительными.

Дело в том, что выставлять его придется за минимум или максимум фигуры в зависимости от направления сделки, но при этом и потенциальные цели будут крупными. В данном случае, я придерживался бы соотношения стопа к тейку минимум 1 к 2. Да, вы должны понимать, что порой эта фигура может не отработать, но нам важна статистика, а она будет на вашей стороне.

В общем-то, в основе бриллианта лежит расширяющийся флет. Обычно он формируется после длительного направленного движения цены, это фаза накопления, в которой маркетмейкер собирает толпу и затем, цена двинется в определенную сторону.

Читаем про , полагаю, он может прийтись по вкусу новичкам.

Выводы

Как я уже говорил, бриллиант является разворотной фигурой, но бывает и так, что после консолидации, цена продолжает импульсное движение в первоначальную сторону.

Могу сказать, что бриллиант очень глобальная фигура, и чтобы находить ее в условиях рынка, вам понадобится определенный опыт. Кроме того, искать ее нужно только на крупных интервалах, так как на низких временных рамках, отрабатывать данная фигура будет весьма себе плохо.

В этой статье мы поговорим о достаточно редкой, но интересной фигуре разворота тенденции на рынке Форекс - Бриллиант . Рассмотрим ее более подробно на примерах: как формируется фигура на графике, из чего состоит, какие моделирует торговые сигналы для входа в торговую позицию, и какие преимущества при использовании этой фигуры имеются.

Фигура Бриллиант на ценовом графике встречается не часто, но при ее появлении можно говорить о развороте тренда с высокой степенью вероятности. Однако, думать что все так легко не следует, здесь имеется множество нюансов, на которые трейдеру следует обратить внимание. И лишь в случае правильной интерпретации сигналов от фигуры Бриллиант, можно спрогнозировать относительно точно дальнейшее поведение цены актива.

Визуально фигура Бриллиант на графике торговой платформы МетаТрейдер4 , характеризуется расширяющимся вначале, а затем сужающимся диапазоном цен, что приводит к образованию геометрической фигуры, напоминающей правильный ромб. Для правильной интерпретации этой фигуры на графике, следует использовать линии тренда, которые служат границами сформированного ромба. Чем более параллельно друг к другу расположены границы Бриллианта, тем более четкий сигнал формирует этот паттерн.

Давайте немного остановимся на построении паттерна. Необходимо отметить, что Бриллиант возникает чаще всего после быстрого роста тенденции в одну из сторон (возьмем восходящий тренд). Затем цена начинает колебаться и теряет темп, при этом делает коррекцию тренда (первая граница фигуры). Далее цена вновь возвращается в направлении тренда и формирует локальный максимум (вторая граница фигуры).

Затем, цена переходит во флет, после чего цена, к примеру, начинает возрастать с увеличивающейся амплитудой ее колебаний, а достигнув уровня сопротивления вверху и уровня поддержки в низу, начинает затухать постепенно. При этом, во время этих колебаниях образуется еще несколько коррекций, которые создают еще один, новый локальный минимум, располагающийся ниже стартовой точки начала построения паттерна Бриллиант.

Таким образом, на графике цены на восходящем тренде образовался разворотный паттерн Бриллиант. После этого необходимо очень внимательно наблюдать за движением цены. Как видим выше на рисунке, паттерн подтвердился пробоем уровня нижней границы фигуры и восходящая тенденция сменилась на нисходящую.

Однако, нужно быть очень внимательным и учитывать на каком временном периоде фигура Бриллиант появилась. Если она появилась на таймфрейме Н1-H4 или еще меньшем временном периоде, то это говорит о чрезвычайной слабости такого сигнала. В случае формирования этой фигуры на D1 или большем временном периоде вероятность разворота текущей тенденции чрезвычайно высока.

Важной составной частью анализа этой фигуры является правильное определение уровней локальных экстремумом. Относительно паттерна Бриллиант, сигналом при нисходящем тренде для входа в торговую позицию является пробой уровня наибольшего максимума фигуры, что формирует сигнал на покупку актива, поскольку цена после этого движется вверх.

Защитный ордер (смотрите рисунок выше), а также уровень фиксации прибыли лучше формировать из расчета максимальной амплитуды колебания, то есть, располагать эти ордера на таком же расстояние. В приведенном примере, при открытии Buy позиции, ордер Stop-loss правильно выставлять на уровне локального минимума паттерна Бриллиант. А ордер Take-profit устанавливать фиксировано, на расстояние между уровнем локального максимума цены и минимумом паттерна Бриллиант от уровня открытия торговой сделки.

Такой же алгоритм при восходящем тренде, но наоборот, когда цена пробивает уровень минимума паттерна фигуры Бриллиант, что свидетельствует о формировании сигнала на продажу актива.

Уровень Take-profit устанавливаем по такому же принципу, Stop-loss - на уровне локального максимума паттерна Бриллиант.

В целом, паттерн Бриллиант отличается высокой точностью, поскольку четко отражает тенденцию на рынке, а высокая волатильность, наблюдаемая при движении цены внутри ромба свидетельствует о высокой активности на рынке. В конце концов, цена выравнивается и на коротком промежутке времени торгуется во флэте. Именно в этот период трейдеру следует быть начеку, поскольку после этого покупатели и продавцы столкнуться вновь. Здесь главное следить за объективно выставленными уровнями минимума и максимума, поскольку это поможет трейдеру взять всю тенденцию цены.

Главным преимуществом этого паттерна является возможность достаточно точного прогноза поведения цены на больших временных периодах. Минусом является предпочтение большинства трейдеров торговать внутри дня, где этот паттерн точно сигнализировать не может. Поэтому, главное – правильно оценивать и учитывать все показатели, что позволит сформировать правильный и точный прогноз движения цены.

И на завершение этой статьи предлагаю посмотреть аналитический видео-материал о торговле по паттерну Бриллиант на рынке Форекс:

Алмаз (diamond), или бриллиант

Рис. 1. Фигура разворота тренда «алмаз» (Diamond) или «бриллиант»

О фигуре «Алмаз» Эрик Найман писал:

«Используется только как сигнал поворота бычьего рынка после получения подтверждения на уровне линии «А». Соответственно, хорошая (!) позиция для открытия вниз».

Рис. 2. Фигура «алмаз» на реальном графике

К Эрику Найману возникают вопросы, которые, увы, остаются без ответа.

В комментариях к рис. 2 Эрик Найман пишет:

«Этот график мы уже видели, когда рассматривали фигуру «голова и плечи». Но по прошествии некоторого (?!) времени выяснилось (!!!), что эта фигура, скорее всего (?!), похожа на бриллиант. Нужно было (!!!) продавать после пробития второй (!!!) линии поддержки».

Внимательно прочитав то, что написал Найман, мы понимаем, что его выводы - это позиция типичного аналитика, для которого нормально в процессе торгов на Форексе ЗАДНИМ числом обнаруживать те или иные фигуры разворота или продолжения тренда.

Обычному трейдеру нужно совсем другое. А именно, вовремя обнаруживать фигуры для того, чтобы правильно находить точки входа в рынок. То есть:

• закрывать сделки по СТАРОМУ тренду;
• открывать сделки по НОВОМУ тренду;

Иное мнение об «алмазе» высказывает А. Элдер.

А. Элдер о модели «алмаз - бриллиант»

А. Элдер характеризует эту модель разворота таким образом:

«Начинается как расширяющийся треугольник, а заканчивается как симметричный треугольник. Вам нужно сильно сосредоточиться, чтобы распознать его. Алмаз - прямой потомок карты Роршаха для работающих с графиком. Если вы будете всматриваться достаточно долго, вы его найдете, но его ценность для игрока минимальна. Я сам искал алмазы, и большинство из них оказалось фальшивками из циркония».

Интересно, что Найман после нескольких страниц описания «алмаза» в «Малой энциклопедии трейдера» СОГЛАШАЕТСЯ с Элдером. Он также утверждает, что эта фигура дает слабый сигнал не только как в случае с расширяющимся треугольником, но ДАЖЕ и с суживающимся треугольником, если пробитие происходит в обратную сторону старого тренда. Напомним, что «алмаз» построен по тому же принципу: начало нового тренда, противоположного старому.

Рис. 3. Слабые сигналы разворота тренда и подтверждение на линии «А»

Как видим на рис. 3, сигнал слабый, но на линии «А» видно подтверждение, без которого вход в рынок против старого тренда является слабой позицией.

Элдер или Найман?

Кто ближе к истине: Элдер или Найман ? Прежде чем ответить на этот вопрос, попытайтесь понять, а что вы сами как трейдер, будете делать во время торгов при появлении этой фигуры:

1. Будете ли вы работать по старому тренду или уже по-новому?
2. В какой точке вы видите:
   • подтверждение нового тренда;
   • отмену нового тренда и флэт;
   • отмену нового тренда и продолжение старого.
3. Как вы поступите:
   • останетесь вне рынка;
   • откроете длинную позицию;
   • откроете короткую позицию.

На все эти вопросы трейдер должен иметь четкие ответы, т. е. разбираться в ситуациях, которые не до конца понятны Элдеру и Найману, а также другим классикам технического анализа. В противном случае о прибыльных сделках на «алмазе» придется забыть.

Также возникает еще один вопрос: чем «слабый сигнал» Наймана при выходе из треугольника (см. рисунок выше), отличается от «сильного сигнала» того же Наймана в модели «бриллианта - алмаза», которые сам Найман, рекомендует трейдерам как «сильные сигналы»? Отвечаем: они, увы, НИЧЕМ не отличаются. Разница только в последствиях движения, которые видны ПОЗДНЕЕ. Вам же, как трейдеру, подобное отличие необходимо видеть в НАЧАЛЕ движения, а не в конце.

Найдите четкую грань, по которой проходит разница между «настоящим алмазом» и «подделкой из циркония». Научитесь отличать ложные фигуры от настоящих, чего не удалось Александру Элдеру. Попытайтесь понять, что добавить к стандартному и известному всему миру рисунку фигуры разворота «алмаз - бриллиант», чтобы четко понимать в каком случае будет прав А. Элдер, а в каком Э. Найман?

«Блюдце» или закругленные модели вершины и основания

Джон Дж. Мэрфи в книге «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V - ) так описывает фигуры «блюдце», «закругленная вершина», «закругленное основание», «чаша»:

«Эта модель показывает очень медленное, постепенное изменение тенденции при изменении объема торговли, изображенные в нижней части графика, тоже напоминают «блюдце». В обоих случаях и для модели вершины, и для модели основания, значение объема уменьшается, когда рынок совершает плавный переход, а потом объем столь же плавно начинает возрастать по мере того, как новая тенденция начинает набирать силу».

Рис. 4.Фигура разворота тренда «блюдце» на вершине рынка

Как видим на рис. 4, тенденция к повышению цены постепенно начинает ослабевать, рост замедляется. Затем начинается плавное движение в противоположном направлении к новому тренду на понижение. Обратите внимание, что объемы торгов (показаны внизу графика) образует свое собственное «блюдце». Данную модель вершины часто называют «перевернутым блюдцем».

Согласны?

Тогда пытайтесь ответить на два вопроса:

1. Сам Джон Дж. Мэрфи так описывает правила нахождения этой фигуры: «Что касается измерения модели основания «блюдце», то никаких строгих правил тут не существует (?!)». Почему вам необходимо понять суть фигуры, если ее не понял Джон Дж. Мэрфи?
2. Что вы будете делать, увидев на графике эту фигуру?

Подсказка из Академии трейдинга MasterForex-V

Элдер, Швагер и др. не отнесли эту фигуру к фигурам разворота. Подумайте, почему.

V-образные модели или «шипы»

Следующая фигура разворота - локальный максимум (на бычьем тренде) или локальный минимум (на медвежьем тренде). После него следует резкий стремительный разворот.

Рис. 5. Пример фигуры V-образного перелома тренда

Джон Дж. Мэрфи о модели разворота тренда «шип»

В « Техническом анализе фьючерсных рынков… » Джон Дж. Мэрфи так пишет об этой фигуре разворота:

«Рынок мазута славится своими внезапными V-образными переломами, напоминающими шипы. Отсутствие переходного периода чрезвычайно затрудняет работу трейдера. Обратите внимание на количество дней ключевого перелома и островных переломов».

Рис. 6. Схема V-образного перелома и «шипа»

«Модели такого типа, как правило, возникают после лихорадочного рынка быков, когда рынок чрезмерно «вытягивается» вверх. Перелом в динамике тенденции либо происходит в день ключевого перелома, либо образуется островной перелом. Рынок «делает поворот на цыпочках» и резко меняет направление движения на противоположное.

Тенденция к понижению мгновенно сменяется тенденцией к повышению, но происходит это без предупредительного сигнала и переходного периода. Это одна из самых сложных моделей для распознавания и биржевой игры. Чаще всего V-образному перелому предшествует стремительное развитие рынка, в тенденции почти нет промежуточных поправок, а те, что есть, очень незначительные. Как правило, в динамике такой тенденции присутствует несколько ценовых пробелов. Похоже на то, что рыночная ситуация как будто бы вышла из-под контроля, рынок превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания. И опытный трейдер знает: тут надо держать ухо востро».

Недостатки критериев модели разворота тренда «шип» у Джона Дж. Мэрфи

О фигуре разворота «шип» Джон Дж. Мэрфи говорит, что ее труднее всего распознать период, когда она формируется. Однако сама фигура встречается довольно часто.

«Ясное дело, всякий трейдер спит и видит, как бы ему в этой бешеной скачке оказаться на белом коне. Однако в какой-то момент в ходе развития тенденции даже самый опытный трейдер вдруг почувствует неладное. Тут более уместна аналогия с «прогулкой верхом на тигре». Поймать тигра и взгромоздиться ему на спину - это только полдела. Труднее будет потом слезть с него, да еще так, чтобы и лицо не потерять, и руки-ноги не поломать»,

Уточняет Мэрфи.

Прочитав внимательно эти строки, мы можем сделать вывод, что:

1. Мэрфи демонстрирует полное бессилие и непонимание закономерностей этой фигуры разворота.
2. В этом непонимание кроется одна из причин многочисленных неудач трейдеров. Ведь «фигура встречается часто». И поэтому нужно знать, когда она возникает, в какой точке ее можно обнаружить, какой инструмент анализа подскажет, что можно держать сделку вверх или вниз практически на всю длину хода. Также нужно понимать, в какой точке заканчивается фигура и многое другое, о чем Мэрфи даже не упоминает. Фразы «тут надо держать ухо востро» явно недостаточно. Внимание не помешает в любой момент торгов.

Д. Швагер о модели разворота тренда «шип»

В книге Д. Швагера «Технический анализ. Полный курс» мы сталкиваемся с противоположной крайностью - математическим объяснением фигуры разворота тренда «шип» (см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V - ).

Рис. 7. «Шипы» вверх. Цены на какао, март 1995 г

У Швагера мы находим такое объяснение:

• Ht_1 - максимум предыдущего дня;
• Ht + 1 - максимум последующего дня;
• k - устанавливаемый коэффициент (например, k = 0,75);
• ADTR - средний дневной истинный диапазон в течение последних 10 дней.

• Ht - Ct > 3 х (С, - L,);
• Сt -- цена закрытия данного дня, Lt - минимум указанного дня;
• Ht > самого высокого максимума за N предшествующих дней, где N - заданная константа (например, N = 50).

Первое из указанных условий гарантирует нам, что шип вверх будет возвышаться над соседними вершинами, по крайней мере на три четверти среднего истинного диапазона за последние 10 дней (при значении k = 0,75).

Согласно второму условию, закрытие дня будет находиться в нижней четверти дневного диапазона цен (от максимума до минимума).

Третье условие, требующее, чтобы максимум данного дня превышал наивысший максимум за последние 50 дней, гарантирует, что данному дню предшествовало повышательное движение цен (в целом более высокое значение N будет требовать большего предыдущего роста).

Данное определение шипа приведено для того, чтобы показать возможность построения математически точного описания графической модели. Возможны и другие определения.

Недостатки торговой системы Д. Швагера в нахождении модели разворота тренда «шип»

Нам достаточно «перевести» объяснения Швагера на понятный для трейдера язык, чтобы понять, почему при такой теории легче проиграться, чем заработать. Оказывается, что:

1. По утверждению Швагера, шип возникает в условиях продолжения предыдущего тренда с пробитием сопротивления (локального максимума при восходящем движении) или поддержки (минимума при нисходящем движении). Таким образом, у нас получается модель ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда, после которой валютная пара по какой-то непонятной причине неожиданно и стремительно разворачивается.

   Ни Мэрфи, ни Швагер НЕ указывают точки разворота, которая стала бы границей между:

   • откатом, после которого продолжается движение по старому тренду;
   • разворотом направления в обратную сторону.
2. ВМЕСТО указания точки разворота Д. Швагер ищет «максимум последних 50 дней». Почему не 51 день или 100 дней?
3. Здесь необходима сила тренда, который 50 дней идет в одном направлении, останавливая один максимум за другим. И ровно на 51-й день нужно ловить пик, открывая сделку против действовавшей до сих пор тенденции? А что если этот самый курс будет продолжаться еще год или несколько лет? (См. USD/CAD 2002-2006 годов). А что если «закрытие дня будет находиться в нижней четверти дневного диапазона цен» - обыкновенный откат, после которого тренд снова продолжится, а не развернется?

Нетрудно догадаться, чем закончатся подобные эксперименты, основанные на поиске локального максимума или минимума на 51 день, и открыться в противоположную сторону.

Рис. 8. Котировки на W1 USD/CAD 2002-2006 годов

У той же самой пары на более мелких таймфреймах (Н 1-4) появляется множество «шипов», которые, с точки зрения более крупного периода (W1), в течение 4-х лет (!) так и не изменили медвежий тренд валютной пары USD/CAD.

Рис. 9. Котировки на Н1 USD/CAD 23.08 - 12.09.2006 г
Рис. 10. Пара USD/CAD на таймфрейме Н4

Представляете, сколько трейдеров, буквально применивших методику Швагера, проиграли депозиты, приняв как истину, что с 51-го дня на сильном тренде должна быть модель «шипа» и произойти разворот?

Кстати, с такой характеристикой «научно-математических методов» согласен и сам Швагер. Чуть далее в своей книге он писал:

«В приведенных примерах, по крайней мере, один разворотный день был отмечен вблизи фактического максимума. Однако часто в ходе повышательной тенденции происходит несколько верхних разворотов, которые дают ложные сигналы и не наблюдается дня верхнего разворота вблизи фактической вершины. Можно сказать, что дни верхнего разворота дают 100 сигналов на каждые 10 максимумов. Иными словами, дни разворота иногда подают превосходные сигналы, но гораздо чаще ложные.

На мой взгляд, стандартное определение дня разворота настолько склонно генерировать ложные сигналы, что делает его бесполезным в качестве индикатора рынка».

Рис. 11. Дни разворота. Сигнал, который кричал: «Идут медведи!». Хлопок, июль 1994 г

Примечание : R - день разворота.

Рис. 12. «Шипы» и дни разворота одновременно. Кофе, сентябрь 1994 г

Подсказка Академии трейдинга MasterForex-V

Для того чтобы разобраться в модели разворота «шип», необходимо понять, что осталось неясным для Д. Швагера:

1. Чем «шип» КОРРЕКЦИИ (нижний на рисунке из книги Д. Швагера) отличается от «шипа» действительного РАЗВОРОТА тренда?
2. Как происходит этот разворот на мелких таймфремах?
3. В каком случае разворот на мелких таймфремах превращается:
   • в разворот на крупных таймфреймах;
   • в коррекцию, после которой следует новая волна тренда.

Модели разворота в торговой системе MasterForex-V

1. Все модели разворота форекс-трейдеру необходимы только для одного - чтобы закрыть сделку по старому тренду и открыть в противоположную сторону.
2. Все фигуры разворота имеют одну общую СУТЬ, на что не обратили внимание классики теханализа.
3. Если внимательно изучить рисунки разворота в книгах Мэрфи, Швагера, Наймана и других классиков Форекса, можно сделать неутешительный вывод, что этой СУТИ разворота тенденции они или не понимают, или рисунки в их книгах специально сделаны таким образом, чтобы читатель не мог понять эту суть разворота тенденции.
4. Модели разворота можно условно разделить на:
   • очень сильные сигналы («голова и плечи», «шип», алмаз);
   • сильные сигналы («тройная вершина/дно», двойная вершина/дно).

   Общей для всех фигур разворота остается их СУТЬ, различия проявляются в ФОРМЕ разворота.

Редчайший графический паттерн Бриллиант (вар. Ромб или Алмаз ) – классическая фигура теханализа финансового и валютного рынка, сформированная двумя параллельными каналами линий поддержки/сопротивления разных направлений.

Начало диапазона представляет собой расширяющуюся формацию, после нескольких периодов колебания цены диапазон сужается, создавая правильную замкнутую фигуру.

Особенностью паттерна является двойственность его трактовки: на крупных масштабах (от D1 и выше) появление Бриллианта сигнализирует о развороте тенденции, на меньших периодах эта фигура указывает на продолжение тренда. Правильная и своевременная идентификация фигуры позволяет среднесрочному трейдеру неплохо заработать.

Механизм возникновения модели

Фактически данная фигура формируется в период рыночной неопределенности, когда цена колеблется в выборе основного направления и конструктивно представляет собой 2 объединенных общими вершинами Треугольника : расширяющийся и обычный симметричный, то есть границами Бриллианта являются их стороны.

Паттерн возникает или на вершине рынка («медвежий»), или на его дне («бычий»), причем время формирования на вершине обычно меньше, чем у фигуры в основании. Кроме того, «медвежий» вариант отличается большей волатильностью, потому что психологически участники рынка всегда более склонны к продажам, чем к покупкам.

Первая часть Бриллианта обычно формируется тремя волнами, а вторая часть «сжимается» вправо чаще всего двумя волнами. Фигура считается идеальной, когда формируется правильный ромб, это означает, что период роста цены равен периоду ее снижения. Бриллиант обычно имеет «линию консолидации» — скопление точек колебания цены примерно в середине фигуры. Именно к ней направлены волны откатов, после чего и появляется устойчивый рост или падение.

Торговать внутри визуально сформированного Бриллианта не рекомендуется!

Объемы при продаже и при покупке

Тиковые объемы ведут себя одинаково: при формировании двух первых волн (расширение) – выше среднего, на пути к третьему максимуму – падает, во второй части фигуры (сужение) — объем растет, но волатильность падает, так как этот объем – разнонаправленный, и при прорыве фигуры – тиковый объем резко возрастает: покупатели и продавцы, пытаясь перехватить друг у друга момент входа, открываются все раньше. Происходит сближение экстремумов и перепозиционирование рынка.

Целевые уровни профита согласно модели

Теоретически считается, что для фигуры Бриллиант после пробоя величина дальнейшего движения потенциально будет равна общей высоте паттерна (расстоянию от max до min), которая при расчетах откладывается от момента пробоя в нужную сторону. Рекомендуется фиксировать прибыль частично на этом уровне, после чего позицию можно перевести в безубыток и держать дальше по рынку.

Не забываем о правилах манименджмента!

Сигналы на покупку

Открываемся на buy при пробое линии тренда полностью сформированной фигуры по одному из вариантов:

1. На пробое, а лучше — после четкого закрытия свечи за трендовой линией (в данном случае – выше нее).

2. За самой высокой точкой Бриллианта (выше нее).

3. За самой последней вершиной фигуры (выше).

4. После повторного теста пробитой линии сопротивления.

Стоп-лосс : на уровне последнего минимума паттерна (короткий стоп) или под общий минимум всей фигуры (умеренный стоп).

Сигналы на продажу

Открываем sell при пробое трендовой линии визуально сформированного паттерна:

1. На пробое, а лучше — после четкого закрытия свечи за трендовой линией (в данном случае – ниже нее).

2. За самой низкой точкой Бриллианта (ниже нее).

3. За самой последней вершиной фигуры (ниже).

4. После повторного теста пробитой линии поддержки.

Наиболее надежные сигналы – варианты 1 и 4.

Стоп-лосс : на уровне последнего максимума (короткий) или под общий максимум фигуры (умеренный).

Фигура Бриллиант для бинарных опционов

Время от времени такая фигура проявляется и на графике бинарных опционов. Действуем согласно обычной логике: при пробитии нижней грани открываем опцион Put , если идет пробитие со дна рынке вверх — покупаем опцион Call . Не забываем о двойственности трактовки фигуры на младших временных отрезках. Сигналы для бинарных опционов можно получить не только на прорыве линий, формирующих фигуру, но и при изменении высоты падения или графического искажения линий при формировании ее второй половины фигуры.

При всей своей сложности и длительности формирования, Бриллиант – формация слабая и неустойчивая. Она дает довольно надежный сигнал на вход, но дальнейшее движение чаще всего не оправдывает расчетный потенциал, особенно при формировании фигуры на периодах ниже H4. Модель появляется достаточно редко, особенно – на Форекс, ее разворотный сигнал слабый на периодах меньше дня, поэтому нельзя ее себе «придумывать» и любую похожую комбинацию принимать как Бриллиант без подтверждения. Не полностью сформированный Ромб напоминает фигуру Голова-Плечи и дает рискованную идею слишком раннего входа в рынок, потому что эта фигура показывает разворот гораздо позже. Выжидайте и не давайте рынку себя обмануть.

Изучайте, торгуйте и зарабатывайте!