Главная Регистрация ООО Индикатор HMA (Скользящая средняя Хала). Индикатор NMA — линейный график цены

Индикатор HMA (Скользящая средняя Хала). Индикатор NMA — линейный график цены

По праву считаются самыми эффективными и информативными индикаторами, но у них есть существенный недостаток - все они запаздывают относительно реальной тенденции. К счастью, один находчивый австралийский трейдер создал индикатор Hull Moving Average , при помощи которого можно минимизировать негативные последствия от подобных «тормозов».

Чтобы не тратить время, я не стану останавливаться на биографии Алана Халла и сразу перейду к сути. По большому счёту (собственно, по названию индикатора всё становится понятно), Hull Moving Average является ничем иным, как очередным воплощением скользящей средней, поэтому скептицизм некоторых критиков вполне уместен и закономерен.

Hull Moving Average для МТ4 на Форекс вы можете скачать прямо здесь:

Тем не менее, чтобы сразу расставить все точки над «i», просто сравним на одном графике SMA, EMA, LWMA и HMA, значения которых рассчитываются на базе последних 20 свечей.

На мой взгляд, отличия заметны невооружённым глазом - HMA значительно опережает своих основных конкурентов. Данный эффект проявляется за счёт применения сложной математической формулы, состоящей из нескольких действий.

В частности, на первом этапе Hull Moving Average считает простую среднюю цену за период (n), заданный пользователем, т.е. вычисляет SMA(n).

Затем период алгоритмически (т.е. здесь трейдер уже не может повлиять на результат через настройки) уменьшается вдвое, после чего рассчитывается средняя цена, сформированная за последние n/2 свечей. В нашем теоретическом примере эта котировка равна 1,1190.

И на последнем этапе полученное только что значение прибавляется к SMA(n/2), т.е. 1,1190 + 0,0016 = 1,2006. В результате средняя цена будет расположена намного ближе к фактическим котировкам, чем классическая SMA.

Как использовать Hull Moving Average

В общем и целом, средняя цена Халла ничем не отличается от классических «мувингов», т.е. чаще всего она помогает распознать преобладающую тенденцию.

В частности, если она окрашена в красный цвет - рынок находится в медвежьей фазе (разумно продавать пару), если в зелёный - преобладают бычьи настроения (самое время играть на повышение цены).

Кстати говоря, за счёт быстрой реакции Hull Moving Average на ценовые развороты, этот индикатор можно использовать не только как трендовый модуль, но и в качестве генератора сигналов.

Специально для этой цели даже был написан отдельный стрелочный алгоритм, размечающий на графике точки, в которых рассмотренный индикатор меняет направление на противоположное.

Ещё одна стратегия, для которой Hull Moving Average подойдёт как нельзя лучше, предполагает торговлю пересечений двух HMA с разными периодами. В данном случае работают точно такие же правила, как и с классическими SMA, а именно:

Если линия младшего индикатора находится выше разметки, построенной старшим HMA - это сигнал на покупку;
Если быстрая MA расположена под крупно-периодным HMA - это сигнал на продажу.

Повторюсь - в перечисленных случаях принципы базовой стратегии, о которой классики писали ещё в первой половине 20 века, остаются неизменными, просто за счёт модификации формулы Moving Average немного улучшается качество поступающих сигналов, не более.

И последняя методика, в рамках которой Hull Moving Average может пригодиться, ориентирована на поиск динамических поддержек/сопротивлений.

Напомню, текущее значение скользящей средней, рассчитанной за продолжительные периоды времени, часто рассматриваются рынком в качестве точки равновесия, где интересы продавцов и покупателей в равной степени соблюдены. Подробно об этом явлении писал в своих книгах Александр Элдер, хотя подобная трактовка рыночных процессов встречается и в более старых учебниках, написанных ещё в те времена, когда Forex не существовал.

Таким образом, индикатор Hull Moving Average является неплохой альтернативой стандартным скользящим средним, поскольку его сигналы формируются гораздо раньше, при этом их качество не ухудшается.

Что касается минусов HMA, то я могу отметить лишь один явный недостаток - из-за специфики формулы амплитуда колебаний индикаторной линии иногда получается слишком большая. На сигналах это никак не отражается, но у новичка при анализе исторической разметки может возникнуть такое впечатление, что Hull Moving Average работает на опережение.

Комментариев нет

Индикатор HMA (Скользящая средняя Хала)

Добрый день, уважаемые читатели блога сайт! один из невероятно популярных инструментов технического анализа, но, к сожалению, она запаздывает и порой её сигнал уже неразумно использовать в торговле. Сегодня я Вам представляю более усовершенствованную, модифицированную скользящую среднюю, в которой запаздывания сведены к минимуму, итак, прошу любить и жаловать индикатор HMA (Hull Moving Average).

Автор индикатора HMA является австралийский трейдер-аналитик – Алан Халл, индикатор так и называют – скользящая средняя Хала. Со слов самого Алана Халла, работая над совершенно другим индикатором, он озадачился решением проблемы отставания скользящих средних от цены, в конечном итоге все это вылилось в новый индикатор Hull Moving Average, который был представлен на суд общественности в 2005 году.

Так что сегодня познакомимся с одним из современных инструментов анализа.

Как исключил запаздывание скользящей средней Алан Халл

Чтобы это понять, давайте возьмем 10 чисел (периодов) от 0 до 9. Среднее арифметическое этих чисел, то есть значение простой скользящей средней будет составлять 4,5:

Среднее число 4,5 значительно отстает от последнего числа 9. Если представить, что вместо этих цифр будут значение цены, то вы видите, как она сильно отстает от реальной цены.

Алан Халл предложил сократить в два раза срок отставания (общий период), то есть применить расчет средней к последним пяти числам:

В результате получили число 7, это уже куда ближе к фактической цене, но на этом Алан не остановился, он добавил к числу разницу между двумя средними числами 2,5 (7–4,5=2,5). В сумме получили 9,5 (7+2,5), с излишней перекомпенсацией на 0,5. Но эта сверхкомпенсация возмещает результат отставания вложенного в усреднение. В итоге Алан Халл нашел идеальный баланс между запаздыванием и сглаживанием, что практически исключило отставания скользящей средней от цены.

Мы рассмотрели на примере расчета простой скользящей средней, в индикаторе НМА используется взвешенные скользящие. Теперь давайте перейдем к самому индикатору и сравним его с обычной скользящей, которая входит в стандартный пакет индикаторов терминала MT4.

Параметры и сигналы индикатора HMA

Описание основных параметров:

HMA _ Period (по умолчанию =16) – период скользящей средней Хала;

HMA _ PriceType – применить расчет к скользящей средней к значению цены (по умолчанию Close (0)). Вводится в виде цифр:

HMA_Method – метод расчета скользящей средней Хала (по умолчанию линейно-взвешенный (3) рекомендованное автором), задается также в виде цифр:

0 – Simple (простой метод);

1 – Exponential (экспоненциальный);

2 – Smoothed (сглаженный);

3 – Linear Weighted (линейно-взвешенный).

VerticalShift – сдвиг скользящей по вертикале, значение задается в пунктах.

NormalizeValues –нормализация значений, практически не влияет на расчет индикатора и тем более на его изменения, можете вообще не обращать на данный параметр внимание.

Итак, запускаем индикатор на графике:

На графике скользящая Хала отображается в двух цветов, изменение которых происходит при смене тенденции. То есть простое его использование, это вход и выход при смене направления (цвета) индикатора.

Теперь для сравнения добавим обычную скользящую индикатора Moving Average с идентичными параметрами (синий цвет):

Как видим из скриншота, обычная скользящая отстает от цены и соответственно от индикатора HMA. Но советую сильно не обольщаться на счет скользящей средней Хала, это не Грааль, из-за особенности расчета он превышает среднее значение текущей цены (более чем в 2 раза), соответственно, полностью избежать ложных сигналов не удалось.

На сегодня всё. Удачного применения индикатора! До свидания.

Скачать скользящую среднюю Хала для терминала mt4 –

С уважением, Евгений Бохач

Вне всяких сомнений, подавляющее большинство вкладчиков, работающих на валютном рынке Форекс используют в своих стратегиях скользящие средние. При этом совершенно необязательно применять именно индикаторы SMA или EMA, так как скользящие средние включены в структуру всех традиционных инструментов технического анализа.

К сожалению, все без исключения классические индикаторы обладают одним общим недостатком – торговые сигналы постоянно запаздывают. Разумеется, что это серьезно бьет по торговому счету инвестору, так как он не своевременно входит в сделку. В особенности это серьезная проблема для новичков, которые не понимают в чем причина их неудач.

Тем не менее, известный трейдер из Австралии Алан Халл сумел решить данную проблему. В результате, он модернизировал обычную скользящую среднюю, предотвратив вероятность запаздывания. При этом, сглаженность показаний полностью сохранена. Конечно же, оптимизированная версия Hull Moving Average получила самые лестные отзывы от практикующих трейдеров. Собственно сейчас мы и поговорим о данном индикаторе.

Инструмент технического анализа Hull Moving Average существенно улучшит вашу торговую стратегию

Во многих случаях, торговцы для оценки импульса или же с целью определения динамических зон поддержки/сопротивления применяют скользящие средние. Расчет скользящих средних осуществляется посредством усреднения стоимости финансового актива, информация берется за определенный период времени, как результат колебания инструмента сглаживаются.

Главный изъян этого инструмента заключается именно в системе расчетов. Дело в том, что скользящая средняя производит расчеты, отталкиваясь от стоимости, полученной за прошлые периоды, поэтому вполне логичным видится, что прогнозирование будет отставать от актуальной активности цены. В свою очередь, Hull Moving Average учитывает данное ограничение.

Краткая характеристика Hull Moving Average

Торговая платформа – Метатрейдер 4.
Для торговли подходят абсолютно любые валютные пары.
Ограничений в вопросе выбора временного интервала также нет.

Скользящая средняя Хала представляет собой инструмент технического анализа, который не просто сглаживает скачки стоимости, но и нивелирует существенный недостаток первоначальной версии индикатора – опоздание стоимости.

Как именно справляется Hull Moving Average с этим недостатком? Все это стало возможным благодаря тому, что расчет выполняется при помощи квадратного корня из этого периода, а не фактически промежутка.

Формула расчета скользящей средней Халла

Разумеется, что, прежде всего, нужно разобраться с тем, как именно осуществляется углубленное сглаживание при расчете Hull Moving Average. Это становиться возможным благодаря усреднению средней. В результате кривая становится более гладкой, как правило, в таких случаях индикатор еще больше отстает от действующей стоимости. Австралийский трейдер сумел обнаружить эту зависимость, которая присуща кривым сглаживаниям, таким образом, Халл добавил в свою формулу компоненты, уменьшающий данное отставание.

Каким именно образом сводиться к минимуму отставание индикатора, Халл объясняет на примере числительного ряда от 0 до 9, каждое число несет определенную нагрузку стоимости, притом, что число 9 отображает самую последнюю, то есть ближайшую к актуальным показателям стоимость.

Расчет начинается с расчета обыкновенной скользящей средней с десятым периодом, которая предоставляет усредненное значение 4,5. Разумеется, что отставание от самых свежих котировок все-таки присутствует.

Затем Халл делает акцент на том, что уменьшение периода средней скользящей до 5 и применение этого значения к последующим числам, уравнивает показатели и ликвидирует отставание.

Стратегия использования инструмента технического анализа Hull Moving Average: основные преимущества и недостатки

Трейдеры обязаны знать об дном существенном недостатке скользящей средней Халла. Этот изъян заключается в том, что индикатор склонен преувеличивать усредненное значение стоимости, как результат превышается средний показатель действующей стоимости. Торговцы описывают данное свойство таким образом: «если вы будете точно следовать показателям Hull Moving Average, то вы, несомненно, попадете впросак».

Помимо этого, никогда не забывайте о том, что вам ни в коем случае нельзя полагаться на сетапы пересечения с Hull Moving Average, такая техника базируется на основе запаздывания стандартных скользящих средних, что в свою очередь чуждо для оптимизированной версии индикатора австралийского трейдера.

Безусловно, отсутствие запаздываний – это основное преимущество Hull Moving Average. Как следствие, инструмент технического анализа генерирует прибыльные сигналы для разворота стоимости, входа в торговую операцию и выхода из сделки. Помимо этого, индикатор можно использовать как фильтр. В результате, скользящие средние Халла с легкостью определять ложные сигналы, тем самым увеличив прибыльность, выбранной торговой стратегии.

Hull Moving Average характеризуется определенными ограничениями, но при этом индикатор выполняет на все 100% базовую функцию – формирует максимально гладкую кривую и исключает основной недостаток, непосредственно, связанный с отставанием от графика стоимости, которое зачастую становится основной причиной проигрыша.

Но, несмотря на все описанные выше преимущества и недостатки, валютным трейдерам ни в коем случае не стоит забывать о том, что даже самый эффективный индикатор не принесет профита без системности и дисциплины. Поэтому ваша задача заключается в том, чтобы составить лаконичные правила трейдинга, а затем соблюдать их. Также детально проработайте систему управления рисками, чтобы рационально использовать свой инвестиционный потенциал.

Большинство из нас в том или ином виде используют в реальной торговле индикаторы семейства скользящих средних. Но главная проблема всех индикаторов, построенных на математике средних чисел – запаздывание. Эффективное решение этой проблемы, полученное в результате эксперимента, имеет название индикатор Hull Moving Average, или средняя скользящая Халла.

Трейдеры применяют индикаторы на базе средних для построения динамических линий поддержки/сопротивления и оценки силы ценовых импульсов. Именно в методике расчета кроется их главный минус: так как скользящие средние рассчитываются на основании прошлых цен (за некий период времени или количества баров), расчетная линия уменьшает ценовые колебания, но всегда будет отставать от реальной цены

Австралиец Алан Халл (Alan Hull), математик, финансист, аналитик и потомственный трейдер, член Ассоциации технической аналитики (оказывается, в Австралии такая есть!), автор популярных пособий «Активное инвестирование» и «Книга диаграмм», предложил усовершенствованный вариант скользящей средней, обеспечивающей сглаженные показатели при построении и почти полностью убирает отрицательный эффект запаздывания.

Кто такие «скользящие средние»?

Это один из старейших инструментов теханализа, который помогает выявить силу и направление существующих ценовых тенденций, чтобы обеспечить трейдеру условия оптимального открытия торговой позиции по тренду. Еще Билл Вильямс в своей классической "Теории торгового хаоса" утверждал, что умение пользоваться скользящими средними позволяет спекулянту закрывать в плюс не мене 60% позиций.

Традиционная MovingAverage (или MA) рассчитывается элементарно: в каждой точке линии цена представляет собой среднее значение цены за указанный временной период. За счет усреднения отсекаются случайные ценовые броски и чем больше период, тем линия будет более точной. Оптимальный период скользящей средней нужно отдельно подбирать для каждого торгового инструмента. Классическая средняя всегда довольно точно идет за рынком, потому что расчет ведется на исторических данных. Однако предсказатель из обычной средней весьма слабый - методика расчета MovingAverage не позволяет просчитать момент смены тренда.

Тут и приходит на помощь модифицированная средняя - индикатор Hull Moving Average.

Математика индикатора Hull Moving Average

Более гармоничное сглаживание в расчете данной скользящей средней обеспечивается дополнительным «усреднением» средней. Предлагаемый вариант индикатора решает проблему путем включения в механизм расчета не период, а значение корня квадратного, который извлекается из данных расчетного периода (фактических). Но ведь такая скользящая должна еще больше отставать от реальной цены! Но Алану Халлу удалось найти недостающий компонент, который эффективно компенсирует запаздывание.

Халл применил к рыночным ценовым расчетам метод весовых коэффициентов, где в ряду от 0 до 9 элементу 9 придается наибольшее значение. Процесс расчета начинается с определения значений обычной (простой) скользящей МА(10): как результате - начальное среднее значение 4,5 и это - серьезное отставание от реальной цены. Следующий этап: уменьшение периода средней вдвое (10/2=5) и применяем его к последним значениям в перечисленном ряду: 5, 6, 7, 8 и 9, после чего получаем новое среднее – 7. Затем это значение прибавляется к разнице этих двух средних, то есть к 2.5 (7 - 4.5), и получаем итоговую сумму - 7 + 2.5 = 9.5.

Если считать, что текущая цена рыночная цена равна 9, то полученная компенсация кажется преувеличенной. Однако автор считает такую сверхкоррекцию весьма удобной для снижения влияния случайных ценовых бросков. Изменение цены с помощью скользящей Халла можно предсказать с высокой точностью на 1-2 выбранных периода. Визуально линия скользящей обычно опережает значение реального среднего показателя.

В общем виде расчетная формула расчета значений индикатора Hull Moving Average выглядит так:

Индикатор Hull Moving Average: параметры и настройки настройка

Существует несколько вариантов применения модифицированной скользящей, но обычно рекомендуют применять ее в комплекте с индикатором-стрелочникам HMA Arrow, четко указывающий рекомендованную точку входа.

Индикатор Hull Moving Average устанавливается в терминал MetaTreder4 по обычной схеме, на любую валютную пару и на любой таймфрейм. Рекомендованные настройки и оптимальная цветовая гамма указана на рисунке ниже:

Модифицированная средняя Хала хорошо работает на коротких и средних периодах, самые устойчивые результаты дают периоды больше 20. Оптимальными считаются такие значения основных параметров: HM_Period – 20; HMA_Method (сдвиг) – 3.

Иногда для более спокойной среднесрочной торговли с малыми рисками можно рекомендовать такую настройку: HMA_период – 55; HMA_сдвиг – 3. Правда, рекомендованные точки для входа будут появляться гораздо реже.

Настройки дополнительного индикатора HMA Arrow очень просты:

Плюсы и минусы применения индикатора Hull Moving Average в торговле

Для наглядности анализа на график с индикаторами Hull Moving Average и HMA Arrow добавлена простая скользящая средняя SMA (14) по ценам закрытия (линия черного цвета). Общий вид комплекта индикаторов в терминале:

Как можно видеть, сигналы для входа выглядят достаточно точными, особенно в сравнении с обычной средней. Но не стоит забывать об основном недостатке скользящей Халла: имеющаяся тенденция завышать значение средней цены приводит к тому, что линия не соответствует текущей средней цене. Она хорошо работает как фильтр разворота, а, значит, ее сигналы на выход более достоверны, чем на вход Поэтому индикатор Hull Moving Average обязательно нужно комбинировать с вариантами осцилляторов или MACD. Но даже не применяя дополнительные стрелочные индикаторы, можно с высокой вероятностью считать сигналом на покупку ситуацию, если цена пересекают линию индикатора снизу вверх и на продажу – если цена проходит сверху вниз.

Самой эффективной считается авторская стратегия Hull_Moving_Average от Алана Халла, построенная на обычном наблюдении за рынком. Торговым сигналом считается поворот линии Хала: если происходит поворот вниз, то рекомендуется короткие позиции, поворот вверх – длинные. Но при этом «пробой» ценой самой линии индикатора Hull Moving Average за рыночный сигнал не принимается.

И в качестве заключения …

В методику расчета индикатора Hull Moving Average заложен современный математический механизм, который значительно повышает плавность линии и точность рыночных сигналов. Линия средней HMA отлично отслеживает тенденцию и дает точные сигналы разворота. Заложенное в расчет превосходство среднего значения приводит к завышению текущей средней цены, но подобрав оптимальные параметры и дополнительные индикаторы, можно получить торговую стратегию с процентом прибыльных сделок больше 60%. Источник:

Социальные кнопки для Joomla

Как работает НМА, установка и настройка индикатора

Сам Халл принцип работы своего индикатора Форекс объясняет на примере числовой последовательности от 0 до 9 (условимся, что число 9 – японская свеча , максимально приближенная к текущей цене), если применить его МА к этой последовательности, то расчет ведется в такой последовательности:

сперва рассчитывается среднее значение последовательности, оно равно 4,5 (используем в примере скользящую среднюю с периодом 10);
затем период средней уменьшается вдвое и получаем среднее значение последовательности равное 7 (из чисел с 5 по 9);
вычисляется разность между этими средними, 7-4,5 = 2,5;
разница прибавляется к значению более легкой МА, в нашем примере 7 + 2,5 = 9,5.

В итоге Hull Moving Average быстрее реагирует на изменение цены , за счет этого ликвидируется главный недостаток стандартной скользящей средней.

Что касается настроек, то изменить можно:

HMA_Period – период Moving Average, чаще всего пользуются периодом 20.
HMA_PriceType – тип цены, которую индикатор Hull MA будет использовать в расчетах. Задается цифрами: 0 – Close, 1 – Open, 2 – High, 3 – Low, 4 – Median Price, 5 – Typical Price, 6 – Weighted Close.
HMA_Method – метод сглаживания: 0 – Simple, 1 – Exponential, 2 – Smoothed, 3 – Linear Weighted.
Normalyze_Values, Normalize_Digits_Plus – отвечает за нормализацию значений, по умолчанию отключен.
Vertical_Shift – в пунктах можно задать величину сдвига по вертикали.

Настройки НМА.

Все настройки можно оставить без изменений, поэкспериментировать стоит разве что с периодом. Чем большим вы его зададите, тем надежнее будут сигналы, но и задержка возрастет.

Сигналы НМА

Индикатор НМА реагирует на изменение графика намного быстрее, чем скользящая средняя с тем же периодом.

Сравнение работы Hull Moving Average и обычной ЕМА .

Сигнал для торговли такой же, как и по стандартной скользящей средней – на смену тренда НМА указывает своим разворотом . Также в работу можно брать сигналы в виде пробоя ценой линии индикатора.

Для удобства работы при смене направления движения линии меняется и ее цвет . Красный соответствует нисходящему движению, а зеленый – растущему рынку.

Из недостатков отметим только излишнюю чувствительность индикатора даже к сравнительно небольшим движениям. Это может привести к преждевременному закрытию сделки либо ложному входу.

На участках без ярко выраженного движения НМА, как и обычная МА дает немало ложных сигналов.

Индикатор HMA хорошо работает в моменты, когда тренд меняется без затяжной коррекции или движения в зоне консолидации .

Как работать с индикатором Хала?

В комплекте с ним идет и стрелочник – . Скользящая средняя Хала при его использовании отображаться не будет (хотя в расчетах он и используется), а стрелки на графике появляются при смене ее направления.

НМА Arrows в деле.

Если на график добавить стандартный индикатор Хала, то увидим, что стрелки появляются только в те моменты, когда его линия меняет цвет . В алгоритм расчета никакие изменения не вносились.

HMA + HMA Arrows.

Что касается торговли, то если будете входить в рынок только по сигналам Hull Moving Average, то в лучшем случае будете торговать в ноль. На тренде сможете неплохо заработать, но вот во время коррекции или движения в горизонтальном коридоре вся прибыль уйдет на неудачные сделки.

При работе со стандартными МА пробой ценой линии индикатора происходит уже после того, как разворот состоялся . Это можно считать своего рода подтверждением истинности пробоя. С НМА такой сигнал теряет свою силу из-за того, что Хал элемент запаздывания свел на нет.

Заключение

Индикатор Hull MA действительно лишен главного недостатка обычных скользящих средних – он не запаздывает и реагирует на малейшее изменение цены . К сожалению, использовать его в качестве самостоятельной ТС не получится, но в качестве фильтра он подойдет отлично . В идеале Hull MA следует использовать как инструмент для выхода из сделки, на начало коррекции/смену тренда он указывает очень рано, так что закрыть сделку сможете по выгодной цене.