Главная Доверенности Как работает индикатор market profile. Почему объёмы важны для качественного анализа рынка? Параметры Market profile

Как работает индикатор market profile. Почему объёмы важны для качественного анализа рынка? Параметры Market profile

Market Profile MetaTrader индикатор — классическое решение для отображения рыночного профиля (market profile). Может отображать на графике статистическое распределение цены по времени, стоимостную зону и контрольное значение для торговой сессии. Этот индикатор можно присоединить к графикам от M1 до D1 и он будет показывать рыночный профиль для дневных, недельных, месячных или даже внутридневных сессий. Более низкие таймфреймы предоставляют большую точность. Более высокие — дают лучшую наглядность. Доступны шесть разных цветовых схем для отрисовки блоков профиля. Может также прорисовывать профили и в виде одноцветных гистограмм. Индикатор основан на простом ценовом движении и не использует стандартные индикаторы МетаТрейдера. Он доступен в версиях для платформы MetaTrader 4 и MetaTrader 5.

Входные параметры

Пример

Скриншот графика показывает рыночные профили, рассчитанные для двух дневных торговых сессий рынка Форекс. Таймфрейм установлен на M30 и сессия справа еще не закончилась. Самые ранние цены показаны синим цветом, самые последние — красным. Медианы и стоимостные зоны отмечены белыми линиями и показывают самые важные ценовые уровни. Трейдеры обычно возвращаются к этим уровням, если объем при прорыве недостаточно высокий. Высокообъемные прорывы из этих уровней дают сигнал о сильных трендовых волнах. Вы можете почитать подробнее о рыночном профиле в этой короткой книжке (на английском языке): Book on Market Profile .

Скачать (ver. 1.11, 2019-01-20)

Обсудить

У вас есть вопросы или предложения по данному индикатору? Обсудите их на форуме !

Список изменений

Версия 1.11 — 2019-01-20

Исправлена ошибка, приводившая к появлению пустых пропусков в профиле для текущей сессии.
Исправлена ошибка, которая приводила к тому, что текущий профиль начинал отрисовываться не с первого бара.
Исправлены несколько потенциальных ошибок "array out of range".

Версия 1.10 — 2018-12-25

Исправлена потенциальная ошибка "array out of range" при открытии старого графика с индикатором Market Profile на нем.

Версия 1.09 — 2018-12-24

Добавлены два альтернативных способа обработки субботних и воскресных свечей.
Добавлена гибкость в в отображении проекций Медианы и стоимостной зоны.
Медиана теперь отображается как одна линия внутри стоимостной зоны.
Уменьшен размер рабочих массивов, что должно ускорить расчет профиля для некоторых торговых инструментов.

Версия 1.08 — 2018-05-28

Добавлено умное изменение цветов в зависимости от таймфрейма и типа торговой сессии.
Добавлена возможность отображать Медиану предыдущей сессии в правой части графика.
Добавлена однотонная цветовая схема.
Добавлен входной параметр PointMultiplier , чтобы позволить трейдерам увеличивать размер блоков профиля, ускоряя тем самым работу индикатора.
Добавлен входной параметр ThrottleRedraw для задержки обновления индикатора, уменьшая тем самым нагрузку на процессор.
Исправлена ошибка с названиями графических объектов, которая могла приводить к некорректному отображению рыночного профиля.
Изменена отмена инициализации при неверной комбинации входных параметров и таймфрейма — теперь входные параметры не будут сбрасываться.

Версия 1.07 — 2018-02-06

Добавлена поддержка внутридневных сессий (до 4 шт.).
Добавлены три новые цветовые схемы.
Небольшие улучшения исходного кода индикатора.

Версия 1.06 — 2017-11-30

Добавлена очистка графических объектов при использовании индикатора в шаблонах.

Версия 1.05 — 2017-11-23

Добавлена возможность отображать максимум и минимум стоимостной зоны предыдущей сессии.
Добавлен входной параметр для сдвига по времени, чтобы перемещать сессии по часовым поясам.

Версия 1.04 — 2016-11-07

Исправлены ошибки "Array out of range".

Версия 1.03 — 2016-01-25

Добавлена поддержка трех торговых сессий: дневной, недельной и месячной.
Исправлено удаление графических объектов не принадлежащих индикатору.
Оптимизирована скорость работы.
Увеличено число поддерживаемых таймфреймов.
Добавлено встроенное описание индикатора.
Улучшен интерфейс (перечисляемые типы во входных параметрах).
Исправлены некоторые места, которые могли вызывать ошибки "Array out of range".
Код переписан полностью, чтобы соответствовать новым стандартам MQL4 и MQL5.

Версия 1.01 — 2011-12-11

Исправлена совместимость кода с новыми версиями МТ5.

Версия 1.00 — 2010-07-23

Оригинальный релиз индикатора для платформ МТ4 и МТ5.

Технические индикаторы довольно часто используются трейдерами в торговле различными активами. Одним из таких индикаторов является Market profile , помогающий спекулянтам наблюдать цену и объем в режиме реального времени.

Каждое изменение цены на Форекс возникает вследствие участия в торгах различных его игроков. Торговый объем моментально возрастает, когда в работу включаются крупные маркетмейкеры . Они и влияют на основное направление ценового тренда.

Многие инвесторы знают, что для получения прибыли нужно идти за этими игроками. В таких ситуациях на помощь трейдерам приходит индикатор цены актива и его объема Market profile.

Он выполняет анализ, используя объемы двух типов: проторгованный и тиковый . Спекулянты приобретают сведения о проторгованном объеме, состоящем из профильного и рыночного. Они является наиболее ценными, поскольку отражают реальное настроение всех игроков рынка.

Назначение Market profile и принцип его работы

Большую часть времени рынок Форекс находится в состоянии относительного спокойствия. Однако при появлении крупных игроков быстро происходит доминирование со стороны спроса либо предложения. Появление такого преобразования влечет за собой изменение ситуации на рынке.

В том случае, когда цена долго не задерживается на определенном уровне, следует вывод – такая стоимость актива не подходит инвесторам. Если же стоимость отвечает критериям спекулянтов, то длительное время она пребывает почти на одном уровне.

Ежедневно цена находится в определенном диапазоне примерно 70% торгового времени. Такая зона носит наименование ValueArea.

Трейдинг на основе рыночных профилей ведется с использованием данных за предыдущий торговый день. В качестве линий поддержки и сопротивления используются те участки ValueArea, где цена останавливалась с резким увеличением объемов.

Принцип работы индикатора цены и объема Market profile заключается в том, что он выявляет принятые зоны, показывая их спекулянтам, используя при этом торговые объемы. Он исследует как вертикальное, так и горизонтальное изменение рынка. Профиль рынка представлен колоколообразной линией.

MetaTrader 4 является наиболее подходящей платформой для применения индикатора Market profile на Forex. Анализ рынка удобнее проводить на 30-минутном таймфрейме, а в качестве актива можно использовать любую валютную пару.

Скачать Market Profile для МТ4 на Форекс можно прямо тут:

Установка Market profile в МТ4 происходит стандартным образом. Первым делом выбираем раздел "Файл" в левом верхнем углу платформы, а в открывшемся меню нажимаем на "Открыть каталог данных". Скопировать файл индикатора нужно в папку Indicators, расположенную в папке MQL4. Теперь перезагружаем MetaTrader и "вешаем" Market profile на ценовой график интересующего нас актива.

Открыв свойства инструмента, можно изменить его настройки:

StartFromDate – время начала отображения профилей. По умолчанию параметр отражает текущую дату. График идет по обратному отсчету времени;
StartFromToday дает возможность наблюдать графики от текущей даты, не изменяя настроек предыдущего параметра при значении равном true. В случае другого значения графики будут рисоваться с даты, выставленной в StartFromDate;
DaysToCount определяет количество дневных сессий, по которым рисуются профили;
ColorScheme – цвета для отдельных блоков профилей;
MedianColor – цвет значения медианы;
ValueAreaColor – цвет, в который окрашена граница стоимостной зоны.

Индикатор Market profile отображает ранние ценовые значения синим цветом, а последние красным.

Применение Market profile в трейдинге

Для спекулянта перед началом работы при открытии торговой сессии важно определить, кто же правит рынком, быки или медведи . Рыночный профиль формируется, основываясь на данных прошлого временного периода. Торговля ведется с привязкой к линиям поддержки и сопротивления.

Для индикатора на Форекс Market profile применяются сокращенные обозначения значимых уровней:

РОС – ключевая точка цены. Это максимальное ее значение в профиле текущего дня;
VAL – минимальное ценовое значение зоны стоимости;
VAН – максимальное ценовое значение диапазона стоимости.

Все вышеуказанные параметры находятся в границах 70%-ной текущей стоимостной зоны. Стратегия трейдинга зависит от расположения точки открытия торгового дня (сессии) относительно их:

При медвежьей тенденции, когда эта точка ниже VAL, следует заключать сделки на продажу актива с уровней РОС и VAL, стоп-лосс выставляется на возле VAН;

В случае бычьей тенденции, если точка открытия выше VAН, целесообразно совершать покупки от РОС и VAН. Выставлять Stop Loss рекомендуется у VAL;

Открытие сессии на медвежьем тренде началось внутри интервала между VAН и РОС. В этом случае продажи совершаются с VAН, а убытки страхуются от РОС предыдущего дня;
Начало торгового дня на бычьем тренде также внутри зоны, но между РОС и VAL. Покупки совершаются от VAL со стоп-лоссом на РОС предыдущего дня;
Случай, когда открытие происходит между двумя дневными зонами медвежьего тренда – ниже VAL одной, но выше VAН другой. Целесообразно совершать продажи от РОС и VAL более ранней зоны, страхуясь на ней же стоп-лоссом на уровне VAН.
Аналогичная ситуация открытия, но на бычьем тренде при расположении точки между VAН и VAL различных зон. Ордера на покупки открываются с VAН более ранней зоны, а стоп-лосс выставляется в ней же на уровне VAL.

Во всех указанных выше вариантах убытки страхуются с учетом предыдущих дней. Следует помнить, что инструмент Market profile не является техническим индикатором в его обычной роли, но он чрезвычайно полезен в торговле, поскольку дает спекулянту информацию о нахождении уровней справедливой цены, а также о том, кто и как держит под контролем ситуацию на рынке.

Введение.
В данной статье мы кратко рассмотрим торговый индикатор MarketProfile. Понятие рыночного профиля было введено Питером Стидлмайером (Peter Steidlmayer), который стал анализировать объем, как естественное проявление рынка и предложил его в виде, удобном для анализа.

Характеристики.
Наиболее удобной платформой для применения является Metatrader4. Согласно классической теории, для работы по рыночному профилю нужно проводить анализ на таймфрейме М30.
Валютные пары могут применяться любые, без каких-либо ограничений.
Время торговли после открытия каждого торгового дня (или торговой сессии).

Назначение индикатора.
Индикатор marketprofile обрабатывает основное – вертикальное и альтернативное – горизонтальное движение рынка и представляет рыночный профиль в виде колоколообразного кривой распределения, повернутую на 90 градусов к ценовому графику. Это дает множество новых моделей для анализа и помогает определить, насколько ваше положение в рынке близко к оптимальному (равновесному), а также увидеть программу дальнейших действий крупных игроков.
Пример можно увидеть на следующем изображении.

Установка индикатора.
Установка индикатораMarketProfile очень проста. Поскольку он находится в стандартных индикаторах, то его можно просто выбрать из списка индикаторов и установить.
В случае работы с торговой платформой MT4 Вы можете увидеть на изображении:

Описание настроек .
- StartFromDate (по умолчанию = "") - если StartFromToday равен false, то индикатор начнет отрисовку профилей от этой даты. Он рисует назад во времени. Например, если вы установите эту переменную на 2010.07.20 и DaysToCount на 2, то профили отрисуются для 2010.07.20 и 2010.07.19.
- StartFromToday (по умолчанию = true) - если true, то индикатор начинает рисовать с сегодняшнего дня, иначе - с даты, указанной в StartFromDate.
- DaysToCount (по умолчанию = 2) - для скольких дневных сессий рисовать рыночные профили.
- ColorScheme (по умолчанию = 0) - цветовая схема для блоков профилей:
- 0 - от синего к красному.
- 1 - от красного к зеленому.
- 2 - от зеленого к синему.
- MedianColor (по умолчанию = White) - цвет контрольного значения (медианы).
- ValueAreaColor (по умолчанию = White) - цвет границы стоимостной зоны.

Как использовать индикатор в торговле .
После открытия каждого торгового дня (или торговой сессии) для трейдера главное - четко определить, кто именно контролирует рынок – продавцы или покупатели. В течение первых двух часов формируется область стоимости и возможное расширение за границы первоначального баланса, то есть определяется тип текущего рыночного дня.
Рынок анализируется c помощью двух видов объемов: реально проторгованный объем (количество лотов) и тиковый объем, который покажет динамику цены и уровни на ценовом графике, где цена «задерживалась». Это помогает вовремя перейти на сторону крупных игроков в моменты их действий против рыночной толпы.
В процессе торгов рынок прибегает к ценовым пробоям, так называемым ценовым зондам для «раздражения» продавцов или покупателей. Сила реакции игроков на эти зонды выявляет сил/слабость конкретных ценовых уровней.
Сокращения индикатора marketprofile на приведенных ниже типовых схемах означают следующее:
Ценовую ключевую точку: РОС (pointofcontrol) – цена max-ная в профиле текущего дня;
Для зоны стоимости: VAL (volumearealow) - min, а VAН (volumeareahi) – max в границах 70%-ной текущей дневной ценовой зоны;
max-ный объем: Н VL (hivolumelevel).
Количество пунктов нужно подбирать под каждый инструмент согласно данным о среднедневной волатильности.
Если день (или сессия) открылась:
1. На медвежьем рынке: на уровне ниже вчерашнего VAL - сделка в sell от VAL и еще - от РОС, SL выше VAН.
2. Бычий рынок: аналогично - на уровне выше, чем предыдущий VAН (за вчера) - открытие в buy от VAН и еще одна - от РОС, SL на уровне ниже VAL.
Если имеем открытие дня (или сессии) внутри зоны VA:
3. На медвежьем рынке: входим в сделку sell от VAН, SL - на РОС или НVL.
4. Бычий рынок: аналогично - buy от VAL, SL можно на уровне РОС или уровне НVL.

Если получилось открытие:
5. На медвежьем рынке: выше VAН, но ниже VAL - входим в sell на уровне VAL, и можно повторно от НVL, стоп ставим на VAН. Если цена достигла стопа, но уходит выше - нужно сменить направление торгов.
6. На бычьем рынке: аналогично - ниже VAL, но выше VAН - входим в buy на уровне VAН, и, если есть возможность, повторно на НVL, стоп размещаем на VAL. Если цена достигла стопа, но смотрит ниже - меняем вектор торгов.
7. На медвежьем рынке: выше VAL, но ниже уровня РОС , открываем sell на уровне VAL, и можно повторно на уровне РОС, стоп ставим чуть выше max позавчерашнего дня. Если цена достигла стопа, но движется выше - надо разворачиваться.
8. На бычьем рынке: аналогично - ниже VAН, но выше РОС , работаем в buy от уровня VAН и на уровне РОС повторно, стоп можно ставить чуть ниже min позавчерашнего дня. Если цена достигла стопа, но хочет ниже - разворачиваемся в обратную сторону.

Ниже приведена общая схема торгов по индикатору marketprofile:

Преимущества и недостатки.
Вместе с тем необходимо отметить несколько особенностей MarketProfile.
Из недостатков можно сказать то, что индикатор не дает сигналы входа/выхода.
Преимуществами использования MarketProfileявляется то, что индикатор:
А) Четко определяет кто именно контролирует рынок – продавцы или покупатели.
Б) Определяет, где находятся уровни справедливой цены и что скрывается за каждым рыночным движением.

Заключение.
Базовые понятия о рыночном профиле необходимы любому трейдеру. Этот инструмент, разработанный фьючерсными трейдерами, дает уникальную информацию о рынках, которая раньше была известна только тем, кто работает «в яме» - в торговом биржевом зале. Рыночный профиль дает визуальное представление о логической и ценовой структуре текущего рынка, привязанной ко времени, объемам и количеству проторгованных контрактов. Также, друзья, прошу не забывать о риск-менеджменте и том, что перед использованием на реальном счете обязательно необходимо протестировать на демо.

С вами был и остается Алексей Torden, всем стабильной прибыли и до новых встреч.

Индикатор Market Profile для MT4 пользуется большим спросом среди трейдеров. Любой тик на рынке возникает в результате действий тех или иных участников рынка. Торговый объем резко увеличивается в случае выхода на рынок крупных игроков, которые и определяют направление тренда. Для того чтобы зарабатывать на рынке Форекс, необходимо следовать за крупными участниками рынка.

Индикатор Market Profile для MT4 помогает трейдерам увидеть цену и объем в реальном времени. Он проводит анализ на основе объемов двух видов: тикового и проторгованного биржей. Благодаря этому инструменту трейдер получает информацию о проторгованном объеме, который образуется из рыночного профиля и профильного объема.

Большую часть времени рынок пребывает в спокойном состоянии, но когда появляются крупные участники резко наблюдается перевес спроса или предложения, в результате чего осуществляется «перестройка», что приводит к зарождению новой тенденции.

Стоимость актива определяется в зависимости от объема сделок и цене, по которой они были совершены. Если цена быстро проходит определенный уровень, значит такая стоимость не устраивает трейдеров. А если стоимость долгое время пребывает на определенном уровне, к тому же и резко увеличиваются объемы, это означает, что трейдерам такая цена понравилась. Возможно даже они длительное время выжидали, когда цена дойдет до определенного уровня, а как только это произошло, стали совершать сделки купли/продажи.

Ценовой уровень пребывает в принятой цене 70% времени торгового дня, называется эта зона value area. Торговля на основе рыночных профилей предполагает использование данных за прошлый торговый день. Уровни поддержки и сопротивления строятся на основе зон value area, то есть тех участков, где цена дольше всего задерживалась с резким увеличением объемов.

Как работает индикатор Market Profile для mt4

Итак, как работает индикатор Market Profile для MT4? Этот инструмент пытается выявить принятые зоны и показывает их трейдеру, используя торговые объемы.

Индикатор был создан на основе теории о том, что ежедневно ценовой уровень проходит определенный диапазон, который определяется потребностями крупных игроков. Таким образом индикатор Market Profile для MT4 позволяет определить, какие требования к цене были у крупных игроков.

Скачать индикатор Market Profile для mt4

Скачать индикатора Market Profile для mt4 вы можете по ссылке, размещенной ниже.
Скачать индикатор Market Profile
Установка этого инструмента осуществляется по привычной схеме. Сохраняете скаченные файлы в каталог данных вашей торговой платформы, затем перезапускаете ее. Далее выбираете валютную пару, и переносите индикатор на график.

Если вы все сделаете правильно, перед вами появится такое же окно, как на картинке, распложенной ниже.

Важно: индикатор предназначается для использования на тайм-фрейме M30.

Во вкладке «Входные параметры» вы сможете увидеть стандартные настройки индикатора Market Profile для MT4, которые означают следующее:

Session – здесь указывается интервал для определения рыночного профиля.
Start From Date – здесь указывается дата начала рисования профилей.
Start From Current Session – здесь вы можете активировать функцию построения профилей с сегодняшнего дня.
Sessions To Count — здесь указывается количество сессий, которые будут учитываться для построения профилей. Работает данная функция только в том случае, если в предыдущей строке указано значение false. Если в этой строке будет указано значение 2, а в предыдущей строке значение false, то индикатор начнет рисовать с даты указанной в строке Start From Date назад. Если же в предыдущей строке будет указано значение true, то инструмент будет выдавать данные за сегодняшний день и прошлый.

Все остальные настройки отвечают за цветовое отображение индикатора и не оказывают влияние на его эффективность. Думаю вы сами сможете с ними разобраться.

На рисунке, представленном ниже, вы можете увидеть индикатор Market Profile для MT4 в действии.

Этот инструмент при грамотном использовании позволяет с высоким уровнем точности предсказывать поведение ценового уровня. После переноса на торговый график инструмент рисует большой прямоугольник, который носит название «Область стоимости». Именно в этой области заключается более 70% сделок. Также на графике при помощи малого прямоугольника отображается область, в которой заключено больше всего сделок. Объемы сделок отображаются при помощи гистограммы.

Если в какой-то момент времени ценовой уровень покидает область стоимости, но при этом объемы сделок снижаются, то цена в ближайшее время вернется назад. В ситуациях, когда ценовой уровень покидает область стоимости, но при этом объемы сделок не уменьшаются или даже растут, то можно ожидать, что цена продолжит свое движение и в скором времени будет создана новая область стоимости.

Используя описанные выше правила, вы сможете проводить более точный анализ рынка и выбирать подходящие моменты для создания ордеров.

Чтобы быть в курсе всех эффективных индикаторов и стратегий, подписывайтесь на мою рассылку.

Горизонтальные объёмы (ГО) на Форекс – очень полезный инструмент, который позволяет оценить количество проданной валюты и следовать за крупными игроками, т.е. объёмами. Это один из самых эффективных способов определить зарождающийся тренд, а значит, заработать. Для определения ГО можно использовать простой индикатор Market Profile (скачать можно здесь). Установка в терминал стандартная.

Благодаря индикатору трейдеры видят не только цену актива, но и 2 вида объёмов: тиковые и проторгованные. Тиковые выглядят как тонкие зеленые столбики внизу графика и нужны для определения количества тиков в единицу времени. Чем больше тиков, тем больше “движуха” на рынке, тем больше игроков толкают цену вверх и вниз.

Проторгованные объёмы – количество активов, купленных или проданных в единицу времени. Мы не знаем, чего было больше, продаж или покупок, но видим объёмы сделок и движение цены. Если индикатор говорит о высоких объёмах и цена падает, значит, медведей (продавцов) больше, можно продавать актив. Если мы видим высокие объёмы и цена растёт, значит, быков (покупателей) больше, можно покупать актив.

Объёмы индикатор отображает в виде вертикальной гистограммы. Синий цвет – ранние объёмы, коричневый – поздние.

Настройка индикатора Market Profile

Настраивается индикатор довольно просто.

Session – Daily . Т.е. расчёт идет для дневной сессии.

StartFromDate – lower priority (начать с даты – низкий приоритет). Здесь автоматически подставляется текущая дата на момент установки индикатора, откуда индикатор начнёт рисовать профиль.

StartFromCurrentSession – higher priority (начать с текущей сессии – высокий приоритет). Либо true, либо false. Если функция активирована, то предыдущая функция не учитывается. Если не активирована, то профиль рынка строится, начиная с указанной выше даты.

SessionsToCount – number of sessions for which to count the Market Profile (сессии для подсчёта – количество сессий для которых рассчитывается профиль рынка). По умолчанию 3.

ColorScheme – цветовая схема. Осталвяем Blue_to_Red.

MedianColor – цвет медианы, по умолчанию белый.

ValueAreaColor – цвет области стоимости, по умолчанию белый.

Область стоимости (ValueArea) – отображается большим прямоугольником белого цвета (контур). Здесь происходит 70% сделок. Это стратегически важная область, поскольку именно здесь зарождаются сильные движения, за которыми мы можем следовать.

В малых треугольниках больше всего сделок. Таких трейгольников может быть несколько, тогда как область стоимости всегда одна. Детальнее смотрите в видео.

Таймфрейм графика – М30.

Если объёмы снижаются, скорее всего, цена возвратится к малому треугольнику.

Если цена покинула область стоимости, но объёмы продолжают расти, то имеется большая вероятность продолжения этого движения и создания новой области стоимости.

Индикатор Market Profile – отличный инструмент для внутридневного трейдера. Простой, эффективный и не сильно запаздывающий. Только реальные объёмы двигают рынком и следуя за ними, трейдер всегда заработает прибыль. Будьте в тренде, следите за крупными игроками и останетесь в плюсе. Удачи!