Индикатор Envelopes: описание, настройки, стратегия торговли. Envelopes индикатор: описание, необходимые настройки, применение, стратегия использования
Если посмотреть, как развивались технические индикаторы от момента своего появления и до сегодняшнего дня, то можно заметить, что многие современные помощники трейдера базируются на давно известных простых инструментах. Например, ниже сделано описание индикатора Envelopes, который также имеет второе название - Конверты Скользящих средних (moving average или сокр. MA).
В основе его, как несложно догадаться, лежит работа простых скользящих, главная задача которых состоит в том, чтобы сглаживать поступающие значения, выявляя текущую тенденцию на рынке. Правда, в индикаторе Envelopes пара moving average применяется не обычных, а со сдвигом - одна вверх, другая вниз.
Основные параметры индикатора
Поскольку Envelopes опирается на скользящие средние, то должно быть сразу понятным - этот индикатор создавался для определения тренда и работы вдоль имеющейся тенденции. Применять его с одинаковой эффективностью можно к любым торговым инструментам, ну а для анализа лучше выбирать временной период не менее часа (Н1).
Каких-то особых ограничений или советов относительно условий использования нет, поэтому выше часового таймфрейма можно работать с любыми активами на протяжении суток на самых разнообразных финансовых рынках.
Обзор структуры работы инструмента
Итак, снова напомним в своем описании, что работа индикатора Envelopes основывается на показателях двух скользящих средних, взятых со смещением. Причем одна MA берется со сдвигом вниз, а другая - вверх. Подбирать значения для смещения лучше экспериментальным путем, опираясь на текущую волатильность. Тут прослеживается такая зависимость - чем выше волатильность, тем больше должна быть величина сдвига.
Задача индикатора Envelopes состоит в том, чтобы максимально точно определить диапазон, в котором колеблется цена при развитии движения. То есть по логике применения работа этого инструмента напоминает линии Боллинджера, и действовать тут можно похожим образом, реализуя простую стратегию - покупать при приближении цены к нижней границе канала и продавать от верхней.
Стратегия работы с Envelopes столь же проста, сколь и эффективна. На рынке часто появляются излишне зарвавшиеся продавцы или покупатели, которые сдвигают цену относительно ее естественной оси, создавая кратковременную перекупленность/перепроданность. Естественно, цена после такого давления стремится вернуться в нормальную для себя колею, что создает возможности для заработка.
Теории основных стратегий
Несмотря на то, что рынок существует довольно давно, основные торговые стратегии на нем не претерпели изменений. Да, появляются новые подходы, которые пытаются использовать те или иные преимущества современных технологий, чтобы больше зарабатывать, но все же основные методы остаются все теми же, и чтобы понять преимущества индикатора Envelopes, нелишним будет обозначить их.
Работа по тренду
Самый простой и естественный подход состоит в том, чтобы найти тренд, дождаться отката и присоединиться к нему, ожидая, что тенденция получит развитие.
Когда трейдеру удается найти тренд, такая система торговли, будет самой простой и эффективной. Если же актив движется в боковике, то подобные стратегии будут сливать, генерируя большое количество ложных сигналов.
Стремление к балансу
Другой популярный подход состоит в том, чтобы находить отклонение или дисбаланс цены, после которого она, естественно, стремится вернуться к нормальному для себя усредненному значению. Выглядит это так.
Для заработка нужно лишь правильно определить, где для цены наступает критическое отклонение. С этой целью используют построение различных каналов, применяют осцилляторы и т. п. Все преимущества такой стратегии раскрываются, пока цена движется в канале. Идеальной средой для заработка становятся затяжные флеты. Если же на рынке начинается тренд, то подобный подход будет приносить убытки.
Поэтому обычно такую стратегию применяют при низкой волатильности рынка - в ночное время суток, в праздники и т. д.
Импульсный трейдинг
Третий подход состоит в том, чтобы ждать появления сильных импульсов, которые время от времени появляются на рынке, а затем входить в рынок вместе с ними.
Лучше всего использовать импульсную торговлю вместе с определением каких-то локальных максимумов или минимумов, или зон консолидации. Определив такие объекты, трейдер ждет, пока на импульсе не состоится пробой, и торгует его.
Торговая методика использования Envelopes
Что касается индикатора Envelopes, то неизвестно, кто является его автором, но зато точно можно сказать, какой стиль торговли он исповедовал. Конверты скользящих средних используют для того, чтобы трейдеры могли избегать ложных сигналов при входе по тренду, торгуя импульсные пробои границ Envelopes. Выглядит это следующим образом.
Описанный алгоритм был основным, однако вскоре трейдеры, применявшие индикатор на практике, заметили, что цена часто отталкивается от его границ, стремясь достичь своего среднего значения. Поэтому в своей торговле с использованием Envelopes они стали работать с двумя видами сигналов - на пробой скользящих по тренду и на отскок от них.
Формула расчета индикатора
Программистам, а также всем интересующимся формулой индикатора Envelopes, следует знать, что она крайне проста и выглядит вот так.
Если приглядеться, то можно заметить, что в основе все-таки не 2, а 3 скользящие средние. Однако обычно в терминале включают отображение только двух - границ. Что касается третьей, то это обычный мувинг для сглаживания цены, который помогает понять, куда направлен тренд, и где находится справедливое значение, притягивающее цену.
Скачиваем и устанавливаем индикатор к себе в мт4
Чтобы скачать индикатор Envelopes, переходим СЮДА и загружаем архив. Внутри него несколько популярных версий с различными добавками - вшитыми оповещениями и прочим. Поэтому каждый может выбрать более интересные для себя варианты.
Установка стандартна. Достаточно находящуюся в архиве папку MQL4 закинуть к установочным файлам терминала мт4. Для этого запускают MetaTrader, вверху в левой части на панели инструментов заходят в меню «Файл» и внутри выбирают «Открыть каталог данных». Появится окно, куда и копируют предварительно разархивированный каталог MQL4.
Опции индикатора Envelopes
Какую бы версию индикатора из архива вы ни выбрали, у всех из них есть одинаковые настройки, которые можно менять во вкладке «Параметры».
- Поле «Период» задает количество свечей, которые берут для усреднения цены. Ну, то есть стандартная настройка для скользящих средних, в каком бы виде они не использовались. Согласно заводским установкам тут стоит обычно 20, но можно менять, проводя более гибкую адаптивную настройку в зависимости от применяемого инструмента и таймфрейма.
- Поле Метод MA позволяет задать тип скользящей. В индикаторе Envelopes используется экспоненциальная скользящая с методом расчета, применяемого к закрытию цены (Close).
- Поле Сдвиг задает параметр, относительно смещения скользящей вправо вперед (значение положительное) или влево в прошлое (значение отрицательное).
- Поле Отклонение - сюда проставляется значение, которое в формуле обозначается буквой k. Изначально оно берется с величиной 0,1. Этот параметр необходимо настраивать в зависимости от волатильности рынка. Если она возрастает, то нужно поднимать величину отклонения. Максимально ее ставят обычно не более 0,5, ну а минимальное отклонение на вялом рынке редко опускают ниже 0,05.
Преимущества и слабые стороны индикатора при практическом использовании
Поскольку индикатор Envelopes построен на основании скользящих средних, то ему в определенной мере присуще запаздывание. Однако в данном случае оно вовсе не критично, так как обычная стратегия работы предполагает торговлю на возврат к среднему значению от границ канала.
Еще один недостаток касается того, что трейдеру приходится самому следить за волатильностью на рынке, чтобы подстраивать отклонение в соответствии с текущими рыночными реалиями.
Стратегии работы с индикатором
Рассмотрим на практике несколько простых стратегий с индикатором Envelopes, которые неплохо себя зарекомендовали.
Пробой одной из границ
Самый очевидный сигнал возникает в момент, когда происходит пробитие одной из границ канала и закрытие свечи выше/ниже нее. Если пробита верхняя граница и произошло закрепление над ней, то можно покупать. Соответственно, пробитие нижней границы с закреплением под ней дает возможность войти по этой стратегии в короткую позицию.
Если взглянуть на скриншот, то можно увидеть, что зеленым обведены области пробоев, которые могли бы принести хоть какую-то прибыль. В то же время красным обведена каждая сделка, которая закончилась бы принятием убытка. Соотношение красных и зеленых примерно 1:1, поэтому крайне важно делать стопы как модно более короткими, а тейк-профиты ставить подальше. Нетрудно заметить, что в тех случаях, когда цена в течение ближайших нескольких свечей не возвращалась обратно в канал индикатора Envelopes, то на рынке зарождалось довольно продолжительное движение.
В процессе тестирования удалось установить, что лучшей стратегией будет входить не по факту пробоя, а выставляя отложенный ордер на вход чуть дальше сигнальной свечи. Что касается тейк-профита, то его не рекомендуется устанавливать за обратную сторону канала, как это обычно практикуется при торговле выхода из зон консолидации. Лучше всего стоп ставить между пробитой границей и серединой канала.
Что касается тейк-профита, то его лучше не применять вовсе. Наилучший вариант - использовать трейлинг-стоп или сопровождать сделку, подтягивая стоп под локальные минимумы при покупке и перемещая за новый локальный максимум для продаж.
Отбой от границ канала
Другая популярная стратегия работы с индикатором Envelopes предполагает совершение сделок от границ канала. Тут все просто, когда цена касается верхней границы канала - можно продавать, а когда нижней, то, соответственно, продавать.
Ширина канала, образованная Конвертами скользящих средних, зависит от волатильности на рынке. Чем больше волатильность, тем дальше будут границы относительно центральной линии. Работа такой стратегии основывается на простом наблюдении. Если продавцы или покупатели проявили излишнее рвение, сдвинув цену в сторону ее экстремального значения, то потом неизбежно должен состояться откат, который позволит ей вернуться к справедливому уровню.
Такой подход к работе изначально появился при создании канала Кельтнера, а впоследствии похожую систему создал автор Полос Боллинджера.
На выше предоставленном скриншоте можно видеть ситуации, в которых цена пробивала границу канала, а потом возвращалась и доходила хотя бы до его условной середины. Если присмотреться, то складывается ситуация, при которой у этой стратегии Envelopes:
- стоп-лосс приходиться делать довольно большим, чтобы дать цене возможность истощить свой импульс перед разворотом;
- тейк-профит выходит ограниченным и обычно меньшим, чем стоп-лосс.
Да, после пробоя границ канала цена чаще всего возвращается в него, но отрабатывать такие сигналы, оставаясь с прибылью на дистанции, значительно тяжелее, так как потенциал прибыли меньше допускаемого убытка. Так что при работе по такой стратегии Envelopes важно обладать определенным опытом торговли на Форекс, чтобы находить очень точные входы. Если для рассмотренной выше торговой системы, основанной на пробое, достаточно находить 3-4 точных сделки из 10, чтобы все равно выходить уверенно в плюс, то при данном подходе их нужно стремиться делать хотя бы 6-7 точных, которые закончатся фиксацией прибыли.
Чтобы повысить точность входов, желательно торговать в условиях пониженной волатильности, которые наступают в ночное время суток и в праздничные дни, когда на рынке нет крупных игроков.
Итоги рассмотрения индикатора Envelopes
Зная теперь, как пользоваться индикатором Envelopes, можно сделать вывод, что в умелых руках такой инструмент может принести неплохие прибыли. Новичкам крайне не рекомендуется торговать Конверты скользящих средних на разворот и возврат цены в канал, ограничившись стратегией пробоя его границ. Опытные же трейдеры могут использовать спокойный рынок, чтобы постоянно отщипывать от него немного прибыли, работая по системе реверса цены.
Утром меня спросил в личке один подписчик: как лучше торговать - сразу с утра или чуть подождать... Я ответил, что надо иметь торговую стратегию, и не важно с открытия вы будете торговать или после обеда. Таким как этот подписчик посвящается этот пост. Предлагаю простую торговую систему на индикаторе Конверт Элдера (MA Envelope). Про конверт я уже как-то писал, но хочу повторить и разобрать поподробнее. В прошлый раз было бегло и может не всерьёз люди восприняли. Как обычно возьмём для примера прямо текущую ситуацию с рынка: 5-минутный график Сбера. Устанавливаем индикатор: в настройках период 21 оставляем, тип средней ЕМА, меняем только отклонение... К 5 минуткам на Сбере мне больше понравилось отклонение 3. На каждый временной период отклонение будет своё. Конверт сам его изобретатель Элдер в своих книгах постоянно упоминает и утверждает, что это основной индикатор, который он пользует в работе. Если присмотреться к нему, то он реально хорош. Конверт можете сделать и сами, если у вас в индикаторах нет его: берёте скользящую ЕМА и в настройках ставите отклонение по горизонтали в процентах, для одной например +1%, для второй -1%. Вот и получаем канал, который зовётся Конверт Элдера. Величина отклонения опять же для каждого инструмента и тайм-фрейма подбирается индивидуально. Период можете попробовать поменять, но 21 кажется оптимальным. Ещё я ставлю в середину канала ЕМА с тем же периодом 21. Это середина конверта.
Стратегия номер один. Обозначена красными стрелочками (стрелочки я сам ставил на график, индикатор их не рисует). Итак, стратегия классическая, называется Прорыв Канала. Как только первая белая свечка закрылась за верхней границей канала, на второй белой свечке открываем лонг (красная стрелка 1). Выход из сделки, когда цена вернётся в канал (красная стрелка 2). Стоп при входе на минимум предыдущей свечки (ну или согласно вашему УК, размеру позиции и депо). Для шорта всё наоборот. Это первая стратегия.
Стратегия номер два. Обозначена синими и зелёными стрелками. Из первой стратегии видно, что часть движения пропускается. Поэтому можно расширить взгляд: выход из предыдущей позиции может стать входом в противоположную позицию (можно в этих точка переворачиваться, это конечно высший пилотаж и экстрим). Первая синяя стрелка - цена из-под нижней границы возвращается внутрь канала - это сигнал на лонг, стоп на минимум предыдущий, выход когда цена возвращается в канал но уже сверху конверта (вторая синяя стрелка). В этом случае мы практически всё движение забираем. Зелёными стрелками обозначил ту же стратегию только в шорт. Середину канала можно использовать по разному: частично закрывать, добавлять, присоединяться к движению и т.д.
Стратегия номер три. Она никак не обозначена на графике. Её можно увидеть самому. Она для боковика: когда нет направленного движения цена ходит от верха конверта к низу. Также есть ещё одна характерная особенность, как в любом канале (Болинджер, Кельтнер): если цены в верхней половине канала, то лучше лонговать от середины, если в нижней части, то шортить от середины канала.
Наконец последнее замечание: если цена вышла за конверт, это значит, что долго она там не пробудет, можно где-то тут искать точку для входа в противоположном направлении.
В конце поста напомню, что есть разворотные свечки. Это позволит вам не стоять долго в позе, а во время выходить или заходить. Например, оранжевые стрелки отмечают три свечки (два молота и надгробие), которые сигнализируют об окончании снижения (или можно здесь войти в лонг например). Не важно, что цена может после таких свечек сделать ещё раз эту цену или чуть ниже сходить. Важно, что тут можно уже фиксировать профит - конец движения на сегодня.
Вопросы есть, задавайте.
Индикатор Envelopes - инструмент, который служит для определения верхней и нижней границ торгового диапазона. На диаграмме ценовой активности отображаются две линии, одна из которых на установленном трейдером расстоянии повторяет скользящее среднее выше, а другая - ниже его.
Наряду с торговыми диапазонами данный инструмент технического анализа обычно используется для выявления экстремальных рыночных условий перекупленности и перепроданности.
Как пользоваться индикатором Envelopes
Трейдеры интерпретируют данный инструмент по-разному. Многие использует его для определения торгового диапазона. Когда цена тестирует верхнюю границу, она считается перекупленной, и формируется сигнал к продаже. Напротив, когда стоимость преодолевает нижний предел, актив становится перепроданным, что является приглашением к покупке. Данное правило основано на законе чередования.
Верхняя и нижняя линии индикатора естественным образом определяются таким образом, что в стандартных условиях цена имеет тенденцию оставаться в пределах диапазона значений Envelopes.
Имея дело с изменчивым активом, инвесторы, использующие данный инструмент, могут установить высокий процент отклонения, чтобы избежать слишком частого получения сигналов. Для менее волатильных активов генерировать необходимое количество торговых предупреждений позволит более умеренная настройка.
Чтобы повысить вероятность успеха, индикатор Envelopes часто развертывается в сочетании с другими формами технического анализа.
Например, трейдеры могут выявлять возможные моменты выхода на рынок, когда ценовые всплески переходят границы линий индикатора, одновременно наблюдая за торговли и шаблоны движения рынка, чтобы определить возможную точку разворота.
Это правильный подход, так как финансовые активы, в конечном итоге, торгуются в условиях перепроданности или перекупленности в течение длительного времени.
Расчет Envelopes
Формула расчета обеих составляющих индикатора следующая:
- Верхняя линия = SMA (Close, Т) * .
- Нижняя линия = SMA (Close, Т) * .
Здесь SMA - простое скользящее среднее, Close - цена закрытия, Т - период усреднения, K - значение смещения от среднего (измеренное в процентах).
Основная цель использования индикатора - выявление изменений в тренде.
В большинстве случаев трейдеры сталкиваются с движениями рынка, достаточно сильными, чтобы компенсировать потери, понесенные при ложных сигналах. Это свидетельствует о том, что Envelopes действительно является полезным инструментом для трейдеров, желающих принять минимальный процент выигрышных сделок.
Участники рынка должны самостоятельно учитывать волатильность при изменении параметров настройки.
Также необходимо по-разному подходить к активам с низкой или высокой волатильностью, поскольку для описания индикатором Envelopes их ценового действия потребуются более узкие или более широкие диапазоны.
Понимание основных сигналов
Торговый индикатор строится на скользящем среднем, и следует ожидать, что внутренние характеристики последнего отразятся и на Envelopes.
Скользящее среднее являются общим инструментом, используемым для подтверждения направления движения актива, а также применяется в качестве инструмента технического анализа, ориентированного на тренды.
Определение трендов
Скользящее среднее используется для сглаживания колебаний цен, чтобы трейдер мог увидеть более общую модель рынка. Если оно поднимается вверх, то это является подтверждением бычьего настроения. Если движется вниз, то подтверждает медвежий тренд.
То же применимо и к индикатору Envelopes. Трейдер может посмотреть на его направление, чтобы получить важную информацию о движения рынка. Если полоса поднимается, то это свидетельствует о бычьем настроении, а если склоняется вниз, то это подтверждает медвежий тренд.
Повышения прибыльности торговли можно добиться, комбинируя Envelopes с CCI.
Также индикатор полезен при поиске сильных движений рынка, являясь признаком начала мощного импульса.
Когда присутствует сильный нисходящий тренд, можно разместить сигналы о перекупленности, чтобы выявить откаты и повысить прибыль от вознаграждения. Импульс снова становится медвежьим, когда индикатор CCI попадает на отрицательную территорию.
Что касается Envelopes, если цена превышает верхний предел, то это формирует сигнал о начале нового тренда. Если цена, с другой стороны, опускается ниже нижней линии, это говорит о зарождении нисходящей тенденции. Следует проявлять осторожность, когда наблюдаются такие прорывы, поскольку большая их часть не обязательно сформирует новый тренд. Часто они возвращаются в прежний ценовой диапазон. Но если в процессе развития возникнет новый тренд, изменение стоимости актива может стать драматичным.
Перекупленность и перепроданность
Индикатор Envelopes можно использовать для определения рыночных условий.
Активы становятся перекупленными или перепроданными и остаются такими во время сильного восходящего или нисходящего тренда соответственно. Чтобы ориентироваться в этой ситуации, необходимо следить за тем, когда цена преодолеет верхнюю линию индикатора и останется выше нее. Это свидетельствует о сильном восходящем движении.
Действительно, максимум индикатора начинает расти после непрерывного его превышения стоимостью актива. Теоретически это может свидетельствовать о перекупленности рынка, но также является сигналом о том, что условия перекупленности будут сохраняться.
То же верно и для условий перепроданности.
Например, цена выходит на территорию перекупленности, когда пробивает верхнюю линию индикатора и если CCI тоже находится в этой зоне, то это является признаком того, что стоимость актива также завышена.
Разворот происходит, когда линия CCI опускается ниже 100, что подтверждает сигнал к продаже.
Другой сценарий демонстрирует падение цены ниже нижней границы Envelopes, что свидетельствует о перепроданности рынка. Это же подтверждает индикатор ССІ, когда его линия не превышает уровень -100. Прорыв вверх подтверждает откат, т. е. сигнал об открытии длинной позиции.
Внутридневные торговые стратегии
Скальпинг (пипсовка) с данным инструментом технического анализа возможен при использовании 1-, 5- и, возможно, 15-минутных графиков.
Необходимо произвести настройку индикатора Envelopes, установив период 40 и отклонение 0,1, и применить его к одному из указанных выше таймфреймов. Эксперты советуют торговать при прорыве верхней или нижней границы. Если цена закрывается за пределами диапазона, а предыдущая свеча - нет, то это медвежий или бычий сигнал соответственно.
Дневные торговые стратегии
В дневной торговле Envelopes использовать сложно, однако изменение настроек может оказать огромную помощь. Следует убедиться, что установлены длительные таймфреймы (часовой, 4-часовой или однодневный). Индикатор необходимо настроить на период 28 с отклонением 0,75 и для подтверждения сигналов добавить процентный диапазон Уильямса.
Торговая стратегия с индикатором Envelopes методом прорыва является наиболее подходящей и применима к дневной торговле. Она заключается в том, чтобы следить за тем, когда цена пробивает верхнюю линию, свидетельствуя о перекупленности рынка. Если процентный диапазон Уильямса становится перекупленным (аква-линия расположена выше отметки -20, а затем опускается ниже этого уровня), считается, что формируется сигнал на продажу.
И наоборот, если цена пробивает границу минимума индикатора, на рынке наблюдаются условия перепроданности.
Следует подождать, пока процентный диапазон Уильямса не пробьет область перепроданности (-80,00), чтобы сформировался сигнал о покупке.
Стратегии свинг-трейдеров
Свинг-торговля возможна при использовании индикатора Envelopes и становится еще лучше, когда сочетается с другими инструментами технического анализа (например, стохастическим), чтобы помочь выявить отскок перекупленности или перепроданности.
Необходимо установить период данного индикатора на 10 и отклонение - на 0,75, а период стохастического индикатора - на 14. перекупленности-перепроданности реализуется на 4-часовом таймфрейме.
Индикатор Envelopes в бинарных опционах
Примером использования индикатора в торговле данного типа является стратегия прорыва канала. В условиях бинарного опциона индикатор Envelopes создает канал цены. Сигнал формируется, когда свеча и 6-периодное экспоненциальное скользящее среднее пробивают канал вверх или вниз. Индикатор MACD характеризует силу движения в сторону прорыва. Его положительное значение подтверждает сигнал к покупке, а отрицательное - к продаже.
Таймфрейм устанавливается в 5 минут на сроки 10, 15 и 30 минут.
В завершение
Envelopes часто используется как но также служит инструментом для определения состояния перепроданности или перекупленности рынка.
После периода консолидации сильный прорыв линии индикатора может стать началом затянувшегося движения.
Когда трейдер видит восходящий тренд, технические аналитики могут принять решение об использовании наряду с другими системами индикаторов импульсов, чтобы выявить область перепроданности и откаты, удерживаемые в рамках таких тенденций.
Условия перекупленности наряду с отскоками могут стать началом продаж в условиях более высокого медвежьего рынка.
Если сильная тенденция отсутствует, линии индикатора могут функционировать подобно осциллятору процентного диапазона Уильямса.
Преодоление верхнего барьера сигнализирует о перекупленности, а нижнего - предупреждает о перепроданности.
Для подтверждения данных сигналов крайне важно использовать другие типы технического анализа.
Индикатор envelopes относится к классу простейших алгоритмов, предназначенных для анализа рынка. В дословном переводе с английского envelope означает "коверт" или "огибающая", поэтому в русскоязычной среде данный индикатор можно встретить под названием "огибающие линии".
Чтобы понять, почему разработчиками был выбран такой термин, достаточно просто взглянуть на график. Дело в том, что envelopes представляет собой две параллельные линии , равноудалённые от центральной скользящей средней . Другими словами это та самая "машка", но смещённая на относительную величину вверх и вниз.
В принципе, вот и всё описание индикатора envelopes на Форекс, тут даже не на чем акцентировать внимание, так как придумать что-то более простое невозможно. Поэтому лучше сразу перейдём к практике , после чего оценим преимущества и недостатки метода. Итак, на рисунке ниже представлен пример конверта:
С первого взгляда бросается в глаза один факт – цена большую часть времени находится между границами индикатора envelopes. Данная закономерность заложена в большинство торговых стратегий, поэтому с неё и начнём.
Прежде всего, напомним - на рынке идёт постоянная борьба продавцов и покупателей, следовательно, цена это некий измеритель, критерий, объективно оценивающий силу той или иной стороны. Но из школьного курса физики все помнят знаменитый третий закон Ньютона, гласящий: "на каждое действие следует противодействие".
Что это значит для Форекса? Разумеется, в чистом виде законы физики на финансовых рынках неприменимы, хотя бы по причине того, что деньги могут прибывать и выводиться в другие сферы, т.е. среда не является замкнутой. Если "развернуть" рынок (фьючерсный, или спот, неважно), то получим ничто иное, как некую систему, в которой на каждую заявку идёт контрзаявка, соответственно, поток ордеров на покупку сталкивается с потоком ордеров на продажу.
В итоге, рано или поздно сила одной стороны иссякает и начинается разворот тренда. Вот для идентификации момента, когда "рано", а когда "поздно", применяется индикатор envelopes . Наверняка, многие читатели уже имеют за плечами некоторый опыт, поэтому лишний раз напоминать про волатильность не будем, отметим лишь, что для каждого торгового инструмента она "своя", а измеряться может несколькими методами.
Соответственно, в тот момент, когда цена отклоняется от скользящей средней на величину средней волатильности, с высокой вероятностью можно ожидать если не зарождение разворота тренда, то хотя бы формирование отката. Подобные сигналы и позволяют своевременно обнаружить индикатор envelopes. К слову, на рисунке ниже представлен алгоритм данной методики:
Правила использования Envelopes
Безусловно, чтобы торговля была прибыльной, необходимо соблюсти несколько простых правил:
- анализ должен проводиться на таймфрейме от получаса и выше, так как на более низких периодах сложно ответить на вопрос: "возврат цены в диапазон был истинным или ложным?";
- второе замечание вытекает из первого и предполагает открытие ордеров только после закрытия разворотной свечи внутри канала;
- оптимальная цель по прибыли – середина конверта, после достижения которой, разумно часть позиций закрыть, а по второй части перевести стоп-лосс в безубыток .
Обратная "сторона медали" индикатора envelopes – генерация большого количества ложных сигналов во время сильных импульсов. Пример:
Можно заметить, как рынок не даёт никакого шанса на получение прибыли, более того, стоп-лоссы будут срабатывать один за другим, сводя математическое ожидание любой стратегии в лучшем случае к нулю. Для устранения перечисленных негативных последствий рекомендуется торговать только в сторону тренда, который проще всего определить на старшем таймфрейме при помощи обычной скользящей средней.
Таким образом, подводя итог вышесказанному, отметим, что индикатор envelopes на форекс обладает несколькими преимуществами:
- он идёт в установочном комплекте терминала;
- индикатор является элементарным алгоритмом и исключает двусмысленность в трактовке сигналов;
- envelopes применим ко всем инструментам, достаточно лишь рассчитать волатильность валютной пары.
(“Конверты” или “Огибающие Линии”) визуально очень похож на Bollinger Bands (ВВ), но имеет и некоторые отличия. Часто трейдеры упрощают его название, используя выражение “”. Технически Конверты – это две скользящие средние, образующие полосу, границы которой изменяются в зависимости от волатильности рынка. Период мувингов (Simple МА) равен 14, но используется стандартное отклонение в 0,1%, поэтому скользящие средние параллельны между собой и находятся на определенном расстоянии. Иногда возможна прорисовка на графике и центральной линии, от которой и считается смещение.
Как и у ВВ, диапазон ценовых колебаний Конверта лежит в диапазоне верхней и нижней границ полосы индикатора. При поднятии цены к верхней скользящей средней следует открывать короткие позиции, при снижении цены к нижней МА – длинные.
Для работы нужен надежный брокер Forex4you или RoboForex
Индикатор Конверт используют, исходя из базового утверждения, что цена часто стабилизируется и возвращается к обычному значению даже после сильного движения, которое вызвано чрезмерным давлением со стороны быков или медведей, когда значения цены достигают экстремумов. Другими словами, большее количество времени цена находится в сбалансированном состоянии, а продавцы или покупатели лишь временно выводят ее из состояния равновесия.
Визуально Конверты охватывают ценовой график “лентой” – при сильных ценовых движениях возможно пробитие пределов индикатора и выход за рамки “ленты” (аналогично ВВ), после чего цена опять возвращается в обычный диапазон.
Как интерпретировать особенности ? Сигналы к покупке и продаже будут считаться достоверными лишь в случае выхода цены за границы конверта. При этом желательно получить подтверждение начала трендового движения от другого индикатора. Оптимально использовать во флэте, когда торговля ведется внутри “ленты”: покупаем, когда цена коснулась нижней скользящей средней, и продаем, когда цена подошла к верхнему мувингу. Если граница пробита – позиция закрывается. В данном случае границы конверта выступать в роли границ ценового канала. Совет – чтобы подстраховаться и исключить большое количество ложных сигналов, позицию следует открывать не сразу при касании ценой любого из мувингов, а пробитии его и возврате цены внутрь канала, то есть пробитии мувинга с обратной стороны.
Экспериментируя со стандартными настройками индикатора, помните, что отклонение МА больше 2% даст слабое представление о волатильности, поскольку в этом случае канал будет слишком широк. То есть желательно использовать отклонение в диапазоне 0,1-2% и не выше. Скользящие средние не обязательно должны быть простыми, можно тестировать использование взвешенных и экспоненциальных мувингов.
Хороших результатов можно достигнуть, используя связку + MACD либо другого трендового индикатора (осциллятора). Тактика проста – сопоставляем сигналы и открываем позиции при совпадении сигналов от обоих индикаторов.
Помним, что прибыльность торговли очень сильно зависит от
