Что такое уровень на форексе. Как найти важные ценовые уровни в техническом анализе Форекс

Каждый трейдер, приходящий на валютный рынок Форекс, начинает знакомство с рынком с поддержек и сопротивлений. От правильной идентификации уровня зависит успешность открытой сделки. Существует множество , построенных на принципе пробоя важных технических уровней или отскока от них.

Между тем, не все они «одинаковы на вкус» и в основном различаются своей силой. Уровни поддержки и сопротивления можно условно разделить на 6 видов, которые мы расположим по мере возрастания их силы.

Воздушные уровни

Воздушный уровень поддержки или сопротивления получил свое название из-за того, что формируется «на ровном месте». Он образуется, когда тела или хвосты минимум четырех свечей отскакивают от одной и той же цены. Очень важно, чтобы воздушный уровень не был пробит хотя бы одной свечой, ибо в таком случае он уже перестает быть таковым.

Круглый воздушный уровень

Этот уровень является таким же, как и предыдущий, только образовывается вблизи круглых уровней (1,0000, 1,2000, 1,7500 и т.д.)

Круглые поддержки и сопротивления обладают своей собственной силой, которая увеличивается за счет образования еще и воздушного уровня.

Исторические поддержки и сопротивления

Это уровни, которые можно легко найти на старших таймфреймах, просмотрев историю валютной пары. Время от времени цена отбивается от них в одном направлении, поскольку, как говорят форекс трейдеры, «помнит» его. Исторические уровни обладают достаточной силой и информативностью.

Круглый исторический уровень

Тот же самый исторический уровень, который располагается на круглой цене, что усиливает его действие.

Зеркальные поддержки и сопротивления

Зеркальные образуются, когда цена отскакивает от них, преодолевает, а затем отскакивает в другом направлении – то есть это уровни, которые из поддержки превращается в сопротивление и наоборот.

Круглый зеркальный уровень

Круглый зеркальный уровень – это предыдущий уровень, сформированный на круглой цене. Является самым сильным форекс уровнем.

Дополнительная градация форекс уровней

Кроме того, можно выделить плавающие и фиксированные уровни. Плавающий уровень – это уровень, который цена постоянно «режет». Фиксированный – это уровень, ниже или выше которого возникают ценовые проторговки.

Также при классификации и определении силы форекс уровней обязательно необходимо учитывать, что их совпадение с уровнями, построенными по другой методике, например, Фибоначчи, добавляет им «веса».

Если ваша торговая стратегия использует уровни поддержки и сопротивления, учитывайте вид уровня и его силу – тогда вероятность его отработки будет очень высокой, а вы, естественно, получите свою прибыль.

Поддержка и сопротивление – это пол и потолок ценового коридора. На графике уровни представляют собой горизонтальные линии, которые исходят от одного или соединяют несколько пиков/впадин.

Поддержка – это уровень, способный оттолкнуть или приостановить нисходящее движение.

Сопротивление – это уровень, который может как притормозить, так и развернуть восходящее движение цен.

1. С каждым ударом уровень крепнет, и существует до тех пор, пока не будет сломлен и забыт участниками рынка.
2. Уровень поддержки при пробое может стать сопротивлением (и наоборот).
3. При подходе к сильному уровню поддержки много Форекс-трейдеров в спешке начинают покупать валюту, вследствие чего цена отскакивает и идет в рост. Если уровень слабый и менее заметен большинству, то он лишь притормозит движение или даст небольшой откат.
4. Торговые уровни Форекс работают потому, что трейдеры видят, что цены от них раньше отскакивали, и это побуждает их заключать сделки.

Как ставить уровни

У кого ни спроси, каждый видит уровни по-своему. Один ставит по закрытиям, другой по максимальным хвостам, третий по максимуму касаний, четвертый по круглым числам и т. д. И все они где-то правы, ведь любая книга по теханализу твердит – поддержка и сопротивление – это зоны, а не горизонтальные линии.

Крупные игроки, наверняка, ставят лимитники на определенных цифрах. Частные трейдеры видят и торгуют по уровням по-разному, поэтому цена не может оттолкнуться пункт-в-пункт от цифры, которую задумал крупняк (может, но это довольно редкий случай).

Если мы будем учитывать проторговки, ключевые цифры, длинные хвосты, аномальные свечи, изломы, разрывы, то получим примерно такой график:

Реально анализировать такой график? Думаю, нет. Да, цена учитывает каждый из этих уровней, но это актуально только для таймфрейма пониже. То есть, если вы ставите уровни на D1, то ваш рабочий временной период должен быть H4 и ниже.

На своем таймфрейме мы будем искать только те точки, которые значительно толкнули рынок, причем нам для этого не обязательно переходить на старший таймфрейм.

Давайте рассмотрим валютную пару USDJPY и мой метод расстановки уровней на D1:

Я взял только те точки (пики и впадины), которые дали сильный импульс или обновили предыдущие минимумы/максимумы. Причем эти изломы должны быть хорошо видны, от них и исходят линии. Мы имеем несколько сильных уровней поддержки и сопротивления, расстояние между которыми позволяет нам торговать, используя свечные паттерны.

Правила рисования горизонтальной линии:

1. Смотрю, не пришел ли этот уровень слева.
2. Рисую линию по хвостам (High/Low).
3. Поддержку рисую по черным свечам, сопротивление по белым.
4. Ищу первую остановочную свечу, по ее хвосту провожу линию.
5. Если одна из последующих свечей этого пика закрылась выше High остановочной свечи, ставлю уровень по ее хвосту (для сопротивления).
6. Масштаб, при котором нужно искать уровни должен вмещать 150-180 свечей.

Торговля по уровням на Форексе

Торговать на уровнях можно по-разному:

1. Свечные паттерны . Почитатели методики «Прайс экшн» ищут модели (пин-бар, внутренний бар, внешний бар, рельсы и т.д.), которые образовываются на уровнях – это усиливает прогноз трейдера.

2. Пробой уровня . Можно ставить отложенный ордер за уровнем в надежде, что когда-нибудь цена к нему подойдет и пробьет. Но здесь мы не знаем, к чему привязать стоп и как рассчитать риск, поэтому логичней будет дождаться, когда свеча пробьет уровень, причем лучше, если она за ним закрепится. Если мы поставим Buy Stop за максимум свечи, а Stop Loss под минимум, то будем знать чем рискуем.

На картинке ниже прямоугольниками выделены свечи, пробившие и закрепившиеся за/под уровнями. Если покупать-продавать на пробоях этих свечей, мы бы получили 5 прибыльных сделок (в зависимости от стиля фиксации прибыли) и одну, последнюю, убыточную.

3. Ложный пробой . Если свеча пробила уровень, но вернулась назад и закрылась под ним – это ложный пробой сопротивления. Входить можно на пробой минимума этой свечи или лимитником от уровня. Стоп ставим за уровень и/или хвост.

Если свеча пробила и закрепилась за уровнем, это не значит, что произошел пробой. Следующая свеча может развернуться, и если мы надумаем входить в продажи – значит, мы торгуем сложный ложный пробой . Отложку можно ставить под минимум как первой, так и второй свечи.

На картинке ниже голубыми прямоугольниками выделены ложные пробои и розовым сложный ложный пробой (выделены только те свечи, по которым наверняка могли быть открыты сделки).

4. ЛП+СМН/СБН (ложный пробой плюс свеча с медвежьим/бычьим настроением). Это авторское наблюдение, основанное на некоторых принципах.

У Билла Вильямса есть модель – свеча бычьего (медвежьего) разворота. Не буду вдаваться во все нюансы, просто возьмем одно правило – закрытие свечи должно быть в верхней половине своего диапазона (бычья модель).

Ложный пробой я взял, потому что он статистически происходит чаще, чем пробой. При этом допускается пробитие уровня, а затем откат к нему с ЛП.

Итак, уровни начерчены, ждем, когда свеча с определенным настроением коснется уровня и покажет, куда нам открываться. На картинке ниже голубыми прямоугольниками выделены свечи с бычьим настроением и, соответственно, покупки, розовыми цветом выделены продажи.

Все идеи, изложенные выше обязательно нужно тестировать. Пары реагируют на уровни по-разному, плюс сейчас на уровнях происходят ожесточенные бои, и классические методы входа часто приносят убытки.

Как определять целевые уровни

Трейдеры, торгующие на Форексе по уровням поддержки/сопротивления, рисуют их на графике и используют как сигнальные для входа, так и целевые для выхода. Логично использовать ценовую зону вблизи сильного уровня сопротивления для выхода из покупок или фиксации части профита.

1. Для начала определите все важные уровни на графике.
2. Совершите вход по правилам вашей стратегии.
3. Поставьте Тейк Профит, ориентируясь на ближайший уровень (минус 5-10 пунктов).
4. Если уровень находится близко к вашему входу и не дает получить прибыль в соотношении к риску как минимум 2к1, лучше позицию не открывать.

На рисунке представлена пара USDCAD. Уровни были найдены на недельном графике и перенесены на дневной. На уровне 1,2515 была совершена покупка. Очевидно, что уровень поддержки 1,3016 может стать сопротивлением и на нем нам лучше зафиксировать прибыль. Так мы определили целевой уровень.

Еще варианты определения ключевых уровней на Форексе

Трендовые линии

Уровнями поддержки и сопротивления могут выступать также линии, соединяющие два и более пика, не лежащие в горизонтальной плоскости. Почему они работают? Потому что этот метод анализа придуман давно и многие его используют, а далее – психология (два раза цена отскочила, вероятно, отскочит и третий).

На картинке ниже мы видим линию, построенную по пикам 1 и 2 в нисходящем тренде. В точках 3, 4, 5 можно было искать вход. В точке 6 сопротивление стало поддержкой.

Скользящие средние

Нет ничего проще, чем использовать динамические уровни поддержки и сопротивления, ведь они сами отображаются при использовании индикатора Moving Average. На таймфрейме D1 хорошими уровнями считаются две скользящие средние – EMA200 и EMA50.

Круглые цифры

Очевидно, что такая цифра, как 1.00000 не может быть неучтенной участниками рынка Форекс. Круглые уровни имеют право на жизнь, но не стоит думать, что достаточно выстроить сетку с шагом в 1000 пунктов и ловить пин-бары. Не работают круглые уровни так, как нам бы хотелось (по крайней мере, на D1).

1.10000, 115.000, 0,75000 – примерно такие цифры хорошенько тормозят цену, и некоторые уровни выступают сильной поддержкой/сопротивлением, но тут нужно смотреть на историю – как рынок реагирует на определенные цифры.

На картинке ниже валютная пара AUDUSD полтора года ходила между 0.75000 и 0.77000 и могла дать хорошие сделки. При этом торговля от 0,76000 принесла бы, скорей всего, убытки.

Стратегии торговли по уровням базируются на пробое и отскоке от наиболее важных границ на графике. Основной принцип звучит так:

если стоимость отскакивает от определенной границы, то есть вероятность, что она снова от нее отскочит. Если же она пробивает указанную точку, на этом можно заработать при правильном построении торговли.

Торговля от уровней сопротивления/поддержки

Анализируя график цены, трейдер может увидеть и научиться выстраивать определенные уровни – сопротивления/поддержки, которые помогают правильно выстраивать стратегию торговли, вовремя заключать удачные сделки.

Уровнем сопротивления называется граница (обозначенная в формате горизонтальной линии на графике цены), которая показывает точку, от которой стоимость инструмента должна начинать свое понижение, поддержки – границу, от которой стоимость, согласно предположениям, начнет расти.

Указанные границы на барных, линейных, свечных графиках выявляют по группе нескольких локальных максимумов/минимумов (для сопротивления/поддержки соответственно), точки которых расположены примерно на одной ровной горизонтальной линии. Эта линия является параллельной оси времени. Если трейдером используется , то тут увидеть данные линии можно под углом в 45 градусов к осям времени и цен.

Чаще всего трейдеры отмечают границы текущих сопротивлений/поддержек посредством нанесения сплошной прямой линии, проведенной по локальным максимумам и минимумам цены.

В процессе торговли очень часто возле этих линий находятся уровни скопления отложенных ордеров. Стратегия торговли может основываться на работе на пробой или отбой от границ . Если ведется торговля на отбой, трейдер располагает ордера возле прямой, надеясь, что граница сработает и цена пойдет вверх или вниз внутри горизонтальных линий.

Подходящие места для установки стоп-лосса легко определяются на небольшом отдалении от точки исполнения приказа. Так, когда ведется торговля «на отбой» от сопротивления/поддержки, стоп-лосс выставляется максимум в 20-25 пунктах за прямой, что дает возможность минимизировать убытки в случае, если прогноз оказался неверным и линии пробьются ценой.

Торговля «на пробой» предполагает свои принципы. Так, на рынке наблюдается определенная закономерность: непосредственно за сильными границами отмечены зоны, где часто находятся уровни скопления отложенных ордеров. И если посмотреть на то, как движется цена, то можно увидеть, что когда она успешно преодолевает поддержку/сопротивление, из-за множественного срабатывания стопов происходит мощное движение стоимости в сторону продолжения тенденции. Именно на этом всплеске можно получить хорошую прибыль.

Пробои могут случаться часто: выделяют ложные, когда стоимость после преодоления горизонтальной линии быстро возвращается обратно, а также уверенные, когда тренд после пробоя стремительно продолжается. Нередко пробитые уровни сопротивления впоследствии, и наоборот.

Правильно выполнив все построения, можно сделать торговлю практически полностью автоматической – выставить отложенные ордера, тщательно просчитать все параметры и отказаться от необходимости постоянно следить за графиком. В свободное время можно заняться своими делами, основной работой или освоением новых уровней сложности в ордер оф вар, пока система будет автоматически вести торговлю.

Стратегий на пробой существует множество:

• Пробитие линии тренда – если пробивается бычий тренд, нужно продавать (так как рынок вероятно развернется и перейдет в противоположную тенденцию), если медвежий – нужно покупать. Но в данном случае нужно уметь отличать ложные и уверенные пробои

• Пробитие горизонтального уровня (в том числе Фибоначчи) – работа на сильном движении, которое формируется за счет скопления большого количества отложенных ордеров. Сделка открывается в случае, если цена закрепляется вне установленных границ.

• Пробитие скользящего среднего – в качестве сопротивления/поддержки используют индикатор «скользящее среднее» со значениями 200 и 50, сигнал создается на пробитии или отскоке стоимостью прямой индикатора.

• Одновременная торговля лимитными ордерами на продажу и покупку – после пробития и коррекции, с выставлением стоп-лосса за границами.

Трендовые уровни и торговые каналы

Большое значение в торговле имеют трендовые линии , которые визуально строят на графике валютной пары, проводя прямую по точкам локальных минимумов/максимумов (для восходящей/нисходящей тенденции). Строиться они могут на барном, свечном, линейном графиках, легко обнаруживаются на графиках ренко и «крестики-нолики».

Многие торговые системы используют такие прямые – даже на отбой и на пробой аналогично вышеописанным способам, но тут стоит помнить о сложности точной установки отложенных ордеров, так как непонятно, на какой отметке стоимость дойдет до трендовой линии. Ордера ставят там, где стоимость предположительно сделает это, анализируя характер предыдущих движений.

Большое значение имеют и торговые каналы – когда график инструмента на протяжении определенного отрезка времени двигается в определенном диапазоне, который определяется посредством проведения прямых через два последних локальных максимума и минимума. Если прямые параллельны – то речь идет о классическом ценовом канале. В соответствии с углом наклона границ каналы могут восходящими, нисходящими, горизонтальными.

В торговле их используют аналогично уровням сопротивления/поддержки. Популярной является торговля внутри каналов (смотрите пример стратегии по ссылке выше!), когда покупать нужно внизу, продавать вверху, часто заключая сделки и получая небольшую прибыль. Такой вариант подходит даже для работы во флэте, давая возможность получать определенный доход.

Уровни поддержки и сопротивления - это важные понятия на валютном рынке, осознание которых не только позволяет видеть графические фигуры, но и помогает в определении тренда. Оценка силы этих уровней становится весомой основой для прогнозирования тенденции и для определения точки ее разворота.

Что же такое уровень поддержки?

Уровень или Support, - это ценовой показатель, в его пределах собираются сильные позиции на покупку, которые могут не только остановить нисходящий тренд, но и развернуть его в обратном направлении. Когда падающая тенденция достигает поддержки, она подобна ныряльщику, который, доставая до дна, отталкивается от него. Уровень на графике имеет горизонтальное положение. Уровни формируются, если горизонтальные линии провести через области консолидации цен. Линия ниже цены и будет поддержкой, именно там продавцы не могут пересилить покупателей. Довольно часто случается так, что уровни поддержки и сопротивления меняются местами, потому определение поддержки как уровня становится актуальным для сопротивления. Сила уровней увеличивается по мере того, как цены от них отбиваются.

Что такое уровень сопротивления?

Уровень или Resistance, - это ценовой показатель, на базе которого сконцентрировано достаточно большое количество позиций на продажу. Их достаточно не только для остановки восходящего тренда, но и для его разворота. Как только цена достигает сопротивления, она отбивается от него и разворачивается в обратном направлении. Resistance может быть как горизонтальным, так и почти горизонтальным. Эффективнее всего выстраивать уровни поддержки и сопротивления в крайних частях областей консолидации, или Congestion Zones. Использование максимальных и минимальных ценовых показателей для данной цели не очень эффективно. Окраины зон консолидации дают понять, где сильные участники рынка поменяли свое решение. Локальные же минимумы и максимумы - это просто паника мелких участников торговли. Сильный уровень сопротивления, собственно, как и поддержки, становится причиной разворота тенденции. Слабые уровни только приостанавливают тренд. Трейдеры в большинстве ситуаций продают активы, если цены доходят до сопротивления, и покупают их, когда цены сталкиваются с поддержкой.

Что формирует уровни?

Перед тем как определить уровни поддержки и сопротивления, нужно понять, что это те ценовые показатели, на которых совершалась большая часть покупок или продаж в истории. Трейдеры, запоминая максимумы и минимумы, при их повторном достижении рынком снова не задумываясь открывают позиции на покупку или продажу. Это своеобразные ключевые моменты, которые хорошо показали себя в истории. В надежде получить гарантированную прибыль все участники ждут определенного ценового значения, от которого ранее наблюдалось сильное движение. Можно сказать, что отработка линий зависит в большей мере от самих участников торговли и от действий, которые они совершают в рамках определенного диапазона.

Определение уровней

Уровни поддержки и сопротивления - это ключевые области, где имеет место баланс между покупателями и продавцами, где силы спроса и предложения уравновешиваются. На финансовом рынке при увеличении предложения формируется падающий тренд, а при увеличении спроса - растущий тренд. В сбалансированном формате можно наблюдать боковой тренд, движение цены в определенном ценовом канале. Поддержка будет располагаться в той области, где формируется спрос на торговый актив, не дающий его цене опуститься. С логической точки зрения явление объясняется весьма просто. Как только цена опускается до определенного уровня, у покупателей возникает интерес к покупке. Параллельно у продавцов иссякают силы для того, чтобы двигать цену вниз.

Для сопротивления свойственно обратное явление. Если посмотреть на техническую сторону вопроса, то уровни поддержки и сопротивления на каждый день - это места, где сконцентрировано самое большое количество ордеров на покупку и продажу, которые срабатывают и сразу корректируют движение. Можно сказать, что поддержка и сопротивление - это линии, которыми соединяются одинаковые по цене максимумы и минимумы.

Торговый диапазон

Бывают ситуации, когда построение уровней поддержки и сопротивления необходимо проводить одновременно, так как они формируются параллельно, создавая некий торговый диапазон, или Trading Range. Он еще известен как зона консолидации. В техническом анализе явление известно в качестве определенной фигуры - прямоугольника, свидетельствующего о продолжении тренда. Есть высокая вероятность того, что в течение довольно продолжительного времени цены будут фиксироваться именно в данном диапазоне. Это связано с большой концентрацией ордеров как на покупку, так и на продажу у границ коридора. Выход цены актива за пределы коридора является весьма существенным сигналом для трейдера.

Когда цена закрепляется за линией поддержки, начинается сильный нисходящий тренд. Когда закрепление происходит выше уровня сопротивления, значит, пришло время следовать за восходящей тенденцией. Правильное определение уровней поддержки и сопротивления в тандеме с прочими сигналами, такими как увеличение объема или образование гэпа, дает возможность вскочить в тренд у самого его начала.

Перетекание уровня поддержки в сопротивление и наоборот

Одно из основных правил технического анализа говорит о том, что после пробития уровня сопротивления последний превращается в поддержку, а при пробитии поддержки она становится сопротивлением. Пробитие сопротивления говорит о формировании большого спроса на определенный торговый инструмент на рынке, что отражается в виде роста цен. Высока вероятность того, что когда цена вновь опустится к данном уровню, покупатели активизируются и будут вновь толкать график вверх.

При пробитии линии поддержки ситуация обратная. Предложение превышает спрос, что приводит к падению цен. Когда цена дойдет до пробитого уровня, продавцы вновь начнут активно действовать. Такой паттерн поведения торговых активов известен как ретест уровня. Он часто используется в торговых стратегиях. Торговля от уровней поддержки и сопротивления в данном формате привлекательна минимальными рисками и достаточно высокими профитами.

Определение зон

Важно обратить внимание на то, что технический анализ не относится к категории точных наук. Окончательное решение большинства трейдеров принимается на основе субъективных суждений и допущений. Более того, на практике достаточно редко встречаются идентичные по высоте максимумы и минимумы. Именно поэтому трейдеры учатся не только тому, как определить уровни поддержки и сопротивления, но и работают с таким понятием, как зоны, которые можно назвать диапазонами разворота цен. Использование зон и уровней определяется каждой конкретной ситуацией. Эксперты рекомендуют работать с горизонталями, если цены ходят в узком диапазоне не более двух месяцев. Зоны уровней актуальны там, где широк диапазон движений

Индикаторы

Поддержку и сопротивление не обязательно строить самостоятельно. Есть множество инструментов технического анализа, которые могут выполнять эту работу вместо трейдера. Для терминалов МТ4 и МТ5 есть огромное количество инструментов, которые самостоятельно расчерчивают для каждого актива уровни поддержки и сопротивления. Форекс-индикатор, работающий с уровнями "моно", найти в открытом доступе в интернете, а активизируется он путем установки в терминал.

Работая с данными приложениями, стоит помнить, что уровни никогда не делают прогнозы, они формируются на основе истории. Таким образом, существует одинаковая вероятность как южного, так и северного движения цены. Использование вспомогательных сигналов, таких как объемы, отчеты СОТ, информация по сделкам на спот-рынке и прочих, поможет определить направление.

Самые популярные индикаторы уровней

В интернете представлено огромное количество индикаторов, стоит познакомиться с наиболее популярными из них:

• ACD занимается автоматическим построением уровней на основе сформированного ценового канала. Индикатор дает четкое понимание тренда и состояния рынка.
• Countback line занимается построением линий двух цветов: синей и красной. В основе расчетов - ценовые графические максимумы и минимумы.
• Distributive Pricing прекрасно работает на таймфрейме Н1. Индикатор рисует показания импульса цены в формате двух красных линий, которые и дают сигналы на вход в рынок.
• Grid Builder занимается построением психологических уровней. Чаще цена отскакивает от линий индикаторов, намного реже пробивает их.

Основной недостаток таких индикаторов в том, что при смене временного промежутка торговли полностью перерисовываются и уровни.

Как определить, насколько силен уровень?

На уровнях поддержки и сопротивления строится исходя из анализа силы тех самых уровней. По словам одного из классиков «Форекса» Мэрфи, уровень будет тем сильнее, чем дольше цены колебались в его диапазоне. Сила увеличивается по мере роста объемов и по мере продолжительности использования уровня. Элдер рассматривает уровень как сильный или слабый в зависимости от того, сколько раз к нему прикасалась цена. Расходятся мнения известных трейдеров и в аспекте построения уровней. Томас Демарк говорит о построении уровней по опорным точкам, а вот Швагер руководствуется при построении горизонталей максимумами и минимумами. Распространено среди классиков мнение, что недостаточно знать, как строить уровни поддержки и сопротивления. Нужно работать с ключевыми зонами, областями возле уровней. Несмотря на расхождение во мнениях, каждый из теоретиков является успешным участником торговли на рынке.

Выводы

Торговля от уровней поддержки и сопротивления без использования вспомогательных инструментов, пусть даже и при безупречном построении линий, не принесет положительного результата. Уровни - это всего лишь ценовые значения, от которых предвидится сильное движение. Вероятность движения цены вверх или вниз имеет соотношение 50/50. Без вспомогательных инструментов торговля превращается в рулетку. При этом стоит учесть, что именно линии поддержки и сопротивления лежат в основе многочисленных прибыльных стратегий торговли.

Какая основная разница между опытными и начинающими трейдерами? Взглянув на график торговли, вы обнаружите одно примечательное отличие. для анализа рынка использует только три значения:

• Цена.
• Объемы.
• Биржевой стакан.

Другие параметры вторичны и в большинстве случаях не несут ценной информации. Нужно четко распознавать аномальное поведение ценового значения на фоне растущих или падающих объемов. Благодаря этому появляется понимание рынка и формируется мышление крупных финансовых институтов.

Индикаторы и начинающие спекулянты!

Начинающие спекулянты думают совершенно иначе, перенося всю мыслительную схему на биржевой график. В чем выражается подобное поведение? Использование всех доступных технических инструментов для последующего определения точки входа. Первостепенное место в арсенале новичка, естественно, занимают Они предполагают так: чем больше на графике подсобных инструментов, тем вероятнее прибыльная сделка.

Начинающего трейдера совершенно не интересуют значения, просматриваемые профессионалами. Главное – четко руководствоваться сигналами индикаторов. Тогда прибыль обеспечена! Выражая подобное умозаключение, они не понимают, что все инструменты технического анализа являются вторичными производными от цены.

Когда индикатор показывает точку входа или смену тенденции, в 99% случаев позиция отыграна большими игроками и опытными трейдерами. В отличие от толпы, они строят позиции до очевидного появления тренда. Соответственно, разгрузка происходит на фоне закупки толпы. Профессионалы всегда находятся на шаг впереди новичков, которые (благодаря индикаторам) выполняют одно из следующих действий:

• Провожают «уплывающие корабли», пропустив начало зарождения тренда.
• Открывают позиции в моменты, когда большие игроки позакрывали позиции и разгрузили свои объемы знатокам индикаторов.

Однако выжившая категория начинающих спекулянтов на фоне ошибок и разочарований понимают бесполезность индикатор. Они начинают присматриваться к профессиональным методам анализа рынка, оставаясь наедине со значением цены и объема.

Как торговать без индикаторов?

Подобный вопрос волнует не только начинающих, но и бывалых трейдеров. Начинаются долгие размышления о том, на какие элементы графического анализа заменить столь привычные индикаторы. Стратегия торговли Price Action многогранна, она одинаково эффективна для всех финансовых площадок:

• Срочный рынок.
• Спот-рынок.

Хотите наладить прибыльную торговлю с минимальными убытками? Тогда в основе любой торговой стратегии должны лежать значимые психологические уровни поддержки и сопротивления. Почему? Все крупные игроки формируют позиции, а, соответственно, и будущие тренды от лимитных заявок. Эти ордера в 90% случаев создают непробиваемые уровни, которые может преодолеть более сильный инвестор, имеющий противоположные намерения по рынку.

Работа от уровней дает следующие преимущества:

• Во-первых, понятные и обоснованные расположения стоп-ордеров. Наименьшие риски с максимальной прибылью формируются именно от значимых уровней. Вам не нужно прятать стоп за «хвосты баров», увеличивая риски. Достаточно разместить заявку непосредственно за уровень. При этом сохраняется соотношение прибыль-убытки в пропорции 5 к 1.

• Во-вторых, выставляя лимитную заявку в диапазоне уровня, вы получаете лучшую цену входа после крупного игрока. Как правило, биржевая толпа начинает открывать позиции на откатах, когда актив преодолел 50% от предписанного движения. Уровни позволяют войти в разгаре консолидации, а на явных откатах обналичивать прибыль или докупаться, дополнительно передвигая стоп в зону безубыточности.

• В-третьих, уровни четко помогают определить направление предстоящего тренда и запас хода торгуемого финансового инструмента. Благодаря этому вы можете заблаговременно выставить лимитные ордера на выход перед значимыми ценовыми сопротивлениями.

Торговля от уровней – это заведомо положительное математическое ожидание. Почему? Любой профессиональный трейдер знает, что 80% времени рынки движутся в большом ценовом диапазоне («боковик»). Соответственно, лишь только 20% отводится на трендовые движения, которые переносят актив в новый коридор. В 9 случаях из 10 цена сформирует базу и отобьется от значимого уровня. Для наглядности вы можете просмотреть историю любого графика и убедиться в подобном умозаключении.

Теперь постарайтесь дать правильный ответ на следующий вопрос: какая стратегия торговли окажется прибыльнее и принесет меньше отрицательных сделок? Уровневая или пробойная? Совершенно верно: значимые психологические уровни изначально создают положительное математическое ожидание.

Многие трейдеры неправильно определяют значимые уровни. Естественно, что цена легко преодолевает барьеры, не защищенные большим игроком. Вот и появляется впечатление, что подобная стратегия торговли неработоспособна и неуместна для конкретно торговой площадки.

Как научиться правильно определять уровни, защищенные лимитными ордерами больших игроков?

ТОЧКИ ИЗЛОМА ТРЕНДА являются отличным примером того, как крупные игроки становятся против тренда и в моменте меняют направление движения актива. Другого объяснения подобному поведению цены нет. Какие еще силы способны на дневном графике первым баром остановить тренд, а вторым локально или глобально повернуть рынок? Ярые противники уровневой стратегии не могут сформулировать четкий ответ на поставленный вопрос.

Например, фьючерсный контракт занял «бычью» позицию, и цена активно растет. Однако вы замечаете, что на фоне увеличенных объемов движение вместо ускорения начинает затормаживаться. Явный признак сильного сопротивления. Далее сюжет развивается интереснее: один большой бар предвещает окончание роста и начало зарождения «медвежьей» тенденции. Напуганная толпа ускоряет формирование новой волны, закрывая длинные позиции. В итоге мы наблюдаем импульс и проводы «уплывающих кораблей».

Место излома тренда и является тем самым значимым ценовым уровнем. Очевидно, что финансовые институты не заинтересованы в росте актива. Наверняка там состоит огромная лимитная заявка, которая способна остановить любой тренд.

В очередной раз, когда цена начнет подкрадываться к месту излома, на 90% произойдет отбитие от уровня сопротивления. Запомните, что все ложные пробои усиливают формацию и говорят одно и то же: покупатель не готов преодолеть мощный лимитный барьер. Поэтому смело открывайте короткую позицию и ставьте стоп-ордер за уровень сопротивления. Если хвосты баров (которыми тестировался уровень) не слишком велики, а риск-менеджмент позволяет, то ставьте стоп прямо за них. Это гарантированная защита открытой текущей позиции.

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕНОВОЙ БАЗЫ ИЛИ ПРОТОРГОВКИ – сильный сигнал, подтверждающий наличие глобального уровня поддержки или сопротивления. Когда на дневном графике или таймфрейме, соответствующем вашему торговому периоду, цена проторговывается по определенной цифре, то что происходит? Большой игрок выставил огромный лимитный ордер, препятствуя основному тренду. Дополнительно ему необходимо собрать позиция для перемещения рынка в другой диапазон цен.

По сути, трейдерам должны быть безразличны мотивы финансовых институтов. Главная задача – правильно определить значимый уровень и принимать решение по открытию позиции в соответствии с поведением цены. Как правило, вновь сформированный уровень неоднократно отыгрывал на истории. Точки соприкосновения прошлого и настоящего подтверждают, что текущая цена действительно является важным стратегическим объектом.

Например, фьючерсный контракт движется в нисходящем тренде. Однако при подходе к круглой цифре 50 «медвежья» целеустремленность приостанавливается. Далее цена начинает бар за баром формировать базу, проторговываясь на значимом уровне поддержки. Прекрасная возможность открыть длинную позицию в начале зарождения «бычьего» тренда. Наличие ложных пробоев и возникновение подобных ситуаций в истории подтверждают силу психологического уровня.

Какие действия должен предпринять трейдер? Работать в соответствии с торговым алгоритмом и ждать формирования паттерна или формации, дающих точку открытия позиции. Естественно, что стоп-ордер выставляем за уровень поддержки, защищенный лимитной заявкой большого игрока.

Почему горизонтальные уровни важнее, чем трендовые линии?

Любой финансовый институт (независимо от цели) формирует лимитные ордеры, руководствуясь горизонтальными ценовыми значениями. Поэтому каждая поддержка или сопротивление – это сигнал наличия крупного игрока, имеющего свои интересы сдерживать цену.

Трендовые линии проводятся для отслеживания прогресса актива. Естественно, что они актуальны и позволяют полномасштабно обрисовать текущую рыночную ситуацию. Однако «киты» рынка не учитывают подобные линии изгиба. Почему? Вертикальные линии тренда субъективны, каждый игрок совершенно по-разному отобразит на графике пики и впадины. Дополнительно трудность вызывают расчет процентов и места для выставления стоп-ордера. Поэтому лучше мыслить как хедж-фонды и работать с ними в одном направлении, придерживаясь горизонтальных уровней.