Адаптивная скользящая средняя. Стратегии форекс на адаптивных скользящих средних. Стратегии Golden Cross

Данная стратегия должна заинтересовать тех трейдеров, которым не хватает времени на . В этой стратегии используется единственный индикатор – скользящая средняя EMA. В ее настройках необходимо указать период 3 и сдвиг 3, а также выбрать «применить к Close». Для начала торговли по этой стратегии нужно открыть дневной график , наилучшие результаты стратегия показывает на валютных парах GBPUSD и EURUSD, и установить скользящую среднюю с указанными выше параметрами. Для входов в сделки рекомендуется использовать . Для покупок необходимо дождаться, когда бычья свеча закроется выше нашей скользящей средней. Затем в точке High сигнальной свечи устанавливаем ордер Buy Stop, а стоп-лосс – в точке Low.

Входить в продажи будем, когда медвежья свеча закроется ниже скользящей средней. Ордер Sell Stop размещаем в точке Low, а стоп-лосс – в точке High.

Тейк-профит выставлять не нужно. Выходить из позиции будем при помощи ручного . Дожидаемся закрытия очередной дневной свечи, если свеча закрылась в нашу сторону, и позиция находится в прибыли, переносим стоп-лосс в . Далее передвигаем стоп-лосс после закрытия следующей дневной свечи на уровень точки High – во время продаж или на уровень точки Low – во время покупок. Таким образом, позиция автоматически закроется в случае разворота цены, и вы зафиксируете полученную прибыль. Во время флета могут образовываться ложные сигналы, но с началом нового тренда вы сможете перекрыть все убытки и выйти в прибыль. Если в течение пяти последующих свечей отложенный ордер не сработал, рекомендуется удалить ордер и ждать новых сигналов. Не рекомендуется использовать данную стратегию на ниже D1, так как из-за наличия рыночного шума снижается эффективность торговой системы.

Стратегия «SMA Tunnel»

Данная стратегия является простой и довольно прибыльной торговой системой. Она показывает хорошие результаты на следующих валютных парах: GBPJPY, EURJPY и других парах с японской иеной. В качестве таймфрейма рекомендуется использовать M30 и выше. В торговой системе «SMA Tunnel» применяются две скользящие средние, которые образуют торговый канал. Устанавливаем скользящую среднюю SMA, в настройках указываем период 233 и выбираем «применить к High».

Во вкладке «Уровни» задаем следующие ценовые уровни: 15, 89, 144, 233, которые являются последовательностью чисел .

Этот советник основан на стандартных инструментах технического анализа без применения таких опасных для вашего методов торговли, как Мартингейл или сетка ордеров. Многие трейдеры считают, что стратегии, основанные на использовании , встроенных в торговый терминал MT4, рано или поздно приведут к сливу депозита. Однако, если применять грамотный подход и соблюдать , можно добиться положительных результатов торговли. Эта концепция была успешно реализована в советнике «4hr Trader». Он использует три стратегии:

Если по одной из стратегии возникла просадка, то прибыль по другим стратегиям перекроет полученные убытки. Советник автоматически выставляет стоп-лосс, равный 123 пунктам, и тейк-профит, значение которого составляет 56 пунктов. Торговля при помощи советника «4hr Trader» осуществляется на 4-часовом таймфрейме круглосуточно, поэтому если у вас нет возможности оставлять компьютер постоянно включенным, позаботьтесь о подключении услуги . В качестве торгуемой валютной пары рекомендуется использовать EURUSD. Более подробную информацию о настройках и бэктестах данного торгового робота вы можете найти . Советник «4hr Trader» не принесет вам золотых гор, но он является устойчивым и займет достойное место в портфеле ваших торговых экспертов.

Скачать бесплатно Форекс советник: 4hr Trader
Рекомендуемый брокер: (AForex)

В нашем есть несколько интересных вариантов торговли. Один из них – стратегия «2 скользящих средних». Там же мы вкратце описали суть ТС. Однако в полной мере тема раскрыта не была. Это сейчас и будем исправлять.

Суть торговой системы

Как вы поняли, анализ рынка и поиск точки входа осуществляется с помощью двух Moving Average с разными периодами.

Стратегия очень простая и разобраться в ней сможет даже новичок. Это плюс. Второе достоинство – система даёт неплохие сигналы во время сильной тенденции, не зря же будем использовать самый популярный трендовый индикатор.

Почему 2 линии? Быстрый мувинг показывает усреднённое значение цены за короткий период. А медленный показывает направление тренда за продолжительный период.

Когда оба инструмента сходятся в прогнозах, происходит пересечение линий, что и говорит о возможном развороте цены.

Активы, экспирация и таймфреймы

Торговая система подходит для торговли практически любыми активами. Если у вас ещё нет предпочитаемых торговых инструментов и готовы торговать любыми активами, рекомендуем для начала остановиться на основных валютных парах. Впрочем, выбору актива можно посвятить отдельную статью, или даже парочку.

По выбору таймфреймов также серьёзных ограничений нет. Можете искать сигналы хоть на минутном графике. Но не забывайте, чем ниже ТФ, тем меньше точность сигналов. Поэтому мы рекомендуем искать сигналы на М30 и старше. Хотите торговать быстрее – меняйте ТФ. Но для начала протестируйте эффективность сигналов на демо.

Срок экспирации зависит от выбранного таймфрейма. Обычно сделки открываются с экспирацией в 3–5 свечей.

Настройка индикаторов

Основные настройки остаются стандартными. Выставляем SMA (Simple Moving Average) и меняем только периоды. И вот с ними часто трейдеры ошибаются.

Стратегия на двух скользящих средних очень популярна. На многих сайтах о трейдинге есть описание этой торговой системы. Вот только обычно трейдеры не уделяют должного внимания периодам индикаторов. Часто говорят, что их можно выставлять на своё усмотрение. Действительно, можно. Но такой подход не совсем верен.

Периоды должны означать конкретный временной интервал. Например, при работе с ТФ М15, уместными будут периоды 4 и 48. Быстрая линия показывает движение цены за последний час. А медленная – за 12 часов (половина торгового дня).

Если работаем с дневным ТФ (D1), можно выставить периоды 5 (недельный отрезок) и 22 (месяц) или 66 (квартал).

Ищем точку входа по двум мувингам

Сейчас рассмотрим на графике, как искать сигналы для входа в сделку. Работать будем на таймфрейме М15. Настройки периодов индикаторов – 4 и 48. Вот так это выглядит на графике.

После настройки графика ждём появления сигналов. Напомним, когда заключаются сделки.

Сигнал на повышение – пересечение быстрой линией медленной снизу вверх. Пересечение сверху вниз – сигнал на понижение. На скриншоте ниже вертикальными линиями отмечены 2 момента для сделки.

Покупка опциона происходит после закрытия сигнальной свечи. В данном случае срок экспирации составляет 4 свечи. Как видите, обе сделки могли закрыться в плюс.

Эффективность стратегии

При трендовом движении стратегия по двум скользящим средним показывает высокую эффективность. В эти моменты практически все сделки будут закрываться в плюс, если вовремя входить. Но в периоды консолидации мувинги часто пересекаются между собой. Однако практически все сигналы в это время являются ложными. Пример на скриншоте ниже.

Улучшить эффективность ТС просто. Нужно лишь просто перестать торговать в периоды отсутствия тренда. И тогда система может показывать неплохие результаты. Осталось выяснить, как определять силу тренда. Но это уже темы для других статей. Если вкратце, можете использовать индикаторы ADX или ATR.

Сегодняшняя ТС отлично подходит новичкам. Она не идеальна и, безусловно, нуждается в доработке. Но у неё есть и достоинства.

В качестве торговых сигналов применяются несколько скользящих средних: SMA — простая скользящая средняя, EMA — экспоненциальная скользящая средняя и КАМА или AMA — адаптивная скользящая средняя Кауфмана.

Трейдеры любят работать со скользящими средними. Однако у этого метода есть и недостатки. К примеру, если брать скользящую с маленьким периодом, то она будет реагировать на рынок слишком быстро, что приведет к появлению большого числа ложных торговых сигналов. А если скользящая будет взята с большим периодом, то она будет медленной и реагировать на изменения рынка будет наоборот слишком медленно. Поэтому трейдерам необходим был такой индикатор, который бы позволял работать с этой величиной более эффективно с точными сигналами. Как раз такой индикатор и разработал и описал Перри Кауфман. Речь идет о Адаптивной Скользящей Средней - индикаторе Adaptive Moving Average (сокращенно АМА).

Знакомство с Adaptive Moving Average произошло в 1995 г., когда Перри Кауфман издал книгу «Умный трейдинг» с подробным описанием метода вычисления АМА. Предложенная Кауфманом новая адаптивная методика использует динамичное ценовое движение для быстрого получения сигналов на открытие позиции, а как только рынок теряет направление, осуществляется выход из позиций.
Но сам Кауфман сразу предупредил, что данный подход требует внимательного подхода к выявлению случайных шумовых компонентов, чтобы не спутать их с основной тенденцией.

Как и другие торговые индикаторы, АМА строится непосредственно на графике цены, внешне полностью напоминая обычную скользящую среднюю, что видно на Рис. 1. Аналогичны и получаемые от АМА торговые сигналы, но при этом есть свидетельства того, что данные торговые сигналы от АМА намного более точны, чем у других видов скользящих средних, включая не только простые, но и взвешенные, экспоненциальные и т.п.

Рис.1 Терминал QUIK: АМА на графике цены

Для расчетов Кауфман применил собственную формулу АМА, которая является видоизмененной и улучшенной ЕМА (экспоненциальной скользящей средней), в алгоритм которой заложена возможность корректировки уровня усреднения ЕМА при помощи коэффициента эффективности. Данный коэффициент представляет собой некую меру трендовости рынка.

Оправдывая свое название, АМА действительно способен адаптироваться под волатильность рынка и изменения на нем ценовой динамики.

Подробнее приводить методику расчета, применяемой АМА, не будем, так как она достаточно сложная. Рассмотрим лишь несколько основных формул с небольшим их описанием. Это позволит понять смысл АМА, чтобы разобраться в способах применения в торговле именно этого индикатора.

Основная идея АМА

АМА базируется на адаптации имеющихся расчетных формул к происходящим на данный момент условиям рынка. Так если наблюдается боковое движение, то и АМА теряет чувствительность и уподобляется скользящей средней (МА), имеющей большой период. Когда же идет трендовое движение, то и АМА повышает чувствительность, наследуя поведение скользящей средней (МА) с небольшим периодом.

Для того чтобы добиться такого эффекта, Кауфман применил несколько переменных. Так константа сглаживания (усреднения) SSC (Scaled Smoothing Constant) рассчитывается с использованием констант медленного и быстрого усреднения. Коэффициент эффективности ER (Effeciency Ratio) является отражением отношения направления движения рыночной цены к шуму или волатильности.

Данная идея работает по следующему принципу: боковой рынок или даже просто горизонтальный участок приводит к стремлению к нулю коэффициента эффективности, тогда к SSC применяется вес, рассчитанный на медленное усреднение, сама АМА будет вести себя по аналогии со скользящей, имеющей большой период. Если же наблюдается трендовое или направленное движение, то наблюдается стремление к единице коэффициента эффективности, что заставит SSC взвешиваться для быстрого усреднения, сама АМА уподобится скользящей, рассчитываемой с малым периодом.

Базовые расчетные формулы АМА:

1. ER (коэффициент эффективности) вычисляется так:

где:
Pi - цена, наблюдаемая в текущем периоде;
Pi-1 - цена, которая была в предыдущем периоде;
n — количество рассматриваемых периодов (свечей), по умолчанию n = 10;
Pi-n - цена, которая наблюдалась в n-периоде назад.

где:
p - период, взятый для усреднения быстрой константы, по умолчанию p = 2;
q - период, взятый для усреднения медленной константы, по умолчанию q = 30.
Рассмотрим расчет на примере:
Fast = 2/(2 + 1) = 0.6667 (стандартный вариант)
Slow = 2/(30 + 1) = 0.06456667 (стандартный вариант)

3. SSC (константа усреднения):

Scaled Smoothing Constant (SSC) = ER * (Fast — Slow) + Slow

4. AMA (адаптивная скользящая средняя), она рассчитывается по формуле:

AMA = AMAi-1 + SSC2 * (Pi — AMAi-1)

где:
AMAi-1 - является АМА предыдущего периода.

Сильное боковое движение, по словам Кауфмана, заставляет АМА вести себя подобно 30-периодной ЕМА, тогда наблюдается движение вверх и вниз. Использование в формуле возведения в квадрат устраняет подобный эффект.
Кстати, важным моментом является то, что расчеты Кауфмана сделаны для дневных данных.

Для добавления АМА в терминал QUIK на график, следует правой кнопкой мыши высветить контекстное меню, в котором затем выбрать «добавить график (индикатор)», найти в списке «АМА», подсветить «Окно 1», после чего нажать на кнопку «Да», как это показано на Рис.2.

Рис. 2. Установка в терминале QUIK АМА на график цены

Открыв окно настроек на закладке «Общие» доступно изменение цвета линий, а закладка «Параметры» позволяет отрегулировать важные для АМА параметры, что и показано на Рис. 3:

Рис.3. Настройка АМА в терминале QUIK

Здесь можно задать:
. АМА периодов, которое показывает количество взятых в расчет свечей (данный период по умолчанию берется равным 10);
. Fast EMA периодов, которое показывает минимальное принимаемое в скользящей значение периодов (данный параметр по умолчанию берется равным 2);
. Slow EMA периодов, которое показывает максимальное принимаемое в скользящей значение периодов (данный параметр по умолчанию берется равным 30);
. поле цены задает расчетный параметр цены (данный параметр по умолчанию выставляется как Close).

Подаваемые АМА торговые сигналы

АМА работает по тем же торговым правилам, как и другие скользящие средние.
Если цена выше АМА, при этом сама АМА растет, то поступает сигнал на покупку (BUY), что показано на Рис. 4.
Если цена ниже АМА, но при этом и сама АМА снижается, то поступает сигнал на продажу (SELL), что также отмечено на Рис. 4.
Также следует учитывать, что закрытие и открытие позиций стоит выполнять лишь тогда, когда рост или падение АМА совершается под углом около 45 или -45? к горизонту.

Рис.4 График цены фьючерса доллар/рубль SiM2 в терминале QUIK с указанием сигналов от АМА на продажу и покупку

Чтобы лучше понять работу АМА, следует сравнить торговые сигналы данного индикатора с аналогичными, поступающими от обычной скользящей средней SMA, а также от экспоненциальной скользящей средней EMA. Для всех скользящих взяли расчетный период 10, чтобы получить объективные данные.
Будем рассматривать по порядку все торговые сигналы на Рис. 5, двигаясь слева направо.

1 сигнал - BUY. От всех трех скользящих данный сигнал на покупку поступил практически одновременно, при этом необходимо открытие длинных позиций.

2 сигнал - SELL. Сигнал на продажу был подан только EMA (график изображен синей линией). При этом осуществляется закрытие открытой длинной позиции с убытком и открытие короткой позиции.

3 сигнал - SELL. Сигнал на продажу подан AMA (график изображен зеленой линией) и SMA(график изображен оранжевой линией), при этом осуществляется закрытие открытых длинных позиций с убытком и открываются короткие позиции.

4 сигнал - BUY. Сигнал на покупку поступил от ЕМА (график изображен синей линией), при этом короткая позиция закрывается с убытком, осуществляется открытие длинной позиции.

5 сигнал - SELL. Сигнал на продажу подан SMA(график изображен оранжевой линией) и ЕMA (график изображен синей линией), при этом осуществляется закрытие открытой длинной позиции по ЕMA с убытком и открывается позиция короткая.

6 сигнал - BUY. Сигнал на покупку поступил сразу от всех трех скользящих, что привело к закрытию с убытком короткой позиции по SMA (график изображен оранжевой линией), происходит открытие длинных позиций.

7 сигнал - SELL. Сигнал на продажу был подан AMA (график изображен зеленой линией), при этом длинная позиция закрывается с прибылью, осуществляется открытие короткой позиции.

8 сигнал - SELL. Сигнал на продажу поступил от SMA (график изображен оранжевой линией) и ЕMA (график изображен синей линией), что привело к закрытию с прибылью длинных позиций, однако прибыль здесь ниже, чем получена у AMA (график изображен зеленой линией), далее осуществляется открытие коротких позиций, что AMA сделал несколько ранее.

9 сигнал - BUY. Сигнал на покупку поступил только от одного индикатора — SMA (график изображен оранжевой линией), что привело к закрытию с прибылью короткой позиции.

10 сигнал - SELL. Сигнал на продажу поступил также только от SMA (график изображен оранжевой линией), очередной раз закрыв короткую позицию.

11 сигнал - BUY. Сигнал на покупку поступил от всех трех скользящих, при этом все короткие позиции были закрыты с прибылью, следует отметить, что у AMA (график изображен зеленой линией) данная прибыль превышает прибыль остальных.

Анализ проведенных 11 сделок с Рис. 5 продемонстрировал, что из рассматриваемых трех скользящих (AMA, SMA и EMA), именно у AMA было произведено меньшее количество сделок, при этом прибыль оказалась самой высокой.

Из этого напрашивается вывод, что АМА способна раньше реагировать на начало трендового движения, игнорируя в большинстве случаев явное боковое движение. Это подтверждает эффективность индикатора для усовершенствования торговли при помощи скользящих средних, для чего АМА и был создан.

Еще одной важной особенностью АМА является то, что при движении цены направленно и в тренде, у АМА повышается чувствительность, расположение идет дальше от текущей цены. При флэте, боковом движении, АМА снижает чувствительность, приближаясь к текущей цене практически вплотную.

Адаптивная формула с изменяемым периодом расчета позволило предоставить АМА возможность снизить число ложных сигналов по сравнению с другими скользящими, период у которых является фиксированным. Даже одна эта особенность может поставить АМА в число самых эффективных трендовых индикаторов.

Торговля на основе скользящих средних сегодня является одним из наиболее часто используемых видов стратегий, особенно у приверженцев бинарных опционов.

Поскольку индикатор МА (скользящее среднее), позволяет определить как рыночную конъюнктуру, так и точки вхождения и выхода из позиции. Ведь недаром существует высказывание, в котором сказано, что на скользящих средних рыночные участники заработали в несколько сотен раз больше, чем на всех известных индикаторах взятых вместе.

Ряд особенностей индикатора скользящих средних

Как происходит торговля по стратегии для опционов?

Сигналом на приобретение опционов «CALL» будет служить пересечение группы красных МА группой зеленых скользящих и дальнейшее их расхождение, в то время как коричневая МА(200) – линия глобального тренда, должна располагаться ниже всех остальных.

Если складывается совершенно иная картина – противоположная предыдущей, то есть более медленные скользящие красного цвета пересекаются более быстрыми зеленого цвета сверху вниз с дальнейшим их выстраиванием по порядку и расхождением, а глобальная средняя расположена выше остальных, то необходимо приобретать опцион «PUT».

Как только Вы заметите, что группы скользящих средних начали схождение, то это является сигналом к выходу из торгов. Данная стратегия на основе скользящих не рекомендована к применению при работе с . Опытные трейдеры советуют ее использовать начиная с пятиминутных таймфреймов. Покупать опционы следует (в зависимости от активности пересечения групп – резче пересечение – четче тренд) на 6-й –10-й свече.

В сети Интернет, Вы можете найти массу разносторонних опционных стратегий и тактик в основе которых лежат скользящие средние. Описать их все в одном посте попросту не возможно, поэтому заходите в сеть, ищите видео материалы и эффективно используйте их в своей работе.