Индикатор Ишимоку (скачать) — подробное описание, настройки. Индикатор Ишимоку — готовая основа торговой системы. Практическое применение

Те, кто уже богат начальными знаниями о работе финансовых рынков и идут по пути формирования собственной системы торговли, вполне могут внимательно ознакомиться с принципами функционирования Ишимоку Кинко Хайо и построением на его основе.

Инструмент Ишимоку состоит из пяти линий, но в него также включена и японская образность. Может быть, поэтому трейдеры всего мира все чаще стремятся сделать этот инструмент прочной основой их системы торговли.

Уверен, он будет полезен и мне и каждому, кто с ним столкнется.

Сигналы индикатора Ишимоку

Не буду мудрствовать лукаво, скажу сразу, что описание этих , возможно, подойдет только . Дело в том, что у линий этого инструмента есть свои названия у каждой, а я их определю по цветам для более простого формирования стратегии.

Обратите внимание у инструмента пять линий: три отдельных и две связанных облаком.

Отдельные линии в индикаторе Красная, Синяя, Зеленая. И в облаке: Красная пунктирная и Фиолетовая пунктирная.


Существуют три группы сигналов инструмента Ишимоку, которых можно применять в стратегиях.

1. Сигналы пересечения линий.
2. Сигналы в сочетании с графиком.
3. Сигналы, которые формирует Зеленая линия.

Индикатор Ишимоку, стратегии, видео

Чтобы перейти к подробному описанию сигналов, предварительно познакомьтесь с ними на видео, а также я рассмотрю размерность для разных временных промежутков.

Смотреть

Размерность для стратегии на и для недельных – классическая 9, 26, 52.

Для эта размерность учитывает, примерно половину недели. Поэтому резкие фундаментальные движения внутри дня ослабляют его точность и вынуждают делать перерыв в работе.

12, 24, 120. С этими параметрами максимальный период – неделя. Также рассматривается суточный период и его половина. Этот вариант отлично подходит для трендового рынка. При длительном флете доходность может просесть, а инструмент в рамках стратегии даст множество ложных сигналов.

Я встречал и другие настройки для этого индикатора в частности в книге Кияницы А. «Индикатор Ишимоку, как основа торговой системы» (так же читайте — ). Но полагаю, что приведенных настроек вполне достаточно, чтобы начать торговать. Вы уже посмотрели видео, а теперь подробная инструкция по сигналам.

Сигналы индикатора Ишимоку. Подробности

Те из вас, кто всерьез займется этим инструментом и построением стратегии на его основе, должны знать, что создатель настаивал, что любой сигнал от инструмента должен подтверждаться свечной формацией.

1. Сигналы пересечения линий.

a. Пересечение Красной и Синей линий.

i. Пересечение красной линии снизу вверх – сигнал на покупку.

Сигнал о начале тренда подтверждается пересечением Красной линией Синей снизу вверх, и нарастающим сигналом от ADX.

ii. Пересечение красной линии сверху вниз – сигнал на продажу.

Сверху Красная линия пересекла синюю вниз, а 280 периодный ADX показал начало тренда. У второго дракона хороший сигнал на понижение.

iii. Конструктор индикатора сообщает нам, что сильнее сигнал на покупку будет тогда, когда цены у нижней границы облака, а на продажу, когда они у верхней границы.

b. Пересечение Облачных Красной пунктирной и Фиолетовой пунктирной.

i. Пересечение Облачных линий – это сигнальное устройство для определения долгосрочного тренда. Когда Красная пунктирная линия пересеклиа пунктирную сверху вниз Фиолетовую пунктирную, в долгосрочной перспективе следует искать возможности для покупки или купить сразу после пересечения. Обратные действия при обратном сигнале.

Пересечение Красной пунктирной линии Фиолетовой пунктирной подтверждается сигналами от Красной и Синей линии, а также от инструмента ADX.

ii. Также эти линии могут быть поддержкой или сопротивлением

2. Сигналы в сочетании с графиком

a. Отбой от какой-то из линий.

i. Красная линия указывает на направление тренда. Может быть поддержкой и сопротивлением. Свечная конфигурация будет сильнее, если она образуется на уровне Красной линии.


ii. Синяя линия тоже указывает направление тренда, но более долгосрочного. Также может быть поддержкой или сопротивлением, поэтому можно работать на откат или на пробой. Обратите внимание, что разворотная свечная формация усиливает вероятность отката.

iii. Когда Красная, Синяя линии и облако выстраиваются в ряд, можно торговать на отбой от одной из них. Как обычно, разворотная свечная формация предпочтительнее для использования этого сигнала.


b. Пробой какой-то из линий.

i. Пробой торгуется, как обычно. Сигналом для входа может быть закрытие свечи за одной из линий. Создатель индикатора считал, что особое значение имеет пробой Фиолетовой пунктирной линии, так как это сигнал смены долгосрочного тренда, поэтому он может быть весьма надежным.

Пробой Фиолетовой пунктирной линии подтверждается на ADX и линиями Красной и синей

3. Сигналы, которые формирует Зеленая линия.

a. Линия пробивает цену

i. Если Зеленая линия пересекла график снизу вверх, то это сигнал на покупку, наоборот – на продажу. Создатель инструмента полагал, что угол пересечения играет важную роль и чем он больше, тем сильнее сигнал.

Пересечение зеленой линии предшествует появлению сигнала от Красной и Синей линии и от ADX.

b. Линия отбивается от графика.

i. Такой сигнал в классическом представлении отсутствует, но по практике применения некоторых трейдеров – это, вполне возможно.

Индикатор Облако Ишимоку (Ichimoku Cloud) является индикатором «все-в-одном», который в одно и тоже время предоставляет информацию о поддержке / сопротивлении, направлении тренда и импульсе. Индикатор Ишимоку является мощным торговым инструментом, но многие трейдеры чувствуют себя «неудобно», смотря на все эти линии и информацию, которую дает им индикатор, и очень часто неправильно истолковывают сигналы Ишимоку. В этой статье мы проанализируем этот инструмент и шаг за шагом покажем Вам, как использовать индикатор Ишимоку для принятия торговых решений.
Индикатор Ишимоку состоит из 2-х различных компонентов:

1) Линии Конверсии и Базовые линии: Они выглядят как скользящие средние на графиках, но они ими не являются.

2) Облако Ишимоку: Облако является самым популярным аспектом данного индикатора, поскольку оно выделяется больше всего.

Обратите внимание, что в этой статье я сосредоточусь на импульсе и аспектах индикатора Ишимоку следующих за трендом. Запаздывающий промежуток Ишимоку остается путем выбора, так как он не играет большоего значения.

Теперь мы по отдельности посмотрим на каждый компонент, а затем всё вместе объеденим, чтобы помочь вам найти лучшие торговые сигналы.

Конверсионные и базовые линии

Как я уже говорил ранее, Конверсионные и базовые линии похожи на скользящие средние на графиках, но они имеют другое значение. Конверсионные и Базовые линии показывают середину 9 и 26 периодов максимума и минимума. Это означает, что они смотрят назад на 9 и 26 периоды (свечи), принимать самые высокие и самые низкие уровни цен в течение этого периода, а затем проводят линию в середине этого диапазона.

На скриншоте ниже, зеленая и красная линия — Конверсионные и базовые линии Ишимоку. Для сравнения, на график я также нанес 9 периудную скользящую среднюю белого цвета; скользящая средняя очень похожа на конверсионную линию, но не соответствует ей на 100%.

Тенкан Сен / конверсионная линия: Середина максимума и минимума 9-периода

Киджун Сен / базовая линия : Середина максимума и минимума 26-периода

Сигналы Конверсионных и Базовых линий и их значение

Конверсионные и базовые линии имеют две цели: во-первых, они выступают в качестве во время тенденции, так же, как и скользящие средние. Во-вторых, они предоставляют информацию об импульсе. Когда цена торгуется выше двух линий и, когда Конверсионная линия находится выше Базовой линии, это сигнализирует о бычьем импульсе. Это очень похоже на скользящие средние: когда короткая скользящая средняя пересекает вверх длинную скользящую среднюю, это означает, что импульс вверх и растет.

• Базовые и Конверсионные линии выступают в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций.
• Заключайте ордера на покупку, когда цена находится выше двух линий, а продавайте, когда цена ниже двух линий.
• Перекрестие этих двух линий подтверждает импульс.
• Когда короткая линия поднимается выше длинной линии, это означает восходящий бычий импульс (и наоборот).
• Когда цена перемещается выше этих двух линий, это подтверждает импульс.

Облако Ишимоку состоит из нижней и верхней границы, а пространство между этими двумя линиями заштриховано зеленым или красным цветом. Давайте рассмотрим, что это значит.

Первая и быстрая скользящая граница Облака — среднее число между Базовой и Конверсионной линиями. Вторая, медленная скользящая граница — среднее значение между 52 периодом максимума и минимума. Важная особенность Облака состоит в том, что оно проецируется на 26 периодов в будущее.

Опять же, на скриншоте ниже мы разместили две обыЧных скользящих средних рядом с Облаком и использовали смещение 26 (сдвиг скользящих средних в будущее). Вы можете видеть, что скользящие средние практически идентичны Облаку Ишимоку.

Сенкоу Спан А — быстрая скользящая граница: среднее между Конверсионной и Базовой линий

Сенкоу Спан Б — медленная скользящая граница: среднее значение между 52 периодом максимума и минимума

Важно: Облако сдвигается на 26 периодов в будущее

Сигналы облака Ишимоку и их смысл

Общая идея Облака очень похожа на Базовые и Конверсионные линии, поскольку эти две границы основаны на одних и тех же предпосылках. Во-первых, Облако выступает в качестве поддержки и сопротивления, а также обеспечивает информацию о направление тренда и импульсе. Но так как Облако использует компонент 52 периода (в отличие от 9 до 26), оно движется медленнее, чем Конверсионные и Базовые линии.

В основном, Облако подтверждает восходящий тренд, когда цена находится выше облака, а нисходящий тренд, когда цена ниже Облака. Пространство внутри облака является зоной шума и торговли там следует избегать. Когда Облако зеленого цвета — Ралли усиливается, а сильный нисходящий тренд подтверждается красным Облаком.

Таким образом, Облако является способом торговли с более долгосрочной тенденцией, и теперь мы можем подвести итог наших выводов следующим образом:

• Торговля на основе следования за трендом, на основании в какой стороне Облака находится цена
• Облако выступает в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций
• Когда цена находится в облаке, это — зона шума.

Вход в сделку

Теперь, когда у нас есть четкое понимание того, что делают отдельные компоненты и каковы их сигналы и значения, мы посмотрим на то, как использовать индикатор Ишимоку для анализа ценовых графиков и какие торговые сигналы он может производить.

1. Облако: долгосрочный тренд, сопротивление и цвет

С помощью облака Ишимоку, трейдеры могут легко фильтровать долгосрочные тенденции вверх или вниз. Когда цена ниже Облака, это значит, что усиливается нисходящий тренд, и наоборот. Во время сильных тенденций, Облако также выступает в качестве границ поддержки и сопротивления, на скриншоте ниже вы можете увидеть, как цена отклоняется от Облака во время волн тренда.

Таким образом, облако идеально подходит, когда речь идет о фильтрации между бычьими и медвежьими рыночными фазами. Тем не менее, как и большинство индикаторов импульса, Облако Ишимоку теряет свою «силу» во время рыночного диапазона (бокового движения).

2. Сигналы от быстрых Конверсионных и Базовых линий

Конверсионные и Базовые линии являются наиболее быстро-движущимся компонентом индикатора Ишимоку и они обеспечивают ранние сигналы импульса. На скриншоте ниже мы отметили различные точки с номерами от 1 до 4, и обсудим их, чтобы понять, как использовать линии Преобразования и Базисные линии:

1) Конверсионная Линия пересекает вверх Базовую линию, и это является бычьим сигналом. В то же время, цена также торгуется выше обеих линий, что подтверждает тенденцию к повышению. Цена на мгновение нырнула в облако, но не нашла там поддержки. Это можно было бы рассматривать в качестве входа.

2) Цена начала нарушать базовую линию (желтую), что является предупреждающим сигналом изменения тенденции. Конверсионные и Базовые линии также перешли в медвежью установку, дополнительно подтверждая изменение импульса. И, наконец, цена вошла в облако, утверждающее изменение.

3) Цена сильно пересекла в низ линию Конверсии и Базовую, и Конверсионная линия также пересекла Базовую линию; оба этих сигнала являются медвежьи. В то же время, цена торгуется ниже Облака. Все эти сигналы подтверждают сильную тенденцию к снижению, и могли быть использованы в качестве входа на продажу.

4) Цена начала нарушать медленную Базовую линию, что является ранним предупреждающим сигналом. Затем, линии Конверсии и Базовые линии продолжили пересекать друг друга, что также подтвердило, что импульс переместился. В конце концов, импульс умер и цена сконсолидироваллась в боковое движение.

3. RSI и его слияние с Ишимоку

Формирование слияния означает, что объединяются различные торговые инструменты и концепции, чтобы создать более надежный торговый метод. Наш предпочтительный индикатор — RSI, так как он отлично работает в паре с Ишимоку.

При использовании индикатора Ишимоку, чтобы «оседлать» тенденции, важно понять, когда тренд закончился и когда потенциальный разворот сигнализирует о торговом выходе. На скриншоте ниже показано, что добавляя RSI и ища дивергенции RSI, можно с высокой вероятностью определить развороты. Если после RSI дивергенции, цена пересекает Конверсионную / Базовую линии, разворот весьма вероятен, и это даже может предвещать о более длинном развороте тренда в противоположном направлении.

4. Размещение стопа и выход из сделок

Подобно скользящим средним, индикатор Ишимоку также может быть использован для размещения стопов и торговых выходов. При выходе из сделки следуя за трендом на основе сигналов Ишимоку, есть несколько вещей, которые вы должны знать:

• Когда во время нисходящего тренда, цена пересекает вверх Конверсионные и Базовые линии, это может свидетельствовать о временном изменение в импульсе …
• Но до тех пор, пока Облако держится в качестве сопротивления, эта тенденция еще не была сломана.
• Когда цена прорывается выше облака, нисходящий тренд наконец-то закончен.
• Трейдеры могут использовать Ишимоку для консервативных и агрессивных торговых выходов:

Консервативный выход (1) : Более консервативный трейдер будет выходить из своих сделок, как только Конверсионные и Базовые линии пересекутся в противоположном направлении продолжающегося тренда. Такой трейдер обычно избегает сильных волнений, которые происходят перед разворотом. С другой стороны, он может пропустить некоторые движения тренда, когда цена будет возвращается обратно в первоначальном направлении; не все пересечения Конверсионных и Базовых линий ведут к развороту тренда.

Агрессивный выход (2) : Трейдер, который хочет использовать тенденцию в течение длительного времени, выходит из своей торговли только тогда, когда цена пробивает Облако в противоположном направлении. Преимущество заключается в том, что он может находиться дольше в позиции, так как тренд торгуется намного дольше и не столь уязвим для временных откатов. С другой стороны, он мог бы выйти по некоторым своим сделкам слишком поздно, что означает, что в конечном итоге он бы отдал значительное количество своей прибыли, так как перекрестие Облака обычно происходит очень поздно.

Заключение

В целом, структура Ишимоку — это очень надежный индикатор — «всё-в-одном», который предоставляет сразу множество информации. Поскольку мы показали, что нет никакого секрета, когда речь заходит об использовании и интерпретации индикатора Ишимоку, и отдельные компоненты очень тесно связаны с торговлей на основе скользящих средних. Тем не менее, индикатор Ишимоку, безусловно, имеет свое место и трейдеров, которые решили следовать такой торговой стратегии для создания прочной основы. Я также настоятельно рекомендую сочетать индикатор Ишимоку с другими инструментами, такими как основные принципы поддержки / сопротивления, прайс экшн и чтения паттернов на графике, и других потенциальных индикаторов.

Подводя итог, можно выделить самые важные вещи, которые вы должны знать, когда дело доходит до торговли с индикатором Ишимоку:

• Используйте Облако, чтобы определить направление долгосрочной тенденции. Торгуйте только в направлении облака.
• Облако также выступает в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций. Но когда цена входит в облако, оно сигнализирует об изменение в импульсе.
• Когда Конверсионная линия пересекает вверх Базовую линию, это может означать о импульсе в сторону бычьего тренда
• Во время тенденции, Конверсионные и Базовые линии выступают в качестве поддержки и сопротивления
• Торгуйте только в направлении Конверсионных и Базовых линий
• Трейдер может использовать Конверсионные / Базовые линии для своих выходов (консервативный трейдер), или выходить, когда цена пробьет облако (консервативный трейдер)
• Во время диапазонов, индикатор Ишимоку теряет силу

Многолетняя статистика трейдинга показывает, что торговые стратегии Ишимоку практически не дают отрицательных результатов. Внешняя сложность графических построений отпугивает новичков, но тем упорным, кто потратит время на ее освоение, она дает стабильную прибыль на любом инструменте.

Оптимальная комбинация индикаторов – основа любой прибыльной торговой системы и на поиски такой можно потратить годы. В то же время в базовый пакет любой торговой платформы бесплатно входит инструмент, который представляет собой готовую торговую систему, которую при необходимости легко можно адаптировать под любой рынок.

Стратегия Ишимоку использует один, но абсолютно уникальный одноименный индикатор, созданный в стране первой рыночной теории – Японии для торговли индексом Nikkei. В него заложен наиболее сбалансированный механизм анализа ценового движения, из-за чего данный индикатор еще называют индикатором рыночного равновесия.

Математика и настройки индикатора

Единственный индикатор системы Ichimoku Kinko Hyo (Ишимоку Кинко Хё) строит на ценовом графике пять основных линий. Пусть вас не смущают витиеватые японские названия – расчеты линий достаточно просты.

Tenkan - sen , или Тенкан - линия «переворота», базовый цвет – красный. Линия короткого тренда, обычная средняя (половина суммы High+ Low) за первый интервал усреднения, по умолчанию – 9. Трендовый указатель, чем больше угол наклона, тем сильнее направление. Как обычная скользящая средняя, выполняет функцию поддержки/сопротивления.

Kijun –sen, или Киджун - линия «стандарта», базовый цвет - синий. Средняя по второму интервалу, по умолчанию – 26. Более надежный показатель тренда. Если цена выше линии – предполагается дальнейший рост, ниже – падение. Отбой от данной линии – достаточно сильный сигнал на вход.

SenkouSpanA , или Сенкой А – верхняя (первая) «будущая» линия, базовый цвет – разные оттенки красного. Ее значение – посередине диапазона Tenkan/Kijun, но смещенное вперед на размер 2-го временного интервала.

SenkouSpanB, или Сенкой Б – нижняя (вторая) «опережающая» линия, базовый цвет – различные оттенки зеленого. Средняя за самый большой интервал, сдвинутый вперед на размер 2-го временного интервала. По умолчанию – 52.

Пространство между SenkouA и SenkouB заштриховано в разные цвета, в зависимости от взаимного расположения линий, образуя графическое «Облако» (Kumo ) . Пока цена внутри Облака – рынок считается флетовым, а границы работают как сильные линии сопротивления. Если цена выше облака- рынок бычий, ниже – медвежий.

ChinkouSpan, или линия ЧинкойСпан – «запаздывающая» линия, показывающая цену закрытия свечи, отстоящей от текущей на размер второго временного интервала.

Применение стратегии Ишимоку в реальной торговле

Параметры для системы имеют в основе настройки на фондовый рынок, рыночный цикл которого равен 1 год. Отсюда число 52 – количество недель, половина этого периода – 26, судя по всему, параметр 9 подбирался экспериментально, поэтому именно он чаще всего и меняется при индивидуальных настройках. Получается, что базовые параметры настроены именно для работы на недельных свечах, но и внутри дня, при небольшой коррекции в сторону равноценного уменьшения параметров, система дает отличные сигналы и сбивается только в моменты спекулятивного рынка, например, после новостей.

Важно: при работе по стратегии Ишимоку последним аргументом всегда выступает линия ChinkouSpan: если при любом сигнале BUY данная линия находится выше цены, то это дополнительное подтверждение торгового сигнала. Любой сигнал в SELL будет надежнее, если в момент входа линия ChinkouSpan будет ниже цены.

Стратегия включает в себя несколько тактик с индивидуальным набором торговых сигналов. Интервал – от Н1 и выше, лучше всего - D1.

Тактика 1. Пересечение Tenkan-sen/Kijun-sen

Бычий сигнал: Tenkan проходит Kijun снизу вверх, образуя фигуру «Золотой крест». Медвежий сигнал: Tenkan пересекает линию Kijun сверху вниз, образуя «Мертвый крест».

Сигналы возникают в точках пересечения указанных линий, но их нужно анализировать с сточки зрения общей картины построений. Для оценки силы сигнала используются следующие рекомендации:

Сильный сигнал Tenkan/Kijun: для покупки – пересечение должно произойти выше границы Облака, для продажи - точка пересечения находится под нижней границей.

Нейтральный сигнал Tenkan/Kijun для покупки и для продажи: пересечение происходит внутри Облака.

Слабый сигнал Tenkan/Kijun: для покупки – пересечение происходит под нижней границей Кумо, для продажи – над верхней границей.

Вход: ордер открывается в направлении точки пересечения после закрытия предыдущей свечи.

Стоп- лосс: за противоположной границей Кумо или согласно правил управления капиталом.

Выход: при обратном пересечении линий или по тейк-профиту.

Тактика 2. Пересечение ценой Kijun-sen

Одним из самых надежных сигналов торговой стратегии Ишимоку. Методика хорошо работает на всех таймфремах, но на интрадей менее надежна.

Бычий сигнал Kijun: пробой ценой снизу вверх, закрытие - за линией.

Медвежий сигнал Kijun : пробой ценой сверху вниз с фиксацией за линией.

Сильные сигналы: бычий - пересечение происходит выше границы Кумо, медвежий – за нижней границей Облака.

Нейтральные сигналы на покупку/продажу: пересечение между границами Облака.

Слабые сигналы: бычье пересечение – ниже нижней границы, медвежье – выше верхней границы. Проверка по линии Chinkou Span – рекомендуется.

Вход: ордер открываем после точки пересечения по тренду, но только после фиксации предыдущей свечи. Отслеживаем расположение сильных уровней поддержки/сопротивления.

Стоп-лосс: 5-10 пунктов от линии Kijun в противоположную сторону (над или под линией). В дальнейшем можно перемещать стоп по линии построения Киджун, сохраняя зазор в 10 пунктов.

Выход: по обратному пересечению ценой линии Kijun или по правилам манимеджмента.

Тактика 3. Торговля внутри и на пробое области Кумо

Пространство Облака может быть достаточно большим, поэтому торговля внутри него и на отбой от его границ тоже возможна, но это самая слабая тактика в комплекте.

Если общая картина благоприятна, то работаем на пробой: сигнал покупки - закрытие свечи над верхней границей, сигнал продажи – закрытие под нижней границей.

Если внутри Облака открыта покупка, то стоп - за его нижней границей, если продажа – за верхней границей. Тейк-профит - противоположная граница Облака (от 20% до 120% от пространства Облака).

Нужно еще учитывать «настроение Кумо», если облако, скажем, окрашено в «медвежий» цвет, то это дополнительное подтверждение сигнала вниз. Если цвет Облака противоречит вашим намерениям – лучше подождать.

Тактика 4. П ересечение SenkouA/SenkouB

По стратегии Ишимоку это сигнал вероятного разворота тренда или отката в сторону линии SenkouA. Если SenkouA пересекается SenkouB сверху вниз и это подтверждается сменой цвета Облака - покупка, в обратном варианте – продажа. Надежность тактики снижается за счет того, что линии SenkouA и Senk строятся в расчете на «будущее движение» и текущая цена от пересечения линий отодвинута на 26 периодов.

И в качестве заключения …

Все варианты стратегии Ишимоку оказались настолько эффективными, что они активно применяются в любых условиях практически на всех инструментах. Они сочетают в себе преимущества трендового указателя со скользящими средними, а его линии, как это не удивительно, практически совпадают с волновыми 50%-ными откатами согласно базовой теории Эллиота.

В связи с тем, что механизм разрабатывался для работы с биржевыми индексами, больше в стандартной стратегии Ишимоку индикаторов нет, но любителям осцилляторов рекомендуется добавить индикаторы объемов (например, awesome).

Изучение данной стратегии требует немало времени, но результат того стоит: при тщательной настройке эффективность генерируемых сигналов достигает 80%. Кроме того, для любого трейдера понимание логики Ишимоку - это стильно, современно и профессионально.

Индикаторы теханализа

В индикатор Ишимоку запаковано всё, что нужно для технического анализа в трейдинге: информация об уровнях поддержки и сопротивления, направлении тренда и импульсе цены. Такой функционал подкупает многих трейдеров, но большинство из них забрасывают его при одном только взгляде на его график. И здесь мы разберем индикатор Ишимоку шаг за шагом, узнаем его секреты, и как же им пользоваться.

Прошлое важно, а иногда и интересно. Кратко о главном:

• Разработал индикатор Ишимоку японский журналист-аналитик Гоичи Хосода еще в 1930 году, с целью анализа индекса Nikkei;
• Мир узнал об индикаторе Ишимоку лишь в 1968 году. Название свое он получил от псевдонима автора – Ichimoku Sanjin;
• Оригинальное название звучит, как Ichimoku Kinko Hyo, или «графический баланс с первого взгляда», что пользуется может и не самым точным, но наиболее понятным переводом.

Понятное, человеческое описание индикатора

После нанесения индикатора на график, можно вообще потерять с виду ценовые свечи или бары. Чтобы не путаться, разберем инструмент на отдельные элементы. Он состоит из:

1. Конверсионной и базовой линии – похожи на скользящие средние, но имеют некоторые отличия;
2. Облака Ишимоку или Ichimoku cloud – похоже на MACD и является самым популярным аспектом инструмента, с японскими отголосками в названии.

А теперь рассмотрим описание отдельных элементов индикатора Ишимоку Кинко Хайо.

Конверсионная и базовая линии

Как и скользящая средняя, они следуют за трендом и указывают его направление. Но вот строятся они интересно:

Ниже на примере зеленой и красной линиями обозначены тенкан и киджун соответственно, а серой – 9-периодная простая скользящая средняя, которая очень близка к конверсионной линии, но не совпадает с ней на 100%.

Какое же заложено в них значение:

1. Tenkan – самая быстрая линия и указывает направление тренда. Чем она круче, тем более выражена тенденция;
2. Kijun – принято считать поддержкой, когда цена выше нее и сопротивлением, когда ниже. Другими словами, этой линией разграничиваются быки и медведи.

Что такое облако Ишимоку

Ichimoku cloud на графике имеет вид затенённого поля между двумя линиями. Что интересно, оно похоже на MACD, как по функциям, так и по предназначению, только строится на самом графике.

С чего облако состоит:

Линии Сенкоу Спан А и В рассчитываются аналогично двум предыдущим, но имеют свой период: 17 и 52.

ИНТЕРЕСНО: период в 52 свечи был выбран для Сенкоу В не случайно. Ишимоку анализировал недельные графики, а 52 недели – это 1 год.

ВАЖНО: облако Ichimoku сдвинуто на 26-период вперед для коррекции запаздывания!

Как уже было сказано, облако, как индикатор, напоминает MACD. В чем наблюдается эта аналогия:

СОВЕТ: когда цена входит в облако, это считается, как время затишья или неопределенности. Цена во флете.

Индикатор Ишимоку является прежде всего трендовым индикатором , несмотря на то, что его облако смещено на 26 периодов в будущее. Это значит, что он:

• Будет хорошо работать на трендовом рынке;
• И плохо во флете. Хотя мы помним, что здесь есть некоторый фильтр бокового диапазона в виде облака.

Теперь рассмотрим, где можно этот индикатор применять:

1. Изначально разработан для индекса Nikkei. Но, можно применять для фондового рынка, валютного рынка Форекс, фьючерсов;
2. Рекомендованы старшие таймфреймы: дневка, недельный график. Но, его активно используют и на внутридневных тайм фреймах: h4, h1, m15, m10, m5, и даже m1;
3. Рекомендуемые настройки индикатора Ишимоку – 9 – 26 – 52. Эти параметры сойдут для старших таймфреймов. Для часового – минутного графика рекомендовано – 8 – 24 – 48.

Сигналы и как ими пользоваться

Сигналов в индикаторе Ишимоку очень много и детальное описание каждого не имеет смысла. Просто не все они значимы. Но, их можно вместить в следующие группы:

1. Сигналы пересечения линий индикатора между собой;
2. Сигналы пересечения цены с линиями;
3. И так называемый сигнал трёх линий , когда сверху вниз, в чёткой последовательности идут: цена, Тенкан, Киджун и Kumo. Он сигнализирует о сильном трендовом рынке.

Как видите, если разбирать каждый перекрест линий и цен, то можно легко потеряться. Но, несколько самых важных и сильных сигналов нужно выделить:

Стратегия торговли по Ишимоку

В интернете есть много советов, как торговать рассмотренные сигналы индикатора Ишимоку, но они «оторванные» один от другого. А ведь мы имеем полноценный торговый инструмент, где все очень гармонично связано.

Предлагаю вам 2 стратегии, как можно пользоваться индикатором Ichimoku Kinko Hyo.

Условия для первой торговой системы:

1. Лонг – цена выше облака, а Тенкан и Киджун сформировали золотой крест;
2. Шорт – цена ниже облака, а Тенкан и Киджун сформировали мертвый крест.

В этой стратегии мы используем индикатор облака Ишимоку, как фильтр тренда, и торгуем вслед за ним.

Условия для второй стратегии:

1. Лонг – цена пересекает облако вверх и закрывается выше его верхней линии Сенкоу Спан А.
2. Шорт — цена пересекает облако вниз и закрывается ниже его нижней линии Сенкоу Спан В.

Где ставить стоп лосс?

С открытием позиции разобрались. Теперь нужно установить порог потерь, если сделка пойдет против нас.

В данной ситуации нужно отталкиваться от двух моментов:

• Мы имеем трендовые стратегии, который не «любят» близких стопов;
• Торговля по Ишимоку идет не от уровня, и нам не к чему «привязать» наш стоп.

Следовательно, нам нужно выставлять стоп лосс, пользуясь следующими системами:

1. По волатильности акции или валютной пары – не менее 2 ATR (если хотите узнать подробнее, читайте "Размер позиции — укрощение волатильности ");
2. «Прятать» за ближайший уровень поддержки или сопротивления. Он не должен быть слишком далеко, но и не близко.
3. Ставить за линиями Senkou облака.

Понимаю, что фразы «не слишком далеко, но и не слишком близко» звучат мягко говоря не точно. Ориентируемся на 2 ATR. Это позволит цене определится с направлением своего движения, а нам позволит ожидать достойный коэффициент риск/прибыль.

Закрытие позиции

Прибыльную сделку нужно также уметь грамотно закрыть, чтобы получить хорошее соотношение риск к прибыли. Давайте рассмотрим несколько вариантов:

1. При получении обратного сигнала – самый консервативный способ. Например, если открыта длинная позиция по первой стратегии, то закрываем сделку, если сформировался мертвый крест;
2. По трейлинг стоп – постепенное перемещение стопа за ценой. Для первой торговой системы можно двигаться по минимумам/максимумам свечей, а для второй – по значимым откатам. Более детально об этом смотрите статью "Перенеси стоп лосс, сохрани прибыль! ";
3. По установленному отношению риск/прибыль – если ваш стоп 2 ATR, то выставляйте тейк профит по цене 6 ATR от входа и идите гулять. Это для соотношения 1:3.

Заключение

• Индикатор Ишимоку не такой уж и страшный инструмент, как может показаться сначала. Все его элементы нам хорошо знакомы, поскольку похожи они на скользящие средние и MACD;
• Объединение пары более быстрых и медленных средних линий позволяет прекрасно торговать по тренду;
• Следите за облаком – оно всегда укажет главенствующую тенденцию;
• Облако выступает важной зоной поддержки и сопротивления;
• Когда цена входит в облака, то на рынке флет;
• Ишимоку, как трендовый индикатор, бесполезен в условиях ценового коридора.

Индикатор Ишимоку состоит из 5 линий, но в этой статье мы рассмотрели лишь 4. Пятая называется Chikou. Она, в отличии от других, основана на цене закрытия и смещена на 26 периодов назад. К сожалению, во время подготовки материала к этой статье я не увидел «достойного» применения Chikou Span.

Поэтому я вам предлагаю отписаться в комментариях:

1. Какое применение вы видите для линии Chikou?
2. На каких тайм фреймах вы применяете индикатор Ишимоку и какие параметры в настройках используете?

Это все. Жду ваш комментариев. Удачного трейдинга!

Думаете, что бы еще полезненького почитать? -

Индикатор Ишимоку уникален в своем роде и состоит из нескольких составных элементов, которыми являются обыкновенные линии:

1. Для построения первой линии, именуемой «Tenkan-sen» необходимо выделить первый временной промежуток. Сама линия строится в соответствии со средним показателем цены, рассчитанным по формуле, в которой учитывается средняя величина максимального и минимального ценового значения в выбранном временном промежутке на графике.
2. Вторая линия «Kijun-sen» строится аналогично первой линии, только выбирается второй временной промежуток.
3. Третья линия «Senkou Span A» называется балансной. Она соответствует половине расстояния между предыдущими двумя линиями с учетом сдвига вперед на величину второго временного промежутка, на основании которого строилась вторая линия.
4. Четвертая линия «Senkou Span B» строится аналогично первой и второй, только выбирается третий временной период.
5. Пятая линия «Chinkou Span» строится на основании текущего значения цены, а именно цены закрытия свечи. Линия сдвинута вперед на расстояние второго временного периода.

Особенности структуры:

1. Если цена располагается ниже облака Ишимоку, тона рынке господствует медвежье настроение, и линия «Senkou Span B» становится первым уровнем сопротивления.а «Senkou Span A» – вторым уровнем.
2. Расстояние между линией «Senkou Span A» и «Senkou Span B» заштриховывается пунктирной линией, и именуется специальной областью в виде «облака».

• Трактовка ситуации.
• Когда цена находится на заштрихованной территории, то можно говорить о флетовом состоянии рынка.
• Линиями, ограничивающие облако в индикаторе, можно пользоваться для лучшего визуального восприятия технических уровней.

Если цена находится выше облака, то предполагается на рынке восходящее движение, и линия Линиии «Senkou Span A» становится первым визуальным техническим уровнем поддержки, а «Senkou Span B» – вторым.

Возможности Ишимоку

Уникальный индикатор Ишимоку был изобретен в Японии. Изначально он был предназначен для торговли фьючерсом риса, и, постепенно, аналитиком Хосодой переквалифицировался на распространенный, предназначенный, практически, для всех торговых активов.

Создатель индикатора рекомендует использовать его на таймфреймах, начиная от дневного, хотя многие трейдеры успешно пользуются им и на младших таймфремах. Данный инструмент не относится к стандартным индикаторам торгового терминала метатрейдер, поэтому для пользования его сигналами, необходимо скачать его в интернете, и произвести соответствующие настройки.

Принцип действия индикатора заключается в:

• идентификации определенного трендового направления, которое может быть или бычьим или медвежьим;
• оказании помощи визуального восприятии технических уровней;
• предоставлении сигналов к действию на финансовом рынке..

Как использовать Ишимоку?

По поведению линии Chinkou Span можно определить точки входа и выхода из рынка.

1. При пересечении сигнальной линии график цены снизу вверх, можно рассматривать открытие ордеров на покупку.
2. При пересечении линии график цены сверху вниз, необходимо открываться в продажи.

Главной линией в индикаторе, по которой определяется наличие тренда, является Kijun-sen.

1. Если котировки цены рассматриваемого торгового актива расположены выше рассматриваемой линии, то можно предположить, что начатый тренд продолжит свое развитие.
2. При пересечении данной линии, трейдерам необходимо фиксировать прибыль по причине скорого разворота тренда.

О линии Tenkan-sen

1. Tenkan-sen является разворотной линией.
2. Если линия направлена вверх, то тренд растущий.
3. Если линия направлена вниз – то движение на рынке – нисходящее.
4. Если Tenkan-sen расположена горизонтально, то можно говорить о флетовом состоянии рынка.

Эффективно применение индикатора Ишимоку в комплексе c анализами:

1. графическим,
2. свечным
3. фундаментальным
4. волновым.

Графический анализ

При формировании разворотных фигур, вход в рынок осуществляется не на пробой уровня поддержки или сопротивления, а на основании сигналов индикатора Ишимоку.

Этот метод входа в рынок позволяет отсеять много ложных сигналов, ведь часто случаются ложные пробои, которые иногда бывает трудно идентифицировать наряду с истинными.

Свечной анализ

За основу здесь берутся сигналы индикатора Ишимоку, а свечной анализ помогает трейдеру совершить более точный вход.

Эффективно работать по трем временным периодам, по рекомендации трейдера Эйдлера. На основании его теории, работать нужно на старшем таймфрейме.

К примеру, основным таймфреймом может являться четырехчасовой график. Контроль ситуации тогда необходимо проводить на часовом. А входы осуществлять – на пятнадцати минутном временно периоде и пятиминутном таймфреймах. Свечной анализ принимается во внимание на всех рассматриваемых таймфреймах.

Система, основанная на волновых структурах Вульфа.

Основным сигналом в данной ситуации является формирование волновой структуры Вульфа, бычьего или медвежьего характера. Фильтром для входа служит индикатор Ишимоку.

Стратегии торговли по индикатору Ишимоку

Существует множество стратегий, пользующихся в своей основе как отдельными сигналами рассматриваемого индикатора, так и в комплексе с другими индикаторами или видами технического и фундаментального анализов:

1. Стратегия на основе одного рассматриваемого индикатора. Сигналы к входу и выходу из рынка берутся в соответствии с условиями, описанными в разделе выше.
2. Комплексная стратегия, основанная на основном сигнале от индикатора Ишимоку, и дополнительными сигналами в виде фильтра любого индикатора – осциллятора. Сигнал Ишимоку на разворот рыночной тенденции должен сопровождаться явлением дивергенции на осцилляторе. При отсутствии этого явления, потенциальные входы в рынок игнорируются.
3. Стратегия, основанная на индикаторе Ишимоку, индикаторе параболик сар и скользящих средних.

Пересечение двух скользящих средних с периодом двадцать простой и экспоненциальной, должно сопровождаться сменой точек с верхнего на нижний, или наоборот, на индикаторе параболик. Все эти сигналы должны подтверждаться индикатором Ишимоку.

Настройки индикатора

Стандартные настройки индикатора отлично подходят для работы на старших таймфреймах.

Однако на младших временных периодах, начиная от четырехчасов и ниже рекомендуется использовать индивидуальные настройки.

Большинство трейдеров, которые работающих по торговой системе, в основе которой лежит индикатор Ишимоку, подбирает настройки самостоятельно. Ведь в трейдинге нужно доверять только лично себе. когда вопрос качается личных финансов.

Можно прислушаться к мнению знающих специалистов о конкретных настройках, но протестировать перед использованием их на реальном счете необходимо провести.

1. Пятиминутный таймфрем. 72-144-288.
2. Десяти и пятнадцати минутный таймфрейм. 36 - 72 - 144
3. Часовой таймфрейм 12 - 24 - 120.
4. Четырехчасовой таймфрейм 8 - 15 - 60.
5. Дневной таймфрейм 5 - 10 - 20.
6. Для недельного и месячного таймфреймов используются стандартные настройки.