Parabolic SAR: торговля, применение, модификации. Настройки Parabolic SAR и стратегии

Которые можно успешно применять для торговли во флете, а также для определения окончания коррекций. Однако во время трендовых движений осцилляторы показывают много ложных сигналов, поэтому важно также иметь в своем арсенале . Ярким примером таких индикаторов является Parabolic SAR, который не нужно скачивать и устанавливать в , так как он уже встроен в торговую платформу и готов к использованию. Parabolic SAR был разработан биржевым трейдером Уэллсом Уайлдером и предназначен для определения разворотных точек на графике. В этой статье мы поговорим о том, что собой представляет Parabolic SAR, какие он имеет преимущества и недостатки, как его использовать в торговле в сочетании с другими индикаторами, а также какие существуют и , основанные на применении этого индикатора. См. также, какие торговые условия предоставляют .

Особенности использования индикатора Parabolic SAR

Основное предназначение индикатора Parabolic SAR заключается в определении направления . Если точки Параболика располагаются над ценой, то перед вами нисходящий тренд. Когда точки находятся под ценой, тренд – восходящий.

Таким образом, если в течение некоторого времени наблюдалось последовательное формирование точек под ценой, то появление новой точки над ценой свидетельствует о возможном с восходящего на нисходящий, и наоборот. В связи с этим можно отметить следующие особенности использования индикатора Parabolic SAR в торговле:

Большое расстояние между точками индикатора говорит о высокой силе настоящего тренда. Входить в это время в рынок может быть опасно, так как можно легко попасть на откат;

Чем ближе точки Parabolic SAR к цене, тем выше вероятность того, что произойдет разворот цены;

Точки Параболика можно использовать в качестве ориентира для выставления , а также для ручного . При появлении новой точки на графике, которая обычно выше во время восходящего тренда или ниже при нисходящем тренде, следует перемещать уровень стоп-лосса на ее уровень. В результате, когда произойдет разворот цены, вы не только ничего не потеряете, но даже сможете зафиксировать свою прибыль;

Если вы все же используете данный индикатор на малых таймфреймах, то не следует открывать сделки при появлении первой противоположно направленной точки, необходимо дождаться подтверждения сигнала в виде 3-4 последовательных точек.

Преимущества и недостатки индикатора Parabolic SAR

Главным преимуществом использования Parabolic SAR является легкость в определении направления тренда, а также возможность применения следящего стоп-лосса (аналог трейлинг-стопа). Благодаря этому Параболик САР можно применять в качестве дополнительного фильтра в вашей торговой системе. А вот использовать Parabolic SAR в чистом виде не рекомендуется, так как во флете он показывает много ложных сигналов, что является весомым недостатком этого индикатора. Чтобы уменьшить влияние данного недостатка, необходимо использовать Parabolic SAR в сочетании с другими техническими индикаторами. Желательно, чтобы они показывали не направление тренда, так как они будут просто повторять сигналы Параболика, а определяли силу тренда, что поможет отфильтровать ложные сигналы, формирующиеся во время бокового движения цены. В качестве такого индикатора может выступать торговый инструмент ADX, показывающий силу тренда.

Торговля на основе индикатора Parabolic SAR в сочетании с индексом силы ADX

Для начала необходимо установить на график индикаторы Parabolic SAR и ADX, которые уже встроены в торговый терминал MT4, при этом индекс силы ADX откроется в отдельном окне под графиком. Он представляет собой кривую, которая располагается вдоль линии 25. Если кривая ADX находится ниже отметки 25, значит на рынке наблюдается флет, и сигналы индикатора Parabolic SAR следует игнорировать.

Как только кривая ADX пересечет отметку 25 снизу вверх, это будет означать, что цена вышла из бокового движения, и можно рассматривать сигналы Параболика. Когда кривая ADX находится выше линии 30, это говорит о большой силе настоящего тренда, поэтому самое время искать сигналы для входа.

Настройки индикатора Parabolic SAR

В зависимости от вашего стиля торговли можно изменять настройки индикатора Parabolic SAR. Всего существует два типа настроек:

Step (шаг) – определяет чувствительность Параболика к изменению цены. По умолчанию, шаг равен 0.02. Чем меньше шаг, тем более достоверные сигналы будет давать индикатор, но они будут немного запаздывать по времени. Чем больше шаг, тем чувствительнее будет индикатор к изменению цены, что выражается в более раннем определении направления тренда, но при этом может увеличиться количество ложных сигналов;

Maximum (максимум) – данный параметр корректирует влияние шага, чтобы избежать искажения результатов при ярко выраженном тренде. По умолчанию, максимум равен 0.2, при этом его изменение не оказывает особого влияния на общую ситуацию в целом.

При изменении шага Parabolic SAR рекомендуется также пропорционально изменять и максимум (например, 0.02 и 0.2, 0.05 и 0.5, 0.08 и 0.8 и т. д.). Чтобы понять, какие настройки индикатора являются наиболее оптимальными, необходимо сравнить результаты торговли с различными параметрами Parabolic SAR. В зависимости от торгуемой и используемого таймфрейма различные настройки индикатора могут по-разному влиять на прибыльность торговли.

Модифицированные индикаторы Parabolic SAR

Несмотря на то, что индикатор Parabolic SAR уже встроен в торговый терминал MT4, он имеет ряд недостатков, среди которых отсутствие звукового сигнала при развороте тренда, а также наличие большого количества ложных сигналов во время флета. Поэтому многие разрабатывают собственные механические торговые системы на основе Параболика, которые мы сейчас подробно рассмотрим.

Цветной Parabolic SAR с алертом

Данный тип индикатора имеет звуковой алерт, который оповестит вас о смене направления тренда. Теперь не нужно сидеть перед монитором компьютера в ожидании разворота тренда, Parabolic SAR Color – Alert предупредит вас об этом при помощи звукового сигнала. Кроме того, можно самостоятельно изменять цвета точек, сигнализирующих об изменении направления тренда. Индикатор имеет следующие настройки:

Alert Enable – данный параметр отвечает за включение звукового сигнала (по умолчанию, режим звукового оповещения отключен, для его включения необходимо переключиться на true);

Step – шаг;

Maximum – максимум;

Precision – точность.

Следует учитывать, что в настройках индикатора Parabolic SAR Color – Alert указаны отличные от стандартных настройки параметров Step и Maximum. Чтобы вернуть исходные настройки, необходимо изменить значения параметров на 0.02 и 0.2 соответственно.

Скачать бесплатно индикатор: Parabolic SAR Color - Alert

Адаптивный Parabolic SAR

Если посмотреть на работу Параболика в чистом виде, то можно увидеть много ложных сигналов. Чтобы снизить их возникновение, было решено сделать значение параметра Step не постоянной величиной, а изменяющейся под различные рыночные условия. В данном случае автор индикатора привязал параметр Step к показаниям индикатора MasterSlave, что делает его менее чувствительным во время спокойного рынка, благодаря чему уменьшается количество ложных сигналов.

На скриншоте видно, как адаптивный Parabolic SAR, отмеченный красными точками, показывает меньше ложных сигналов, в отличие от стандартного индикатора, обозначенного синими точками.

Скачать бесплатно индикатор: Parabolic_SAR_Slave

Чтобы упростить торговлю по Параболику, можно использовать советник Parabolic SAR, который основан на основных принципах работы известного всем индикатора. При смене расположения точек Параболика советник открывает либо продажи, либо покупки. Если не был достигнут установленный тейк-профит, но при этом произошел разворот тренда, то сделка закрывается принудительно, и открывается новая позиция в сторону текущего тренда. Для определения оптимального уровня тейк-профита в советнике используются показания индикатора волатильности ATR. Стоп-лосс выставляется по классическому принципу – на уровне точки под (или над) ценой открытия сделки. Аналогичным образом производится и перемещение трейлинг-стопа – стоп-лосс передвигается в сторону тейк-профита при появлении новой точки Параболика на графике.

Советник Parabolic SAR имеет следующие настройки:

ParabolicStep – здесь можно задать шаг индикатора;

ParabolicMax – максимум Параболика;

ATRPeriod – период индикатора волатильности ATR;

Lots – здесь можно указать фиксированный лот для сделок;

Mul – данный параметр используется для выставления множителя ATR, который применяется для расчета уровней тейк-профитов;

OpenOrderSound – здесь можно выбрать аудио-файл, который будет проигрываться во время открытия новой позиции;

MagicNumber – уникальный номер советника, который используется для того, чтобы отличить одни сделки от других.

Код советника является открытым, поэтому каждый может вносить собственные поправки в его работу, приспособив под свою торговую систему. Перед запуском советника на реальном счете рекомендуется провести его параметров, а также протестировать на .

Скачать бесплатно советник: Parabolic_SAR.zip

Простая стратегия «Parabolic SAR + Stochastic»

Как уже упоминалось выше, использовать Parabolic SAR в чистом виде нежелательно, так как увеличивается количество ложных сигналов. В качестве фильтров можно применять такие индикаторы, как и Stochastic Oscillator. Торговля по данной стратегии может осуществляться на любых валютных парах на таймфрейме от H1 и выше. Для начала необходимо установить следующие индикаторы на график:

Parabolic SAR (шаг – 0.01, максимум – 0.2);

скользящая средняя EMA 100;

Stochastic Oscillator (7,10,4) с уровнями 37 и 63.

Рассмотрим пример сделки на покупку:

Кривая стохастика располагается выше уровня 63;

Точка Параболика находится под ценой;

Предыдущая свеча закрылась над EMA 100.

При выполнении всех трех условий следует открыть сделку на покупку. Для продаж все аналогично, только кривая стохастика должна быть ниже уровня 37, точка Параболика перемещается над ценой, а предыдущая свеча закрылась под EMA 100.

Стоп-лосс выставляется на уровне точки Параболика сигнальной свечи. При формировании новой точки стоп-лосс необходимо передвигать на новый уровень. Тейк-профит использовать в данной стратегии не рекомендуется. Закрытие сделки будет осуществляться вручную при появлении точки на противоположной стороне или при помощи ручного трейлинг-стопа.

В этой статье были рассмотрены как стандартные, так и модифицированные индикаторы Параболика, а также простой советник и Parabolic SAR. В зависимости от используемой вами торговой системы вы можете что-нибудь взять для себя полезное, например, принцип расстановки стоп-лоссов или применение ручного трейлинг-стопа. Кроме того, данный индикатор можно применять для определения направления тренда, а в сочетании с другими флетовыми индикаторами может получиться хорошая торговая система с точными и прибыльными входами.

Индикатор Parabolic SAR (Полное название индикатора – Parabolic Stop and Reverse) - Это трендовый индикатор Forex , который показывает направление тренда и говорит трейдерам о том, что движение цены прекращает свое направление и разворачивается. Он был создан задолго до начала широкого использования компьютеров, и тем не менее, до сих пор остается полезным и популярным техническим инструментом для торговли на финансовых рынках.

Основные характеристики индикатора Parabolic SAR

Данный индикатор был разработан Уэллсом Уайлдером и основан на времени и цене. Используется Parabolic SAR для определения торговых возможностей на вход в рынок . Также индикатор используется для эффективного определения мест, где можно установить как обычный стоп лосс , так и использовать метод скользящего стопа. Важным аспектом индикатора является SAR (стоп и разворот), который отслеживает направление движения рынка.

В восходящем тренде Parabolic SAR отображается под ценой, и до тех пор, пока он будет находиться именно там, это будет сигналом, что восходящий тренд имеет силу. В нисходящем тренде Parabolic SAR отображается над ценой, и до тех пор, пока он будет находиться над ценой, это будет сигналом о том, что нисходящий тренд имеет силу. В этом и заключается работа данного индикатора: он предполагает новое направление цены. Это означает, что индикатор, который ранее располагался ниже цены на восходящем тренде, меняет свое расположение и отображается выше цены, когда на рынке начинается нисходящий тренд.

Торговля с использованием индикатора Parabolic SAR включает в себя следующие сигналы:

• Если точки PSAR находятся выше графика цены – присутствует нисходящий тренд.
• Если точки PSAR находятся ниже графика цены – присутствует восходящий тренд.

Концепция его использования легко понятна с первого взгляда.

На рисунках ниже видно, что Parabolic SAR отображается в виде набора пунктирных точек, где каждая точка появляется вместе с новой свечой. То есть, если индикатор был установлен на таймфрейм H1, то новая точка, как и новая свеча, будет появляться с промежутком в 1 час. Когда цена находится выше точек Parabolic SAR, трейдеры должны удерживать только длинные позиции. После того, как точки Parabolic SAR начинают располагаться выше цены, пора изменять торговые позиции на короткие.

Индикатор Parabolic SAR позволяет быть в рынке все время.

Принципы торговли с помощью индикатора Parabolic SAR

Стоит повторить что, когда индикатор находится ниже цены, мы открываем длинную позицию, а, когда он находится выше цены, открываем короткую позицию. Как только индикатор появляется выше цены, все длинные ордера ликвидируются, а как только индикатор появляется ниже цены, все короткие ордера ликвидируются.

Тем не менее, торговать с Parabolic SAR не так просто и не вся торговля с использованием сигналов разворота, исходящих от Parabolic SAR, может быть прибыльной.

Разработчик данного индикатора Parabolic SAR – Дж. Уэллс Уайлдер дает несколько советов касаемо торговли этим инструментом. Он предлагает использовать Parabolic SAR, в первую очередь, для трейлинг-стопов и нахождения наилучших точек выхода из рынка.

• Использование индикатора Parabolic SAR трейдерами Forex заключается в простой установке стоп-ордера на уровне самых последних точек SAR, появляющихся на графике. А затем, перемещении стоп-ордера вместе с каждой новой точкой SAR до того момента, пока будет продолжаться тренд. После того, как индикатор Parabolic SAR изменит свое положение – точки SAR появятся на противоположной стороне от графика цены и позиция закроется.

• Уэллс Уайлдер не рекомендует использовать Parabolic SAR в качестве самостоятельного индикатора. Основной причиной этого является тот факт, что Parabolic SAR может легко создавать пилу (ложные сигналы) в периоды консолидации рынка.

• Работает Parabolic SAR лучше в периоды сильных трендов, которые, по оценкам самого Уайлдера, происходят примерно в 30% времени. Таким образом, трейдерам будут нужны другие индикаторы рынка Форекс для выявления периодов сильных трендов.

Уэллс Уайлдер разработал для себя еще один трендовый индикатор – ADX (Average Directional Index), – который показывает, какие тенденции является доминирующим и насколько они сильны. Зная тенденции и их силу, трейдеры рынка Forex могут брать от Parabolic SAR соответствующие сигналы и игнорировать ложные. Как можно определить наличие тренда, если вы не хотите использовать ADX? Попробуйте использовать EMA (Exponential Moving Average) с периодом 50. Если график цены будет располагаться выше нее, то на рынке присутствует восходящий тренд, если ниже – нисходящий тренд.

Пример торговли с Parabolic SAR indicator

Рис.1 Parabolic SAR на 4-часовом таймфрейме, графика EUR/CAD

Давайте посмотрим на рисунок 1 . На 4-часовом графике валютной пары EUR/CAD присутствует индикатор Parabolic SAR (с параметрами по умолчанию).

Он отображается на графике в виде точек. Наиболее распространенный цвет индикатора по умолчанию - зеленый, но здесь он был изменен на синий. Когда индикатор находится ниже цены, нужно открывать длинную позицию , а, когда он находится выше цены, нужно открывать короткую позицию . Как только индикатор появляется выше цены, все длинные ордера ликвидируются. Если индикатор появляется ниже цены, все короткие ордера ликвидируются.

Это говорит о том, что индикатор дает нам сигналы для входа и выхода из рынка. Он особенно удобен для применения внутридневным и свинг-трейдерам , которые ищут конкретные точки входа и выхода. Именно поэтому, в случае, когда сделка идет против желаемого направления, индикатор хорошо определит момент, когда нужно выйти из позиции.

Установка стоп лосс

Еще одним полезным аспектом Parabolic SAR является его использование для обнаружения области стоп лосс, а также его применение в качестве скользящего стопа. Рисунок 2 был специально увеличен, чтобы сделать индикатор более заметным, а его применение в качестве стопа и в качестве скользящего стопа более наглядным.

На этом рисунке изображен 4-часовой график валютной пары AUD/JPY , которая в начале мая 2014 года находилась в бычьем тренде (Parabolic SAR тоже давал сигнал на покупку), после чего 14 мая 2014 года сигнал оказался медвежьим. Тщательно рассмотрев этот график, можно увидеть, что красная вертикальная линия показывает, где индикатор сигнализирует об исходе бычьего тренда и начале нового медвежьего тренда. Далее валютная пара гораздо быстрее начала двигаться вниз, нежели она до этого двигалась вверх.

Рис.2 Полезное применение Parabolic SAR

На графике верхняя стрелка указывает момент завершения бычьего тренда и появление медвежьего сигнала. Левая стрелка показывает, где Parabolic SAR впервые появляется выше цены, генерируя сигнал на продажу. Место, где появилась первая "точка", используется в качестве области стоп лосс. Далее индикатор движется вдоль графика, описывая овальную кривую. Фактическая цена входа для данного торгового сигнала была на уровне 95,53. Согласно индикатору, стоп-лосс устанавливается на уровне 96,09. Точечное значения SAR, предоставляет нам фактическую цену и время (для этого поместите курсор мыши на точку SAR).

Стрелка вниз показывает, как индикатор скользит за ценой и помогает трейдеру перемещать его стоп лосс вслед за ним, поскольку цена продолжает двигаться в прогнозируемом направлении. Это дает вам гарантию в том, что вы не берете лишний риск в вашей торговле, и что вы одновременно с этим фиксируете некоторую часть вашей прибыли.

Подводя итоги, стоит отметить что:

• При входе в рынок стоп лосс размещается чуть выше/ниже первой точки индикатора SAR.
• Метод скользящего стопа позволяет вручную (или с помощью автоматизированных программ) перемещать ваш стоп лосс вслед за движением индикатора, размещая его на пару пунктов ниже/выше за последней точкой SAR.

Настройки для Parabolic SAR

Индикатор Parabolic SAR разработан для того, чтобы правильно держать уровень стоп-лосс и перемещать его, приспосабливаясь к новым ценам, защищая, таким образом, свою прибыль.

Формула Parabolic SAR включает в себя «фактор ускорения», который позволяет быстро реагировать на изменения рынка, как только тренд набирает силу. В начале, новые точки Parabolic SAR размещаются близко друг к другу, но затем, по мере продолжения тренда, они располагаются реже. Parabolic SAR имеет две переменные: шаг и макс шаг. Параметры, рекомендованные У. Уайлдером: шаг 0,02, максимальный шаг 0,2.

Шаг устанавливает чувствительность этого индикатора. Если шаг слишком высокий, то Parabolic SAR становится более чувствительным и переключается назад и вперед чаще, при этом более низкий шаг делает его более сглаженным. Максимальный шаг устанавливает подушку между ценой и Parabolic SAR. Чем выше макс шаг, тем ближе будет располагаться скользящий стоп к цене.

• Когда пространство между точками индикатора Parabolic SAR значительно увеличивается, это означает, что формула ускорения для SAR уже работает. Таким образом, если вы упустили точку входа, было бы лучше его пропустить и ожидать следующую возможность на вход, например, с помощью индикатора Stochastic .

• Parabolic SAR является лишь математической интерпретацией цены. Несмотря на то, что он помогает определить начальное место для стоп-ордера, иногда он не может являться окончательным или лучшим вариантом. Трейдеры рынка Форекс, которые также ориентируются на уровни поддержки /сопротивления , круглые цифры, линии тренда и т.д. могут найти лучшее место для расстановки стоп-ордера.

• Данный индикатор не очень полезен в спокойных, вяло текучих рынках. Лучше использовать его только на трендовых и волатильных активах и временно отказываться от таких, когда они находится во флэте . Игнорируя ситуацию на рынке, вы подвергнете себя частым разворотам в непредсказуемых/боковых рынках, что, конечно же, не желательно. Этот индикатор относится к трендовым и прекрасно работает, когда используется с целью поймать крупное движение или сигнал на его разворот.

• SAR хорошо использовать в торговле на коррекциях. Иногда одной коррекции может быть достаточно, чтобы взять с рынка приличную прибыль, прежде чем появится еще один сигнал, соответствующий доминирующему тренду.

• Еще один способ увеличения надежности Parabolic заключается в подтверждении его сигналов на двух таймфреймах. Если сигнал от индикатора Parabolic SAR на меньшем таймфрейме совпадает с сигналом Parabolic SAR на более высоком таймфрейме, то такой сигнал имеет более высокую вероятность получения прибыли.

Расчет формулы индикатора Parabolic SAR

SAR довольно тяжело рассчитывается в силу определенных факторов, которые необходимо учитывать, потому что в расчете присутствуют такие переменные как если/то. Тем не менее, представленный ниже пример дает общее представление о том, как рассчитывается этот индикатор. Так как формулы для растущего и падающего SAR не являются одинаковыми, расчет выполняется в двух направлениях. Одно из них – вычисление растущего SAR, а другое – падающего SAR.

Растущий SAR

• Предыдущее значение SAR : Значение SAR за предыдущий период.
• Крайняя точка (КТ) : Самая высокая цена в текущем восходящем тренде.
• Коэффициент ускорения (КУ) : Начиная со значения 0,02, КУ увеличивается на 0,02 каждый раз, когда крайняя точка делает новый максимум. КУ может достигнуть максимума 0,20, независимо от того как долго продолжается восходящий тренд.
• Текущее значение SAR = Предыдущее значение SAR + предыдущее значение КУ (Предыдущее значение КТ - Предыдущее значение SAR)

Коэффициент ускорения умножается на разницу между крайней точкой и предыдущим периодом SAR. Затем, полученный результат добавляется к значению SAR предыдущего периода. Однако, SAR никогда не может быть выше минимумов двух предыдущих периодов. Если SAR будет выше одного из этих минимумов, то используется наименьшее из этих двух значений SAR.

Падающий SAR

• Предыдущее значение SAR: Значение SAR за предыдущий период.
• Крайняя точка (КТ): Самая низкая цена в текущем нисходящем тренде.
• Коэффициент ускорения (КУ): Начиная со значения 0,02, КУ увеличивается на 0,02 каждый раз, когда крайняя точка делает новый минимум. КУ может достигнуть максимума 0,20, независимо от того как долго продолжается нисходящий тренд.
• Текущее значение SAR = Предыдущее значение SAR - предыдущее значение КУ (Предыдущее значение SAR - Предыдущее значение КТ)

Коэффициент ускорения умножается на разницу между крайней точкой и предыдущим периодом SAR. Затем полученный результат отнимается от значения SAR предыдущего периода. Заметим, что SAR никогда не может быть ниже максимумов двух предыдущих периодов. Если SAR будет ниже одного из этих максимумов, то используется наибольшее из этих двух значений SAR.

Самостоятельный расчет SAR

Как уже упоминалось выше, Parabolic SAR придумали за долго до распространения компьютерной техники. Поэтому трейдеры самостоятельно в ручную рассчитывали значения индикатора. Если вам это интересно, вы можете воспользоваться предложенной ниже формулой, что бы самому по пробовать провести расчет значения этого инструмента.

Сначала определите изначальную позицию (P(initial)), является ли она длинной или короткой. По умолчанию ProSticks предполагает, что позиция длинная.

Определите изначальный Stop-and-Reversal (SAR(initial)).

Если P(initial) длинная, то SAR(initial) = L(t-1) Если P(initial) короткая, то SAR(initial) = H(t-1).

Определите изначальный (EP(initial)).

Если P(initial) длинная, то EP(initial) = MAX (High(t), High(t-1)) Если P(initial) короткая, то EP(initial) = MIN (Low(t), Low(t-1)).

Определите «фактор ускорения» - Acceleretion Factor (AF(t)). Установите изначальный Acceleretion Factor AF(initial), увеличивая значение на AF(initial) на каждый период, вплоть до предела, который устанавливается новой Extrime Price, пока не будет закрыта позиция.

Если P(t) = новая позиция, то AF(t) = AF(initial) Если EP(t) = EP(t-1), то AF(t) = AF(t-1).

Подсчитайте AFD(t) путем умножения AF(t) на абсолютное значение разницы между EP(t) и SAR(t).

AFD(t) = AF(t) ABS (EP(t) – SAR(t)).

Определите P(t), EP(t) и SAR(t). где, n-длина текущей позиции.

Этот индикатор был разработан Велесом Вайлдером (1976-й год), который в своё время создал не менее знаменитые DMI, RSI . Сейчас рыночному гуру уже за семьдесят, он на пенсии и, надо думать, не бедствует, - живёт в Новой Зеландии на Южном острове. О своём опыте он рассказывает в написанной им книге «Мудрость веков в получении богатства». Теоретик признаёт, что если бы он в юности знал, что написано в этой книжке, то был бы сегодня значительно богаче. Ныне индикаторы Вайлдера считаются базовыми и входят в большое число программ технического анализа.

Аббревиатура SAR расшифровывается, как stop and revers, т.е., остановка и разворот. Задача индикатора – установка перемещающихся ценовых остановок для длинных, коротких позиций . Сам разработчик рекомендовал сначала «поймать» тренд, а потом по нему торговать с параболиком. Если индикатор движется ниже цены, то следует покупать, если выше – продавать. На практике РSAR чаще всего используют для выставления stop-loss .

Как работает PSAR?

Математическая формула достаточно сложная, приводить её здесь нет смысла, т.к. в торговых терминалах индикатор можно установить автоматически. Чтобы запустить параболик на Метатрейдере 4, зайдите в «навигацию» (желтая звёздочка сверху), затем в пользовательские индикаторы и откройте Parabolic. Получится картинка.

Во вкладке «настройки» увидите 2 задаваемых параметра: шаг, максимальный шаг. Чем выше вы установите шаг , тем РSAR будет чувствительнее к малейшим колебаниям цены. Однако слишком высокое значение вызывает частые колебания параболика. Результатом может быть большое количество ложных сигналов (нет в природе идеальных индикаторов!).

Настройка «максимальный» шаг «отвечает» за регулировку индикатора во время движения. Чем ниже устанавливаемое вами значение, тем дальше индикатор будет располагаться от цены. Автор этого инструмента рекомендовал ставить шаг 0,02, а максимальный шаг – 0,2 (так и стоит в терминале в настройках по умолчанию). Одна из интересных особенностей этого технического инструмента в том, что его сигналы зависят не только от показываемой цены валютной пары, но и от продолжительности тренда.

РSAR в торговле

1. Следует не забывать , - индикатор лучше всего использовать для закрытия позиции. Этот момент тоже не менее важен, чем вход в рынок. Что толку в правильном входе, если ордер не был закрыт вовремя? Конечно, можно и открывать позиции, пользуясь параболиком (как это показано на рисунке). Но лучше, если его показания будут подтверждены иными индикаторами.

Как видно, входить лучше всего при пересечении ценой точек параболика. Вся прелесть этого индикатора в том, что он прост в использовании. Правда, хорошо работает только при трендовой торговле (когда явственно выражено направление движения цены). Как считает автор, на трендовое движение приходится 30% от всех рыночных колебаний цены. Так что при параболик, если использовать его, как единственный индикатор, запросто «обеспечит» большое количество неверных сигналов. Можно, конечно, изменить настройки, но тогда появится риск слишком поздно войти в рынок. Так что экспериментируйте! Возможно, сумеете настроить индикатор так, как вам надо.

2. Parabolic SAR , как рекомендовал его создатель, лучше всего использовать в «союзе» с иными техническими инструментами. Ниже представлен вариант совместной работы РSAR с другим индикатором, имеющимся в стандартном наборе 4-го Метатрейдера, - осциллятором Stochastic .

Ещё один вариант использования PSAR, но уже вместе со скользящими средними. Их параметры:

• красная ЕМА с периодом 10;
• зеленая ЕМА с периодом 25;
• синяя ЕМА: период 50.

У PSAR следует установить шаг (step в настройках) равный 0,05. А максимальный шаг – 0,2. Для удобства точки параболика можно сделать оранжевыми. Как только быстрая скользящая средняя (ЕМА 10 красного цвета) пересечёт две другие МА25 и МА50, можно открывать сделку на покупку. При условии, что точки PSAR находятся ниже цены.

3. Вход на продажу осуществляется при противоположной ситуации, как это показано ниже. Но в любом случае открывать ордер необходимо после того, как часовая свеча закроется. Также на графике отчетливо видно, где надо устанавливать стоп ордера и когда лучше всего закрывать позицию. Впрочем, стопы можно выставлять и на ближайших к открытию экстремумах (максимумам цены и её минимумам).

Если цена движется в нужную вам сторону, то лучше применить технику трейлинг стопа. То есть, после прохождения ценой 50-ти пунктов от открытия, ставим «безубыток». Затем постепенно перетаскиваем свой stop loss следом за рынком. Такая техника оградит от возможных убытков и позволит получить гарантированную прибыль.

4.Применение параболика для выхода из позиции . Для примера можно рассмотреть дневной график пары евро/доллар (первый рисунок). Видно. Что цена сначала стремительно падает. Понятно, что трейдеров, сумевших вовремя войти в короткую позицию, интересует, как долго продолжится падение. Здесь как раз PSAR и ответил на этот вопрос. После того, как индикатор нарисовал три точки ниже цены, сделку на продажу можно закрывать.

Необходимо в заключение сделать вывод, как лучше использовать Parabolic SAR:

• бычий тренд индикатор показывает, размещаясь ниже движения цены;
• при медвежьем тренда SAR – выше цены;
• во время разворота индикатор меняет своё положение, - этот момент считается благоприятным для входа в рынок (чем ближе к цене подходит индикатор, тем больше вероятность смены тренда);
• часто защитные стопы выставляют на уровне, который показывает параболик;
• чем больше расстояние между точками параболика, тем сильнее тренд (в момент его образования);
• большинство экспертов рекомендует использовать данный инструмент на временных промежутках, начиная от H1. На более мелких таймфреймах работа индикатора будет нестабильной, даже несколько хаотичной, из-за рыночного «шума».
• следует учитывать небольшое опоздание индикатора. Поэтому сделку имеет смысл закрывать, не дожидаясь пересечения точек ценой; достаточно видеть плотное приближение;
• не стоит доверять параболику при явно выраженном боковом движении.

Еще записи по теме

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Parabolic SAR и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Среди иных торговых инструментов, индикатор Параболик существенно выделяется. Его в 1978 г изобрел Уэллс Вайлдер - известный специалист в торговле. Индикатор используется не только для определения названия котировочного движения, но и для отслеживания заранее того момента, когда на рынке сменится . Само название говорит про основное назначение этого индикатора (stop and reverse).

Совместно с иными показателями его применение предполагают многие системы, которые появились после его изобретения. Даже в самых современных автоматизированных системах, с помощью которых ведется торговый процесс, используют это вспомогательное средство. Инструмент замечательно подходит для работы на разных площадках: бинарные опционы, форекс, фондовая биржа. Индикатор незаменим для тех инвесторов, которые предпочитают скальпинг и хотят получать наилучшие показатели от своего торгового процесса.

Что собой представляет индикатор Parabolic SAR?

Основой алгоритма Параболика стал анализ уровня чувствительности САР и точек экстремумов в динамике. Он отражен в формуле, которая будет интересна тем, кто реально разбирается в высшей математике.

Увеличить

Что касается непосредственного использования, то Параболик быстро и легко можно найти среди иных инструментов, при помощи которых ведется трейдинг. Данный раздел располагается в параметрах любой брокерской платформы.

Индикатор сам по себе предоставляет последовательность точек, образующих форму параболы и располагающиеся или под котировочным графиком, или над ним. Если восходящий тренд, то расположены точки снизу, а при понижении значения отметки располагаются выше свечей.

Увеличить

Инструмент значительно отличается от иных средних скользящих: он применяет разные уровни чувствительности, что проявляется в виде удаления или приближения точек от графика. Момент перекрещивания Параболика с котировочными уровнями говорит о высокой вероятности изменения направления движения котировок.

Использование этого инструмента не будет гарантией постоянной прибыли, в ином случае была бы парадоксальная ситуаций, в которой все трейдеры одновременно зарабатывали. Данное средство отлично подойдет для работы с размашистыми движениями графика: чем мощней тренды, тем большая точность будет у показаний Параболика. Когда рынок в «боковике», значения индикатора демонстрируют много ошибочных сигналов.

Аналитический инструмент пользуется большой популярностью на тех брокерских площадках, где активно применяется скальпинг. Причина этого - возможность быстрого реагирования и приобретения контрактов с максимальной выгодой. Он обеспечивает реализацию на практике главного правила, с которого начинается торговый процесс: сократить убытки и дать возможность прибыли течь. Получается существенно уменьшить влияние фактора эмоций в принятии решений про выход или вход на позиции.

Преимущества индикатора Parabolic SAR

Основное преимущества Параболика для бинарных опционов в том, что данный инструмент теханализа обеспечивает генерацию однозначных и точных сигналов, практически отсутствует перерисовка. Многие алгоритмы этим не могут похвастаться.

Еще одной существенно сильной стороной стал факт, что индикатор осуществляет взаимодействие с текущей тенденцией на рынке и со временем. Это значительно увеличивает точность. Еще Параболик может определять точки, где тенденция на рынке ослабевает, соответственно, если брокерская платформа поддерживает функцию досрочного закрытия опциона, то можно уменьшить убытки.

Недостатки Parabolic SAR

Выделим самые существенные минусы индикатора:

• Очень много ложных сигналов при боковом движении. Данные изъяны можно легко компенсировать при помощи применения дополнительных индикаторов: , .
• Еще один недостаток выплывает из первого. Параболик нечасто применяется в одиночку, так как подобный подход характеризуется не очень высокими показателями результативности.

В принципе, схема торговли на основе данного инструмента теханализа дает неплохие результаты, если инвестор грамотно распоряжается своим депозитом.

Установка и настройка индикатора

Parabolic SAR относится к стандартным индикаторам, входит в состав Метатрейдер 4. Поэтому желание некоторых инвесторов скачать инструмент в интернете выглядит странным. Чтобы использовать рассматриваемый инструмент, необходимо открыть МТ4, перейти в раздел пользовательских индикаторов и запустить Параболик.

Увеличить

Параболик САР - это контртрендовый инструмент, который позволяет выявлять точки разворотов тренда на рынке. Ему не удается полностью исключить ложные сигналы, но их можно отфильтровать.

Использовать Parabolic SAR можно на любом рынке. Нацеленный на бинарные опционы инвестор может с помощью него определять направления для открытия торговой позиции.

Зачастую в терминале Метатрейдер уже правильно выставлены настройки Parabolic. Но никогда не лишним будет их лишний раз перепроверить.

Алгоритм инструмента позволяет спекулянту регулировать два показателя:

• Step или шаг.
• Maximum или максимум.

В виде шага необходимо задать показатель 0.02. Это говорит, что в случае тренда в момент появления экстремума или точки ускорения, предыдущий показатель коэффициента ускорение будет увеличен на 2%.

Максимум означает величину, при достижении которой престанет расти коэффициент ускорения. Показатель должен быть равен 0.2.

Увеличить

Настройки инструмента помогают поменять еще некоторые аспекты. К ним относится расцветка и размер точек, таймфрейм, на котором должен дорисовываться индикатор.

При подстройке Параболика САР нужно помнить, что при уменьшении шага, инвестор в значительной степени потеряет в его чувствительности к котировочному движению. Увеличение будет способствовать противоположному эффекту.

На практике набор стандартных точек Parabolic SAR обеспечивает получение хорошего результата на бинарных опционах. Уменьшение шага оправданно только при торговле, где низковолатильный инструмент выполняет роль базового актива. Но и в данной ситуации следует действовать крайне осторожно.

В виде оптимального экспирационного срока для торговли по Параболик индикатору подойдет показатель временного периода на 2 уровня выше, чем текущий. В виде исходных значений берется стандартная прогрессия таймфреймов в Метатрейдер 4: М1, М5, М15, М30, Н1, Н4, D1 и т.д. К примеру, ведя торговлю на временном интервале М15, срок экспирации должен быть 1 ч.

Другой вариант расчета экспирации связан со средней продолжительностью тренда. Каждая последовательность Параболических точек считается отдельным трендом, у которого индивидуальная продолжительность для каждой валютной пары и таймфрейма. Зная среднюю трендовую продолжительность, можно приблизительно предположить, когда она закончится.

Рассчитать среднюю длину тренда можно путем сложения последовательности нескольких движений в истории на предыдущем интервале. Идеально, чтобы на участке время торговой сессии соответствовало основному рабочему времени трейдера.

В нашем примере средняя трендовая продолжительность равна 13 свечам (12+17+18+5+13)/5=13). Экспирационный срок опциона должен быть приблизительно половину от среднего, что составит 6 свечей.

Увеличить

Сигналы Parabolic SAR

Основным сигналом Параболика являются изменения расположения точек в отношении графика стоимости. Именно на данный фактор инвестору нужно обращать довольно пристальное внимание.

Когда точки индикатора уходят на графике под свечи, необходимо ожидать разворота или замедления нисходящего тренда. Противоположной ситуацией, когда над свечками занимают положения точки, соответствует обратная трактовка. Спекулянту нужно ожидать разворота или замедления восходящего тренда.

Увеличить

Еще требуется учитывать расстояние, разделяющее соседние точки. Во время усиливающегося тренда у данного расстояния появляется тенденция к увеличению. В этом случае от графика стоимости точки располагаются дальше.

При анализе истории торговой сессии может появиться впечатление, что Parabolic SAR почти не ошибается. На практике это не так оптимистично. Параболик САР постоянно генерирует некоторое число ложных сигналов торговли. Получается, что применять рассматриваемый инструмент будет лучше вместе с иными индикаторами.

Для Параболика самой проблемной позицией стал флет. Индикатор начинает сбоить в ситуациях, когда на рынке отсутствует ярко выраженный тренд.

Увеличить

Колебание котировок актива может осуществляться в узком диапазоне от 15 до 25 пунктов, а точки индикатора во время этого неоднократно изменяют занимаемую позицию. В данной ситуации крайне рискованно заключать бинарные контракты.

Правила использования индикатора

Хотя Параболик САР и представляет собой трендовый индикатор, интересен он тем, что может использоваться почти на любом этапе рынка. Данное преимущество существенное, поэтому инструмент может использоваться почти для любой стратегии.

Пересечение стоимости и смена направления

Данный базовый параметр индикатора довольно часто описывается в литературе про технический анализ. Суть метода в том, что трейдер ожидает изменение Параболиком своего положения и пересечения стоимости. Когда это осуществилось, инвестор приобретает по индикатору опцион:

• САР выше стоимости - контракт на понижение.
• САР ниже стоимости - контракт на повышение.

Увеличить

Даже при беглом ознакомлении с данным торговым подходом понимаем, что может образоваться много ложных сигналов. К примеру, левый первый сигнал на повышение, стоимость после которого все время падала. На помощь здесь приходит тренд. Спекулянт имеет дело с нисходящим трендом, поэтому нужно заключать сделки в соответствии с трендом - на понижение.

Ведь большинство из них отлично помогут вам справиться с ситуацией в период затишья.

Но что делать, когда график пошел в одну из сторон. В этом случае логично применять . Это настолько очевидно, насколько и не понятно. Потому что трендовых индикаторов довольно много, какой из них выбрать нужно подумать!

В этой статье я расскажу об отличном Parabolic SAR, если по-русски, то Параболик САР. По сути, этот индикатор готовая простая хорошо-настраиваемая механическая торговая система. Основа особенности индикатора состоит в том, что система не дает стоять вне . В этой системе просто не предусмотрено состояние «забора».

Система позволяет торговать как на покупку, так и на продажу, при этом она отлично подходит для рынка Форекс, а также применять её на рынке акций, в одну или обе стороны вполне допустимо. Также она позволяет достичь уникальных правил генерации перемещения стоп приказов.

Скачать все виды Параболика

Параболик по умолчанию установлен в и скачивать его не потребуется, но я хочу предложить вам скачать все разновидности этого индикатора:

Скачать

Индикатор Parabolic SAR.

Смотреть видео от Инсты

Вот смотрите видео от компании instaforex про индикатор Параболик SAR:

Такая система торговли была разработана Уэллсом Уалдером в 1978 году. Первоначальное название просто SAR Stop and Revers можно перевести как разворот после остановки.

Она и отражает смысл индикатора, который нужен для определения , для текущей тенденции и открытия в эти моменты коротких или длинных позиций. С этой точки зрения техника SAR ближе к . Он предназначен для открытия , который в данный момент господствует и позволяет торговать и на понижение и на повышение.

Линия SAR определяет значение Stop цены в любой момент времени

SAR(0) =SAR(*-1) +K(t) 1

Где t и t-1 – это текущий момент на один шаг назад во времени, а X(t) – это экстремум цены на интервале в течение которого значение индикатора будет изменяться по заданному сценарию. Иными словами X(t) равно:

Минимальной цене при работе на повышение X(t)=Minimum

Наибольшей цене при работе на понижение X(t)=Maximum. При этом максимумы и минимумы цены ищутся на временном промежутке между срабатыванием предыдущего сигнала SAR t0 и текущим моментом. K(t) – это фактор ускорения или особый шаг изменения стоп цены. Этот множитель влияет на скорость, с которой следует сдвигать по открытой позиции от рыночного поведения цен на актив. Она увеличивается с появлением каждого экстремума по формуле.

K(t) = Step + (n-l)- Step 2

где n – количество экстремумов, которые были достигнуты за промежуток времени от открытия позиции до текущего момента. Сразу после того, как выработан сигнал открытие K(t) совпадает со Step, который имеет величину около 0,02 Step – это параметр, определяющий минимум изменения шага движения цены стоп. Видно, что рост экстремумов вызывает увеличение скорости движения цены стоп, а стоп цена с большей скоростью стремится к действующей цене.

Выбор величины параметра на уровне 0,02 значит, что стоп цена закрытия позиции будет двигаться на 2% от разницы между экстремумом точки предыдущего периода и текущим закрытием позиции.

Например, если открытая длинная позиция сопровождается минимальной ценой, и она повышается три дня подряд, то скорость изменения величины шага SAR увеличится по формулам ранее обозначенным, на величину Step на каждом следующем шаге.

При этом, есть предельное значение величины стоп. Это значение может определяться вторым параметром индикатора parabolic, обычно, который обозначается в прикладных пакетах , как, например, Maximum. Эта величина определит максимальное значение функции K(t). По умолчанию Maximum равен 10 Step. Это значит, что K(t) выродится в постоянную величину, для этого нужно, чтобы экстремум сменился десять раз.

Таким образом, множитель K(t), который характеризует скорость переноса стопа – это величина, зависящая от времени, прошедшей с момента открытия позиции или появления сигнала на графике на её открытие. В начале K(t) близок к Step, с него и начинается отсчет, затем со временем K(t) увеличивается и стремится к 288.

Maximum. Естественно, что индикатор Parabolic SAR полностью определяется двумя параметрами: величина начального шага Step и конечное значение шага Maximum, если их подобрать, то можно настроить торговую систему для выбранного актива в период .

Смена одного сигнала и выработка другого производятся тогда, когда цена Price(t) значения Stop = SAR(i). Это должно приводить к закрытию одной позиции и открытию новой в противоположную сторону по стоп цене.

При открытии новой позиции счетчик экстремумов обнуляется, а в качестве значения индикатора для рекуррентной формулы 1 берется противоположное экстремальное значение цены, завершенного промежутка времени .

Таким образом, если до времени t идет игра на повышение X(t)=Minimum, и в момент открывается противоположная позиция, то расчет стоп цены на другой день по начальному значению индикатора проводится именно последнее значение экстремума цены. Maximum . В результате на другой день цена стоп перескакивает наверх, как это видно на рисунке:

SAR(0)=Maximum при t

Формулы и рисунок показывают, что стоп цена в начале всегда дальше цены входа в позицию, чем ближайший минимум при торговли наверх и ближайший максимум, торгуя вниз.

Дальнейший расчет идет по формуле 1, и цена быстро устремляется к действующим ценам. Таким образом сначала линия SAR близка к построению параболы. Это справедливо для развивающей тенденции, во время которой экстремумы постоянно обновляются. Отсюда идет название Parabolic .

В завершающих стадиях расчета, когда изменение шага переноса цены стало постоянным и равняется предельному значению Maximum, формула 1 для SAR аналогична формуле для экспоненциальной скользящей средней. EMA с периодом n девять дней с той разницей, что на месте X(t) в формуле экспоненциальной скользящей стоят котировки закрытия дня P.

EMA(t) =EMA{t-l) +K,K=2/(n + l) = 0,2 3

Соответственно после того как тенденция наберет силу и продолжится, SAR меняется, как 9-дневная с разницей лишь в том, что отличие от EMA не изменяет направление.

Эти особенности индикатора Parabolic видны на рисунке 1, где значения SAR представлены точками. Для сравнения приведена EMA(9) показана сплошной линией. Действительно, точки SAR на одних участках могут напомнить параболу, а на других — изображены, как смещенная вниз экспоненциальная скользящая средняя.

Если после открытия позиции цены не проявят тенденции к быстрому движению, а топчутся на одном месте. То быстрое приближение цены стоп, которая равна SAR, к действующим ценам дает сигнал на сокращение риска закрытием позиции. Если наоборот цена устремилась в нужную сторону, то цены стоп, которые равны SAR, стремятся вслед за ценами так быстро, как быстро движется рынок. В любом случае индикатор Parabolic SAR не позволяет оставаться вне позиции.

Из рисунка, который приведен тут, отлично видно, что при пересечении с линией котировок EMA (9) с нулевой производной, линия же SAR терпит разрыв. В момент разрыва по текущей цене совершаются операции купли-продажи бумаг и сменяются открытые позиции на противоположные.

Новое значение SAR, которое вычисляется по формуле, точно обозначает цену стоп на вновь открываемой позиции. В соответствие с формулами представленными выше в случае длинной позиции точки SAR находятся под линией котировок и движутся вверх. А при короткой позиции, наоборот, линия SAR располагается выше текущих цен и направляется вниз.

Точки SAR Параболика

Особенность точек SAR – это обозначение цены стоп в момент открытия позиции, кроме того она предназначена для перемещения её только в направлении игры на покупку или продажу. Эта особенность привлекла многих биржевых игроков.

Некоторые аналитики считают, что параболическая система отлично определяет точки выхода из рынка. Эта смена акцентуации отображена в новом названии средства Stop&Revers – Parabolic Time Price System, которое часто используется и не содержащее первоначального смысла техники SAR.

Поэтому говорим, что индикатор SAR нужен не только для того, чтобы определить , эту задачу можно решить и самостоятельно, сколько для определения вероятных точек остановки или/и разворота тенденции.

Техника SAR дает отличные результаты при торговле на завершающей стадии тенденции и по тенденции в ходе стремительного развития.

Если точка входа в позицию была обозначена разрывом SAR, оказалась верной, то индикатор позволит «выбрать» почти всю на сильном тренде вверх или вниз.

Рис. 1 иллюстрирует эту особенность средства. В другие времена, когда , последовательное применение техники SAR приведет к убыткам. Эти убытки хотя и не так значимы, тем не менее со временем накапливаются и становятся чувствительными потому что цены большую часть находятся в игровом диапазоне.

Сигналы по Parabolic SAR

Теперь несколько сигналов, которые дает данный индикатор подробнее. Сигналом на покупку может быть разворот. То есть на анализируемом баре аналитическое средство в виде индикатора находится ниже цены, а на предыдущем выше.

Сигналом на продажу может быть также разворот, когда на анализируемой свече индикатор выше цены, а на предыдущей свече ниже.

Не против покупки индикатор выступает тогда, когда цена находится выше индикатора. А не против продажи, когда цена находится ниже индикатора.

Вот смотрите видео вебинар, который очень подробно все объясняет, его ведет А. Дроздов:

Настраиваемые параметры индикатор parabolic sar.

Данный модуль обладает настраиваемыми параметрами. Шаг увеличения индикаторной скорости. И максимальный коэффициент скорости сближения индикатора с ценой.