Главная Заработная плата Стратегия по rsi. Простая стратегия для торговли бинарными опционами с индикатором RSI. Способы применения индикатора RSI

Стратегия по rsi. Простая стратегия для торговли бинарными опционами с индикатором RSI. Способы применения индикатора RSI

В трейдерском сообществе индикатор RSI дефакто принят для определения рыночных уровней перекупленности и перепроданности. Даже без использования дополнительных фильтров индикатор способен давать доходность около 60%. Рассмотрим 6 способов применения RSI, которые еще больше повысят точность индикатора.

Стандартный способ применения RSI

Первый, традиционный способ - покупка опциона в момент, когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности.

Когда значение линии RSI опускается ниже уровня перепроданности (обычно 30%), силы медведей ослабевают, а значит выход индикатора из этой зоны - самое время открывать позицию на повышение.
Когда же значения поднимается выше уровня перекупленности (обычно 70%), нужно рассматривать варианты для входа на понижение.

Покупать опцион нужно обязательно только в момент выхода индикатора из зоны перекупленности/перепроданности.

RSI на малых таймфреймах

2 способ. Если вы торгуете турбо-опционами и бинарными опционами со временем экспирации меньше 30 минут, то уровни 70 и 30 не всегда позволяют совершать точные входы. Период нужно уменьшать, чтобы индикатор чаще достигал своих экстремальных значений. Для таймфреймов меньше часа можно использовать период RSI равный 5 и уровни 90 и 10, или даже 95 и 5.

Пример настройки RSI на уровни 90/10 и период 5:

RSI с периодом 5 на 1-минутном графике

3 способ. Для дополнительного подтверждения нужно обращать внимание на более высокий период , чтобы видеть глобальный тренд. Торговля бинарными опционами против тренда – плохая затея, поэтому направление сигнала на текущем таймфрейме и на один выше должны совпадать.
Так выглядит подтверждение сигналов на 1-минутном графике сигналами на 5-минутном графике:

Сигналы на разных таймфреймах

RSI на более длинном таймфрейме (M5) подтверждает сигнал на графике M1
Период и уровни RSI при этом на обоих графиках должны совпадать.

4 способ. Существует скальперская техника для сверхкоротких сделок. Данный торговый метод часто применяется американскими трейдерами. Суть стратегии состоит в получении большого количества сигналов за короткий период времени. Главная задача – максимально уменьшить время отклика индикатора.

Настройки такие:

период RSI равен 2 барам;
границы перекупленности также выставляются максимально возможные – 99 для перекупленности, и 1 для перепроданности.

Как правило, данная стратегия используется на графике M1 или M5. Срок экспирации бинарного опциона обычно не превышает 5 минут.

Скальпинг с RSI

Дивергенция RSI

5 способ - поиск дивергенций на графике - эффективный метод получения сигналов RSI. Дивергенция - это расхождение в показаниях графика и индикатора, например, когда график рисует более высокий, а индикатор показывает более низкий максимум.

Пример дивергенции - на графике два максимума находятся на одном уровне, а на графике индикатора второй максимум заметно выше:

Дивергенция RSI

Все виды дивергенций представлены на схеме ниже. Главное, что нужно запомнить - нужно доверять именно показаниям индикатора, если он растет - покупаем опцион CALL, если снижается - PUT.

Виды дивергенций RSI

Пример входа в позицию на основе дивергенции RSI:

Вход в позицию на основе дивергенции

RSI + Bolinger Bands

Последний, шестой способ - совместить индикаторы RSI и полосы Боллинджера, потому что первый показывает импульсные движения, а второй - общее направление движения на рынке. Как результат, мы получаем очень точные сигналы на вход в позицию.

Правила торговли по RSI вполне стандартные, покупаем опцион PUT при выходе из зоны перекупленности, опциона CALL при выходе линии индикатора из зоны перепроданности. Но, входим мы только когда цена находится около нижней линии Bollinger Bands, который будет выступать фильтром. В идеале, цена должна как раз пересекать линию в момент получения сигнала RSI.

В случае сигнала Сall, цена открытия пробойной свечи должна находится ниже линии, цена закрытия выше:

Сигналы PUT с фильтром полос Боллиннджера

То же самое справедливо для продажи, цена должна одновременно с этим пересекать верхнюю линию канала – цена открытия выше, цена закрытия ниже (внутри канала):

Сигналы СALL с фильтром полос Боллиннджера

На скриншоте ниже представлена идеальная ситуация, когда цена синхронно с выходом RSI из зоны перепроданности заходит внутрь канала.

Время экспирации может варьироваться в зависимости от используемого таймфрейма. В идеале, время экспирации должно быть равным количеству баров для достижения скользящей средней (средней линии канала) от краев канала. Можно посчитать среднее количество баров, необходимых цене для прохождения расстояния от одной границы до другой и поделить это значение на 2.

Вывод

Cамые известные и распространенные индикаторы способны стать основой для прибыльной торговой стратегии, если использовать их правильно. Мы рассмотрели несколько простых способов, как увеличить процент успешных сделок по традиционной стратегии RSI. Попробуйте использовать эти методики на бесплатном учебном счете .

Традиционные индикаторы уже настолько вписались в жизнь трейдеров, что многие их просто не воспринимают как серьезный торговый инструмент. В то же время, большинство более современных разработок основано на том же RSI или скользящих средних. Главное же преимущество RSI состоит в его универсальности, индикатор можно с одинаковым успехом использовать на валютных парах, биржевых акциях или товарах, без потери качества сигналов.

Индикатор RSI принято использовать для определения рыночных уровней перекупленности и перепроданности. Индикатор обеспечивает относительную высокую точность анализа даже в стандартном варианте использования. Рассмотрим 6 способов применения RSI , которые еще больше повысят точность индикатора.

Стандартный способ применения RSI

Первый, традиционный способ — покупка опциона в момент, когда RSI выходит из зоны перекупленности/перепроданности.

Когда значение линии RSI опускается ниже уровня перепроданности (обычно 30%), силы медведей ослабевают, а значит выход индикатора из этой зоны — самое время открывать позицию на повышение.
Когда же значения поднимается выше уровня перекупленности (обычно 70%), нужно рассматривать варианты для входа на понижение.

RSI на малых таймфреймах

Пример настройки RSI на уровни 90/10 и период 5:

RSI с периодом 5 на 1-минутном графике

Так выглядит подтверждение сигналов на 1-минутном графике сигналами на 5-минутном графике:

RSI на более длинном таймфрейме (M5) подтверждает сигнал на графике M1

Период и уровни RSI при этом на обоих графиках должны совпадать.

Настройки такие:

период RSI равен 2 барам;
границы перекупленности также выставляются максимально возможные – 99 для перекупленности, и 1 для перепроданности.

Дивергенция

5 способ — поиск дивергенций на графике — эффективный метод получения сигналов RSI. Дивергенция — это расхождение в показаниях графика и индикатора, например, когда график рисует более высокий, а индикатор показывает более низкий максимум.

Пример дивергенции — на графике два максимума находятся на одном уровне, а на графике индикатора второй максимум заметно выше:

Все виды дивергенций представлены на схеме ниже. Главное, что нужно запомнить — нужно доверять именно показаниям индикатора, если он растет — покупаем опцион CALL, если снижается — PUT.

Пример входа в позицию на основе дивергенции RSI:

Вход в позицию на основе дивергенции

RSI + Bolinger Bands

Последний, шестой способ — совместить индикаторы RSI и полосы Боллинджера, потому что первый показывает импульсные движения, а второй — общее направление движения на рынке. Как результат, мы получаем очень точные сигналы на вход в позицию.

Сигнал PUT: цена пересекает верхнюю линию канала – цена открытия свечи выше, закрытия — ниже (внутри канала). На скриншоте ниже представлена идеальная ситуация, когда цена синхронно с выходом RSI из зоны перекупленности заходит внутрь канала:

Сигналы PUT с фильтром полос Боллиннджера

В случае сигнала Сall, цена открытия пробойной свечи должна находится ниже линии, цена закрытия выше:

Сигналы СALL с фильтром полос Боллиннджера

Приветствую всех любителей трейдинга и читателей нашего сайта. Темой нашей сегодняшней статьи станет весьма интересная стратегия на основе RSI.

Лично мне данная стратегия стала в первую очередь интересна тем, что здесь используется совершенно нестандартный подход в применении этого индикатора. То есть, все мы привыкли видеть, что RSI используется как инструмент для поиска потенциальной перекупленности или перепроданности в условиях рынка. Немного похоже на , который ищет зоны спроса и предложения.

Но в нашем случае, мы будем использовать индикатор с совершенно иной точки зрения. Скажу сразу, что данная система не подойдет тем трейдерам, которые привыкли открывать позиции только исходя их сигналов индикаторов, и при этом не привыкли вести самостоятельный анализ рынка.

Мое мнение, что данная система будет, в первую очередь, подходить именно для , которые имеют определенный опыт, так как этот подход заставит вас немного мыслить, касательно той или иной ситуации на рынке. Особенностью данной системы является именно субъективность, и я вам попытаюсь объяснить, что здесь и к чему.

Суть системы

Пожалуй, давайте начнем издалека. Все ведь прекрасно знают такой инструмент, как трендовые линии. Грубо говоря, можно назвать потенциальным уровнем, от которого цена может совершить разворот или отскок.

Строим любую трендовую линию посредством двух . Работать можно как на отскок от линии, так и на ее пробитие. Оба этих подхода имеют право на жизнь, а теперь давайте рассмотрим пару примеров!

В данном случае мы надеемся на потенциальное развитие восходящего тренда, соответственно, нам необходимо рисовать линию по локальным минимумам.

На нашем примере видно, что было место, откуда цена произвела разворот, затем цена снова вернулась к этому месту, и разворот произошел вновь. Таким образом, мы понимаем, что здесь можно провести трендовую линию, и ждать от нее потенциального разворота. Как видно, цена в третий раз тестировала эту зону, и рынок двинулся в восходящем направлении, причем очень сильно!

В данном случае мы уже видим, что можно было работать на отскок от трендовой линии. Мы видим, что у нас развивается , по которой мы строим трендовую линию. Затем, когда цена вновь подходит к линии, то цена совершает ее прорыв. Как раз на этом можно было бы сработать и получить довольно таки неплохой профит!

В этом и состоит сложность всего технического анализа в целом, именно в его субъективности. Вы можете спросить, а причем тут система, основанная на индикаторе RSI и каким боком тут вообще трендовые линии. А сейчас я вам про это расскажу.

RSI и трендовые линии

Я думаю, что все привыкли использовать представленный индикатор в классическом контексте, но мало кто знает, что посредством RSI можно торговать и используя трендовые линии.

Вы можете спросить, мол, зачем это делать, если трендовые линии можно использовать непосредственно на графике. Дело заключается в том, что трендовые линии, построенные по RSI дают нам возможность увидеть отскоки и развороты намного раньше, что позволит заходить в рынок по более выгодной цене. Вот, кстати знакомимся со .

Я все-таки думаю, что начинающим трейдерам данная система не подойдет, так как она требует определенного опыта. Читайте . Теперь давайте с вами рассмотрим, как применять все это на практике.

Обратите внимание, мы видим, что линии RSI сформировали нам некий уровень, от которого можно было бы войти в продажи. Затем, мы видим, что если бы мы работали на отскок от уровня, который сформировал нам RSI, то получили бы профит в краткосрочных продажах.

Теперь посмотрите на этот пример! Мы видим, что посредством RSI нам удается построить некую трендовую линию, которая указывает на развитие восходящей тенденции.

В данном случае, мы могли бы открывать постоянные покупки, когда линия RSI возвращалась к трендовому уровню. Затем, мы видим спустя некоторое время, что трендовая линия потеряла силу и произошел ее прорыв, а тут уже можно было открыть сделку на продажу, надеясь, что цена двинется в сторону пробоя.

Как вы видите, суть подхода схожа с классическим применением трендовых линий, но посредством применения РСИ, мы можем увидеть потенциальный разворот намного раньше. Читаем о разворотах можно скачать там же.

Я считаю, что этот подход интересен, но назвать его полноценной системой я не могу. В любом случае, я придерживаюсь того мнения, что более-менее опытные трейдеры увидят в этом подходе определенный потенциал, который тут действительно есть.

Конечно же, начинающим трейдерам я бы не рекомендовал этот подход, так как он очень субъективен и требует от человека определенных базовых знаний и практических навыков.

Смотреть

Настройки индикатора

Кстати, что касается настроек RSI, то тут нет никаких рекомендаций. Могу сказать одно, если вы уменьшите период индикатора, то в данном случае вы сможете улавливать больше уровней по РСИ, но преследовать тогда нужно будет скромные цели, так как вряд ли цена от этих уровней двинется далеко.

Если увеличить период индикатора, то потенциальных уровней станет меньше, но они будут более сильными, что позволит нам оперировать куда более глобальными целями для взятия .

Естественно, никто не запрещает, и вы можете добавить какой-то свой индикатор, чтобы получать более выгодные на ваш взгляд точки. Вы можете задаться вопросом, а как узнать, будет ли отскок от трендовой линии или нет?

В данном случае, это вопрос, на который нет однозначного ответа. Дело в том, что мы не можем знать, куда пойдет цена, мы просто оперируем вероятностью.

То есть, если уровень визуально шире и сильнее, то есть более высокая вероятность отскока или разворота от этого уровня. А так заранее сказать, будет ли отскок или разворот, у нас не получится! Читайте об этих признаках более подробно в теме про индикатор Supdem .

В заключении мне хотелось бы отметить, что данный подход очень интересен, но не рассматривайте это, как некий призыв к действию. Просто я хотел обратить ваше внимание на то, что есть и нестандартный метод использования этого индикатора!

Индекс относительной силы – это легендарный осциллятор, которым пользуются многие профессиональные спекулянты. К сожалению, новички не всегда имеют правильное представление об RSI, поэтому долго ходят кругами там, где можно было сделать настоящий прорыв.

Наверняка, все посетители нашего блога уже знакомы с RSI, т.е. знают, что это такая синяя линия, расположенная в подвальном окне, которая обычно рассчитывается за 14 свечей и используется для поиска перекупленности/перепроданности. Именно так этот индикатор обычно и представляют публике технические аналитики, но его функционал гораздо обширнее, чем кажется на первый взгляд.

Но не будем торопиться и вспомним для начала базовую теорию. Впервые общественность услышала про RSI в 1978 году, когда Уэллс Уайлдер, автор индикатора, опубликовал свои идеи в популярном на тот момент журнале Commodities, редакция которого делала акцент на сырьевые рынки.

Со временем стало очевидно, что RSI эффективен не только на товарной бирже, но и на всех остальных площадках, но второе рождение он отметил после того, как стал активно развиваться «розничный» Форекс. Именно на фоне популяризации валютного рынка разработка Уайлдера стала внедряться во всех без исключения аналитические модули.

Формула индикатора

Несмотря на то, что индексу относительной силы уже более 30 лет, редкий трейдер имеет представление о методике его расчёта, хотя запомнить её не так уж и сложно. В частности, на первом этапе формула измеряет расстояния (в пунктах), пройденные ценой на каждой свече расчётного периода.

Затем данная совокупность делится на две группы – положительные (U) и отрицательные (D) колебания. Например, если у нас получился ряд , в выборку U будут входить следующие члены ряда: 10,20,22,17,6. Все остальные показатели отправляются в выборку D.

На следующем этапе расчётов полученные последовательности усредняются за выбранный период (напомним, по умолчанию он равен 14) методом экспоненциального сглаживания (величины D берутся по модулю) и делятся. Иначе говоря, формируется базовый индекс силы (RS).

Его величина напрямую зависит от ценовой динамики, т.е. чем чаще и сильнее котировки растут, тем больше эта пропорция. Если же рынок находится в медвежьей фазе, RS будет низким. Если перевести всё сказанное на язык математики, получаем следующую формулу: RS = EMA(U)/EMA(D).

В принципе, динамику актива можно анализировать и при помощи RS, всё-таки он несёт в себе определённый экономический смысл, но у него есть один недостаток – пользователь не может дать текущей ситуации количественную оценку, т.е. однозначно сказать, когда цена явно завышена, а где наблюдается аномальная перепроданность.

Уэллс решил упомянутую проблему очень просто – он стал рассчитывать относительный индекс силы, который определяется по формуле: 100 – 100/(1+RS). В результате этого преобразования мы получаем ничто иное, как привычный нам индикатор RSI.

Классическая трактовка сигналов

Как уже отмечалось, изначально RSI использовался для поиска локальных перекупленностей/перепроданностей, т.е. таких ситуаций, в рамках которых цена очень сильно, можно сказать даже аномально, отклоняется от своей средней величины за период.

Поскольку осциллятор Уайлдера колеблется от 0 до 100, под перекупленностью следует понимать область, расположенную рядом с верхней планкой этой шкалы (обычно используется интервал от 80 до 100 включительно, хотя здесь возможны самые разные варианты).

Перепроданность – это ситуация, обратная перекупленности, поэтому она идентифицируется по аналогичному интервалу, расположенному в нижней части шкалы. Чаще всего эти уровни являются зеркальными, т.е. пользователи используют комбинации 80-20, 70-30, 85-15 и т.д.

Тем не менее, крайне редко применяются и ассиметричные идентификаторы, например, перекупленность распознаётся по 80-процентному уровню, а перепроданность подтверждается касанием 40-й планки. Такие приёмы приносят пользу лишь в том случае, если на бычьей и медвежьей фазах рынка актив ведёт себя совершенно по-разному.

В принципе, теория никогда не вызывает вопросов и проблем, но когда дело доходит до практической торговли, многие трейдеры начинают использовать RSI во вред, поскольку не понимают его смысла. Результатом этих неумелых действий становится обида на индикаторы и Форекс.

Чтобы избежать столь нелепого разочарования, нужно запомнить несколько простых правил. Во-первых, RSI даёт техническую оценку происходящему, т.е. он просто обрабатывает данные по формуле и выдаёт на экране результат. У него нет искусственного интеллекта.

Во-вторых, сам факт касания экстремальной области ещё не говорит о том, что актив реально перекуплен/перепродан. Иначе говоря, RSI даёт грубую вероятностную оценку возможному развороту, например, если он достиг отметки 80, тренд скорее завершится, чем продолжится.

И, в-третьих, качество сигналов должен оптимизировать сам пользователь. Например, если исторические тесты показывают, что отработка 80% перекупленности и 20% перепроданности приносит профит в 7 случаях из 10, такие точки входа признаются удовлетворительными.

Возможно, это звучит банально, но мы постоянно видим, как аналитики публикуют прогнозы в духе: «RSI находится ниже 30, поэтому цена готова развернуться». Подобные рекомендации бесполезны, так как эксперты не приводят конкретную вероятность отработки сигнала, ну а пересказывать ситуацию, сложившуюся на графике, умеют все трейдеры, даже вчерашние новички.

Дополнительные сигналы RSI

Кроме как для идентификации перекупленности/перепроданности, этот индикатор часто используется по прямому назначению (если так можно выразиться), т.е. его динамика помогает оценить силу текущей тенденции. В данном случае необходимо руководствоваться следующими правилами:

Если значение индекса на каждой новой свече увеличивается – это восходящий тренд;
Если значение индекса уменьшается – это нисходящий тренд.

Выше представлен классический пример бычьего тренда, подтверждённого RSI. Это идеальная формация, поскольку на индикаторе отсутствует шум, но на практике гораздо чаще возникают спорные ситуации, когда линия индекса корректируется или колеблется в узком диапазоне. В принципе, подобные моменты можно рассмотреть на том же самом графике.

Бороться с таким шумом можно двумя способами, в частности, проще всего построить на базе RSI скользящую среднюю, т.е. усреднить его значения за определённый временной интервал. В этом случае новые торговые правила будут звучать следующим образом:

Если RSI находится выше своего среднего значения – это признак UP-тренда;
Если RSI находится ниже своего среднего значения – это признак DOWN-тренда.

Отметим, что данная методика особенно эффективна на крупных таймфреймах (D1 и W1), а вот на графиках младшего порядка индекс относительной силы формирует много ложных сигналов. Разумеется, его точность можно улучшить, увеличив период расчёта, но тогда мы всё равно приходим к более крупным ТФ, только немного другим путём.

И второй метод борьбы с шумом немного сложнее и поэтому требует определённой сноровки. Дело в том, что ещё на заре становления этого индикатора трейдеры заметили одну интересную особенность – на нём неплохо отрабатываются фигуры технического анализа (флаги, треугольники и т.д.).

Таким образом, если шум внешне напоминает фигуру продолжения тренда, например, линия RSI после консолидации пробивает наклонную касательную в направлении прежней тенденции, его можно использовать либо для «доливки», либо как сигнал на «перезаход» в позицию.

И последняя группа общепризнанных сигналов RSI сводится к идентификации дивергенций. Напомним, так принято называть ситуацию, в рамках которой динамика цены и индикатора расходится, например, когда котировки формируют новый максимум, а индекс силы не может пробить предыдущий экстремум.

Рассмотренный только что сигнал считается медвежьим, поскольку на сильных трендах цена и индикатор всегда движутся синхронно (выше мы как раз рассматривали подобные сигналы), а любые противоречия этой модели указывают на слабость тенденции. Дивергенция – это и есть классический пример потери импульса.

По аналогичному принципу трактуется и бычья дивергенция, только в этом случае RSI должен сформировать локальное дно до того, как это сделает реальная цена. Иначе говоря, Up- и Down-диверы относятся к моделям зеркального (универсального) типа.

Что касается практического применения дивергенций RSI на Форекс, то мы рекомендуем использовать их для решения двух задач:

подтверждать с их помощью новые технические тренды (в этом случае сигналы будут носить эпизодический характер, поскольку диверы появляются редко);
искать признаки окончания пятой волны (данная рекомендация актуальна для стратегии Ральфа Эллиотта).

Таким образом, если дивергенция не подтверждается другими индикаторами и методами, использовать её не рекомендуется. И это не просто наше частное мнение, а общепризнанная практика. В любом случае, каждый может сам открыть демо-счёт и попробовать выйти в стабильный плюс на одних лишь диверах. Готов поспорить, что долго этот эксперимент не продлится.

Нестандартные приёмы, основанные на RSI

В принципе, перечисленные выше сигналы можно найти в любом учебнике по теханализу, поэтому гораздо интереснее приёмы, о которых крайне редко упоминают в тематических книгах и журналах. И первый подход, открывающий неплохие возможности на Форекс, предполагает построение в одном окне двух разнопериодных RSI.

Обратите внимание - чтобы представленная выше формация в Metatrader работала корректно, при установке каждого индикатора в подвальное окно необходимо закрепить их минимумы и максимумы на одинаковых уровнях (желательно всегда использовать 0 и 100 соответственно).

Использовать эту комбинацию очень просто, в частности, если быстрый RSI расположен выше медленного – это признак бычьего тренда, а в обратном случае, когда младший индекс находится ниже старшего, можно уверенно говорить о том, что на рынке сформировалась медвежья тенденция.

Удивительно, но факт – подобные примитивные сигналы очень точно характеризуют текущую ситуацию, при этом они не так сильно запаздывают, как комбинации «RSI+MA», и не требуют от трейдера приложения дополнительных усилий по поиску фигур технического анализа. В общем, если сравнивать рассмотренную модель с классическими стратегиями, она приносит гораздо больше пользы.

Не менее интересен RSI и в купе с другими экспертами. Напомним, в терминале Metatrade4 эту формулу можно применять не только к цене, но и к любым другим индикаторам. Особенно в этом плане привлекательны остальные осцилляторы, например, стандартное отклонение.

На графике выше мы применили RSI к Standard Deviation, т.е. рассчитали индекс относительной силы стандартного отклонения. Фактически, это совершенно новый технический индикатор, позволяющий оценивать масштаб отклонения цены от её средней величины, устраняя при этом фактор волатильности. Звучит немного запутанно, поэтому просто посмотрим на примеры качественных сигналов, после которых рынок словно по приказу разворачивался.

Найти подобные точки входа при помощи обычных RSI и Standard Deviation невозможно в принципе, так как они запаздывают, зависят от волатильности (этим грешит StdDev) и часто просто не «добивают» ключевые уровни перекупленности/перепроданности.

По аналогичному принципу можно исследовать и все остальные индикаторные комбинации, например, CCI+RSI или индекс силы, построенный на базе стохастического осциллятора. В первом случае мы получаем неплохой трендовый модуль, иногда формирующий опережающие сигналы, а вторая модель идеально подходит для поиска перекупленности/перепроданности.

Кстати говоря, чтобы правильно построить RSI по значениям другого индикатора, нужно выполнить несколько действий. Во-первых, необходимо установить на график базовый алгоритм, значения которого и будут заменять цены. В наших примерах это были StdDev, CCI и стохастик.

Затем в навигаторе Metatrader нужно найти RSI, выбрать его при помощи левой кнопки мыши и, не отпуская клавишу, перетащить этот индикатор на подвальное окно базового осциллятора. Обратите внимание – если индекс просто «кинуть» на основной график, он построится в новом окошке.

Затем, когда появится окно настроек RSI, в поле «применить к» выбираем строку «previous indicator"s data», задаём остальные параметры (период, уровни, цвет, минимум, максимум) и нажимаем кнопку Ok. Если всё сделано верно, индекс построится не по ценам, а по значениям базового эксперта.

И последняя вариант применения RSI, о котором редко кто вспоминает, предполагает анализ ренко-графика. Да, с формальной точки зрения, на синтетических диаграммах эта формула просто считает количество Up- и Down-баров, но мы полагаем, что подобная разметка может пригодиться для циклического анализа.

Подводим итоги

Сегодня мы очередной раз убедились в том что, старые индикаторы могут быть намного полезнее и информативнее популярных новинок, в частности, один только RSI решает сразу несколько задач, во-первых, он идентифицирует локальные технические перекупленности/перепроданности.

Во-вторых, с его помощью трейдер быстро оценивает силу актуальной тенденции и ищет дивергенции. По отдельности такие сигналы бесполезны, но если комбинировать их с другим инструментарием или фундаментальным анализом, на выходе получится неплохая стратегия.

В-третьих, при помощи RSI можно анализировать не только цены, но и другие индикаторы, в особенности осцилляторы. Более того, мы не исключаем, что он покажет интересные результаты и в реальном секторе, например, при исследовании настроений на рынке недвижимости и роскоши (спрос на статусные вещи и дивергенции в пятой волне тесно связаны).

И ещё один плюс RSI заключается в том, что он корректно работает даже на ренко-графиках. Некоторые индикаторы этим похвастаться не могут, так как данная диаграмма имеет свою специфику, которая делает часть формул неработоспособными.

Что касается минусов индекса относительно силы, то здесь следует принять во внимание лишь стандартный набор недостатков – он не имеет искусственного интеллекта (как и любой другой индикатор), периодически даёт ложные сигналы и немного запаздывает.

Опытные трейдеры прекрасно знают про все перечисленные нюансы и успешно их нейтрализуют, но новички, почему-то, упорно надёются найти алгоритм, который будет делать за них всю работу, а когда RSI не оправдывает ожиданий, начинают его критиковать.

Уважаемые гости моего блога! Вам наверняка хоть раз приходилось смотреть в микроскоп. А если нет, не беда, мы именно сейчас этим займёмся. Микроскоп, правда, будет не совсем обычный: он показывает, как совершать торговые сделки с повышенной точностью.

Как вы знаете, существует огромное множество технических индикаторов. Один индикатор можно сравнить с оптикой небольшого увеличения. А два и больше? Тогда мы получаем нечто очень мощное, как в микроскопе перемножаются увеличения отдельных стёкол. Наша сегодняшняя тема — торговая стратегия CCI RSI, в основе которой два популярных технических индикатора: CCI и RSI.

Для понимания принципов этой стратегии нам нужно хотя бы в общих чертах разобраться в том, как работают индикаторы, на которых она построена. С этого и предлагаю начать.

CCI

CCI означает «commodity channel index» или «индекс канала товара». Сразу в голову приходят мысли: этот индикатор разработан применительно к рынку товарных фьючерсов, а основан на отклонении цены от средних значений в некотором диапазоне. Всё верно. Значения индекса обычно колеблются между +100 и -100 и интерпретируются как перекупленность (цена слишком завышена и уже не отвечает равновесию спроса и предложения) или перепроданность (цена слишком занижена). Вычисляется этот индекс так.

CCI = (TP – SMA (n) of TP)/(0.015*MD), где

TP – Typical Price;
n – период для усреднения;
SMA (n) – простая скользящая средняя за период n (обычно 14);
TP=(High+Low+Close)/3;
MD — Mean Deviation — среднее абсолютное значение разницы между TP и SMA от TP.
0.015 – эмпирическая (полученная опытным путём) постоянная.

Её назначение – подгонка основной массы значений индикатора под границы интервала +100 и -100.
Давайте посмотрим, как практически работает этот индикатор.

Покупки

Если значение индекса пересекает уровень 100 снизу вверх, считается, что имеется сильный восходящий тренд и следует покупать. Когда после этого индекс пересекает уровень 100 сверху вниз, говорят о переломе восходящего тренда и о начале продаж.

Продажи

Если значение индекса пересекает уровень -100 сверху вниз, на сильном нисходящем тренде продаём, но закрываем продажу и открываем покупку, когда индекс обратно пересекает -100 снизу вверх.

Рассмотрим пример (EURUSD_H4).

Индекс пересекает уровень +100 снизу вверх и с появлением следующей свечи открывается покупка. Цена покупки 1.4781+спред. Теперь ждём, когда индекс снова пересечёт уровень +100, но на этот раз сверху вниз, чтобы закрыть покупку и открыть продажу в момент образования следующей за пересечением свечи. Это происходит, когда цена равна 1.4942. Неплохо для начала!

Если вас заинтересовал этот индикатор, то более подробно о нем, а так же о стратегиях в которых он участвует можно почитать .

RSI

А теперь так же бегло коснёмся индикатора RSI, что означает «Relative Strength Index» или «индекс относительной силы».

Этот индекс относится к группе осцилляторов, т.е. отражает колебание скорости изменения цены. Его значения находятся в интервале от 0 до 100. Расчёты состоят из нескольких этапов. Прежде всего, определяется, восходящая или нисходящая последняя свеча. Восходящей называется свеча, которая закрылась выше предыдущей. Нисходящая свеча та, которая закрылась ниже предыдущей. На основе этого вычисляются положительные (U) или отрицательные (D) ценовые изменения.

Для восходящей свечи

U=Closei-Closei-1

Для нисходящей свечи

D=Closei-1-Closei

Если цены закрытия последней и предпоследней свечей равны, то U = D = 0.

Затем ценовые изменения усредняются при помощи экспоненциальной :

RS=EMAn (U)/EMAn (D),

где n – значение периода для усреднения (по умолчанию n=14)

Ну и, наконец, вычисляется значение самого индекса RSI

RSI = 100*EMAn (U)/(EMAn (U)+EMAn (D))

Индикатор не совсем прост: у него есть ряд сигналов, совершенно разных по смыслу.

Самый простой тип сигналов

Покупка при пересечении уровня +30 снизу вверх (выход из состояния перепроданности) и продажа при пересечении +70 сверху вниз (выход из состояния перекупленности). Проблема в том, что состояния перекупленности и перепроданности могут сохраняться очень долго, когда цена продолжает меняться в одну и ту же сторону, тогда как значение индикатора «залипает» на сформировавшемся уровне.

Пробой уровней поддержки и сопротивления

Иногда по графику индикатора RSI можно провести хорошо выраженные уровни поддержки и сопротивления, а порой и трендовые каналы даже тогда, когда их не видно на графике цены. В этих случаях пробой на графике RSI может стать опережающим сигналом, когда на графике цены ничего не намекает на предстоящий разворот.

Классические осцилляторные сигналы – дивергенция

Это расхождение динамики максимумов или минимумов на ценовом графике и графике индикатора. Например, если ценовые максимумы последовательно повышаются, а на графике индикатора им отвечают, наоборот, снижающиеся максимумы, следует ожидать прорыва вниз. Ну и аналогично, если на графике цены минимумы снижаются, а на графике индикатора растут, скорее всего, следует ждать разворота вверх.

Кажущийся парадокс дивергенции в том, что индикатор, построенный на основе прошлого, показывает будущее. Но здесь нет никакого парадокса, ведь RSI строится на основе «свёрнутых» во времени цен, т.е. отсутствие их изменений не отражается на графике индикатора, а любые изменения визуально кажутся более резкими. Отсюда тренд на графике индикатора может развернуться раньше, чем на ценовом графике.

Описание торговли на основе CCI и RSI

Ну а теперь давайте посмотрим, как оба индикатора могут работать в тандеме, т.е. в единой торговой стратегии.

В левой части графика – типичный пример дивергенции между ценой и значениями индикатора RSI: последовательному росту пары EURUSD отвечают понижающиеся максимумы на графике индикатора. Кстати, если обратить внимание на форму графика CCI, то дивергенцию видно и на нём, разве что максимумы не совсем совпадают с RSI .

Здесь можно предположить намечающийся разворот тренда вниз. Осталось получить сигнал на продажу. И такой сигнал мы получаем при пересечении индикатором CCI уровня +100 сверху вниз (этот момент времени помечен вертикальной красной чертой).

С появлением новой свечи открываем продажу. Закрыть её можно при первом пересечении индикатором CCI уровня -100 снизу вверх, но в этот момент индикатор RSI не даёт нам никаких подтверждающих сигналов. При одном из последующих пересечений индикатором CCI уровня -100 снизу вверх у нас добавляется и сигнал от индикатора RSI: пересечение уровня 30 снизу вверх (этот момент так же помечен вертикальной красной чертой). На открытии следующей свечи закрываем продажу с хорошей прибылью.

Техника покупок в данной стратегии ничем принципиально не отличается от техники продаж: для надёжного входа в тренд ждём чётко выраженной дивергенции между ценой пары и графиком индикатора RSI, а при поступлении подтверждающего сигнала со стороны индикатора CCI, открываем покупку.

С закрытием могут быть варианты: ждём разворотных сигналов от обоих индикаторов или же запускаем трейлинг-стоп, если есть опасения, что вручную отследить подходящий момент будет сложно. В принципе, ничего не мешает всегда поступать именно так, но у трейлинг-стопа есть большой недостаток: уровень стопа может достигаться при внезапном краткосрочном выбросе цены, когда техническая картина далека от разворота.

Вообще стратегий на основе индикаторов CCI и RSI опубликовано немало. Настораживает то, что во многих описаниях предлагаются такие настройки индикаторов и торговые сигналы, которые не характерны ни для одного, ни для другого индикатора в отдельности, т.е. вероятно, что авторы занимаются подгонкой параметров под конкретные периоды времени для большей эффектности.

Такой подход едва ли перспективен: надёжность приносится в жертву ради красивого графика. Наш подход принципиально иной: используя «родные» настройки индикаторов, добиться ещё большей результативности в торговле, взаимно подтверждая сигналы на открытие и закрытие сделок. Лучше меньше сделок, но надёжных, чем больше, но сомнительных.

И есть ещё важный момент, пройти мимо которого нельзя. Вы ведь заметили, что система работает неплохо, но на довольно-таки долгих графиках? А как использовать её внутри дня? Самый простой вариант – использование третьего индикатора, дающего ряд торговых сигналов в то время, пока сигналы от двух остальных по-прежнему в силе. И обычно этот третий индикатор – Стохастик. Он показывает положение цены в данный момент относительно диапазона цен за определённый прошедший период. Формула Стохастика такая:

%K=(C-L (n)/H (n) -L (n)) x100,

%K – «быстрый» Стохастик;
C – цена закрытия текущего периода;
L (n) – самая низкая цена за период n свечей;
H (n) — самая высокая цена за период n свечей.

Есть ещё «медленный» Стохастик — скользящая средняя (простая, экспоненциальная и т.д.) от «быстрого» Стохастика. Оба Стохастика измеряются в процентах.
Торговые сигналы Стохастика во многом подобны сигналам RSI, но возникают они чаще, а уровни на продажу и на покупку более экстремальны, т.е. вместо 70 и 30 обычно применяют 80 и 20. Ну и дополнительный сигнал: быстрый Стохастик пересекает медленный сверху вниз – продажа, а снизу вверх – покупка.

Послесловие

В этой статье мы рассмотрели не просто стратегию на основе двух популярных технических индикаторов. Здесь мы использовали старый, но надёжный торговый приём: сначала один из индикаторов даёт опережающий «стратегический» сигнал на готовность к открытию сделки, а затем второй индикатор даёт «отмашку» на само открытие.

Конечно, существуют и другие приёмы, например, объединение нескольких индикаторов в один, что иногда позволяет получать неожиданные эффекты и абсолютно уникальные торговые сигналы. Со временем мы коснёмся и этой темы. А это значит, что вас ждёт ещё много интересного. Подписывайтесь на новости моего блога, если вы ещё не сделали этого!