Комментариев нет

Индикатор HMA (Скользящая средняя Хала)

Добрый день, уважаемые читатели блога сайт! один из невероятно популярных инструментов технического анализа, но, к сожалению, она запаздывает и порой её сигнал уже неразумно использовать в торговле. Сегодня я Вам представляю более усовершенствованную, модифицированную скользящую среднюю, в которой запаздывания сведены к минимуму, итак, прошу любить и жаловать индикатор HMA (Hull Moving Average).

Автор индикатора HMA является австралийский трейдер-аналитик – Алан Халл, индикатор так и называют – скользящая средняя Хала. Со слов самого Алана Халла, работая над совершенно другим индикатором, он озадачился решением проблемы отставания скользящих средних от цены, в конечном итоге все это вылилось в новый индикатор Hull Moving Average, который был представлен на суд общественности в 2005 году.

Так что сегодня познакомимся с одним из современных инструментов анализа.

Как исключил запаздывание скользящей средней Алан Халл

Чтобы это понять, давайте возьмем 10 чисел (периодов) от 0 до 9. Среднее арифметическое этих чисел, то есть значение простой скользящей средней будет составлять 4,5:

Среднее число 4,5 значительно отстает от последнего числа 9. Если представить, что вместо этих цифр будут значение цены, то вы видите, как она сильно отстает от реальной цены.

Алан Халл предложил сократить в два раза срок отставания (общий период), то есть применить расчет средней к последним пяти числам:

В результате получили число 7, это уже куда ближе к фактической цене, но на этом Алан не остановился, он добавил к числу разницу между двумя средними числами 2,5 (7–4,5=2,5). В сумме получили 9,5 (7+2,5), с излишней перекомпенсацией на 0,5. Но эта сверхкомпенсация возмещает результат отставания вложенного в усреднение. В итоге Алан Халл нашел идеальный баланс между запаздыванием и сглаживанием, что практически исключило отставания скользящей средней от цены.

Мы рассмотрели на примере расчета простой скользящей средней, в индикаторе НМА используется взвешенные скользящие. Теперь давайте перейдем к самому индикатору и сравним его с обычной скользящей, которая входит в стандартный пакет индикаторов терминала MT4.

Параметры и сигналы индикатора HMA

Описание основных параметров:

HMA _ Period (по умолчанию =16) – период скользящей средней Хала;

HMA _ PriceType – применить расчет к скользящей средней к значению цены (по умолчанию Close (0)). Вводится в виде цифр:

HMA_Method – метод расчета скользящей средней Хала (по умолчанию линейно-взвешенный (3) рекомендованное автором), задается также в виде цифр:

0 – Simple (простой метод);

1 – Exponential (экспоненциальный);

2 – Smoothed (сглаженный);

3 – Linear Weighted (линейно-взвешенный).

VerticalShift – сдвиг скользящей по вертикале, значение задается в пунктах.

NormalizeValues –нормализация значений, практически не влияет на расчет индикатора и тем более на его изменения, можете вообще не обращать на данный параметр внимание.

Итак, запускаем индикатор на графике:

На графике скользящая Хала отображается в двух цветов, изменение которых происходит при смене тенденции. То есть простое его использование, это вход и выход при смене направления (цвета) индикатора.

Теперь для сравнения добавим обычную скользящую индикатора Moving Average с идентичными параметрами (синий цвет):

Как видим из скриншота, обычная скользящая отстает от цены и соответственно от индикатора HMA. Но советую сильно не обольщаться на счет скользящей средней Хала, это не Грааль, из-за особенности расчета он превышает среднее значение текущей цены (более чем в 2 раза), соответственно, полностью избежать ложных сигналов не удалось.

На сегодня всё. Удачного применения индикатора! До свидания.

Скачать скользящую среднюю Хала для терминала mt4 –

С уважением, Евгений Бохач

Скользящие средние – проверенный и эффективный инструмент технического анализа, дающий стабильную прибыль многим поколениям трейдеров. На сайте мы уже писали, как правильно выбрать скользящую среднюю, а в этой статье мы дадим рекомендации по их эффективному использованию в торговле на Форекс.

Сглаживание методом скользящего среднего
Значение скользящего среднего определяется как среднее арифметическое от цены валютной пары за указанное количество периодов. Стандартный алгоритм учитывает цены закрытия (Close), но можно использовать цены открытия (Open), максимум (High)/минимум (Low) цены и т.д. В результате мы убираем «рыночный шум» и видим только текущий тренд.

Правила торговли по скользящим средним
Как и любой другой технический инструмент скользящие средние приносят стабильную прибыль только при правильном использовании, и мы дадим несколько рекомендации, которые помогут новичкам избежать типовых ошибок:

Тренд скользящее среднее
Для определения направления тренда любой валютной пары достаточно трех средних со следующими периодами:

• 80 – краткосрочный тренд;
• 50 – среднесрочный тренд;
• 200- долгосрочный тренд.

Не забываем о большом количестве ложных сигналов на боковом рынке.

Уровни скользящей средней
Вышеперечисленные скользящие средние работают как уровни возможных ценовых коррекций. В поддержку данного предположения можно привести два факта:

• Границы скользящих средних определяют уровни, на которых рыночное движение ослабевает и мы имеем оптимальные точки фиксации прибыли или закрытия убытков.

• Т.к. большинство трейдеров руководствуется в принятии решений одинаковыми теоретическими предпосылками признание границ скользящих средних как уровней сильной поддержки/сопротивления согласно теории Хаоса происходит одновременно всей «рыночной толпой».

График скользящей средней
При добавлении скользящих средних на график придерживайтесь следующих рекомендаций:

• Для больших временных таймфреймов используйте экспоненциальную (EMA) скользящую среднюю т.к. в этом случае недавние изменения цены имеют больший вес. На малых таймфреймах где нужно одинаково анализировать любое ценовое движение переходите на простые (SMA) средние.

• Анализ краткосрочных простых средних дает возможность предположить, как будут действовать крупные игроки в ближайшем будущем. Как показывает практика именно SMA скользящие средние используются профессиональными трейдерами вместо экспоненциальных (EMA) и средневзвешенных (WMA).

• Для подтверждения краткосрочного тренда наносим на график простые средние с периодами 5, 8 и 13. При наличии тренда все средние идут в одном направлении, но на локальных ценовых максимумах/минимумах может наблюдаться кратковременное расхождение (дивергенция) направления средних.

• Если используется индикатор тикового объема, нанесите на него 70-периодную простую скользящую среднюю, которая будет показывать моменты аномальной рыночной активности, а значит вероятную смену тренда. По наклону средней можно определить, кто на данный момент доминирует на рынке - продавцы или покупатели.

• Никогда не используйте долгосрочные средние для открытия краткосрочных сделок, и особенно при скальпинге. Сигналы «длинных» средних сильно запаздывают и тренд к моменту открытия сделки уже может закончится.

Анализ скользящей средней
Главное правило анализа: если скользящая средняя или средние начинают двигаться горизонтально имеем период консолидации или боковое движение рынка. В ином случае руководствуемся двумя основными правилами:

• Положение цены относительно200-периодной простой средней указывает направление долгосрочной рыночной тенденции. Проще говоря, быки торгуют выше SMA 200, соответственно медведи ниже нее.

• Сильным признаком изменения соотношения сил между покупателя и продавцами будет пересечение средних с периодами 50 и 200. Если SMA50 пересекает SMA200 снизу вверх это говорит о начале восходящего тренда, эту ситуацию еще называют «Золотой крест», в случае пересечения сверху вниз имеем начало нисходящего тренда или «Мертвый крест».

Прогноз скользящей средней
Если цена подходит близко к границе скользящей средней мы можем примерно спрогнозировать дальнейшее поведение рынка:

• Уровни поддержки/сопротивления возникают на графике в моменты схождения и расхождения средних. Когда скользящие средние отталкиваются друг от друга не меняя общее направление то это говорит о продолжении текущего тренда и наличия в этом месте сформированного ранее сильного уровня поддержки/сопротивления. В случае пересечения средних можно говорить о новом уровне от которого можно проводить дальнейший анализ, например, построение уровней Фибоначчи.

• Запомните правило: цена пробивает снизу вверх нисходящую среднюю значительно труднее, чем восходящую. Аналогично пробитие сверху вниз восходящей средней менее вероятно, чем нисходящей.

• Положение скользящих средних с разных таймфреймов относительно друг друга показывает скорость ценового движения, которая может быть определена с помощью индикатора MACD или по расхождениям/схождениям за определенный временной промежуток.

Стратегии на скользящих средних
Все стратегии, включающие в себя скользящие средние, основаны на двух принципах:

• Анализ положения цены относительно средней.
• Открытие сделки в точке пересечения средних с разными параметрами.

1. Простая скользящая средняя. Самый простой тип торговой стратегии основанный на простом правиле: цена пересекает линию снизу вверх открываем сделку на покупку, сверху вниз – сделка на продажу. Используются «медленные» средние с периодами от 100 и выше:

1. Пересечение средних с разными периодами. Сигнал на покупку – «быстрая» средняя снизу вверх пересекает «медленную», для продажи выполняются противоположные условия.

1. Две скользящих средних с разными расчетными ценами – по min и max цен . Эту стратегию еще называют «Метод конверта». Наносим на график три средних: центральная и две дополнительных выше и ниже на расстоянии в процентах от значения центральной. Открываем сделку при пересечении верхней или нижней границы канала. По данному принципу работает индикатор Envelopes из базового набора терминала MetaTrader. Если канал достаточно широк, то возможно открытие сделок при отбое от его границ.

Скользящая средняя Халла (HMA, Hull Moving Average)
Запаздывание главная проблема скользящих средних, но автору удалось почти полностью убрать этот недостаток. На графике индикатор выводится в виде двухцветной кривой, наглядно показывающей перемену тренда:

Сглаживание скользящей средней
Средняя Хала получается путем дополнительного усреднения простой скользящей (SMA), что дает более плавную кривую, но запаздывание от текущих цен также увеличивается. Компенсировать отставание удалось добавлением к средней квадратного корня от значения текущего периода.

Несмотря на почти полное отсутствие запаздывания, средняя Хала имеет проблему в виде использования завышенного значения текущей цены. Это обусловлено самим алгоритма расчета и если полагаться исключительно на HMA можно ошибиться с точкой входа на несколько ценовых баров, поэтому всегда используйте дополнительное подтверждение.

Торговые сигналы
Сигнал возникает в момент смены цвета скользящей средней: на рисунке выше смена красного цвета на зеленый означает возможность открыть сделку на покупку (BUY), с зеленого на красный – открываем продажу (SELL).

Пересечение скользящих средних
В случае HMA стратегии на основе пересечения средних не работают т.к. они основаны именно на факторе запаздывания простых средних с разными периодам, что не присуще средней Хала.

Итог: скользящая средняя HMA устраняет запаздывание, присущее обычным средним, и является хорошим инструментом для определения смены тренда и точек входа/выхода в рынок. Может использоваться как фильтр ложных сигналов как альтернатива осцилляторам.

Индикатор DEMA
Двойная экспоненциальная (Double Exponential Moving Average, DEMA) скользящая средняя– еще один вариант средних, разработанный с целью устранения запаздывания.

Метод скользящей средней
DEMA представляет собой комбинацию двойной и единичной экспоненциальной средней (EMA), и имеет запаздывание меньше, чем любая из исходных. Период по умолчанию – 21.

Торговые сигналы
DEMA обычно используется как замена обычной EMA, т.к. она дает более точные и ранние сигналы. Смотрим график на котором нанесены средние EMA (зеленая) и DEMA (красная) с периодом 14:

Кроме ценового графика индикатор DEMA может быть применен к другим техническим инструментам, таким как MACD или индикаторы объема.

Скользящие средние и бинарные опционы
Скользящие средние один из самых эффективных технических инструментов для определения тоски открытия опционов, которые по своей сути являются трендовыми: опцион PUT предполагает дальнейшее падение цены, опцион CALL – ее рост. Точкой входа в рынок будет пересечение двух средних. Торговая стратегия проста и может выглядеть так:

1. Наносим на график две SMA средних с периодами 5 и 20. Все остальные параметры оставялем по умолчанию, рабочий таймфрем М15, валютная пара GBP/USD, EUR/USD.
2. Точкой открытия опциона будет пересечение красной «быстрой» SMA5 более «медленной» зеленой SMA20. В случае пересечения снизу вверх открываем опцион CALL, сверху вниз – опцион PUT. Время экспирации 5-6 свечей:

Как видим, даже на небольшом участке торгового дня мы имеем шесть потенциальных точек для открытия прибыльных опционов. Для подтверждения сигнала от скользящих средних рекомендуется дополнить стратегию осцилляторами, например RSI или MACD, для точного определения момента перекупленности/перепроданности.

Всем удачи и стабильной прибыли!

Moving Average Convergence/Divergence (MACD, индикатор конвергенции/дивергенции скользящих средних) был создан аналитиком Джеральдом Аппелем в 1979г. И в настоящий момент является одним из самых популярных индикаторов для определения наличия тренда и точек разворота.

В основу расчета индикатора положена комбинация трех экспоненциально сглаженных скользящих средних в виде двух линий на графике. Основная (синяя) линия рассчитывается как разность 12- и 26- периодных средних, а сигнальная (красная) это скользящая средняя с периодом девять.

Основные сигналы индикатора Moving Average Convergence/Divergence возникают при пересечении линий индикатора. Пересечение синей (медленной) линией быструю (красную) линию снизу вверх будет сигналом на покупку, наоборот соответственно сигнал на продажу. Пересечение линий индикатора может давать множество ложных сигналов, поэтому торговать только таким способом крайне убыточно. Существуют такие способы фильтрации сигналов индикатора:

Определяем по MACD состояние перекупленности или перепроданности. Для конкретной валютной пары значения уровней необходимо подбирать индивидуально, но рекомендуется устанавливать значения больше +/-120. нахождение индикатора в этих областях будет являться довольно сильным сигналом перекупленности/перепроданности и открытия соответствующих сделок. Все пересечения линий индикатора в этих областях необходимо считать только рыночным шумом и никаких действий предпринимать не стоит.

Торговля по прорывам трендовой MACD . Пробитие трендовой линии индикатора может быть сигналом возможного разворота рынка в ближайшее время. Но использовать для открытия сделки только прорыв трендовой MACD не рекомендуется, нужно дождаться дополнительных сигналов подтверждающих истинность прорыва.

Дивергенции (расхождения). Самый прибыльный способ использования данных индикатора MACD. Дивергенция между графиками цены и индикатора свидетельствует о возможном окончании текущей коррекции и возобновлении основного трендового движения. Дивергенции MACD менее надежны для определения разворотов и в этом случае должны комбинироваться с другими индикаторами.

Наличие нескольких сигналов. Если на графике MACD присутствует несколько потенциальных сигналов, то логично предположить, что их совокупность дает более сильное подтверждение, чем каждый в отдельности. Обычно вначале происходит пробитие трендовой линии индикатора, затем возникает дивергенция и в конце пересечение этих линий обозначает момент открытия сделки. Еще раз обратим внимание трейдеров, что сами по себе какие-либо пересечения на MACD не являются сигналами если нет дивергенции или пробития трендовой линии.

Открытие сделок в направлении текущего тренда. Для подтверждения наличия тренда рекомендуется анализировать данные MACD на нескольких таймфреймах. Сигнал текущего таймфрейма всегда должен подтверждаться MACD с большего таймфрейма. Например, дневной должен подтверждаться недельным и т.д. торгуйте только в направлении подтвержденного тренда. Таким образом, вы уберете множество ложных сигналов.

Существует несколько модификаций базового варианта индикатора MACD. Наиболее известным является входящий в базовый набор торговой платформы MetaTrader индикатор MACD-гистограмма (см. рисунок). Такие известные авторы как Александр Элдер считают, что именно гистограмма MACD дает достаточно информации для анализа текущей расстановки сил между «быками» и «медведями». Максимумы и минимумы гистограммы показывают возможные рыночные колебания гораздо раньше чем «классический» MACD.

Как и большинство осцилляторы MACD непригоден для торговли на рынке с сильным трендом и на малых таймфреймах. Но при локальной коррекции или боковом (флет) движении рынка он достаточно надежен. Подбирать настройки для конкретной валютной пары необходимо индивидуально, но необходимо помнить, что увеличение количества периодов приводит к пропуску сильных сигналов, а уменьшение к ложным «рыночным шумам».

Скользящие Средние (Moving Averages, MA) показывают среднее значение цены инструмента за некоторый период времени. При расчете Moving Average производится математическое усреднение цены инструмента за данный период. По мере изменения цены ее среднее значение либо растет, либо падает.

Существует несколько типов скользящих средних (простое, экспоненциальное, сглаженное и взвешенное). Moving Average можно рассчитывать для любого последовательного набора данных, включая цены открытия и закрытия, максимальную и минимальную цены, объем торгов или значения других индикаторов. Нередко используются и скользящие средние самих скользящих средних.

Единственное, чем Moving Average разных типов существенно отличаются друг от друга, - это разные весовые коэффициенты, которые присваиваются последним данным. В случае Простого Скользящего Среднего (Simple Moving Average) все цены рассматриваемого периода имеют равный вес. Экспоненциальные и взвешенные скользящие средние (Exponential Moving Average и Linear Weighted Moving Average) делают более весомыми последние цены.

Самый распространенный метод интерпретации скользящего среднего цены состоит в сопоставлении его динамики с динамикой самой цены. Когда цена инструмента поднимается выше значения Moving Average, возникает сигнал к покупке, а когда она опускается ниже линии индикатора - сигнал к продаже.

Скользящие Средние могут применяться также и к индикаторам. При этом интерпретация скользящих средних индикаторов аналогична интерпретации ценовых скользящих средних: если индикатор поднимается выше своего Moving Average - значит восходящее движение индикатора продолжится: если индикатор опускается ниже Moving Average, это означает продолжение его нисходящего движения.

Варианты скользящих средних:

Simple Moving Average (SMA) - простое скользящее среднее


Exponential Moving Average (EMA) - экспоненциальное скользящее среднее


Smoothed Moving Average (SMMA) - сглаженное скользящее среднее


Linear Weighted Moving Average (LWMA) - линейно-взвешенное скользящее среднее

Индикатор Hull Moving Average считается трендовым алгоритмом, устанавливаемым на МТ4 и МТ5 и представляет собой модифицированную при помощи алгоритма Хала скользящую среднюю. Суть алгоритма, заключается в смене цветов у линий индикатора при смене направления тренда.

Зачем нужен индикатор Hull Moving Average?

Большинство современных трейдеров рынка Форекс в том либо ином виде во время торговли используют , относящиеся к семейству скользящих средних. При этом главной проблемой всех этих алгоритмов является запаздывание.

Отметим, что скользящие средние по принципу которых устроен индикатор Hull Moving Average, это старейший инструмент технического анализа, выявляющий направление и силу существующей тенденции и тем самым помогающий трейдерам обеспечивать условия оптимального входа в позицию по тренду.

Ведь не даром еще Билл Вильямс утверждал, что, умея трейдер может закрывать в прибыль не менее 60% ордеров.

Не будем подробно рассматривать из чего состоит формула традиционной Moving Average, а лишь отметим, что классическая средняя как правило, точно следует за рынком, так как ее расчеты ведутся на данных истории. Но при этом предсказатель из Moving Average весьма посредственный так как ее методика расчета не может просчитывать моменты смены тенденции.

Расчет и торговля по индикатору НМА (Hull Moving Average)

Обзор индикатора на основе МА — Hull Moving Average

Как правило рыночные участники используют алгоритмы, созданные на базе Moving Average для построения важных , и наконец, для оценки силы импульсов цены. Но именно в методе расчета и кроется их главный недостаток. По той причине, что в расчет скользящих средних берутся данные по прошлым ценам, расчетная линия сокращает колебания цен и всегда отстает от их реального значения.

Эффективное решение данной проблемы нашел финансист, математик, потомственный трейдер и аналитик из Австралии – Алан Халл. Он предложил усовершенствованный вариант Moving Average, которая обеспечивает сглаживание показателей при построении и практически полностью ИСКЛЮЧАЕТ эффект запаздывания. Этот инструмент называется индикатор Hull Moving Average.

На графике Metatrader, вы можете увидеть индикатор Hull Moving Average отображающийся в виде двухцветной линии. Изменение цвета этой линии происходит во время смены рыночной тенденции. То есть самое простое применение данного алгоритма, это вхождение либо выход из рынка при смене цвета индикатора.

Давайте для сравнения добавим на график MetaTrader классический индикатор Moving Average с аналогичными параметрами (на рисунке ниже – линия синего цвета).

Что мы видим? Классическая средняя отстает от индикатора Hull Moving Average и соответственно от цены. Но здесь сильно обольщаться не следует, так как индикатор , по причине особенностей расчета и соответственно иногда может выдавать ложные сигналы.

Формула индикатора Hull Moving Average

Плавное сглаживание в расчетах усовершенствованной Халлом, Moving Average обеспечивается тем что средняя дополнительно усредняется.

Данный вариант алгоритма, решает проблему запаздываний путем включения в расчет не периодов, а само значения квадратного корня, извлекаемого из фактических данных периода расчета.

По идее, такая средняя должна еще больше запаздывать по отношению к реальным ценам. Но Халл нашел недостающий компонент, эффективно компенсирующий запаздывание.

Формула, которую Халл применил к расчетам рыночных цен, содержит метод весовых коэффициентов. В параметрах от значения «0» до значения «9» последнему элементу придается наибольшее значение. Расчет начинается с определения значения (10), в результате начальное значение = 4,5, что является явным отставанием от текущих, реальных цен.

Последующим этапом, является уменьшение периода МА в два раза (10/2=5) и применение данного значения к последующим 5, 6 … 9. После этого, получается новое значение средней – 7. Далее новое значение, прибавляем к разнице этих средних (7-4,5=2,5) → 2,5+7=9,5.

Расчетная формула значений рассматриваемого нами индикатора, выглядит следующим образом:

Здесь, индикатор позволяет делать предсказания на нескольких периодах с достаточно высокой точностью, так как визуально его линия, как правило, опережает значение фактического среднего показателя.

Индикатор Hull Moving Average: полная установка и настройки

Установка индикатора на МТ4 или 5 происходит по стандартной схеме, как и любого другого алгоритма, поэтому подробно останавливаться на данном вопросе нет смысла. При этом отметим, что установка данного алгоритма может производиться на любой временной интервал и на любую пару валют.

Индикатор хорошо зарекомендовал себя на средних и коротких временных интервалах, а самые устойчивые результаты он показывает на периодах со значением больше 20. Поэтому оптимальными будут такие настройки базовых параметров: НМ_Period = 20, НМА_Method = 3.

Для среднесрочных (более спокойных) торгов с минимальными рисками, специалисты рекомендуют следующие настройки: HM_Period = 55; HMA_Method = 3. Но сразу отметим, что сигналы по точкам входа при таких настройках будут появляться не так часто, как в предыдущем варианте.

Как правило в комплекте с Hull Moving Average идет дополнительный индикатор Hull Moving Average Arrow, показывающий стрелками точки входа. Его настройки достаточно просты:

Для наглядности рыночного анализа с использованием Hull Moving Average и вспомогательного Hull Moving Average Arrow мы добавили на график metatrader простую скользящую с периодичностью 14 (черная линия).

Как видите, индикатор транслирует точные сигналы, особенно если сравнить его с обычной средней. При этом следует помнить, что индикатор Hull Moving Average имеет тенденцию к завышению значения средней цены , поэтому наилучшим образом его можно применять в качестве разворотного фильтра.

Другими словами, сигналы, которые индикатор подает на выход из позиции являются более достоверными в сравнение с сигналами на вход.

Но даже, если вы не будете использовать , то с высокой вероятностью можно считать сигналом к покупке пересечение ценой линии индикатора по восходящей траектории, а к продаже – обратную ситуацию.

Стратегия торговли с индикатором Hull Moving Average

Так как модифицированная Халлом скользящая средняя, имеет серьезные отличия от стандартной, то и стратегия торговли здесь будет отличаться от классического применения Moving Average.

Наилучший подход был предложен непосредственно автором индикатора, который заключается в простом сосредоточении на последних значениях индикаторных линий.

Данная стратегия предполагает:

что поворот линии индикатор Hull Moving Average вниз является сигналом для короткой позиции,
а разворот индикаторной линии вверх – к длинной позиции.

При этом отметим, что пробой ценой любой линии индикатора вовсе не является сигналом.

Все о МА (скользящих средних)