Сканеры рынка TWS позволяют вам быстро и легко сканировать мировые рынки и находить контракты в Америке, Европе и Азии с самыми лучшими показателями, включая акции, опционы, фьючерсы, корпоративные облигации США, индексы и другие продукты. Доступные сканеры основываются на выборе инструмента и мирового региона, а также дают вам возможность устанавливать собственные параметры фильтрования.
Сканеры доступны во всех торговых приложениях:

Как через Mosaic, так и через Режим расширенного ордера в Trader Workstation.

На таких мобильных устройствах, как Android или iPhone, iPad или планшетах Android.

Данные сканирования также доступны через API.

В сканере можно настроить любые комбинации критериев поиска: такие, как тип инструмента, рыночный центр(-ы), ограничения цены и объема, сектор, индустрию и проч. Вы даже можете создавать шаблоны, чтобы по необходимости легко запускать свои любимые сканеры.
Сканеры автоматически заполнят список котировок лучшими контрактами, основываясь на выбранном вами инструменте и параметрах фильтрования. Упорядочивайте результаты компаний от лучших к худшим путем выбора своих фундаментальных или технических критериев. Эти динамичные окна позволяют искать потенциальные торговые возможности в режиме реального времени.
С примерами сканеров можно ознакомиться на нашем сайте, где наши штатные аналитики пишут ежедневные рыночные сводки, используя несколько таблиц сканирования.

Сканеры рынка Mosaic

Готовые сканеры

Создавайте, настраивайте, редактируйте и просматривайте рыночные сканеры через рабочее пространство Mosaic в TWS. Нажмите иконку "+" на верхней панели списка наблюдения и выберите сканер рынка Mosaic.

Библиотека сканеров включает в себя множество готовых сканеров, а также возможность задавать свои параметры сканирования. Начните с выбора инструмента (акция, фьючерс, индекс) и региона (США, Европа, Азия). В процессе настройки "Области" выбранные вами параметры будут выделены зеленым цветом.

Используйте кнопку Настройки, чтобы открыть раздел Поля и фильтры, где вы сможете установить параметры Отображения и Сортировки для сканера. Ниспадающее меню Добавить поле позволяет выбрать, какие дополнительные поля рыночных данных будут отображаться в результатах сканирования. Перетаскивайте названия полей для изменения порядка их отображения в результатах сканирования. В графе Отображение вы можете выбрать способ отображения полей. Используйте графические индикаторы Линия, Столбик или Градиент для визуального отображения информации.

Градиент - помогает в поиске компаний, превосходящих несколько установленных критериев сканирования; выглядит как цветной круг с различными оттенками для отображения значений полей. Наведите курсор мыши на градиент, чтобы увидеть цветовую легенду.

Столбик - направление и изменения отображаются цветными столбцами. Красным обозначены негативные, а зеленым - позитивные.

Линия - значения отображаются цветными линиями.


Используйте кнопку Фильтр, чтобы графически определить рамки фильтрования, или введите значения, на которых будет основываться фильтрование результатов.Поле Сортировка позволяет указать будут ли результаты сканирования упорядочены по возрастанию или убыванию. Двойная сортировка делит результаты на две колонки: в одной они упорядочены от максимума к миниму, а во второй наоборот. Обе из них отображаются в результатах сканирования.


Нажмите Готово, чтобы закончить сканирование. В правом верхнем углу окна находится кнопка Настроить сканер, так вы можете менять свои настройки. Результаты сканирования можно экспортировать в Excel.

Создание пользовательского сканера

После нажатия на кнопку "Создать пользовательский сканер" введите название для вашего сканера. Затем в разделе Область выберите Товар, Регион и Биржу, чтобы начать создание сканера. Обратите внимание, что сканер уже начинает выстраиваться в окне списка наблюдения, пока вы выбираете поля. Дополнительные опции появляются на основе вашего выбора. К примеру, сканер акций дает возможность фильтровать по типам акций, сужать результаты до определенных индексных компонентов и даже фильтровать по отрасли, сектору и категории. Откройте раздел Поля и фильтры, чтобы добавить или удалить дополнительные поля. Названия полей можно перетаскивать, чтобы перестроить порядок колонок.
Созданные вами сканеры будут находиться над готовыми сканерами в окне библиотеки сканеров, что позволит вам легко запускать их при необходимости.

Дважды щелкните по пустому месту на заглавной панели списка наблюдения, чтобы развернуть окно сканирования и просмотреть полные результаты. Повторный двойной щелчок по той же панели возвращает окно к первоначальному виду в Mosaic.

Колонки сканера можно сортировать, щелкая по заголовкам столбцов - стрелка рядом с заголовком показывает поле и порядок сортировки для сканера.

Режим расширенного ордера TWS

Сканеры рынка можно добавить, используя значок “+” в мониторе котировок, чтобы создать новую вкладку через меню Аналитических инструментов.
Обратите внимание, что при открытии сканера через меню торговых инструментов, иконки позволяют вам выбрать способ отображения результатов сканирования: в отдельном окне или в виде дополнительной вкладки на мониторе котировок.

Отображение в отдельном окне имеет ограничение числа активных тикеров (100), показывающих котировки в реальном времени. Вы можете ограничить количество результатов сканирования через ниспадающее меню "Макс. кол-во результатов".

Создайте собственный сканер, который сможете проверять каждый день, просто оставив вкладку с ним открытой на вкладке монитора котировок. Вы можете создать столько вкладок сканеров, сколько вам нужно.

Настраивайте свои сканеры, добавляя дополнительные поля рыночных данных.
Двигайтесь сверху вниз и слева направо, потому что на вашем выборе будут основываться последующие доступные опции:

Сперва выберите инструмент на панели слева. Выбор сканеров меняется согласно выбранному инструменту. Название вкладки отражает выбранный критерий.

Доступные параметры сканирования меняются в зависимости от выбранного вами инструмента/местонахождения/фильтра. Например, при выборе акций в качестве инструмента вы можете осуществить сканирование по сектору, индустрии и категории.

Выберите дополнительные фильтры для лучшего контроля результатов поиска:Сканирование основано на торговой цене каждого выбранного инструмента, поэтому если базовой валютой пользователя является евро (EUR), то "цена больше 20,00" будет означать цену, превышающую 20 EUR.

Используйте кнопку "Добавить фильтр" для просмотра дополнительных параметров фильтрования.

Установите более точные критерии, чтобы сузить результаты. К примеру, вы, возможно, хотите видеть только Лидеров роста % акций США в определенном диапазоне P/E или же с капитализацией выше 2 000 000 000.

Сканирование основано на торговой цене каждого выбранного инструмента, поэтому если базовой валютой пользователя является евро (EUR), то "цена больше 20,00" будет означать цену, превышающую 20 EUR.

Каждую колонку результатов сканирования можно упорядочить, щелкнув левой кнопкой мыши по ее заголовку.

Цена ($) - для сравнения конвертирует все результаты в доллары США (USD). Данная функция будет полезна:

Для товаров основанных на другой валюте (не USD), где цена конвертируется в USD, а также

Для мировых фильтров, где нам необходимо использовать единый знаменатель для сравнения цен товаров в разных валютах.

Нажмите на кнопку "Поиск", чтобы вернуть список контрактов, максимально отвечающих вашим критериям.Сохраните параметры вашего поиска как шаблон, используя иконку диска, чтобы в любое время иметь доступ к данному сканеру.

Данные обновляются каждые 60 секунд. (поле Время сканирования)

Большинство сканеров отображает 50 контрактов, но вы также можете выбрать другое количество желаемых результатов.

Сканер "Высокий доход от дивидендов" для акций США отображает топ-750 контрактов.

Сохраните параметры вашего поиска как шаблон, используя иконку диска, чтобы в любое время иметь доступ к данному сканеру.

При выборе местонахождения без подписки появится сообщение, советующее вам либо подписаться, либо удалить неподдерживаемые фильтры.
Вы можете открыть несколько сканеров в вашем мониторе котировок, просто добавив новую вкладку, нажав кнопку "+" и выбрав Сканер рынка.

Строка поиска

После ввода параметров сканирования нажмите кнопку Поиск, чтобы запустить процесс.

Поставьте галочку в поле автообновления, чтобы TWS автоматически обновлял сканирование каждые 60 секунд. Если это поле не отметить, то отображаемые данные будут статичными. Используйте кнопку "Поиск" для быстрого обновления результатов.

Используйте кнопку "Восстановить", чтобы вернуть все фильтры к системным настройкам по умолчанию.

Ниспадающее меню Макс. кол-во результатов позволяет выбрать число контрактов, представленных поиском.

Кнопка "Редактировать" упрощает процесс открытия, модифицирования и перезапуска вашего сканера.

Измените параметры вашего сканера или создайте новый, открыв новую вкладку.

Сканеры волатильности опционов

Данные по ценам на опционы заключают в себе информацию, которая может помочь угадать настроения, царящие на рынках. К примеру, предполагаемая волатильность символизирует неопределенность взглядов рынков в отношении будущих движений цен.

В TWS есть 13 сканеров, которые будут отображать оценки волатильности опционов по наибольшему/наименьшему росту или потере волатильности; котракты, "горячие" по объему опционов; коэффициент "пут"/"колл", и многие другие показатели.

Выберите Акции в качестве Инструмента,

Установите фильтры (для активных сделок с акциями с ограничением объема).

Прокрутите ниспадающее меню параметров сканера и щелкните по одному из доступных сканеров волатильности.

Выберите либо Дневную, либо Годовую волатильность.

Активируйте панель Статистики в TWS OptionTrader для просмотра значений сканирования определенных андерлаингов.

Корпоративные облигации США

Сканер корпоративных облигаций США включает в себя фильтры и параметры необходимые трейдерам, работающим с облигациями.

Обратите внимание, что прежде чем вы сможете торговать облигациями, вам необходимо расширить разрешения для торговли с фиксированным доходом в Управлении счетом. Выборочные подписки доступны для котировок на облигации США, Moody’s’ Ratings и службы Cusip.

Установите значения необязательных фильтров кол-ва, цены или дохода.

Фильтруйте эмитентов по наличию/отсутствию определенных ключевых слов.

Установите более точные критерии, такие как срок погашения, временной интервал или рейтинги, чтобы сузить результаты.

Расставьте галочки, чтобы запросить или исключить из результатов поиска любые облигации, характерные для определенных отраслей.

Нажмите Сортировать на панели инструментов сканера, чтобы выбрать способ отображения результатов.

По умолчанию результаты сортируются от дальнего срока погашения к ближнему. Их также можно сортировать по ставкам купона, доходам, спредам между текущими ценами бида и аска, рейтингам, ходовым товарам, дневным объемам. Заодно вам могут быть полезны поля Reuters.


При поиске конкретных долговых ценных бумаг корпораций обратите внимание на два поля внизу колонки рыночных данных, помогающих различать облигации.

Символ акции - полезное поле, однако не всегда отображает все доступные облигации.

Поле эмитента - объединяет всех эмитентов под общим названием компании.

Краткий отчет сканера после закрытия биржи

Большинство сканеров рынка TWS можно использовать и после конца торговли (включая продленные часы).

Сканеры после закрытия биржи используют данные с предыдущих закрытий для составления статического краткого отчета о рыночной цене закрытия. Сканер, отображающий данные краткого отчета, можно определить по серому фону экрана.

Рыночная статистика, индикаторы TICK и TRIN

Для AMEX, NASDAQ и NYSE доступны следующие данные:

Растущие акции, Падающие акции и Акции без изменений.

Объем на повышение, Объем на снижение и Без изменений объема.

TICK - данный индикатор показывает количество акций, торговля которыми движется вверх минус количество акций, торговля которыми движется вниз.

TRIN - индекс трейдера - это технически-аналитический индикатор, рассчитываемый путем деления спреда повышения и падения на количество повышений и падений.

Показатели компаний

Основные показатели TWS включают в себя несколько рыночных сканеров, что позволяет сравнивать похожие фирмы с выбранным вами тикером по категории, сектору и отрасли. Если вы являетесь подписчиком мировых основных показателей Reuters, то можете добавить дополнительные поля для сканеров через окно Глобальной конфигурации.

В основных показателях TWS предоставлено несколько специально настроенных сканеров для компаний с похожей классификацией отрасли/сектора. Для поиска Похожих товаров используйте соответствующее ниспадающее меню на панели инструментов.

Выберите между самыми активными игроками, лидерами роста, и даже ищите по самым высоким дивидендам.

Сканеры на мобильных устройствах

Сканеры также доступны для смартфонов, планшетов и в приложении WebTrader. Как наши клиенты, так и остальные пользователи имеют доступ к ежедневным рыночным сводкам, которые содержат комментарии опционов, FX, облигации, акции, ETF, арбитраж по фьючерсам и сводки процентных ставок EFP. Ежедневные отчеты с таблицами помогают определить деятельность, заслуживающую внимания. Таблицы обновляются в течение каждого торгового дня, чтобы держать вас в курсе внутридневных рыночных событий.
Эти дневные рыночные сводки доступны на нашем сайте, а также в приложениях для сматфонов и планшетов.

Market Scanners- наилучший сканер рынков в индустрии трейдинга.

Добрый день, дорогие друзья. Я верю, что сегодня все мы станем на шаг ближе к собственному благосостоянию и независимости на базе финансовых рынков. Сегодняшняя тема касается фондового рынка, а точнее мы поговорим про скринер америкаских акций, для российских, ММВБ, а также про такое понятие, как скринер акций с NCAV. Также я приведу пример поиска ликвидных акций в скринере.

Я уже рассказывал, что скрининг предназначен или скринеры акций предназначены для того, чтобы в удобной форме анализировать большое количество инструментов, чтобы выбирать те, которые подходят для инвестирования.

Инвестирование, как и трейдинг бывает долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным. Для тех, кто собирается торговать внутри дня или иначе на краткосроке может хвать и тех данных, которые предлагает терминал. Я хочу сказать, что вам будет вполне достаточно таблиц с данными индикаторов, которые предлагаются в терминале Quik например. Однако, если вы намерены инвестировать на более долгие сроки, то я просто не могу представить, что вы обойдетесь без скринеров.

Предупреждение о рисках

Конечно, это мое субъективное мнение. Вы вполне можете полагаться на информационные потоки, которым доверяете, базировать свою торговлю на мнениях экспертов и так далее. Окончательный выбор всегда за вами.

Вообще, данное повествование рассчитано на новичка фондового рынка. Я постараюсь не давать рекомендаций, которые требуют от вас значительных усилий. При этом сегодня я вообще воздержусь от рекомендаций, так как та информация, которую я сегодня предоставлю, взята для вас из источника, в котором автор предлагает свою субъективную точку зрения на данный вопрос. Поэтому, с одной стороны, получить данные с помощью описанного способа настройки скринера акций будет здорово просто. С другой стороны, это будет похоже на волшебство. Использовать его я бы стал после глубокого изучения.

В чем суть метода

Тем не менее, метод популярный связан он с поиском на рынке недооцененных активов, в частности акций. Кстати, вот этот показатель NCAV, как раз относится к области поиска недооцененных акций.

Дело в том, что на рынке существуют акции, которые на данный момент продаются по тем или иным причинам ниже той цены, по которой они могут потенциально продаваться в обозримом будущем.

Конечно, это не должно быть связано с наличием объективных проблем в компании. Если это не связано, то такие акции являются отличным источником дохода в долгосрочной перспективе, а их покупка означает возможность вырасти на 1000% в перспективе.

Смотреть видео обзор про скриннер

Собственно поиском таких акций мы сегодня и займемся с помощью скринера американских акций и одновременна акций NYSE, и все это в одном лиц: Google Finance Stock Screener (google.com/finance/stockscreener)

Как настроить фильтры

С помощью кнопки Add creteria, а также с помощью крестиков справа от уже существующих критериев отбора нам нужно получить такой список:

• P/E ratio
• Div yield (%)
• Price to sales
• Volume
• Price to book
• Return on equity (TTM) (%)
• Operating margin (%)
• Gross margin (%)
• Last price
• Total debt/equity (Recent yr) (%)

Кроме того, что этот список должен присутствовать, минимальные и/или максимальные значения нужно прописать следующим образом…

P/E ratio — максимум 15. Это соотношение цены к прибыли. Если оно будет выше, то под вопросом будет находиться недооценка акций

Обратите внимание это и следующие суждения являются следствием субъективного мнения их авторов. Я бы рекомендовал проверить их до начала инвестиций.

Div yield (%) — минимум 0. В данном случае речь идет о размере дивидендов. Почему мы берем и те компании, которые не выплачивают своим акционерам дивидендов? Просто потому, что этот критерий вспомогательный и его значение будем повышать только в том случае, если у нас будут затруднения с выбором.

Price to sales – максимум 1. Тут нужно сказать, что отмечают: если этот показатель больше 2, то это свидетельствует о переоценке.

Volume – минимум 100. Этот критерий отражает, каков существующий объем торгов. От этого значения зависит рыночный спрэд, который представляет собой разницу между ценой покупки и продажи. Значимость показателя должна снижаться по мере того, как сроки нашей инвестиции увеличиваются. А главной целью является отсечение активов с нулевой ликвидностью. Кстати, работа с этим критерием вполне может быть примером поиска ликвидных акций в скринере.

Price to book – максимум 2. Нормальное соотношение Цены к Балансовой стоимости – это значение от 1 до 5. При этом более низкий показатель увеличивает вероятность недооценки актива.

Return on equity (TTM) (%) – минимум 10. Акции – это рисковые инструменты. Соответственно возврат на капитал должен быть стабильно высоким. А главное, чтобы он не был ниже, чем у облигаций или банковского депозита.

Operating margin (%) – минимум 0. Это показатель маржи операционной прибыли. Он не должен быть отрицательным, чтобы повысить вероятность показа недооцененных акций компаний.

Gross margin (%) – минимум 0. Это показатель валовой прибыли. Он не должен быть отрицательным, как и в предыдущем критерии отбора.

Last price – минимум 0. Параметр не используется для фильтрации. Нужен только для того, чтобы получить текущую цену актива и представлять, какую цену нужно будет заплатить за одну акцию.

Total debt/equity (Recent yr) (%) – максимум 50. Данный параметр отражает соотношение заемных средств к собственным. Если этот показатель низок, то здоровье финансового положения компании высоко. Напротив, существование серьезных долгов значительно ухудшает перспективы будущего роста.

Вот так, как на иллюстрации, в целом, выглядит получившийся у нас фильтр. Нужно заметить, что сверху по горизонтали находятся ещё несколько критериев. В данном случае я определил вывод только российский акций с ММВБ. В результате я получил список в которых входило до десяти компаний, с которыми уже, судя по всему, можно будет работать на долгосроке.

Что делать после фильтрации

Если количество компаний оказалось больше, чем планирует инвестор, то проводится новая фильтрация, при которой Total debt/equity (Recent yr) (%), Return on equity (TTM) (%), Price to sales, Price to book и P/E ratio ужесточаются и ограничения каждого параметра увеличиваются на 10%. Это значит, что если P/E ratio было максимум 15, то оно становится максимум 13,5 (так как 10% от 15 – это 1,5. И 15-1,5=13,5) и так далее. До тех пор, пока у нас не будет приемлемое количество компаний в списке.

Сегодня я раскрыл, как используются фильтры для получения интересного списка активов для инвестирования. Надеюсь, информация была полезна для вас. На этом все, дорогие друзья! Спасибо за внимание!

Одна из наиболее распространенных во всем мире стратегий инвестирования в акции – индексное инвестирование . Индексное инвестирование предполагает, что обогнать рынок по доходности достаточно сложно (это и впрямь удается не многим управляющим). Тогда зачем заниматься сложнейшим анализом, когда можно просто купить акции, входящие в индекс, и получать доход от роста всего рынка в целом? Так и делают.

Если вы следили за рейтингами доходности открытых ПИФов в 2005 г.- первой половине 2006 г., то вы видели, что стабильно три фонда из первой пятерки были индексными фондами (по индексу ММВБ)! Вот что значит индексное инвестирование на растущем рынке! Но индексное инвестирование обладает еще и значительным недостатком – индексные фонды на падающем рынке становятся лидерами падения. Убедится в этом не сложно - посмотрите как вели себя индексные ПИФы в период 2008-2014 годов.

Так как это пассивная стратегия (практически не требуется вмешательств управляющего), то и риски здесь не ограничены – если рынок падает, будет падать и стоимость вашего портфеля. Падения рынка могут быть продолжительными и очень сильными (см. графики индексов за 2004 год). Но индексный инвестор должен терпеть и ждать бычьего рынка. Это долгосрочная стратегия для терпеливых инвесторов.

Другой пример стратегии по «механистическому» отбору акций – стратегия «Доу Дивидендов» и ее разновидности (The Foolish Four, Small Dogs of the Dow). Стратегия, популярна на западе за ее простоту и за историческое превышение доходности над индексом. В качестве исходных данных используются всего два показателя: дивидендная доходность акции и цена акции (и никакого анализа по сути). Акции берутся из индекса и сортируются по убыванию дивидендной доходности.

Предпочтение отдается акциям с наибольшей дивидендной доходностью и наименьшей ценой акции. Смысл стратегии заключается в том, что высокая дивидендная доходность (которая рассчитывается делением /Дивиденда на акцию/ на /Цену акции/) может указывать на временную недооцененность акции. Вот такая простая стратегия.

Табл. 2 «Бездумные» методы отбора акций

Пожалуй, здесь нужно рассказать еще об одном методе отбора акций, который я называю «метод домохозяйки» - это самый простой и самый ошибочный метод инвестирования, который в последние месяцы набирает просто умопомрачительную популярность среди инвесторов-чайников. Домохозяйка может ничего не знать о рынке акций, методах защиты от рисков и т.д., но если она по телевизору слышит, что акции Газпрома (или Сбербанка) удвоились за последние шесть месяцев и в ближайшие три года вырастут еще, по крайней мере, в три раза, то она берет деньги и бежит покупать эту акцию «на все». Во-первых, домохозяйка, рабочий, учитель, водитель, врач и др., скорее всего, будут последними, кто узнает о росте акций, и пойдут покупать, когда другие уже «сливают» акции. Во-вторых, покупать только одну акцию – это верх неосторожности. Правило инвестора номер один – диверсификация, «все яйца хранятся в разных корзинках». Всегда найдутся другие, не менее привлекательные акции, которые можно добавить в портфель.

Если вас не устраивают «механистические» методы отбора акций и вы хотите стать настоящим инвестором, который знает, что он покупает и почему, то давайте проследуем к следующему уроку, из которого вы узнаете, как анализировать компании и оценивать акции.

Учимся использовать скринеры акций на ММВБ и NYSE

Скринеры акций — что это такое и как работает?!

Предположим, вы решили попробовать свои силы на фондовом рынке, к примеру, США. Это в России фондовые биржи можно пересчитать по пальцам, а в свободном обращении исчисляется несколькими десятками. в разы обьемнее, и чтобы не запутаться в потоке информации, найти нужные ценные бумаги, правильно их проанализировать и нужны скринеры акций (см. ).

• Что такое скрининг акций;
• Обзор лучших скринеров на ММВБ и NYSE;
• Нюансы работы со скринерами.

Что такое скринер акций

Я веду этот блог уже более 6 лет. Все это время я регулярно публикую отчеты о результатах моих инвестиций. Сейчас публичный инветпортфель составляет более 1 000 000 рублей.

Специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора , в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать свои сбережения в десятки активов. Рекомендую каждому читателю пройти, как минимум, первую неделю обучения (это бесплатно).

Скрининг акций — это сервис поиска (подбора) ценных бумаг по каким-либо заданным параметрам. Нужен он для упрощения работы на фондовых рынках (таких как ). Например, перед вами есть ведро с монетами, и вам нужно отобрать самые ценные из них (напр., номиналом в 5 копеек 2004 года выпуска). Чтобы вы сделали? Сначала бы отобрали все 5-ти копеечные монеты, а затем уж среди них искали нужный год. Или наоборот, выбрали бы все монеты 2004-го года, а потом среди них искали монеты нужного номинала. Сайты-скринеры работают по аналогичному принципу, и результативность поиска определяется тем, насколько точно вы задали запрос (выставили фильтр).

Несколько примеров удачных скринеров акций для работы с NYSE:

Данные сайты больше ориентированы на европейский и американский рынки, и как минимум требуют знания английского языка. Для можно воспользоваться скринером на ru.investing.com, о нем расскажу ниже.

Обзор лучших скринеров акций

1. Google Finance Stock Screener (google.com/finance/stockscreener)

Мне этот скринер кажется наиболее удачным. Во-первых, у него абсолютно понятный не перегруженный лишней информацией интерфейс. С первых минут ясно, как им пользоваться, несмотря на английский язык. Во-вторых, в сравнении с другими скринерами в нем заложено больше информации. Правда, чтобы определить качество скринера нужно потратить не один час на сравнение, но меня вполне устраивает и этот. Вкратце, как с ним работать.

Верхнее меню — это выбор площадки, с фондовым рынком которой вы собираетесь работать. Я в данном случае выбрал Россию, Московскую биржу (она в списке единственная) и все сектора, хотя мог бы выбрать энергетику, финансовую сферу и т.д. Под данный запрос скринер ММВБ показывает мне 462 компании. Значение следующих фильтров:

• Market Cup — рыночная капитализация компании;
• P/E Ratio — соотношение цены ценной бумаги к прибыли на каждую акцию. Значение, позволяющее оценить, не является ли ценная бумага переоцененной;
• Div yield — сумма годовых дивидендов. Если по этому фильтру выставить значение от 1%, то в списке останется только 75 компаний;
• Last Price — нынешняя стоимость акций компании.

Обратите внимание, что в меню "Add criteria" можно добавить еще с несколько десятков различных критериев, правда, нужно знать английский язык. Суть критерия можно прочесть, нажав на иконку с вопросительным знаком у его названия или в списке критериев.

Мне также нравится фильтр Average Volume отображающий ликвидность акций компании. Чем этот показатель выше, тем лучше.

1. Finviz Screener (finviz.com/screener.ashx)

Об этом скринере NYSE могу сказать только хорошее. Отличный сервис, наполненный максимум информацией, но с одной поправкой — он охватывает (в отличие от предыдущего сервиса) только американские фондовые биржи.

Насколько я понял, скринер показывает ценные бумаги российских компаний, которые котируются на фондовом рынке США. Для американского фондового рынка этот скринер может и хороший, но для отечественного инвестора — точно нет.

1. Stock-Watcher (stock-watcher.com/screener)

Интерфейс скринера внушает доверие, но сайт также предназначен только для американских фондовых бирж. Зато на русском языке.

Складывается впечатление, что это усовершенствованная версия предыдущего англоязычного скринера, в которую добавили наглядные графики и перевели на русский язык. При выставлении России скринер показывает только две компании: «Мечел» и «МТС».

1. ru.investing.com/ (ru.investing.com/stock-screener)

Один из самых популярных интернет-ресурсов российского трейдера. В его арсенале есть практически все, что нужно для успешной биржевой торговли, но вот насколько этот арсенал точный — вопрос риторический. Например, «Google Finance Stock Screener» при фильтре «Московская Биржа» показывает более 450 компаний, у Инвестинга этот список почему-то ограничивается 289-ю компаниями.

Фильтров здесь сравнительно немного, но все-таки репутация сайта внушает доверие. Я бы советовал сравнить данные по российскому рынку с самым первым скринером. Впрочем, скринер от Гугла сообщил только о 75 компаниях, выплачивающих дивиденды, Инвестинг — о 96-ти.

В идеале нужно сравнивать котировки компаний на скринерах с котировками на бирже.

Нюансы работы со скринерами акций

Каждый скринер по-своему хорош и удобен благодаря удачному интерфейсу и расширенным фильтрам. И какой бы вы не сделали выбор, есть несколько правил, соблюдение которых принесет максимум результативности.

Несколько советов по работе со скринерами:

• Не думайте, что чем больше фильтров, тем лучше. Выставив множество параметров, вы или вообще не получите результат, или получите не то, что соответствует ожиданиям;
• Скринер — не руководство к действию, это всего лишь помощник, который экономит время. Нашли интересующие ценные бумаги, используйте для технический и для принятия решений;
• Скринер анализирует исторические данные по акциям, потому работа с фильтром на не рекомендуется;
• Желательно работать сразу с несколькими скринерами, чтобы понимать, насколько быстро в них обновляются данные, и как полно они фильтруют информацию;
• Каждый скринер заточен под рынок определенной страны.

Всем профита!

Любой инвестор, который решил инвестировать в акции, задаётся вопросом: «Какие акции сейчас лучше купить? Как, вообще, выбрать акции для инвестирования?» Сегодня я расскажу тебе о том, как я выбираю бумаги для покупки. Так сказать, поведаю свой метод и на примере покажу, как я выбираю акции.

Итак, моя стратегия заключается в том, чтобы купить недооцененные акции разных отраслей равными долями и держать их квартал, затем продать, если они перестали быть недооцененными и купить недооцененные на данный момент времени. Потом снова держу акции квартал, и так по кругу.

Как выбрать акции для покупки

Почему я покупаю именно недооцененные акции? Потому что считаю, что недооцененной акции падать в цене почти некуда , а вот расти – пожалуйста. А если брать бумагу, которая переоценена, то она запросто может упасть очень прилично.

Как я определяю, что акции недооценены?

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 25.09.18
К сожалению, Google Stock Screener , о котором пойдёт речь в этой статье, остался в прошлом, а статья утратила былую актуальность. Точнее, потерял актуальность инструмент, но сам принцип актуален и сегодня. Вместо скринера от Google рекомендую использовать скринер от Tradingview.com . Вот .

Текст ниже можешь прочесть для ознакомления с принципами методики , ну а затем переходи на , производи отбор акций.

Как я определяю, что акции недооценены? В этом мне помогает такой прекрасный инструмент, как Google Stock Screener . Поясню, что скринерами называются сервисы для подбора акций , которые учитывают различные финансовые показатели эмитента. В сети немало различных скринеров, но для акций ММВБ не так-то просто найти нормальный. Я долго искал скринер для российских акций , и пришёл к выводу, что Google Stock Screener является лучшим (а возможно и единственным) скринером акций ММВБ.

Как же им пользоваться?! На первый взгляд всё выглядит достаточно запутанно, да ещё и на английском языке. Но не переживай, я сейчас всё подробно объясню – на самом деле всё очень просто. Допустим, мы хотим купить недооцененные акции ММВБ для долгосрочных или среднесрочных инвестиций.

Выбираем акции

Для начала выберем Россию в поле выбора страны. В поле выбора биржи автоматически появится Moscow Exchange (MCX) – это единственная биржа, доступная в скринере для России.

Теперь давай добавим критерии, по которым мы будем выбирать наши акции. Для этого нужно нажать на «Add criteria» . Добавляем следующие критерии:

• Price to book
• Price to sales
• Return on equity (TTM) (%)
• Volume
• Gross margin (%)
• Operating margin (%)
• Last price

Также нам понадобятся критерии P/E ratio и Div yield (%) , но добавлять их не нужно, так как они присутствуют изначально.

А вот критерии Market cap и 52w price change (%) нас не интересуют, поэтому удаляем их, нажав на крестик справа. У тебя должен получиться следующий набор критериев:

Теперь выставляем следующие настройки:

P/E ratio (Цена/Прибыль) – до 15. Справедливой оценкой считается значение 15-20

Div yield (%) (Дивиденды) – На этот критерий будем обращать внимание, если выбор будет неочевиден.

Price to book (Цена/Балансовая стоимость) – до 2. Справедливой оценкой считается диапазон 1-5 , если меньше – акция недооценена, больше – переоценена.

Price to sales (Цена/Продажи) – до 1. Если показатель больше 2, скорее всего акция переоценена.

Total debt/equity (Recent yr) (%) (Заёмные средства/Собственные средства) – до 50. Чем меньше этот показатель – тем меньше у компании долгов, и тем ниже вероятность банкротства.

Return on equity (TTM) (%) (Возврат на капитал) – от 10. Акции считаются относительно рисковым инструментом, поэтому возврат на капитал не должен быть ниже, чем по низкорисковым инструментам – банковским депозитам или облигациям.

Volume (Объём торгов) – от 100. Показатель ликвидности акции. Чем меньше значение, тем сложнее купить/продать акции по рыночной цене, и тем больше спред – разница между ценой покупки и ценой продажи. Чем дольше срок инвестиций, тем меньше стоит обращать внимание на этот критерий. На самом деле 100 – это низкий показатель, но для моей стратегии это не критично. Выставляю, чтобы отсечь бумаги с совсем уж нулевой ликвидностью. Так что тут – смотри сам, в зависимости от срока инвестиций.

Gross margin (%) (Маржа валовой прибыли) – от 0.

Operating margin (%) (Маржа операционной прибыли) – от 0.

Last price (Текущая цена) – не трогаем, оставляем весь диапазон. Этот критерий добавлен лишь для того, чтобы мы могли видеть цену акции в полученной таблице. Для удобства добавляю его последним, чтобы цена отображалась в последнем столбце результата.

После того, как я выставил данные настройки фильтров, скринер выдал мне 7 бумаг, подходящих по всем заданным параметрам.

Но в выдаче оказалось сразу 2 фармацевтических компании, это не хорошо для правильной диверсификации (хотя можно разделить долю, выделенную для покупки одной бумаги, и купить обе). Но даже если сравнить между собой 2 акции (как я сравниваю между собой бумаги – чуть ниже) и исключить одну, останется 6 , а я обычно покупаю 5 разных бумаг. Следовательно, оставляем все 7 и ужесточаем критерии P/E , Price to book (P/B) , Price to sales (P/S) , Total debt/equity (D/E) и Return on equity (ROE) на 10% . Соответственно, если 7 бумаг мало, а нужно выбрать, например, 10 – ослабляем критерии на 10% .

После ужесточения критериев осталось 6 бумаг – Фармстандарт не прошёл по P/S .

Если ужесточить критерии ещё на 10% — останется всего 3 компании. Этого мало, поэтому пойдём другим путём. Просто сравним 6 акций между собой и отсечём одну лишнюю. Для этого проведём своеобразный «конкурс» . Для этого, сортируем бумаги сначала по P/E . Для сортировки нужно кликнуть по критерию сверху таблицы.

Первым 3 компаниям с лучшими показателям ставим плюсик.

Теперь по очереди сортируем бумаги по Дивидендам (вот для чего нам нужен был этот критерий), по P/B , по P/S , по D/E и по ROE , и по каждому критерию ставим плюсы напротив 3 компаний с лучшими показателями.

После «конкурса» я получил следующий результат:

Акции	P/E	Div	P/B	P/S	D/E	ROE	Итого плюсов
Уральская кузница	+		+	+	+	+	5
Соликамский магниевый завод	+		+				2
ПРОТЕК	+	+	+	+	+	+	6
Пермская энергосбытовая компания		+		+	+	+	4
Группа ЛСР		+					1
НЛМК							0

Таким образом, можно исключить акции компании НЛМК , и купить все оставшиеся равными долями.

С помощью такого «конкурса» можно также выбирать из акций одной отрасли. Если бы мы сравнили таким способом ПРОТЕК и Фармстандарт – наш выбор пал бы на ПРОТЕК .

По моей методике, через 3 месяца опять следует провести такую же процедуру отбора и, если акции перестали быть недооцененными продать их и купить вместо них другие – недооцененные на тот момент. Заодно и сравнять доли в портфеле.

Ложка дёгтя

Помимо очевидных плюсов моей системы отбора акций, у неё есть один минус. Дело в том, что все параметры считаются на основании финансовых отчётов компаний. И они не всегда отражают то, что творится в компании на данный момент. Возможна такая ситуация, что мы купим акцию, а через месяц компания опубликует «плохой» финансовый отчёт, в котором будут одни убытки. Тогда акция перестанет быть недооцененной не за счёт повышения цены на неё, а за счёт ухудшения показателей. Все критерии, по которым мы выбирали акцию, в одночасье изменятся в худшую сторону. Ну а цена на акцию начнёт падать – плохая отчётность способна существенно подкосить любую бумагу. Но, так как по-другому оценить дела компании достаточно проблематично (разве что у тебя дядюшка входит в совет директоров компании), приходится ориентироваться на то, что есть, и возлагать надежды на диверсификацию .

ОБНОВЛЕНИЕ ОТ 25.10.16
С недавних пор в сервисе появился какой-то сбой, который специалисты Google не спешат устранять. После выставления критериев в таблице присутствуют акции, которые не соответствуют критериям. Для того, чтобы избавиться от этого досадного недоразумения, просто нажми на один из критериев в итоговой таблице. Система выдаст нужный результат, и при этом ещё отсортирует акции по возрастанию или убыванию значения критерия, на который ты нажмёшь.

После того, как завершишь отбор, можешь соответствующих акций.

Желаю удачных инвестиций и доброй прибыли!