Паттерн — три индейца (3 касания) и стратегия основанная на нем. Простая стратегия форекс «три индейца

Линда Рашке внесла значительный вклад в развитие технического анализа, создав множество эффективных моделей прогнозирования рыночной цены. Многие из них были описаны в книге «Биржевые секреты», но сегодня я хотел бы обратить внимание на паттерн Три Индейца , который встречается редко, но в цель бьёт достаточно метко.

Вообще, Линда называет данную модель «Три маленьких индейца», не знаю, почему они маленькие, поэтому я буду в обзоре использовать сокращённое название. Итак, по своей сути это кульминационная модель, после формирования которой вероятность разворота тенденции существенно увеличивается, т.е. речь идёт о контртрендовой фигуре.

Если кто-то уже обжёгся на торговле против тренда, не спешите ставить крест на «индейцах», так как они могут применяться для идентификации момента завершения коррекции, сформированной в рамках глобального движения на старшем таймфрейме.

Структура паттерна Три Индейца

Внешне данная фигура очень похожа на гармоническую модель ABCD, но она формируется не за две волны, а за три, т.е. получается, что паттерн Три Индейца фильтрует ложные сигналы, которые можно было бы поймать, руководствуясь разметкой ABCD.

На следующем рисунке представлен пример того, как выглядит «индейская» формация бычьего типа (принцип построения медвежьей модели аналогичен):

Во многих методичках по трейдингу алгоритм разметки данной фигуры описывается поэтапно, мол, появилась первая волна – строим сетку Фибоначчи и ждём формирования второго импульса.

Подобный подход работает только на истории, а в реальном времени мы не имеем ни малейшего представления о том, что появилось на графике – первая волна «трёх индейцев» или просто случайный всплеск (откат). Поэтому строить черновую разметку и делать какие-то выводы можно только после подтверждения двух импульсов:

Теперь разберёмся с пропорциями паттерна Три Индейца. Предположим, что мы увидели две волны, внешне похожие на начало искомой фигуры, но одного предположения мало, необходимо ещё измерить ключевые соотношения Фибоначчи.

Первая фибо-сетка растягивается от точки 0 до 1:

Откат от первой волны признаётся удовлетворительным в том случае, если он
завершается в диапазоне 61,8% - 78,6%, при этом небольшие погрешности, такие как пересечение тенью свечи предельной границы, являются допустимы, всё-таки на рынке не бывает идеальных фигур.

Вторая фибо-сетка строится между точками 1 и A:

Для того, чтобы паттерн Три Индейца был корректным, вторая волна должна завершиться в области 127,2 – 161,8%.

И последний элемент, который необходимо проанализировать на истории, - это коррекция от второй волны. В данном случае растягиваем уровни Фибоначчи от точки A до 2:

Точка B – это и есть искомая величина, она должна располагаться между фибо-уровнями 61,8% и 78,6%.

После того, как появилась рассмотренная выше формация из двух волн, можно делать прогнозы и устанавливать отложенные ордера, для этого первым делом необходимо определить точку завершения третьего импульса.

Выше я рассматривал исторический пример, который уже отработался, но чтобы лучше был понятен смысл действий на последнем этапе анализа паттерна Три Индейца, я удалю все свечи, «нарисованные» рынком после завершения коррекционного движения от второй волны.

Для того чтобы спрогнозировать завершение третьей волны, нам снова придётся воспользоваться уровнями Фибоначчи , растянув соответствующую сетку от точки 2 до B:

Как и в случае со вторым импульсом, третий «индеец» должен сформироваться в области 127,2 – 161,8%, поэтому можно приступить к установке «отложек».

Стратегия Линды Рашке

Учитывая тот факт, что рассмотренный паттерн Три Индейца является бычьим, актуальными становятся ордера типа buy-limit, в частности, наиболее оптимальный сценарий работы можно описать следующей инструкцией:

Вторая цель чаще всего располагается на уровне 127,2%, т.е. на него можно установить тейк-профит.

Альтернативный вариант идентификации целей заключается в построении разметки Фибоначчи от точки 0 до 3, т.е. по диапазону всей фигуры.

Как и в первом случае, при расстановке «тейков» следует ориентироваться по отметкам 61,8% и 127,2%. Какой вариант выбрать, ответит статистика отработки паттерна Три Индейца на конкретном торговом инструменте, но по моим наблюдениям, цель 127,2%, построенная на базе всего диапазона, достигается очень редко.

Как я уже вскользь отмечал, рассмотренная модель может применяться не только для поиска окончательного разворота тенденции, но и для заключения сделок в направлении тренда на старшем ТФ. И раз речь зашла о таймфреймах, то нельзя не отметить тот факт, что паттерн Три Индейца превосходно работает даже на «пятиминутках».

Индикатор «Три индейца» предусмотрен для торговли в рамках спецкурса «Бинарные опционы» и будет интересен тем, кто хочет максимально облегчить торговлю по данному виду торговли.

Статью подготовил трейдер-аналитик AcademyFX Евгений Качалов.

В индикатор заложен разворотный свечной паттерн «Три индейца» в рамках спецкурса Бинарные опционы.

Характеристики индикатора:

• Платформа для анализа рынка: MT4.
• Предпочитаемые валютные пары: EUR/USD, USD/CAD, USD/JPY, GBP/USD, GBP/JPY, AUD/USD, NZD/USD, XAU/USD, EUR/JPY, EUR/GBP.
• Таймфрейм: от M5 и выше.
• Время торговли: круглосуточно.

Паттерн выглядит следующим образом:

Настройки индикатора:

Уведомление, приходящее от индикатора выглядит следующим образом:

Первые три параметра необходимы для качественного определения паттерна и выражают математические отношения теней другу к другу, и отношение теней к телу. Далее идет блок настроек для дизайна стрелочек, показывающих сигнал. Естественно, имеется возможность получения сигналов на почту и в виде push-уведомлений.

Индикация, отображаемая индикатором:

Индикатор математически определяет паттерн на графике валютной пары. При закрытии третьей свечи потенциального паттерна «Три индейца» присылает предварительный сигнал и рисует стрелочку на повышение, либо на понижение. Срок экспирации – три временные свечи. Что это значит? Если паттерн обнаружен на ТФ М5, то срок экспирации будет 15 минут, если идентификация паттерна была на ТФ 1 час, то срок экспирации составит 3 часа.

Как только закрывается третья свеча данной свечной модели, открывается сделка в направлении стрелки со сроком экспирации 3 временные свечи. Ручной мониторинг всего спектра валютных инструментов затрудняет своевременное обнаружение данного паттерна. Для этого и нужен индикатор, который вовремя просигналит о появление свечной формации. Индикатор максимально высвобождает время и не требует постоянного присутствия перед монитором.

Гибкие регулируемые настройки убирают субъективизм в определение данного разворотного паттерна. Индикатор не имеет аналогов и является моей авторской разработкой в рамках спецкурса . Т.к. данная свечная формация является разворотной, то для подтверждения силы паттерна необходимо наличие уровня поддержки, либо сопротивления. Также свечи не должны быть маленькими. Паттерн не учитывается во флэтовых и диапазонных движениях.

Давайте взглянем на мои результаты торговли только по этому паттерну:

Теперь давайте посмотрим на результат торговли моих учеников:

Максимальную эффективность данного индикатора Вы получите, пройдя обучение и увидев, какие дополнительные фильтры для обнаружения наилучших точек входа я даю. Настоятельно рекомендую прийти на курс и получить алгоритм работы по данному паттерну в условиях реального рынка! Также Вы можете записаться на спецкурс и посетить вебинары трейдеров по данной теме.

Типы активов: любые

Таймфрейм: М5, М15, Н1

Типы опционов: Call, Put

Тремя индейцами свою незамысловатую, но эффективную стратегию, назвала автор данной системы Линда Рашке. По существу это одна из графических фигур, сигнализирующих о затухании текущей тенденции и приближении разворота. Правила определения модели и торговли по такому сигналу просты, что делает ее доступной для новичков и обеспечивает высокую надежность.

Как выглядят три индейца?

Графический паттерн визуально представляет собой три волны, возникающие на пике или на дне рынка. Цена трижды совершает прогулку к линии поддержки (сопротивления), довольно резво отталкивается от нее, но вскоре снова претерпевает коррекцию. То есть, быки пока сопротивляются, но сил восстановить стабильный восходящий тренд у них уже нет, а продавцы тем временем наращивают активность.

Чтобы безошибочно и заранее выявлять эту фигуру на графике, рассмотрим поэтапный механизм образования модели:

• Цена совершает движение в направлении тенденции.
• За ростом следует глубокая коррекция.
• Быки вновь берут инициативу – цена поднимается на вторую волну нашей фигуры.
• Опять просадка. При этом новый минимум выше предыдущего.
• Еще один раунд активной игры на повышение.
• Запас сил покупателей быстро истощается, и цена опять падает, фиксируя еще один локальный минимум (выше предыдущего).
• Последний рывок цены вверх и образование нового пика.
• По завершении формирования третьей волны цена по логике этой модели должна развернуться вниз.

Здесь описана картина образования паттерна «три индейца» на растущем рынке. С таким же успехом модель (ее зеркальное отражение) может появиться и при медвежьей тенденции. Чтобы правильно распознать фигуру, на восходящем тренде делать это необходимо по локальным минимумам, а нисходящем – по максимумам. Повысить точность выявления сигнала и определения его силы, рекомендуется использовать уровни Фибоначчи.

Алгоритм торговли по модели «три индейца»

Несмотря на то, что этот графический паттерн предвосхищает разворот на рынке, открывать позицию предлагается не против предыдущего тренда, а по его направлению. Для этого придется научиться точно определять появление на графике фигуры до завершения ее формирования.

Когда покупать опцион Call? Подходящий момент для входа в рынок – третий отскок цены от линии поддержки. То есть, на восходящем рынке цена образовала третий минимум в рамках рассматриваемого паттерна и теперь образует еще одну вершину, последнюю перед разворотом.

Когда покупать опцион Put? Игра на понижение уместна в период медвежьего тренда. Обнаружив два последовательных отбоя от линии сопротивления, готовимся приобрести контракт Put после третьего отскока и заработать на последней волне снижения цены.

Время экспирации опциона зависит от выбранного таймфрейма. Этот паттерн успешно отрабатывается практически на всех периодах, начиная с пятиминутного, но чаще всего его использую на графиках М5, М15, Н1. Проще всего установить момент закрытия сделки по прошествии 2-3 свечей с момента входа в рынок. Так, если вы торгуете на часовом таймфрейме, закрывайте контракт через 2-3 часа после покупки.

Торговый инструмент: EURUSD ,
Временной диапазон: 1H ,
Используемые индикаторы: Линейка Фибоначчи ,
Объем сделки: 0,5 на каждые 50 пунктов стоп лосса .

Привет! Ребята!. Сегодня будет заметка из раздела Торговые системы. Речь пойдет о системе известной, как стратегия Три индейца. Также поговорим про индикатор, который этот паттерн определяет. И про Линду Бердфорд Рашке, которая написала про это.

Когда об этом написали

Книга Биржевые секреты вышла в 1996 году. В интернете первую публикацию об этом я нашел 2009 году. До этого на просторах нашего интернете об этой книге и методе не знали, судя по всему.

И первая же публикация содержала неточность. Там говорится, что модель, о которой идет речь, это последовательные вершины, которые находятся на одной трендовой линии. Но в книге говорится о том, что эти вершины симметричны.

Неточность — бич современного трейдинга

В трейдинге работают простые люди. Конечно у многих успешных трейдеров есть выдающиеся качества. И все же они просто люди. А человеку свойственно ошибаться. Вы замечали, что прочитав про какую-нибудь стратегию вы изменяете её, когда применяете.

Решение неточности с уровнями!

Если да, то вот что вам нужно знать! Если дать такое задание, как построить линии поддержки и сопротивления 10 человекам, то все 10 построят их по-разному. Это особенность человека. Он старается все изменить под себя. Сделать так, как ему удобно. Да, мы привыкли повторять за нашими учителями, но: характер, слабость памяти, отсутствие энтузиазма, элементарную усталость никто не отменял. Поэтому и происходит так, что даже опытные трейдеры переосмысливают некоторые вещи по-своему . Так вышло и с первой публикацией об этом методе.

Закончим с неточностями прямо сейчас!

Автор, который писал про метод, может, не поверил в такую формулировку, как «симметричные вершины», или, может быть, он хотел просто оказать своим читателям услугу и упростить эту, прямо скажем, неоднозначную формулировку. Ведь симметричными вершины могут быть относительно друг друга и относительно самих себя — своей левой и правой стороны.

Да, это так! Но если смотреть иллюстрации, которые приведены в книге, то становится ясно, что вершины симметричны относительно самих себя. Конечно, они могут быть не сто процентов одинаковы и слева и справа, но, в целом, они именно такие.

Стратегия Три индейца

Итак, что нужно, чтобы поторговать по этой системе? Находим три симметричные вершины (впадины в данном случае) — это Три индейца паттерн такой, и как только начался разворот на третьей вершине входим. Стратегия Три Индейца предусматривает стоп лосс на уровне минимума последней впадины. Теперь осталось определить, какова величина тейк профита. Так как мы ожидаем полноценный разворот тренда. то цена должна уйти за пределы всего паттерна. Будем говорить, что это, допустим, в течение 50 свечей будет тренд. В среднем, на 1H цена от открытия до максимума ходит, там, допустим, 7 пунктов. Но есть коррекции, поэтому на 50 свечей * 7 пунктов от открытия до максимума /100%*30%=105 пунктов можно на 1H (нужно пересчитывать) размещать тейк профит.

Индикатор Три индейца

Я нашел такой инструмент. Он использует ZigZag. Мне не очень понравился. Перерисовывает, и к тому же показывает только на трендовой линии вершины. Ошибка, допущенная первым автором продавила общественное мнение. Мало кто читает книги. Так и появился этот инструмент. И, возможно, потому что так проще.

Но я нашел Гармонический Три движения. Оттуда взял соотношения, которые должны показывать по линейке Фибоначчи очень похожие вершины и впадины.

Вот что получилось. По тренду меряем предыдущую волну, следующая должна быть в диапазоне 127-168 (розовая). Против тренда натягиваем против тренда трендовую волну и следующий откат должен быть в диапазоне 61.8-78.6.

Выводы

Сработает ли паттерн Три индейца по индикатору Фибоначчи? Чем ближе будет к заложенных данным, тем вероятность выше.

Данное направление находится в развитии и пользуется спросом.

По этому вопросу у меня все! До новых заметок!

Под красивым названием Три индейца скрывается классическая схема «Три касания» − наверное, самый древний паттерн визуального анализа, который остается эффективным практически на любом торговом активе именно благодаря своей простоте.

Общая идея

Знаменитый Ларри Пасавенто называет эту конструкцию «Паттерн 1-2-3», а в теории волнового анализа она классифицируется как диагональный треугольник. Необходимо пошагово отследить появление последовательных экстремумов, после которых текущая тенденция разворачивается. Паттерн предполагает расположение трех ключевых точек на одной линии в направлении глобального тренда (допускается небольшое отклонение на спекулятивных барах), то есть, если построить трендовую линию по двум ключевым точкам, то в точке третьего касания можно входить в рынок по тренду. TakeProfit располагается на экстремуме паттерна, StopLoss – на уровне второй ключевой точки.

Торговая методика пришла с фьючерсного рынка, на данный момент противопоказаний для использования на Форекс нет, за исключением кросс-пар или любых иных активов с нестабильной волатильностью.

Торговые сигналы по стратегии Три индейца

Паттерн можно строить на любом таймфрейме, начиная с M5, главное правильно распознать два ключевых экстремума. Тем не менее, напомним, что любой графический паттерн вызывает доверие на периоде не ниже М30. В применении к данной методике: на малых периодах «индейцев» можно и не заметить, а пока произойдет третье касание на W1 про паттерн можно просто забыть.

Предполагается, что дополнительные индикаторы не используются, а точки входа определяются только графически. Так что небольшой «люфт» при построении и отработке паттерна вполне допускается.

Стандартная бычья модель предполагает восходящий тренд (базовая линия проводится по минимумам цены) и открытие сделки на покупку после третьей точки касания.

Согласно медвежьей модели на нисходящем тренде (трендовая линия по максимумам) после третьего касания открывается сделка на продажу.

Появление паттерна Три индейца (на дне или на вершине) означает, что на рынке накапливается интерес к развороту тенденции, стоит ожидать как минимум сильной коррекции. Это гармоническая модель, поэтому ее движение можно отследить по уровням Фибоначчи . Технологию торговли рассмотрим на примере бычьего варианта.

Сначала визуально ищем подходящую конструкцию и примерно определяем область для точки входа:

Чтобы правильно оценить положение целевой точки фигуре Три индейца, проверяем построенный паттерн «на гармоничность». Первый импульс в направлении тренда: отрезок 1-А (первый максимум), далее появляется коррекция А-2. Для идеального паттерна точка 2 должна находиться между уровнем 50% и 61.8% уровнями Фибоначчи на линии 1-А. Это означает достаточно глубокую коррекцию – рынок в обратном направлении истощается.

Точка В должна располагаться близко к уровням 127.2%-161.8% линейки Фибо, построенной по второй волне − по волне 2-B. После появления точки B на фигуре Три индейца начинает формироваться третья волна, на которой и будем входить в сделку по тренду – до точки С.

Условия для точки входа (3) аналогичны точке 1: если построить сетку Фибо по импульсу волны 2-B, точка 3 должна расположиться между уровнем 50% и 61.80% линейки Фибо, то есть должна быть еще одна глубокая коррекция.

Рекомендуется входить отложенным ордером BuyStop чуть выше расчетной точки касания линии входа паттерна. До TakeProfit на расчетной точке C фиксируем профит трейлингом. Рекомендации по StopLoss − на ближайшем минимуме до точки или по обычной методике манименджмента.

Стратегия Три индейца предполагает, что на третьей волне текущий тренд начинает слабеть и повышается вероятность разворота после точки С (в данном случае – вниз). На примере: после отработки ордера на покупку до точки С можно войти в продажи на откате, конечно, если позволяет рыночная ситуация.

Оценка качества паттерна Три индейца

Если начать строить на ценовом графике линии по любым двум точкам, то получим массу вариантов потенциальных точек третьего касания. Как отфильтровать наиболее надежные? Условий для построения эталонной фигуры немного:

• Построение паттерна и первый вход выполняется только по тренду, если хотите торговать контр-тренд – анализируйте похожие графические конструкции Голова-Плечи , Вымпел , Клин и пр.
• Точка касания должна «проколоть» линию тренда и сразу же откатить назад. Если идет проторговка в зоне ключевой точки – паттерн становится не надежным.
• Ключевую линию нужно строить с внешней стороны, без пересечения с ценой в ближайшем прошлом.

Сегодня разработаны технические индикаторы, которые анализируют ценовой график на предмет формирования паттерна Три индейца и выполняют построения, по крайней мере, первых трех волн.

Заключение

По стратегии Три индейца форекс можно сделать несколько практических замечаний:

• Не стоит сразу же открывать сделку, полагая, что цена обязательно отобьется от линии тренда именно в расчетной точке третьего касания. Графический паттерн работает как подтверждение сигнала, но никак не сигнал на вход.
• Чаще всего в расчетной точке цена все-таки выполняет касание, но это не означает, что серьезный откат гарантирован. Это может быть обычная небольшая коррекция, поэтому если есть малейшие подозрения на этот счет, нужно перенести StopLoss, как минимум, на уровень безубытка.
• Особенно осторожно нужно действовать при использовании лимитных ордеров по данной стратегии. Базовая линия наклонная, третья точка касания практически неизвестна и лимитный ордер придется постоянно корректировать. Лучше открывать сделку вручную, уже по факту третьего касания, тогда можно спокойно контролировать ситуацию.

На практике все-таки стоит подтверждать точку входа стандартными трендовыми индикаторами, например, Parabolic , из осцилляторов рекомендуется использовать Awesome Oscillator .