Индикатор ценовых уровней Lines и ориентировочные стратегии. Особенности применения индикатора X-Lines. Расчет места расположения уровня и проверка его актуальности

(Linear Regression Indicator, LRI), разработанный Гильбертом Раффом в недалеком 1991 году – эффективный и простой в эксплуатации инструмент, помогающий спрогнозировать будущие цены до того момента, как они станут «перегретыми».

Отображается индикатор линейной регрессии на графике в виде канала, который образуют две параллельные линии, равноудаленные от тренда. Ширина этого коридора зависит исключительно от выбранного таймфрейма.

Индикатор может применяться при работе, практически, с любыми активами, начиная от валютных пар и заканчивая драгоценными металлами.

Настройки и параметры LRI

Примерно так выглядит обычный канал, построенный индикатором линейной регрессии. В зависимости от ситуации, его границы могут представлять собой линии либо сопротивления, либо поддержки. Для того чтобы создать каналы, полностью отвечающие Вашим требованиям, необходимо произвести соответствующие настройки. Простота данной процедуры позволяет выполнить ее за считанные минуты.

Главный параметр, который потребуется задать трейдеру, это ширина канала. В MT4 находится он во вкладке Fixed Date Time . Пользователю необходимо будет задать рабочую дату, исходя из сроков устанавливаемого им таймфрейма.

Например, если речь идет о работе на часовых отрезках, то вполне достаточно будет данных за один день.

Остальные настройки выполняют преимущественно декоративную функцию. Их главная задача – сделать визуальное восприятие графика максимально удобным для трейдера. С помощью вкладок Stop Color и Trend Line Color устанавливаем цвета цены и границ канала, соответственно. Крайним линиям также можно задать желаемую толщину, поменяв настройки в пункте LR WIDTH . На этом процедуру построения канала можно считать завершенной.

Формула расчета индикатора:

• x – текущий период времени
• n – общее число периодов

Как пользоваться индикатором линейной регрессии

Существует две основных стратегии работы с индикатором линейной регрессии:

• на разворот;
• на пробой.

В первом случае трейдер ориентируется на динамику изменения цены в границах канала. При приближении ее к линии сопротивления или поддержки, ставка делается на то, что пойдет движение в обратном направлении. То есть, если цена вплотную подошла к верхнему пределу, от актива можно избавляться. Если она в самом низу канала, есть смысл задуматься о покупке. В случае с , вверху приобретается PUT (прогноз снижения курса — опцион ВНИЗ), внизу – CALL (прогноз роста курса — опцион ВВЕРХ).

Стратегия на пробой предусматривает использование ордеров, которые устанавливаются за пределами границ в не слишком сильном от них отдалении. Учитывая, что нарушение границ ценой иногда бывает краткосрочным, лучше также перестраховаться, установив стоп-лоссы. Ну и, конечно, вне зависимости от выбранной стратегии, важно максимально хладнокровно оценивать ситуацию на рынке.

Выводы

– удобный вспомогательный инструмент, значительно облегчающий работу современного трейдера. Он может быть задействован, практически, на любом графике, причем необязательно в единственном числе. Профессионалы зачастую используют сложные модификации, позволяющие менять настройки более гибко, в соответствии с желанием пользователя. Новичкам имеет смысл предварительно потренироваться на классических версиях индикатора, оценив его возможности при торговле на демо-счетах.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter , и мы её обязательно исправим! Огромное спасибо вам за помощь, это очень важно для нас и наших читателей!

С помощью торгового индикатора X-Lines вы сможете получить информацию об и сопротивления на любом временном периоде любого финансового инструмента. Также, благодаря функции динамической настройки, вы сможете отделить слабые технические уровни от более сильных. Позиционная сила ценовых отметок определяется авторским алгоритмом.

Так как понятие сильного и слабого уровня относительно, пользователь сможет сам настроить процентное соотношение данного показателя. В совокупности с объемным анализом и правильной трактовкой финансовых новостей данный индикатор является мощнейшим инструментом технического анализа.

Настройка индикатора X-Lines

Настроить X-Lines очень просто. Вам предоставляется возможность изменять 3 параметра :

• Period of analysis — устанавливает количество текущего периода, учитывающихся при анализе. Например, значение 800 означает, что будет проанализировано 800 последних баров, включая текущий. Значение 0 включает анализ всей имеющейся истории.
• Positional Power High Range — название говорит за себя. Значение этого показателя может быть от 0.01 до 1 (кратно 0.0001). Устанавливая данный параметр, пользователь определяет позиционную силу СИЛЬНЫХ технических уровней. Чем меньше данная опция, тем более сильные уровни будет показывать анализатор.
• Positional Power Medium Range — название говорит за себя. Значение этого показателя может быть от 0.02 до 1 (кратно 0.0001). Устанавливая данный параметр, пользователь определяет позиционную силу технических уровней СРЕДНЕЙ СИЛЫ. Чем меньше данная опция, тем более сильные уровни будет показывать анализатор. Внимание! Во избежание путаницы, значение данной переменной должно быть больше значения High Range иначе ситуацию придется трактовать наоборот.

High Level — цвет сильных уровней.
Medium Level — цвет слабых уровней.

Настройки по умолчанию

• High Level Color — Red.
• Medium Level Color — Yellow.
• Period of analysis — 1200.
• Positional Power High Range — 0.08.
• Positional Power Medium Range — 0.15.

Эксперты журнала ForTrader обращают внимание, что каждый финансовый инструмент нуждается в индивидуальной настройке параметров индикатора.

Вас также могут заинтересовать

Fortrader Suite 11, Second Floor, Sound & Vision House, Francis Rachel Str. Victoria Victoria, Mahe, Seychelles +7 10 248 2640568

К числу базовых понятий, необходимых для торговли на Форекс, относятся ценовые уровни. Даже новички знают, что вблизи данного типа рубежей цена ведёт себя особенным образом, что позволяет принять решение об открытии торговой позиции. Поэтому большинство трейдеров наносят на график ценовые уровни, выделяя наиболее важные из них.

Уровни представляют собой не что иное, как линии поддержки и сопротивления , между которыми движется цена. Она то отскакивает от рубежа, то стремительно его пробивает. Определить уровни на графике не сложно, чаще всего цена как бы «упирается» в некую границу и затем устремляется в обратном направлении.

Для торговли важно не просто определять уровни, а выделять наиболее значимые из них. Сделать это можно, например, обратившись к более старшему таймфрейму, сигналы на котором лишены рыночного шума, присутствующего на младших.

Такие уровни будут являться значимыми и при приближении к ним цены, трейдеру стоит задуматься об открытии позиции в ту или иную сторону, в зависимости от складывающейся ситуации.

Индикаторы ценовых уровней

Многие трейдеры предпочитают более современные методы определения уровней поддержки и сопротивления. На рынке широко используются индикаторы ценовых уровней, которые в большом количестве предлагаются разработчиками. С их помощью можно легко определить уровни на любом таймфрейме, что позволяет вести как внутридневную, так среднесрочную и долгосрочную торговлю.

Нужно сказать, что индикаторов ценовых уровней на Форекс довольно много и большинство из них не встроены в торговый терминал, их следует скачивать и устанавливать самостоятельно. В этой статье мы поговорим о трёх наиболее популярных индикаторах, отображающих ценовые уровни на графике.

Уровни по iPulsar

В своей работе iPulsar (полный обзор индикатора) использует историю поведения цены вблизи ценового уровня. Чем чаще цена тестировала уровень, тем более значимым он является. Этот индикатор позволяет не просто определять рубежи, но и выделять самые значимые из них. Сделать это можно, установив в настройках алгоритма фильтр значимости сигнала и фильтр значимости уровня.

Индикатор отображается внизу экрана и представляет собой вертикальные линии, расположенные в месте пробития уровня свечой или баром. Горизонтальные уровни поддержки и сопротивления на графике нужно рисовать самостоятельно, основываясь на показаниях индикатора.

Основные параметры iPulsar:

• Scale – единицы измерения времени для расчёта уровня.
• ScaleDigits – количество знаков после запятой на оси ординат.
• LevelFilter – минимальная значимость уровня.
• SignalFilter – минимальная значимость сигнала.
• SetSignalFilter – включение/отключение фильтрования сигнала.

X-lines и разметка ценовых уровней

В отличие от iPulsar, этот алгоритм самостоятельно чертит уровни на графике цены. Для выделения наиболее значимых экземпляров следует установить параметр значимости уровня, выбрать период для анализа и задать цвет, в который будет окрашена горизонтальная линия на графике.

Определённую сложность при использовании индикатора X-lines (обзор алгоритма) создаёт тот факт, что параметры алгоритма нужно пересчитывать при переходе на другой таймфрейм.

Основные настройки X-lines:

• Positional Power – фильтр значимости уровней.
• Level – цвет горизонтальной линии на графике.
• Period of analysis – временной период исторических данных, используемых для анализа.

Индикатор Average Daily Range (ADR)

Данный индикатор ценовых уровней (полное описание ADR) оценивает среднюю волатильность за выделенный период. ADR рассчитывает внутридневные, дневные и недельные уровни, а результаты вычислений выводятся в отдельном окне на экране. Однако, как показывает практика, больше всего доверять индикатору можно на таймфрейме H1. Почему-то при переходе на другие временные интервалы, расположение ценовых уровней может меняться, хотя такого быть не должно.

Рекомендую обратить внимание на эту пару индикаторов:

Параметры ADR:

• Day X – период исторических данных в днях, анализируемых индикатором.
• Corner – место, где будет располагаться информационное табло на экране.
• Daily Hight Low Lines – скрытие/отображение границ исторического дневного диапазона.
• Weekly Lines – скрытие/отображение исторического диапазона из 100 свечей (хотя разработчики указывают его как границы недельного диапазона).
• Mini ADR – режим компактного расположения информационного табло на экране.

Расчет места расположения уровня и проверка его актуальности

Пожалуй, наиболее эффективным и приспособленным к реальным рыночным ситуациям является алгоритм, разработанный на принципе расчета места расположения уровня с учетом актуальности Горцева Владимира. Весьма здравой была идея создать вспомогательный инструмент для поиска значимых ценовых рубежей на базе материалов Горцева, специализирующегося на данном направлении трейдинга.

Данный индикатор демонстрирует наиболее актуальные ценовые рубежи, а так же проверяет рынок на вопрос появления новых, более свежих и значимых уровней. Данный алгоритм можно отнести к уровню профессионального инструментария, а особенно полезным он будет для скальперов. Более подробно об этой разработке .

Какой индикатор ценовых уровней выбрать

Все индикаторы ценовых уровней, в принципе, выполняют одни и те же функции, однако алгоритмы определения уровней у них различны. Определиться с тем, какой экземпляр выбрать, можно только после самостоятельного тестирования каждого из них. Следует отметить, что из представленных индикаторов ценовых уровней самым простым в настройках является X-lines, что достаточно привлекательно для новичков.

Настроить ADR также не сложно, однако в коде индикатора есть небольшая ошибка, в результате которой он неверно рассчитывает недельные уровни. Несколько сложнее разобраться с iPulsar, но, сделав это, трейдер получит в распоряжение эффективный индикатор для определения важных уровней поддержки и сопротивления.

Конечно, самым продуманным и в действительно адаптированным к реальному трейдингу алгоритмом является индикатор, разработанный по принципам определения уровней Горцевым Владимиром. Если ни один из предложенных вариантов не устраивает трейдера, можно поискать другие индикаторы ценовых уровней, ведь их создано большое количество.

Приветствую вас, дорогие читатели и посетители нашего сайта. В рамках этой статьи хотелось бы рассмотреть интересный индикатор ценовых уровней под названием Lines. Как , только работающий несколько иначе.

К сожалению, многие трейдеры этого просто не понимают, потому любят начинать . Да, уровень может быть хорошим и сильным, но против сильного тренда этот уровень вряд ли сможет устоять. В общем, использование уровней теоретически простая методика, тем не менее, вся эта эфемерная простота сходит на нет, когда вы попробуете использовать уровни на практике, вот тогда начнется веселуха. Вам сразу станет понятно, что нужен значительный опыт для того, чтобы грамотно, а главное прибыльно использовать данные уровни. Однако торговля по уровням – это невероятно эффективный метод торговли, и этого отрицать нельзя.

Настройки

Индикатор можно условно разделить на две одинаковые по функционалу части. Работа первой из них настраивается переменными Х1, Y1, а так же L1 и L2 (смотрите инструкцию по настройкам). Вторая часть настраивается при помощи Х2, Y2, L3, L4.

Предлагаем Вам использовать первый блок для определения важных ценовых уровней (поддержки и сопротивления) за наиболее длительный из двух периодов, а второй блок для нахождения уровней за менее длительный период.

Периоды в данном случае измеряются в количестве свечей того таймфрейма, который на Вашем ценовом графике. Номинальные настройки первого блока таковы:

L1 = Blue (синий)

L2 = Red (красный)

Это означает, что синей линией на графике будет отмечаться наиболее важный уровень сопротивления за последние 30 свечей текущего таймфрейма. Красная линия демонстрирует нам уровень поддержки за тот же период (30 свечей). Толщина этих линий на графике равна 3 пунктам.

Второй блок настроек:

L3 = Turquoise (бирюзовый)

L4 = Pink (розовый)

В данном случае поддержка и сопротивление ищутся за меньший период, чем в предыдущий раз. Теперь они определяются за период, равный 16 свечам текущего таймфрейма. Толщина линий поддержки (розовая) и сопротивления (бирюзовая) составляет 2 пункта.

Периоды можно менять, настраивая индикатор под собственные потребности. Уровни обоих периодов могут совпадать или быть различными. Показания индикатора помогают понять, как меняются уровни, какие из них сейчас наиболее актуальны (те, которые отображаются цветами), менялись ли они за последнее время (если не совпадают) или уже продолжительное время неизменны (если совпадают).

При закрытии каждой свечи текущего таймфрейма индикатор вновь анализирует рынок и проверяет актуальность выставленных на графике уровней. Если имеющиеся уровни не перестали быть актуальными, цветные линии останутся на своих местах, но если ситуация изменилась, то линии переместятся на новые, наиболее актуальные и значимые ценовые рубежи.

Применение

Способов применения уровней, определенных при помощи данного индикатора, огромное количество, но нам хотелось бы остановиться на двух из них. Первый вариант — системное определение уровней и постоянный мониторинг их актуальности для скальпинга на отбой от ценового уровня.

Так можно определять с высокой долей вероятности, около каких ценовых рубежей наиболее вероятен разворот рынка в противоположную сторону. Конечно, это актуально для торговли в период азиатской сессии.

Второй способ — системное определение «свежих», внутридневных уровней для торговли на пробой. Здесь желательно использовать индикатор при работе с высоковолатильными активами. В этом случае трейдеры используют найденные уровни для заключения сделок в сторону пробоя.

Индикатор X-Lines (секретные линии) представляет собой алгоритм, при помощи которого можно за считанные секунды обозначить на графике горизонтальные уровни поддержки/сопротивления , а также оценить их силу.

Появился данный индикатор относительно недавно, примечательно, что он вообще изначально создавался для пятой версии MetaTrader, а для «четвёрки» был переписан уже после того, как доказал свою эффективность. В любом случае, обе версии являются практически точной копией друг друга, поэтому всю теорию я рассмотрю на примере разметки в MetaTrader 5, тем более в последних обзорах данная платформа затрагивалась очень редко.

Вы можете скачать бесплатно индикатор X-Lines для MetaTrader 4 и MetaTrader 5 вот здесь:

Начнём, пожалуй, с настройки X-Lines. Как я уже отмечал, он обозначает на графике несколько горизонтальных уровней, которые разбиваются на две основные группы.

Вторая группа включает в себя остальные уровни, при помощи которых индикатор X-Lines отмечает цены, не столь интересные для крупных игроков, но всё ещё способные оказать определённое влияние на решения трейдеров.

Разумеется, вся разметка строится при помощи математических вычислений, так как индикатор не способен мыслить и анализировать действия спекулянтов. По этой причине допущение о силе уровней является обычным теоретическим предположением.

И раз я вспомнил про вычисления, следует упомянуть и о ключевых переменных, отвечающих за построение разметки. Автор индикатора X-Lines предоставил возможность свободно менять значения пяти параметров.

Power_High_Range – специальный коэффициент, предназначенный для идентификации сильных уровней. В авторской сборке здесь установлено значение 0,08, но спекулянт может сам оптимизировать данную переменную в зависимости от поставленных перед системой целей и задач.

Обращаю внимание на важную деталь – чем больше значение данного коэффициента, тем чаще алгоритм X-Lines будет размечать «жирные» уровни, а вот если параметр уменьшать, то получим меньше уровней, но их качество и сила повысятся на порядок.

Power_Medium_Range – по своей «математической» сути это точно такой же коэффициент, как и предыдущий, только он отвечает за разметку слабых уровней и по умолчанию равен 0,15.

Подобная логика кажется перевёрнутой с ног на голову, но ничего не поделать, придётся запомнить одно простое правило – значение первого параметра обязательно должно быть меньше второго, иначе индикатор X-Lines важные линии сделает тонкими, а поддержкам и сопротивлениям средней силы присвоит жирные линии.

Остальные переменные (Period of analysis , HighLevel и MediumLevel ) отвечают за продолжительность анализируемого периода и цвет разметки. Разумеется, период для расчёта следует подбирать таким образом, чтобы алгоритм не учитывал слишком старые цены, на которые уже никто не ориентируется. В то же время не следует задавать слишком маленькое значение, так как в этом случае разметка будет постоянно перерисовываться.

Применение индикатора X-Lines при поиске сигналов

В принципе, стратегии, основанные на индикаторных уровнях, ничем не отличаются от торговли по ручным разметкам, поэтому возможны два теоретических способа заключения сделок при помощи программы X-Lines – на отбой от уровня и на пробой важной отметки.

Но теория есть теория, а практика показала, что лучше всего отрабатываются именно пробои. Связано это с тем, что алгоритм использует математические формулы для разметки уровней, поэтому интерес реальных участников торгов может отличаться от прогноза индикатора.

Таким образом, уровень индикатора X-Lines становится актуальным только в том случае, если цена на него среагировала, т.е. либо приостановила рост, либо замедлила падение. Иначе говоря, произошёл так называемый «ретест», свидетельствующий о наличии на уровне лимитного продавца или покупателя.

Соответственно, если этот «игрок» не сможет защитить свою позицию, уровень будет пробит, и цена устремится к новым целям.

Получается, что X-Lines наносит на график черновую разметку, т.е. обозначает гипотетические уровни, на которых продавцы и покупатели могут вступить в борьбу. Фактический сигнал уже необходимо искать в реальном времени, сопоставляя черновик и поведение цены при подходе к уровню.

Подобные сложности подстерегают трейдеров, решивших использовать «секретные линии» в качестве сигнального модуля. С другой стороны, если сочетать данный инструмент с какой-нибудь другой индикаторной стратегией, то полученные линии можно применять в качестве ориентировочных уровней для установки стоп-лосса и тейк-профита.

Подводя краткие итоги всему сказанному, можно сформулировать следующие основные плюсы, характерные для индикатора X-Lines:

• его разметка элементарна, так как на ценовом графике отсутствуют лишние обозначения и цифры;
• настройка алгоритма осуществляется в два действия;
• обозначенные уровни не дублируют разметку других похожих индикаторов;
• формула работает на любой валютной паре и активе, главное, чтобы в истории котировок было достаточно свечей (баров).