Главная Бизнес-идеи Паттерны гартли и песавенто. Гармонический паттерн «Бабочка Гартли» — история создания и применение в торговле на Форекс

Паттерны гартли и песавенто. Гармонический паттерн «Бабочка Гартли» — история создания и применение в торговле на Форекс

Могу поспорить, вы торговали некоторыми графическими паттернами во время вашей торговой карьеры. Двойные Вершины, Двойное дно, голова и плечи («Хэд-энд-Шолдерз») — все мы знаем их. Поэтому сегодня мы будем переводить наши знания о на следующий уровень.

Я познакомлю вас с Гармоническими моделями, которые являются немного более продвинутыми. Несмотря на то, что их труднее обнаружить, безусловно, стоит смотреть за ними, так как эти модели могут привести к очень прибыльным торговым возможностям при анализе должным образом. Так что в этой статье я буду учить вас, как реализовать торговлю с помощью гармонических моделей.

Помимо руководства по ручному определению паттернов, в самом низу страницы вы найдете индикаторы для автоматического поиска гармонических паттернов, но для начала ознакомьтесь как их использовать в торговле.

Гармонические модели на Форекс

Гармонические графические паттерны считаются гармоническими, поскольку эти структуры имеют интегральные отношения с числовым . Определенные гармонические модели соответствуют важнейшим уровням Фибоначчи. Как вы уже знаете, числа Фибоначчи можно увидеть везде вокруг нас в мире природы, и эти гармонические отношения также присутствуют на финансовых рынках.

Гармоническая торговля на валютном рынке включает в себя идентификацию и анализ нескольких фигур на графике. В большинстве случаев эти модели состоят из четырех ценовых движений, все они соответствуют конкретным уровням Фибоначчи. Поэтому, паттерн должен всегда быть проанализирован с помощью линий Фибоначчи и расширенных инструментов. Для более предрасположенных, есть также несколько гармонических индикаторов и программ, которые будут автоматически обнаруживать различные гармонические торговые модели. Наиболее широко торгуемые гармонические модели включают модель Гартли (Gartley pattern), Летучую мышь (Bat Pattern), Бабочку (Butterfly Pattern), Cypher (Cypher pattern) и Краба (Crab pattern).

Гармонический паттерн Гартли (Gartley Harmonic Chart Pattern)

Модель Гартли была описана H.M Gartley в его книге: «прибыль на фондовом рынке», модель Гартли иногда называют Гартли 222, потому что «222» является точной страницей в книге, где раскрывается паттерн Гартли. Таким образом, паттерн Гартли является самой старой признанной гармонической моделью и все другие гармонические модели представляют собой модификацию модели Gartley. Давайте теперь взглянем на основания в рамках формирования Гартли:

ХА: Это может быть любое движение на графике, и нет никаких конкретных требований на этот счет для того, чтобы быть частью гармонической модели.
AB: Это движение противоположно движению XA, и должно быть около 61,8% от движения XA.
BC: Это ценовое движение должно быть противоположно движению AB и оно должно быть на 38,2% или 88,6% движения AB.
CD: Последнее ценовое движение противоположно BC, и оно должно быть 126,2% CD движения. Если BC 38,2% BC. Если BC является 88,6% от BC, то CD должно быть 161,8% BC.
AD: Общий ход цены между А и D должен быть 78.6% от XA

Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Гартли:

Черные линии на изображении выше показывают четыре ценовых хода модели. Синие линии и процентные значения показывают отношение восстановления между каждым из этих уровней. Зеленые стрелки показывают потенциальное ценовое движение модели.

Гармонический паттерн Летучей мыши (Bat Harmonic Chart Pattern)

Гармонический паттерн летучей мыши является модификацией модели Gartley, и была обнаруженна Скоттом Карни. Линии являются немного более симметричными и самое важное отношение модели составляет 88.6% линии Фибоначчи:

ХА: Это может быть любое движение на графике и нет никаких определенных требований для этого движения, чтобы быть частью гармонического паттерна.
AB: Это движение напротив движения XA, и оно должно быть приблизительно 38.2% или 50.0% от XA.

CD: Последнее ценовое движение противоположное BC, и оно должно быть 161,8% движению BC, если BC составляет 38,2% от BC. Если BC составляет 88,6% от BC, то CD должен 261,8% BC.
AD: Общее движение цены между А и D должно быть 88,6 % ХА.

Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Летучей мыши:

Как вы видите, гармоническая модель летучей мыши похожа на модель Gartley, однако отличаются уровнями восстановления. Оба считаются внутренними моделями, так как окончание D ноги содержится в исходной движения XA.

Гармонический паттерн Бабочка (Butterfly Harmonic Chart Pattern)

Это еще одна модификация гармонического паттерна Гартли, который состоит из тех же самых четырех ценовых движений. Уровни коррекции, однако различны, и это считается дополнительной моделью, поскольку окончание D ноги выходящей за пределы первоначальной XA ноги.

XA: Это может быть любое движение на графике, и нет никаких конкретных требований для этого движения, чтобы быть частью гармонической модели.
AB: Этот шаг противоположно XA двигаться, и это должно быть около 78,6% от XA.
BC: то движение должно быть напротив движения AB, и должно быть 38.2% или 88.6% движения AB.
CD: Последнее ценовое движение противоположно BC и оно должно быть 161,80% движения BC, если BC составляет 38.2% BC. Если BC составляет 88.6% AB, то CD должен 261.80% BC.
AD: Общее движение цены между А и D должно быть 127% или 161,80% от XA

Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Бабочки:

Обратите внимание на то, что гармоническая модель бабочка показывает, что движение AD должно пойти вне начального ценового движения (XA). Таким образом, гармоническая модель бабочка считается внешней моделью.

Гармонический паттерн Краб (Crab Harmonic Chart Pattern)

Гармоническая модель Краб имеет некоторое сходство с рисунком модели бабочки. Модель Краб на самом деле выглядит как растянутая боком Бабочка. Краб также предполагает, что последнее движение цены выходит за рамки начального движения, где следует использовать расширение Фибоначчи. Уровни Фибоначчи, используемые для идентификации модели описаны ниже:

AB: Это движение противоположно движения XA, и эно должно быть около 38,2% или 61,8% от XA.
BC: Это движение должно быть напротив движения AB, и оно должно быть 38.2% или 88.6% движения AB.
CD: Последнее ценовое движение противоположно BC и оно должно быть 224% BC движения, если BC составляет 38,2% от BC. Если BC составляет 88,6% от AB, то CD должен 361,80% BC.
AD: Общий ход цены между А и D должен быть 161,80% от XA

Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Краба:

Гармонический паттерн Cypher (Cypher Harmonic Chart Pattern)

Cypher графический паттерн похожий на другие графические модели которые мы уже обсуждали, однако, он имеет одну конкретную разницу. BC движение фигуры выходит за пределы движения XA. Это означает, что мы используем дополнительный уровень на AB для того, чтобы измерить выход BC. Ниже вы найдете список уровней модели Cypher:

ХА: Это может быть любое движение на графике, и нет никаких конкретных требований для этого движения, чтобы быть частью гармонического паттерна.
AB: Это движение противоположно движению XA движении, и оно должно быть 38,2% или 61,8% от XA.
BC: Это движение должно быть напротив движения AB и оно должно быть где-то между 113,0% и 141,4% движения AB.
CD: Последнее ценовое движение противоположно BC и оно должно быть 78,6% от общего движения ХС.

Изображение ниже иллюстрирует Бычью и Медвежью модель Cypher:

Опять же, важным фактором этой модели является то, что движение BC выходит за пределы XA и это является продолжением AB. Поэтому, мы измеряем CD с откатом XC, а не на BC. Это объясняется тем, что общий ход XC больше, чем частичное BC.

Анализ и торговля по гармоническим моделям

Давайте теперь определим гармонические модели на самом графике.

Изображение ниже даст вам пример фактического гармонического паттерна на графике :

Это график Н4 валютной пары USD/CAD за май 2015 г. Модель которую вы видите и есть паттерн бабочки.

Мы начинаем с бычьего движения XA. Затем наступает противоположное движение AB, которое составляет 78.6% движения XA. Следующее движение BC напротив AB и оно занимает 88,6% от AB. CD достигает 161,8% расширяя BC, а также 127% расширяя XA.

Эти уровни восстановления подтверждают наличие бычьей модели паттерна бабочка. Как вы видите, цена USD/CAD регистрирует значительное увеличение после подтверждения модели.

Давайте посмотрим на другой пример:

Это график H4 пары EUR/USD за ноябрь — декабрь 2012 года, показывает бычью модель Cypher.

Мы начинаем с движения AB, которое занимает около 38,2% движения XA. Затем наступает движение BC, которое приблизительно достигает 141,4 расширяя движение АВ. Последнее движение, которое мы определяем, является движением CD, которое составляет приблизительно 78.6% большого движения XC. Вот так мы определяем бычью модель Cypher. Как вы видите, после создания точки D, цена EUR/USD начинает твердый рост.

Торговая стратегия с использованием гармонических паттернов

При торговле с гармоническими моделями важно распознать точку входа в точке D, но не менее важно иметь надежную стратегию выхода. Давайте посмотрим, как мы можем торговать гармоническими моделями включая простые правила управления рисками.

Стоп-лосс при торговле Гармоническими паттернами

Есть несколько различных методов для управления торговлей после того, как вы определили гармоническую модель. Простой, но эффективный метод для осуществления безопасной торговли заключается в выжидании подтверждения цены в точке D и размещение стоп-лосса сразу за этой непосредственной точкой колебания. Посмотрите на изображение ниже:

Это тот же самый первый пример с бычьей моделбю бабочки. На этот раз мы показали потенциальное место, где должен быть размещён стоп-ордер при торговле моделью. Обратите внимание на то, что Стоп относительно жесткой по сравнению с последующим увеличением цены. Это обеспечивает очень привлекательную прибыль к соотношению риска при торговле паттернами. И поэтому гармонические расстановки отличные графические паттерны для торговли. Стопов бывает очень мало, потому что отношения Фибоначчи в пределах гармонических моделей дают нам точное местоположение потенциальной точки поворотного момента. Если цена выходит за пределы этой точки, модель терпит неудачу, и мы просто не заходим в рынок.

Тейк профит при торговле Гармоническими паттернами

Мы уже знаем когда войти в рынок и где разместить наш стоп-лосс, настало время чтобы обсудить как долго мы должны оставаться в сделке. Сейчас я расскажу вам потенциальные целевые уровни гармонических моделей.

Как вы уже догадались, цели гармонического паттерна должны быть связаны с уровнями самого паттерна. Давайте теперь обозначим эти целевые уровни на нашем бычьем примере бабочки:

Опять же, это тот же самый бычий пример Бабочки на USD/CAD. На этот раз, в дополнение к уровню Стоп-Лосс, мы добавили четыре потенциальные цели перед ценовым движением.

Первая цель связана с точкой B на графике. Это тот уровень, который указывает на снижение цен во время уменьшения AB. Вторая цель отмечает точку C на графике и ценовом верху после увеличения BC. Третья цель — верхний уровень, который появляется в результате увеличения XA. Как вы видите, эти три цели связаны с уровнями модели Бабочки. Тем не менее, у нас есть и четвертая цель, к которой цена должна приблизиться, когда мы завершаем предыдущие цели. Четвертая цель обозначена дополнительным уровнем на 161.8% ценового движения CD.

Обратите внимание на то, что рост цен продолжается за пределами четвертой цели в этом примере. Таким образом, можно было бы также использовать трейлинг-стоп, чтобы остаться в своей длинной позиции, пока цена не продемонстрирует признаки ослабления. Имейте в виду, что не существует единого стандартного способа управления вашими целями прибыли при торговле гармоническими моделями, но важно сохранять последовательность не выходя из методологии которую вы используете.

Некоторые трейдеры любят использовать дополнительные торговые инструменты для подтверждения гармонических сигналов. Некоторые из наиболее получают сигналы выхода при гармонической торговле: скользящие средние, MACD, или стохастик. В дополнение, всегда следует следить на более высокие в сочетании с гармоническим установками. Кроме того, более высокие уровни линий Фибоначчи могут быть использованы для того, чтобы определить дальнейшие ценовые ориентиры при торговле гармоническими паттернами.

Регулировка Стоп-Лосса при торговле Гармоническими моделями

Важным фактором при торговле Гармоническими моделями является использование трейлинг-стопа, чтобы использовать в своих интересах большие ценовые шаги когда цена начинает перемещаться в нашем намеченном направлении и защитить ценовой капитал. Это хорошая идея, чтобы изменять ваш Stop Loss на основе ценового действия, чтобы зафиксировать как можно большую прибыль. Изображение ниже покажет вам пример того, как настроить ваш Stop Loss согласно ценовому движению:

Мы используем тот же график USD/CAD с бычьей моделью Бабочки.

Каждый раз, когда цена заканчивает цель, мы регулируем стоп-лосс, переставляя его ниже самого нижнего дна во время целевого разрыва. На нашем рисунке выше мы видим, что это гарантирует нам остаться на рынке даже после того, как четвертая цель будет завершена.

Индикаторы для поиска графических паттернов

Ниже представлен набор из самых популярных индикаторов, но настоятельно рекомендуем ознакомиться с информацией о ручном построении и методах торговли перед началом их использования.

Индикатор Harmonic Butterfly

Описание

Индикатор находит на графике паттерн Бабочка от М. Гартли по максимумам и минимумам ЗигЗага с применением стандартных формул расчета. При нахождении выдается алерт, а также возможно отправка уведомления на почту. Поддерживает работу на любых таймфреймах.

Настройка

zzDepth, zzDev, zzBack — стандартная настройка коэффициента индикатора ZigZag.

Индикатор Harmonic Cypher

Описание

Индикатор находит на графике паттерн Cypher от М. Гартли по максимумам и минимумам ЗигЗага с применением стандартных формул расчета. Отображает точки входа(направление стрелки) и уровень стоплосса (круглая точка). При нахождении выдается алерт, а также возможно отправка уведомления на почту. Поддерживает работу на любых таймфреймах.

Настройка

zzDepth, zzDev, zzBack — стандартная настройка коэфицента индикатора ZigZag.
AB/BC/CD/AD_max — настройка максимального значения параметров (в статье выше подробно описано про данные параметры, не рекомендуется к изменению).
AB/BC/CD/AD_mix — настройка минимального значения параметров (в статье выше подробно описано про данные параметры, не рекомендуется к изменению).
CountBars — количество баров на которых искать паттерн.
BearColor — цвет бычьей бабочки.
BullColor — цвет медвежьей бабочки.
UseAlert — true/false — использование звукового аллерта.
UseNotification — true/false — использование уведомления (по телефону).
UseMail — отправка уведомления на почту.
TimeFrame — на каком тайм фрейме искать паттерн.

Индикатор Harmonic Patterns

Описание

Индикатор находит на графике паттерн летучей мыши, определение идет по уровням ЗигЗага. Имеется информационное окно, в котором указываются цели для открытия позиции, для стоп лосса и тейк профита, а также происходит оценка силы самой модели.

В настройках вы можете изменять цвет, формулу расчета изменять не рекомендуется.

Заключение

Гармонические паттерны являются продвинутой формой анализа картины графика, основанной на .

Основные гармонические модели состоят из четырех ценовых движений, которые противоречат друг другу. Четыре ноги называются XA, AB, BC и CD.

Различие между гармоническими паттернами — уровни Фибоначчи.

Самая старая признанная гармоническая модель — паттерн Гартли. Остальные гармонические модели представляют собой модификации Фибоначчи по шаблону Гартли.
Это:

Модель Летучей мыши (Bat Pattern)
Модель Бабочки (Butterfly Pattern)
Модель Краба (Crab pattern)
Модель Cypher (Cypher pattern)

Мы всегда должны соблюдать взвешенные правила управления рисками при торговле гармоническими моделями или какой-либо стратегии в этом отношении.

Стоп-лоссы должны быть размещены прямо за точкой D после того, как цена подтверждает модель и затем полностью изменяет движение.

Есть четыре цели, которые могут быть использованы при гармонической торговле — A, B, и уровни колебания C и уровень 161.8% Фибоначчи ценового движения CD.

Бабочка Гартли – Как использовать для увеличения прибыли?

Бабочка Hartley - универсальная модель разворота

— Бабочка Hartley - универсальная модель разворота
— Построение бабочки Гартли
— Индикатор ZUP
— Сигналы на покупку
— Сигналы на продажу
— Работа с Бабочкой Девида Гартли в бинарных опционах
— Заключение

Гармоничные паттерны цены впервые были описаны Гарольдом Гартли в его книге «Прибыль на рынке акции» в 1935 году. Модели, построенные на уровнях коррекции Фибоначчи, обладают уникальными свойствами предсказания общей динамики рынка. Из множества вариантов популярной стала Бабочка Гартли - модель поведения цены с прогнозом разворотов и продолжения тренда.

Тогда модель была исключительно графической, уточняющие соотношения Фибоначчи для «крыльев» бабочки были разработаны позднее последователями Гартли. Существует несколько вариантов паттерна с разными фибо-уровнями.

Почему все таки эта модель называется бабочкой? Дело в том, что в программе MetaTrader нет функции, чтобы измерять точные соотношения коррекций. Во многих западных программах такие инструменты присутствуют, и модель выглядит как на рисунке ниже:

Очертания фибо-уровней и цены действительно напоминают крылья бабочки. Отсюда и произошло название модели, открытой Гартли. Обратимся к рыночным примерами классического варианта бабочки.

На рисунке выше перед нами бабочка Гартли во всей своей красе. Точка В на 61,8%, точка D — на 78,6%. Паттерн AB=CD с «корневыми» значениями.

Бычья бабочка Гартли. Пропорции паттерна AB=CD здесь не совсем классические, но вполне подходящие для бабочки, т.к. точка D завершилась вблизи уровня 78,6%.

Построение бабочки Гартли

Паттерн «Бабочка Гартли» внешне похож на ABC коррекцию Эллиота, так как его построение также опирается на индикатор ZigZag и уровни коррекции Фибоначчи. Однако Гартли использовал в расчете немного другие пропорции:

1. Обязательным условием формирования бабочки Гартли является равенство волн AB и CD;

2. При этом линия Фибо растягивается вдоль волны ХА так, что точка B оказывается на уровне 61.8, а точка D – на уровне 78.6;

3. В результате мы получаем фигуру визуально похожую на крылья бабочки.

Главное преимущество бабочки Гартли состоит в том, что эта модель формируется на самой крайней точке отката цены. Такая информация дает трейдеру возможность заранее подготовится к развороту графика и открыть сделку в максимально выгодной точке.

Вышеописанная модель является идеальной и встречается на графике крайне редко. Однако помимо нее существует и другие пропорции для крыльев бабочки. Эти модели были открыты последователями Гартли намного позже и тоже носят животные названия: «летучая мышь», «краб», «акула» и так далее.

Построение бабочек Гартли на графике достаточно сложное и занимает большое количество времени. Поэтому вместо того, чтобы запоминать все возможные варианты соотношения крыльев и наносить их каждый раз на график, стоит воспользоваться специальным индикатором.

Индикатор ZUP

Индикатор ZUP предоставляет максимально точную и исчерпывающую информацию по всем гармоническим паттернам, качество которых проверено временем.

В целом, индикатор ZUP является самодостаточной системой, которая выдаёт однозначные сигналы как на открытие ордера, так и для фиксинга прибыли.

Несмотря на всю сложность построения, индикатором ZUP достаточно легко пользоваться в торговле. После формирования бабочки на графике появляется красный прямоугольник, внутри которого можно увидеть голубые и желтые линии.

Сам прямоугольник показывает границы, внутри которых бабочка будет считаться правильной, соответственно, при выходе за границы прямоугольника бабочка будет пропадать. Голубые и желтые линии - это уровни коррекции Фибоначчи, от которых уже можно рассматривать наши сигналы для бинарных опционов.

В качестве примера рассмотрим ситуацию на часовом графике пары EURUSD:

В данном случае алгоритм автоматически распознал паттерн «Медвежья летучая мышь». Красным прямоугольником отмечена область, в которой должна сформироваться последняя точка фигуры, соответственно, если цена стремительно преодолеет данный диапазон, индикатор уберёт с графика неудавшуюся бабочку.

Подобные нюансы порождают дилемму – работать на опережение и пытаться заключать сделку в тот момент, когда появился прямоугольник, или же ждать однозначного отбоя цены и только после этого открывать ордер.

На самом деле, допустимы оба варианта, так как стоп-лосс во всех случаях необходимо установить за границу области. Таким образом, риск на сделку будет одинаковый, но для менее надёжного сигнала (сразу при появлении бабочки), разумно использовать меньший лот.

Кроме этого, на графике выше в рамках красного прямоугольника можно заметить горизонтальную жёлтую и бирюзовую линии – это ничто иное, как фибо-уровни, полученные при разметке ключевых соотношений, в данном случае они выступают в роли оптимальных точек входа.

Таким образом, для повышения эффективности системы и снижения потерь, рекомендуется разбить рабочий лот (далее РЛ) на три части и доливать объём в рынок следующим образом:

Индикатор паттернов Гартли разметил бабочку – вход 0,2 от РЛ;
цена коснулась жёлтой или бирюзовой линии – доливка ещё 0,2 от РЛ;
цена отбилась от красной области, т.е. зигзаг зафиксировал перелом – вход остальными 0,6 от РЛ, так как сигнал в последнем случае самый надёжный.

Учитывая тот факт, что целевая точка в свою очередь также является одним из ретрейсментов Фибоначчи, полученным по итогам разметки самой бабочки, то вероятность достижения цели является относительно высокой и с ней можно работать, тем более в большинстве случае запас хода до профита превышает потенциальный стоп в два раза:

Сигналы на покупку

Представлен стандартный бычий паттерн. Красные линии - участки движения цены любого финансового инструмента:

Точка X – начальная точка отсчета модели;

Отрезок XA – импульсное, направленное в одном направлении без сильных откатов, движение цены вверх, которое и принимается за основу для уровней Фибо по ходу цены снизу-вверх;

Отрезок АВ – первая коррекция (т.B - от 50% до 61.8% Фибо);

Отрезок ВС – рост (т.С - от 61,8% до 78,6% Фибо АВ);

Отрезок CD – вторая коррекция отрезка XA (в 1,272 – 1.618 раза больше отрезка ВС);

Точка D – первая возможная точка входа на покупку (от 61,8% до 78,6% Фибо) и в данную точку ставим отложенный ордер Buy Limit.

Второй вариант входа в рынок – после окончательного формирования т.D ставим ордер Buy Stop на пробой трендовой линии, построенной по максимумам отрезка СD, или можно войти по рынку после четкого закрытия свечи выше данной линии тренда. Это консервативный, но более надежный подход.

Тейк-профит: первая цель – точка А, здесь можно зафиксировать часть прибыли (примерно 30%-50%), а дальше двигаться трейлинг-стопом по уровням Фибоначчи.

Сигналы на продажу

На рисунке - стандартный паттерн для медведей. Красные линии – реальное движение цены, остальное:

Точка X – начало отсчета;
Отрезок XA – первый импульс, основа для Фибо по ходу цены сверху-вниз;
Отрезок АВ – первая коррекция;
Отрезок ВС – второй импульс падения;
Отрезок CD – второй участок роста (коррекция);
Отрезок точка D – первая возможная точка входа на продажу - в эту точку ставим отложенный ордер Sell Limit.

Консервативный метод – после формирования точки D ставим Buy Stop на пробитие тренда СD, или открываемся на sell по рынку после фактического закрытия свечи ниже линии тренда.

Работа с Бабочкой Девида Гартли в бинарных опционах

Уже давно замечено, что цена движется по определенным закономерностям, которые периодически повторяются. Если знать такие закономерности, то можно с легкостью предугадывать будущую динамику цены. По этой причине успешно отрабатываются паттерны свечного анализа и графические фигуры. Бабочка Гартли способна прекрасно определять момент разворота цены.

Чтобы построить Бабочку Гартли, достаточно следовать следующей инструкции:

1) Дожидаемся коррекции и выбираем участок с ней.

3) На графике автоматически определится та зона, которая будет обозначать момент завершения коррекции.

4) Вторым отрезком вам необходимо отметить коррекцию. После автоматически подсветится та зона, которая и определит момент завершения коррекции. После этого котировки вновь отправятся в сторону главного тренда.

5) Последним решающим отрезком будет соединение того момента, когда цена пришла в целевую зону и развернулась.

6) В этот момент и заключаем опцион Выше. Обязательно нужно дождаться, чтобы цена вернулась в зону, подсвеченную зеленым цветом. Только отсюда заключаем сделку на повышение.

Сделки ВНИЗ нужно заключать, когда появится медвежья «бабочка», смотрящая вверх, и наоборот, сделки ВВЕРХ нужно заключать тогда, когда на графике котировок нарисуется бычья «бабочка», крылья которой смотрят вниз. Одновременно, потенциальным уровнем направления движения цены актива будет уровень, который проведен через верхнее основание первого крыла «Бабочки Гартли»:

В то время, как для других финансовых инструментов важно достижение данного уровня, при торговле бинарными опционами достаточно всего лишь чтобы котировки направили свое движение в направлении этого уровня. При этом если максимально рассчитать срок экспирации, который будет оптимальным для трейдинга, вы непременно получите прибыль.

И так, если мы видим, что на графике котировок появилась «Бабочка Гартли» с вверх смотрящими крыльями, сделку бинарным опционом в таком случае нужно заключать ВНИЗ:

А вот сделку ВВЕРХ мы заключаем, когда возникнет паттерн «бабочки» и ее крылья смотрят вниз:

Пожалуй, самый важный шаг в ходе трейдинга – это определение срока экспирации, нужного для того, чтобы сделки закрывались в прибыль. В данном случае все будет зависеть от таймфрейма, который вы выберете для использования индикатора.

Чтобы прибыльная зона была достигнута, цена актива должна продвинутся вперед на 6-7 свечей. Поэтому, если вы уже поставили индикатор на таймфрейм М5 (где одна свеча равна пяти минутам), то срок экспирации будет 30 минут. Если для индикатора выбран таймфрейм М15 – срок экспирации будет 1,5 часа, ну и так далее…

Заключение

Одной из самых сложных и эффективных стратегий является торговля по бабочке Гартли. Она используется в различных конфигурациях, каждая из которых дает сигналы на вход.

В наши дни все графические построения и расчеты Гартли давно автоматизированы и представлены в индикаторе ZUP, который вы можете скачать в интернете. Индикатор во много раз упрощает работу трейдера, так как на ценовом графике он сам ищет гармонические модели.

Если Бабочка появилась на графике, следует на разных периодах проанализировать построения и если модель появилась одновременно на нескольких тайм-фреймах, то это во много раз повышает потенциал такого торгового сигнала.

Материал подготовлен Дилярой специально для сайт

Бабочка Гартли, это весьма популярный на рынке Форекс паттерн. Данная фигура тренда является моделью движения цены, позволяющей трейдерам определять, как дальнейшее направление тенденции, так и потенциальные точки ее разворота.

Сегодня, существует множество различных вариантов данного паттерна и подобных ему, в основе которых заложена бабочка Гартли. Сегодня мы рассмотрим, как строится этот паттерн в МТ5 и где нашла применение данная фигура тренда.

Бабочка Гартли в гармонической торговле. Немного истории о трендовой фигуре

Впервые паттерн бабочка Гартли, был упомянут в работе H. M. Gartley в 35 году прошлого столетия.

Сходство большое, но модели очень разные, так как в волнах Эллиота для импульсных волн использованы цифровые обозначения, а для коррекционных – буквенные. В случае же с бабочкой Гартли, буквами обозначены основные либо разворотные точки, что является причиной определенной путаницы среди трейдеров, привыкших применять в торговле волны Эллиота. И чтобы помочь разобраться в данном вопросе, мы хотим рассказать Вам о этом паттерне более подробно.

Начнем с того, что свечные паттерны нашли свое широкое применение в гармонической торговле, являющейся методологией, использующей определенные ценовые образцы для определения вероятных разворотных точек.

Данная методология, предполагает что циклы или ценовые образцы, как и большинство жизненных циклов, себя повторяют. Здесь, главное суметь эти образцы идентифицировать. Если сделать это правильно, то можно с большой вероятностью и минимум рисков обнаружить отличные возможности для открытия сделки.

По большому счету, данный торговый тип следует за естественными волнами цены, а торговля при этом происходит в рыночной гармонии. Как правило, гармонический метод заочно идентифицирует момент для осуществления , либо в местах очень к ним близким. Следует отметить, что гармонический анализ применим на любом временном интервале (часы, дни, недели…).

Бабочка Гартли, анализ и торговля по паттерну (фигуре)

Перспективы применения паттерна бабочки Гартли на Форекс

Методы данного анализа, позволяют эффективно выявить ценовые изменения при любых обстоятельствах. Так как ценовые циклы, могут определяться при помощи , то торговать Вы сможете в согласии с естественными рыночными ритмами. Кроме всего прочего, именно данный тип анализа является единственным средством понимания изменений цен и определения потенциальных торговых возможностей. Как раз к такому виду рыночного анализа и относится паттерн бабочка Гартли .

Ниже на рисунке, представлена общая бычья модель (фигура тренда) бабочка Гартли. Линиями черного цвета представлены ценовые развороты. Так мы видим, что ценовое движение, которое зародилось в точке «Х», росло до точки «А». Далее произошел нисходящий разворот до «В», затем движение вверх к «С». И заканчивается наша фигура тренда нисходящим движением от «С» к «D».

Линии синего цвета, это отношения Фибо для ценовых уровней, находящихся в пределах рассматриваемой фигуры. Перепады от «А» к «В», это обычный ценовой откат в диапазоне «Х-А» в области цен 0,50-0,618.

Начавшийся восходящий откат от «В» к «С», как правило, завершается в ценовом диапазоне от 0,618 до 0,786. Конечное ценовое движение «С-D» составляет обычно от 1,272 до 1,618. Хотя это движение может быть представлено и стартуя от 0,786 до 0,618. Конечным отношением, обычно опоминающимся в данной модели, является ценовое движение от «С» до «D» равное продвижению цены от точки «A» достигая точку «В».

Итак, на рисунке, приведена медвежья модель бабочки Гартли, являющаяся зеркальным отображением бычьей формации.

Построение и применение паттерна бабочка Гартли на MT5

Теперь давайте рассмотрим, как строится фигура тренда — бабочка Гартли, в . Первым делом необходимо определить восходящий импульсный ход. Отметим на графике МТ5 начало хода и его вершину точками «Х» и «А» соответственно.

Откат отметим точкой «В». Сразу отметим, что этот паттерн усиливается при движении от «А» до «В» на 50% уровень Фибо. В нашем примере ход немного не дотягивает, но находится в непосредственной близости.

На примере мы видим, что откат до «С» расположилась на уровне ретрейсмента 0,786.

Далее мы предполагаем, что цена может упасть ниже отметки «В» и следует определить, где именно (точка «D») такое падение может остановиться. Рассчитать диапазон возможного падения можно путем умножения разницы между «В» и «С» на отношения Фибо (1,27, 1,414, 1,618, 1,786) и наконец (2,0, 2,24, 2,618, 3,14, 3,618).

Изначально вычислим диапазон возможного падения:

«С»-«В»=630 (8869—8242=630).

Затем умножим это значение на важные Фибо отношения и вычислим разницу между полученным значением и максимумом «С»:

«С»- (630×1,27)= 8069 или (8869-800,1), «С»- (630×1,414)=7979 и так далее.

После получения этих чисел, обратите внимание на уровень ретрейсмента Фибо для хода «Х-А». Вы увидите, что там имеется уровень 0,786 с ценой приблизительно 7593, достаточно приближенной к уровню 2,0, который был рассчитан выше. Теперь Вы можете приступить к завершению построения паттерна бабочка Гартли.

Важные этапы построения паттерна бабочки Гартли

У нас получилась бычья фигура тренда. Но несмотря на достаточно выраженный отскок (превышающий 400 пунктов), Вы можете заметить, что цена неожиданно развернулась и образовала новый минимум графика, на отметке 7416. Поэтому, мы произведем вычисления, описанные выше и обновим наш паттерн:

Построение паттерна бабочка Гартли не сложно, главное правильно наложить уровни Фибо и произвести несколько нехитрых вычислений.

Применение бабочки Гартли на MT5 во внутридневной торговле

Как же определить при наличии на графике МТ5 паттерна бабочка Гартли, условия вхождения в сделку либо выхода из нее по стопам?

Итак, после того как окончательно сформируется точка «D», необходимо выставить «Buy Stop» на пробой линии тренда, сформированной по максимумам «СD», либо можете осуществить вход Sell после того, как четко закроется свеча ниже от этой трендовой линией.

Что касается TakeProfit, то первой целью можно считать точку «А», где фиксируется часть прибыли (от 30% до 50%), а далее по уровням Фибо двигаемся TrailingStop по своему усмотрению. Данное применение паттерна бабочка Гартли консервативное, но при этом самое надежное.

Практическая торговля по паттерну бабочка Гартли

Мы уже немало узнали про технический анализ и разнообразные его инструменты. Самое время перейти к чему-то посложнее, а именно - к гармоничным ценовым паттернам. Они относятся к более продвинутому арсеналу и используются как в форексе, так и в бинарных опционах.

Про них особенно хорошо узнать после того, как мы разобрались с уровнями Фибоначчи, поскольку эти темы тесно связаны. С этого урока сложность Школы начинает нарастать. Поэтому если вы как следует не разобрались с предыдущими темами, самое время сделать перерыв и подойти к новым урокам со свежими силами.

трехуровневый паттерн;
паттерн “Гартли”;
паттерн “Краб”;
паттерн “Летучая мышь”;
паттерн “Бабочка Гартли”.

Гармоничный паттерн ABCD.

Это самый простой вариант гармоничного паттерна. Что может быть лучше уровней ABC, к которым добавили еще одну буковку? Получается весьма простая схема.

В этом паттерне линии AB и CD являются «ногами», в то время как BC является коррекцией или ретрейсментом (привет, ). При этом уровень коррекции BC измеряется значением 0.618, а линия CD – значением 1.272.

Несколько правил:

длина AB должна соответствовать длине CD;
время, что цене понадобилось для проходжения от точки A к B должно быть аналогичным времени прохождения от C к D.

Трехуровневый гармоничный паттерн

Он весьма напоминает ABCD, вот только ног у него три (здесь они называются «уровнями») и есть две коррекции. Опытные сразу поймут, что речь идет о предке волн Эллиота, о которых мы поговорим чуть позже.

Выглядит же вся конструкция вот так:

Сразу видны уровни коррекции. Скажем, точка A находится на расстоянии 0.618 от точки 1. Остальные расстояния несложно рассмотреть на рисунке выше.

Вход же осуществляется, когда паттерн уже завершен. При этом не помешает соблюдать парочку правил:

время образования ноги 2 должно соответствовать таковому для ноги 1;
аналогично для времени формирования коррекций А и B.

Паттерн Гартли «222»

Всю эту кашу заварил чувак по имени Гарольд Мак-Кинли Гартли, он же H.M. Gartley. Родившись в 1899 году, Гартли много лет работал на Уолл Стрит, начав с обычного клерка и закончив финансовым советником. Его лекции слушали тысячи трейдеров того времени.

В 1935 году он написал ныне легендарную книгу «Profits in the Stock Market», что разошлась изначально крохотным тиражом, менее 1000 копий. Почему? Запредельно дорого. За свои курсы Гартли брал по 1500 долларов с брата. Безумные деньги. Представьте, сколько это: в 1935 году за них можно было купить 3 автомобиля Форд! И несмотря на Великую Депрессию, книгу раскупали только так.

В этой книге Гартли изложил основные свои идеи, которые затем были расширены его последователями. Классический паттерн Гартли называется «222» и описан в его книге. По факту, это разновидность паттерна ABCD, но построенного на иных правилах.

А именно, перед паттерном «222» должно быть существенное падение или рост цена, что происходит при коррекции к основному тренду. В результате, образуются кривоватые буквы W и M.

Основная фишка - они рисуются лишь после сильного движения цены и вход затем осуществляется по общему тренду. Последователи добавили к паттернам Гартли уровни расширения и коррекции Фибоначчи. Надо сказать, далеко не каждый освоит рисование таких паттернов, так что придется постараться.

В нашем случае, внимательно присмотритесь к рисунку выше. Понятно, что для формирования четкого паттерна «222» необходимо, что бы точка X находилась выше или ниже точки D в зависимости от тренда. Ну а дальше для движения цены уже используются уровни Фибоначчи.

Мутанты Гартли: зоопарк сумасшедших животных

Идеи Гартли не ушли вместе с ним. С годами они расширялись и появился целый зоопарк, в котором находятся всякие диковинные звери.

Паттерн «Краб»

Даже в пьяном виде я не могу рассмотреть здесь краба, но в 2000 году Скотт Карни, истовый последователь гармоничных паттернов, умудрился его увидеть. По его мнению, краб - один из наиболее точных гармоничных паттернов благодаря зоне потенциального разворота, что строится по специальным правилам.

Суть этих правил состоит в следующем:

длина AB должна составлять 0.382 или 0.618 от длины XA;
длина BC должна составлять 0.382 или 0.618 от длины AB;
если коррекция при движении BC составила 0.382 от движения AB, тогда длина CD должна составить 2.24 от длины BC;
длина CD должна составлять 3.618 длины BC;
наконец, CD должен быть 1.618 длины XA.

Нужно ли страдать, вычитывая и точно рисуя расстояния на основе этих дробей? Нет. Как вы знаете, уровни коррекции и расширения фибоначчи, на которых такие уровни построены, не точные и цена может группироваться около них, но не точно отскакивать.

Поэтому используйте их, как примерный ориентир. Точность до 3го знака после запятой вовсе не требуется.

Паттерн «Летучая мышь»

Скотт Карни не угомонился и в 2001 году нашел еще и “мышь”, основанную на уровне коррекции 0.886 от движения XA.

Выглядит паттерн «Летучая мышь» вот так:

Паттерн «Бабочка Гартли»

Это, пожалуй, самый популярный гармоничный паттерн сейчас. Когда я проходил одну из западных школ трейдинга там, в том числе, обучали именно этому паттерну. Разработана “бабочка” Брюсом Гилмором (Bruce Gilmore) и основана на коррекции 0.786 движения AB по отношению к XA. Как обычно, сверхточность здесь не требуется.

Вариант с графика Трейдингвью:

Как использовать гармоничные паттерны

Давайте больше практики, а то от этих ненормальных путанных дробей уже в глазах все мелькает. Задача трейдера, работающего с гармоничными паттернами - обнаружить их и правильно использовать в своей работе. Это делается в 3 шага:

Обнаружили потенциальный паттерн.
Нарисовали его, измерили.
Вход на формировании паттерна.

Давайте поэтапно.

1. Нашли потенциальный гармоничный паттерн

Да, весьма похож. Хотя, черт его знает, что такое, вроде Краб или Бабочка, непонятно. Ну да наше дело их выделить, для начала.

2. Рисуем паттерн

Теперь соединяем обнаруженные вершины.

Движение BC соответствует 0.618 от AB.
движение CD соответствует 1.272 от BC.
Длина AB примерно равна длине CD.

Кстати, ничего тут вычислять нам не придется, ибо на живом графике Tradingview все эти инструменты находятся прямо под рукой. Они вам соотношения автоматически вычислят, знай, тяни себе линию мышкой.

В результате, у нас получился паттерн ABCD – сигнал на покупку.

3. Используем паттерн

Осталось войти на оформившемся паттерне, в данном случае - на точке D, что являет собой уровень 1.272 от движения CB.

Нюансы гармоничных паттернов

Знаете какая основная проблема таких паттернов? Они слишком идеализированы, поэтому пропорции, на которых они основаны, на реальном графике постоянно плавают.

Лично я иногда использую лишь бабочки Гартли, и то по причине, что мой препод из американской школы трейдинга их очень любил. И знаете что? Ничерта он не заморачивался с этими точными расстояниями Фибоначчи, чего и вам желаю. Его интересовала сама структура, а не точное соблюдение дробей.

Если бы цену можно было бы столь точно разложить - как бы все у нас хорошо получалось. Но это лишь мечта. Так что воспринимайте такие паттерны сугубо как ориентир и не страдайте с ними фанатизмом строгих чисел, не нужно. Рынок куда сложнее, чем простые формулы. Если вам интересно - выберите “Летучую мышь” или “Бабочку” и практикуйтесь с ними, ищите на графике, рассматривайте примеры их использования.

Все как с уровнями и соотношениями Фибоначчи. Не делайте из них религию - это лишь помощь, для трейдеров, кому хватило заинтересованности и терпения чтобы отработать такие модели на многочисленных примерах.

Назад:
Вперед:

Стратегия торговли по бабочке Гартли является одним из самых сложных, но, в тоже время, достаточно эффективным методом. При практическом применении паттернов Гартли, традиционно возникает ряд трудностей, во-первых, классические и оригинальные модели появляются очень редко, во-вторых, на разметку вручную уходит много времени, в-третьих, гармонические модели не предлагают строгого алгоритма касательно расстановок стопов и целей по прибыли.

Учитывая вышесказанное, рассмотрим приём торговли , в основу которого заложены "бабочки". Первая из перечисленных проблем была решена достаточно давно, последователи Гарольда Гартли обнаружили множество альтернативных гармонических паттернов, самыми знаменитыми из которых сегодня являются "бабочка Песавенто", "Краб" и "Летучая мышь". Поэтому ограничиваться при принятии решений лишь фигурой бабочки Гартли в настоящее время просто неразумно.

Второе препятствие также было преодолено, благо в 21 веке программное обеспечение позволяет автоматизировать большинство операций. Таким образом, если в стандартных биржевых терминалах модули для автоматического построения паттернов Гартли были созданы достаточно давно, то для терминала MT4 значительным прорывом стала разработка индикатора паттернов Гартли ZUP, который и будет рассмотрен в качестве основного элемента торговых систем.

Скачивайте бесплатно индикатор ZUP (строит паттерны Гартли):

Следует отметить, что теория разметки паттернов в данной статье рассматриваться не будет, так как надеемся, что читатель достаточно подготовлен, раз заинтересовался практикой. Сам индикатор ZUP предоставляет максимально точную и исчерпывающую информацию по всем гармоническим паттернам, качество которых проверено временем.

В целом, индикатор ZUP является самодостаточной системой, которая выдаёт однозначные сигналы как на открытие ордера, так и для фиксинга прибыли. В качестве примера рассмотрим ситуацию на часовом графике пары EURUSD:

В данном случае алгоритм автоматически распознал паттерн "Медвежья летучая мышь". Красным прямоугольником отмечена область, в которой должна сформироваться последняя точка фигуры, соответственно, если цена стремительно преодолеет данный диапазон, индикатор уберёт с графика неудавшуюся бабочку.

индикатор паттернов Гартли разметил бабочку – вход 0,2 от РЛ;
цена коснулась жёлтой или бирюзовой линии – доливка ещё 0,2 от РЛ;
цена отбилась от красной области, т.е. зигзаг зафиксировал перелом – вход остальными 0,6 от РЛ, так как сигнал в последнем случае самый надёжный.

С точками выхода по индикатору ZUP также всё предельно просто. Соответствующий уровень и приблизительное время отработки определяются местом пересечения пунктирных линий: красной (Эквилибриум) и салатовой.

Нестандартный способ работы при помощи бабочек Гартли

Рассмотренная выше стратегия торговли по бабочкам фактически является рекомендацией авторов индикатора, но ведь допустимо использовать и альтернативные методы управления позицией. Для этой цели снова пригодятся стандартные уровни Фибоначчи, обращаем внимание, даже не ретрейсмент. Итак, бабочка Гартли , нарисованная ZUP, уже имеется в наличии, точки входа также находятся по представленной выше схеме, но уровни стоп-лосса и тейк-профита будут размещаться по следующей схеме:

в качестве уровня для установки стоп-лосса принимаем цену точки X, или, другими словами, фибо-уровень, соответствующий 100% от расстояния XA;
цели распределяем по предположительным коррекциям от длины последнего крыла летучей мыши, для лучшего понимания ситуации подробности представлены на графике ниже:

Соответственно, для каждого входа, а их по степени надёжности всего три, будет своя цель:

коррекция 38,2% - для самого слабого сигнала,
50% - при заходе от жёлтой или бирюзовой линии из красного прямоугольника,
61,8% - для ордера, открытого после подтверждения модели Гартли.

Касательно последнего пункта следует сделать оговорку – если цена преодолела целевой уровень 50%, стоп-лосс необходимо перевести в безубыток, с целью защиты от разворота цены и потери уже прибыльной позиции.

В завершение отметим, что протестировать индикатор ZUP можно только при помощи популярного приложения Simple Forex Tester v2.0 по причине "перерисовки" паттернов бабочки Гартли в режиме реального времени и отсутствия истории. Тестирование необходимо в том случае, если предполагается использовать ZUP в качестве самостоятельной системы. Если же данная разработка будет выступать исключительно фильтром или подтверждением для уже рабочей системы, то допустимо применять алгоритм сразу на практике.