Главная Кадровый учет Индикатор Уровни (линии) Фибоначчи — описание и настройка

Индикатор Уровни (линии) Фибоначчи — описание и настройка

Известный итальянский математик Leonardo Bonacci (Фибоначчи) в эпоху Возрождения пытался исследовать последовательность чисел. Он хотел отследить элементы числовой последовательности, где каждое следующее число должно быть равно сумме двух предыдущих чисел.

Последовательность чисел Фибоначчи стала хорошо известной в древней Индии, где её применяли в метрических науках ещё до того, как она стала известна в Европе. Леонардо Пизанский (Leonardo Bonacci) проводил свои исследования на идеализированной популяции кроликов.

Как рассчитываются уровни Фибоначчи?

Последовательность чисел Фибоначчи очень хорошо сочетается с уровнями коррекции цен активов на рынках после роста, а также может предсказать возможное движение цены после коррекций.

Ценовые уровни Фибоначчи используются для того, чтобы определить место «перерыва» движения цены и уровни коррекции трендового движения.

Обычно расширенный набор чисел обозначается так:

F2 = 23.6%, F3 =38.2%, F5 =61.8%

Fk = {0.16, 0.236, 0.382, 0.500, 0.618, 0.7639, 1.000, 1.382, 1.618, 2.618, 4.236…}

Обозначения, типа F1, F2, F3, F5 показывают, что соответствующие числа Фибоначчи сходятся со значениями 2/8, 3/8, 5/8 и т. п. Показательно, что нумерация совпадает с дробным числителем n/8. Эти числа (0.500 и 1.000) не принадлежат к уровням Фибоначчи, но их очень удобно использовать на практике. Благодаря этому большинство программ технического анализа знают и используют расчёт уровней Фибо.

Видео: Уровни Фибоначчи на форекс: Коррекции и Расширения

Уровнями Fibonacci’ Retracements (уровни коррекции Фибоначчи) называют первые числа F2, F3, F5, F6 в последовательной цепочке Fk. Набор чисел Fk считается основным элементом в прогнозировании уровней возвратных движения и уровней достижения новых максимумов и минимумов.

Наибольшее значение уровней Фибоначчи в трейдинге имеют F3=38.2% и F5=61.8% . Их часто называют также уровнями первой и второй коррекции соответственно (38%-ная и 62%-ная коррекции). Данные уровни находятся на равноудалённом расстоянии от середины (уровня 50%).

Правила построения уровней?

Чтобы быстро оценить ситуацию на рынке, нужно правильно построить сетку Фибоначчи. Она наносится на график достаточно легко. Для этого нужно на ценовом графике определить две опорные точки (экстремумы), которые будут уровнями 0 и 100. Поиск экстремумов – это залог правильного построения сетки и дальнейшей прибыльной торговли.

Первая точка (0.00) будет располагаться на максимуме ценового графика, взятого за определённый период N. Вторая точка (100) будет располагаться на минимуме ценового графика, взятого за это же период N.

Эти точки зачастую совпадают с уровнями сопротивления и поддержки на графике.

ВАЖНО : Уровни Фибоначчи раскладывать нужно обязательно между значимыми (ключевыми), а не произвольно выбранными точками на графике. Нужно использовать тенденцию предыдущего трендового движения, потому что текущие колебания цены могут быть простой коррекцией к настоящему тренду.

ПРИМЕР : Если цена торгового инструмента движется вверх, то сетку Фибоначчи следует раскладывать по предшествующему нисходящему движению. Если же цена, наоборот, двигается вниз, то уровни Фибоначчи нужно раскладывать по предыдущему восходящему тренду.

Значимые уровни между конечными линиями (100 и 0.00) – это уровни 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8% и 76.4%. Они, как правило, служат линиями разворота цены, или, как минимум, небольшой остановки . Эти уровни также можно считать коррекционными, так как очень часто в трене цена делает на них остановку, или откатывается к ним.

Видео: Практика. Торговая стратегия — Линии Фибоначчи

Уровни Фибоначчи являются симметричными. К примеру, уровень 76,4% симметричен уровню 23,6%, уровень 38,2% симметричен 61,8%. Если даже растягивать сетку Фибо вверх ногами, то уровни всё равно будут совпадать.

Дополнительные линии Фибоначчи, так называемые расширения Фибоначчи, располагаются за пределами отметок 100 и 0.00. Это уровни 138.2%, 161,8%, 200%, 261,8% и т. п. С их помощью трейдер может при наличии дополнительных сигналов выявлять точки остановки цены, когда она выходит на пределы имеющейся сетки Фибоначчи.

Если растягивать несколько сеток Фибоначчи по разным ТФ, то можно заметить, что некоторые уровни будут совпадать. Это говорит о том, что это очень важный и сильный уровень для исследуемого валютного инструмента. Зоны совпадения таких уровней называются «зонами скопления Фибоначчи «. При анализе графика им отдается большее предпочтение, нежели другим факторам.

ПРИМЕР : Сетка Фибо была растянута на валютной паре EUR/USD на 4-часов тайм-фрейме.

Добавлена Фибо-сетка на ТФ Daily.

Как видно уровни 100.00%, 161.8% и 261.8% на 4-часовом ТФ совпали с уровнями соответственно 23.6%, 38.2% и 61.8% на ТФ Daily.

Наиболее значимым уровнем стал 23.6% на ТФ Daily (100.00% на 4-часовом ТФ), от которого цена EUR/USD чётко отбилась и продолжила своё нисходящее движение.

ВАЖНО : Перед тем как строить сетку Фибо, нужно определиться на каких тайм-фреймах лучше всего это делать. В принципе, уровни Фибоначчи можно построить на любом ТФ.

Чем выше тайм-фрейм, тем важнее будет построенный график. Поэтому в сравнении с мелкими ТФ, на более высоких ТФ сигналы для входа в рынок намного важнее.

Как добавить индикатор на ценовой график?

Чтобы добавить сетку Фибоначчи на график цены, нужно нажать в главном меню пункт «Вставка», далее «Фибоначчи», далее «Линии».

Чтобы вставить индикатор в нужное место, нужно навести туда курсор мыши, нажать левую кнопки мыши, и, удерживая её, передвигаться по графику до правильного определения экстремумов на графике.

Как настроить параметры уровней Фибоначчи?

Для того чтобы настроить индикатор, нужно нажать правой кнопкой мыши в любом месте графика, выбрать пункт «Список объектов», выбрать из списка «Fibo» и нажать «Свойства».

Окно настроек индикатора Fibo выглядит следующим образом:

После расположения уровней Фибоначчи, многие не знают, как убрать их с графика. Сделать это тоже очень легко: нужно нажать в любом месте графика правой кнопкой мыши, снова выбрать пункт «Список объектов», обозначить пункт «Fibo» и нажать на кнопку «Удалить». После этого сетка должна исчезнуть.

Как установить уровни Фибоначчи на торговую платформу QUIK?

Для работы с индикаторами в QUIK имеется специальная панель инструментов. Если в терминале её нет, можно в контекстном меню на панели инструментов установить её через пункт «График».

Чтобы наложить линии Фибоначчи на график, достаточно лишь нажать левой кнопкой мыши на соответствующую кнопку в панели инструментов и потянуть линию по графику. В результате появится окно настроек, в котором можно настроить внешний вид индикатора и его параметры.

Торговля по уровням Фибоначчи

Метод применения трейдером сетки Фибоначчи позволяет произвести точный анализ движения цены валютного инструмента.

Во-первых , трейдер с помощью данных уровней сможет быстро определить уровни сопротивления и поддержки на графике.

Во-вторых , трейдер с большой долей вероятности сможет определить точки и глубину коррекции трендового движения, которое присутствует на рынке.

Как правило, цена всегда следует правилам этих уровней, отталкиваясь от них или задерживаясь рядом с ними. Когда цена близко подходит к одному из таких уровней, то весьма вероятно, что она сможет развернуться от него. Тем более что ни одно трендовое движение не обходится без коррекций. Уровни коррекций на Фибо-сетке почти всегда отрабатываются ценой.

Уровни индикатора показывают взаимоотношение между трендовым движением и коррекциями этого движения. Коррекция может происходить до уровней 38%, 50% и 62%, обозначая тем самым первичные уровни коррекции.

Кроме того, уровни Фибоначчи – это точки выхода из сделок. Когда графические ценовые движения совпадают с уровнями Фибоначчи, это может служить трейдеру основой для открытия и закрытия торговый позиции после пробоя/отскока от данных уровней.

Эти уровни на рынке Forex многими трейдерами также используются для выставления уровней Stop Loss и Take Profit.

Уровень Stop Loss, как правило, размещается за линией Фибоначчи, так как цена часто задевает его (иногда даже пробивает сильным импульсным движением). Уровень Take Profit ставится, наоборот, перед линией Фибоначчи, так как цена бывает несколько пунктов не дотягивает до линии, разворачиваясь в обратном направлении.

Ряд торговых стратегий и советников на Форекс опирается именно на взаимодействии с Фибо-сеткой.

ВАЖНО : Начинающим трейдерам важно знать, что сетка Фибоначчи не является базовым инструментом, на основании которого обязательно должны быть построены рыночные движения. Бывают моменты, когда эти уровни не соблюдаются ценой и не подтверждаются. Оптимально применять их можно только в комплексе с другими техническими индикаторами.

Видео: Уровни Фибоначчи, ч.1 — Фибокоррекции

Стратегия на Форекс по уровням Фибоначчи

Одной из прибыльных мультивалютных стратегий с использованием Фибо-сетки считается стратегия «H4 Fibonacci Method». Торговля по данной стратегии ведётся на ТФ 4 часа, применяется сетка Фибоначчи, индикатор RSI и две Скользящие Средние.

Условия для торговли :

На дневном графике разместить график RSI с числом (периодом) 14, применить к Close, и добавить дополнительный уровень 50.
Добавить к 4-часовому графику две скользящие средние SMA (150) и ЕМА (100) с красным и зелёным цветом соответственно.
Уровни Фибоначчи растянуть по 2 ближайшим экстремумам, расстояние между которыми не должно быть меньше 100 пунктов, параметрами выбрать 0,382, 0,618, 0,236 и 0,764.

Условия для покупок :

можно открывать ордер Buy, если на дневном графике обнаружено закрытие выше 50 уровня. После этого можно торговать только в восходящем направлении;
можно открывать ордер Buy, если ЕМА пересекла SMA снизу вверх;
когда цена попадает в диапазон между Фибо-уровнями 61,8% и 38,2%, нужно дождаться момента, в котором цена после выхода из этого канала первой своей свечой обязательно закроется выше уровня 76,4%/23,6% (Fibo-сетка начинается сверху/Fibo-сетка начинается, наоборот, снизу).
уровень Stop Loss выставляется под ближайшим локальным минимумом (порядка 100 пунктов), а Take Profit – от растянутого Фибоначчи на уровне 161,8%.

Условия для продаж :

можно открывать ордер Sell, если на дневном графике обнаружено закрытие ниже 50 уровня. После этого можно торговать только в нисходящем направлении;
можно открывать ордер Sell, если ЕМА пересекла SMA сверху вниз;
когда цена заходит в коридор между Фибо-уровнями 61,8% и 38,2%, нужно дождаться, чтобы цена после выхода из данной зоны своей первой свечой обязательно закрылась ниже уровня 76,4%/23,6% (Fibo-сетка начинается сверху/Fibo-сетка начинается, наоборот, снизу).
уровень Stop Loss выставляется под ближайшим локальным максимумом (порядка 100 пунктов), уровень Take Profit – от растянутого Фибоначчи на уровне 161,8%.

Успешная торговля по уровням Фибоначчи более подробно описана в книге «Там, где лежат деньги» А. Кияница.

Моя пагубная страсть к исследованиям, избавила меня не от одного депозита. Зачем я это делаю? Затем, чтобы научиться торговать так, чтобы находиться в рынке не каждый день, причём менее 3 часов в день. Желательно минут 15-20. А прибыль иметь, как можно больше, торгуя исключительно отложенными ордерами. Это возможно. Знаю точно.
Также приятен тот факт, что на сегодняшний день можно даже не имея своего большого депозита зарабатывать своими знаниями, продавая бесконечному множеству покупателей результаты своего интеллектуального труда. Как? Очень просто. Сегодня есть такой сервис как «Система ForexCopy от InstaForex ”. Суть сервиса в том, что вы за денежку будете разрешать копировать ваши сделки тем, кто в этом заинтересован. И неважно, что ваш депозит будет крошечный. Если ваши сделки прибыльные – за возможность скопировать их готовы платить. Такая себе аналогия школьных списываний. Очень удобно всем. Все стороны довольны. Но для этого нужно торговать прибыльно.
Возможность прибыльной торговли обеспечивает . Прекрасный инструмент в руках опытного трейдера. Уже сколько веков человечество успешно пользуется свойствами числового ряда, не уставая удивляться и открывать с его помощью новые возможности. А сколько ещё предстоит открыть!!! Кто знает, может, именно Вы сделаете очередное открытие (и выгодно продадите его) в любой из областей знаний, опираясь на числовой ряд Фибоначчи. Вполне возможно, что это открытие будет касаться торговли на валютном рынке Forex. Но прежде, чем открыть, хорошо бы узнать, с чем предстоит столкнуться на пути к новым свершениям.
Чем интересна вам именно эта статья? Тем, что все примеры приведены непосредственно со счёта, на котором совершаются сделки здесь и сейчас. Пусть даже с демо-счёта . Но не с картинок же учебных пособий, на которые наносится рисунок. И в качестве материала выбран не график прошлого периода, а живой рабочий демо-счёт, целенаправленно открытый для наработки материала к этой статье. К тому же статья дополнена иллюстрациями, поэтапно отражающими торговлю на этом счёте. Кроме того, представлен детализированный отчёт за эту коротенькую торговую сессию. Вы сможете увидеть результаты торговли, а не просто «на слово верить» и рисовать в своём воображении возможность применения на практике всего того, о чём вещают. И ещё замечательно то, что все сделки закрыты. Можно расслабиться и съесть мороженое или что-нибудь ещё, совершенно не заботясь о дальнейшей судьбе графика.
Индикатор Фибоначчи содержит несколько инструментов: Временные зоны Фибоначчи, Веер Фибоначчи, Дуги Фибоначчи, Линии Фибоначчи, Расширение Фибоначчи и Канал Фибоначчи.
Удивительнейшие свойства индикатора позволяют его использовать на любых промежутках времени. Одинаково эффективно он действует как на графике MN (месяц), так и на минутном графике. Разница только в продолжительности прогноза. Совершенно очевидно, что пользуясь индикаторами на минутном графике, прогнозировать можно на отрезок времени продолжительностью не более от 5 до 30 мин. Этих 30 минут вполне может хватить, чтобы сделать приличную прибыль. Прогнозы, составленные на графике MN, рассчитаны на длительные периоды торговли.
Ценность этого индикатора усилена тем, что если его поэтапно устанавливать на одном периоде и продолжать торги с учётом всех установленных индикаторов, повышается точность прогноза, а индикатор, как поводырь, ведёт нас по графику. Если использовать индикатор Фибоначчи в сочетании с иными индикаторами, взаимодействие индикаторов только повысит эффективность торгов.

Рассмотрим первые четыре индикатора

Временные зоны Фибоначчи выстраивается по двум экстремальным точкам. Находите на графике (к примеру на Н1) периодом в сутки две выступающие по максимуму и по минимуму точки и устанавливаете индикатор от первой точки до второй. Если ваш график представлен , то выстраивайте индикатор с учётом теней свечи (это такие хвостики, находящиеся вверху и внизу самого тела свечи (столбика)). Учтённые тени позволяют отражать данные с возможностью прогноза точностью до 1-2 пунктов!!! Конечно, для тех, кто торгует на длительных периодах, это является неважным и даже смешным. Но для дневного трейдера это имеет значение.
Соединив индикатором Временные зоны Фибоначчи две точки, мы увидим, что на графике появились вертикальные линии отмеченные цифрами и, соответственно, в дальнейшем числами 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13… и т. д. Т. е. рядом чисел Фибоначчи. Когда график будет приближаться к этим линиям, на нём с высокой вероятностью будут происходить ценовые колебания. Не изменение направления графика, а диапазон свечи может быть значительно выше или очень длинные тени самой свечи, являющиеся следами этих колебаний. Хотя не исключены изменения направления графика. Просто будьте бдительны, приближаясь к линиям Временных зон Фибоначчи.
Веер Фибоначчи устанавливается так же легко, как и предыдущий индикатор. Представляет собой урoвни 38.2, 50, 61.8, но не в горизонтальных линиях, а под углом. Практически безошибочно предсказывает дальнейшие события на рынке, т. е. является опережающим. Если регулярно следить за взаимодействием этого индикатора с графиком, можно подметить, что существуют как бы сценарии, по которым развиваются события. Их несколько, но научиться их предугадывать можно. Следовательно, можно научиться прогнозировать и извлекать прибыль.
Дуги Фибоначчи. Этот индикатор устанавливается несколько иначе, чем два предыдущих. Особенность установки этого индикатора состоит в том, что он выстраивается не от первой точки ко второй, а напротив – от второй к первой. Более того, этот индикатор, если есть необходимость просматривать его на нескольких графиках, должен выставляться на каждом графике отдельно. Это связано с масштабированием. Если его выставить, к примеру, на графике М1 и установить в свойствах отображение на всевозможных графиках, он будет работать крайне некорректно, кроме графика М1. Поэтому нельзя пренебрегать этими правилами. В свойствах индикатора предусмотрена возможность отображать его как эллипс. Я использую эту возможность. Она позволяет мне видеть до какого уровня дойдёт график, на сколько и когда отклонится.
Линии Фибоначчи устанавливаются так же, как индикаторы Временные зоны и Веер. Этот индикатор представляет собой горизонтальные линии: 0; 23,6; 38,2; 50; 61,8; 100; 161,8 и т. д. (уровни), между которыми лавирует график. Они отражают весь диапазон движения графика на выбранном периоде. В свойствах этого индикатора есть возможность установить индикатор как луч. Это означает, что линии индикатора будут отражаться по принципу луча, т. е. бесконечно. Имеет смысл воспользоваться этой возможностью при установке индикатора на длительном промежутке времени. К тому же, будет не лишним отобразить его почти на всех графиках. Линии желательно сделать жирными, чтобы их можно было легко замечать и не путать с индикаторами за иной промежуток времени, соответственно, и длительностью прогнозов.
Для того чтобы этими индикаторами можно было эффективно пользоваться, нужно учесть одну мелочь, о которой вы вряд ли сможете прочесть ещё где-либо. А именно: нужно соблюдать определённую последовательность при установке этих индикаторов. В этой последовательности представлены описания индикаторов в статье. Если не соблюдать последовательность установки индикаторов, то вам не удастся их закрепить на графике. При каждой попытке сместить мышкой график, вы рискуете затронуть незакреплённые индикаторы. Как следствие, они сместятся и ни о каких прогнозах уже речь идти не сможет. Благо, если заметите, что индикаторы смещены. А если нет, то результатом окажется неверный прогноз, который приведёт к убыткам или потере депозита. От такой мелочи могут быть такие крупные неприятности.
Вот так выглядел график на момент открытия счёта:
Вот так – на момент закрытия всех сделок:
Это детализированный отчёт:
Разумеется, что результаты не самые лучшие. И есть сделки, закрытые с минусом. Это не важно (степень утомления уже не позволяла торговать). Главное то, что наглядно видна возможность прибыльной торговли, основанной на индикаторах Фибоначчи.
Удачных вам торгов и Фибоначчи в помощь!

Фибо уровни можно найти в любом торговом терминале. Это один из самых инструментов графического анализа, построен на основе последовательности Фибоначчи и позволяет с высокой точностью предсказывать положение важных для графика уровней. Обычно на график их наносят вручную, но предпринимаются попытки автоматизировать этот процесс. Сегодня будем разбираться, насколько удачно идет этот процесс и можно ли использовать индикаторы для построения Fibo levels.

Жми кнопку "изучить " , начинай эффективно использовать торговые каналы.

Закономерности «золотого» сечения проявляются во множестве естественных объектов, и динамика рыночных цен также соответствует этой идеальной симметрии. Прогноз на основе индикатора Фибоначчи позволяет определить ценовые зоны, в которых риск неконтролируемых убытков значительно снижается, а вероятность торговли в направлении сильного движения очень высока.

Параметры и настройка индикатора Фибоначчи

Предполагается, что при достижении ценой соответствующего уровня индикатора Фибо можно искать торговые сигналы или принимать решение по уже открытой сделке. Основным результатом технического анализа должно быть правильное понимание текущего движения: новая ли это линия тренда или коррекция .

Сегодня инструменты Фибо (линии, временные зоны, веер, дуги, расширения) – обязательный элемент любой торговой платформы .

Инструменты Фибоначчи в MT4.

Уровни Фибоначчи строятся на уже сформировавшемся тренде и отображаются как процент от общего движения цены.

Уровни Фибоначчи на медвежьем рынке.

Индикатор Фибоначчи строит линии на выбранном участке тренда всегда слева направо: на бычьем рынке − от нижней точки до верхней, на нисходящем тренде – наоборот.

Изучить »

Уровни Фибоначчи на бычьем рынке.

Экстремум для уровня 100% должен находиться слева, период построения значения не имеет. Минимальный набор линий индикатора Фибо можно дополнить значениями из ряда Фибоначчи с помощью окна настроек. Если разворот тренда от ключевых уровней Фибо не происходит и текущий тренд продолжается, то можно просто перетянуть ключевую точку на новый max/min и конструкция индикатора Фибо перестроится.

Общие торговые сигналы индикатора Фибо

Простые построения скрывают главный вопрос: правильный выбор участка для расчета уровней. Для ручного построения необходимые локальные экстремумы определяем визуально, так что за корректность сигналов отвечаем самостоятельно.

Уровни (вернее, зоны) Фибоначчи должны определять трендовые цели, то есть:

глубину возможной коррекции;
диапазон продолжения тренда;
сильные уровни поддержки/сопротивления .

«Сильными» уровнями считаются 23.6%, 38.2%, 50%, 61.8%, 76.4% − их еще называют классическими. Коррекции до уровней 23.6, 38.2 означают высокую вероятность продолжения тренда, откат до уровня 50% (зона баланса) − шансы на продолжение и откат примерно равны, если цена откатилась до 61.8% и выше − стоит ждать разворота тренда.

Движение рынка по уровням Fibo.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору "Уровни Фибоначчи" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Зона 100 – наиболее сильное сопротивление. Пробой этого уровня означает новую волну тренда.
Уровни Фибоначчи эффективно используются для установки Stop Loss и Take Profit . Расширения Фибо (чаще всего, 138.2% и 161.8%, уровни выше достигаются крайне редко), традиционно используются для фиксации прибыли или нахождения точки входа против тренда.
Индикаторы Фибоначчи надежно работают только на стабильном рынке, при появлении спекулятивных бросков цены, вызванных фундаментальными факторами, сетку линий рекомендуется строить заново.
Гэп не считается корректным пробоем уровня индикатора Фибо, необходимо дождаться ретеста или дополнительного сигнала от других индикаторов.
Хороший результат дают комбинации из нескольких Фибо-уровней, построенных на разных участках движения. Обращаем особое внимание на «скопление» нескольких уровней, как правило, это сильные зоны поддержки/сопротивления и временная остановка цены в этой зоне очень вероятна. В тоже время пробой такой зоны индикатора Фибо гарантирует стабильное движение как минимум до следующего уровня.

Примеры стабильно работающих индикаторов Фибоначчи

Любой автоматический индикатор Фибо использует для расчета одну из методик:

Установка в настройках минимального количества японский свечей , при котором выполняется построение или коррекции уровней.
Использование разворотных участков волновых структур, типа ZigZag .

Рассмотрим наиболее ярких представителей обеих групп.

Индикатор AutoDayFibs

Пригодится любителям краткосрочной торговли. Этот индикатор Фибо автоматически строит основные линии за текущий или предыдущий день и, при необходимости, автоматически корректируется под резкие движения текущей цены. В расчете участвуют только данные закрытого часового периода

Если параметру AutomaticallyAdjusttoToday присвоено значение True, то можно настроить время, когда в расчете происходит переключение линий с «вчерашних» цен на сегодняшние. Если выбрать значение False, то можно указать количество дней назад для цен High и Low, от которых будет выполняться текущий расчет. Серым цветом выделяется ключевой диапазон.

Общий вид индикатора AutoDayFibo.

Индикатор Fibos

Логика работы этого инструмента такая же, как и для ручного построения: необходимо указать количество баров для расчета и локальные экстремумы определятся автоматически. Диапазон построения сетки можно выделить вертикальными границами.

Общий вид индикатора Fibos для MT4.

Версия этого индикатора Фибо для MetaTrader5 рассуждает несколько иначе, чем MT4: за начало временного отрезка принимается не уровень 100%, а расширенный уровень Фибо 261.8%, а текущая свеча, соответственно, учитывается как уровень 0%. На качестве прогноза это практически не отражается.

Смещение участка расчета для индикатора Fibos.

Для работы с прошлыми данными предусмотрен параметр StartBar − смещение «в прошлое» на указанное количество баров от текущей цены. Получается, что нужно вручную просчитывать бары до подходящего ключевого участка истории, и комфорт от использования подобного автоматического построения уровней Фибоначчи становится минимальным.

Индикатор QuickFib

Относится к семейству автоматических инструментов, которые «все решают за вас». Кроме настроек цвета, никаких параметров нет, значения ключевых экстремумов для построения линий этот индикатор Фибоначчи определяет самостоятельно. При смене периода этот индикатор Фибо автоматически перестраивается, но если необходимый для расчета начальный экстремум (уровень 0%) действителен на нескольких периодах, то меняется только положение сильных уровней в зависимости от волатильности за расчетный период.

Общий вид индикатора QuickFib.

В качестве бонуса автоматически предлагаются две дополнительные «расчетные» линии восходящего и нисходящего тренда. В целом индикатор QuikFib может быть полезен для торговых систем, которые не привязаны жестко к уровням Fibo, а используют их только для контроля текущего тренда.

Индикатор ICWR.a

Значительно экономит время для тех, кто активно использует уровни Фибоначчи и вынужден часто перестраивать сетку под новые параметры. Индикатор Фибоначчи используется для установки целей (Take Profit/Stop Loss) и поиска ориентиров для графического анализа . Параметры напоминают настройку индикатора ZigZag. Полученная сетка Фибо автоматически строится по последнему участку этой конструкции, чтобы можно было видеть коррекцию основного направления. Обратите внимание, что по умолчанию при построении предлагаются уровни 25.0% и 75.0% вместо классических 23.6% и 76.4%(78.6%) – ситуацию можно исправить ручной настройкой параметров после установки этого индикатора Фибо на текущий график .

Общий вид индикатора ICWR.a

Линия стандартного ZigZag так же показана на ценовом графике и не перерисовывается. В общедоступной версии недоработана процедура смены цвета. Рекомендуются таймфреймы от H1 и выше, потому что на малых периодах (М1 и М5) индикатор пытается строить уровни на текущем движении и применять такие сигналы нельзя.

Индикатор ZZ Ensign Fibo

Более эффективный вариант построения сетки на участках ZigZag. Уровни Фибоначчи рассчитываются по классической схеме, включая множество нестандартных. Повлиять на список уровней можно только в настройке объекта «Fibo» после установки на ценовой график, но эта корректировка действует только на текущий сеанс. Более продвинутые пользователи могут откорректировать для себя открытый программный код индикатора Фибо. Каждый уровень маркирован не только «своим» значением в процентах, но и соответствующей ценой. Линии ZigZag также выводятся на основной экран.

Общий вид индикатора ZZ Ensign Fibo.

Базовыми параметрами для расчета звена конструкции ZigZag считаются минимальное количество баров и минимальный ценовой диапазон, остальная настройка касается отображения уровней. Можно включить отображение двух типов линий.

Статические (ExtFiboStatic) – расчет уровней на диапазоне последнего закрытого участка ZigZag. Положение этих Fibo Levels поменяется только с новым звеном конструкции, поэтому они используются для отложенных ордеров на разворот и установки Stop Loss.

Динамические уровни (ExtFiboDinamic) рассчитываются на данных текущего (незавершенного) участка, поэтому будут смещаться до момента разворота тренда . Используются для контроля (увеличения объема) сделок по тренду и перемещения Stop Loss в направлении прибыли.

Только динамические уровни ZZ Ensign Fibo.

Еще один важный параметр ExtFiboStaticNum – определяет номер участка ZigZag, который используется для расчета статических линий индикатора Фибоначчи (при значении по умолчанию – последний закрытый).

Смещение базового участка для расчета уровней Фибо.

Последний параметр Pitchfork показывает или скрывает дополнительные построения паттерна «Вилы Эндрюса ».

Индикатор ZZ Ensign Fibo − действительно полезный инструмент для трендовых стратегий любого типа. Нужно понимать, что графические конструкции ZigZag на малых таймфреймах практически не имеют смысла, поэтому оптимальный период для применения для ZZ Ensign Fibo – от H1 и выше.

Индикатор AutoFib TradeZones

Показывает наиболее вероятные зоны отката против тренда и выделяет цветом оптимальные зоны для открытия позиции (на разворот). Период для расчета этого индикатора Фибоначчи можно установить в параметрах самостоятельно и в дальнейшем при переключении таймфреймов их положение не меняется. Это позволяет не только открывать новые позиции, но корректно их отслеживать и добавлять объемы на коррекциях против тренда.

Общий вид индикатора AutoFib TradeZones.

Дополнительных параметров – минимум, но свойство мультитаймфреймового отображения уровней делает этот инструмент весьма полезным. На малых периодах доверие к его расчетным «зонам» снижается.

Индикатор Auto Fibo Retracement

Автоматически определяет локальные экстремумы и строит уровни коррекции Фибо на основном графике. При изменении масштаба (смены периода) линии автоматически корректируются, чтобы можно было подобрать их оптимальное расположение.

Общий вид индикатора Auto Fibo Retracement.

Анализ и, при необходимости, коррекция сетки Фибо, проводится после каждого закрытого бара. Ставшие «некорректными» линии индикатора Фибо с ценового графика удаляются, наиболее актуальная зона коррекции выделяется цветом и располагается выше/ниже текущей цены – в зависимости от текущего тренда. Кроме настроек интрефейса, других параметров нет. Учитывая высокую «мобильность» построения таких уровней, рекомендованный таймфрейм – не ниже Н4.

Выводы

Данные торговые методики были проверены практикой задолго до того, как получили математическую трактовку и специальные инструменты. Из-за своей популярности все индикаторы Фибо сейчас используются как дополнительные сигналы: миллионы трейдеров видят примерно одинаковую картину и принимают одни и те же решения . Этим активно пользуются крупные игроки, размещая в зоне сильных линий Фибо отложенные ордера и заманивая в эти ловушки множество мелких сделок. Также большинство популярных торговых методик предлагают размещать Stop Loss прямо на уровнях Fibo – там они обычно и «снимаются» при спекуляциях. Поэтому к использованию индикаторов Фибоначчи подходим разумно.

Метод и все индикаторы Фибо – очень субъективны, как и большинство идей технического анализа. Предлагаем читателю самостоятельно решить, что для вас выгоднее: строить линии вручную или использовать специальные индикаторы Фибоначчи.

Особых преимуществ у автоматизированных методов нет, хотя бы потому, что трейдер оценивает ситуацию комплексно, а индикатор Фибоначчи – только с точки зрения математики. Если вы уверены (при достаточном опыте), что выполняете Фибо-расчет правильно и вам не нужно часто корректировать линии, например, для среднесрочной торговли, то рекомендуем выполнять построения вручную – это надежнее.

Индикаторы Фибоначчи нельзя использовать отдельно от других инструментов, их можно применять как составную часть комплексной торговой системы.

Индикаторы Фибоначчи (или индикаторы Фибо-уровней), разработанные на основе уникальной числовой последовательности, созданной Leonardo Fibonacci, обладают целым рядом достоинств. А главным достоинством, является возможность создания (применяя данные индикаторы) , не прибегая при этом к другим индикаторам.

Последовательность чисел Фибоначчи т.е. числовой ряд, в котором каждое вновь следующее число, является сумой двух предыдущих, т.е. 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 и т.д. При этом все эти числа между собой связаны очень любопытными соотношениями.

К примеру , каждое из данных чисел примерно в 1,618-ть раз больше предшествующего, а каждое из предыдущих чисел составляет около 0,618 части следующего.

Эта последовательность, воплощенная в индикаторы Фибоначчи, на сегодняшний день очень широко используется трейдерами при осуществлении анализа рынка Форекс. А торговые системы, которые включают данные индикаторы, очень достойно показали себя в практическом применении.

Линейные инструменты и индикаторы Фибоначчи, применяемые в торгах на Форекс

Сделать это несложно. После того, как установите сетку на график, вы сможете наблюдать на нем красную пунктирную линию. Наведите на эту линию курсор и сделайте два клика левой кнопкой мышки – на линии должно появиться три светящиеся точки. Далее щелкните правой кнопкой и в появившемся окошке выберете «свойства Fibo ». После этого откройте вкладку обозначаемую «уровни Фибоначчи» , в описании двойным щелчком выделите поле, а после цифр сделайте пробел и добавьте два знака (%$), к примеру, 23.6 (%$). Сделайте это до конца.

После того как трендом будет сделана коррекция, можно приблизительно определить куда именно он может направиться в дальнейшем. Для этого вам необходимо построить линии расширения – сетка расширения уровней протягивается от точки окончания тренда к его началу.

Следует подчеркнуть один момент, перед началом торговли (после движения тенденции) необходимо помнить, что в это время происходит рыночный откат, а цена при этом не всегда может дойти до необходимых уровней. Бывают случаи, когда она просто разворачивается прямо на середине пути, к примеру, где то между 50-ю и 62-мя процентами, и не долетает либо перелетает эти коррекционные линии.

Также запомните, что самыми популярными уровнями Фибоначчи для откатов движения являются линии ретрейсмента в значении 76,4% и 61,8% и наблюдаются эти отметки на большинстве .

Основным принципом работы по уровням Фибоначчи является следующее :

На график наносится сетка, определяется от какого коррекционного уровня, вероятнее всего отобьется цена, и возле него .

Для осуществления торговли без каких-либо значительных потерь, следует в обязательном порядке на определенном расстоянии от открытых позиций .

Видео. Построение и использование сетки Фибоначчи

Каналы Фибоначчи, описание. Видео урок

Не меньшей популярностью среди трейдеров, чем предыдущий метод, пользуется определение уровней коррекции при помощи каналов Фибоначчи (Fibonacci Channel). Представляются данные каналы в виде диагонально расположенных линий тренда, которые определяют уровни поддержки и сопротивления.

Первоначальный канал определяют по минимуму и максимуму текущего тренда. При этом ширина выстроенного канала по умолчанию принимается равной единице.

Далее, на графике строят параллельные линии с интервалами в 23,6%, 38,2%, затем 50%, 61,8%, далее 76,4%, 100%, далее 161,8%, 261,8% и 423,6%, непосредственно от величины самого канала. Все эти линии представляют собой предположительные уровни поддержки и сопротивления, используемые после того, как цена выйдет из канала и откорректируется.

Каналы Fibonacci, видео о построении, применении и поиске сигналов

Индикатор Фибоначчи работающий по уровням — AutoFib TradeZones

Следующий, довольно таки простой в использовании индикатор Фибоначчи, который также можно без труда скачать – «AutoFib TradeZones» . Графически данный индикатор изображается, как правило, линиями красного и еще синего цвета, которые указывают на возможные уровни ценового движения. Помимо этого этот индикатор способен самостоятельно строить линии Фибоначчи.

Индикатор FiboBars2 из арсенала Фибоначчи

Довольно таки удобный в применении индикатор FiboBars2 идеально подойдет для определения сильного ценового изменения на начальных этапах европейских и . Применяют его исключительно на коротких интервалах времени, как правило, . Закрытие сделок по данному индикатору производится в момент появления нового бара, имеющего другой цвет.

Индикатор Фибоначчи «FiboPivot»

Представляет собой модификацию «Fibonacci Pivots» и отображает уровни, имеющие метки. Удобство данного индикатора заключается в том, что он стрелками указывает те места, где необходимо осуществлять вход в рынок. Покупать следует, когда стрелка показывает вверх, а продавать – когда вниз.

Помимо этого, сделки можно открывать в моменты пробития сигнальных уровней сопротивление/поддержка, а тейк-профитом считаются следующие уровни сопротивление/поддержка.

Индикатор Фибоначчи «FIBTunnel»

Он рисует одновременно целых семь скользящих средних линий обладающих разными параметрами, образуя, таким образом, своеобразный канал. Используют данный инструмент, как правило, на тайм-фрейме Н4 либо ниже, т.к. на очень больших тайм-фреймах скользящие средние начинают сливаться.

Индикатор «MedStop»

Очень интересный индикатор, работающий по принципу чисел Фибоначчи – «MedStop» . Данный инструмент был разработан специально для оказания помощи трейдерам в установке stop-loss`ов. Индикатор «MedStop» указывает, на каком именно уровне следует ставить stop-loss. Все расчеты индикатором производятся на уровне 1,618%. Stop-loss при покупке устанавливают по уровню фиолетового цвета, а при продаже по уровню зеленого цвета.

Индикатор Фибоначчи «MZZ9»

В своем арсенале имеет большое количество функций – строит на графике и автоматически отображает трендовые каналы, отображает линии зигзага, веера и т.п. Построение каналов данным индикатором происходит по экстремумам, определяющимся стандартным зигзагом. Для удобства в работе для каждого отдельного тайм-фрейма предусмотрен индивидуальный цвет.

Следующий индикатор «Barros Swing»

Осуществляет работу по стандарту «ZigZag», но при этом имеет нестандартные настройки, и помимо показов уровней Фибоначчи способен отображать волны.

Использовать данный индикатор специалисты рекомендуют на тайм-фреймах Н1 и Н4. Также многие трейдеры советуют применять его совместно с уровнями сопротивления и поддержки, чтобы можно было понять ценовую логику и своевременно определить возможную .

Также будет неплохо нанести на график скользящую среднюю «МА» с периодом 200.

Достаточно таки удобным и хорошим индикатором для трейдеров, использующих во время рыночного анализа сетки, является «ICWR.a» . Этот индикатор помимо того, что рисует сетки Фибоначчи, еще способен выводить зигзаг. Может оказать неоценимую услугу, сэкономит время и силы трейдерам, торгующим на таймфрейме Н4.

Мы рассмотрели с вами самые популярные и широко используемые трейдерами индикаторы Фибоначчи, которые скачать из глобальной сети в свободном доступе.

ВИДЕО: Применение уровней Фибоначчи на практике

Многие начинающие спекулянты замечают, что очень часто в стратегиях упоминаются числа или коэффициенты Фибоначчи. Более того, возможности данной математической закономерности поражают своей универсальностью, так как их можно встретить буквально повсюду – от построения горизонтальных и динамических уровней, до волновых разметок.

Поэтому, чтобы не запутать читателя в самом начале, рассмотрим самые простые стратегии , которые на сленге трейдеров называются "торговля по фибо-уровням ".

Прежде чем приступить к практике, вспомним немного теории. Числа Фибоначчи названы в честь их первооткрывателя, итальянского математика Леонардо Фибоначчи, который жил в 12-13 веках. Они представляют собой последовательность, где каждое новое число является суммой двух предыдущих.

Казалось бы – ничего особенного, ведь придумать можно что угодно, если бы не одно "но" - эта закономерность проявилась даже в биологии и физике, не говоря уже об архитектуре и прочих практических сферах. Разумеется, трейдеры, как люди с аналитическим складом ума, попробовали применить упомянутые коэффициенты к рынкам, и не зря, ведь ожидания полностью оправдались.

В результате появился термин "уровень Фибоначчи" или просто фибо-уровень . В общем случае, подобные паттерны представляют собой последовательность отношений, в рамках пройденного ценой расстояния, и строятся для определения потенциальных коррекций, самыми сильными из которых являются 38,2%, 50% и 61,8%. Для прогнозирования, на случай если цена обновит экстремум, используется расширение Фибоначчи, но о нём подробнее упомянем немного позже.

В принципе, краткой теории для торговли достаточно, лучше рассмотрим практические примеры.

Фибо уровни на практике

Основная, а по совместительству еще самая простая и надёжная стратегия, это торговля от коррекций. Как уже можно было догадаться, при таком подходе сделки заключаются в направлении прежнего тренда в момент завершения "отката", который идентифицируется при помощи уровней фибо.

Чтобы получить актуальные уровни, необходимо использовать инструмент "линии Фибоначчи" из панели инструментов терминала MetaTrader 4. Для нанесения на график необходимо зафиксировать первую точку нажатием левой кнопки мыши в начальной точке тренда, после чего, не отпуская кнопку, "протянуть" сетку до точки завершения тенденции, просто перемещая курсор.

Небольшое отступление. Другие теории уровней:

При этом следует соблюдать важные правила:

так как цена движется всегда вправо, строить сетку нужно аналогично – слева на право, от начала тренда, к его завершению, и ни в коем случае не наоборот;
для построения лучше использовать экстремумы, т.е. центральная линия разметки должна соединять не цены закрытия, а именно High и Low за период, хотя встречаются варианты, когда тени не учитываются, но точность при этом снижается.

На рисунке выше представлен классический отбой от первого значимого фибо-уровня, после которого цена продолжила двигаться в прежнем направлении и обновила минимум, пробив 0,0%. Но есть ещё один вопрос, который "бывалые" уже задали в мыслях – где разместить стоп-лосс? На деле всё очень просто, защитный стоп-приказ размещается за следующий уровень, в данном случае им выступает отметка 50%. Если бы отбой сформировался около 50%, то оптимальным местом для стопа стало бы соотношение 61,8%.

Дополнительным преимуществом стратегий с использованием чисел Фибоначчи является грамотное управление риском. Например, в описанной выше ситуации, цель по прибыли составляла около 180 пунктов, а величина возможных потерь всего 70 пунктов, т.е. соотношение профит/стоп равняется 2,57 и способно выдать положительное математическое ожидание на дистанции.

Упомянутое ранее расширение Фибоначчи необходимо для идентификации целей после окончательного разворота тренда (пробой всех коррекционных уровней, и кульминация – прорыв 100%), либо для разметки более точных целей при входе от коррекционного уровня. Если с первым случаем всё просто – прорыв 100% открывает дорогу к 138,2%, то во втором варианте строится дополнительная разметка. На рисунке ниже представлено продолжение ситуации на EURUSD:

Коррекция, по завершении которой заключается сделка, была детализирована. Во внимание необходимо принимать только уровни-расширения, т.е. 138,2% и 161,8%, а внутренние коррекции для данного краткосрочного тренда не принимаются в расчёт при оценке целей, и могут быть полезными лишь в одном случае – при трейлинге позиции, т.е. последовательном перемещении стопа по мере обновления ценой минимумов.

Вот, в принципе, и всё, торговля по фибо-уровням представляет собой набор перечисленных простых правил. Следует отметить, что разметку желательно всегда строить и обновлять самостоятельно, тем более, что это достаточно простая операция.

Тем не менее, в наш век, когда прогресс не стоит на месте, а спекуляции становятся динамичнее, так как растёт волатильность и появляются новые инструменты, разумно автоматизировать работу, и в рамках рассмотренной темы неплохим помощником может стать индикатор фибо-уровней Avto Fibo Retracement.

Как можно заметить, данный алгоритм построил разметку корректно по всем правилам, в отличие от большинства аналогов. Также отметим, что рассматривать преимущества и недостатки, как это обычно требуется при изучении индикатора, будет не совсем правильно, так как он является вспомогательным инструментом и не содержит никаких дополнительных модулей. Но рекомендовать подобный алгоритм "не стыдно", благодаря его способности строить уровни фибо не хуже профессионального спекулянта.