Индикатор форекс настроения участников рынка. Индикаторы настроения рынка. Способы применения данной информации

Время чтения: 9 минут

На рынке Форекс трудятся миллионы трейдеров, и у каждого из них есть своя стратегия и своя логика. Настроение рынка является доминирующим эмоциональным состоянием участников рынка по отношению к движению рынка.

Что такое настроение рынка Форекс?

Что такое индикатор настроения Форекс рынка

Каждое движение стоимости любой ценной бумаги имеет отношение к настроениям участников рынка.

В случае, если новостей о ценной бумаге мало или их нет вообще, на рынке Форекс настроение могут иметь большое и решающее краткосрочное влияние на все ценовые движения.

Даже когда мы наблюдаем публикации важных новостей о ценных бумагах или компаниях, часто усиливаются или ослабевают итоговые ценовые движения. Это все сводится к одному вопросу - валютный рынок медвежий или бычий в этот момент.

Есть много разных типов индикаторов настроений, которые помогают с большой точностью оценить настроение рынка или настроение толпы Форекс.

Некоторые индикаторы настроений, такие как индикаторы объема, можно использовать для персональных ценных бумаг. Большинство индикаторов настроений на Форекс основано на использовании обширных рыночных данных.

Есть определенное количество рыночных индикаторов, которые основаны на принципе, правильно это или нет, что неосведомленные трейдеры на Форекс иногда принимают неправильные решения, покупая по высоким рыночным ценам и продавая по низким.

Например, один старый индикатор настроения рынка Форекс формируется на торговой статистике о неполных лотах, которая оценивает количество фондовых акций, купленных или проданных на неполных лотах, что, фактически, меньше чем 100 акций, составляющих полный лот.

На основе теории неполных лотов выдвигается предположение, что большинство покупателей имеет небольшое количество денег для торговли и поэтому такие трейдеры будут наименее продвинутыми игроками на рынке Форекс.

По этой причине делается прогноз, что они покупают в период пика оптимизма, а продают в период пессимизма и когда рынок достиг своего дна.

Если мы взглянем на проинформированных трейдеров, они воспринимают покупку неполными лотами как сигнал к продаже, и наоборот - продажу неполными лотами как сигнал к покупке.

В конце концов, они выполняют прямо противоположные действия, по сравнению с неосведомленными трейдерами Форекс.

Большая часть этих индикаторов настроений на Форекс еще известна и как противоположные индикаторы.

Индикатор настроения рынка Forex - Индикаторы разброса

Разброс рынка Форекс базируется на определенном количестве ценных бумаг, которые принимают участие в рыночном тренде. Больший разброс помогает подтвердить медвежий либо бычий тренд.

В списке популярных индикаторов разброса: соотношение новые максимумы/новые минимумы, а также соотношение рост/падение.

Соотношение рост/падение включает в себя количество растущих ценных бумаг. Есть акции, которые сегодня закрылись выше, по сравнению с предыдущей торговой сессией, разделенные, соответственно, по количеству снижающихся в цене ценных бумаг.

Это значит, что большое количество акций закрылись ниже, чем в предыдущей торговой сессии.

Есть также соотношение новые максимумы/новые минимумы, в котором количество случаев, достигших 52-недельных максимумов, разделено на количество достигших 52-недельных минимумов.

Когда индикаторы разброса настроений на рынке Форекс движутся в том же направлении, как и рынок Форекс, это считается подтверждением тренда.

Дивергенция индикатора разброса и самого рынка является сигналом того, что тренд может измениться. Бычья дивергенция возникает на дне рынка Форекс, когда количество снижений или, например, новых минимумов падает, даже если индекс, все еще, идет на спад.

В свою очередь, медвежья дивергенция происходит на вершине рынка. Это случается тогда, когда количество растущих ценных бумаг, или новых максимумов снижается, по сравнению с предыдущими торговыми сессиями.

Индикаторы объема Форекс

Давайте перейдем к другому типу индикаторов настроения.

По той причине, что настроения на рынке является эмоциями толпы, есть смысл отслеживать их объем, которые пригодится при суммировании настроений рынка или определении настроения касательно конкретной акции.

Мы можем выделить рациональный способ отслеживания настроений - это объем на нисходящих или восходящих трендах.

Высокий объем действует как подтверждение тренда, однако ценовые движения, основанные на низком объеме, имеют гораздо меньшее значение.

Теперь мы предлагаем сосредоточиться на спайках объема, в которых объем внезапно расширяется на два или более разветвления, по сравнению с предыдущей средней.

Эти спайки могут свидетельствовать о важной новости об акции или компании, поэтому регулярный просмотр новостей будет весьма разумным.

Временные движения цен создаются важными новостями, после которых начинает формироваться новый тренд, или может быть дополнен и продлен текущий тренд.

Еще один важный элемент про индикатор настроения рынка Форекс, о котором следует поговорить, это балансовый объем (OBV).

Это аккумулятивная сумма, в которой объем добавляется в те дни, когда цена закрывается выше, и объем вычитается по тем дням, когда цена, фактически, закрывается ниже.

Большую часть времени OVB достигает максимума за несколько дней до пика цен и минимума - за несколько дней перед тем, как цена окажется на дне.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Добрый день, друзья трейдеры!

Тема сегодняшней статьи будет посвящена одному из информативных индикаторов фундаментального анализа на валютном рынке, а именно — индикатор настроения. Основные пункты, которые мы разберем ниже:

1. Что это за инструменты и как они формируются?
2. Какие брокеры и сервисы предоставляют индикаторы настроений в режиме онлайн?
3. Что показывают значение данных инструментов и как их правильно использовать в трейдинге?

В целом же, индикатор настроений рынка – это показатель скупаемости валют, т.е. он показывает силу разных валют по отношению друг к другу, какая валюта в данный момент времени скупается участниками рынка, а от какой трейдеры избавляются.

Опытные спекулянты знают, что для того, что бы заработать нужно, быть в меньшинстве, тогда есть, у кого «отбирать деньги». В этом случае, отлично отрабатывается закон Форекс, который звучит достаточно просто: «Рынок идет против большинства». Если же Вы торгуете на Форекс, Вы с этим согласитесь.

Где смотреть показатели от индикатора настроений?

У разных брокерских компаний и диллинговых центров, инструмент настроения работает по разному алгоритму, однако существенной разницы в показателях разных версий нет. Разница связанна с тем, что результаты работы индикатора настроений рынка могут показываться на разных временных графиках (т.е. таймфреймах, более подробно о них читайте ).

Существенным недостатком индикатора настроений на рынке Форекс, является, то, что он показывает лишь поверхностную информацию, а фундаментальный фактор отражается в нем, когда рынок уже отыграл важную новость.

Поэтому, конечно же, не стоит слепо доверять графику настроений рынка, ведь он служит лишь подтверждением или опровержением для входа в позицию. То есть, конечно, следует доверять своей торговой системе, но индикатор настроений может дать вам дополнительный сигнал и соответственно четкую точку для входа.

Теперь давайте рассмотрим один из индикаторов настроений рынка, для примера, на сайте форекс брокера Aforex .

Как интерпретировать показатели индикатора настроений? Итак, здесь все достаточно просто. Возьмем для примера валютный инструмент USD\CHF. Как видим, 77% участников трейдинга активно скупают доллары за швейцарские франки (так сказать, быки лидируют). Или взять первый вариант, по , где 73% уже активно продают евро за доллары.

Пиковыми сигналами для трейдеров будут являться тогда, когда одна из сторон индикатора настроения будет находиться в диапазоне от 95% и выше . В этом случае, высока вероятность перекупленности или перепроданности на рынке, соответственно цена может развернутся в противоположную сторону от текущей тенденции на рынке.

Вот еще один, уже модифицированный вариант данного инструмента от брокера eToro . Для того чтобы получить доступ к этому инструменту, сперва нужно зарегистрироваться в системе этого брокера. Регистрация очень проста и займет у Вас несколько минут.

После этого, заходим в свой аккаунт на eToro и переходим на вкладку «Трейдинг». Далее выбираем счет, реальный или учебный, так как мы используем только функционал системы, то подойдет и учебный. Вводим логин и пароль, после чего открывается торговая платформа WebTrader. В меню платформы выбираем вкладку «Дополнительно» и нажимаем пункт «Торговые инструменты».

Вас переадресует на страницу, где в правой верхнем углу экрана будет показан индикатор настроений ТОП-1000 профессиональных трейдеров, здесь он имеет название «Опыт ведущих трейдеров».

На сайтах разных брокеров и ресурсах предоставляющих услуги по рынковой аналитике, можно встретить инструменты для комплексного технического анализа – информер, что являются еще одним разновидностью индикаторов настроений рынка, но только уже строго со стороны технического анализа.

Онлайн информеры для технического анализа

Как правило, эти информеры включают в себя разные простые инструменты для технического анализа, интерпретирует их информацию и, основываясь на комплексе выводов, делают резюме.

Для примера, можно использовать какой информер из сайта Investing . Вот так он выглядит:

Перейдя по ссылке выбранного валютного инструмента, Вы попадете на страницу его комплексного обзора, который актуален на текущий момент. Здесь Вы можете просмотреть график цены в реальном времени на любых таймфреймах, увидеть действующие , диапазоны цен открытия и закрытия.

Перейдя на вкладку «Технический анализ», Вы попадете на страницу комплексного технического анализа выбранной валютной пары. Здесь одновременно анализируются и показываются результаты разных показателей на разных временных интервалах, начиная от и , заканчивая скользящими средними, техническими индикаторами и осцилляторами (среди них: , и другие).

Итоговый результат по всем указанным техническим инструментам выводится в поле «Резюме» (как показано на рисунке ниже).

После чего, трейдер, основываясь на полученной информации и правилах своей , может принять решение для осуществления прибыльной сделки на бирже Форекс.

Чем же технические информеры лучше индикатора настроений? Тем, что он собирает информацию с помощью нескольких инструментов, что повышает шансы на проведение прибыльной сделки. Существенный минус, является то, что довольно часто мнение разных инструментов системы информера расходится, следовательно, становится трудно определить в какую сторону открывать позицию.

Конечно, как и индикатор настроения, информер для комплексного технического анализа не стоит переоценить и ставить во главе торговой системы. Эти инструменты могут давать сильные точки для входа в позицию, однако прежде, чем открывать сделку нужно понять ситуацию на рынке, сравнить показатели настроений и информера, сверить их с сигналами от вашей торговой системы. Только используя все это добро в комплексе, можно получить хорошие результаты и улучшить статистику прибыльных сделок.

В заключении хотелось бы сказать о том, что помимо компьютерных программ и всяческих индикаторов, следует особое внимание уделять и собственной интуиции. На первый взгляд, это покажется банальными вещами, но как не крути, именно от них зависит дальнейший результат торговли. Не редки ситуации на рынке, когда следует просто наблюдать, когда риск намного больше прибыли.

Поэтому не бегите за легкими деньгами, тщательно анализируйте рынок, хладнокровно придерживайтесь правил Вашей торговой стратегии, тестируйте новые тактики трейдинга и постепенно усовершенствоваться. В результате Вы получите бесценный опыт, который можете успешно применять не только на валютном бирже, но и в других сферах деятельности.

Друзья, понравилась ли Вам статья? Как Вы относитесь к индикаторам настроений? Используете ли их при торговле на рынке Форекс? Возможно Вы знаете сервисы, которые предоставляют более лучшие варианты таких показателей или технических информеров? Буду благодарен Вам если поделитесь со мной и всеми читателями блога.

На этом все, не забывайте следить за обновлениями , впереди я подготовил для Вас еще много полезных индикаторов, которые уверен помогут Вам улучшить свои результаты.

С уважением, Александр Сивер

В предыдущей статье мы рассмотрели ряд аналитических продуктов от компании Amarkets (), которые предоставляют ценную информацию для трейдинга и могут быть использованы даже начинающими трейдерами.

Но какому продукту отдать приоритет при принятии решений, какой из аналитических инструментов взять в качестве основого?

Что бы ответить на этот вопрос, давайте более детально разберем работу каждого из инструментов. Сегодня речь пойдет об индикаторе Кайман .

Индикатор настроения Кайман

Что же собой представляет индикатор настроений Кайман? Данный алгоритм показывает рыночные ожидания трейдеров, которые являются клиентами компании AMarkets. Другими словами, он демонстрирует соотношение покупателей и продавцов из числа торговцев, работающих на счетах АМаркетс.

Принцип действия Каймана базируется на рыночной статистике, которая гласит, что большинство трейдеров (толпа) обычно теряют деньги, а не зарабатывают. Так как основная часть трейдеров это не способная рационально мыслить во время торгов масса, движимая эмоциями, то она становится легкой добычей для более опытных игроков рынка.

Зная это, остается только выявить, куда направлена толпа в данный момент, что бы вовремя занять противоположную позицию. Именно Кайман способен очень хорошо помочь при решении данной задачи.

Найти его можно на сайте компании Amarkets в разделе: Аналитика - Психология рынка - Индикатор настроений рынка Кайман.

Использовать полный функционал этой вспомогательной программы можно после прохождения регистрации на сайте брокера. Помимо этого, можно будет скачать индикатор Кайман (работает только на счетах компании AMarkets) для платформы MetaTrader 4 и использовать его для анализа рынка прямо на рабочем графике, что очень удобно.

Чтобы найти этот инструмент для МТ4, нужно в личном кабинете перейти в меню: Сервисы - индикатор настроений Кайман, где внизу будет ссылка на скачивание "рептилии". Вы так же можете бесплатно скачать его прямо здесь:

Установка в торговый терминал MetaTrader4 стандартная ( установки инструментов в МТ4):

1. Скопировать файл в папку "MQL4/indicators";
2. Перезапустить терминал;
3. Найти в терминале папку "Индикаторы"
4. Перетащить файл на график нужного Вам актива.

В настройках есть только визуальные параметры: цвет, толщина и стиль линии, а так же возможность установки уровней.

Состоит "рептилия" из одной линии и значимых уровней 30 и 70, подход к которым будет свидетельствовать о возможных ценовых разворотах. Значения 30 и 70 символизируют собой процентное соотношение покупателей к продавцам.

Если линия каймана подходит к значению 70 (большая часть трейдеров покупает актив), то это означает, что рынок перекуплен и можно ожидать разворота цены в противоположную сторону. Если линия достигла уровня 30 (большая часть трейдеров продает актив), то рынок находится в состоянии перепроданности, а это означает, что нам стоит ожидать разворота вверх.

Стоит учесть, что значения 30 и 70 являются не строгими, в том плане, что можно под себя настроить уровни и использовать другие критически отметки, если они лучшим образом подходят для торговли выбранным Вами активом.

Наиболее подходящим вариантом открытия позиции по данному алгоритму можно считать
вход после отбоя линии Каймана от критического значения (заключение сделки должно осуществляться при закрытии первой отбойной свечи).

Для совершения покупки (BUY) открытие позиции будет осуществляться на закрытии первой бычьей свечи, а для позиций на продажу, соответственно, на закрытии первой медвежьей свечи.

Обзоры еще двух интересных инструментов:

Индикатор Каймана можно успешно применить во внутридневной торговле, открывая позиции в сторону отбоя от критического значения. Некоторые трейдеры считают, что лучшие результаты данный алгоритм демонстрирует на таймфреймах от Н1 и выше, но мы бы рекомендовали испытать его на М15.

Практика показывает, что применение "рептилии" на пятнадцатиминутном ТФ имеет смысл при работе с высоковолатильными активами, например, EUR/USD.

Кстати, на основе Каймана имеется виджет, который отображает на графике отношение покупок к общему объему торгов в процентах.

Установка виджета:

1. Скопировать виджет в папку "MQL4/Experts";
2. Перезапустить терминал;
3. Найти в терминале папку "Советники";
4. Перетащить на ценовой график актива.

Выводы

Индикатор настроений рынка Кайман может стать надежным помощником для трейдера. Более того, мы увидели, что для создания полноценной прибыльной торговой системы вполне достаточно этого инструмента.

Основная особенность рассмотренного нами алгоритма заключается в том, что он отображает психологию трейдеров, а значит и всего рынка. К минусам можно отнести как ни странно малое количество сигналов при работе на относительно невысоких таймфреймах, к примеру, М5 и М15. Ситуацию можно изменить в лучшую сторону, если использовать в работе сразу несколько активов.

Анализируйте открытые позиции трейдеров не только на текущий момент, но и в виде графика.

Инструменты тут

Здравствуйте! В этой статье я хочу коротко рассказать вам о том, что такое и описать основные принципы их анализа. Кроме того, представлю вам инструменты собственной разработки (сервисы) для удобного анализа соотношения позиций.

Сервис предствляет из себя агрегатор, который объединяет данные с различных брокеров. С его помощью вы можете анализировать , не только , но и , просмотрев историю изменения этого показателя за несколько предыдущих месяцев. Кроме того, инструмент можно настроить на отображение как одного, так и нескольких брокеров сразу. Если вам понятно о чем речь, вы можете сразу перейти к изучению .

Что такое открытые позиций трейдеров на Форекс?

EUR/USD
Пример соотношения позиций

Открытый интерес (open interest), или открытые позиции — это процентная величина, отображающая текущую разницу между количеством трейдеров открывших сделку на покупку и на продажу валюты. При этом уже закрытые сделки не влияют на этот показатель.

Позиции трейдеров на Форекс — это отличный показатель настроения рынка, который в какой-то степени позволяет взглянуть на .

Большинство брокеров, в погоне за лояльностью своих клиентов, стараются предоставить данные об открытых позициях трейдеров. Но для конечного пользователя анализировать, а тем более сравнивать эти данные с десятка разных сайтов — сложно и неудобно. Отсюда и идея создания единого инструмента для анализа соотношения коротких и длинных позиций всех брокеров вместе.

Как анализировать соотношение коротких и длинных позиций?

Прежде всего не следует спешить открывать сделки. Для начала изучите данные на графике, понаблюдайте за ними некоторое время, пока не найдете несколько поведения цены. Дабы сократить время ваших поисков, я намекну на что обратить внимание:

1. Почти аксиома рынка: «Цена всегда идет против большинства» , соответственно, открывая сделку «против толпы», вы получаете дополнительный процент к тому, что ваша сделка будет успешной.
2. Более того, личный опыт показывает: когда на рынке стойкий тренд, большинство трейдеров открывает позиции против него. Соответственно верным будет и утверждение, что открывая позицию против толпы - вы открываете позицию по тренду.
3. Иногда можно увидеть как «набрали пассажиров» или «скинули лишних», вот как в этом случае — .

Теперь перейдем к рассмотрению инструментов.

Как пользоваться инструментами:

Уточню один момент: на графике отображен процент длинных позиций, но так как суммарное значение длинных и коротких позиций равно 100%, вы можете легко высчитать значение коротких позиций, отняв от 100 процентов процент длинных позиций.

Как рассчитывается среднее значение?

Учитывая то, что объемы сделок у каждого брокера разные, было бы некорректно высчитывать среднее значение открытых позиций, методом простого арифметического среднего. Например объем открытых позиций Оанды в разы превышает объемы на myfxbook.

Чтобы учесть разницу объемов, каждому брокеру присвоен «вес», и чем он больше, тем больше его влияние на среднее значение открытых позиций. Примерный «вес» каждого брокера указан на картинке справа.

Заключение

Не стоит воспринимать полученную информацию как руководство к действию, всегда существует вероятность того, что цена пойдет против ваших сигналов. Рынок часто похож на перетягивание каната, где пять человек соревнуются с десятком. И казалось бы что десять человек обязательно победят, но если приоткрыть завесу, мы увидим, что пять профессиональных бодибилдеров соревнуются с десятком студентов…

Интересно будет услышать ваши методы анализа открытых позиций трейдеров . Также с радостью отвечу на вопросы в комментариях к статье.

В этой статье мы подробно рассмотрим что такое индикатор Sentiment (Настроение трейдеров) и как он помогает торговать с прибылью на бинарных опционах и рынке Форекс.

Данный индикатор предельно простой, находится в левой части экрана. Он отображает процентное соотношение сделок на понижение или повышение, которые заключают инвесторы на данный момент. Sentiment выполняет вспомогательную функцию - подтверждает решение спекулянта или опровергает его.

К примеру, если все иные индикаторы говорят, что тренд будет идти вверх, а Sentiment индикатор демонстрирует информацию, что опционы в основном приобретают на понижение, то очень высока вероятность, что в данной момент как раз рухнет график вниз. Действия инвесторов напрямую зависят от ситуации, происходящей на бирже. Отказ от отслеживания текущей рыночной динамики является не самым удачным решением.

Увеличить

Что собой представляет индикатор Sentiment?

При открытии брокерской платформы трейдеру нужно разобраться с различными базовыми вещами: зачем нужна , как изменить вид графика, что такой таймфрейм и т.д. На данном этапе происходит изучение механизма приобретения контрактов на бинарном рынке.

Поэтому необходимо каким-нибудь образом осуществить систематизацию нескончаемого потока сделок спекулянта. Для этого был создан Sentiment индикатор. Очень много трейдеров действуют именно таким способом, используют систему настроений и осуществляют торговый процесс.

Со временем инвесторы стали использовать автоматические настройки параметров, поэтому потребность в использовании инструмента Сентимент индикатор отпала. Трейдеров начали интересовать совершенно иные вопросы, например, как выбрать правильный алгоритм торговли.

Определенная категория инвесторов не захотела развиваться, поэтому наивно стала сравнивать индикатор Sentiment с биржевым стаканом, который представлен на фондовом рынке. Под биржевым стаканом понимается книга заявок, демонстрирующая суммарный объем выставленных опционов на продажу и покупку.

Увеличить

Инструмент Sentiment не стакан, а только процентная шкала, которая действительна только в пределах одного бинарного брокера. Данные сведенья бесполезны в общем рыночном масштабе, они для принятия торговых решений не могут быть основной.

Индикатор «Настроений трейдеров» осуществляет измерение только небольшой рыночной части. Поэтому не могут демонстрироваться объективные данные.

Для работы индикатора Сентимент, всем бинарным брокерам стоит объединиться и опубликовать честно процентное соотношение заключенных контрактов на продажу и покупку. В 2017 г из-за развития сферы и довольно высокой конкуренции данный альянс стал невозможным. Даже если бы подобное и случилось, то большинство новичков все равно не смогло бы заработать с применением данного инструмента. Это связано с тем, что:

• Согласно статистике, приблизительно 80% всех представителей рынка постоянно сливают собственные депозиты.
• Получается, что большинство осуществленных торговых решений являются неверными.
• Когда новички смотрят на Сентимент индикатор, то ориентируются только на больший процент.
• Получается, что трейдер присоединится к толпе, которая постоянно на бирже теряет деньги.

В 2017 г не было единого инструмента, который позволял бы отслеживать действия на бирже всех трейдеров.

Преимущества индикатора Sentiment

• Сентимент - это процентная шкала, где демонстрируется количество трейдеров, ведущих торговлю на понижение и повышение.
• Данный индикатор изначально предназначался для начинающих инвесторов, чтобы они могли разобраться со способом открытия сделок на рынке цифровых опционов.
• Некоторые пользователи могут путать шкалу «Настроений трейдеров» и биржевой стакан, который предоставляется на фондовом рынке.
• Сентиментом отображаются данные, характерные только для одного брокера.

Недостатки Sentiment

Трейдеры на могут проверить следующие довольно важные сведения:

• Неизвестно, на основе какого именно алгоритма осуществляется подсчет.
• Нет данных, с какой именно скоростью брокером обрабатываются поступившие заявки и обновляется статистика.
• Нет гарантий, что демонстрируются подлинные данные, и не произвольно рисуются проценты.

Получается, что это такой инструмент, у которого нельзя контролировать работу. Выходит, при условиях реального рынка он является бесполезным.

Установка и настройка индикатора

Давайте рассмотрим, как работать с индикатором Sentiment. Если дословно перевести его название, то получим «Настроение трейдеров». Индикатор представлен как процентная шкала, где отображается количество инвесторов, ведущие торговлю на понижение и повышение. Как уже отмечено выше, для трейдеров эта процентная шкала бесполезная, профессионалы ей не доверяют.

Для добавления инструмента на график, нужно войти в личный кабинет и открыть меню «Индикаторы».

Увеличить

Сигналы Sentiment

Согласно официальной инструкции, красным цветом демонстрируется число позиций, открытых на понижение, зеленым цветом показано суммарное число контрактов на повышение.

Увеличить

Правила использования индикатора

Индикатор Сентимент осуществляет оценку рыночного настроения. Хотя его эффективность и остается под вопросом, но все же давайте рассмотрим, как его можно использовать.