Главная Кадровый учет Настройки ишимоку для разных таймфреймов. Индикатор облако Ишимоку — описание и стратегии. Что такое «Облако Ишимоку»

Настройки ишимоку для разных таймфреймов. Индикатор облако Ишимоку — описание и стратегии. Что такое «Облако Ишимоку»

Индикатор Облако Ишимоку (Ichimoku Cloud) является индикатором «все-в-одном», который в одно и тоже время предоставляет информацию о поддержке / сопротивлении, направлении тренда и импульсе. Индикатор Ишимоку является мощным торговым инструментом, но многие трейдеры чувствуют себя «неудобно», смотря на все эти линии и информацию, которую дает им индикатор, и очень часто неправильно истолковывают сигналы Ишимоку. В этой статье мы проанализируем этот инструмент и шаг за шагом покажем Вам, как использовать индикатор Ишимоку для принятия торговых решений.
Индикатор Ишимоку состоит из 2-х различных компонентов:

1) Линии Конверсии и Базовые линии: Они выглядят как скользящие средние на графиках, но они ими не являются.

2) Облако Ишимоку: Облако является самым популярным аспектом данного индикатора, поскольку оно выделяется больше всего.

Обратите внимание, что в этой статье я сосредоточусь на импульсе и аспектах индикатора Ишимоку следующих за трендом. Запаздывающий промежуток Ишимоку остается путем выбора, так как он не играет большоего значения.

Теперь мы по отдельности посмотрим на каждый компонент, а затем всё вместе объеденим, чтобы помочь вам найти лучшие торговые сигналы.

Конверсионные и базовые линии

Как я уже говорил ранее, Конверсионные и базовые линии похожи на скользящие средние на графиках, но они имеют другое значение. Конверсионные и Базовые линии показывают середину 9 и 26 периодов максимума и минимума. Это означает, что они смотрят назад на 9 и 26 периоды (свечи), принимать самые высокие и самые низкие уровни цен в течение этого периода, а затем проводят линию в середине этого диапазона.

На скриншоте ниже, зеленая и красная линия — Конверсионные и базовые линии Ишимоку. Для сравнения, на график я также нанес 9 периудную скользящую среднюю белого цвета; скользящая средняя очень похожа на конверсионную линию, но не соответствует ей на 100%.

Тенкан Сен / конверсионная линия: Середина максимума и минимума 9-периода

Киджун Сен / базовая линия : Середина максимума и минимума 26-периода

Сигналы Конверсионных и Базовых линий и их значение

Конверсионные и базовые линии имеют две цели: во-первых, они выступают в качестве во время тенденции, так же, как и скользящие средние. Во-вторых, они предоставляют информацию об импульсе. Когда цена торгуется выше двух линий и, когда Конверсионная линия находится выше Базовой линии, это сигнализирует о бычьем импульсе. Это очень похоже на скользящие средние: когда короткая скользящая средняя пересекает вверх длинную скользящую среднюю, это означает, что импульс вверх и растет.

Базовые и Конверсионные линии выступают в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций.
Заключайте ордера на покупку, когда цена находится выше двух линий, а продавайте, когда цена ниже двух линий.
Перекрестие этих двух линий подтверждает импульс.
Когда короткая линия поднимается выше длинной линии, это означает восходящий бычий импульс (и наоборот).
Когда цена перемещается выше этих двух линий, это подтверждает импульс.

Облако Ишимоку состоит из нижней и верхней границы, а пространство между этими двумя линиями заштриховано зеленым или красным цветом. Давайте рассмотрим, что это значит.

Первая и быстрая скользящая граница Облака — среднее число между Базовой и Конверсионной линиями. Вторая, медленная скользящая граница — среднее значение между 52 периодом максимума и минимума. Важная особенность Облака состоит в том, что оно проецируется на 26 периодов в будущее.

Опять же, на скриншоте ниже мы разместили две обыЧных скользящих средних рядом с Облаком и использовали смещение 26 (сдвиг скользящих средних в будущее). Вы можете видеть, что скользящие средние практически идентичны Облаку Ишимоку.

Сенкоу Спан А — быстрая скользящая граница: среднее между Конверсионной и Базовой линий

Сенкоу Спан Б — медленная скользящая граница: среднее значение между 52 периодом максимума и минимума

Важно: Облако сдвигается на 26 периодов в будущее

Сигналы облака Ишимоку и их смысл

Общая идея Облака очень похожа на Базовые и Конверсионные линии, поскольку эти две границы основаны на одних и тех же предпосылках. Во-первых, Облако выступает в качестве поддержки и сопротивления, а также обеспечивает информацию о направление тренда и импульсе. Но так как Облако использует компонент 52 периода (в отличие от 9 до 26), оно движется медленнее, чем Конверсионные и Базовые линии.

В основном, Облако подтверждает восходящий тренд, когда цена находится выше облака, а нисходящий тренд, когда цена ниже Облака. Пространство внутри облака является зоной шума и торговли там следует избегать. Когда Облако зеленого цвета — Ралли усиливается, а сильный нисходящий тренд подтверждается красным Облаком.

Таким образом, Облако является способом торговли с более долгосрочной тенденцией, и теперь мы можем подвести итог наших выводов следующим образом:

Торговля на основе следования за трендом, на основании в какой стороне Облака находится цена
Облако выступает в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций
Когда цена находится в облаке, это — зона шума.

Вход в сделку

Теперь, когда у нас есть четкое понимание того, что делают отдельные компоненты и каковы их сигналы и значения, мы посмотрим на то, как использовать индикатор Ишимоку для анализа ценовых графиков и какие торговые сигналы он может производить.

1. Облако: долгосрочный тренд, сопротивление и цвет

С помощью облака Ишимоку, трейдеры могут легко фильтровать долгосрочные тенденции вверх или вниз. Когда цена ниже Облака, это значит, что усиливается нисходящий тренд, и наоборот. Во время сильных тенденций, Облако также выступает в качестве границ поддержки и сопротивления, на скриншоте ниже вы можете увидеть, как цена отклоняется от Облака во время волн тренда.

Таким образом, облако идеально подходит, когда речь идет о фильтрации между бычьими и медвежьими рыночными фазами. Тем не менее, как и большинство индикаторов импульса, Облако Ишимоку теряет свою «силу» во время рыночного диапазона (бокового движения).

2. Сигналы от быстрых Конверсионных и Базовых линий

Конверсионные и Базовые линии являются наиболее быстро-движущимся компонентом индикатора Ишимоку и они обеспечивают ранние сигналы импульса. На скриншоте ниже мы отметили различные точки с номерами от 1 до 4, и обсудим их, чтобы понять, как использовать линии Преобразования и Базисные линии:

1) Конверсионная Линия пересекает вверх Базовую линию, и это является бычьим сигналом. В то же время, цена также торгуется выше обеих линий, что подтверждает тенденцию к повышению. Цена на мгновение нырнула в облако, но не нашла там поддержки. Это можно было бы рассматривать в качестве входа.

2) Цена начала нарушать базовую линию (желтую), что является предупреждающим сигналом изменения тенденции. Конверсионные и Базовые линии также перешли в медвежью установку, дополнительно подтверждая изменение импульса. И, наконец, цена вошла в облако, утверждающее изменение.

3) Цена сильно пересекла в низ линию Конверсии и Базовую, и Конверсионная линия также пересекла Базовую линию; оба этих сигнала являются медвежьи. В то же время, цена торгуется ниже Облака. Все эти сигналы подтверждают сильную тенденцию к снижению, и могли быть использованы в качестве входа на продажу.

4) Цена начала нарушать медленную Базовую линию, что является ранним предупреждающим сигналом. Затем, линии Конверсии и Базовые линии продолжили пересекать друг друга, что также подтвердило, что импульс переместился. В конце концов, импульс умер и цена сконсолидироваллась в боковое движение.

3. RSI и его слияние с Ишимоку

Формирование слияния означает, что объединяются различные торговые инструменты и концепции, чтобы создать более надежный торговый метод. Наш предпочтительный индикатор — RSI, так как он отлично работает в паре с Ишимоку.

При использовании индикатора Ишимоку, чтобы «оседлать» тенденции, важно понять, когда тренд закончился и когда потенциальный разворот сигнализирует о торговом выходе. На скриншоте ниже показано, что добавляя RSI и ища дивергенции RSI, можно с высокой вероятностью определить развороты. Если после RSI дивергенции, цена пересекает Конверсионную / Базовую линии, разворот весьма вероятен, и это даже может предвещать о более длинном развороте тренда в противоположном направлении.

4. Размещение стопа и выход из сделок

Подобно скользящим средним, индикатор Ишимоку также может быть использован для размещения стопов и торговых выходов. При выходе из сделки следуя за трендом на основе сигналов Ишимоку, есть несколько вещей, которые вы должны знать:

Когда во время нисходящего тренда, цена пересекает вверх Конверсионные и Базовые линии, это может свидетельствовать о временном изменение в импульсе …
Но до тех пор, пока Облако держится в качестве сопротивления, эта тенденция еще не была сломана.
Когда цена прорывается выше облака, нисходящий тренд наконец-то закончен.
Трейдеры могут использовать Ишимоку для консервативных и агрессивных торговых выходов:

Консервативный выход (1) : Более консервативный трейдер будет выходить из своих сделок, как только Конверсионные и Базовые линии пересекутся в противоположном направлении продолжающегося тренда. Такой трейдер обычно избегает сильных волнений, которые происходят перед разворотом. С другой стороны, он может пропустить некоторые движения тренда, когда цена будет возвращается обратно в первоначальном направлении; не все пересечения Конверсионных и Базовых линий ведут к развороту тренда.

Агрессивный выход (2) : Трейдер, который хочет использовать тенденцию в течение длительного времени, выходит из своей торговли только тогда, когда цена пробивает Облако в противоположном направлении. Преимущество заключается в том, что он может находиться дольше в позиции, так как тренд торгуется намного дольше и не столь уязвим для временных откатов. С другой стороны, он мог бы выйти по некоторым своим сделкам слишком поздно, что означает, что в конечном итоге он бы отдал значительное количество своей прибыли, так как перекрестие Облака обычно происходит очень поздно.

Заключение

В целом, структура Ишимоку — это очень надежный индикатор — «всё-в-одном», который предоставляет сразу множество информации. Поскольку мы показали, что нет никакого секрета, когда речь заходит об использовании и интерпретации индикатора Ишимоку, и отдельные компоненты очень тесно связаны с торговлей на основе скользящих средних. Тем не менее, индикатор Ишимоку, безусловно, имеет свое место и трейдеров, которые решили следовать такой торговой стратегии для создания прочной основы. Я также настоятельно рекомендую сочетать индикатор Ишимоку с другими инструментами, такими как основные принципы поддержки / сопротивления, прайс экшн и чтения паттернов на графике, и других потенциальных индикаторов.

Подводя итог, можно выделить самые важные вещи, которые вы должны знать, когда дело доходит до торговли с индикатором Ишимоку:

Используйте Облако, чтобы определить направление долгосрочной тенденции. Торгуйте только в направлении облака.
Облако также выступает в качестве поддержки и сопротивления во время тенденций. Но когда цена входит в облако, оно сигнализирует об изменение в импульсе.
Когда Конверсионная линия пересекает вверх Базовую линию, это может означать о импульсе в сторону бычьего тренда
Во время тенденции, Конверсионные и Базовые линии выступают в качестве поддержки и сопротивления
Торгуйте только в направлении Конверсионных и Базовых линий
Трейдер может использовать Конверсионные / Базовые линии для своих выходов (консервативный трейдер), или выходить, когда цена пробьет облако (консервативный трейдер)
Во время диапазонов, индикатор Ишимоку теряет силу

Индикаторы теханализа

В индикатор Ишимоку запаковано всё, что нужно для технического анализа в трейдинге: информация об уровнях поддержки и сопротивления, направлении тренда и импульсе цены. Такой функционал подкупает многих трейдеров, но большинство из них забрасывают его при одном только взгляде на его график. И здесь мы разберем индикатор Ишимоку шаг за шагом, узнаем его секреты, и как же им пользоваться.

Прошлое важно, а иногда и интересно. Кратко о главном:

Разработал индикатор Ишимоку японский журналист-аналитик Гоичи Хосода еще в 1930 году, с целью анализа индекса Nikkei;
Мир узнал об индикаторе Ишимоку лишь в 1968 году. Название свое он получил от псевдонима автора – Ichimoku Sanjin;
Оригинальное название звучит, как Ichimoku Kinko Hyo, или «графический баланс с первого взгляда», что пользуется может и не самым точным, но наиболее понятным переводом.

Понятное, человеческое описание индикатора

После нанесения индикатора на график, можно вообще потерять с виду ценовые свечи или бары. Чтобы не путаться, разберем инструмент на отдельные элементы. Он состоит из:

Конверсионной и базовой линии – похожи на скользящие средние, но имеют некоторые отличия;
Облака Ишимоку или Ichimoku cloud – похоже на MACD и является самым популярным аспектом инструмента, с японскими отголосками в названии.

А теперь рассмотрим описание отдельных элементов индикатора Ишимоку Кинко Хайо.

Конверсионная и базовая линии

Как и скользящая средняя, они следуют за трендом и указывают его направление. Но вот строятся они интересно:

Ниже на примере зеленой и красной линиями обозначены тенкан и киджун соответственно, а серой – 9-периодная простая скользящая средняя, которая очень близка к конверсионной линии, но не совпадает с ней на 100%.

Какое же заложено в них значение:

Tenkan – самая быстрая линия и указывает направление тренда. Чем она круче, тем более выражена тенденция;
Kijun – принято считать поддержкой, когда цена выше нее и сопротивлением, когда ниже. Другими словами, этой линией разграничиваются быки и медведи.

Что такое облако Ишимоку

Ichimoku cloud на графике имеет вид затенённого поля между двумя линиями. Что интересно, оно похоже на MACD, как по функциям, так и по предназначению, только строится на самом графике.

С чего облако состоит:

Линии Сенкоу Спан А и В рассчитываются аналогично двум предыдущим, но имеют свой период: 17 и 52.

ИНТЕРЕСНО: период в 52 свечи был выбран для Сенкоу В не случайно. Ишимоку анализировал недельные графики, а 52 недели – это 1 год.

ВАЖНО: облако Ichimoku сдвинуто на 26-период вперед для коррекции запаздывания!

Как уже было сказано, облако, как индикатор, напоминает MACD. В чем наблюдается эта аналогия:

СОВЕТ: когда цена входит в облако, это считается, как время затишья или неопределенности. Цена во флете.

Индикатор Ишимоку является прежде всего трендовым индикатором , несмотря на то, что его облако смещено на 26 периодов в будущее. Это значит, что он:

Будет хорошо работать на трендовом рынке;
И плохо во флете. Хотя мы помним, что здесь есть некоторый фильтр бокового диапазона в виде облака.

Теперь рассмотрим, где можно этот индикатор применять:

Изначально разработан для индекса Nikkei. Но, можно применять для фондового рынка, валютного рынка Форекс, фьючерсов;
Рекомендованы старшие таймфреймы: дневка, недельный график. Но, его активно используют и на внутридневных тайм фреймах: h4, h1, m15, m10, m5, и даже m1;
Рекомендуемые настройки индикатора Ишимоку – 9 – 26 – 52. Эти параметры сойдут для старших таймфреймов. Для часового – минутного графика рекомендовано – 8 – 24 – 48.

Сигналы и как ими пользоваться

Сигналов в индикаторе Ишимоку очень много и детальное описание каждого не имеет смысла. Просто не все они значимы. Но, их можно вместить в следующие группы:

Сигналы пересечения линий индикатора между собой;
Сигналы пересечения цены с линиями;
И так называемый сигнал трёх линий , когда сверху вниз, в чёткой последовательности идут: цена, Тенкан, Киджун и Kumo. Он сигнализирует о сильном трендовом рынке.

Как видите, если разбирать каждый перекрест линий и цен, то можно легко потеряться. Но, несколько самых важных и сильных сигналов нужно выделить:

Стратегия торговли по Ишимоку

В интернете есть много советов, как торговать рассмотренные сигналы индикатора Ишимоку, но они «оторванные» один от другого. А ведь мы имеем полноценный торговый инструмент, где все очень гармонично связано.

Предлагаю вам 2 стратегии, как можно пользоваться индикатором Ichimoku Kinko Hyo.

Условия для первой торговой системы:

Лонг – цена выше облака, а Тенкан и Киджун сформировали золотой крест;
Шорт – цена ниже облака, а Тенкан и Киджун сформировали мертвый крест.

В этой стратегии мы используем индикатор облака Ишимоку, как фильтр тренда, и торгуем вслед за ним.

Условия для второй стратегии:

Лонг – цена пересекает облако вверх и закрывается выше его верхней линии Сенкоу Спан А.
Шорт — цена пересекает облако вниз и закрывается ниже его нижней линии Сенкоу Спан В.

Где ставить стоп лосс?

С открытием позиции разобрались. Теперь нужно установить порог потерь, если сделка пойдет против нас.

В данной ситуации нужно отталкиваться от двух моментов:

Мы имеем трендовые стратегии, который не «любят» близких стопов;
Торговля по Ишимоку идет не от уровня, и нам не к чему «привязать» наш стоп.

Следовательно, нам нужно выставлять стоп лосс, пользуясь следующими системами:

По волатильности акции или валютной пары – не менее 2 ATR (если хотите узнать подробнее, читайте «Размер позиции — укрощение волатильности »);
«Прятать» за ближайший уровень поддержки или сопротивления. Он не должен быть слишком далеко, но и не близко.
Ставить за линиями Senkou облака.

Понимаю, что фразы «не слишком далеко, но и не слишком близко» звучат мягко говоря не точно. Ориентируемся на 2 ATR. Это позволит цене определится с направлением своего движения, а нам позволит ожидать достойный коэффициент риск/прибыль.

Закрытие позиции

Прибыльную сделку нужно также уметь грамотно закрыть, чтобы получить хорошее соотношение риск к прибыли. Давайте рассмотрим несколько вариантов:

При получении обратного сигнала – самый консервативный способ. Например, если открыта длинная позиция по первой стратегии, то закрываем сделку, если сформировался мертвый крест;
По трейлинг стоп – постепенное перемещение стопа за ценой. Для первой торговой системы можно двигаться по минимумам/максимумам свечей, а для второй – по значимым откатам. Более детально об этом смотрите статью «Перенеси стоп лосс, сохрани прибыль! »;
По установленному отношению риск/прибыль – если ваш стоп 2 ATR, то выставляйте тейк профит по цене 6 ATR от входа и идите гулять. Это для соотношения 1:3.

Заключение

Индикатор Ишимоку не такой уж и страшный инструмент, как может показаться сначала. Все его элементы нам хорошо знакомы, поскольку похожи они на скользящие средние и MACD;
Объединение пары более быстрых и медленных средних линий позволяет прекрасно торговать по тренду;
Следите за облаком – оно всегда укажет главенствующую тенденцию;
Облако выступает важной зоной поддержки и сопротивления;
Когда цена входит в облака, то на рынке флет;
Ишимоку, как трендовый индикатор, бесполезен в условиях ценового коридора.

Индикатор Ишимоку состоит из 5 линий, но в этой статье мы рассмотрели лишь 4. Пятая называется Chikou. Она, в отличии от других, основана на цене закрытия и смещена на 26 периодов назад. К сожалению, во время подготовки материала к этой статье я не увидел «достойного» применения Chikou Span.

Поэтому я вам предлагаю отписаться в комментариях:

Какое применение вы видите для линии Chikou?
На каких тайм фреймах вы применяете индикатор Ишимоку и какие параметры в настройках используете?

Это все. Жду ваш комментариев. Удачного трейдинга!

Полезно знать -

Вчера в своем посте «О себе. Как пришел в этот бизнес. Система и стратегия» я писал, что случайно наткнулся на описание этого индикатора, который сейчас продолжаю использовать.
Вот нашел ту статью, с которой я начал им интересоваться:

Хитрая простота Ишимоку (Константин Илющенко, Журнал D` (Д-штрих) №04 (88), 1 марта 2010 года)

Как «большой и добрый» Хан играет на бирже своими и чужими средствами с помощью «облака Ишимоку» и почему он регулярно выводит деньги с брокерского счета

Перед интервью с Андреем Хлопиным (известным в блогосфере как Хан) я попытался разобраться в индикаторе технического анализа Ишимоку, который он применяет, чтобы вопросы были не «чайничьи», а по существу. Посмотрел, что об индикаторе пишут в интернете, - ясности это не дало. Заглянул в книгу Джека Швагера по техническому анализу - в ней индикатор не рассматривается.

В общем, непосредственно перед интервью у меня было довольно слабое понимание Ишимоку. Причина этого, как мне кажется, заключается в следующем. Как гласит легенда, более 50 лет назад (в докомпьютерную эру) какой-то японец по имени Гоичи Хосода разработал индикатор-торговую систему и сформулировал ряд правил для совершения сделок. Ишимоку переводят как «один взгляд», его полное название Ichimoku kinkou-hyou - «таблица равновесия цен, которую можно охватить одним взглядом». Какова была логика рассуждений и с чего он начинал построение системы - неизвестно. Опубликован конечный результат - индикатор Ишимоку, который сейчас входит в большинство компьютерных программ для технического анализа цен. Формулы, в соответствии с которыми ведутся расчеты, простые, но понять их физический смысл, как, например, у MACD или Alligator, с ходу не получается. Как одному программисту тяжело разобраться в тексте программы другого, так и здесь проще самому создать навороченный индикатор технического анализа, чем разбираться в чужой логике - декомпилировать программу, чтобы из конечного результата получить исходные идеи.
Наше общение с Ханом состоялось в форме онлайн-урока 4 февраля. Мы разговаривали по Skype (Андрей живет в Архангельске), смотрели и обсуждали одни и те же графики цен. И когда я начал писать это интервью, слушая аудиозапись нашей беседы и пересматривая графики, то проникся «облаком», тенканом, киджуном и чинкоу. Во многом из-за того, что Андрей регулярно выводит прибыль с брокерского счета.

Ишимоку и некоторые его сигналы

Индикатор Ишимоку состоит из трех линий и «облака»:
1. Tenkan-sen (тенкан-сен) - это средняя цена за девять дней (High + Low) / 2. Тенкан показывает направление тренда. В MetaStock (QUIK) изображается в виде фиолетовой линии, в MetaTrader - красной.
2. Kijun-sen (киджун-сен) - средняя цена за 26 дней. Киджун - аналог тенкан, но за больший период времени. В MetaStock (QUIK) представляется красной линией, в MetaTrader - синей .
3. Chinkou Span (чинкоу спан) - линия, которая строится по ценам закрытия «свечек» и сдвинута назад на 26 дней. Коррелирует с графиком цены. В MetaStock (QUIK) отображается в виде коричневой линии, в MetaTrader - зеленой .

«Облако» (кумо) состоит из линий: Senkou Span A (Сенкоу спан А) / Up Kumo - середина расстояния между Tenkan и Kijun, сдвинутая по шкале времени вперед на 26 дней. Senkou Span B (Сенкоу спан В) / Down Kumo - среднее значение цены за 52 дня, сдвинутое вперед на 26 дней. Классические значения для индикатора - 9–26–52.

«Мертвый крест» - пересечение сверху вниз тенкан и киджун. Сигнал для открытия короткой позиции. «Золотой крест» - тенкан пересекает киджун снизу вверх. Сигнал для открытия длинной позиции. Если цена находится в «облаке» - это боковое движение рынка.

Духовный подход

- Мой мозг не принимает эту комбинацию линий со смещениями на 26 дней и остальное. Как ты сам пришел к Ишимоку?

Путь у меня был длинный и долгий, очень много времени ушло на чтение специальной литературы и анализ огромного количества индикаторов и их сочетаний. Все мы поначалу используем сразу много разных индикаторов на графике цены, и получается смешная, но бестолковая картинка. Увидеть точный момент входа в рынок и точный момент выхода - это ли не самая заветная мечта каждого трейдера? А когда я взял только Ишимоку, то у меня возник вопрос: зачем все остальные индикаторы, если можно применять только этот, который показывает все? До этого я начал с ПИФов - мне друг когда-то предложил: давай, мол, в ПИФы вкладываться. В то время я собирался купить машину, но в результате на все деньги купил паи фондов. Тогда хорошо заработал и дальше решил попробовать себя в торговле акциями. Дело было в 2004 году, поначалу был интерес: обгоню ли я ПИФ, или он опередит меня. Получилось так, что рынок тогда был растущий, на «бычьем» тренде заработал больше и от ПИФов отказался.

Тогда Ишимоку не применял, а использовал скользящие средние, RSI и тому подобное. Были проигрыши. Для себя сделал большой вывод, который, возможно, покажется простым: все индикаторы в графическом виде отображают одно и то же. В свое время увлекался японской философией, культурой, изучал их традиции. Узнал, что существует интересный, загадочный японский индикатор Ишимоку. Он дал мне возможность выявлять наиболее ответственные события на графике цены не в прошлом, а прямо в момент их возникновения. Тут главное понять, что успех на рынке заключается не только в материальном плане, но и в духовном. Сегодня ты можешь сделать прибыль 20%, завтра 50%, а послезавтра все «слить». Поэтому для меня, например, прибылью считаются те деньги, которые ты выводишь с рынка и тратишь. Я живу с рынка, моя цель - что-то покупать для себя и своих родных. Тупого стремления увеличивать капитал нет. Наверное, это и есть моя философия торговли.

- Философия в том, что прибыль - только выведенные со счета деньги?

Да. Хороший профит всегда надо уважать, ценить и понимать причину его появления. Думаю, каждый из нас должен испытать на себе приход «большого профита», чтобы понять, зачем он ему нужен. Поэтому деньги нужно выводить или откладывать в другой бизнес.

-И как эта философия связана с индикатором?

- В 2006 году я стал серьезно применять Ишимоку, который сейчас предостерегает меня от серьезных ошибок. Проще говоря, когда много работаешь, появляется устойчивость, начинаешь понимать, как отсечь шансы упасть вниз. Также необходимо проявлять творчество в сочетании с основными принципами управления капиталом и контролем над эмоциями. Вот это и есть моя философия с данным индикатором, который контролирует мои эмоции.

Сам индикатор состоит из нескольких линий, пробой и пересечение которых что-то означает. Но это все ерунда. Главное - у меня фотографическая память, и рынок иногда повторяет и рисует на графиках то, что когда-то уже было. Давай посмотрим на график «Газпрома» в программе XTick.

«Облачный» практикум

- У меня нет XTick. Это ведь примочка к Alor-Trade?

- Хорошая программа XTick, и она есть не только в «Алоре». Сейчас ее применяют многие другие компании. Она предназначена для проведения технического анализа цен в реальном времени российских акций и других финансовых инструментов. В XTick мне нравится правильное отображение «облаков», хорошо видно будущее. QUIK для меня только средство для совершения сделок, а графики я смотрю в XTick.

- Ну давай посмотрим на график S&P 500 в MetaTrader.

- Давай. Мне трудно за один раз рассказать, как я торгую, постараюсь кратко и просто изложить суть своей торговой системы. Стратегия моей игры такова. Я жду, когда цена будет расти или падать - наклон «облака» тогда станет 45 градусов. Смотрим на часовой график S&P 500. Наложи на него Ишимоку с параметрами 8–24–48. Я использую именно эти значения вместо 9–26–52. Стандартные настройки подходят только для долгосрочной работы. В этом и вся трудность, когда начинающие, преимущественно работающие на меньших, нежели «дни» или «недели», таймфреймах, пытаются использовать рассматриваемый индикатор в своей торговле с настройками по умолчанию. В итоге после пары убыточных сделок появляется разочарование и, как следствие, очередной вывод, что индикатор не работает. Видишь, с 7 по 15 января 2010 года цена топталась около «облаков».

- Опускалась сверху к «облаку»?

Да. Затем пробили упреждающие линии - это говорит, что произошла смена тренда. Когда цена рядом с «облаками», я никогда не захожу в рынок на 100% своих средств (депозита). В такой ситуации я могу использовать только 25% денег и спекулировать на 10-минутных графиках. Это важное правило! На самом деле я всегда хочу зайти в рынок полным объемом средств, что бывает очень редко - шесть-восемь раз в году. То есть первое, что мне нужно, - чтобы цена начала уходить от «облаков». Я люблю, когда «облака» долго опускаются - тогда формируется фигура. Фигура моих мечтаний, а значит, настает момент для моей работы. Ага, вот на графике S&P 500 появился рост. Примерно 28–29 января тенкан с киджуном показали «золотой крест». Это обозначает возможность смены тренда. Но я люблю, когда «крест» начинает формироваться не близко к «облаку», а далеко от него. Тогда есть потенциал резкого и быстрого роста. Если «крест» формируется рядом с «облаками», то этот сигнал не является сильным в наборе техники Ишимоку. Вот тенкан с киджуном пересеклись 1 февраля. «Облако» рядом. Это говорит о том, что тренд наверх скорее будет слабый. Поэтому в рынок я войду, когда «свечка» пробьет «облако», точнее, когда сформируется выше «облака» вторая «свечка», тогда буду думать о покупке.

- А каковы канонические правила?

- Ишимоку помогает определить направление и силу тренда, а также уровни поддержки сопротивления. Он состоит из пяти линий, которые дают нам представление о прошлом, настоящем и немного о будущем.

Основное правило: я никогда не встаю в «лонг», когда цена под «облаками». В это время могу спокойно отдыхать, заняться другими делами. Первую покупку совершаю на 25% своего депозита по 10-минутному графику. Цена должна пробить «облако» снизу вверх. Если это происходит, дальше перехожу на 30-минутный таймфрейм. И покупаю еще на 50% депозита. Правило то же самое.

А когда цена пробивает «облако» на 60-минутном графике, я вкладываю 100% средств. Если чувствую, что потенциал роста большой, тогда беру кредитное «плечо». Вот и весь принцип, он прост.

- А другие линии, кроме «облака»?

- Например, чинкоу спан - запаздывающая линия. Она для меня как дополнительный сигнал. Жду, когда чинкоу спан будет пробивать «свечку», а лучше две «свечки». Чем больше «свечек», тем сильнее будет тренд. Есть тенкан - линия вращения, и киджун - эталонная линия. Они показывают направление тренда, настрой рынка, по ним выставляю иногда «стопы».

Давай еще раз взглянем на индекс S&P 500. Сейчас значение ниже тенкан, «облака» показывают «медвежий» тренд. Чего тут дергаться? Пусть другие люди пытаются найти дно. И когда цена начнет пробивать снизу вверх киджун - это сейчас примерно 1080 пунктов, я даже не буду думать о «лонге». Но если бы я сейчас был в «шорте», то для меня этот уровень был бы стоп-лоссом.

Чужие деньги

- Ничего себе, «стоп» довольно далеко от текущих 1060 пунктов.

Мы смотрим часовой график, и если бы мы зашли в рынок правильно, то продавали бы при пробитии 1086 пунктов - пересечении киджуна и тенкана («мертвый крест»).

И стоп-лосс на 1080 пунктах - это нормально. Пройдет еще несколько часов или дней, тенкан с киджуном опустятся ниже. А значит, и стоп-лосс тоже передвинется.

- В «шорт» играешь?

Нет. Некоторые трейдеры проводят сутки около компьютера, играя и вверх, и вниз. Поэтому во время падения лучше отдохну. Что не так уж и плохо, ведь иногда устаешь от рынка. Еще у меня договор с клиентами, чьими деньгами управляю, что я играю только от покупки.

- Ты еще управляешь чужими деньгами?

Все началось с друзей, которые стали доверять свои деньги. Потом пошли люди по рекомендации, появились клиенты из других городов. Скажу честно, управлять чужими деньгами несложно. Просыпается ответственность, а значит, в голову приходят более точные сигналы. Правда, 2008 год меня хорошо проучил. В августе мы с друзьями поехали на рыбалку. Перед отъездом поставил стоп-лоссы на уровне безубыточности покупок и уехал. Когда приехал домой, услыхал, что произошел вооруженный конфликт в Южной Осетии. Наш рынок хорошо просел. Заявки выставились, но бумаги не продались.

По портфелю убытки были 20–50%. Клиенты звонили, некоторые нервные, некоторые сказали, что мы не спешим, отыграешь. Кто-то деньги забрал. Кто-то потом жалел, что забрал. Те инвесторы, которые пережили обвал 2008 года, сейчас счастливые люди.

- Сколько денег-то в управлении?

Сумма хорошая… Сейчас я беру в управление суммы не ниже 1 млн руб.

- Берешь процент от прибыли?

Да, 15–20%. Если портфель за год вырос более чем на 50%, я могу попросить премиальные. Мне хватает своих денег, и я не гонюсь за лишним. Поэтому торгую сейчас спокойно и более уверенно, чем раньше. Лучше зайду в рынок один раз в месяц, но правильно, чем буду ждать непонятно чего.

Тем же, кто заработал и зарабатывает большие проценты, я не завидую. Про таких людей обычно говорю: молодцы! Для меня прибыль 50–100% обозначает, что я хорошо поработал. Недавно вот продал «Газпром» по 194 руб. Портфель был большим, с хорошим «плечом». Эта сделка дала мне хороший профит.

- Отличная цена продажи!

Тогда сформировался сигнал на продажу «мертвый крест». На данный момент сигналов в «лонг» нет. Цена «Газпрома» на 60-минутном графике ниже «облаков», на 30-минутном таймфрейме такая же картина, а значит, я отдыхаю. Могу спокойно заняться спортом или другим любимым делом.

Американский рынок не смотрю, ни за кем не наблюдаю. У меня много знакомых, которые говорят: вот, смотри туда, гляди сюда, слушай этих. А я не вижу, что все это мне может помочь. Иногда смотрю на индекс ММВБ - это дополнительный психологический индикатор того, нужно ли входить в рынок или нет.

Прогнозы по индексу

- Когда акции в 2009 году начал покупать?

Открой недельный график индекса ММВБ в MetaStock и наложи Ишимоку. На индекс РТС раньше смотрел, но в связи с тем, что он валютный, он для меня не очень правильный. Видишь «золотой крест» - тенкан с киджуном пересекся в конце марта 2009 года. Значение индекса было около 800 пунктов. Для меня это было сигналом или первой ласточкой, что я начинаю торговать спокойно в «лонг». Рынок настроен идти вверх, сформировалась мощная фигура, плюс дополнительно использовал индикатор «параболик». Он тоже показал сигнал к покупке. Поэтому играл тогда мощно с «плечами» и ни на какие негативы не обращал внимания.

Слома тренда роста я пока не вижу. Рынок остановился в момент, где сконцентрирована вся сила. На следующей неделе либо произойдет смена тренда, либо нет. Смотреть буду по итогам пятницы. Сейчас мы опустились на тенкан, это примерно 1350 пунктов, затем будет поддержка на уровне 1252 пункта - это киджун. Если мы проломим киджун, то рынок пойдет к верхнему краю «облаков» - в районе 1000 пунктов. Рынок должен дышать, поэтому на 1252 пункта хотелось бы сходить, чтобы подешевле закупиться тем же «Газпромом», «ЛУКойлом» и ВТБ.

-Если индекс упадет до 1252 пунктов и ты купишь, где будет стоп-лосс?

Когда я покупаю, у меня есть эмоциональный стоп-лосс. «Стоп» ставлю, когда нужно отлучиться. Обычно, когда портфель полностью в бумагах, я постоянно смотрю за рынком, использую выход по «параболику» или «фракталу».

- «Фишками» какими торгуешь?

В 2009 году я долго торговал Сбербанком, но когда он вырос до 50–60 руб., стал бояться резкого падения цены и понял, что мне нужно просто отдохнуть от Сбербанка.

В этом году решил торговать «Газпромом», который отстает от всего рынка, «ЛУКойлом» и ВТБ. Сейчас эти три бумаги для меня основные. А, например, «Роснефть» я не понимаю, поэтому и не торгую ею. Мне нужна красивая картинка на графике. Я не слежу за большим количеством акций. Обычно смотрю на 10–12 бумаг. Если сигналов нет - отдыхаю. Это для меня нормально и спокойно. И когда торгуешь одними и теми же акциями, появляется чуйка в костях - чувство, что где-то здесь развернется: будет расти или падать. Больше трех-четырех акций не покупаю. Есть клиенты-долгосрочники, им бывает интересен второй эшелон.

На данный момент держу акции «Разгуляя». Я его купил по 42 руб. (сейчас 52 руб.), выбрал потому, что цена ходит плавно и хорошо. Также играю «Транснефтью», но там низкая ликвидность. В прошлом году с ее акциями я совершил 27 сделок, из них только одна оказалась убыточной.

- Чем, кроме трейдинга, занимаешься?

Люблю отдыхать на природе, занимаюсь спортом. Но на первом месте, наверное, у меня пристрастие готовить. Постоянно придумываю новые кулинарные рецепты. Сейчас еще автотрейдингом занялся. Пока все нормально идет, но большую сумму доверить роботу сложно. Вот вроде и все. Я себя нашел в этом мире. Активный трейдинг приносит мне ощущение удовлетворенности. Только терпеливые находят верную дорогу.

Переписка по ICQ и покупки

Хан (13:26:59 16/02/2010) Привет! Ну вот, я дождался первой покупки «Газпрома» сегодня, с утра хапнул. Уже профит есть!!! Сижу курю бамбук… жду развития… что будет дальше… все по плану:)
Oligarhist (13:31:14 16/02/2010) Привет, супер!
Хан (17:05:35 16/02/2010) Ну вот и вторая партия прошла удачна!!! «Газик» молодца!!! *Yahoo* Картинку тебе послал… все сам увидишь…
Oligarhist (17:07:15 16/02/2010) Ага
Хан (17:16:31 16/02/2010) Все просто и оригинально… Чем проще мне торговать, тем светлее разум.

Сделки с акциями «Газпрома» по Ишимоку на графике в XTick

5 (100%) 2 vote[s]

В этой статье мы подробно рассмотрим индикатор Ишимоку. На первый взгляд, он покажется довольно сложным и загадочным. Но на самом деле все довольно понятно. Прочтите статью до конца и Вы сможете с легкостью освоить торговлю в основе с Ишимоку.

1. Общие сведения об Ишимоку

Облако Ишимоку относится к группе трендовых индикаторов. Разработчик японский трейдер Гоичи Хосода (Goichi Hosoda). Имя "Ишимоку" является его псевдонимом. Более тридцати лет индикатор зарождался и тестировался разработчиком, прежде чем он решил опубликовать его. Широкой публике впервые он был представлен в 1968 году. Свою популярность он получил в период массовой компьютеризации торгов.

Тестировался и разработался Ишимоку для торговли на японском фондовом индексе Nikkei. Но современные трейдеры смогли написать множество стратегий для торговли с его использованием на любых финансовых инструментах:

Слово "Ишимоку" (Ichimoku) на японском означает "мгновенное представление" или "один взгляд". Полное название индикатора "Ишимоку Кинко Хайо" (Ichimoku Kinko Hyo) переводится как "один взгляд на облако графика".

В основе индикатора 5 линий. Рассмотрим каждую линию в отдельности.

2. Линии Ишимоку - описание и формулы

2.1. Линия Тенкан-Сен

Тенкан-Сен (разворотная линия, с япон. "Tenkan-sen") - быстрая линия тренда. Определяется как среднее максимума и минимума за период. На графике обозначается красной линий, по умолчанию ее период равен 9.

TS = / 2

Как показывает опыт и практика, кривая Тенка-Сен очень хорошо работает в плане определения тенденции и для поиска точки входа. Можно с уверенностью сказать, что позиции открытые вблизи этой линии будут точно не плохими, т.к. это середина быстрого периода.

2.2. Линия Киджун-Сен

Киджун-Сен (основная линия, с япон. "Kijun-sen") - долгосрочная линия тренда. На графике обозначается синем цветом, по умолчанию период равен 26.

KS = / 2

Max(P) - максимум за период P;
Min(P) - минимум за период P;

2.3. Линия Сенкоу-Спен «А»

Сенкоу-Спен "А" (опережающая линия А, с япон. "Senkou Span A") - середина Тенкан-Сен и Киджун-Сен (первые две линии) сдвинутая по графику вперед. По умолчанию сдвиг равен 26 (второй параметр индикатора).

SSA = [ (TS + KS) / 2]

2.4. Линия Сенкоу-Спен «Б»

Сенкоу-Спен "Б" (опережающая линия Б, с япон. "Senkou Span B") - середина максимума и минимума за период сдвинутая по графику вперед. По умолчанию сдвиг равен 52 (третий параметр).

SS = / 2

Max(P) - максимум за период P;
Min(P) - минимум за период P;

2.5. Линия Чикоу-Спен

Чикоу-Спен (запаздывающая линия, с япон. "Chinkou Span") - цены закрытия сдвинутые на величину второго значения параметра Ишимоку. По умолчанию значение 26 (второй параметр).

3. Облако Ишимоку

Расстояние от Сенкоу-Спен «А» до Сенкоу-Спен «Б» образует заштрихованное облако Ишимоку. Если Сенкоу-Спен «А» находится выше Сенкоу-Спен «Б», то облако окрашивается в зеленый, иначе в красный.

Эти цвета показывают текущую ситуацию на рынке. Очень похож на индикатор MACD . Естественно "зеленый" означает рост, красный "падение".

Попадание цены в облако Ишимоку говорит о том, что на рынке происходит один из следующих вариантов:

Смена тренда

Цена в облаке может находится относительно долгое время и в этот момент на рынке отсутствует единая тенденция. В такие периоды рекомендуется воздерживаться от торговли, либо применять стратегии по работе от уровней.

Значения указывается в порядке возрастания. Рекомендуемые значения для индикатора Ишимоку являются:

9, 26, 52 .
Самый классические значения Ишимоку от автора. Неплохо работают на H1.
8, 24, 48 .
Альтернативный набор, который хорошо работает на часовиках.
15, 60, 120
24, 72, 120
12, 24, 120 .
Можно найти отличную точку входа для длительного трендового движения. Возможны множества ложных сигналов.
120, 240, 480 .
Отлично фильтрует ложные сигналы, дает более точные сигналы, но их становится меньше.

Чем больше абсолютное значение параметров, тем надежнее будет сигнал, но за это приходится платить тем, что их будет мало и с задержкой.

5. Выбор таймфрейма Ишимоку

Ишимоку является трендовым индикатором, поэтому чтобы получать максимально достоверные сигналы должен быть выбран большой таймфрейм. Я рекомендую работать с четырех часовыми (h4) и дневными графиком (d1).

Многие делают следующим образом: определяют на больших периодах направление, а на мелких уже ищут более точные входы (m30, h1). Это хороший подход, который позволяет убить сразу двух зайцев: входить в потенциально большие движения с хорошей точкой входа.

На больших таймфреймах сигналы будут возникать довольно редко. Всего 5-10 сделок в год (или даже меньше).

6. Как пользоваться индикатором Ишимоку

Индикатор Ишимоку предлагает множество вариантов для разработки торговых систем. Рассмотрим, как используют его профессиональные трейдеры по техническому анализу.

Важное замечание

Индикатор Ichimoku гораздо лучше работает со свечными паттернами . Если свечной анализ не дает сигналов, то лучше не открывать сделку. Этим можно отсеивать множество ложных сигналов в периоды флэта.

6.1. Облака Ишимоку указывают направление

Облака Ишимоку хорошо показывают действующий тренд. Поэтому никогда не входите в "лонг", если облако находится выше цены.

Аналогично с шортом. Если облако находится ниже цены, то "шортить" нельзя.

Облака Ишимоку является индикатором в какую сторону можно открывать позицию. Если цена находится прямо в облаках, то на рынке пока, что нет четкого движения.

6.2. Пересечение Тенкан-сен и Киджун-Сен

Пересечение первых двух линий Тенкан-сен и Киджун-Сен дает хорошие сигналы для входа в сделку. Эта стратегия напоминает пересечение скользящих средних .

Если Тенкан-сен пересекает снизу вверх Киджун-Сен, то это сигнал на покупку. У трейдеров есть специальное название для этого входа "золотой крест".

Аналогичная ситуация для продажи: пересечение быстрой линий Тенкан-сен сверху вниз медленной Киджун-Сен. Такой сигнал называется "мертвый крест".

6.3. Выход цены из облака Ишимоку

Резкий выход цены из облака Ишимоку дает сильный сигнал для входа развития в новую тенденцию. Конечно, не все сигналы будут истинными, но как показывает график и история фактически каждый второй такой вход сулит большую прибыль.

Лучше всего выход из облака Ишимоку будет работать в совокупности с другими сигналами. Например, пересечение скользящих средних, большие объемы, свечные паттерны.

6.4. Смена цвета облака Ишимоку

Цвет облака Ишимоку изменяется в случае пересечения линий Сенкоу-Спен «А» и Сенкоу-Спен «Б». Можно открывать позицию в сторону развития тенденции при смене цвета облака.

6.5. Облако Ишимоку как зона сопротивления и поддержки

Зона облака Ишимоку считается сильной зоной сопротивления и поддержки . Цена попадая в него, скорее всего, задержится в нем или же продолжит движение.

7. Выбор стоп лосса при стратегии Ишимоку

Как и во всех стратегиях, при торговле по индикатору Ишимоку необходимо использовать защитные ордера "стоп-лосс ".

Главная проблема при поиске точек для стоп-лосса в том, что их приходится ставить довольно большими, т.к. пока сформируется сигнал на покупку цена уже обычно сильно уходит от уровней минимума (в случае лонга). Но надо помнить, что позиция открывается на долгосрок и с большим потенциалом прибыли, поэтому большой стоп компенсируется и большой прибылью.

Смотрите также видео описание индикатора Ишимоку:

Структура индикатора Ишимоку

Входит в базовый комплект всех популярных торговых платформ и состоит из пяти линий на графике , четыре из которых рассчитываются как срединный ценовой диапазон за определенные временные промежутки. Пробой линий говорит о смене баланса сил между покупателями и продавцами – подобного подхода придерживается и волновая теория Эллиотта , но индикатор Ишимоку не привязан к ценам закрытия (Close), что делает его более точным.

Индикатор Ишимоку в терминале MetaTrader.

Изучить »

Индикатор Ишимоку выводит заштрихованную область между Senkou Span A и B называемую «облако» (Kumo). Если цена движется внутри него, это означает период консолидации , границы рассматриваются как сильные сопротивления подтверждающие пробой других линий. Верхняя подтверждает восходящий тренд, нижняя – нисходящий.

(Чинкоу Спэн). Последняя пятая линия, это ценовой график по ценам закрытия, сдвинутый вперед на период Киджун-сэн. Как и облако используется для окончательного подтверждения сигнала и представляет собой практически полный аналог Momentum ’а показывающего текущую динамику рынка.

Индикатор Ишимоку хорош тем, что реагирует без запаздывания на появление нового ценового экстремума. Все линии представляют собой 50% уровень отката цены, что широко используется в волновой теории для определения момента точки входа , когда начало тренда пропущен.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по индикатору Ишимоку и освоить индикатор в 5 простых шагов Изучить »

Настройка периодов

Перед тем как пользоваться индикатором Ишимоку, необходимо убедиться в правильной настройке временных интервалов его линий под конкретный торговый инструмент и тайфрейм . Автор установил по умолчанию значения 9, 26 и 52 периода. На тот момент это были оптимальные значения для прогнозирования индекса Nikkei и следует обратить внимание трейдеров , что рынок акции менее динамичен, чем Форекс даже после появления высокочастотной торговли. Подробнее о цифрах:

52 – базовый параметр индикатора Ишимоку и равен количеству недель в году для определения направления глобального тренда.
26 – половина годового цикла. Подобное деление широко применяется в анализе финансовых рынков для торговли по среднесрочному тренду. Аналогичное значение как наиболее оптимальное указывает и Элдер для настройки осцилляторов .
9 - кратковременные движения, значение было подобрано эмпирическим путем на основе исторических данных.

Индикатор Ишимоку в классическом сочетании «9-26-52» дает надежные прогнозы на половине недельного цикла, но при выходе сильных фундаментальных событий логика «ломается» и появляются ложные сигналы. Впрочем, подобное поведение наблюдается на большинстве технических инструментов.

Для использования на Форекс были разработаны новые комбинации параметров, показывающие стабильные результаты на основных валютных парах такие как:

«2-24-120» . Максимальный исторический период – неделя. Параллельно анализируется внутридневная волатильность и ее половинный диапазон. Сочетание показало стабильные результаты для внутридневных стратегий и на мелких таймфреймах (М1-М15). В случае среднесрочного тренда сигналы индикатора Ишимоку существенно снижают точность.
«24-60-120» . Более «медленный» вариант уменьшающий количество ложных сигналов на среднесроке. Рекомендуются пары со средней или низкой волатильностью.
«120-240-480» . Для часовых графиков , максимальный исторический период – месяц. Настройки можно считать «переходными» от внутридневной к дневной торговли. При этом сглаживаются периоды междневной коррекции , которые на более «мелком» индикаторе Ишимоку выглядят как канал внутри которого можно открыть сделки, но по факту большинство их них оказывается ложным.

Зато, если получится попасть на месячный тренд, когда пробито облако Ишимоку , можно взять значительную прибыль. Однако, не следует забывать о мани менеджменте особенно на волатильных парах .

Примеры настроек параметров индикатора Ишимоку.

Торговые сигналы

В индикаторе Ишимоку одновременно используются две торговые стратегии: трендовая, в которой сигналы возникают на пересечении линий или смене их движения, и канальная, где торговля идет от их границ или по факту пробоя. Теперь рассмотрим сигналы более подробно.

Пересечение Tenkan-Sen и Kijun-Sen

Здесь дополнительно нужно смотреть на положение линий относительно друг друга и Senkou Span B. Если все три линии движутся в одной направлении, это можно использовать как указатель направления и силы тренда: три вверх будут подтверждать восходящее движение, три вниз нисходящее. Пока тенденция сохраняется, держим позицию открытой, т.е. действуем по аналогии с индикатором «Аллигатор» и закрываем, как только линии начинают пересекаться.

Пересечение линий называют «крестами»:

Kijun пробита Tenkan снизу вверх или «Золотой крест» будет сигналом на покупку.
Противоположные условия для продажи: Tenkan пробивает Kijun сверху вниз или «Мертвый крест» .

Сигналы «Мертвый крест» и «Золотой крест» на индикаторе Ишимоку.

Для оценки силы сигнала используем облако. Для покупок пересечение должно быть над верхней границей Kumo, для продаж за нижней. Если наблюдается обратная ситуация сигнал считается слабым и новичкам лучше дождаться следующего. «Кресты» внутри указывают на нейтральный сигнал, и открываться нужно только учитывая данные осцилляторов и объема.

Пробой Kijun-Sen

Один из самых надежных сигналов индикатора Ишимоку и работает как скользящая средняя: пробой снизу вверх открываем Buy, обратная ситуация для Sell. При этом следует учитывать положение Тенкан:

Если пробой идет в ее сторону это с большой вероятностью указывает на продолжение тренда особенно, когда до этого цена несколько раз тестировала Киджун.
Когда Тенкан находится позади цены в момент пересечения на индикаторе Ишимоку дает сигнал о завершении текущего движения и переходу в период консолидации или даже развороту, если пара имеет высокую волатильность.

Сигналы пробоя линии Киджун на индикаторе Ишимоку.

Силу сигнала определяем, как и в предыдущем случае – смотрим, где находится облако относительно пробоя.

Пересечение Senkou Span A и B

В этом случае по индикатору Ишимоку определяется момент начала коррекции по направлению Senkou A или полного разворота тренда . Сигнал является опережающим, так как обе линии смещены вперед относительно цены, но здесь важно получить подтверждение, например, от осцилляторов перекупленности/перепроданности .

Точку пересечения можно принять за нулевой уровень и действовать аналогично индикатору MACD . Если облако начинает «расти» вверх открываем покупку, соответственно «вниз» для продаж. Опытные трейдеры учитывают расхождение (дивергенцию) Kumo и осцилляторов, которая дает сильные точки входа, но подобная тактика применима только на таймфремах старше Н1 и сигналы такие возникают достаточно редко.

Торговля по индикатору Ишимоку на пересечении линии Senkou Span A и B.

Силу сигнала смотрим по Chinkou Span. Для покупок пересечение должно быть выше линии, для продаж ниже. Однако, все зависит от текущей ситуации, и перед тем как пользоваться индикатором Ишимоку проанализируйте особенности торгового актива. Возможно, таким подтверждением можно пренебречь.

Обращаем внимание трейдеров, что пробой Senkou Span B, которая в индикаторе Ишимоку отвечает за направление долгосрочного тренда, будет первым подтверждением возможной смены общей тенденции. Это сильный уровень текущего баланса сил покупатели/продавцы и пробитие обычно сопровождается несколькими ретестами с большими японскими свечами и объемами. Поэтому до прояснения ситуации открываться в такие моменты не рекомендуется.

Пересечение Chinkou Span

Напомним, что линия смещена вперед относительно цены на период Киджун поэтому используется в качестве «медленной» скользящей средней для подтверждения пересечений других линий.

Индикатор Ишимоку и линия долгосрочного тренда Chinkou Span.

Отбой/пробой границ Kumo

Здесь возникает большинство ложных сигналов, хотя если облако достаточно большое по ширине вполне можно торговать, особенно в периоды бокового движения. Правила такие же, как и в других канальных индикаторах (Bollinger Bands , Envelopes):

Пробой. Свеча закрывается выше верхней границы для покупок, нижней для продажи.
Отскок. Противоположные условия – свечи около границ закрываются внутри Kumo.

Индикатор облако Ишимоку как торговый сигнал.

Силу сигнала смотрим по направлению и «настроению» рынка, которое показывает индикатор . Облако Ишимоку должно быть направлено в сторону сигнала и существуют модификации, в которых области Buy и Sell выделены разными цветами. Если направления не совпадают лучше не открывать позицию.

Индикатор Ишимоку и дополнительные инструменты анализа

Автор предполагал использовать индикатор в первую очередь как дополнительное подтверждение паттернам графического анализа . Также эффективен и противоположный подход: первым фактором будут сигналы индикатора Ишимоку дополненные свечными конфигурациями, которые часто возникают в зоне пробоя или отката. Здесь нужно придерживаться правила: свечной паттерн Price Action должен подтверждать сигнал.

Паттерн Price Action и сигнал индикатора Ишимоку.

В качестве дополнительных инструментов нет смысла использовать скользящие средние, так как они уже присутствуют в индикаторе Ишимоку. Лучше дополнять его осцилляторами отражающими динамику тренда и текущий баланс сил покупатели/продавцы. При определении моментов перекупленности/перепроданности помните, что на длительном сильном тренде индикаторы RSI и Stochastic имеют свойство «залипать» в крайних зонах даже когда начался разворот – здесь графический анализ срабатывает быстрее.

Индикатор облако Ишимоку и подтверждение пробоя осцилляторами.

Также будут нелишними рыночные объемы пусть даже и тиковые. Когда облако пробивается, они резко увеличиваются, особенно при выходе из периода флэта. И наоборот, когда движение заканчивается это в первую очередь видно по снижению Volumes , хотя цена еще некоторое время продолжает идти по текущему тренду.

Индикатор Ишимоку дает стабильную прибыль на большинстве финансовых торговых активов (валюты, акции, фьючерсы и опционы). Но следует помнить, что при базовых настройках он дает значительное запаздывание на таймреймах меньше недельного. Для внутридневной торговли необходимо пропорциональное уменьшение значений и тогда надежность сигналов остается в приемлемых пределах, снижаясь только в периоды фундаментальных новостей и спекулятивных действий крупных игроков.