Ранее мы познакомились с одними из самых популярных индикаторных классов в мире - осцилляторами. Однако, знаете что? Есть одна вещь, в которой осцилляторы особенно хороши. Для некоторых из них эта «вещь» вообще является чуть ли не однозначным сигналом как, например, для стохастика.

И называется она . Сложно запомнить? Хм. Смотрели фильм «Дивергент»? Представьте, что дивергент любит дивергенцию. А в фильме это милая девушка с хорошей фигуркой. Да, пример дурацкий, согласен.

Суть дивергенции очень проста:

Расхождение движения цены и индикатора.

Когда цена обновляет верхние максимумы, а осциллятор нижние максимумы — это дивергенция в ее классическом виде, будь-то стохастик, RSI, MACD, CCI и сотни других осцилляторов. Некоторые трейдеры считают дивергенцию единственным осцилляторным сигналом, что вообще заслуживает внимания. И на это у них есть все основания.

От создателя стохастика Джорджа Лейна до Александра Элдера, сотни профессиональных трейдеров описывали дивергенцию в своих книгах.

В чем суть дивергенции

Цена и ее «моментум» (темп движения) обычно идут рука об руку, эдакие Бэтмен и Робин, сладкая парочка. Когда цена достигает максимального значения - его должен достичь и осциллятор. Аналогично и для минимальных значений. Так это работает в обычной ситуации. Если же осциллятор и цена решили отметиться разными значениями - речь идет именно о дивергенции.

Использовать их можно в двух основных случаях:

• явная дивергенция;
• скрытая дивергенция.

Вот мы их сейчас и разберем.

Явная дивергенция

Самый простой и понятный сигнал, что намекает на будущий разворот тренда. Если цена обновляет нижние минимумы, а осциллятор - верхние минимумы, так происходит традиционная бычья дивергенция. Другими словами, если осциллятор вверх, а цена вниз - то это намек на разворот цены в сторону осциллятора.

Схематически это можно изобразить вот так:

На конкретном примере:

Справедлива и обратная ситуация. Тренд идет вверх, цена обновляет верхние максимумы. А осциллятор - вы только поглядите на него - чем-то недоволен.

И как мы видим, не зря:

Оптимальное использование дивергенции - по максимальным и минимальным значениям цены. Именно так проще всего найти зону разворота. Осциллятор прямо указывает на то, что моментум меняется и хотя цена продолжает обновлять уровни - это ненадолго.

С обычной дивергенцией мы разобрались, теперь посмотрим на ее злого братика - дивергенцию скрытую. Не то чтобы она сильно секретная - просто такая дивергенция прячется внутри тренда.

Скрытая дивергенция

Дивергенция вовсе не всегда указывает на разворот тренда. Иногда она, напротив, прозрачно намекает на то, что тренд будет продолжаться. Не забывайте о том, что с трендом нужно дружить и пиво пить, поэтому любой сигнал о том, что тренд продолжится - хороший сигнал.

Скрытая дивергенция весьма проста. Цена обновляет верхний минимум, а осциллятор – нижний минимум. Увидеть это просто. Когда цена обновила максимум, проверьте, сделал ли осциллятор тоже самое. Если нет и идет в противоположном направлении - это дивергенция, Бивис, наливай.

А вот скрытая медвежья дивергенция. Цена обновляет нижние максимумы при движении вниз, а осциллятор, напротив, стремится вверх и обновляет верхние максимумы. Если же общий тренд направлен вниз - это указание на то, что он продолжится и дальше, причем, вполне вероятно, с удвоенными усилиями.

Теперь рассмотрим несколько практических примеров.

Работа с дивергенцией

Пирожками мы уже торговали, давайте дивергенциями будем спекулировать. Возьмем вот такой вот пример, USDCHF и дневной график.

Судя по линии тренда, цена устойчиво идет вниз. Однако, осциллятор прозрачно намекает на то, что скоро возможен разворот. Цена обновляет нижние минимумы, осциллятор - нижние максимумы. Чем тут пахнет? Да-да, пирожками, ой, дивергенцией.

Вот это поворот, ничего себе. Цена уверенно развернулась. Дивергенции помогают обнаружить сильный разворот на самом начальном этапе. В данном случае, нам помог стохастик - а он в этом деле весьма хорош и подсказал, когда цена пробьет линию тренда и развернется.

И кстати, обратите внимание на “Пинцет”. Хорошо когда дивергенция подтверждается свечными сигналами. Очень хорошо. Чем больше подтверждающих сигналов для дивергенции, тем лучше.

Следующий пример. Снова берем USD/CHF и дневной график.

Цена снова идет вниз и обновляет нижние максимумы, а вот стохастик обновляет верхние максимумы. Мы уже знаем, что это - скрытая медвежья дивергенция. И чего делать? Ну как чего - ждать, что тренд будет идти дальше вниз.

Как видим, так все и случилось - скрытая дивергенция отработала по расписанию и тренд продолжился. На откате от линии тренда мы бы немало поживились что в форексе, что в бинарных.

Максимумы и минимумы

Кстати, с этими максимумами/минимумами часто путаница. Почему верхние, почему нижние, как их различить?

Достаточно вспомнить теорию Доу:

• HH (higher high) – верхние максимумы (тренд вверх);
• HL (higher low) – верхние минимумы (тренд вверх);
• LH (lower high) – нижние максимумы (тренд вниз);
• LL (lower low) – нижние минимумы (тренд вниз).

Правильное использование дивергенций

Дивергенция - инструмент замечательный. Однако, зачастую возникает вопрос, когда же именно открывать сделку, дабы не получилось так, что сделка открыта слишком рано или поздно. Для этого нам нужно подтверждение - какой-то метод, позволяющий отфильтровать ложные входы в дивергенцию. Несколько таких методов мы и рассмотрим.

Пересечение осциллятора

Первое, на что обычно смотрят – банальное пересечение линий осциллятора, скажем, . Это дополнительное указание на то, что тренд может вскоре измениться. Поэтому когда цена подходит к верхней или нижней зоне, пересечение может дать хороший сигнал.

На скриншоте выше цена демонстрирует обновление нижних максимумов, а стохастик - верхних максимумов. Перед нами классическая медвежья дивергенция, все указания на Put.

Терпение и подтверждение сигналов - основные качества трейдера. Дивергенция инструмент отличный, но для достижения действительно хороших результатов его нужно подтверждать дополнительными инструментами.

Осциллятор выходит из из зоны перекупленности/перепроданности

Еще один метод - подождать, пока линии осциллятора не просто окажутся в зонах перекупленности/перепроданности, но и выйдут из них. Посмотрим. Стохастик сделал новый нижний минимум, а цена наоборот - верхний минимум.

Разве не время покупать? Ведь все условия: стохастик в перепроданности, цена должна пойти вверх. Однако, давление продавцов слишком велико и цена, как видим, обновляет новые нижние максимумы, падая дальше.

Ну а мы не спешили и ждали дополнительных подтверждений дивергенции. Достаточно сильных, что указывали бы на разворот такого тренда. Каких? Вспоминайте основы технического анализа. Банальная показала бы, что тренд - устойчиво нисходящий и входить на его разворот пока что рано.

По опыту многих трейдеров, дивергенция – сильный, достойный инструмент. Если добавить к этому мультифреймовый анализ и теорию Доу, результаты будут еще лучше, что в бинарных опционах, что в форексе.

Безусловно, нужно научиться различать реальные дивергенции и скрытые, ибо между ними кардинальная разница. Одни помогают выявить разворот тренда, а другие его подтверждают. Чем больше времени за практикой таких расхождений вы проведете, тем лучше.

• увидели дивергенцию;
• проверили другими инструментами;
• ощутили достаточную уверенность;
• тяпнули самогона для храбрости ;
• вошли в сделку.

При этом сразу на расхождении входить не нужно, не будьте опрометчивыми. Впрочем, это актуально и для любых других стратегий. Не надо входить слепо. Фильтруйте такие сигналы, учитесь видеть, когда они работают, а когда нет. Дивергенция должна стать кирпичиком в основании вашей торговой системы. Впрочем, я знаю ребят, что работают только по ней, но это блестящие практики, что потратили более года на отработку дивергенций во всевозможных рыночных ситуациях.

• Назад:
• Вперед:

Любой трейдер (как профессионал, так и новичок) понимает, что любая торговля не может начаться, если не задействовать необходимые индикаторы в .

Поэтому, это важная составляющая в работе с графиками, трендами, . Любой индикатор отражает изменение цены, часто большинство индикаторов работают с запаздыванием, лишь некоторые работают на опережение. Именно поэтому и возникает такое понятие как дивергенция .

Дивергенция – это торговый сигнал, который возникает когда нарушается баланс показателей между и самим ценовым графиком. Это происходит, когда индикатор не фиксирует наибольшее значение максимума или минимума в цене.

Дивергенция форекс может возникать при работе таких индикаторов: , при , (читай статью — , там вы можете скачать эти индикаторы, так же скачайте индикатор определяющий ). В тот момент, когда видно несоответствие цены с индикатором (оно явно отличается), то сигнал будет тем сильнее, чем лучше видно это несоответствие.

Дивергенцию рассматривают по типу в двух видах:

• правильная (классическая),
• скрытая.

В любом случае, эти понятия дают узнать о том, что может измениться модель разворота цены.

При классической дивергенции идет предупреждение об изменении направлении рынка в среднесрочном или краткосрочном движении цен.

Описание правильной дивергенции таково:

1. 1. Медвежья дивергенция. Когда более высокие максимумы цены при более низких показателях максимумов на указывают, что тренд должен идти вниз.
2. 2. Бычья дивергенция. Если происходят более низкие минимумы и на осцилляторе видны более высокие минимумы, значит, возможен разворот тренда вверх.

Согласно уровню силы, дивергенцию классифицируют на такие три типа:

Самый мощный тип, который показывает индикатор дивергенции форекс, потому что именно такой тип дивергенции форекс дает самые сильные сигналы в торговле. Что будет в последствии говорить о значимом и резком изменении тренда:

— Класс А по медвежьему направлению изменятся (читай — ), когда цена делает наибольший максимум а осциллятор при этом показывает низкие показатели максимумов. Это происходит, когда второй максимум не может набрать хорошей силы что бы перейти, хотя бы через свой первый максимум (это показатели на индикаторе).

— Класс А по бычьему направлению, когда цена выполняет свой новый минимум, а осциллятор показывает свой наиболее высокий минимум. И это снова в противном случае, что и с классом А по медвежьему направлению, только в обратном значении по минимумам. Т.е это значит, что второй изменения не могут перевалить даже за второй минимум из-за слабого сигнала.

Дивергенция форекс — класс А

Дает хорошие показатели дивергенции, но этот импульс не достаточно силен, поэтому его нужно подтвердить еще некоторыми фактами:

— Класс В медвежья дивергенция. Результат ее, когда цена делает двойную вершину, а осциллятор показывает более низкий максимум. Цена могла иметь какой-то импульс, но в ряде событий этого не произошло. В этот момент еще может наступить действие равновесия между «быками» и «медведями». Поэтому в этот момент нужно быть очень предусмотрительными.

— Класс В бычье направление. В момент того, когда цена делает двойное дно, а осциллятор меняет свои показания на более высокий минимум. Цена могла иметь некоторую силу для импульса, что бы продолжить движение тренда, но снова этого не случилось. И это положение, также имеет равновесие между «быками» и «медведями».

Дивергенция форекс — класс B

Самый слабый тип дивергенции, это происходит из-за очень переменчивого рынка. Ее нужно также определять, что бы избегать торговли в данный момент ее появления:

— Класс С медвежья дивергенция. В момент движения цены по более высокому максимуму, а индикатор показывает вообще остановку движения (останавливается в предыдущей вершине, т.е делает двойную вершину).

— Класс С бычья дивергенция. Когда цена делает более низкий минимум, а осциллятор делает двойное дно, что дает сигнал о потере основного импульса.

Дивергенция форекс — класс C

Смотреть

Вот обязательно посмотри видео вебинар на эту тему:

Вот читайте статью — как определить по индикатору MACD

А теперь поговорим о втором виде дивергенции, это:

Cкрытая дивергенция.

Хоть все трейдеры стараются использовать только классическую дивергенцию, существует еще и скрытая, которая не менее эффективна, чем первая.

Ее можно узнать по таким признакам:

— Скрытая медвежья дивергенция. Появляется тогда, когда видны на графике низкие максимумы цены, а на осцилляторе более высокие максимумы, что подтверждает нисходящий тренд;

— Скрытая бычья дивергенция. В обратном направлении. Т.е показываются более высокие минимумы, а индекс показывает более низкие минимумы, что подтверждает восходящий тренд.

Как задействовать в торговле правильную и скрытую дивергенции?

Как мы уже выяснили выше – правильная дивергенция дает всегда более сильные сигналы. Поэтому входит в момент классической дивергенции нужно 3-мя или 4-мя лотами. Тогда сформируется более определенный сигнал на изменение или . С такой стратегией трейдер будет видеть дальнейшие действия цены, а потери будут с минимальными рисками.

Следует понимать, если определена правильная дивергенция, что если на графике идет последний минимум для цены (или максимум), а рынок движется в нисходящем тренде, то следует эти сделки пропустить.

Что же делать, если сигналы идут на скрытую дивергенцию? Первым делом, нужно понимать, что все сделки нужно открывать только по направлению тренда. Если вы уже обнаружили скрытую дивергенцию, то должны понимать, что цена не изменить свое направление, пока не дойдет до своего последнего максимума или минимума. Что более точно даст любому трейдеру рассчитать соотношение прибыли от сделки к потенциальному риску.

В обязательном порядке читаем — .

Самый главный вопрос, который не дает покоя всем трейдерам мира, касается того, как определить момент, когда цена готова изменить свое направление. Но, как оказывается, технический анализ уже давно предлагает одно из очень эффективных решений, которое с высочайшей долей вероятности позволяет это сделать. Что же это за чудо-средство? Речь идет про дивергенцию на Форекс. Именно она дает возможность войти в рынок, используя для этого наиболее благоприятный момент. Учитывая столь важную характеристику, каждый трейдер должен внимательно изучить, что такое дивергенция и как можно применять ее раз за разом, увеличивая свои доходы.

Как получать прибыль

Дивергенция - это сигнал, который показывает готовность рынка развернуться, поэтому крайне важно его находить, идентифицировать и использовать в своих интересах. Для того чтобы лучше понять, что такое дивергенция на Форекс, нужно обратиться к истокам технического анализа и вспомнить, как происходит движение цен.

На этом этапе нужно понимать, что, как правило, котировки колеблются в определенном диапазоне, доходят до точек поддержки, сопротивления, могут отскочить и развернуться, установить новые уровни и так далее. Если проследить любой ценовой график, то становится очевидно - цена всегда разворачивается через какие-то промежутки времени. Эти моменты разворота крайне важны для извлечения прибыли в независимости от используемой для трейдинга торговой стратегии или выбранного временного диапазона.

Какие индикаторы применяют для поиска дивергенций?

Обычно найти дивергенцию помогает любой индикатор из класса «Осцилляторы»:

• стохастик;
• MACD;
• CCI и так далее.

Почему именно осцилляторы? Потому что на практике именно они наилучшим образом показывают образующуюся разницу значений, которая свидетельствует о готовности рынка совершить смену тенденции - тренда. Учитывая попеременное хождение цены вверх и вниз, дивергенция Forex может быть как бычьей, так и медвежьей.

Как определить дивергенцию

Переоценить важность поиска точек разворота крайне сложно, ведь они дают лучшие сигналы на вход и что еще более важно - на выход, так как статистика неудач трейдеров показывает - вовремя закрыть сделку могут далеко не все трейдеры, зачастую они передерживают позицию или выходят слишком рано, теряя в результате часть или даже всю прибыль. Как же определяют дивергенцию на ценовом графике? Сложного в этом ничего нет, достаточно найти расхождение между диаграммой уровня котировок и рисунком используемого индикатора.

Типы дивергенций

Все дивергенции можно разбить на три основных типа, внутри которых есть разделение на два вида.

1. Самой сильной является дивергенция Forex, которую относят к первому типу. К слову, это еще и самая ярко выраженная из дивергенций, которую определить достаточно просто. Главное, помнить основное правило: на графике цены должно быть два экстремума, которые находят свое обратное отображение на рисунке индикатора.

Читайте также:

К первому виду относят медвежью дивергенцию, которая сопровождается формированием двух последовательных вершин, отмечающих новые уровни цен, и двумя нисходящими движениями на индикаторе, им соответствующие. Как только на графике найдена такая ситуация, можно сразу размещать короткую сделку и спокойно дожидаться прибыли.

Вторым видом первого типа является обратная медвежьей - бычья дивергенция. Она также подчиняется указанному правилу, только график цены должен показать два низа (дна), второй из которых ниже первого и устанавливает новый уровень падения цены. В то же время индикатор показывает две подряд сформировавшиеся вершины, что в совокупности и дает сигнал к покупке.

2. Второй тип уже не так хорошо выражен, так как необязательно на рынке должен был быть сильный тренд с хорошим односторонним движением. То есть цена могла падать и подниматься, образовав в итоге хорошо знакомую всем изучавшим технический анализ фигуру - двойная вершина. Образование такого сигнала позволит говорить про первый вид - медвежью дивергенцию второго типа. При этом для данной фигуры график индикатора должен показать две нисходящие (!) вершины.

Второй вид второго типа - бычья дивергенция Форекс сопровождается формированием двойного дня на графике цены и двумя восходящими вершинами на диаграмме, рисуемой индикатором. Соответственно, образование двух таких фигур сообщает трейдеру о сигнале на покупку валюты.

3. Третий тип дивергенции на Форекс также сопровождается формированием двойной вершины или дна, но только не на графике цены, а на диаграмме индикатора. В то же время на ценовом графике должно отображаться уверенное движение вверх (две последовательные вершины) для бычьей дивергенции третьего типа или вниз (два последовательных дна) для медвежьей.

Конвергенция

Однако при использовании дивергенций необходимо помнить об определенных ситуациях-исключениях, когда после образования необходимых условий на смену тренда, происходит дальнейшее развитии первоначальной тенденции без разворота. В таких случаях речь идет о конвергенции или как ее еще называют - скрытой дивергенции.

В таких случаях следует вновь вспомнить цикличность рынка и понять, какие возможности для торговли оказывает формирование конвергенции. На практике от нее может быть много пользы, которая найдет свое отображение в форме прибыли, оседающей в карманах трейдеров. В таких случаях, когда наблюдается дивергенция Forex и трейдер совершает открытие ордера по сигналу, он ни в коем случае не должен забывать, что движение цены в обратном направлении может обозначать не смену тенденций, а коррекцию. Естественно, тут уместно будет закрыть сделку с небольшим минусом или плюсом по трейлинг-стопу (в зависимости от объема отката) и присоединиться к тренду в очень перспективном месте с точки зрения получения прибыли.

Как определить конвергенцию

Для нахождения и определения конвергенции или скрытой дивергенции также есть свои правила, поэтому трейдеру нет необходимости гадать, он с высокой долей вероятности всегда готов совершить прибыльную сделку. Так в частности, если на графике образовалось два нисходящих дна, а индикатор показывает соответствующие им две вершины, где вторая выше первой, можно констатировать факт сложившейся на рынке скрытой бычьей дивергенции, которая указывает на то, что все еще актуально продавать валюту, ожидая хороших доходов.

Правила идентификации

Довольно часто возникает трудность с определением дивергенции, которая состоит в том значении данного явления, которое дают теоретики финансовых рынков. Заключается эта проблема в необходимости соблюдения правила двух последовательных вершин или низов. Но как показывает практика, для того чтобы трейдеру начать в своих интересах использовать сигнал дивергенции, вовсе не обязательно соблюдать идеальные условия.

Поэтому, если между двумя вершинами, установившими новые уровни сопротивления и поддержки, было неясное движение с формированием слабой вершины, то появление такого рыночного «шума» можно не брать в расчет и без всяких опасений использовать преимущества, которые дает в данном случае сигнал медвежьей дивергенции.

Как использовать дивергенцию в торговле

Преимущество использования дивергенции в торговле заключается в том, что сигналы, которые она формирует, хорошо работают на любых таймфреймах. Поэтому использовать такие простые и эффективные прогнозы можно как при скальпинге, так и при долгосрочной торговле, выбирая более предпочтительные для себя варианты. Здесь проявляется главное качество дивергенций - их универсальность, что в сочетании с точностью результатов делает ознакомление с ними и применение их в трейдинге обязательным для всех, кто хочет иметь положительный результат от торговли на Форекс.

Чтобы правильно «понимать», как происходит торговля по дивергенции Форекс, трейдер должен понимать, про что она сигнализирует. Тут крайне важно запомнить следующее: «Дивергенция всегда сообщает о том, что рынок развернется, но не говорит про то, до какой точки продлится этот разворот». Попросту говоря, трейдер не может быть на 100% уверен в том, произошла ли смена тренда, или сигнал о дивергенции говорит лишь о наступлении коррекции.

Когда закрыть сделку

Поскольку войти по сигналу дивергенции в рынок очень просто, основная проблема с тем, как же эффективно зарабатывать деньги, используя ее, заключается в поиске оптимальной точки выхода. Тут есть множество стратегий, но, наверное, самой простой и эффективной из них является подход с использованием различных таймфреймов.

То есть, если, к примеру, на М30 после сигнала дивергенции начался разворот и цена устанавливает новые вершины одну за другой, позволяя поймать начавшееся сильное движение, то сигнал о завершении такого направления можно искать на часовом таймфрейме. Как только он покажет, что тенденция готова снова поменяться, из рынка нужно срочно выходить. При этом ни в коем случае нельзя забывать о применении трейлинг-стопов, которые должны помочь минимизировать убытки или даже получить небольшую прибыль при слабых откатах цены.

Итог

Таким образом, узнав, что такое дивергенция Forex, как ее идентифицировать и, самое главное, как ее применять в практических целях для получения хороших прибылей, трейдер может использовать только ее, построив простую и эффективную торговую стратегию. Как показывает практика, применение дивергенции всегда дает точный сигнал на размещение ордера и с высокой долей вероятности можно говорить о том, что этот великолепный инструмент по-прежнему будет актуален и через много лет, позволяя валютным спекулянтам увеличивать свои капиталы.

• 
• 

Как используется дивергенция форекс? Какие индикаторы наиболее эффективны в распознавании правильных ситуаций для открытия ордеров?

В данной статье мы рассматриваем стратегии поиска и торговли по дивергенциям на валютном рынке, необходимые для этого условия и индикаторы. Знакомим начинающих трейдеров с понятиями индикатором MACD и RSI, терминами конвергенции и прибыльностью этой стратегии.

Дивергенция как эффективный метод заработка

Львиная доля новичков на валютном рынке начинают свою торговую деятельность именно с обнаружения дивергенций и попытках торговать их. При этом отмечается, что новички торгуют абсолютно любые знаки и сигналы, встречающиеся на их финансовом пути, на любых тайм-фреймах. Разумеется, не всё так просто. И в торговле по этой стратегии есть уйма своих тонкостей, понять которые можно с опытом, а некоторым так и вовсе не суждено это осознать. И всё же мы попробуем донести до каждого. Как же нужно торговать, в какую сторону, как определить её силу и какие тайм-фреймы подходят лучше всего.

В теории стандартного теханализа уделяется большое внимание именно этой стратегии. Здесь рассматриваются двойные и тройные сигналы, которые могут развернуть рынок и толкнуть человека на торговлю против главной тенденции на валютном рынке. В данной статье мы разберем как лучше использовать торговлю на форекс, какие индикаторы наиболее эффективны для этого и как определить, качественный ли у нас сигнал или нерабочая модель.

Специфика

Дивергенция и конвергенция – это расхождения 2-х графиков: стоимости котировок и индикаторного графика. Для того чтобы найти такие сигналы рынка мы используем осцилляторы — индикаторы, работающие в периоды наличия боковой тенденции на графике. Например, для этого прекрасно подойдут МАСD или RSI, а вот средние скользящие нам в определении сигналов к выходу на рынок не помогут. Некоторые трейдеры используют для определения направления индикатор Stochastic. Но на основе многочисленных отзывов профессиональных трейдеров и тысяч часов торговли можно сделать вывод, что наилучшие сигналы находятся именно с помощью индикатора МАСD.

При этом трейдеру не нужно наносить два или более осцилляторов на стоимостной график, поскольку все они будут отображать одни и те же данные, лишь дублируя друг друга. Несколько индикаторов одновременно Вы можете применять, если ставите перед ними совершенно разные цели. Например, индикатор МАСD используется для обнаружения расхождений и моделей «плечи и голова», а RSI – для нанесения линий тенденции и обнаружения моделей «неудавшегося размаха». А вот одновременный поиск мощнейшего сигнала дивергенции на этих индикаторах на форекс успеха вам не принесет.

Тактика на продажу

Мы выяснили, что для обнаружения наиболее приемлемых для торговли знаков используется МАСD, теперь предлагаем исследовать сигнал на продажу. Если же описать появление знака «дивергенции» простыми словами, то получится примерно так: показатели стоимости достигли экстремума, затем продемонстрировали откат и вновь достигли экстремума. При этом индикаторный график МАСD не подтверждают достижение котировкой своего второго экстремума. В такой ситуации и появляется искомый знак, называемый трейдерами на форексе просто «diver».

Гистограмма индикатора МАСD при этом принципиально не должна переходить нулевой рубеж. Иначе говоря, график должен располагаться выше нулевой отметки, только тогда будет иметь место четкий и эффективный сигнал на продажу. Открытие ордеров при этом необходимо совершать не только в период достижения максимума, но и тогда, когда красная линия выходит из зоны гистограммы индикатора.

Конвергенция (дивергенция на приобретение валюты)

Сигнал для приобретения валюты появляется и классифицируется точно таким же образом. Ценовые показатели проваливаются, достигая новых минимальных экстремумов. А вот индикатор МАСD не отображает появление новых эстремумов, формируя для трейдера знак на приобретение, официально называемый конвергенцией.

По какой причине он называется конвергенцией? В данном случае трендовые линии, строящие для обозначения расхождения, демонстрирует схождение, поэтому сигнал имеет другое название. Но в трейдерских кругах принято все схожие знаки называть дивергенциями, поэтому и мы не будем «пудрить Вам голову».

Как открываются ордера

Наиболее эффективная тактика дивергенции в периоды рыночных боковых тенденций, где можно и реализовывать и приобретать валюту в периоды падения и роста валютных экстремумов. Как уже было указано в нашей статье, открытие позиций наиболее благоприятно во время выхода сигнального отрезка из зоны гистограммы индикатора, что является четким сигналом к завершению текущего движения котировки и её разворот в противоположном направлении.

Отсюда следуют 2 основных закона торговли по дивергенции на валютном рынке.

1. Ожидаем, пока появятся либо схождения, либо расхождения;
2. Создаем ордера только тогда, когда линия выходит за пределы зоны гистограммы МАСD. Stop-loss при этом устанавливаем за пределами локальных экстремумов, в зависимости от того, куда мы играем – на покупку или на продажу.

Какую прибыль можно получить

Обычно, валютный график цены после классической дивергенции может дойти до отрезков поддержки или сопротивления, но существует теория, которая подразумевает закрытие открытых дивергенций необходимо совершать именно на противоположных дивергенциях. Это только теория, поскольку в реальной торговле встретить такие сигналы ой-как непросто. Если Вы планируете торговать по такой стратегии, лучше всего начать фиксировать доход на близлежащий уровнях и запомнить это как «отче наш». Если же торговля осуществляется во время восходящей или нисходящей тенденции, то удерживать позиции во время дивергенции Вы можете настолько долго, насколько посчитаете нужным.

Трендовая дивергенция

Для выявления тенденций на Форексе используется элементарный индикатор Moving Average. Для этого трейдеру понадобятся 2 скользящие с периодичностью 12 и 24, и их добавление на дневной валютный график. Если мы обнаружили восходящую тенденцию, мы будем рассматривать только возможность покупки на небольших тайм-фреймах, и наоборот. Если тенденция нисходящая, то валюту по дивергенции мы будем продавать.

Для того чтобы четко найти правильную точку для выхода в сделку нам понадобится часовой валютный график, по которому мы будем торговать только в сторону скользящей средней.

С помощью такой тактики мы сможем качественно торговать по этой стратегии, используя индикатор МАСD и средние скользящие.

Итог

Стратегии дивергенции дают возможность использовать комбинацию индикатора тенденции и осциллятора для эффективной торговли и получения прибыли. При помощи скользящих средних мы находим тенденции. А осциллятор обнаруживает окончание коррекции курса, после чего мы открываем сделку в сторону тенденции. Для начинающих эта стратегия очень проста и эффективна, поскольку здесь ничего не нужно выдумывать – все критерии уже расписаны. Грамотная точка для открытия сделки, регламентированные stop-loss и четкие рекомендации по направлению движения. Это качественная и элементарная стратегия, которая принесла приличный доход не одному новичку в финансовом мире.

Если вы не до конца разобрались с темой, посмотрите обучающее видео на эту тематику. Еще больше полезных статей читайте на нашем ресурсе.

В конечном итоге все усилия теханализа сводятся к оценке направления и силы тренда, а потому в поиске ключевой точки может быть полезен любой помощник. Торговые ситуации Дивергенция Форекс, считаются сильными опережающими сигналами разворота, но отрабатываются они нестабильно - их надежность вызывает обоснованные сомнения. Попробуем разобраться.

Вспомним, что такое дивергенция (англ. divergence ) в биологии: расхождение качественных признаков организмов в процессе эволюции. Именно это понятие использовал Чарльз Дарвин для объяснения появления множества вариантов диких и культурных растений, домашних животных и других биологических видов.

Дивергенция Форекс – это нарушение баланса показателей цены и технических индикаторов, при котором направление движения цены и графика индикатора не совпадает, - осциллятор не подтверждает более высокий ценовой max или более низкий ценовой min. Проводится оценка динамики этой разницы с точки зрения структуры и общего влияния на рынок.

Все варианты дивергенции считаются очевидным торговым сигналом, но ей свойственны технические противоречия, которые начинающие спекулянты не учитывают при принятии решений. Согласно теории, с итуация дивергенции означает, что ослабевает текущий тренд и на рынке накапливается интерес к развороту.

Тем не менее, эти расчеты выполняются без учета реальных объемов (вернее, их направления!), а потому без подтверждения объемными сетапами, например, ПинБаром или разворотным свечным паттерном, сигнал дивергенции может оказаться фальшивым.

Дивергенция Форекс проявляется в сравнительной оценке цены и показаний технического индикатора. Для оценки дивергенции можно применять практически все индикаторы осцилляторного типа: CCI , все виды стохастиков, RSI, MACD, АО. Направление тренда обычно оценивается по скользящей средней, лучше всего - экспоненциальной. Трендовую линию строят по ценам закрытия, срезая спекулятивные «хвосты». Чем больше расхождение (несоответствие) цены с показаниями индикатора, тем более сильным считается разворотный сигнал.

На самом деле результат оценки сильно зависит от инерционности выбранного вами осциллятора.

Виды дивергенции

Рассмотрим кратно основные варианты. Традиционно применяется деление дивергенции на правильную (классическую) и скрытую. В свою очередь классические ситуации могут иметь три структурных варианта (класса), сигналы которых сильно различаются по значимости.

Дивергенция Класса A

Считается самым сильным вариантом, можно рассчитывать на резкий разворот цены в ближайшем будущем (1-3 периода графика) и дальнейшее продолжительное движение. Когда цена рисует новый max , а индикатору не хватает импульса, чтобы развернуться за ценой, и он продолжает снижать с затуханием амплитуды колебаний. Ждем разворот вниз. Для растущего рынка - рассуждаем аналогично - ждем рывок вверх.

Такую дивергенцию Форекс принято считать состоявшейся уже после формирования второй ключевой точки. Торговля ведется отложенными ордерами на расстоянии 5-15 пунктов выше/ниже экстремума (в зависимости от волатильности актива).

Медвежий вариант: на реальном графике это выглядит примерно так:

Бычий вариант классической дивергенции называют конвергенцией (англ. convergence – схождение):

Дивергенция Класса B

Стоит быть осторожным на входе, так как это более слабый сигнал. Ценовые экстремумы на одном уровне сигнализируют о временном равновесии «быки/медведи». Цена готовится получить импульс, но пока оба варианты равновероятны. В самом благоприятном случае разворот можно ждать не раньше, чем через 3-5 периодов графика.

Бычий вариант (ждем растущего тренда):

Медвежий вариант (ждем разворота вниз):

Обычно такие конструкции дивергенции Форекс сопровождаются спекулятивными пробоями уровня цен с последующим возвратом (напоминаем, что линию строим по ценам закрытия с «люфтом» в 1-3 пункта). На резкий разворот рассчитывать не стоит, для входа требуется дополнительные подтверждения.

Дивергенция Класса C

Рынок в состоянии неопределенности, перед переходом во флет или в ожидании сильных спекуляций. Осциллятор показывает остановку движения, динамика цены обеспечивается отработкой малых объемов, торгующих в «умирающем» тренду. Это самый слабый сигнал дивергенции, торговля вообще не рекомендуется.

«Уснувшие» медведи выглядят так (ждем пробоя вверх):

«Тормозящие» быки ждут пробоя вниз:

Дивергенция Форекс - чисто математическое понятие, рассчитанное практически по одному осциллятору, а потому проявляется на любом активе. Например:

Расширенная дивергенция или идем по тренду

Очень похожа на классическую, но нужно обращать на относительное расположение локальных экстремумов. В то время как график цены рисует Двойную Вершину/Двойное Дно, график индикатора показывает max/min на более значительном уровне. Это означает, что с высокой вероятностью текущий тренд продолжится, но скорость движения несколько падает. Возможна консолидация перед длительным движением.

На реальном рынке такие дивергенции Форекс возникают довольно часто, но, как правило, проходят незамеченными. Они дают довольно надежный опережающий сигнал на выход из флетового канал. В комплекте с анализом объемных уровней и свечными паттернами эта версия дивергенции может использоваться как полноценная торговая стратегия.

Скрытая дивергенция – идем по тренду осторожно

Встречается очень редко и чтобы ее увидеть, нужен некоторый опыт наблюдения за динамикой актива. Бычий тип такой ситуации возникает на восходящем тренде в момент формирования нового ценового min выше предыдущего, а индикатор должен обновить свое «Дно». Для медвежьего варианта рассуждаем аналогично.

В этой ситуации разворотный сигнал минимальный и алгоритм входа отличается от метода входа классической дивергенции Форекс, потому торговать придется по тренду. Такие дивергенции чаще всего видны на индикаторе MACD именно благодаря комплексному расчету средних в его составе.

Сигнал скрытой дивергенции говорит о значительной слабости торгуемого актива, поэтому такая схема часто проявляется на фондовом рынке, именно в периоды коррекционных ралли на общем нисходящем тренде и, как правило, при этом происходит повторный тест ключевых вершин.

Торговля с использованием дивергенции

Иногда новички, пытаясь перейти с традиционного скальпинга на большие периоды, пытаются создать системы только на дивергенции. Визуальная оценка совместного расположения цены и линии осциллятора очень субъективна. Разницу между движениями можно оценить только относительно, а потому ни реальной точки входа, ни целевых уровней такая система вам не дает, тем более, что далеко не каждая дивергенция Форекс завершается разворотом рынка.

При работе с дивером нельзя забывать, что его достоверность зависит практически только от правильных настроек осциллятора. Все осцилляторы изначально создавались для дневных графиков, а потому значимым для них будет период 1 неделя (5 торговых дней). Получается, что более мелкие периоды для идентификации дивергенций почти не пригодны из-за своей низкой вероятности. Мелкие периоды будут означать всего лишь коррекцию стандартного тренда, что приводит к частым ошибкам трактовки ситуаций.

Если на рынке видна дивергенция, то возникает закономерный вопрос - когда входить? Ситуацию нужно оценивать комплексно, в зависимости от рынка. Не стоит забывать, что любая дивергенция – только вспомогательный сигнал. На график традиционно наносятся значимые уровни поддержки/сопротивления, и только по результатам взаимодействия с ними можно будет принимать решение о входе.

Рассмотрим на примере выше. Пробой зеленой трендовой линии можно трактовать как временную смену направления текущего тренда, но - еще не разворот. Трендовая линия красного цвета – основная, ее пробой должен подтвердить окончательный разворот. Динамическим уровнем поддержки/сопротивления выступает EMA(21) .

Первый сигнал на вход: нейтральный бар на сильном уровне поддержки. Дальше появляется сильный бычий бар (возможно, спекуляции или попытки ложного пробоя). И только после закрытия этого бара можно считать бычью дивергенцию класса А истинной. Получаем вторую точку для входа.

Для принятия решения должен быть основной сигнал (отбой цены от уровня); дополнительные сигналы от технических индикаторов (пробой линии тренда и дивергенция), и несколько подтверждающих - (пробой EMA и впадина на индикаторе AO). И толь То есть в данной ситуации факт дивергенции погоды не сделает, если нет комплексного подтверждения сигнала.

Несколько практических замечаний

Через идею эффективности дивергенции Форекс проходит каждый новичок, но чаще всего - без дохода. Из личного опыта использования можно сформулировать несколько выводов.

• Наиболее вероятной с точки зрения возможного разворота можно считать только классические ситуации дивергенции на таймфреймах не ниже H1 , причем актив должен показывать стабильную волатильность, как минимум, за прошедший день (или несколько дней!).
• Любые спекулятивные ценовые колебания (новости, закрытие крупных опционов и пр.) легко ломают дивергенцию и повышают риск появления фальшивых ситуаций. Все ситуации прямой дивергенции (расхождение) более надежны, чем варианты схождения
• Минимальные количество фальшивых сигналов генерируют торговые ситуации класса A , класс В и С - равноценны по качеству.
• Ситуация класса В означает краткосрочное динамическое равновесие и для приятия торгового решения необходимо подтверждение от других источников.
• Ситуации класса С вообще не рекомендуются для торговли на периодах менее H4 , если только нет иных сильных сигналов на вход.
• Для оценки классической дивергенции можно использовать второй max(min) , для скрытой – только окончательный экстремум.
• Как и для всех фигур теханализа - чем выше интервал, на котором четко видна дивергенция, тем выше вероятность ее отработки.
• Для оценки истинности дивергенции можно уменьшать период анализа: если есть повтор ситуации, то можно работать с учетом младшего уровня, то есть входить по сигналам на H4 или D1 , а прибыль фиксировать по обратным разворотам на меньших таймфреймах.
• Выход из сделки выполняется или при формировании обратной дивергенции, или согласно сигналов осциллятора, или по манименджменту.
• Установка стопов при торговле по любым схемам дивергенции Форекс - обязательна!

Индикаторы дивергенции или ищем себе партнеров

Несмотря на внешне простой вид паттернов дивергенции, индикаторы для их идентификации имеют сложную структуру. Любой Форекс-индикатор дивергенции должен визуально оценить и показать в окне терминала все существенные расхождения цены от индикатора. Охватить все варианты сложно, поэтому каждый индикатор чем-то страдает, то запаздыванием, то пропуском очень явных ситуаций. На самом деле все зависит от надежности осциллятора, который составляет основу расчета. Проще всего построить расчет на CCI или RSI , со всеми присущими им ошибками, но такие варианты даже не будем вспоминать.

Наиболее надежными из тех индикаторов, которые можно свободно найти в сети (с открытым программным кодом), считаются следующие:

Комплексный индикатор сочетает в себе расчетный механизм MACD и фильтр на базе стохастика. Отслеживает практически все, даже самые слабые варианты, и действительно облегчает необходимые построения. Очень выгодно использовать MTF- версию индикатора .

Имеются рабочие версии на основе стохастика Stochastic Divergence MTFили OSMA _ Divergence, но из-за их чувствительности требуется тонкая настройка параметров. Выполнять расчеты нужно обязательно по ценам закрытия, иначе некоторые явные ситуации эти индикаторы пропускают:

Тем, кто привык к классике, можно довольно успешно пользоваться традиционным MACD , но тогда на дополнительные построения рассчитывать не приходится, все придется делать вручную:

Само собой, любые автоматические советники, которые будут пытаться оценивать корректность ситуаций дивергенций, должны быть без опции открытия ордеров. Количество ложных паттернов во всех популярных и проверенных практикой механизмах построения слишком велико. Индикатор или советник действительно может стать помощником при поиске ситуаций, похожих на дивер, это облегчает их обработку, но принимать решение нужно только вручную.

И в качестве заключения …

Правильная идентификация и понимание структуры различных типов дивергенции Форекс позволяют оценить корректность и опасность таких сигналов. Чтобы заработать на дивергенциях, достаточно быть просто внимательным. Это всего лишь один из сигналов технического анализа, то есть, увидев на графике дивер, не стоит сразу же прыгать в рынок. Нужно оценить, на каком фоне, активе и периоде сформировался сигнал, например, если между точкой сигнала и последним экстремумом очень малое расстояние, то на вход вы уже опоздали.

То, что предлагается в торговом терминале Форекс как дивергенция в роли разворотного сигнала, не имеет связи с реальными торговыми объемами, а потому позволяет только оценить «торговую инерцию» рынка в текущий момент – хотят ли игроки бежать за изменившейся ценой или будут идти спокойно. Помните, что даже самый сильный дивер не выживет, если цена достигнет сильных ценовых уровней с отложенными ордерами и в борьбу включатся большие объемы. А потому входить на дивергенции можно только на стабильном рынке, без новостей, закрытия крупных периодов и прочих стрессов. И обязательно оценивайте динамику объемов (хотя бы тиковых!) в процессе формирования дивергенции.

Идеальных ситуаций не бывает - и графический, и технический анализ всегда содержит некоторый элемент фантазии. А потому, если вдруг именно вам показалось нечто нестандартное в дивергенции - поверьте, это вам действительно только кажется. Не слушайте классиков - они устарели! Всегда помните, что такие же конструкции дивергенции видят все трейдеры и все примерно одинаково реагируют, то есть опережающий эффект от дивергенции весьма низкий. Тем не менее, если научиться р аспознавать дивергенцию Форекс еще в процессе ее формирования, то такие ситуации могут быть очень полезны как вспомогательный индикатор в комплексной торговой системе.