Главная Франшиза магазинов Что такое тейк профит и стоп лосс и как правильно его рассчитать? Введение в биржевую торговлю — постановка стоп заявок

Что такое тейк профит и стоп лосс и как правильно его рассчитать? Введение в биржевую торговлю — постановка стоп заявок

Тейк-профит (take profit) - это некое значение цены, при котором происходит автоматическое завершение сделки. При этом будет зафиксирован доход, потому его еще называют уровнем фиксации прибыли. Уровень тейк профита может задаваться как перед, так и после открытия позиции, т.е. изменять его можно без каких-либо ограничений. Важно понимать, что от грамотного определения уровня take profit напрямую зависит прибыльность ордера, поэтому уровень тейк профита по каждой открытой сделке определяется индивидуально. Немного забегая вперед, расскажу о том, как правильно выставить тейк профит и стоп лосс.

Описанные ниже действия я привел на примере брокера Амаркетс, через которого я долгое время торговал на форексе. Для полноценной работы нужно пройти простую регистрацию, после чего можно в один клик открыть торговый счет, произвести пополнение и скачав торговый терминал начать торговлю.

https://my.amarkets.org/sign_up/real/step1/g/0YTMX

Для того чтобы выставить уровни тейк профита и стоп лосса при открытии позиции, необходимо выполнить следующие действия:

1) Открыть торговый терминал Meta Trader и авторизоваться. Если не знаете, как это сделать, рекомендую прочитать мою статью о том, как начать самостоятельно торговать на форексе.

2) В панели инструментов нажать кнопку «Новый ордер»

3) В открывшемся окне «Ордер», указать значения предполагаемых уровней.

торговый терминал Meta Trader

Для того, чтобы выставить или изменить уровни стоп лосса и тейк профита после открытия сделки, необходимо в нижней панели торгового терминала Meta Trader дважды кликнуть на строчку с открытой сделкой.

Как правильно установить уровень тейк-профит

Надеюсь все в курсе, что позиции (сделки, ордера, кому как нравится), открываемые на форексе, различаются по направлению торговли и бывают длинными (long, buy, покупка) и короткими (sell, продажа). Для каждой из них механизм выставления тейк профита будет разным. Предлагаю разобрать на примерах, как правильно устанавливать уровень тейк профита для различных направлений.

Для сделок открытых в направлении buy take-profit устанавливается выше стартовой цены. Предположим мы провели анализ и сделали вывод о грядущем росте котировок по паре евро-доллар (EUR/USD). Мы решаем войти в рынок при цене 1,3685. Анализ и интуиция подсказывает нам, что цена вырастет минимум на 30 пунктов, т.о. ставим уровень тейк профита 1,3715.

Как выставить тейк профит (take-profit) для длинных позиций

Прогноз сбывается, и цена растет, достигнув заданного уровня, сделка завершается автоматически. В итоге мы получим прибыль 30 пунктов, в независимости от того, где мы были в момент закрытия позиции.

В этой ситуации наоборот, уровень take-profit должен быть ниже стартовой цены. И снова для того, чтобы понять действие этого инструмента на короткой сделке, рассмотрим пару евро-доллар (EUR/USD). Предположим, мы вошли в рынок при цене продажи 1,3725 и выставили тейк профит - 1,3685. Если через некоторое время цена снизилась и достигла установленного нами уровня, то сделка закроется с прибылью 40 пунктов.

Как выставить тейк профит (take-profit) для коротких позиций

Перед тем, как перейти к рассмотрению стоп-лосса, хочу обратить ваше внимание на один важный момент: в большинстве случаев не стоит изменять уровень тейк-профит в процессе сделки, лучше придерживаться изначально заданного значения. Жадность - не лучший советчик в работе с любыми инвестиционными инструментами.

Стоп лосс (stop loss) - что это такое?

Стоп-лосс (stop loss, еще называют стоп лимитом или лосем), как и тейк-профит - это инструмент для фиксации сделки по достижению определенной цены, с той лишь разницей, что стоп-лосс служит для минимизации убытков трейдера.По сути стоп-лосс - это средство обеспечения безопасности торгов на финансовых рынках. Когда уровень стоп-лосс достигнут, сделка автоматически завершается, только в отличие от take-profit здесь будет зафиксирован убыток. Однако принцип работы обоих инструментов идентичный.

Как выставить стоп-лосс (stop loss) для длинных позиций

Разбираться будем на той же паре евро-доллар (EUR/USD). Допустим, мы открыли сделку по цене 1,3725 на покупку. Указываем стоп-лосс ниже этой цены (для примера возьмем 30 пунктов), на тот случай, если прогнозы наши окажутся ошибочными, и цена будет падать. Когда котировка достигнет показателя в 1,3695, сработает стоп лосс и система в автоматическом режиме завершит сделку с убытком 30 пунктов. По графику видно, что после срабатывания стоп лимита цена продолжила падать, т.о. выставив стоп лосс мы минимизировали убытки, а может быть и вовсе спасли депозит.

Как выставить тейк профит стоп-лосс (stop loss) для коротких позиций

В коротких позициях stop-loss имеет тот же механизм действия, но его уровень должен быть выше, чем цена при открытии сделки.

И снова пример: пара евро-доллар (EUR/USD) на 5 минутном графике. Допустим, мы решаем открыть сделку на продажу при 1,3685, поскольку думали, что цена будет снижаться. Но на всякий случай мы устанавливаем стоп-лосс (выше первоначальной цены) на уровне 1,3725. В итоге, цена ушла далеко за 1,3725 и сделка автоматически закрылась с убытком 40 пунктов.

После того, как вы узнали, что такое тейк-профит и стоп-лосс, следующим вопросом, который должен возникнуть в голове начинающего трейдера - как рассчитывать уровень стоп лосса и тейк профита для каждой сделки? Но в рамках одной или нескольких статей ответит на этот вопрос невозможно. На подобные расчеты влияют многие факторы, к примеру:

особенности валютной пары;
интуиция трейдера и анализ;
продолжительность сделки;
стратегия трейдера;
сумма на торговом счете и пр.

Что касается моей стратегии торговли и инвестирования, я ставлю уровень стоп лосса только в тех случаях, когда я знаю, что меня долгое время не будет доступа к терминалу, т.о. я страхую свой депозит от неконтролируемого слива. Не использование стоп лосса несколько повышает риски в торговле, но на моем торговом счету сейчас около 2000$, а торгую я небольшими лотами, поэтому депозит может выдержать чудовищные просадки.

Take Profit (Тейк Профит) – это приказ автоматически закрыть сделку с прибылью при достижении указанного заранее уровня цены. Тейк Профит переводится на русский как «Взять прибыль», поэтому этот приказ обычно устанавливается в тех случаях, когда трейдер не может непрерывно наблюдать за открытой сделкой или ожидает резких движений цены.

КАК СТАВИМ ТЕЙК ПРОФИТ?
Тейк профит устанавливается для сделки на покупку (Buy) выше цены ордера, т.к. мы предполагаем, что цена будет двигаться вверх. Например, если мы открыли сделку на покупку по EURUSD по цене 1.12595 и хотели бы точно получить прибыль в 50 пунктов, при этом, не находясь у терминала, то мы должны были бы после открытия сделки установить Take Profit на уровне 1.13195, как это показано на рисунке 1.

Как установить тейк профит для сделки на покупку?

Для сделки на продажу (Sell) все наоборот – take profit устанавливается ниже ордера, потому что мы ждем снижение цены. К примеру, если у нас есть сделка на продажу на отметке 1.13200, то при желании точно получить 50 пунктов прибыли, надо будет установить тейк профит на отметке 1.1320 – 50 = 1.12600. В данном случае у нас котировки пятизначные, поэтому 50 пунктов выглядят как 500.

Как установить тейк профит для сделки на продажу Sell?

Заметим, что тейк профит может быть установлен для всех видов ордеров, в том числе и для отложенных ордеров.

Как и приказ Стоп Лосс (Stop Loss), Take Profit выполняется автоматически даже при закрытом терминале, т.е. хранится на сервере брокера.

Рассмотрим простой пример, как выставить тейк профит в терминале MetaTrader 4. Часто задается вопрос, как выставить take profit в терминал Quik, скажем так, особой разницы здесь мы не увидим - общий принцип постановки будет похож. Предположим, у нас открыта небольшая сделка на продажу по EURUSD и мы желаем выставить для него take profit. Мы видим это и на графике цены и во вкладке «Терминал».

Выставить ордер для сделки на продажу. Пример.

Наводим на выбранную сделку во вкладке «Терминал» мышью и нажимаем правую кнопку.
В появившимся окне ищем пункт «Модифицировать или удалить ордер».
Нажимаем его и переходим на шаг 2.
Шаг 2

Непосредственно выставляем тейк профит. Для этого нам понадобится правы блок с синей кнопкой. Take Profit можно установить тремя разными способами:

Задав определенный уровень в пунктах от текущей цены, где будет выставлен тейк профит.
Выбрав предложенный минимальный тейк профит от текущей цены.
Самостоятельно установив котировку для нужного уровня профита.
Шаг 3
Предположим, мы выбрали первый вариант и установили уровень тейк профита на 20 пунктов ниже текущей цены. Что же произойдет?

После нажатия на кнопку изменить, мы получим take profit, заданный не от котировки открытия сделки, а именно от цены, которую сейчас предлагает рынок. Т.е., если ваша сделка уже в минусе более чем на 20 пунктов, то тейк профит закроет сделку с минусом, а не с плюсом, как мы ожидаем. Поэтому будьте внимательны.

Как установить тейк профит на 20 пунктов от цены?

Поэтому лучше всегда использовать самостоятельный ввод цены тейк профита, как показано на следующем рисунке. Это увеличит контроль над ситуацией. В итоге мы устанавливаем тейк профит на 20 пунктов ниже цены открытия сделки.

Как установить тейк профит на 20 пунктов от цены открытия?

Шаг 4
После нажатия на кнопку изменить, тейк профит будет выставлен. Вам предложат распечатать на память информацию об этом событии. Если вы ведете дневник трейдера, это будет даже удобно.

Распечатать приказ об установки тейк профита

Кроме того, факт установки тейк профита отобразится и на графике, и в нашей сделке. Поздравляем!

Вот мы и установили take profit.

КАК ОТМЕНИТЬ УСТАНОВЛЕННЫЙ ТЕЙК ПРОФИТ?

Если вдруг вы ошиблись с ценой или просто более не желаете использовать тейк профит, его можно легко удалить. Для этого:

Наводим мышью на линию тейк профита.
Нажимаем правую кнопку мыши.
Находим пункт «Отменить Take Profit» и нажимаем его.

КАК ОТСЛЕЖИВАТЬ TAKE PROFIT В METATRADER4?

Результат вашей открытой сделки, у которой установлен тейк профит, легко отслеживать. Как только цена приближается к моменту закрытия ордера с установленной прибылью, соответствующее поле цены take profit загорается зеленым. В этот момент вы можете начать активнее наблюдать за рынком, чтобы, при необходимости, закрыть ордер вручную, если сомневаетесь, что цена дойдет до вашего уровня.

Ордер близок к закрытию по тейк профиту

Если же все пройдет по заранее продуманному сценарию, то сделка закроется сама с прибылью, как у нас. И этот результат будет отображен в поле «История сделок» – в строке закрытой сделки появится зеленый квадрат, подсвечивающий цену тейк профита.

Сделка закрылась по тейк профиту

Хотелось бы добавить, что частенько трейдеры заменяют тейк профит похожим по принципу работы ордером трейлинг стоп (tralling stop). В некоторых случаях это вполне разумно.

Стоп Лосс и Тейк Профит это основные средства управления позицией. Кто бы что не говорил, но единственное мы способны контролировать на рынке - это точку входа, и размер риска. Для нахождения точки входа в рынок, трейдер, использует, торговую стратегию, а для контроля за размером риска, стоп лосс.

Что такое стоп лосс

Как я уже сказал, стоп лосс нужен трейдеру, для ограничения возможных убытков, в том случае, если цена пойдет не в его сторону. Его размер составляет ту сумму, которой вы готовы рискнуть ради вероятной прибыли. Давайте разберем на примере. Допустим, вы купили 5 лотов любой валютной пары, для того чтобы ее закрыть, вам эти пять лотов нужно продать. У вас есть два выхода: продать 5 лотов по тейк профиту (то есть когда цена будет выше вашей точки входа), либо по стоп лоссу с убытком (когда цена будет ниже вашей точки входа). Стоп лосс - это важнейший элемент в торговом процессе каждого разумного трейдера. Без стоп лосса, контроль за убытками становится практический не возможен.

Как установить стоп лосс

Для лонговой и шоротовой позиции, стоп лоссы устанавливаются в противоположных сторонах относительно точки входа. Например, предположим, что вы купили 10 акций по цене в 50р, в таком случае стоп лосс нужно будет установить ниже точки входа (50р), допустим на уровень 45р. В случае реализации неблагополучного сценария, при достижении ценой уровня 45р, будет выставлена рыночная заявка на продажу.

А в случае если вы продадите, например, те же 10 акций, по цене в 50р, стоп лосс нужно будет устанавливать выше точки входа в рынок. Пусть для примера это будет цена в 55р за акцию. В том случае, если цена двинется против вас и достигнет отметки в 55р, сработает стоп лосс и автоматически по этой цене выставится рыночная заявка на покупку.

Как установит стоп лосс в квике (QUIK)

Для того чтобы установить стоп лосс, в терминале QUIK, нужно кликнуть по значку в виде поднятых пальцев с буквой S.

Стоп Лосс и Тейк Профит что это
Стоп Лосс и Тейк Профит что этоПосле этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа».

А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.

Как установит стоп лосс в MT4

Для начала, вам нужно открыть окно выставления заявок нажав «Новая заявка» в верхнем меню. Затем, в появившемся окне, в поле Стоп Лосс установить стоп лосс на расстоянии от входа в рынок. При выборе его размера, нужно исходить из правил торговой стратегии и риск менеджмента.

Как передвигать стоп лосс

Вообще делать этого не рекомендуется, особенно новичкам, так как это может негативно сказаться на торговых результатах из за нарушения правил риск-менеджмента и торговой системы. Но, бывают моменты когда сделать это необходимо. Передвинуть стоп лосс очень просто, вам нужно навести мышь на линию которой отмечено расположение стоп лосса на графике, зажать левую кнопку мыши и потянуть стоп в нужную сторону.

Как войти в позицию с помощью стоп лосса

Большая часть трейдеров знает, что для прибыльной игры на Forex необходимо устанавливать стоп лоссы, но далеко не все ими пользуются. Кроме того, следует понимать причины их применения, основные из которых мы здесь опишем. Главное тут не перепутать: если вы открываете сделку на покупку, то стоп лосс нужно расположить ниже точки входа, а если вы открываете сделку на продажу, то стоп лосс устанавливается выше точки входа.

Трейлинг стоп

Одна из очень интересных разновидностей стоп лосс. Данный тип стоп лосса, автоматически, подтягивается вслед за ценой через определенный шаг. Чаще всего используется для трендовых стратегий, так как позволяет выжать максимум из движения. Из минусов можно отметить тот факт, что такой стоп лосс за частую может выбить случайный рыночный шум. По этому некоторые трейдеры выходят из позиции по частям. То есть по трейлинг стопу закрывается лиш часть позиции.

Правильное отношение к стоп лоссу

Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки

Stop loss дает возможность контролировать величину убытка в каждой отдельной сделке, а также исключает потерю всего депозита. Контроль над убытками позволяет трейдеру в конечном итоге получать прибыль, поскольку сохраненный рубль равняется заработанному рублю. Так что если вы желаете закрепиться в этом бизнесе, необходимо с особым вниманием относится к контролю убытков, то есть уметь эффективно использовать стоп лоссы.

Перед тем как войти в сделку и поставить стоп лосс, очень важно понимать, что размер вашего стопа это та сумма которую вам не жалко потерять на рынке. Вы должны быть морально готовы к тому, что стоп лосс сработает и это никак не должно отразится на вашем эмоциональном равновесии. Надейтесь на лучшее, но готовьтесь к худшему.

Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение

Не надо волноваться о сохранности депозита, если вы открыли позицию со стоп лоссом. После этого можно даже на время забыть про торговый терминал, а не сидеть постоянно у монитора и наблюдать за плавающей прибылью или убытком. Стоп-ордер - это ваше согласие на возможный убыток, потому все, что вы были в силах сделать, вы уже сделали. Остается лишь ждать финансового результата.

Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно

Сработавший стоп лосс - это индикатор того, что ваш прогноз или анализ оказались ошибочными, поскольку ситуация развивается не так, как вы рассчитывали. Не нужно совершать операцию в том направлении, по какому была произведена убыточная сделка. Stop loss показал, что ваш прогноз не совпадает с трендом рынка и следует менять свое мнение о ситуации как можно быстрее, чтобы иметь возможность получить доход.

Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке

При входе в сделку необходимо ориентироваться на размер стоп лосса, а не на объем возможной прибыли. Стоп-ордер должен ставиться на логически обоснованном уровне, чтобы при его срабатывании однозначно понимать, что анализ ситуации на валютном рынке оказался неправильным. Нужно открыть позицию по минимальной цене, дабы размер стоп лосса оказался небольшим. Потому при совершении сделки нужно учитывать уровень стоп лосса. Когда он оказывается большим и не отвечает требованиям вашего риск-менеджмента и мани-менеджмента, то стоит отказаться от этой сделки и ждать очередного хорошего торгового сигнала.

Тейк Профит что это такое

Если стоп лосс нужен для фиксации убытков, то тейк профит нужен для фиксации прибыли. Тейк профит представляет собой ордер на закрытие позиции с прибылью, в том случае если цена двинулась в выбранную трейдером сторону. От размера тейк профита зависит потенциальная доходность сделки.

Как установить тейк профит

Тейк профит устанавливается зеркально относительно стоп лосс. Если вы открыли сделку на покупку, то тейк профит нужно устанавливать выше точки входа в рынок. Если у вас открыта сделка на продажу то тейк профит нужно ставить ниже точки входа.

Как установит тейк профит в квике (QUIK)

В терминале квик тейк профит можно двумя способами:

Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки

И непосредственно на графике

Как установит тейк профит в MT4

Делается это в том же окне. Только в место поля установки стоп лосса вам нужно откорректировать поле установки тейк профита. Еще более простой способ установить и стоп лосс и тейк профит это после исполнения заявки потянуть за линию отмечающую точку входа в рынок. Если вы совершили сделку на покупку, то потянув линию в верх у вас выставится тейк профит, а потянув вниз стоп лосс. Для сделки на продажу все наоборот.

Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита
Стоп Лосс и Тейк Профит что это такое | Инструкция | Полный разбор
Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.

Соотношение 1 к 3

Данное соотношение тейк профита и стоп лосса, подойдет для трендовых стратегий. В данном случае «ловить» стоп лоссы, вы будете чаще, но за сечет того, что в случае взятия тейка, вы отобьете сразу 3 стопа. Получается, для того чтобы стратегия давала прибыль, вам нужно иметь 30 прибыльных сделок из 100.

Соотношение 1 к 2

Стоп лоссы будут срабатывать реже, но соответственно и прибыль в случае удачной сделки будет ниже. Минимальное количество прибыльных сделок при данном соотношении стоп лосса и тейка: 40 из 100.

Соотношение 1 к 1

В данном случае, для получения положительного математического ожидания, вам необходимо иметь даже крайне малый перевес в положительных сделках, если количество положительных сделок 55 из 100 то вы уже будете зарабатывать. (не стоит забывать о комиссии)

Соотношение 2 к 1

По идее, тейк, должен будет срабатывать даже чаще чем стоп. Сам по себе перевес в положительных сделках, будет больше, но стоит помнить что в случае срабатывания стоп лосса, вы получите двойной убыток. При данном соотношении 60 сделок из 100 должны быть прибыльны.

По-английски звучание не меняется: Stop Loss – как пишется, так и читается. Если переведём, получим «остановить убыток». Действительно, Стоп Лоссы служат для продажи финансовых инструментов, по которым наши прогнозы не оправдались, и сделки ушли в минус. На жаргоне трейдеров можно услышать названия типа «Стоп» или «Лось», знайте теперь, расхожая фраза «Я поймал лося!» говорит скорее о неудачной охоте, а не о большой добыче.

Форекс, как нам с вами известно, работает круглосуточно, но это не означает, что мы безотрывно сидим у монитора и молимся на графики. Если отойдём от компьютера, оставив открытые сделки, рискуем не успеть вовремя вернуться – внезапная новость или крупный игрок повернёт рынок, и наш депозит превратится в ноль.

Однако, если установим на определённом уровне Стоп Лосс, брокер автоматически закроет нашу торговую позицию, даже если мы сами не сделаем этого вручную, как только цена его коснётся. Таким образом, Стоп Лосс позволяет открыть сделку, определить максимально возможный убыток, защититься от более глубоких просадок и «отключиться» от торгов, занимаясь своими делами.

Торговый приказ, обратный Стоп Лоссу, называется «Тейк Профит». Он фиксирует уже не убытки, а прибыль трейдера. Если валюта движется в нужном направлении, в окне терминала постоянно высвечивается прибыль, а нас нет у компьютера, брокер автоматически закроет сделку, как только курс дойдёт до определённого значения.

Рассмотрим разницу на курсе американского доллара по отношению к рублю. Допустим, четвёртого октября мы покупали американскую валюту по цене 61 руб. за 1 $.

Сделка по американскому доллару
Мы установили Тейк Профит на уровне 78,796, Стоп Лосс – на 47,875. Таким образом, если цена поднимется до 78,796, а нас не будет у компьютера, брокер автоматически закроет нашу сделку, прибыль составит 17,796 рублей с доллара. На самом деле, конечно, будет минимум в 1 000 раз больше.

Если же наши прогнозы не оправдаются, и рынок рухнет вниз, на уровне 47,875 рублей позиция автоматически закроется по Стоп Лоссу. Если спад продолжится, мы не потеряем на нём денег, защитим оставшуюся часть депозита. Возможный убыток при такой стратегии – 13,125 руб. с 1 $, профит в 1,35 раза больше Стопа (вернёмся к этому соотношению позднее).

К счастью, доллар шёл вверх, позиция закрылась бы с плюсом.

Как правильно их установить – 3 возможных способа
О трёх способах их установки мы говорили ранее в статье «Обзор основных функций торгового терминала МетаТрейдер», поэтому упомянем их вкратце. Сначала определимся с типами торговых позиций.

Сделки на валютном рынке подразделяются на две большие группы:

Позиции на покупку валюты (Buy) – ждём, что цены пойдут вверх, курс укрепится, покупаем дешевле, чтобы потом продать дороже. Другое их название – «Long», лонговые позиции. Практика показывает, что вверх рынок идёт значительно медленнее, чем вниз («long» в переводе с английского означает «долгий», «длинный» - долго придётся сидеть и ждать), потому что доминирующая эмоция у рыночной толпы – обогащение, приумножение капитала.

Позиции на продажу валюты (Sell) – ждём, что цены пойдут вниз, курс ослабнет. Купить дороже, чтобы продать дешевле – это абсурд, конечно, всё немного иначе. Если доллар растёт в цене, то рубль падает. Если мы думаем, что доллар упадет, то покупаем рубль, который подорожает на падении доллара, и мы продадим его дороже, с выгодой для себя (но, чтобы в этом всём не заморачиваться, в терминале мы как бы открываем сделку на продажу доллара). Другое название – «Short» или короткая позиция («short» в переводе с английского означает «короткий», ждать придётся недолго). Причина – рынок обычно падает гораздо быстрее, чем растёт, потому что толпой овладевает страх, беспокойство за свои деньги, трейдеры спешат попродавать активы, избавиться от них. Результат – валюта валится вниз, как лавина.

Теперь, какое отношение тип позиции имеет к Стоп Лоссу и Тейк Профиту. Новички иногда путают совсем, казалось бы, элементарные вещи. Если мы открываем лонговую позицию, то есть на рост цены, Стоп Лосс будет находиться под ценой открытия, а Тейк Профит – над ней. Ибо если цена упадет, мы потеряем деньги, а если вырастет – заработаем.

Когда я учился трейдингу, мой первый преподаватель говорил: «Размер прибыли должен минимум в два раза превышать потенциальный убыток, тогда мы будем торговать либо в плюс, либо в ноль». Другой трейдер позднее убедил в обратном: «Есть сделки с потенциальной доходностью в 2, 3, 10 раз больше риска, но это в идеале, столь выгодных сделок не так уж и много. Если Тейк Профит превышает Стоп Лосс на 20 % - уже хорошо, можно открывать торговую позицию».

Завершая разговор о выставлении SL и TP, коснусь скальпинга – стратегий краткосрочной торговли, при которых трейдер ловит малейшие движения цены. Скальпинг привлекает внимание огромного количества людей, его всюду нахваливают, но так ли всё обстоит на самом деле?

Действительно, самые состоятельные трейдеры – именно скальперы. Однако для достижения высокого профессионализма нужно торговать не один год, понимать принципы движения рынка. В каждой сделке скальпер получает очень маленький профит по отношению к возможному убытку. Так что основной недостаток стратегий указанного типа – риск потери всей прибыли, наторгованной в течение дня (десятки сделок!) в одной неудачной позиции. Подумайте не только о деньгах, но и о нервах.

Мне довелось как-то ознакомиться со стратегиями скальпинга от Марата Газизова (трейдер-преподаватель в компании Альпари) – обязательно разберём их, ибо вещь очень стоящая, там Стопы значительно более демократичные, чем обычно.

Как раз в 5 увеличить прибыль с помощью плавающих стопов или приказа Trailing Stop?
Если вы уже пробовали открывать сделки в торговом терминале и цена шла в вашу сторону, вы наверняка задавались вопросом: «Вдруг я сейчас не закрою сделку, не подтяну Стоп Лосс, рынок развернётся и я вылечу с большим убытком?» Рассмотрим эту проблему.

В большинстве случаев, передвигать уровни Стопа и Профита нельзя. Это нарушение торгового плана. Вернитесь к торговле по тренду – если бы я снижал уровень Стоп Лосса, меня бы постоянно выносило, потому что рынок не доходил до цели и откатывал к верхней границе канала.

Поэтому мораль – открыли сделку, расставили Стопы и ждём. Перемещаем их только в соответствии со стратегией, если она того требует.

Однако на рынке иногда бывают интересные ситуации – цены мощно идут вниз или вверх. Ваши сделки закрываются с плюсом, но, судя по интенсивности движения, можно было бы взять еще сколько-то пунктов. Как быть?

Здесь нам помогает плавающий или скользящий Стоп Лосс, его название на английском языке – Trailing Stop. В чем принцип? Трейлинг стоп передвигает Стоп Лосс вслед за ценой. Это не значит, что Стоп постоянно дёргается, как и цена: перемещение происходит после того, как курс изменится на определённое количество пунктов. Стоп повышается/понижается в зависимости от сделки (Buy или Sell), назад ни при каких условиях не возвращается.

Желательно перед включением Trailing Stop установить Стоп Лосс вручную. На случай, если выключат свет или возникнет иная форс-мажорная ситуация. Помешает ли как-нибудь выставленный защитный приказ работе плавающего? Нет, абсолютно никак. Если шаг Трейлинг стопа – 15 пунктов, то по прошествии этого расстояния ценой, ваш Стоп автоматически переместится на безубыток.

Ручные стопы нужны ещё и потому, что плавающие устанавливаются только при выходе сделки в плюс. Если мы открыли лонговую позицию, и цена пошла вверх – стопы успешно начнут передвигаться за ней. А если рынок решил не ходить вверх? Если курс не поднимется от цены открытия на количество пунктов, нужное для установки Стоп Лосса, защитный приказ не выставится. И если рынок потом обвалится вниз, защитного приказа так и не будет, вы потеряете очень крупную сумму.

Если Трейлинг стоп какое-то время работал и передвигал уровень SL, то при выключении терминала останется в рабочем состоянии самый последний уровень «защиты». Если в ваше отсутствие цена к нему опустится, сделка успешно закроется, вы останетесь в плюсе.

Если Трейлинг стоп выставил SL, а вы хотите его убрать, нужно отключать именно процесс трейлинга. Ибо сколько бы вы ни кликали «Отменить Стоп Лосс» (такой вариант предоставляется, если нажать на SL правой кнопкой мыши), он через секунду назойливо будет вставать на прежнее место.

Дополнение об использовании Трейлинг стопа. Он очень помогает не только при «превышении ожиданий от рынка», но и при торговле на новостях. Во время выхода новости цены резко устремляются вверх. Для успешных торгов лучше не устанавливать Тейк Профит, а воспользоваться Трейлинг стопом, дабы выжать из движения максимум прибыли.

Естественно, надо ставить не 15-пунктное расстояние от цены, а более серьёзное, ибо откаты рынок всё же делает (не в несколько свечей, как обычно, а просто в процессе формирования одной свечи: резко вверх, потом вниз на сколько-то пунктов, затем ещё выше прежнего и так далее).

Всегда ли сделка закрывается по Стоп Лоссу или Тейк Профиту?
Нет, не всегда. Есть три причины, по которым сделка может закрыться раньше или позже, чем нужно, трейдер либо недополучает прибыль, либо терпит больший убыток.

Причина первая – проскальзывания. В отдельной статье мы поговорим о том, почему они возникают и что это вообще такое. Сейчас вам достаточно знать, что проскальзывание – это рывок курса на несколько пунктов сразу. Например, вы хотели продать доллар по курсу 60.00 рублей, выставили любой торговый приказ (Стоп Лосс, Тейк Профит или отложенный ордер). Была цена 59.98, а потом рынок сразу прыгнул на 60.02. Таким образом, цены 60.00 не было, торговый приказ исполнится по 60.02.

Сейчас вам кажется, что это незначительно, в большинстве случаев, так оно есть. Но, если на рынке выходят важные новости, проскальзывания могут быть очень крупными, если вы входите в сделку большим объёмом, разница уже не покажется несерьёзной.

Причина вторая – гэпы. В отдельной статье мы не только дадим им простое и понятное определение, но и научимся торговать на разных типах гэпов. Сейчас для простоты запомните следующее: гэпы – разрывы цен, возникающие из-за того, что рынок закрыт. На Форексе они наблюдаются после выходных или праздников, на фондовом рынке – ежедневно.

Если в выходные не произошло каких-либо серьёзных событий, цены не особо отклонятся от предшествующих значений, в противном случае разрыв может быть огромным. Например, в прошлые выходные во Франции проходил первый тур выбора президента, все валютные пары с евро и многие другие открылись в понедельник гэпом.

Гэп после выходных

Как и в случае с проскальзываниями, между крайними ценами гэпа цен как бы вообще не было, поэтому брокер не в состоянии исполнить торговый приказ. Если в понедельник после выходного дня цена находится за уровнем Стоп Лосса (ниже при лонговой сделке и выше при сделке «шорт»), позиция закроется именно по ней. Результат – планировали потерять одну сумму, а потеряете другую, более крупную.

На форумах часто встречаются сообщения типа «Из-за гэпа потерял в понедельник 30 % денег!» Будьте осторожны, когда оставляете открытые сделки на выходные, почитайте отдельную статью о гэпах, чтобы научиться от них защищаться.

Причина третья – Стоп Аут. Если вы перегрузили депозит, а рынок пошёл против вас и съел большую часть капитала (обычно процентов 75 - 80), брокер автоматически закроет все сделки, дожидаться исполнения Стоп Лосса или, тем более, Тейк Профита, он не будет. Чтобы не допускать Стоп Аута, надо во всех сделках устанавливать защитный приказ и помнить о правилах управления капиталом (потом ещё поговорим об этом).

Начинающие трейдеры часто ведут торговлю без Стоп Лосса. Когда они “вразумляются”, обязательно жалуются на снижение прибыли. Да, рынок периодически разворачивается, поэтому торговля со Стопом кажется менее выгодной, но рано или поздно появляется одна сделка, на которой разворота не происходит, все деньги съедаются.

В заключение приведу ещё один неплохой пример. Допустим, вы открыли неудачную сделку по паре EUR/USD в сентябре 2003 года. Вы думали, что цены пойдут вниз, но они повернули обратно. Вернулась ли цена к прошлой своей гавани?

Цикличность рынка
Да, только вот ей потребовалось 12 лет на возвращение. Согласитесь ли вы ждать, если предположить, что рынок вас не вынесет по Стоп Ауту?

При исполнении стоп-заявки ИТС"QUIK" производит следующие действия:

Прекращает проверку условия ее исполнения;
Отправляет в ТС соответствующую лимитированную заявку;
Присваивает стоп-заявке статус "Исполнена" и добавляет в описание стоп-заявки параметр "Номер заявки", соответствующий номеру, присвоенному лимитированной заявке торговой системой.
Подтверждение факта исполнения условий исполненной стоп-заявки .

Подтверждением факта исполнения условий исполненной стоп-заявки на покупку (продажу) является наличие в протоколе всех сделок ТС хотя бы одной сделки по соответствующему инструменту, совершенной в период действия стоп-заявки по цене, равной или большей (равной или меньшей) стоп-цены заявки.

Исполнением стоп-заявки системой QUICK является процедура выставления стандартной лимитированной заявки в торговую систему. Таким образом, при выполнении условия стоп-цены в торговую систему подается стандартная лимитированная заявка с параметрами указанными при выставлении стоп-заявки.

Стоп-лимит

Рассмотрим следующий вариант.
Рыночная цена: 4,078.
Выставляем: стоп-заявку:

Цена условия - «Стоп-Цена»: 4,05
Действие: Продажа

Цена лимитированной заявки выставляемой на торги
при наступлении условия «Стоп-Цены»: 4,04
Количество: 100.

В случае достижения рынком цены 4,05 на торги будет поставлена лимитированная заявка на продажу по цене 4,04 и при наличии встречного предложения удовлетворена по цене последнего. В случае если на момент выставления лимитированной заявки предложение на покупку будет ниже цены 4,04, то заявка останется стоять в системе, и Вы сможете увидеть ее в таблице свих заявок.

Тэйк-профит

"Тэйк-профит" - это заявка с условием вида "исполнить при ухудшении цены на заданную величину от достигнутого максимума (на продажу) или минимума (на покупку)". Заявка работает следующим образом (пример для заявки на продажу): после достижения ценой последней сделки условия стоп-цены начинается определение максимума цены последней сделки. Если цена последней сделки снижается от максимума на величину, превышающую установленный "отступ", то создается лимитированная заявка с ценой, меньшей цены последней сделки на величину "защитного спрэда". Величины "отступа" и "защитного спрэда" могут указываться как в значениях цены, так и в процентах.

НАЗНАЧЕНИЕ: Закрытие позиции по инструменту с максимальной прибылью.

Пример 1 (продажа):

Предположим, мы купили акции по 10р., а хотим продать не ниже 11-и. Мы ставим тэйк-профит на продажу, в котором в условии активации стоп-заявки указываем 11р. Также указываем два дополнительных параметра — "отступ от max" — этот параметр указывает, насколько цена последней сделки может стать ниже локального максимума цены, и "защитный спрэд" — насколько меньше, чем цена срабатывания тэйк-профита, будет цена породженной им лимитированной заявки на продажу. Предположим, что мы задаем "отступ от ma"=5коп., "защитный спрэд"=2коп. Допустим, что наши ожидания оправдались, и рынок пошел в выгодную для нас сторону, т.е. растет. Цена достигла 11р. — на этой точке наш тэйк-профит активируется и начинает проверять, будет расти цена дальше, или нет. При этом он проверяет, не стала ли цена последней сделки по бумаге ниже, чем "локальный максимум цены" - "отступ от max". Предположим, цена растет, и достигла 11.30, после чего упала до 11.26 и опять начала расти. Тэйк-профит в этом случае не превратится в лимитированную заявку, ведь цена упала от максимума на 4 коп, а мы задали"отступ от max"= 5коп., т.е. условие
исполнения достигнуто не было. Дальше цена выросла до 11.40 и упала до 11.35 - вот тут наш тэйк-профит активируется и породит лимитированную заявку на продажу с ценой, вычисляемой по следующей формуле: "текущая цена последней сделки" - "защитный спрэд". Т.е. цена заявки на продажу будет 11.35-0.02=11.33.

"Защитный спрэд" нужно указать для защиты от "проскальзывания" рынка ниже цены порожденной тэйк-профитом заявки. Для ситуации с покупкой — все с точностью "до наоборот".

Пример 2 (покупка):

Предположим, мы продали акции по 11р., а хотим купить не выше 10-и. Мы ставим тэйк-профит на покупку, в котором в условии активации стоп-заявки указываем 10р. Также указываем два дополнительных параметра — "отступ от min" — этот параметр указывает, на сколько цена последней сделки может стать выше локального минимума цены, "защитный спрэд" — на сколько больше, чем цена срабатывания тэйк-профита, будет цена порожденной им лимитированной заявки на покупку. Предположим, что мы задаем "отступ от min"=5коп., "защитный спрэд"=2коп. Допустим, что наши ожидания оправдались, и рынок падает. Цена достигла 10р. На этой точке наш тэйк-профит активируется и начинает проверять, будет падать цена дальше, или нет. При этом он проверяет — не стала ли цена последней сделки по бумаге больше, чем "локальный минимум цены" - "отступ от min". Предположим, цена падает, и достигла 9.30, после чего выросла до 9.34 и опять начала падать. Тэйк-профит в этом случае не превратится в лимитированную заявку, ведь цена выросла от минимума на 4коп, а мы задали "отступ от min"=5коп., т.е. условие исполнения достигнуто не было. Дальше цена упала до 9.60 и выросла до 09.65, вот тут наш тэйк-профит активируется и породит лимитированную заявку на покупку с ценой, вычисляемой по следующей формуле: "текущая цена последней
сделки" + "защитный спрэд". Т.е. цена заявки на покупку будет 9.65+0.02=9.67

"Защитный спрэд" нужно указать для защиты от "проскальзывания" рынка выше цены порожденной тэйк-профитом заявки.

Часто задается вопрос по применению отрицательных значений отступа от min/max и защитного спрэда

Дело в том, что формулы, описывающие работу take-profit, оказались универсальными и независящими от знака спрэда и отступа, поэтому разработчики решили сохранить такую универсальность и в реализации.

Другое дело, что тяжело придумать жизненный пример где бы такую возможность можно было применить по делу. Отрицательный защитный спрэд служит для того, чтобы выставить лимитированную заявку по цене "хуже" рынка. Однако, в этом случае скорее всего Ваша заявка не попадет в рынок. Отрицательный отступ служит для того, чтобы take-profit сработал как только лучшая цена перестанет улучшаться на его значение. То есть, после того как take-profit начал насчитывать min/max, лучшая цена должна на каждой сделке улучшаться на заданный отступ (точнее на его модуль) и как только она так сильно не улучшилась take-profit срабатывает выставляя лимитированную заявку. Может быть, такое условие актуально при проливах.

Связанная стоп-заявка

Для того, чтобы ограничить убытки в случае падения цены и зафиксировать прибыль в случае роста, используют тип стоп-заявки "со связанной заявкой".

Тип "Со связанной заявкой" - это две заявки по одному и тому же инструменту, одинаковые по направленности и объему. Первая заявка типа "Стоп-лимит", вторая - лимитированная заявка. При исполнении одной из заявок вторая снимается. Этот тип поручений также называют "O.C.O." (one cancel other, "одна заявка отменяет другую").

НАЗНАЧЕНИЕ: Данный тип заявки предназначен для закрытия позиции. Стоп-заявка используется для фиксации убытков, а лимитированная заявка - для фиксирования прибыли. Преимуществом связанной заявки является то, что для исполнения лимитированной и стоп-заявки лимиты блокируются однократно, и при закрытии позиции в одну сторону связанная с ней заявка автоматически снимается.

Стоп-цена по другой бумаге

Заявка типа "Стоп-лимит", условие стоп-цены которой проверяется по одному инструменту, а в исполняемой лимитированной заявке указывается другой инструмент.

НАЗНАЧЕНИЕ: Используется в специфических торговых стратегиях, например, когда условием стоп-заявки по срочному контракту является цена базового актива.

Заявка с условием "по исполнению"

Заявки "по исполнению" представляют собой условные заявки, условием активации (начала проверки их стоп-цены сервером QUIK) которых является исполнение определенной активной заявки (далее называемой "заявкой-условием"). Такие заявки могут применяться, например, для закрытия позиции по инструменту, открываемой данной активной заявкой.

Исполнение одной активной заявки может вызывать активацию нескольких заявок "по исполнению" разных типов.

В системе QUIK предусмотрено два типа заявок "по исполнению": "Стоп-лимит по заявке " и "Тэйк-профит по заявке ". После исполнения заявки-условия они порождают заявки типа "Стоп-лимит" и "Тэйк-профит" соответственно, со стандартным набором параметров для этих типов заявок.

Для просмотра списка заявок "по исполнению" и их текущего состояния используется Таблица стоп-заявок .

Параметры "Класс", "Инструмент", "Счет", "Код клиента", "Поручение" для заявки "по исполнению" заимствуются из заявки-условия.

Направленность заявки "по исполнению" всегда противоположная к заявке-условию. Например, если заявка-условие имеет направленность "на покупку", то заявка "по исполнению" будет "на продажу".

Если в момент активации заявки "по исполнению" количество доступных средств недостаточно для выполнения заявки, то такая заявка не активируется и становится "Снятой".

Если заявка-условие была снята или отвергнута торговой системой, то снимаются все связанные с ней заявки "по исполнению".

Ввод заявки "по исполнению" осуществляется выбором в Таблице заявок пункта контекстного меню "Стоп-заявка "по исполнению»". В окне ввода заявки слева находятся поля для ввода параметров заявки "по исполнению", а справа - параметры заявки-условия.

Итак, сначала немного теории. В большинстве торговых систем действие тейк профита примерно одинаково - в определенный момент времени цена доходит до нужного уровня и на рынок уходит лимитированная или рыночная заявка на закрытие позиции с прибылью. Важным моментом, который многие упускают или не знают - цель тейк профита выполнена в момент выставления рыночной или лимитированной заявки, а не закрытия позиции. Поэтому, когда позиция не закрыта, а система нам говорит что тейк профит исполнен - это вовсе не означает что "стоп не сработал", а означает почти всегда только одно: вы неправильно выставили заявку!

Итак, давайте учиться выставлять тейк профит правильно.

Как правильно выставить и использовать тейк профит (Take Profit)

Для примера возьмем некий актив который мы купили, например по 100 рублей и захотели зафиксировать прибыль на уровне не ниже определенного уровня .

Итак, как это реализовать в квике?

Первый способ правильного выставления тейк профита.

Этот способ подойдет тем, кто работает с уровнями цен (отскок/пробой).

Сначала нам нужно определиться какой уровень цены на графике будет являться первой технической целью (глупо задавать нереальные или почти недостижимые цели, хотя на рынке бывают сюрпризы). Например, мы определили, что это уровень в 120 рублей. В правом поле указываем условие активации заявки - продажа, если цена >= 120.

Второй пункт - определяемся с отступом от максимума. Отступ от максимума - это некий спусковой механизм. Его можно задать в процентах или в валюте цены. Пусть в нашем примере это будет 2 рубля. То есть, пока цена не дойдет до 120 рублей эта функция будет неактивна. Как только только цена будет не ниже 120, заявка тейк профит будет расчитывать каждый последующий максимум и коррекцию от него. Когда от одного из масимумов цена откорректируется на величину не менее чем величина отступа (не менее чем - это важное условие которое многие упускают, т.е. может быть значительно больше ) на рынок уйдет заявка на закрытие позиции.

Третий пункт - защитный спрэд. Имеет смысл выставлять значение отличное от нуля, чтобы избежать проскальзывания. Общая рекомендация - чем больше размер спрэда, тем меньше вероятность проскальзывания и тем выше шанс закрытия позиции. Мы выставим в нашем примере 1 рубль.

Второй способ правильного выставления тейк профита.

Будет отличаться от первого только тем, что вы определяете для себя уровень не ниже которого хотели бы закрытия позиции. Пусть это будет 117 рублей. Зная параметры отступа от максимума и защитного спрэда из прошлого примера легко вычислить цену условия активации заявки: 117 + 2 + 1 = 120 рублей. В остальном отличий нет.

Теперь рассмотрим 3 варианта развития событий.

1. Цена дошла до 120 рублей и выше не ушла. Произошла коррекция от 120 рублей на 2 рубля. Наш тейк профит сгенерировал лимитрированную заявку на продажу по цене 117 рублей (120 - 2 - 1 = 117). Произошла продажа по ценам в диапазоне от 118 до 117 рублей.

2. Цена дошла до 120 рублей и, не откорректировавшись на 2 и более рубля, ушла выше - до 129 рублей. От 129 рублей прошла коррекция на 2 рубля - до 127 и на рынок ушла лимитированная заявка на продажу по 126 рублей (129 - 2 - 1). Исполнение заявки прошло в диапзоне от 127 до 126 рублей. Этот пример наглядно показывает возможности тейк профита по увеличению потенциала доходности операций.

3. Рынок закрылся на отметке 119 рублей. На следующий день прошла первая сделка по цене 122 рубля. Вторая сделка - по 115. Просходит активация нашего тейк профита на второй сделке и в рынок уходит заявка на продажу по 114 рублей.

Что такое стоп лосс

Как установить стоп лосс

Как установит стоп лосс в квике (QUIK)

После этого появится окно, в котором нужно будет задать параметры исполнения стоп лосса. Важнее всего указать цену и количество контрактов. В окошке кол-во (лот), нужно поставить то число лотов или контрактов на которое вы открыли позицию. Далее, указываем условие активации заявки. Как я уже подробно объяснял выше: если у вас открыта лонговая позиция (вы купили активы), то вам нужно выбрать пункт «Продажа». А в том случае, если вы до этого зашортили (продали без покрытия) то нужно выбрать пункт покупка. После этого выбираем цену, при достижении которой сработает стоп лосс. Опять же, если вы находитесь в длинной позиции (Лонг), то цену нужно указывать ниже входной цены. Если же вы находитесь в короткой позиции (Шорт), то выставляем цену ниже точки входа. Указав цену срабатывания стоп лосса, необходимо также указать ту цену по которой выставится заявка. Тут смотрите по своему усмотрению, но на мой взгляд, лучше всего выбрать пункт «По рыночной цене» так как он наиболее безопасный.

Как передвигать стоп лосс

Как войти в позицию с помощью стоп лосса

Трейлинг стоп

Правильное отношение к стоп лоссу

Стоп лоссы позволяют держать под контролем убытки

Стоп лоссы снимают эмоциональное напряжение

Стоп лоссы показывают, что анализ рыночной ситуации был проведен неверно

Стоп лоссы позволяют войти в рынок по более выгодной котировке

Тейк Профит что это такое

Как установить тейк профит

Как установит тейк профит в квике (QUIK)

В терминале квик тейк профит можно двумя способами:

Через стакан предварительно настроив возможность быстрой установки и снятия заявки

И непосредственно на графике

Как установит тейк профит в MT4

Соотношение Стоп Лосса и Тейк Профита

Для разных стратегий подойдет различное соотношение стоп лосса к тейк профиту. Основные вариации представлены на рисунке ниже.

Соотношение 1 к 3

Соотношение 1 к 2

Соотношение 1 к 1

Соотношение 2 к 1

Стоп заявка (от англ. – Stop limit ) – это заявка, исполнение которой откладывается до наступления указанного в ней условия. То есть, заявка не является активной до тех пор, пока стоимость ценной бумаги, не достигнет или пересечёт цену, заранее установленную инвестором. Эта цена называется «стоп цена». После этого стоп заявка становится рыночной заявкой на покупку или продажу.

Стоп заявки можно разделить на стоп заявку на продажу и стоп заявку на покупку ценных бумаг: Стоп заявка на продажу (Sell stop order) – превращается в рыночную заявку на продажу, как только произойдет сделка по цене не ниже, чем указанная цена. Стоп заявка на продажу всегда ставиться ниже текущей рыночной цены. Обычно используется для того, чтобы ограничить потери или защитить прибыль при длинной позиции.

Стоп заявка на покупку (Buy stop order) – превращается в рыночную заявку на продажу, как только произойдет сделка по цене не ниже, чем указанная цена. Стоп заявка на покупку всегда ставить выше текущей рыночной цены. Обычно используется для того, чтобы ограничить потери или защитить прибыль при короткой позиции.

Давайте возьмем стоп заявку на продажу. Допустим, Вы уже купили несколько акций. Чтобы продать акции и получить прибыль Вы ждете, пока их цена вырастет. Для ограничения своих потерь выставляется стоп заявка на продажу. По-английски она называется Stop-loss . Такая заявка автоматически срабатывает, когда цена достигает указанного уровня, что не отличается от схемы работы обычной лимитированной заявки. Отличие же стоп заявки состоит в том, что Вы имеете возможность в рамках одного приказа и ограничить возможный убыток и зафиксировать цену, по которой ваша заявка должна закрыться с прибылью. Стоп заявка с фиксацией прибыли называется Take-profit .

Рассмотрим этот процесс на примере. Допустим, у вас есть акции, купленные по цене 200 рублей за лот. И Вы хотите их продать за 220 рублей. Одновременно вы желаете ограничить возможные убытки и готовы при цене 180 рублей закрыть позицию с убытком.

Для того чтобы это сделать, вы можете выставить стоп заявку, где в первой части укажете цену исполнения равную 180 рублям (на случай снижения цены), а во второй части поставите 220 рублей (та цена, при которой вы продадите акции с прибылью). Когда одно из этих условий будет выполнено, второе будет отменено – в этом и состоит смысл стоп заявок.

Следовательно, даже если Вы не будете следить за позициями и котировками, в случае роста, прибыль за счет стоп заявки будет зафиксирована, а в обратном случае убытки ограничатся. Также выставляется и стоп заявка на покупку. Она сработает при достижении стоп цены в заявке.

Ещё стоит отметить, что если заявка стала активной, то ее исполнение гарантировано, но не гарантирована цена исполнения. Такое возможно, когда цена акций быстро меняется в заданном направлении.

К примеру, в компании, чьи активы Вы приобрели, может произойти несчастный случай на производстве, что повлечет за собой поток судебных исков и стремительное падение цены акций до 100 рублей за штуку. В этой ситуации можно просто не успеть выполнить стоп заявку на продажу по цене в 180 рублей и тогда реальная цена исполнения может составить, скажем, 160 рублей.

Кроме рассмотренных типов заявок есть и еще один – Trailing-stop (следящий стоп) . Он работает следующим образом: трейдер выставляет заявку, в которой убытки ограничены приказом stop-loss. Уровень stop-loss будет двигаться вместе с ростом котировок акций. Величина роста будет указана в этой же заявке. Она может указываться как в рублях, так и в процентах от стоимости актива. Однако если же цена акции прекратит рост и начнет падение, уровень stop-loss зафиксируется и будет оставаться на мeсте.

В качестве примера приведем такую ситуацию. Допустим, у вас есть акции, купленные по цене 200 рублей за лот, и вы хотите ограничить убыток. Вам нужно выставить стоп заявку на 20 рублей ниже. Если курс акций упадет, и достигнет цены 180 рублей, то позиция закроется. Если же цена начнет расти и, например, достигнет 202 рубля, то стоп заявка поднимется на 2 рубля. А разница между ценой стоп заявки и текущей заявкой по-прежнему останется равной 20 рублям. Если цена поднимется до 240 рублей, стоп заявка поднимется вслед за ней до 220 рублей.

Стоп заявка способна передвигаться только в одну сторону – в сторону улучшения финансового результата. После поднятия ее уже ничто не сможет опустить вниз. Если вернуться к примеру: пусть цена на акцию поднялась до 250 рублей, одновременно и стоп заявка достигла значения 230 рублей. Если, вдруг, цена на акции пойдет вниз, и достигнет своего начального значения 200 рублей, то ваша позиция будет закрыта при цене 230 рублей.

Как выставить тейк-профит и как установить стоп-лосс.

Условная заявка (стоп-заявка) – заранее подготовленная лимитированная заявка, передаваемая в торговую систему биржи при наступлении условия (стоп-цены). Стоп-заявка используется для ограничения величины убытков при изменении цен сделок в сторону, противоположную ожидаемой. Стоп-цена – условие исполнения заявки в виде граничного значения цены последней сделки по инструменту.

Типы условных заявок в системе QUIK.

В системе QUIK существуют следующие типы условных заявок:

«Стоп-лимит » - стоп-заявка, порождающая при исполнении лимитированную заявку.

НАЗНАЧЕНИЕ : Ограничение величины убытков при изменении цен сделок в сторону, противоположную ожидаемой.

НАЗНАЧЕНИЕ : Используется в специфических торговых стратегиях, например, когда условием стоп-заявки по срочному контракту является цена базового актива.

НАЗНАЧЕНИЕ : Данный тип заявки предназначен для закрытия позиции. Стоп-заявка используется для фиксации убытков, а лимитированная заявка – для фиксирования прибыли. Преимуществом связанной заявки является то, что для исполнения лимитированной и стоп-заявки лимиты блокируются однократно, и при закрытии позиции в одну сторону связанная с ней заявка автоматически снимается.

«Тэйк-профит » – это заявка с условием вида «исполнить при ухудшении цены на заданную величину от достигнутого максимума (на продажу) или минимума (на покупку)».Заявка работает следующим образом (пример для заявки на продажу): после достижения ценой последней сделки условия стоп-цены начинается определение максимума цены последней сделки. Если цена последней сделки снижается от максимума на величину, превышающую установленный «отступ», то создается лимитированная заявка с ценой, меньшей цены последней сделки на величину «защитного спрэда». Величины «отступа» и «защитного спрэда» могут указываться как в значениях цены, так и в процентах.

НАЗНАЧЕНИЕ : Закрытие позиции по инструменту с максимальной прибылью.

Ввод стоп-заявки возможен в таблицах :

Таблица котировок (очередь заявок), Таблица заявок, Таблица стоп-заявок, Таблица сделок, Таблица всех сделок, Таблица текущих значений параметров, Карман транзакций.

Открытие окна «Стоп-заявка» осуществляется :

Нажатием кнопки на панели инструментов
Нажатием клавиши «F6»

Заполнение полей в окне «Стоп-заявка»

Окно в зависимости от настроек может иметь полную (справа) или упрощенную (слева) форму. Стоп-заявка, формируемая с помощью упрощенной формы, имеет тип «Стоп-лимит» и действительна в пределах текущей торговой сессии. С помощью полной формы ввода заявки можно формировать стоп-заявки разных типов. В стоп-заявках не предусмотрен тип заявки «Рыночная». При наступлении условия (стоп-цены) стоп-заявка передается в торговую систему в виде лимитированной заявки.

Заполнение формы заявки:

«Тип стоп-заявки » – выбор одного из возможных типов поручения. Делает доступным особые поля, относящиеся к определенному типу стоп-заявки. При необходимости окно ввода заявки принимает расширенную форму.

«Срок действия » - если выбрано значение «сегодня», то поручение действительно до конца текущего дня, иначе поручение действительно до даты, выбранной в поле «по…», или до отмены поручения, если выбрано значение «до отмены».

ПРИМЕЧАНИЕ: Стоп-заявки «Со связанной заявкой» действительны только в течение текущей торговой сессии.

«Инструмент » – выбор инструмента из списка ценных бумаг данного класса. Чтобы найти инструмент в списке, наберите с клавиатуры первые буквы его наименования (контекстный поиск включается в меню Настройки/Основные /Транзакции).

«Торговый счет » – код торгового счета, в отношении которого делается поручение. Если за пользователем закреплен один счет, то поле заполнится автоматически. Если доступны несколько счетов, потребуется выбрать нужный счет из списка или воспользоваться настройкой «Указывать счет депо по коду клиента».

«Условие активации заявки » – выбор направления заявки: «Покупка» или «Продажа» и ввод значения стоп-цены.

«Если цена <=» (или «>=) » – выбор контролируемого условия стоп-цены по отношению к цене последней сделки инструмента. Параметр может быть настроен вручную для «Стоп-заявок с условием по другой бумаге», для остальных типов выбирается автоматически: для заявки на покупку: цена последней сделки стала >= стоп-цены. Это условие используется, например, для ограничения убытков от роста цены проданного без покрытия инструмента (short). Для заявки на продажу: цена последней сделки стала <= стоп-цены. Это условие используется, например, для ограничения убытков от падения цены купленного инструмента.

Значение стоп-цены указывается в окне справа от выбора условия.

«Цена» – цена заявки, за одну единицу финансового инструмента.

«Лот» – количество единиц выбранного инструмента бумаг в одном лоте.

«Количество» - количество бумаг, выраженное в лотах.

«Код клиента» – идентификатор клиента в системе QUIK.

«Поручение» – текстовый комментарий к заявке.

Параметры расширенной формы ввода заявки, разворачивающиеся нажатием кнопки «Больше>>»:

«» - наименование и класс инструмента, по которому осуществляется контроль условия стоп-цены. Параметр поручения типа «Стоп-цена по другой бумаге».

«Выставить связанную заявку на покупку (продажу) по цене.. » - цена исполнения связанной лимитированной заявки. Параметр поручения типа «Со связанной заявкой».

«При частичном исполнении связанной заявки снять стоп-заявку » – если флажок установлен, то при частичном исполнении связанной лимитированной заявки стоп-заявка становится снятой. Если флажок снят, то при частичном исполнении связанной заявки объем стоп-заявки уменьшается до величины не исполненного остатка лимитированной заявки.

«Выставить «take profit» - параметры заявки типа «Тэйк-профит»:

«Брать отступ от max (min) » – устанавливает значение отступа от максимума (на продажу) или минимума (на покупку) цены последней сделки, при достижении которого будет сгенерирована лимитированная заявка. Значение отступа может указываться как в виде отклонения цены, так и в процентах.

«Установить защитный спрэд » – устанавливает дополнительное (опережающее) отклонение цены заявки от цены последней сделки, инициировавшей заявку. Защитный спрэд предназначен для того, чтобы установить цену создаваемой заявки заведомо исполнимой.

«Объем » - оценка заявки в денежном выражении. Позволяет рассчитать «Количество» бумаг в заявке по известной сумме денег. Для этого нужно ввести в поле «Объем» сумму денежных средств и нажать кнопку «Задать количество». При этом в поле «Количество» будет введено число, полученное в результате пересчета и округленное вниз до ближай-шего целого, а в поле «Объем» – денежная оценка заявки при данном «Количестве».

«Комиссия » - сумма брокерской комиссии с объема заявки. Поле рассчитывается автоматически в соответствии с установленным алгоритмом.

Если для какого-то типа условной заявки не предусмотрен один из пунктов заявки, то он становится «серым» (неактивным).

Ввод заявки типа "Стоп-лимит" в системе Quik

«Стоп-лимит » - стоп-заявка, порождающая при исполнении лимитированную заявку, служит для ограничения величины убытков при изменении цен сделок в сторону, противоположную ожидаемой.

Двойным нажатием левой кнопки мыши в «Таблице стоп-заявок»
Нажатием клавиши «F6»
Выбором в таблице пункта контекстного меню «Новая стоп-заявка»
Использованием общего способа выполнения транзакций с выбором операции «Стоп-заявка»

«Тип стоп-заявки » - из выпадающего списка выберите «Стоп-лимит».

«Срок действия

«Инструмент » – выберите из списка, ценную бумагу, по которой вы хотите выставить "Стоп-лимит". «Торговый счет

«Условие активации заявки » если вы находитесь в короткой позиции и хотите ограничить свои убытки при росте цены: выберите "Покупка" и установите в поле «стоп лимит, если цена >=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. Если вы находитесь в длинной позиции и хотите ограничить свои убытки при падении цены: выберите "Продажа" и установите в поле «стоп лимит, если цена <=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка.

«Цена » – установите значение исполнения вашей заявки.

«Количество

«Код клиента

«Поручение

Пример использования заявки типа «Стоп-лимит»:

Предположим, что у Вас куплены акции ЛУКОИЛ по 1835 рубля, вы хотите ограничить свои убытки при падении цены. Максимальные потери, которые вы готовы понести 10 рублей с цены каждой акции. Для этого вам нужно поставить стоп-лимит на продажу, в котором в условии активации стоп-заявки указывается цена 1825,5; рублей, то есть цена при которой ваша стоп-заявка активируется и цену исполнения - 1825 рублей. Для ситуации с покупкой все выполняется с точностью «до наоборот».

Ввод заявки типа "Тейк-профит" в системе Quik

«Тэйк-профит » – это заявка с условием вида «исполнить при ухудшении цены на заданную величину от достигнутого максимума (на продажу) или минимума (на покупку)». Служит для закрытия позиции по инструменту с максимальной прибылью.

Заявка работает следующим образом (пример для заявки на продажу): после достижения ценой последней сделки условия стоп-цены начинается определение максимума цены последней сделки. Если цена последней сделки снижается от максимума на величину, превышающую установленный «отступ», то создается лимитированная заявка с ценой, меньшей цены последней сделки на величину «защитного спрэда». Величины «отступа» и «защитного спрэда» могут указываться как в значениях цены, так и в процентах.

Откройте окно выставления "Стоп-заявки" через:

Нажатие кнопки на панели инструментов
Двойным нажатием левой кнопки мыши в «Таблице стоп-заявок»
Нажатием клавиши «F6»
Выбором в таблице пункта контекстного меню «Новая стоп-заявка»

Далее, в открывшемся окне, заполните следующме поля:

«Тип стоп-заявки » - из выпадающего списка выберите «Тейк-профит».

«Срок действия » поставте точку в зависимости от того, на какой срок вы хотите разместить заявку. "Сегодня" - заявка действительна до конца текущего дня, "По" - заявка действительна до выбранной даты, "до отмены" - заявка действительна пока вы её не отмените.

«Инструмент

«Торговый счет » – если у вас несколько торговых счетов, то необходимо выбрать код торгового счета, в отношении которого делается поручение. Если за пользователем закреплен один счет, то поле заполнится автоматически.

«Условие активации заявки» если вы находитесь в короткой позиции и хотите зафиксировать свою прибыль выберите "Покупка" и установите в поле «тейк-профит, если цена <=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. если вы находитесь в длинной позиции и хотите зафиксировать свою прибыль выберите "Продажа" и установите в поле «тейк-профит, если цена >=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка.

«Количество » - установите количество бумаг, выраженное в лотах.

«Код клиента » – идентификатор клиента в системе QUIK (не обязательно).

«Поручение » – текстовый комментарий к заявке. (не обязательно).

«Выставить «take profit»

«Брать отступ от max (min) » – устанавите значение отступа от максимума (на продажу) или минимума (на покупку) цены последней сделки, при достижении которого будет сгенерирована лимитированная заявка. Значение отступа может указываться как в виде отклонения цены, так и в процентах.

«Установить защитный спрэд » – установите дополнительное (опережающее) отклонение цены заявки от цены последней сделки, инициировавшей заявку. Защитный спрэд предназначен для того, чтобы установить цену создаваемой заявки заведомо исполнимой.

Пример использования заявки типа «Тэйк-профит»:

Предположим, что у Вас куплены акции ОАО "Газпром" по 193 рубля, вы планируете продать их не ниже 200 рублей. Нужно поставить тэйк-профит на продажу, в котором в условии активации стоп-заявки указывается цена 200 рублей.

Также указывается два дополнительных параметра:

«отступ от max» - этот параметр указывает, на сколько цена последней сделки может стать ниже локального максимума цены;
«защитный спрэд» - насколько меньше цены срабатывания тэйк-профита будет цена порожденной им лимитированной заявки на продажу.

Предположим, что мы задаем «отступ от max» = 50 коп., «защитный спрэд» = 20 коп. Допустим, что наши ожидания оправдались, и рынок пошел в выгодную для нас сторону, т.е. растет. Цена достигла 200 рублей - на этой точке тэйк-профит активируется и начинает проверять, будет расти цена дальше, или нет. При этом он проверяет, не стала ли цена последней сделки по бумаге ниже чем разница «локальный максимум цены»-«отступ от max».

Цена растет и достигла 201 рублей, после чего упала до 200,60 рублей и опять начала расти. Тэйк-профит в этом случае не превратится в лимитированную заявку - ведь цена упала от максимума на 40 коп., а мы задали «отступ от max» = 50 коп., т.е. условие исполнения достигнуто не было. Дальше цена выросла до 202,20 рублей и упала до 201,70 рублей - вот тут наш тэйк-профит активируется и породит лимитированную заявку на продажу с ценой, вычисляемой по следующей формуле: «текущая цена последней сделки» - «защитный спрэд». Т.е. цена заявки на продажу будет 201,70–0,2=201,50 рублей. «Защитный спрэд» нужно указать для защиты от «проскальзывания» рынка ниже цены порожденной тэйк-профитом заявки.

Для ситуации с покупкой все выполняется с точностью «до наоборот».

Ввод заявки типа "Тейк-профит и стоп-лимит" в системе Quik

Тейк-профит и стоп-лимит - это две заявки по одному и тому же инструменту. Первая заявка типа «Стоп-лимит», вторая типа «Тейк-профит». Стоп-заявка используется для фиксации убытков, а тейк-профит – для фиксирования прибыли. Данный тип заявки предназначен для закрытия позиции. При исполнении одной из заявок вторая снимается. Для исполнения стоп-заявки и заявки типа тейк-профит лимиты блокируются для каждой заявки.

Откройте окно выставления "Стоп-заявки" через:

Нажатие кнопки на панели инструментов
Двойным нажатием левой кнопки мыши в «Таблице стоп-заявок»
Нажатием клавиши «F6»
Выбором в таблице пункта контекстного меню «Новая стоп-заявка»
Использованием Общего способа выполнения транзакций с выбором операции «Стоп-заявка»

Далее, в открывшемся окне, заполните следующме поля:

«Тип стоп-заявки » - из выпадающего списка выберите «Тейк-профит»

«Инструмент » – выберите из списка, ценную бумагу, по которой вы хотите выставить "Тейк-профит".

«Условие активации заявки » если вы находитесь в короткой позиции и хотите зафиксировать свою прибыль выберите "Покупка" и установите в поле «тейк-профит, если цена <=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. если вы находитесь в длинной позиции и хотите зафиксировать свою прибыль выберите "Продажа" и установите в поле «тейк-профит, если цена >=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. если вы находитесь в короткой позиции и хотите ограничить свои убытки при росте цены: выберите "Покупка" и установите в поле «стоп лимит, если цена >=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. если вы находитесь в длинной позиции и хотите ограничить свои убытки при падении цены: выберите "Продажа" и установите в поле «стоп лимит, если цена <=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка.

«Количество » - установите количество бумаг, выраженное в лотах.

«Код клиента » – идентификатор клиента в системе QUIK (не обязательно).

«Поручение » – текстовый комментарий к заявке. (не обязательно).

Пример использования заявки типа «Тейк-профит и стоп-лимит»:

Предположим, что у Вас куплены фьючерсы RNZ0 по 21930 рублей. Вы планируете продать их не ниже 21940 рублей, а также хотите ограничить свои потери при противоположном движении цены на уровне 21925 рублей. Чтобы ограничить свои потери, выставим условия активации стоп-лимита, для этого в поле «стоп лимит, если цена <=» установим значение 21925 рублей. Чтобы зафиксировать полученную прибыль нужно в поле «тейк-профит, если цена >=» указать цену 22940 рублей. Также указывается два дополнительных параметра: «отступ от max» - этот параметр указывает, на сколько цена последней сделки может стать ниже локального максимума цены; «защитный спрэд» - насколько меньше цены срабатывания тэйк-профита будет цена порожденной им лимитированной заявки на продажу. Более подробно о двух вышеназванных параметрах описано в разделе "Ввод заявки типа «Тэйк-профит» в системе Quik" Далее вводем цену исполнения для заявки стоп-лимит - 21925 рублей; Цена исполнения для заявки тейк-профит - определяется расчтеным путем (автоматически).

Ввод заявки типа "Со связанной заявкой" в системе Quik

«Со связанной заявкой » – это две заявки по одному и тому же инструменту, одинаковые по направленности и объему. Первая заявка типа «Стоп-лимит», вторая – лимитированная заявка. При исполнении одной из заявок вторая снимается. Этот тип поручений также называют «O.C.O.» (one cancel other, «одна заявка отменяет другую»). Данный тип заявки предназначен для закрытия позиции. Стоп-заявка используется для фиксации убытков, а лимитированная заявка – для фиксирования прибыли.

Преимуществом связанной заявки является то, что для исполнения лимитированной и стоп-заявки лимиты блокируются однократно, и при закрытии позиции в одну сторону связанная с ней заявка автоматически снимается.

Откройте окно выставления "Стоп-заявки" через:

Нажатие кнопки на панели инструментов,
Двойным нажатием левой кнопки мыши в «Таблице стоп-заявок»,
Нажатием клавиши «F6»,
Выбором в таблице пункта контекстного меню «Новая стоп-заявка»,
Использованием общего способа выполнения транзакций с выбором операции «Стоп-заявка».

Далее, в открывшемся окне, заполните следующме поля:

«Тип стоп-заявки » - из выпадающего списка выберите «Со связ. заявкой».

«Срок действия

«Инструмент » – выберите из списка, ценную бумагу, по которой вы хотите выставить заявку типа «Со связ. заявкой».

«Условие активации заявки » если вы находитесь в короткой позиции и хотите ограничить свои убытки при росте цены: выберите "Покупка" и установите в поле «стоп лимит, если цена >=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка.>если вы находитесь в длинной позиции и хотите ограничить свои убытки при падении цены: выберите "Продажа" и установите в поле «стоп лимит, если цена <=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. «Цена» – установите значение исполнения вашей заявки.

«Количество » - установите количество бумаг, выраженное в лотах.

«Код клиента » – идентификатор клиента в системе QUIK (не обязательно).

«Поручение » – текстовый комментарий к заявке. (не обязательно).

«Выставить связанную заявку на покупку (продажу) по цене..» - установите цену исполнения связанной лимитированной заявки. «При частичном исполнении связанной заявки снять стоп-заявку» – если вы хотите, чтобы при частичном исполнении связанной лимитированной заявки стоп-заявка была снята - установите флажок. Если же вы хотите, чтобы при частичном исполнении связанной заявки объем стоп-заявки уменьшался до величины неисполненного остатка лимитированной заявки - снимите флажок.

Пример использования заявки типа «Со связ. заявкой»:

Предположим, что у Вас куплены фьючерсы RNZ0 по 21911 рублей. Вы планируете продать их не ниже 21920 рублей, а также хотите ограничить свои потери при противоположном движении цены на уровне 21901 рублей. Чтобы ограничить свои потери, выставим условия активации стоп-лимита, для этого в поле «стоп лимит, если цена <=» установим значение 21901 рублей. Чтобы зафиксировать полученную прибыль в поле «Выставить связанную заявку на продажу по цене..» установим значение 21920 рублей. Далее введем цену исполнения - 21901 рублей и количество лотов, которое хотим продать. Если ваши ожидания оправдаются и цена пойдет вверх, то выставленная вами связанная лимитированная заявка исполнится по цене 21920 рублей, а стоп-заявка будет автоматически снята системой. Если же связанная лимитированная заявка исполнится частично, например только на 30 %, в этом случаи объем стоп-заявки уменьшится до величины неисполненного остатка лимитированной заявки, то есть до 70%.

Ввод заявки типа "Стоп-цене по другой бумаге" в системе Quik

«Стоп-цена по другой бумаге » – заявка типа «Стоп-лимит», условие стоп-цены которой проверяется по одному инструменту, а в исполняемой лимитированной заявке указывается другой инструмент. Используется в специфических торговых стратегиях, например, когда условием стоп-заявки по срочному контракту является цена базового актива.

Откройте окно выставления "Стоп-заявки" через:

Нажатие кнопки на панели инструментов
Двойным нажатием левой кнопки мыши в «Таблице стоп-заявок»
Нажатием клавиши «F6»
Выбором в таблице пункта контекстного меню «Новая стоп-заявка»
Использованием Общего способа выполнения транзакций с выбором операции «Стоп-заявка»

Далее, в открывшемся окне, заполните следующме поля:

«Тип стоп-заявки » - из выпадающего списка выберите «Стоп цена по другой бумаге».

«Срок действия » стоп-заявки «Со связанной заявкой» действительны только в течение текущей торговой сессии.

«Инструмент » – выберите из списка, ценную бумагу, по которой вы хотите выставить заявку типа «Стоп цена по другой бумаге».

«Условие активации заявки » установите в поле если цена >=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. установите в поле если цена <=» значение стоп-цены при достижении которой сработает ваша заявка. «Цена» – установите значение исполнения вашей заявки.

«Количество » - установите количество бумаг, выраженное в лотах.

«Код клиента » – идентификатор клиента в системе QUIK (не обязательно).

«Поручение » – текстовый комментарий к заявке. (не обязательно).

«Брать стоп-цену для инструмента » - укажите наименование и класс инструмента, по которому осуществляется контроль условия стоп-цены.

Пример использования заявки типа «Стоп цена по другой бумаге» :

Существует несколько вариантов использования заявки типа "Стоп цена по другой бумаге" рассмотрим каждый более подробно:

1. Как вы знаете лимитированные заявки в системе Quik действительны только в течение текущей торговой сессии, чтобы обойти это правило, можно использовать заявку типа "Стоп цена по другой бумаге". Предположим, что в настоящий момент цена за акцию ОАО "Газпром" равна 191 рубль, вы считаете что существует тенденция к понижению цены и хотите в будущем купить акции, когда цена достигнет значения в 171 рубль. Для этого вам нужно установить в полях "Инструмент" и "Брать стоп-цену для инструмента" один и тот же актив, в нашем случаи это "Газпром ао". Далее установим условия активации заявки цена 171 рубль, цену исполнения - 171 рубль, количество лотов, которое хотим приобрести и определить срок действия заявки "Сегодня" - заявка действительна до конца текущего дня, "По" - заявка действительна до выбранной даты, "до отмены" - заявка действительна пока вы её не отмените. Затем нажимаем кпопку "Ввод" и ожидаем исполнения заявки.

2. С помощью данной заявки можно купить или продать акции ориентируясь на цену другого инструмента.Рассмотрим ситуацию на примере фьючерса и акции Роснефти: У Вас куплены акции Роснефти по 219,35 рублей, цена на фьючерс RNZ0 составляет 21915 рублей. Вы планируете продать акции по цене 220 рублей, когда цена на фьючерс RNZ0 поднимится до отметки 21920 рублей. Таким образом при установлении цены на фьючерс RNZ0 равной 21920 рублей, система автоматически выставит заявку на продажу акций Роснефть по цене 220 рублей. Для этого вам нужно установить в поле "Инструмент" - "Роснефть", в поле "Брать стоп-цену для инструмента" выбрать класс инструмента - фьючерсы FORTS и наименование инструмента - "RNZ0". Далее установить условия активации заявки цена 21920 рублей, цену исполнения - 220 рублей, количество лотов, которое хотим продать и определить срок действия заявки: "Сегодня" - заявка действительна до конца текущего дня, "По" - заявка действительна до даты, "до отмены" - заявка действительна пока вы её не отмените. Затем нажимаем кпопку "Ввод" и ожидаем исполнения заявки.

Кроме того данный тип заявки можно использовать как обычный "Стоп-лимит".