Как применять Индикатор Price Channel (Ценовой канал). Price Channel индикатор для MT4 или mt4, с видео, описанием, настройками и речью об отзывах, MQL4. Привожу пример стратегии. Торговая стратегия на пробой ценового канала

Индикатор представляет из себя три линии, две из которых ограничивают канал колебаний цены, а третья служит осью, указывающей общее направление движения. В отличие от Конвертов (Envelopes) или Полос Боллинджера (Bolinger Bands), линии PC строятся без использования скользящих средних. Верхняя граница канала обозначает уровень локального максимума за прошедшие N периодов, а нижняя граница - уровень локального минимума за тот же промежуток времени. Таким образом, цена ограничивается максимальными точками колебаний - экстремумами за N периодов. Центральная линия рассчитывается, как среднее арифметическое между главными линиями.

Для удобства линии PC можно выбрать разного цвета.

Преимущество этого индикатора перед другими типами каналов в том, что цена всегда находится внутри канала. Как только верхняя или нижняя границы оказываются пробиты, индикатор быстро подстраивается и перерисовывает линии по новым пикам или впадинам.

Настройка

Индикатор очень прост в настройке. Период - единственный значимый параметр, обозначающий число свечей, за которые учитывается экстремум. При его подборе стоит отталкиваться прежде всего от того временного промежутка, на котором осуществляется торговля. Короткий период будет перестраиваться слишком часто, длинный период будет плохо учитывать свежие уровни внутри канала. В общем случае лучше всего подходят значения из диапазона 15-25.

Есть также стратегии, которые решают эту проблему построением двух Price Channel с длинным и коротким периодом. Однако при таком подходе лучше скрывать центральную линию, иначе картина на графике выглядит чересчур сложной для восприятия. Другое решение - разнести каналы на два графика.

Применение

Применение индикатора идентично торговле с использованием уровней. Торговые системы строятся на пробое или отскоке от границы канала.

Отскок от границы канала

Стоит различать применение индикатора в фазе бокового движения (флэта) и в фазе тренда (направленное движение). Во время флэта торговать отскоки довольно сложно, так как граница канала часто перестраивается. Те отскоки, которые красиво смотрятся на истории, в момент торговли совсем не очевидны. Тем не менее, ряд специалистов утверждают, что и во флэте данный индикатор может принести прибыль.

Гораздо лучше PC работает в рамках устоявшегося тренда. Сделка открывается в направлении тренда после того, как свеча обновит экстремум по индикатору и зафиксируется внутри канала. Стоп-лосс устанавливается за хвост коснувшейся свечи, а прибыль фиксируется, когда цена пересечет среднюю линию в обратном направлении.

Пробой канала

Под пробоем в данном случае понимается закрытие свечи за границей канала на уровне предыдущей свечи.

Точки пробоев можно эффективно использовать для наращивания позиции по тренду. В момент пробоя открывается дополнительная позиция со стоп-заявкой за прошедшую свечку, который при первой же возможности переносится в безубыток. Такая тактика позволит забирать больше прибыли из движений, которые активно развиваются и при этом брать на себя меньший риск. Прибыль по добавочной позиции фиксируется одновременно с основной позицией.

При такой агрессивной торговле важно неукоснительно следовать правилам риск-менеджмента, какой бы очевидной ни была сделка. В случае если добавочная позиция уйдет в минус, убыток не должен перекрывать прибыль по основной позиции. С учетом этого следует регулировать размер добавочной позиции и избегать сделок, где стоп-лосс получается слишком длинный.

Также существуют стратегии, предусматривающие торговлю пробоев с использованием двух Price Channel с разными периодами. Одна из таких стратегий: заходить на пробой 20-периодного канала и выходить при пробое в обратном направлении 5-периодного.

Индикатор Price Channel существенно облегчает для трейдера работу с уровнями сопротивления и поддержки, снимая с него рутинную работу и наглядно обозначая канал, в котором двигаются котировки. Точки входа, которые дает данный индикатор, позволяют эффективно участвовать в движении по тренду. Однако, не стоит забывать, что торговая стратегия не ограничивается одними точками входа.

Анализ информационного фона, фундаментальных факторов и четкая система риск-менеджмента, дополненные индикатором Price Channel сделают вашу торговлю более осмысленной и прибыльной.

БКС Экспресс

Индикатор Price Channel (ценовой канал) был разработан Ральфом Нельсоном Эллиоттом для подтверждения завершения волны в его волновой теории. идентифицирует повторяющийся рисунок в общей тенденции в виде последовательности из пяти волн в направлении основного и трех корректирующих волн.

Технический анализ.

После того, как тренд установлен, цены, скорее всего, будут оставаться в пределах канала, который может быть построен путем рисования линий тренда через вершины и основания волн. Задача индикатора Price Channel – формирование таких линий тренда. Скачать индикатор Price Channel вы можете в конце статьи.

Расчет индикатора Price Channel.

Расчет индикатора Price Channel очень прост: верхняя полоса (линия) канала строится по максимумам в течение определенного периода времени (указанного количества ценовых баров). Нижняя полоса (линия) канала строится по минимумам в течение этого же периода времени. Средняя линия строится как среднее между самым высоким максимумом и самым низким минимумом.

Расчет индикатора основан на идее, что на растущем рынке цена открытия, как правило, выше, чем цена открытия, а на медвежьем рынке цена закрытия ниже цены открытия.

Каналы могут быть горизонтальными, восходящими и нисходящими.

Линии индикатора Price Channel являются уровнями поддержки и сопротивления, которые изменяются вместе с ценой. Сигнал на продажу генерируется, когда цена достигает верхней границы канала, а сигнал на покупку, когда цена достигает нижней границы.

При установке индикатора важно правильно выбрать период ценового канала, он должен соответствовать используемому таймфрейму. По умолчанию установлен период 14. Иногда на график устанавливается сразу два индикатора Price Channel с разными периодами. Сигналом на покупку будет отрыв линии поддержки с меньшим периодом от линии поддержки с большим периодом. Сигналом на продажу будет отрыв линии сопротивления с меньшим периодом от линии сопротивления с большим периодом. Для удобства восприятия цвет линий индикаторов может быть изменен в настройках параметров индикатора.

В версии 5.23 торгового терминала QUIK появился новый индикатор — Price Chanel. Пользователи Метастока и Велс-Лаба могут быть с ним знакомы, но для большинства пользователей QUIK этот индикатор еще неизвестен.

Предлагаю разобраться, можно ли с его помощью прибыльно торговать, или это такой же капризный «сливатор счетов» как и MACD.

Построение.

Этот индикатор отображает канал по максимальным и минимальным значениям цены за выбранный период. Центральная линия индикатора - среднее между верхней и нижней границей канала.

В настройках мы можем выбрать период обработки ценовых данных, цвет и толщину линий.

Этот индикатор имеет несколькими вариантов применения.

1. Границы канала мы можем считать текущими уровнями поддержек и сопротивлений. Действительно, если какой-то уровень максимальной цены (значение High некоторой свечки) не был преодолен двадцать или тридцать периодов подряд, видимо он является важным уровнем сопротивления и его стоит принимать во внимание. Пробои границ ценового канала могут означать начала новых тенденций на рынке. Эти моменты можно использовать для открытия позиций. Кстати, торговая система «черепах», основана как раз на этом принципе.

2. Средняя линия канала может быть использована как простой и надежный трендовый индикатор. В отличие от средних, построенных по ценам закрытий, средняя в канале не будет реагировать на мелкие ценовые колебания. Ее перерасчет будет производиться только при изменении максимальных или минимальных цен за выбранных период. Этим обусловлено наличие горизонтальных участков на этой средней.

Вот типичный сценарий, по которому развивается трендовое движение.

1. Цена начинает двигаться.
2. Цена пересекает среднюю канала.
3. Цена пересекает границу канала.

Итак, пересечение средней линии является более быстрым сигналом, чем пересечение границы канала. Следует понимать, что скорость реакции технических индикаторов на ценовые движения обратно связана с надежностью.

Сделаем и протестируем простую торговую систему на основе пересечения цены и средней ценового канала.

Длинная позиция будет открываться, если свеча закроется выше средней линии ценового канала.

Закрытие позиции будет происходить при обратном пересечении.

Дополнительным условием для сделки будет нахождение цены выше средней от ценового канала бОльшего интервала.

Для Metastock такая торговая система будет выглядеть следующим образом.

Buy Order

and c>(pricechannelhigh(opt1*opt2)+pricechannellow(opt1*opt2))/2

Sell Order

C<(pricechannelhigh(opt1)+pricechannellow(opt1))/2

Sell Short Order

C<(pricechannelhigh(opt1)+pricechannellow(opt1))/2

and C<(pricechannelhigh(opt1*opt2)+pricechannellow(opt1*opt2))/2

Buy to Cover Order

C>(pricechannelhigh(opt1)+pricechannellow(opt1))/2

OPT1 - значения параметра индикаторов pricechannelhigh и pricechannellow. Тестируется от 10 до 40 с шагом 2.

OPT2 - коэффициент для получения более крупного канала из более белкого. Тестируется от 1 до 10 с шагом 1.

Всего будет проведено 160 тестов.

Параметры тестирования:

Инструмент — Сбербанк акции обыкновенные.

Таймфрейм - 1 час.

Метод тестирования - Points only test.

Комиссия - 0.03% от объема каждой сделки.

Отчет об оптимизации

Все 160 вариантов стратегии оказались прибыльными, что говорит прибыльности идеи на выбранном отрезке данных.

Чтобы избежать подгонки, не будем рассматривать наилучшие результаты, а возьмем пятый по доходности вариант стратегии.

Параметры: OPT1 - 28, OPT2 - 4.

Чистая прибыль - 77.53

Прибыль Buy&Hold - 44.91

Всего сделок - 256

Прибыльных сделок - 82

Средняя прибыльная сделка - 2.68

Убыточных сделок - 174.

Средняя убыточная -(-0.82)

Profit Factor - 1.55

Выводы

Стоит принять во внимание, что на тестируемом отрезке рынок рос. Стратегия включала в себя один индикатор, с минимумом дополнительных фильтров. В другие периоды рынка такой подход может не принести прибыли. Тем не менее индикатор Price Channel вполне может быть использован для анализа направления текущего тренда и как дополнительный при построении торговых систем.

Желаю всем удачи в торговле.

Всех приветствую.Не буду скрывать индикатор Price Channel мне очень нравится и близок. Первые свои прибыльные торговые системы в 2010 году строил на TSLab именно с использованием этого индикатора.

Сегодня хочу вам представить бесплатного торгового робота именно на индикаторе Price Channel. Это робот позволит торговать трендовый алгоритм на ММВБ через Quik на рынках: фьючерсов и акций.

1) Как установить торгового робота на основе Price Channel в Quik;

2) Описание алгоритма торгового робота;

3) Заключение

1) Как установить торгового робота на основе Price Channel в Quik

Разархивируйте и сохраните в удобном месте. Для запуска нескольких копий сделайте доп. копии папок робота и установите соответствующие настройки.

Запускаем Price_Channel.exe и настраиваем.

• Класс - класс инструмента (смотреть надо в таблице всех параметров Квика «Код класса») для Сбербанка - TQBR, Газпрома - TQBR, для их текущих фьючерсов SPBFUT
• Инструмент - торгуемый инструмент (смотреть надо в таблице всех параметров Квика «Код бумаги») для Сбербанка - SBER, Газпрома - GAZP, для их текущих фьючерсов SRZ6 и GZZ6
• Таймфрейм – это используемый таймфрейм для построения индикатора
• Кол-во – это количество торгуемых лот роботом
• Период – это период для расчета Price Channel

• Id – это точка отсчета для id транзакций робота. Если будете запускать нескольких роботов, увеличьте данное число у следующего на 1000
• Вкл. – если установить галочку робот начнет торговать, если снять, то робот закроет свою позицию.

Примечание! Все изменения вступают в силу только после нажатия кнопки Применить.

Примечание! Для работы робота можно не располагать на графике индикатор.

Примечание! Для более удобного визуального отображения можно добавить индикатор Price Channel.

Примечание! Робот ведет только свою позицию и не видит «ручную» торговлю пользователя.

После этого запускаем main.luac в Quik Сервисы ->Lua скрипты

Если у вас стоит галочка Вкл. в Price_Channel.exe, то робот сразу начнет торговать.

2) Описание алгоритма торгового робота

Индикатор Price Channel рассчитывается исходя из текущей свечи. Решения о входе/выходе принимаются текущей цены инструмента.

Описание торгового алгоритма.

Price_Channel - очень простой индикатор, это значение экстремумов за последние N периодов баров. То есть если Период =5, то верхняя линия будет равна максимальному значению за пять баров, а нижняя минимальному значению за пять баров. Вот такой простой и эффективный индикатор. В торговом роботе реализована стратегия на пробой этих экстремумов. При пробитии ценой верхней линии торговый робот покупает, а при пробитии ценой нижней переворачивается в шорт.

Примечание: Робот видит только свою позицию, то есть если вы закроете руками его позицию, то он знать об этом не будет. Для закрытия позиции снимите галочку с Вкл. и нажмите кнопку Применить.

Можно запустить несколько роботов на одном или разных инструментах, для этого надо просто сделать копию папки, настроить нужные параметры и запустить.

3) Заключение

В рамках статьи был рассмотрен индикатор Price Channel и торговый робот с трендовым алгоритмом построенным на его основе. Мы научились устанавливать и запускать робота в торговлю под Quik.

P.S. Учитывая, что постоянно спрашивают про тесты сделал тест

Индикатор Price Channel строит на графике ценовой канал, который используются многими трейдерами для идентификации тренда. У него много общего с , но есть и свои особенности. Главное преимущество индикатора Price Channel заключается в том, что он строит коридор на основе движения ценового уровня.

В случае если с восходящим и нисходящим трендами все более менее понятно, то вот выявить консолидацию на рынке гораздо сложнее. строятся на основе двух локальных максимумов или минимумов на определенном промежутке времени. Некоторые трейдеры ведут торговлю исключительно на анализе цены без применения каких-либо индикаторов. Такой способ торговли подходит для опытных трейдеров, новичкам же лучше всего использовать дополнительные инструменты, чтобы выявить закономерность движения ценового уровня.

Самостоятельно построить уровни поддержки и сопротивления не так уж и просто, если вы только знакомитесь с рынком Форекс. В связи с тем, что ценовой уровень непрерывно меняет собственные максимумы и минимумы, линии нужно периодически перерисовывать, что занимает время и отвлекает от трейдинга.

На рисунке, представленном выше, вы можете увидеть ценовой канал, построенный по 2 локальным минимумам. Но и в этом случае уровень поддержки можно было построить по другим минимумам, что могло ввести трейдера в заблуждение.

Индикатор Price Channel был создан специально для того, чтобы облегчить работу новичкам на рынке Форекс.

Достоинства индикатора Price Channel

Среди огромного количества преимуществ данного индикатора выделяют следующие:

• Данный инструмент существенно упрощает работу по выявлению и обрисовке ценового канала, которую теперь не нужно делать вручную.
• Этот инструмент довольно точно определяет участки бокового движения ценового уровня, что дает возможность вести торги внутри канала.
• Этот индикатор можно применять для ведения торгов как во время флэта, так и в момент когда на рынке господствует восходящая или нисходящая тенденции.

Слабые стороны индикатора

К сожалению, индикатор Price Channel не лишен и некоторых недостатков, о которых необходимо в обязательном порядке упомянуть:

• В процессе ведения торгов данный инструмент может перерисовать созданные ранее ценовые каналы, что, в свою очередь, существенно усложняет определение точных границ канала ценового уровня.
• Линия индикатора располагается на очень небольшом расстоянии от ценового уровня, что, в свою очередь, вызывает сложности определения моментов, когда ценовой уровень немного пересекает границу канала.

Для того чтобы компенсировать недостатки индикатора Price Channel, рекомендуется использовать его для ведения торгов в паре с другими инструментами.

Надеюсь, данная статья поможет вам разобраться с особенностями использования Price Channel, что позволит вам увеличить прибыль от ведения торгов. Подписывайтесь на мою рассылку, чтобы узнать больше информации о валютном рынке Форекс.