Бабочка Hartley — универсальная модель разворота
Трейдинг на Форекс зачастую основан на использовании гармоничных формаций. Их суть заключается в применении индикаторов, выявляющих паттерны, повторяющиеся на графике выбранного актива.
Одним из таких инструментов, позволяющих своевременно прогнозировать развороты тенденции, является индикатор ZUP или «Бабочка Гартли».
Как строится паттерн «Бабочка Гартли»
Эта графическая модель имеет определенные четкие контуры и математические соотношения. Она внешне похожа на стандартную АВС - коррекцию Эллиота, поскольку в ее основе заложены уровни Фибоначчи.
На примере четырехчасового графика валютной пары GBPUSD можно рассмотреть процесс построения модели «Бабочка Гартли». В данном случае представлен «медвежий» вариант паттерна.
Черными отрезками отмечено направление тенденции. Изначальный отрезок АВ показывает импульсное движение тренда вниз с отсутствием сильных откатов. Для наглядности построения можно растянуть сетку Фибо от точки А до точки В.
Отрезок ВС, отображающий первую коррекцию тренда, должен соответствовать 50–61.8% уровню Фибо. При этом идеальное построение данной части модели предполагает, что расстояние АС равно 0.618 расстояния АВ. Затем откладывается точка D в сторону основного движения тенденции. Отрезок СD должен составлять 0.382 (0.886) отрезка ВС. После этого рассчитывается конечная точка Е. При ее построении должны учитываться несколько условий:
- Е не должна быть выше А.
- Расстояние ВС в идеале равно расстоянию ED.
- Отрезок ED составляет 1.27–1.618 отрезка CD.
Графические фигуры, подобные «Бабочке Гартли», применяются в разных конфигурациях. Используя их, можно качественно выполнить вход в рынок. Причем осуществлять трейдинг с помощью этого паттерна можно как после его окончательного формирования, так и в диапазоне точек А–Е.
Размеры объемов транзакций меняются одинаково при покупках и продажах. Первое импульсное движение на отрезке АВ сопровождается ростом объема. Во время первой коррекции он уменьшается почти вдвое. Затем на отрезке CD опять наблюдается рост, который увеличивается во время второй коррекции. После формирования конечной точки Е объем возрастает очень резко.
Сигналы на продажу
Торговлю с использованием «Бабочки Гартли» следует вести на таймфрейме не ниже М30. Надежность и потенциал торгового сигнала увеличиваются, когда паттерн формируется на старшем таймфрейме.
На рисунке приведен пример входа в рынок на продажу при медвежьем варианте модели. Отложенный ордер на продажу выставляется в точке Е. Страховочный приказ Stop Loss можно ставить чуть выше уровня Фибо 78.6%. В качестве цели следует рассматривать уровень, соответствующий точке В. Как видно на примере - прибыль от этой сделки была выше всяких ожиданий.
Сигналы на покупку
Покупку актива можно осуществлять при «бычьем» варианте паттерна «Бабочка Гартли».
Наиболее благоприятным моментом входа в рынок является точка Е. Именно в этом месте выставляется отложенный ордер на покупку. Страховочный ордер - ниже уровня 78.6%.
Особенности индикатора «Бабочка Гартли»
Индикатор ZUP легко скачивается и устанавливается в терминал MetaTrader. После перезагрузки он появляется в окне «Навигатор». Нажатием левой кнопки мыши инструмент переносится на график выбранного актива. Индикатор имеет несколько десятков настроек. У него весьма сложный алгоритм вычисления. Результатом является подсветка в окне терминала разнообразных вариантов бабочек.
Фигура формируется на самой крайней точке отката цены. Визуально располагая такой информацией, инвесторы заранее могут выставить отложенный ордер на покупку или на продажу и вовремя открыть сделку в точке разворота.
Формирование цветной зоны крыльев бабочки на графике сопровождается появлением красного прямоугольника с линиями голубого и желтого цветов. Границы прямоугольника отображают область, в которой модель отрабатывает корректно. Линии внутри него - коррекционные уровни Фибо. Сигналы рассматриваются именно от них. Трейдинг ведется по пробою или отскоку от уровней.
В отдельных случаях формирующееся крыло бабочки стремительно преодолевает красный прямоугольник. Таким образом, индикатор отмечает невозможность правильной отработки модели. Подобный случай изображен на рисунке 5.
Характерная особенность индикатора - прогнозирование долгосрочных ценовых разворотов. Трейдеры, выставляя отложенные ордера, могут ставить достаточно большие цели.
Использование модели для бинарных опционов
Модель «Бабочка Гартли» прекрасно подходит и для торговли бинарными опционами. При «бычьем» варианте паттерна заключаются контракты на покупку, а при «медвежьем» - на продажу.
На рисунке показан уровень, к которому будет стремиться цена. В данном случае он проходит через край левого крыла. Важный момент - время экспирации контрактов. Рассчитывать его следует, исходя из таймфрейма, на котором анализируются котировки. Учитывается количество свечей до целевого уровня. На рисунке показан случай долгосрочного опциона.
Мы уже немало узнали про технический анализ и разнообразные его инструменты. Самое время перейти к чему-то посложнее, а именно - к гармоничным ценовым паттернам. Они относятся к более продвинутому арсеналу и используются как в форексе, так и в бинарных опционах.
Про них особенно хорошо узнать после того, как мы разобрались с уровнями Фибоначчи, поскольку эти темы тесно связаны. С этого урока сложность Школы начинает нарастать. Поэтому если вы как следует не разобрались с предыдущими темами, самое время сделать перерыв и подойти к новым урокам со свежими силами.
- трехуровневый паттерн;
- паттерн “Гартли”;
- паттерн “Краб”;
- паттерн “Летучая мышь”;
- паттерн “Бабочка Гартли”.
Гармоничный паттерн ABCD.
Это самый простой вариант гармоничного паттерна. Что может быть лучше уровней ABC, к которым добавили еще одну буковку? Получается весьма простая схема.
В этом паттерне линии AB и CD являются «ногами», в то время как BC является коррекцией или ретрейсментом (привет, ). При этом уровень коррекции BC измеряется значением 0.618, а линия CD – значением 1.272.
Несколько правил:
- длина AB должна соответствовать длине CD;
- время, что цене понадобилось для проходжения от точки A к B должно быть аналогичным времени прохождения от C к D.
Трехуровневый гармоничный паттерн
Он весьма напоминает ABCD, вот только ног у него три (здесь они называются «уровнями») и есть две коррекции. Опытные сразу поймут, что речь идет о предке волн Эллиота, о которых мы поговорим чуть позже.
Выглядит же вся конструкция вот так:
Сразу видны уровни коррекции. Скажем, точка A находится на расстоянии 0.618 от точки 1. Остальные расстояния несложно рассмотреть на рисунке выше.
Вход же осуществляется, когда паттерн уже завершен. При этом не помешает соблюдать парочку правил:
- время образования ноги 2 должно соответствовать таковому для ноги 1;
- аналогично для времени формирования коррекций А и B.
Паттерн Гартли «222»
Всю эту кашу заварил чувак по имени Гарольд Мак-Кинли Гартли, он же H.M. Gartley. Родившись в 1899 году, Гартли много лет работал на Уолл Стрит, начав с обычного клерка и закончив финансовым советником. Его лекции слушали тысячи трейдеров того времени.
В 1935 году он написал ныне легендарную книгу «Profits in the Stock Market», что разошлась изначально крохотным тиражом, менее 1000 копий. Почему? Запредельно дорого. За свои курсы Гартли брал по 1500 долларов с брата. Безумные деньги. Представьте, сколько это: в 1935 году за них можно было купить 3 автомобиля Форд! И несмотря на Великую Депрессию, книгу раскупали только так.
В этой книге Гартли изложил основные свои идеи, которые затем были расширены его последователями. Классический паттерн Гартли называется «222» и описан в его книге. По факту, это разновидность паттерна ABCD, но построенного на иных правилах.
А именно, перед паттерном «222» должно быть существенное падение или рост цена, что происходит при коррекции к основному тренду. В результате, образуются кривоватые буквы W и M.
Основная фишка - они рисуются лишь после сильного движения цены и вход затем осуществляется по общему тренду. Последователи добавили к паттернам Гартли уровни расширения и коррекции Фибоначчи. Надо сказать, далеко не каждый освоит рисование таких паттернов, так что придется постараться.
В нашем случае, внимательно присмотритесь к рисунку выше. Понятно, что для формирования четкого паттерна «222» необходимо, что бы точка X находилась выше или ниже точки D в зависимости от тренда. Ну а дальше для движения цены уже используются уровни Фибоначчи.
Мутанты Гартли: зоопарк сумасшедших животных
Идеи Гартли не ушли вместе с ним. С годами они расширялись и появился целый зоопарк, в котором находятся всякие диковинные звери.
Паттерн «Краб»
Даже в пьяном виде я не могу рассмотреть здесь краба, но в 2000 году Скотт Карни, истовый последователь гармоничных паттернов, умудрился его увидеть. По его мнению, краб - один из наиболее точных гармоничных паттернов благодаря зоне потенциального разворота, что строится по специальным правилам.
Суть этих правил состоит в следующем:
- длина AB должна составлять 0.382 или 0.618 от длины XA;
- длина BC должна составлять 0.382 или 0.618 от длины AB;
- если коррекция при движении BC составила 0.382 от движения AB, тогда длина CD должна составить 2.24 от длины BC;
- длина CD должна составлять 3.618 длины BC;
- наконец, CD должен быть 1.618 длины XA.
Нужно ли страдать, вычитывая и точно рисуя расстояния на основе этих дробей? Нет. Как вы знаете, уровни коррекции и расширения фибоначчи, на которых такие уровни построены, не точные и цена может группироваться около них, но не точно отскакивать.
Поэтому используйте их, как примерный ориентир. Точность до 3го знака после запятой вовсе не требуется.
Паттерн «Летучая мышь»
Скотт Карни не угомонился и в 2001 году нашел еще и “мышь”, основанную на уровне коррекции 0.886 от движения XA.
Выглядит паттерн «Летучая мышь» вот так:
Паттерн «Бабочка Гартли»
Это, пожалуй, самый популярный гармоничный паттерн сейчас. Когда я проходил одну из западных школ трейдинга там, в том числе, обучали именно этому паттерну. Разработана “бабочка” Брюсом Гилмором (Bruce Gilmore) и основана на коррекции 0.786 движения AB по отношению к XA. Как обычно, сверхточность здесь не требуется.
Вариант с графика Трейдингвью:
Как использовать гармоничные паттерны
Давайте больше практики, а то от этих ненормальных путанных дробей уже в глазах все мелькает. Задача трейдера, работающего с гармоничными паттернами - обнаружить их и правильно использовать в своей работе. Это делается в 3 шага:
- Обнаружили потенциальный паттерн.
- Нарисовали его, измерили.
- Вход на формировании паттерна.
Давайте поэтапно.
1. Нашли потенциальный гармоничный паттерн
Да, весьма похож. Хотя, черт его знает, что такое, вроде Краб или Бабочка, непонятно. Ну да наше дело их выделить, для начала.
2. Рисуем паттерн
Теперь соединяем обнаруженные вершины.
- Движение BC соответствует 0.618 от AB.
- движение CD соответствует 1.272 от BC.
- Длина AB примерно равна длине CD.
Кстати, ничего тут вычислять нам не придется, ибо на живом графике Tradingview все эти инструменты находятся прямо под рукой. Они вам соотношения автоматически вычислят, знай, тяни себе линию мышкой.
В результате, у нас получился паттерн ABCD – сигнал на покупку.
3. Используем паттерн
Осталось войти на оформившемся паттерне, в данном случае - на точке D, что являет собой уровень 1.272 от движения CB.
Нюансы гармоничных паттернов
Знаете какая основная проблема таких паттернов? Они слишком идеализированы, поэтому пропорции, на которых они основаны, на реальном графике постоянно плавают.
Лично я иногда использую лишь бабочки Гартли, и то по причине, что мой препод из американской школы трейдинга их очень любил. И знаете что? Ничерта он не заморачивался с этими точными расстояниями Фибоначчи, чего и вам желаю. Его интересовала сама структура, а не точное соблюдение дробей.
Если бы цену можно было бы столь точно разложить - как бы все у нас хорошо получалось. Но это лишь мечта. Так что воспринимайте такие паттерны сугубо как ориентир и не страдайте с ними фанатизмом строгих чисел, не нужно. Рынок куда сложнее, чем простые формулы. Если вам интересно - выберите “Летучую мышь” или “Бабочку” и практикуйтесь с ними, ищите на графике, рассматривайте примеры их использования.
Все как с уровнями и соотношениями Фибоначчи. Не делайте из них религию - это лишь помощь, для трейдеров, кому хватило заинтересованности и терпения чтобы отработать такие модели на многочисленных примерах.
- Назад:
- Вперед:
Проведение графического анализа на Форекс подчиняется единственному суждению: при одинаковых условиях, трейдеры поведут себя одинаково. Эта закономерность находит подтверждение, если взглянуть на историю графика. Там можно увидеть, что когда возникают те или иные паттерны, рынок соответственно реагирует на них. Отметим, что паттернов на Форекс огромное количество. Среди них отдельное внимание стоит уделить бабочке Гартли, так как её разновидностей достаточно много и эта формация считается одной из самых сильных.
Немного истории
Гарольд Гартли в середине 20-го века был хорошо известен в трейдерских кругах на Уолл-Стрит. Он высоко ценился, как консультант, педагог, основатель общества аналитиков ценных бумаг и бакалавр в коммерческой сфере. Что говорить, если в то время его курсы продавались по рекордно высоким ценам 1500 долларов США. Для сравнения на эти деньги в США можно было купить три автомобиля Форд. Небывалая слава к Гарольду пришла после открытия паттерна, имя которому он дал название «бабочка Гартли» .
Торговать по данным паттернам достаточно сложно. Тем не менее, оно того стоит, так как паттерн Бабочка на Форекс является достаточно сильной фигурой, которая в большинстве случаев отрабатывается . Отметим, что паттерны Гартли появляются достаточно редко. Также заметить его, порой, не всегда удается. Но если трейдер его всё-таки обнаружит, тогда перед ним стоит задача сделать соответствующую разметку, на что уходит вагон времени. Если говорить о целях и ограничениях убытков, то гармонические модели Гартли не предполагают каких-то четких правил по выставлению Тейк-Профит и Стоп-Лосс .
Приём торговли по паттернам Гартли
Если учесть всё вышеизложенное, изучим торговый процесс, в котором мы будем отталкиваться от бабочки Гартли. Со временем последователями Гарольда Гартли были обнаружены и другие альтернативные гармонические паттерны . Среди их числа "Летучая мышь", "бабочка Песавенто", "Краб" и другие.
С целью решить проблему построения на ценовых графиках формация Гартли в 21 веке посредством программного обеспечения можно в доли секунды проверять, сформировалась ли на том или ином активе бабочка Гартли. Речь идет об индикаторе ZUP. Скачать его можно ниже
Рисунок 6. Разновидности паттерна "Краб".
Летучая мышь (Bat)
Рисунок 7. Паттерн "Летучая мышь".
Эти разновидности нужно уметь различать среди формаций бабочек на Форекс:
Рисунок 8. Разновидности паттерна "Летучей мыши".
Бабочка Пасавенто выглядит так:
Рисунок 9. Бабочка Пасавенто.
Бабочка Гартли:
Рисунок 10. Бабочка Гартли.
Паттерны Гартли (AB=CD):
Рисунок 11. Паттерны Гартли (AB=CD).
Важно: если тот или иной вариант паттерна Гартли появится на графике цены, индикатор ZUP непременно даст звуковой сигнал.
Описание индикатора, который строит паттерны Гартли
Хотите быстро оценить обстановку на рынке с помощью формаций Гартли, и получить потенциально прибыльные точки входа по различным активам, тогда Вам понадобиться индикатор ZUP .
Если говорить объективно, то это высокоточный торговый инструмент на рынке Forex. Он имеет множество настроек и умеет автоматически определять и подсвечивать различные вариации бабочек на ценовом графике.
Использование индикатора ZUP в трейдинге достаточно простое. Когда произошла формация паттерна “Бабочка”, нужно обратить внимание на красный прямоугольник . В нем можно натянуть сетку Фибоначчи .
Рисунок 12. Сигнал индикатора ZUP.
На сриншоте выше мы можем наблюдать сигнал от индикатора ZUP на бычий паттерн Гартли (когда AB=CD). Теперь можно искать точки входа по уровням Фибоначчи, натянутым в красном прямоугольнике.
Можете считать индикатор ZUP универсальным инструментом, поскольку рынок изначально движется по циклам . Поэтому мы можем применять этот индикатор на любых таймфреймах (желательно на старших).
Давайте же рассмотрим пример фигуры бабочка на Форекс:
Рисунок 13. Сигнал на медвежью классическую бабочку Гартли.
Если переключится на таймфрейм Н4, то можно наблюдать тот же сигнал:
Рисунок 14. Сигнал на медвежью классическую бабочку Гартли (Н4).
Вывод: поскольку на двух старших таймфреймах мы видим подтверждение сигнала на медвежью формацию паттерна бабочки Гартли, то открываем сделку SELL. Целью может являться точка В. Стоп-Лосс можно вынести за границу красного прямоугольника.
Вот как закрылась сделка по активу USD/CAD спустя несколько часов после входа на SELL.
Рисунок 15. Профит по USD/CAD.
Как видно, наша сделка была закрыта по паре USD/CAD в плюс. Таким образом, паттерн медвежья классическая бабочка Гартли превосходно отработала свой сигнал.
Давайте рассмотрим другие формации Гартли:
Рисунок 16. Медвежья классическая бабочка Гартли EGBP/USD (Н4).
Индикатор ZUP, который Вы можете скачать выше, дал сигнал на продажу актива EUR/GBP таймфрейм Н4. Он показал медвежью классическую бабочку Гартли. В красном треугольнике можно нанести уровни Фибоначчи, чтобы отыскать точный вход в рынок.
Заключение
В этом посте мы самые известные паттерны Гартли, в том числе, было сделано описание бабочки Гартли. Также мы показали, как отрабатывают себя сигналы по бычьим и медвежьим сигналам бабочки на Форекс. Помимо этого мы предоставили возможность скачать индикатор ZUP, позволяющий автоматически на любом таймфрейме определять эти свечные формирования, что само собой упрощает жизнь трейдеру. Соблюдайте риск и мани менеджмент , и профитных сделок будет на порядок больше.
Стратегия торговли по бабочке Гартли является одним из самых сложных, но, в тоже время, достаточно эффективным методом. При практическом применении паттернов Гартли, традиционно возникает ряд трудностей, во-первых, классические и оригинальные модели появляются очень редко, во-вторых, на разметку вручную уходит много времени, в-третьих, гармонические модели не предлагают строгого алгоритма касательно расстановок стопов и целей по прибыли.
Учитывая вышесказанное, рассмотрим приём торговли , в основу которого заложены "бабочки". Первая из перечисленных проблем была решена достаточно давно, последователи Гарольда Гартли обнаружили множество альтернативных гармонических паттернов, самыми знаменитыми из которых сегодня являются "бабочка Песавенто", "Краб" и "Летучая мышь". Поэтому ограничиваться при принятии решений лишь фигурой бабочки Гартли в настоящее время просто неразумно.
Второе препятствие также было преодолено, благо в 21 веке программное обеспечение позволяет автоматизировать большинство операций. Таким образом, если в стандартных биржевых терминалах модули для автоматического построения паттернов Гартли были созданы достаточно давно, то для терминала MT4 значительным прорывом стала разработка индикатора паттернов Гартли ZUP, который и будет рассмотрен в качестве основного элемента торговых систем.
Скачивайте бесплатно индикатор ZUP (строит паттерны Гартли):
Следует отметить, что теория разметки паттернов в данной статье рассматриваться не будет, так как надеемся, что читатель достаточно подготовлен, раз заинтересовался практикой. Сам индикатор ZUP предоставляет максимально точную и исчерпывающую информацию по всем гармоническим паттернам, качество которых проверено временем.
В целом, индикатор ZUP является самодостаточной системой, которая выдаёт однозначные сигналы как на открытие ордера, так и для фиксинга прибыли. В качестве примера рассмотрим ситуацию на часовом графике пары EURUSD:
В данном случае алгоритм автоматически распознал паттерн "Медвежья летучая мышь". Красным прямоугольником отмечена область, в которой должна сформироваться последняя точка фигуры, соответственно, если цена стремительно преодолеет данный диапазон, индикатор уберёт с графика неудавшуюся бабочку.
Подобные нюансы порождают дилемму – работать на опережение и пытаться заключать сделку в тот момент, когда появился прямоугольник, или же ждать однозначного отбоя цены и только после этого открывать ордер.
На самом деле, допустимы оба варианта, так как стоп-лосс во всех случаях необходимо установить за границу области. Таким образом, риск на сделку будет одинаковый, но для менее надёжного сигнала (сразу при появлении бабочки), разумно использовать меньший лот.
Кроме этого, на графике выше в рамках красного прямоугольника можно заметить горизонтальную жёлтую и бирюзовую линии – это ничто иное, как фибо-уровни, полученные при разметке ключевых соотношений, в данном случае они выступают в роли оптимальных точек входа.
Таким образом, для повышения эффективности системы и снижения потерь, рекомендуется разбить рабочий лот (далее РЛ) на три части и доливать объём в рынок следующим образом:
- индикатор паттернов Гартли разметил бабочку – вход 0,2 от РЛ;
- цена коснулась жёлтой или бирюзовой линии – доливка ещё 0,2 от РЛ;
- цена отбилась от красной области, т.е. зигзаг зафиксировал перелом – вход остальными 0,6 от РЛ, так как сигнал в последнем случае самый надёжный.
С точками выхода по индикатору ZUP также всё предельно просто. Соответствующий уровень и приблизительное время отработки определяются местом пересечения пунктирных линий: красной (Эквилибриум) и салатовой.
Учитывая тот факт, что целевая точка в свою очередь также является одним из ретрейсментов Фибоначчи, полученным по итогам разметки самой бабочки, то вероятность достижения цели является относительно высокой и с ней можно работать, тем более в большинстве случае запас хода до профита превышает потенциальный стоп в два раза:
Нестандартный способ работы при помощи бабочек Гартли
Рассмотренная выше стратегия торговли по бабочкам фактически является рекомендацией авторов индикатора, но ведь допустимо использовать и альтернативные методы управления позицией. Для этой цели снова пригодятся стандартные уровни Фибоначчи, обращаем внимание, даже не ретрейсмент. Итак, бабочка Гартли , нарисованная ZUP, уже имеется в наличии, точки входа также находятся по представленной выше схеме, но уровни стоп-лосса и тейк-профита будут размещаться по следующей схеме:
- в качестве уровня для установки стоп-лосса принимаем цену точки X, или, другими словами, фибо-уровень, соответствующий 100% от расстояния XA;
- цели распределяем по предположительным коррекциям от длины последнего крыла летучей мыши, для лучшего понимания ситуации подробности представлены на графике ниже:
Соответственно, для каждого входа, а их по степени надёжности всего три, будет своя цель:
- коррекция 38,2% - для самого слабого сигнала,
- 50% - при заходе от жёлтой или бирюзовой линии из красного прямоугольника,
- 61,8% - для ордера, открытого после подтверждения модели Гартли.
В завершение отметим, что протестировать индикатор ZUP можно только при помощи популярного приложения Simple Forex Tester v2.0 по причине "перерисовки" паттернов бабочки Гартли в режиме реального времени и отсутствия истории. Тестирование необходимо в том случае, если предполагается использовать ZUP в качестве самостоятельной системы. Если же данная разработка будет выступать исключительно фильтром или подтверждением для уже рабочей системы, то допустимо применять алгоритм сразу на практике.
Когда мир впервые узнал о паттернах Гартли, стоила эта информация немало, его книга, изданная в 1935 году, была дороже автомобиля и выпускалась ограниченным тиражом. Сейчас у каждого трейдера есть возможность ознакомиться с его методами торговли совершенно бесплатно.
В том виде, в котором эти модели дошли до нас, они были получены после доработки идей, предложенных Гарольдом Гартли. Окончательную «шлифовку» выполняли Песавенто и Кэрни. Последний даже добавил к перечню паттернов Гартли несколько своих и доказал их состоятельность.
Главная проблема применений моделей Гартли состояла в том, что на рынке идеальное соответствие требуемым соотношениям между элементами фигуры практически отсутствует. Для того, чтобы в работу можно было взять и неидеальные формации Песавенто и Гартли и дорабатывали модели Гартли.
Введение дополнительных соотношений между элементами фигур, основанных на соотношениях уровней Фибоначчи, позволило сделать модели более гибкими. А это значит, что их уже можно применять на валютном рынке.
Что касается применения, то паттерны могут использоваться как готовые ТС, дополнительно вход можно отфильтровывать индикаторами, свечными комбинациями, графическими построениями. Ограничений по валютным парам и прочим инструментам нет, равно как и по таймфреймам. Найти описанные ниже формации можно как на W1, так и на m1, но на старшем временном интервале вероятность отработки будет, конечно, выше.
Основа паттернов Гартли – движение АВ=CD
В основе практически всех описанных ниже моделей лежит симметричное движение цены, в котором трендовые отрезки до и после коррекции равны (отсюда и название). Подобные движения можно найти на многих трендовых движениях.
Для формирования паттерна необходимо выполнение нескольких условий:
- точка С не должна находиться ниже уровня 61,8%-78,6% от движения АВ. В противном случае считается, что коррекция слишком глубокая;
- точка D в идеале находится на уровне 161,8% -127,2% от коррекционного движения;
- нежелательно, чтобы какое-либо из 3 движений формировалось слишком резко (1-2 свечами). В идеале время их формирования должно быть примерно одинаковым.
В итоге имеем 2 варианта формации AB=CD, с соотношением 61,8%/161,8% и 78,6%/127,2%. Точка D – потенциальное место разворота цены, если же разворот не состоится, то у трейдера в большинствеслучаев будет возможность выйти с нулевым убытком, закрыв сделку вручную.
Важно! Если коррекция на движение АВ составляет меньше 61,8%, то сохраняется высокая вероятность возобновления тренда. В таком случае точка D вряд ли станет уровнем остановки цены.
При работе с разными таймфреймами можно наблюдать комбинацию этих паттернов на старшем и младшем временном интервале. Например, формируется модель АВ=CD на D1 и в это же самоевремя формируется та же формация на волне АВ, ВС или CD, но уже на Н1-Н4.
Если такой паттерн сопровождается дивергенцией на каком-либо индикаторе, то вероятность разворота в точке D увеличивается. Это же правило работает и для других паттернов.
Бабочка Гартли и идеальная бабочка Песавенто
Модель, предложенная Гартли, можно считать обычным коррекционным движением цены. Для ее образования понадобится 5 точек: 1-я – вершина трендового движения, остальные 4 – формируются на коррекционном движении. Главная особенность модели заключается в том, что экстремум на коррекционном движении не должен переписывать экстремум трендового движения.
В основе модели лежит движение АВ=CD, сохраняются все соотношения, указанные выше, но вводится и ряд дополнительных правил:
- точка В располагается на уровне 61,8% от движение NA;
- конечная точка формации (D) располагается не выше 78,6% от отрезка NA. То есть наблюдается вариант паттерна АВ=CD с соотношением между движениями 78,6%/127,2%.
Что же касается неидеальных паттернов, то часто встречаются бабочки, в которых точки В и D находятся на уровнях 50% и 61,8%, 38,2% и 50,0% от движения NС соответственно. На истории такие формации видны невооруженным глазом, но главное, наличие паттерна АВ=CD, поэтому, когда модель только начинает формироваться, обращать внимание нужно именно на него.
Бабочка Песавенто отличается от паттерна Гартли тем, что точка D может переписывать коррекционный экстремум. Соответственно изменяются и соотношения между точками модели:
- точка В должна находиться на уровне 78,6% от базового движения NA;
- точка С может располагаться на уровнях 38,2%, 61,8%, 78,6% от движения АВ;
- точка D переписывает экстремумв точке N и доходит до уровня 127% либо 161,8% от базового движения. Дополнительное условие – точка D по отношению к движению ВC располагается на уровнях 161,8%, 224%, 261,8%.
Указанные соотношения справедливы как для бычьей, так и для медвежьей модели. При входе в рынок по классической модели Гартли стоп можно размещать за экстремумом основного движения. Если используется вариант Песавенто, то защитный ордер располагается за следующим уровнем Фибоначчи либо устанавливается фиксированный стоп-лосс.
Летучая мышь и краб
Летучая мышь – одна из разновидностей бабочки, но отличается другими соотношениями между крыльями. Еще одна особенность летучей мыши – увеличенная длина отрезка CD в паттерне AB=CD.
Ключевые соотношения между точками:
- точка В находится на уровне коррекции 38,2%-50,0% отрезка NA;
- точка С доходит до 38,2%-88,6% от движения АВ;
- точка D не переписывает экстремум в точке N, располагается она на уровне коррекции 88,6% от всего движения NС. По отношению к движению ВС точка D располагается на уровнях 161,8% ибо 261,8%.
Краб отличается еще большей длиной колена CD, по величине оно может превышать отрезок АВ в 2 – 3 раза. Основные соотношения:
- точка В – не ниже 61,8% от NA;
- точка С по отношению к отрезку АВ не выше коррекции на уровне 88,6%;
- точка D уходит намного ниже точки N и находится на уровне 161,8% от всего движения NC. Так как модель AB=CD в этом случае сильно гипертрофирована, то по отношению к отрезку АВ точка D смещена на расстояние 224%-361,8%.
При входе по паттерну летучая мышь стоп-лосс располагается выше точки N с небольшим запасом. В случае с крабом используется фиксированный стоп-лосс, определяется в зависимости от таймфрейма. Вход можно выполнять как отложенным ордером, так и по рыночной цене.
Как вариант нарынке может сформироваться и модель глубоководный краб. Отличие от обычного краба заключается в том, что точка D смещена еще дальше по отношению к движению NC – на расстояние большее, чем 161,8%.
Паттерн три движения
Внешне выглядит как 3 последовательно повышающихся максимума/понижающихся минимума. В литературе она может встречаться под названием «3 индейца» (в интерпретации Линды Рашке), а также «5-волновой расширяющийся треугольник» (Гартли).
В точке 3 при выполнении всех прочих условий часто происходит разворот тренда (идеальный паттерн) либо как минимум начало глубокой коррекции (паттерн с отклонениями от идеального). В его основе также лежит движение АВ=CD.
Для формирования модели необходимо выполнение следующих условий:
- после формирования точки 1, точка 4 должна доходить максимум до уровня 61,8%-78,6% от базового движения 0-1, при малой коррекции, например, 38,2% вероятность отработки модели снижаеся. Малая коррекция говорит о том, что трендовое движение еще не выдохлось. То же правило действует и по отношению к точке 5;
- точки 2 и 3 располагаются на уровнях 127%-161,8% от отрезка 1-4, 2-5 соответственно.
Важно ! Желательно, чтобы точки 1, 3 и 5 находились на одной прямой. Это усиливает полученный сигнал.
Если модель практически на 100% соответствует идеальному описанию, то часто ее формирование сопровождается дивергенцией на MACD, Стохастике или RSI. это только усиливает полученный сигнал. Входить в рынок можно отложенным ордером, а для фиксации прибыли использовать трейлинг-стоп.
Паттерн 5-0
Паттерн достаточно сложный и из-за строгих ограничений по соотношениям между отдельными отрезками встречается не так уж часто. Зато и отрабатывает лучше, чем неидеальные модели.
Начинать отслеживать ситуацию можно после формирования первых 3 точек. Нас будет интересовать экстремум трендового движения, и последовавшие за ним коррекционная точка 1 и 2. С момента, когда на графике четко видна т. 2 можно приступать к мониторингу рынка. Хоть это в описании патерна и не указывается, но желательно, чтобы т. 2 не переписывала экстремум, достигнутый в т. 0.
Используются следующие соотношения между ключевыми точками:
- т. 3 располагается на уровнях 113%-161,8% от движения 1-2;
- т. 4 переписывает локальный экстремум в т. 3, а также в т. 0. По отношению к движение 2-3 т.4 лежит на уровнях 161,8%-224%;
- пятая точка в идеальном паттерне должна находится примерно посередине между точками 3 и 4.
Важно ! Если все условия выполняются, то движение 2-3-4-5 происходит в границах восходящего/нисходящего канала.
Указанные соотношения редко выполняются все полностью, гораздо чаще 1 или 2 все-таки немного нарушено. Например, 5-я точка паттерна может находиться не посередине отрезка 3-4, а доходить лишь до уровня коррекции 38,2%. В этом нет ничего страшного, просто последующее движение может быть достаточно резким.
Если же 5-я точка дошла до уровня 61,8%, то последующее движение скорее всего будет слишком вялым, так что с ТР лучше не жадничать.
Вход можно выполнять по рыночной цене либо отложенным ордером. Защитный ордер при этом логично будет расположить на следующем Фибо уровне. Если, например, 5-я точка образовалась на уровне 38,2%, то стоп ставим за уровнем 50%.
По ТР строгих правил нет. Практика показывает, что ближайшая цель – перепись максимума/минимума в т. 5. Если цена смогла преодолеть это сопротивление, то дальше возможные варианты остановки цены можно определять любым доступным способом, например, на Фибо уровнях, с помощью графических построений и т. д.
Новый паттерн – Акула
Гартли к его описанию никакого отношения не имеет, ведь эта модель была открыта и обоснована всего лишь в 2011 году. По большому счету эта модель – фрагмент паттерна 5-0, но вход в рынок выполняется в т. 4, т. е. у трейдера есть шанс взять прибыль уже в момент формирования участка 4-5 паттерны 5-0 и после его формирования перевернуться.
Отсюда и внешнее сходство паттернов. Например, бычья модель акулы похожа как 2 капли воды на медвежью формацию 5-0, но без заключительного участка 4-5. Все соотношения между ключевыми точками остаются теми же, дополнительно к ним вводится правило – точка 4 должна находиться на уровне 88,6%-113% от базового движения 0-1.
В этой модели в отличие от остальных можно четко ставить уровень ТР. Мы знаем, что дальнейшее ее развитие может привести к формированию модели 5-0, поэтому уровень ТР1 размещаем примерно на середине отрезка 3-4. Конечно, никто не запрещает пользоваться трейлинг-стопом или фиксировать сделку частями.
Как использовать паттерны в торговле
Встречаются эти модели на любых временных интервалах, так что торговать можно как на m5, так и на D1. Нужно только учесть, что формируются они довольно редко, для того, чтобы сделки заключать не раз в месяц нужно постоянно отслеживать ситуацию на нескольких валютных парах (хотя бы на всех мажорах).
Входить отложенным ордером довольно рискованно, и рекомендовать такой способ можно в том случае если все прочие соотношения между основными точками близки к идеальным. В противномслучае лучше дождаться формирования заключительной точки и входить по рыночной цене, пусть вход и будет немного менее выгодным.
Что касается ТР, то не всегда паттерны Гартли становятся предвестниками разворота цены. Поэтому лучше не жадничать и ставить его равным максимум 0,7-0,8 от высоты модели в пунктах либо использовать трейлинг-стоп.
Модификации классических паттернов
В сети можно встретить такие загадочные названия паттернов как Леонардо, Cypher, Nenstar и т. д. Все они являются производными от пятиточечных моделей, описанных Гартли и Песавенто, а основныеотличия кроются лишь в соотношениях между положением ключевых точек.
Например, паттерн Леонардо идентичен обычной бабочке с той лишь разницей, что изменены соотношения для точки В (50% вместо 61,8%), конечная точка отличается от летучей мыши тем, что располагается на уровне 78,6% от базового движения NA и 112,8%-261,8% от движения CD.
Cypher, он же Антибабочка отличается от обычной бабочки даже визуально, правое крыло чуть больше чем левое в отличие от классической модели. Точка С может располагаться на уровне 127,2%-141,4% от движения NA, а конечная точка – отметке 78,6% от движения NC.
Nenstar – подвид модели Cypher. Единственное отличие заключается в том, что точка D располагается на уровне 78,6% от движения NC. Прочие соотношения – те же.
Индикатор ZUP – идентификация паттернов в автоматическом режиме
Главное неудобство работы с паттернами Гартли – слишком неудобно мониторить сразу несколько валютных пар, держа в уме соотношения по примерно десятку 5-точечным моделям. К тому же иногда глаз просто «замыливается» и трейдер не видит очевидных вещей.
Так как соотношения между ключевыми точками паттернов указаны четкие, был создан индикатор, выполняющий разметку графика автоматически. На сегодняшний день лучшим алгоритмом такого рода можно считать индикатор ZUP.
Сам индикатор можно считать комбинацией Зигзага, а также вил Эндрюса и уровней Фибоначчи. Зигзаг играет основную роль – указывает вершины, которые могут стать ключевыми точками паттернов, а вилы Эндрюса, Фибо уровни и веер строятся с использованием указанных точек для проверки выполнения соотношений между ними.
На данный момент в МТ4 работают не все версии, но самая последняя из тех, что находится в свободном доступе (v150) выполняет разметку без проблем. По сравнению со стартовыми версиями индикатора главное отличие – дополнение списка распознаваемых моделей. Теперь помимо стандартных формаций Гартли-Песавенто на графике отображаются:
- все виды крабов, бабочек, летучих мышей;
- акула;
- такие паттерны как Cypher, Leonardo, Nen Star, Black Swan, White Swan, Navarro.
В общей сложности выделяется свыше 20 паттернов, хотя большая часть из них – модификации стандартных. Изменения коснулись и геометрии паттернов, новая версия умеет работать с семиточечными паттернами.
Настроек в индикаторе немало, остановимся на основных, сильнее всего влияющих на разметку графика:
- GrossPeriod – появился только в последней версии индикатора, так как сам алгоритм может использоваться и в МТ5, то и рабочих таймфреймов в него зашито больше, чем отображается в МТ4. Для корректной работы индикатора нужно, чтобы таймфрейм МТ4 соответствовал заданному в настройках;
- depth – от этого параметра зависит масштаб фигуры. Чем больше глубина, тем большие движения будут входить в состав паттерна;
- можно заставить индикатор работать только с одним паттерном/группой паттернов;
- MaxBar – сколько свечей используется при анализе рынка;
- ExtFiboCorrection/ExtFiboFan – первый параметр отвечает за использование расширений Фибоначчи при разметке графика (выключать не рекомендуется), второй – отвечает за число лучей Фибо веера.
На графике после добавления индикатора отображается масса построений, но запутаться не получиться при всем желании. В левом верхнем углу отображается основная информация (название паттерна и ключевые соотношения между движениями). Сам паттерн на графике рисуется толстыми синими линиями и отдельно выделяется точка входа.
Подведение итогов
Гармонические паттерны, открытые и описанные Гартли, а позже дополненные Песавенто и другими видными трейдерами, дают отличный шанс заработать. По сравнение с базовым перечнем их список былзначительно расширен, введены некоторые новые формации.
На сегодняшний день есть возможность использовать их в торговле даже не изучая соотношения между ключевыми точками моделей. Индикаторы выполняют все построения сами, а трейдеру остается только принять решения о входе в рынок. Практика показывает, что при использовании моделей, близких к идеальным около 80-85% сделок закрывается в плюс, а это дорогого стоит.
