Торговля на дивергенции. Вход в рынок по обратной дивергенции
Дивергенция — одна из любимых моих торговых концепций, потому что они предоставляют очень надежные высококачественные торговые сигналы. Хотя индикаторы немного и отстают, точно так же отстает и ценовое действие, когда дело доходит до дивергенции, эта особенность отставания на самом деле помогает нам найти лучшие и надежные торговые сигналы, которые вы увидите ниже. Дивергенцию могут использовать не только трейдеры торгующие на разваротах, но и трейдеры следующие за трендом могут использовать дивергенцию для сигнала выхода из позиции.
Что такое дивергенция?
Давайте начнем с самого очевидного вопроса и исследовать то, что на самом деле представляет собой дивергенция и, что она говорит вам о цене. Вы будете удивлены, как много людей неправильно понимают её.
Дивергенция формируется на графике, когда цена делает более высокий максимум, а индикатор который вы используете делает более низкий максимум. Когда индикатор и ценовое действие не синхронны, это означает, что «что-то» происходит на графиках, и требует вашего внимания, и это не так просто увидеть, если просто посмотреть на график цены.
В принципе, формирование дивергенции происходит, когда ваш индикатор не «согласен» с ценовым действием. Конечно, это очень простой способ, но мы не будем исследовать более продвинутые концепции дивергенции и смотреть, как торговать ими, просто важно построить прочную основу начальных знаний.
# 3 Обычный технический анализ несовершенен
Это пример того, где запаздывающий характер индикаторов на самом деле помогает нам трейдерам. При торговле разворотами, большинство трейдеров пытаются предсказать разворот прежде чем он произойдет, и они продают во время восходящего тренда или покупают во время нисходящего тренда. Дивергенция, как сигнал заставляет вас ждать, пока цена не начнёт полностью меняться. Я называю это «моей страховкой», потому что она удерживает меня от многих неприятностей. Вместе с правилами скользящей средней, вы полностью избегаете прогнозирования движения и торгуете только подтвержденными и сильными разворотами.
На следующем рисунке показан яркий пример. Мы видим мульти-дивергенцию, но только после того, как цена пробила скользящую среднюю, и это дало нам сигнал на заключение короткой сделки.
Расположение является универсальным понятием в торговле и независимо от вашей торговой системы, добавляя фильтр местоположения, это как правило, всегда может повысить качество ваших сигналов и сделок. Вместо того, чтобы заключать сделки только на основе сигнала дивергенции, вы бы ждали, пока цена переместиться в зону предыдущей поддержки / сопротивления и только затем начинали искать дивергенцию.
На скриншоте ниже показан отличный пример: На левой стороне вы видите с двумя дивергенциями. Тем не менее, первая полностью не удалось, а вторая привела к крупному выигрышу. В чем была разница? Когда мы посмотрим на более высокий справа, мы увидим, что первая дивергенция сформировалась на «пустом месте», а вторая образовалась на очень важном уровне сопротивления (желтая линия и желтая стрелка). Как трейдер, вы сначала должны определять свои и затем позволить цене придти к вам. Такой подход в значительной степени будет влиять на производительность в целом.
Дивергенция является мощной торговой концепцией и трейдер, который понимает, как торговать дивергенции в правильном контексте рынка и с правильными сигналами, может создать надежный метод и эффективный способ видения цены.
Пристальное внимание следует уделить анализу дивергенций, так как данный тип сигналов используется во многих торговых стратегиях, начиная от полуавтоматизированных систем, заканчивая волновым анализом.
Напомню, дивергенция MACD – это расхождение между показаниями индикатора и реальным трендом на ценовом графике. Джеральд Аппель в своей книге «Технический анализ» даёт достаточно точное описание природы «диверов», но следует учитывать, что с момента публикации данного материала прошло более 30 лет, поэтому трейдеры выявили несколько дополнительных закономерностей, о каждой из которых я и постараюсь подробно рассказать.
Чтобы никого не запутать, начну с «классической» дивергенции MACD , о которой, собственно, и писал в своих трудах Аппель. Она бывает двух видов – медвежьей и бычьей, которые распознаются по следующим признакам:
- Если на графике стоимости актива новый максимум соответствует более низкой вершине на индикаторе – это медвежья дивергенция MACD, свидетельствующая о скором падении цены.
- Если стоимость актива обновила последний локальный минимум, а значение MACD при этом увеличилось – это бычья дивергенция, предупреждающая о скором росте цены.
Дивергенция MACD второго типа называется «скрытой». В отличие от классического варианта, она указывает на продолжение тенденции, а не на разворот, поэтому выявить её можно по «специфическим» признакам.
В частности, если новый ценовой минимум сформировался выше предыдущего, а значение MACD за этот же период уменьшилось – это бычья дивергенция (сигнал на покупку);
Если же новый ценовой максимум сформировался ниже предыдущего, а значение MACD за этот же период увеличилось – это медвежья дивергенция (сигнал на продажу).
Следует отметить, что скрытая дивергенция MACD является относительно редким явлением, но отрабатывается данный сигнал весьма неплохо. С технической точки зрения, подобные ситуации объясняются простой закономерностью – практически перед любым сильным импульсом на рынке формируется коррекция, а уменьшение значения MACD – это ничто иное, как приближение быстрой MA к медленной, что можно наблюдать именно на коррекциях. Другими словами, MACD просто «подгоняет» под некий стандарт коррекции, чтобы и было проще сравнивать.
И третий вид дивергенции MACD на Форекс (он же последний) был назван «расширенным». Выявить его не сложнее, чем два предыдущих:
- Когда новый максимум цены равен предыдущему, а значение MACD уменьшилось – это сигнал на продажу, т.е. наблюдается медвежья расширенная дивергенция.
- Обратный сигнал (т.е. если ценовые минимумы расположены на одном уровне, а расхождение между скользящими средними увеличилось) следует трактовать как бычью дивергенцию MACD расширенного типа.
Визуально данный паттерн похож на классическую дивергенцию, поэтому в качестве примера я привёл только бычий вариант, а медвежий, думаю, понятен и без дополнительных комментариев. Вообще, если подходить к вопросу серьёзно, то дивергенции «расширенного» и «классического» типов следовало бы объединить в одну общую группу.
Преимущества и недостатки дивергенций MACD
Дивергенция, как и любой другой метод анализа, не идеальна и характеризуется сильными и слабыми сторонами, поэтому о них обязательно следует упомянуть, и начну я, пожалуй, с плюсов.
Во-первых , дивергенция – это опережающий сигнал, который позволяет заранее подготовиться к перелому тренда, особенно это касается «классического» и «расширенного» вариантов («скрытая» не может похвастаться подобным преимуществом, но лишь по той причине, что она предназначена для решения совершенно других задач).
Во-вторых , формула MACD построена на скользящих средних, которые являются самым надёжным инструментом анализа ценовых рядов (как известно, многие опытные трейдеры в той или иной форме применяют в своих системах средние цены).
В-третьих , дивергенция MACD работает всегда и везде, т.е. на любых активах и на любых таймфреймах. Есть даже «умельцы», которые изучают дивергенции при анализе макроэкономических трендов, например, при прогнозировании будущего в производственном секторе.
И ещё одно важное преимущество заключается в том, что торговля по «диверам» не требует принятия мгновенных решений, т.е. после появления сигнала у трейдера всегда есть время подумать и оценить общую ситуацию на рынке.
Что касается недостатков, то они очевидны и давно известны, поэтому их можно просто кратко перечислить:
- Периодически появляются ложные дивергенции, заставляя понервничать новичков.
- Дивергенция MACD не даёт ориентиров по установке стоп-лосса .
- Очень часто после покупки/продажи цена уходит в коррекцию, прежде чем начать отработку сигнала. Опять же, это обстоятельство мешает начинающим трейдерам начать комфортно торговать.
Позволяя получить более полное представление о текущей рыночной ситуации. Как говориться, лучше быть во всеоружии, и умение определять на графике дивергенцию позволит вам впоследствии делать более качественные торговые прогнозы. Тем более, что бинарные опционы очень гибки в плане выбора торговых тактик на основе технического анализа.
Что такое дивергенция
Простыми словами, дивергенция - это расхождение. Как правило, подразумевается расхождение цены с показаниями . Дивергенция является одним из первых признаков ослабления тенденции, позволяя вовремя обнаружить потенциальный разворот рынка и принять соответствующие меры.
Дивергенция бывает бычья и медвежья. В обоих случаях нам нужно определить как минимум два совпадающих экстремума между и показаниями индикатора.
Бычьей дивергенции предшествует нисходящая тенденция. При бычьей дивергенции, два последовательно снижающихся минимума на графике цены соответствуют двум последовательно повышающимся минимумам на графике индикатора. Данная формация свидетельствует о потенциальном развороте тенденции.
По аналогии, медвежьей дивергенции предшествует восходящий тренд . Далее, мы определяем два повышающихся максимума на графике цены, соответствующие двум понижающимся максимумам на графике индикатора.
Количество совпадающих экстремумов характеризуют силу сигнала. Фигура из трех и более экстремумов подряд уже является важным сигналом к развороту. Так как бинарные опционы очень чувствительны к выбору , старайтесь не занижать этот параметр в угоду более быстрого получения прибыли - эффект может быть прямо противоположный.
В целом, это достаточно гибкий инструмент, который можно использовать как для определения разворотов, так и продолжения существующего тренда. Поэтому, применение дивергенции на рынке бинарных опционов не исчерпывается лишь одним типом сигналов, а позволяет создавать множество разноплановых .
Какие индикаторы использовать
Мы уже выяснили, что проще всего идентифицировать дивергенцию по показаниям индикатора. Какой именно использовать индикатор для данной задачи уже дело вкуса, подойдет практически любой осциллятор или трендовый индикатор. Например, трейдеры часто выбирают и OsMA для более высоких таймфреймов, а RSI и для более низких. Если вам по душе с коротким временем экспирации, стоит смотреть в сторону осцилляторов с небольшими периодами.
Принцип, в целом, одинаков для любого технического индикатора. Например, в данном случае, два минимума на гистограмме MACD идут в расхождении с движением цены инструмента. То есть, мы имеем дело с бычьей дивергенцией.
RSI также показал наличие дивергенции. Но, стоит учитывать, что разные индикаторы могут отображать разные сигналы. Поэтому, для пущей надежности, ничто не мешает одновременно использовать показания нескольких индикаторов. Суммируя оценку, можно также определить общую силу сигнала.
Примеры
Поняв принцип определения дивергенции, вы уже не сможете его забыть, и сможете определять расхождения “на глаз”, без дополнительной разметки. Поначалу же, чтобы облегчить себе задачу, не стесняйтесь делать подробную разметку, отмечая все экстремумы и их направление с помощью трендовых линий. В примерах ниже мы рассмотрим именно такой способ поиска дивергенции, с помощью стохастического осциллятора.
Для того, чтобы определить наличие дивергенции нам нужно сперва идентифицировать экстремумы индикатора. На истории это делать просто, в реальном времени несколько сложнее. Главное правило - смотреть на показания индикатора только по закрытым свечам. Только по закрытой свече можно с уверенностью говорить о наличии либо отсутствии экстремума.
Итак, только дождавшись закрытия свечи и определив на графике расхождение двух минимумов индикатора с минимумами на графике, можно рассматривать возможность для входа в рынок. При этом, мы всегда входим в направлении индикатора, а не цены, это важно! Время экспирации обязательно выбираем не меньше диапазона фигуры. Так как мы торгуем против тренда, цене попросту может не хватить времени на разворот, и это стоит учитывать. На самом деле, время экспирации можно даже увеличить, если рынок особенно вялый.
Открывая сделку на понижения, мы смотрим на максимумы показаний. В данном случае, второй максимум стохастика ниже первого, тогда как цена продолжает расти. Индикатор говорит нам об истощении текущей тенденции, а значит самое время искать возможность для покупки опциона Put. Время экспирации, опять же, выбираем равное фигуре.
Заключение
Не стоит забывать, что сам факт наличия дивергенции зачастую не является точным сигналом к развороту цены. Тем не менее, дивергенция является важным индикатором, сигнализирующим о высокой вероятности изменения тенденции. Как минимум, это стоит принять во внимание и не входить против сигнала. Разумнее использовать дивергенцию совместно с другими сигналами. Определенно, это хорошая основа для создания собственной ТС.
С уважением, Алексей Вергунов
Привет! Сегодня разберем вход в рынок по обратной дивергенции . Вход этот будет непростой, т.к. у нас нет уровня для того чтобы защитить стопы от исполнения.
Что такое обратная дивергенция можете прочитать в статье .
Итак начнем!
Вход в рынок по EUR / USD по Гринвичу: 23.11.2010 9:53.
1) Н4. Видим формирование коррекции, после хорошего краткосрочного тренда. Сегодня попробуем по крюку Кейна (обратная дивергенция). Входить будем в 3-ю волну коррекции. Посмотрите на рисунок. Там видно начало образования обратного дивера на стохастике. Сигналом на вход по обратному диверу, будет пересечение медленной линии быстрой. При этом, будем тогда, когда медленная линия остановится или начнет разворот. В данный момент на стохастике виден сформированный крюк Кейна. Быстрая линия индикатора зашла в зону предельных значений и переломилась. При этом, медленная линия находится в зоне нормальных значений. Все индикаторы готовы к развороту и мы готовимся к выставлению ордеров. Ожидаем, движения вверх, после которого стохастик даст завершенный сигнал в зоне нормальных значений.
2)
Вообще тема сигналов очень неоднозначная. Часто в описаниях индикаторов требуется дождаться определенного момента для входа или выхода из позиции. На практике же многие сигналы запаздывают. Особенно, если настройка индикатора не очень чувствительная. Часто так бывает, что к тому моменту, когда на стохастике линии пересекаются, а медленная линия еще только остановилась, цена уже сделала значительный рывок и собирается останавливаться. Поэтому, иногда запоздавшие сигналы приходится опережать своими действиями. Чаще всего такая тактика используется для выхода из позиции. Вот цитата Станислава из мастеркласса: «Посмотрите на положение индикаторов — они находятся в том положении, когда ВОЗМОЖНО
образование дивера? Ну, Вы на меньших ТФ увидите, что цена затормозилась, образовался попутный фрактал — откройте хедж они рисуют обратные диверы? Все рассмотрите (не торопясь!), И просто ставьте ордера! И просто сдвигайте стопы! »
Но иногда приемлемо использование опережения сигнала и для входа в рынок. Например: мы находимся у линии сопротивления подтвержденного канала. Если цена отскочит, это будет означать силу уровня и то, что цена за него не выйдет. При этом видно, что быстрая линия стохастика остановилась и готовится развернуться. Остальные индикаторы уже дали разворот. Так же видно то, что, если линии стохастика пересекутся и медленная развернется, то будет дивер. Выставляем ордер в канал и ждем. Если цена пробьет уровень, дивер может уйти. А, если отскочит, то мы будем иметь сильную поддержку и запоздавший дивер по которому мы уже вошли.
3) Все-таки лучше использовать такие входы в рынок у важных уровней. Посмотрите, что стало с нашим крюком. Опасность незавершенных сигналов заключается в том, что в будущем они могут исчезнуть, если цена пойдет не по нашему сценарию. В результате быстрая линия снова развернулась и крюк исчез. Ордер на вход затронут не был и был удален, после исчезновения сигнала и увеличения уровня стопа.
Как используется дивергенция форекс? Какие индикаторы наиболее эффективны в распознавании правильных ситуаций для открытия ордеров?
В данной статье мы рассматриваем стратегии поиска и торговли по дивергенциям на валютном рынке, необходимые для этого условия и индикаторы. Знакомим начинающих трейдеров с понятиями индикатором MACD и RSI, терминами конвергенции и прибыльностью этой стратегии.
Дивергенция как эффективный метод заработка
Львиная доля новичков на валютном рынке начинают свою торговую деятельность именно с обнаружения дивергенций и попытках торговать их. При этом отмечается, что новички торгуют абсолютно любые знаки и сигналы, встречающиеся на их финансовом пути, на любых тайм-фреймах. Разумеется, не всё так просто. И в торговле по этой стратегии есть уйма своих тонкостей, понять которые можно с опытом, а некоторым так и вовсе не суждено это осознать. И всё же мы попробуем донести до каждого. Как же нужно торговать, в какую сторону, как определить её силу и какие тайм-фреймы подходят лучше всего.
В теории стандартного теханализа уделяется большое внимание именно этой стратегии. Здесь рассматриваются двойные и тройные сигналы, которые могут развернуть рынок и толкнуть человека на торговлю против главной тенденции на валютном рынке. В данной статье мы разберем как лучше использовать торговлю на форекс, какие индикаторы наиболее эффективны для этого и как определить, качественный ли у нас сигнал или нерабочая модель.
Специфика
Дивергенция и конвергенция – это расхождения 2-х графиков: стоимости котировок и индикаторного графика. Для того чтобы найти такие сигналы рынка мы используем осцилляторы — индикаторы, работающие в периоды наличия боковой тенденции на графике. Например, для этого прекрасно подойдут МАСD или RSI, а вот средние скользящие нам в определении сигналов к выходу на рынок не помогут. Некоторые трейдеры используют для определения направления индикатор Stochastic. Но на основе многочисленных отзывов профессиональных трейдеров и тысяч часов торговли можно сделать вывод, что наилучшие сигналы находятся именно с помощью индикатора МАСD.
При этом трейдеру не нужно наносить два или более осцилляторов на стоимостной график, поскольку все они будут отображать одни и те же данные, лишь дублируя друг друга. Несколько индикаторов одновременно Вы можете применять, если ставите перед ними совершенно разные цели. Например, индикатор МАСD используется для обнаружения расхождений и моделей «плечи и голова», а RSI – для нанесения линий тенденции и обнаружения моделей «неудавшегося размаха». А вот одновременный поиск мощнейшего сигнала дивергенции на этих индикаторах на форекс успеха вам не принесет.
Тактика на продажу
Мы выяснили, что для обнаружения наиболее приемлемых для торговли знаков используется МАСD, теперь предлагаем исследовать сигнал на продажу. Если же описать появление знака «дивергенции» простыми словами, то получится примерно так: показатели стоимости достигли экстремума, затем продемонстрировали откат и вновь достигли экстремума. При этом индикаторный график МАСD не подтверждают достижение котировкой своего второго экстремума. В такой ситуации и появляется искомый знак, называемый трейдерами на форексе просто «diver».
Гистограмма индикатора МАСD при этом принципиально не должна переходить нулевой рубеж. Иначе говоря, график должен располагаться выше нулевой отметки, только тогда будет иметь место четкий и эффективный сигнал на продажу. Открытие ордеров при этом необходимо совершать не только в период достижения максимума, но и тогда, когда красная линия выходит из зоны гистограммы индикатора.
Конвергенция (дивергенция на приобретение валюты)
Сигнал для приобретения валюты появляется и классифицируется точно таким же образом. Ценовые показатели проваливаются, достигая новых минимальных экстремумов. А вот индикатор МАСD не отображает появление новых эстремумов, формируя для трейдера знак на приобретение, официально называемый конвергенцией.
По какой причине он называется конвергенцией? В данном случае трендовые линии, строящие для обозначения расхождения, демонстрирует схождение, поэтому сигнал имеет другое название. Но в трейдерских кругах принято все схожие знаки называть дивергенциями, поэтому и мы не будем «пудрить Вам голову».
Как открываются ордера
Наиболее эффективная тактика дивергенции в периоды рыночных боковых тенденций, где можно и реализовывать и приобретать валюту в периоды падения и роста валютных экстремумов. Как уже было указано в нашей статье, открытие позиций наиболее благоприятно во время выхода сигнального отрезка из зоны гистограммы индикатора, что является четким сигналом к завершению текущего движения котировки и её разворот в противоположном направлении.
Отсюда следуют 2 основных закона торговли по дивергенции на валютном рынке.
- Ожидаем, пока появятся либо схождения, либо расхождения;
- Создаем ордера только тогда, когда линия выходит за пределы зоны гистограммы МАСD. Stop-loss при этом устанавливаем за пределами локальных экстремумов, в зависимости от того, куда мы играем – на покупку или на продажу.
Какую прибыль можно получить
Обычно, валютный график цены после классической дивергенции может дойти до отрезков поддержки или сопротивления, но существует теория, которая подразумевает закрытие открытых дивергенций необходимо совершать именно на противоположных дивергенциях. Это только теория, поскольку в реальной торговле встретить такие сигналы ой-как непросто. Если Вы планируете торговать по такой стратегии, лучше всего начать фиксировать доход на близлежащий уровнях и запомнить это как «отче наш». Если же торговля осуществляется во время восходящей или нисходящей тенденции, то удерживать позиции во время дивергенции Вы можете настолько долго, насколько посчитаете нужным.
Трендовая дивергенция
Для выявления тенденций на Форексе используется элементарный индикатор Moving Average. Для этого трейдеру понадобятся 2 скользящие с периодичностью 12 и 24, и их добавление на дневной валютный график. Если мы обнаружили восходящую тенденцию, мы будем рассматривать только возможность покупки на небольших тайм-фреймах, и наоборот. Если тенденция нисходящая, то валюту по дивергенции мы будем продавать.
Для того чтобы четко найти правильную точку для выхода в сделку нам понадобится часовой валютный график, по которому мы будем торговать только в сторону скользящей средней.
С помощью такой тактики мы сможем качественно торговать по этой стратегии, используя индикатор МАСD и средние скользящие.
Итог
Стратегии дивергенции дают возможность использовать комбинацию индикатора тенденции и осциллятора для эффективной торговли и получения прибыли. При помощи скользящих средних мы находим тенденции. А осциллятор обнаруживает окончание коррекции курса, после чего мы открываем сделку в сторону тенденции. Для начинающих эта стратегия очень проста и эффективна, поскольку здесь ничего не нужно выдумывать – все критерии уже расписаны. Грамотная точка для открытия сделки, регламентированные stop-loss и четкие рекомендации по направлению движения. Это качественная и элементарная стратегия, которая принесла приличный доход не одному новичку в финансовом мире.
Если вы не до конца разобрались с темой, посмотрите обучающее видео на эту тематику. Еще больше полезных статей читайте на нашем ресурсе.
