Главная Заработная плата Три стратегии на индикаторе ишимоку с облаком. Индикатор Ишимоку: как формировать и использовать торговую систему

Три стратегии на индикаторе ишимоку с облаком. Индикатор Ишимоку: как формировать и использовать торговую систему

Все трейдеры знают, что в любой торговой стратегии должны использоваться несколько инструментов , так как каждый из них в отдельности не может быть решающим фактором для открытия сделки. Но, индикатор Ишимоку (Ichimoku Kinko Hyo) представляет собой исключение из правил, он способен самостоятельно учесть большинство факторов влияющих на цену и дать надежную точку входа.

Инструмент создавался для прогноза по Японскому фондовому индексу Nikkei, но и на валютном рынке Форекс он показывает достаточно стабильные результаты, даже при базовых настройках. Так как расчет основан на скользящих средних , лучшие результаты Ichimokuпоказывает во время тренда . На боковом движении увеличивается количество ложных сигналов, но если флет идет в большом диапазоне можно открывать краткосрочные сделки, используя облако и линии индикатора в качестве поддержки/сопротивления.

Элементы индикатора Ишимоку

Рассчитываются пять линий, четыре из которых показывают срединный диапазон цен за указанное число периодов. Пробой линии сигнализирует о начале изменения баланса сил между покупателями и продавцами – прослеживается аналогия с волновой моделью Эллиотта , но точность сигналов в индикаторе Ишимоку выше, так как он использует не только цены закрытия (Close).

Tenkan Sen (Тенкан сэн) . Первый срединный промежуток индикатор Ишимоку рассчитывает по формуле (High+Low)/2, по умолчанию 9 периодов. Находит краткосрочные «малые» тренды и развороты – следим за углом наклона линии, чем он больше, тем сильнее тренд. Также Тенкан можно использовать как поддержку/сопротивление, пробой дает первый сигнал общего разворота.

Kijun Sen (Киджун сэн). Основная линия Ишимоку показывающая долгосрочный тренд. Цена идет выше линии – восходящее движение продолжится, соответственно, падение продолжится, если цена находится под Киджун. По умолчанию 26-периодная средняя, при изменении значений следите, чтобы новое значение было, как минимум, в 3-4 раза больше Tenkan Sen

SenkouSpanA (Сенкой A, Kumo Up). Верхняя (первая) опережающая линия Ichimoku. Рассчитывается как среднее от Tenkan Sen и Kijun Sen со смещением вперед относительно них (периоды указываются в настройках).

SenkouSpanB (Сенкой Б Kumo Down). Нижняя (вторая) опережающая линия Ишимоку представляющая собой срединную линию также со смещением вперед на количество периодов Kijun Sen (по умолчанию 52).

Между SenkouSpan A и B находится «облако» (Kumo), которое выделяется на графике штриховкой . Используется для определения периода консолидации (цена идет внутри него) и как подтверждение сигналов от линий. Пробой верхней границы облака Ишимоку для восходящего тренда и нижней для нисходящего.

Chinkou Span (Чинкоу Спэн) . Строится по ценам закрытия со смещением на значение Kijun Sen. Работает аналогично индикатору Momentum и совместно с облаком окончательно подтверждает сигналы остальных линий.

Выбор периодов Ишимоку

Несмотря на то, что и базовые настройки работают с прибылью, результаты можно существенно улучшить , подобрав оптимальные значения периодов под конкретный актив и даже таймфрейм . Индикатор Ишимоку на стандартных периодах 9, 26, 52 может пропускать вполне надежные точки входа. Да, на момент создания эти значения хорошо предсказывали движение индекса Nikkei, но сейчас рынки стали на порядок волатильнее , особенно Форекс. Чтобы двигаться дальше, давайте рассмотрим подробнее, что имел в виду автор, выбирая именно такие базовые периоды линий:

52 – количество недель в году, определяет направление долгосрочного тренда;
26 – половина от годового цикла. Половинные циклы используются во многих технических инструментах, особенно осцилляторах, для анализа среднесрочных тенденций;
9 – кратковременные ценовые импульсы. В Ишимоку было подобрано эмпирическим путем после анализа исторических данных на момент создания индикатора.

Индикатор Ишимоку с периодами «9-26-52» неплохо работает на недельных сделках , но в периоды выхода фундаментальных новостей начинает давать ложные сигналы. Впрочем, это обычное явление для технических индикаторов.

Чтобы учесть современные реалии Форекс, разработаны несколько комбинаций настроек Ichimoku, показавшие хорошие результаты на большинстве валютных пар :

«2-24-120» . Используются данные за прошлую неделю, что дает возможность учесть изменение волатильности, от которой берется половинный диапазон. Рекомендуется для торговли внутри дня, в том числе на таймфреймах M1-M15. Но на среднесрочном тренде точность Ишимоку резко падает .

«24-60-120» . В этом варианте индикатор Ишимоку дает меньше ложных сигналов на среднесрочных тенденциях. Рекомендуется для периодов низкой и средней волатильности.

«120-240-480» . Исторические данные за месяц, рекомендуется часовой таймфрейм . Трейдеры использующие индикатор Ишимоку считают эту комбинацию «промежуточной» между внутридневной и недельной торговлей. Основное преимущество – сглаживание коррекций и откатов , которые на промежутках меньше часа могут выглядеть как вполне надежные каналы, а по факту являются ложными.

Сигналы Ichimoku

Работая с индикаторомможно одновременно использовать две стратегии: трендовую , где в качестве сигналов используются пересечение линий или смена их направления, и канальную , в которой сделки открываются на пробоях или отскоках от их границ:

Пересечение Tenkan Sen и Kijun Sen

Анализируем, как линии расположены относительно друг друга и положению к SenkouSpanB . Если все три линии идут вверх то тренд восходящий , вниз – нисходящий . Сопровождаем позицию аналогично «Аллигатору » - держим открытой до разворота (переплетения) линий Ишимоку.

Пересечения линий называют «крестами »:

«Золотой крест » - линия Kijun пробивает Tenkan снизу вверх и дает сигнал на покупку (BUY);
«Мертвый крест » - Kijun пробивает Tenkan сверху вниз, сигнал на продажу (SELL).

Для оценки надежности сигнала используются границы облака Ишимоку: для покупок цена должна быть выше Kumo, ниже для продаж. Если ситуация обратная или «крест» внутри облака пропускаем сигнал или смотрим на осцилляторы и индикаторы объема.

Пробой Kijun Sen

Открываем сделки аналогично Moving Average: пробой сверху вниз для покупок, противоположная ситуация для продаж. Подтверждаем сигнал по Тенкан сэн :

когда направления линии и пробоя совпадают, это усиливает сигнал, особенно если этому предшествовали несколько ретестов Kijun S en;
если в момент формирования «креста» Tenkan находился позади цены - тренд почти завершен, рынок переходит в консолидацию или даже разворот в периоды высокой волатильности.

Дополнительное подтверждение как в предыдущем сигнале Ишимоку – смотрим положение облака по отношению к пробою .

Пересечение SenkouSpan A и B

Определяет момент коррекции в направлении Span A, которая может перейти в разворот. В большинстве случаев сигнал будет опережающим, так как линии смещены относительно цены вперед, но обязательно нужно подтверждение данных Ichimoku от осцилляторов и индикаторов подобных Momentum и CCI.

Также есть вариант использовать точку пересечения в качестве нулевого уровня, как в MACD. Когда облако выше уровня растет, ищем вход на покупку, ниже на продажу. При отскоке добавляем объем к текущим сделкам, или открываем дополнительные позиции. Возможны дивергенции (расхождения) в движении облака Ишимоку и технических осцилляторов, но подобные сигналы будут надежными только на промежутках от H1.

Сигналы пересечения линий Senkou Span A и B.

Силу сигнала определяем на Chinkou Span, методика не меняется: пересечение выше линии покупки, ниже продажи. Но учитывайте особенности актива, возможно можно использовать только облако без дополнительных подтверждений.

Важное замечание: пробой линии SenkouSpan B, по которой индикатор Ишимоку определяет долгосрочный тренд, будет первым сигналом смены баланса между покупателями/продавцами и общей тенденции. Может быть серия неудачных ретестов, резкого роста/падения объемов, ценовых импульсов которые не укладываются в схему анализа. Новичкам настоятельно рекомендуется оставаться вне рынка до прояснения ситуации!

Пересечение Chinkou Span

Как и предыдущие линии Chinkou находится впереди текущей цены, в данном случае на значение Kijun S en , и представляет собой «медленную» среднюю для подтверждения других сигналов в индикаторе Ишимоку.

Отбой/пробой границ облака Ишимоку.

Как уже говорилось выше при достаточной ширине и боковом движении облако дает возможность свинг-торговли от его границ, как в других индикаторах канала (Envelopes, Bollinger Bands): открываемся после закрытия свечи пробоя или отскока.

Движение облака Ишимокудолжно совпадать с направлением сигнала и для быстрого анализа ситуации удобно пользоваться индикатором, в котором BUY/SELL периоды облака выделены разным цветом. В случае разнонаправленного движения пропускаем сигнал!

Многие трейдеры видя сигнал на границах облака, открывают сделку сразу после закрытия пробойной свечи. Но, как показывает практика цена после захода или выхода из облака Ишимоку на некоторое время «задерживается» и трудно сказать продолжится движение или нет. Поэтому переместите Stop Loss ближе к границам и ждите подтверждения.

стандартная ситуация: пересечение Киджун сэн и Тенкан сэн внутри облака. Имеем явный сигнал на вход, но одновременно рынок в фазе неопределенности. Входить или нет? Опытные трейдеры советуют все-таки открыть сделку, но следить как будет вести себя Kumo . При пробитии противоположной границы Ишимоку переводим позицию в безубыток или закрываем.

самый надежный сигнал – выход цены за пределы Kumo , когда появляются резкие импульсы и откаты. Можно войти как на разворот, так и на продолжение. Главное не забывать о манименджменте и признаках истинности пробоя .

индикатор в первую очередь должен подтверждать модели графического анализа . Но эффективна и обратная методика: первые сигналы поступают от Ichimoku и подтверждаются свечными паттернами.

Подведем итог

Индикатор Ишимоку на большинстве активов дает стабильную прибыль , но при базовых настройках наблюдается значительное запаздывание даже на недельном таймфрейме. Но при правильной настройке периодов, даже внутри дня количество ложных сигналов будет минимальным.

Скачать бесплатно индикатор Ichimoku Cloud

**Доступно только зарегистрированным пользователям

Для просмотра остальной части материала необходимо зарегистрироваться

5 (100%) 2 votes

В этой статье мы подробно рассмотрим индикатор Ишимоку. На первый взгляд, он покажется довольно сложным и загадочным. Но на самом деле все довольно понятно. Прочтите статью до конца и Вы сможете с легкостью освоить торговлю в основе с Ишимоку.

1. Общие сведения об Ишимоку

Индикатор Ишимоку относится к группе осцилляторов. Разработчик японский трейдер Гоичи Хосода (Goichi Hosoda). Ишимоку является его псевдонимом. Более тридцати лет индикатор зарождался и тестировался разработчиком, прежде чем он решил опубликовать его. Впервые о нем узнали в мире в 1968 году. Широкое распространение он получил в период массовой компьютеризации торгов.

Тестировался и разработался Ишимоку для торговли на японском индексе Nikkei. Но современные трейдеры смогли написать множество стратегий для торговли с его использованием на любых инструментах:

С японского перевода слово "Ишимоку" (Ichimoku) означает "мгновенное представление" или "один взгляд". Полное название индикатора "Ишимоу Кинко Хайо" (Ichimoku Kinko Hyo) переводится как "один взгляд на облако графика".

В основе Ишимоку 5 линий. Чтобы понять суть работы индикатора рассмотрим каждую линию в отдельности.

2. Линии Ишимоку - описание и формулы

Тенкан-Сен (разворотная линия, с япон. "Tenkan-sen") - быстрая линия тренда. Определяется как среднее максимума и минимума за период. На графике обозначается красной линий, по умолчанию ее период равен 9.

TS = / 2

Min(P) - минимум за период P;

Как показывает опыт и практика, индикатор Тенка-Сен очень хорошо работает в плане определения тенденции и для поиска точки входа. Можно с уверенностью сказать, что позиции открытые вблизи этой линии будут точно не плохими, т.к. это середина быстрого периода.

Кинджун-Сен (основная линия, с япон. "Kijun-sen") - долгосрочная линия тренда. На графике обозначается синей линий, по умолчанию этот период равен 26.

KS = / 2

Max(P) - максимум за период P;
Min(P) - минимум за период P;

2.3. Линия Сенкоу-Спен «А»

Сенкоу-Спен "А" (опережающая линия А, с япон. "Senkou Span A") - середина первых двух линий сдвинутая по графику вперед. По умолчанию сдвиг равен 26 (второй параметр индикатора).

Формула: SSA = [ (TS + KS) / 2].

2.4. Линия Сенкоу-Спен «Б»

Сенкоу-Спен "Б" (опережающая линия Б, с япон. "Senkou Span B") - середина максимума и минимума за период сдвинутая по графику вперед. По умолчанию сдвиг равен 52 (третий параметр).

SS = / 2

Max(P) - максимум за период P;
Min(P) - минимум за период P;

Чикоу-Спен (запаздывающая линия, с япон. "Chinkou Span") - линия цен закрытия сдвинутая на величину второго значения параметра Ишимоку. По умолчанию значение 26 (второй параметр).

3. Облако Ишимоку

Расстояние от Сенкоу-Спен «А» до Сенкоу-Спен «Б» образует заштрихованное облако Ишимоку. Если Сенкоу-Спен «А» находится выше Сенкоу-Спен «Б», то облако окрашивается в зеленый, иначе в красный.

Эти цвета показывают текущую ситуацию на рынке. Очень похож на индикатор MACD . Естественно "зеленый" означает рост, красный "падение".

Попадание цены в облако Ишимоку говорит о том, что на рынке происходит один из следующих вариантов:

Смена тренда

Цена в облаке может находится относительно долгое время и в этот момент на рынке отсутствует единая тенденция. В такие периоды рекомендуется воздерживаться от торговли, либо применять стратегии по работе от уровней.

Значения указывается в порядке возрастания. Рекомендуемые значения для индикатора Ишимоку являются:

9, 26, 52 .
Самый классические значения Ишимоку от автора. Неплохо работают на H1.
8, 24, 48 .
Альтернативный набор, который хорошо работает на часовиках.
15, 60, 120
24, 72, 120
12, 24, 120 .
Можно найти отличную точку входа для длительного трендового движения. Возможны множества ложных сигналов.
120, 240, 480 .
Отлично фильтрует ложные сигналы, дает более точные сигналы, но их становится меньше.

Чем больше значения параметров Ишимоку, тем надежнее будет сигнал, но за это приходится платить тем, что их будет мало и с задержкой.

5. Выбор таймфрейма Ишимоку

Ишимоку является трендовым индикатором, поэтому чтобы получать максимально достоверные сигналы должен быть выбран большой период. Я рекомендую работать с четырех часовыми (h4) и дневными графиком (d1).

Многие делают следующим образом: определяют на больших периодах направление, а на мелких уже ищут более точные входы (m30, h1). Это хороший подход, который позволяет убить сразу двух зайцев: входить в потенциально большие движения с хорошей точкой входа.

На больших таймфреймах сигналы будут возникать довольно редко. Всего 5-10 сделок в год (или даже меньше).

6. Как пользоваться индикатором Ишимоку

Индикатор Ишимоку предлагает множество вариантов для разработки торговых систем. Рассмотрим, как используют его профессиональные трейдеры по техническому анализу.

Важное замечание

Индикатор Ишимоку гораздо лучше работает со свечными паттернами . Если свечной анализ не дает сигналов, то лучше не открывать сделку. Этим можно отсеивать множество ложных сигналов в периоды флэта.

Читайте также отдельную статью про стратегии Ишимоку:

6.1. Облака Ишимоку указывают направление

Облака Ишимоку хорошо показывают действующий тренд. Поэтому никогда не входите в "лонг", если облако находится выше цены.

Аналогично с шортом. Если облако находится ниже цены, то "шортить" нельзя.

Облака Ишимоку является индикатором в какую сторону можно открывать позицию. Если цена находится прямо в облаках, то на рынке пока, что нет четкого движения.

6.2. Пересечение Тенкан-сен и Кинджун-Сен

Пересечение первых двух линий Тенкан-сен и Кинджун-Сен дает хорошие сигналы для входа в сделку. Эта стратегия напоминает пересечение скользящих средних .

Если Тенкан-сен пересекает снизу вверх Кинджун-Сен, то это сигнал на покупку. У трейдеров есть специальное название для этого входа "золотой крест".

Аналогичная ситуация для продажи: пересечение быстрой линий Тенкан-сен сверху вниз медленной Кинджун-Сен. Такой сигнал называется "мертвый крест".

6.3. Выход цены из облака Ишимоку

Резкий выход цены из облака Ишимоку дает сильный сигнал для входа развития в новую тенденцию. Конечно, не все сигналы будут истинными, но как показывает график и история фактически каждый второй такой вход сулит большую прибыль.

Лучше всего выход из облака Ишимоку будет работать в совокупности с другими сигналами. Например, пересечение скользящих средних, большие объемы, свечные паттерны.

6.4. Смена цвета облака Ишимоку

Цвет облака Ишимоку изменяется в случае пересечения линий Сенкоу-Спен «А» и Сенкоу-Спен «Б». Можно открывать позицию в сторону развития тенденции при смене цвета облака.

6.5. Облако Ишимоку как зона сопротивления и поддержки

Зона облака Ишимоку считается сильной зоной сопротивления и поддержки . Цена попадая в него, скорее всего, задержится в нем или же продолжит движение.

7. Выбор стоп лосса при стратегии Ишимоку

Как и во всех стратегиях, при торговле по индикатору Ишимоку необходимо использовать защитные ордера "стоп-лосс ".

Главная проблема при поиске точек для стоп-лосса в том, что их приходится ставить довольно большими, т.к. пока сформируется сигнал на покупку цена уже обычно сильно уходит от уровней минимума (в случае лонга). Но надо помнить, что позиция открывается на долгосрок и с большим потенциалом прибыли, поэтому большой стоп компенсируется и большой прибылью.

Смотрите также видео описание индикатора Ишимоку:

Итоги

После изучения описания индикатора облако Ишимоку, многие трейдеры отмечают его сложность и запутанность. Однако, разобравшись с нюансами работы с комплексным инструментом анализа, можно получать надежные сигналы для входа в рынок и для своевременной фиксации прибыли. Индикатор эффективен при использовании его на таймфреймах старше дневного периода. Он может быть использован как самостоятельный элемент при формировании торговой стратегии по индикатору облако Ишимоку или применяться в качестве фильтра. При его помощи можно получать стабильную прибыль.

Торговая стратегия на основе индикатора Ишимоку была одной из первых торговых систем, которая приобрела большую популярность среди трейдеров всего мира. В этом ей помогла комплексность подхода и простота определения торговых сигналов. Попросту говоря, в ней было все: как анализировать рынок, когда входить в него, где выходить. Возникла она в 60-х годах прошлого века, а широкое распространение получила в 80-х, когда произошел резкий всплеск спроса на программное обеспечение. Этому способствовало появление первых банковских электронных сетей, используя которые можно было торговать не посредством голосовых команд, как это было раньше, а отдавая команды через торговый терминал.

Технологический скачок дал простым людям возможность работать на финансовых рынках, из-за чего народ в массе и бросился читать книги по Форекс, по торговле акциями, начали заново подыматься основные экономические теории, которые создавались акулами Wall Street не только. Так, к примеру, широкое распространение получила волновая теория прогнозирования событий на рынке. Именно в этот момент свое электронное отображение получил индикатор Ишимоку, который стал основой эффективной торговой системы, сразу завоевавшей большую популярность среди частных трейдеров в виду своей простоты и эффективности.

Перед тем как рассмотреть индикатор Ишимоку, как работает он в целом, из каких элементов состоит и на что он способен, не лишним будет сделать краткий экскурс в историю его создания. Название торговой стратегии происходит от фамилии ее автора. Если быть точнее, то даже от его псевдонима - Санждин Ишимоку. Настоящая же имя и фамилия изобретателя - Гоичи Хосода. Это японский аналитик и практикующий трейдер, который впервые задался вопросом создания идеальной торговой стратегии еще в 30-х годах прошлого века. Затем, около 30 следующих лет своей жизни Хосода продолжал всячески совершенствовать созданный инструмент анализа и лишь в 60-х опубликовал результаты своего творения.

Созданная система сразу нашла множество поклонников, число которых с геометрической прогрессией росло с каждым днем. Такая популярность объясняется двумя простыми факторами:

система Ишимоку состоит из уже знакомых всем скользящих средних, поэтому ее структура была близка чрезвычайно близка для понимания всем, кто имел хоть какое-то отношение к финансовым рынкам;
индикатор Ишимоку всегда четко информирует, когда войти, где выйти, куда ставить стоп-лосс, а куда тейк-профит.

Чтобы понять, как пользоваться индикатором Ишимоку, нужно учитывать - свою торговую систему известный японский аналитик разрабатывал под конкретный финансовый инструмент. Речь идет про фондовый индекс, который называется в Японии Nikkei, и автор рекомендовал использовать свое детище строго на недельных таймфреймах (W1), что позволяло с одной стороны не очень часто входить в рынок, а с другой - давало отличную возможность попадать в мощные ценовые движения, которые приносили очень большие прибыли. Ну и, кроме того, чем выше масштаб графика - тем меньше шумов, а значит - проще анализ и значительно сокращаются шансы на ошибочный результат.

Тут очень важно отметить: несмотря на то, что сам автор ориентировался на специфику недельных графиков и настройки индикатора в торговых терминалах, будь то Meta Trader 4 или Meta Trader 5, или другие какие-то платформы, по умолчанию сделаны именно для больших таймфреймов, при желании индикатор Ишимоку можно будет «ускорить». Это позволит эффективно использовать его на днях (D), часах (H) и даже минутах (M). Ниже будет рассмотрен классический вариант и настройки Ишимоку для недельных таймфреймов, однако внизу будет представлен также эффективный вариант и готовые настройки для временных периодов сроком в один день (D1). Изучив этот материал, можно будет по аналогии перенастроить индикатор хоть для минутных графиков.

Выше уже говорилось вкратце о комплексном подходе, являющимся характерной особенностью системы Ишимоку, а теперь можно рассмотреть более детально, какие возможности он открывает трейдеру. Итак, три основные преимущества, которые помогут понять, почему так важно понять, что же такое индикатор Ишимоку, как использовать его для получения больших размеров прибыли, проложив путь к собственной финансовой независимости.

На первый взгляд может показаться, что индикатор Ишимоку это нечто очень сложное, ведь график с ценой опутывают различные линии, некоторые из которых пересекаются, образуя какие-то заштрихованные зоны (так называемое, облако Ишимоку). На самом деле ничего сложного нет, а состоит рассматриваемый инструмент технического анализа всего из 5-ти линий, 4 из которых - японский вариант знаменитых скользящих средних - moving average, а пятая - это аналог осциллятора Momentum. Как шутят многие трейдеры, самое страшное это запомнить название этих линий, а все остальное при работе с системой Ишимоку не вызывает никаких сложностей.

Читайте также:

Обратив внимание на 5-ю линию (Momentum), можно вновь подчеркнуть удобство работы с индикатором Ишимоку, так как трейдер получат в руки эффективный инструмент и не отнимает пространство у ценового графика, заполняя его дополнительными диаграммами различных технических инструментов, которые больше мешают, чем помогают, когда их используют в количестве 3-х и более штук.

Если присоединить индикатор Ишимоку к ценовому графику, то можно видеть - две его линии сдвинуты вперед, опережая ценовой график. Это прогнозные линии тренда, представляющие собой видоизмененный вариант классических скользящих средних (moving average), лишенные самого главного их недостатка - запаздывания. Благодаря этим 2-м опережающим линиям (senkou span A и senkou span B), трейдер может немного заглянуть в будущее, предугадав затухание тенденции или готовящуюся коррекцию. Ниже рассмотрено из чего состоит и как работает индикатор Ишимоку.

В этом подпункте приведено название линий индикатора Ишимоку, но перед тем как приступить к рассмотрению их специфики и отличий друг от друга, следует объяснить оригинальность подхода автора системы - господина Хосода. Классический американский и европейский подход при расчете скользящих средних заключается в том, чтобы сложить цены закрытия торговых свечей за какой-то период и разделить на их количество, что в итоге дает сглаженный усредненный вариант, применяемый для определения тенденции. Это позволяет даже эффективно использовать Ишимоку для бинарных опционов, ведь там главное - просто знать куда направлен рынок.

Хосода подошел к вопросу расчета скользящих более креативно, чем его американские и европейские коллеги, создав более мощную кривую скользящей средней, которая значительно лучше соответствовала реалиям торговли, позволяя трейдерам действовать намного эффективнее. Простой секрет состоял в том, что для своих исчислений он брал не точки закрытия или открытия свечи, а середину ее торгового диапазона. Практическая ценность такого подхода была многократно подтверждена за много лет применения торговой системы Ишимоку, а наиболее значимые линии, которые автор включил в окончательный вариант, представлены ниже.

Самой же сильной линией выступает senkou span B. Рассчитывается она также, как и предыдущая, но со сдвигом вперед на 52 недели. Если вспомнить опять же, что Хосода пытался разработать идеальную систему для торговли прежде всего на недельных графиках, то 52 недели - это один календарный год. Соответственно, если от этой линии происходит «отбой», то можно ожидать направленного движения в сторону «отбоя» сроком еще на год!!! Фактически, senkou span B - это та самая желанная многими «долгосрочка», позволяющая сколачивать большие состояния.

Кстати, если «отбой» от senkou span B не произошел, то тоже не беда, ведь тогда возможно два варианта развития событий - разворот или флэт. В случае пробоя, можно говорить о смене тренда, закрывать существующие позиции и открывать новые в обратном направлении, зная, что вход состоится в самом начале длинно срочной перспективы. При затухании тенденции и входе рынка в неопределенную фазу, следует закрыть существующие ордера и занять выжидательную позицию, понимания, что как только рынок будет готов к новому сильному движению, индикатор Ишимоку сразу сообщит об этом и позволит войти в начале зарождающегося импульса.

Помимо линий индикатор содержит так называемое облако Ишимоку - это заштрихованная зона, то самое «облако», которая представляет собой пространство между senkou span A и senkou span B. В зависимости от того, какая из этих линий сверху, пространство между указанными линиями закрашивается в один из двух оттенков. Обычно, когда цены летят вверх и senkou span B находится ниже, чем senkou span A, то «облако» получает золотистую штриховку, а, когда наоборот, - бледно коричневую.

Облако Ишимоку - это самый интересный элемент в этом индикаторе. Дело в том, что как только цена попадает в эту зону, трейдер сразу понимает - на рынке наблюдается неопределенность и от торговли лучше воздержаться. Цена может «болтаться» в этой зоне довольно долго, не позволяя эффективно работать, поэтому трейдер может сделать только одно - выжидать. Зато выход цены из облака Ишимоку - это всегда сильный сигнал, говорящий о том, что наконец-то можно смело вливаться в движение, рассчитывая на хорошие прибыли.

Последний элемент индикатора Ишимоку - это линия Chinkou Span, обычно отображающаяся зеленым цветом, которая следует за ценой. Если senkou span A и senkou span B бегут впереди, а Тенкаи и Киджун находятся близко к текущим ценам, то Chinkou Span всегда отстает, находясь где-то сзади. Как уже говорилось, Chinkou Span - это 100%-й аналог известного индикатора Momentum. Рассчитываются значения для точек Chinkou Span достаточно просто. Для этого от цены закрытия текущей свечи отнимают среднюю цену закрытия свечей за прошедший период времени. В индикаторе Ишимоку используется сдвинутый назад интервал в 26 свечей, с которыми и сравнивают уровень закрытия текущей.

Освоив, что обозначает каждая из линий индикатора Ишимоку, можно рассмотреть, как же использовать его на практике в своих интересах. Все сигналы, которые формирует этот замечательный инструмент технического анализа довольно просты и помогут хорошо заработать на любых таймфреймах. Ниже представлены наиболее типичные ситуации, которые встречает трейдер, использующий этот инструмент технического анализа. При желании можно также почитать дополнительную литературу и посмотреть видео про индикатор Ишимоку, что поможет глубже понять различные специфические моменты при работе с ним. Из литературы на русском языке есть неплохая книга А.Ю. Терехова под названием «Индикатор Ишимоку, как основа торговой системы»

Первый тип сигналов, который дарит трейдерам индикатор Ишимоку - это пересечение быстрых и медленных. Поскольку в системе их есть две пары таких линий, то, соответственно, трейдеры должны ожидать два типа торговых сигналов:

Тенкан сэн пересекает Киджун, если пересечение идет снизу вверх, то можно покупать, и, наоборот, когда быстрая пересекает медленную сверху вниз - нужно продавать;
senkou span A пересекает senkou span B - та же схема: если линия «А» пересечет линию «В» сверху вниз, то трейдер открывает короткую позицию - на продажу, а когда это пресечение происходит снизу вверх - длинную - на покупку.

Понимая, что линии индикатора - это уровни текущего тренда, то можно использовать сигналы Ишимоку на пробой этих уровней и на отбой от них. То есть, наблюдая за ценой, трейдер всегда понимает, что перед ним - смена тенденции или коррекция той или иной степени. Сюда же нужно добавить и выход из облака Ишимоку, что также является пробоем важных ценовых уровней, а значит - будет хорошим сигналом для входа в зарождающуюся тенденцию.

Последний тип сигналов, которые предоставляет Ишимоку, основан на поведении Chinkou Span. Если аналог «моментума» пересекает линию движения цены сверху вниз, то можно размещать ордер «Sell», а в случае, когда это происходит по направлению снизу вверх, то следует смело ставить ордер «Buy».

Индикатор Ишимоку, как основа торговой системы - замечательный способ всегда «ловить» хорошие тренды, причем он позволяет зачастую войти в самом начале зарождающегося мощного движения, что, конечно же, гарантирует высокий потенциал возможных прибылей. Но, если с сигналами на покупку все понятно, то следует также разобрать и сигналы на продажу. Отдельно каждый из них рассматривать нет нужды, так как точкой выхода будет получение сигнала на вход в обратном направлении.

Например, если трейдер купил валюту, когда линия Тенкан пересекла Киджун снизу вверх, то ему следует закрыть этот ордер и открыть новый, но уже на продажу, как только Тенкан пересечет более медленную Киджун уже сверху вниз. Не обязательно сигналом о выходе должно быть пересечение тех же линий, то есть, если трейдер купил при описанных выше условиях, когда Тенкан пробила Киджун, то он может закрывать позицию и при пересечении линии Senkou B сверху вниз линией Senkou A и так далее. То есть, любой сигнал в обратном направлении, который даст Ишимоку - это точка обязательного выхода и перспективная позиция для нового входа в рынок.

У этой стратегии выхода есть один минус. Если движение было, к примеру, восходящим, а затем стало падать, но индикатор Ишимоку еще не дал сигнала о продаже, то трейдер находится в зоне неопределенности, не зная, что именно происходит сейчас на рынке: либо цена совершает коррекцию, либо же готовится смена тренда, пока не подтвержденная сигналом о продаже.

В случае коррекции трейдер пережидает и затем продолжает копить прибыль, но в том случае, когда должна произойти смена тренда, задержка сигнала заставит трейдера отдать часть своих доходов, что является довольно болезненным процессом. Поэтому многие аналитики советуют изучить свечные модели разворота и закрывать позицию, как только ценовой график выдаст одну из них. Дальше возможно два варианта развития событий:

если все-таки появление ярко выраженной свечной модели разворота было вызвано глубокой коррекцией, то трейдер вновь может войти в позицию по тренду, как только произойдет отбой от ключевых линий индикатора Ишимоку;
в другом случае трейдер сохранит часть своей прибыли и когда уже будет получен сигнал Ишимоку на новый вход в рынок, он сможет занять выгодную позицию в обратном направлении.

Новичкам, которые не знакомы со свечным анализом, можно посоветовать к обязательному прочтению книгу Стива Нисона «Японские свечи», где простым языком излагается суть этого явления и приведены все основные модели разворота и подтверждения тенденции, что поможет получать более точные сигналы Ишимоку, значительно повысив результативность своей торговли.

Еще один важный момент при работе с индикатором Ишимоку состоит в том, как же реагировать на получаемый сигнал. Что это значит? К примеру, Тенкан пересекла Киджун и устремилась вверх. Вроде

бы все ясно, нужно покупать. Это действительно так, но в большинстве случаев такой момент сопровождается уже сильным ценовым движением, а значит трейдер скорее всего войдет где-то на самой его вершине, после которой неизбежно рано или поздно последует откат.

Крайне важно учитывать такое положение дел, если трейдер заходит большим лотом и может просто не пережить глубокую коррекцию. Конечно, так делают только новички, не знакомые с правилами риск-менеджмента, но и опытному трейдеру ни к чему терпеть ценовую просадку, если можно влияние этого неприятного явления свести к минимуму. Чтобы действовать максимально эффективно, можно поступить одним из двух способов:

использовать для входа в рынок маленький лот, который должен быть примерно в два раза меньше того, которым трейдер хотел зайти первоначально;
сначала дождаться коррекции, а затем уже открыть позицию в сторону формирующейся новой тенденции.

Со вторым случаем все ясно, а первый требует дополнительного пояснения. Трейдер входит сразу при получении сигнала маленьким лотом, что дает возможность уже быть в рынке, но не опасаться за свой депозит при откате. Далее, как только он произойдет, трейдер добавляет позицию при завершении коррекции и занимает выгодную с точки зрения получения максимальной прибыли позицию.

Как и любая другая торговая система Ишимоку формирует сигналы разной надежности. Соответственно, увидев один из них, следует все бросать и открываться максимальным лотом, а при другом - потребуется действовать крайне осторожно. Чтобы работа с индикатором Ишимоку приносила максимум пользы, следует ознакомиться с основными ситуациями, которые часто встречаются в процессе трейдинга и требуют дополнительного разъяснения.

К первой группе относится выход из «облака Ишимоку». Это самый сильный сигнал, который способен дать этот индикатор. Если вспомнить, что «облако» - это зона неопределенности, когда цена совершает непредсказуемые колебания, то выход из нее обычно сопровождается чрезвычайно мощным импульсом, которые довольно долго будет толкать цену в выбранном направлении, а значит - позволит трейдеру войти в начале новой тенденции и получить хороший доход.

Увидев выход из «облака Ишимоку», следует не задумываясь открываться в направлении прорыва, но при этом не следует пренебрегать основными правилами безопасности, которые диктует: риск менеджмент, постановка стоп-лоссов и тому подобные страховочные меры.

При появлении нейтральных сигналов следует действовать с опаской, так как тут обычно можно рассчитывать лишь на краткосрочное ценовое движение. Примером такого нейтрального сигнала может быть пересечение линии Киджун линией Тенкан снизу вверх, которое произойдет во время пребывания цены в «облаке Ишимоку». То есть, с одной стороны есть четкий и надежный сигнал, с другой - цена находится в зоне неопределенности, где сложно дать уверенный прогноз в отношении дальнейшего развития событий.

Как пользоваться Ишимоку в таких случаях? Стоит отрабатывать сигнал или будет лучше остаться стороне? На этот вопрос опытные трейдеры дают однозначный ответ - торговать можно и нужно, однако при этом следует помнить про некоторые основные моменты работы по индикатору Ишимоку. Попав в облако, линии senkou A и senkou B следует рассматривать, как уровни поддержки и сопротивления, что должно стать основой работы в зоне неопределенности. То есть, как только появится сигнал, можно действовать, но при приближении цены к граничным уровням, следует ожидать разворотного движения, поэтому важно в этот момент, либо подтянуть максимально близко стопы, либо просто закрыть сделку, зафиксировав прибыль, и дождаться дальнейшего развития событий.

Наиболее слабым сигналом Ишимоку считается рекомендация к открытию позиции, при которой цена сразу упирается в «облако». То есть, к примеру, Тенкан пресекла Киджун по направлению сверху вниз, а значит - можно продавать. Однако, цена уже входит в облако, а это говорит о том, что следует ожидать сильного торможения и дальнейшего неопределенного движения.

На вопрос о том, стоит ли работать в таких условиях, следует ответить утвердительно, так как масштаб графиков все же довольно большой, поэтому отработав даже 2-3 свечи, все равно можно хорошо заработать. Главное, при входе в облако подтянуть поближе стоп-лоссы и следить за дальнейшим развитием событий. Если движение продолжится, то можно пока не закрывать позицию, а когда уже будет видно, что ценовое движение затухает, то можно будет выйти из этой зоны риска либо по сработавшему «стопу», либо по визуальному анализу складывающейся ситуации.

Как уже говорилось, пересечение senkou A и senkou B - это хороший сигнал на вход в рынок, однако он имеет определенные характерные особенности, которые также важно учитывать для совершения более эффективных действий на финансовых рынках. Обычно, когда более быстрая (senkou A) пересекает медленную (senkou B), на рынке уже имеется хорошее движение в ту или иную сторону. Поэтому трейдер, который уже держит позицию, может использовать этот сигнал Ишимоку, чтобы добавиться, а трейдер, который пропустил начальное движение, может войти в рынок.

Но и тому, и другому следует вначале проанализировать текущую ситуацию, чтобы получить максимум результата от открытия новой позиции. Цель предварительного анализа состоит в том, чтобы определить ценовой канал и уже сложившиеся уровни сопротивления и поддержки, после чего должно стать ясным, что же делать дальше. Если, к примеру, на момент получения сигнала, цена прижимается к уровню сопротивления, то с входом нужно подождать, так как по понятным причинам высока вероятность «напороться» на коррекцию. Соответственно, лучшим местом для входа будет открытие позиции, когда цена приблизится к уровню поддержки.

Поскольку индикатор Ишимоку больше направлен на поиск нового тренда и следование за ним, то весьма любопытно многим трейдерам знать, что делать, когда рынок находится во флэте, то есть совершает вялые ценовые движения в боковом тренде. В эти моменты скользящие также продолжают пересекаться, образуя торговые сигналы и возможности для заработка.

Однако в этом вопросе все опытные трейдеры единогласны. Получаемые от Ишимоку сигналы при нахождении рынка в «боковике», следует целиком и полностью игнорировать! Однако это не значит, что и здесь не стоит искать возможностей для прибыли. Что же может сделать трейдер, если ему приходится пропускать сигналы индикатора. Он может привлечь к себе на помощь технический анализ, так как в боковике обычно формируются весьма перспективные фигуры: треугольники, флаг и так далее. Соответственно, при ценовом пробое значимых линий этих фигур, можно весьма хорошо заработать.

Классический трейдинг при использовании технического анализа установил простое правило: «При совершении сделки от линии, за ней нужно ставить стоп-лосс». Здесь под линией может подразумеваться уровень поддержки, тренд, полоса Боллинджера, какая-то граница Фибоначчи и тому подобное. В данном случае Ишимоку предлагает несколько вариантов уровней, от которых можно уверенно торговать, а чтобы обезопасить себя, трейдеру рекомендую установить стоп-лосс на расстоянии 10 пунктов от линии.

Необходимо помнить, что 10 пунктов это лишь рекомендация. Если торговля идет на относительно небольших таймфреймах, где много шума, или на парах с высокой волатильностью, то стоп-лосс должен позволить передержать случайные колебания и остаться на рынке. Для того чтобы точно определять этот момент, можно использовать индикатор ATR, который вымеривает волатильность. То есть, стоп-лосс может быть и больше, чем 10 пипсов - 15 или 20.

При постановке стоп-лоссов можно использовать две основные рекомендации, в зависимости от личных предпочтений и ожиданий. Если сигналом к открытию ордера будет пересечение Тенкан и Киджун, то установить стоп-лосс можно будет в двух местах - один за линией Тенкан, а в качестве альтернативного варианта - за линией Киджун. Более оптимальным считается первый вариант, позволяющий сохранить часть полученных доходов при смене тенденции. Однако он не позволяет переждать глубокой коррекции и более надежным уровнем для постановке стоп-лосса в торговой системе Ишимоку будет точка на расстоянии 10-20 пипсов от Киджун.

Аналогичная ситуация со стопами наблюдается и при пробое «облака Ишимоку». Ближайший стоп-лосс можно ставить сразу за Spankou A, но, как и в предыдущем случае самым надежным будет установить его за сильной линией медленной скользящей - Spankou B. То есть, трейдеру приходится делать выбор между осторожностью и возможностью долго следовать за тенденцией.

Учитывая преимущества и недостатки постановки стоп-лосса в каждом из двух случаев, трейдер может по своему усмотрению выбирать более оптимальный для себя вариант. Заранее определиться с предпочитаемым выбором риск-менеджмента крайне важно в тех случаях, когда для работы используется советник Ишимоку, так как робот будет действовать по заложенным в него алгоритмам, а это значит, что трейдеру для получения ожидаемого результата в отдельных случаях придется подкорректировать процессы, которые управляют программным продуктом для автоматизированной торговли.

Классические настройки Ишимоку, которые были предложены автором этого индикатора, установлены по умолчанию практически во всех торговых терминалах. Как уже говорилось, разрабатывался этот инструмент для работы на недельных графиках, поэтому господин Хосода присвоил Тенкан сэн период 9 свечей, Киджун сэн - 26, Spankou span B - 52. Смещение для Spankou span A и Chinkou Span составляет 26 свечей.

Как и обещалось вначале статьи, здесь будут приведены настройки, которые покажут, как торговать по индикатору Ишимоку на D1, то есть на дневном таймфрейме. Для этого нужно выбрать индикатор в списке инструментов торгового терминала - «Ichimoku», и нажав на него правой клавишей мыши, активировать контекстное меню, где есть опция «Присоединить к графику». Подтвердив это действие, откроется дополнительное окно с описанием индикатора, где следует перейти на вкладку «входные параметры» и применить следующие настройки: Тенкан сэн - 5 свечей, Киджун сэн - 13, Spankou span B - 34, смещение для линий Spankou span A и Chinkou Span необходимо установить на уровне 13 свечей.

По аналогии можно ускорить индикатор Ишимоку вплоть до эффективного его применения на М5. Как показывают отзывы некоторых трейдеров, система Ишимоку вполне работоспособна на мелких таймфреймах и может использоваться для скальпинга.

Итог

Как можно видеть, индикатор Ишимоку - это готовая торговая система, которая при должном опыте способна принести использующему ее трейдеру солидные прибыли. Учитывая, что разрабатывалась она для больших таймфреймов, где мало ложных сигналов и высокие размеры дохода от мощных ценовых движений, изучение и тестирование ее просто обязательно к изучению каждому, кто хочет овладеть профессией трейдера и побыстрее пройти путь от новичка до опытного и финансово независимого профессионала.

Данный инструмент был добавлен одновременно с масштабным обновлением площадки в начале 2018 года. Несмотря на то, что в основе его находятся линии с разными периодами, индикатор считается одним из самых сложных в сравнении с другими популярными решениями.

В данной статье мы проведем обзор Облака Ишимоку, а также рассмотрим несколько .

История создания индикатора Облако Ишимоку

Разработчиком является японский аналитик Гоичи Хосода, взявший псевдоним Санджина Ишимоку для печатных изданий, где он публиковал свои работы. Можно сказать, что создание индикатора являлось для него делом всей жизни. Несколько десятков лет он работал над его улучшением. Широкой общественности индикатор был представлен более 50-ти лет назад. Санджин позиционировал его не как вспомогательный инструмент для технического анализа графиков, а как самодостаточную , не требующую использование вспомогательных средств.

Инструмент состоит из 6 элементов – красной, синей и желтой линии, облака, а также двух вспомогательных скользящих средних. Это обусловливает наличие множества интерпретаций сигналов в зависимости от порядка и характера построения элементов относительно друг друга.

Описание элементов Облака Ишимоку:

1. Chinkou – отражает буквально точное поведение цены со смещением на стандартное число свечей. Ее форма полностью соответствует линейному графику актива. Окрашена в желтый цвет.

2. Senkou A – скользящая средняя, по умолчанию располагаемая в верхней части облака. Вычисляется по формуле, исходя из коэффициента расхождения между основными линиями индикатора. Окрашена в зеленый цвет.

3. Senkou B – кривая, которая стандартно выступает нижней границей облака. Ее значение рассчитывает путем усреднения котировок за отдельно указываемый в настройках период. Имеет красный цвет заливки.

4. Tenkan – главная линия Ишимоку. Значение вычисляется по формуле усреднения средневзвешенного ценового значения за установленный в настройках период. Окрашена красным цветом заливки и свободно перемещается по графику.

5. Kijun – вторая скользящая средняя, идущая в связке с Moving Average Tenkan. Рассчитывается путем усреднения значения за второй период, также указываемый в параметрах. Имеет синий цвет заливки.

6. Облако – расстояние между линиями Senkou A и B, подчеркиваемое с помощью заливки нейтральным цветом. Оно показывает характер ожидаемого поведения цены, исходя из характера формирования цены в прошлом.

Площадка Binomo () позволяет настраивать период и внешний вид отдельных элементов Ишимоку. Это делается в настройках индикатора. Однако начинающим трейдерам изменять стандартные значения не следует, они отрегулированы оптимальным образом.

Пересечение базовых линий. Точка соприкосновения линий Tenkan и Kijun с последующим пробоем является главным торговым сигналом Ишимоку. Для удобства можно условно посчитать синюю линию индикатором направления тренда. Если она пробивает красную и выходит наверх, значит, «быки» взяли инициативу на рынке.

Обратная ситуация, когда красная линия пробивается синей сверху, обозначает начало нисходящего тренда. На приведенных снимках наглядно иллюстрируется данная ситуация.

Смена направления облака. В торговой платформе Binomo «облако» окрашивается в зеленый, либо красный цвет. Это зависит от типа преобладающей тенденции. Когда на рынке позитивный тренд – облако зеленое, негативный – красное. Торговым сигналом является момент пересечения линий Senkou A и B, находящихся на нижней и верхней границе облака.

Положение свечей относительно линий. Расположение отдельных элементов графика относительно ценовых формирований также имеет значение. Однозначных трактовок сигналов в данном случае нет. По мере накопления опыта трейдер самостоятельно обнаруживает определенные закономерности. Стандартно считается, что если ценовые формирования находятся выше облака и линий индикатора – ведущей тенденцией на рынке является восходящий тренд. Если цена ниже облака и скользящих средних – активна нисходящая тенденция.

Пример торговли на Binomo по Облаку Ишимоку

Новичкам рекомендуется знакомиться с индикатором с основного сигнала – пересечения двух главных скользящих средних, выделенных красным и синим цветом. Поэтому в практическом примере трейдинга на Binomo по сигналам Ишимоку мы рассмотрим именно эту схему.

На графике AUD/JPY с таймфреймом в 15 секунд поступил сигнал о начале нисходящей тенденции. Поэтому мы открыли сделку на понижение. Время экспирации – минимальное из доступных, равное 4–5 свечам.

Сигнал Ишимоку позволил получить $7 прибыли. Для нашего размера депозита данный размер инвестиции оптимален в плане соотношения баланса рисков и потенциальной прибыли.