Торговая стратегия форекс “Охота за стопами”. Торговля без стоп лосса
С того самого момента, как я начал изучать рынки и общаться с другими трейдерами, мне приходится наблюдать интересное явление - многие новички торгуют на Форекс без стоп-лоссов, теряют деньги со скоростью звука, после чего окончательно разочаровываются в данном виде заработка. На самом деле, эта проблема весьма серьёзная, поэтому сегодня мы поговорим о том, как можно работать без защитных приказов.
Прежде чем описывать торговлю на Форекс без стоп-лоссов , следует сразу учесть, что единого рецепта успеха не существует. Один трейдер будет успешен только при поддержке «стопов», у другого спекулянта подобные приказы станут по кусочкам съедать депозит, ну а третий человек вообще может заняться инвестированием и в итоге обгонит по доходности вышеперечисленных коллег.
По большому счёту, вопрос «использовать или игнорировать стоп-лоссы?» сводится к обычной психологии, поскольку не все могут смириться с ситуациями, когда цена сбивает этот приказ (на счёте образуется убыток), после чего котировки разворачиваются и начинают двигаться в направлении изначального сигнала.
Данное правило как раз и используется при торговле на Форекс без стоп-лоссов, более того, существует целый класс , некоторым из которых в своё время даже были посвящены отдельные обзоры.
Реверсивная система - это торговый алгоритм, в основу которого заложены обратные сигналы. Например, если мы удерживали трендовую длинную позицию, после чего направление рыночной тенденции изменилось на противоположное, потребуется закрыть покупку и в этот же самый момент открыть продажу.
Таким образом, фиксированный стоп-лосс в системе не используется, но трейдер держит руку на пульсе и готов зафиксировать потери самостоятельно. Подобная тактика обладает следующими преимуществами:
- Величина потерь напрямую зависит от сложившейся рыночной ситуации, т.е. нам не обязательно учитывать ;
- Стоп-лосс не будет сорван случайными или специально спровоцированными колебаниями;
- Если форекс-дилер практикует не совсем честные приёмы или не следит за ошибками сервера (например, допускает появление шпилей, спайков, неоправданных гепов и т.д.), позиция остаётся в безопасности.
Тем не менее, несмотря на все свои преимущества, торговля на Форекс без стоп-лоссов несёт определённые риски, среди которых, как я уже вскользь упоминал, центральное место занимает психологическая нагрузка.
Дело в том, что когда приходит время руками фиксировать потери, многие новички не могут это сделать, поскольку думают о невозможности восполнить потери. Если такая мысль посещает, алгоритм вашей системы явно недоработан, отсюда и отсутствие уверенности в положительном математическом ожидании серии операций.
С другой стороны, если торговая стратегия была тщательно протестирована на истории и показала хороший результат, а рынок так и «подбивает» работать без стоп-лосса и пересиживать просадку, запомните одно простое правило - плавающий убыток сам по себе уже равносилен отсутствию денег.
Например, если трейдер с депозитом в $500 торгует на Форекс без стоп-лоссов, а его текущая позиция к моменту поступления противоположного сигнала показала минус $10, это значит, что у него на счёте осталось $490. Да, напротив слова «баланс» в терминале так и будет написано $500, но это фикция, поскольку $10 из оборота уже выбыли. Вопрос - зачем держаться за эту убыточную позицию, которая, плюс ко всему, продолжает «проедать» реальные деньги?
Кстати говоря, когда речь заходит про торговлю на Форекс без стоп-лоссов, некоторые авторы и преподаватели часто упоминают «локи», т.е. открытие встречных равновеликих ордеров, которые заменяют собой защитный приказ и как бы фиксируют плавающий убыток в замок, предоставляя трейдеру время подумать над тактикой выхода из просадки.
Это тоже фикция, поскольку «лок» равносилен отсутствию позиции. Я ещё могу понять, когда локирование используется в сеточных стратегиях, где позиции регулярно добавляются, обновляются, закрываются и т.д., но если речь идёт именно про замену стоп-лосса, данный инструмент принесёт больше вреда, чем пользы.
И последняя спорная тактика, которая часто используется при торговле на Форекс без стоп-лоссов, опирается на усреднение, т.е. периодические доливки к убыточной позиции, направленные на «улучшение» средней цены входа.
В принципе, усреднение действительно имеет право на жизнь, но лишь при одном важном условии - если оно «вшито» в конкретную торговую систему, т.е. является её неотъемлемой частью, а не разновидностью рулетки.
По своему опыту могу судить, что усреднение чаще всего приносит положительный эффект на крупных таймфреймах и низком плече (не более 1 к 3), а вот все остальные комбинации рано или поздно заканчиваются сливом. Чтобы в этом убедиться, просто посмотрите на динамику GBPUSD после Brexit.
В целом, как мы сегодня убедились, торговать на Форекс без стоп-лоссов можно, но делать это лучше системно. Что касается «локов», то они не годятся на роль защитных приказов.
Большинство учебных курсов для трейдеров, организованных в различных брокерских компаниях , нацелено на повышение интереса новичков к торговле валютами на Forex. Преподаватели на занятиях рассказывают о том, что собой представляет рынок, кто именно является участником торгового процесса.
Знания начального уровня способствуют лучшему пониманию происходящего на Forex. Как правило, в рассказе об общих правилах трейдинга, лектор упоминает, что использование Stop Loss обязательно. Торговля без стопов сразу преподносится новичкам, как неоправданно рискованное занятие, которое крайне не желательно практиковать на валютном рынке .
В то же время, работа без Stop Loss практикуется на Форекс и среди новичков, и среди опытных спекулянтов. Почему же люди часто нарушают рекомендации преподавателей, учебников, профессионалов? Причин может быть несколько, которые поделим на следующие группы:
- От безысходности
- Готовы смириться с рисками
- Такого их виденье рынка
*девочка без стопов
Второй пункт относится к тем спекулянтам, которые прекрасно понимают опасность работы на валютном рынке без Stop Loss. Подсчитывая возможные величины прибыли и убытков, учитывая степень рисков, человек считает оправданной торговлю без Stop Loss. Здесь уже можно говорить о сознательном выборе, который совершает трейдер, рассчитывая вероятности получения прибыли. Риски, которые будут в любом случае присутствовать в трейдинге, такими торговцами оценены и приняты.
К третьей категории спекулянтов, не использующих в своей работе стопы, относятся трейдеры, считающие свой способ работы на рынке оптимальным, который они не готовы менять ни на какой другой. К таким вариантам можно отнести работу с системами по усреднению сделок , трейдинг с сеткой позиций и так далее. Подобные стратегии, как правило, являются исключительно математическими, основанными на расчетах человека. Использование индикаторов, скорее, второстепенно и вовсе не обязательно.
Способы торговли без Stop Loss
Существуют различные методики торговли, не содержащие ордеров для ограничения убытков. Одним из таких способов является трейдинг по системе усреднения позиций. Как правило, этот способ комбинируют с методикой мартингейл . В результаты данного союза получается стратегия, в которой каждая сделка, набирающая убытки, дополняется еще одной позицией того же направления, но увеличенного объема.
В этом случае Take Profit обеих сделок устанавливаются на одну и ту же цену, которая чаще всего располагается между позициями. В итоге, если сделок оказалось всего лишь две, то открытая на рынке первая позиция закрывается с убытком, а вторая сделка с прибылью. Суммарный результат фиксации позиций будет положительным, так как объем второго ордера был больше объема первого.
Еще одним способом работы на Форекс без Stop Loss является торговля сеткой ордеров. В этом случае на рынке выставляются ордера противоположной направленности с определенным расстоянием между собой. Как правило, при такой работе используются Take Profit для каждой сделки.
Цена, проходя на рынке в одну из сторон, например в направлении роста, будет закрывать позиции на покупку с прибылью, и оставлять открытыми сделки на продажу. Рассчет трейдера заключается в том, что рано или поздно рыночная цена развернется и будет идти в противоположном направлении, то есть вниз. При этом будут срабатывать новые сделки на продажу и вскоре закрываться так же с прибылью.
Вопреки предупреждениям и рекомендациям, многие спекулянты продолжают торговать на Форекс без стопов . Некоторые считают такой трейдинг оправданным, некоторые пытаются изменить систему в сторону снижения степени риска. В любом случае, Торговля без Stop Loss по праву считается чрезвычайно рискованной, ведь она грозит спекулянту не просто потерей некоторой ограниченной величины денег, а лишением всего капитала на счете.
Здравствуйте, дорогие гости блога , сегодня мы рассмотрим такой вопрос, как торговля без стопов, а также поговорим о причинах, которые заставляют спекулянтов применять этот подход к созданию сделок.
На современном финансовом рынке под термином «стоп-лосс» принято подразумевать отложенную биржевую заявку, которую спекулянты выставляют в торговом терминале, чтобы активная сделка автоматически закрылась в момент, когда убытки достигнут заданного размера. При этом спекулянты самостоятельно определяют максимально допустимый размер убытков.
Практика свидетельствует о том, что стоп-лосс активно применяет большая часть опытных и начинающих спекулянтов. Также следует упомянуть тот факт, что практически все профессионалы настоятельно рекомендуют новичкам применять . Это связано с тем, что установка Stop-Loss позволяет существенно ограничить размер потенциальных убытков, а также свести к минимуму вероятность быстрого обнуления имеющегося депозита.
Несмотря на все упомянутые выше факты, торговля без стопов периодически встречается на валютном рынке. Далее мы постараемся детально рассмотреть, основные причины, заставляющие спекулянтов торговать без использования Stop-Loss.
Торговля без стопов. Основные причины
Существует целый ряд причин, заставляющих спекулянтов вести торговлю без стопов. Среди основных причин применения подобного подхода к процессу открытия ордеров особого внимания заслуживают следующие:
- Безысходность. Некоторые спекулянты, перепробовав огромное количество торговых методик, решают, что ни одна из них им не подходит. По этой причине они принимают решение вести торговлю без стопов в надежде переждать поворот цены в невыгодном направлении и закрыть активный ордер с прибылью. Обычно подобный подход к ведению торгов приводит к полному обнулению имеющегося депозита. Это связно с тем, что ценовой уровень может двигаться в невыгодном для спекулянта направлении в течение довольно длительного времени, что приводит к потере имеющегося депозита.
- Готовность рисковать и получать убытки. Некоторые трейдеры принимают тот факт, что торговля на Форекс связана с довольно серьезными рисками. Они обычно готовы рисковать собственным депозитом в надежде получить максимальный доход. Такие спекулянты обычно закрывают неудачные сделки самостоятельно после того, как они удостоверятся, что цена в ближайшее время не начнет двигаться в нужном направлении. Подобный подход имеет право на жизнь лишь том случае, если спекулянт вовремя закрывает активные ордера и не допускает серьезных просадок депозита. Среди преимуществ этого подхода следует отметить исключение вероятности выбивания Stop-Loss из-за действий крупных спекулянтов.
- Наличие собственного видения рынка. Некоторые спекулянты практикуют торговлю без стопов так как они постоянно следят за постоянно меняющейся рыночной ситуацией и в состоянии точно определять оптимальные моменты для закрытия активных сделок. Эти спекулянты обычно обладают большим торговым опытом и умеют пользоваться различными инструментами для оценки ситуации на рынке.
Если вы являетесь новичком, то лучше всего применять Stop-Loss для ограничения максимального уровня рисков. Это связано с тем, что торговля без стопов может приносить стабильный доход лишь в том случае, если спекулянт обладает большим торговым опытом и в состоянии грамотно оценивать ситуацию на рынке.
Если же вы приняли решение торговать без Stop-Loss, то вам будет полезно узнать методы выхода из просадки.
Методы выхода из просадки
Практика свидетельствует о том, что торговля без стопов, даже при благоприятном развитии ситуации связана с периодическими возникновениями просадок. Таким образом, чтобы этот подход к открытию ордеров приносил желаемый доход, вам необходимо выбрать подходящую для себя методику выхода из просадок.
Самыми популярными среди спекулянтов методами выхода из просадок являются следующие:
Следует помнить, что использование упомянутых выше методик выхода из просадки может лишь частично компенсировать риски, связанные с торговлей без стопов.
Последнее дни появилось много постов на тему торговли без стопа и споров вокруг этого. Кто-то утверждает, что это невозможно, поскольку такая торговля неминуемо приведет к потере депо. Другие говорят о том, что это чуть ли не единственный способ стабильно зарабатывать на фондовом рынке.
Сам использую торговлю только со стопами. Но раз есть люди, которые так торгуют и что особенно интересно у них получается работать стабильно в +, то мне стало интересно как они это делают. Можно записаться на специальный курс и узнать все сразу, но этот способ стоит денег + там расскажут стратегию подходящую именно тому человеку, у которого получается торговать по ней. Я могу отличаться или отличаюсь по складу ума и другим параметрам от этого человека и, как следствие, стратегия, которая работает у него, мне будет крайне некомфортна. Я предпочитаю сам прийти к каким-то выводам и понять что мне удобно, а что нет.
Так вот, я решил написать эту статейку, поставив себя на место того трейдера, который не использует стопы в своей работе. Как он работает? Как входит в позицию? Каким объемом? Какой ММ использует? Ведь ММ должен быть, даже у той стратегии, у которой нет стопа. Что делает, если цена продолжает идти в убыточную сторону? В своем посте я постараюсь написать ряд правил, которые бы использовал я, ЕСЛИ БЫ
в торговле я не использовал стопы. Скажу сразу, что доказывать я никому ничего не хочу и не буду. Это лишь МОИ мысли вслух, но написанные ввиде текста. Комментарии, которые не будет нести конструктив, типа «ой, у тебя все равно ничего не выйдет!» или «фигня все это, займись лучше делом» и т.п., я буду удалять. Большая просьба к тем, кто хорошо разбирается в теме подсказать что еще нужно, что я не учел и т.п. информацию. Думаю, что будет полезно мне и все читающим.
И так, торговля без стопов
.
Буду исходить из того что денег минимум и от них мы будем плясать.
Какой конкретный минимальный размер депо
необходим? Думаю, что это напрямую зависит от торгуемого мной инструмента. Поскольку лично мне проще всего следить за двумя-тремя инструментами максимум, то для простоты это будут фьючерсы на индекс РТС, фьючерс на курс доллара к рублю и поставочный фьючерс на обыкновенные акции ОАО «Сбербанк». Раз мы не используем стопы в своей работе, то для того, чтобы была возможность пересидеть убыточную сделку и выйти в заранее запланированный профит, то мы должны использовать не больше первого плеча (на свои). Депо-минимум должно равняться сумме торгуемых контрактов. Т.е. стоимость контракта на индекс РТС + стоимость контракта на доллар/рубль + стоимость контракта на акции сбера (92085+9907+33510=135500 рублей). Данные взяты на момент расчета и могут немного отличаться от реальности, но главное чтобы без плечей можно было взять по одному контракту. Можно взять и намного меньшую сумму, но тогда придется торговать лишь те фьючерсы, которые довольно дешевы. Главное работать только с ликвидными фьючами с большими объемами торгов. Почему не акции? Да потому что комиссия больше и шорты на акциях это те же плечи.
Цель.
Поскольку, когда работаешь с короткими стопами, такими как 200-250 пп (или 0,1-0,2% движения цены) на фьючерсе РТС, вероятность того, что выбьет по стопу очень большая, даже если стараешься входить в правильном направлении. Иными словами, даже если мы выбрали правильное направление, то соотношение прибыльных и убыточных сделок будет не в нашу пользу. Что нужно сделать в первую очередь? Нужно сделать так, чтобы нас по тейк-профиту выбивало так же часто, как выбивает по стопу (при работе со стопами), а стоп просто взять и отключить, а вернее вообще забыть про его существование. В итоге мы получаем положительное математическое ожидание для нашей стратегии, а все потому что мы не используем стоп-приказы.
Таким образом, наша цель это 0,1-0,2% движения цены в каждой сделке.
Риск-менеджмент. Количество сделок в день.
Что же делать, если позиция «залипла», т.е. цена улетела против позиции. Думаю, что вариантов есть несколько. Первый
, просто сидеть и ждать, перекладывая из одного контракта в другой, если по профиту так и не выбило, а на носу экспирация. Второй
, закрыть убыточную позицию, но при условии, что остальной частью депозита уже отбита эта просадка. Объясню на примере. Мы имеем просадку 15% по одной открытой позиции, в нашем случае это 20 325 рублей (15%*135500 руб), т.е у нас на счету 135500-20325= 115 175 рублей. Мы можем закрыть позицию даже с минусом в том случае, если другими инструментами мы уже довели депозит до исходного состояния 135500 рублей, т.е. мы заработали на других инструментах. Только в этом случае можно взять и закрыть «залипшую» позу и освободить занятую часть депозита. Что делать в тех случаях если все позиции «залипли»? Тут опять два варианта – перекладываться, пока не выйдешь в запланированный профит и второй – довнести денег и разбавить цену (усредниться), но опять же соблюдая все правила (без плеча и т.п.).
5-6 сделок в день, по моему мнению, будет достаточно, поскольку забирая по 0,5% от депо в день, в месяц получается примерно по 10%, а в год примерно 270%. Учитывая тот факт, что не каждый день мы будем получать запланированные 5-6 сделок, реальный результат за год будет значительно меньше. Думаю, не меньше чем в 2-2,5 раза.
Как и в каком направлении открывать позицию?
Правильней было бы работать в направлении общего тренда. В этом случае наибольшая вероятность «не залипнуть». Открывать позицию можно отталкиваясь от уровней.
Я думаю что, эти правила будут достаточными, при условии что они будут выполняться.
Большая просьба – в комментах написать что я не учел или что нужно добавить к этим примитивным правилам?
Большое спасибо за то, что дочитали до конца! +10 к карме:)
Очень простая в понимании стратегия, но позволяет порой поймать очень хорошее движение…
БОльшинство трейдеров на форексе является спекулянтами а не инвесторами и как правило используют стопы. С одной стороны стопы ограничивают убытки, но с другой стороны часто бывает что их стремятся зацепить, чтобы толкнуть пару побыстрее в какую либо сторону.
Из этой статьи Вы узнаете, как использовать стопы для работы по стратегии “охота за стопами”.
Стопы – ключ к торговой стратегии
Именно потому что на рынке форекс работают с таким плечом, большинство игроков понимает, что стопы жизненно необходимы для выживанию. Понятие “пересиживания позиции”, как делают некоторые инвесторы на рынке акций, для большинства форекс-трейдеров просто не существует. Торговля без стопов на валютном рынке означает, что трейдер неизбежно столкнется с принудительной ликвидацией позиции в форме требования увеличить залог (маржин-колл). За исключением нескольких долгосрочных инвесторов, которые могут торговать наличными, большая часть участников рынка форекс – спекулянты, поэтому они просто не могут себе позволить роскошь передерживать проигрышную сделку слишком долго, потому что их позиция фактически финансируется за счет кредита.
Благодаря такой двойственности FX-рынка (высокое плечо и почти повсеместное использование стопов), охота за стопами превратилась в повсеместную практику. Хотя это может вызвать негативные ассоциации у некоторых читателей, охота за стопами – легальная форма трейдинга. Это – не что иное, как искусство вымывания проигрышных игроков из рынка. На форексе их называют слабыми лонгами или слабыми шортами. Почти так же сильный игрок в покер может выбить менее способных противников, поднимая ставки, крупные спекулятивные игроки (такие как инвестиционные банки, хеджевые фонды и крупные финансовые центры) любят стрелять по сторам в надежде запустить дальнейший направленный импульс. Фактически, такая практика настолько обычна на форексе, что любой трейдер, не осознающий эти движущие силы цены, почти наверняка понесет ненужные потери.
Однако, нам гораздо интереснее, как же получать прибыль из этой уникальной динамики валютного рынка. То, что рынок форекс так подвержен влиянию стопов, дает краткосрочным трейдерам несколько вполне авантюрных сетапов. В своей книге “Дейтрейдинг на валютном рынке” (2005), Kathy Lien описывает один такой сетап, основанный на уровне “00″. Подход, обсуждаемый здесь, базируется на противоположном понятии соединения краткосрочного импульса.
Используем охоту в своих интересах
“Охота спецов за стопами” – чрезвычайно простая торговая стратегия форекс. Она не требующий ничего иного, кроме графика движения цены и одного индикатора.
Итак – принцип стратегии: На часовом графике проведите линии на расстоянии 15 пунктов с обеих сторон от круглой цифры. Например, если EUR/USD приближается к 1.3600, трейдер выделил бы на графике 1.3615 и 1.3585. Эта область шириной 30 пунктов называется “торговой площадкой”, подобно 20-ярдовой линии на футбольном поле, известной, как “штрафная площадка”. Оба названия отображают одну и ту же идею – участники имеют высокую вероятность выигрыша, как только входят в эту область.
Идея сетапа проста и понятна. Как только цена приближается к уровню круглой цифры, спекулянты будут пытаться зацепить стопы, сгруппированные в этой области. Поскольку форекс – децентрализованный рынок, никто не знает точное количество стопок на отдельно взятом уровне “00″, но трейдеры надеются, что их совокупный размер окажется достаточно большим, чтобы вызвать дальнейшую ликвидацию позиций – каскад стоп-ордеров, которые подтолкнут цену дальше в том же направлении. Поэтому, в случае если бы цена EUR/USD падала в направлении 1.3600, трейдер встанет двумя сделками вниз, как только цена пересечет порог 1.3615. Стоп для сделки отстоит на 15 пунктов от точки входа, потому что это – сделка четкого импульса. Если цена немедленно не упадет, сделка считается потерпевшей фиаско. Целью прибыли первой сделки должно быть количество начального риска или приблизительно 1.3600, и здесь же трейдер сдвинет стоп второго лота в точку безубыточности, чтобы залокировать прибыль. Целью второго лота будет удвоенный начальный риск, или 1.3585, что даст трейдеру возможность выйти на взрыве импульса. Кроме наблюдения за этими ключевыми уровнями графика, есть еще только одно правило, которому трейдер должен следовать, чтобы повысить вероятность успеха. Поскольку этот сетап основан на торговле импульсом, сделка должна совершаться только в направлении большего тренда. Существует множество способов установить направление, используя технический анализ, но особенно эффективной на часовых графиках может оказаться простая скользящая средняя по 200 периодам (). Используя более долгосрочную среднюю на краткосрочных графиках, Вы можете оставаться на правильной стороне рынка, не будучи подвержены мелким колебаниям.
И собственно говоря рисунок:
Обратите внимание, что 05 Февраля 2010 года EUR/USD находится в сильном нисходящем тренде (Рисунок 1). По мере того, как цена приближается к уровню 1.3600, можно было открыть короткую позицию от уровня 1.3615, разместив стоп-лосс на 15 пунктов выше входа – на 1.3630. В этом конкретном примере импульс вниз чрезвычайно силен. Первая половина сделки должна быть закрыта на 1.3600 с прибылью 15 пунктов, а вторая половина переставлена при этом в б.у. и закрыта на 1.3585 (но туда не дошли импульсом), что всего по позиции принесло 15 пунктов прибыли.
Вывод
“Охота за стопами” является одной из самых простых и самых эффективных форексных сетапов, доступных краткосрочным трейдерам. Для него не требуется ничего, кроме понимания динамики валютного рынка. Вместо того, чтобы становиться жертвами охоты за стопами, трейдер может, наконец, повернуть удачу лицом к себе и присоединиться к ходу вместе с крупными игроками.
