Что такое просадка на Форекс? Просадки в трейдинге – почему возникают и как уменьшить размер просадок

равильно, на просадку. Отношение к ней двоякое, в одной стороны лучше, когда значение просадки минимальное, с другой стороны, все равно уйти отнее полностью нет никакой возможности.

Что собой представляет просадка на Форекс?

Сначала дадим определение, что такое просадка на Форекс или, как говорят зарубежные трейдеры, Drawdown – это банальное уменьшение денег на вашем счету. Простой пример: вы положили на счет 5 тыс. долларов, торгуя на протяжении месяца, вы привели ваш счет к 4тыс. долларов, а это означает, что просадка составила 1 тыс. долларов.

Рассмотрим просадки на примере графика баланса простого ПАММ-счета.

Как видим, есть очень маленькие просадки, а есть и достаточно продолжительные в периоде до полугода.

Какие бывают просадки?

На практике различают 2 вида просадок:

1. Абсолютная;
2. Относительная.

Абсолютной просадкой называют величину падения капитала относительно его изначального размера. Пример: если вы положили на счет 10 тыс. долларов, то любое уменьшение суммы ниже этого значения будет являться абсолютной просадкой.

На рисунке, представленном ниже, мы видим, что сразу же после открытия сделки имела место просадка, хотя в дальнейшем график баланса не уходил ниже первоначального уровня.

Относительная просадка считается в процентах и представляет собой уменьшение капитала относительно его максимальной величины. Пример: вы положили на счет 20 тыс. долларов, за месяц потеряли 2 тыс. долларов, значит, относительная просадка равна 10% (1 тыс. долларов от 20 тыс. долларов).

Иллюстрацией относительной просадки нам послужит тот же самый ПАММ-счет, на котором за все время максимальная просадка была 23%, хотя по графику видно, что счет снизился со 107% до 60%, на 47%.

Как такое может быть? А все очень просто, ведь 107% - это профит к первоначальному депо. А просадка вычисляется с учетом всех средств на счете, а не только к профиту.

Для подсчета относительной просадки выведена общая формула:

• Р=Р1*100/(Д+100),
• Где Р – собственно просадка;
• Р1 – значение просадки на графике;
• Д – максимальная прибыль, полученная до определения просадки.

Какое значение максимальной просадки может допустить трейдер?

К сожалению, нет четкого определенного значения максимальной просадки, так как ее значение для каждого трейдера индивидуально, как и его стратегия. Кому-то психологически нормально переносить просадку в 50%, а у кого-то начинается нервный срыв при 30%.

Также не забывайте, что немаловажную роль в определении максимальной просадки играет время. Так, например, в стратегиях мартингейла максимальная просадка может быть быстротечной, а при долгосрочной стратегии по тренду затянуться на несколько лет.

Говоря о просадках, нужно особое внимание уделить психологии этого вопроса, ведь бывают случаи, когда по нескольку месяцев трейдер не выходи из просадки, а это действительно морально тяжело. Просто нужно изначально готовиться к тому, что любая система рано или поздно даст просадку и просто следовать своей стратегии.

Что такое просадка на рынке Форекс, должен знать каждый трейдер. Ее не избежать, независимо от профессионализма торговца. Важно, чтобы изменения депозита не влияли на способность здраво мыслить и заключать наиболее выгодные сделки. Для лучшего понимания темы, стоит разобраться со всеми видами просадок.

Что такое торговая просадка?

Просадка – это явление при торговле на финансовом рынке, в результате которого сумма на балансе трейдера уменьшается из-за убыточной сделки.

Многие думают, что понятие «убыток» и «просадка» — это одно и тоже, но это не так.

Различия состоят в следующем:

1. Убыток обычно измеряется в конкретной сумме. Это четко зафиксированная величина, получившаяся с одной неудачной сделки.
2. Просадка – это соотношение потерянной суммы к зафиксированному балансу, явление временное.

Потери время от времени случаются со всеми, кто торгует. Профессионалы используют этот показатель, в том числе и предполагаемый, для расчета стратегии и построения торгового плана.

Обратите внимание! Из всех форекс брокеров, работающих на территории РФ, критериям действительно качественной компании удовлетворяют немногие. Лидером является – Альпари!

Более 20 лет на рынке Форекс;
- 3 международные лицензии;
- 75 инструментов;
- быстрый и удобный вывод средств;
- более двух миллионов клиентов;
- бесплатное обучение;
Альпари - это брокер №1 по версии Интерфакса! Все, что необходимо для начала - просто зарегистрироваться на сайте!

Параметр учитывается и в сервисах доверительного управления. Именно по нему чаще всего потенциальные инвесторы могут выбрать для себя трейдера-управляющего, которому они хотят доверить свои средства.

Чтобы лучше понять, что происходит, можно рассмотреть пример:

1. До начала торгов у трейдера на счету была сумма в 2000$.
2. Далее он зашел в 3 убыточные сделки, суммарные потери по которым составляют 800$.
3. В результате, размер просадки составляет 40%.

После появления просадки трейдер прилагает максимум усилий, чтобы восстановить баланс. Основной фактор – психологический. Многие торговцы, особенно новички, начинают сильно нервничать после неудачных сделок и совершать необдуманные шаги, тем самым увеличивая сумму просадки.

Виды просадок

У этого термина имеется несколько разновидностей. Чтобы правильно оценивать, уметь выходить и знать, как минимизировать риски, нужно уметь в них разбираться.

Абсолютная

Такой тип измеряется от суммы начального депозита. К примеру, трейдер пополнил счет на 2000$. В течение 30 дней на неудачных сделках он потерял 200$. Значит, абсолютная потеря здесь будет 10%.

Максимальная

Максимальная просадка.

Такая разновидность показывает реальный размер рисков. В течение торговой сессии трейдер может заключить несколько неудачных сделок, которые уменьшат депозит. При этом, доход от прибыльных сделок этой же сессии покроет убытки и выведет депозит в плюс. Максимальной просадкой будет разница между максимальным и минимальным значением депозита за отчетный период.

В качестве примера:

1. За несколько дней было заключено определенное количество сделок.
2. Первоначальный баланс счета был 1500$.
3. Первая операция оказалась прибыльной, и трейдер получил 75$, но вторая была неудачной, зафиксирован убыток в размере 15$, третья снова оказалась прибыльной (+7$), а четвертая отрицательной (-20$), пятая прибыльная (+7$).
4. Таким образом, депозит стал больше на 54$. Но максимальные значение баланса за этот период проведения сделок составляет 1575$, а минимальное 1547$.

Таким образом, максимальная просадка получается 28$. Конкретно в этой ситуации нет абсолютной потери, она была бы зафиксирована, если после 5 сделок сумма на балансе оказалась меньше первоначального депозита.

Относительная

Относительная просадка.

В принципе, это также абсолютная просадка, но многие трейдеры при построении своих планов привыкли использовать процентное соотношение для лучшей оценки торговых ситуаций.

То есть, это максимальная потеря средств в процентном соотношении к первоначальному балансу на счете. К примеру, трейдер имел на своем счету 1000$, при неудачной сделке он потерял 50$. Значит, сумма потерь составит 5%.

Текущая и зафиксированная

ПОка сделка не закрыта, просадка считается текущей. После закрытия сделки и фиксации суммы просадка станет точной.

Также существует такое понятие как «просадка по эквити». При торговле на Форекс эквити — это сумма денег на балансе, который установился в результате закрытия всех сделок, вне зависимости от их результатов.

При первоначальном депозите в 2000$, и результате открытых сделок -250$ эквити составит 1750$. Поэтому можно определить, что текущая просадка – это разница между эквити и первоначальным депозитом.

Для справки! Просадка по эквити свидетельствует о колебании баланса в период торговли, но не об убытках.

Стратегии и методы минимизации потерь

Каждый трейдер должен искать возможно не только минимизировать количество убытков, но уметь грамотно выходить из просадок.

Психология трейдера

Немаловажным фактором остается психология торговца, который должен иметь контроль над собой при любой неудачной сделке, независимо от суммы потерь.

Торговля на Форекс всегда связана с высокими рисками и пиковым эмоциональным напряжением. Поэтому успешными становятся только стрессоустойчивые люди. Практически все брокеры, помимо обучающих семинаров и вебинаров, проводят также уроки под названием «Психология трейдинга», где можно узнать о приемах контроля над своими сделками и торговыми операциями.

Ордера

Важным фактором для минимизации потерь и защиты прибыли также станет умение правильной установки ордеров Take Profit и Stop Loss. Для этого нужно тщательно изучить технический анализ и его виды и уметь применять его на практике, в частности, на живом графике. При управлении капиталом также нужно учитывать правило о соотношении размеров ордеров Stop Loss и TakeProfit (не меньше, чем 1к 2).

Заключение сделок

Не стоит забывать о правильном выборе размера лота. Кредитное плечо – отличный инструмент, позволяющий не только увеличить прибыль, но и покрыть сумму просадки, но рычаг действует и в другую сторону, и способен в разы увеличить минус на счете.

Новички должны оберегать свой депозит и не подвергать его рискам. Не стоит долго ждать, если уже видно, что сделка идет в минус и надеяться, что цена развернется. В некоторых ситуациях лучше закрыть неудачную позицию и попробовать открыть новую, чтобы перекрыть убытки от предыдущей.

Выход из просадок

Но что же делать, если баланс на счету начал снижаться? Первым делом, не пытаться, как можно быстрее отбить просадку из-за неустойчивого психологического состояния, скорее всего, это вызовет обратный эффект, и сумма убытка увеличится. Хотя существует несколько методов быстрого выхода из минуса, они все имеют высокие риски. Это стратегии, направленные на перекрытие потерь и получение прибыли путем повышения суммы инвестиций.

В большинстве случаев, принятые скоропалительные решения о применении этих стратегий усугубляют ситуацию. Поэтому многие опытные трейдеры знают, что если не удается в данный момент обуздать свои эмоции и стабилизировать психологическое состояние, возможно лучше выйти из торгов, отдохнуть, а затем с новыми силами и идеями приступить к работе.

Важно при построении своей торговой стратегии учитывать проценты просадки при торговле на Форекс и понимать, что такой ситуации не избежать, тогда получится ее контролировать. К сожалению, чаще всего именно из-за неправильного подхода неопытные трейдеры теряют все свои средства и покидают финансовые рынки с мнением, что заработать здесь невозможно.

Характерной чертой валютного рынка Форекс считается то, что у каждого игрока, будь-то то профи или начинающий трейдер, бывают как результативные, так и убыточные торговые операции.

В торговле у трейдера бывают как прибыльные, так и убыточные сделки. Случай, когда участник финансового рынка сталкивается с рядом убыточных операций – это и есть просадка.

Данная статья предоставим вам информацию касательно просадки с точки зрения не трейдера, а вкладчика. Многие привыкли что такая ситуация рассматривается исключительно под углом спекулянта, но не следует забывать об инвесторах.

В случае, если было вложено пятьсот долларов, после этого выигрыш составил сто долларов, конечная сумма финансов составляет четыреста долларов. Получается, что игрок слил в целом двадцать процентов торгового счета. Именно это и является просадкой.

Но, квалифицированный специалист на финансовом рынке научился минимизировать убытки, в отличие от новичка. Это умение приходит с опытом, поэтому начинающим игрокам следует улучшать этот навык. Исходя из этого, крайне важно отыскать более опытных спекулянтов, и вложить денежные средства в момент просадки, после чего следует выйти из нее, благодаря такому действию игрок сможет удвоить или же даже утроить доходность.

При этом, нюансом данного момента является то, что грамотно входить в процессе просадок могут не все игроки, так как необходимо понимать как устроено это все. По этой причине, изначально в нашей статье будет предоставлена теоретическая часть, которая позлит практикующему игроку понять особенности просадки, и лишь после разберем пример торговли на рынке. Если же вы, решите что теория не стоит вашего времени, и вы готовы переходить сразу к практике – это грубая ошибка. Так как без базовых знаний, просадка и все процессы, связанные с ней, будут касаться вам китайскими иероглифами.

Просадка по своей сути привязана к торговым счетам игрока. Следует помнить, что просадка на рынке представляется в виде таких переменных как: проценты, пункты и денежные средства.

И так, чтобы облегчить теоретическое знакомство с просадкой, будем рассматривать пример просадки. Представляем известного спекулянта, который сотрудничает с брокерской компанией Forex4you . Спустя полгода, трейдер получил прибыль в размере пятнадцати тысяч долларов. Депозит является настоящим, центовый, кредитное плечо задействуется в размере один к пятистам, используется торговая платформа МТ4. Просадка выражается в процентах.

Классификация просадок на финансовом рынке

• Просадка абсолютного типа. Представляет собой уменьшенное количество финансов касательно первоначального объема торгового счета. За счет этим данным, игрок может увидеть разницу между первым своим депозитом и размером убыточных изменений.

Представим торговый счет в размере одной тысячи долларов. Игрок начал заниматься торговлей. Начинает торговую операцию, после в автоматическом режиме списывается с депозита залог для того, чтобы обеспечить маржинальные требования. Если же вам интересна данная тема более детально, касательно списаний, рекомендуется перейти на сайте Альпари, вы сможете ознакомиться более детально.

В момент торговли игрок уже двигался по направлению в минус, размер торгового счета снизился до восьмисот пятидесяти. При этом торговая операция не закрывается. В результате получился плюс для депозита. Получается, что на торговом счету уже имеется одна тысяча сто пятьдесят. Просадка в такой ситуации равна- 0.

Приемлемый уровень просадки для практикующего трейдера

Разумеется, что меньше ваши потери, тем более интересным становится ПАММ-счет. Тем не менее, также следует учитывать тот факт, что идеальных управляющих, как и безубыточных депозитов не существует. Если вам кажется, что вы нашли беспроигрышный вариант, то на 99,9% — это результат стратегии Мартингейла, соответственно, что рано или поздно деньги будут проиграны, а когда? – это лишь вопрос времени.

Если отталкиваться от того, что просадки все равно будут, то какой процент убыточности будет считаться приемлемым? Непосредственно в нашей ситуации мы осуществляем расчет потенциальной просадки, которая в итоге будет выражаться в процентах. Взгляните на график доходности данного счета и на объем убытков.

Просадка в размере 10% свидетельствует о том, что инвестору следует, как минимум сгенерировать профит в размере 11%. В целом, такой показатель является вполне досягаемым. Однако если убыточность составит, скажем, 35%, то в такой ситуации за короткий отрезок времени выбраться из ямы будет достаточно проблематично.

Если взять за объект анализ ПАММ сервис от брокера Альпари, то можно увидеть, что практически всем ведущим управляющим потребовалось много времени для того чтобы стабильно приносить профит инвесторам. Однако в некоторых случаях, буквально за несколько недель трейдер может выдать 100% прибыльность. Собственно тут многое зависит от манеры торговли.

Таким образом, подбивая промежуточные итоги можно сказать о том, что просадка, не превышающая четверти инвестиций, является приемлемой. Убыточность в районе 40% — это серьезный повод задуматься над тем, что вы совершаете определенные ошибки. Ну а все что выше эквивалентно катастрофе вселенского масштаба.

Основные методы анализа просадки на валютном рынке

Чтобы полноценно ответить на данный вопрос следует взять для примера конкретный сервис, в нашем случае мы одного из лидеров этого сегмента — Share4you . Сразу же хотелось бы сказать, что порой изучать убыточность необычайно тяжело из-за низкой эффективности, используемых инструментов. Поверьте, далеко не каждый брокер предоставляет качественный софт.

Учитывая низкий уровень эффективности актуального программного обеспечения, настоятельно рекомендуем все-таки пользоваться сервисом Share4you . Поскольку с точностью итоговых результатов у этого сервиса нет никаких проблем.

Наиболее значительная просадка управляющего припадает на 2 ноября текущего года. Речь идет о внушительном убытке в размере 38%. Следовательно, необходимо узнать, что стало причиной столь не плодотворной торговли именно в этот день. Благо, предложенный сервис предоставляет исчерпывающую историю торговых операций.

Как вы можете заметить все торговые операции, ориентированные на продажу были закрыты с внушительным убытком – сотни пипсов. Вероятно, что инвестор был на 100% уверено в том, что стоимость пойдет по нисходящей траектории. По сути, именно 2 ноября торговцы ожидали вердикта Федерального резерва относительно изменения процентной ставки, но в итоге никаких изменений так и не произошло.

Сегодня я решила рассказать вам о том, как правильно совершить выход из просадки.

Просадка представляет собой уменьшение денежных средств на депозите трейдера из-за создания серии убыточных ордеров.

Если вы желаете добиться успеха на рынке Форекс, то вам не следует бояться просадок, так как после серии убыточных позиций, вы обязательно создадите прибыльные ордера, которые помогут вам исправить положение.

Принято различать несколько типов просадок, таких как:

1. Текущая(рабочая) просадка, которая появляется после того, как трейдер создает неудачную позицию. В этот момент изменяется лишь показатель эквити, а не размер депозита. Допустим, вы создали сделку объемом 20 долларов, но ценовой уровень начал двигаться в невыгодном направлении. Если вы решите не закрывать ордера, а дождаться пока ценовой уровень будет двигаться в нужном направлении, то ваша текущая просадка составит 20 долларов. Не стоит бояться возникновения текущих просадок, так как при благоприятном развитии ситуации вы не только не понесете убытков, но и сможете зафиксировать прибыль.
2. Фиксированная просадка возникает когда вы принимаете решение закрыть убыточную сделку, не дожидаясь пока ценовой уровень начнет двигаться в нужном направлении. В этом случае размер вашего депозита уменьшится на объем убыточной сделки.
3. Максимальная просадка определяется каждым трейдером самостоятельно в зависимости от используемой торговой стратегии. Если значение максимальной просадки высокое, значит трейдер использует рискованную стратегию.
4. Абсолютная просадка представляет собой соотношение понесенных убытков по отношению к изначальному размеру депозита.

Предположим, вы открыли сделку на покупку, а цена неожиданно ушла вниз, в результате чего сделка ушла в минус. Стараясь компенсировать убытки, спекулянт создает еще одну сделку с удвоенным размером лота, но и вторая сделка становится убыточной.

В такой ситуации многие новички на Форекс начинают обращаться к более опытным трейдерам с просьбой помочь им компенсировать потери и теряют тем самым время, увеличивая свои убытки. В такой ситуации трейдер должен постараться как можно быстрее открыть локирующие сделки, чтобы зафиксировать свои убытки. Локирующий замок предоставляет трейдеру время для анализа и принятия решения для дальнейшего возмещения потерь.

Как выйти из просадки

Для того чтобы понять, как выйти из просадки, предлагаю вам рассмотреть конкретный пример. Допустим трейдер ведет торги на паре евро/доллар, размер начального депозита составляет 1000 долларов. Спекулянт уже успел создать 2 сделки на покупку, которые ушли в минус. Обе сделки были открыты размером в 0,1 лот, убыток по 1 ордеру составил 50 долларов, а по второму 100 долларов. Таким образом у трейдера осталось 850 долларов для дальнейшего открытия ордеров.

В данной ситуации трейдер создает 2 локирующих ордера такого же размера. Если закрыть в это время убыточные сделки, то трейдер потеряет 150 долларов. В данной ситуации начинающий трейдер обращается к более опытному специалисту за помощью, который, в свою очередь, открывает 5 прибыльных ордеров, которые в общей сложности приносят 150 долларов, чем и перекрывают полученный ранее убыток.

В данном случае трейдер просто может закрыть все сделки и остаться при своем. Что вы заметили в этом примере? Как опытный трейдер смог компенсировать убытки? Исправил ли он допущенные ранее ошибки трейдера или просто создал 5 прибыльных ордеров, которые принесли прибыль, равную предыдущим убыткам?

Теперь предлагаю вам рассмотреть второй пример, который позволит вам взглянуть на сложившуюся ситуацию под другим углом. Предположим, опытный трейдер начинает исправлять ошибки, допущенные новичком на рынке Форекс. Вначале он закрывает предыдущие ордера и фиксирует минус в размере 150 долларов. Таким образом, на счету у трейдера остается 850 долларов, и он же начинает торги с чистого листа. Дале, уже более опытный трейдер просто совершает 5 успешных сделок, которые и компенсируют полученный ранее убыток.

В данной ситуации трейдер не исправлял открытые ранее неправильные сделки, а просто создал новые и уже прибылью, которую они принесли, смог компенсировать потери.

Локирование позиций предполагает создание сделки или сделок в противоположную сторону такого же размера, как и убыточный ордер. Таким образом последующее движения цены не будет никак отражаться на денежной сумме трейдера. не компенсирует потери, а приостанавливает рост убытков, предоставляя тем самым трейдеру время для размышления и принятия решения о последующих действиях.

Как вы могли заметить, одни способы позволяют заморозить потери и предоставляют время для принятия решения, а другие позволяют агрессивным способом, увеличивая риски, компенсировать потери. При этом, увеличивается риск потерять еще больше. Стоит ли так рисковать, чтобы вернуть потери или лучше просто зафиксировать убытки и продолжать торги, решать только вам. Я вам рассказала о всех возможных на сегодняшний день способах выхода из просадки. Надеюсь, эти знания помогут вам в будущем избежать убытков.

Сегодня мы поговорим о известном для всех трейдеров понятии — просадка на форекс . С ней сталкивается каждый человек при взаимодействии с рынком и открытии любой своей сделки. В глобальном понятии это связано с тем, что рынок форекс находится в постоянном давлении спроса и предложения той или иной валюты , что собственно и направляет график любого рынка то вверх, то вниз. В связи с такой системой работы рынка, каждый управляющий попадает в просадку и далее либо получает убыток, либо выходит из нее в прибыль. Процент прибыльных сделок как раз и определяет успешность трейдера.

Эта статья будет интересна как трейдерам так и инвесторам. Мы постараемся ответить на вопросы что такое просадка на форексе? Чем отличается относительная просадка от максимальной? Что такое просадка памм-счета?

В конце статьи будет образовательное видео на эту тему с анализом статистики просадок на памм-счетах разных брокеров.

Просадка на форексе — это временное уменьшение средств на торговом счету в результате открытия убыточной сделки. Проще говоря, это плавающий либо реальный убыток трейдера, который на графике форекс отображается падением линии доходности вниз и оценивается в процентах или цифрах по отношению к существующему депозиту.

Просадка это точный антоним слову прибыль. Эти два понятия по своей природе временные и меняются в зависимости от направления рынка. Тот трейдер которому удается предугадать рынок и открыть сделку в правильном направлении получает прибыль, однако «временную прибыль «, потому что пока он не закроет эту сделку, она будет временной. Но как только управляющий зафиксирует свою сделку, «временная прибыль » станет постоянной величиной и деньги перетекут в постоянное значение — баланс , увеличив его на тот процент прибыли который трейдер заработал в результате успешной спекулятивной деятельности.

Если же трейдер спрогнозировал одно направление рынка, к примеру вверх, а график валютной пары пошел вниз, то трейдер получает временный убыток (просадка счета), по аналогии с написанным выше, если он закрывает эту сделку то получает убыток и баланс (депозит) трейдера уменьшается на размер убытка. НО! совсем все может быть по другому в случае, если график после небольшого падения, как и прогнозировал финансист пойдет вверх, тогда нет смысла закрывать сделку, так как переждав просадку счета, можно получить хорошую прибыль.

Термин, который описывает временное состояние торгового счета во время открытых сделок трейдером с учетом залоговой суммы называется — эквити .

Просадка является очень важным показателем при выборе трейдером торговой стратегии. Чем меньше просадок зафиксировано при тестировании торговой стратегии, и чем выше ее доходность, тем большая вероятность в том что именно эту стратегию выберет управляющий для ежедневной торговли.

Тоже самое можно сказать и про инвесторов. В первую очередь потенциальный инвестор при оценке памм-счета обращает внимание на показатели просадки за всю историю торговли. Анализируя памм-счета у разных брокеров можно увидеть разные типы просадок, такие как максимальная просадка, относительная просадка и т.д. Сейчас мы рассмотрим их отличия.

Виды просадок на форексе

Теперь предлагаю перейти к определению разновидностей просадки. Если мы хорошо вооружимся и будем в курсе значения каждого вида просадок, которые зачастую отображаются в оферте управляющего памм-счетом, тогда сможем принимать правильные решения и обьективно оценивать риски. Какие есть виды просадок на форексе?

1. Текущая просадка ;
2. Зафиксированная просадка ;
3. Максимальная просадка;
4. Относительная просадка;
5. Абсолютная просадка.

Текущая (рабочая) просадка

Текущая просадка или как еще ее называют рабочая просадка возникает моментально при открытии любой сделки любым трейдером. Это связанно с тем, что банки зарабатывают на обмене курса валют и нам проходится покупать дороже а продавать дешевле. На этой разнице банки, обменные пункты и брокеры зарабатывают деньги.

Разница между ценой покупки и ценой продажи называется — спред .

К примеру спред на большинстве валютных пар чаще всего составляет 2 пункта, это означает что при открытии сделки на рынке, она открывается автоматически на 2 пункта ниже или выше. Если к примеру пункт стоит 1 доллар, то мы сразу получаем временную, текущую просадку в 2$. Для того чтобы выйти из просадки на форексе в данном случае нужно чтобы график преодолел 3 пункта в сторону открытия сделки (покупка валюты — график вверх, продажа валюты — график вниз).

Текущая просадка на форексе — это временная, рабочая просадка , которая образовалась в результате открытых, убыточных сделок. В этом случае размер первоначального депозита не изменяется, а вот размер средств (эквити) будет колебаться в зависимости от направления рынка.

Приведем пример:

Допустим трейдер обладает депозитом в размере 100$ . Он открывает сделку, которая внезапно для него становится убыточной. Временный убыток достигает 10% , то есть 10$. Спекулянт ожидает возвращение графика форекс в прибыльном направлении, поэтому не закрывает сделки. В итоге получается что депозит трейдера остается неизменным и составляет 100$ , а вот средств на данный момент времени на нем всего 90$ . В таком случае и говорят о временной просадке. В диалекте трейдеров привычно называть текущую просадку — «рабочая просадка «.

Графический пример разницы между депозитом и эквити

С понятием рабочая просадка связано понятие просадка по эквити. Как я говорил выше, эквити обозначает текущее состояние счета с учетом закрытых убыточных и прибыльных сделок. Учитывая наш пример, эквити составляет 90 долларов. Поэтому можно сделать логическое умозаключение, что разница между депозитом и эквити называется рабочая просадка .

Пример получения прибыли после рабочей просадки

Зафиксированная просадка

Зафиксированная просадка форекс это закрытая сделка трейдера, которая находилась в убыточном состоянии в момент принятия решения о закрытии позиции. Зафиксированная или как ее еще называют — фактическая просадка негативно влияет на размер депозита, уменьшая его на тот процент убытка, который был получен в результате закрытия сделки.

Пример

Возвращаясь к примеру выше, предположим что трейдер решил закрыть убыточную позицию в 10$, т.к. считает что в дальнейшем есть риск получения большего убытка, чем есть на данный момент. При фиксации убытка в 10$ начальный депозит уменьшается с 100 долларов и становится 90$. Теперь чтобы вернуть потерянные деньги ему придется заработать уже не 10%, которые он потратил а более 11%

Максимальная просадка

Максимальная просадка — это тот показатель который в глазах инвестора является основным в момент принятия решения о вложении денег в памм счет. Максимальная просадка демонстрирует уровень максимальных потерь депозита в результате закрытия убыточных сделок за весь период торговли. Чем меньший показатель максимальной просадки тем консервативнее считается торговая система.

Хочу обратить внимание что данный показатель рассматривается в рамках закрытых сделок а не текущих, открытых. Проще говоря рабочая просадка может достигать и 20% и 50% и в последующем превратиться в прибыль, а вот на уровень максимальной просадки влияет только закрытые убыточные сделки.

Но тут есть некоторые расхождения в отображении графика доходности памм-счета в разных брокерских компаниях. В одной компании отображается доходность по графику закрытых сделок, а в других график доходности строится по эквити, поэтому рабочая просадка размером в 20% и больше непосредственно влияет на депозиты инвесторов негативно, хотя сам трейдер эту сделку не закрывал. Подробнее об этих отличиях и тонкостях статистики памм-систем будет сказано в видеоролике внизу статьи.

Относительная просадка

Относительная просадка демонстрирует максимальное понижение средств относительно первоначального депозита. Этот показатель менее информативен для инвесторов и носит ознакомительный характер.

Абсолютная просадка

Абсолютная просадка также не отображает важные показатели. Она лишь показывает на сколько уменьшился баланс относительно первоначального значения.

Чаще всего в инвесторами и трейдерами упоминаются понятия максимальных, текущих и закрытых просадок. Потому они имеют более важное значение.

Выбор торговой системы с учетом просадки

Прочитав все написанное выше, мы понимаем что просадка — это очень хороший критерий оценки при выборе торговой системы. К примеру у нас после тестирования в течении года есть два счета, на которых показана одинаковая доходность на уровне 100% но в первом случае максимальная просадка была 4% а во втором 20%. Поэтому выбор торговой системы очевиден, он будет сделан в пользу того счета, который показал минимальные убытки.

Способы минимизации просадок

Конкретных механизмов для выхода трейдером из просадки нет, однако есть прописные истины, которые позволяют не допустить больших убытков.

В первую очередь это постановка манименеджмента и его четкое соблюдение. Зачастую у каждого управляющего есть затяжные, рабочие просадки, соблазн которые переждать, преобладает над трезвым разумом закрытия сделки во время небольшого убытка. В результате может быть лишь 2 варианта либо хорошая прибыль, либо полный слив депозита. И риск получения второго варианта очень высок.

Для того чтобы следовать установленному манименджменту, нужно при открытии сделки рассчитывать возможный убыток и ограничивать его ордером Stop Loss. Также не стоит забывать и об ордере Take Profit, который должен быть установлен в несколько раз больше чем уровень стоп лосс.

Также важное значение в соблюдении рисков при торговле имеет выбор размера лота. Чем он больше тем быстрее может быть получен убыток при неблагоприятной ситуации на рынке. Поэтому устанавливать размер лота нужно с учетом размера депозита. Лично я чаще всего торгую минимальными лотами.

Просадки на памм-счетах

Данный раздел статьи в большей степени хочу посвятить инвесторам. Просадка памм-счета отображается на графике в виде падения уровня доходности вниз. Рассмотрим на примере одного памм-счета брокера график доходности и данные по убыткам.

На данном графике мы видим достаточно большую просадку на памм-счете, которая составляет 60%, На первый взгляд, данная стратегия может показаться очень агрессивной и рисковой, но на самом деле это не совсем так. Если мы откроем статистические данные по данной стратегии то обнаружим очень хорошие показатели а именно — максимальная просадка по балансу — составляет 0%. Этот критерий как мы знаем является определяющим в выборе стратегии.

Также видим, что 100% сделок являются успешными. Эти два фактора являются главными в определении успешности стратегии. Но график доходности стратегии может сбить с толку неопытного инвестора.

Дело в том что есть несколько типов статистики Памм-систем. У таких брокеров как Alpari, Amarkets и других, график доходности строится не на основе закрытых сделок, а на основе эквити. Памм-система мониторит торговый счет трейдера каждый час и в соответствии с размером эквити публикует график доходности. Даже если у трейдера есть ряд положительных сделок и висит одна рабочая просадка, то на графике она будет отображаться для инвесторов, хотя на самом деле эта просадка временная. Поэтому не всегда стоит доверять графику и следует обращать внимание на статистические данные памм-счета.

Вот вам доказательство «ложности» отображения графика доходности у большинства брокеров. Тот же самый памм-счет, только на статистике myfxbook.

Но в целом, данная мера была предпринята с той целью, чтобы брокеры не заводили в заблуждение своих клиентов. Есть такие стратегии, которые позволяют при наращивании капитала инвесторов не закрывать убыточные сделки и держать их постоянно открытыми. В тоже время открывать короткие позиции и фиксировать прибыль. При таком раскладе график доходности всегда будет очень красивым (в виде горизонтальной линии) но на самом деле будет скрывать от глаз инвесторов серьезный и опасный секрет — что в любой момент при выводе инвесторских денег счет может попросту слиться из-за отсутствия необходимых денег для поддержания убыточных сделок.

Именно такого типа была памм-система у компании Forex Trend и Panteon Finance. Да и у ММСИС доходность начислялась таким же способом, хотя на самом деле у трейдеров были большие просадки. Как видим такая статистика сыграла с данными компаниями злую шутку…

Видеоролик

Подводя итог данной статьи хочу сказать о большой значимости просадки как основного критерия оценки при выборе памм-счета или торговой стратегии. В совокупности с безопасным манименджментом, правильно установленными ордерами тейк профит и стоп лосс, а также выборе минимальной лотности при входе в рынок, мы получаем стабильный и консервативный инструмент для извлечения прибыли на рынке форекс!

Не будь жадиной! ДЕЛИСЬ С ДРУЗЬЯМИ В СОЦ СЕТЯХ и получай больше прибыли!